Universit dOrlans - Licence Economie et Gestion

Statistique Mathmatique
C. Hurlin. Examen Novembre 2007
Exercice 1 Prvision Non Conditionnelle du Taux de Croissance du PIB Franais en 2007. Barme
: 7 points
Votre direction vous demande dtudier les proprits du taux de croissance du PIB annuel
Franais en volume. Pour cela, on vous donne un chantillon de = 47 observations allant de
1960 2006. Sur la Figure 1 sont reportes les ralisations dun certain nombre de statistiques
descriptives obtenues partir de cet chantillon. Votre direction suppose que les taux de croissance
du PIB aux dates t, nots A
t
, sont i.i.d. de mme loi que A avec 1 (A) = : et \ (A) = o
2
.
Figure 1: Statistiques Descriptives sur le Taux de Croissance du PIB Franais en volume (1960-
2006). Source : INSEE, Comptes Nationaux
0
2
4
6
8
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Series: PIB
Sample 1960 2006
Observ ations 47
Mean 3.336005
Median 3.300801
Maximum 8.126250
Minimum -0.972648
Std. Dev . 2.112784
Skewness 0.213244
Kurtosis 2.454987
Jarque-Bera 0.937907
Probability 0.625657
Question 1 (1.5 point) On fait lhypothse que le taux de croissance du PIB est distribu selon
une loi normale
_
:, o
2
_
. A partir des rsultats de la Figure 1, proposez votre direction
un intervalle de conance pour un risque de 5% sur la valeur du taux de croissance moyen :
en supposant que lcart type o est connu et gal 2.11.
Question 2 (1 point) Votre direction vous demande une prvision ponctuelle, note

A
2007
,
et un intervalle de conance 95% sur le taux de croissance du PIB en 2007. Pour cela
on vous recommande dutiliser comme prdicteur lesprance non conditionnelle du taux de
croissance du PIB. Rpondez ces deux demandes.
Question 3 (2 points) Refaites le mme exercice, mais en supposant cette fois que la variance
o
2
du taux de croissance du PIB est inconnue. Vous dtaillerez prcisment votre dmarche.
Indication : lcart-type estim sous Eviews (Std Dev.) correspond la racine carre de la
variance empirique corrige.
C. Hurlin. Examen Novembre 2007 page 2
Question 4 (1.5 point) Fournissez votre direction un intervalle de conance pour un risque de
10% sur la valeur de la variance o
2
du taux de croissance du PIB.
Question 5 (1 point) A partir des rsultats de la Figure 1, pensez vous que lhypothse dune
distribution normale pour le taux de croissance du PIB annuel en France soit une hypothse
justie ?
Indication : la Kurtosis empirique reporte sous Eviews correspond au rapport A
4
NC
,
_
A
2
NC
_
2
o A
r
NC
dsigne le moment empirique centr dordre r.
Question Bonus (1 point) Au vu de vos rsultats et de vos connaissances concernant la conjonc-
ture 2007, que pensez vous de lutilisation de lesprance non conditionnelle comme prdicteur
du taux de croissance du PIB en France ? Quelle alternative proposeriez vous ?
================
Exercice 2 Exercice Vrai - Faux. Barme : 6 points.
Toute rponse non justie sera considre comme fausse. Attention : certaines propo-
sitions contenues dans les noncs peuvent tre incompltes.
Question 1 (0.5 point) Si la v.a.r. A est distribue selon une loi normale
_
:, o
2
_
, son moment
centr dordre trois est nul :
j
3
= 1
_
(A 1 (A))
3
_
= 0 (1)
Question 2 (0.5 point) La fonction de densit dune v.a.r. A distribue selon une loi Student
degrs de libert est leptokurtique et son degr de kurtosis crot avec .
Question 3 (0.5 point) Soient A et 1 deux variables alatoires indpendantes o A suit une loi
du chi-deux
1
degrs de libert et 1 suit une loi du chi-deux
2
degrs de libert, alors
la variable 7 vrie :
7 =

2

1
A
1
1 (
1
,
2
) (2)
o 1 (
1
,
2
) dsigne la loi de Fisher-Snedecor
1
et
2
degrs de libert.
Question 4 (0.5 point) Soit fA
1
, A
2
, .., A
N
g un -chantillon de variables alatoires i.i.d. de
mme loi que A, o 1 (A) = j. On note A
N
= (1,)

