Unida

d
Temas
Subtemas
1
Ecuaciones
Diferenciales
de Primer Orden
1.1 Definiciones (Ecuacin diferencial, orden,
grado, linealidad)
1.2 Soluciones de las ecuaciones diferenciales
1.3 Problema del valor inicial
1.4 Teorema de existencia y unicidad.
1.5 Variables separables y reducibles
1.6 Exactas y no exactas, factor integrante
1.7 Ecuaciones lineales
1.8 Ecuacin de Bernoulli
1.9 Sustituciones diversas.
1.10 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales
de primer orden
2 Ecuaciones
Diferenciales
Lineales de Orden
Superior
2.1 Definicin de ecuacin diferencial de orden n
2.2 Problema del valor inicial
2.3 Teorema de existencia y unicidad de solucin
nica
2.4 Ecuaciones diferenciales lineales homogneas.
2.4.1 Principio de superposicin.
2.5 Dependencia e independencia lineal,
wronskiano.
2.6 Solucin general de las ecuaciones
diferenciales lineales homogneas.
2.6.1 Reduccin de orden de una ecuacin
diferencial lineal de orden dos a una de primer
orden, construccin de una segunda solucin a
partir de otra ya conocida
2.6.2 Ecuacin diferencial lineal homognea con
coeficientes constantes.
2.6.2.1 Ecuacin diferencial lineal homognea con
coeficientes constantes de orden dos.
2.6.2.2 Ecuacin caracterstica(races reales y
distintas, races reales e iguales, races complejas
conjugadas).
2.7 Ecuaciones diferenciales lineales de orden
superior.
2.8 Ecuaciones diferenciales lineales no
homogneas.
2.8.1 Solucin general de las ecuaciones
diferenciales lineales no homogneas.
2.8.2 Solucin de las ecuaciones diferenciales
lineales no homogneas (coeficientes
indeterminados, mtodo de la superposicin,
mtodo de operador anulador).
2.8.3 Solucin de las ecuaciones diferenciales
lineales no homogneas por el mtodo de
variacin de parmetros.
2.8.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales

lineales de orden dos
3
Transformadas de
Laplace
3.1 Definicin de la trasformada de Laplace.
3.2 Condiciones suficientes de existencia para la
trasformada de Laplace.
3.3 Trasformada de Laplace de funciones bsicas.
3.4 Trasformada de Laplace de funciones definidas
por tramos.
3.5 Funcin escaln unitario.
3.5.1 Trasformada de Laplace de la funcin escaln
unitario.
3.6 Propiedades de la trasformada de Laplace
(linealidad, teoremas de traslacin).
3.7 Transformada de funciones multiplicadas por tn,
y divididas entre t.
3.8 Trasformada de derivadas(teorema).
3.9 Trasformada de integrales(teorema).
3.10 Teorema de la convolucin.
3.11 Trasformada de Laplace de una funcin
peridica.
3.12 Funcin Delta Dirac.
3.13 Trasformada de Laplace de la funcin
Delta Dirac.
3.14 Trasformada inversa.
3.15 Algunas trasformadas inversas
3.16 Propiedades de la trasformada inversa
(linealidad, traslacin).
3.16.1 Determinacin de la trasformada inversa
mediante el uso de las fracciones parciales.
3.16.2 Determinacin de la trasformada inversa
usando los teoremas de Heaviside.
4
Ecuaciones
Diferenciales
Lineales y Sistemas de
Ecuaciones
Diferenciales
Lineales
4.1 Solucin de una ecuacin diferencial lineal con
condiciones iniciales por medio de la trasformada
de Laplace.
4.2 Solucin de un sistema de ecuaciones
diferenciales lineales con condiciones
iniciales por medio de la trasformada de Laplace.
4.3 Problemas de aplicacin.
5 Series de Fourier 5.1 Funciones ortogonales.
5.2 Conjuntos ortogonales y conjuntos
ortonormales.
5.3 Definicin de serie de Fourier.
5.4 Convergencia de una serie de Fourier.
5.5 Series de Fourier de una funcin de periodo
arbitrario.
5.6 Serie de Fourier de funciones pares e impares
(desarrollo cosenoidal o senoidal).
5.7 Serie de Fourier en medio intervalo.
5.8 Forma compleja de la serie de Fourier.

6
Introduccin a las
ecuaciones diferenciales
parciales
6.1 Definiciones (ecuacin diferencial parcial, orden
y linealidad)
6.2 Forma general de una ecuacin diferencial
parcial de segundo orden.
6.3 Clasificacin de ecuaciones diferenciales
parciales de segundo orden (elpticas, parablicas e
hiperblicas)
6.4 Mtodo de solucin de las ecuaciones
diferenciales parciales(directos, equiparables con
las ordinarias, separacin de variables)
6.5 Aplicaciones.

1 Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden
1.1 Definiciones (Ecuacin diferencial, orden, grado, linealidad)
ECUACIONES DIFERENCIALES
Una ecuacin que contiene las derivadas de una o ms variables
dependientes con respecto a una o ms variables independientes es
una ecuacin diferencial.
Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo con su tipo,
orden y linealidad.
Clasificacin segn el tipo. Si una ecuacin solo contiene derivadas
ordinarias de una o ms variables dependientes con respecto a una
sola variable independiente, entonces se dice que una ecuacin
diferencial ordinaria. Por ejemplo:
0 6 y 10
2
2
+ + y
dx
dy
dx
y d
e y
dx
dy
x
son ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuacin que contiene
las derivadas parciales de una o ms variables dependientes,
respecto de dos o ms variables independientes, se llama ecuacin
en derivadas parciales. Por ejemplo,
t
u
t
u
x
u
x
u
y
u

2 y
2
2
2
2
son ecuaciones parciales.
Definicin: Una ecuacin diferencial es aquella ecuacin que
contiene derivadas o diferenciales.
Orden de una ecuacin diferencial: Es el de la derivada ms alta
contenida en ella.
Grado de una ecuacin diferencial: Es la potencia a la que est
elevada la derivada ms alta, siempre y cuando la ecuacin
diferencial est dada de forma polinomial.
1.2 Soluciones de las ecuaciones diferenciales
Solucin de una ecuacin diferencial: Es una funcin que no
contiene derivadas y que satisface a dicha ecuacin; es decir, al
sustituir la funcin y sus derivadas en la ecuacin diferencial resulta
una identidad.
Solucin general de una ecuacin diferencial: Es la funcin que
contiene una o ms constantes arbitrarias (obtenidas de las sucesivas
integraciones).

Solucin particular de una ecuacin diferencial: Es la funcin
cuyas constantes arbitrarias toman un valor especifico.
Ejemplos de ecuaciones diferenciales:
... 5 ) 1 (
5 2 '
) 4 ( ' 6 4 '
3
4
dx dy x
dx
dy
x e y
x y x y
x

+
+

Para resolver una ecuacin diferencial el primer intento debe ser por
integracin directa, si eso no resulta intentemos cambios de variables
o transformaciones que nos lleve a integrales mas que mayores
familiares.
Ejemplos:

6 4 ' . 1 x y
C x
x
y
dx dx x y
dx x dy
dx x dy
x
dx
dy
+






6
2
4
6 4
) 6 4 (
) 6 4 (
6 4
2
C x x y + 6 2
2
2
3 2 8 ' . 2 x x y +
C
x x
x y
dx x dx x dx y
dx x x dy
dx x x dy
x x
dx
dy
+ +
+
+
+
+


3
3
2
2
8
3 2 8
) 3 2 8 (
) 3 2 8 (
3 2 8
3 2
2
2
2
2
C x x x y + +
3 2
8
x
x
x y +
2
5
1
' . 3


+
+
+
+
dx x
x
dx
dx x y
dx x
x
x dy
dx x
x
x dy
x
x
x
dx
dy
2
5
2
5
2
5
2
5
)
1
(
)
1
(
1
C
x
x
x
y + + +
2
1
6
2 6

1.3 Problema del valor inicial
Definicin: La ecuacin diferencial de variables separables es dela
forma siguiente:
0 ) ( ) ( + dy y g dx x f
, donde cada diferencial tiene como coeficiente una
funcin de su propia variable, o una constante.
Mtodo de Solucin: integracin directa.

+ 0 ) ( ) ( dy y g dx x f
Cuando no pueden separarse las variables de una ecuacin y no pueden
agruparse en trminos, en cada uno de los cuales estn las mismas
variables, habr que usar otros mtodos para encontrar la solucin.
Ejemplo 1:
Resolver x y e
y x

+
' , con las condiciones iniciales
2 ln y
cuando 0 x .
1) Separar las variables usando las propiedades de las funciones
involucradas y los artificios algebraicos necesarios.
. ; dx e x dy e x
dx
dy
e e
x y y x

2) Integrar cada miembro de la ecuacin:


dx e x dy e
x y
c e e x e
x x y
+

, solucin general en la forma implcita porque no
est despejada la variable dependiente y, pero:
c x e y
x
+

) 1 ( ln , solucin general en la forma explcita:
). (x f y
3) Aplicar las condiciones iniciales:
2 ln ) ( o y
en la solucin general, ya
sea en su forma explicita o implcita.
En la implcita:

3
3
1 2
1 0
2
+

+
+
x x y
n
e e x e
c
c
c el
solucin particular
En la explcita: c + ) 1 0 ( 1 ln 2 ln aplicando exponencial, tenemos:
3 ) 1 ( ln
3
1 2
+

x e y
c
c
x
Resolver , 1 '
2
y xyy + para
3 y
cuando 1 x o bien
. 3 ) 1 ( y
1) Separar variables:
x
dx
dy
y
y
y
dx
dy
xy

