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E
X
M
ETODOS NUM
ERICOS PARA
PROBLEMAS DE AUTOVALORES
F. Navarrina, I. Colominas, H. G omez, J. Pars, M. Casteleiro
GMNI GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
Departamento de M etodos Matem aticos y de Representaci on
Escuela T ecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de A Coru na, Espa na
e-mail: fnavarrina@udc.es
p agina web: http://caminos.udc.es/gmni
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
INDICE
Problema Est andar y Problema Generalizado
T
ECNICAS AUXILIARES
Reducci on de Autovalores
Traslaci on de Autovalores
Inversi on de Autovalores
Cociente de Rayleigh
An alisis de Rayleigh-Ritz
M
ETODO DE MISES
Fundamentaci on Te orica
Programaci on
Variantes
M
ETODO DE JACOBI
Fundamentaci on Te orica
CLASIFICACI
ON DE M
ETODOS
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
Problema Est andar y Problema Generalizado (I)
PROBLEMA EST
ANDAR [A
e
real sim etrica] (
*
)
A
u
i
=
i
u
i
u
T
i
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
= U
T
U
= I
_
con
_
_
U
= [ u
1
u
2
. . . u
n
] ,
=
_
2
.
.
.
n
_
_
.
(
**
)
(
*
) Si A
e
es DEF+ 0 <
1
2
. . .
n
.
Si A
e
es SemiDEF+ 0 =
1
2
. . .
n
.
(
**
) Luego: U
e
T
A
e
U
e
=
e
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
Problema Est andar y Problema Generalizado (II)
PROBLEMA GENERALIZADO [K
e
y M
e
reales sim etricas, M
e
DEF+] (
*
)
K
u
i
=
i
M
u
i
u
T
i
M
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
= M
T
M
= I
_
con
_
_
U
= [ u
1
u
2
. . . u
n
] ,
=
_
2
.
.
.
n
_
_
.
(
**
)
(
*
) Si K
e
es DEF+ 0 <
1
2
. . .
n
.
Si K
e
es SemiDEF+ 0 =
1
2
. . .
n
.
(
**
) Luego: U
e
T
K
e
U
e
=
e
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
Problema Est andar y Problema Generalizado (IIIa)
Equivalencia Prob. Est andar Prob. Generalizado
Sea el problema
K
u = M
u, con
_
K
= L
T
. (
*
)
(
*
) Factorizaci on de Cholesky (2.
o
parcial).
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
Problema Est andar y Problema Generalizado (IIIb)
Luego
K
u = M
u = L
T
u L
1
K
u = L
T
u
1
K
T
. .
c
K
T
u
. .
u
= L
T
u
. .
u
u = u, con
_
K
= L
1
K
T
, (
*
)
u = L
T
u.
(
*
) Si K
e
es real, sim etrica
b
K
e
real, sim etrica.
Si K
e
es real, sim etrica y semiDEF+ / DEF+
b
K
e
real, sim etrica y semiDEF+ / DEF+.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
Problema Est andar y Problema Generalizado (IIIc)
Por tanto,
u
i
=
i
u
i
u
T
i
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n,
y deniendo
u
i
= L
T
u
i
u
i
= L
T
u
i
obtenemos
_
L
T
u
i
_
=
i
_
L
T
u
i
_
_
L
T
u
i
_
T
_
L
T
u
j
_
=
ij
_
_
_
i , j = 1 . . . , n.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
Problema Est andar y Problema Generalizado (IIId)
En consecuencia,
L
T
u
i
=
i
L
T
u
i
u
T
i
L
T
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n,
u
i
=
i
M
u
i
u
T
i
M
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
ANDAR [A
e
real sim etrica]
Sea el problema
A
u
i
=
i
u
i
u
T
i
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Se pretende reducir (
*
) el autovalor
k
. Para ello se dene
A
= A
k
_
u
k
u
T
k
= A
u
i
=
_
_
_
i
u
i
, si i = k,
0 u
i
, si i = k.
