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u= ingre
E(e )=0
Suponga que
Var (e)=2
LPIB
LINOM
0.729631
-0.067220
0.043622
LPIB
-0.067220
0.006284
-0.004385
Numero
, SCE = 2.693187
con el estimador
a.
b.
B
Cul es la dimensin de la matriz A?, y por qu el estimador agrupa a
todos los estimadores de la misma clase del estimador de mnimos cuadrados?
B
b
es igual a
Xt'Xt
t 1
X
t 1
tambin
' Yt
A s.a. B Qu
E [ bi ] i=1,2 ?
b. Como cambiara la respuesta si
E [ ei ] =2 x i
E ( e|x ) =0
Donde
k1
es un vector de
y=x +e
es observable, as que:
e=z ' +
Donde
E (|z )=0
es un vector de
E (x' z)0 .
parmetros
Un
k2
investigador
desea
estimar
los
a.
Correr
regresi n de y sobre x , z
la
^
^
,
estimadores de MCO
de
para
los
b. Correr la
^
de MCO
de
Despus
calcular
^
e^ = yx
, y correr la regresin de
el estimador
encontrar
de
los
e^ sobre z
residuales
para encontrar
^
^
,
cul
(renta disponible) y
(precios medios de
e^ 2t =0,92 R2=0.99
t =1
Donde
los
estndar
nmeros
estimadas
entre
de
los
parntesis
son
coeficientes.
las
desviaciones
5 ,
Utilizando
contraste
de
significancia
global
de
los
g ).
Para ello, se han recogido datos para los ltimos diez aos.
Se proponen los siguientes modelos:
v t =0 +1 p t +2 g t +t SEC=1405 STC =1500
v t =0 +1 p t +t SEC=1185
Calcule el coeficiente de determinacin de ambos modelos.
Comente lo resultados (cul modelo es mejor). Realice un
contraste para determinar si la variable g es relevante en
el modelo.