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Gradientenverfahren

Lars Kielhorn April 2, 2012

Wir betrachten beispielhaft das folgende System Ax = b mit A= 2 1 , 1 2 b= 1 0 = x = A1 b =


1 3

2 . 1

Das Kostenfunktional ist deniert als J(x) := 1 x Ax b x . 2

x1

0 r0

x0

Figure 1: Contourplot des Kostenfunktionals J(x) und die ersten Iterierten des Gradientenverfahrens
fr x0 = [4.5 2.5] (Richtungen k rk in Magenta). Zustzlich stellt das geplottete Vektorfeld u a (grau) den Gradienten gradx J(x) des Kostenfunktionals dar. Die gestrichelte Linie in orange zeigt die Richtungen dk des CG-Verfahrens.

Die Schrittlngen k knnen uber die folgende eindimensionale Minimierungsaufgabe a o (line search) gefunden werden k = argminR k () Es ist dk dJ(uk ()) duk () = = d d d Mit rk := b Axk und w
2 A

mit k () := J(uk ())

und uk := xk + rk .

graduk J(uk ()) = rk (A(xk + rk ) b) = 0

:= w Aw gilt dann k = rk rk
2 2 2 A

Die untenstehende Abbildung verdeutlicht die Situation

() = J(u0 ()) 0
d d d J(x ) 0

J(u0 (0 ))

Figure 2: 3D-Plot des Kostenfunktionals und line search fr 0 () u