Fundao Edson Queiroz Universidade de Fortaleza

Centro de Cincias da Comunicao e Gesto-CCG

ECONOMETRIA II
Aluno: Alexandre Perazolo
Caio Cesar Antnio
Mary Stela Ferreira Brito
Disciplina: ECONOMETRIA II
Ministrada: Nicolino Trompieri Neto
RESPOSTAS
1. a)

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Funo de autocorrelao para ICMS

Defas. FAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,9307
0,8678
0,8177
0,7600
0,7059
0,6553
0,6311
0,6171
0,6078
0,5857

FACP
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

0,9307 ***
0,0120
0,0645
-0,0769
-0,0014
-0,0125
0,1781 *
0,0800
0,0693
-0,1081

Estat. Q [p-valor]
77,1175 [0,000]
144,9593 [0,000]
205,9277 [0,000]
259,2350 [0,000]
305,7886 [0,000]
346,4074 [0,000]
384,5576 [0,000]
421,5073 [0,000]
457,8136 [0,000]
491,9730 [0,000]

Respostas: A srie no estacionaria devido a FAC ter quedas bruscas de

resultados, onde varincia no constante.

b) Teste Aumentado de Dickey-Fuller para ICMS

incluindo 10 defasagens de (1-L)ICMS (o mximo foi 10)
dimenso de amostragem 75
hiptese nula de raiz unitria: a = 1
teste com constante
modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
coeficiente de 1 ordem para e: -0,088
diferenas defasadas: F(10, 63) = 4,193 [0,0002]
valor estimado de (a - 1): 0,0339522
estatstica de teste: tau_c(1) = 0,906148
p-valor assinttico 0,9957
com constante e tendncia
modelo: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
coeficiente de 1 ordem para e: -0,066
diferenas defasadas: F(10, 62) = 2,401 [0,0176]
valor estimado de (a - 1): -0,332527
estatstica de teste: tau_ct(1) = -1,40658
p-valor assinttico 0,8594
Resposta: Como podemos observar o p-valor > 0, confirmando que a srie no
estacionria conforme critrios: 0,01; 0,05 e 0,10.

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c)

Teste
Aumentado
incluindo
10
defasagens
dimenso
de
hiptese
nula
de

de
de

Dickey-Fuller
para
(1-L)d_ICMS
(o
mximo
amostragem
raiz
unitria:
a

d_ICMS
foi
10)
74
=
1

teste
com
constante
modelo:
(1-L)y
=
b0
+
(a-1)*y(-1)
+
...
+
e
coeficiente
de
1
ordem
para
e:
-0,009
diferenas
defasadas:
F(10,
62)
=
4,275
[0,0002]
valor
estimado
de
(a
1):
-5,59456
estatstica
de
teste:
tau_c(1)
=
-5,98958
p-valor
assinttico
1,269e-007
com
constante
e
tendncia
modelo: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
coeficiente
de
1
ordem
para
e:
-0,033
diferenas
defasadas:
F(10,
61)
=
4,674
[0,0001]
valor
estimado
de
(a
1):
-6,02009
estatstica
de
teste:
tau_ct(1)
=
-6,30974
p-valor
assinttico
1,937e-007

Resposta: Dado o valor de p = 0, mostra que a srie estacionria sem diferenciao com
ordem de integrao em 0.
d)

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2. a)

Resposta: O grfico apresenta que no h uma relao inversa entre PDI e

PCE, confirmando que no sofrem de regresso espria.

b)

Resposta: Como o erro menor que 0, ou seja, estacionrio ento so cointegradas.

Conforme Hiptese do modelo que rejeita a hiptese nula (H0 = 0) e aceita a hiptese
alternativa (H1 < 0).