IDENTIFICACIN DE

IDENTIFICACIN DE
SISTEMAS
SISTEMAS
Ing. Fredy Ruiz Ph.D.
ruizf@javeriana.edu.co
Maestra en Ingeniera Electrnica
Pontificia niversidad !averiana
Pontificia niversidad !averiana
"#$%
"#$%

Informacin general
Horario: Jueves !:"" # $: ""
# Inicio %:"
# &ausa ':'"(':!"
# Fin ):""
Con*ac*o
# +ia correo elec*rnico: ruizf@javeriana.edu.co
# &,gina -e.: http://www.javeriana.edu.co/ruizf
# Tarea 1. Tarea 1. Enviar correo /ara formar la lis*a 0e clase

&1E1E23ISIT4S
Se5ales 6 Sis*emas
# Teor7a 0e se5ales: es/ec*ro8 fil*ra9e:
# Sis*emas lineales: r*a: im/ulso8 funcin 0e
*ransferencia8 r*a: en frecuencia8 es*a.ili0a08
varia.les 0e es*a0o:
&ro.a.ili0a0
# +aria.les alea*orias
# +alor me0io8 varian;a
# Dis*: <ausiana
# 1ui0o .lanco

&14<1AMA
&A1TE I: TE41=A DE ESTIMACIN
: 1e/aso:
# *eor7a 0e se5ales
# sis*emas lineales
# /rocesos es*oc,s*icos
%: Es*ima /aram>*rica en con*e?*o es*oc,s*ico
# &ro/ie0a0es 0e un es*ima0or
# @imi*e 0e Cramer(1ao
# Es*ima 0e m7nima varian;a
# M7nimos cua0ra0os
# M,?ima verosimili*u0

&14<1AMA
&A1TE II: FI@T1AJE &TIM4
': Es*imacin 0e se5ales
# Fil*ro 0e Aiener
# Es*imacin es/ec*ral
!: Es*ima /*ima 0el es*a0o
# Fil*ro 0e Balman
# Fil*ros no lineales
E?*en0e0 Balman
3nscen*e0 Balman
&ar*icle Fil*er

&14<1AMA
&A1TE III: IDENTIFICACIN DE
SISTEMAS
!: Es*imacin /aram>*rica es*oc,s*ica
# &re0ic*ion error me*Co0s
# Ins*rumen*al varia.les me*Co0s
# Su.s/ace me*Co0s
): Es*imacin 0e*ermin7s*ica
D: I0en*ificacin 0e sis*emas no lineales
# Mo0elos 0e .ase fi9a
# Mo0elos 0e .ase varia.le

EIE@I4<1AF=A
4/*imal an0 1o.us* Es*ima*ion: Ai*C an In*ro0uc*ion *o
S*ocCas*ic Con*rol TCeor6
Frank L. Lewis, Lihua Xie, Dan Popa
Ea6esian signal /rocessing classical8 mo0ern8 an0 /ar*icle
fil*ering me*Co0s
Cand, !a"es
4/*imal s*a*e es*ima*ion Balman8 Hoo an0 nonlinear
a//roacCes
#i"on, Dan
S6s*em I0en*ifica*ion ( TCeor6 For *Ce 3ser
Lennart Ljun$
Mul*ivaria.le s6s*em i0en*ifica*ion for /rocess con*rol
%hu, &ucai

E+A@3ACI4N
&ro6ec*o fil*ra9e %)F
&ro6ec*o i0en*ificacin %)F
Tareas %)F
&resen*aciones %)F
Las fechas de entre$as de tra'ajos son fijas. (n caso de
entre$a tard)a se sancionar* e+ retardo con reducci,n de +a
nota.

MET4D4@4<=A
&re/aracin: lec*uras /revias como secciones
in0ica0as 0el *e?*o gu7a o ar*7culos *>cnicos:
Encuen*ro semanal: sesiones *ericas8
e9em/los 0e a/licacin8 sesiones /r,c*icas
GMa*la.H:
1efuer;o: verificacin 0e 0emos*raciones8
e9ercicios simula0os8I
4J4: El o.9e*ivo 0el curso es es*u0iar la *eor7a
0e i0en*ificacin 0e sis*emas8 N4 es un
*u*orial 0e Cerramien*as inform,*icas

E@ &14E@EMA DE @A
ESTIMACIN

Teoria 0e la es*ima
El /ro.lema 0e la es*ima consis*e en la valoracin
em/7rica 0e una magni*u0 incierta8 como:
# un /ar,me*ro 0esconoci0o
# una se5al no me0i0a
con .ase en me0i0as e?/erimen*ales o.*eni0as 0el
fenmeno:
@a incer*i0um.re se /ue0e mo0elar 0e varias
formas
# +aria.les alea*orias G/ro.a.ili0a0H
# Se5ales 0esconoci0as /ero limi*a0as G3EEH

