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UNIVERSIDAD AUTNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE INGENIERA

ASIGNATURA: INGENIERA DE SISTEMAS

ANLISIS DE SENSIBILIDAD UNIDAD III

ALUMNOS: CANO ROBLEDO OMAR ANTONIO

TOLOZA LEAL JOEL SEBASTIAN

PROFESORA: ING. OLGA GONZALES ZAVALA

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014

INDICE
Introduccin

3.1 Definicin del Mtodo Dual Simplex

3.2 Definicin del Problema Dual

3.2.1 Relacin Modelos Primal- Dual

3.2.2 Interpretacin Econmica de la Dualidad

3.3 Anlisis de Sensibilidad

3.3.1 Definicin de Sensibilidad

INTRODUCCIN
El presente trabajo es una gua para introducirse en los conceptos propios del
anlisis de sensibilidad
En el mundo real, las condiciones de trabajo no suelen permanecer estticas, sino
en continuo estado de cambio. As las cosas, son usuales las variaciones en los
precios (tanto de productos finales como de materias primas, mano de obra, etc.),
y en las cantidades de recursos disponibles. Adems, continuamente se producen
cambios en los mtodos productivos y mejoras tecnolgicas que logran aumentar
la productividad. El Anlisis de Sensibilidad se encarga precisamente de estudiar
cmo afectara a la solucin ptima obtenida y a la funcin objetivo el cambio
(dentro de un rango predeterminado) de uno de los parmetros, manteniendo fijos
los restantes.

3.1 Definicin del Mtodo Dual Simplex

El mtodo dual-simplex se aplica para resolver problemas que empiezan con
factibilidad dual, es decir, ptimos pero infactibles.
Un problema se puede resolver por el mtodo dual-simplex, cuando, despus de
igualar a cero la funcin objetivo y convertir las restricciones en ecuaciones,
agregando las variables de holgura necesarias, al menos uno, cualquiera de los
elementos del vector b (vector de disponibilidades) es negativo y la condicin de
optimalidad se satisface.
El mtodo dual-simplex requiere de la aplicacin de dos criterios para su solucin:
El criterio de optimalidad que asegura que la solucin permanecer ptima todo el
tiempo y el criterio de factibilidad que forza las soluciones bsicas hacia el espacio
factible.
Criterio de Factibilidad. La variable saliente ser aquella variable bsica que tenga
el valor ms negativo en el vector bi. Si todas las variables bsicas son positivas o
sea >0 se tiene la solucin final, ptima y factible.
Criterio de optimalidad. La variable entrante se selecciona de entre las variables
no-bsicas como sigue:
Dividir los coeficientes de la ecuacin cero entre los coeficientes de la ecuacin
asociada con la variable saliente, ignorando denominadores positivos y/o ceros. La
variable entrante ser aquella cuyo cociente sea el menor, si el problema es de
minimizar, el de menor valor absoluto si es de maximizar. Si todos los
denominadores son >0, el problema no tendr solucin factible.
La aplicacin del mtodo dual-simplex es especialmente til para el tema de
anlisis de sensibilidad.

Un comparativo entre el mtodo simplex y el mtodo dual-simplex.

DEFINICIN DEL PROBLEMA DUAL

El problema dual es una programacin lineal definida en forma directa y
sistemtica a partir del modelo original (o primal) de programacin lineal. Los dos
problemas estn relacionados en forma tan estrecha que la resolucin ptima de
un problema produce en forma automtica la resolucin ptima del otro.
En la mayor parte de las presentaciones de programacin lineal, el dual se define
para varias formas del primal, dependiendo del sentido de la optimizacin
(maximizacin o minimizacin), tipos de restricciones ( o =), y la orientacin de las
variables (no negativa o no restringida). Este tipo de tratamiento puede confundir.
Por esta razn presentaremos una sola definicin que comprenda en forma
automtica a todas las formas del primal.
Esta definicin del problema dual requiere expresar el problema primal en forma
de ecuaciones, todas las restricciones son ecuaciones, con lado derecho no
negativo y todas las variables son no negativos. Este requisito es consistente con
el formato de la tabla de inicio smplex. En consecuencia, todo resultado obtenido
a partir de la solucin primal ptima se aplican en forma directa al problema dual
asociado.

RELACIN DE LOS MODELOS PRIMAL DUAL

1. El nmero de variables que presenta el problema dual se ve determinado por el

nmero de restricciones que presenta el problema primal.
2. El nmero de restricciones que presenta el problema dual se ve determinado
por el nmero de variables que presenta el problema primal.
3. Los coeficientes de la funcin objetivo en el problema dual corresponden a los
trminos independientes de las restricciones (RHS), que se ubican del otro lado de
las variables.
4. Los trminos independientes de las restricciones (RHS) en el problema dual
corresponden a los coeficientes de la funcin objetivo en el problema primal.
5. La matriz que determina los coeficientes tcnicos de cada variable en cada
restriccin corresponde a la transpuesta de la matriz de coeficientes tcnicos del
problema primal.
El sentido de las igualdades y desigualdades se comporta segn la tabla de
TUCKER, presentada a continuacin.

