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Vorwort

In diesem Bande erkl¨are ich die Differentialrechnung f¨ur Abbil- dungen zwischen endlichdimensionalen reellen Vektorr¨aumen sowie die Grundlagen der Maß- und Integrationstheorie. Die Differentialrechnung zeigt sich großenteils als Verbindung der Analysis f¨ur Funktionen einer Ver¨anderlichen mit dem Kalk¨ul der Linearen Algebra. Erst der Satz uber¨ die Umkehrabbildung f¨uhrt zu etwas Neuem, zu einer geometrischen Sicht. Ich sage, was Unter- mannigfaltigkeiten und ihre Tangentialr¨aume sind, und erkl¨are damit die Methode der Multiplikatoren zur Bestimmung kritischer Punkte auch bei nicht holonomen Nebenbedingungen. Auch der Begriff der Enveloppe wird erst in diesem Zusammenhang verst¨andlich. Die Integralrechnung ist nicht so eng mit der Differentialrechnung verbunden, wie man es aus dem ersten Semester kennt. Ich erkl¨are die Anfangsgr¨unde der Maßtheorie. Der Leitgedanke zur Kennzeichnung der integrablen Funktionen ist hier, daß man einen f¨ur die L 1 -Norm kompletten Raum von Funktionen herstellen will. Die Konstruktion bliebe im wesentlichen w¨ortlich dieselbe f¨ur Funktionen mit Werten in einem Banachraum. Am Ende kommt die Transformationsformel, und damit werden die beiden Themen des Bandes wieder zusam- mengef¨uhrt. Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung im H¨oherdimensionalen, der Satz von Stokes, wird ein Thema des dritten Bandes sein. Am Schluß habe ich ein Kapitel angef¨ugt, in dem ich unter ande- rem das Morselemma, den Rangsatz und den Satz von Sard vorf¨uhre und etwas uber¨ konvexe Funktionen und Jensens Ungleichung sage. Das sind heute jedem Mathematiker vertraute Hilfsmittel, und sie dienen auch dem Verst¨andnis der klassischen S¨atze uber¨ die Hesse- form und uber¨ die Umkehrabbildung.

ii

Vorwort

In vielen F¨allen ubertragen¨ sich S¨atze und Beweise unmittelbar vom Ein- aufs Mehrdimensionale. Das gilt zum Beispiel f¨ur den Umgang mit ε und δ , f¨ur Folgen und Reihen, f¨ur die Diskussion der verschiedenen Konvergenzbegriffe f¨ur Folgen von Funktionen, f¨ur die Vertauschbarkeit von Ableitungen mit Grenzwertbildung, f¨ur den Satz von Borel uber¨ Funktionen mit vorgeschriebener Taylorreihe, f¨ur Dirac- und Weierstraßapproximation. Derartiges habe ich nicht eigens wiederholt, um die Aufmerksamkeit nicht zu erm¨uden. Dies ist ein Skriptum f¨ur das zweite Semester, ein Kompendium soll es nicht werden. Die Aufgaben, die ich am Ende gesammelt habe, will ich besonders empfehlen. Sie werden zwar im Text nicht benutzt, aber sie helfen doch, durch Beispiele, Gegenbeispiele und Anwendungen, manches zu erhellen und zu erl¨autern, und sie sind vergn¨uglich.

Herr Martin Lercher hat die Figuren des letzten Kapitels herge- stellt, Herr Michael Prechtel hat zahlreiche Verbesserungen des Ma- nuskripts angeregt und Frau Martina Hertl hat den Drucksatz f¨ur die erste Auflage besorgt. Ihnen bin ich herzlich dankbar.

F¨ur die zweite Auflage habe ich die Schrift vergr¨oßert und bei der Gelegenheit das Manuskript etwas geputzt. Auch sind einige Hinweise im Text und in den Aufgaben hinzugekommen.

