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STATISTIQUES ET PROBABILITS

Partie 1 (Statistiques)
Chapitre II

SRIES STATISTIQUES DEUX VARIABLES

EXERCICES DE RVISIONS: STATISTIQUES-CHAPITRE II


Statistique deux Variables
Lorsquon a une distribution de deux types de donnes sur des individus, la statistique est dite bivarie.
Soit P le nombre des valeurs distinctes xi prises par la variable X.
Soit Q le nombre des valeurs distinctes yj prises par la variable Y .
LE ectif du couple (xi ; yj ) est le nombre nij de fois que ce couple apparat dans la population.
LE ectif Marginal de la valeur xi est ni =

Q
P

nij .

j=1

LE ectif Marginal de la valeur yj est n

P
P

nij .

i=1

La Frquence du couple (xi ; yj ) est fij =

nij
:
Nombre total dindividus
Q
P

La Frquence Marginale de la valeur xi est fi =

fij .

j=1

La Frquence Marginale de la valeur yj est f

P
P

fij .

i=1
P
1 P
xi ni .
N i=1

La Moyenne Arithmtique de la variable X est (X) =


La Moyenne Arithmtique de la variable Y est (Y ) =
La Variance de la variable X est Var(X) = (X 2 )
La Variance de la variable Y est Var(Y ) = (Y 2 )
Lcart-type de la variable X est (X) =
Lcart-type de la variable Y est (Y ) =

Q
1 P
yj n j .
N i=1

2
2

(X).

(Y ).

p
Var(X).

p
Var(Y ).

La Moyenne du produit des deux variables X et Y est (XY ) =


La Frquence Conditionnelle de xi sachant yj est

nij
fij
=
:
n j
f j

La Frquence Conditionnelle de yj sachant xi est

nij
fij
=
:
ni
f j

Le couple

xi ; n ijj

Si la distribution
Le couple

yj ; niij

Si la distribution

1P
xi yj nij .
N i;j

reprsente la distribution conditionnelle des frquences de xi sachant yj :


n

xi ; n ijj

ne dpend pas de j, alors X est indpendant de Y .

reprsente la distribution conditionnelle des frquences de yj sachant xi :


n

yj ; niij

ne dpend pas de i, alors Y est indpendant de X.

P
La Covariance du couple (X; Y ) est Cov(X,Y )= (xi

(X)) (yj

(Y )) fij = (XY )

(X) (Y ):

i;j

Si X est indpendant de Y alors Cov(X,Y ) = 0.

Le Coe cient de Corrlation Linaire est r(X; Y ) =


F. HAMMAD

Cov(X; Y )
.
(X) (Y )
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