Es*imacin /aram>*rica

Es*imacin /aram>*rica

Teoria 0e la es*ima
Fil*ra9e: Da0o un mo0elo 0in,mico 0e un /roceso
con en*ra0as 0esconoci0as8se es*u0ia la es*imacin
0e una se5al no me0i0a o me0i0a con rui0o:

I0en*ificacin 0e sis*emas
JInferring mo0els from o.serva*ions an0 s*u06ing *Ceir
/ro/er*ies is reall6 -Ca* science is a.ou*K
Lenart Ljun$
SLSID es una ma*eria *ransversal a mucCas ,reas 0e la
ciencia Mue se ocu/a 0e la cons*ruccin 0e mo0elos
ma*em,*icos 0e sis*emas Ges*,*icos o 0in,micosH con
.ase en 0a*os o.*eni0os 0el sis*ema:
# Ingenier7a
# Econom7a
# Eiolog7a
# :::

E@ &14E@EMA DE @A
ESTIMACIN
@a ciencia mo0erna usa un lengua9e
ma*em,*ico /ara 0escri.ir los fenmenos
En un /rimer *iem/o8 se usan Jle6es
fun0amen*alesK /ara cons*ruir los mo0elos
# Ne-*on
# BircCoff
# @a/lace ( De*erminismo
# ::::

E@ &14E@EMA DE @A
ESTIMACIN
Cuan0o los sis*emas en es*u0io aumen*an 0e
com/le9i0a08 no es /osi.le seguir es*a
a/ro?imacin
# Com/or*amien*os 0esconoci0os
# Mo0elos al*amen*e com/le9os (N inO*iles
SLSID &roce0imien*o inverso:
# &ar*ien0o 0e los 0a*os8 inferir las /ro/ie0a0es 0el
sis*ema Mue los /ro0u9o:

C4NST13CCIN DE
M4DE@4S
Se Muiere es*u0iar un sis*ema real con un
o.9e*ivo 0efini0o:
# In*er/re*acin
# Dise5o
# &re0iccin
# Con*rol
# De*eccin 0e fallas
# :::

C4NST13CCI4N DE
M4DE@4S
E?is*en 0os a/ro?imaciones al /ro.lema 0e
i0en*ificacin:
A/ro?: F7sica: el o.9e*ivo es la re/ro0uccin 0e
la es*ruc*ura in*erna 0el sis*ema:
Es*ruc*ura fi9a
Es*ima 0e /ar,me*ros f7sicos
(+ pro'+e"a de esti"aci,n resu+tante es co"p+ejo,
,pti"izaci,n no-conve.a

C4NST13CCI4N DE
M4DE@4S
A/ro?: Ca9a(negra: re/ro0uccin 0e la relacin
en*ra0a(sali0a 0el sis*ema
@a es*ruc*ura es /ar*e 0el 0ise5o
Es*ima 0e /ar,me*ros Jno in*er/re*a.lesK
&ara algunas es*ruc*uras es conve?o 6
com/u*acionalmen*e eficien*e:

C4NST13CCI4N DE
M4DE@4S
@a informacin so.re el sis*ema es 0e 0os *i/os
JA /rioriK: Informacin 0is/oni.le so.re el
sis*ema8 Ci/*esis8 le6es8 :::
# 0efine la es*ruc*ura 0el mo0elo ma*em,*ico
M GpH
# @ineal ( no lineal
# 4r0en
# Carac*er7s*icas 0el rui0o
# :::

C4NST13CCI4N DE
M4DE@4S
JA /os*erioriK: Informacin e?/erimen*al:
# &ermi*e la es*ima 0el /ar,me*ro p
# +aloracin 0e la congruencia en*re informacin
Ja /rioriK 6 Ja /os*erioriK
Medicin del error
3n mo0elo es inO*il si no viene me0i0a
la incer*i0um.re 6 el error come*i0o
0e.i0o a ella:

E9em/los
I0en*ificacin 0e la 0in,mica ver*ical 0e un
veC7culo:
# 4.9e*ivo: Cons*ruir un mo0elo Mue /ermi*a
simular la aceleracin 0e cCasis 6 e9es 0e un
veC7culo en funcin 0el /erfil 0e la v7a 6 la
fuer;a 0el amor*igua0or
# 3so: Dise5ar 6 sin*oni;ar es*ra*egias 0e con*rol
/ara veC7culos con sus/ensin ac*iva

E?/erimen*os reali;a0os /or FIAT(Elasis
1esearcC Cen*er

Mo0elo Ja /rioriK .asa0o en las le6es f7sicas

Con los 0a*os e?/erimen*ales Ja /os*erioriK se
i0en*ifica un mo0elo .acP(.o? no lineal 0e
or0en % /ara ca0a aceleracin8 usan0o
*>cnicas Se* Mem.ersCi/:


E9em/lo %: &re0iccin 0e la concen*racin 0e
o;ono en la *ro/osfera

4.9e*ivo: &re0ecir el valor m,?imo
0e 4
'
al 07a *Q

Da*os 0is/oni.les
datos de identificacin 1995-19988 es*os
0a*os se usan /ara es*imar mo0elos con
0iversas es*ruc*uras usan0o varios m>*o0os
datos de validacin 1999, es*os 0a*os se
usan /ara seleccionar los me9ores mo0elos 6
Cacer un a9us*e fino:
datos de prueba 2000-2001, es*os 0a*os
/ermi*en evaluar la cali0a0 0e los mo0elos
selecciona0os:

1esul*a0os
@os 0a*os 0is/oni.les no con*ienen suficien*e
informacinRRR

Ma*erial a0icional
DaIS6 GDa*a.ase for *Ce I0en*ifica*ion of
S6s*emsH
C**/:SSComes:esa*:Puleuven:.eSTsmcS0ais6S
MAT@AE S6s*em I0en*ifica*ion Tool.o?
3serUs <ui0e

IDENTIFICACI4N DE SISTEMAS
IDENTIFICACI4N DE SISTEMAS
Maestra en Ingeniera Electrnica
Pontificia niversidad !averiana
Pontificia niversidad !averiana
"#$%
"#$%
CA&=T3@4 : 1E&AS4
CA&=T3@4 : 1E&AS4
&14EAEI@IDAD L SISTEMAS DINVMIC4S
&14EAEI@IDAD L SISTEMAS DINVMIC4S

+aria.le alea*oria
Descri/cin ma*em,*ica 0e los /osi.les resul*a0os 0e
un e?/erimen*o Mue no se /ue0e /re0ecir
e?ac*amen*e:
Variable continua
@a /ro.a.ili0a0 0e Mue e *ome un valor en el in*ervalo
Wa8 .H8 es:
0on0e f
e
/.0 es la funci,n de densidad de pro'a'i+idad PDF
0e la varia.le alea*oria e.
@a /ro.a.ili0a0 0e un /un*o es ceroRRRR
e
P(ae<')=

a
'
f
e
( .)d.

+aria.les alea*orias
Distri'uci,n $ausiana o nor"a+, 1/2,3
4
0
5"a$en to"ada de 6iki"edia co""ons.

+aria.les alea*orias
+aria.les alea*orias vec*oriales
La PDF es una funci,n vectoria+:
& +a pro'a'i+idad de 7ue e cai$a en un vo+u"en de 8
n
es:
e=
[
e

e
%
e
'
]

n
f
e
( .):
n

P(e9)=

9
f
e
( .)d. : 9
n

+aria.les alea*orias
Momen*os
+alor es/era0o
#
EWeXYZ
1
? f
e
/.0d. ; "
1esul*a0o /rome0io 0el e?/erimen*o luego 0e mucCas
re/e*iciones:
+arian;a
# Cov<e= ; P<e=;(</e-(<X=0>/e-(<X=0
?
=
Me0i0a 0e la 0is/ersin 0elos resul*a0os 0el
e?/erimen*o:
Cov<e= es una "atriz si"@trica con dia$ona+ positiva.

+aria.les alea*orias
Da0as [8 L8 \: varia.les alea*orias G/osi.lemen*e
vec*orialesH
?8 68 ; son reali;aciones 0e +:A:
# Funciones 0e 0ensi0a0 0e /ro.a.ili0a0:

f
X
/.0, FD& 0e [

f
X%
/.,z0, FD& con9un*a 0e [ 6 \

f
X%
/.,z0;f
X
/.0 A f
%
/z0, +aria.les in0e/en0ien*es

f
X/%
/./z0 ; f
X%
/.,z0 / f
%
/z0, &ro.a.ili0a0 con0icional

&ro.lema 0e la es*ima
]G*H: magni*u0 real a es*imar8 escalar o vec*orial8
cons*an*e o varia.le con el *iem/o:
0G*H: 0a*os 0is/oni.les8 ca/*ura0os en el ins*an*e
0e *iem/o *:

0 Y ^0G*

H8 0G*
%
H8 : : :8 0G*
N
H_: con9un*o 0e me0i0as:
Los instantes de o'servaci,n Bt
C
, t
4
, ...,t
1
D pueden ser
peri,dicos o no peri,dicos.

