Def. Si X es una variable aleatoria, el momento de orden k de X se define como
La importancia de la funcin generadora de momentos, radica en el hecho de que ella es nica y determina completamente la distribucin de una variable aleatoria, esto es, si dos variables aleatorias tienen una misma funcin Generatriz de momentos, deben tener igual distribucin. La existencia de la funcin generatriz de momentos para -b<t<b, donde b es nmero positivo, garantiza la existencia de las derivadas de cualquier orden en t=0.