Regensburg, zu Neujahr 1994

Theodor Br¨ocker

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I: Differentialrechnung mehrerer Variablen

 

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1. Kurven im euklidischen Raum

 

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2. Differenzierbare Abbildungen

 

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3. Taylorentwicklung

 

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4. Das lokale Verhalten einer Funktion

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5. Vertauschbarkeit von Ableitung und Integral

 

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Kapitel II: Der Satz uber¨

 

die Umkehrfunktion

 

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1. Normen und Fixpunkte

 

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2. Der Satz uber¨

die Umkehrabbildung

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3. Gleichungen und Mannigfaltigkeiten

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4. Der Tangentialraum

 

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5. Die Einh¨ullende

einer Schar

 

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68

Kapitel III: Maß

und Integral

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1. Meßr¨aume

 

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2. Maße

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3. Konstruktion des Integrals

 

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4. Konvergenzs¨atze

 

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98

5. Das Integral nichtnegativer Funktionen

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103

iv

Inhaltsverzeichnis

Kapitel IV: Das euklidische Lebesgueintegral

 

106

1. Produkte von Maßr¨aumen

 

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2. Die Transformationsformel

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3. Nullmengen

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4. Polar- und Zylinderkoordinaten

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Kapitel V: Allerleirauh

 

129

1. Eine nicht meßbare Menge

 

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129

2. .

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Der

Rangsatz

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131

3. Morse-Lemma

Das

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4. Satz

Der

von Sard

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5. Konvexe

Funktionen

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142

Aufgaben

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151

Kapitel

I

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151

Kapitel

II

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154

Kapitel

III

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157

Kapitel

IV

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160

Kapitel

V

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Literatur

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Symbolverzeichnis

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Namen-

und Sachverzeichnis

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167

Kapitel I

Differentialrechnung mehrerer Variablen

Ja, saadan var det, saadan vokser Ens Væsen med Ens Viden, klares deri, samles igjennem den. Det er saa skjønt at lære som at leve. Vær ikke bange for at miste dig selv i større Aander end din egen.

Niels Lyhne.

Wir erkl¨aren die grundlegenden Regeln der Differentialrechnung f¨ur Abbildungen zwischen endlichdimensionalen reellen Vektorr¨au- men. Es erweist sich, daß alle eigentlich analytische Arbeit schon im Eindimensionalen getan ist. Wenn die Definition der Ableitung einmal richtig gefaßt ist, kommt es hier vor allem darauf an, den Kalk¨ul der Linearen Algebra f¨ur unsere Zwecke zu interpretieren und zu benutzen.

§ 1. Kurven im euklidischen Raum.

Eine Abbildung X Y × Z in ein Produkt von topologischen R¨aumen ist genau dann stetig, wenn die beiden Komponenten X Y und X Z stetig sind, und ganz genau so verh¨alt es sich mit differenzierbaren Abbildungen. Daher ist noch nichts Bedenkliches geschehen, wenn wir jetzt als ersten Blick auf das H¨oherdimensionale Abbildungen D R n betrachten, wo D ein Intervall und eben nur der Bildraum h¨oherdimensional, n¨amlich das n-fache Produkt von R mit sich selbst ist. Mit solchen Abbildungen, die wir im stetigen

2

I. Differentialrechnung mehrerer Variablen

Falle Wege genannt haben und in dem hier betrachteten Zusammen- hang auch Kurven nennen, hat man es in Anwendungen oft zu tun. Etwa in der Mechanik wird einem System von n Massenpunkten eine Kurve R R 6n zugeordnet, n¨amlich jedem Zeitpunkt t R ord- net man drei Ortskoordinaten und drei Geschwindigkeitskoordinaten jedes Massenpunktes zu. Wenn wir hernach auch zum Beispiel Abbildungen studieren, de- ren Definitionsgebiet h¨oherdimensional ist, so wird eine wichtige Me- thode sein, daß wir allerlei Kurven durch das Definitionsgebiet legen, und die Einschr¨ankung der Abbildung auf diese Kurven also aufs Eindimensionale betrachten.

