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Universit e Aix Marseille 1
Master de math ematiques

Analyse num erique
des equations aux d eriv ees partielles
Rapha` ele Herbin
17 avril 2010
Table des mati` eres
1 Introduction 4
1.1 Lanalyse num erique des equations aux d eriv ees partielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Principales m ethodes de discr etisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 M ethodes de diff erences nies et volumes nis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 M ethodes variationnelles, m ethodes d el ements nis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.3 M ethodes spectrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
M ethodes spectrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Types d equations aux d eriv ees partielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.1 Probl` emes elliptiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.2 Probl` emes paraboliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.3 Probl` emes hyperboliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Diff erences nies et volumes nis pour les probl` emes elliptiques 8
2.1 Principe des deux m ethodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.1 Cas de la dimension 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.2 Cas de la dimension 2 ou 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.3 Questions danalyse num erique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2 Etude de la m ethode diff erences nies pour un probl` eme elliptique unidimensionnel . . . . . . . . 15
2.3 Sch ema volumes nis pour un probl` eme elliptique en une dimension despace . . . . . . . . . . . 21
2.3.1 Origine du Sch ema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.2 Analyse math ematique du sch ema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4 Exemples de discr etisation par diff erences nies ou volumes nis des probl` emes elliptiques en
dimension 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4.1 Diff erences nies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4.2 Volumes nis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.6 Suggestions pour les exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.7 Corrig es des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3 Probl` emes paraboliques : la discr etisation en temps 67
3.1 Le probl` eme continu, et la discr etisation espace-temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2 Discr etisation par Euler explicite en temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.2.1 Consistance du sch ema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.2.2 Stabilit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.2.3 Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.2.4 Exemple de non convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1
TABLE DES MATI
`
ERES TABLE DES MATI
`
ERES
3.2.5 Stabilit e au sens des erreurs darrondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.2.6 Stabilit e au sens de Von Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.3 Sch ema implicite et sch ema de Crank-Nicolson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.3.1 Le -sch ema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.3.2 Consistance et stabilit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.3.3 Convergence du sch ema dEuler implicite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.4 Cas de la Dimension 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4 M ethodes variationnelles 113
4.1 Exemple de probl` emes variationnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.1.1 Le probl` eme de Dirichlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.1.2 Probl` eme de Dirichlet non homog` ene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.1.3 Probl` eme avec conditions aux limites de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.1.4 Condition de Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.1.5 Formulation faible et formulation variationnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.2 M ethodes de Ritz et Galerkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.2.1 Principe g en eral de la m ethode de Ritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.2.2 M ethode de Galerkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.2.3 M ethode de Petrov-Galerkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.3 La m ethode des el ements nis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4.3.1 Principe de la m ethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4.3.2 Construction du maillage, de lespace H
N
et de sa base
N
. . . . . . . . . . . . . . . . 135
4.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5 El ements nis de Lagrange 155
5.1 Espace dapproximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.1.1 Coh erence locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.1.2 Construction de H
N
et conformit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
5.2 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.2.1 El ement ni de Lagrange P1 sur triangle (d = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.2.2 El ement ni triangulaire P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
5.2.3 El ements nis sur quadrangles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5.3 Construction du syst` eme lin eaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
N
et
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
5.3.2 Construction de / et ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.3.3 Calcul de a
et T
, matrices el ementaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

5.3.4 Calcul de a
1
et T
1
(contributions des ar etes de bord Fourier. . . . . . . . . . . . . . . 175
5.3.5 Prise en compte des noeuds li es dans le second membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5.3.6 Stockage de la matrice / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5.4 El ements nis isoparam etriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5.5 Analyse derreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.5.1 Erreurs de discr etisation et dinterpolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Analyse num erique II, T el e-enseignement, M1 2 Universit e Aix-Marseille 1,R. Herbin, 17 avril 2010
TABLE DES MATI
`
ERES TABLE DES MATI
`
ERES
5.5.2 Erreur dinterpolation en dimension 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
5.5.3 Super convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
5.5.4 Traitement des singularit es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
5.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
6 Probl` emes hyperboliques 202
6.1 Une equation de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
6.2 Equation lin eaire, cas 1D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6.3 Sch emas num eriques pour u
t
+u
x
= 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
6.3.1 Sch ema explicite diff erences nies centr ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
6.3.2 Sch ema diff erences nies d ecentr e amont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
6.3.3 Sch ema volumes nis d ecentr es amont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
6.4 Equations hyperboliques non lin eaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
6.5 Sch emas pour les equations non lin eaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
6.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Bibliography
Chapitre 1
Introduction
1.1 Lanalyse num erique des equations aux d eriv ees partielles
Pour aborder le calcul num erique (` a laide dun outil informatique) des solutions dun probl` eme r eel, on passe
par les etapes suivantes :
1. Description qualitative des ph enom` enes physiques.
Cette etape est effectu ee par des sp ecialistes des ph enom` enes que lon veut quantier (ing enieurs, chimistes,
biologistes etc.....)
2. Mod elisation
Il sagit, ` a partir de la description qualitative pr ec edente, d ecrire un mod` ele math ematique. On supposera
ici que ce mod` ele am` ene ` a un syst` eme dEDP ( equations aux d eriv ees partielles). Dans la plupart des cas, on
ne saura pas calculer une solution analytique, explicite, du mod` ele ; on devra faire appel ` a des techniques de
r esolution approch ee.
3. Analyse math ematique
M eme si lon ne sait pas trouver une solution explicite du mod` ele, il est important den etudier les propri et es
math ematiques, dans la mesure du possible. Il est bon de se poser les questions suivantes :
- Le probl` eme est-il bien pos e ? cest-` a-dire yatil existence et unicit e de la solution ?
- Les propri et es physiques auxquelles on sattend sont elles satisfaites par les solutions du mod` ele math ematique ?
Si u est une concentration, par exemple, peut-on prouver quelle est toujours positive ?
- Y a-t-il continuit e de la solution par rapport aux donn ees ?
4. Discr etisation et r esolution num erique
Un probl` eme pos e sur un domaine continu (espace - temps) nest pas r esoluble tel quel par un ordinateur,
qui nenpeut traiter quun nombre ni dinconnues. Pour se ramener ` a un probl` eme en dimension nie, on
discr etise lespace et/ou le temps. Si le probl` eme original est lin eaire on obtient un syst` eme lin eaire. Si le
probl` eme original est non lin eaire (par exemple sil sagit de la minimisation dune fonction) on aura un
syst` eme non lin eaire ` a r esoudre par une m ethode ad hoc (m ethode de Newton...)
5. Analyse num erique
Une fois le probl` eme discret obtenu, il est raisonnable de se demander si la solution de ce probl` eme est
proche, et en quel sens, du probl` eme continu. De m eme, si on doit mettre en oeuvre une m ethode it erative
pour le traitement des non-lin earit es, il faut etudier la convergence de la m ethode it erative propos ee.
4
1.2. PRINCIPALES M
ETHODES DE DISCR
ETISATION CHAPITRE 1. INTRODUCTION

6. Mise en oeuvre, programmation et analyse des r esultats
La partie mise en oeuvre est une grosse consommatrice de temps. Actuellement, de nombreux codes com-
merciaux existent, qui permettent en th eorie de r esoudre tous les probl` emes. Il faut cependant proc eder
` a une analyse critique des r esultats obtenus par ces codes, qui ne sont pas toujours compatibles avec les
propri et es physiques attendues...
1.2 Principales m ethodes de discr etisation
1.2.1 M ethodes de diff erences nies et volumes nis
On consid` ere un domaine physique IR
d
, o` u d est la dimension de lespace. Le principe des m ethodes de
diff erences nies consiste ` a se donner un certain nombre de points du domaine, quon notera (x
1
. . . x
N
)
(IR
d
)
N
. On approche alors lop erateur diff erentiel en espace en chacun des x
i
par des quotients diff erentiels.
Il faut alors discr etiser la d eriv ee en temps : on pourra par exemple consid erer un sch ema dEuler explicite ou
implicite pour la discr etisation en temps.
Les m ethodes de volumes nis sont adapt ees aux equations de conservation et utilis ees en m ecanique des uides
depuis plusieurs d ecennies. Le principe consiste ` a d ecouper le domaine en des volumes de contr ole ; on int` egre
ensuite l equation de conservation sur les volumes de contr ole ; on approche alors les ux sur les bords du volume
de contr ole par une technique de diff erences nies.
1.2.2 M ethodes variationnelles, m ethodes d el ements nis
On met le probl` eme d equations aux d eriv ees partielles sous forme variationnelle :
_
a(u, v) = (f, v)
H
, v H,
u H,
o` u H est un espace de Hilbert
1
bien choisi (par exemple parce quil y a existence et unicit e de la solution dans cet
espace), (, )
H
le produit scalaire sur H et a une forme bilin eaire sur H.. La discr etisation consiste ` a remplacer H
par un sous espace de dimension nie H
k
, construit par exemple ` a laide de fonctions de base el ements nis quon
introduira plus loin :
_
a(u
k
, v
k
) = (f, v
k
)
H
, v H
k
,
u
k
H
k
.
1.2.3 M ethodes spectrales
Lid ee de ces m ethodes est de chercher un solution approch ee sous forme dun d eveloppement sur une certaine
famille de fonctions. On peut par exemple ecrire la solution approch ee sous la forme : u =

n
i=1
(u)p
i
p
i
fonction
polynomiales, on choisit la base p
i
de mani` ere ` a ce que
i
et p
t
i
soient faciles ` a calculer. Ces derni` eres m ethodes
sont r eput ees co uteuses, mais pr ecises. Elles sont le plus souvent utilis ees comme aide ` a la compr ehension des
ph enom` enes physiques.
1
David Hilbert, math ematicien allemand, 18621943
1.3. TYPES D
EQUATIONS AUX D
ERIV
EES PARTIELLES CHAPITRE 1. INTRODUCTION

1.3 Types d equations aux d eriv ees partielles
Il existe une classication des equations aux d eriv ees partielles lin eaires du second ordre. Consid erons par exemple
une equation aux d eriv ees partielles ecrite sous la forme :
Au
xx
+Bu
yy
+Cu
xy
+Du
x
+Eu
y
+F = 0 (1.3.1) class
Lappellation elliptique, parabolique ou hyperbolique dune equation aux d eriv ees partielles (
class
1.3.1) corre-
spond ` a la nature de la conique d ecrite par l equation caract eristique correspondante, cest-` a-dire :
Ax
2
+By
2
+Cxy +Dx +Ey +F = 0.
Donnons maintenant des exemples d equations elliptiques, paraboliques et hyperboliques.
1.3.1 Probl` emes elliptiques
L equation elliptique mod` ele est
u = f, (1.3.2) lapl
o` u u =
2
1
u +
2
2
,
i
d esignant la d eriv ee partielle par rapport ` a la i-` eme variable (et donc
2
i
la d eriv ee partielle
dordre 2 par rapport ` a la i-` eme variable). Cette equation mod elise par exemple le ph enom` ene de conduction de la
chaleur stationnaire (c.` a.d. en r egime permanent). En elasticit e, on rencontre egalement l equation du bi-laplacien,
c.` a.d. :
2
u = f (1.3.3) bilapl
L equation (
lapl
1.3.2) peut etre discr etis ee par diff erences nies, volumes nis o` u el ements nis. On verra par la suite
que les m ethodes des diff erences nies sont limit ees ` a des domaines g eom etriques simples. L equation (
bilapl
1.3.3)
est le plus souvent discr etis ee par el ements nis, pour des raisons de pr ecision.
1.3.2 Probl` emes paraboliques
intro.parab
L equation parabolique mod` ele est
u
t
u = f, (1.3.4) laplt
o` u u
t
d esigne la d eriv ee partielle de u par rapport au temps (u est donc une fonction de x, variable despace, et de t,
variable de temps). Cette equation mod elise par exemple la conduction de la chaleur en r egime instationnaire. Cette
equation parabolique comporte deux op erateurs : la d eriv ee dordre 1 en temps est, de mani` ere usuelle, discr etis ee
par diff erences nies, tandis que le traitement de lop erateur diff erentiel dordre 2 en espace est effectu e comme
pour l equation (
lapl
1.3.2).
1.3.3 Probl` emes hyperboliques
Les equations de type hyperbolique interviennent principalement en m ecanique des uides (a eronautique, ecoulements
diphasiques, mod elisation de rupture de barrage et davalanches). Elles sont souvent obtenues en n egligeant les
ph enom` enes de diffusion (parce quils sont faibles) dans les equations de conservation de la m ecanique. Lexemple
le plus classique d equation hyperbolique lin eaire est l equation de transport (ou dadvection).
u
t
u
x
= 0t IR
+
, x IR, (1.3.5) hyp.lin.1d
avec condition initiale :
u(x, 0) = u
0
(x). (1.3.6) hyp.lin.1d.ci
1.3. TYPES D
EQUATIONS AUX D
ERIV
EES PARTIELLES CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Dans le cas o` u la condition initiale u
0
est sufsamment r eguli` ere, il est facile de voir que la fonction :
u(x, t) = u
0
(x +t), (1.3.7) sol.hyp.lin.1d
est solution de (
hyp.lin.1d
1.3.5)-(
hyp.lin.1d.ci
1.3.6). Si u
0
est non r eguli` ere (par exemple discontinue, nous verrons quil y a encore
moyen de montrer que la fonction d enie par (
sol.hyp.lin.1d
1.3.7) est solution en un sens que nous qualierons de faible.
Si l equation est non lin eaire, i.e.
u
t
+ (f(u))
x
= 0, t IR+, x IR, (1.3.8)
avec par exemple f(u) = u
2
, et condition initiale (
hyp.lin.1d.ci
1.3.6), on peut encore d enir des solutions faibles, mais leur
calcul est plus difcile. Les equations hyperboliques sont discr etis ees de mani` ere usuelle par la m ethode des vol-
umes nis. Les discr etisations par el ements nis m` enent ` a des sch emas instables (cest` adire que les solutions
discr` etes ne v erient pas les propri et es physiques souhait ees).
Chapitre 2
Diff erences nies et volumes nis pour les
probl` emes elliptiques
chap.df.vf
2.1 Principe des deux m ethodes
sec.ppe.df.vf
2.1.1 Cas de la dimension 1
On consid` ere le probl` eme unidimensionnel
u
tt
(x) = f(x), x ]0, 1[, (2.1.1) ell.1d
u(0) = u(1) = 0, (2.1.2) cl.dhom.ell.1d
o` u f C([0, 1]). Les conditions aux limites (
cl.dhom.ell.1d
2.1.2) consid er ees ici sont dites de type Dirichlet
1
homog` ene (le
terme homog` ene d esigne les conditions nulles). Cette equation mod elise par exemple la diffusion de la chaleur
dans un barreau conducteur chauff e (terme source f) dont les deux extr emit es sont plong ees dans de la glace.
M ethode de diff erences nies.
sec.ppe.df.1d
Soit (x
k
)
k=0,...,N+1
une subdivision de [0, 1], avec :
x
0
= 0 < x
1
< x
2
< . . . < x
N
< x
N+1
= 1.
Pour i = 0, . . . , N, on note h
i+1/2
= x
i+1
x
i
et on d enit le pas du maillage par :
h = max
i=0,...,N
h
i+1/2
. (2.1.3) defpas
Pour simplier lexpos e, on se limitera dans un premier temps ` a un pas constant :
h
i+1/2
= h i [0, N].
On ecrit l equation aux d eriv ees partielles (
ell.1d
2.1.1) aux points x
i
u
tt
(x
i
) = f(x
i
), i = 1, . . . , N,
1
Johann Peter Gustav Dirichlet, math ematicien allemand, 18051859
8
2.1. PRINCIPE DES DEUX M
ETHODES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

Effectuons un d eveloppement de Taylor en x
i
:
u(x
i+1
) = u(x
i
) +hu
t
(x
i
) +
h
2
2
u
tt
(x
i
) +
h
3
6
u
ttt
(x
i
) +
h
4
24
u
(4)
(
i
),
u(x
i1
) = u(x
i
) hu
t
(x
i
) +
h
2
2
u
tt
(x
i
)
h
3
6
u
ttt
(x
i
) +
h
4
24
u
(4)
(
i
),
avec
i
[x
i
, x
i+1
],
i
[x
i1
, x
i
]. En additionnant, on obtient :
u(x
i+1
) +u(x
i1
) = 2u(x
i
) +h
2
u
tt
(x
i
) +O(h
2
)
Il semble donc raisonnable dapprocher la d eriv ee seconde u
tt
(x
i
) par le quotient diff erentiel
2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)
h
2
.
Sous des hypoth` eses de r egularit e sur u, on peut montrer (voir lemme
lem.consis
2.12 page
lem.consis
18) que cette approximation est
dordre 2 au sens
R
i
= u
tt
(x
i
) +
2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)
h
2
= O(h
2
).
On appelle erreur de consistance au point x
i
la quantit e R
i
. Ecrivons le sch ema obtenu en utilisant cette approxi-
mation pour obtenir les equations discr` etes dont les inconnues discr` etes sont les u
i
, i = 1, . . . , N :
2u
i
u
i1
u
i+1
h
2
= f(x
i
), i = 1, . . . , N. (2.1.4) eq.disc
Notons que la premi` ere equation fait intervenir u
0
tandis que la derni` ere fait intervenir u
N+1
. Ces valeurs ne sont
pas ` a proprement parler des inconnues, puisquelles sont donn ees par les conditions aux limites (
cl.dhom.ell.1d
2.1.2). On pose
donc u
0
= 0 et u
N+1
= 0.
Attention : les equations discr` etes (
eq.disc
2.1.4) font intervenir les inconnues discr` etes u
i
, i = 1, . . . , N, et non pas les
valeurs u(x
i
), i = 1, . . . , N de la solution exacte. En g en eral, ces valeurs ne sont pas les m emes.
M ethode des volumes nis.
sec.vf.1d
On ne se donne plus des points mais des volumes de contr ole K
i
, i = 1, . . . , N, avec K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[, et on
note h
i
= x
i+1/2
x
i1/2
. Pour chaque volume de contr ole K
i
, on se donne un point x
i
K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[.
On pourra consid erer par exemple (mais ce nest pas le seul point possible) : x
i
= 1/2
_
x
i+1/2
+x
i1/2
_
. On
int` egre l equation u
tt
= f sur K
i
:
x
i+1/2
x
i1/2
u
tt
(x)dx =
x
i+1/2
x
i1/2
f(x)dx
et on pose f
i
=
1
h
i
x
i+1/2
x
i1/2
f(x)dx. On obtient :
u
t
(x
i+1/2
) +u
t
(x
i1/2
) = h
i
f
i
, i = 1, . . . , N, (2.1.5) eqvf1d-i
Pour la premi` ere maille (i = 1), on obtient plus particuli` erement :
u
t
(x
3/2
) +u
t
(0) = h
1
f
1
, (2.1.6) eqvf1d-1

et pour la derni` ere (i = N), :
u
t
(1) +u
t
(x
N1/2
) = h
N
f
N
. (2.1.7) eqvf1d-N
On cherche donc a approcher les ux u
t
(x
i+1/2
) aux interfaces x
i+1/2
des mailles, et les ux u
t
(0) et u
t
(1) au
bord. Notons que lop erateur ` a approcher est ici dordre 1, alors quil etait dordre 2 en diff erences nies pour la
m eme equation.
On se donne une inconnue par maille (ou volume de contr ole i), quon note u
i
, et on esp` ere approcher ainsi la valeur
u(x
i
) (ou
1
h
i
K
i
u). En supposant u sufsamment r eguli` ere, on peut effectuer deux d eveloppements de Taylor ` a
lordre 2 de u entre x
i+1
et x
i+1/2
et entre x
i
et x
i+1/2
; en soustrayant ces d eveloppements de Taylor lun de
lautre, on se rend compte quil est raisonnable (voir exercice
exo-vfordre2
13 page
exo-vfordre2
39) dapprocher le terme u
t
(x
i+1/2
) dans
l equation (
eqvf1d-i
2.1.5) par le quotient diff erentiel
u(x
i+1
) u(x
i
)
h
i+1/2
,
au sens o` u lerreur de consistance sur les ux, d enie par :
R
i+1/2
= u
t
(x
i+1/2
)
u(x
i+1
) u(x
i
)
h
i+1/2
est dordre 1 si u C
2
([0, 1], IR). Le sch ema num erique s ecrit donc :
u
i+1
u
i
h
i+1/2
+
u
i
u
i1
h
i1/2
= h
i
f
i
i = 2, . . . , N 1. (2.1.8) vf.1d.i
Pour la premi` ere et N-i` eme equations, on tient compte des conditions aux limites de Dirichlet homog` enes (
cl.dhom.ell.1d
2.1.2),
et on approche u
t
(0) dans l equation (
eqvf1d-1
2.1.6) (resp. u
t
(1)dans l equation (
eqvf1d-N
2.1.7)) par
u(x
1
)0
h
1/2
(resp.
0u(x
N
)
h
N+1/2
, ce qui
donne comme premi` ere et derni` ere equations du sch ema num erique :
u
2
u
1
h
3/2
+
u
1
h
1/2
= h
1
f
1
, (2.1.9) vf.1d.1
u
N
h
N+1/2
+
u
N
u
N1
h
N1/2
= h
N
f
N
, (2.1.10) vf.1d.N
L` a encore comme dans le cas des diff erences nies, attention : les equations discr` etes (
vf.1d.i
2.1.8)-(
vf.1d.N
2.1.10) font inter-
venir les inconnues discr` etes u
i
, i = 1, . . . , N, et non pas les valeurs u(x
i
), i = 1, . . . , N de la solution exacte.
En g en eral, ces valeurs ne sont pas les m emes.
Remarque 2.1 Si le pas du maillage est constant : h
i
= h, i = 1, . . . , N (on dit aussi que le maillage est
uniforme), on peut montrer (exercice
exo-dfvf1d
1 page
exo-dfvf1d
34 ) que les equations des sch emas volumes nis et diff erences nies
co
1
2
ncident aux conditions de bord et au second membre pr` es. Si le maillage nest pas r egulier, ceci nest plus
veri e.
Autres conditions limites.
sec.vf.acl
Conditions de Dirichlet non homog` enes Supposons que les conditions aux limites en 0 et en 1
cl.dhom.ell.1d
2.1.2 soit main-
tenant de type Dirichlet non homog` enes, c.` a.d. :
u(0) = a, u(1) = b, (2.1.11) cl.dnonhom.ell
avec a et b pas forc ement nuls. Dans ce cas :

1. les equations discr` etes du sch ema aux diff erences nies (
eq.disc
2.1.4) restent identiques, mais les valeurs u
0
et
u
N+1
sont maintenant donn ees par : u
0
= a et u
N+1
= b ;
2. les equations discr` etes du sch ema de volumes nis (
vf.1d.i
2.1.8) associ es aux noeuds internes restent identiques,
mais les valeurs u
t
(0) et u
t
(1) sont maintenant approch es par
u(x
1
)a
h
1/2
(resp.
bu(x
N
)
h
N+1/2
, ce qui donne comme
premi` ere et derni` ere equations du sch ema num erique :
u
2
u
1
h
3/2
+
u
1
a
h
1/2
= h
1
f
1
, (2.1.12) vf.1d.1dnh
b u
N
h
N+1/2
+
u
N
u
N1
h
N1/2
= h
N
f
N
, (2.1.13) vf.1d.Ndnh
Conditions de Neumann et Fourier On appelle condition de Neumann
2
une condition qui impose une valeur
de la d eriv ee, par exemple :
u
t
(0) = a. (2.1.14) neumann0
On appelle condition de Fourier
3
ou condition de Robin
4
une condition qui impose une relation entre la valeur de
la d eriv ee et la valeur de la solution, par exemple,
u
t
(1) +u(1) = b, (2.1.15) fourier1
avec > 0. Cette condition est donc un m elange des conditions de Dirichlet et de Neumann, qui est souvent
utilis ee pour exprimer une condition de transgert (thermique par exemple) entre un milieu et lext erieur.
Enn, on dit que les conditions aux limites sont mixtes si elles sont de type diff erent sur des portions de fronti` ere du
domaine : on a des conditions mixtes dans le cas unidimensionnel si, par exemple, on a une condition de Dirichlet
en 0 et une condition de Neumann en 1.
Prenons par exemple le cas de conditions mixtes, en consid erant l equation (
ell.1d
2.1.1) avec les conditions (
neumann0
2.1.14) et
(
fourier1
2.1.15) Voyons comment tenir compte de ces nouvelles conditions limites avec les deux m ethodes que nous avons
introduit plus haut.
1. Sch ema aux diff erences nies La condition de Neumann peut s ecrire avec un d eveloppement de Taylor ` a
lordre 1 :
u
t
(0) =
u(h) u(0)
h
1/2
+(h) = a.
Ceci sugg` ere dapprocher la valeur u
0
qui intervient dans l equation discr` ete (
eq.disc
2.1.4) pour i = 1 associ ee ` a
linconnue u
1
en ecrivant que :
u
1
u
0
h
1/2
= a c.` a.d. u
0
= u
1
ah
1/2
.
(Rappelons que dans le cas de la condition de Dirichlet homog` ene u(0) = 0, la valeur de u
0
etait simplement
prise comme u
0
= 0.)
De la m eme mani` ere, on ecrit un d eveloppement limit e pour la d eriv ee dans la condition de Fourier (
fourier1
2.1.15) :
u(1) u(1 h)
h
1/2
+(h) +u(1) = b,
2
Karl Gottried Neumann, math ematicien allemand, 18321925
3
Joseph Fourier, math ematicien fran
1
2
ais, 17681830
4
Victor Gustave Robin, math ematicien fran
1
2
ais, 18551897

ce qui sugg` ere lapproximation suivante :
u
N+1
u
N
h
N+1/2
+u
N+1
= b c.` a.d. u
N+1
=
u
N
+bh
N+1/2
1 +h
N+1/2
.
2. Sch ema de volumes nis La condition de Neumann est particuli` erement simple ` a prendre en compte, puisque
le sch ema de volumes nis fait intervenir lapproximation de u
t
(0), le ux en 0 dans l equation (
eqvf1d-1
2.1.6), que
lon discr etise donc par :
a +
u
1
u
2
h
3/2
= h
1
f
1
. (2.1.16) vf.1d.unmixtes
On tient compte ensuite de la condition de Fourier (
fourier1
2.1.15) pour approcher le terme u
t
(1) dans l equation
(
eqvf1d-1
2.1.6) : on peut par exemple
5
approcher u
t
(1) par b u
N
ce qui nous donne comme N-i` eme equation
discr` ete :
F
N+1/2
F
N1/2
= h
N
f
N
avec F
N+1/2
= u
N
b et F
N1/2
=
u
N
u
N1
h
N1/2
(2.1.17) vf.1d.Nmixtes
2.1.2 Cas de la dimension 2 ou 3
dfvfmultid
On consid` ere maintenant le probl` eme (
lapl
1.3.2) en dimension 2 ou 3, sur un ouvert born e de IR
d
, d = 2 ou 3, avec
conditions aux limites de Dirichlet homog` enes qui s ecrivent maintenant :
u(x) = 0, x , (2.1.18) cl.dhom.ell.nd
o` u d esigne la fronti` ere de .
M ethode de diff erences nies.
Supposons (pour simplier) que le domaine soit un carr e (c.` a.d. d = 2, le cas rectangulaire se traite tout aussi
facilement). On se donne un pas de maillage constant h et des points x
i,j
= (ih, jh), i = 1, . . . , N, i = 1, . . . , N.
En effectuant les d eveloppements limit es de Taylor (comme au paragraphe
sec.ppe.df.1d
2.1.1 page
sec.ppe.df.1d
8) dans les deux directions
(voir exercice
exo-lapl2d
18), on approche
2
i
u(x
i,j
) (resp.
2
j
u(x
i,j
)) par
2u(x
i,j
) u(x
i+1,j
) u(x
i1,j
)
h
2
(resp. par
2u(x
i,j
) u(x
i,j+1
) u(x
i,j1
)
h
2
).
Ce type dapproche est limit e ` a des g eom etries simples. Pour mailler des g eom etries compliqu es, il est en g en eral
plus facile dutiliser des triangles (t etra` edres en dimension 3), auquel cas la m ethode des diff erences nies est plus
difcile ` a g en eraliser.
M ethode de volumes nis.
On suppose maintenant que est un ouvert polygonal de IR
2
, et on se donne un maillage T de , c.` a.d., en gros,
un d ecoupage de en volumes de contr ole polyg onaux K. En int egrant l equation (
lapl
1.3.2) sur K, on obtient :
K
udx =
K
fdx.
5
Ce nest pas la seule possibilit e, voir exercice
exo-clfoubis
12.

Par la formule de Stokes, on peut r e ecrire cette equation :
K
u(x).n
K
(x)d(x) =
K
f(x)dx,
o` u d(x) d esigne lint egrale par rapport ` a la mesure uni-dimensionnelle sur le bord de louvert , et o` u n
K
d esigne
le vecteur normal unitaire ` a K ext erieur ` a K. Comme K est polygonal, on peut d ecomposer K en ar etes qui
sont des segments de droite, et en appelant c
K
lensemble des ar etes de K, on a donc :
L
K
u.n
K,
d(x) =
K
f(x)dx,
o` u n
K,
d esigne le vecteur normal unitaire ` a ext erieur ` a K (noter que ce vecteur est constant sur ). On cherche
donc maintenant ` a approcher la d eriv ee normale u.n
K,
de mani` ere consistante sur chaque ar ete . On se donne
donc des inconnues discr` etes not ees (u
K
)
KJ
, qui, on lesp` ere vont sav erer etre des approximations de u(x
K
).
Pour une ar ete = K[L s eparant les volumes de contr ole K et L, il est tentant dapprocher la d eriv ee normale
u.n
K,
par le quotient diff erentiel
u(x
L
) u(x
K
)
d
K,L
,
o` u d
K,L
est la distance entre les points x
K
et x
L
. Cependant, cette approximation ne pourra etre justi ee que si
la direction du vecteur d eni par les deux points x
K
et x
L
est la m eme que celle de la normale n
K,
, c.` a.d. si le
segment de droite x
K
x
L
est orthogonal ` a lar ete K[L. Pour un maillage triangulaire ` a angles strictement inf erieurs
` a /2, ceci est facile ` a obtenir en choisissant les points x
K
comme intersection des m ediatrices du triangle K, voir
Figure
fig.vf.triang
2.1.
d
K,L
x
K
K
L
x
L
FIG. 2.1 Exemple de volumes de contr ole pour la m ethode des volumes nis en deux dimensions despace fig.vf.triang
On se placera ici dans ce cas, et on verra plus loin dautres possibilit es. on approche donc u.n
K
[
par
u(x
L
) u(x
K
)
d
K,L
et en notant [[ la longueur de lar ete , on approche :
u.n
K
d par F
K,
= [[
u
L
u
K
d
K,L
, pour tout c
K
et pour tout K T .

Le sch ema volumes nis s ecrit donc

L
K
F
K,
= [K[f
K
, (2.1.19) vf4.eq
o` u [K[ est la mesure de K, et f
K
=
1
]K]
K
f(x)dx, et o` u les ux num eriques F
K,
sont d enis (en tenant compte
des conditions limites pour les ar etes du bord) par :
F
K,
=
_
_
[[
u
L
u
K
d
K,L
si = K[L,
[[
u
K
d
K,
si et c
K
,
(2.1.20)
o` u d
K,
= distance entre x
K
et
Comparaison des m ethodes
Cette introduction aux diff erences nies et volumes nis nous permet de remarquer que les diff erences nies sont
particuli` erement bien adapt ees dans le cas de domaines rectangulaires ou parall` elepip ediques, pour lesquels on
peut facilement d enir des maillages structur es (cart esiens dans le cas pr esent) c.` a.d. dont on peut indexer les
mailles par un ordre (i, j) naturel.
Dans le cas de domaines plus complexes, on maille souvent ` a laide de triangles (ou t etra` edres) et dans ce cas la
m ethode des diff erences nies ne se g en eralise pas facilement. On a alors recours soit aux volumes nis, dont on
vient de donner le principe, soit aux el ements nis, que nous aborderons ult erieurement.
2.1.3 Questions danalyse num erique
Voici un certain nombre de questions, qui sont typiquement du domaine de lanalyse num erique, auxquelles nous
tenterons de r epondre dans la suite :
1. Le probl` eme quon a obtenu en dimension nie, (avec des inconnues localis ees aux noeuds du maillage dans
le cas de la m ethode des diff erences nies et dans les mailles dans le cas de la m ethode des volumes nis)
admet-il une (unique) solution ? On montrera que oui.
2. La solution du probl` eme discret converge-t-elle vers la solution du probl` eme continu lorsque le pas du
maillage h tend vers 0 ? Dans le cas des diff erences nies en une dimension despace, le pas du maillage est
d eni par
h = sup
i=1...N
[x
i+1
x
i
[. (2.1.21) defpasdf1d
Dans le cas des volumes nis en une dimension despace, il est d eni par :
h = sup
i=1...N
[x
i+1/2
x
i1/2
[. (2.1.22) defpasvf1d
en deux dimensions despace, le pas h est d eni par
h = sup
KJ
diam(K), avec diam(K) = sup
x,yK
d(x, y),
o` u T , le maillage, est lensemble des volumes de contr ole K. Notons que la r eponse ` a cette question nest
pas evidente a priori. La solution discr` ete peut converger vers la solution continue, elle peut aussi converger
mais vers autre chose que la solution du probl` eme continu, et enn elle peut ne pas converger du tout.
2.2. DIFF
ERENCES FINIES, ELLIPTIQUE 1D CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

2.2 Etude de la m ethode diff erences nies pour un probl` eme elliptique
unidimensionnel
sec.df1d
On cherche ` a discr etiser le probl` eme aux limites suivant :
_
u
tt
(x) +c(x)u(x) = f(x), 0 < x < 1,
u(0) = u(1) = 0,
(2.2.23) eq.ucu
o` u c C([0, 1], IR
+
) et f C([0, 1], IR), qui peut mod eliser par exemple un ph enom` ene de diffusion - r eaction
dune esp` ece chimique. On se donne un pas du maillage constant h =
1
N+1
, et une subdivision de ]0, 1[, not ee
(x
k
)
k=0,...,N+1
, avec : x
0
= 0 < x
1
< x
2
< . . . < x
N
< x
N+1
= 1. Soit u
i
linconnue discr` ete associ ee au
noeud i (i = 1, . . . , N). On pose u
0
= u
N+1
= 0. On obtient les equations discr` etes en approchant u
tt
(x
i
) par
quotient diff erentiel par d eveloppement de Taylor, comme on la vu au paragraphe
sec.ppe.df.1d
2.1.1 page
sec.ppe.df.1d
8.
_
_
_
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) +c
i
u
i
= f
i
, i = 1, . . . , N,
u
0
= u
N+1
= 0.
(2.2.24) schemadf1d
avec c
i
= c(x
i
) et f
i
= f(x
i
). On peut ecrire ces equations sous forme matricielle :
A
h
U
h
= b
h
, avec U
h
=
_
_
_
u
1
.
.
.
u
N
_
_
_ et b
h
=
_
_
_
f
1
.
.
.
f
N
_
_
_ (2.2.25) eq.syst.mat
et A
h
=
1
h
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 +c
1
h
2
1 0 . . . 0
1 2 +c
2
h
2
1
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
1 2 +c
N1
h
2
1
0 . . . 0 1 2 +c
N
h
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
. (2.2.26) eq.mat
Les questions suivantes surgissent alors naturellement :
1. Le syst` eme (
eq.syst.mat
2.2.25) admet-il un unique solution ?
2. A-t-on convergence de U
h
vers u et en quel sens ?
Nous allons r epondre par lafrmative ` a ces deux questions. Commencons par la premi` ere.
prop.Asdp Proposition 2.2 Soit c = (c
1
, . . . , c
N
)
t
IR
N
tel que c
i
0 pour i = 1, . . . , N ; alors la matrice A
h
d enie par
(
eq.mat
2.2.26) est sym etrique d enie positive, et donc inversible.
D emonstration : La matrice A
h
est evidemment sym etrique. Montrons quelle est d enie positive. Soit v =
(v
1
. . . v
N
)
t
, on pose v
0
= v
N+1
= 0. Calculons le produit scalaire A
h
v v = v
t
A
h
v. On a :
A
h
v v =
1
h
2
(v
1
. . . v
N
)
_
_
_
_
_
_
2 +c
1
h
2
1 0
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0 1 2 +c
N
h
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
v
1
.
.
.
.
.
.
v
N
_
_
_
_
_
_
,
2.2. DIFF

cest-` a -dire :
A
h
v v =
1
h
2
N
i=1
v
i
(v
i1
+ (2 +c
i
h
2
)v
i
v
i+1
).
On a donc, par changement dindice :
A
h
v v =
1
h
2
_
_
N
i=1
(v
i1
v
i
) +
N
i=1
(2 +c
i
h
2
)v
2
i

N+1
j=2
v
j1
v
j
_
_
.
Et comme on a pos e v
0
= 0 et v
N+1
= 0, on peut ecrire :
A
h
v v =
1
h
2
N
i=1
(2 +c
i
h
2
)v
2
i
+
1
h
2
N
i=1
(2v
i
v
i1
),
soit encore :
A
h
v v =
N
i=1
c
i
v
2
i
+
1
h
2
N
i=1
(2v
i
v
i1
+v
2
i
+v
2
i1
) +v
2
N
.
On a donc nalement :
A
h
v v =
N
i=1
c
i
v
2
i
+
1
h
2
N
i=1
(v
i
v
i1
)
2
+v
2
N
0, v = (v
1
, . . . , v
N
) IR
N
.
Si on suppose A
h
v v = 0, on a alors
N
i=1
c
i
h
2
v
2
i
= 0 et v
i
v
i1
= 0, i = 1 . . . N.
On a donc v
1
= v
2
= . . . = v
N
= v
0
= v
N+1
= 0. Remarquons que ces egalit es sont v eri ees m eme si les c
i
sont nuls. Ceci d emontre que la matrice A
h
est bien d enie.
Remarque 2.3 (Existence et unicit e de la solution) On a montr e ci-dessus que A
h
est sym etrique d enie posi-
tive, donc inversible, ce qui entrane lexistence et lunicit e de la solution de (
eq.syst.mat
2.2.25). On aurait pu aussi d emontrer
lexistence et lunicit e de la solution de (
eq.syst.mat
2.2.25) directement, en montrant que Ker(A
h
) = 0 (voir exercice
exo-condeff
7 page
exo-condeff
36). On rappelle quen dimension nie, toute application lin eaire injective ou surjective est bijective. On en d eduit
ainsi lexistence de la solution du syst` eme (
eq.syst.mat
2.2.25).
Remarque 2.4 (Caract` ere d eni et conditions limites) Dans la d emonstration de la proposition
prop.Asdp
2.2, si c
i
> 0
pour tout i = 1, . . . , N le terme

N
i=1
c
i
h
2
v
2
i
= 0 permet de conclure que v
i
= 0 pour tout i = 1, . . . , N. Par
contre, si c
i
0 (ou m eme c
i
= 0 pour tout i = 1, . . . , N, cest gr ace aux conditions au limites de Dirichlet
homog` enes (repr esent ees par le fait quon pose v
0
= 0 et v
N+1
= 0 ce qui permet d ecrire alors les equations
1 et N sous la m eme forme que l equation i) quon peut montrer que que v
i
= 0, pour tout i = 1, . . . , N, car
v
i
= v
i1
, pour tout i = 1, . . . , N, et v
0
= 0. En particulier, la matrice de discr etisation de u
tt
par diff erences
nies avec conditions aux limites de Neumann homog` enes :
_
u
tt
= f,
u
t
(0) = u
t
(1) = 0.
(2.2.27) eq.u.neum
donne une matrice A
h
qui est sym etrique et positive, mais non d enie (voir exercice
exo-dfvf1dfou
15 page
exo-dfvf1dfou
40). De fait la solution
du probl` eme continu (
eq.u.neum
2.2.27) nest pas unique, puisque les fonctions constantes sur [0, 1] sont solutions de (
eq.u.neum
2.2.27).
2.2. DIFF

Nous allons maintenant nous pr eoccuper de la question de la convergence.
D enition 2.5 (Matrices monotones) Soit A /
N
(IR), de coefcients a
i,j
, i = 1, . . . , N et j = 1, . . . , N. On
dit que A est positive (ou A 0) si a
i,j
0, i, j = 1, . . . , N. On dit que A est monotone (ou que A est une
IP-matrice) si A est inversible et A
1
0 ; voir ` a ce propos les exercices sur les IP-matrices et les M-marices du
polycopi e de L3, ` a ladresse http://www.cmi.univ-mrs.fr/
herbin/PUBLI/anamat.pdf.
Lavantage des sch emas ` a matrices monotones est de satisfaire la propri et e de conservation de la positivit e, qui
peut etre cruciale dans les applications physiques :
D enition 2.6 (Conservation de la positivit e) Soit A /
N
(IR), de coefcients a
i,j
, i = 1, . . . , N et j =
1, . . . , N ; on dit que A conserve la positivit e si Av 0 entrane v 0 (les in egalit es sentendent composante
par composante).
On a en effet la proposition suivante :
prop.mono.ppemax Proposition 2.7 (Monotonie et positivit e) Soit A /
N
(IR). Alors A conserve la positivit e si et seulement si A
est monotone.
D emonstration : Supposons dabord que A conserve la positivit e, et montrons que A inversible et que A
1
a des
coefcients 0. Si x est tel que Ax = 0, alors Ax 0 et donc, par hypoth` ese, x 0. Mais on a aussi Ax 0, soit
A(x) 0 et donc par hypoth` ese, x 0. On en d eduit x = 0, ce qui prouve que A est inversible. La conservation
de la positivit e donne alors que y 0 A
1
y 0. En prenant y = e
1
on obtient que la premi` ere colonne de
A
1
est positive, puis en prenant y = e
i
on obtient que la i-` eme colonne de A
1
est positive, pour i = 2, . . . , N.
Donc A
1
a tous ses coefcients positifs.
R eciproquement, supposons maintenant que A est inversible et que A
1
a des coefcients positifs. Soit x IR
N
tel que Ax = y 0, alors x = A
1
y 0. Donc A conserve la positivit e.
Remarque 2.8 (Principe du maximum) On appelle principe du maximum continu le fait que si f 0 alors
le minimum de la fonction u solution du probl` eme (
eq.ucu
2.2.23) page
eq.ucu
15 est atteint sur les bords. Cette propri et e
math ematique correspond ` a lintuition physique quon peut avoir du ph enom` ene : si on chauffe un barreau tout
en maintenant ses deux extr emit es ` a une temp erature xe, la temp erature aux points int erieurs du barreau sera
sup erieure ` a celle des extr emit es. Il est donc souhaitable que la solution approch ee satisfasse la m eme propri et e
(voir exercice
exo-ppemax
3 page
exo-ppemax
34 ` a ce sujet).
Lemme 2.9 Soit c = (c
1
, . . . , c
N
)
t
IR
N
, et A
h
/
N
(IR) d enie par (
eq.mat
2.2.26). Si c
i
0 pour tout i =
1, . . . , N, alors A
h
est monotone.
D emonstration : On va montrer que si v IR
N
, A
h
v 0 alors v 0. On peut alors utiliser la proposition
prop.mono.ppemax
2.7
pour conclure. Soit v = (v
1
, . . . , v
N
)
t
IR
N
. Posons v
0
= v
N+1
= 0.. Supposons que A
h
v 0. On a donc
1
h
2
v
i1
+
_
2
h
2
+c
i
_
v
i

1
h
2
v
i+1
0, i = 1, . . . , N (2.2.28) eq.microonde
Soit
p = min
_
i 1, . . . , N; v
p
= min
j=1,...,N
v
j
_
.
Supposons que min
j=1,...,N
v
j
< 0. On a alors p 1 et :
1
h
2
(v
p
v
p1
) + c
p
v
p
+
1
h
2
(v
p
v
p1
) 0.
2.2. DIFF

On en d eduit que
2
h
2
c
p
v
p

1
h
2
(v
p1
v
p
) +
1
h
2
(v
p+1
v
p
) 0.
Si c
p
> 0, on a donc v
p
0, et donc v
i
0, i = 1, . . . , N. Si c
p
= 0, on doit alors avoir v
p1
= v
p
= v
p+1
ce
qui est impossible car p est le plus petit indice j tel que v
j
= min
i=1,...,N
v
i
. Donc dans ce cas le minimum ne peut
pas etre atteint pour j = p > 1. On a ainsi nalement montr e que min
i1,...,N]
v
i
0, on a donc v 0.
D enition 2.10 (Erreur de consistance) On appelle erreur de consistance la quantit e obtenue en remplacant
linconnue par la solution exacte dans le sch ema num erique. Dans le cas du sch ema (
schemadf1d
2.2.24), lerreur de consis-
tance au point x
i
est donc d enie par :
R
i
=
1
h
2
(2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)) +c(x
i
)u(x
i
) f(x
i
). (2.2.29) eq.Ri
Lerreur de consistance R
i
est donc lerreur quon commet en remplacant lop erateur u
tt
par le quotient diff erentiel
1
h
2
(2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)).
Cette erreur peut etre evalu ee si u est sufsamment r eguli` ere, en effectuant des d eveloppements de Taylor.
D enition 2.11 (Ordre du sch ema) On dit quun sch ema de discr etisation ` a N points de discr etisation est dor-
dre p sil existe C IR, ne d ependant que de la solution exacte, tel que lerreur de consistance satisfasse :
max
i=1,...,N
(R
i
) < ch
p
,
o` u h est le le pas du maillage d eni par (
defpas
2.1.3) (c. ` a.d. le maximum des ecarts x
i+1
x
i
). On dit quun sch ema de
discr etisation est consistant si
max
i=1,...N
(R
i
) 0 lorsque h 0,
o` u N est le nombre de points de discr etisation.
lem.consis Lemme 2.12 Si la solution de (
eq.ucu
2.2.23) v erie u C
4
([0, 1]), alors le sch ema (
schemadf1d
2.2.24) est consistant dordre 2, et
on a plus precis ement :
[R
i
[
h
2
12
sup
[0,1]
[u
(4)
[, i = 1, . . . , N. (2.2.30) err.consis
D emonstration : Par d eveloppement de Taylor, on a :
u(x
i+1
) = u(x
i
) +hu
t
(x
i
) +
h
2
2
u
tt
(x
i
) +
h
3
6
u
ttt
(x
i
) +
h
4
24
u
(4)
(
i
)
u(x
i1
) = u(x
i
) hu
t
(x
i
) +
h
2
2
u
tt
(x
i
)
h
3
6
u
ttt
(x
i
) +
h
4
24
u
(4)
(
i
)
En additionnant ces deux egalit es, on obtient que :
1
h
2
(u(x
i+1
) +u(x
i
) 2u(x
i
)) = u
tt
(x
i
) +
h
2
24
(u
(4)
(
i
) +u
(4)
(
i
)),
ce qui entrane que :
[R
i
[
h
2
12
sup
[0,1]
[u
(4)
[. (2.2.31) eq.err.cons
2.2. DIFF

Remarque 2.13 (Sur lerreur de consistance)
remconsis
1. Si on note

U
h
: (u(x
i
))
i=1...N
le vecteur dont les composantes sont les valeurs exactes de la solution de
(
eq.ucu
2.2.23), et U
h
= (u
1
. . . u
N
)
t
la solution de (
schemadf1d
2.2.24), on a :
R = A
h
(U
h

U
h
), (2.2.32) R=A(U-U)
o` u R IR
N
est le vecteur de composantes R
i
, i = 1, . . . , N, erreur de consistance en x
i
d enie en (
eq.Ri
2.2.29).
2. On peut remarquer que si u
(4)
= 0, les d eveloppements de Taylor effectu es ci-dessus se r esument ` a :
u
tt
(x
i
) =
2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)
h
2
,
et on a donc R
i
= 0, pour tout i = 1, . . . , N, et donc u
i
= u(x
i
), pour tout i = 1 . . . N. Dans ce cas
(rare !), le sch ema de discr etisation donne la valeur exacte de la solution en x
i
, pour tout i = 1, . . . , N.
Cette remarque est bien utile lors de la phse de validation de m ethodes et num eriques et/ou programmes
informatiques pour la r esolution de l equation (
eq.ucu
2.2.23). En effet, si on choisit f telle que la solution soir un
polyn ome de degr e inf erieur ou egal ` a 3, alors on doit avoir une erreur entre solution exacte et approch ee
inf erieure ` a lerreur machine.
La preuve de convergence du sch ema utilise la notion de consistance, ainsi quune notion de stabilit e, que nous
introduisons maintenant :
prop.estimAh Proposition 2.14 On dit que le sch ema (
schemadf1d
2.2.24) est stable, au sens o` u la matrice de discr etisation A
h
satisfait :
|A
1
h
|

1
8
. (2.2.33) estimAh
On peut r e ecrire cette in egalit e comme une estimation sur les solutions du syst` eme (
eq.syst.mat
2.2.25) :
|U
h
|
1
8
|f|
. (2.2.34) estimUh
D emonstration : On rappelle que par d enition, si M /
N
(IR),
|M|
= sup
vIR
N
v,=0
|M|
|v|
, avec |v|
= sup
i=1,...,N
[v
i
[.
Pour montrer que |A
1
h
|

1
8
, on d ecompose la matrice A
h
sous la forme A
h
= A
0h
+ diag(c
i
) o` u A
0h
est la
matrice de discr etisation de lop erateur u
tt
avec conditions aux limites de Dirichlet homog` enes, et
A
0h
=
_
_
2
h
2

1
h
2
0
1
h
2
.
.
.
.
.
.

1
h
2
0
1
h
2
2
h
2
_
_
(2.2.35) matdiscund
et diag(c
i
) d esigne la matrice diagonale de coefcients diagonaux c
i
. Les matrices A
0h
et A
h
sont inversibles, et
on a :
A
1
0h
A
1
h
= A
1
0h
A
h
A
1
h
A
1
0h
A
0h
A
1
h
= A
1
0h
(A
h
A
0h
)A
1
h
.
2.2. DIFF

Comme diag(c
i
) 0, on a A
h
A
0h
, et comme A
0h
et A
h
sont monotones, on en d eduit que :
0 A
1
h
A
1
0h
, (composante par composante).
On peut maintenant remarquer que si B /
N
(IR), et si B 0 (c.` a.d. B
ij
0 pour tout i et j), on a
|B|
= sup
vIR
N
|v|=1
sup
i=1,...,N
[(Bv)
i
[ = sup
vIR
N
|v|=1
sup
i=1,...,N
j=1
B
ij
v
j
|B|
= sup
i=1,...,N
N
j=1
B
ij
.
On a donc |A
1
h
| = sup
i=1,...,N
N
j=1
(A
1
h
)
ij
sup
i=1,...,N
N
j=1
(A
1
0h
)
ij
car A
1
h
A
1
0h
; do` u on d eduit
que |A
1
h
|
|A
1
0h
|
. Il ne reste plus qu` a estimer |A

1
0h
|
. Comme A
1
0h
0, on a
|A
1
0h
|
= |A
1
0h
e|
avec e = (1, . . . , 1)
t
.
Soit d = A
1
0h
e IR
N
. On veut calculer |d|
, o` u d v erie A
0h
d = e. Or le syst` eme lin eaire A
0h
d = e nest autre
que la discr etisation par diff erences nies du probl` eme
_
u
tt
= 1
u(0) = u(1) = 0
, (2.2.36) equ=1
dont la solution exacte est :
u
0
(x) =
x(1 x)
2
,
qui v erie u
(4)
0
(x) = 0. On en conclut, par la remarque
remconsis
2.13, que
u
0
(x
i
) = d
i
, i = 1 . . . N.
Donc |d|
= sup
i=1,N
ih(ih 1)
2
o` u h =
1
N + 1
est le pas de discr etisation Ceci entrane que
|d|
sup
[0,1]
x(x 1)
2
=
1
8
, et donc que |A
1
h
|

1
8
.
Remarque 2.15 (Sur la stabilit e) Noter que lin egalit e (
estimUh
2.2.34) donne une estimation sur les solutions approch ees
ind ependantes du pas de maillage. Cest ce type destimation quon recherchera par la suite pour la discr etisation
dautres probl` emes comme garant de la stabilit e dun sch ema num erique.
D enition 2.16 (Erreur de discr etisation) On appelle erreur de discr etisation en x
i
, la diff erence entre la solu-
tion exacte en x
i
et la i-` eme composante de la solution donn ee par le sch ema num erique
e
i
= u(x
i
) u
i
, i = 1, . . . , N. (2.2.37) errdisc
Th eor` eme 2.17 Soit u la solution exacte de
_
u
tt
+cu = f,
u(0) = u(1) = 0.
2.3. VOLUMES FINIS, ELLIPTIQUE 1D CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES
On suppose u C
4
([0, 1]). Soit u
h
la solution de (
schemadf1d
2.2.24). Alors lerreur de discr etisation d enie par (
errdisc
2.2.37)
satisfait
max
i=1,...,N
[e
i
[
1
96
|u
(4)
|
h
2
.
Le sch ema est donc convergent dordre 2.
D emonstration : Soit U
h
= (U
1
, . . . , U
n
)
t
et

U
h
= (u(x
1
), . . . , u(x
N
))
t
, on cherche ` a majorer |
U
h
U
h
|
. On
a A(
U
h
U
h
) = R o` u R est lerreur de consistance (voir remarque
remconsis
2.13). On a donc
|
U
h
U
h
|
|A
1
h
|
|R|

1
8

1
12
|u
(4)
|
=
1
96
|u
(4)
|
Remarque 2.18 (Sur la convergence) On peut remarquer que la preuve de la convergence sappuie sur la sta-
bilit e (elle-m eme d eduite de la conservation de la positivit e) et sur la consistance. Dans certains livres danalyse
num erique, vous trouverez la formule : stabilit e + consistance =convergence. Il faut toutefois prendre garde
au fait que ces notions de stabilit e et convergence peuvent etre variables dun type de m ethode ` a un autre (comme
nous le verrons en etudiant la m ethode des volumes nis, par exemple).
Remarque 2.19 (Contr ole des erreurs darrondi) On cherche ` a calculer la solution approch ee de u
tt
= f. Le
second membre f est donc une donn ee du probl` eme. Supposons que des erreurs soient commises sur cette donn ee
(par exemple des erreurs darrondi, ou des erreurs de mesure). On obtient alors un nouveau syst` eme, qui s ecrit
A
h

U
h
= b
h
+
h
, o` u
h
repr esente la discr etisation des erreurs commises sur le second membre. Si on r esout
A
h

U
h
= b
h
+
h
au lieu de A
h
U
h
= b
h
, lerreur commise sur la solution du syst` eme s ecrit
E
h
=

U
h
U
h
= A
1
h

h
.
On en d eduit que
|E
h
|

1
8
|
h
|
.
On a donc une borne derreur sur lerreur quon obtient sur la solution du syst` eme par rapport ` a lerreur commise
sur le second membre.
2.3 Sch ema volumes nis pour un probl` eme elliptique en une dimension
despace
2.3.1 Origine du Sch ema
ors
On va etudier la discr etisation par volumes nis du probl` eme (
ell.1d
2.1.1)(
cl.dhom.ell.1d
2.1.2), quon rappelle ici :
_
u
tt
= f, x ]0, 1[,
u(0) = u(1) = 0.
(2.3.38) -uxx
On utilise ici la notation u
tt
plut ot que u
xx
puisque linconnue u ne d epend que de la variable x.
meshvf1d D enition 2.20 (Maillage volumes nis) On appelle maillage volumes nis de lintervalle [0, 1], un ensemble de
N mailles (K
i
)
i=1,...,N
, telles que K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[, avec x
1/2
= 0 < x3
2
< x
i1/2
< x
i+1/2
< . . . <
x
N+1/2
= 1, et on note K
i
= x
i+1/2
x
i1/2
. On se donne egalement N points (x
i
)
i=1,...,N
situ es dans les
mailles K
i
. On a donc :
0 = x
1/2
< x
1
< x3
2
< . . . < x
i1/2
< x
i
< x
i+1/2
< . . . < x
N+1/2
= 1.
On notera h
i+1/2
= x
i+1
x
i
, et h = max
i=1,...,N
, et pour des questions de notations, on posera egalement
x
0
= 0 et x
N+1
= 1.
On int` egre (
ell.1d
2.1.1) sur K
i
=]x
i+1/2
, x
i1/2
[, et on obtient :
u
t
(x
i
+ 1/2) +u
t
(x
i
1/2) =
K
i
f(x)dx. (2.3.39) bilan
On pose : f
i
=
1
h
i
k
i
f(x)dx, et on introduit les inconnues discr` etes (u
i
)
i=1...N
(une par maille) et les equations
discr` etes du sch ema num erique :
F
i+1/2
F
i1/2
= h
i
f
i
, i = 1, . . . , N, (2.3.40) vf1
o` u F
i+1/2
est le ux num erique en x
i+1/2
qui devrait etre une approximation raisonnable de u
t
(x
i+1/2
). On
pose alors :
F
i+1/2
=
u
i+1
u
i
h
i+1/2
, i = 1, . . . , N,
F
1/2
=
u
1
h
1/2
, F
N+1/2
=
u
N
h
N+1/2
,
pour tenir compte des conditions aux limites de Dirichlet homog` enes u(0) = u(1) = 0. On peut aussi ecrire :
F
i+1/2
=
u
i+1
u
i
h
i+1/2
, i = 0, . . . , N, (2.3.41) vf2
en posant u
0
= u
N+1
= 0. (2.3.42) vf3
On peut ecrire le syst` eme lin eaire obtenu sur (u
1
, . . . , u
N
)
t
sous la forme
A
h
U
h
= b
h
, (2.3.43) AhUh
avec
(A
h
U
h
)
i
=
1
h
i
_
1
h
i+1/2
(u
i+1
u
i
) +
1
h
i1/2
(u
i
u
i1
)
_
et (b
h
)
i
= f
i
.
Remarque 2.21 (Non consistance au sens des diff erences nies)
remconsisvf
Lapproximation de u
tt
(x
i
) par
1
h
i
_
1
h
i+1/2
(u(x
i+1
) u(x
i
)) +
1
h
i1/2
(u(x
i
) u(x
i1
)
_
nest pas consistante dans le cas g en eral : voir exercice
exo-fvf1d
11 page
exo-fvf1d
39.
On peut montrer que les deux sch emas diff erences nies et volumes sont identiques au bord pr` es dans le cas
dun maillage uniforme lorsque x
i
est suppos e etre le centre de la maille : voir exercice
exo-dfvf1d
1 page
exo-dfvf1d
34.
2.3.2 Analyse math ematique du sch ema.
On va d emontrer ici quil existe une unique solution (u
1
, . . . u
N
)
t
au sch ema (
vf1
2.3.40)(
vf3
2.3.42), et que cette solu-
tion, et que cette solution converge, en un certain sens, vers la solution de probl` eme continu (
-uxx
2.3.38) lorsque le pas
du maillage tend vers 0.
Proposition 2.22 (Existence de la solution du sch ema volumes nis) Soit f C([0, 1]) et u C
2
([0, 1]) solu-
tion de (
-uxx
2.3.38). Soit (K
i
)
i=1,...N
le maillage par la d enition
meshvf1d
2.20 page
meshvf1d
22. Alors il existe une unique solution
u
h
= (u
1
, . . . , u
N
)
t
de (
vf1
2.3.40)(
vf3
2.3.42).
D emonstration : Le sch ema s ecrit
u
i+1
u
i
h
i+1/2
+
u
i
u
i1
h
i1/2
= h
i
f
i
, i = 1, . . . , N.
(o` u on a pos e u
0
= 0 et u
N+1
= 0) En multipliant par u
i
et en sommant de i = 1 ` a N, on obtient donc :
N
i=1
u
i+1
u
i
h
i+1/2
u
i
+
N
i=1
u
i
u
i1
h
i1/2
u
i
=
N
i=1
h
i
f
i
u
i
.
En effectuant un changement dindice sur la deuxi` eme somme, on obtient :
N
i=1
u
i+1
u
i
h
i+1/2
u
i
+
N1
i=0
u
i+1
u
i
h
i+1/2
u
i+1
=
N
i=1
h
i
f
i
u
i
;
en regroupant les sommes, on a donc :
N
i=1
(u
i+1
u
i
)
2
h
i+1/2
+
u
2
1
h
1/2
+
u
2
N
h
N+1/2
=
N
i=1
h
i
f
i
u
i
.
Si f
i
= 0 pour tout i = 1, . . . , N, on a bien alors u
i
= 0 pour tout i = 1 . . . N. Ceci d emontre lunicit e
de (u
i
)
i=1...N
solution de (
vf1
2.3.40)(
vf3
2.3.42), et donc son existence, puisque le syst` eme (
vf1
2.3.40)(
vf3
2.3.42) est un
syst` eme lin eaire carr e dordre N. (On rappelle quune matrice carr ee dordre N est inversible si et seulement si
son noyau est r eduit ` a 0).
def.consis.flux D enition 2.23 (Consistance des ux) Soit u : [0, 1] IR solution de (
-uxx
2.3.38). On se donne une subdivision de
[0, 1]. On appelle

F
i+1/2
= u
t
(x
i+1/2
) le ux exact en x
i+1/2
, et F
i+1/2
=
u(x
i+1
)u(x
i
)
h
i+1/2
lapproximation
du ux exact utilis ee pour construire le ux num erique F
i+1/2
=
u
i+1
u
i
h
i+1/2
. On dit que le ux num erique est
consistant dordre p sil existe C IR
+
ne d ependant que de u telle que lerreur de consistance sur le ux, d enie
par :
R
i+1/2
=

F
i+1/2
F
i+1/2
, (2.3.44) def.erconsis.flux
v erie
[R
i+1/2
[ Ch
p
. (2.3.45) eq.consisp.flux
lem.consis.flux Lemme 2.24 (Consistance du ux de diffusion) Soit u C
2
([0, 1]) solution de (
-uxx
2.3.38). Le ux num erique
F
i+1/2
=
u
i+1
u
i
h
i+1/2
est consistant dordre 1. Plus pr ecis ement il existe C ne d ependant que de |u
tt
|
tel que
lerreur de consistance sur les ux d enie par (
def.erconsis.flux
2.3.44) v erie :
[R
i+1/2
[ Ch. (2.3.46) eq.consis.flux
D emonstration : La d emonstration de ce r esultat seffectue facilement ` a laide de d eveloppements de Taylor :
voir lexercice
exo-vfordre2
13 page
exo-vfordre2
39, o` u lon montre aussi que si x
i+1/2
est au centre de lintervalle [x
i
x
i+1
], lerreur de
consistance sur les ux est dordre 2, i.e. il existe C IR
+
ne d ependant que de u telle que R
i+1/2
Ch
2
. Notez
que cette propri et e de consistance est vraie sur les ux, et non pas sur lop erateur u
tt
(voir remarque
remconsisvf
2.21) et
exercice
exo-fvf1d
11.
D enition 2.25 (Conservativit e) On dit que le sch ema volumes nis (
vf1
2.3.40)(
vf3
2.3.42) est conservatif, au sens o` u,
lorsquon consid` ere une interface x
i+1/2
entre deux mailles K
i
et K
i+1
, le ux num erique entrant dans une maille
est egal ` a celui sortant de lautre.
Cest gr ace ` a la conservativit e et ` a la consistance des ux quon va montrer la convergence du sch ema volumes
nis.
theo.esterrvf Th eor` eme 2.26 (Convergence du sch ema volumes nis) On suppose que la solution u de (
-uxx
2.3.38) v erie u
C
2
([0, 1]). On pose pour e
i
= u(x
i
) u
i
pour i = 1, . . . , N, et e
0
= e
N+1
= 0. Il existe C 0 ne d ependant
que de u tel que :
N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
Ch
2
, (2.3.47) esterrh1
N
i=1
he
2
i
Ch
2
(2.3.48) esterrl2
max
i=1...N
[e
i
[ Ch. (2.3.49) esterrlinf
(On rappelle que h = sup
i=1...N
h
i
.)
D emonstration : Ecrivons le sch ema volumes nis (
vf1
2.3.40) :
F
i+1/2
F
i1/2
= h
i
f
i
,
l equation exacte int egr ee sur la maille K
i
(
bilan
2.3.39) :
F
i+1/2

F
i1/2
= h
i
f
i
,
o` u

F
i+1/2
est d eni dans le lemme
lem.consis.flux
2.24, et soustrayons :
F
i+1/2
F
i+1/2

F
i1/2
+F
i1/2
= 0.
En introduisant R
i+1/2
= F
i+1/2
F
i+1/2
, on obtient :
F
i+1/2
F
i+1/2
F
i1/2
+F
i1/2
= R
i+1/2
+R
i1/2
ce qui s ecrit encore, au vu de la d enition de e
i
,
1
h
i+1/2
(e
i+1
e
i
) +
1
h
i1/2
(e
i
e
i1
) = R
i+1/2
+R
i1/2
.
On multiplie cette derni` ere egalit e par e
i
et on somme de 1 ` a N :
N
i=1
1
h
i+1/2
(e
i+1
e
i
)e
i
+
N
i=1
1
h
i1/2
(e
i
e
i1
)e
i
N
i=1
R
i+1/2
e
i
+
N
i=1
R
i1/2
e
i
,
ce qui s ecrit encore :
N
i=1
1
h
i+1/2
(e
i+1
e
i
)e
i
+
N1
i=0
1
h
i+1/2
(e
i+1
e
i
)e
i+1
N
i=1
R
i+1/2
e
i
+
N1
i=0
R
i+1/2
e
i+1
En r eordonnant les termes, on obtient, en remarquant que e
0
= 0 et e
N+1
= 0 :
N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
i+1/2
=
N
i=0
R
i+1/2
(e
i+1
e
i
).
Or, R
i+1/2
C h (par le lemme
lem.consis.flux
2.24). On a donc
N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
i+1/2
C h
N
i=0
[e
i+1
e
i
[
h
i+1/2
h
i+1/2
,
et, par lin egalit e de Cauchy-Schwarz :
N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
i+1/2
C h
_
N
i=0
[e
i+1
e
i
[
2
h
i+1/2
_
1/2
_
N
i=0
h
i+1/2
_
1/2
.
En remarquant que
N
i=0
h
i+1/2
= 1, on d eduit que :
N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
i+1/2
C h
_
[e
i+1
e
i
[
2
h
i+1/2
_
1/2
,
et donc
_
N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
i+1
_
1/2
C h.
On a ainsi d emontr e (
esterrh1
2.3.47). D emontrons maintenant (
esterrlinf
2.3.49). Pour obtenir une majoration de [e
i
[ par C h, on
remarque que :
[e
i
[ =
j=1
e
j
e
j1
j=1
[e
j
e
j1
[
N
j=1
[e
j
e
j1
[.
On en d eduit, par lin egalit e de Cauchy Schwarz, que :
[e
i
[
_
[e
j
e
j1
[
2
h
i+1/2
_
1/2
_
h
i+1/2
_
1/2
,
ce qui entrane max
i=1...N
[e
i
[ C h. Notons que de cette estimation, on d eduit imm ediatement lestimation
(
esterrl2
2.3.48).
Remarque 2.27 (Espaces fonctionnels et normes discr` etes) On rappelle quune fonction u de L
2
(]0, 1[) admet
une d eriv ee faible dans L
2
(]0, 1[) sil existe v L
2
(]0, 1[) telle que
]0,1[
u(x)
t
(x)dx =
]0,1[
v(x)(x)dx, (2.3.50) deriveefaible
pour toute fonction C
1
c
(]0, 1[), o` u C
1
c
(]0, 1[) d esigne lespace des fonctions de classe C
1
` a support compact
dans ]0, 1[. On peut montrer que v est unique, voir par exemple
brezis
[1]. On notera v = Du. On peut remarquer que
si u C
1
(]0, 1[), alors Du = u
t
, d eriv ee classique. On note H
1
(]0, 1[) lensemble des fonctions de L
2
(]0, 1[)
qui admettent une d eriv ee faible dans L
2
(]0, 1[) : H
1
(]0, 1[) = u L
2
(]0, 1[) ; Du L
2
(]0, 1[). On a
H
1
(]0, 1[) C(]0, 1[) et on d enit
H
1
0
(]0, 1[) = u H
1
(]0, 1[) ; u(0) = u(1) = 0.
Pour u H
1
(]0, 1[), on note :
|u|
H
1
0
=
_
1
0
(Du(x))
2
dx
_1/2
.
Cest une norme sur H
1
0
qui est equivalente ` a la norme |.|
H
1 d enie par |u|
H
1 =
_
u
2
(x)dx +
(Du)
2
(x)dx
_
1/2
,
ce qui se d emontre gr ace ` a lin egalit e de Poincar e :
|u|
L
2
(]0,1[)
|Du|
L
2
(]0,1[)
pour tout u H
1
0
(]0, 1[). (2.3.51) poindis1d
Soit maintenant T un maillage volumes nis de [0, 1] (voir d enition
meshvf1d
2.20), on note X(T ) lensemble des fonctions
de [0, 1] dans IR, constantes par maille de ce maillage. Pour v X(T ), on note v
i
la valeur de v sur la maille i ;
on peut ecrire les normes L
2
et L
de v :
|v|
2
L
2
(]0,1[)
=
N
i=1
h
i
v
2
i
,
et
|v|
L
(]0,1[)
=
N
max
i=1
[v
i
[.
Par contre, la fonction v etant constante par maille, elle nest pas d erivable au sens classique, ni m eme au sens
faible On peut toutefois d enir une norme H
1
discr` ete de v de la mani` ere suivante :
[v[
1,J
=
_
N
i=0
h
i+1/2
(
v
i+1
v
i
h
i+1/2
)
2
_
1/2
On peut d enir une sorte de d eriv ee discr` ete de v par les pentes
p
i+1/2
=
v
i+1
v
i
h
i+1/2
.
On peut alors d enir une D
J
v, fonction constante par intervalle et egale ` a p
i+1/2
sur lintervalle x
i
, x
i+1
. La
norme L
2
de D
J
v est donc d enie par :
|D
J
v|
2
L
2
(]0,1[)
=
N
i=0
h
i+1/2
p
2
i+1/2
=
N
i=0
N
i=0
h
i+1/2
(v
i+1
v
i
)
2
h
i+1/2
.
On peut montrer (Exercice
exo-conv.grad
16) que si u
J
:]0, 1[ IR est d enie par u
J
(x) = u
i
x K
i
o` u (u
i
)
i=1,...,N
solution de (
vf1
2.3.40)(
vf3
2.3.42), alors [u
J
[
1,J
converge dans L
2
(]0, 1[) lorsque h tend vers 0, vers |Du|
L
2
(]0,1[)
, o` u
u est la solution de (
-uxx
2.3.38).
Remarque 2.28 (Dimensions sup erieures) En une dimension despace, on a obtenu une estimation derreur en
norme H
1
0
discr` ete et en norme L
. En dimension sup erieure ou egale ` a 2, on aura une estimation en h, en

norme H
1
0
discr` ete, en norme L
2
, mais pas en norme L
. Ceci tient au fait que linjection de Sobolev H

1
(]0, 1[)
C(]0, 1[) nest vraie quen dimension 1. La d emonstration de lestimation derreur en norme L
2
(
esterrl2
2.3.48) se prouve
alors directement ` a partir de lestimation en norme H
1
0
discr` ete, gr ace ` a une in egalit e de Poincar e discr` ete,
equivalent discret de la c el` ebre in egalit e de Poincar e continue
6
(voir (
poindis1d
2.3.51) pour la dimension 1.
Prise en compte de discontinuit es
On consid` ere ici un barreau conducteur constitu e de deux mat eriaux de conductivit es
1
et
2
diff erentes, et dont
les extr emit es sont plong ees dans de la glace. On suppose que le barreau est de longueur 1, que le mat eriau de
conductivit e
1
(resp.
2
) occupe le domaine
1
=]0, 1/2[ (resp.
2
=]1/2, 1[). Le probl` eme de conduction de la
chaleur s ecrit alors :
_
_
(
1
(x)u
t
)
t
= f(x) x ]0, 1/2[
(
2
(x)u
t
)
t
= f(x) x ]1/2, 1[
u(0) = u(1) = 0,
(
1
u
t
)(1/2) = (
2
u
t
)(1/2)
(2.3.52) disc
Remarque 2.29 La derni` ere egalit e traduit la conservation du ux de chaleur ` a linterface x = .5. On peut noter
que comme est discontinu en ce point, la d eriv ee u
t
le sera forc ement elle aussi.
On choisit de discr etiser le probl` eme par volumes nis. On se donne un maillage volumes nis comme d eni par
la d enition
meshvf1d
2.20 page
meshvf1d
22, en choisissant les mailles telles que la discontinuit e de soit situ ee sur un interface
de deux mailles quon note K
k
et K
k+1
. On a donc, avec les notations du paragraphe (
sec.vf.1d
2.1.1) x
k+1/2
= 0.5. La
discr etisation par volumes nis s ecrit alors
F
i+1/2
F
i1/2
= h
i
f
i
, i = 1, . . . , N,
o` u les ux num eriques F
i+1/2
sont donn es par
F
i+1/2
=
u
i+1
u
i
h
i+1/2
, avec
=
_

1
si x
i+1/2
> 0.5,
2
si x
i+1/2
< 0.5.
Il ne reste donc plus qu` a calculer le ux F
k+1/2
, approximation de (u
t
)(x
k+1/2
) (avec x
k+1/2
= 0.5). On
introduit pour cela une inconnue auxiliaire u
k+1/2
que lon pourra eliminer plus tard, et on ecrit une discr etisation
du ux de part et dautre de linterface.
F
k+1/2
=
1
u
k+1/2
u
k
h
+
k
, avec h
+
k
= x
k+1/2
x
k
,
F
k+1/2
=
2
u
k+1
u
k+1/2
h
k+1
avec h
k+1
= x
k+1
x
k+1/2
.
L elimination (et le calcul) de linconnue se fait en ecrivant la conservation du ux num erique :
1
u
k+1/2
u
k
h
+
k
=
2
u
k+1
u
k+1/2
h
k+1
6
Soit un ouvert born e de IR
N
, et u H
1
0
(, alors u
L
2
()
diam()Du
L
2
(][)
}.
inepoin
2.4. DF ET VF, ELLIPTIQUE 2D CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES
On en d eduit la valeur de u
k+1/2
u
k+1/2
=
1
h
+
k
u
k
+

2
h
k+1
u
k+1
1
h
+
k
+

2
h
k+1
On remplace u
k+1/2
par cette valeur dans lexpression du ux F
k+1/2
, et on obtient :
F
k+1/2
=

1

2
h
+
k

2
+h
k+1
1
(u
k+1
u
k
).
Si le maillage est uniforme, on obtient
F
k+1/2
=
2
1
1
+
2
_
u
i+1
u
i
h
_
.
Le ux est donc calcul e en faisant intervenir la moyenne harmonique des conductivit es
1
et
2
. Notons que
lorsque
1
=
2
, on retrouve la formule habituelle du ux.
2.4 Exemples de discr etisation par diff erences nies ou volumes nis des
probl` emes elliptiques en dimension 2
2.4.1 Diff erences nies
On consid` ere maintenant le probl` eme de diffusion dans un ouvert de IR
2
:
_
u = f dans ,
u = 0 sur .
(2.4.53) lapl2d
Le probl` eme est bien pos e au sens o` u : Si f C
1
(), alors il existe une unique solution u C(
) C
2
(),
solution de (
lapl2d
2.4.53). Si f L
2
() alors il existe une unique fonction u H
2
() au sens faible
7
de (
lapl2d
2.4.53), c.` a.d.
qui v erie :
_
_
_
u H
1
0
(),
u(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx, v H
1
0
().
(2.4.54)
On peut montrer (voir cours Equations aux d eriv ees partielles) que si u C
2
(), alors u est solution de (
lapl2d
2.4.53)
si et seulement si u est solution faible de (
lapl2d
2.4.53). Pour discr etiser le probl` eme, on se donne un certain nombre
de points, align es dans les directions x et y, comme repr esent es sur la gure
fig.df2d
2.2 (on prend un pas de maillage
uniforme et egal ` a h). Certains de ces points sont ` a lint erieur du domaine , dautres sont situ es sur la fronti` ere
.
Comme en une dimension despace, les inconnues discr` etes sont associ ees aux noeuds du maillage. On note
P
i
, i I les points de discr etisation, et on ecrit l equation aux d eriv ees partielles en ces points :
u(P
i
)

2
u
x
2
(P
i
)

2
u
y
2
(P
i
) = f(P
i
).
1er cas :
7
Par d enition, H
2
() est lensemble des fonctions de L
2
() qui admet des d eriv ees faibles jusqu` a lordre 2 dans L
2
().
P
5
P
2
P
3
P
4
P
1
P
2
P
2

P
3
P
1
P
5
FIG. 2.2 Discr etisation diff erences nies bi-dimensionnelle fig.df2d
Dans le cas de points points vraiment int erieurs, tel que le point P
1
sur la gure
fig.df2d
2.2, i.e. dont tous les points
voisins sont situ es ` a lint erieur de , les quotients diff erentiels
2u(P
1
) u(P
2
) u(P
3
)
h
2
et
2u(P
1
) u(P
5
) u(P
4
)
h
2
sont des approximations consistantes ` a lordre 2 de
2
1
u(P
1
) et
2
2
u(P
1
).
Par contre, pour un point proche du bord tel que le point

P
1
, les m emes approximations (avec les points

P
2
,

P
3
,
P
4
et

P
5
) ne seront que dordre 1 en raison des diff erences de distance entre les points (faire les d eveloppements
de Taylor pour sen convaincre.
Une telle discr etisation am` ene ` a un syst` eme lin eaire A
h
U
h
= b
h
, o` u la structure de A
h
(en particulier sa largeur
de bande, c.` a.d. le nombre de diagonales non nulles) d epend de la num erotation des noeuds. On peut montrer
que la matrice A
h
est monotone et le sch ema est stable. De la consistance et la stabilit e, on d eduit, comme en une
dimension despace, la convergence du sch ema.
2.4.2 Volumes nis
sec.implvf
Le probl` eme mod` ele
On consid` ere le probl` eme mod` ele suivant (par exemple de conduction de la chaleur) :
div(
i
u(x)) = f(x) x
i
, i = 1, 2 (2.4.55) eq.imp
o` u
1
> 0,
2
> 0 sont les conductivit es thermiques dans les domaines
1
et avec
2
, avec
1
=]0, 1[]0, 1[
et
2
=]0, 1[]1, 2[. On appelle
1
=]0, 1[0,
2
= 1]0, 2[,
3
=]0, 1[2, et
4
= 0]0, 2[ les
fronti` eres ext erieures de , et on note I =]0, 1[1 linterface entre
1
et
2
(voir Figure
fig.domaine
2.3). Dans la suite, on
notera la conductivit e thermique sur , avec [
i
=
i
, i = 1, 2.
0 1
2
1
0
3
x
y
2
I
4
h
x
h
y
FIG. 2.3 Domaine d etude fig.domaine
On va consid erer plusieurs types de conditions aux limites, en essayant dexpliquer leur sens physique. On rappelle
que le ux de chaleur par diffusion est egal q est donn e par la loi de Fourier : q = u n, o` u n est le vecteur
normal unitaire ` a la surface ` a travers laquelle on calcule le ux.
1. Conditions aux limites de type Fourier (Robin) sur
1

3
: On suppose quil existe un transfert thermique
entre les parois
1
et
3
et lext erieur. Ce transfert est d ecrit par la condition de Fourier (Robin dans la
litt erature anglo-saxonne), qui exprime que le ux transf er e est proportionnel ` a la diff erence de temp erature
entre lext erieur et lint erieur :
u n(x) = (u(x) u
ext
), , x
1

3
. (2.4.56) cl.fourier
o` u > 0 est le coefcient de transfert thermique, n le vecteur unitaire normal ` a ext erieur ` a , et u
ext
est la temp erature ext erieure (donn ee).
2. Conditions aux limites de type Neumann sur
2
On suppose que la paroi
2
est parfaitement isol ee, et que
le ux de chaleur ` a travers cette paroi est donc nul. Ceci se traduit par une condition dite de Neumann
homog` ene :
u n = 0 x
2
. (2.4.57) cl.neumann
3. Conditions aux limites de type Dirichlet sur
4
Sur la paroi
4
, on suppose que la temp erature est x ee. Ceci
est une condition assez difcile ` a obtenir exp erimentalement pour un probl` eme de type chaleur, mais quon
peut rencontrer dans dautres probl` emes pratiques.
u(x) = g(x), x
4
. (2.4.58) cl.dirich
4. Conditions sur linterface I : On suppose que linterface I est par exemple le si` ege dune r eaction chimique
surfacique qui provoque un d egagement de chaleur surfacique. On a donc un saut du ux de chaleur au
travers de linterface I. Ceci se traduit par la condition de saut suivante :
1
u
1
(x) n
1

2
u
2
(x) n
2
= (x), x I. (2.4.59) cl.saut
o` u n
i
d esigne le vecteur unitaire normal ` a I et ext erieur ` a
i
, et est une fonction donn ee.
Discr etisation par volumes nis
On se donne un maillage admissible T de
admissible
KJ
K.
Par admissible, on entend un maillage tel quil existe des points (x
K
)
KJ
situ es dans les mailles, tels que chaque
segment x
K
x
L
soit orthogonal ` a lar ete K[L s eparant la maille K de la maille L, comme visible sur la gure
fig.ortho
2.4.
L
x
K
x
L
K]L
m()
d
K,
K
FIG. 2.4 Condition dorthogonalit e pour un maillage volumes nis fig.ortho
Cette condition est n ecessaire pour obtenir une approximation consistante du ux de diffusion (cest-` a-dire de la
d eriv ee normale sur lar ete K[L), voir remarque
rem.fluxconsis
2.30. Dans le cas pr esent, le domaine represent e sur la gure
fig.domaine
2.3 etant rectangulaire, cette condition est particuli` erement facile ` a v erier en prenant un maillage rectangulaire.
Par souci de simplicit e, on prendra ce maillage uniforme, et on notera h
x
= 1/n le pas de discr etisation dans la
direction x et h
y
= 1/p le pas de discr etisation dans la direction y. Le maillage est donc choisi de telle sorte que
linterface I concide avec un ensemble dar etes du maillage quon notera c
I
. On a donc
I =
L
I
,
o` u le signe d esigne ladh erence de lensemble. On se donne ensuite des inconnues discr` etes (u
K
)
KJ
associ ees
aux mailles et (u
)
L
associ ees aux ar etes.
Pour obtenir le sch ema volumes nis, on commence par etablir les bilans par maille en int egrant l equation sur
chaque maille K (notons que ceci est faisable en raison du fait que l equation est sous forme conservative, cest-` a-
dire sous la forme : div(ux) = f). On obtient donc :
K
div(
i
u(x))dx =
K
f(x)dx,
soit encore, par la formule de Stokes,
i
u(x).n(x)d(x) = m(K)f
K
,
o` u n est le vecteur unitaire normal ` a , ext erieur ` a , et d esigne le symbole dint egration sur la fronti` ere. On
d ecompose ensuite le bord de chaque maille K en ar etes du maillage : K =
L
K
o` u c
K
repr esente lensemble
des ar etes de K. On obtient alors :
L
K
i
u.n
K,
d(x) = m(K)f
K
o` u n
K,
est le vecteur unitaire normal ` a ext erieur ` a K. On ecrit alors une equation approch ee :
L
K
F
K,
= m(K)f
K
,
o` u F
K,
est le ux num erique ` a travers , qui approche le ux exact F
K,
=

i
u.n
K,
d(x). Pour obtenir le
sch ema num erique, il nous reste ` a exprimer le ux num erique F
K,
en fonction des inconnues discr` etes (u
K
)
KJ
associ ees aux mailles et (u
)
L
associ ees aux ar etes (ces derni` eres seront ensuite elimin ees) :
F
K,
=
i
u
u
K
d
K,
m(), (2.4.60) fluxdiff
o` u d
K,
est la distance du point x
K
` a lar ete et m() est la longueur de lar ete (voir Figure
fig.ortho
2.4). L equation
associ ee ` a linconnue u
K
est donc :
L
K
F
K,
= m(K)f
K
.
On a ainsi obtenu autant d equations que de mailles. Il nous reste maintenant ` a ecrire une equation pour chaque
ar ete, an dobtenir autant d equations que dinconnues.
En ce qui concerne les ar etes int erieures, on ecrit la conservativit e du ux, ce qui nous permettra d eliminer les
inconnues associ ees aux ar etes internes. Soit = K[L
i
, On a alors :
F
K,
= F
L,
. (2.4.61) eq.conserv
On v eriera par le calcul (cf. exercice
exo-calculsvf
21 page
exo-calculsvf
45) que, apr` es elimination de u
, ceci donne
F
K,
= F
L,
=
i
m()
d
(u
K
u
L
), (2.4.62) FKsigma
o` u d
= d(x
K
, x
L
).
rem.fluxconsis Remarque 2.30 (Consistance du ux) On appelle erreur de consistance associ ee au ux (
fluxdiff
2.4.60) lexpression :
R
K,
=
1
m()
u(x) n
K,
d(x) F
K,
, o` u F
K,
=
i
u(x
) u(x
K
)
d
K,
m(),
o` u x
est lintersection de avec lar ete K[L, u la solution exacte.

On dit que le ux num erique donn e par lexpression (
fluxdiff
2.4.60) est consistant si
lim
h(J )0
max
KJ ,K
[R
K,
[ = 0,
o` u h(T ) est le pas du maillage, i.e. h(T ) = max
KJ
diam(K), avec diam(K) = sup
(x,y)K
2 d(x, y). On v erie
facilement que si u est sufsamment r eguli` ere et si le segment x
K
x
L
est colin eaire au vecteur normaln, alors le
ux num erique est consistant. Cette propri et e, alli ee a la propir et e de conservativit e des ux, permet de d emontrer
la convergence du sch ema, comme on la fait dans le cas unidimensionnel.
Remarque 2.31 (Cas du maillage cart esien de la gure
fig.domaine
2.3) Dans le cas du maillage car esien consid er e pour
notre probl` eme, il est naturel de choisir les points x
K
comme les centres de gravit e des mailles. Comme le maillage
est uniforme, on a donc d
K,
=
h
x
2
(resp.
h
y
2
) et [[ = h
y
(resp. [[ = h
x
) pour une ar ete verticale (resp.
horizontale).
Ecrivons maintenant la discr etisation des conditions aux limites et interface :
1. Condition de Neumann sur
2
Sur
2
, on a la condition de Neumann (
cl.neumann
2.4.57) :
i
un = 0, quon discr etise
par : c
K
et
2
, F
K,
= 0.
2. Condition de Dirichlet sur
4
La discr etisation de la condition de Dirichlet (
cl.dirich
2.4.58) peut seffectuer de la
mani` ere suivante :
u
=
1
m()
g(y)d(y).
Lexpression du ux num erique est alors :
F
K,
=
i
u
u
K
d
K,
m().
3. Condition de Fourier sur
1

3
Sur
1

3
on a la condition de Fourier (
cl.fourier
2.4.56) :
i
u n = (u(x) u
ext
) x
1

3
quon discr etise par
F
K,
= m()
i
u
u
K
d
K,
= m()(u
u
ext
) pour
1

3
.
Apr` es elimination de u
(cf. exercice
exo-calculsvf
21 page
exo-calculsvf
45), on obtient :
F
K,
=

i
m()
i
+d
K,
(u
K
u
ext
). (2.4.63) Ffourier
4. Condition de saut pour le ux sur I Si = K[L c
I
, la discr etisation de la condition de saut (
cl.saut
2.4.59) se
discr etise facilement en ecrivant :
F
K,
+F
L,
=
, avec
=
1
[[
(x)d(x). (2.4.64) Fsautint

3.
Apr` es elimination de linconnue u
(voir exercice
exo-calculsvf
21 page
exo-calculsvf
45), on obtient
F
K,
=

1
m()
1
d
L,
+
2
d
K,
[
2
(u
K
u
L
) +d
L,
] . (2.4.65) Fsaut
On a ainsi elimin e toutes les inconnues u
, ce qui permet dobtenir un syst` eme lin eaire dont les inconnues sont les
valeurs (u
K
)
KJ
.
rem.info Remarque 2.32 (Implantation informatique de la m ethode) Lors de limplantation informatique, la matrice du
syst` eme lin eaire est construite par ar ete (contrairement ` a une matrice el ements nis, dont nous verrons plus tard
la construction par el ement), c. ` a.d. que pour chaque ar ete, on additionne la contribution du ux au coefcient
de la matrice correspondant ` a l equation et ` a linconnue concern ees.
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES
2.5 Exercices
exo-dfvf1d Exercice 1 (Comparaison diff erences nies- volumes nis, CL Dirichlet non homog` enes) Suggestions en page
sug-dfvf1d
45, corrig e en page
cor-dfvf1d
48.
On consid` ere le probl` eme :
u
tt
(x) + sin(u(x)) = f(x), x ]0, 1[,
u(0) = a, u(1) = b,
(2.5.66) pbab
1. Ecrire les sch emas de diff erences nies et volumes nis avec pas constant pour le probl` eme (
pbab
2.5.66). Pour le
sch ema volumes nis, on approchera
x
i+1/2
x
i1/2
sin(u(x))dx par (x
i+1/2
x
i1/2
) sin(u(x
i
)).
2. Comparer les sch emas ainsi obtenus lorsquon suppose que u reste tounours petit et quon remplace donc
sin u par u.
exo-dfvf1d2 Exercice 2 (Comparaison diff erences nies- volumes nis, conditions mixtes)
u
tt
(x) = f(x), x ]0, 1[,
u(0) u
t
(0) = a, u
t
(1) = b,
(2.5.67) pbabmixte
Ecrire les sch emas de diff erences nies et volumes nis avec pas constant pour le probl` eme (
pbabmixte
2.5.67), et comparer
les sch emas ainsi obtenus.
exo-ppemax Exercice 3 (Principe du maximum) Suggestions en page
sug-ppemax
45,
_
u
tt
(x) +c(x)u(x) = f(x), 0 < x < 1,
u(0) = a, u(1) = b,
(2.5.68) eq.ucuab
o` u c C([0, 1], IR
+
), et c C([0, 1], IR), et (a, b) IR
2
.
1. Donner la discr etisation par diff erences nies de ce probl` eme. On appelle U
h
la solution approch ee (c.` a.d.
U
h
= (u
1
, . . . , u
N
)
t
, o` u u
i
est linconnue discr` ete en x
i
.
2. On suppose ici que c = 0. Montrer que u
i
min(a, b), pour tout i = 1, . . . , N.
exo-dfvfunautre Exercice 4 (Equation de diffusion r eaction)
On sint eresse au probl` eme elliptique unidimensionnel suivant :
u
tt
(x) + 2u(x) = x, x ]0, 1[,
u(0) = 1, u
t
(1) +u(1) = 0.
(2.5.69) ex-habituel
1. Ecrire une discr etisation de (
ex-habituel
2.5.69) par diff erences nies pour un maillage uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire
obtenu.
ex-habituel
2.5.69) par volumes nis de (
ex-habituel
2.5.69) pour un maillage uniforme. Ecrire le syst` eme
lin eaire obtenu.
Exercice 5 (Equation de transport-diffusion sous forme non-conservative) Corrig e en page
cor-ppm-nc
48.
exo-ppm-nc
Cet exercice ainsi que le suivant concernent la discr etisation dune equation de transport-diffusion sous forme non-
conservative (exercice
exo-ppm-nc
5) puis conservative (exercice
exo-ppm-c
6). On a d ej` a vu dans le cours que en une dimension despace,
le terme de diffusion unidimensionnel est de la forme u
tt
(tout du moins dans le cas dun mat eriau homog` ene
de conductivit e constante). On appelle terme de transport (en 1D) un terme de la forme v(x)u
t
(x) (forme dite non
conservative) ou (v(x)u(x))
t
(forme conservative), o` u v est la vitesse de transport (donn ee) et u linconnue,
qui est la quantit e transport ee (une concentration de polluant, par exemple). Remarquez dabord que si la vitesse
v est constante, les deux formes sont identiques, puisque (v(x)u(x))
t
= v
t
(x)u(x) + v(x)u
t
(x) = v(x)u
t
(x).
La deuxi` eme forme est dite conservative car elle est obtenue ` a partir de l ecriture de la conservation de la masse
(par exemple) sur un petit element x + x, en passant ` a la limite lorsque x tend vers 0. La premi` ere forme, non
conservative, appara
1
2
t dans des mod` eles de m ecanique de uides ( ecoulements compressibles polyphasiques,
par exemple).
Soient v C([0, 1], IR
+
) et a
0
, a
1
IR.
1. On consid` ere le probl` eme suivant :
_
u
tt
(x) +v(x)u
x
(x) = 0, x ]0, 1[,
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
.
(2.5.70) diffconv1
On admettra quil existe une unique solution u C([0, 1], IR) C
2
(]0, 1[, IR) ` a ce probl` eme. On cherche ` a
approcher cette solution par une m ethode de diff erences nies. On se donne un pas de maillage h =
1
N+1
uniforme,
des inconnues discr` etes u
1
, . . . , u
N
cens ees approcher les valeurs u(x
1
), . . . , u(x
N
). On consid` ere le sch ema aux
diff erences nies suivant :
_
1
h
2
(2u
i
u
i+1
u
i1
) +
1
h
v
i
(u
i
u
i1
) = 0, i = 1, . . . , N
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
,
(2.5.71) dfdiffconv1
o` u v
i
= v(x
i
), pour i = 1, . . . , N.
Noter que le terme de convection v(x
i
)u
t
(x
i
) est approch e par v(x
i
)
u(x
i
+1/2)u(x
i
1/2)
h
. Comme la vitesse v
i
est
positive ou nulle, on choisit dapprocher u(x
i
+ 1/2) par la valeur amont, c.` a.d. u(x
i
) ; do` u le sch ema.
1. Montrer que le syst` eme (
dfdiffconv1
2.5.71) s ecrit sous la forme MU = b avec U = (u
1
, . . . , u
N
)
t
, b IR
N
, et M est une
matrice telle que :
(a) MU 0 U 0 (les in egalit es sentendent composante par composante),
(b) M est inversible,
(c) Si U est solution de MU = b alors min(a
0
, a
1
) u
i
max(a
0
, a
1
).
2. Montrer que M est une Mmatrice, c. ` a.d. que M v erie :
(a) m
i,i
> 0 pour i = 1, . . . , n;
(b) m
i,j
0 pour i, j = 1, . . . , n, i ,= j ;
(c) M est inversible ;
(d) M
1
0 ;
Exercice 6 (Equation de transport-diffusion sous forme conservative) Il est conseill e d etudier lexercice
exo-ppm-nc
5
exo-ppm-c
avant celui-ci.
Soit v C([0, 1], IR
+
) C
1
(]0, 1[, IR), et on consid` ere le probl` eme :
_
u
tt
(x) + (vu)
t
(x) = 0, x ]0, 1[,
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
.
(2.5.72) diffconv2
On admettra quil existe une unique solution u C([0, 1], IR) C
2
(]0, 1[, IR) ` a ce probl` eme. On cherche ici
encore ` a approcher cette solution par une m ethode de diff erences nies. On se donne un pas de maillage h =
1
N+1
uniforme, des inconnues discr` etes u
1
, . . . , u
N
cens ees approcher les valeurs u(x
1
), . . . , u(x
N
). On consid` ere le
sch ema aux diff erences nies suivant :
_
2u
i
u
i+1
u
i1
h
2
+
1
h
(v
i+
1
2
u
i
v
i
1
2
u
i1
) = 0, i = 1, . . . , N
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
,
(2.5.73) dfdiffconv2
o` u v
i+
1
2
= v(
x
i
+x
i+1
2
), pour i = 0, . . . , N.
Noter que terme de convection (vu)
t
(x
i
) peut etre approch e par
1
h
(v(x
i+
1
2
)u(x
i+
1
2
) v(x
i
1
2
)u(x
i
1
2
)). Comme
v(x
i+
1
2
) 0, on choisit dapprocher u(x
i
+
1
2
) par la valeur amont, c.` a.d. u(x
i
). On dit que le sch ema est
d ecentr e amont.
1. Montrer que le syst` eme (
dfdiffconv2
2.5.73) s ecrit sous la forme MU = b avec U = (u
1
, . . . , u
N
)
t
, , b IR
N
,
2. Pour U = (u
1
, . . . , u
N
)
t
et W = (w
1
, . . . , w
N
)
t
IR
N
, calculer MU W, et en d eduire lexpression de
(M
t
W)
i
, pour i = 1, . . . , N (on distinguera les cas i = 2, . . . , N 1, i = 1 et i = N.
3. Soit W IR
N
;
3. (a) montrer que si M
t
W 0 alors W 0 ; en d eduire que si U IR
N
est tel que MU 0 alors U 0.
3. (b) en d eduire que si U IR
N
est tel que MU 0 alors U 0.
4. Montrer que M est une M-matrice.
5. Montrer que U solution de (
dfdiffconv2
2.5.73) peut ne pas v erier min(a
0
, a
1
) u
i
max(a
0
, a
1
).
exo-condeff Exercice 7 (Conditionnement efcace.) Suggestions en page
sug-condeff
cor-condeff
49.
Soit f C([0, 1]). Soit N IN
, N impair. On pose h = 1/(N + 1). Soit A la matrice d enie par (

matdiscund
2.2.35) page
matdiscund
19, issue dune discr etisation par diff erences nies (vue en cours) du probl` eme (
-uxx
2.3.38) page
-uxx
21.
Pour u IR
N
, on note u
1
, . . . , u
N
les composantes de u. Pour u IR
N
, on dit que u 0 si u
i
0 pour tout
i 1, . . . , N. Pour u, v IR
N
, on note u v =

N
i=1
u
i
v
i
.
On munit IR
N
de la norme suivante : pour u IR
N
, |u| = max[u
i
[, i 1, . . . , N. On munit alors /
N
(IR)
de la norme induite, egalement not ee | |, cest-` a-dire |B| = max|Bu|, u IR
N
t.q. |u| = 1, pour tout
B /
N
(IR).
Partie I Conditionnement de la matrice et borne sur lerreur relative
1. (Existence et positivit e de A
1
) Soient b IR
N
et u IR
N
t.q. Au = b. Remarquer que Au = b peut
s ecrire :
_
1
h
2
(u
i
u
i1
) +
1
h
2
(u
i
u
i+1
) = b
i
, i 1, . . . , N,
u
0
= u
N+1
= 0.
(2.5.74) fe2
Montrer que b 0 u 0. [On pourra consid erer p 0, . . . , N+1 t.q. u
p
= minu
j
, j 0, . . . , N+
1.]
En d eduire que A est inversible.
2. (Pr eliminaire. . . ) On consid` ere la fonction C([0, 1], IR) d enie par (x) = (1/2)x(1 x) pour tout
x [0, 1]. On d enit alors IR
N
par
i
= (ih) pour tout i 1, . . . , N. Montrer que (A)
i
= 1 pour
tout i 1, . . . , N.
3. (calcul de |A
1
|) Soient b IR
N
et u IR
N
t.q. Au = b. Montrer que |u| (1/8)|b| [Calculer
A(u |b|) avec d eni ` a la question 2 et utiliser la question 1]. En d eduire que |A
1
| 1/8 puis
montrer que |A
1
| = 1/8.
4. (calcul de |A|) Montrer que |A| =
4
h
2
.
5. (Conditionnement pour la norme | |). Calculer |A
1
||A|. Soient b,
b
IR
N
. Soient u,
u
IR
N
t.q.
Au = b et A(u +
u
) = b +
b
. Montrer que
|
u
|
|u|
|A
1
||A|
|
b
|
|b|
.
Montrer quun choix convenable de b et
b
donne l egalit e dans lin egalit e pr ec edente.
Partie II Borne r ealiste sur lerreur relative : Conditionnement efcace
On se donne maintenant f C([0, 1], IR) et on suppose (pour simplier. . . ) que f(x) > 0 pour tout x ]0, 1[. On
prend alors, dans cette partie, b
i
= f(ih) pour tout i 1, . . . , N. On consid` ere aussi le vecteur d eni ` a la
question 2 de la partie I.
1. Montrer que h
N
i=1
b
i
1
0
f(x)(x)dx quand N et que
N
i=1
b
i
i
> 0 pour tout N. En d eduire
quil existe > 0, ne d ependant que de f, t.q. h
N
i=1
b
i
i
pour tout N IN
.
2. Soit u IR
N
t.q. Au = b. Montrer que N|u|

N
i=1
u
i
= u A

h
(avec donn e ` a la question 1).
Soit
b
IR
N
et
u
IR
N
t.q. A(u +
u
) = b +
b
. Montrer que
|
u
|
|u|

|f|
L
(]0,1[)
8
|
b
|
|b|
.
3. Comparer |A
1
||A| (question I.5) et
|f|
L
(]0,1[)
8
(question II.2) quand N est grand (ou quand N
).
exo-condreadiff Exercice 8 (Conditionnement, r eaction diffusion 1d.)
On sint eresse au conditionnement pour la norme euclidienne de la matrice issue dune discr etisation par Diff eren-
ces Finies du probl` eme aux limites suivant :
u
tt
(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,
u(0) = u(1) = 0.
(2.5.75) dir
Soit N IN
. On note U = (u
j
)
j=1...N
une valeur approch ee de la solution u du probl` eme (
dir
2.5.75) aux points
_
j
N+1
_
j=1...N
.
1. Montrer que la discr etisation par diff erences nies de ce probl` eme sur maillage uniforme de pas h =
1
N+1
consiste ` a chercher U comme solution du syst` eme lin eaire = AU =
_
f(
j
N+1
)
_
j=1...N
o` u la matrice A M
N
(IR)
est d enie par A = (N + 1)
2
B +Id, Id d esigne la matrice identit e et
B =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 . . . 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
1 2 1
0 . . . 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2. (Valeurs propres de la matrice B.)
On rappelle que le probl` eme aux valeurs propres
u
tt
(x) = u(x), x ]0, 1[,
u(0) = u(1) = 0.
(2.5.76) vp
admet la famille (
k
, u
k
)
kIN
,
k
= (k)
2
et u
k
(x) = sin(kx) comme solution. Montrer que les vecteurs
U
k
=
_
u
k
(
j
N+1
)
_
j=1...N
sont des vecteurs propres de la matrice B. En d eduire toutes les valeurs propres de la
matrice B.
3. En d eduire les valeurs propres de la matrice A.
4. En d eduire le conditionnement pour la norme euclidienne de la matrice A.
exo-disc Exercice 9 (Erreur de consistance) Suggestions en page
sug-disc
46 Corrig e en page
cor-disc
51.
On consid` ere la discr etisation ` a pas constant par le sch ema aux diff erences nies sym etrique ` a trois points (vu en
cours) du probl` eme (
-uxx
2.3.38) page
-uxx
21, avec f C([0, 1]). Soit N IN
, N impair. On pose h = 1/(N + 1). On

note u la solution exacte, x
i
= ih, pour i = 1, . . . , N les points de discr etisation, et (u
i
)
i=1,...,N
la solution du
syst` eme discr etis e.
1. Ecrire le syst` eme lin eaire obtenu.
2. Montrer que si f est constante, alors
max
1iN
[u
i
u(x
i
)[ = 0.
3. Soit N x e, et max
1iN
[u
i
u(x
i
)[ = 0. A-t-on forc ement que f est constante sur [0, 1] ? (justier la r eponse.)
Exercice 10 (Probl` eme elliptique 1d, discr etisation par diff erences nies)
8
Suggestions en page
sug-dfnc
46.
exo-dfnc
Soit f C
2
([0, 1]). On sint eresse au probl` eme suivant :
u
tt
(x) +
1
1+x
u
t
(x) = f(x), x ]0, 1[,
u(0) = a u(1) = b.
(2.5.77) rhpb1
On admet que ce probl` eme admet une et une seule solution u et on suppose que u C
4
(]0, 1[). On cherche une
solution approch ee de (
rhpb1
2.5.77) par la m ethode des diff erences nies. Soit n IN
, et h =
1
N+1
. On note u
i
la
valeur approch ee recherch ee de u au point ih, pour i = 0, , N + 1.
On utilise les approximations centr ees les plus simples de u
t
et u
tt
aux points ih, i = 1, , n On pose u
h
=
(u
1
, , u
n
)
t
.
1. Montrer que u
h
est solution dun syst` eme lin eaire de la forme A
h
u
h
= b
h
; donner A
h
et b
h
.
2. Montrer que le sch ema num erique obtenu est consistant et donner une majoration de lerreur de consistance (on
rappelle que lon a suppos e u C
4
).
3. Soit v IR
n
, montrer que A
h
v 0 v 0 (ceci sentend composante par composante). Cette propri et e
sappelle conservation de la positivit e. En d eduire que A
h
est monotone.
4. On d enit par
(x) =
1
2
(1 +x)
2
ln(1 +x) +
2
3
(x
2
+ 2x)ln2, x [0, 1].
8
Cet exercice est tir e du livre Exercices danalyse num erique matricielle et doptimisation, de P.G. Ciarlet et J.M. Thomas, Collection
Math ematiques pour la matrise, Masson, 1982
4.a. Montrer quil existe C 0, ind ependante de h, t.q.
max
1in
[
1
h
2
(
i1
+ 2
i

i+1
) +
1
2h(1 +ih)
(
i+1

i1
) 1[ Ch
2
,
avec
i
= (x
i
), i = 0, . . . , n + 1.
4.b On pose
h
= (
1
, , )
t
. Montrer que (A
h
h
)
i
1 Ch
2
, pour i = 1, . . . , N.
4.c Montrer quil existe M 0 ne d ependant pas de h t.q. |A
1
h
|
M.
5. Montrer la convergence, en un sens ` a d enir, de u
h
vers u.
6. Que peut on dire si u , C
4
, mais seulement u C
2
ou C
3
?
7. On remplace dans (
rhpb1
2.5.77)
1
1+x
par u
t
(x), avec donn e (par exemple = 100). On utilise pour approcher
(
rhpb1
2.5.77) le m eme principe que pr ec edemment (approximations centr ees de u
t
et u
tt
. Que peut on dire sur la con-
sistance, la stabilit e, la convergence du sch ema num erique ?
Exercice 11 (Non consistance des volumes nis) Suggestions en page
sug-fvf1d
cor-fvf1d
52
exo-fvf1d
Montrer que la discr etisation de lop erateur u
tt
par le sch ema volumes nis nest pas toujours consistante au sens
des diff erences nies, i.e. que lerreur de consistance d enie par (voir remarque
remconsisvf
2.21 page
remconsisvf
22)
R
i
=
1
h
i
_
1
h
i+1/2
(u(x
i+1
) u(x
i
)) +
1
h
i1/2
(u(x
i
) u(x
i1
))
_
u
tt
(x
i
)
ne tend pas toujours vers 0 lorsque h tend vers 0.
exo-clfoubis Exercice 12 (Condition de Fourier) Suggestions en page
sug-clfoubis
46
On reprend ici la discr etisation du ux sortant en 1 pour le probl` eme (
ell.1d
2.1.1) comme la condition de Fourier (
fourier1
2.1.15)
en 1 et la condition de Neumann (
neumann0
2.1.14) en 0. On reprend les notations du paragraphe
sec.vf.1d
2.1.1 page
sec.vf.1d
9, et pour
simplier on note h = h
N
et on suppose que x
N
est au milieu de la N-` eme maille, de sorte que h
N+1
/2 =
h
2
. On
modie lapproximation de l equation (
eqvf1d-1
2.1.6) : au lieu dapprocher u
t
(1) par b u
N
, on introduit une onconnue
auxiliaire u
N+1/2
sens ee approcher la valeur u(1), on approche ensuite u
t
(1) par
u
N+1/2
u
N1
h
N1/2
.
1. Montrer que par cette m ethode, en eliminant linconnue auxiliaire u
N+1/2
, on obtient comme N-` eme equation
discr` ete non plus (
vf.1d.Nmixtes
2.1.17) mais l equation suivante :
F
N+1/2
F
N1/2
= h
N
f
N
avec F
N+1/2
=
1
1 +
h
2
(u
N
b) et F
N1/2
=
u
N
u
N1
h
N1/2
(2.5.78) vf.1d.Nmixtesbis
2. Calculer lerreur de consistance sur le ux approch e F
N+1/2
en 1 dans le cas des discr etisations (
vf.1d.Nmixtes
2.1.17) et
(
vf.1d.Nmixtesbis
2.5.78). Montrer quelle est dordre 1 dans le premier cas, et dordre 2 dans le second.
Exercice 13 (Consistance des ux) Suggestions en page
sug-vfordre2
46, Corrig e en page
cor-vfordre2
52.
exo-vfordre2
1. Montrer que si u C
2
([0, 1]), le ux d eni par (
vf2
2.3.41) est consistant dordre 1 dans le cas dun maillage
g en eral.
2. Montrer que si u C
3
([0, 1]), le ux d eni par (
vf2
2.3.41) est dordre 2 si x
i+1/2
= (x
i+1
+x
i
)/2.
exo-neum-vfdf Exercice 14 (Conditions aux limites de Neumann) Suggestions en page
sug-neum-vfdf
47
On consid` ere ici l equation le probl` eme de diffusion r eaction avec conditions aux limites de Neumann homog` enes
(correspondant ` a une condition physique de ux nul sur le bord) :
_
u
tt
(x) +cu(x) = f(x), x ]0, 1[,
u
t
(0) = u
t
(1) = 0,
(2.5.79) neum
avec c IR
+
, et f C([0, 1]). Donner la discr etisation de ce probl` eme par
1. diff erences nies,
2. volumes nis
Montrer que les matrices obtenues ne sont pas inversibles. Proposer une mani ere de faire en sorte que le probl` eme
soit bien pos e, compatible avec ce quon connat du probl` eme continu.
exo-dfvf1dfou Exercice 15 (Conditions aux limites de Fourier (ou Robin)) Suggestions en page
sug-dfvf1dfou
cor-dfvf1dfou
53
_
_
_
u
tt
(x) +cu(x) = f(x), x ]0, 1[,
u
t
(0) (u u) = 0,
u
t
(1) +(u u) = 0,
(2.5.80) fou
avec c IR
+
, f C([0, 1]), IR
+
, et u IR.
Donner la discr etisation de ce probl` eme par
1. diff erences nies,
2. volumes nis
Dans les deux cas, ecrire le sch ema sous la forme dun syst` eme lin eaire de N equations ` a N inconnues, en explic-
itant matrice et second membre (N est le nombre de noeuds internes en diff erences nies, de mailles en volumes
nis).
Exercice 16 (Convergence de la norme H
1
discr` ete)
exo-conv.grad
Montrer que si u
J
:]0, 1[ IR est d enie par u
J
(x) = u
i
x K
i
o` u (u
i
)
i=1,...,N
solution de (
vf1
2.3.40)
(
vf3
2.3.42), alors [u
J
[
1,J
converge dans L
2
(]0, 1[) lorsque h tend vers 0, vers |Du|
L
2
(]0,1[)
, o` u u est la solution de
(
-uxx
2.3.38).
Exercice 17 (Probl` eme elliptique 1d, discr etisation par volumes nis) Suggestions en page
sug-vf1d
47, corrig e en
exo-vf1d
page
cor-vf1d
54
Soient a, b 0, c, d IR et f C([0, 1], IR) ; on cherche ` a approcher la solution u du probl` eme suivant :
u
tt
(x) +au
t
(x) +b(u(x) f(x)) = 0, x [0, 1], (2.5.81)
u(0) = c, u(1) = d. (2.5.82)
On suppose (mais il nest pas interdit dexpliquer pourquoi. . . ) que (
equ1
2.5.81)-(
cccl
2.5.82) admet une solution unique
u C
2
([0, 1], IR).
Soient N IN
et h
1
, . . . , h
N
> 0 t.q.
N
i=1
h
i
= 1. On pose x1
2
= 0, x
i+
1
2
= x
i
1
2
+h
i
, pour i = 1, . . . , N (de
sorte que x
N+
1
2
= 1), h
i+
1
2
=
h
i+1
+h
i
2
, pour i = 1, . . . , N 1, et f
i
=
1
h
i
x
i+
1
2
x
i
1
2
f(x)dx, pour i = 1, . . . , N.
Pour approcher la solution u de (
equ1
2.5.81)-(
cccl
2.5.82), on propose le sch ema num erique suivant :
F
i+
1
2
F
i
1
2
+bh
i
u
i
= bh
i
f
i
, i 1, . . . , N, (2.5.83) eqd1
avec (F
i+
1
2
)
i0,...,N]
donn e par les expressions suivantes :
F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i+
1
2
+au
i
, = i 1, . . . , N 1, (2.5.84)
F1
2
=
u
1
c
h
1
2
+ac, F
N+
1
2
=
d u
N
h
N
2
+au
N
. (2.5.85)
En tenant compte des expressions (
eqd2
2.5.84) et (
cld
2.5.85), le sch ema num erique (
eqd1
2.5.83) donne donc un syst` eme de N
equations ` a N inconnues (les inconnues sont u
1
, . . . , u
N
).
1. Expliquer comment, ` a partir de (
equ1
2.5.81) et (
cccl
2.5.82), on obtient ce sch ema num erique.
2. (Existence de la solution approch ee.)
(a) On suppose ici que c = d = 0 et f
i
= 0 pour tout i 1, . . . , N. Montrer quil existe un unique
vecteur U = (u
1
, . . . , u
N
)
t
IR
N
solution de (
eqd1
2.5.83). Ce vecteur est obtenu en prenant u
i
= 0, pour
tout i 1, . . . , N. (On rappelle que dans (
eqd1
2.5.83) les termes F
i+
1
2
et F
i
1
2
sont donn es par (
eqd2
2.5.84)
et (
cld
2.5.85).)
(b) On revient maintenant au cas g en eral (cest ` a dire c, d IR et f C([0, 1], IR). Montrer quil existe
un unique vecteur U = (u
1
, . . . , u
N
)
t
IR
N
solution de (
eqd1
2.5.83). (On rappelle, encore une fois, que
dans (
eqd1
2.5.83) les termes F
i+
1
2
et F
i
1
2
sont donn es par (
eqd2
2.5.84) et (
cld
2.5.85).)
Soient , > 0. On suppose, dans tout la suite de lexercice, quil existe h > 0 tel que h h
i
h, pour
tout i 1, . . . , N. On note u
i
=
1
h
i
x
i+
1
2
x
i
1
2
u(x)dx, pour i = 1, . . . , N. (On rappelle que u est la solution
exacte de (
equ1
2.5.81)-(
cccl
2.5.82).)
3. (Non consistance du sch ema au sens des diff erences nies)
(a) Montrer que le syst` eme peut se mettre sous la forme AU = B, o` u B est d enie par
B
1
= bf
1
+
2c
h
2
1
+
ac
h
1
,
B
i
= bf
i
, i = 2, ..., N 1,
B
N
= bf
n
+
2d
h
2
N
.
(b) On pose

R = A
U B avec

U = ( u
1
, . . . , u
N
)
t
. V erier que pour tout i 1, ..., N,

R
i
peut se
mettre sous la forme :
R
i
=

R
1
i
+

R
2
i
o` u sup
i=1,..,N
[

R
1
i
[ C
1
et sup
i=1,..,N
[

R
2
i
[ C
2
h.
(c) On se restreint dans cette question au cas o` u a = 0, b > 0, f = 0, c = 1, d = e
b
, N = 2q, h
i
= h si
i est pair et h
i
=
h
2
si i est impair, avec h =
2
3N
.
Montrer que |
R|
ne tend pas vers 0 avec h.

4. (Consistance des ux.) En choisissant convenablement (

F
i+
1
2
)
i0,...,N]
, montrer que :
F
i+
1
2

F
i
1
2
+bh
i
u
i
= bh
i
f
i
, i 1, . . . , N, (2.5.86) eqdc1
et que (

F
i+
1
2
)
i0,...,N]
v erie les egalit es suivantes :
F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i+
1
2
+au
i
+R
i+
1
2
, i 1, . . . , N 1, (2.5.87)
F1
2
=
u
1
c
h
1
2
+ac +R1
2
,

F
N+
1
2
=
d u
N
h
N
2
+au
N
+R
N+
1
2
, (2.5.88)
avec,
[R
i+
1
2
[ C
1
h, i 0, . . . , N, (2.5.89) cons
o` u C
1
IR, et C
1
ne d epend que de , , et u.
5. (Estimation derreur.) On pose e
i
= u
i
u
i
, pour i 1, . . . , N et E = (e
1
, . . . , e
N
)
t
.
(a) Montrer que E est solution du syst` eme (de N equations) suivant :
G
i+
1
2
G
i
1
2
+bh
i
e
i
= 0, i 1, . . . , N, (2.5.90) eqe1
avec (G
i+
1
2
)
i0,...,N]
donn e par les expressions suivantes :
G
i+
1
2
=
e
i+1
e
i
h
i+
1
2
+ae
i
+R
i+
1
2
, i 1, . . . , N 1, (2.5.91)
G1
2
=
e
1
h
1
2
+R1
2
, G
N+
1
2
=
e
N
h
N
2
+ae
N
+R
N+
1
2
, (2.5.92)
(b) En multipliant (
eqe1
2.5.90) par e
i
et en sommant sur i = 1, . . . , N, montrer quil existe C
2
IR, ne
d ependant que de , , et u tel que :
N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
C
2
h
3
, (2.5.93) ee1
avec e
0
= e
N+1
= 0.
(c) Montrer quil existe C
3
IR, ne d ependant que de , , et u tel que :
[e
i
[ C
3
h, pour tout i 1, . . . , N. (2.5.94) ee2
6. (Principe du maximum.) On suppose, dans cette question, que f(x) d c, pour tout x [0, 1]. Montrer
que u
i
c, pour tout i 1, . . . , N. (On peut aussi montrer que u(x) c, pour tout x [0, 1].)
7. On remplace, dans cette question, (
eqd2
2.5.84) et (
cld
2.5.85) par :
F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i+
1
2
+au
i+1
, i 1, . . . , N 1, (2.5.95)
F1
2
=
u
1
c
h
1
2
+au
1
, F
N+
1
2
=
d u
N
h
N
2
+ad. (2.5.96)
Analyser bri` evement le nouveau sch ema obtenu (existence de la solution approch ee, consistance des ux,
estimation derreur, principe du maximum).
Exercice 18 (Discr etisation 2D par diff erences nies)
exo-lapl2d
Ecrire le syst` eme lin eaire obtenu lorsquon discr etise le probl` eme
_
u = f dans =]0, 1[]0, 1[,
u = 0 sur .
(2.5.97) lap2d
par diff erences nis avec un pas uniforme h = 1/N dans les deux directions despace. Montrer lexistence et
lunicit e de la solution du syst` eme lin eaire obtenu.
Exercice 19 (Probl` eme elliptique 2d, discr etisation par DF) Corrig e en page
cor-df2d
2.7 page
cor-df2d
57
exo-df2d
Soit =]0, 1[
2
IR
2
. On se propose d etudier deux sch emas num eriques pour le probl` eme suivant :
_
u(x, y) +k
u
x
(x, y) = f(x, y), (x, y) ,
u = 0, sur ,
(2.5.98) eq.df2f
o` u k > 0 est un r eel donn e et f C(
) est donn ee. On note u la solution exacte de (

eq.df2f
2.5.98) et on suppose que
u C
4
(
).
1. (Principe du maximum)
Montrer que pour tout C
1
(
) t.q. = 0 sur , on a :
u(x) (x) dx +
k
u
x
(x)(x) dx =
f(x)(x) dx.
En d eduire que si f 0 sur

, on a alors u 0 sur

.
Soit N IN, on pose h =
1
N+1
, et u
i,j
est la valeur approch ee recherch ee de u(ih, jh), (i, j) 0, ..., N +
1
2
. On pose f
i,j
= f(ih, jh), pour tout (i, j) 1, ..., N
2
. On sint eresse ` a deux sch emas de la forme :
_
a
0
u
i,j
a
1
u
i1,j
a
2
u
i+1,j
a
3
u
i,j1
a
4
u
i,j+1
= f
i,j
, (i, j) 1, ..., N
2
,
u
i,j
= 0, (i, j) ,
(2.5.99) coucou
o` u a
0
, a
1
, a
2
, a
3
, a
4
sont donn ees (ce sont des fonctions donn ees de h) et = (i, j), (ih, jh) (
d epend aussi de h). Le premier sch ema, sch ema [I], correspond au choix suivant des a
i
:
a
0
=
4
h
2
, a
1
=
1
h
2
+
k
2h
, a
2
=
1
h
2

k
2h
, a
3
= a
4
=
1
h
2
.
Le deuxi` eme sch ema, sch ema [II], correspond au choix suivant des a
i
:
a
0
=
4
h
2
+
k
h
, a
1
=
1
h
2
+
k
h
, a
2
= a
3
= a
4
=
1
h
2
.
2. (Consistance)
Donner une majoration de lerreur de consistance en fonction de k, h et des d eriv ees de u, pour les sch emas
[I] et [II]. Donner lordre des sch emas [I] et [II].
3. (Principe du maximum discret)
Dans le cas du sch ema [II] montrer que si (w
i,j
) v erie :
a
0
w
i,j
a
1
w
i1,j
a
2
w
i+1,j
a
3
w
i,j1
a
4
w
i,j+1
0, (i, j) 1, ..., N
2
,
on a alors
w
i,j
max
(n,m)
(w
n,m
), (i, j) 1, ..., N
2
.
Montrer que ceci est aussi vrai dans le cas du sch ema [I] si h v erie une condition ` a d eterminer.
4. (Stabilit e)
Montrer que le sch ema [II] et le sch ema [I] sous la condition trouv ee en 3. sont stables (au sens [[U[[

C[[f[[
, avec une constante C ` a d eterminer explicitement, o` u U = u

i,j
(i,j)0,...,N+1]
2 est solution de
(
coucou
2.5.99). [On pourra utiliser la fonction (x, y) =
1
2
y
2
].
En d eduire que dans le cas du sch ema [II] et du sch ema [I] sous la condition trouv ee en 3. le probl` eme
(
coucou
2.5.99) admet, pour tout f, une et une seule solution.
5. (Convergence)
Les sch emas [I] et [II] sont-ils convergents ? (au sens max
(i,j)0,...,N+1]
2([u
i,j
u(ih, jh)[) 0 quand
h 0). Quel est lordre de convergence de chacun des sch emas ?
6. (Commentaires)
Quels sont, ` a votre avis, les avantages respectifs des sch emas [I] et [II] ?
exo-potentiel Exercice 20 (Implantation de la m ethode des volumes nis.)
On consid` ere le probl` eme de conduction du courant electrique
div(
i
(x)) = 0 x
i
, i = 1, 2 (2.5.100) eq.elec
o` u repr esente le potentiel electrique, j = (x) est donc le courant electrique,
1
> 0,
2
> 0 sont les
conductivit es thermiques dans les domaines
1
et avec
2
, avec
1
=]0, 1[]0, 1[ et
2
=]0, 1[]1, 2[. On appelle
1
=]0, 1[0,
2
= 1]0, 2[,
3
=]0, 1[2, et
4
= 0]0, 2[ les fronti` eres ext erieures de , et on note
I =]0, 1[0 linterface entre
1
et
2
(voir Figure
fig.domaine
2.3). Dans la suite, on notera la conductivit e electrique sur
, avec [
i
=
i
, i = 1, 2.
On suppose que les fronti` eres
2
et
4
sont parfaitement isol ees. Le potentiel electrique etant d eni ` a une constante
pr` es, on impose que sa moyenne soit nulle sur le domaine, pour que le probl` eme soit bien pos e.
La conservation du courant electrique impose que
1
j n +
3
j n = 0,
2.6. SUGGESTIONS POUR LES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES
o` u n d esigne le vecteur unitaire normal ` a la fronti` ere et ext erieure ` a .
Enn, on suppose que linterface I est le si` ege dune r eaction electrochimique qui induit un saut de potentiel. On
a donc pour tout point de linterface I :
2
(x)
1
(x) = (x), x I,
o` u
i
d esigne la restriction de au sous domaine i. La fonction est donc discontinue sur linterface I. Notons
que, par contre, le courant electrique est conserv e et on a donc
( n)[
2
(x) + ( n)[
1
(x) = 0, x I.
1. Ecrire le probl` eme complet, avec conditions aux limites.
2. Discr etiser le probl` eme par la m ethode des volumes nis, avec un maillage rectangulaire uniforme, (consid erer
deux inconnues discr` etes pour chaque ar ete de linterface) et ecrire le syst` eme lin eaire obtenu sur les inconnues
discr` etes.
exo-calculsvf Exercice 21 (Elimination des inconnues dar etes.) Suggestions en page
sug-calculsvf
cor-calculsvf
60
On se place ici dans le cadre des hypoth` eses et notations du paragraphe
sec.implvf
2.4.2 page
sec.implvf
29
1. Pour chaque ar ete interne = K[L, calculer la valeur u
en fonction de u
K
et u
L
et en d eduire que les ux
num eriques F
K,
et F
L,
v erient bien (
FKsigma
2.4.62)
2. Pour chaque ar ete
1

