Mtododosmnimosquadrados

Origem:Wikipdia,aenciclopdialivre.

OMtododosQuadradosMnimos,ouQuadradosMnimosOrdinrios(MQO)ouOLS(doinglsOrdinaryLeast
Squares)umatcnicadeotimizaomatemticaqueprocuraencontraromelhorajusteparaumconjuntodedados
tentandominimizarasomadosquadradosdasdiferenasentreovalorestimadoeosdadosobservados(taisdiferenas
sochamadasresduos).[1]
aformadeestimaomaisamplamenteutilizadanaeconometria.Consisteemumestimadorqueminimizaasoma
dosquadradosdosresduosdaregresso,deformaamaximizarograudeajustedomodeloaosdadosobservados.
Umrequisitoparaomtododosmnimosquadradosqueofatorimprevisvel(erro)sejadistribudoaleatoriamente,
essadistribuiosejanormaleindependente.OTeoremaGaussMarkovgarante(emboraindiretamente)queo
estimadordemnimosquadradosoestimadornoenviesadodemnimavarincialinearnavarivelresposta.
Outrorequisitoqueomodelolinearnosparmetros,ouseja,asvariveisapresentamumarelaolinearentresi.
Casocontrrio,deveriaserusadoummodeloderegressonolinear.
CreditaseCarlFriedrichGausscomoodesenvolvedordasbasesfundamentaisdomtododosmnimosquadrados,
em1795,quandoGausstinhaapenasdezoitoanos.Entretanto,AdrienMarieLegendrefoioprimeiroapublicaro
mtodoem1805,emseuNouvellesmthodespourladterminationdesorbitesdescomtes.Gausspublicousuas
conclusesapenasem1809.[2][3][4]

ndice
1 Regressosimples
1.1 Exemploderegressosimples
2 Regressomltipla
2.1 Exemploderegressomltipla
3 Premissas
4 CoeficientededeterminaoR
4.1 ExemplodeReRajustado
5 Testedesignificnciadoscoeficientes
5.1 Exemplodetestedesignificnciadoscoeficientes
6 Referncias
7 Vertambm
8 Ligaesexternas

Regressosimples

Queremosestimarvaloresdedeterminadavarivel .Paraisso,consideramososvaloresdeoutravarivel que

acreditamosterpoderdeexplicaosobre conformeafrmula:

onde:
:Parmetrodomodelochamadodeconstante(porquenodependede ).
:Parmetrodomodelochamadodecoeficientedavarivel .
:Errorepresentaavariaode quenoexplicadapelomodelo.
Tambmtemosumabasededadoscom valoresobservadosde ede .Percebaque,usandoabasededados, e
sovetores,ouseja,representamumalistadevalores,umparacadaobservaodabasededados.Omtododos
mnimosquadradosajudaaencontrarasestimativasde e .Comoonomediz,serosomenteestimativasdesses
parmetros,porqueovalorrealdosparmetrossodesconhecidos.Portanto,aofazeraestimativa,mudamosa
notaodealgumasvariveis:

Parailustrarisso,Heij[5]menciona:
WedonotknowGreekbutwecancomputeLatin
Nosabemosgrego,maspodemoscalcularemlatim
Dessemodo,aoestimaromodelousandoabasededados,estamosestimando,naverdade:

onde indicacadaumadas observaesdabasededadose passaaserchamadoderesduo,aoinvsdeerro.Em

algunslivros,anotaoparaasestimativasdosparmetrosumpoucodiferente.Aoinvsdesubstituiraletra,apenas
adicionaseosmbolochapu( ).
Omtododosmnimosquadradosminimizaasomadosquadradodosresduos,ouseja,minimiza

Aideiaportrsdessatcnicaque,minimizandoasomadoquadradodosresduos,encontraremos e quetraroa
menordiferenaentreaprevisode eo realmenteobservado.
Substituindo por

Aminimizaosedaoderivar

,temos:

emrelaoa e utilizandoaregradacadeiaeentoigualarazero:

Distribuindoedividindoaprimeiraexpressopor

temos:

onde amdiaamostralde e amdiaamostralde .

Substituindoesseresultadonasegundaexpressotemos:

Algunslivrostambmusamumafrmuladiferentequegeraomesmoresultado:

Exemploderegressosimples
Considereaseguintebasededados:

Consumo Renda
1

122

139

114

126

86

90

134

144

146

163

107

136

68

61

117

62

71

41

10

98

120

Aplicandoasfrmulasacima,chegaseem:

portanto,

Interpretao:TirandoapartedoConsumoquenoinfluenciadapelaRenda,oincrementode$1naRendacausa
umincrementoesperadode$0,4954noConsumo.

Regressomltipla
Aregressomltiplaapresentaumfuncionamentoparecidocomodaregressosimples,porm,levaemconsiderao
diversasvariveisexplicativas influenciando aomesmotempo:

Aousarabasededadoscom variveisexplicativase observaes,omodelopodeserescritonaformamatricial:

,onde representaovalorda simavarivelda simaobservao.Afrmulatambmpodeserescritanaforma

resumida:

Asoluodemnimosquadradoscontinuasendoalcanadaatravsdaminimizaodasomadoquadradodosresduos
,quepodeserreescritocomo
Substituindo por

,temos:

,ondeoapstrofesignificaqueamatrizfoitransposta.

Aminimizaosedaoderivar
emrelaoa eigualarazero.Oprimeirotermonodependede ,os
segundoeterceirotermossoiguaiseoterceirotermoumaformaquadrticadoselementosde .