N
i=1
A
i
la moyenne empirique.
Lorsque tend vers linni, cette variable alatoire vrie
Pr
_

A
N
j

< - (3)
quelques soient les valeurs c 0 et - 0.
Question 5 (0.5 point) Soit fA
1
, A
2
, .., A
N
g un -chantillon de variables alatoires i.i.d. de
mme loi que A, o A suit une loi du chi-deux 1 degrs de liberts. On note A
N
=
(1,)

N
i=1
A
i
la moyenne empirique. Lorsque tend vers linni, on montre que :
p

_
A
N
1
_
L
!
N!1
(0, 1) (4)
2
C. Hurlin. Examen Novembre 2007 page 3
Question 6 (0.5 point) Soit fA
1
, A
2
, .., A
N
g un -chantillon de variables alatoires i.i.d. de
mme loi que A, o A
_
:, o
2
_
. Soit o
2
N
, la variance empirique corrige telle que :
o
2
N
=
1
1
N

i=1
_
A
i
A
N
_
2
(5)
On montre que
\
_
o
2
N
_
=
2o
4
1
(6)
Question 7 (1 point) On considre une v.a.r. A distribue selon une loi 1(, j) . Lestimateur
du maximum de vraisemblance du paramtre j, not j, est dni par :
j =
A

(7)
Rappel : Si une v.a.r.A est distribue selon une loi 1(, j), la probabilit que A prenne une
valeur r vrie :
Pr (A = r) = C
x
N
j
x
(1 j)
Nx
(8)
Question 8 (1 point) On considre une v.a.r. A distribue selon une loi 1(, j) . Lestimateur
du maximum de vraisemblance du paramtre j, not j = A,, est ecace au sens de la
borne FDCR.
Question 9 (0.5 point) Un estimateur du maximum de vraisemblance est toujours ecace au
sens de la borne FDCR.
Question 10 (0.5 point) Soit fA
1
, A
2
, .., A
N
g un -chantillon de variables alatoires i.i.d. de
mme loi que A, o 1 (A) = j et \ (A) = o
2
. La variance empirique o
2
N
dnie par :
o
2
N
=
1

i=1
_
A
i
A
N
_
2
(9)
est un estimateur asymptotiquement non biais de la variance o
2
.
================
Exercice 3 Maximum de Vraisemblance et loi Gamma. Barme : 8 points
On considre une v.a.r. A positive et distribue selon une loi Gamma (ou loi dErlang) de
paramtres 3 et 0 0. On rappelle que la densit de la v.a.r. A est alors dnie par :
)
X
(r, 0) =
r
2
c

2 0
3
8r 2 R
+
(10)
et que ses deux premiers moments sont dnis par :
1 (A) = 30 \ (A) = 30
2
(11)
On suppose que le paramtre 0 est inconnu et lon se propose de lestimer par la mthode du
maximum de vraisemblance.
3
C. Hurlin. Examen Novembre 2007 page 4
Question 1 (1 point) Ecrivez la log-vraisemblance associe un -chantillon alatoire fA
1
, .., A
N
g
i.i.d. de mme loi que A.
Question 2 (1.5 point) Montrez que lestimateur du maximum de vraisemblance du paramtre
0 est dni par :

0
MV
=
A
N
3
(12)
o A
N
= (1,)

N
i=1
A
i
dsigne la moyenne empirique.
Question 3 (1.5 point) Lestimateur du maximum de vraisemblance

0
MV
est-il sans biais ? est-il
convergent ?
Question 4 (1.5 point) En utilisant le thorme central limite, montrez que la loi asymptotique
de lestimateur

0
MV
est
p

0 0
_
L
!
N!1

_
0,
0
2
3
_
(13)
Question 5 (1.5 points) Dduire du rsultat prcdent une approximation dun intervalle de
conance 95% sur la valeur de 0 pour un chantillon de "grande" taille . Quel intervalle
proposeriez vous, si pour un chantillon de taille = 100, on observe r
N
= 3.3.
Question 6 (1 point) On vous propose un second estimateur du paramtre 0, not

0
2
, dni par
:

0
2
=
1
3 ( 1)
N

i=1
A
i
(14)
Comparez les estimateurs

0
MV
et

0
2
.
Bon Courage...
4