RESUMO CAPTULO 5 ESTATSTICA

SAYURI YAMANE

CAPTULO 5 DISTRIBUIES DE PROBABILIDADES DISCRETAS LEVINE, STEPHAN A DISTRIBUIO DE PROBABILIDADES PARA UMA VARIVEL ALEATRIA DISCRETA Varivel numrica produz respostas numricas discretas (contagem) ou contnuas(medio). Uma distribuio de probabilidades para uma varivel aleatria discreta uma lista mutuamente excludente de todos os resultados numricos possveis para aquela varivel, de modo que uma determinada probabilidade esteja associada a cada resultado. A mdia aritmtica, , de uma distribuio de probabilidades o valor esperado de sua varivel aleatria. Para calcular o valor esperado, multiplicase cada resultado possvel , X, por sua probabilidade correspondente,P(X), e depois, soma esses produtos. = = , , ,

O valor esperado representa a mdia aritmtica.

Varincia e Desvio-Padro de uma varivel aleatria discreta Calcula-se a varincia de uma distribuio de probabilidades multiplicando cada diferena possvel elevada ao quadrado [ ] , por sua probabilidade correspondente, , e depois somando os produtos resultantes. = [ ] ,

[ ]

Covarincia e suas aplicaes em finanas

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A covarincia, , uma medida da fora da relao entre duas variveis aleatrias discretas, X e Y. Uma covarincia positiva indica uma relao positiva. Uma covarincia negativa indica uma relao negativa. Uma covarincia igual a zero, indica que as duas variveis so independentes. = [ ][ ]

Valor esperado, varincia e Desvio-padro da soma entre duas variveis aleatrias O valor esperado da soma entre duas variveis aleatrias igual soma dos valores esperados. A varincia da osma entre duas variveis aleatrias igual soma das varincias. O desvio-padro da soma entre duas variveis aleatrias igual raiz quadrada da varincia as soma entre duas variveis. + = +

= = = 1,2,

= =

+2

DISTRIBUIO BINOMIAL Um modelo matemtico uma expresso matemtica que representa uma varivel de interesse. Distribuio binomial um dos modelos matemticos de maior utilidade. Possui quatro propriedades essenciais: A amostra consiste em um nmero fixo de observaes, n. Cada observao classificada como uma de duas categorias mutuamente excludentes e coletivamente exaustivas, geralmente chamadas de sucesso e insucesso.

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A probabilidade de uma observao ser classificada como sucesso, p, constante, de observao para observao. Por conseguinte, a probabilidade de uma observao ser classificada como insucesso, 1-p, constante em relao a todas as observaes. O resultado (ou seja, sucesso ou insucesso) de qualquer observao independente do resultado de qualquer outra observao. Para assegurar a independncia, as observaes podem ser selecionadas aleatoriamente, seja a partir de uma populao infinita sem reposio, seja a partir de uma populao finita com reposio. Regra de combinaes != ! , ! . , 0! = 1

1 1

Para calcular o nmero de sucessos, X, sendo conhecidos os valores de n e p. = ! ! 1

A mdia aritmtica da distribuio binomial igual ao produto de n e p. , , = = = , . , ,

= = 1 = =

= 0, 1, 2, ,

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DISTRIBUIO DE POISSON rea de oportunidade uma unidade contnua ou um intervalo de tempo, volume ou uma rea tal que nela possa acontecer mais de uma ocorrncia de um evento. Pode-se utilizar a distribuio Poisson para calcular probabilidades se: Contar o nmero de vezes em que um evento especfico ocorre em uma determinada rea de oportunidades. A rea de oportunidades definida pelo tempo, extenso, rea de superfcie, etc.; A probabilidade de que um evento a mesma para todas as reas de oportunidades; O nmero de eventos que ocorrem em uma determinada rea de oportunidades independente do nmero de eventos que ocorrem em qualquer outra rea de oportunidades; A probabilidade de que dois ou mais eventos venham a ocorrer em uma determinada rea de oportunidades se torna menor. = !

DISTRIBUIO HIPERGEOMTRICA Tanto a distribuio binomial quanto a distribuio hipergeomtrica esto relacionadas com o nmero de sucessos em uma amostra contendo n observaes. Para binomial, os dados da amostra so selecionados com reposio, de uma populao finita, ou sem reposio, de uma populao infinita. Para distribuio hipergeomtrica, os dados da amostra so selecionados sem reposio, de uma populao finita. Por conseguinte, o resultado de uma observao dependente dos resultados das observaes anteriores. =

= = = =

2,71828

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= = = = = =

O nmero de sucessos na amostra, representado por X, no pode ser maior do que o nmero de sucessos na populao, A, ou o tamanho da amostra, n. assim, a amplitude da varivel aleatria hipergeomtrica limitada ao tamanho da amostra ou ao nmero de sucessos na populao, dependendo do que for menor. = = =

= 1

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