Ejercicio 2

Sea (X,Y) una variable aleatoria bidimensional, con funcin de densidad

(

Determinar:
a) La funcin de densidad de S = (X + Y)/2.
b) La covarianza entre S y X.
c) La (
).

Literal a)
F(s)=p(Ss)
=P((x+y)/2s)

)
; 0s1/2

F(s)= P((x+y)/2 >s)

=1-p((x+y)/2>s)
=1-

=1-

=1- ,

)
; 1/2s1
0 ; s<0
; 0s1</2

F(s) =
; 1/2s<1
1 ; s>1
f(s)=

( )

4s ; 0s1/2
f(s)=

4(1-s); 1/2s1
0;

resto de s

((

Literal b)
Cov(SX)=E[SX]-E[S]E[X]
E(X)=

E[S]=

)
)

( )

E(SX)= 0
Cov(SX)=E[SX]-E[S]E[X]
Cov(SX)=0-(0.5)(0.5)=0.25

c)
p(x0.5; s1)
(
)

Ejercicio 4
Dada la siguiente funcin de Autocorrelacin Rx() del proceso
estocstico X(t) que es WSS.

a)
b)

Encuentre Var[X(t)]
Sx(w) ( o Sx(f)) y grafique

Literal a)
, ,

( )
-

, Literal b)

)
,

, -

( )

( )

( )

( )

( )
A= 3

A= 2

-B= -6

*
*

B= 6

( )+= 2AB Sinc (w)

( )+= 2(2)(6) Sinc (w)

B=3

* ( )+= AB
* ( )+= (3)(3)

B=-3

(w)
(w)

Si ( )
* ( )+
( )
( )

( ) entonces

( )
*

( )+
( )

( )+

( )
(