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Uma varivel aleatria X contnua em R se existir uma funo f(x) tal que:
1) f(x) 0 para todo x real
2)
A funo f(x) chamada funo densidade de probabilidade.
P(aXb) =
E(X) =
Var(X) = ( )
ou Var(X) = E(X
2
) (E(X))
2
Distribuio Normal
Uma varivel aleatria tem distribuio normal de probabilidade se sua funo densidade de probabilidade dada
por:
F(x) =
1
o 2 t
e
1
2
x u
o
|
\
|
|
.
2
-<X<
Grfico de f(x)
Caractersticas dessa funo:
1) O ponto de mximo ocorre em X = 2) A curva simtrica em relao a X = 3) E(x) = e Var(x) =
2
Notao X : N(,
2
)
P(aXb) =
a
b
x
1
o 2 t
e
1
2
x u
o
|
\
|
|
.
2
(
1
1
1
1
J
d
esta integral no tem primitiva. Portanto ser tabelada. Para isso,
fazemos mudana de varivel.
Z =