Kommen wir nun zu genaueren und auch etwas technischen Er- kl¨arungen. Sei also D R ein Intervall mit mindestens zwei Punk- ten, so daß also D weder leer ist, noch zu einem Punkt degeneriert. Sei

γ : D R n ,

t

γ(t) = γ 1 (t),

,

γ n (t)

eine Abbildung. Wie gesagt, ist γ stetig, genau wenn alle Kompo- nenten γ i : D R stetig sind; eine stetige solche Abbildung heißt eine Kurve in R n oder auch ein Weg. Sie heißt stetig differen- zierbar, wenn jede Komponente γ i von γ diese Eigenschaft hat. Sie heißt st¨uckweise stetig differenzierbar, falls es eine Zerlegung

a = t 0 t 1 ≤ ··· ≤ t m = b

von D [a, b] gibt, so daß γ | [t i , t i+1 ] D stetig differenzierbar ist.

Ganz entsprechend erkl¨art man komponentenweise, wann die Kur- ve k-mal stetig differenzierbar (C k ), st¨uckweise k-mal stetig differen- zierbar oder an der Stelle τ D differenzierbar heißt. Ist letzteres der Fall, so heißt der Vektor

γ˙ (τ )

:=

d/dt γ 1 (τ ),

, d/dt γ n (τ)

der Geschwindigkeitsvektor oder die Ableitung von γ bei τ und die reellen Vielfachen von γ˙ (τ ) heißen Tangentialvektoren von γ

1. Kurven im R n

3

in τ . Die Geschwindigkeit von γ in τ ist |γ˙ (τ )| , und wir deuten gern den Parameter t als Zeit. Statt “an der Stelle” heißt es dann entsprechend “zur Zeit τ ”. Hier ist immer die euklidische Norm in R n zum Standard-Skalarprodukt gemeint. Im allgemeinen schreiben wir Geschwindigkeitsvektoren und Tangentialvektoren wie hier als Zeilentupel; nur wenn wir in Rechnungen vom Matrizenkalk¨ul der Linearen Algebra Gebrauch machen, sind die Geschwindigkeits- und Tangentialvektoren als Spalten zu notieren. Sind die Komponenten γ i von γ integrabel, so setzen wir f¨ur [a, b] D

b

a

γ(t) dt :=

b

a

γ 1 (t),

,

b

a

γ n (t) R n .

Eine st¨uckweise stetig differenzierbare Kurve γ in R n d¨urfen wir uns durch ihr Bild im R n , also etwa

n d¨urfen wir uns durch ihr Bild im R n , also etwa veranschaulichen. Wir nennen

veranschaulichen. Wir nennen γ(a) den Anfangs- und γ(b) den Endpunkt der Kurve und sagen: Die Kurve l¨auft von γ(a) nach γ(b), oder sie verbindet diese Punkte miteinander, wenn D = [a, b] ist. Das Bild von γ nennt man auch die Spur, aber wir nennen es meist einfach wieder die Kurve γ .

Beispiele.

γ(t) = p + r (cos t, sin t),

p R 2 ,

r R + ,

0 t 2π,

beschreibt den Kreis um p mit Radius r . Die Tangentialvektoren des Kreises (sin t, cos t) stehen senkrecht auf dem Ortsvektor γ(t) p .

Durch affine Verzerrung von R 2 erh¨alt man aus dem Kreis eine Ellipse, z.B. durch eine Gleichung

γ(t) = (a cos t, b sin t)

4

I. Differentialrechnung mehrerer Variablen

beschrieben.

4 I. Differentialrechnung mehrerer Variablen beschrieben. Die Funktion γ ( t ) = p + t

Die Funktion

γ(t) = p + t · v,

p, v R n

beschreibt eine Gerade durch p mit Geschwindigkeitsvektor v .

Die Funktion

γ(t) = (t 2 , t 3 )

beschreibt die Neilsche Parabel mit einer Spitze im Ursprung, wo der Geschwindigkeitsvektor verschwindet. Die Funktion

γ(t) = (cos t, sin t, t)

ist eine Schraubenlinie in R 3 . Ihre Projektion auf die (x, y)-Ebene ist der Kreis.

3 . Ihre Projektion auf die ( x, y )-Ebene ist der Kreis. Den Geschwindigkeitsvektor γ

Den Geschwindigkeitsvektor γ˙ (t) zeichnen wir gerne an den Punkt γ(t), obwohl es nat¨urlich ein Vektor in R n ist.

