Dr.

Holger Capa Santos

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.se presentan los modelos ms populares: AR, MA, ARMA, sus extensiones no estacionarias ARIMA y
SARIMA y una incursin en los modelos heterocedsticos de tipo GARCH.
Cmo se construye y se valide un tal modelo, cmo se hace si estimacin, como utilizarlo para prediccin,
la construccin de una prueba de hiptesis, todas esas cuestiones se presentan de manera bien precisa y
completa, ilustradas cada vez con ejemplos reales. Cada captulo tiene un anexo que permite ir ms lejos
en lo terico para quin lo desea. Ejercicios con soluciones permiten a cada uno ver si todo fue bien
entendido.
A la vez sencillo y completo sobre lo que presenta, abierto a varias generalizaciones, concreto a travs del
estudio de datos reales; este libro es sin duda un compaero de calidad para quien desea adquirir
autonoma en la modelacin estadstica de las series cronolgicas.
Jorge Martnez Collantes, PhD.
Profesor de la Universidad Nacional.
Bogot, Colombia.

El anlisis de las series temporales es un campo de la Estadstica que ha venido ganando importancia en
las ltimas dcadas. Esta radica en la multiplicidad de mtodos que se han desarrollado para analizar
observaciones de variables con diversas estructuras de correlacin, lo cual ha permitido repensar
algunos procedimientos estadsticos que hacan caso omiso de estas estructuras y formular nuevos
modelos que recojan estas fuentes de variabilidad. Por ello es necesario que existan textos que permitan
a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de las ms diversas profesiones y disciplinas
familiarizarse con estas nuevas tcnicas estadsticas y lograr as modelos que permitan un mayor
entendimiento de los datos motivo de su trabajo. Este es precisamente uno de los logros del libro Un
Primer Curso en Series Temporales.

Pedro Morettin, PhD.
Profesor de la Universidad de Sao Paulo.
Sao Paulo, Brasil.


Todava puede constatarse la ausencia de textos en esta importante rea en
muchos pases de Amrica Latina, lo que tambin es verdad para otras reas de las
Estadstica. Lo que hay en general es la traduccin de libros en lengua inglesa
principalmente, al espaol o al portugus.
Es por lo tanto, con gran satisfaccin que veo el texto del Profesor Holger Capa
Santos sobre un Primer Curso en Series Temporales, que ser una contribucin
importante para la literatura de la regin Estoy seguro que los estudiantes de las
reas estadsticas, econmicas y financieras de Ecuador y otros pases de
Latinoamrica van a beneficiarse.
Xavier Guyon, PhD.
Profesor en la Universidad de Pars 1, Panthen Sorbone.
Pars, Francia.

Dr. Holger Capa Santos
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CONTENIDO

CAPTULO 1
ALGUNOS RESULTADOS SOBRE LOS PROCESOS ESTACIONARIOS

1.1 Procesos Estacionarios........................3
1.2 Representacin Espectral de un Proceso Dbilmente Estacionario..........................15
1.3 Teoremas Lmites..24
1.4 Prediccin de un Proceso Estacionario y Descomposicin de Wold....29
1.5 Ejercicios Propuestos. ......32
Anexo 1.A: Nociones sobre Procesos Estocsticos. ....36
Anexo 1.B: Demostraciones de Algunos Teoremas. ...38


CAPTULO 2
PROCESOS LINEALES. MODELOS ARMA

2.1 Procesos. .51
2.2 Procesos Autoregresivos. ...55
2.3 Procesos Medias Mviles. ..67
2.4 Procesos Arma (Autoregresivos - Medias Mviles). .71
2.5 Procesos Arima. .....75
2.6 Ejercicios Propuestos. ....78
Anexo 2.A: Operadores de Retardo y Avance. ....80
Anexo 2.B: Ecuaciones en Diferencias. ..84
Anexo 2.C: Demostraciones de Algunos Teoremas. ...89


CAPTULO 3
PREDICCIN ESTIMACIN Y VERIFICACIN EN UN MODELO ARIMA.

3.1 Prediccin de los modelos ARIMA. ..101
3.2 Estimacin de un modelo ARIMA. ...111
3.3 Identificacin y verificacin. .120
3.4 Ejercicios Propuestos..146
Anexo 3.A: Estimacin de Mxima Verosimilitud no Condicional en un proceso
ARMA..151
Anexo 3.B: Evolucin de un ndice Burstil en 141 das de operacin de la bolsa de
valores......159
Dr. Holger Capa Santos
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CAPTULO 4
COMPLEMENTOS DE MODELACIN DE SERIES TEMPORALES.

4.1 Un ejemplo de estacionalidad. ..163
4.2 Modelo ARCH GARCH. ...177
4.3 Races Unitarias. ...196
Anexo 4.A: Datos de ventas mensuales de un producto. ....204
Anexo 4.B: Datos de temperatura en Riobamba. ....205

CAPTULO 5
Ejercicios resueltos..211
Referencias bibliogrficas...237
ndice. .241