(
*
) Convertir el autovalor
k
en 0, sin modicar los restantes autovalores ni los
autovectores.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
=
_
A
k
_
u
k
u
T
k
_
u
i
= A
u
i
k
_
u
k
u
T
k
u
i
=
i
u
i
k
u
k
_
u
T
k
u
i
_
=
i
u
i
k
u
k
ki
=
_
i
u
i
, si i = k
0 u
i
, si i = k
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
=
i
M
u
i
u
T
i
M
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Se pretende reducir (
*
) el autovalor
k
. Para ello se dene
K
= K
k
_
(M
u
k
) (M
u
k
)
T
_
M
= M
= K
u
i
=
_
i
M
u
i
, si i = k,
0 M
u
i
, si i = k.
(
*
) Convertir el autovalor
k
en 0, sin modicar los restantes autovalores ni los
autovectores.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
=
_
K
k
_
(M
u
k
) (M
u
k
)
T
__
u
i
= K
u
i
k
_
(M
u
k
) (M
u
k
)
T
_
u
i
=
i
M
u
i
k
(M
u
k
)
_
u
T
k
M
u
i
_
=
i
M
u
i
k
(M
u
k
)
ki
=
_
i
M
u
i
, si i = k
0 M
u
i
, si i = k
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u = M
u, con
_
K
u = M
u
K
u = u, con
_
K
= L
1
K
T
,
u = L
T
u.
Dado el autovector u
i
del problema generalizado, su correspondiente del problema
est andar equivalente ser a b u
i
= L
e
T
u
i
y se vericar a
b
K
e
b u
i
=
i
b u
i
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
=
b
K
e
k
h
b u
k
b u
T
k
i
=
b
K
e
b u
i
=
(
i
b u
i
, si i = k,
0 b u
i
, si i = k.
Pero
b
K
e
b u = b u
h
b
K
e
k
h
b u
k
b u
T
k
ii
b u = b u
L
e
1
K
e
L
e
T
L
e
T
u
k
L
e
T
u
k
L
e
T
u
L
e
T
u
L
e
L
e
1
K
e
L
e
T
L
e
T
u
k
L
e
T
u
k
L
e
T
u
= L
e
L
e
T
u
K
e
M
e
T
u
k
M
e
T
u
k
| {z }
K
e
u = M
e
u.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
ANDAR [A
e
real sim etrica]
Sea el problema
A
u
i
=
i
u
i
u
T
i
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Se pretende trasladar (
*
) los autovalores
i
una distancia . Para ello se dene
A
= A
+ I
= A
u
i
= (
i
+) u
i
.
(
*
) Convertir cada autovalor
i
en (
i
+ ), sin modicar su correspondiente
autovector.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
= (A
+ I
) u
i
= A
u
i
+ I
u
i
=
i
u
i
+ u
i
= (
i
+) u
i
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
=
i
M
u
i
u
T
i
M
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Se pretende trasladar (
*
) los autovalores
i
una distancia . Para ello se dene
K
= K
+ M
= M
= K
u
i
= (
i
+) M
u
i
.
(
*
) Convertir cada autovalor
i
en (
i
+ ), sin modicar su correspondiente
autovector.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
= (K
+ M
) u
i
= K
u
i
+ M
u
i
=
i
M
u
i
+ M
u
i
= (
i
+) M
u
i
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
ANDAR [A
e
real sim etrica, no-singular]
Sea el problema
A
u
i
=
i
u
i
u
T
i
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Se pretende invertir (
*
) los autovalores
i
. Para ello se dene
A
= A
1
= A
u
i
= (
i
)
1
u
i
.
(
*
) Convertir cada autovalor
i
en (
i
)
1
, sin modicar su correspondiente autovector.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
=
i
u
i
, det(A
= 0) =
i
= 0
1
A
u
i
=
i
A
1
u
i
u
i
=
i
A
1
u
i
(
i
)
1
u
i
= A
1
u
i
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
=
i
M
u
i
u
T
i
M
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Se pretende invertir (
*
) los autovalores
i
. Para ello se dene
K
= M
= K
= K
u
i
= (
i
)
1
M
u
i
.