+
+
2
2
1
1
2) Integrar : c x y ln ln 1 ln
2
1
2
+ +
Observacin: la constante de integracin no pierde su arbitrariedad, su
carcter de cualquier nmero, si esta afectada por funciones. As,
c c ln porque el logaritmo natural de una constante es tambin una
constante, del mismo modo se puede usar , cosh , sen , ,
2
c c c e
c
etc.
Usando las propiedades de los logaritmos (por eso introdujimos c ln ):
cx y ln 1 ln
2
1
2
+
Aplicando exponencial:
cx y +
2
1
2
1
Elevando al cuadrado:
1
1
2 2
2 2

+
y cx
cx y
, solucin general implcita.
3) Aplicar las condiciones iniciales
3 ) 1 ( y

1 10
10
1 9 ) 1 (
2 2

y x
c
c
solucin particular.
1.4 Teorema de existencia y unicidad.
Teorema De Existencia Y Unicidad
Sea R una regin rectangular del plano xy, definida por a " x " b, c " y " d, que
contiene al punto (x0,y0). Si f(x,y) y "f/"y son continuas en F, entonces existe un
intervalo I,
1.5 Variables separables y reducibles
Las ecuaciones en variables separables se resuelven agrupando las
funciones que solo dependen de la variable x en uno de los miembros, y
las funciones que solo dependen de la variable y en otro, e integrando
cada miembro respecto de la variable de la que depende. Es decir,
agrupamos de la forma:

e integramos para obtener la solucin:
Nota 0.2.1 Como vemos, la solucin depende de una constante c. Se
trata, por tanto, de una solucin general.
Problema 0.2.2 Resuelve la ecuacin
Solucin: Escribimos la e. d. o. como
Integrando obtenemos:
que es la solucin general (y esta escrita en forma implcita).
Problema 0.2.3 Resuelve el problema con la condicion y( 1) = 0.
Solucin: Escribimos la e. d. o. como
Integrando obtenemos:
que es la solucin general de la ecuacin x + 3
Buscamos la solucin particular
que verifica, adems de la e. d. o., la condicin y(1) = 0. Imponemos
entonces
que la solucin general verifique dicha condicin, es decir, sustituimos x
= 1 e
y = 0 en la solucin general, de manera que obtenemos:
La solucin particular del problema, que recibe el nombre de problema
de valores
Iniciales, es:

1.6 Exactas y no exactas, factor integrante
Cualquier ecuacin diferencial del tipo y0(x) = f(x; y(x)) puede escribirse
de la forma:

Dicha expresin recuerda al calculo de funciones potenciales
(Matemticas I), en el que si U(x; y) es una funcin de dos variables, su
derivada viene dada por la
expresion dU(x; y) = Ux dx + Uy dy. Por tanto, si existe una funcin U(x;
y) tal que
Ux = P y Uy = Q, tendremos que dU = P dx + Qdy = 0. Entonces,
integrando a ambos lados de la expresin anterior, obtenemos que U(x;
y) = C es una solucin de la ecuacin diferencial de partida.
Decimos entonces que la ecuacin diferencial es exacta cuando existe
dicha funcin U(x; y), que en Matemticas I llamamos funcin potencial.
Por tanto, para comprobar si la e. d. o. es exacta o no usaremos la
condicin equivalente de existencia de funcin potencial que se vio en
primero:
Py = Qx; (11) y el calculo de la funcin U(x; y) se remite al calculo de la
funcin potencial (mtodo visto en Matemticas I).
Problema

1.7 Ecuaciones lineales
Ecuaciones diferenciales lineales homogneas con coeficiente
constante
Una ecuacin diferencial lineal homognea de segundo orden, con
coeficientes constantes ay b tiene la forma
0 + + by y a y
. Donde
0
2
+ + b a es la ecuacin auxiliar o caracterstica de la ecuacin
diferencial de segundo orden que nos va a dar dos races que
utilizaremos en la solucin:
[ ] ) ( : cos y
) (
) (
2
p
Min Max K donde senBx q Bx P e x
x K
x k
x
+

Caso 1:
Las raices de la ecuacin caractersticas son reales y diferentes:
( ) x A
xe c e
e c e c y
x x
x x

cos e y
conjugadas y complejas son ticas caracteris ecuacion la de raices las
casoIII
c y
iguales e reales son ticas caracteris ecuaciones las de raices las
II caso
x
2 1
2 1
2 1

+
+
Ecuacin de Gauchy-Euler
0
2
+ + by y ax y x donde a,b R usaremos la ecuacin auxiliar
( ) 0 1
2
+ + b m a m cuyas races
2 1
m y m son reales diferentes
real. ecuacion en
2 1
2 1
como x c x c y
m m
+
si son reales e iguales entonces:
( ) ( ) general solucion es ln ln cos
complejas son si general, solucion es ) (ln entonces
2 1 2 1

x Bsen x A x y entonces
i m x x c x c y m m
m m
+
t +

Ecuaciones de segundo orden arbitrario con coeficiente
constante
Una ecuacin diferencial con coeficientes constantes tiene la formula
general:

( )
0 .........
....... 2 , 1 , 0
0 ........
0
1
2
2
1
1
,
0
1
1
1
0 2
+ + + +

+ + + +

a m a m a m a m a
n i a
y a y a y a y a y a
n
n
n
n
i
n
n
n
n
Estas raices pueden ser como el caso de la segundo orden:real o
complejas, iguales o distintas si la raices son reales y distintas la
solucin es:
( )
0 .........
....... 2 , 1 , 0
0 ........
0
1
2
2
1
1
,
0
1
1
1
0 2
+ + + +

+ + + +

a m a m a m a m a
n i a
y a y a y a y a y a
n
n
n
n
i
n
n
n
n
Ecuacin diferencial lineal no homognea de segundo orden
Una ecuacin diferencial lineal no homognea de coeficientes
constantes es de la forma Y constante : donde
( ) constantes son g y f donde ) ( ) ( x r y x g y x f y + +
.
La diferencia con las anteriores ecuaciones estudiada consiste en que
este igualada a una funcin de la variable independiente x. Llamaremos
yh a la solucin genera homognea correspondiente yp a una solucin
particular de la no homognea que la vamos a encontrar de alguna
manera.
TEOREMA: Si Y
h
es la solucin de y
,,
+f (x) y+ g(x) y = 0 y y
p
+ y
b
es
la solucin general de la ecuacin interior.
Conocida la solucin y
h
por los metodosw anteriores .
El problema se reduce entonces a encontrar la solucin de Y
b
para
resolver la ecuacin no homognea.
Los metodos para encontrar Y
b
son :
1. Variacin de parmetros.
El mtodo de variacin de parmetros llamados tambin mtodo general
supone el cambio de las constantes C
1
y C
2
de la ecuacin Y
h
por
funcin de X.
El mtodo de coeficientes indeterminados es mas sencillo y se usa para
ciertos tipos de funciones r ( x ).

Mtodo de coeficientes indeterminados para obtener Y
p
.
Se usa para tres formas de r ( x ).
R(x) = polinomios.
R(x) = exponencial
R (x)= funcin trigonometrica o combinacin de ellas, que pueden
resumirse en forma general de la siguiente manera:
R(x)=
( )
[ ] senBx x on Bx p e
x m
x
) ( cos +

Donde:
auxiliar ecuacion la de raiz es i
( )
n y m grado de polinomios son P
m(x) x
Yon
se busca una solucin particular y
b
de la forma:
[ ] ) ( : cos y
) (
) (
2
p
Min Max K donde senBx q Bx P e x
x K
x k
x
+

1.8 Ecuacin de Bernoulli
La ecuacin diferencial
dy + P(x)y = f(x)yn
dx
en que n es cualquier numero real, es la ecuacin de Bernoulli. La sustitucin u =
y 1-n reduce cualquier ecuacin de la forma anterior a una ecuacion lineal.
1.9 Sustituciones diversas.

1.10 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden

Definicion 3.1 (trayectorias isogonales) .
a). Dada una familia de curvas f(x; y; c) = 0, existe otra familia g(x; y; c)
= 0 que corta a la familia f bajo un mismo ngulo. A la familia g se le
llama la familia de trayectorias isogonales de f y g(x; y; c) = 0 es
solucin de la E.D.:
b). En particular, cuando = 900, a g se le llama la familia de trayectorias
ortogonales de f y en este caso g es solucion de la E.D.:

.1.2. Problemas de Persecucin:
Ejemplo 2. Un esquiador acutico P localizado en el punto (a; 0) es
remolcado por un bote de motor Q localizado en el origen y viaja hacia
arriba a lo largo del eje Y . Hallar la trayectoria del esquiador si este se
dirije en todo momento hacia el bote.
Solucin: del concepto geomtrico de derivada se tiene que:
pero de la figura 3.2 se tiene que

por lo tanto,
Separando variables:
por medio de la sustitucin trigonomtrica x=sen en el lado derecho
de la E.D., se llega a que:
como el esquiador arranca desde el punto (a; 0), entonces las
condiciones iniciales son x = a; y = 0, sustituyendo en la solucin
general, se obtiene que C = 0. Luego la solucin particular es:
2 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior
2.1 Definicin de ecuacin diferencial de orden n
Este tipo de ecuaciones diferenciales tiene la forma
X
dx
y d
n
n

En donde X es una funcin de x nicamente, o una constante para integrar

+

1
1
1
C Xdx dx
dx
y d
dx
y d
n
n
n
n
El proceso anterior se repite (n-1) veces, de esta manera se obtendr la
solucin general, que contendr n constantes arbitrarias
Ejemplo
x
xe
dx
y d

3
3
dx xe
dx
y d
x

2
2
1
2
2
C e xe
dx
y d
x x
+

+ dx C dx e dx xe
dx
dy
x x
1
2 1
2 C x C e xe
dx
dy
x x
+ +

+ + dx C xdx C dx e dx xe dy
x x
2 1
2
3 2
2
1
3 C x C x C e xe y
x x
+ + +
Las siguientes ecuaciones tiene la forma
Y
dx
y d

