Facultad de Ciencias Econ omicas - E.A.

P de Economa
Econometra I
Econometra e Inform atica para Economistas
Semestre 2014-II
J.P Jhon Ortega Garcia
Contenido del Curso
El contenido esta orientado a la aplicaci on de los
conocimientos te oricos (teoria economica) y me-
tododlogicos(Econometra) en Eviews y Stata.
Para aprobar el curso el alumno debe conocer
los principales comandos de cada software e in-
terpretar los resultados. Ademas debe dominar los
m etodos de detecci on y correci on en caso de vio-
laci on de supuestos.
1. Primera sesi on
Entorno General de Eviews y Stata (op-
cionalmente Matlab)
Declaraci on y denici on de Base de da-
tos
Generaci on de Objetos basicos
Aplicacion
2. Segunda Sesion
Modelo de Regresi on Lineal
Mnimos cuadrados Ordinarios
(MCO), Maxima Verosimilitud
(MV)
Inferencia (Individual y grupal)
Aplicacion(Solow, modelo de crecimiento
neocl asico)
3. Tercera Sesi on
Multicolinealidad
Heterocedasticidad
Aplicacion
4. Cuarta Sesi on
Autocorrelaci on
Quiebre estructural
Normalidad de los residuos
Aplicacion
5. Quinta Sesi on
Modelos Dinamicos
Regresores Estocasticos
Aplicacion
6. Sexta Sesi on
Modelos de Ecuaciones Simultaneas
Aplicacion
7. S eptima Sesi on
Introducci o a modelos de Series de tiem-
po
Introducci on a modelos de Variable de-
pendiente discreta
Aplicacion
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