(
*
) Convertir cada autovalor
i
en (
i
)
1
, sin modicar su correspondiente autovector.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
=
i
M
u
i
, det(K
= 0) =
i
= 0
(
i
)
1
K
u
i
= M
u
i
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
ANDAR [A
e
real sim etrica]
Sea el problema
A
u
i
=
i
u
i
u
T
i
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Se dene el COCIENTE DE RAYLEIGH ( v) de un vector cualquiera v como
( v) =
v
T
A
v
v
T
v
.
En lo sucesivo supondremos que los autovalores
i
se ordenan de forma que
1
2
. . .
n
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
1
( v)
n
v.
2. IDENTIFICACI
ON DE AUTOVALORES:
v = u
i
=( v) =
i
.
3. APROXIMACI
ON DE AUTOVALORES:
v = u
i
+ x,
con x
T
x = 1, x
T
u
i
= 0,
_
= ( v) =
i
+O
_
(/)
2
_
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
ON MINI-MAX:
r
= max
{ w
1
,..., w
r1
}
_
min
v
_
( v) | v
T
w
k
= 0 para k = 1, . . . , r 1
_
_
.
5. SEPARACI
ON DE AUTOVECTORES:
Sean las submatrices principales A
e
k
=
"
a
11
. . . a
1k
.
.
.
.
.
.
a
k1
. . . a
kk
#
, k = 1, . . . , n.
Denimos los problemas
A
e
k
u
k
i
=
k
i
u
k
i
con
u
k
i
T
u
k
j
=
ij
, para i , j = 1 . . . , k.
En estas condiciones, los autovalores
k
i
verican
k+1
1
k
1
k+1
2
k
2
. . .
k
k1
k+1
k
k
k
k+1
k+1
,
que es lo que se denomina una secuencia de STURM.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
i
u
i
. Luego
( v) =
v
T
A
e
v
v
T
v
=
n
X
i=1
i
u
i
!
T
A
e
n
X
i=1
i
u
i
!
n
X
i=1
i
u
i
!
T
n
X
i=1
i
u
i
!
=
n
X
i=1
n
X
j=1
i
j
u
T
i
A
e
u
j
n
X
i=1
n
X
j=1
i
j
u
T
i
u
j
Pero u
T
i
A
e
u
j
= u
T
i
(
j
u
j
) =
j
ij
. Por tanto,
( v) =
n
X
i=1
n
X
j=1
i
j
j
ij
n
X
i=1
n
X
j=1
i
j
ij
=
n
X
i=1
2
i
i
n
X
i=1
2
i
8
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
:
2
1
1
+
2
2
1
+ . . . +
2
n
1
2
1
+
2
2
+ . . . +
2
n
=
1
,
2
1
n
+
2
2
n
+ . . . +
2
n
n
2
1
+
2
2
+ . . . +
2
n
=
n
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
T
i
A
e
u
i
2
`
u
T
i
u
i
=
u
T
i
A
e
u
i
u
T
i
u
i
Pero u
T
i
A
e
u
i
= u
T
i
(
i
u
i
) =
i
. Por tanto
( v) =
i
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
T
i
A
e
u
i
+
2
x
T
A
e
x
+ 2
x
T
A
e
u
i
2
`
u
T
i
u
i
+
2
`
x
T
x
+ 2
`
x
T
u
i
.
Pero u
i
y x son vectores unitarios y ortogonales entre s.
Luego u
T
i
A
e
u
i
= ( u
i
), x
T
A
e
x = ( x), y x
T
A
e
u
i
=
i
x
T
u
i
= 0.
Por tanto
( v) =
2
( u
i
) +
2
( x)
2
+
2
=
i
+ (/)
2
( x)
1 + (/)
2
=
h
i
+ (/)
2
( x)
i h
1 (/)
2
+ (/)
4
(/)
8
. . .
i
=
i
+ (/)
2
[( x)
i
] +O
(/)
4
=
i
+O
(/)
2
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
=
i
M
u
i
u
T
i
M
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Se dene el COCIENTE DE RAYLEIGH ( v) de un vector cualquiera v como
( v) =
v
T
K
v
v
T
M
v
,
con id enticas propiedades a las expuestas en el caso del problema est andar.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u = M
u, con
_
K
= L
T
.
Luego
K
u = M
u
K
u = u, con
_
K
= L
1
K
T
,
u = L
T
u.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
T
v,
cuyo cociente de Rayleigh ser a
( v) =
v
T
K
v
v
T
v
=
_
L
T
v
_
T
_
L
1
K
T
_
L
T
v
_
_
L
T
v
_
T
_
L
T
v
_
=
v
T
_
L
1
K
T
L
T
_
v
v
T
_
L
T
_
v
=
v
T
K
v
v
T
M
v
= ( v)
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
u
i
=
i
M
u
i
u
T
i
M
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Dados los q vectores linealmente independientes {
}
=1,...,q
(en general q << n),
buscamos aproximaciones a los autovectores u
i
y a los autovalores
i
del tipo
u
i
u
R
=
q
=1
, con
_
=
_
1
.
.
.
2
.
.
. . . .
.
.
.
q
_
,
=
_
2
.
.
.
q
_
_
.
i
R
= ( u
R
)
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
R
=
T
K
R
=
T
M
= K
R
=
R
M
R
.
(
*
) N otese que las matrices reducidas K
e
R
y M
e
R
son de orden q << n.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
v= u
i
=
0.
2. El c alculo de extremos de ( u
R
) equivale al problema reducido:
_
d( u
R
)
d
_
T
=
0 = K
R
=
R
M
R
.
3. Si el subespacio { u
R
} contiene un autovector u
i
el an alisis de
Rayleigh-Ritz lo detecta:
u
i
=
= K
=
i
M
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
d( v)
d v
T
=
2
v
T
M
e
v
[K
e
v ( v) M
e
v] .
Luego
_
d( v)
d v
_
T
v= u
i
=
2
u
T
i
M
u
i
[K
u
i
( u
i
) M
u
i
] = 2 [K
u
i
i
M
u
i
] =
0.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
v= u
R
=
d( u
R
)
d
=
d( v)
d v
v= u
R
d
d
(
e
)
=
d( v)
d v
v= u
R
[
e
] .
y por tanto
d( u
R
)
d
!
T
=
e
T
d( v)
d v
v=
e
=
2
T
e
T
M
e
e
T
h
K
e
e
( u
R
) M
e
e
i
=
2
T
M
e
R
h
K
e
R
R
M
e
R
i
.
Luego
_
d( u
R
)
d
_
T
=
0 = K
R
=
R
M
R
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
T
= K
e
R
=
h
e
T
K
e
e
i
=
e
T
K
e
=
e
T
K
e
u
i
=
e
T
[K
e
u
i
] =
e
T
[
i
M
e
u
i
] =
i
e
T
M
e
u
i
=
i
e
T
M
e
=
i
h
e
T
M
e
e
i
=
i
M
e
R
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
ANDAR [A
e
real sim etrica]
Sea el problema
A
u
i
=
i
u
i
u
T
i
u
j
=
ij
_
i , j = 1 . . . , n.
Dado un vector arbitrario v
0
, el M
v
k
|A
v
k
|
k+1
= ( v
k+1
)
_
_
k = 0, . . . , (hasta convergencia)
Si
MAX
es el mayor autovalor en valor absoluto,
=
_
_
_
lim
k
v
k
= | A
=
MAX
,
lim
k
k
= ( ) =
MAX
.
[en general, y casi siempre]
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
ETODO
Observamos que
8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:
v
1
=
A
e
v
0
|A
e
v
0
|
=
A
e
1
v
0
A
e
1
v
0
v
2
=
A
e
v
1
|A
e
v
1
|
=
A
e
A
e
1
v
0
A
e
1
v
0
A
e
A
e
1
v
0
A
e
1
v
0
=
A
e
2
v
0
A
e
2
v
0
v
3
=
A
e
v
2
|A
e
v
2
|
=
A
e
A
e
2
v
0
A
e
2
v
0
A
e
A
e
2
v
0
A
e
2
v
0
=
A
e
3
v
0
A
e
3
v
0
.
.
.
v
k
=
A
e
v
k1
A
e
v
k1
=
A
e
A
e
k1
v
0
A
e
k1
v
0
A
e
A
e
k1
v
0
A
e
k1
v
0
=
A
e
k
v
0
A
e
k
v
0
i
u
i
. Luego
v
k
=
A
e
k
v
0
A
e
k
v
0
=
n
X
i=1
i
A
e
k
u
i
n
X
i=1
i
A
e
k
u
i
.
Pero A
e
k
u
i
= A
e
k1
(A
e
u
i
) =
i
A
e
k1
u
i
= A
e
k
u
i
=
k
i
u
i
. Por tanto
v
k
=
n
X
i=1
i
k
i
u
i
n
X
i=1
i
k
i
u
i
=
1
k
1
u
1
+
2
k
2
u
2
+ . . . +
n
k
n
u
n
1
k
1
u
1
+
2
k
2
u
2
+ . . . +
n
k
n
u
n
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
n
=
n1
= . . . =
n(p1)
, |
n
| > |
i
| i n p.
3. Hay dos autovalores predominantes de signos opuestos
1
=
n
, |
n
| |
i
| i.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
k
u
i
X
i<n
k
u
i
=
X
i<n
k
u
i
+
n
u
n
X
i<n
k
u
i
+
n
u
n
.
Luego
8
<
:
lim
k
v
k
= u
n
,
lim
k
k
= ( u
n
) =
n
.
[si
n
= 0]
Notas:
En el caso
n
= 0 el m etodo converger a en general (falsamente) al mayor autovalor en valor
absoluto cuyo coeciente sea distinto de cero. (
*
)
Por este motivo conviene repetir el c alculo con distintos vectores iniciales v
0
.
(
*
) Si se permite al m etodo iterar sucientemente, es probable que los errores de redondeo introduzcan una componente
seg un u
n
que acabe conduciendo a la soluci on correcta.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
k
u
i
+
X
i>np
i
u
i
X
inp
k
u
i
+
X
i>np
i
u
i
.
Luego
8
<
:
lim
k
v
k
= | A
e
=
n
,
lim
k
k
= ( ) =
n
.
[si
i
= 0 para alg un i > n p]
Notas:
En el caso
i
= 0 i > n p el m etodo converger a en general (falsamente) al mayor
autovalor en valor absoluto cuyo coeciente sea distinto de cero. (
*
)
Por este motivo conviene repetir el c alculo con distintos vectores iniciales v
0
.
(
*
) Si se permite al m etodo iterar sucientemente, es probable que los errores de redondeo introduzcan una componente
seg un
n
u
n
, u
n1
, . . . , u
n(p1)
o
que acabe conduciendo a la soluci on correcta.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
n
=
n1
= . . . =
n(p1)
1
=
2
= . . . =
q
,
|
n
| = |
1
| > |
i
| para q < i n p.
Escribimos v
k
=
X
iq
i
(1)
k
u
i
+
X
q<inp
k
u
i
+
X
i>np
i
u
i
X
iq
i
(1)
k
u
i
+
X
q<inp
k
u
i
+
X
i>np
i
u
i
.
Luego
8
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
:
lim
k
v
k
=
q
+
p
,
8
>
<
>
:
A
e
q
=
n
q
,
A
e
p
=
n
p
,
lim
k
k
= (
q
+
p
) =
n
.
[si
i
= 0 para alg un i > n p y para alg un i q]
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
n1
.
Cuando los autovalores est an muy separados, es decir |
n
| >> |
n1
|, la velocidad de
convergencia ser a muy elevada.
Cuando los autovalores est an muy juntos, es decir |
n
| |
n1
|, la velocidad de
convergencia ser a muy baja.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
n1
2
.
La aproximaci on del autovalor ser a mucho mejor que la aproximaci on del autovector.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
u = M
u, con
_
K
u = M
u
K
u = u, con
_
K
= L
1
K
T
,
u = L
T
u.