2
2
Donde Y es una funcin de y nicamente
Ydx dy y ' '

Ydy dy y ' '
Lo anterior es valido por
dy dx y '
Ydy dy y ' '
1
2
'
2
1
C Ydy y +

El segundo miembro es una funcin de y. Extrayendo la raz cuadrada, las

variables x e y quedan separadas. Y podemos integrar otra vez
Problemas propuestos
Hallar la solucin de las siguientes ecuaciones diferenciales

2
2
2
t
dt
x d

t sen
dt
x d
2 4
2
2

x
dt
x d

2
2
t
e
dt
x d
2
2
2

0
2
2
2
2
+
y
a
dx
y d
Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes
Las ecuaciones tiene la forma
0 " "
0
2
2
+ +
+ +
qy py y
y
dx
dy
dx
y d
La solucin de estas ecuaciones se obtiene al usar la sustitucin
rx
e y
Por lo tanto derivando la sustitucin obtenemos
rx
rx
rx
e r
dx
y d
re
dx
dy
e y
2
2

Sustituyendo en la forma general obtenemos que

0 1
0
2
2
+ +
+ +
r r
e re e r
rx rx rx
Donde y=
rx
e es una solucin de la ecuacin y r son las races de la funcin y
distintas
rx rx
e c e c y
2 1
+
Cuando la raz de la funcin es imaginara y toma la forma bi a r + la solucin
ser:

) cos ( Bsenbx bx A e y
ax
+
Cuando las races de la funcin son iguales r1=r2 la solucin del problema ser
rx rx
xe c e c y
2 1
+
Resolver la ecuacin con la condicin s=4 t=0
0 2
2
2
+ + + s
dt
ds
dt
s d
Usando la sustitucin
rt
e s y resolviendo para r
) (
0 ) 1 (
0 1 2
2 1
2
2
t c c e s
r
r r
t
+
+
+ +

Sustituimos las condiciones iniciales en la solucin

) 2 4 (
2
4
2
1
t e s
c
c
t
+

Encontrar la solucin de la ecuacin

0 5 12 10 4
2
2
3
3
4
4
+ + y
dx
dy
dx
y d
dx
y d
dx
y d
Usando la sustitucin encontramos
0 5 12 10 4
2 3 4
+ + r r r r
Resolviendo para r encontramos
i r
r
r
2 1
1
1
t

Por lo tanto la solucin general es:

x sen e c x e c xe c e c y
x x x x
2 2 cos
4 3 2 1
+ + +
2.2 Problema del valor inicial
Condiciones Iniciales

A menudo nos interesa resolver una ecuacin diferencial sujeta a condiciones
prescritas, que son las condiciones que se imponen a y(x) o a sus derivadas. En
algn intervalo I que contenga a xo, el problema
Resolver: dny = F(x, y, y',..., y(n-1))
dxn
Sujeta a: y(x0) = y0, y'(x0) = y1, ... , Y(n-1)(x0) = y n-1,
En donde y0, y1 ,..., y n-1 son constantes reales especificadas arbitrariamente, se
llama problema de valor inicial. Los valores dados de la funcin desconocida, y(x),
y de sus primeras n-1 derivadas en un solo punto x0: y(x0) = y0, y'(x0) =
y1,...,y(n-1) (x0) = y(n-1) se llaman condiciones iniciales.
Condiciones De Linealidad
Se dice que una ecuacin difenecial de la forma y(n) = f(x, y, y',..., y(n-1)) es
lineal cuando f es una funcin lineal de y, y',..., y(n-1). Esto significa que una
ecuacin es lineal si se puede escribir en la forma
an(x)dny + a n-1(x) d n-1y + ... + a1(x)dy +a0(x)y = g(x)
dxn dx n-1 dx
en esta ultima ecuacin, vemos las dos propiedades caractersticas de las
ecuaciones diferenciales lineales:
La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado; esto es, la
potencia de todo termino donde aparece y es 1.
Cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente.
2.3 Teorema de existencia y unicidad de solucin nica
Teorema De Existencia Y Unicidad
Sea R una regin rectangular del plano xy, definida por a " x " b, c " y " d, que
contiene al punto (x0,y0). Si f(x,y) y "f/"y son continuas en F, entonces existe un
intervalo I,

2.4 Ecuaciones diferenciales lineales homogneas.
Ecuaciones diferenciales homogneas
Polinomios homogneos, son aquellos en los que todos los trminos son
del mismo grado.
Ejemplo1.
3 3 2 2
8 y x xy y x + +
La suma de los exponentes del primer trmino es 2 + 1 = 3, lo mismo
para el segundo 1 + 2 = 3, por tanto los cuatro trminos son de grado
3.
Ejemplo2.
2 2 2
y x xyz
es un polinomio homogneo de grado 4.
Definicin: La ecuacin diferencial homognea es de la forma:

0 ) , ( ) , ( + dy y x N dx y x M
, donde M y N tienen la propiedad de que para
toda t>0, la sustitucin de x por tx y la de y por ty hace que M y N sean
del mismo grado n.
R n y x N t ty tx N
y x M t ty tx M
n
n

), , ( ) , (
) , ( ) , (
Por ello, este tipo de ecuaciones puede reducirse a ecuaciones de
variables separables mediante sustituciones apropiadas.
Ejemplo3.
Determinar si la funcin x xy y x f + 2 ) , ( , es homognea, si lo es,
indicar su grado:
[ ] x xy t
tx xy t
tx ty tx y x f
+
+
+
2
2
) )( ( 2 ) , (
como R n y x f t ty tx f
n
), , ( ) , (
la funcin es homognea y de grao 1.
Las ecuaciones diferenciales homogneas tambin tienen la siguiente
forma:
0 ) ( + u g
dx
dy
donde
). , ( y x f u
Mtodo de solucin: Usando sustituciones algebraicas apropiadas, se
convierten en ecuaciones de variables separables. Una de las ms
comunes es:
vx y v
x
y

Ejemplo4:
Resolvemos la ecuacin diferencial 0 ) (
2 2
+ dy xy dx y x .
Usando
xdv vdx dy vx y + y
) ( ) (
2 2 2 2
xdv vdx vx dx x v x + +
Dividiendo entre
2
x
.
) ( ) 1 (
2
xdv vdx v dx v + +

Separando variables::
vdv
x
dx
dv vx dx v v

+ ) 1 (
2 2
Integrando:
c
v
x +
2
ln
2
Como c
x
y
x
x
y
v +
2
2
2
1
ln
Entonces: c
x
y
x +
2
2
2
ln
2.4.1 Principio de superposicin.
Principio de superposicin. Las ecuaciones diferenciales lineales homogneas tienen la
siguiente importante e interesante propiedad: La suma de dos soluciones cualesquiera es
tambin solucin.
Las ecuaciones no lineales no tienen esta propiedad: La suma de dos soluciones de
una ecuacin no lineal no necesariamente es una solucin de la ecuacin (Las
consecuencias de ste hecho son muy importantes y sern enfatizadas durante todo el curso,
en particular ver el captulo 6).
Pruebe estas dos afirmaciones,
a) Lineal: Suponga que ha encontrado que la ecuacin dinmica del movimiento de un
sistema con un grado de libertad es de la forma,

( ) ( ) t t
2
(ecuacin diferencial lineal)
y que ha hallado dos soluciones

1
( ) t

y

2
( ) t
de la ecuacin diferencial. Verifique que la
funcin
( ) ( ) ( ) t t t +
1 2
tambin es solucin, es decir, satisface la ecuacin
diferencial.
Ayuda: Reemplace
( ) t
por

1 2
( ) ( ) t t +
y

( ) t por

( )

( )
1 2
t t + y use el hecho de que

1
( ) t

y

2
( ) t
son soluciones de la ecuacin, es decir, que satisfacen

( ) ( )
1
2
1
t t y

( ) ( )
2
2
2
t t (con la misma frecuencia ).
b) No Lineal: Suponga que ha encontrado que la ecuacin dinmica del movimiento de un
sistema con un grado de libertad es de la forma,

( ) ( ) ( ) t t t +
2 2
(ecuacin diferencial no lineal)
donde es una constante, y suponga que ha hallado dos soluciones

1
( ) t

y

2
( ) t
de la
ecuacin diferencial. Verifique que la funcin
( ) ( ) ( ) t t t +
1 2
no es solucin, es
decir, no satisface la ecuacin diferencial.
2.5 Dependencia e independencia lineal, wronskiano.
DEPENDENCIA O INDEPENDENCIA LINEAL
Se dice que un conjunto de funciones, f1(x), f2(x), ... , fn(x) es linealmente dependiente en
un intervalo Iv si existen constantes, C1, C2, ... , Cn no todas cero, tales que

C
1
f
1
(x) + C
2
F
2
(x) + ... + C
n
F
n
(x) = 0
Para toda x en el intervalo. Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el
intervalo, se dice que es linealmente independiente.
2.6 Solucin general de las ecuaciones diferenciales lineales homogneas.
Mtodo de solucin: Usando sustituciones algebraicas apropiadas, se
convierten en ecuaciones de variables separables. Una de las ms
comunes es:
vx y v
x
y

Ejemplo4:
Resolvemos la ecuacin diferencial 0 ) (
2 2
+ dy xy dx y x .
Usando
xdv vdx dy vx y + y
) ( ) (
2 2 2 2
xdv vdx vx dx x v x + +
Dividiendo entre
2
x
.
) ( ) 1 (
2
xdv vdx v dx v + +
Separando variables::
vdv
x
dx
dv vx dx v v

+ ) 1 (
2 2
Integrando:
c
v
x +
2
ln
2
Como c
x
y
x
x
y
v +
2
2
2
1
ln
Entonces: c
x
y
x +
2
2
2
ln
2.6.1 Reduccin de orden de una ecuacin diferencial lineal de orden dos a una de
primer orden, construccin de una segunda solucin a partir de otra ya conocida

Vamos a aplicar el procedimiento de Runge-Kutta a una ecuacin diferencial de segundo
orden.
con las condiciones iniciales
Una ecuacin diferencial de segundo orden es equivalente a un sistema de dos ecuaciones
diferenciales de primer orden, por lo que aplicaremos el mismo esquema.
Comparando esta tabla con la de un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer
orden, vemos que la segunda columna es la misma, excepto por cambio de nombre de la
funcin, f en vez de g, y de la variable, v en vez de y. En la primera columna, las variables
k
1
, k
2
, k
3
, k
4
pueden calcularse directamente sin efectuar llamadas a una funcin
2.6.2 Ecuacin diferencial lineal homognea con coeficientes constantes.
La ecuaciones Diferencial lineal invariante en el tiempo.
Es aquella en la cual una variable dependiente y sus derivadas aparecen como
combinaciones lineales.

