5.

1 Probleme de programare convex

Problemele de programare convex reprezint o clas important
de probleme de optimizare neliniar care se caracterizeaz prin:
funcie obiectiv convex dac aceasta se minimizeaz
(echivalent: funcie obiectiv concav dac se maximizeaz);
restriciile inegaliti sunt de forma g i ( x) 0 n care gi este o
funcie convex (echivalent g i ( x) 0 cu gi funcie concav);

eventualele restricii egaliti sunt liniare, cerin motivat prin

aceea c funciile liniare sunt singurele funcii simultan convexe
i concave.
Problemele convexe au urmtoarele proprieti fundamentale:
mulimea soluiilor admisibile este convex;
funcia obiectiv admite cel mult un optim local care este
automat i un optim global i va reprezenta soluia problemei;
dac optimul liber (nerestricionat) al funciei obiectiv nu este o
soluie admisibil atunci optimul restricionat se gsete
obligatoriu pe frontiera domeniului soluiilor admisibile .
Importana acestei clase de probleme este foarte mare deoarece n
acest domeniu a fost depus cel mai mare efort de cercetare, obinndu-se
cele mai puternice rezultate teoretice (cum ar fi teoria dualitii
neliniare, condiiile de optimalitate Kuhn Tucker) i practice (metode
i algoritmi de optimizare).
Deoarece orice problem de programarea liniar este i o
problem de programare convex, fundamentarea metodelor de
rezolvare a problemelor convexe reprezint un pas n unificarea
programrii liniare i a programrii neliniare.
Mai mult, majoritatea problemelor de optimizare neliniar la care
conduc modelele matematice din domeniul tehnic i economic conin
funcii convexe, deci au aplicaii multiple n aceste domenii.
innd cont de cele menionate acest tip de probleme vor fi tratate
n paragrafele urmtoare.

83

5.1.1. Funcii convexe

Mulimea V se numete convex dac oricare ar fi dou puncte

u, v segmentul care le unete este cuprins n ntregime n interiorul
mulimii: [u, v ] . Matematic aceast condiie poate fi transcris ca:
u, v , [0,1] u + (1 )v

(5.1)

n figura 5.1 sunt reprezentate un domeniu convex i un domeniu

neconvex n plan.
u
u
v

Domeniu convex

Domeniu neconvex

Figura 5.1 Domeniu convex i neconvex

O funcie real definit pe un domeniu convex (F: ) se

numete convex dac pentru orice dou puncte din domeniu este
verificat relaia:
F ( u + (1 )v ) F (u ) + (1 )F (v )

(5.2)

O funcie real definit pe un domeniu convex (F: ) se

numete strict convex dac pentru orice dou puncte din domeniu este
verificat relaia:
F ( u + (1 )v ) < F (u ) + (1 )F (v )

(5.3)

O funcie real definit pe un domeniu convex (G: ) se

numete concav dac G este convex.
Pentru funciile convexe pot fi enunate o serie de teoreme
importante pentru rezolvarea problemelor de optimizare.
Tr. Dac F1 i F2 sunt dou funcii convexe definite pe acelai

84

domeniu convex F1, F2: i k1, k2 coeficieni reali nenegativi;

atunci F: prin F(x)=k1F1(x) + k2 F2(x) este funcie convex.
Tr. Dac F: este o funcie convex i 1, 2 ... n coeficieni
reali nenegativi care verific relaia 1+ 2+ ... +n =1, atunci:
F (1 x1 + L + n x n ) 1 F (x1 ) + L + n F ( x n )

(5.4)

oricare ar fi punctele x1,...,xn din .

Tr. (convexitate i derivabilitate)
Se consider o funcie real definit pe un domeniu deschis
(F: U, U-domeniu deschis din n) i U un domeniu convex.
Dac F este difereniabil, atunci pe domeniul sunt valabile
urmtoarele afirmaii:
1. F-convex F (v ) F (u ) + F (u ), v u u , v
2. F-strict convex F (v ) > F (u ) + F (u ), v u

u , v

3. F (u + d ), d este o funcie nedescresctoare n raport cu

( F (u ) - gradientul funciei F n punctul u, a, b - produsul scalar al
vectorilor a i b, a se vedea anexa).
Tr. (convexitate i derivabilitate de ordinul II)
Se consider o funcie real definit pe un domeniu deschis
(F: U, U-domeniu deschis din n) i U un domeniu convex.
n aceste condiii, dac F este de dou ori difereniabil:
1. F-convex pe matricea hessian 2 F ( x ) este pozitiv
semidefinit ( 2 F ( x ) 0 sau, echivalent, d , 2 F (x ) d 0 d n)

2. Dac matricea hessian 2 F ( x ) pozitiv definit ( 2 F ( x ) 0

sau, d , 2 F ( x ) d > 0 d n) F-strict convex pe

( 2 F (x ) - matricea hessian a funciei F n punctul x- definit n anex)

5.1.2 Formularea unei probleme de programare convex

85

Aceast problem se ncadreaz n categoria problemelor de

programare convex dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a. restriciile gi(x) mpreun cu condiiile de nenegativitate separ
n domeniul de definiie al funciei obiectiv F(x) un domeniu al
soluiilor admisibile care este mulime convex;
b. pe domeniul soluiilor admisibile funcia obiectiv este o funcie
convex.
Se poate spune c o problem de programare convex cere gsirea
minimului unei funcii convexe pe un domeniu convex definit de
mulimea restriciilor problemei.
Dup cum se observ, nu se impune ca funcia obiectiv s fie
convex pe ntreg domeniul su de definiie ci numai pe domeniul
soluiilor admisibile.
Din aceast cauz se poate formula o problem de programare
convex i sub forma:
min F ( x)
x
- convex

(5.6)

Avantajul problemelor de programare convex rezult din

urmtoarea teorem:
Tr. Orice minim local al unei probleme de programare convex
este i minim global. Dac F(x) este strict convex atunci soluia
optim, dac exist, este unic.
Odat gsit un minim al unei probleme de programare convex nu
se mai pune problema dac acesta este i minimul global sau trebuie
cutat un alt minim care s fie soluia problemei de optimizare.

86