A cada vector v del problema generalizado, le corresponde un vector del problema
est andar equivalente v = L
T
v.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
v
k
|
v
k
|
k+1
= ( v
k+1
)
_
_
k = 0, . . . , (hasta convergencia)
Al vector v
k
del problema est andar le corresponder a el vector v
k
del problema
generalizado, que verica b v
k
= L
e
T
v
k
, v
T
k
M
e
v
k
= 1. Por tanto, lo anterior es equivalente a
L
e
T
v
k+1
=
L
e
1
K
e
L
e
T
`
L
e
T
v
k
L
e
1
K
e
L
e
T
`
L
e
T
v
k
|
=
L
e
1
K
e
v
k
|L
e
1
K
e
v
k
|
k+1
= (v
k+1
)
9
>
>
=
>
>
;
k = 0, . . . , (hasta convergencia)
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
ANDAR [A
e
real sim etrica]
Algoritmo:
Dado v
0
v
T
0
v
0
= 1
Para k = 0, 1, . . . (hasta convergencia)
8
>
>
>
>
<
>
>
>
>
:
calcular v
k+1
=
A
e
v
k
|A
e
v
k
|
[= v
T
k+1
v
k+1
= 1]
calcular
k+1
= ( v
k+1
) =
v
T
k+1
A
e
v
k+1
v
T
k+1
v
k+1
= v
T
k+1
A
e
v
k+1
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
ANDAR [A
e
real sim etrica]
PROGRAMACI
ON:
Dado v
0
v
T
0
v
0
= 1
_
calcular w
0
= A
v
0
calcular
0
= v
T
0
w
0
Para k = 0, 1, . . . (hasta convergencia)
_
_
calcular v
k+1
=
w
k
| w
k
|
calcular w
k+1
= A
v
k+1
calcular
k+1
= v
T
k+1
w
k+1
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
v
T
0
M
e
v
0
= 1
Para k = 0, 1, . . . (hasta convergencia)
8
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
:
resolver L
e
T
v
k+1
=
L
e
1
K
e
v
k
|L
e
1
K
e
v
k
|
[= v
T
k+1
M
e
v
k+1
= 1]
calcular
k+1
= ( v
k+1
) =
v
T
k+1
K
e
v
k+1
v
T
k+1
M
e
v
k+1
= v
T
k+1
K
e
v
k+1
Para ello se habr a factorizado previamente la matriz M
en la forma
M
e
= L
e
L
e
T
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
ON:
Dado v
0
v
T
0
M
v
0
= 1
_
calcular w
0
= K
v
0
calcular
0
= v
T
0
w
0
Para k = 0, 1, . . . (hasta convergencia)
_
_
resolver L
z
k+1
= w
k
resolver L
T
y
k+1
= z
k+1
calcular v
k+1
=
y
k+1
| z
k+1
|
calcular w
k+1
= K
v
k+1
calcular
k+1
= v
T
k+1
w
k+1
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
k
| max(e
, r
|
k+1
|)
_
La convergencia suele ser mucho m as r apida en el caso del autovalor que en el
caso del autovector, debido a la 3.
a
propiedad del Cociente de Rayleigh.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
en lugar de la matriz M
.
Se suele realizar en cualquier caso, por lo que el proceso no se encarece.
(ejemplo: problemas de c alculo de estructuras, MEF, etc.).
Converge al autovector asociado al menor autovalor (en m odulo).
ES LO QUE NORMALMENTE SE REQUIERE EN INGENIER
IA.
La convergencia suele ser muy r apida.
El inverso del menor autovalor suele estar separado del inverso del siguiente.
(por ejemplo
1
= 0.001 y
2
= 0.01).
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
= M
e
M
e
= K
e
M
e
= K
e
u
i
= (
i
)
1
M
e
u
i
.
que equivale a realizar una traslaci on de valor seguida de una inversi on.
El mayor autovalor de este problema ser a max
i=1,...,n
|(
i
)
1
| =
min
i=1,...,n
|
i
|
1
.
Al aplicar el M etodo de Mises Directo a este problema obtendremos el valor buscado.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
ANDAR [A
e
real sim etrica]
Sea el problema
A
e
U
e
= U
e
e
U
e
T
U
e
= I
e
)
con
8
>
>
>
>
<
>
>
>
>
:
U
e
= [ u
1
u
2
. . . u
n
] ,
e
=
2
6
4
2
.