Ejemplo: (4 )
Puesto que los coeficientes de todos los trminos son constantes, una ec.
Diferencial lineal invariante en el tiempo tambin se denomina ecuacin diferencial
lineal de coeficientes constantes.
En el caso de una ecuacin diferencial lineal variante en el tiempo la variable
dependiente y sus derivadas aparecen como combinaciones lineales, para algunos
de los coeficientes de los trminos pueden involucrar a la variable independiente.
2.6.2.1 Ecuacin diferencial lineal homognea con coeficientes constantes de
orden dos.
Las ecuaciones tiene la forma
0 " "
0
2
2
+ +
+ +
qy py y
y
dx
dy
dx
y d
La solucin de estas ecuaciones se obtiene al usar la sustitucin
rx
e y
Por lo tanto derivando la sustitucin obtenemos
rx
rx
rx
e r
dx
y d
re
dx
dy
e y
2
2

Sustituyendo en la forma general obtenemos que

0 1
0
2
2
+ +
+ +
r r
e re e r
rx rx rx
Donde y=
rx
e es una solucin de la ecuacin y r son las races de la funcin y
distintas
rx rx
e c e c y
2 1
+
Cuando la raz de la funcin es imaginara y toma la forma bi a r + la solucin
ser:
) cos ( Bsenbx bx A e y
ax
+
Cuando las races de la funcin son iguales r1=r2 la solucin del problema ser
rx rx
xe c e c y
2 1
+

Resolver la ecuacin con la condicin s=4 t=0
0 2
2
2
+ + + s
dt
ds
dt
s d
Usando la sustitucin
rt
e s y resolviendo para r
) (
0 ) 1 (
0 1 2
2 1
2
2
t c c e s
r
r r
t
+
+
+ +

Sustituimos las condiciones iniciales en la solucin

) 2 4 (
2
4
2
1
t e s
c
c
t
+

Encontrar la solucin de la ecuacin

0 5 12 10 4
2
2
3
3
4
4
+ + y
dx
dy
dx
y d
dx
y d
dx
y d
Usando la sustitucin encontramos
0 5 12 10 4
2 3 4
+ + r r r r
Resolviendo para r encontramos
i r
r
r
2 1
1
1
t

Por lo tanto la solucin general es:

x sen e c x e c xe c e c y
x x x x
2 2 cos
4 3 2 1
+ + +
2.6.2.2 Ecuacin caracterstica (races reales y distintas, races reales e iguales,
races complejas conjugadas).
3.1.- Caso 1: P(r) = 0 tiene n raices distintas r
1
,......., r
n
Entonces son soluciones de [6] linealmente independientes en las:
y e y e y e
r x r x
n
r x
n
1 2
1 2
, ,............,

La solucin general es:
x r
n
x r
1
n 1
e C .......... e C y + +
3.2.- Caso 2: P(r) = 0 tiene k raices distintas r
1
,......., r
k
con multiplicidades
m
1
,......., m
k
(m
1
+......+ m
k
= n)
Entonces son soluciones de [6] linealmente independientes en las :
e xe x e e xe x e
r x r x m r x r x r x m r x
k k k k 1 2 1 1
1 1
, ,........., ;..........; , ,........,

3.3.- Caso 3: P(r) = 0 tiene raices complejas.
Por cada raiz compleja r = + i y su conjugada r = - i , ambas con multiplicidad m,
son soluciones linealmente independientes en las :
e x xe x x e x
x x m x
cos , cos ,............, cos
1
e sen x xe sen x x e sen x
x x m x
, ,............,
1
2.7 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.
Son del tipo:
y'' + ay' + by = 0
Este tipo de ecuaciones siempre tiene soluciones de orden exponencial y = e
mx
es solucin y
m deber determinarse de la ecuacin.
Las respectivas derivadas son: y' = memx y y'' = m2emx
sustituyndose en la ecuacin original:
m
2
e
mx
+ ame
mx
+ b e
mx
= 0 donde e
mx
es distinta de 0.
m
2
+ am + b = 0 es la ecuacin o polinomio caracterstico.
ANLISIS DE RACES:
a) Las races son reales distintas:

y
1
= e
(m1)x
y y
2
= e
(m2)x
son soluciones parciales.
Como m
1
y m
2
son distintas, entonces y
1
y y
2
son linealmente independientes
Y = c
1
y
1
+ c
2
y
2
b) Las races son reales e iguales m
1
= m
2
:
y
1
= e
(m1)x
y y
2
= xe
(m1)x
(la x reduce la dependencia lineal)
Y = c
1
e
(m1)x
+ c
2
xe
(m1)x
es la solucin general.
c) Las races son complejas conjugadas:
m
1
= a + bi y m
2
= a - bi
y
1
= e
(a + bi)x
+ c
2
e
(a - bi)x
= e
ax
(c
1
e
ibx
+ c
2
e
-ibx
)
Y = e
ax
+ (c
1
cos bx + c
1
i sen bx + c
2
cos bx - c
2
i sen bx)
= e
ax
[(c
1
+ c
2
) cos bx + i (c
1
- c
2
) sen bx]
= e
ax
(A cos bx + B sen bx)
d) Las races son imaginarias:
m
1
= bi y m
2
= -bi
Y = A cos bx + B sen bx
2.8 Ecuaciones diferenciales lineales no homogneas.
Se les da el nombre, si la relacin entre las derivadas sucesivas de sus coeficientes es de la
forma:
a
o
(x) y
(n)
+ a
1
(x)y
(n-1)
+ ... + a
n-1
(x)y + a
n
(x)y = h(x)
Si a
o
(x) es diferente de cero, la ecuacin se normaliza
y
(n)
+ b
1
(x)y
(n-1)
+ ... + b
n-1
(x)y + b
n
(x)y = h(x)/a
o
(x)
Si h(x) es distinto de cero , la ecuacin es lineal no homognea
2.8.1 Solucin general de las ecuaciones diferenciales lineales no homogneas.

a
o
(x) y
(n)
+ a
1
(x)y
(n-1)
+ ... + a
n-1
(x)y + a
n
(x)y = h(x)
Si a
o
(x) es diferente de cero, la ecuacin se normaliza
y
(n)
+ b
1
(x)y
(n-1)
+ ... + b
n-1
(x)y + b
n
(x)y = h(x)/a
o
(x)
Si h(x) es distinto de cero , la ecuacin es lineal no homognea
2.8.2 Solucin de las ecuaciones diferenciales lineales no homogneas
(coeficientes
indeterminados, mtodo de la superposicin, mtodo de operador anulador).
Coeficientes indeterminados
Si aplicamos o componemos por un operador la ecuacin a ambos lados, llammoslo
operador anulador, de forma que el lado derecho de la ecuacin sea cero, nos quedara
Si comparamos la ecuacin anterior con lo que hemos visto de EDO homogneas, tenemos
que
Podemos inferir dos cosas:
La primera que el operador anulador de la funcin f(t) debe de ser como la parte
izquierda de la ecuacin diferencial, en pocas palabras, un operador diferencial.
La segunda, es que las funciones que bajo operadores diferenciales se anulan son
soluciones de EDO lineales. Cmo son las soluciones de EDO lineales con
coeficientes constantes?. Pues son exponenciales, Senos y Cosenos, polinomios
y combinaciones de ellas.
Lo anterior nos restringe a tipos especficos en la forma de la funcin del lado
derecho de la ecuacin. Aunque tambin nos da la pauta como encontrar al
operador anulador.
Propiedades del operador anulador.
1. El operador anulador es un operador lineal. Como todo operador anulador es un operador
diferencial y todo operador diferencial es lineal. Por tanto, todo operador anulador es un
operador lineal.
2. El operador anulador de una suma de funciones es la composicin de los operadores
anuladores.
3. La composicin de operadores diferenciales opera como si se estuvieran multiplicando
polinomios en D.
Una vez que tenemos el operador anulador se aplica a ambos lados de la EDO y queda una
EDO lineal homognea, pero de orden mayor.

