Apuntes Diferenciales

Apuntes de Matem
aticas II
Ecuaciones Diferenciales
Grado de Qumicas
Curso 2013-2014
Captulo 1
Introducci
on
1.1.
Definiciones
Una denicion informal de ecuacion diferencial ordinaria puede ser una

relacion entre los valores de una funcion desconocida x y(x), sus derivadas
y la variable independiente x.
Ejemplo 1.1 Los siguientes son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias:
d2 y(x) dy(x)
d2 y
dy
=
0
=0
2
2
dx
dx
dx
dx
dy(x)
dy
+ y(x) = ex
+ y = ex
dx
dx
dy(x)
y(x)(x + y(x))
dy
y(x + y)
=
=
2
dx
x
dx
x2
(1.1)
(1.2)
(1.3)
Notese que en las expresiones de la derecha se ha eliminado la dependencia

explcita de la funcion incognita y(x) y sus derivadas respecto de la variable
independiente x. Esta notacion es la mas usual y su objetivo es simplicar
al maximo la expresion de las ecuaciones diferenciales ordinarias.
Las ecuaciones diferenciales ordinarias (1.2) y (1.3) son de primer orden
porque en ellas solo aparece la primera derivada de la incognita. En cambio
la ecuacion diferencial ordinaria (1.1) es de segundo orden porque en ella
aparece la segunda derivada de la incognita. En general, el orden de una
ecuacion diferencial ordinaria es el mayor de los ordenes de las derivadas de
la solucion que aparece en ella.
1
Captulo 1. Introduccion
De forma mas general, una ecuacion diferencial ordinaria escrita en forma
normal1 se puede escribir como
dm y
dm1 y
dy
=
f
(x,
y,
,
.
.
.
,
),
dxm
dx
dxm1
(1.4)
dj y
denota la j-esima derivada de y(x) y f : D R Rm R.
dxj
Diremos que la ecuacion (1.4) es autonoma si es de la forma
donde
dm y
dy
dm1 y
=
f
(y,
,
.
.
.
,
),
dxm
dx
dxm1
(1.5)
es decir, la variable independiente x no aparece como variable de la funcion

f . Por ejemplo, la ecuacion diferencial ordinaria (1.1) es autonoma, pero las
ecuaciones diferenciales ordinarias (1.2) y (1.3) no lo son.
Diremos que una funcion y : J R R sucientemente regular, y en
principio desconocida, es una solucion en un intervalo J R de (1.4) si se
verica:
a) (x, y(x), . . . ,
dm1 y(x)
) esta en el dominio D de f para cada x J.
dxm1
dm y
dm1 y(x)
=
f
(x,
y(x),
.
.
.
,
) para cada x J.
dxm
dxm1
En general, habra muchas soluciones de una ecuacion diferencial ordinaria, siendo habitual que existan familias innitas de soluciones.
b)
Ejercicio 1.2 Compruebe que las siguientes familias de funciones son soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias del ejemplo 1.1:
1. y(x) = C1 + C2 ex , C1 , C2 R, son soluciones de
d2 y
dy
= 0.
2
dx
dx
1
dy
2. y(x) = Cex + ex , C R, son soluciones de
+ y = ex .
2
dx
x
dy
, C R, e y(x) = 0, son soluciones de x2
=
C ln |x|
dx
y(x + y).
3. y(x) =
es decir, en la que esta despejada la derivada de orden mayor que aparece en la ecuacion
diferencial ordinaria
Soluci
on.
d2 y(x) dy(x)
1.
= C2 ex C2 ex = 0
2
dx
dx
2.
dy(x)
1
1
+ y(x) = Cex + ex + Cex + ex = ex .
dx
2
2
3. Supongamos que x > 0 ( el caso x < 0 es similar).
x2
dy(x)
x2 (C ln x + 1)
=
dx
(C ln x)2
(
)
x
x
=
x+
C ln x
C ln x
= y(x)(x + y(x)).
Nota 1.3 La notacion utilizada para las variables y para las derivadas puede
cambiar por razones de simplicidad o de significado fsico. Por ejemplo todas
las posibilidades siguientes denotan la misma ecuacion diferencial ordinaria
de primer orden en forma normal:
1. dy/dx = f (x, y), en este caso, la solucion es denotada x y(x), y se
usa para la derivada la conocida notacion de Leibnitz,
2. y = f (x, y), en este caso, la derivada se denota con un comilla.
3. x = f (t, x), en este caso, la solucion es de la forma t x(t).
4. x = f (t, x), en este caso, la solucion es de la forma t x(t) y la
derivada se denota con un punto, una situacion usual en ciertos modelos
fsicos en los cuales la variable independiente t se refiere al tiempo.
Si es necesario, la notacion se fijara al comenzar un captulo, seccion o ejemplo
mencionando su periodo de validez, de modo que el lector debe permanecer
atento para evitar confusiones.
Ejercicio 1.4 (La m
aquina quitanieves) Un da empezo a nevar por la
ma
nana y siguio cayendo nieve de forma constante todo el da. A medioda un
quitanieves comenzo a limpiar una carretera a un ritmo constante, en terminos de la cantidad de nieve retirada por unidad de tiempo. El quitanieves
limpio 2 km hasta las 14h. y 1 km mas hasta las 16h. Cuando empezo a
nevar?
Soluci
on. Denotamos por t el tiempo transcurrido desde el medioda, es
decir t = 0 corresponde a las 12h.
Sea x(t) el espesor de la nieve. Si t0 > 0 es el tiempo transcurrido desde
que empezo a nevar hasta el medioda, por la hipotesis de que nieva de forma
constante, tenemos que
x(t) = s(t + t0 ),
(1.6)
para alguna constante s > 0.

Sea ahora V (t) el volumen de nieve retirado en el instante t. Por la
hipotesis de que la nieve retirada por unidad de tiempo es constante, si h > 0
y t > 0, se tendra
V (t + h) V (t) = Kh,
(1.7)
para alguna constante K > 0. Ademas, si a > 0 es la anchura del quitanieves

e y(t) es el espacio recorrido, tendremos que
ax(t)(y(t + h) y(t)) V (t + h) V (t) ax(t + h)(y(t + h) y(t)).
Dividiendo ahora por h > 0 y teniendo en cuenta (1.7), resulta
ax(t)
y(t + h) y(t)
y(t + h) y(t)
K ax(t + h)
.
h
h
y haciendo ahora que h 0 y suponiendo regularidad,

ax(t)
dy(t)
dy(t)
K ax(t)
.
dt
dt
Deducimos por tanto que

ax
dy
=K
dt
4
y teniendo en cuenta nalmente (1.6),
dy
K 1
=
,
dt
as t + t0
que es una ecuacion diferencial muy sencilla, en la que la incognita es y(t),
que se resuelve mediante una cuadratura de modo que
y(t) =
K
ln(t + t0 ) + C,
as
siendo C una constante cualquiera. Tenemos por tanto innitas soluciones,

incluso para valores jos de los parametros K, a y s.
En realidad, el problema nos pide determinar u
nicamente el valor de t0 .
Para ello usamos los datos proporcionados por el enunciado.
Para t = 0, y(0) = 0, por tanto
0=
K
K
K
t
ln(t0 ) + C C = ln(t0 ) y(t) =
ln(1 + )
as
as
as
t0
Para t = 2, y(2) = 2, por tanto

2=
K
2
ln(1 + )
as
t0
y para t = 4, y(4) = 3, por tanto

3=
K
4
ln(1 + )
as
t0
Dividiendo estas dos u

ltimas expresiones, resulta
ln(1 +
2
=
3
ln(1 +
2
)
t0
4
)
t0
o bien
ln(1 +
2 3
4
2
4
) = ln(1 + )2 (1 + )3 = (1 + )2
t0
t0
t0
t0
Simplicando en la u
ltima expresionresulta t20 +2t0 4 = 0 de donde tenemos
dos posibles soluciones t0 = 1
5. Evidentemente la solucion debe ser
positiva por lo que t0 = 1 + 5 1.236 . Es decir, empezo a nevar t0
1h 14m 10s antes del medioda, a las 10h 45m 50s.
dx/dt = t2+x2
3
eje x
3
3
0
eje t
Figura 1.1: Campo de direcciones para la ecuacion diferencial x = t2 + x2 .

La echa indica el sentido de avance de la variable independiente t.
1.2.
Interpretaci
on geom
etrica
Los metodos de integracion elemental son aplicables a un n

umero muy
reducido de ecuaciones diferenciales, debiendose recurrir a otros metodos
cuando se quieren estudiar las soluciones. Una posibilidad es usar los llamados
metodos cualitativos, con los que se pretenden obtener propiedades de las
soluciones sin conocerlas por medio de una formula explcita.
Nos ocupamos en esta seccion del caso mas sencillo, la ecuacion escalar
de primer orden:
dy/dx = f (x, y),
(1.8)
donde f : D R R R.
Podemos interpretar geometricamente las soluciones y(x) de (1.8) como
curvas llamadas curvas integrales en este contexto correspondientes a las
gracas de las funciones x y(x).
Elegimos entonces un punto (x0 , y0 ) de D y consideramos la solucion de
(1.8) cuya graca pasa por este punto, es decir que verica y(x0 ) = y0 .
Ademas, puesto que dy(x0 )/dx = f (x0 , y(x0 )) = f (x0 , y0 ), su graca es tangente a la recta que pasa por el punto (x0 , y0 ) y que tiene por pendiente
f (x0 , y0 ).
6
dx/dt = t2+x2
3
eje x
3
3
0
eje t
Figura 1.2: Campo de direcciones y algunas curvas integrales para la ecuacion

diferencial dy/dx = x2 +y 2 . La echa indica el sentido de avance de la variable
independiente t.
Lo interesante aqu es que, sin conocer las soluciones, podemos dibujar,
en cada punto de D las direcciones denidas por las pendientes f (x0 , y0 ).
Por tanto podemos dibujar aproximadamente las soluciones de (1.8) si somos capaces de dibujar este campo de direcciones. En la practica se hace
un muestreo adecuado de puntos de D, dibujando en cada uno de ellos las
direcciones asociadas. Con un ordenador, se puede por ejemplo programar
de forma sencilla la eleccion de una red de puntos equiespaciados.
Ejemplo 1.5 Hemos representado graficamente el campo de direcciones asociado a la ecuacion diferencial dy/dx = x2 + y 2 en la figura 1.1.
A partir de aqu podemos intentar dibujar de forma aproximada las curvas integrales. En la figura 1.2 hemos superpuesto algunas al campo de direcciones de la figura 1.1, si bien calculadas tambien con el ordenador usando
para ello un integrador numerico.
Un metodo popular para dibujar el campo de direcciones cuando el uso de
los ordenadores no se haba generalizado es el de las isoclinas, denidas como
curvas de nivel de la funcion f , de modo que en cada una de ellas el valor de
la pendiente del campo de direcciones es constante. Por ejemplo para el caso
de la ecuacion del ejemplo 1.5, las curvas de nivel son los crculos centrados
en el origen x2 + y 2 = p, para cada valor positivo de la pendiente p.
7
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
3
Figura 1.3: Graca de la funcion f (y) = (y 2)(y + 2).

Ejercicio 1.6 Para la ecuacion diferencial dy/dx = xy, cuyas curvas inte2
2
grales son y(x) = y0 e(x x0 )/2 , trace los campos de direcciones y esboce a
partir de ellos las curvas integrales. Seguidamente, dibuje las curvas integrales a partir de la formula exacta y compare con las graficas obtenidas
previamente.
En algunos casos el metodo de las isoclinas es particularmente u
til. Consideremos por ejemplo el caso de la ecuacion escalar de primer orden autonoma,
dy/dx = f (y),
(1.9)
en la que la funcion f no depende de la variable independiente x. En este

caso las isoclinas son rectas horizontales correspondientes a las soluciones
de f (y) = C para cada valor de C constante. Cuando C = 0, estos valores
dan lugar a soluciones constantes que se denominan puntos fijos, puntos de
equilibrio o estados estacionarios. Efectivamente, si f (y0 ) = 0, la funcion
constante y(x) = y0 es evidentemente una solucion de la ecuacion diferencial
(1.9). Ademas, si en alg
un punto y1 R se tiene que f (y1 ) > 0, e y(x) es
una solucion que verica y(x1 ) = y1 para alg
un valor x1 , entonces debe ser
dy(x1 )/dx = f (y(x1 )) = f (y1 ) > 0, de manera que y(x) es creciente en el
punto x = x1 . De manera similar, si f (y1 ) < 0, e y(x) es una solucion que
verica y(x1 ) = x1 para alg
un valor x1 , entonces y(x) es decreciente en el
punto x = x1 .
8
Podemos entonces obtener una buena representacion del campo de direcciones usando u
nicamente como informacion el signo de la funcion f , que a
su vez puede deducirse a partir de una representacion graca de esta funcion.
dx/dt = (x2)*(x+2)
3
eje x
3
3
0
eje t
Figura 1.4: Campo de direcciones y algunas curvas integrales para la ecuacion

diferencial dy/dx = (y 2)(y + 2). La echa indica el sentido de avance de
la variable independiente x.
Ejemplo 1.7 Consideramos la ecuacion escalar de primer orden autonoma
dy/dx = (y 2)(y +2). Representamos en la figura 1.3 la grafica de la funcion
f (y) = (y 2)(y + 2).
De esta representacion grafica podemos deducir una grafica aproximada
del campo de direcciones y dibujar a partir de el las curvas integrales. Hemos
hecho esto en la figura 1.4. Las dos soluciones constantes o equilibrios y = 2
tienen una diferencia importante: cuando x , las soluciones cercanas se
acercan al equilibrio y = 2 pero se alejan del equilibrio y = 2.
Ejercicio 1.8 Para las siguientes ecuaciones diferenciales, cuyas curvas integrales se explicitan, trace los campos de direcciones y esboce a partir de
ellos las curvas integrales. Seguidamente, dibuje las curvas integrales a partir
de la formula exacta y compare con las graficas obtenidas previamente.
a) dy/dx = y y(x) = y0 exx0 ,
y0
,
b) dy/dx = y 2 y(x) =
1 y0 (x x0 )
9
Captulo 2
Integraci
on elemental de
ecuaciones escalares de primer
orden
Integrar una ecuacion diferencial ordinaria es obtener su solucion o soluciones y es en general muy difcil, incluso en el caso mas sencillo de la ecuacion
escalar de primer orden en forma normal
dy
= f (x, y),
dx
(2.1)
siendo f : D R R R.
Nos vamos a ocupar en este captulo de algunos casos especiales de (2.1)
que pueden ser integrados.
2.1.
Ecuaciones diferenciales lineales escalares
Sea J R un intervalo de interior no vaco y sean a(x), b(x) C(J, R) .

Consideramos ahora la ecuacion lineal escalar de primer orden
dy
= a(x)y + b(x).
dx
(2.2)
En primer lugar consideramos el caso mas sencillo de la ecuacion lineal

escalar homogenea de coeciente constantes
10
Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden
dy
= ay
dx
(2.3)
donde a R. Es evidente que, para cada valor de la constante C, todas las

funciones
y(x) = C exp(ax),
(2.4)
son soluciones de (2.3) denidas para todo x R. Para elegir una u

nica
solucion entre todas ellas, podemos a
nadir una condici
on inicial de la siguiente manera. Tomamos x0 , y0 R y buscamos la solucion de (2.3) tal que
y(x0 ) = y0 . Es decir nos planteamos el llamado problema de valor inicial o
problema de Cauchy:
}
dy
= ay
(2.5)
dx
y(x0 ) = y0 .
Su solucion viene determinada eligiendo la constante C en (2.4) para que se
satisfaga la condicion inicial,
y0 = y(x0 ) = C exp(ax0 ) C = y0 exp(ax0 ),
Por lo que (2.5) tiene la solucion dada por
y(x) = y0 exp(ax0 ) exp(ax) = y0 exp(a(x x0 )).
(2.6)
En realidad, puesto que y0 exp(ax0 ) puede interpretarse como una constante arbitraria si lo es y0 , la formula (2.6) es tan general como (2.4).
Seguidamente consideramos el caso de la ecuacion homogenea no autonoma dada por
dy
= a(x)y,
dx
De nuevo es inmediato comprobar que todas las funciones
x
y(x) = C exp(
a(s)ds),
(2.7)
(2.8)
x
donde
a(s)ds denota un primitiva cualquiera de a(x), son soluciones de
(2.7) para cualquier valor de la constante C.
11

Nota 2.1 El conjunto de soluciones S (2.4) de la ecuacion lineal escalar homogenea (2.7) es un subespacio vectorial de dimension 1 del espacio vectorial
de funciones
C(J, R) = {y : J R : y es continua en J}
De hecho S es el espacio vectorial generado por la funcion exp(
(2.9)
x
a(s)ds).
Seguidamente consideramos el caso del problema de valor inicial para la

ecuacion homogenea no autonoma, es decir,
}
dy
= a(x)y
(2.10)
dx
y(x0 ) = y0 ,
con x0 J, el intervalo de denicion y continuidad de la funcion a(x), que
de nuevo se resuelve de forma inmediata siendo su solucion
x
y(x) = y0 exp(
a(s)ds),
(2.11)
x0
donde ahora x0 , x J. Notese de nuevo que la formula (2.11) es tan general

como (2.8).
Consideramos nalmente el caso del problema de valor inicial asociado a
la ecuacion mas general (2.2),
dy
= a(x)y + b(x)
dx
y(x0 ) = y0 .
}
(2.12)
Proposici
on 2.2 Sea yp una solucion particular de la ecuacion completa
(2.2) y sea S el espacio vectorial de las soluciones de la ecuacion autonoma
(2.7). Entonces el conjunto Sc de todas las soluciones de la ecuacion completa
(2.2) es de la forma
Sc = yp + S,
Demostraci
on. Sea y Sc , entonces se prueba de forma inmediata que
y yp S, de manera que y = yp + (y yp ) yp + S. Por tanto Sc yp + S.
Recprocamente, si yh S, se prueba de forma inmediata que y = yp +
yh Sc , de modo que yp + S Sc .
12

Por tanto, si yp es una solucion particular ja de (2.2), cualquier otra
solucion y de (2.2) se puede escribir de la forma y = yp + yh para alguna
solucion yh de la ecuacion homogenea.
Puesto que sabemos calcular la solucion general de (2.7), para hallar la
solucion general de (2.2) basta encontrar una u
nica solucion. Usaremos el
llamado metodo de variacion de las constantes en el que suponemos que
x
yp (x) = C(x) exp(
a(s)ds),
x0
de modo que basta determinar la funcion C(x). Para ello derivamos,

x
x
dyp (x)
dC(x)
=
exp(
a(s)ds) + C(x)a(x) exp(
a(s)ds)
dx
dx
x0
x0
Por otra parte, puesto que suponemos que yp (x) es solucion de (2.2),
x
dyp (x)
= a(x)C(x) exp(
a(s)ds) + b(x),
dx
x0
y de aqu
dC(x)
= exp(
dx
a(s)ds)b(x),
x0
que podemos resolver mediante una cuadratura,

( s
)
x
C(x) =
exp
a(u)du b(s)ds,
x0
x0
y obtener nalmente
[ x
]
s
x
yp (x) =
exp(
a(u)du)b(s)ds exp(
a(s)ds)
x0
x0
x0
[ x
]
s
x
=
exp(
a(u)du)b(s)ds exp(
a(u)du)
x0
x0
x0
[ x
]
x
s
=
exp(
a(u)du
a(u)du)b(s)ds
x0
x0
x0
( x
)
x
=
exp
a(u)du b(s)ds
x0
13

Por tanto
y(x) = y0 exp(
a(s)ds) +
x0
exp
x0
)
a(u)du b(s)ds,
(2.13)
es solucion del correspondiente problema de valor inicial (2.12) y es tambien

la solucion general de (2.2). Un caso de especial relevancia de esta formula
es el de coecientes constantes, es decir, a(x) = a. Resulta entonces
x
y(x) = y0 exp((x x0 )a) +
exp((x s)a)b(s)ds.
(2.14)
x0
De lo anterior se deduce inmediatamente:

Teorema 2.3 Sea J R un intervalo, a(x), b(x) : J R continuas, x0 J,
y0 R. El problema de valor inicial
}
y = a(x)y + b(x),
(2.15)
y(x0 ) = y0 ,
tiene una u
nica solucion definida para todo x J dada por la expresion
(2.13).
Demostraci
on. La existencia es evidente pues (2.13) es una solucion. En
cuanto a la unicidad, sean y1 (x), y2 (x) dos soluciones denidas para x J.
Denimos entonces
( x
)
z(x) = exp
a(s)ds (y1 (x) y2 (x)).
x0
Si derivamos,
( x
)
dz
(x) = a(x) exp
a(s)ds (y1 (x) y2 (x))
dx
x0
( x
)
+ exp
a(s)ds (y1 (x) y2 (x))
(x0 x
)
= a(x) exp
a(s)ds (y1 (x) y2 (x))
x0
( x
)
+ exp
a(s)ds a(x)(y1 (x) y2 (x)) = 0,
x0
14

para todo x J. Por otra parte
( x0
)
z(x0 ) = exp
a(s)ds (y1 (x0 ) y2 (x0 )) = 0.
x0
Deducimos entonces que z(x) 0 en J y, puesto que para cualquier x J,

( x
)
exp
a(s)ds = 0,
x0
debe ser y1 (x) = y2 (x) para cualquier x J.

Ejercicio 2.4 Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:
a)
dy
= 1 y,
dx
b)
dy
= x + y,
dx
c)
dy
2y
=
+ x2 ex ,
dx
x
d)
dy
2y
= + x2 ex ,
dx
x
e)
y
dy
= + cos x.
dx
x
Soluci
on.
dy
a) Conviene reescribir la ecuacion diferencial en la forma
= y + 1,
dx
de modo que es claro que es una ecuacion diferencial lineal escalar no
homogenea con a(x) 1 y b(x) 1. Aplicando entonces la formula
(2.14), resulta
x
y(x) = y0 exp((x x0 )) +
exp((x s))ds
x0
x
= y0 exp((x x0 )) + exp(x)
exp(s)ds
x0
= y0 exp((x x0 )) + exp(x)(exp(x) exp(x0 ))

= y0 exp((x x0 )) + 1 exp((x x0 ))
15

Recordemos que en esta formula
yh (x) = y0 exp((x x0 ))
es la solucion general de la ecuacion homogenea dy/dx = y, e
yp (x) = 1 exp((x x0 ))
es una solucion particular de la ecuacion no homogenea dy/dx = y +1
(compruebelo).
b) Reescribimos la ecuacion como dy/dx = y + x, de modo que a(x) 1
y b(x) x. La ecuacion puede ser resuelta directamente mediante la
formula (2.14),
x
y(x) = y0 exp(x x0 ) +
s exp(x s)ds
x0
x
= y0 exp(x x0 ) + exp(x)
s exp(s)ds
x0
= y0 exp(x x0 ) + exp(x)(exp(x)(x 1) + exp(x0 )(x0 + 1))

= y0 exp(x x0 )(y0 + x0 + 1) x 1.
(2.16)
Lo haremos tambien de otra manera. En primer lugar notese que la
solucion general de la ecuacion homogenea dy/dx = y es
yh (x) = C exp(x).
Buscamos ahora una solucion particular de la ecuacion no homogenea
dy/dx = y + x mediante la variacion de las constantes, es decir,
yp (x) = C(x) exp(x)
de donde
dyp
dC(x)
(x) =
exp(x) + C(x) exp(x)
dx
dx
= yp (x) + x = C(x) exp(x) + x
Por tanto debe ser
dC(x)
dC(x)
exp(x) = x
= x exp(x) C(x) =
dx
dx
C(x) = x exp(x) exp(x).
16
s exp(s)ds

y deducimos que
yp (x) = (x exp(x) exp(x)) exp(x) = x 1.
Finalmente la solucion general de dy/dx = y + x es,
y(x) = yh (x) + yp (x) = C exp(x) x 1.
Si determinamos la constante C para que se verique la condicion inicial
y(x0 ) = y0 ,
y0 = C exp(x0 ) x0 1 C = exp(x0 )(y0 + x0 + 1),
por lo que la solucion del correspondiente problema de valor inicial es
y(x) = exp(x x0 )(y0 + x0 + 1) x 1.
(2.17)
que coincide con la solucion (2.16) obtenida previamente.

c) Notese que en este caso el coeciente a(x) = 2/x es continuo u
nicamente en los intervalos J1 = (, 0) y J2 = (0, +). Por tanto la
solucion tiene sentido para x, x0 J1 o para x, x0 J2 . Si aplicamos la
formula (2.13), resulta
y(x) = y0 exp(
2
ds) +
s
x
2
)
2
du ds
u
s exp(s) exp
s
x
= y0 exp(2 ln |x| 2 ln |x0 |) +
s2 exp(s) exp(2 ln |x| 2 ln |s|)ds
x0
2 x
x 2
x

2

= y0 +
s exp(s) ds.
x0
s
x0
x0
x0
Esta solucion, tanto para x, x0 J1 como para x, x0 J2 , puede ser

escrita
(
y(x) = y0
x
x0
)2
+ x2 (exp(x) exp(x0 )).
17

d) De nuevo, notese que en este caso el coeciente a(x) = 2/x es continuo
u
nicamente en los intervalos J1 = (, 0) y J2 = (0, +).
Supongamos que x > 0. La solucion general de la ecuacion homogenea
dy/dx = 2y/x es
x
1
yh (x) = C exp(2
ds) = Cx2 .
s
Buscamos ahora una solucion particular de la ecuacion no homogenea
dy/dx = 2y/x + x2 exp(x) mediante la variacion de las constantes, es
decir,
yp (x) = C(x)x2
de donde
dyp (x)
dC(x) 2
=
x 2C(x)x3
dx
dx
2yp
=
+ x2 exp(x) = 2C(x)x2 + x2 exp(x)
x
Por tanto debe ser
dC(x) 2
dC(x)
x = x2 exp(x)
= x4 exp(x) C(x) =
dx
dx
x4 exp(x)dx.
El caso x < 0 es muy similar.
Ejercicio 2.5 Se denomina ecuacion de Bernoulli a la ecuacion diferencial

dy
= a(x)y + b(x)y n ,
dx
n R, n = 0, 1.
1. Demuestre que el cambio de variable independiente v = y 1n transforma esta ecuacion en una lineal.
2. Utilice el apartado anterior para resolver el problema de valor inicial
}
dy
y
=
+ y3,
dx
x
y(1) = 1.
18

Soluci
on.
1.
dv
dy
= (1 n)y n
= (1 n)y n (a(x)y + b(x)y n )
dx
dx
= (1 n)a(x)y n+1 + (1 n)b(x)
= (1 n)a(x)v + (1 n)b(x),
que es una ecuacion lineal escalar de primer orden.
2. La ecuacion diferencial propuesta es una ecuacion de Bernoulli para
n = 3. Hacemos por tanto el cambio de variable dependiente v = y 2
y deducimos que
dv
dy
y
= (2)y 3
= (2)y 3 ( + y 3 )
dx
dx
x
2y 2
2
=
x
2v
=
2,
x
Suponemos que x > 0, de modo que la solucion general de la ecuacion
dv
2v
lineal homogenea
=
es
dx
x
x
2
C
vh (x) = C exp(
ds) = C exp(2 ln(x)) = 2 , C R.
s
x
Es facil comprobar que la misma formula es valida tambien para el caso
x < 0. Supongamos ahora que
vp (x) =
C(x)
= C(x)x2 ,
2
x
dv
2v
es solucion de la ecuacion lineal no homogenea
=
2, de modo
dx
x
que
dC(x) 2
2vp (x)
dvp (x)
=
x 2C(x)x3 =
2 = 2C(x)x3 2.
dx
dx
x
19

De donde obtenemos
dC(x) 2
dC(x)
2x3
x = 2
= 2x2 C(x) =
,
dx
dx
3
y por tanto
2x
3
y la solucion general de la ecuacion lineal es por tanto
vp (x) =
C
2x
, , C R.
2
x
3
Deshacemos ahora el cambio de variable,
v(x) =
y(x) =
xC2
2x
3
Finalmente, tenemos que imponer la condicion inicial y(1) = 1. Debemos por tanto tomar el signo positivo en la solucion anterior y resulta,
1
1 = y(1) =
C
2
3
5
C= ,
3
y la solucion pedida es
y(x) =
2.2.
1
5
3x2
=x
2x
3
3
.
5 2x3
Ecuaciones exactas. Ecuaciones separables
La solucion general de (2.1) es normalmente una famila uniparametrica

de funciones que representaremos
y = y(x, C),
C constante, siendo esta la forma explcita de la solucion general.
20
(2.18)

Ejemplo 2.6 Si consideramos la ecuacion diferencial (lineal escalar autonoma) y = y, su solucion general es y(x) = C exp(x). Cada valor de la constante
C da lugar a una solucion distinta de la ecuacion.
Otra manera de representar una familia de funciones, en particular la
solucion general de una ecuacion diferencial, es mediante una ecuacion implcita
g(x, y) = C.
(2.19)
Ejemplo 2.7 Consideramos la familia de curvas definida implcitamente por

x3 y 2 = C
(2.20)
Despejando la variable dependiente y en la expresion (2.20), la familia de

curvas viene dada explcitamente como:
{y = Cx3 : x > 0, C > 0} {y = Cx3 : x < 0, C < 0} {y = 0},

a la que habra que a
nadir la curva {x = 0} que no corresponde a la grafica
de una funcion dada expltamente en la forma y = y(x).
En general no es posible pasar mediante una formula explcita de (2.19)
a (2.18). En el caso de que dispongamos de una curva explcita y = y(x) que
sea solucion de (2.19), es decir vericando g(x, y(x)) = C para los distintos
valores de la variable independiente x, podemos derivar y obtener
g(x, y(x)) g(x, y) dy
+
(x) = 0,
x
y dx
Si denotamos ahora P (x, y) =
g(x, y)
g(x, y)
y Q(x, y) =
, obtenemos
x
y
dy
= 0,
dx
de modo que la ecuacion se puede escribir en forma normal como
P (x, y) + Q(x, y)
dy
= P (x, y)/Q(x, y),
dx
(2.21)
(2.22)
siempre que Q(x, y) = 0; alternativamente, la ecuacion puede ser escrita en

la forma
P (x, y)dx + Q(x, y)dy = 0.
21
(2.23)

Ejemplo 2.8 Consideramos de nuevo la familia de curvas definida implcitamente por x3 y 2 = C. La ecuacion diferencial asociada es
3x2 y 2 dx + 2x3 ydy = 0.
(2.24)
Suponiendo que x = 0, podemos obtener a partir de ella la ecuacion en

forma normal,
dy
3x2 y 2
3y
= 3 = ,
dx
2x y
2x
(2.25)
que resulta ser una ecuacion diferencial lineal escalar homogenea. Su solucion
general es
3
1
3
y(x) = C exp(
dx) = C exp( ln |x|dx) = C|x|3/2 ,
2
x
2
que es otra forma de expresar la familia de curvas (2.20), excluyendo la curva
{x = 0} para la cual la ecuacion escrita en forma normal (2.25) no es valida.
Si partimos de una ecuacion diferencial escrita en la forma (2.23) y existe
una funcion g(x, y) tal que
g(x, y)
= P (x, y),
x
g(x, y)
= Q(x, y),
y
(2.26)
sera g(x, y) = C la solucion general de (2.23). En este caso se dice que (2.23)
es exacta.
Como saber si (2.23) es exacta? Sabemos que si lo es, y bajo condiciones
de regularidad, debe vericarse la igualdad de las derivadas parciales cruzadas
de g, es decir,
2 g(x, y)
2 g(x, y)
=
,
xy
yx
por lo que si (2.23) es exacta, la condicion
P (x, y)
Q(x, y)
=
,
y
x
es necesaria.
22
(2.27)

Recprocamente, (2.27) es suciente para que (2.23) sea exacta si P (x, y)
y Q(x, y) estan bien denidas y son regulares en un rectangulo. Veamos como
podemos encontrar la solucion supuesto que (2.23) es exacta. Partiendo de
la primera ecuacion de (2.26), integramos respecto de x y resulta:
g(x, y) = P (x, y)dx + C(y),

donde la constante de integracion es, en general, una funcion de y. Derivando
entonces respecto de y,
g(x, y)
dC(y)
Q(x, y) =
=
P (x, y)dx +
,
y
y
dy
por lo que
dC(y)
= Q(x, y)
dy
y
P (x, y)dx,
e integrando respecto de y,
)
(
C(y) =
P (x, y)dx dy.
Q(x, y)
y
Finalmente,
(
g(x, y) =
P (x, y)dx +
Q(x, y)
y
)
P (x, y)dx dy,
(2.28)
Notese que los calculos anteriores se pueden iniciar siempre. Sin embargo obtendremos una funcion C(y) bien denida solo en el caso de que se
verique la condicion (2.27). En la practica, no debe aprenderse de memoria la formula (2.28), sino que hay que reproducir los calculos en cada caso
particular planteado.
Ejercicio 2.9 Averig
ue cuales de las siguientes ecuaciones diferenciales son
exactas y resuelva las que lo sean:
a) (x + y2 )dy + ydx = 0,
b) (sen x tan y + 1)dx + cos x sec2 y dy = 0,
23

c) (y x3 )dx + (x + y 3 )dy = 0,
d) (2y 2 4x + 5)dx = (4 2y + 4xy)dy,
e) (y + y cos xy)dx + (x + x cos xy)dy = 0,
Soluci
on.
a)
P (x, y)
=1
y
2
Q(x, y)
Q(x, y) = x +
=1
y
x
P (x, y) = y
Por tanto, la ecuacion diferencial es exacta y si la solucion general viene

dada implcitamente por g(x, y) = C, debe ser
g(x, y)
= P (x, y) = y
x
g(x, y)
dx = ydx = xy + C(y),
g(x, y) =
x
y por tanto
g(x, y)
dC(y)
2
=x+
= Q(x, y) = x +
C(y) =
y
dy
y
2
dy = 2 ln |y|
y
Por tanto la solucion general es g(x, y) = xy + 2 ln |y| = C.

b) no es exacta.
c) es exacta, g(x, y) = xy
x4 y 4
+
= C.
4
4
d) es exacta.
e) es exacta.
Una clase de ecuaciones que son siempre exactas son las ecuaciones de
variables separadas. Estas ecuaciones son de la forma
P (x)dx + Q(y)dy = 0
24

o equivalentemente, en forma normal,
dy
= P (x)Q1 (y).
dx
Su solucion puede obtenerse en forma implcita como un caso particular de
(2.28),
g(x, y) = P (x)dx + Q(y)dy,

de manera que los calculos se reducen a 2 cuadraturas.
Ejemplo 2.10 La ecuacion diferencial (2.24) no es de variables separadas,
pero se puede llevar facilmente a esta forma suponiendo que x, y = 0 y
dividiendo por x3 y 2 , de modo que tenemos
3dx 2dy
+
= 0.
x
y
y su solucion es
3 ln |x| + 2 ln |y| = K,
o, aplicando la exponencial,
|x|3 |y|2 = C, con C = eK > 0 x3 y 2 = C, C R.
Notese que en esta u
ltima expresion reaparecen las soluciones singulares {x =
0} e {y = 0} que se haban perdido al suponer que x, y = 0.
Ejercicio 2.11 Resuelva la ecuacion diferencial
(x2 + 2x)dx + (y 3 sen y)dy = 0.
Soluci
on. La ecuacion es de variables separadas
P (x) = x2 + 2x,
Q(y) = y 3 sen y.
Por tanto, la ecuacion diferencial es exacta y si la solucion general viene dada
implcitamente por g(x, y) = C, debe ser
2
(x + 2x)dx + (y 3 sen y)dy = C,
y por tanto la solucion general es g(x, y) =
25
y4
x3
+ x2 +
+ cos y = C.
3
4
2.3.
Factores integrantes
Aunque una ecuacion en la forma (2.23) no sea exacta, es posible que

exista una funcion escalar (x, y) tal que
(x, y)P (x, y)dx + (x, y)Q(x, y)dy = 0
sea exacta, de modo que podremos obtener su solucion con los metodos del
apartado anterior. Diremos en este caso que (x, y) es un factor integrante
para (2.23).
Ejercicio 2.12 La ecuacion diferencial (12 + 5xy)dx + (3x2 + 6x/y)dy = 0
admite un factor integrante de la forma xn y m . Encuentrelo y resuelva la
ecuacion.
Soluci
on. Escribimos
P (x, y) = 12 + 5xy
P (x, y)
= 5x
y
y
Q(x, y) = 3x2 + 6x/y
P (x, y)
= 6x + 6/y,
x
de modo que la ecuacion no es exacta.

Puesto que existe un factor integrante de la forma xn y m , debemos encontrar los n
umeros n y m para que la ecuacion diferencial
xn y m (12 + 5xy)dx + xn y m (3x2 + 6x/y)dy = 0
sea exacta. Es decir, debe vericarse
(
)
(
)
xn y m (12 + 5xy)
xn y m (3x2 + 6x/y)
=
y
x
o, equivalentemente,
12mxn y m1 + 5(m + 1)xn+1 y m = 3(n + 2)xn+1 y m + 6(n + 1)xn y m1 .
Por lo que debe vericarse el sistema lineal de ecuaciones
}
}
}
12m
= 6(n + 1)
12m 6n = 6
m = 2
.
5(m + 1) = 3(n + 2)
5m 3n = 1
n = 3
26

Por tanto la ecuacion diferencial
)
(
)
(
12x3 y 2 + 5x4 y 3 dx + 3x5 y 2 + 6x4 y dy = 0
es exacta. Buscamos entonces expresar la solucion general en la forma g(x, y) =
C. Debe ser,
g(x, y)
= 12x3 y 2 + 5x4 y 3
x
e, integrando respecto de x,
g(x, y) = 12x3 y 2 + 5x4 y 3 dx + C(y) = 3x4 y 2 + x5 y 3 + C(y).

Derivando ahora respecto de y
dC(y)
g(x, y)
(x, y) = 6x4 y + 3x5 y 2 +
= 3x5 y 2 + 6x4 y
y
dy
dC(y)
= 0 C(y) = C
dy
g(x, y) = 3x4 y 2 + x5 y 3 + C,
y la solucion implcita es entonces la familia de curvas
3x4 y 2 + x5 y 3 = C.
La b
usqueda de factores integrantes es en general difcil. Si suponemos
que (x, y) es un factor integrante, debe vericarse
(P ) =
(Q),
y
x
y de aqu
Q
+
P =
+
Q.
y
y
x
x
(2.29)
Podemos usar (2.29) para buscar un factor integrante, pero es una ecuaci
on
en derivadas parciales 1 cuya integracion es mas complicada que el problema
que pretendamos resolver inicialmente.
1
Una ecuacion en derivadas parciales es una ecuacion diferencial cuya solucion es una
funcion de varias variables. Un problema obviamente mas dificl que el que nos ocupa
27

Sin embargo es posible plantearse casos particulares en los que es factible
obtener el factor integrante. Por ejemplo, supongamos que el factor integrante
es funcion u
nicamente de x, es decir = (x). En este caso, la ecuacion (2.29)
es
P
Q
=
+ Q,
y
x
o equivalentemente,
P
y
Q
x
(2.30)
En el caso de que se verique que ( P

Q
)/Q = (x), una funcion u
nicay
x
mente de x, (2.30) es la ecuacion diferencial lineal escalar homogenea
= (x).
(2.31)
que podemos integrar para obtener la solucion particular

x
(x) = exp(
(s)ds).
Ejercicio 2.13 Resuelva xydx + (1 + x2 )dy = 0 usando un factor integrante
adecuado.
Soluci
on. Escribimos
P (x, y) = xy
P (x, y)
=x
y
y
Q(x, y) = (1 + x2 )
Q(x, y)
= 2x,
x

Veamos si existe un factor integrante que depende u
nicamente de x. Para
ello calculamos
(
Q
x
P
)/Q =
.
y
x
1 + x2
28

x
Por tanto podemos tomar (x) = 1+x
2 y existe un factor integrante que
verica
x
.
= (x) =
1 + x2
resolviendo esta ecuacion diferencial resulta
xdx
1
(x) = exp(
)
=
exp(
ln(1 + x2 )) = (1 + x2 )1/2
1 + x2
2
(1 + x2 )1/2 xydx + (1 + x2 )1/2 dy = 0
es exacta. Buscamos entonces expresar la solucion general en la forma g(x, y) =
C. Debe ser,
g(x, y)
= (1 + x2 )1/2 xy
x
e, integrando respecto de x,
g(x, y) = (1 + x2 )1/2 xydx + C(y) = (1 + x2 )1/2 y + C(y).

g(x, y)
y
dC(y)
dC(y)
= (1 + x2 )1/2
= 0 C(y) = C
dy
dy
g(x, y) = (1 + x2 )1/2 y + C,
= (1 + x2 )1/2 +

(1 + x2 )1/2 y = C.
De manera similar, se pueden obtener condiciones para encontrar factores

integrantes que son funciones u
nicamente de y o de alguna funcion escalar
de x e y.
Ejercicio 2.14 Encuentre una condicion suficiente para que la ecuacion diferencial P (x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 admita un factor integrante de la forma
29

a) (x, y) = (y),
b) (x, y) = (xy),
Soluci
on.
a) Supongamos que existe un factor integrante que es funcion u
nicamente
de y, es decir = (y). En este caso, la ecuacion (2.29) es
(y)
P
Q
+ (y)P = (y)
,
y
x
o equivalentemente,
(y) =
Q
x
P
y
P
Q
(y).
(2.32)
En el caso de que se verique que x P y = (y), una funcion u

nicamente de y, (2.32) es la ecuacion diferencial lineal escalar homogenea
= (y).
(2.33)

y
(y) = exp(
(s)ds).
b) En este caso, la ecuacion (2.29) es
(xy)
P
Q
+ (xy)xP = (xy)
+ (xy)yQ.
y
x
o equivalentemente,
(xy) =
Q
x
P
y
xP yQ
Q
(xy).
(2.34)
En el caso de que se verique que x P y = (xy), y denotando s = xy,

(2.34) es la ecuacion diferencial lineal escalar homogenea
(s) = (s)(s).
s
(s) = exp(
(t)dt).
Entonces (xy) es un factor integrante.
30
(2.35)
Ejercicio 2.15 Resuelva las ecuaciones diferenciales siguientes usando un

factor integrante adecuado.
a) (3x2 y 2 )dy 2xydx = 0,
b) (xy 1)dx + (x2 xy)dy = 0,
c) xdy + ydx + 3x3 y 4 dy = 0,
Soluci
on.
a) Escribimos
P (x, y) = 2xy
P (x, y)
= 2x
y
y
Q(x, y)
= 6x,
x
Q(x, y) = 3x2 y 2
Veamos si existe un factor integrante que depende u

nicamente de y.
Para ello calculamos
Q P
4
(
)/P = .
x
y
y
Por tanto podemos tomar (y) = 4/y y existe un factor integrante
= (y) que verica
4
= (y) = .
y
Resolviendo esta ecuacion diferencial resulta
4dy
(y) = exp(
) = exp(4 ln(y)) = y 4
y
3x2 y 2
2x
dx
+
dy = 0
y3
y4
es exacta.
31

b) (x) = 1/x
c) (xy) = 1/(x3 y 3 )
Ejercicio 2.16 Halle las trayectorias ortogonales a la familia de todos los

crculos tangentes al eje y en el origen.
Soluci
on. La familia tiene por ecuacion
(x C)2 + y 2 = C 2 x2 2Cx + C 2 + y 2 = C 2
x2 + y 2 = 2Cx.
Para hallar la ecuacion diferencial de la familia, derivamos implcitamente
respecto de x:
2x + 2y
dy
dy
= 2C x + y
= C.
dx
dx
Eliminamos ahora la constante C entre las dos ecuaciones anteriores:

x2 + y 2 = 2(x + y
dy
dy
)x = 2x2 + 2xy
dx
dx
y deducimos que la ecuacion diferencial de esta familia es:

dy
y 2 x2
=
.
dx
2xy
De aqu, la ecuacion diferencial de las curvas ortogonales sera
dy
2xy
= 2
2xydx + (y 2 x2 )dy = 0.
2
dx
x y
Para esta ecuacion,
P = 2xy
P/y = 2x
Q = y 2 x2 Q/x = 2x
P/y Q/x
2x + 2x
2
=
= .
P
2xy
y
de modo que existe un factor integrante que depende u

nicamente de y dado
por
2
(y) = exp(
dy) = exp(2 ln y) = y 2 .
y
32

Por tanto, la ecuacion diferencial
2x
x2
dx + (1 2 )dy = 0,
y
y
es exacta. Si su solucion esta dada implcitamente por g(x, y) = C, C constante, sera
2x
2x
x2
g(x, y)/x =
g(x, y) =
dx + C(y) =
+ C(y).
y
y
y
g(x, y)/y =
x2 dC(y)
x2
dC(y)
+
=
1
= 1 C(y) = y
2
2
y
dy
y
dy
x2
g(x, y) =
+ y,
y

x2
+ y = C.
y
Multiplicando por y y denotando K = C/2, podemos reescribirla como
x2 + y 2 = 2Ky,
que es la famila de crculos tangente al eje x en el origen.
2.4.
Ecuaciones homog
eneas
Se dice que una funcion f (x, y) es homogenea de grado m N si f (tx, ty) =

tm f (x, (
y) para
cada t R. Por ejemplo las funciones x2 + y 2 xy, x
)
2
2y, sen xy2 son homogeneas de que grado?
La ecuacion diferencial P (x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 es homogenea si P y Q
son homogeneas del mismo grado. En este caso podemos escribirla como
P (x, y)
dy
= f (x, y) :=
,
dx
Q(x, y)
33

donde f (x, y) es homogenea de grado 0. Entonces el cambio de variables
z = y/x transforma esta ecuacion en la ecuacion de variables separables
dz
= x1 (f (1, z) z).
dx
Ejercicio 2.17 Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales
a) (x + y)dx (x y)dy = 0,
b) (x2 2y 2 )dx + xydy = 0,
c) x2 y 3xy 2y 2 = 0,
d)
dy
2x + y
=
.
dx
2x y
Soluci
on.
a)
(x + y)dx (x y)dy = 0
La ecuacion es homogenea pues las funciones
P (x, y) = x y,
Q(x, y) = (x y)
son ambas homogeneas de grado 1.

Reescribimos la ecuacion diferencial en forma normal
dy
x+y
=
dx
xy
(2.36)
y hacemos el cambio de variable dependiente zx = y. Derivando respecto de x

x
dz
dy
x+y
x + zx
1+z
+z =
=
=
=
dx
dx
xy
x zx
1z
y por tanto
1
dz
=
dx
x
1+z
z
1z
34
1
=
x
1 + z2
1z
)
.

Separamos ahora variables
dx (1 z)
dz = 0.
x
1 + z2
La solucion es entonces
dx
(1 z)
dz = C.
x
1 + z2
O equivalentemente
ln |x| arc tg(z) +
1
ln(1 + z 2 ) = C.
2
Finalmente, deshacemos el cambio de variable

y
1
y2
ln |x| arc tg( ) + ln(1 + 2 ) = C.
x
2
x
d) La ecuacion diferencial en forma normal
dy
2x + y
=
dx
2x y
es homogenea. Hacemos el cambio de variable dependiente zx = y.
Derivando respecto de x
x
dz
dy
2x + y
2x + zx
2+z
+z =
=
=
=
dx
dx
2x y
2x zx
2z
y por tanto
dz
1
=
dx
x
2+z
z
2z
1
=
x
2 z + z2
2z
Separamos ahora variables

2z
dx
=
dz.
x
2 z + z2
La solucion es entonces
2z
dx
=
dz + C.
x
2 z + z2
35
)
.

La primera integral es
dx
= ln |x|.
x
En cuanto a la segunda, debemos notar primero que el denominador

2 z + z 2 = 0 tiene dos races complejas. Entonces,
1
2z
4 + 2z
dz =
dz
2
2z+z
2
2 z + z2
1
3 1 + 2z
=
dz
2
2 z + z2
3
1
1 + 2z
dz
dz +
.
=
2
2
2z+z
2
2 z + z2
En esta expresion, tenemos primero
)
1
1 + 2z
1 (
1 (
y y2 )
2
dz
=
ln
2
z
+
z
=
ln
2
+
.
2
2 z + z2
2
2
x x2
En cuanto a la otra integral,
3
dz
dz
3
dz
3
=
.
=
2
1 1
7
1 2
2
2z+z
2
2
2
2 + z+z
+ (z )
4 4
4
2
7
7
1
Hacemos ahora el cambio de variable
t = z (
dt = dz), y
4
2
4
36

por tanto
3
2
3
dz
=
2 z + z2
2
=
=
=
=
=
dz
7
1
+ (z )2
2
4
3 7
dt
7
7
2 2
+ t2
4 4
3 2
dt
2 7
1 + t2
3
arc tg(t)
7
3
2
1
arc tg( (z ))
2
7
7
3
2 y 1
arc tg( ( ))
7
7 x 2
Por tanto la solucion es nalmente,

1 (
y y2 )
3
2 y 1
ln |x| = ln 2 + 2 + arc tg( ( ) + C.
2
x x
7
7 x 2
37
Captulo 3
Aplicaciones de las ecuaciones
diferenciales de primer orden
3.1.
Desintegraci
on radiactiva
Se sabe experimentalmente que las sustancias radiactivas se desintegran

de manera que la cantidad que desaparece es proporcional a la cantidad
de sustancia presente en cada momento y al tiempo transcurrido, es decir,
tanto si se dobla la cantidad de sustancia como si se dobla el tiempo transcurrido, la cantidad de sustancia desintegrada es el doble. Podemos expresar
matematicamente este comportamiente de la forma siguiente: denotamos por
y(t) a la cantidad de sustancia radiactiva presente en el instante de tiempo
t, entonces se verica
y(t + t) = y(t) ky(t)t,
(3.1)
para cada intervalo de tiempo t > 0. La constante positiva k, llamada constante de desintegracion, es independiente de t, t, y(t), pero s depende de la
sustancia estudiada. La ecuacion (3.1) es un modelo matematico discreto u
til
para estudiar la desintegracion radiactiva. Si embargo, nosotros estamos interesados en un modelo continuo que nos permita usar tecnicas de ecuaciones
diferenciales. Para ello reescribimos (3.1) en la forma de cociente incremental
y(t + t) y(t)
= ky(t),
t
38
(3.2)
Captulo 3. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden

y suponiendo que t vara de forma continua, tomamos lmite en (3.2) cuando
t 0. Obtenemos entonces
dy
= ky.
dt
(3.3)
La ecuacion (3.3) es lineal, escalar, autonoma y, si a

nadimos la condicion
inicial y(0) = y0 , su solucion es
y(t) = y0 exp(kt),
t 0.
Por tanto tenemos que la sustancia radiactiva desaparece exponencialmente.

Se dene la vida media 1/2 como el tiempo que tarda la cantidad de
sustancia en reducirse a la mitad. La idea que subyace detras de la denicion
de la vida media 1/2 es la obtencion de la constante k a partir de mediciones
experimentales.
Ejercicio 3.1 Se sabe que la vida media del isotopo 14 C del carbono es de
5750 a
nos. Deduzca de ello la constante de desintegracion k asociada.
Soluci
on. Si suponemos que y(0) = y0 , tendremos por un lado que y(5750) =
y0 /2 y por otro y(5750) = y0 exp(5750k).
Por tanto debe ser 1/2 = exp(5750k). Aplicando la funcion logaritmo,
ln(2)
ln(2) = ln(1/2) = 5750k, y por tanto debe ser k =
1,205473104
5750
Ejercicio 3.2 Tras la muerte de un organismo vivo no se incorporan nuevos

atomos de 14 C a los tejidos y la concentracion del isotopo va decreciendo
conforme se transmuta en 14 N. La medicion de la cantidad de 14 C presente
en un material de origen biologico permite por tanto datar su antig
uedad si se
14
conoce la concentracion inicial de C, deducida a partir de tablas historicas
de concentraciones atmosfericas.
Averig
ue la edad de un objeto arqueologico sabiendo que contiene el
65,6 % por ciento de su 14 C inicial y suponiendo que la concentracion de
14
C no ha variado significativamente desde su fabricacion.
Soluci
on. Por el ejercicio anterior, sabemos que la cantidad de 14 C en funcion
del tiempo viene dada por
y(t) = y0 exp(
39
ln(2)
t),
5750

donde y(0) = y0 . Sea t1 la edad del objeto, entonces
y(t1 ) = 0.656y0 = y0 exp(
ln(2)
t1 ),
5750
de donde
ln(0.656) =
ln(2)
t1 ,
5750
y por tanto
t1 = 5750
ln(0.656)
3497 a
nos.
ln(2)
Ejercicio 3.3 Se ha comprobado en una peque

na muestra de la Sabana San10
14
ta de Turn que contiene 4.610 atomos de C por gramo. En comparacion,
una muestra actual de la misma sustancia contiene 5.0 1010 atomos de 14 C
por gramo. Averig
ue la edad aproximada de esta reliquia.
3.2.
Disoluciones
Consideramos el problema de modelar matematicamente la concentracion

de cierta sustancia disuelta en un lquido dentro de un recipiente de volumen
constante.
En principio, la concentracion de la sustancia puede variar de un punto
a otro del recipiente. Sin embargo, simplicamos el problema y suponemos
que esta concentracion es igual en todos los puntos y por tanto solamente
depende del tiempo. En la practica, esta hipotesis puede corresponder a que
el contenido del recipiente es agitado continuamente con el objetivo de homogeneizar la mezcla.
Suponemos que inicialmente tenemos x0 g de sustancia en el recipiente
disueltos en V0 l de lquido. Se introduce entonces una solucion con una concentracion de c g/l a una velocidad de ve l/s y ademas sacamos parte de la
solucion del recipiente a una velocidad de vs l/s. Denotamos por x(t) a la
cantidad de sustancia presente en el recipiente y por
V (t) = V0 + ve t vs t
40

al volumen de mezcla en el recipiente, en el instante t.
Entonces:
1. La variacion de sustancia en el recipiente por unidad de tiempo vendx
dra dada por
.
dt
2. La cantidad de sustancia que entra en el recipiente por unidad de tiempo sera c ve g/s, es decir, la concentracion de sustancia de la mezcla
que entra por el volumen de solucion que entra por unidad de tiempo.
3. La cantidad de sustancia que sale del recipiente por unidad de tiempo
sera (x(t)/V (t)) vs g/s, es decir, la concentracion de sustancia de la
mezcla presente en el recipiente por el volumen de solucion que sale por
unidad de tiempo.
La obtencion de la ecuacion diferencial que rige este problema parte del
uso del principio de conservacion de la masa, de modo que cualquier cambio
en la cantidad de sustancia, en ausencia de reacciones qumicas que la produzcan, es debido a su entrada o salida del recipiente. Por tanto, deducimos
la ecuacion diferencial que rige el problema es
dx
x
= c ve
vs
dt
V0 + ve t vs t
una ecuacion diferencial escalar de primer orden que es complementada con
la condicion inicial x(0) = x0 .
Ejercicio 3.4 Una solucion de sal que contiene 2 g de sal por litro fluye
hacia el interior de un recipiente que inicialmente se encuentra lleno con
500 l de agua que contienen 50 g de sal. La salmuera entra en el tanque a
una velocidad de 5 l/s y sale del mismo a la misma velocidad. Encuentre la
concentracion de sal en el tanque en g/l al cabo de 10 s.
Suponga ahora que el tanque estaba inicialmente vaco y que la disolucion
se deja salir a un ritmo de 1 l/s. Calcule el tiempo que tarda en llenarse el
tanque y la concentracion en cada instante hasta ese momento.
Soluci
on. En el primer caso tenemos x0 = 50, V0 = 500, c = 2, ve = 5,
vs = 5. Deducimos entonces que V (t) = 500 + 5t 5t = 500 y la ecuacion
diferencial es entonces
5x
x
1000 x
dx
=25
= 10
=
.
dt
500
100
100
41

Esta ecuacion es de variables separables.
dt
t
dx
=
ln |1000 x| =
+C
1000 x
100
100
1
t
t
= C exp(
) x(t) = 1000 C exp(
).
1000 x
100
100
Usando ahora la condicion inicial x(0) = 50, deducimos que C = 950 y la
solucion es entonces
x(t) = 1000 950 exp(
t
10
) x(10) = 1000 950 exp(
) 140.4g.
100
100
En el segundo caso tenemos x0 = 0 y V0 = 0 por estar el tanque inicialmente vaco. Por otra parte se tiene ahora vs = 1 de modo que V (t) =
5t t = 4t y la ecuacion diferencial es ahora
dx
x
= 10 .
dt
4t
Para resolverla, la escribimos como
(40t x)dt 4tdx = 0,
y denotamos entonces
P (t, x) = 40t x P/x = 1
Q(t, x) = 4t
Q/t = 4
P/x Q/t
1 + 4
3
=
= .
Q
4t
4t
de modo que existe un factor integrante que depende u

nicamente de t dado
por
3 t1
(t) = exp(
ds) = t3/4 .
4
s
Por tanto, la ecuacion diferencial
(40t1/4 xt3/4 )dt 4t1/4 dx = 0,
es exacta. Si su solucion esta dada implcitamente por g(t, x) = C, C constante, sera
1/4
g(t, x)/x = 4t g(t, x) = 4t1/4 dx + C(t) = 4xt1/4 + C(t).
42

Derivando ahora respecto de t
g(t, x)/t = xt3/4 + dC(t)/dt = 40t1/4 xt3/4
dC(t)/dt = 40t1/4 C(t) = 32t5/4
g(t, x) = 4xt1/4 + 32t5/4 ,
y la solucion general viene dada implcitamente por
4xt1/4 + 32t5/4 = C.
Determinamos ahora la constante C mediante la condicion inicial x(0) =
0, que implica C = 0, y la solucion pedida es entonces
x(t) = 8t.
Notese que el resultado se podra haber deducido con un sencillo razonamiento. Puesto que el tanque esta inicialmente vaco, la concentracion es
siempre la de la solucion de sal que entra, que es c = 2 g/l; por otra parte,
el volumen de salmuera aumenta 4 l/s, es decir, la cantidad de sal aumenta
8 g/s, de modo que cuando hayan pasado t segundos, habra 8t gramos de sal
en el tanque disueltos en 4t litros de agua.
Ejercicio 3.5 Un tanque contiene 800 litros de agua limpia. Se vierte en el
agua contaminada que contiene una sustancia toxica a una concentracion de
0.05 kilogramos por litro a una velocidad de 8 litros por segundo. Simultaneamente, se mezcla bien el contenido del tanque y se deja salir a la misma velocidad de entrada. Encuentre la cantidad de sustancia toxica al cabo de 20
segundos. Si se deja pasar mucho tiempo, cual es la concentracion esperable
de sustancia toxica?
3.3.
Reacciones qumicas
La Cinetica Qumica estudia la evolucion de las reacciones qumicas a lo

largo del tiempo. Consideramos por ejemplo dos reactantes A y B que reaccionan para dar lugar a dos productos P y Q. Suponemos que la reaccion se
desarrolla a volumen constante. La reaccion se representa esquematicamente
mediante una ecuacion estequiometrica
aA + bB pP + qQ,
43
(3.4)

siendo a, b, p, q los llamados coecientes estequiometricos. Con ella se quiere
expresar que a moleculas de A reaccionan con b moleculas de B para originar
p moleculas de P y q moleculas de Q. Dicho de otra manera, con a moles de
A y b moles de B, se forman p moles de P y q moles de Q.
Denotamos por [A], [B], [P] y [Q] a las concentraciones, medidas en moles
por unidad de volumen, de cada una de las sustancias, que consideramos
como funciones del tiempo y que seran las incognitas del problema.
La velocidad de la reaccion viene dada por:
v=
1 d[A]
1 d[B]
1 d[P]
1 d[Q]
=
=
=
a dt
b dt
p dt
q dt
La velocidad de reaccion depende de las concentracion de los reactantes.

La ley de velocidad es una expresion matematica de esta dependencia y de
forma general se expresa como:
v = f ([A], [B], [P], [Q]),
siendo f una funcion que se debe determinar experimentalmente.
Ejemplo 3.6 La reaccion de hidrogeno y bromo en fase gaseosa para formar
bromuro de hidrogeno tiene una estequiometra muy simple:
H2 (g) + Br2 (g) 2 HBr(g).
Sin embargo, su ley de velocidad es bastante complicada
v=
k[H2 ][Br2 ]3/2

.
[Br2 ] + k [HBr]
Una de las leyes de velocidad mas comunes para la reaccion (3.4) es
v = k[A]a [B]b
donde k es la constante de velocidad. Los exponentes a y b son llamados los

ordenes respecto a cada uno de los reactivos y a + b es llamado el orden de
la reaccion. Esta ecuacion esta basada en la hipotesis de que las reacciones
ocurren cuando las moleculas de los reactantes estan en contacto simultaneamente de modo que a mayor concentracion, mayor velocidad.
44

Ejemplo 3.7 La recombinacion de atomos de yodo en fase gaseosa en presencia de argon
2 I(g) + Ar(g) I2 (g) + Ar(g)
tiene por ley de velocidad
v = k[I]2 [Ar]
donde k = 9 109 mol2 dm6 s1 . Es decir, es de orden 2 respecto del [I] y de
orden 1 respecto del [Ar].
La ley de velocidad proporciona una ecuacion diferencial cuyas incognitas
son las evoluciones temporales de las concentraciones. Si la ley de velocidad es
muy complicada, la ecuacion diferencial debera ser integrada numericamente.
Sin embargo, algunas leyes muy sencillas pueden ser obtenidas mediante integracion elemental.
3.3.1.
Reacciones de primer orden
Consideramos la reaccion
AP
de modo que la velocidad de la reaccion viene dada por v = d[A]/dt. Si la
reaccion es de primer orden y
v = k[A],
tenemos
d[A]/dt = k[A].
Esta ecuacion diferencial es lineal homogenea y su solucion es la ley de velocidad integrada
[A] = [A]0 exp(kt).
siendo [A]0 la concentracion inicial del reactante A.
45

Se deduce ahora de la ley de conservacion de masas que cada mol formado
de producto se corresponde con la perdida de un mol de reactante. Por tanto,
las concentraciones molares verican
[A]0 [A] = [P] [P]0 ,
es decir,
[P] = [P]0 + [A]0 [A] = [P]0 + [A]0 (1 exp(kt))
Ejercicio 3.8 La descomposicion de anhdrido ntrico N2 O5 en la reaccion
2 N2 O5 4NO2 + O2
sigue la ley de velocidad de primer orden
v = k[N2 O5 ].
Si el tiempo de vida media del N2 O5 es de 118.8 s, calcule la constante de
velocidad k de la reaccion.
Soluci
on. Sabemos que
v=
d[N2 O5 ]
.
2dt
de modo que
d[N2 O5 ]/dt = 2k[N2 O5 ].
Por tanto 2k =
3.3.2.
ln(2)
5.8346 103 s1 .
118.8
Reacciones de segundo orden
Consideramos la reaccion
A+BP
d[A]
de modo que la velocidad de la reaccion viene dada por v =
. Supodt
nemos que la ley de velocidad es de segundo orden y viene dada por
v = k[A][B].
46

de donde deducimos la ecuacion diferencial
d[A]
= k[A][B].
dt
Ahora, para poder integrar esta ecuacion diferencial, necesitamos relacionar
las concentraciones [A] y [B]. De la ley de conservacion de masas deducimos
que, para cada instante de tiempo, se tiene que [A]0 [A] = [B]0 [B], siendo
[B]0 , [A]0 las concentraciones de [A] y [B] para t = 0. Por tanto
(
)
d[A]
= k[A][B] = k[A] [B]0 [A]0 + [A] .
dt
(3.5)
dx/dt = x(1x)
2
1.5
1
eje x
0.5
0
0.5
1
1.5
2
0
2
eje t
Figura 3.1: Campo de direcciones y soluciones para la ecuacion diferencial

dx/dt = x(1 x) asociada a una reaccion de orden 2.
Denotamos ahora x = [A] y c0 = [A]0 [B]0 , de modo que (3.5) se puede
escribir como
dx
= kx(c0 x).
dt
(3.6)
Esta ecuacion diferencial es conocida como ecuaci

on logstica 1 . Notese que
es autonoma y que tiene dos soluciones constantes: x = 0 y x = c0 . Sin
1
La ecuacion logstica es muy conocida como un modelo matematico para estudiar

el crecimiento de poblaciones con recursos limitados. En este caso c0 > 0 se denomina
poblacion de saturacion y las soluciones que interesan mas son las que verifican 0 < x < c0 .
47

embargo, de esta ecuacion nos interesa u
nicamente encontrar su solucion en
un rango que se pueda dar en la realidad. Tenemos que considerar dos casos:
1. c0 < 0. En este caso, desaparece primero completamente el reactante
A, y queda reactante B. Entonces debe ser 0 [A] [A]0 . En este
rango dx
es negativo y, por tanto, las soluciones son decrecientes como
dt
era de esperar. Las gracas de las soluciones correspondientes al caso
k = 1, c0 = 1 y condiciones iniciales [A]0 = 0, 1, 2 se muestran en la
gura 3.1. Se observa que las soluciones tienden a 0 cuando t .
2. c0 > 0. En este caso, desaparece primero completemente el reactante B,
y queda reactante A. Entonces debe ser c0 [A] [A]0 . En este rango
dx
es de nuevo negativo. Las gracas de las soluciones correspondientes
dt
al caso k = 1, c0 = 1 y condiciones iniciales [A]0 = 1, 2, 3 se muestran en
la gura 3.2. Se observa que las soluciones tienden a c0 cuando t .
dx/dt = x(1x)
3
2.5
eje x
1.5
0.5
0
0
0.5
1.5
eje t
2.5
Figura 3.2: Campo de direcciones y soluciones para la ecuacion diferencial

dx/dt = x(1 x) asociada a una reaccion de orden 2.
La ecuacion (3.5) puede tambien resolverse separando variables
dx
= kdt.
x(x c0 )
Aplicando como condicion inicial que x = [A]0 para t = 0, resulta
t
x
dx
=
kdt.
0
[A]0 x(x c0 )
48

Tras un sencillo calculo de primitivas y aplicando la regla de Barrow, obtenemos la expresion implcita de las soluciones
ln
x c0
[A]0
+ ln
= c0 kt.
x
[B]0
Finalmente, tomando exponenciales podemos despejar x para obtener la expresion explcita

x(t) =
c0
[B]0
exp(c0 kt)
1
[A]0
De aqui se deduce inmediatamente que, cuando t , x(t) 0 para

c0 < 0 y que x(t) c0 para c0 > 0. Estas propiedades se pueden observar
gracamente en la guras 3.1 y 3.2 y concuerdan con lo que esperamos en la
practica.
49
Captulo 4
Sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales de primer
orden
En este captulo denotamos J = (a, b) R a un intervalo no vaco de
n
umeros reales y L(Rn ) al espacio vectorial de matrices reales cuadradas de
dimension n.
4.1.
El espacio vectorial de funciones definidas

y continuas en un intervalo
Definici
on 4.1 Sean f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) : J R funciones definidas y
continuas en J. Tomando estas funciones como componentes, consideramos
la funcion vectorial f (x) = [f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x)]T : J Rn que resulta
por tanto ser tambien continua. Denotamos entonces
C(J, Rn ) = {f (x) : J Rn / f es continua en J}.
Teorema 4.2 El conjunto de funciones vectoriales C(J, Rn ) es un espacio
vectorial de dimension infinita sobre el cuerpo R de n
umeros reales.
Puesto que C(J, Rn ) es un espacio vectorial, podemos hablar de dependencia e independencia lineal de sus elementos. Recordemos que las funciones
f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) C(J, Rn ) son linealmente independientes si, siendo
50
Captulo 4. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

c1 , c2 , . . . , cn R constantes, la expresion
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + . . . + cn fn (x) = 0,
x J,
implica que c1 = c2 = . . . = cn = 0.
Nota 4.3 Si se verifica que, en alg
un punto x0 J, los vectores
f1 (x0 ), f2 (x0 ), . . . , fn (x0 ) Rn
son linealmente independientes, se tendra que las funciones f1 (x), f2 (x),
. . .,fn (x) C(J, Rn ) son linealmente independientes. Sin embargo, no es cierto que si en alg
un punto x0 J, los vectores
f1 (x0 ), f2 (x0 ), . . . , fn (x0 ) Rn
son linealmente dependientes, se tenga que las funciones f1 (x), f2 (x), . . .,fn (x)
C(J, Rn ) sean linealmente dependientes.
Ejemplo 4.4 Las funciones vectoriales

2
1
x
x
x
f1 (x) = 0 , f2 (x) = 1 , f3 (x) =
0
0
1
son linealmente independientes porque, para cualquier x0 R, los vectores

2
1
x0
x0
1 , f3 (x0 ) = x0
f1 (x0 ) = 0 , f2 (x0 ) =
0
0
1
son linealmente independientes pues
1 x0 x20
det 0 1 x0 = 1 = 0.
0 0 1
De hecho, habra bastado que el determinante anterior fuera no nulo para
alg
un x0 R para deducir la independencia lineal de las funciones f1 (x),
f2 (x), f3 (x).
51

Ejemplo 4.5 Las funciones vectoriales

2
1
x
x
f1 (x) = 0 , f2 (x) = 1 , f3 (x) = x
0
0
0
son linealmente independientes. Para probarlo, supongamos que
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + c3 f3 (x) = 0,
x R.
Tomando la primeea componente en la expresion anterior,

g(x) := c1 + c2 x + c3 x2 = 0,
x R.
Derivando, resulta
dg(x)
= c2 + 2c3 x = 0,
dx
d2 g(x)
= 2c3 = 0, x R.
dx2
De las tres u
ltimas expresiones deducimos que c1 = c2 = c3 = 0 y por tanto
la independencia lineal de f1 (x), f2 (x) y f3 (x).
Sin embargo, para cualquier x0 R, los vectores

2
1
x0
x0
1 , f3 (x0 ) = x0
f1 (x0 ) = 0 , f2 (x0 ) =
0
0
0
son linealmente dependientes pues
1 x0 x20
det 0 1 x0 = 0.
0 0 0
4.2.
Definiciones b
asicas
Suponemos conocidas las funciones aij (x) : J R, 1 i, j n, y

bi (x) : J R, 1 i n. Por otra parte consideramos las funciones desconocidas yi (x) : J R, 1 i n. Entonces, llamaremos sistema lineal de n
52

ecuaciones diferenciales de primer orden a:
dy1
= a11 (x)y1 + a12 (x)y2 + . . . + a1n (x)yn + b1 (x)
dx
dy2
= a21 (x)y1 + a22 (x)y2 + . . . + a2n (x)yn + b2 (x)
dx
..
..
..
.
.
.
dyn
= an1 (x)y1 + an2 (x)y2 + . . . + ann (x)yn + bn (x)
dx
El sistema lineal anterior
la siguiente forma:

a11 (x)
dy1 /dx
dy2 /dx a21 (x)
=
..
..

.
.
an1 (x)
dyn /dx
puede escribirse usando notacion matricial de

b1 (x)
a12 (x) . . . a1n (x)
y1

a22 (x) . . . a2n (x)
y2 b2 (x)
+
.
.
..
..
.. ..
.
.
yn
bn (x)
an2 (x) . . . ann (x)
o, de forma mas compacta

dy
= A(x)y + b(x),
dx
(4.1)
donde y(x) = [y1 (x), . . . , yn (x)]T , b(x) = [b1 (x), . . . , bn (x)]T y A(x) = [aij (x)]ni,j=1 .
El sistema (4.1) se denomina homogeneo si b 0 y no homogeneo
o completo si b 0. Diremos que la funcion vectorial derivable y(x) =
[y1 (x), y2 (x), . . . , yn (x)]T : J R Rn es la solucion del sistema (4.1) si se
verica:
dy(x)
= A(x)y(x) + b(x)
dx
para cada x J.
Ejemplo 4.6 Consideramos las ecuaciones diferenciales
dy/dx = (1 + cos x)y
dz/dx = (cos x)y z
donde las funciones coeficientes estan definidas para cualquier valor de x
J = R.
53

Podemos escribir este sistema en forma matricial como
dy
=
dx
[
1 + cos x 0
cos x
1
]
y
(4.2)
Por simple sustitucion, se puede comprobar que las funciones vectoriales

] [
]
[
] [
]
y(x)
exp(x) exp(sen x),
y(x)
0
=
,
=
(4.3)
z(x)
exp(x)(exp(sen x) 1),
z(x)
exp(x)
son soluciones del sistema para x R.

Como vemos en el ejemplo 4.6, el sistema (4.1) tiene mas de una solucion.
Para obtener solucion u
nica, debemos a
nadir una condici
on inicial.
Teorema 4.7 Supongamos que A(x) L(Rn ) y b(x) Rn son, respectivamente, una matriz y un vector de funciones continuas para x J R. Sea
x0 J e y0 = [y0,1 , y0,2 , . . . , y0,n ]T Rn . Entonces existe una u
nica solucion
del problema de valor inicial
}
dy
= A(x)y + b(x),
(4.4)
dx
y(x0 ) = y0 ,
definida para todo x J.
Ejemplo 4.8 Continuando el ejemplo 4.6. Se puede comprobar que, para
cualquier valor de y0 , z0 R,
y(x) =
y0 exp(x) exp(sen x),
z(x) = y0 exp(x) + z0 exp(x)(exp(sen x) 1),
(4.5)
es la solucion del sistema (4.2) para x R que verifica la condicion inicial

y(0) = y0 = [y0 , z0 ]T . Por tanto (4.5) proporciona la solucion general del
sistema (4.2).
4.3.
Sistemas diferenciales lineales homog

eneos
Teorema 4.9 El conjunto S de las soluciones de la ecuacion

dy
= A(x)y
dx
54
(4.6)

forma un espacio vectorial de dimension n. Ademas, cualquier conjunto de n
soluciones con condiciones iniciales linealmente independientes como vectores
de Rn es una base de S.
Definici
on 4.10 Sean y1 (x), . . . , yn (x), n soluciones de (4.6). Consideramos
la matriz denida por columnas
Y (x) := [y1 (x), . . . , yn (x)].
Diremos que Y (x) es una matriz solucion de (4.6); si ademas y1 (x), . . . , yn (x),
son linealmente independientes, diremos que forman un sistema fundamental
de soluciones y que Y (x) es una matriz fundamental de (4.6); nalmente, si
ademas Y (x0 ) = I, diremos que Y (x) es la matriz fundamental principal en
x = x0 .
Teorema 4.11 Sea Y (x) una matriz solucion de (4.6) definidas en el intervalo J. Entonces son equivalentes:
(i) Y (x) es una matriz fundamental.
(ii) Y (x) es regular para todo x J.
un x J.
(iii) Y (x) es regular para alg
Teorema 4.12 Sea Y (x) = [y1 (x), . . . , yn (x)] una matriz fundamental de
(4.6). Entonces la solucion general de (4.6) se puede escribir como la combinacion lineal
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + . . . + cn yn (x)
c1
c2
= [y1 (x), . . . , yn (x)] ..

.
cn
= Y (x)c
donde c = [c1 , c2 , . . . , cn ]T son constantes. Ademas, si x0 J e y0 Rn ,
entonces la solucion de (4.6) que verifica la condicion inicial y(x0 ) = y0 es
y(x) = Y (x)Y 1 (x0 )y0 .
55

Ejemplo 4.13 Siguiendo con el ejemplo 4.6, las soluciones (4.5) de (4.2) se
pueden escribir como
[
]
[
]
[
]
y(x)
exp(x) exp(sen x)
0
= y0
+ z0
z(x)
exp(x)(exp(sen x) 1)
exp(x)
donde las funciones vectoriales:
[
]
exp(x) exp(sen x)
y1 (x) =
exp(x)(exp(sen x) 1)
[
]
0
y2 (x) =
exp(x)
son soluciones. Si formamos con ellas la matriz solucion
[
]
exp(x) exp(sen x)
0
Y (x) =
exp(x)(exp(sen x) 1) exp(t)
(4.7)
(4.8)
(4.9)
resulta evidente que Y (x) es regular y por tanto y1 (t) e y2 (t) forman un
sistema fundamental de soluciones e Y (x) es una matriz fundamental del
sistema.
Ademas, puesto que Y (0) = I, Y (x) es la matriz fundamental principal
en x = 0 y por tanto
[
]
[
][
]
y(x)
exp(x) exp(sen x)
0
y0
=
z(x)
exp(x)(exp(sen x) 1) exp(x)
z0
es la solucion que verifica la condicion inicial y(0) = y0 , z(0) = z0 .
4.3.1.
Sistemas diferenciales lineales homog

eneos con
coeficientes constantes
En esta seccion consideramos la ecuacion diferencial homogenea de coecientes constantes

dy
= Ay,
(4.10)
dx
donde A L(Rn ) es una matriz real. Recordemos que los autovalores de A
son las races del polinomio caracterstico p() = det(A I)1 y que v = 0
1
Por tanto, hay n autovalores que pueden ser reales o complejos. Ademas, los autovalores complejos vienen pares de complejos conjugados.
56

es un autovector asociado al autovalor C si se verica que Av = v. A
partir de ahora denotaremos
(A) = { C : es autovalor de A}.
Para encontrar la solucion general de (4.10), tenemos que encontrar un
sistema fundamental de soluciones. Veamos ahora un caso en el que se puede
hacer de forma muy sencilla. Para ello suponemos que tenemos una solucion
de la forma:
y(x) = exp(x)v.
(4.11)
Sustituyendo en (4.10) deducimos que debe vericarse

exp(x)v = A exp(x)v v = Av,
y por tanto (4.11) es solucion si (A), siendo v un autovector asociado.
Supongamos ahora que todos los autovalores de A son reales y ademas A
diagonaliza. Por tanto, contados con su multiplicidad, tenemos n autovalores
i R, 1 i n, y n autovectores asociados vi , 1 i n, que son
linealmente independientes y forman por tanto una base de Rn . Podemos
entonces construir n soluciones
yi (t) = exp(i x)vi , 1 i n.
(4.12)
Ademas, la matriz solucion

Y (x) = [exp(1 x)v1 , exp(2 x)v2 , . . . , exp(n x)vn ]
es una matriz fundamental pues
Y (0) = [v1 , v2 , . . . , vn ]
es regular porque sus columnas son linealmente independientes. Por tanto las
soluciones (4.12) forman un sistema fundamental de soluciones.
Ejercicio 4.14 Resolver el sistema lineal homogeneo
1 0 0
dy
= 1 2 0 y.
dx
1 0 2
57

Soluci
on. Los autovalores de la matriz de coecientes del sistema son evidentemente
1 = 1, 2 = 2
con multiplicidades n1 = 1 y n2 = 2 respectivamente. Es facil ver que una
base de R3 formada por autovectores viene dada por
y1 = [1, 1, 1]T , y2,1 = [0, 1, 0]T , y2,2 = [0, 0, 1]T .
Estamos entonces en el caso de una matriz diagonalizable y podemos
tomar el sistema fundamental de soluciones (4.12),
y1 (t) = e1 x y1
y2,1 (x) = e2 x y2,1
y2,2 (x) = e2 x y2,2
1
ex
= ex 1 = ex ,
1
ex

0
0
= e2x 1 = e2x ,
0
0

0
0
= e2x 0 = 0 .
e2x
1
Finalmente, cualquier otra solucion se puede escribir como la combinacion

lineal
ex
0
0
x(t) = c1 ex + c2 e2x + c3 0 ,
e2x
ex
0
para constantes c1 , c2 , c3 adecuadas.
Ejercicio 4.15 Resolver el sistema lineal homogeneo
[
]
dy
5 3
=
y.
4 1
dx
Ejemplo 4.16 (reacciones consecutivas de primer orden) Muchas reaciones qumicas sucesivas se pueden modelar matematicamente. El caso mas
sencillo es
A B C.
58

La concentracion del reactivo A vara de acuerdo a la ecuacion diferencial
d[A]
= k1 [A].
dt
En cuanto al componente intermedio B,
(4.13)
d[B]
= k1 [A] k2 [B],
dt
(4.14)
d[C]
= k2 [B].
dt
(4.15)
y para el componente C,
Denotamos ahora x(t) = [A], y(t) = [B] y z(t) = [C]. Podemos expresar entonces las ecuaciones diferenciales anteriores como el sistema lineal de
ecuaciones de primer orden

k1 0 0
x
dx/dt
dy/dt = k1 k2 0 y
(4.16)
0
k2 0
z
dz/dt
Los autovalores y autovectores de la matriz del sistema son
1 = k1 v1 = [k2 k1 , k1 , k2 ]T ,
2 = k2 v2 = [0, 1, 1]T
3 = 0
v3 = [0, 0, 1]T
Suponiendo que k1 = k2 , los 3 autovalores son distintos y los autovectores
forman una base de R3 . Por tanto obtenemos un sistema fundamental de
soluciones formado por
k2 k1
0
0
k1 t
k2 t
k1
1
, x3 (t) = 0 ,
x1 (t) = e
, x2 (t) = e
1
k2
1
de manera que la solucion general es
0
0
k2 k1
k2 t
k1 t
1
k1
+ c2 e
+ c3 0
x(t) = c1 e
k2
1
1
k1 t
c1 e
(k2 k1 )
k1 t
c1 e
k1 + c2 ek2 t
=
k1 t
k2 t
c1 e
k2 c 2 e
+ c3
59

reacciones consecutivas k1=2,k2=0.4
1
0.9
Concentraciones de producto
0.8
[A]
[B]
0.7
0.6
[C ]
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
tiempo
Figura 4.1: Concentraciones de productos respecto del tiempo en dos reacciones consecutivas.
con constantes c1 , c2 , c3 que deben ser elegidas seg
un las condiciones iniciales.
Si tomamos por ejemplo las condiciones iniciales2 x(0) = [A]0 , y(0) =
[B]0 , z(0) = [C]0 , debe ser

[A]0
k2 k1
0
0
[B]0 = c1 k1
+ c2 1 + c3 0 ,
[C]0
k2
1
1
o, equivalentemente,
[A]0
,
(k2 k1 )
k1 [A]0
,
c2 = [B]0
(k2 k1 )
c3 = [A]0 + [B]0 + [C]0 ,
(k2 k1 )c1 = [A]0 c1 =

k1 c1 + c2 = [B]0
c2 + c3 = [C]0
2
Para que tengan sentido como modelo de la reaccion qumica que estamos estudiando,
debe verificarse [A]0 0, [B]0 0, [C]0 0
60

y por tanto la solucion viene dada por
x(t) = [A] = [A]0 ek1 t ,
k1 (ek1 t ek2 t )
,
k2 k1
k1 ek2 t k2 ek1 t
+ [A]0 + [B]0 + [C]0 .
z(t) = [C] = [B]0 ek2 t + [A]0
k2 k1
y(t) = [B] = [B]0 ek2 t + [A]0
Notese que se verifica la ley de conservacion de masas, es decir, [A]+[B]+

[C] = [A]0 + [B]0 + [C]0 . Cuando t , resulta que [A] 0, [B] 0 y
[C] [A]0 + [B]0 + [C]0 , como caba esperar.
Podemos tambien deducir de las ecuaciones (4.13) que [A] siempre disminuye y de (4.15) que [C] siempre aumenta. El caso de [B] es distinto, pues
depende del signo en cada instante de k1 [A] k2 [B]; en todo caso, sabemos
que [B] debe disminuir cuando haya pasado suficiente tiempo. Las graficas
de las concentraciones pueden observarse en un caso concreto en la figura
4.1.
Ejercicio 4.17 El sistema de ecuaciones lineales de primer orden (4.16) es
un ejemplo de sistema de ecuaciones desacoplables que pueden resolverse de
otra manera. Para ello, haga lo siguiente:
1. La ecuacion diferencial para la componente x(t) es una ecuacion lineal escalar homogenea que esta desacoplada de las dos siguientes. Resuelvala.
2. Sustituya la solucion obtenida para x(t) en la segunda ecuacion, que
resulta entonces ser una ecuacion lineal escalar no homogenea para y(t)
que esta desacoplada de la tercera. Resuelvala.
3. Finalmente, sustituya la solucion para y(t) en la tercera, y resuelvala
mediante una cuadratura (otra opcion es usar la ley de conservacion de
masas).
4.4.
Sistemas diferenciales lineales no homog

eneos
Volvemos ahora al caso del sistema diferencial lineal no homogeneo (4.1).

La prueba del teorema siguiente es inmediata.
61

Teorema 4.18 Sea xp una solucion arbitraria de (4.1) y sea S el espacio
vectorial de las soluciones de (4.6). Entonces el conjunto Sc de todas las
soluciones de la ecuacion completa (4.1) es de la forma
Sc = xp + S,
Demostraci
on. Sea x Sc , entonces se prueba de forma inmediata que
x xp S, de manera que x = xp + x xp xp + S. Por tanto Sc xp + S.
Recprocamente, si xh S, se prueba de forma inmediata que x = xp +
xh Sc , de modo que xp + S Sc .
Por tanto, para resolver (4.1), es suciente encontrar una solucion particular xp . Una posibilidad viene dada por el siguiente teorema
Teorema 4.19 Supongamos que A(x) L(Rn ) y b(x) Rn son funciones
continuas para x J R. Sea x0 J. Entonces la u
nica solucion del PVI
dy
= A(x)y(x) + b(x),
dx
y(x ) = y ,
0
viene dada por

y(x) = Y (x)Y
x
(x0 )y0 +
Y (x)Y 1 (s)b(s) ds,
(4.17)
x0
siendo Y (x) una matriz fundamental del correspondiente sistema lineal homogeneo (4.6).
Ejercicio 4.20 Encuentre la solucion general del sistema
]
[ ]
[
dy
1
1 0
=
y+
1
0 2
dx
Soluci
on. Evidentemente la matriz del sistema tiene por autovalores 1 = 1
con autovector asociado v1 = [1, 0]T y 2 = 2 con autovector asociado v2 =
[0, 1]T . Por tanto una matriz fundamental del sistema homogeneo viene dada
por
[ x
]
e
0
Y (x) =
.
0 e2x
62

Ademas, se tiene que Y (0) = I, de modo que, si y0 = [x0 , y0 ]T la solucion
general sera
x
y(x) = Y (x)y0 +
Y (x)Y 1 (s)b(s) ds
x0
[
=
[
=
[
ex 0
0 e2x
ex y0
e2x z0
][
y0
z0
x [
+
t [
+
0
exs
e2x2s
]
ds
xs
e ds
=
+ x
e2x2s ds
[ x ] [ 0 x
e y0
e 1
=
+
e2x z0
(e2x 1)/2
ex y0
e2x z0
ex es
0
2x 2s
0
e e
63
][
1
1
]
ds
Captulo 5
Ecuaciones lineales de orden
superior a 1
5.1.
Conceptos b
asicos
A partir de ahora, J = (a, b) R denotara un intervalo abierto no vaco

de n
umeros reales.
Definici
on 5.1 Sean a0 , a1 , . . . , an , b : J R R funciones definidas y
continuas en J. Diremos entonces que
an (x)
dn y
dn1 y
dy
+
a
(x)
+ . . . + a1 (x) + a0 (x)y = b(x),
n1
n
n1
dx
dx
dx
donde x es la variable independiente e y = y(x) es la variable dependiente o

solucion de la ecuacion, es una ecuacion diferencial lineal escalar de orden n.
Si b 0, diremos que la ecuacion es homogenea y, si b 0, diremos que la
ecuacion no es homogenea o que es completa.
Supondremos ademas que an (x) = 0 para cada x J. Por tanto, sin
perdida de generalidad, podemos dividir toda la ecuacion por an (x) y suponer
si fuera conveniente que an 1.
Notese que las ecuaciones diferenciales lineales de orden 1 ya han sido
estudiadas en la seccion 2.1. Al igual que para el caso de ecuaciones de orden
1, una ecuacion diferencial lineal de orden n tiene innitas soluciones que
forman una famila de curvas o funciones que denominamos soluci
on general.
64
Captulo 5. Ecuaciones lineales de orden superior a 1

Ejemplo 5.2 Para la ecuacion diferencial lineal de segundo orden homogenea
d2 y
+ 9y = 0,
dx2
veamos que todas las funciones
y(x) = c1 cos(3x) + c2 sen(3x),
son soluciones para cualesquiera c1 , c2 R constantes.
Efectivamente,
dy
= 3c1 sen(3x) + 3c2 cos(3x),
dx
y
d2 y
= 9c1 cos(3x) 9c2 sen(3x) = 9y
dx2
Para obtener una u
nica solucion necesitamos elegir de forma u
nica las dos
constantes c1 y c2 . Para ello basta imponer una condicion inicial de la forma
siguiente: dados x0 R e y0 , y1 R, buscamos la solucion que verifica que
y(x0 ) = y0 ,
dy
(x0 ) = y1 .
dx
Entonces
y(x0 ) = c1 cos(3x0 ) + c2 sen(3x0 ) = y0 ,
dy
(x0 ) = 3c1 sen(3x0 ) + 3c2 cos(3x0 ) = y1 ,
dx
que es un sistema de 2 ecuaciones lineales en las incognitas c1 y c2 con matriz
de coeficientes regular que tiene por tanto una u
nica solucion.
5.2.
Equivalencia con un sistema lineal de primer

orden
Los sistemas diferenciales lineales de primer orden pueden relacionarse

con las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior a 1 a traves de un
cambio de variable. Para ello, consideramos la ecuacion diferencial lineal:
dn1 y
dy
dn y
+
a
(x)
+
.
.
.
+
a
(x)
+ a0 (x)y = b(x).
n1
1
dxn
dxn1
dx
65
(5.1)

Realizamos entonces el cambio de variable siguiente:
y1 = y, y2 =
dn1 y
dy
, . . . , yn = n1 ,
dx
dx
(5.2)
de donde se obtiene que la funcion vectorial y(x) = [y1 (x), y2 (x), . . . , yn (x)]T :
J R Rn as denida es la solucion del sistema lineal de orden 1:
dy1
= y2
dx
dy2
= y3
dx
..
.. ..
(5.3)
.
. .
dyn1
= yn
dx
dyn
= a0 (x)y1 a1 (x)y2 . . . an1 (x)yn + b(x)

dx
que se puede escribir en la forma matricial
dy
= A(x)y + b(x)
dx
haciendo:
A(x) =
0
0
..
.
1
0
0
1
...
...
(5.4)
0
0
0
0
0
...
1
a0 (x) a1 (x) a2 (x) . . . an1 (x)
b(x) =
0
0
..
.
0
b(x)
Tras esta transformacion, la ecuacion diferencial lineal (5.1) es equivalente

al sistema lineal (5.3) en el sentido siguiente:
dada una solucion y(x) de (5.1), la funcion vectorial
y(x) = [y(x), dy(x)/dx, . . . , dn1 y(x)/dxn1 ]T
es solucion de (5.3) y, recprocamente,
si y(x) = [y1 (x), y2 (x), . . . , yn (x)]T es solucion de (5.3), entonces y1 (x)
es solucion de (5.1) y ademas yj (x) = dj1 y1 (x)/dxj1 , 2 j n.
66

Ejemplo 5.3 La ecuacion diferencial lineal de orden 2
d2 y
dy
2 + y = exp(2x) cos(x).
2
dx
dx
es equivalente al sistema de 2 ecuaciones diferenciales de primer orden
dy1
= y2
dx
dy2
= y1 + 2y2 + exp(2x) cos(x)

dx
que se puede escribir en la forma matricial (4.1) haciendo:
[
]
[
]
0 1
0
A(x) =
b(t) =
.
1 2
exp(2x) cos(x)
La reduccion a un sistema lineal de primer orden equivalente produce de
forma inmediata resultados importantes sin mas que aplicar los conocimientos ya adquiridos. El primero es el relativo a la obtencion de existencia y
unicidad de solucion para un problema de valor inicial.
Teorema 5.4 Sean a0 , a1 , . . . , an1 , an , b : J R funciones definidas y continuas en J, siendo an (x) = 0 para x J.
Consideramos la ecuacion diferencial lineal escalar de orden n
an (x)
dn y
dn1 y
dy
+
a
(x)
+
.
.
.
+
a
(x)
+ a0 (x)y = b(x),
n1
1
dxn
dxn1
dx
y sean x0 J, y0 , y1 , . . . , yn1 R.
Entonces el problema de valor inicial
dn y
dn1 y
dy
an (x) n + an1 (x) n1 + . . . + a1 (x) + a0 (x)y = b(x),
dx
dx
dx n1
d y
dy
y(x0 ) = y0 , (x0 ) = y1 , . . . , n1 (x0 ) = yn1
dx
dx
(5.5)
tiene una u
nica solucion y(x) definida en el intervalo J = (a, b).
Ejemplo 5.5 Siguiendo con el ejemplo 5.3, para obtener una u
nica solucion
necesitamos elegir de forma u
nica las dos constantes c1 y c2 . Para ello basta
67

imponer una condicion inicial de la forma siguiente: dados x0 R y y1,0 , y2,0
R, buscamos la solucion que verifica
y(x0 ) = y1,0 ,
dy(x0 )
= y2,0 .
dx
Entonces
y(x0 ) = c1 cos(3x0 ) + c2 sen(3x0 ) = y1,0 ,
dy(x0 )
= 3c1 sen(3x0 ) + 3c2 cos(3x0 ) = y2,0 ,
dx
o, en forma matricial
]
[
][
] [
cos(3x0 )
sen(3x0 )
c1
y1,0
=
y2,0
3 sen(3x0 ) 3 cos(3x0 )
c2
que es un sistema de 2 ecuaciones lineales en las incognitas c1 y c2 con matriz
de coeficientes regular que tiene por tanto una u
nica solucion.
5.3.
La ecuaci
on lineal homog
enea
Estudiamos en esta seccion la ecuacion diferencial lineal homogenea

an (x)
5.3.1.
dn y
dn1 y
dy
+
a
(x)
+ . . . + a1 (x) + a0 (x)y = 0.
n1
n
n1
dx
dx
dx
(5.6)
Estructura de las soluciones
La linealidad de la ecuacion permite enunciar un primer resultado sobre

la estructura del conjunto de sus soluciones.
Teorema 5.6 Sea J = (a, b) R un intervalo y sean a0 , a1 , . . . , an1 , an :
J R R funciones definidas y continuas en J, siendo an (x) = 0 para
x J. Entonces, el conjunto S de soluciones de (5.6) es un espacio vectorial.
Ademas, este espacio vectorial es de dimension n. Ademas, cualquier conjunto
de n soluciones con condiciones iniciales linealmente independientes como
vectores de Rn es una base de S.
68

Definici
on 5.7 Sean y1 , y2 , . . . , yn : J R soluciones de (5.6) que son
linealmente independientes y forman por tanto una base del espacio vectorial
de soluciones. Diremos que forman un sistema fundamental de soluciones.
Teorema 5.8 Si y1 , y2 , . . . , yn : J R R es un sistema fundamental de
soluciones de (5.6), entonces la solucion general de (5.6) viene dada por
S = {y = c1 y1 + . . . + cn yn , c1 , . . . , cn R}
Ejemplo 5.9 Siguiendo con el ejemplo 5.2, puesto que la ecuacion diferencial
lineal
d2 y
+ 9y = 0,
dx2
es de orden 2, su solucion general es un espacio vectorial de dimension 2.
Veamos que y1 (x) = cos(3x) e y2 (x) = sen(3x) son soluciones linealmente
independientes. Para ello, supongamos que c1 , c2 R son tales que
c1 cos(3x) + c2 sen(3x) = 0
para cualquier x R Si derivamos en esta expresion
3c1 sen(3x) + 3c2 cos(3x) = 0
y por tanto
cos(3x)
sen(3x)
3 sen(3x) 3 cos(3x)
][
c1
c2
[
=
0
0
]
.
Puesto que la matriz de este sistema lineal homogeneo de ecuaciones es regular, debe ser c1 = c2 = 0 y por tanto y1 (x) = cos(3x) e y2 (x) = sen(3x)
son linealmente independientes.
Nos interesa ahora caracterizar de una forma sencilla cuando un conjunto
de n soluciones de (5.6) son linealmente independientes, es decir, forman un
sistema fundamental de soluciones.
Definici
on 5.10 El wronskiano de las funciones f1 , f2 , . . . , fn : J R es
otra funcion W (f1 , f2 , . . . , fn ) : J R definida por el determinante

f1 (x)
f
(x)
.
.
.
f
(x)
2
n

f1 (x)
...
fn (x)
f2 (x)

W (f1 , f2 , . . . , fn )(x) =

..
..
..

.
.
...
.

(n1)
(n1)
(n1)
f1
(x) . . . fn
(x)
(x) f2
para cada x J.
69

El uso del wronskiano de soluciones de la ecuacion lineal homogenea (5.6)
proporciona un criterio algebraico sencillo para determinar sistemas fundamentales.
Teorema 5.11 Un conjunto y1 , y2 , . . . , yn : J R de soluciones de (5.6), es
un sistema fundamental de soluciones si, y solo si, W (y1 , y2 , . . . , yn )(x) = 0
para todo x J.
Ejemplo 5.12 Siguiendo con el ejemplo 5.2, ya hemos visto antes que las
soluciones y1 (x) = cos(3x) e y2 (x) = sen(3x) son soluciones linealmente
independientes. Efectivamente, para cualquier x R,

cos(3x)
sen(3x)
W (y1 , y2 )(x) =
3 sen(3x) 3 cos(3x)
5.3.2.

= 3(cos2 (3x) + sen2 (3x)) = 3 = 0.

Obtenci
on de la soluci
on general: reducci
on del
orden
Consideramos la ecuacion diferencial lineal de orden n homogenea (5.6)

y supongamos que conocemos una solucion particular f (x), distinta de la
trivial identicamente nula (algo que evidentemente no sucedera siempre). Si
hacemos el cambio de variable de variable dependiente y = f v, reducimos
el problema a la solucion de otra ecuacion diferencial lineal homogenea de
dv
orden n 1 en la variable z =
.
dx
Aunque el resultado es valido para cualquier orden n, el caso mas interesante es el de ecuaciones de segundo orden, pues ya sabemos resolver las
ecuaciones lineales de orden 1. Veamos los calculos que deben realizarse; sea
la ecuacion a resolver
d2 y
dy
a2 (x) 2 + a1 (x) + a0 (x)y = 0.
dx
dx
(5.7)
Si f (x) es una solucion de esta ecuacion y hacemos el cambio de variable

y = f v, obtenemos derivando que
df
dv
dy
=
v+f
dx
dx
dx
d2 y
d2 f
df dv
d2 v
=
v
+
2
+
f
dx2
dx2
dx dx
dx2
70

Sustituimos ahora en (5.7) y obtenemos
( 2
)
(
)
df
df dv
d2 v
df
dv
a2 (x)
v+2
+ f 2 + a1 (x)
v+f
+ a0 (x)f v = 0.
dx2
dx dx
dx
dx
dx
O bien, reordenando,
(
)
d2 f
df
d2 v
df dv
dv
a2 (x) 2 + a1 (x) + a0 (x)f v + a2 (x)f 2 + 2a2 (x)
+ a1 (x)f
= 0.
dx
dx
dx
dx dx
dx
En esta expresion, el primer parentesis se anula por ser f solucion de (5.7).
Por tanto
a2 (x)f
d2 v
df dv
dv
+ 2a2 (x)
+ a1 (x)f
= 0.
2
dx
dx dx
dx
dv
Haciendo nalmente z =
, y explicitando la variable independiente x
dx
en los coecientes
(
)
dz
df
a2 (x)f (x) + 2a2 (x) (x) + a1 (x)f (x) z = 0,
dx
dx
que es una ecuacion diferencial lineal homogenea de orden 1 (recuerde que
df
f (x) y, por tanto, (x), son conocidos).
dx
Ejercicio 5.13 Consideramos la ecuacion lineal homogenea de segundo orden
(x2 + 1)
d2 y
dy
2x
+ 2y = 0.
dx2
dx
La funcion f (x) = x es una solucion de esta ecuacion. Encuentre su solucion

general.
Soluci
on. Hacemos el cambio de variable
y = xv
dy
dv
d2 y
dv
d2 v
=v+x
2 = 2 + x 2.
dx
dx
dx
dx
dx
y, sustituyendo en la ecuacion original

)
(
(
)
d2 v
dv
dv
2
(x + 1) 2 + x 2 2x v + x
+ 2xv = 0.
dx
dx
dx
71

Reordenamos,
x(x2 + 1)
y denotamos z =
d2 v
dv
+2
=0
2
dx
dx
dv
,
dx
x(x2 + 1)
dz
+ 2z = 0.
dx
Esta ecuacion es lineal homogenea y se puede escribir en forma normal como

dz
2
=
z.
2
dx
x(x + 1)
Por tanto, su solucion es
(
z(x) = C exp
)
(
)
2
x2 + 1
1
dx = C
=C 1+ 2 .
x(x2 + 1)
x2
x
Queda a
un deshacer los cambios de variable. Mediante una cuadratura,
obtenemos de inmediato
(
)
(
)
dv
1
1
=z =C 1+ 2 v =C x
+ D.
dx
x
x
y, por otra parte,
(
)
y = xv = C x2 1 + Dx.
Ejercicio 5.14 Considere la ecuacion lineal homogenea de segundo orden

(x2 1)
dy
d2 y
2x + 2y = 0.
2
dx
dx
Compruebe que la funcion f (x) = x2 + 1 es una solucion de esta ecuacion y

encuentre su solucion general.
72

Soluci
on. Hacemos el cambio de variable
y = (x2 + 1)v
dy
dv
d2 y
dv
d2 v
= 2xv + (x2 + 1)
2 = 2v + 4x + (x2 + 1) 2 .
dx
dx
dx
dx
dx
y, sustituyendo en la ecuacion original,

(
)
(
)
dv
d2 v
dv
2
2
2
(x 1) 2v + 4x + (x + 1) 2 2x 2xv + (x + 1)
+ 2xv = 0.
dx
dx
dx
Reordenamos,
(x4 1)
y denotamos z =
d2 v
dv
+ (2x3 + 6x)
= 0,
2
dx
dx
dv
,
dx
(x4 1)
dz
+ (2x3 + 6x)z = 0.
dx
Esta ecuacion es lineal homogenea y se puede escribir en forma normal como

dz
2x3 + 6x
=
z.
dx
(x4 1)
Por tanto, su solucion es
(
)
2x3 + 6x
1 x2
z(x) = C exp
dx
=
C
.
(x4 1)
(x2 + 1)2
Queda a
un deshacer los cambios de variable. Mediante una cuadratura,
obtenemos de inmediato
dv
1 x2
x
=z=C 2
v=C 2
+ D.
2
dx
(x + 1)
(x + 1)
y, nalmente,
(
)
y = (x2 + 1)v = Cx + D x2 + 1 .
73
5.3.3.
Obtenci
on de la soluci
on general: Caso de coeficientes constantes
Nos ocupamos ahora del caso en el que (5.6) tiene coecientes constantes
a0 , a1 , . . . , an1 R. Por tanto, la ecuacion es
dn y
dn1 y
dy
+
a
+
.
.
.
+
a
+ a0 y = 0.
n1
1
dxn
dxn1
dx
(5.8)
Para obtener la solucion general, necesitamos encontrar un sistema fundamental; es decir, n soluciones linealmente independientes.
Recordemos que en el caso de que (5.8) tenga orden n = 1, la solucion
general viene dada por y = C exp(a1 x). Nuestra idea es tratar de generalizar
este resultado a la ecuacion (5.8) tratando de encontrar soluciones de la forma
y = exp(x) con R a determinar.
Supongamos entonces que y = exp(x) es solucion de (5.8), sustituyendo
en la ecuacion resulta
n exp(x) + an1 n1 exp(x) + . . . + a1 exp(x) + a0 exp(x) = 0
(n + an1 n1 + . . . a1 + a0 ) exp(x) = 0
(n + an1 n1 + . . . a1 + a0 ) = 0
Por tanto debe ser raz de

p() = n + an1 n1 + . . . a1 + a0 ,
llamado polinomio caracterstico de (5.8). Puesto que este polinomio tiene
coecientes reales, sabemos que tiene n races, que pueden ser races reales o
pares de races complejas conjugadas.
Races reales simples
El primero de los casos que consideramos corresponde a un polinomio
caracterstico p() que tiene n races reales distintas, 1 , 2 , . . . , n . Por tanto,
tenemos las n soluciones y1 = exp(1 x), y2 = exp(2 x),. . . , yn = exp(n x).
74

El wronskiano de estas soluciones es:

y1 (x)

y
(x)
.
.
.
y
(x)
2
n

1 y1 (x)
2 y2 (x) . . . n yn (x)

W (y1 , y2 , . . . , yn )(x) =

..
..
..

.
.
.
.
.
.
n1

1 y1 (x) 2n1 y2 (x) . . . n1

n yn (x)

1
1
...
1

1
2 . . . n

= y1 (x)y2 (x) . . . yn (x) ..
..
..
.
.
.
.
.
.
n1 n1
n1
1
2
. . . n

= 0

para cada x R 1 . Por tanto, las soluciones que hemos encontrado son
linealmente independientes y la solucion general es
y(x) = c1 exp(1 x) + c2 exp(2 x) + . . . + cn exp(n x).
Ejercicio 5.15 Encuentre la solucion general de la ecuacion diferencial
d3 y
d2 y
dy
+ 2y = 0,
3
2
dx
dx
dx
y la solucion que verifica la condicion inicial y(0) = 1,
dy
d2 y
(0) = 0, 2 = 1.
dx
dx
Soluci
on. El polinomio caracterstico es
p() = 3 22 + 2
cuyas races son 1 = 1, 2 = 1 y 3 = 2. Por tanto la solucion general es
y(x) = c1 exp(x) + c2 exp(x) + c3 exp(2x).
Derivando obtenemos
dy
(x) = c1 exp(x) + c2 exp(x) + 2c3 exp(2x),
dx
y
d2 y
(x) = c1 exp(x) + c2 exp(x) + 4c3 exp(2x).
dx2
1
El determinante en la expresion final es llamado determinante de Vandermonde, y es

distinto de 0 siempre que los n
umeros i sean todos distintos.
75

De modo que, evaluando en x = 0, debe ser
c1 + c2 + c3 = 1,
c1 + c2 + 2c3 = 0,
c1 + c2 + 4c3 = 1.
Este sistema de 3 ecuaciones lineales con incognitas c1 , c2 , c3 tiene por solucion c1 = 1/2, c2 = 1/2, c3 = 0. Por tanto la solucion pedida es
1
y(x) = (exp(x) + exp(x)).
2

d3 y
d2 y
dy
4 + 4y = 0.
3
2
dx
dx
dx
Races reales m
ultiples
Supongamos ahora que el polinomio caracterstico p() tiene k < n races
reales distintas, 1 , 2 , . . . , k , con multiplicidades m1 , m2 , . . . , mk de modo
que m1 + m2 + . . . + mk = n y al menos una de las multiplicidades es mayor
que 1. Entonces se asocia a cada raz j las mj funciones
yj,1 = exp(j x), yj,2 = x exp(j x), . . . , yj,mj = xmj 1 exp(j x).
Se puede probar entonces que las n funciones
yj,l = xl1 exp(j x), 1 j k, 1 l mj ,
forman un sistema fundamental de soluciones de (5.8). La solucion general
se puede escribir entonces como
y(x) = c1,1 exp(1 x) + . . . + c1,m1 xm1 1 exp(1 x) +
c2,1 exp(2 x) + . . . + c2,m2 xm2 1 exp(2 x) +
... +
ck,1 exp(k x) + . . . + ck,mk xmk 1 exp(k x).
76

d3 y
d2 y
dy
4
+ 5 2y = 0,
3
2
dx
dx
dx
dy
d2 y
(0) = 1,
=
dx
dx2
3.
Soluci
p() = 3 42 + 5 2
cuyas races son 1 = 1, con multiplicidad m1 = 2 y 2 = 2, con multiplicidad
m2 = 1. Por tanto la solucion general es
y(x) = c1 exp(x) + c2 x exp(x) + c3 exp(2x).
Derivando obtenemos
dy
(x) = (c1 + c2 + c2 x) exp(x) + 2c3 exp(2x),
dx
y
d2 y
(x) = (c1 + 2c2 + c2 x) exp(x) + 4c3 exp(2x).
dx2
De modo que, evaluando en x = 0, debe ser
c1 + c3 = 0,
c1 + c2 + 2c3 = 1,
c1 + 2c2 + 4c3 = 3.
Este sistema de 3 ecuaciones lineales con incognitas c1 , c2 , c3 tiene por solucion c1 = 1, c2 = 0, c3 = 1. Por tanto la solucion pedida es
y(x) = exp(x) exp(2x).

d2 y
dy
d3 y
3
+ 3 y = 0,
3
2
dx
dx
dx
77

Races complejas distintas
Supongamos ahora que el polinomio
caracterstico p() tiene una raz
compleja 1 = +i ( siendo i = 1 la unidad imaginaria) que suponemos

de multiplicidad 1. Puesto que p() tiene coecientes reales, tambien sera raz
de p() su conjugado 2 = 1 = i. Entonces podemos razonar como en
el caso de races reales distintas tomando como soluciones asociadas a y
las exponenciales complejas denidas por la conocida formula de Euler
exp(1 x) = exp(( + i)x) = exp(x)(cos(x) + i sen(x)),
exp(1 x) = exp(( i)x) = exp(x)(cos(x) i sen(x)).
Si queremos evitar el uso de aritmetica compleja, podemos sustituir ambas
soluciones por sus partes real e imaginaria,
Re (exp(1 x)) = exp(x) cos(x)
Im (exp(1 x)) = exp(x) sen(x)
que resultan ser tambien soluciones y siguen siendo linealmente independientes de las soluciones asociadas a otras races de p().
d3 y
d2 y
d2 y
+ 3 2 + 5y = 0,
dx3 dx2
dx
dy
d2 y
(0) = 1, 2 = 5.
dx
dx
Soluci
p() = 3 2 + 3 + 5
cuyas races son 1 = 1, 2 = 1 + 2i y 3 = 1 2i. Por tanto la solucion
general es
y(x) = c1 exp(x) + c2 exp((1 + 2i)x) + c3 exp((1 2i)x).
o tambien, usando u
nicamente soluciones reales:
y(x) = k1 exp(x) + k2 exp(x) cos(2x) + k3 exp(x) sen(2x).
derivando en esta u
ltima expresion e imponiendo la condicion inicial pedida,
resulta k1 = 1, k2 = 0, k3 = 1.
78

d3 y
d2 y
+ 2y = 0.
dx3 dx2
Races complejas m
ultiples
El caso de races m
ultiples complejas se trata de la misma forma que el
caso de races reale m
ultiples si se usa la exponencial compleja. En el caso de
que se quiera obtener un sistema fundamental de soluciones reales, se toman
las partes real e imaginaria de las soluciones asociadas a una raz compleja,
obviando las soluciones asociadas a su conjugada.
d2 y
d4 y
+
8
+ 16y = 0,
dx4
dx2
Soluci
p() = 4 + 82 + 16
cuyas races son 1 = 2i con multiplicidad m1 = 2 y 2 = 2i con multiplicidad m2 = 2. Por tanto la solucion general es
y(x) = c1 exp(2ix) + c2 x exp(2ix) + c3 exp(2ix) + c4 x exp(2ix).
o tambien, usando u
nicamente soluciones reales:
y(x) = k1 cos(2x) + k2 x cos(2x) + k3 sen(2x) + k4 x sen(2x).
5.4.
La ecuaci
on lineal no homog
enea
Estudiamos en esta seccion la ecuacion diferencial lineal de orden n no

homogenea o completa
dn1 y
dy
dn y
+
a
(x)
+
.
.
.
+
a
(x)
+ a0 (x)y = b(x),
(5.9)
n1
1
dxn
dxn1
dx
La estructura del conjunto de las soluciones de (5.9) se puede expresar de
forma sencilla supuesto conocida una u
nica solucion y la solucion general de
la ecuacion homogenea asociada (5.6).
79

Teorema 5.22 Sea J = (a, b) R un intervalo y sean a0 , a1 , . . . , an1 , b :
J R funciones definidas y continuas en J, siendo an (x) = 0 para x J.
Consideramos la ecuacion diferencial lineal escalar de orden n no homogenea (5.9). Sea yp : J R una solucion particular de (5.9) que consideramos fijada. Entonces, la solucion general de (5.9) es
Sc = yp + S = {f : J R : f (x) = yp (x) + yh (x), x J, yh S}.
En otras palabras, el teorema arma que el conjunto de soluciones de
(5.9) es un espacio afn asociado al espacio vectorial de las soluciones de la
ecuacion homogenea (5.6).
Ejemplo 5.23 Para la ecuacion diferencial lineal de segundo orden no homogenea
d2 y
+ 9y = 1,
dx2
se puede comprobar facilmente que la funcion definida por yp (x) =
(5.10)
1
para
9
cada x R es una solucion particular de (5.10).

Por otra parte sabemos ya que la solucion general de la ecuacion homogenea asociada es
yh (x) = c1 cos(3x) + c2 sen(3x),
para c1 , c2 R constantes. Por tanto, la solucion general de la (5.10) es
y(x) =
1
+ c1 cos(3x) + c2 sen(3x),
9
Por lo que acabamos de ver, para encontrar la solucion general de la

ecuacion no homogenea o completa (5.9), basta saber encontrar la solucion
general de la ecuacion homogenea (5.6) (de lo cual ya nos hemos ocupado)
yu
nicamente una solucion particular de (5.9). La b
usqueda de esta solucion
particular puede hacerse mas sencilla mediante la llamada superposicion de
soluciones de (5.9).
Teorema 5.24 (Superposici
on de soluciones) Sea J = (a, b) R un
intervalo y sean a0 , a1 , . . . , an1 , b1 , b2 : J R funciones definidas y continuas
en J.
80

Sea y1 : J R una solucion particular de la ecuacion diferencial lineal
escalar de orden n no homogenea
dn y
dn1 y
dy
+
a
(x)
+
.
.
.
+
a
(x)
+ a0 (x)y = b1 (x),
n1
1
dxn
dxn1
dx
y sea y2 : J R una solucion particular de la ecuacion diferencial lineal
escalar de orden n no homogenea
dn y
dn1 y
dy
+
a
(x)
+ . . . + a1 (x) + a0 (x)y = b2 (x).
n1
n
n1
dx
dx
dx
Sean , R, entonces y1 + y2 : J R una solucion particular de la
ecuacion diferencial lineal escalar de orden n no homogenea
dn y
dn1 y
dy
+ an1 (x) n1 + . . . + a1 (x) + a0 (x)y = b1 (x) + b2 (x).
n
dx
dx
dx
Ejemplo 5.25 Consideramos la ecuacion diferencial lineal de segundo orden
no homogenea
d2 y
+ 9y = 3 + 2 exp(2x).
dx2
(5.11)
1
Ya hemos visto antes que la funcion definida por y1 (x) = para cada x R
9
es una solucion particular de
d2 y
+ 9y = 1.
dx2
1
Es tambien facil comprobar que la funcion definida por y2 (x) =
exp(2x)
13
para cada x R es una solucion particular de
d2 y
+ 9y = exp(2x).
dx2
Por tanto, por superposicion, se tiene que
yp (x) = 3y1 (x) + 2y2 (x) =
1
2
+
exp(2x)
3 13
es solucion particular de (5.11). Por tanto, la solucion general de (5.11) es

y(x) =
1
2
+
exp(2x) + c1 cos(3x) + c2 sen(3x),
3 13
81
5.4.1.
C
alculo de una soluci
on particular: Variaci
on de
las constantes
Supongamos que hemos encontrado un sistema fundamental de soluciones

{yj }nj=1 de la ecuacion lineal homogenea (5.6), denidas en un intervalo J
R. Por tanto, la solucion general de (5.6) se puede escribir como
y(x) = c1 y1 (x) + . . . + cn yn (x),
x J.
Consideramos el sistema lineal

dy
= A(x)y + b(x)
dx
(5.12)
equivalente a la ecuacion (5.6). Denotamos Y (x) = [y1 (x), . . . , yn (x)] a la

matriz fundamental del sistema homogeneo
dy
= A(x)y
dx
(5.13)
que obtenemos a partir del sistema fundamental {yj }nj=1 mediante el cambio
de variable (5.2). Es decir, denotamos
y1 (x)
y2 (x)
...
yn (x)
dy2 (x)
dyn (x)
dy1 (x)
...
dx
dx
dx
Y (x) =
..
..
..
.
.
...
.
dn1 y1 (x) dn1 y2 (x)

dn1 yn (x)
...
dxn1
dxn1
dxn1
Entonces, la solucion general de (5.13) se puede escribir como la combinacion lineal
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + . . . + cn yn (x)
c1
c2
= [y1 (x), . . . , yn (x)] ..

.
cn
= Y (x)c
donde c = [c1 , c2 , . . . , cn ]T son constantes.
82

Suponemos entonces ahora que existe una solucion particular de la ecuacion
(5.9) de la forma
yp (x) = c1 (x)y1 (x) + . . . + cn (x)yn (x),
xJ
(5.14)
donde cj (x) : J R, j = 1, . . . , n, son funciones regulares.

Para determinar estas funciones, buscamos una solucion particular del
sistema lineal equivalente (5.12) de la forma
yp (x) = c1 (x)y1 (x) + c2 (x)y2 (x) + . . . + cn (x)yn (x)
c1 (x)
c2 (x)
= [y1 (x), . . . , yn (x)] ..

.
cn (x)
= Y (x)c(x).
Si lo conseguimos, la primera componente de yp (x) sera la solucion particular
(5.14) que buscamos. Para ello, derivamos y tenemos por un lado que
dyp (x)
dY (x)
dc(x)
=
c(x) + Y (x)
dx
dx
dx
dc(x)
= A(x)Y (x)c(x) + Y (x)
dx
dc(x)
= A(x)yp (x) + Y (x)
,
dx
y por otro, puesto que suponemos que yp (x) es solucion de (5.12),
dyp (x)
= A(x)yp (x) + b(x).
dx
Deducimos entonces que
Y (x)
dc(x)
= b(x),
dx
o bien, escrito de forma desarrollada,
y1 (x)
y2 (x)
...
yn (x)
y1 (x)
(x)
.
.
.
yn (x)
y
2
..
..
..
.
.
...
.
(n1)
(n1)
(n1)
(x) . . . yn
(x)
(x) y2
y1
83
dc1 (x)/dx
dc2 (x)/dx
..
.
dcn (x)/dx
0
0
..
.
b(x)/an (x)

Una vez resuelto este sistema lineal, tenemos las derivadas dcj (x)/dx,
j = 1, . . . , n, y basta calcular las correspondientes primitivas para obtener
las funciones cj (x), j = 1, . . . , n, que, sustituidas en (5.14), nos proporciona
la solucion particular pedida.
El caso mas sencillo es evidentemente el de la ecuacion lineal de primer
orden, que ya ha sido estudiado. Veamos ahora el caso de la ecuacion lineal
de segundo orden:
a2 (x)
d2 y
dy
+ a1 (x) + a0 (x)y = b(x),
2
dx
dx
(5.15)
de la cual, si suponemos conocido un sistema fundamental de soluciones

y1 (x), y2 (x) de la ecuacion homogenea asociada, su solucion general es
yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x).
Para encontrar entonces una solucion particular suponemos que es de la
forma
yp (x) = c1 (x)y1 (x) + c2 (x)y2 (x),

donde
y1 (x) y2 (x)
y1 (x) y2 (x)
][
dc1 (x)/dx
dc2 (x)/dx
[
=
0
b(x)/a2 (x)
cuya solucion es, usando la regla de Cramer y una cuadratura,
b(x)y2 (x)
b(x)y1 (x)
c1 (x) =
dx, c2 (x) =
dx.
a2 (x)W (y1 , y2 )(x)
a2 (x)W (y1 , y2 )(x)
Ejercicio 5.26 Encuentre la solucion general de la ecuacion lineal de segundo orden no homogenea
d2 y
+ y = tg x.
dx2
Soluci
on. Hallamos primero la solucion general de la ecuacion homogenea
d2 y
+ y = 0.
dx2
84

El polinomio caracterstico es p() = 2 +1, cuyas races son 1 = i, 2 = i.
Por tanto la solucion general de la ecuacion homogenea es
yh (x) = c1 cos x + c2 sen x.
Buscamos ahora una solucion particular de la ecuacion completa de la
forma
yp (x) = c1 (x) cos x + c2 (x) sen x.
Para determinar los coecientes c1 (x) y c2 (x), planteamos el sistema:
[
][
] [
]
0
cos(x) sen x
dc1 (x)/dx
=
,
sen(x) cos x
dc2 (x)/dx
tg x
cuya solucion es
C1 (x) =
Finalmente,
sen2 x
,
cos x
C2 (x) = sen x.
sen2 x
cos2 x 1
c1 (x) =
dx =
dx
cos x
cos x
1
=
cos xdx
dx
cos x
1
= sen x (ln |1 sen x| + ln |1 + sen x|) ,
2
c2 (x) =
sen xdx = cos x.
y la solucion general pedida es, tras simplicar,

1
y(x) = cos x (ln |1 sen x| + ln |1 + sen x|) + c1 cos x + c2 sen x.
2
dy
d2 y
2 + y = exp(2x) cos(x).
2
dx
dx
Use el metodo de variacion de las constantes para encontrar una solucion
particular.
85
5.4.2.
C
alculo de una soluci
on particular: Coeficientes
indeterminados
Consideramos ahora u
nicamente el caso en que la ecuacion lineal de orden
n completa (5.9) tiene coecientes constantes a0 , a1 , . . . , an1 R. Es decir,
dn y
dn1 y
dy
+
a
+ . . . + a1
+ a0 y = b(x).
n1
n
n1
dx
dx
dx
(5.16)
Recordemos que, en este caso y supuestas conocidas las races del polinomio caracterstico p(), tenemos un metodo para calcular la solucion general de la ecuacion homogenea asociada (5.8).
Ocurre con frecuencia que el termino fuente b(x) es de la forma
ex (r(x) cos x + q(x) sen x)
(5.17)
siendo , R y q(x), r(x) polinomios de grado a lo sumo k. Es un ejercicio sencillo mostrar que todas las derivadas de estas funciones tambien son
de esta forma. Parece entonces sensato conjeturar que existe al menos una
solucion de esta forma o similar 2 .
Teorema 5.28 Consideramos la ecuacion diferencial lineal completa de coeficientes constantes
dn y
dn1 y
dy
+
a
+ . . . + a1
+ a0 y = ex r(x),
n1
n
n1
dx
dx
dx
(5.18)
donde r(x) es un polinomio de grado k y es una constante que no es

raz del polinomio caracterstico p(z) de la ecuacion diferencial homogenea
asociada. Entonces existe una solucion particular yp (x) = ex re(x), siendo
re(x) un polinomio de grado menor o igual que k.
d2 y
dy
2
+ y = exp(2x)(1 + x).
dx2
dx
Use el metodo de variacion de las constantes para encontrar una solucion
particular.
2
El metodo de coeficientes indeteminados se denomina tambien metodo de la conjetura

sensata
86

dn y
dn1 y
dy
+ a0 y = ex r(x),
+
a
+ . . . + a1
n1
n
n1
dx
dx
dx
(5.19)
donde r(x) es un polinomio de grado k y es una constante que es raz

de multiplicidad m del polinomio caracterstico p(z) de la ecuacion diferencial homogenea asociada. Entonces existe una solucion particular yp (x) =
xm ex re(x), siendo re(x) un polinomio de grado menor o igual que k.
Ejemplo 5.31 Consideramos la ecuacion diferencial
d3 y
d2 y
dy
4
+ 5 2y = ex .
3
2
dx
dx
dx
El polinomio caracterstico es p(z) = z 3 4z 2 + 5z 2 = (z 1)2 (z 2). Por
tanto z = 1 es raz de multiplicidad 2.
Buscamos una solucion de la forma
dyp (x)
) = B(2x + x2 )ex
dx
d2 yp (x)
= B(2 + 4x + x2 )et x
dx2
d3 yp (x)
= B(6 + 6x + x2 )ex .
dx3
Sustituyendo ahora en la ecuacion diferencial estas derivadas, resulta
yp (x) = Bx2 ex
d3 y p
d2 y p
dyp
4
+5
2yp (x) = 2Bex = ex B = 1/2.
3
2
dx p
dx
dx
dn y
dn1 y
+
a
+ . . . + a0 y = ex (r(x) cos x + q(x) sen x),
n1
n
n1
dx
dx
(5.20)
donde r(x) y q(x) son polinomios de grado k y = + i es una constante

que no es raz del polinomio caracterstico p(z) de la ecuacion diferencial
homogenea asociada. Entonces existe una solucion particular
yp (x) = ex (e
r(x) cos x + qe(x) sen x),
siendo qe(x) y re(x) polinomios de grado menor o igual que k.
87

dn y
dn1 y
+
a
+ . . . + a0 y = ex (r(x) cos x + q(x) sen x),
n1
n
n1
dx
dx
(5.21)
donde r(x) y q(x) son polinomios de grado k y = + i es una constante

que es raz de multiplicidad m del polinomio caracterstico de la ecuacion
diferencial homogenea asociada. Entonces existe una solucion particular
yp (x) = xm ex (e
r(x) cos x + qe(x) sen x),
siendo qe(x) y re(x) polinomios de grado menor o igual que k.
Notese nalmente que, aplicando el principio de superposicion, el metodo de coecientes indeterminados puede aplicarse al caso en que el termino
independiente b(x) es combinacion lineal de funciones de la forma (5.17).
Expresion de b(x)
r(x)
ex r(x)
ex (r(x) cos t+
+q(x) sen x)
Expresion de yp (x)
0 no es raz
del polinomio caracterstico
0 es raz de multiplicidad m
no es raz
es raz de multiplicidad m
i no es raz
i es raz de multiplicidad
m del polinomio caracterstico
r(x)
xm r(x)
r(x)ex
xm r(x)ex
ex (
r(t) cos x+
+
q (x) sen x)
xm ex (
r(x) cos x+
+
q (x) sen t)
Tabla 5.1: Solucion particular mediante el metodo de la conjetura sensata.

q(x), r(x), q(x) y r(x) denotan polinomios de grado a lo sumo k.
Notese nalmente que, aplicando el principio de superposicion, el metodo

de coecientes indeterminados puede aplicarse al caso en que b(x) es combinacion lineal de funciones de la forma (5.17).
88

Ejercicio 5.34 Calcule la solucion general de la ecuacion lineal de segundo
orden no homogenea
d4 y d2 y
+
= x 2 cos(x).
dx4 dx2
Use el metodo de coeficientes indeterminados para encontrar una solucion
particular.
d2 y
dy
2 + y = exp(2x) cos(x).
2
dx
dx
Use el metodo de coeficientes indeterminados para encontrar una solucion
particular.
89
Captulo 6
Soluci
on num
erica de
ecuaciones diferenciales
ordinarias
La utilidad de los metodos analticos para encontrar la solucion de ecuaciones diferenciales ordinarias es muy limitada. Los casos que hemos estudiado en temas anteriores cubren practicamente todos los posibles: sistemas y
ecuaciones lineales con coecientes constantes y ciertas ecuaciones escalares
de primer orden no lineales.
Puesto que no podemos encontrar una expresion explcita, tenemos que
buscar alternativas adecuadas. Una primera posibilidad es la llamada teora
cualitativa, en la que se trata de obtener propiedades matematicas de la
solucion: regularidad, acotacion, periodicidad, etc. Otra posibilidad, de la que
nos ocupamos ahora, es obtener una aproximacion a los valores numericos de
la solucion mediante el uso de un algoritmo implementado en un ordenador1 .
Es lo que se conoce como solucion numerica.
Consideramos u
nicamente la solucion de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. La razon es que una ecuacion diferencial de orden m
se puede asociar a un sistema de m ecuaciones diferenciales de primer orden
para el cual la primera componente de su solucion es precisamente la solu1
Podemos definir informalmente un algoritmo como una regla que establece una sucesion de acciones aritmeticas ejecutables en un ordenador. Desde luego, su realizacion debe
proporcionar una buena aproximacion de la solucion que estamos buscando, pero ademas
sera importante que el algoritmo sea eficiente, es decir que su ejecucion requiera el mnmo
posible de operaciones aritmeticas.
90
Captulo 6. Solucion numerica de ecuaciones diferenciales ordinarias

cion de la ecuacion diferencial de orden m original. Para ello, consideramos
la ecuacion diferencial de orden m
dm y
dy
dm1 y
=
f
(x,
y,
,
,
)
dxm
dx
dxm1
y mediante el cambio de variables2
y1 = y,
y2 =
dy
,
dx
, ym =
dm1 y
,
dxm1
se obtiene el sistema equivalente de m ecuaciones de primer orden
dy1
= y2
dx
dy2
= y3
dx
..
dy
= f (x, y1 , , ym1 )
dx
para el cual es evidente que la primera componente de su solucion es la
solucion de la ecuacion de orden m.
Ejercicio 6.1 Reescribir los siguientes sistemas como sistemas de ecuaciones
de primer orden.
[
]
d2 y
5 4
1.
=
y.
1
0
dx2
1 2
1
t
2
dy
0 1 y + x2 .
2.
= 1
2
dx
4
4 5
1
Por otra parte, necesitamos que el problema que intentemos resolver
numericamente tenga una u
nica solucion. Por ello, consideramos u
nicamente
aproximar numericamente la solucion del problema de valor inicial
{
y = f (x, y), x [a, b],
(6.1)
y(x0 ) = ,
2
El cambio de variables es el mismo que ya hemos utilizado para relacionar las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior a 1 con los sistemas diferenciales lineales de
orden 1.
91

donde y = [y1 , , ym ]T , f = [f1 , , fm ]T y = [1 , , m ]T .
Supondremos que (6.1) tiene una u
nica solucion dada por
y : J = (a, b) Rm
x
y(x)
(6.2)
que es la que trataremos de aproximar numericamente.
6.1.
Discretizaci
on. M
etodos num
ericos.
El primer inconveniente al tratar de aproximar (6.2) es que el conocimiento de la solucion requiere en principio la aproximacion de innitos valores
y(x) Rm , x (a, b). Para evitar este inconveniente, procederemos a la
llamada discretizacion del problema (6.1) y de su solucion. Suponemos en
primer lugar que queremos aproximar la solucion para x0 x xmax
donde [x0 , xmax ] J = (a, b). Sea entonces N N, denimos el tama
no
de paso h = (xmax x0 )/N y consideramos la red de puntos equiespaciados
xn = x0 + nh [x0 , xmax ], 0 n N .
La idea es entonces obtener los valores aproximados yn y(xn ), 0 n
N . Si h es sucientemente peque
no, y debido a la continuidad de la solucion
(6.2), estos valores aproximados podran usarse para aproximar la solucion en
cualquier otro punto del intervalo [x0 , xmax ].
En la practica, los valores de la sucesion de aproximaciones {yn }N
n=0 se
calculan secuencialmente de manera que los aproximaciones de subndice
mas alto se obtienen de las anteriores. El caso mas sencillo, y del que nos
ocuparemos nosotros, corresponde a los llamados metodos de un paso para
los que yn+1 se obtiene a partir del u
nico valor anterior yn . Puesto que
conocemos la condicion inicial y(x0 ) = , siempre es posible comenzar el
proceso tomando y0 = (o bien y0 ).
Formalmente escribiremos un metodo de un paso como
{
y0 = ,
(6.3)
yn+1 = yn + hf (xn , yn ; h), n 0.
6.2.
El m
etodo de Euler explcito
Supongamos que el problema (6.1) es escalar. Entonces la idea que origina

el llamado metodo de Euler se puede interpretar geometricamente de forma
92

sencilla. Si consideramos la condicion inicial, tenemos que en el punto x = x0
conocemos simultaneamente el valor de la solucion y(x0 ) = y el valor de la
dy
(x0 ) = f (x0 , y(x0 )) = f (x0 , y0 ) de modo que conocemos la recta
derivada dx
tangente a la solucion que viene dada por la ecuacion
z(x) = y(x0 ) + (x x0 )
dy
(x0 ) = + (x x0 )f (x0 , ).
dx
El mtodo de Euler
(x2,y(x2))
e2=y(x2)y2
(x2,y2)
(x1,y(x1))
e1=y(x1)y1
(x1,y1)
(x0,y0)
Figura 6.1: Interpretacion geometrica del metodo de Euler

Evaluando ahora esta recta en x1 = x0 + h y tomando y0 = , resulta,
z(x1 ) = y0 + hf (x0 , y0 ).
El primer paso del metodo de Euler consiste entonces en tomar y1 = z(x1 )
como valor aproximado del valor exacto y(x1 ), es decir,
y1 = y0 + hf (x0 , y0 ).
Si h es peque
no, se tiene entonces que y(x1 ) y1 pues la recta tangente
se parece a la graca de la solucion. Ahora, por el punto (x1 , y1 ) pasa otra
93

solucion de dy/dx = f (x, y) con condicion inicial y(x1 ) = y1 . El siguiente
paso en el metodo de Euler consiste entonces en tomar y2 como el valor
en x2 = x1 + h de la recta tangente en (x1 , y1 ) de esta solucion. Se utiliza
entonces la misma recurrencia para calcular las sucesivas aproximaciones de
la solucion en la red {xn }N
n=0 , las cuales, escritas ya para el caso de sistemas,
seran
{
y0 = ,
yn+1 = yn + hf (xn , yn ),
n0
Por tanto, el metodo de Euler proporciona una aproximacion a la solucion

de (6.1) ques e pued einterpretar geomericamente como una curva poligonal
que coincida con un segmento de recta en cada intervalo [xn , xn+1 ], n 0
(Figura 6.1).
Ejemplo 6.2 Consideramos la ecuacion diferencial dy/dx = y con la condicion inicial y(0) = 1 y vamos a aproximar su solucion en el intervalo [0, 1].
Evidentemente, la solucion exacta es y(x) = ex , de modo que podemos calcular el error cometido. Tomaremos como tama
nos de paso 0.2 y 0.1, los
resultados se muestran en la tabla 6.1
x
y(h = 0.2) error (h = 0.2) y(h = 0.1) error (h = 0.1)
0
1.0000
0
1.0000
0
0.1000
1.1000
0.0052
0.2000
1.2000
0.0214
1.2100
0.0114
0.3000
1.3310
0.0189
0.4000
1.4400
0.0518
1.4641
0.0277
0.5000
1.6105
0.0382
0.6000
1.7280
0.0941
1.7716
0.0506
0.7000
1.9487
0.0650
0.8000
2.0736
0.1519
2.1436
0.0820
0.9000
2.3579
0.1017
1.0000
2.4883
0.2300
2.5937
0.1245
Tabla 6.1: Aproximaciones a dy/dx = y, y(0) = 1 con el metodo de Euler
con h = 0.2, 0.1.
Observese que, para h = 0.1, tenemos aproximaciones en el doble de
94

puntos, lo cual se traduce en el doble de costo computacional, pero que en
los puntos comunes el error es menor.
6.3.
M
etodos Runge-Kutta
Aunque el metodo de Euler explcito permite calcular la solucion de (6.1)

con cualquier precision, no resulta un metodo practico porque es poco eciente; es decir, su costo computacional es excesivo en general. Introducimos
ahora una clase de metodos de un paso que salvan esta dicultad, los llamados
metodos Runge-Kutta explcitos de s etapas.
Supongamos que hemos encontrado una aproximacion yn y(xn ). Entonces buscamos la siguiente aproximacion a partir de:
{
Ki = f (xn + ci h, yn + h i1
i = 1, , s.
j=1 aij Kj ),
s
(6.4)
yn+1 = yn + h i=1 bi Ki ,
donde asumiremos las siguientes condiciones
ci =
i1
aij ,
i = 1, 2, , s.
j=1
Este metodo tambien se puede representar por su tablero de Butcher

c1 0
0
c2 a21 0
..
..
.
.
cs as1 as2
b1 b2
0
0
.. = c A
.
bT
0
bs
Ejemplo 6.3 Si buscamos metodos con s = 1, es decir con 1 etapa, podemos

tomar c1 = 0, b1 = 1 y A = [0], en cuyo caso obtenemos
K1 = f (xn , yn )
yn+1 = yn + hK1 = yn + hf (xn , yn ),
que es el metodo de Euler que hemos introducido previamente.
95

Ejemplo 6.4 Tomamos ahora s = 2, es decir buscamos metodos de 2 etapas.
Un primer ejemplo se obtiene tomando c = [0, 1/2]T b = [0, 1]T y
[
]
0 0
A=
,
1/2 0
y resulta
K1 = f (xn , yn ),
(
)
K2 = f xn + (h/2), yn + (h/2)K1 ,
yn+1 = yn + hK2 ,
que es conocido como Metodo de Euler modicado.
Otra posibilidad es tomar c = [0, 1]T b = [1/2, 1/2]T y
[
]
0 0
,
A=
1 0
y resulta
K1 = f (xn , yn ),
(
)
K2 = f xn + h, yn + hK1 ,
yn+1 = yn + (h/2)K1 + (h/2)K2 ,
que es conocido como Metodo de Euler mejorado.
Ejemplo 6.5 Tomamos ahora s = 3, por lo que buscamos metodos de 3
etapas. Un primer ejemplo se obtiene con c = [0, 1/3, 2/3]T b = [1/4, 0, 3/4]T
y
0
0 0
A = 1/3 0 0 ,
0 2/3 0
y resulta
K1 = f (xn , yn ),
)
(
K2 = f xn + (h/3), yn + (h/3)K1 ,
(
)
K3 = f xn + (2h/3), yn + (2h/3)K2 ,
yn+1 = yn + (h/4)K1 + (3h/4)K3 ,
96

que es conocido como Metodo de Heun de tercer orden.
Tambien podemos tomar c = [0, 1/2, 1]T b = [1/6, 2/3, 1/6]T y
0 0 0
A = 1/2 0 0 ,
1 2 0
y resulta
K1 = f (xn , yn ),
(
)
K2 = f xn + (h/2), yn + (h/2)K1 ,
(
)
K3 = f xn + (2h/3), yn hK1 + 2hK2 ,
yn+1 = yn + (h/6)K1 + (2h/3)K2 + (h/6)K3 ,
que es conocido como Metodo RungeKutta de tercer orden.
Ejemplo 6.6 Consideramos finalmente s = 4, es decir, buscamos metodos
de 4 etapas. El ejemplo mas conocido corresponde a tomar c = [0, 1/2, 1/2, 1]T
b = [1/6, 1/3, 1/3, 1/6]T y
0
0 0 0
1/2 0 0 0
A=
0 1/2 0 0 ,
0
0 1 0
y resulta
K1
K2
K3
K4
yn+1
=
=
=
=
=
f (xn , yn ),
(
)
f xn + (h/2), yn + (h/2)K1 ,
(
)
f xn + (h/2), yn + (h/2)K2 ,
(
)
f xn + h, yn + hK3 ,
yn + (h/6)K1 + (h/3)K2 + (h/3)K3 + (h/6)K4 ,
que es conocido como Metodo de RungeKutta de cuarto orden.

Ejemplo 6.7 Consideramos de nuevo, como en el ejemplo , la ecuacion diferencial dy/dx = y con la condicion inicial y(0) = 1 y vamos a aproximar su
solucion en el intervalo [0, 1] con el metodo Runge Kutta de cuarto orden y
tama
nos de paso 0.2 y 0.1. Los resultados se muestran en la tabla 6.2.
97

x
y(h = 0.2) error (h = 0.2) y(h = 0.1) error (h = 0.1)
0
1.0000
0
1.0000
0
0.1000
1.1051
0.0001
0.2000
1.2207
0.0007
1.2212
0.0002
0.3000
1.3495
0.0003
0.4000
1.4900
0.0018
1.4914
0.0005
0.5000
1.6481
0.0007
0.6000
1.8188
0.0033
1.8213
0.0009
0.7000
2.0126
0.0011
0.8000
2.2202
0.0054
2.2241
0.0014
0.9000
2.4578
0.0018
1.0000
2.7101
0.0082
2.7161
0.0022
Tabla 6.2: Aproximaciones a dy/dx = y, y(0) = 1 con el metodo de RungeKutta con h = 0.2, 0.1.
6.4.
Convergencia y orden
Debe vericarse que, despues de la discretizacion, la solucion numerica

obtenida {yn }N
on exacta (6.2) con cualquier precision
n=0 aproxime a la soluci
que se desee, es lo que llamaremos convergencia del metodo numerico.
Definici
on 6.8 El error global en el intervalo [x0 , xmax ] cometido por un
metodo numerico es
eN = max |y(xn ) yn |.
0nN
Diremos entonces que el metodo numerico es convergente en el intervalo

[x0 , xmax ] cuando se verifique
lm eN = 0.
h0
xmax x0
.
N
Para el caso de metodos Runge-Kutta, la convergencia se puede deducir
a partir de una condicion muy sencilla.
siendo h =
98

Teorema 6.9 Un metodo Runge-Kutta (6.4) es convergente si y solo si
s
bi = 1.
i=1
Ejercicio 6.10 Compruebe que todos los metodos Runge-Kutta que hemos
presentado en los ejemplos de la seccion anterior son convergentes.
Ejercicio 6.11 Considere el problema de valor inicial
{
y = y,
y(0) = 1,
cuya solucion exacta es y(x) = ex .
Verifique la convergencia del metodo de Euler; es decir, compruebe que
para cada x la aproximacion en x proporcionada por el metodo de Euler
tiende hacia el valor exacto de la solucion cuando el tama
no de paso tiende
hacia cero.
Aunque la convergencia de un metodo numerico es una condicion ineludible para su uso, en la practica no es suciente pues necesitamos que los
metodos sean lo mas ecientes que sea posible. De la interpretacion geometrica del metodo de Euler deducimos que para la convergencia se debe tomar el
tama
no de paso h sucientemente peque
no. Pero si dismimuimos el tama
no
de paso con la idea de que disminuyan los errores globales, resulta que aumenta el costo computacional pues la solucion numerica tiene mas terminos
que debn ser calculados. Formalizamos ahora estas ideas.
Definici
on 6.12 Diremos entonces que un metodo numerico es convergente
de orden p N en el intervalo [x0 , xmax ] cuando se verifique
eN = O(hp ) cuando h 0
Es decir, cuando exista una constante K > 0 y N0 N tales que
|eN | Khp
para cualquier N N0 .
99

En la practica, es conveniente usar metodo de orden p lo mas alto posible
pues esto garantiza que los errores globales tienden a 0 mas rapidamente
cuando el tama
no de paso disminuye. Por tanto se puede conseguir el mismo
error con un tama
no de paso mayor y ahorrar operaciones aritmeticas.
Ejemplo 6.13 Puede probarse que:
1. El metodo de Euler tiene orden 1,
2. El metodo de Euler modificado y el metodo de Euler mejorado tienen
orden 2,
3. Los metodos de Heun y de Runge Kutta de tercer orden tienen orden
3
4. El metodo de Runge Kutta de cuarto orden tiene orden 4.
Puede probarse que existe la siguiente relacion entre el n
umero s de etapas
de un metodo y el maximo orden alcanzable por el, p(s) :
s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
p(s) 1 2 3 4 4 5 6 6 7 s 2
Por tanto, para alcanzar orden 5 se necesitan metodos de 6 etapas, lo cual
ha contribuido a que los metodos de orden 4 sean los mas utilizados.
100
Indice
1. Introducci
on
1.1. Deniciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Interpretacion geometrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Integraci
on elemental de ecuaciones escalares de primer
den
2.1. Ecuaciones diferenciales lineales escalares . . . . . . . . . .
2.2. Ecuaciones exactas. Ecuaciones separables . . . . . . . . .
2.3. Factores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Ecuaciones homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
6
or.
.
.
.
10
10
20
26
33
orden
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
38
38
40
43
45
46
4. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

4.1. El espacio vectorial de funciones denidas y continuas en un
intervalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Deniciones basicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Sistemas diferenciales lineales homogeneos . . . . . . . . . . .
4.3.1. Sistemas diferenciales lineales homogeneos con coecientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Sistemas diferenciales lineales no homogeneos . . . . . . . . .
50
3. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer

3.1. Desintegracion radiactiva . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Disoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Reacciones qumicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1. Reacciones de primer orden . . . . . . . . . . .
3.3.2. Reacciones de segundo orden . . . . . . . . . . .
101
.
.
.
.
50
52
54
56
61
Indice
5. Ecuaciones lineales de orden superior a 1
5.1. Conceptos basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Equivalencia con un sistema lineal de primer orden . . . . .
5.3. La ecuacion lineal homogenea . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1. Estructura de las soluciones . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2. Obtencion de la solucion general: reduccion del orden
5.3.3. Obtencion de la solucion general: Caso de coecientes
constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4. La ecuacion lineal no homogenea . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1. Calculo de una solucion particular: Variacion de las
constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2. Calculo de una solucion particular: Coecientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Soluci
on num
erica de ecuaciones diferenciales ordinarias
6.1. Discretizacion. Metodos numericos. . . . . . . . . . . . . .
6.2. El metodo de Euler explcito . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Metodos Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4. Convergencia y orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
.
.
.
.
.
.
.
.
.
64
64
65
68
68
70
. 74
. 79
. 82
. 86
.
.
.
.
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92
92
95
98

Apuntes Diferenciales

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Apuntes de Matem

Una denicion informal de ecuacion diferencial ordinaria puede ser una

Notese que en las expresiones de la derecha se ha eliminado la dependencia

es decir, la variable independiente x no aparece como variable de la funcion

3. Supongamos que x > 0 ( el caso x < 0 es similar).

para alguna constante s > 0.

para alguna constante K > 0. Ademas, si a > 0 es la anchura del quitanieves

y haciendo ahora que h 0 y suponiendo regularidad,

Deducimos por tanto que

siendo C una constante cualquiera. Tenemos por tanto innitas soluciones,

Para t = 2, y(2) = 2, por tanto

y para t = 4, y(4) = 3, por tanto

Dividiendo estas dos u

Figura 1.1: Campo de direcciones para la ecuacion diferencial x = t2 + x2 .

Los metodos de integracion elemental son aplicables a un n

Figura 1.2: Campo de direcciones y algunas curvas integrales para la ecuacion

Figura 1.3: Graca de la funcion f (y) = (y 2)(y + 2).

en la que la funcion f no depende de la variable independiente x. En este

Figura 1.4: Campo de direcciones y algunas curvas integrales para la ecuacion

Ecuaciones diferenciales lineales escalares

Sea J R un intervalo de interior no vaco y sean a(x), b(x) C(J, R) .

En primer lugar consideramos el caso mas sencillo de la ecuacion lineal

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

donde a R. Es evidente que, para cada valor de la constante C, todas las

son soluciones de (2.3) denidas para todo x R. Para elegir una u

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

Seguidamente consideramos el caso del problema de valor inicial para la

donde ahora x0 , x J. Notese de nuevo que la formula (2.11) es tan general

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

de modo que basta determinar la funcion C(x). Para ello derivamos,

que podemos resolver mediante una cuadratura,

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

es solucion del correspondiente problema de valor inicial (2.12) y es tambien

De lo anterior se deduce inmediatamente:

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

Deducimos entonces que z(x) 0 en J y, puesto que para cualquier x J,

debe ser y1 (x) = y2 (x) para cualquier x J.

= y0 exp((x x0 )) + exp(x)(exp(x) exp(x0 ))

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

= y0 exp(x x0 ) + exp(x)(exp(x)(x 1) + exp(x0 )(x0 + 1))

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

que coincide con la solucion (2.16) obtenida previamente.

Esta solucion, tanto para x, x0 J1 como para x, x0 J2 , puede ser

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

El caso x < 0 es muy similar.

Ejercicio 2.5 Se denomina ecuacion de Bernoulli a la ecuacion diferencial

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

Ecuaciones exactas. Ecuaciones separables

La solucion general de (2.1) es normalmente una famila uniparametrica

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

Ejemplo 2.7 Consideramos la familia de curvas definida implcitamente por

Despejando la variable dependiente y en la expresion (2.20), la familia de

{y = Cx3 : x > 0, C > 0} {y = Cx3 : x < 0, C < 0} {y = 0},

siempre que Q(x, y) = 0; alternativamente, la ecuacion puede ser escrita en

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

Suponiendo que x = 0, podemos obtener a partir de ella la ecuacion en

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

g(x, y) = P (x, y)dx + C(y),

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden

Por tanto, la ecuacion diferencial es exacta y si la solucion general viene

Por tanto la solucion general es g(x, y) = xy + 2 ln |y| = C.

Captulo 2. Integracion elemental de ecuaciones escalares de primer orden