.
.
n
3
7
5
.
El M
o
= A
k+1
=
_
Q
k+1
_
1
A
k
Q
k+1
P
o
= I
k+1
= P
k
Q
k+1
_
_
k = 0, . . . , (hasta convergencia)
Si,
Q
e
1
k+1
= Q
e
T
k+1
(matrices ortogonales)
las Q
e
k+1
se eligen ADECUADAMENTE
_
=
_
_
_
lim
k
A
k
= A
,
lim
k
P
k
= P
= U
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
P
e
1
u
P
e
1
u
,
9
>
>
>
=
>
>
>
;
=
(
B
e
v = v,
con v = P
e
1
u.
DP2. Las matrices semejantes entre s tienen la misma traza:
B
e
= P
e
1
A
e
P
e
con P
e
1
= X
e
)
=
8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:
b
ij
=
X
,
x
i
a
p
j
,
tr(B
e
) =
X
i
b
ii
=
X
i
X
,
x
i
a
p
i
=
X
,
a
X
i
p
i
x
i
=
X
,
a
=
X
= tr(A
e
).
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
x
i
x
j
,
tr(Y
e
) =
X
=
X
=
X
,
x
2
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
ETODO
1. Las matrices
P
e
k+1
k=0,...,
son ortogonales:
P
e
k+1
= Q
e
1
. . . Q
e
k
Q
e
k+1
= P
e
1
k+1
= P
e
T
k+1
. (ortogonalidad)
2. Las matrices
A
e
k+1
k=0,...,
son semejantes a la matriz A
e
y sim etricas:
A
e
k+1
= P
e
1
k+1
A
e
P
e
k+1
(semejanza ortogonal) = A
e
T
k+1
= A
e
k+1
.
3. Las matrices
A
e
k+1
k=0,...,
tienen los mismos autovalores que la matriz A
e
:
A
e
U
e
= U
e
e
= A
e
k+1
U
e
k+1
= U
e
k+1
e
, con U
e
k+1
= P
e
1
k+1
U
e
.
4. Si las Q
e
k+1
se eligen ADECUADAMENTE, el m etodo converge:
lim
k
X
=
a
k
2
= 0 =
8
<
:
lim
k
A
e
k
= A
e
=
e
,
lim
k
P
e
k
= P
e
= U
e
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
P
e
k+1
k=0,...,
son ortogonales.
Pues
P
e
k+1
= P
e
k
Q
e
k+1
=
h
P
e
k1
Q
e
k
i
Q
e
k+1
=
hh
. . .
h
P
e
o
Q
e
1
i
. . .
i
Q
e
k
i
Q
e
k+1
=
h
Q
e
1
. . . Q
e
k
Q
e
k+1
i
.
Por tanto,
P
e
1
k+1
=
h
Q
e
1
. . . Q
e
k
Q
e
k+1
i
1
= Q
e
1
k+1
Q
e
1
k
. . . Q
e
1
1
= Q
e
T
k+1
Q
e
T
k
. . . Q
e
T
1
=
h
Q
e
1
. . . Q
e
k
Q
e
k+1
i
T
= P
e
T
k+1
. (ortogonalidad)
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
A
e
k+1
k=0,...,
son semejantes a la matriz A
e
y sim etricas.
Pues
A
e
k+1
= Q
e
1
k+1
A
e
k
Q
e
k+1
= Q
e
1
k+1
h
Q
e
1
k
A
e
k1
Q
e
k
i
Q
e
k+1
= Q
e
1
k+1
h
Q
e
1
k
h
. . .
h
Q
e
1
1
A
e
o
Q
e
1
i
. . .
i
Q
e
k
i
Q
e
k+1
=
h
Q
e
1
k+1
Q
e
1
k
. . . Q
e
1
1
i
A
e
h
Q
e
1
. . . Q
e
k
Q
e
k+1
i
= P
e
1
k+1
A
e
P
e
k+1
. (semejanza ortogonal)
Por tanto,
A
e
T
k+1
=
h
P
e
1
k+1
A
e
P
e
k+1
i
T
=
h
P
e
T
k+1
A
e
P
e
k+1
i
T
=
h
P
e
T
k+1
A
e
P
e
k+1
i
=
h
P
e
1
k+1
A
e
P
e
k+1
i
= A
e
k+1
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
A
e
k+1
k=0,...,
tienen los mismos autovalores que la matriz A
e
.
