Pronsticos, Series

de Tiempo y
Regresin
Captulo 7: Mtodos de
Descomposicin
Temas
1. Descomposicin multiplicativa
2. Descomposicin aditiva
3. Mtodo de ajuste estacional X-12-ARIMA
Descomposicin multiplicativa
El efecto estacional aumenta con el
tiempo: la estacionalidad es creciente
Pero se supone que es constante como
porcentaje de la media.
Descomposicin multiplicativa



y
t
= valor observado en el periodo t
TR
t
= factor de la tendencia en el periodo t
SN
t
= factor estacional en el periodo t
CL
t
= factor cclico en el periodo t
IR
t
= factor irregular en el periodo t

t t t t t
IR CL SN TR y =
Descomposicin multiplicativa
Suponga que TR
t
= 500 + 50t
y t = 10 es el ltimo trimestre de 2002.
Entonces las ventas de los cuatro
trimestres de 2003 sern
TR
11
= 500 + 50(11) = 1050
TR
12
= 500 + 50(12) = 1100
TR
13
= 500 + 50(13) = 1150
TR
14
= 500 + 50(14) = 1200

Descomposicin multiplicativa
Suponga que SN
Q1
= 0.4, SN
Q2
= 1.6,
SN
Q3
= 1.2 y SN
Q4
= 0.8
Entonces,
TR
11
SN
Q1
= (500 + 50(11))(0.4) = 420
TR
12
SN
Q2
= (500 + 50(12))(1.6) = 1760
TR
13
SN
Q3
= (500 + 50(13))(1.2) = 1380
TR
14
SN
Q4
= (500 + 50(14))(0.8) = 960

Descomposicin multiplicativa
Suponga que CL
11
= 1.08, CL
12
= 1.09,
CL
13
= 1.09 y CL
14
= 1.10
Entonces,
TR
11
SN
Q1
CL
11
= 420(1.08) = 453.6
TR
12
SN
Q2
CL
12
= 1760(1.09) = 1918.4
TR
13
SN
Q3
CL
13
= 1380(1.09) = 1504.2
TR
14
SN
Q4
CL
14
= 960(1.10) = 1056

Descomposicin multiplicativa
Mtodo de descomposicin multiplicativa
1. clculo de medias mviles y medias mviles centradas
2. clculo de factor estacional
3. clculo de observaciones compensadas respecto a la
variacin estacional (seasonally-adjusted values)
4. estimacin de la tendencia usando las observaciones
compensadas
5. clculo del factor cclico
6. estimacin de los errores

Descomposicin multiplicativa
1. clculo de medias mviles
y medias mviles centradas
El objetivo es eliminar los efectos
estacionales
por lo tanto, se calcula la media
a lo largo de un ao

=
=
=
=
=
=
25
13
5 . 18
24
12
5 . 17
23
11
5 . 16
12
12
12
t
t
t
t
t
t
y
CMA
y
CMA
y
CMA
Descomposicin multiplicativa
1. clculo de medias mviles y medias mviles
centradas

=
=
=
=
24
12
5 . 17
23
11
5 . 16
12
12
t
t
t
t
y
CMA
y
CMA
2
5 . 17 5 . 16
17
CMA CMA
CMA
+
=
Descomposicin multiplicativa
2. clculo de factor estacional

t
t
t t
t
t t
t t
t
t t
CMA
y
cl tr
y
ir sn
CL TR
y
IR SN
=

=
Descomposicin multiplicativa
2. clculo de factor estacional
se toma el promedio de sn
t
x ir
t
de todos los
aos para cada mes (trimestre) para obtener
sn
t

Se calcula un factor de normalizacin; se
multiplica sn
t
por este factor de normalizacin

=
L
t
t
n s
L
1
Descomposicin multiplicativa
3. clculo de observaciones compensadas
respecto a la variacin estacional (seasonally-
adjusted values)

t
t
t
sn
y
d =
Descomposicin multiplicativa
4. estimacin de la tendencia usando las
observaciones compensadas

t d
t TR
t
t
1 0
1 0
| |
| |
+ =
+ =
Descomposicin multiplicativa
5. clculo del factor cclico






cl
t
es una medio mvil de tres periodos de los
valores de cl
t
ir
t

t t
t
t t
t t
t
t t
sn tr
y
ir cl
SN TR
y
IR CL

=
Descomposicin multiplicativa
6. estimacin de los errores




El pronstico es ir
t
= 1
El pronstico puntual de y es

t
t t
t
cl
ir cl
ir

=
t t t t
cl sn tr y =

Descomposicin aditiva
Se supone una variacin estacional constante
El modelo de descomposicin aditiva es
t t t t t
IR CL SN TR y + + + =
Descomposicin aditiva
1. clculo de medias mviles
y medias mviles centradas
El objetivo es eliminar los efectos
estacionales
por lo tanto, se calcula la media
a lo largo de un ao

=
=
=
=
=
=
25
13
5 . 18
24
12
5 . 17
23
11
5 . 16
12
12
12
t
t
t
t
t
t
y
CMA
y
CMA
y
CMA
Descomposicin aditiva
1. clculo de medias mviles y medias mviles
centradas

=
=
=
=
24
12
5 . 17
23
11
5 . 16
12
12
t
t
t
t
y
CMA
y
CMA
2
5 . 17 5 . 16
17
CMA CMA
CMA
+
=
Descomposicin aditiva
2. clculo de factor estacional

( )
t t t t t t t
t t t t t
CMA y cl tr y ir sn
CL TR y IR SN
= + = +
+ = + ) (
Factor de normalizacin
Descomposicin aditiva
|
.
|

\
|
=

=
L n s sn sn
L
t
t t t
/
1
Descomposicin aditiva
3. clculo de observaciones compensadas
respecto a la variacin estacional (seasonally-
adjusted values)

t t t
sn y d =
Descomposicin aditiva
4. estimacin de la tendencia usando
las observaciones compensadas

2
2 1 0
2
2 1 0
t t d
t t TR
t
t
| | |
| | |
+ + =
+ + =
t d
t TR
t
t
1 0
1 0
| |
| |
+ =
+ =
o
Descomposicin aditiva
5. clculo del factor cclico






cl
t
es una medio mvil de tres periodos de los
valores de (cl
t
+ ir
t
)


( )
( )
t t t t t
t t t t t
sn tr y ir cl
SN TR y IR CL
+ = +
+ = +
Descomposicin aditiva
6. estimacin de los errores




El pronstico es ir
t
= 0
El pronstico puntual de y es

( )
t t t t
cl ir cl ir + =
t t t t
cl sn tr y + + =

Mtodo de ajuste estacional

X-12-ARIMA
Es un programa computacional muy avanzado
toma en cuenta la diferencia en das hbiles de mes en
mes
incluye mtodos para detectar observaciones atpicas
En la mayora de los programas de pronsticos se
incluyen comandos para el ajuste estacional
es importante entender la manera como se determina el
componente estacional para calcular las observaciones
compensadas
Hablaremos ms sobre estos mtodos en la ltima
parte del curso.