Los coeficientes de la parte homognea se determinan con base en las condiciones iniciales,
los coeficientes de la parte particular se deben encontrar sustituyendo directamente en la
ecuacin original para determinarlos. (De ah el nombre de mtodo de coeficientes
indeterminados).
Resumen coeficientes indeterminados.
El mtodo de coeficientes indeterminados slo es aplicable cuando la parte no homognea
de la EDO es una funcin del tipo:
Polinomio
Exponencial
Seno o Coseno
Combinaciones de ellas.
El operador anulador transforma la EDO lineal no homognea en una EDO
homognea de orden mayor.
El mtodo del operador anulador nos sirve para determinar slo la forma que
debe tener la solucin particular.
Para determinar los coeficientes de la forma en la solucin particular se
sustituye la solucin particular y nos lleva a un sistema de ecuaciones lineales.
Los coeficientes en la solucin de la homognea se determinan con los
valores iniciales o con los valores en la frontera.
2.8.3 Solucin de las ecuaciones diferenciales lineales no homogneas por el
mtodo de variacin de parmetros.
Variacin de parmetros.
El mtodo de variacin de parmetros llamados tambin mtodo
general supone el cambio de las constantes C
1
y C
2
de la ecuacin Y
h
por funcin de X.
2.8.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de orden dos
Cinemtica de un M.A.S.
En un movimiento rectilneo, dada la posicin de un mvil, obtenemos la velocidad
derivando respecto del tiempo y luego, la aceleracin derivando la expresin de la
velocidad.
La posicin del mvil que describe un M.A.S. en funcin del tiempo viene dada por la
ecuacin
} {
}
}
{ }
}
3
0
3 2
2
0
2 2
0
2 2
2
2
0
49 (
2
49 ( 49 (
2
49 (
0
49 ( 49 (
0
49 (
0
4 4
0
4
st -
0
0
2
0
2
0
0
2 2 2
1 2 2
t de adas transform la Evaluar
) 4 (
1
) 4 (
1
) 4 ( ) 4 (
1
) 4 (
) 4 (
1
) 4 (
) (
te de adas transform la Evaluar
1 1 1
1
1. de adas transform la Evaluar
1 1 1 1
t. de ada transform la Evaluar
converja. integral la cuando y siempre f, de laplace de da tranforma llama Se
) ( ) (
s
e
s s
te
s
e t
dt e
s s
te
s s
e t
tdt e
s s
e t
dt t e t
s
e
s
e
s
t
e
s
e
s
t
dt e
s
e
s
t
tdt e tdt e dt te e te
s s
e
dt e
s
tdt e
s s
t
s
e
e
s s
te
dt e
s s
te
tdt e t
dt t f t f
st
st st
st
st st
st
st
st
t s t s t s t s
t s t s t s t st t st t
st
st st
st
st
st
st
st
st
st

1
]
1

1
]
1

'

1
]
1

1
]
1

'

1
]
1

,
_

'

x=Asen(t+)
Derivando con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad del mvil
Derivando de nuevo respecto del tiempo, obtenemos la aceleracin del mvil
Este resultado se suele expresar en forma de ecuacin diferencial de orden dos
Esta es la ecuacin diferencial de un MAS donde x puede ser cualquier magnitud: un
desplazamiento lineal, un desplazamiento angular, la carga de un condensador, una
temperatura, etc.
Puede comprobarse que la solucin de esta ecuacin diferencial es
x=A sen( t+ )
Condiciones iniciales
Conociendo la posicin inicial x
0
y la velocidad inicial v
0
en el instante t=0.
x
0
=Asen
v
0
=Acos
se determinan la amplitud A y la fase inicial
3. Transformadas de Laplace
3.1 Definicin de la trasformada de Laplace.
Sea f una funcin definida para t>=0. Entonces la integral desde

3.2 Condiciones suficientes de existencia para la trasformada de Laplace.
3.3 Trasformada de Laplace de funciones bsicas.
Sea f(t) una funcin definida para todo t 0 ; se define la Transformada
de Laplace de f(t) as:
si el limite existe.
Si f(t) es una funcion continua a tramos para t 0 y adems |f(t)| Me
ct
para todo t T, donde M es constante , c > 0 y T > 0 constante y T>0
constante, entonces {f(t)} (s) existe para s > c.
Demostracin: veamos que la siguiente integral existe, en efecto:

Luego,
3.4 Trasformada de Laplace de funciones definidas por tramos.

3.5 Funcin escaln unitario.
3.5.1 Trasformada de Laplace de la funcin escaln unitario.
Funcin Escaln Unitario
La funcin escaln unitario se define como la integral de la funcin impulso desde
el infinito negativo hasta el tiempo t. Conceptualmente, la integral de la funcin
impulso es 0 si el tiempo t es menor que 0, y 1 si el tiempo t es mayor que cero.
As es como se define exactamente el escaln unitario.

El valor de la funcin en t=0, es indefinido. Otros textos lo pueden definir como 1
0.
La transformada de Laplace de la funcin escaln unitario, que se define
mediante:
1(t) = 0, para t<0
= 1, para t>0
es 1/s, o bien,
[1(t)] =1/s
3.6 Propiedades de la trasformada de Laplace (linealidad, teoremas de
traslacin).
La diferenciacin y la integracin transforman una funcin en otra
funcin; por ejemplo, la f(x) = x
2
se transforma, respectivamente, en una
funcin lineal y en una familia de funciones polinomiales cbicas, lo
mismo que mediante las operaciones de diferenciacin e integracin: d
x
2
= 2x y x
2
dx = x
3
+ c. Esas dos
dx
transformaciones poseen la propiedad de linealidad, consistente en
que la transformada de una combinacin lineal de funciones es una
combinacin lineal de las transformadas. Para cualesquiera constantes
y
d [ f (x) + g(x)] = f(x) + g(x)
dx
y
[ f(x) + g(x)] dx = f (x) dx + g(x) dx,

siempre y cuando existan cada derivada e integral. Examinaremos un
tipo especial de integral llamada transformada de Laplace, que posee la
propiedad de linealidad y tiene muchas otras propiedades interesantes
que la hacen muy til para resolver problemas de valor inicial lineales.
Primer teorema de traslacin
Si F(s)=L{f(t)} y a es cualquier nmero real,

). ( )} ( { a s F t f e
at
L
Demostracin La demostracin es inmediata

). ( ) ( ) ( )} ( {
0
) (
0
a s F dt t f e dt t f e e t f e
t a s at st at

L
Segundo teorema de traslacin
Si )} ( { ) ( t f s F L y a>0, entonces

). ( )} ( ) ( { s F e a t a t f
as
U L
Demostracin Expresamos a
. )} ( ) (
0
dt a t a t f e
st

U
como la suma de dos
integrales:

dt a t a t f
st
e dt a t a t f e a t a t f
a t
cuando uno
a
a t
cuando cero
a st

<

) ( ) ( ) ( ) ( )} ( ) ( {
0
0
U U U L

dt a t f e
a st
) (
0

.
Ahora igualamos v=t-a,dv=dt y entonces

dv v f e a t a t f
a v s
) ( )} ( ) ( {
0
) (

+
U L

)} ( { ) (
0
t f e dv v f
sv
e e
as as
L

3.7 Transformada de funciones multiplicadas por tn, y divididas entre t.

Condiciones suficientes para la existencia de L {f(t)}. No es
necesario que converja la integral que define a la transformada de
Laplace. Las condiciones de suficiencia que garantizan la existencia de
L {f(t)} son que f sea continua por tramos en [0,) y que f sea de
orden exponencial para t > T.

Una funcin es continua por tramos en [0,) si en cualquier intervalo
0 a t b hay, cuando mucho, un nmero infinito de puntos t
k
,
k=1, 2,...., n (t
k-1
< t
k
), en los cuales f tiene discontinuidades finitas y
es continua en todo intervalo abierto t
k-1
< t < t
k
.
3.8 Trasformada de derivadas(teorema).
FRACCIONES PARCIALES
Las fracciones parciales desempean un papel importante para
determinar las transformadas inversas de Laplace. Esta descomposicin
en fracciones se efecta con rapidez con un comando slo en ciertos
sistemas algebraicos computacionales.
TEOREMA 2: Transformada de una derivada
Si , ,.,
(n-1)
son continuas en [0,), son de orden exponencial y si
(n)
(t) es continua por tramos en [0, ), entonces
L {
(n)
(t) }= s
n
F(s) s
(n-1)
(0) s
(n-2)
(0)--
(n-1)
(0).
Donde F(s) = L { (t) }.
Solucin de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales.
En el resultado general del teorema 2 se ve que L { d
n
y/dt
n
}
slo depende de Y(s) = L{ y(t) } y de las n-1 derivadas de y(t)
evaluadas en t=0. Esta propiedad hace que la transformada de Laplace
sea ideal para resolver problemas de valor inicial en los que la ecuacin
diferencial tenga coeficientes constantes. Tal ecuacin diferencial no es
ms que una combinacin lineal de los trminos y, y, y,.y
(n)
:
a
n
d
n
y + a
n-1
d
n-1
y + + a
0
y= g(t),
dt
n
dt
n-1
y(0) = y
0
, y(0)= y
1
, , y
(n-1)

(0) = y
n-1,
donde las a
i
, i=0, , n, y y
0
, y
1
, , y
n-1
son constantes. Segn la
propiedad de la linealidad, la transformada de Laplace de esta
combinacin lineal es una combinacin lineal de transformadas de
Laplace:
a
n
L d
n
y + a
n-1
L d
n-1
y + + a
0
L {y}= L { g(t) }
dt
n
dt
n-1