Pues
A
e
U
e
= U
e
e
=
h
P
e
k+1
A
e
k+1
P
e
1
k+1
i
U
e
= U
e
e
= A
e
k+1
h
P
e
1
k+1
U
e
i
=
h
P
e
1
k+1
U
e
i
e
= A
e
k+1
U
e
k+1
= U
e
k+1
e
, con U
e
k+1
= P
e
1
k+1
U
e
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
k+1
1. Se explora la parte superior de A
e
k
para hallar a
ij
k
= a
ji
k
= max
i<j
{ |a
k
ij
| }.
A
e
k
=
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
a
k
11
a
k
1i
a
k
1j
a
k
1n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k
i1
a
k
ii
a
k
ij
a
k
in
la i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k
j1
a
k
ji
a
k
jj
a
k
jn
la j
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k
n1
a
k
ni
columna i
a
k
nj
columna j
a
k
nn
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
_
=
_
_
tan(2) =
p
q
,
cos(2) =
q
r
,
sen(2) =
p
r
,
cos() =
_
1
2
_
1 +
q
r
_
,
sen() =
p
2 r cos()
.
(
*
)
(
*
) Lo que equivale a
tan(2 ) =
2 a
k
ij
a
k
ii
a
k
jj
=
1
2
arctan
2 a
k
ij
a
k
ii
a
k
jj
!
, con
4
4
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
columna i
columna j
1
.
.
.
1
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
.
Estas matrices verican Q
e
1
k+1
= Q
e
T
k+1
= Q
e
k+1
(son AUTOINVERSAS).
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
Q
e
k+1
1
A
e
k
Q
e
k+1
s olo
cambian los componentes de las las i y j.
2. En particular
a
k+1
ii
= a
k
ii
cos
2
+ a
k
jj
sen
2
+ 2 a
k
ij
sen cos ,
a
k+1
jj
= a
k
ii
sin
2
+ a
k
jj
cos
2
2 a
k
ij
sen cos ,
a
k+1
ij
=
a
k
ii
a
k
jj
sen cos a
k
ij
cos
2
sen
2
,
a
k+1
ji
= a
k+1
ij
.
3. Para el valor elegido de se verica
a
k+1
ij
= a
k+1
ji
= 0.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
columna i
a
k+1
nj
columna j
a
k
nn
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
a
k+1
ii
2
+
a
k+1
jj
2
=
a
k
ii
2
+
a
k
jj
2
+ 2
a
k
ij
2
.
5. Luego, si D
k
=
X
=
a
k
2
, entonces
D
k+1
= D
k
+ 2
_
a
k
ij
_
2
D
k
. (
*
)
(
*
) Pues a
k+1
= a
k
para /
i, j
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
a
k
2
, entonces
k+1
0,
k+1
=
k
2
_
a
k
ij
_
2
k
. (
*
)
(
*
) Pues tr
A
e
2
k+1
= tr
A
e
2
k
= tr
A
e
2
2
=
X
=
2
+
X
=
2
(por DP4).
Por tanto, D
k+1
+
k+1
= D
k
+
k
= tr
A
e
2
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA
M
a
k
ij
k
n
2
n
, pues el m aximo es mayor o igual que la media.
8. En consecuencia
k+1
0,
k+1
=
k
2
a
k
ij
2
k
n
2
n 2
n
2
n
!
| {z }
1
,
9
>
>
>
>
>
>
=
>
>
>
>
>
>
;
=
8
>
<
>
:
lim
k
k
= 0,
lim
k
D
k
= tr
A
e
2
.
UNIVERSIDAD DE A CORU NA GRUPO DE M ETODOS NUM ERICOS EN INGENIERIA