Exemploderegressomltipla
Considereabasededadosusadanoexemplodaregressosimples,porm,acrescentemaisumavarivelexplicativa
(taxadejuros):
Consumo Renda TaxadeJuros
1

122

139

11,5%

114

126

12,0%

86

90

10,5%

134

144

9,0%

146

163

10,0%

107

136

12,0%

68

61

10,5%

117

62

8,0%

71

41

10,0%

10

98

120

11,5%

Aplicandoafrmulaacima,chegaseem:

portanto,

Interpretao:TirandoapartedoConsumoquenoinfluenciadapelaTaxadeJuros,oincrementode$1naRenda
causaumincrementoesperadode$0,6136noConsumoalmdisso,oincrementode1pontopercentual(0,01)na
TaxadeJuroscausaumdecrscimoesperadode$10,3441noConsumo.

Premissas
Aousaromtododosmnimosquadrados,assumimosalgumaspremissasarespeitodasvariveis:
Osregressoressofixos:Asvariveisdamatriz nosoestocsticas.
Erroaleatriocommdia0:Oerro aleatrioesuaesperana
Homoscedasticidade:Avarinciadoerroconstante.
Vertambm:heteroscedasticidade
Semcorrelao:Noexistecorrelaoentreoserrosdasobservaes,ouseja,

paraqualquer

.
Parmetrossoconstantes: e sovaloresfixosdesconhecidos.
Modelolinear:Osdadosdavariveldependente foramgeradospeloprocessolinear
Errotemdistribuionormal:Oerrodistribudoconformeacurvadedistribuionormal.

Casoalgumadessaspremissasnosejaverdadeira,omtodopodegerarresultadossubtimosoucomvis.

CoeficientededeterminaoR
OCoeficientededeterminao,tambmchamadodeRumamedidadequalidadedomodeloemrelaosua
habilidadedeestimarcorretamenteosvaloresdavarivelresposta .
,sendoSQresoSomatriodosQuadradosdosResduoseSQtotoSomatriodos
QuadradosTotal
ouRajustado:

ExemplodeReRajustado
Usandoosdadosdoexemploderegressomltipla,podemoscalcular:

Issosignificaque88,729%davarinciade explicadapelavarinciade

Testedesignificnciadoscoeficientes
Seumavarivel realmentepossuipoderexplicativosobre ,seucoeficiente deveserestatsticamentediferente
dezero.Ouseja,devesersuficientementemaioroumenordoquezeroparaquetenhamosconfianadequeavarivel
realmentepossuipoderexplicativo.Casoissonosejaverdade,avarivelpoderiaserretiradadomodelosemque
existagrandeperdadasuaqualidade.Paraverificarseoscoeficientessosignificantes,levamosemconsideraoque
oestimador temdistribuionormalcentradaem ecomvarincia
,onde avarinciadoerro
.Ouseja:

Porm,comooerronoobservado,usamosaaproximaoamostral :

,onde

representaonmerodevariveisexplicativasmaisaconstante.

Considerandoqueahiptesenulaadeque

,entoaestatsticatparaavarivelj:

,onde

ojsimoelementodadiagonalde

Aplicandoovalorde nacurvaacumuladadadistribuiotdeStudentcom
obteronveldeconfiananecessrioparaqueahiptesenulasejarejeitada.

grausdeliberdade,podese

Vertambm:Testesdehipteses

Exemplodetestedesignificnciadoscoeficientes
Usandoosdadosdoexemploderegressomltipla,podemoscalcular:

NadistribuiotdeStudentcom7(1021)grausdeliberdade,ovalorde
95%2,3646.Como maiorque2,3646,ahiptesenuladeque
confiana.Omesmotambmocorrepara
.

quegaranteumnveldeconfianade
rejeitadacom,pelomenos95%de

Referncias
1. UniversidadedeBerkeley,EconometricsLaboratorySoftwareArchive.RegressionAnalysis
(http://elsa.berkeley.edu/sst/regression.html)(emIngls).Visitadoem18/05/2011.
2. (emingls)IndianaUniversityBloomington,HumanIntelligence,KarlFriedrichGauss(17771855),German
Mathematician[1](http://www.indiana.edu/~intell/gauss.shtml)
3. Memria,JosM.P.(2004).BreveHistriadaEstatstica(http://www.im.ufrj.br/~lpbraga/prob1/historia_estatistica.pdf)
(emIngls)EmbrapaInformaoTecnolgica.Visitadoem11/05/2011.
4. Stigler,S.M..TheHistoryofStatistics:TheMeasurementofUncertaintybefore1900.[S.l.]:HarvardUniversityPress,
1986.410p.
5. HEIJ,ChristiaanDEBOER,PaulFRANSES,PhilipHansKLOEK,TeunVANDIJK,HermanK.EconometricMethods
withApplicationsinBusinessandEconomics.OXFORD,2004

Vertambm
MnimosquadradosgeneralizadosMQG
Mximaverossimilhana
MtododosmomentosgeneralizadosMMG
Regresso
Econometria
DecomposioemValoresSingularesatcnicacomputacionalmodernapararegressoeprojeoortogonal.
AsfuncoesScilab:svd,svaecontrabarra(backslash)

Ligaesexternas
(emingls)http://www.physics.csbsju.edu/stats/least_squares.html
(emingls)http://zunzun.com
(emingls)http://www.orbitals.com/self/least/least.htm
(emingls)Ooperadorcontrabarraou'\'noScilabhttp://help.scilab.org/docs/5.3.3/en_US/backslash.html

Obtidade"https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mtodo_dos_mnimos_quadrados&oldid=44015292"
Categorias: Anlisederegresso CarlFriedrichGau
Estapginafoimodificadapelaltimavez(s)13h35minde23denovembrode2015.
EstetextodisponibilizadonostermosdalicenaCreativeCommonsAtribuioCompartilhaIgual3.0No
Adaptada(CCBYSA3.0)podeestarsujeitoacondiesadicionais.Paramaisdetalhes,consulteasCondies
deUso.