De acuerdo con el teorema 4 esta ecuacin se transforma en
a
n
[s
n
Y(s) s
n-1
y(0)- - y
(n-1)
(0)]
+ a
n-1
[s
n-1
Y(s) s
n-2
y(0) - - y
(n-2)
(0)]+ + a
0
Y(s) = G(s),
Donde L{y(t)}= Y(s) y L {g(t)}= G(s). Es decir, la transformada de
Laplace de una ecuacin diferencial lineal con coeficientes constantes se
transforma en una ecuacin algebraica en Y(s). Si se resuelve la
ecuacin transformada general anterior para determinar Y(s), primero
obtendremos P(s)Y(s) = Q(s) + G(s), y despus escribiremos
Y(s) = Q(s) + G(s)
P(s) P(s)
Donde P(s)= a
n
s
n
+ a
n-1
s
n-1
+ a
0
, Q(s) es un polinomio en s de grado
menor o igual a n-1, formado por los diversos productos de los
coeficientes a
i
, i=1,,n ; tambin las condiciones iniciales prescritas,
y
0
, y
1
,y
n-1
y G(s) es la transformada de Laplace de g(t). Por ltimo la
solucin y(t) del problema original de valor inicial es y(t) = L
-1
{Y (s)},
en el que la transformacin inversa se hace trmino a trmino.
En el siguiente diagrama se resume el procedimiento:
Aplicar la transformada de Laplace L
Aplicar la transformacin inversa L
-1
Determinar la y(t)
desconocida que
satisfaga la ecuacin
diferencial y las
condiciones iniciales
La ecuacin
diferencial
transformada es una
ecuacin algebraica
en Y(s).
Solucin y(t) del
problema original de
valor inicial.
Resolver la ecuacin
transformada para
determinar Y(s)

TEOREMA 3: Comportamiento de F(s) cuando s
Demostracin
Dado que (t) es continua por tramos en 0 t T,
necesariamente es acotada en el intervalo; esto es, |(t)| M
2
e

t
para
t > T. Si M representa el mximo {M
1
, M
2
} y c indica el mximo de {0,
}, entonces
L { (t) } e
-st
|(t) |dt M e
-st
. e
ct
dt = -M e
-(s-e)t


= M
s-c
s-c
para s > c. Cuando s, se tiene que | L {(t)}| 0, de modo
que L{(t)}0.
3.9 Trasformada de integrales(teorema).
Si f es una funcion continua a tramos para t _ 0 y de orden exponencial,
entonces:
Demostracin: tomando g(t) = 1 en el teorema de convolucin, tenemos
3.10 Teorema de la convolucin.
Si f(t) y g(t)son continuas por tramos en ) , 0 [ y de orden exponencial,
). ( ) ( )} ( { )} ( { } { s G s F t g t f g f L L L
Si es continua por tramos en [0, ) y de orden exponencial para t > T, entonces
lim L {(t)} = 0.s
s

Demostracin Sean
d f
st
e t f s F ) ( )} ( { ) (
0

L
Y

d g
s
e t g s G ) ( )} ( { ) (
0

L
.
Al proceder formalmente obtenemos

( )( )

d g e d f e s G s F
s st
) ( ) ( ) ( ) (
0 0

d d g f e
s
) ( ) (
0 0
) (

+



d g e d f
s
) ( ) (
0 0
) (

+
Mantenemos fija y escribimos d dt t + , , de modo que

. ) ( ) ( ) ( ) (
0
dt t g e d f s G s F
st

3.11 Trasformada de Laplace de una funcin peridica.
Sea f(t) una funcin continua a tramos para t _ 0 y de orden exponencial.
Si f(t) es peridica con periodo T, entonces:
Pero

3.12 Funcin Delta Dirac.
3.13 Trasformada de Laplace de la funcin Delta Dirac.
La funcin impulso posee algunas propiedades que pueden resultar tiles.
Tambin es importante para posteriores desarrollos la propiedad de
desplazamiento o corrimiento. Ud. debiera ser capaz de convencerse a s mismo
de esta propiedad.

3.14 Trasformada inversa.
En la seccin anterior nos ocupamos del problema de transformar una
funcin f(t) en otra
Funcin F(s) mediante la integral dt t f e
st

0
) ( . La representamos
simblicamente de la siguiente manera: { } ). ( ) ( s F t f Ahora invertiremos
el problema; es decir, dada F(s), hallar
La funcin f(t) que corresponde a esa transformacin. Se dice que f(t) es
la trasformada inversa de laplace de F(s) y se expresa:
{ } ) ( ) (
1
s F t f



t
t
e
s
t sen
s s
e
s s
t
s s
t
s s
t
s s
t
s s
s s
8 1
2
1
2
1
3 1 1
4
5
1
5
1
3
4
1
4
1
2
3
1
3
1
2
1
2
1
1 1
8
1
- . 8
3
3
10
9
3
3
10
9
10
- . 7
5
3
1
5
3
5
- . 6
24
1 4!
24
1 1
- . 5
6
1 ! 3
6
1 1
- . 4
2 2
- . . 3
5
1
5
5
- . 2
9 ) 1 ( 9
1
9
9
- 1.
: Ejemplo

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

y t
t
te e
t sen t
e t
s s
2 2
2 2
1
2
1
2 2
1
2 2
1
2 2
1
2 2
1
2 2
1
2 2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
4 2
3
1
3
1
18 8
) 2 (s
1
18
) 2 (s
1
8
) 2 (s
1
18
) 2 (s
) 2 (s
8
) 2 (s
18 ) 2 8(s
) 2 (s
18 ) 16 (8s
) 2 (s
18 18 - 2 8s
) 2 (s
2 8s
- . 11
7
7
5
7 cos 3
7 s
7
7
5
7 s
s
3
7 s
5
7 s
3s
7 s
5 3s
- . 10
5
) 4 (
! 2
2
10
) 4 (
10
- . 9
+

'

'

'

'

'

'

'

+ +

'

+
+

'

+
+

'

'

+
+

'

'

+
+

'

'

+









3.15 Algunas trasformadas inversas

'

'

'

'

'

'

'

2 2
1
2 2
1
2 2
1
2 2
1
1
1
1 2
1
s
cosh - e).
k
- d).
s
cos - e).
k
- d).
1
- c).
,... 3 , 2 , 1 ,
!
- b).
1
1 - a).
inversas adas transform Algunas : Teorema
k s
kt
k s
senhkt
k s
kt
k s
senkt
a s
e
n
s
n
t
s
at
n

3.16 Propiedades de la trasformada inversa (linealidad, traslacin).

La diferenciacin y la integracin transforman una funcin en otra
funcin; por ejemplo, la f(x) = x
2
se transforma, respectivamente, en una
funcin lineal y en una familia de funciones polinomiales cbicas, lo
mismo que mediante las operaciones de diferenciacin e integracin: d
x
2
= 2x y x
2
dx = x
3
+ c. Esas dos
dx
transformaciones poseen la propiedad de linealidad, consistente en
que la transformada de una combinacin lineal de funciones es una
combinacin lineal de las transformadas. Para cualesquiera constantes
y

d [ f (x) + g(x)] = f(x) + g(x)
dx
y
[ f(x) + g(x)] dx = f (x) dx + g(x) dx,
siempre y cuando existan cada derivada e integral. Examinaremos un
tipo especial de integral llamada transformada de Laplace, que posee la
propiedad de linealidad y tiene muchas otras propiedades interesantes
que la hacen muy til para resolver problemas de valor inicial lineales.
3.16.1 Determinacin de la trasformada inversa mediante el uso de las fracciones
parciales.
Veamos algunos casos en los que es fcil encontrar la transformada inversa de Laplace.
Consideremos funciones de la forma
donde y son polinomios. Segn acabamos de decir es condicin necesaria para
que exista transformada inversa que el grado del polinomio del denominador sea mayor que
el del numerador. Para calcular la transformada inversa encontremos las raices de ,
si todas son distintas factoriza del siguiente modo
y puede descomponerse en la suma de fracciones simples
Los coeficientes pueden obtenerse a partir de la expresin

y dado que la transformacin es lineal, la transformada inversa de es la suma de las
transformadas inversas de las fracciones simples. Recordando que
al invertir la funcin queda expresada como una suma de exponciales.
3.16.2 Determinacin de la trasformada inversa usando los teoremas de
Heaviside.
(Funcin de Heaviside). La funcin escaln de Heaviside o salto unitario
es la
funcin H definida para todo t, 1 < t < 1, por
H(t) = 0, t < 0
1, t 0
Figura 1: Funcin de Heaviside de salto unitario
La funcin salto unitario en a es la translacin H(t a) de H (vase figura
1):
H(t a) = 0, t < a
1, t a
Para a > 0 y 0 < s < 1; se tiene

4 Ecuaciones Diferenciales Lineales y Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
Lineales
Ecuaciones diferenciales lineales
Las condiciones para que una ecuacin diferencial fuese lineal son:
a) La variable dependiente
y
y todas sus derivadas son de primer
grado.
b) Cada coeficiente depende solamente de la variable independiente
x
(o constante)
Definicin: La forma general de una ecuacin lineal de primer orden es:
). ( ) ( x r y x f y +
Si
) (x r
es idnticamente igual a cero, entonces la
ecuacin se llama lineal homognea (no en el sentido de polinomio
homogneo, sino como el nombre que da el lgebra lineal a las
ecuaciones igualadas a cero); si
, 0 ) ( x r
entonces es lineal no
homognea.

