STATISTIQUES ET PROBABILITS

Partie 2 (Probabilits)
Chapitre II

VARIABLES ALATOIRES CONTINUES

EXERCICES DE RVISIONS: PROBABILITS-CHAPITRE II

Variables Alatoires Relles Continues
Une variable alatoire relle X est dite continue si ses valeurs x ne sont plus dnombrables.
Au lieu dune probabilit pX (xi ), on dnie plutt une densit de probabilit fX (x).
R +1
Avec
f (x)dx = 1:
1 X

La probabilit davoir une valeur bien determine X = a est P (X = a)

La probabilit davoir a 6 X 6 b est P (a 6 X 6 b) =

Rb
a

0:

fX (x)dx:

La Fonction de Rpartition dune variable alatoire continue est: FX (x) = P (X 6 x) =

LEsprance Mathmatique dune variable alatoire continue est: E(X)

(X) =

LEsprance Mathmatique dune fonction sur un intervalle est: E(g(X)) =

Le Moment Simple dordre r dune variable alatoire continue est:

r (X)

Rb
a

R +1

= E(X r ) =

Var(X) = E(X 2 )

(X)

Lcart-type dune variable alatoire continue est: (X) =

La Variable Centre Rduite est: X =

(X)
(X) :

fX (t)dt:

xfX (x)dx:

g(x)fX (x)dx:

Le Moment Centr dordre r dune variable alatoire continue est: mr (X) = E [(X
La Variance dune variable alatoire continue est:

Rx

R +1
1

xr fX (x)dx:

)r ] :

E2 (X):

p
Var(X):

R +1
La Fonction Gnratrice des Moments dune variable alatoire continue est: GX (t) = 1 etx fX (x)dx:
R +1
Une variable alatoire continue X admet une esprance si
xfX (x)dx converge absolument:
1
Une variable alatoire continue X est dite centre si E(X) = 0: Elle est dite rduite si Var(X) = 1:

La densit de probabilit fX+Y (x) de deux variables alatoires continues et indpendantes X et Y est
R +1
fX+Y (x) = 1 fX (t)fY (x t)dt:
Lois de Probabilits Particulires
Il arrive parfois quune probabilit suive une loi bien dtermine. Ci-dessous sont quelques unes.

1
x2
Loi de Laplace-Gauss (ou normale centre-rduite): fX (x) = p e 2 : (E(X) = 0: Var(X) = 1:)
2
2
1 x
1
) : (E(X) = : Var(X) = 2 :)
Loi Normale deux paramtres: fX (x) = p
e 2(
2 2
( 1
si x 2 [a; b] :
(b a)2
(E(X) = a+b
Loi Uniforme Continue: fX (x) =
b a
2 : Var(X) =
12 :)
0
si x 2
= [a; b] :
Loi Exponentielle (de paramtre
F. HAMMAD

> 0): fX (x) =

e
0

si x > 0:
si x < 0:

(E(X) = 1 : Var(X) =

1
2

:)

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