1. Kurven im R n

5

Wir wollen auch von der L¨ange einer Kurve im euklidischen

Raum reden. Ist

L¨ange zwischen a und t, so w¨are ds/dt die Geschwindigkeit, also

s˙ = ds/dt = |γ˙ | , oder in sinnf¨alliger Schreibweise:

γ : [a, b] R n die Kurve und w¨are s(t) die

γ(t) = x 1 (t),

, x n (t) , und

ds

dt

=

dx 1 dt

2 + ··· + dx dt n 2 ,

oder ds = dx 2 + · · · + dx

1

2

n

.

Wir erkl¨aren daher:

Definition. Die Bogenl¨ange einer st¨uckweise stetig differenzier- baren Kurve γ : [a, b] R n ist

s(γ) =

a

b

|γ˙ (t)| dt.

Weil der Integrand st¨uckweise stetig ist, ist das Integral wohldefi- niert, und die Funktion

s : [a, b] R,

t

t

a

|γ˙ (τ )| = s(γ|[a, t])

(die wir auch Bogenl¨ange nennen) ist stetig, monoton wachsend, und wenn γ stetig differenzierbar ist, ist auch s stetig differenzierbar mit der Ableitung ds/dt =: s˙(t) = |γ˙ (t)| .

Beispiel. Der Kreis mit Radius 1 ist gegeben durch γ : [0, 2π] R 2 , t (cos t, sin t), also

s(γ) =

=

2π

0

2π

0

|(cos t, sin t) . | dt =

2π

0

|(sin t, cos t)| dt

sin 2 t + cos 2 t dt =

2π

0

1 · dt = 2π.

6

I. Differentialrechnung mehrerer Variablen

Ist eine Kurve in R 2 durch die x-Achse parametrisiert, also ist

γ(x) = x, f (x) , so und damit

ist d/dx γ = 1, f (x) , also |γ˙ | = 1 + (f ) 2 ,

s(γ) =

b

a

1 + f (x) 2 dx.

+ ( f ) 2 , s ( γ ) = b a 1 + f

(1.1) Satz. Die Bogenl¨ange einer st¨uckweise stetig differenzierbaren Kurve ist unabh¨angig von der Parametrisierung.

Das heißt genauer folgendes: Gegeben sei die Kurve γ : [a, b] R n und eine stetig differenzierbare Parametertransformation

ϕ : [α, β] [a, b],

ϕ(α) = a,

ϕ(β) = b,

so daß stets ϕ 0, dann haben γ und γ ϕ gleiche Bogenl¨ange.

Beweis: Nach geeigneter Zerlegung α = τ 0 τ 1 ≤ ··· ≤ τ n = β ist γ stetig differenzierbar auf [ϕ(τ i ), ϕ(τ i+1 )] — hier wurde der Zwis- chenwertsatz auf ϕ angewandt und ϕ 0 benutzt. Man darf also annehmen, daß γ stetig differenzierbar ist, und hat dann

β

α

s(γ) =

b ϕ(β)

|γ˙ (t)| dt =

a ϕ(α)

d/dt γ ϕ(τ) (τ ) =

d/dt γ ϕ(τ) ϕ (τ ) =

β

α

|d/dτ γ ϕ(τ )| = s(γ ϕ).

Die Geschwindigkeit und der Geschwindigkeitsvektor sind nat¨ur-

lich abh¨angig von der Parametrisierung, aber ist ϕ (τ )

= 0, so besagt

1. Kurven im R n

7

f¨ur ϕ(τ ) = t die Gleichung

γ˙(t) · ϕ (τ)

=

d

dτ (γ ϕ),

daß γ und γ ϕ gleiche Tangentialvektoren in t = ϕ(τ ) bzw. τ haben, der Tangentialraum {λ · γ˙ (t) | λ R} von γ zur Zeit t ist unabh¨angig von der Parametrisierung.

Am nat¨urlichsten ist es, eine Kurve durch ihre Bogenl¨ange zu

parametrisieren. Sei also γ : [a, b] R n eine stetig differenzierbare

Dann ist die Bogenl¨ange

s : [a, b] [0