4.1 Solucin de una ecuacin diferencial lineal con condiciones iniciales por medio
de la trasformada de Laplace.
Solucin de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales.
En el resultado general del teorema 2 se ve que L { d
n
y/dt
n
}
slo depende de Y(s) = L{ y(t) } y de las n-1 derivadas de y(t)
evaluadas en t=0. Esta propiedad hace que la transformada de Laplace
sea ideal para resolver problemas de valor inicial en los que la ecuacin
diferencial tenga coeficientes constantes. Tal ecuacin diferencial no es
ms que una combinacin lineal de los trminos y, y, y,.y
(n)
:
a
n
d
n
y + a
n-1
d
n-1
y + + a
0
y= g(t),
dt
n
dt
n-1
y(0) = y
0
, y(0)= y
1
, , y
(n-1)

(0) = y
n-1,
donde las a
i
, i=0, , n, y y
0
, y
1
, , y
n-1
son constantes. Segn la
propiedad de la linealidad, la transformada de Laplace de esta
combinacin lineal es una combinacin lineal de transformadas de
Laplace:
a
n
L d
n
y + a
n-1
L d
n-1
y + + a
0
L {y}= L { g(t) }
dt
n
dt
n-1
De acuerdo con el teorema 4 esta ecuacin se transforma en
a
n
[s
n
Y(s) s
n-1
y(0)- - y
(n-1)
(0)]
+ a
n-1
[s
n-1
Y(s) s
n-2
y(0) - - y
(n-2)
(0)]+ + a
0
Y(s) = G(s),
donde L{y(t)}= Y(s) y L {g(t)}= G(s). Es decir, la transformada de
Laplace de una ecuacin diferencial lineal con coeficientes constantes se
transforma en una ecuacin algebraica en Y(s). Si se resuelve la
ecuacin transformada general anterior para determinar Y(s), primero
obtendremos P(s)Y(s) = Q(s) + G(s), y despus escribiremos
Y(s) = Q(s) + G(s)
P(s) P(s)

Donde P(s)= a
n
s
n
+ a
n-1
s
n-1
+ a
0
, Q(s) es un polinomio en s de grado
menor o igual a n-1, formado por los diversos productos de los
coeficientes a
i
, i=1,,n ; tambin las condiciones iniciales prescritas,
y
0
, y
1
,y
n-1
y G(s) es la transformada de Laplace de g(t). Por ltimo la
solucin y(t) del problema original de valor inicial es y(t) = L
-1
{Y (s)},
en el que la transformacin inversa se hace trmino a trmino.
En el siguiente diagrama se resume el procedimiento:
Aplicar la transformada de Laplace L
Aplicar la transformacin inversa L
-1
4.2 Solucin de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales con condiciones
iniciales por medio de la trasformada de Laplace.
De la relacin de propiedades que expondr a continuacin se podrn ver con facilidad la
utilidad de la transformacin en casos de resolucin de problems de valor inicial:
Propiedadad 1: Linealidad:
Determinar la y(t)
desconocida que
satisfaga la ecuacin
diferencial y las
condiciones iniciales
La ecuacin
diferencial
transformada es una
ecuacin algebraica
en Y(s).
Solucin y(t) del
problema original de
valor inicial.
Resolver la ecuacin
transformada para
determinar Y(s)

Propiedadad 2: derivacin en el tiempo:
Demostracin:
Propiedadad 3: derivacin en s:
Demostracin:

Propiedadad 4: Desplazamiento en s:
Demostracin:
4.3 Problemas de aplicacin.
Para poder entender de una forma clara estas ideas lo mejor es verlo con un ejemplo.
El ejemplo que expongo a continuacin trata de ilustrar la resolucin de un problema
electrnico mediante la transformacin de Laplace. Cuando tenemos una ecuacin
diferencial lineal el mtodo a utilizar es siempre el mismo: se tranforma la ecuacin entera.
Como la ecuacin es lineal se tiene como resultado una ecuacin lineal. Hecho esto se
despeja la incgnita y el resultado que se obtiene es una funcin racional en s. Por ltimo
slo tenemos que hacer la transformacin inversa de Laplace (mirar que funcin tiene como
transformada de Laplace la funcin que tenemos).
En la prctica, cuando lo que queremos es resolver un circuito elctrico, lo que se hace es
"transformar el circuito"; es decir: dado que por los condensadores la corriente que pasa es
la derivada de la tensin aplicada en sus terminales multiplicada por su capacidad, lo que se
hace es asignar al condensador una "resistencia" de 1/Cs. Dado que el condensador no es un
componente resistivo al trmino 1/Cs se le pasa a llamar impedancia del condensador. As
mismo no resulta difcil entender que la impedancia de una bobina es Ls. Notemos adems
que para poder hacer esto es indispensable contar con condiciones iniciales nulas en las
cargas de los condensadores y en las corrientes de las bobinas. En la mayora de los
problemas esto ser siempre as.

Seguidamente pasar a resolver el problema para un caso particular: supongamos de vin(t)
es un escaln.
Para realizar la transformacin inversa de Laplace el mejor paso a seguir descomponer en
suma de fracciones simples la funcin a descomponer, como si fueramos a integrarla, y
luego relacionar cada fraccin con su correspondiente exponencial.
Existe una frmula cerrada para obtener la transformada inversa de Laplace, pero el
clculo, adems de engorroso, es complicado y requiere conocimientos de integracin en el
plano complejo. Los interesados en el tema podrn encontrar informaci6oacute;n al
respecto en cualquier libro de anlisis con variable compleja medianamente decente.
En el caso de no tener condiciones iniciales nulas, como en este ejemplo, no podremos
asociar al condensador una impedancia 1/Cs. En este caso derivar es multiplicar por s y
restar la condicin inicial (mirense propiedades). De todas formas en el anlisis de circuitos
normalmente slo se estudia el rgimen permanente con condiciones iniciales nulas; es
decir: condiciones nulas ya que el circuito hace mucho que est funcionando.
5 Series de Fourier
5.1 Funciones ortogonales.
Existen muchos tipos de series de Fourier. Las mas sencillas son las Series de
Fourier Trigonomtricas. Un ejemplo es la serie de Fourier del seno
Se vera que las series de Fourier tienen interpretaciones fsicas importantes en las
aplicaciones. Sin embargo, las series de Fourier estn basadas en un tipo distinto
de teora a las familiares series de potencias.

De manera equivalente, una funcin diferenciable f(x) es una funcin tal que en
cualquier intervalo finito se puede dividir en un nmero de partes, cada una de las
cuales es continua y tiene derivada continua. Adems, las nicas discontinuidades
de F8x) y f(x) son discontinuidades de salto.
Ejemplo Funciones Ortogonales
Las dos funciones f(x) = x y g(x) = x
2
son ortogonales en el intervalo [-1,1] puesto
que
Teorema fundamental de una funcin por una serie de funciones
ortogonales.
Suponga que f(x) es diferenciable por partes en el intervalo [a,b] y que
donde { n(x)} es un conjunto ortogonal de funciones en [a,b]. Entonces
Una prueba rigurosa del teorema incluye consideraciones tcnicas que estn ms
all del nivel de esta investigacin. Estas consideraciones se refieren a la
convergencia de y a la demostracin de que la suma y la integral
se pueden intercambiar. Adems cuando se escribe , de hecho,
no se requiere que la serie converja a f(x) para toda x. Las condiciones suficientes
para garantizar el intercambio de Fourier del seno y del coseno, tambin se
analizan en que sentido es igual a f(x). Slo se necesita la
continuidad por las partes de f y las n para este teorema.

5.2 Conjuntos ortogonales y conjuntos ortonormales.
Conjunto Ortogonal de Funciones
Un conjunto de funciones { 1(x), 2(x),} es un conjunto ortogonal de funciones
en el intervalo [a,b] si cualesquiera dos funciones son ortogonales entre si.
(n m).
se considerar solo conjuntos ortogonales en los que ninguna de las funciones
son idnticamente iguales a cero en [a,b].
Los coeficientes de una serie respecto a un conjunto ortogonal tiene una forma
til, que se deducir ahora. Suponga que { 1(x), 2(x),} es un conjunto
ortogonal de funciones en el intervalo [a,b] y que
.
Se quiere obtener una formula para los coeficientes Cn en trminos de f(x) y de las
funciones ortogonales n(x). Se selecciona un miembro del conjunto ortogonal,
digamos, n(x), y tome el producto interno con f(x). es decir, se multiplican ambos
lados de por n(x), y se integra sobre el intervalo para obtener
suponga que la integracin y la suma se puede intercambiar para dar
.
Pero , forma un conjunto ortogonal, de manera que ( n, m) = 0 si n m.
Entonces se convierte en

5.3 Definicin de serie de Fourier.
Sea una funcin f(t) una funcin peridica de periodo T, la cual se puede
representar por la serie trigonometrica
donde 0=2 /T.
Una serie como la representada se llama serie trigonometrica de Fourier. Esta
serie tambin se puede representar as:
Ejemplo 1: Deducir la forma de
y expresar Cn y n en trminos de an t bn.
Se puede expresar as
se utiliza la entidad trigonomtrica
donde
por consiguiente,


Tambin si se hace
Se Obtiene
Es obvio que la representacin de Fourier de una funcin peridica, representa la
funcin como la suma de componentes sinusoides que tienen diferentes
frecuencias. La componente senosiudad de frecuencia se denomina la
ensima armnica de la funcin peridica. La primera armnica comnmente se
conoce como la componente fundamental porque tiene el mismo perodo de la
funcin y se conoce como la frecuencia angular fundamental. Los
coeficientes Cn y los ngulos n se conocen como amplitudes armnicas y
ngulos de fase, respectivamente.
5.4 Convergencia de una serie de Fourier.
CONVERGENCIA DE LA SERIE DE FOURIER

Al igual que la serie de Taylor, la serie de Fourier depende de ciertos valores de la
variable independiente x, para que converja o no. En esta seccin, veremos
condiciones sobre para saber a qu
converge su serie de Fourier.

Definicin. (Funcin continua por partes)
Decimos que una funcin es contnua por
partes en el intervalo si:

i) est definida y es contnua en
, excepto quizs en un nmero finito
de puntos.
ii) y
exiten y son finites.
iii) En cada punto
donde no es continua,
y existen y son
finitos.

Graficamente, una funcin es contnua por partes si
tiene solamente un nmero finito de discontinuidades y adems, estas
discontinuidades no son infinitas.
As, una grfica tpica de una funcin contnua por partes se ve como sigue:













Puesto que vamos a usar mucho los lmites laterales, es conveniente introducir
una noacin especial:


Ejemplo 5.
La funcin definida como:
es continua por partes, como puede verificarse fcilmente con la grfica.

Definicin. (Funcin suave por partes)
Una funcin es suave por partes en el intervalo
si y
son funciones continuas por partes en
.

Ejemplo 6.
La funcin del ejemplo 5, es suave por partes en
ya que de hecho es:

Claramente esta ltima es contnua por partes en
.

Con estas dos definiciones, estamos en condiciones para dar nuestro primer
teorema de convergencia para series de Fourier, el cual enunciamos sin
demostracin ya que sta se sale de los objetivos del curso.

Primer Teorema de Convergencia
Sea una funcin suave por partes en
. Entonces la serie de Fourier de
converge en cada punto
al valor:
Es decir, la serie de Fourier converge al promedio de los lmites laterales.

Observaciones:
1. Si es continua en
entonces la serie de Fourier converge a . De
hecho este es el valor al cual esperbamos que converja la serie
(recurdese el problema planteado al inicio de esta unidad), pero vemos
que solamente se logra en los puntos donde la funcin es continua.
2. Si es discontinua en
entonces la serie de Fourier no converge a ,
pero si al punto medio entre los lmites laterales.

3. El Primer Teorema de Convergencia no nos da informacin sobre los
puntos extremos del intervalo. El siguiente criterio de convergencia, mejora
este defecto, aunque cambian las hiptesis.


Ejemplo 7.
Sea la misma funcin del ejemplo 1. Claramente
es suave por partes, y de hecho,
es continua en todo el intervalo . Por lo
tanto, aplicando el primer teorema de covergencia, podemos concluir que la serie
de Fourier converge a ,
.
Esto significa que, la funcin es igual a su serie de Fourier en el intervalo abierto:
,

Ejemplo 8.
Sea la misma funcin del ejemplo 2. Claramente
es suave por partes en el intervalo
y continua en el intervalo . Por lo
tanto, aplicando el primer teorema de covergencia, podemos concluir que la serie
de Fourier converge a ,
.
Esto significa que, la funcin es igual a su serie de Fourier en el intervalo abierto:

,

Ejemplo 9.
Consideremos la funcin definida en el ejemplo 5. Ya vimos que esta funcin es
suave por partes. Aqu, no es continua en el intervalo
abierto . De hecho, vemos que las
discontinuidades de son:
Los extremos no los tomamos
en cuenta, ya que el Primer Teorema de Convergencia no nos da informacin
sobre ellos. Analicemos entonces los valores restantes. En
,
Por lo tanto, en la serie de Fourier de
converge a:
En se tiene que:
Por lo tanto, en la serie de Fourier de
converge a:
En los dems valores del intervalo
, la serie de Fourier converge a ,
por la continuidad.
Por lo tanto, sin calcular la serie de Fourier de , podemos
decir que converge a:


Para establecer nuestro siguiente criterio de convergencia, necesitamos la
siguiente:

5.5 Series de Fourier de una funcin de periodo arbitrario.
Supongamos que f es una funcin peridica de periodo L 2 , entonces podremos
asignarle una serie de Fourier ?. La respuesta es afirmativa, y la manera es mediante un
cambio de variable, como vamos a ver a continuacin.
Introducimos una nueva variable t que recorre desde a , mientras que x recorre el
intervalo de periodicidad de f ( es decir, L) :
y, expresando f en funcin de t , f x f t ( ) ( ) , podemos calcular la serie de Fourier
Si ussemos x t como variable de integracin, entonces tendramos
con lo que podramos definir una especie de serie de Fourier generalizada para funciones de
periodo arbitrario L como

donde 2 L y donde por la periodicidad de la funcin tenemos que
Ejemplo 12: Sea f (x) x para x [ , ] 0 una funcin peridica de periodo . Hallar
su serie de Fourier.
Solucin: Aplicando las frmulas anteriores, tenemos que:
y donde
5.6 Serie de Fourier de funciones pares e impares (desarrollo cosenoidal o
senoidal).
Coeficiente de una serie de senos
Suponga que
Ejemplo: Se tiene que {sen nx: n 1} es un conjunto ortogonal de funciones en
[0, ]. Entonces se Obtiene
ya que

Representacin de una constante por una serie de senos
Exprese f(x) = 1 como una serie en trminos del conjunto ortogonal de funciones
{sen nx : n 1} en [0, ].
As es
Esta serie se puede expresar como
Serie de Fourier de cosenos
Suponga que se tiene una funcin f(x) definida en el intervalo [0,L]. Primero se
mostrar cmo construir la serie de cosenos. Como se tiene inters en los valores
de la serie slo en el intervalo [0, L], se puede definir f(x) de cualquier manera
fuera de este intervalo. Con el fin de obtener una serie solo con trminos de
cosenos, se definir una extensin peridica par de f(x).
Teorema Serie Cosenos
Si f(x) es una funcin diferenciable por partes [0,L], la serie de Fourier de cosenos
para f(x) es
donde

(n 1)
Ejemplo: Serie de Fourier de cosenos
Sea f(x) = x en [0, 2]. Encuentre la serie de Fourier de cosenos para f(x)
Se tiene, con L = 2 y f(x) = x
Entonces
5.7 Serie de Fourier en medio intervalo.

5.8 Forma compleja de la serie de Fourier.
Serie de Fourier. Sea ahora f (t) una funcin peridica de perodo T. La
pregunta que se plantea es saber si podemos obtener f como una
combinacin necesariamente infinita salvo que f sea un polinomio
trigonomtrico de armnicos de frecuencia = 2/T :
Este problema se desdobla en dos: En primer lugar, determinar los
coeficientes a0, a1, b1, . . . adecuados y, posteriormente, establecer si la
serie converge a la propia funcin f (t). Con respecto al primer problema,
razonamos como sigue. Si es cierto que se da la igualdad y la
convergencia de la serie permite la integracin trmino a trmino,

entonces el coeficiente a0 de la expresin
es relativamente fcil de calcular:
si integramos sobre un perodo, obtenemos
donde hemos usado que para cada n = 1, 2, . . . se tiene
Para calcular los dems coeficientes, Euler haba observado que dados
un perodo T y la frecuencia correspondiente = 2/T , entonces para
cada m, n = 1, 2, . . . se tiene
y tambin
As que, multiplicando la expresin
(para m = 1, 2, . . . ) e integrando sobre un perodo, obtenemos
Anlogamente, multiplicando la expresin
por sen (wt) (para m = 1, 2, . . . )
e integrando sobre un perodo, obtenemos
Puesto que cos(wt) = 1, vemos que el valor de a0 se puede obtener
admitiendo m = 0 en la expresin de am; esto explica por qu el
trmino constante de la serie se suele escribir a
0
. En resumen, los
coeficientes buscados son,

y
Estas expresiones nos dicen cmo calcular los coeficientes adecuados.
6 Introduccin a las ecuaciones diferenciales parciales
6.1 Definiciones (ecuacin diferencial parcial, orden y linealidad)
las derivadas son parciales y la ecuacin se llama ecuacin diferencial
parcial.
Ejemplos de las ecuaciones diferenciales ordinarias:
1.-

2.-
El orden de una ecuacin diferencial (ordinaria o en derivadas parciales) es el de la
derivada de mayor orden en la ecuacin. Por ejemplo,
d
2
y + 5 [dy]
3
- 4y = e
x
dx
2
dx
es una ecuacin diferencial de segundo orden.
6.2 Forma general de una ecuacin diferencial parcial de segundo orden.
Ecuacin diferencial de segundo orden
Vamos a aplicar el procedimiento de Runge-Kutta a una ecuacin diferencial de segundo
orden.
). ( ) (
) ( ) (
t E t Q
C dt
t dQ
R
dt
t Q d
L + +
1
2
2
1
]
1

dt
t du
t U t F
dt
t U d
m
) (
), ( ,
) (
2
2

con las condiciones iniciales
Una ecuacin diferencial de segundo orden es equivalente a un sistema de dos ecuaciones
diferenciales de primer orden, por lo que aplicaremos el mismo esquema.
Comparando esta tabla con la de un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer
orden, vemos que la segunda columna es la misma, excepto por cambio de nombre de la
funcin, f en vez de g, y de la variable, v en vez de y. En la primera columna, las variables
k
1
, k
2
, k
3
, k
4
pueden calcularse directamente sin efectuar llamadas a una funcin.
6.3 Clasificacin de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden
(elpticas, parablicas e hiperblicas)
6.4 Mtodo de solucin de las ecuaciones diferenciales parciales(directos,
equiparables con las ordinarias, separacin de variables)
Estas expresiones nos dicen cmo calcular los coeficientes adecuados.


6.5 Aplicaciones.
La universidad Nacional de ingeniera (lima-Per), a travs de su revista TECNIA
en el Vol. 6 N 1, Pgs. 61-64, 1996. Muestra que la relacin existente entre las viscosidad
de los lquidos participantes en un proceso industrial y el control que se hace a estos
mediante los instrumentos de flujo. El artculo al que se hace mencin, SOLUCIONES
VISCOSAS Y CONTROL OPTIMO, pretende ilustrar el nexo que existe entre las
soluciones de la ecuacin diferencial parcial de la programacin dinmica y las
soluciones viscosas.
Para entender de donde proviene la ecuacin diferencial parcial de la programacin
dinmica, se definir la funcin valor en base a un modelo de control ptimo
determinstico en la forma de Lagrange. Luego algunos resultados bsicos son mostrados,
entre los cuales est: Que la funcin valor es solucin de una ecuacin diferencial parcial,
la cual es llamada la Ecuacin diferencial parcial de la programacin dinmica, llamada
tambin la ecuacin de Hamilton Jacobi Bellman (HJB).
Finalmente, haciendo una ligera modificacin a la ecuacin HJB, ocurre que fcilmente se
pasa a la formulacin de las soluciones viscosas.