&ro.lema 0e la es*ima
3n ET!M"#$% o "l&orit'o de Esti'a es una
funcin f/>0 Mue asocia a los 0a*os un valor 0e la
magni*u0 a es*imar:
&or Es*ima se en*ien0e el valor es/ec7fico Mue en*rega
el es*ima0or an*e un con9un*o 0e me0i0as
/ar*icular:

= f (d )

Clasificacin 0e los /ro.lemas 0e es*ima
]G*H es cons*an*e en el *iem/o YN /ro.lema 0e es*imacin
/aram>*rica
# El es*ima0or se in0ica con
# El valor ver0a0ero 0e la magni*u0 se in0ica con
]G*H es funcin 0el *iem/o
# El es*ima0or se in0ica con
#
El *i/o 0e /ro.lema 0e/en0e 0e la relacin en*re * 6 *
N
:

Si * N *
N
: /ro.lema 0e /re0iccin

Si * Y *
N
: /ro.lema 0e fil*ra9e

Si * ` *
N
: /ro.lema 0e in*er/olacin o s"oothin$

(tt
1
)

Descri/cin /ro.a.il7s*ica 0e los 0a*os
@os 0a*os son genera0os /or una fuen*e alea*oria S8
0e/en0ien*e 0e:
# El resul*a0o 0e un e?/erimen*o casual s
# El valor ver0a0ero 0e la magni*u0 a es*imar:
0Y0Gs8 H
Los datos son varia'+es a+eatorias, dado 7ue son
una funci,n de s

o

&ro/ie0a0es 0e un es*ima0or
@os 0a*os son una varia.le alea*oria
0Y0Gs8 H
@a es*ima es una funcin 0e los 0a*os
YfG0H
&or lo *an*o8 *am.i>n el es*ima0or 6 la
es*ima son varia.les alea*orias:
@a cali0a0 0e fGaH 0e/en0en 0e sus
carac*er7s*icas es*oc,s*icas:

(aracter)sticas estoc*sticas de un
esti'ador
+o polari,acin
El valor me0io o valor es/era0o 0e la es*ima 0e.e ser
el valor ver0a0ero 0e la varia.le es*ima0a8 0e o*ro
mo0o el es*ima0or in*ro0uce un error sis*em,*ico
en la es*ima

(aracter)sticas estoc*sticas de un
esti'ador
Eficiencia
3n es*ima0or es 0e m7nima varian;a si su 0is/ersin
en*orno al valor es/era0o es la menor /osi.le:
Menor 0is/ersin YN ma6or /ro.a.ili0a0 0e o.*ener
una es*ima cercana al valor ver0a0ero

(aracter)sticas estoc*sticas de un
esti'ador
(onsistencia
A me0i0a Mue el numero 0e 0a*os aumen*a8 la
varian;a 0e la es*ima se re0uce 6 *ien0e
asin**icamen*e a ":

E9em/lo
Consi0eremos N 0a*os escalares 0
i
con el mismo valor
me0io:
EW0
i
XY
Con varian;as even*ualmen*e 0iferen*es /ero
limi*a0as:
los 0a*os son 0escorrelaciona0os en*re ellos8 es 0ecir:
$b-etivo: es*imar el valor me0io 0e los 0a*os

o

E9em/lo
Esti'ador 1. Me0ia 0e las mues*ras
Esti'ador 2. Da*o ar.i*rario
Esti'ador /. Me0ia /esa0a 0e las mues*ras

Esti'ador 1. me0ia 0e las mues*ras
Es un es*ima0or no /olari;a0o:
Consis*en*e:

Es*ima0or %:
Es un es*ima0or no /olari;a0o:
No consis*en*e:
@a varian;a no var7a con el nOmero 0e 0a*os:

Es*ima0or ': Me0ia /esa0a
Es un es*ima0or no /olari;a0o si:
Da0o Mue:
Se 0emues*ra Mue el es*ima0or a m7nima varian;a
Geficien*eH se cons*ru6e con los /esos:
In*ui*ivamen*e8 los 0a*os mas incier*os son menos
relevan*es YN *ienen un /eso menor:

Tarea
Da0o un con9un*o 0e me0i0as8 0escri*as /or la ecuacin:
+
P
Y 1 I
P
Qb
P
0on0e:
# 1: resis*encia Gvalor a es*imarH
#
I
P
6 +
P
: me0i0as 0e vol*a9e 6 corrien*e en los
*erminales 0e la resis*encia:
#
b
P
: rui0o .lanco gausiano 0e valor me0io cero 6
varian;a c
%
P
:
# N Y %" me0i0as
Los datos se encuentran en e+ archivo datosE8."at.
(n estos datos 3
4
k
;CF.

&ro.lema:
Es*imar el valor 0e 1 usan0o los *res es*ima0ores
vis*os en clase
(n e+ caso de "edia de +as "uestras pesadas, supon$a
3
4
k
;CF/5
k
Com/arar los resul*a0os o.*eni0os confron*an0o:
valor 0e 1
varian;a 0e la es*ima: