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Parmetros
Dominio
Funcin de densidad(pdf)
Funcin de distribucin(cdf)
donde
es la funcin hipergeomtrica
F DE FISHER
En estadstica se denomina prueba F de Snedecor a cualquier prueba en la que
el estadstico utilizado sigue una distribucin F si la hiptesis nula no puede ser rechazada. El
nombre fue acuado en honor a Ronald Fisher.
En muchos casos, el test F puede resolverse mediante un proceso directo. Se requieren dos
modelos de regresin, uno de los cuales restringe uno o ms de los coeficientes de regresin
conforme a la hiptesis nula. El test entonces se basa en un cociente modificado de la suma
de cuadrados de residuos de los dos modelos como sigue:
El estadstico F puede calcularse como
Donde:
*RSS_0 se refiere al coeficiente de determinacin del modelo sin restringir (R^2)
*RSS_1 se refiere al coeficiente de determinacin del modelo restringido (R^2)
m se refiere al nmero de restricciones impuestas a los coeficientes estimados
(coficientes
restringidos).
*k se refiere al nmero de coeficientes estimados en el modelo sin restricciones.
*n se refiere al nmero de observaciones del modelo.
***El valor resultante debe entonces compararse con el valor correspondiente de la tabla
de
valores
crticos.
Si F_calculado > F_tablas ; el modelo restringido es mejor.
Donde:
U1 y U2 siguen una distribucin
respectivamente, y
de
libertad
CHI CUADRADA
La distribucin de Pearson, llamada tambin ji cuadrada o chi cuadrado () es
una distribucin de probabilidad continua con un parmetro que representa los grados de
libertad de la variable aleatoria
Donde
son variables aleatorias normales independientes de media cero y varianza uno. El
que la variable aleatoria
tenga sta distribucin se representa habitualmente
as: