METODI DI COLLOCAZIONE POLINOMIALE (Metodi di Runge-Kutta continui)

November 30, 2004

Nellapprossimare numericamente un problema di Cauchy, puo capitare di essere interessati a valori della soluzione in punti diversi dai nodi di integrazione . Cio puo essere causato, per esempio, da una richiesta di output denso per una tabulazione ne della soluzione. E chiaro che, in generale, non basta una semplice interpolazione lineare tra i nodi dintegrazione perche linterpolante lineare introduce un errore di ordine 2. Se il metodo dintegrazione ha ordine p 3 , sui punti di tabulazione aggiunti lapprossimazione avrebbe un ordine di precisione inferiore. Una situazione analoga si ha nellintegrazione numerica di una equazione del tipo y (t) = f (t, y (t), y (t )), y (t) = (t), t t0 , t t0 , (0.1)

detta equazione con ritardo per la presenza del ritardo nellargomento di y . Supponendo di aver calcolato una soluzione approssimata y (t) no al punto tn , al passo successivo si approssima la soluzione del problema y (t) = f (t, y (t), y (t )), y (tn ) = yn , tn t tn+1 , (0.2)

avendo adottato un passo hn+1 = tn+1 tn sucientemente piccolo da garantire che largomento deviato t sia tn , cioe appartenga ad un intervallo dove la soluzione e gia stata calcolata. Cio non garantisce tuttavia che la funzione y (t ) sia nota nei punti per i quali e richiesto il suo valore. Si pensi ad esempio al metodo di Eulero Esplicito che assume la forma yn+1 = yn + hn+1 f (tn , yn , y (tn )) (0.3)

Se il punto tn non coincide con qualche nodo precedente dintegrazione, diciamo tnk , il valore y (tn ) non e noto. Anche in questo caso, si rende necessario utilizzare un metodo di integrazione numerica che fornisca, ad ogni passo, una approssimazione continua della soluzione e non solo una approssimazione discreta sui nodi. Inoltre, come per loutput denso, tale approssimazione continua deve essere di ordine uniforme adeguato in relazione al metodo discreto impiegato. 1

In generale, per ottenere un metodo di ordine locale uniforme approssimiamo la soluzione y (t) in [tn , tn+1 ] con un polinomio p di grado che si raccordi con continuita in tn alla soluzione numerica calcolata nellintervallo precedente, che assuma cioe il valore p (tn ) = yn . Un tale polinomio puo essere espresso nella forma: p (t) = yn + a1 (t tn ) + a2 (t tn )2 + + a (t tn ) . (0.4)

Ora il problema e quello di determinare i coecienti ai in modo da avere un errore locale O(h +1 ) uniforme sullintervallo corrente [tn , tn+1 ] e non solo sul punto nale yn+1 := p (tn+1 ). Il metodo che qui descriviamo e noto come metodo di collocazione e si basa sulle proprieta dellinterpolazione di Lagrange. Esso consiste semplicemente nel sostituire la funzione incognita y (t) con il polinomio p (t) ed imporre che il residuo p (t) f (t, p (t)), (0.5)

detto anche scarto o difetto, si annulli su punti dellintervallo corrente [tn , tn+1 ], 1 < t 2 < < t , t detti punti di collocazione. Si ottiene cosi il sistema j ) f (t j , p (t j )) = 0, p (t j = 1, ..., (0.6)

in R (piu precisamente in R d se stiamo trattando un sistema di dimensione d) che, per un passo hn+1 sucientemente piccolo, ammette una ed una sola soluzione per ogni j }. scelta dei punti di collocazione {t Osserviamo che il metodo di collocazione puo essere visto come un metodo di Runge-Kutta implicito. A tal ne scriviamo il polinomio derivato p (t) nella forma di i : Lagrange sui nodi t

p (t) =
i=1

) (t i (t)p (ti )

=
i=1

) (t i (t)f (tj , p (tj ))

(0.7)

dove

) (t i (t)

sono i coecienti di Lagrange (di grado 1)

) (t i (t)

=
j =i

j tt . i t j t

(0.8)

Per svincolarci dal particolare intervallo [tn , tn+1 ] e dal corrispondente passo hn+1 , eseguiamo il cambio di variabile t = tn + chn+1 , con il quale si ha j = tn + cj hn+1 , t 2 j = 1, . . . , c [0, 1]

e, per ogni t = tn + chn+1 ,

) (t i (t)

(c) i (c)

c cj . j =i c i c j

Essendo
t t

p (t) = p (tn ) +

tn

p (s)ds = yn +

tn i=1

) (t i (s)p (ti )ds

t tn

= yn +
i=1

) (t i (s)ds

i ), p (t

il cambio di variabile considerato fornisce, per ogni punto tn + chn+1 [tn , tn+1 ], il valore approssimato
c 0

(0.9) dellintervallo

p (tn + chn+1 ) = yn + hn+1

i=1

( c) i (s)ds

i ). p (t

(0.10)

In particolare, per c = 1, si ottiene lapprossimazione in tn+1

1 0

yn+1 = p (tn + hn+1 ) = yn + hn+1

i=1

(c) i (s)ds

i ), p (t

mentre per ogni punto tn + ci hn+1 si ottiene lapprossimazione

ci 0

p (tn + ci hn+1 ) = yn + hn+1

j =1

( c) j (s)ds

j ). p (t

Da queste si ricava immediatamente che il metodo altro non e che un metodo di Runge-Kutta implicito

yn+1 = yn + hn+1
i=1

wi Ki

non appena si ponga, per i = 1, , ,

1 0 (c) i (s)ds

= wi

e p (ti ) = Ki che, in virtu della relazione (??) soddisfa lequazione

i , yn + hn+1 Ki = f (t
j =1

aij Kj )

con aij =
0

ci

(c) j (s)ds.

