Teora del Riesgo

Tarea teora de la ruina

Licenciatura en Actuara
Ana Karen Roldan Contreras
19 de mayo de 2014
1. Asuma que los tiempos de espera W1 , W2 , ... son variables aleatorias independientes e identicamente distribuidos con funcion de distribucion acumulativa F (x) y
funci
on de densidad f (x), x 0. Dado N (t) = i y Ti = s para alg
un s t, cual es
la probabilidad condicional de que ocurra un reclamo entre los puntos de tiempo
t y t + dt? (Esta generalizacion de un proceso poisson es conocida como el proceso
de renovaci
on).
Hint:

f (ts)dt
1F (ts) .

2. Utilice erx > 1 + rx + 21 (rx)2 para r > 0 y x > 0 para probar que R <

21
2 .

Hint: 1 + (1 + )1 r = mX (r).
3. Para 00,4 y p(x) = 21 (3e3x + 7e7x ), determine los valores de t para los cuales
mX (t) es finito y tambien determine a R.
Hint: mX (t) < para t < 3, y R = 1.
4. Si los reclamos tienen una distribucion discreta con p(1) = p(2) =
encuentre para cuando R = log3.

1
2,

entonces

Hint: = 2,03
5. Si P r[X = 0, 1, 2, 4] = 41 , entonces determina R para = 1 y c = 3, si as lo
prefiere utilice un paquete estadstico para resolverlo.
Hint: R = 0,316