SOAL UTS EKONOMETRIKA (Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi)

Waktu ujian ! jam "# m$nit

Si%at ujian O&$n 'ook( )ol$* &akai kalkulator( ta&i ti+ak )ol$*
la&to&,iPa+
-os$n -r. T$lisa Aulia /aliant0
Asist$n Ari$% Ra*man( SE( MSE
Petunjuk : Jawablah s$mua soal di bawah ini. Untuk menjawab soal pengujian,
gunakan alpha=5% (atau confdence leel !5%"
Soal 1 (!2 &oin)
a.Jelaskan mengapa di dalam metode Ordinary Least Square dikatakan bahwa
#dilakukan minimisasi te$hadap e$$o$ kuad$at%. Jelaskan mengapa ha$us
#minimisasi% dan jelaskan mengapa #e$$o$ kuad$at%. &kan lebih baik jika &nda
bisa menunjukkan p$oses matematis dan g$afs da$i minimisasi 'ang dilakukan.
b.(engapa data outlier akan mengganggu asumsi )*U+, Jelaskan.
Jawab
a) The least squares criterion is as follows: The line of best fit is said to be that which
minimizes the sum of the squared deviations of the points of the graph from the points of
the straight line. (buku pyndick atau gujarati halaman !). "rror (per masing#masing
periode atau individu)$ sum error (error dari model keseluruhan)$ dikuadratkan untuk
mencari titik optimum guna menurunkan agar hasilnya diketahui minimize atau
maksimal. %encari tingkat error atau kesalahan yang seminimal mungkin.
%eminimumkan tingkat kesalahan prediksinya dalam sebuah model persamaan. &roses
penurunan untuk meyakinkan dalam menurunkan objeknya.
b) 'ata yang secara nyata berbeda dengan data#data yang lain
()*" (best linier unbiased estimator). 'engan adanya data outlier maka mengakibatkan
estimator tidak lagi best atau dengan kata lain estimator tidak memenuhi varians yang
minimum. +arena outlier bisa menyebabkan varians besar.
Best artinya yang terbaik$ dalam arti garis regresi merupakan estimasi atau ramalan yang
baik dari suatu sebaran data. ,aris regresi merupakan cara memahami pola hubungan
antara dua seri data atau lebih. ,aris regresi adalah best jika garis itu menghasilkan error
yang terkecil. Error itu sendiri adalah perbedaan antara nilai observasi dan nilai yang
diramalkan oleh garis regresi. -ika best disertai sifat unbiased maka estimator regresi
disebut efisien.
Linear. "stimator . disebut linear jika estimator itu merupakan fungsi linear dari sampel.
/ata#rata 01 n 22 2 n 3 n 3 4 44 .............5 5 6 5 adalah estimator yang linear$ karena
merupakan fungsi linear dari nilai#nilai 3. 7ilai6 8)9 juga merupakan klas estimator
yang linear.
Unbiased. 9uatu estimator dikatakan unbiased jika nilai harapan dari estimator . sama
dengan nilai yang benar dari .. /ata#rata . : . (ias : /ata#rata . ; .. %etode 8)9
(Ordinary Least Square) yang dirumuskan di atas merupakan kilas penaksir yang memiliki
sifat ()*".
-
Soal ! ("2 &oin)
Diketahui hasil regresi dari logaritma naturl konsumsi sebagai berikut :
a.Disebut apakah model regresi tersebut?
b.Tuliskan persamaan regresinya dan interpretasikan persamaan regresinya..
c.Masalah pelanggaran asumsi apa yang mungkin muncul dalam regresi tersebut.
d.Lakukan uji individual dan uji bersama-sama.
Jawab
a. Multiple regression model karena variabel independen lebih dari satu
b. Persamaan regresi:
Lncons!".#$ % &.'&(lnDl % &.&)'lnmarcap % &.#((*+*, - &.#(-*+*.% &.&$-lnr/%0i
1ika variabel disposable income2 marcap2 *+*,2 *+*. dan real /age bernilai nol maka nilai konsumsi rata
rata sebesar -'3"2#3 satuan.
&.'&($ ! jika disposable income meningkat sebesar # persen maka akan meningkatkan konsumsi
sebesar &.'&($4
+nterpretasi *-56uared ! &.3') yaitu variasi variabel konsumsi dapat dijelaskan oleh variabel disposable
income2 marcap2 *+*,2 *+*. dan real /age sebesar &.3') atau 3'.)4.
c. Pelanggaran asumsi yang mungkin muncul antara lain autokorelasi yang dilihat pada nilai durbin /atson
dimana nilainya jauh diba/ah 7. Tidak autokorelasi jika mendekati 7. Pelanggaran lain yang mungkin muncul
adalah multikoliniearitas yang ditandai dengan r-s6uared yang tinggi dan banyak yang tidak signi8ikan.
d. 9-stat : 9-tabel maka ;& ditolak
#-" : 7.'(
5ecara bersama-sama signi8ikan
Soal 3 (20 points)
a.Mengapa di dalam asumsi <L5 disebutkan bah/a tidak boleh terjadi singular matrix? 1elaskan
b.1elaskan perbedaan antara dummy intercept dengan dummy interaksi. =erikan contohnya dalam bidang ilmu
akuntansi.
Jawab
.
a. 5ingular matri> terjadi karena adanya multikolinearitas2 jika terjadi singular matri> maka terdapat hubungan
yang kuat antara variabel independen atau dengan kata lain terdapat pelanggaran asumsi no per8ect
multicollinearity yang bisa menyebabkan varians dari estimator menjadi besar.
Soal 4 (20 points)
a./iketahui data sebagai be$ikut
Pe$iode 0n1asi
(.
g$owth
Jan233 -.4.
3.56!55
35
7eb233 3.36
3.8.35!
35
(a$233 23.85
3.8663!
-4
&p$233 3.55
-.83-86
55
(a'233 3.98
..566!6
!!
Jun233 3.5
3.-.554
85
Jul233 -..9
3.9-94-
.6
&ug233 3.5-
2
3.5.934
3.
:ep233 23.35
3.-.8-.
85
;ct233 -.-5
4.35944
34
<o233 -.4.
-.9--43
-9
/ec233 -.!8
4.6-5.!
-6
*akukan $eg$esi dengan in1asi sebagai a$iabel dependen dan M2 growth
sebagai a$iabel independen.
=unakan $umus $eg$esi sede$hanan untuk menca$i inte$sep dan koefsien $eg$esi.
b.)uktikan bahwa penjumlahan error akan mendekati nol.
c. :ebutkan 9 asumsi te$kait e$$o$ 'ang ha$us dipenuhi dalam ;*:
>>>>>&khi$ da$i :oal>>>>>>>>
4