IMPORTANCIA DE LA DUALIDAD EN PROGRAMACIN LINEAL

La resolucin de los problemas duales respecto a los primales se justifica dada la
facilidad que se presenta dados problemas donde el nmero de restricciones
supere al nmero de variables. Adems de tener gran aplicacin en el anlisis
econmico del problema.
Otra de las ventajas que presenta es que dado a que el nmero de restricciones y
variables entre problema dual y primal es inverso, se pueden resolver
grficamente problemas que presenten dos restricciones sin importar el nmero de
variables.

INTERPRETACIN ECONOMICA DE LA DUALIDAD

El problema de programacin lineal se puede considerar como modelo de
asignacin de recursos, en el que el objetivo es maximizar los ingresos o las
utilidades, sujetos a recursos limitados. Si se aprecia el problema desde el punto
de vista, el problema dual asociado ofrece interpretaciones econmicas
interesantes del modelo de programacin lineal de asignacin de recursos.
Para formalizar la descripcin se considerara la siguiente representacin de los
problemas generales primal y dual, en donde el primal asume el papel de un
modelo de asignacin:

Desde el punto de vista del modelo de asignacin de recursos, el problema primal

tiene n actividades econmicas y m recursos. El coeficiente Cj del primal
representa la utilidad por unidad de actividad j. el recurso i, cuya disponibilidad
mxima es bi, se consume con la tasa de aij unidades por unidad de actividad j.

3.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad busca determinar los efectos que se producen en la
solucin ptima al realizar cambios en cualquiera de los parmetros del modelo de
programacin lineal planteado inicialmente. Entre los cambios que se investigan
estn: los cambios en los coeficientes de las variables en la funcin objetivo tanto
para variables bsicas como para las variables no bsicas, cambios en los
recursos disponibles de las restricciones, variacin de los coeficientes de
utilizacin en las restricciones e introduccin de una nueva restriccin.
El objetivo principal del anlisis de sensibilidad es identificar el intervalo permisible
de variacin en los cuales las variables o parmetros pueden fluctuar sin que
cambie la solucin optima. Sin embargo, as mismo se identifica aquellos
parmetros sensibles, es decir, los parmetros cuyos valores no pueden cambiar
sin que cambie la solucin ptima. Los investigadores de operaciones tienden a
prestar bastante atencin a aquellos parmetros con holguras reducidas en cuanto
a los cambios que pueden presentar, de forma que se vigile su comportamiento
para realizar los ajustes adecuados segn corresponda y evitar que estas
fluctuaciones pueden desembocar en una solucin no factible.
A modo general, cuando se realiza un anlisis de sensibilidad a una solucin
ptima se debe verificar cada parmetro de forma individual, dgase los
coeficientes de la funcin objetivo y los limites de cada una de las restricciones.

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En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la que

debemos invertir nuestros ahorros el anlisis de sensibilidad permite visualizar de
forma inmediata las ventajas y desventajas econmicas de un proyecto.
Este mtodo se puede aplicar tambin a inversiones que no sean productos de
instituciones financieras, por lo que tambin es recomendable para los casos en
que un familiar o amigo nos ofrezca invertir en algn negocio o proyecto que nos
redituara dividendos en el futuro.
El anlisis de sensibilidad de un proyecto de inversin es una de las herramientas
ms sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la informacin bsica para
tomar una decisin acorde al grado de riesgo que decidamos asumir.
Anlisis de Sensibilidad
La base para aplicar este mtodo es identificar los posibles escenarios del
proyecto de inversin, los cuales se clasifican en los siguientes:
Pesimista:
Es el peor panorama de la inversin, es decir, es el resultado en caso del fracaso
total del proyecto.
Probable:
ste sera el resultado ms probable que supondramos en el anlisis de la
inversin, debe ser objetivo y basado en la mayor informacin posible.
Optimista:
Siempre existe la posibilidad de lograr ms de lo que proyectamos, el escenario
optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a
correr el riesgo.

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BIBLIOGRAFA
http://zeth.ciencias.uchile.cl/~preymond/Otros/optimizacion2./ayudantias/cla
se10/clase10.pdf
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_terminados/InvOper1Virg/
InvOperac/UMD/Unidad%205/Contenido/metododual_simplex_.htm
http://investigaciondeoperacionesind331.blogspot.mx/p/analisis-desensibilidad.html
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingenieroindustrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/dualidad-enprogramaci%C3%B3n-lineal/
http://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/presupuestar/perso
nales/analisis.php
http://christian5t1is.blogspot.mx/p/problema-dual.html