I punti ci sono quindi le ascisse del metodo di Runge-Kutta, wi sono i pesi e aij sono i coecienti con i quali si calcolano i livelli Ki espressi in forma implicita. Il metodo di 3

collocazione e quindi un particolare metodo di Runge-Kutta implicito con un numero di livelli pari al numero di punti di collocazione, con le ascisse ci e con i pesi wi ed i coecienti aij determinati dagli estremi di integrazione dei coecienti di Lagrange come indicato nelle formule precedenti. Si osservi inne che la relazione (??) fornisce, in ogni punto dellintervallo [tn , tn+1 ] determinato dal valore di c, una approssimazione della soluzione:

p (tn + chn+1 ) = yn + hn+1

j =1

wj (c)Kj

dove wj (c) =
0

(c) j (s)ds.

Il metodo di collocazione polinomiale e quindi un metodo di Runge-Kutta che esprime il suo carattere continuo attraverso la presenza di funzioni peso wi (c) che sono, appunto, polinomi di grado . Come abbiamo gia osservato, per c = 1 otteniamo lapprossimazione sul nodo tn+1 mentre per c = 0 si rimane sul punto tn col valore yn . Si verichi che il metodo di Eulero Implicito e un metodo di collocazione con un polinomio di grado 1 e unico punto di collocazione il punto tn+1 che corrisponde allascissa c = 1, e che il corrispondente peso e il polinomio di primo grado w(c) = c. Riguardo allordine di approssimazione, si dimostra che lerrore discreto (sui nodi) e di ordine locale almeno + 1 e quindi di ordine globale p , per ogni scelta dei nodi. Per quanto riguarda invece lordine uniforme, e evidente che lerrore non puo superare lordine +1 essendo il grado del polinomio approssimante. A tale proposito vale il seguente teorema. Theorem 0.1 Per ogni scelta delle ascisse ci , i = 1, , il metodo di collocazione ha un errore locale di troncamento + 1 e quindi un errore globale p . max yn y (tn ) = O(hp )
n

p .

Daltra parte, lerrore locale uniforme e anchesso di ordine + 1 mentre lerrore globale uniforme e di ordine q = min{p, + 1}.
t0 ttf

max

p (t) y (t) = O(hq ).

Particolari scelte delle ascisse ci possono portare a risultati di superconvergenza, cioe di convergenza con ordine discreto piu alto di , che e lordine garantito per ogni scelta dei ci . In particolare, si possono scegliere come ascisse gli zeri del polinomio di Legendre di grado , una particolare classe {P } di polinomi che, per ogni , ammette radici reali e distinte interne allintervallo [0, 1]. Tali metodi sono chiamati Metodi di collocazione Gaussiana. Visti come metodi discreti, essi forniscono formule ottimali con errore di troncamento di ordine 2 + 1, e quindi con errore globale di ordine p = 2 ,. max yn y (tn ) = O(h2 ).
n

Come metodi continui, sono ancora ottimali poiche lordine uniforme e il massimo che si puo ottenere con un polinomio di grado , cioe + 1. In altre parole, lerrore uniforme, che e localmente di ordine + 1 per ogni scelta dei nodi, non si propaga e rimane di ordine q = + 1 su tutto lintervallo dintegrazione.
t0 ttf

max

p (t) y (t) = O(h +1 ).

I metodi di collocazione Gaussiana sono piu interessanti come metodi discreti che come metodi continui perche lordine di convergenza discreta p e superiore allordine uniforme q (a parte il caso = 1 dove 2 = + 1 e quindi p = q ). Essi godono anche della proprieta di essere assolutamente stabili con regione di assoluta stabilita coincidente con C , il semipiano complesso negativo. Metodo del punto medio (metodo Gaussiano, = 1, ordine discreto p = 2 = 2, ordine uniforme q = min{p, + 1} = 2)
1 2 1 2

w1 (c) = c;

1 Metodo di HammerHollingsworth (metodo Gaussiano, = 2, ordine discreto p = 2 = 4, ordine uniforme q = min{p, + 1} = 3)

1 2 1 2

3 6 3 6

1 4 1 4

1 4

1 4 1 2

3 6

w1 (c) =

3 c(c 2

3 ), 3

+
1 2

3 6

w2 (c) =

3 c(c 2

1+

3 ). 3

Ci sono altre scelte dei punti di collocazione che portano a metodi superconvergenti (non ottimali). In particolare i seguenti due metodi, hanno ordine globale discreto p = + 1 e quindi ordine uniforme q = min{p, + 1} = p. Primo metodo diEhle : ( = 2, p = q = 3);
1 3 5 12 3 4 3 4 1 12 1 4 1 4 3 w1 (c) = 4 c(c 2), 3 w2 (c) = 4 c(c 2 ). 3

Secondo metodo di Ehle : ( = 3, p = q = 4) 0

1 2

0
5 24 1 6 1 6

0
1 3 2 3 2 3

0
1 24 1 6 1 6

1 2 w1 (c) = 2c( 3 c 3 c+ 1 ), 4 2 1 1 w2 (c) = 4c2 ( 3 c 2 ), 1 w3 (c) = 2c2 ( 1 c 4 ). 3