Sie sind auf Seite 1von 2

A B C D E F G H I J

52 Bordered Covariance Matrix for Target Return Portfolio


53 EWD EWH EWI EWJ EWL EWP EWW S&P 500
54 Weights 0.0000 0.0000 0.0826 0.3805 0.0171 0.0000 0.0000 0.5198
55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
56 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
57 0.0826 0.0000 0.0000 4.6261 3.2071 0.5475 0.0000 0.0000 7.6932
58 0.3805 0.0000 0.0000 3.2071 98.4074 1.8208 0.0000 0.0000 53.7915
59 0.0171 0.0000 0.0000 0.5475 1.8208 0.1374 0.0000 0.0000 2.0854
60 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
61 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
62 0.5198 0.0000 0.0000 7.6932 53.7915 2.0854 0.0000 0.0000 79.8960
63 1.0000 0.0000 0.0000 16.0739 157.2268 4.5911 0.0000 0.0000 143.4662
64 Portfolio Variance 321.3580
65 Portfolio Standard Deviation 17.9265
66 Portfolio Mean 12.0000
67
68 Weights
69 Mean St. Dev EWD EWH EWI EWJ EWL EWP EWW S&P 500
70 6.00 21.8883 0.0165 0.0000 0.0000 0.7075 0.0000 0.0188 0.0000 0.2571
71 9.00 19.6644 0.0217 0.0000 0.0185 0.5300 0.0176 0.0000 0.0000 0.4122
72 12.00 17.9265 0.0000 0.0000 0.0826 0.3805 0.0171 0.0000 0.0000 0.5198
73 15.00 16.8147 0.0000 0.0000 0.1372 0.2232 0.0168 0.0000 0.0000 0.6229
74 18.00 16.4614 0.0000 0.0000 0.1918 0.0658 0.0164 0.0000 0.0000 0.7260
75 21.00 17.3685 0.0000 0.0000 0.4023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5977
76 24.00 21.1878 0.0000 0.0000 0.7225 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2775
77 27.00 26.0514 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
78
A B C D E F G H I J
52 Bordered Covariance Matrix for Target Return Portfolio
53 EWD EWH EWI EWJ EWL EWP EWW S&P 500
54 Weights 0.0000 0.0000 0.0826 0.3805 0.0171 0.0000 0.0000 0.5198
55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
56 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
57 0.0826 0.0000 0.0000 4.6261 3.2071 0.5475 0.0000 0.0000 7.6932
58 0.3805 0.0000 0.0000 3.2071 98.4074 1.8208 0.0000 0.0000 53.7915
59 0.0171 0.0000 0.0000 0.5475 1.8208 0.1374 0.0000 0.0000 2.0854
60 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
61 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
62 0.5198 0.0000 0.0000 7.6932 53.7915 2.0854 0.0000 0.0000 79.8960
63 1.0000 0.0000 0.0000 16.0739 157.2268 4.5911 0.0000 0.0000 143.4662
64 Portfolio Variance 321.3580
65 Portfolio Standard Deviation 17.9265
66 Portfolio Mean 12.0000
67
68 Weights
69 Mean St. Dev EWD EWH EWI EWJ EWL EWP EWW S&P 500
70 6.00 21.8883 0.0165 0.0000 0.0000 0.7075 0.0000 0.0188 0.0000 0.2571
71 9.00 19.6644 0.0217 0.0000 0.0185 0.5300 0.0176 0.0000 0.0000 0.4122
72 12.00 17.9265 0.0000 0.0000 0.0826 0.3805 0.0171 0.0000 0.0000 0.5198
73 15.00 16.8147 0.0000 0.0000 0.1372 0.2232 0.0168 0.0000 0.0000 0.6229
74 18.00 16.4614 0.0000 0.0000 0.1918 0.0658 0.0164 0.0000 0.0000 0.7260
75 21.00 17.3685 0.0000 0.0000 0.4023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5977
76 24.00 21.1878 0.0000 0.0000 0.7225 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2775
77 27.00 26.0514 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
78