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Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30
Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30
Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30
eBook72 Seiten1 Stunde

Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30

Von Sebastian Riegler-Rittner und Alexander Friesenegger

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Über dieses E-Book

In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Kontrovers diskutiert hingegen wird nach wie vor darüber, was die Gründe für diese gute Performance sind. Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht wenige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt. Riegler-Rittner und Friesenegger gehen der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt tatsächlich eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist.
SpracheDeutsch
HerausgeberIgel Verlag
Erscheinungsdatum1. Juni 2009
ISBN9783868154122
Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30
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