Teoría de las Decisiones

2006

TP No 7
Fecha 16/5/2006
Tema Decisiones bajo condiciones de incertidumbre

Ejercicios: Ejercicios adicionales: 7-A, 7-B & Bonini, capítulo 6: 10,11,12, 19 y 20

7-A. Contrato por derechos de autor

a-
Valores condicionales

evento: recepción del

público a la película de
cine acciones posibles
contrato cine contrato TV
éxito 1,400,000 900,000
fracaso 100,000 900,000

Probabilidad de los eventos

evento: recepción del
público a la película de
cine probabilidad
éxito 0.5
fracaso 0.5

Valores monetarios esperados ($)

evento: recepción del

público a la película de
cine acciones posibles
contrato cine contrato TV
éxito 700,000 450,000
fracaso 50,000 450,000
valor monetario esperado 750,000 900,000

El escritor debe optar por el contrato con la empresa de televisión

b-
El escritor es indiferente a firmar cualquiera de los dos contratos si el VME es el mismo en ambos casos

VME(cine) = VME(tv)

p: probabilidad de éxito

VME(cine)=p*1,400,000 + (1-p)*100,000
VME(tv)=900,000

Probabilidad de éxito para que VME(cine) = VME(tv)

p= 0.615

Cuando la probabilidad de éxito es 0.62 el escritor es indiferente a firmar cualquiera de los dos contratos.
mo en ambos casos

de los dos contratos.

7-B. Juego en dos etapas

Árbol de decisión

decisión: evento: decisión: evento:

jugar o no en la saca tarjeta blanca jugar o no en la saca tarjeta verde
primera etapa o roja segunda etapa o azul

verde

-$8.00

jugar etapa 2

-$5.00 azul

-$5
no jugar etapa 2
0.5
blanca

$0.50

jugar etapa 1
verde

$0.50 $6.00
roja
0.5
jugar etapa 2

$6.00 azul
no jugar etapa 1 $0

-$5
no jugar etapa 2

El jugador deber elegir jugar la primera etapa del juego

Si saca una tarjeta blanca debe optar por abandonar el juego
Si saca una tarjeta roja debe seguir jugando
 valores condicionales
saca tarjeta verde
o azul
-$15 (-10-5)
verde

0.8

0.2
azul $20 (35-5-10)

-$15 (-10-5)
verde

0.4

0.6
azul $20 (35-5-10)
6-10,11,12

10-
a- Ventas esperadas
Cálculo de
Demanda Probabilidad ventas
(unid.) esperadas
10 0.1 1.0
11 0.7 7.7
12 0.2 2.4

Ventas esperadas (unid.) 11.1

b- Valores condicionales ($)

Utilidad 5 $/unidad
Costo 6 $/unidad
Precio venta 11 $/unidad

Acciones posibles
Producción (unid.)
10 11 12
Demanda (unid.)
10 50 44 38
11 50 55 49
12 50 55 60

c- Valores monetarios esperados ($)

Utilidad 5 $/unidad
Costo 6 $/unidad
Precio venta 11 $/unidad

Acciones posibles
Producción (unid.)
10 11 12
Demanda (unid.)
10 0.1 5.0 4.4 3.8
11 0.7 35.0 38.5 34.3
12 0.2 10.0 11.0 12.0
Valor monetario esperado 50.0 53.9 50.1

Es óptimo producir 11 unidades del producto

11-
a- Costos de oportunidad condicionales ($)
 Producción (unid.)
10 11 12
Demanda (unid.)
10 0 6 12
11 5 0 6
12 10 5 0

b/c- Costos de oportunidad esperados ($)

Producción (unid.)
10 11 12
Demanda (unid.)
10 0.1 0.0 0.6 1.2
11 0.7 3.5 0.0 4.2
12 0.2 2.0 1.0 0.0
Costos de oportunidad esperados 5.5 1.6 5.4

Es óptimo producir 11 unidades del producto

d- Resumen de costos de oportunidad esperados

Acción COE ($) Dif.acción

óptima ($)
1 Producción = 11 unidades 1.6 0.0
2 Producción = 12 unidades 5.4 3.8
3 Producción = 10 unidades 5.5 3.9

e- Resumen de valores monetarios esperados

Acción VME ($) Dif.acción

óptima ($)
1 Producción = 11 unidades 53.9 0.0
2 Producción = 12 unidades 50.1 3.8
3 Producción = 10 unidades 50.0 3.9

El resultado es el mismo que en el punto anterior

12-
a- Valor condicional con predicción perfecta ($)

Demanda VC pred.perf.
10 50
11 55
12 60

b- Valor monetario esperado con predicción perfecta ($)

 cálculo del
VC VME
Demanda Probabilidad pred.perf. pred.perf.
10 0.1 50 5.0
11 0.7 55 38.5
12 0.2 60 12.0
VME con predicción perfecta 55.5

c- Valor esperado de la información perfecta

VEIP = utilidad esperada con información perfecta - VME acción óptima

VEIP = 55.5 - 53.9 = 1.6

6-19. ABC company

Para que sea conveniente comprar el seguro el VME cuando se compra el seguro debe ser mayor (o
igual) que el VME cuando no se compra el seguro.

X = costo del seguro (prima) que cubre la pérdida de US$ 1,000,000.

VME(con seguro)>=VME(sin seguro)

0.2*(- X) + 0.8*(2,000,000 - X) >= 1,400,000
-0.2*X + 1,600,000 - 0.8*X >= 1,400,000
- X >= -200,000
X =< 200,000

El conveniente optar por el seguro si el precio de la prima es menor o igual a que $200,000

Arbol de decisión
no llueve
(miles de dólares)
< 1400
> 1400 0.8

0.2

compra llueve
seguro

1400
>1400

parcicipa
1400
>1400
no compra
seguro
no llueve

0.8
no participa 0
0.2
1400

llueve

La empresa debe participar en la competencia, comprando el seguro solo si el costo es $200,000 o menor.
uro debe ser mayor (o

de US$ 1,000,000.

que $200,000

X > 200 (no comprar seguro)

2000-X X <= 200 (con seguro)

-X

2000

-1000

costo es $200,000 o menor.

6-20. Plastic Production Company
Árbol de decisión
5,000 cajas 0.3

tiempo adicional 10,000 cajas 0.5

-28,500

15,000 cajas 0.2

-25,000

alquilar planta
-25,000

La empresa minimiza los costos alquilando una nueva planta

Valor monetario esperado con predicción perfecta

Demanda Probabilidad VC pred.perf. VME pred.perf.

5,000 0.3 -15,000 -4,500
10,000 0.5 -25,000 -12,500
15,000 0.2 -25,000 -5,000
1.0 -22,000

Valor esperado de la información perfecta

VEIP = utilidad esperada con información perfecta - VME acción óptima

VEIP = -22,000 - -25,000 =

Si el empresario tiene acceso a conocer la demanda en cada año tiene un ahorro en el costo de $3000.
Debería optar por contratar a la empresa de investigación de mercados pagando $1000.
 -15,000

-30,000

-45,000

-25,000

3,000

n el costo de $3000.