3
, telle que c
K
, calculer u
en fonction de u
K
et montrer que F
K,
v erie
bien (
Ffourier
2.4.63)
3. Pour chaque ar ete c
I
, avec = K[L K
1
, calculer la valeur u
en fonction de u
K
et u
L
et en
d eduire que les ux num eriques F
K,
et F
L,
v erient bien (
Fsaut
2.4.65)
4. Ecrire le syst` eme lin eaire que satisfont les inconnues (u
K
)
KJ
.
2.6 Suggestions pour les exercices
Exercice
exo-dfvf1d
1 page
exo-dfvf1d
34 (Comparaison diff erences nies- volumes nis)
sug-dfvf1d
On rappelle que le sch ema diff erences nies sobtient en ecrivant l equation en chaque point de discr etisation, et
en approchant les d eriv ees par des quotients diff erentiels, alors que le sch ema volumes nis sobtient en int egrant
l equation sur chaque maille et en approchant les ux par des quotients diff erentiels.
1. Ne vous laissez pas impressioner par le sinus, la proc edure reste la m eme que dans le cas lin eaire, sauf, bein
evidemment que vous allez obenir un syst` eme discret non lin eaire.
2. Le syst` eme redevient lin eaire...
Exercice
exo-ppemax
3 page
exo-ppemax
34 (Principe du maximum)
sug-ppemax
2. Poser u
0
= a, u
N+1
= b. Consid erer p = mini = 0, , N + 1 ; u
p
= min
j=0, ,N+1
u
j
. Montrer que
p = 0 ou N + 1.
Exercice
exo-condeff
7 page
exo-condeff
36 (Conditionnement efcace)
sug-condeff
Partie 1
1. Pour montrer que A est inversible, utiliser le th eor` eme du rang.
2. Utiliser le fait que est un polyn ome de degr e 2.
3. Pour montrer que |A
1
| =
1
8
, remarquer que le maximum de est atteint en x = .5, qui correspond ` a un point
de discr etisation car N est impair.
Partie 2 Conditionnement efcace
1. Utiliser la convergence uniforme. 2. Utiliser le fait que A = (1 . . . 1)
t
.
Exercice
exo-disc
9 page
exo-disc
38 (Erreur de consistance)
sug-disc
1. Utiliser lerreur de consistance.
2. Trouver un contre-exemple.
Exercice
exo-dfnc
10 page
exo-dfnc
38 (Diff erences nies pour un probl` eme elliptique)
sug-dfnc
Questions 1 ` a 3 : application directe des m ethodes de d emonstration vues en cours (paragraphe
sec.df1d
2.2 page
sec.df1d
15).
Question 4 : La fonction est introduite pour montrer une majoration de |A
1
|, puisquon a plus A = 1, o` u
i
= (x
i
) est la et est la fonction miracle dans le cas u
tt
= f. Une fois quon a montr e les bonnes propri et es
de la fonction (questions 4.a et 4.b), on raisonne comme dans le cours pour la question 4.c (voir d emonstration
de la proposition
prop.estimAh
2.14 page
prop.estimAh
19.
Exercice
exo-clfoubis
12 (Traitement de la condition de Fourier)
sug-clfoubis
2. On rappelle que lerreur de consistance R
N+1/2
sur le ux en x
N+1/2
est donn e par la formule (
def.erconsis.flux
2.3.44) page
def.erconsis.flux
23. On a donc : R
N+1/2
=

F
N+1/2
F
N+1/2
avec

F
N+1/2
= u
t
(1).
Pour d eterminer F
N+1/2
, on remplace linconnue discr` ete par la solution exacte au point associ e dans lexpression
du ux discret. Apr` es calculs, ceci doit vous amener ` a :
F
N+1/2
_
_
_
= u(x
N
) b pour la discr etisation (
vf.1d.Nmixtes
2.1.17)
2
h + 2
(
u(x
N
) b) pour la discr etisation (
vf.1d.Nmixtes
2.1.17)
(2.6.101)
Il faut ensuite effectuer appliquer le th eor` eem des accroissemntes nis pour montrer quelle est dordre 1 dans le
premier cas, et un d eveloppement limit e pour montrer quelle est dordre 2 dans le second.
Exercice
exo-fvf1d
11 (Non consistance des volumes nis)
Prendre f constante et egale ` a 1 et prendre h
i
= h/2 pour i pair et h
i
= h pour i impair.
sug-fvf1d
Exercice
exo-vfordre2
13 page
exo-vfordre2
39 (Consistance des ux)
sug-vfordre2
1. Effectuer deux d eveloppements de Taylor-Young ` a lordre 2 entre x
i
et x
i+1/2
et entre x
i+1
et x
i+1/2
.
2. Effectuer deux d eveloppements de Taylor-Lagrange ` a lordre 2 entre x
i
et x
i+1/2
et entre x
i+1
et x
i+1/2
.
Exercice
exo-neum-vfdf
14 page
exo-neum-vfdf
39 (Conditions aux limites de Neumann)
sug-neum-vfdf
1. En diff erences nies, ecrire les equations internes de mani` ere habituelle, et eliminez les inconnues qui apparais-
sent au bord u
0
et u
N+1
en discr etisant convenablement les conditions aux limites. En volumes nis, cest encore
plus simple (ux nul au bord...)
2. Remarquer les constantes sont solutions du probl` eme continu, et chercher alors par exemple une solution ` a
moyenne nulle.
Exercice
exo-dfvf1dfou
15 page
exo-dfvf1dfou
40 (Conditions aux limites de Fourier (ou Robin) et Neumann)
sug-dfvf1dfou
Ecrire les equations internes de mani` ere habituelle, et eliminez les inconnues qui apparaissent au bord u
0
et u
N+1
en discr etisant convenablement les conditions aux limites.
Exercice
exo-vf1d
17 page
exo-vf1d
40 (Volumes nis 1D)
sug-vf1d
1. Pour justier le sch ema : ecrire les bilans par maille, et approchez les ux par des quotients diff erentiels de
mani` ere consistante.
2 (a) On pourra, par exemple, multiplier (
eqd1
2.5.83) par u
i
et sommer pour i = 1, . . . , N, puis conclure en remarquant,
en particulier, que
N
i=1
(u
i
u
i1
)u
i
=
1
2
N+1
i=1
(u
i
u
i1
)
2
, avec u
0
= u
N+1
= 0.
2 (b) Pensez au miracle de la dimension nie. . .
4. Effectuer les d eveloppements de Taylor
5. (b) (c) Se d ebarasser des termes de convection en remarquant quils ont le bon signe, et sinspirer de la
d emonstration du th eor` eme
theo.esterrvf
2.26 page
theo.esterrvf
24.
Exercice
exo-lapl2d
18 (Discr etisation 2D par diff erences nies)
sug-lapl2d
Adapter le cas unidimensionnel, en faisant attention aux conditions limites. Pour montrer lexistence et unicit e,
calculer le noyau de la matrice.
Exercice
exo-calculsvf
21 (Elimination des inconnues dar etes)
sug-calculsvf
1. Ecrire la conservativit e du ux : F
K,
= F
L,
et en d eduire la valeur de u
.
2. Trouver la valeur de u
qui v erie
m()
i
u
u
K
d
K,
= m()(u
u
ext
).
3. Remplacer F
K,
et F
L,
par leurs expressions dans (
Fsautint
2.4.64) et en d eduire la valeur de u
.
4. Adopter lordre lexicographique pour la num erotation des mailles, puis etablir l equation de chaque maille, en
commenant par les mailles interne.
2.7. CORRIG
ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

2.7 Corrig es des exercices
Exercice
exo-dfvf1d
1 page
exo-dfvf1d
34
cor-dfvf1d
Le sch ema diff erences nies pour l equation (
pbab
2.5.66) s ecrit :
_
_
_
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) + sin u
i
= f
i
, i = 1, . . . , N,
u
0
= a, u
N+1
= b.
Le sch ema volumes nis pour la m eme equation s ecrit :
F
i+
1
2
F
i
1
2
+hsin u
i
= hf
i
, i = 1, . . . , N (2.7.102) eq.flux
avec F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
, i = 1, . . . , N 1 et F1
2
=
u
1
a
h
2
.
F
N+
1
2
=
b u
N
h
2
En remplacant les expressions des ux dans l equation (
eq.flux
2.7.102). On obtient :
1
h
2
(2u
i
u
i+1
u
i1
) + sin u
i
= f
i
, i = 2, . . . , N 1
1
h
2
(3u
1
2u
2
a) + sin u
1
= 2f
1
1
h
2
(3u
N
2u
N1
b) + sin u
N
= 2f
N
,
2. La diff erence entre les deux sch emas r eside dans la premi` ere et la derni` ere equations.
Exercice
exo-ppm-nc
5 page
exo-ppm-nc
34
cor-ppm-nc
1. La matrice M et le second membre b sont donn es par :
_
_
(MU)
i
=
1
h
2
(2u
i
u
i+1
u
i1
) +
1
h
v
i
(u
i
u
i1
), pour i = 2, . . . , N,
(MU)
1
=
1
h
2
(2u
1
u
2
) +
1
h
v
1
u
1
,
(MU)
N
=
1
h
2
(2u
N
u
N1
) +
1
h
v
N
(u
N
u
N1
),
et b =
_
_
_
_
_
_
_
(
1
h
2
+
v
1
h
)a
0
0
.
.
.
0
1
h
2
a
1
_
_
_
_
_
_
_
(2.7.103)
(a) Supposons MU 0. Soit i
0
= mini; u
i
= min
j
u
j
.
(i) Si i
0
= 1, comme
1
h
2
(2u
1
u
2
) +
1
h
v
1
u
1
0, on a : (
1
h
2
+
1
h
v
1
)u
1
+
1
h
2
(u
1
u
2
) 0, et comme
u
1
u
2
0, ceci entra
1
2
ne u
1
0.
(ii) Si 2 i
0
N 1, on a :
1
h
2
(u
i
0
u
i
0
+1
) +
1
h
2
(u
i
0
u
i
0
1
) +
1
h
v
i
(u
i
0
u
i
0
1
) 0.
Mais par d enition de i
0
, on a u
i
0
u
i
0
+1
0 et , et u
i
0
u
i
0
1
< 0 donc ce cas est impossible.
2.7. CORRIG

(iii) Si i
0
= N, on a :
1
h
2
u
N
+
1
h
2
(u
N
u
N1
) +
1
h
v
i
(u
N
u
N1
) 0.
Or par d enition de i
0
= N, on a u
N
< u
N1
, et donc u
N
> 0.
On a donc montr e que si MU 0 alors U 0.
(b) Comme MU 0 U 0, on a donc (en prenant U puis U) MU = 0 U = 0, ce qui prouve que M
est inversible,
(c) Soit U solution de MU = b. Posons

U = (u
0
, u
1
, . . . , u
N
, u
N+1
)
t
, avec u
0
= a
0
et u
N+1
= a
1
. Re-
marquons dabord que le minimum et le maximum des composantes u
i
de

U ne peuvent etre atteints pour
i = 1, . . . , N que si les u
i
sont tous egaux (auquel cas u
i
= a
0
= a
1
pour tout i = 0, . . . , N + 1). En effet,
pour i = 1, . . . , N, on a :
1
h
2
(u
i
u
i+1
) +
1
h
2
(u
i
u
i1
) +
1
h
v
i
(u
i
u
i1
) = 0. (2.7.104) pppp
Soit i
0
= mini; u
i
= min
j
u
j
, et i
1
= mini; u
i
= max
j
u
j
. Par d enition de i
0
, on a u
i
0
u
i
0
+1
0
et , et u
i
0
u
i
0
1
< 0 donc (
pppp
2.7.104) est impossible si 1 < i
0
< N. Donc i
0
= 1 ou N. Soit i
1
=
mini; u
i
= max
j
u
j
, on a u
i
1
u
i
1
+1
0 et , et u
i
1
u
i
1
1
> 0 et (
pppp
2.7.104) est encore impossible si
1 < i
1
< N.
On en d eduit que i
0
= 0 ou N +1 et i
1
= 0 ou N +1, ce qui prouve que min(a
0
, a
1
) u
i
max(a
0
, a
1
).
2.
(a) Par d enition, m
i,i
=
1
h
2
+
1
h
v
i
, avec v
i
0, ce qui prouve le r esultat.
(b) Par d enition, m
i,j
est soit nul, soit egal ` a
1
h
2
+
1
h
v
i
si j = i 1, soit egal ` a
1
h
2
si j = i + 1, ce qui
prouve le r esultat.
(c) On a montr e que M est inversible ` a la question pr ec edente.
(d) Dapr` es la question 1.2, on sait que si MU 0, alors U 0. Soit e
i
le i-` eme vecteur de la base canonique.
On a e
i
= M(M
1
)e
i
0, et donc M
1
e
i
0, ce qui montre que tous les coefcients de M
1
doivent
etre positifs.
Exercice
exo-condeff
7 page
exo-condeff
36 (Conditionnement efcace)
cor-condeff
Partie I
1. Soit u = (u
1
. . . u
N
)
t
. On a
Au = b
_
1
h
2
(u
i
u
i1
) +
1
h
2
(u
i
u
i+1
) = b
i
, i = 1, . . . N,
u
0
= u
N+1
= 0.
Supposons b
i
0, i = 1, . . . , N, et soit p 0, . . . , N + 1 tel que u
p
= min(u
i
, i = 0, . . . , N + 1).
Si p = 0 ou N + 1, alors u
i
0 i = 0, N + 1 et donc u 0.
Si p 1, . . . , N, alors
1
h
2
(u
p
u
p1
) +
1
h
2
(u
p
u
p+1
) 0
et comme u
p
u
p1
< 0 et u
p
u
p+1
0, on aboutit ` a une contradiction.
2.7. CORRIG

Montrons maintenant que A est inversible. On vient de montrer que si Au 0 alors u 0. On en d eduit par
lin earit e que si Au 0 alors u 0, et donc que si Au = 0 alors u = 0. Ceci d emontre que lapplication lin eaire
repr esent ee par la matrice A est injective donc bijective (car on est en dimension nie).
2. Soit C([0, 1], IR) tel que (x) = 1/2x(1 x) et
i
= (x
i
), i = 1, N, o` u x
i
= ih.
(A)
i
est le d eveloppement de Taylor ` a lordre 2 de
tt
(x
i
), et comme est un polyn ome de degr e 2, ce
d eveloppement est exact. Donc (A)
i
=
tt
(x
i
) = 1.
3. Soient b IR
N
et u IR
N
tels que Au = b. On a :
(A(u |b|))
i
= (Au)
i
|b|(A)
i
= b
i
|b|.
Prenons dabord

b
i
= b
i
+|b| 0, alors par la question (1),
u
i
+|b|
i
0 i = 1, . . . , N.
Si maintenant on prend

b
i
= b
i
|b| 0, alors
u
i
|b|
i
0 i = 1, . . . , N.
On a donc |b|
i
|b|
i
.
On en d eduit que |u|
|b| ||
; or ||
=
1
8
. Do` u |u|

1
8
|b|.
On peut alors ecrire que pour tout b IR
N
,
|A
1
b|

1
8
|b|, donc
|A
1
b|
|b|
1
8
, do` u |A
1
|
1
8
.
On montre que |A
1
| =
1
8
en prenant le vecteur b d eni par b(x
i
) = 1, i = 1, . . . , N. On a en effet A
1
b = ,
et comme N est impair, i 1, . . . , N tel que x
i
=
1
2
;or ||
= (
1
2
) =
1
8
.
4. Par d enition, on a |A| = sup
|x|
=1
|Ax|, et donc |A| = max
i=1,N
j=1,N
[a
i,j
[, do` u le r esultat.
5. Gr ace aux questions 3 et 4, on a, par d enition du conditionnement pour la norme ||, cond(A) = |A||A
1
| =
1
2h
2
.
Comme A
u
=
b
, on a :
|
u
| |A
1
|
b
|
|b|
|b|
|A
1
|
b
|
|A||u|
|b|
,
do` u le r esultat.
Pour obtenir l egalit e, il suft de prendre b = Au o` u u est tel que |u| = 1 et |Au| = |A|, et
b
tel que |
b
| = 1
et |A
1
b
| = |A
1
|. On obtient alors
|
b
|
|b|
=
1
|A|
et
|u|
|u|
= |A
1
|.
Do` u l egalit e.
2.7. CORRIG

Partie 2 Conditionnement efcace
1. Soient
(h)
et f
(h)
les fonctions constantes par morceaux d enies par
h
(x) =
_
(ih) =
i
si x ]x
i

h
2
, x
i
+
h
2
[, i = 1, . . . , N,
0 si x [0,
h
2
] ou x ]1
h
2
, 1].
et
f
(h)
(x) =
_
f(ih) = b
i
si x ]x
i

h
2
, x
i
+
h
2
[,
f(ih) = 0 si x [0,
h
2
] ou x ]1
h
2
, 1].
Comme f C([0, 1], IR) et C
2
([0, 1], IR), la fonction f
h
(resp.
h
) converge uniform ement vers f (resp. )
lorsque h 0. On a donc
h
N
i=1
b
i
i
=
1
0
f
(h)
(x)
(h)
(x)dx
1
0
f(x)(x)dx lorsque h 0.
Comme b
i
> 0 et f
i
> 0 i = 1, . . . , N, on a evidemment
S
N
=
N
i=1
b
i
i
> 0 et S
N

1
0
f(x)(x)dx = > 0 lorsque h 0.
Donc il existe N
0
IN tel que si N N
0
, S
N

2
, et donc S
N
= min(S
0
, S
1
. . . S
N
0
,

2
) > 0.
2. On a N|u| = N sup
i=1,N
[u
i
[

N
i=1
u
i
. Dautre part, A = (1 . . . 1)
t
donc u A =
N
i=1
u
i
; or u A =
A
t
u = Au car A est sym etrique. Donc u A =
N
i=1
b
i
i

h
dapr` es la question 1. Comme
u
= A
1
b
,
on a donc |
u
| |A
1
| |
b
| ; et comme N|u|

h
, on obtient :
|
u
|
|u|

1
8
hN
|
b
|
|f|
|b|
. Or hN = 1 et on
a donc bien :
|
u
|
|u|

|f|
8
|
b
|
|b|
.
3. Le conditionnement cond(A) calcul e dans la partie 1 est dordre 1/h
2
, et donc tend vers linni lorsque le pas
du maillage tend vers 0, alors quon vient de montrer dans la partie 2 que la variation relative
|
u
|
|u|
est inf erieure
` a une constante multipli ee par la variation relative de
|
b
|
|b|
. Cette derni` ere information est nettement plus utile et
r ejouissante pour la r esolution effective du syst` eme lin eaire.
Exercice
exo-disc
9 page
exo-disc
38 (Erreur de consistance)
cor-disc
1. Si f est constante, alors u
tt
est constante, et donc les d eriv ees dordre sup erieur de u sont nulles. Donc par
lestimation (
err.consis
2.2.30) page
err.consis
18 sur lerreur de consistance, on a R
i
= 0 pour tout i = 1, . . . , N.
Si on appelle U le vecteur de composantes u
i
et

U le vecteur de IR
N
de composantes u(x
i
), on peut re-
marquer facilement que U

U = A
1
R, o` u R est le vecteur de composantes R
i
. On a donc U

U = 0,
c.q.f.d.
2. Il est facile de voir que f nest pas forc ement constante, en prenant f(x) = sin 2x, et h = 1/2, on na donc
quune seule inconnue u
1
qui v erie u
1
= 0, et on a egalement u(1/2) = sin = 0.
2.7. CORRIG

Exercice
exo-fvf1d
11 page
exo-fvf1d
39 (Non consistance des volumes nis)
cor-fvf1d
Par d eveloppement de Taylor, pour i = 1, . . . , N, il existe
i
[x
i
, x
i+1
] tel que :
u(x
i+1
) = u(x
i
) +h
i+
1
2
u
t
(x
i
) +
1
2
h
2
i+
1
2
u
tt
(x
i
) +
1
6
h
3
i+
1
2
u
ttt
(
i
),
et donc
R
i
=
1
hi
h
i+
1
2
+h
i
1
2
2
u
tt
(x
i
) +u
tt
(x
i
) +
i
, i = 1, . . . , N, (2.7.105)
o` u [
i
[ Ch, C ne d ependant que de la d eriv ee troisi` eme de u. Il est facile de voir que, en g en eral, R
i
, ne tend
pas vers 0 lorsque h tend vers 0 (sauf dans des cas particuliers). En effet, prenons par exemple f 1, h
i
= h pour
i pair, h
i
= h/2 pour i impair, and x
i
= (x
i+1/2
+ x
i1/2
)/2, pour i = 1, . . . , N. On a dans ce cas u
tt
1,
u
ttt
0, et donc :
R
i
=
1
4
si i est pair, et R
i
= +
1
2
si i est impair.
On en conclut que sup[R
i
[, i = 1, . . . , N , 0 as h 0.
Exercice
exo-vfordre2
13 page
exo-vfordre2
39
cor-vfordre2
1. Par d eveloppement de Taylor-Young, pour i = 1, . . . , N :
u(x
i+1
) = u(x
i+
1
2
) + (x
i+1
x
i+
1
2
)u
t
(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i+1
x
i+
1
2
)
2
u
tt
(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i+1
x
i+
1
2
)
2
(x
i+1
x
i+
1
2
),
u(x
i
) = u(x
i+
1
2
) + (x
i
x
i+
1
2
)u
t
(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i
x
i+
1
2
)
2
u
tt
(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i
x
i+
1
2
)
2
(x
i
x
i+
1
2
),
avec (x) 0 lorsque x 0. Par soustraction, on en d eduit que :
u(x
i+1
) u(x
i
) = (x
i+1
x
i
)u
t
(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i+1
x
i
)(x
i+1
+x
i
2x
i+
1
2
)u
tt
(x
i+
1
2
) +
i+
1
2
,
o` u

i+
1
2
=
1
2
((x
i+1
x
i+
1
2
)
2
(x
i+1
x
i+
1
2
) (x
i
x
i+
1
2
)
2
(x
i
x
i+
1
2
).
Donc, en posant F
i+
1
2
=
u(x
i+1
) u(x
i
)
h
i+
1
2
, on obtient apr` es simplications :
F
i+
1
2
= u
t
(x
i+
1
2
)
1
2
_
x
i+1
+x
i
2x
i+
1
2
_
u
tt
(x
i+
1
2
) +
i+
1
2
avec
i+
1
2
Ch
2
, o` u h = max
i=1,...,N
h
i
et C ne d epend que de u
ttt
.
2. Dans le cas o` u u C
3
([0, 1]) x
i+
1
2
=
x
i+1
+x
i
2
, on a donc
i+
1
2
+u
t
(x
i+
1
2

i+
1
2
, et donc le ux est
consistant dordre 2.
Dans le cas g en eral, on peut seulement majorer
1
2
_
x
i+1
+x
i
2x
i+
1
2
_
par h, on a donc un ux consistant dordre
1.
2.7. CORRIG

Exercice
exo-neum-vfdf
14 page
exo-neum-vfdf
39
cor-neum-vfdf
1. On se donne une discr etisation (x
i
)
i=1,...,N
de lintervalle [0, 1], de pas constant et egal ` a h. On ecrit l equation
en chaque point x
i
, et on remplace u
tt
(x
i
) par le quotient diff erentiel habituel. En appelant u
1
, . . . , u
N
les
inconnues localis ees aux points x
1
, . . . , x
N
, et u
0
, u
N+1
les inconnues auxiliaires localis ees en x = 0 et x = 1,
on obtient les equations discr` etes associ ees aux inconnues i = 1, . . . , N.
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) +c
i
u
i
= f
i
,
avec c
i
= c(x
i
) et f
i
= f(x
i
). Il reste ` a d eterminer u
0
et u
N+1
. Ceci se fait en approchant la d eriv ee u
t
(0)( resp.u
t
(1))
par
1
h
(u(x
1
) u(0))
_
resp.
1
h
(u(1) u(x
N
)
_
.
Comme u
t
(0) = 0 et u
t
(1) = 0, on obtient donc que u
0
= u
1
et u
N+1
= u
N
. Le sch ema diff erences nies s ecrit
donc :
_
_
1
h
2
(u
1
u
2
) +c
1
u
1
= f
1
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) +c
i
u
i
= f
i
, i = 2, . . . , N 1,
1
h
2
(u
N
u
N1
) +c
N
u
N
= f
N
.
2. On se donne un maillage volumes nis, et on int` egre l equation sur chaque maille, ce qui donne le sch ema
F
i+
1
2
F
i
1
2
= h
i
f
i
, i = 1, . . . , N,
o` u F
i+
1
2
est le ux num erique ` a linterface x
i+
1
2
. Pour i = 1, . . . , N 1, ce ux num erique est donn e par
F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i
1
2
.
Pour i = 0 et i = N + 1, on se sert des conditions de Neumann, qui imposent un ux nul. On ecrit donc :
F1
2
= F
N+
1
2
= 0.
Exercice
exo-dfvf1dfou
15 page
exo-dfvf1dfou
40
cor-dfvf1dfou
1. La discr etisation par diff erences nies donne comme i-` eme equation (voir par exemple exercice
exo-neum-vfdf
14 page
exo-neum-vfdf
39 :
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) +c
i
u
i
= f
i
, i = 1, . . . , N.
Il reste donc ` a d eterminer les inconnues u
0
et u
N+1
` a laide de la discr etisation des conditions aux limites, quon
approche par :
u
1
u
0
h
+(u
0
u) = 0,
u
N+1
u
N
h
+(u
N+1
u) = 0
o` u u
0
et u
N+1
sont les valeurs approch ees en x
0
et x
N+1
, on a donc par elimination :
u
0
=
1

1
h
_
u
u
1
h
_
et u
N+1
=
1
+
1
h
_
u +
u
N
h
_
.
2.7. CORRIG

Ce qui termine la d enition du sch ema.
2. Par volumes nis, la discr etisation de l equation s ecrit
F
i+
1
2
F
i
1
2
= h
i
f
i
, i = 1, . . . , N,
et les seuls ux nouveaux sont encore F
1/2
et F
N+
1
2
, quon obtient ` a partir de la discr etisation des conditions
aux limites. Ceci peut se faire de plusieurs mani` eres.
On peut, par exemple, discr etiser la condition aux limites en 0 par :
F
1/2
+(u
0
u) = 0, avec F
1/2
=
u
1
u
0
h
1
2
.
On a ddans ce cas : (u
0
u)
h
1
2
= u
1
+ u
0
, do` u on d eduit que u
0
=
uh
1
+ 2u
1
h
1
+ 2
, et qui conduit ` a
lexpression suivante pour F
1/2
:
F
1/2
=

h
1
+ 2
(2(u
1
u) h
1
u) .
Le calcul est semblable pour F
N+1/2
Exercice
exo-vf1d
17 page
exo-vf1d
40
cor-vf1d
1. On int` egre (
equ1
2.5.81) sur une maille [x
i1/2
, x
i+1/2
] et on obtient :
u
t
(x
i+1/2
) +u
t
(x
i1/2
) +a[u(x
i+1/2
) u(x
i1/2
)] +b
x
i+1/2
x
i1/2
u(x)dx = bh
i
f
i
. (2.7.106) eqint
Pour justier le sch ema num erique propos e on remarque que :
u(x
i+1
) = u(x
i+1/2
) + (x
i+1
x
i+1/2
)u
t
(x
i+1/2
) +
1
2
(x
i+1
x
i+1/2
)
2
u
tt
(
i
), avec
i
[x
i+1/2
, x
i+1
],
et de m eme
u(x
i
) = u(x
i+1/2
) + (x
i
x
i+1/2
)u
t
(x
i+1/2
) +
1
2
(x
i
x
i+1/2
)
2
u
tt
(
i
), avec
i
[x
i1/2
, x
i
],
dont on d eduit :
u(x
i+1
) u(x
i
) = h
i+1/2
u
t
(x
i+1/2
) +
1
8
(h
2
i+1
u
tt
(
i
) h
2
i
u
tt
(
i
)).
De plus en utilisant le fait que x
i
est le milieu de [x
i1/2
, x
i+1/2
] on a (voir d emonstration plus loin)
x
i+1/2
x
i1/2
udx = u(x
i
)h
i
+
1
24
u
tt
(
i
)h
3
i
(2.7.107) valentine
Do` u le sch ema num erique.
D emontrons la formule (
valentine
2.7.107). Pour cela il suft (par changement de variable) de d emontrer que si u C
2
(IR),
alors pour tout 0, on a :
udx = 2u(0) +
1
3
u
tt
(
i
)
3
. (2.7.108) hell
2.7. CORRIG

Pour cela, on utilise une formule de type Taylor avec reste int egral, quon obtient en remarquant que si on pose
(t) = u(tx), alors
t
(t) = xu(tx), et
tt
(t) = x
2
u
tt
(tx). Or (1) (0) =

1
0

t
(t)dt, et par in egration par
parties, on obtient donc :
(1) = (0) +
t
(0) +
1
0
tt
(t)(1 t)ds.
On en d eduit alors que
u(x) = u(0) +xu
t
(0) +
1
0
x
2
u
tt
(tx)(1 t)dt.
En int egrant entre et , on obtient alors :
u(x)dx = 2u(0) +A, avec A =
1
0
x
2
u
tt
(tx)(1 t)dt dx.
Comme la fonction u
tt
est continue elle est minor ee et major ee sur [, ]. Soient donc m = min
[,]
u
tt
et
M = min
[,]
u
tt
. Ces deux valeurs sont atteintes par u
tt
puisquelle est continue. On a donc u
tt
([, ]) =
[m, M]. De plus, la fonction (x, t) x
2
(1 t) est positive ou nulle sur [, ] [0, 1]. On peut donc minorer et
majorer A de la mani` ere suivante
m
1
0
x
2
(1 t)dt dx A M
1
0
x
2
(1 t)dt dx.
Or
1
0
x
2
(1 t)dt dx =
1
3
3
. On en d eduit que
1
3
3
m A
1
3
3
M, et donc que A =
1
3
3
, avec [m, M] ;
mais comme u
tt
est continue, elle prend toutes les valeurs entre m et M, il existe donc [, ] tel que
= u
tt
(), ce qui termine la preuve de (
hell
2.7.108).
2 (a). On multiplie (
eqd1
2.5.83) par u
i
et on somme pour i = 1, . . . , N. On obtient apr` es changement dindice que
i=N
i=0
(u
i+1
u
i
)
2
h
i+1/2
+
a
2
i=N
i=0
(u
i+1
u
i
)
2
+b
i=N
i=0
u
2
i
h
i
= 0.
Ce qui donne u
i
= 0 pour tout i = 1 . . . N, do` u en mettant le sch ema sous la forme matricielle AU = B on
d eduit que lapplication lin eaire repr esent ee par la matrice A est injective donc bijective (gr ace au fait quon est en
dimension nie) et donc que (
eqd1
2.5.83) admet une unique solution.
3 (a). Evident.
(b). On pose

R = A
U B. On a donc R
i
= R
(1)
i
+R
(2)
i
, avec
R
(1)
i
=
1
h
i
__
u
i+1
u
i
h
i+1/2
u
t
(x
i+1/2
)
_
_
u
i
u
i1
h
i1/2
u
t
(x
i1/2
)
__
,
R
(2)
i
=
a
h
i
[( u
i
u(x
i+1/2
)) ( u
i1
u(x
i+1/2
))].
De plus on remarque que
u
i
=
1
h
i
x
i+1/2
x
i1/2
udx = u(x
i+1/2
)
1
2
u
t
(x
i+1/2
)h
i
+
1
6
u
tt
(x
i+1/2
)h
2
i
1
24
u
(3)
(d
i
)h
3
i
avec d
i
[x
i1/2
, x
i+1/2
],
u
i+1
=
1
h
i+1
x
i+3/2
x
i+1/2
udx = u(x
i+1/2
)+
1
2
u
t
(x
i+1/2
)h
i+1
+
1
6
u
tt
(x
i+1/2
)h
2
i+1
1
24
u
(3)
(
i
)h
3
i+1
avec
i
[x
i+1/2
, x
i+3/2
].
2.7. CORRIG

Ce qui implique que :
u
i+1
u
i
h
i+1/2
= u
t
(x
i+1/2
) +
1
3
u
tt
(x
i+1/2
)(h
i+1
h
i
) +
1
24
1
h
i+1/2
_
u
(3)
(
i
)h
3
i+1
+u
(3)
(d
i
)h
3
i
_
et donc
1
h
i
_
u
i+1
u
i
h
i+1/2
u
t
(x
i+1/2
)
_
= S
i
+K
i
,
avec
[S
i
[ = [
1
3
u
tt
(x
i+1/2
)
_
h
i+1
h
i
1
_
+
1
24
[ Ch et [K
i
[ = [
1
h
i
h
i+1/2
_
u
(3)
(
i
)h
3
i+1
+u
(3)
(d
i
)h
3
i
_
[ Ch,
o` u C ne d epend que de u. De plus si on pose : L
i
=
1
h
i
( u
i
u(x
i+1/2
), par d eveloppement de Taylor, il existe
C ne d ependant que de u telle que [L

i
[ Ch. Finalement on conclut que [R
(1)
i
[ = [ S
i
+ S
i+1
[ C
1
et
[R
(2)
i
[ = [ K
i
+K
i1
+a(L
i
L
i1
)[ C
2
h.
4. Reprendre les r esultats pr ec edents. . . Pour [R
i+1/2
[ Ch reprendre calcul du 3 [R
i+1/2
[ = [h
i
(S
i
K
i
+L
i
)[.
5 (a). On pose e
i
= u
i
u
i
. Cette d enition implique que e
i
est solution du syst` eme (
eqe1
2.5.90)-(
clee
2.5.92). (b). Un
calcul similaire ` a celui de la question 2. donne que
b
N
1
h
i
e
i
+
i=N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
i+1/2
+
a
2
i=N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
=
i=N
i=0
R
i+1/2
(e
i+1
e
i
)
Do` u en utilisant le fait que
h h
i
h et lin egalit e de Cauchy-Schwarz on d eduit que
1
h
i=N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
_
i=N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
_
1/2
_
i=N
i=0
R
2
i+1/2
_
1/2
et en utilisant (
cons
2.5.89), et le fait que
i=N
i=0
h
i
= 1 entraine N
1
h
, on d eduit :
i=N
i=0
(e
i+1
e
i
)
2
C
1
h
3
.
En remarquant que e
i
=
j=i1
j=0
(e
j+1
e
j
) on a pour tout 0 < i N que
[e
i
[
_
_
j=i
j=0
(e
j+1
e
j
)
2
_
_
1/2
i
1/2
_
C
1
h
3
_
1/2
N
1/2
et donc [e
i
[
C
1
h, pour tout 0 < i N.

2.7. CORRIG

Exercice
exo-df2d
19 page
exo-df2d
43
cor-df2d
On note (x, y) les coordonn ees dun point de IR
2
.
1. En multipliant la premi` ere equation de (
eq.df2f
2.5.98) par et en int egrant par parties, on trouve, pour tout C
1
(
)
t.q. = 0 sur :
u(x, y) (x, y) dxdy +
k
u(x, y)
x
(x, y) dx =
f(x, y)(x, y) dxdy. (2.7.109) eq14phi

On suppose maintenant que f 0 sur . On se donne une fonction C
1
(IR, IR) t.q. :
(s) = 0, si s 0,
(s) > 0, si s > 0.
(On peut choisir, par exemple, (s) = s
2
pour s > 0 et (s) = 0 pour s 0) et on prend dans (
eq14phi
2.7.109) = u.
On obtient ainsi :
t
(u(x, y)) [u(x, y)[
2
dxdy +
k
u
x
(x, y)(u(x, y))dx =
f(x, y)(u(x, y)) dxdy 0. (2.7.110) ineq14phi

En notant G la primitive de sannulant en 0, on a :

x
G(u(x, y)) = (u(x, y))
u
x
(x, y). Comme u = 0 sur
, on obtient donc :
k
u
x
(x, y)(u(x, y)) dxdy =
k

x
G(u(x, y)) dxdy =
kG(u(x, y))n
x
d(x, y) = 0,
o` u n
x
d esigne la premi` ere composante du vecteur normal n ` a ext erieur ` a , et d(x, y) le symbole dint egration
par rapport ` a la mesure de Lebesgue unidimensionnelle sur . De (
ineq14phi
2.7.110) on d eduit alors :
t
(u(x, y)) [u(x, y)[
2
dxdy 0,
et donc, comme
t
0 et que la fonction (x, y)
t
(u(x, y))[u(x, y)[
2
est continue :
t
(u(x, y))[u(x, y)[
2
= 0, (x, y)

Ceci donne aussi

(u(x, y)) = 0, (x, y)

.
La fonction u est donc constante sur

, comme elle est nulle sur , elle est nulle sur

, ce qui donne
u 0 sur

2. On sint eresse ici ` a la consistance au sens des diff erences nies. On pose donc
u
i,j
= u(ih, jh) pour i, j 0, . . . , N + 1
2
.
On a bien u
i,j
= 0 pour (i, j) , et pour (i, j) 1, . . . , N
2
, on pose :
R
ij
= a
0
u
i,j
a
1
u
i1,j
a
2
u
i+1,j
a
3
u
i,j1
a
4
u
i,j+1
f
i,j
.
2.7. CORRIG

On rappelle que u est solution de (2.5.84), R
j
est donc lerreur de consistance. Dans le cas du sch ema [I] on a :
R
ij
=
2 u
ij
u
i+1,j
u
i1,j
h
2
+
2 u
ij
u
i,j+1
u
i,j1
h
2
+k
u
i+1,j
u
i1,j
2h
f
ij
.
Comme u C
4
(
), il existe
ij
]0, 1[ et
ij
]0, 1[ t.q.
u
i+1,j
= u
i,j
+h
u
x
(ih, jh) +
h
2
2
2
u
2
x
(ih, jh) +
h
3
6
3
u
3
x
(ih, jh) +
h
4
24
4
u
4
x
(ih +
ij
h, jh)
u
i1,j
= u
i,j
h
u
x
(ih, jh) +
h
2
2
2
u
2
x
(ih, jh)
h
3
6
3
u
3
x
(ih, jh) +
h
4
24
4
u
4
x
(ih +
ij
h, jh).
On obtient des formules analogues pour u
i,j+1
et u
i,j1
, et on en d eduit
[R
i,j
[
h
2
12
|u
xxxx
|
+
h
2
12
|u
yyyy
|
+k
h
2
6
|u
xxx
|
o` u |u
xxxx
|
d esigne la norme uniforme sur

de la d eriv ee h
2
de u par rapport ` a x (notations analogues pour
|u
yyyy
|
et |u
xxx
|
). On obtient nalement
[R
ij
[ C
1
h
2
,
o` u C
1
ne d epend que de u et k. Comme pour h petit, on a h
2
h, on en d eduit que sch ema [I] est donc dordre 2.
Pour le sch ema [II], on a :
R
ij
=
2 u
ij
u
i+1,j
u
i1,j
h
2
+
2 u
ij
u
i,j+1
u
i,j1
h
2
+k
u
ij
u
i1,j
h
f
ij
.
Do` u lon d eduit
[R
ij
[
h
2
12
|u
xxxx
|
+
h
2
12
|u
yyyy
|
+
kh
2
|u
xx
|
,
et donc
[R
ij
[ C
2
h
o` u C
2
ne d epend que de u et k. Le sch ema [II] est donc dordre 1.
3. Dans le cas du sch ema [II], la famille des w
ij
, i, j 0, . . . , N + 1
2
v erie :
1
h
2
(w
ij
w
i+1,j
)+
_
1
h
2
+
k
h
_
(w
ij
w
i1,j
)+
1
h
2
(w
ij
w
i,j+1
)+
1
h
2
(w
ij
w
i,j1
) 0, i, j 1, . . . , N
On pose M = maxw
i,j
, (i, j) 0, . . . , N + 1
2
et m = maxw
i,j
, (i, j) . Noter que = 0, . . . , N +
1
2
1, . . . , N
2
. On a bien s ur m M et il reste donc ` a montrer que M m. Soit A = (i, j) 0, . . . , N +
1
2
, w
i,j
= M et soit (
i,
j) A tel que

i = maxi, (i, j) A et

j = maxi, (i, j) A. On distingue deux
cas :
1. Si
i 0, N + 1 ou

j 0, . . . , N + 1, on a alors (
i,
j) et donc M = w
i,
j
m.
2. Sinon, on a
i , 0, N + 1 et

j , 0, N + 1, et donc (
i,
j) 1, . . . , N
2
. On en d eduit que :
1
h
2
_
w
i,
j
w
i + 1,
j
_
+
_
1
h
2
+
k
h
_
_
w
i,
j
w
i 1,
j
_
+
1
h
2
_
w
i,
j
w
i,
j + 1
_
+
1
h
2
_
w
i,
j
w
i,
j 1
_
0,
2.7. CORRIG

ce qui est impossible car w
i,
j
= M et donc
w
i,
j
w
i,
j 1
0,
w
i,
j
w
i,
j + 1
0,
w
i,
j
w
i 1,
j
0,
w
i,
j
w
i + 1,
j
> 0,
noter que la derni` ere in egalit e est bien stricte car (
i + 1,
j) , A (cest lint er et du choix de

i). On a donc
bien montr e que M m.
Dans le cas du sch ema [II], si on a

i , 0, N + 1 et

j , 0, N + 1, et donc (
i,
j) 1, . . . , N
2
le m eme
raisonnement que celui du sch ema 1 donne :
_
1
h
2

k
2h
_
_
u
j
u
i + 1,
j
_
+
_
1
h
2
+
h
2h
_
_
u
i,
j
u
i 1,
j
_
,
+
1
h
2
_
u
j
u
i,
j + 1
_
+
1
h
2
_
u
j
u
i,
j 1
_
0.
On ne peut conclure ` a une contradiction que si
1
h
2

k
2h
0. Le sch ema [II] v erie
w
i,j
max
(k,)
(w
k,
) i, j 1, . . . , N
2
lorsque h v erie la condition (dite Condition de stabilit e) :
h
2
k
(2.7.111) condstabb
4. La fonction v erie
x
= 0
y
= y,
yy
= 1,
et donc + k
x
= 1. On pose maintenant
i,j
= (ih, jh) pour i, j a, . . . , N + 1
2
(Noter que ne
v erie pas la condition
i,j
= 0 si (i, j) ) Comme
xx
=
xxx
=
xxxx
=
yyyy
= 0, les calculs de la
question 2 montrent que pour les sch emas [I] et [II],
a
0
i,j
a
1
i1,j
a
2
i+1,j
a
3
i,j1
a
4
i,j+1
= 1
pour i, j 1, . . . , N
2
.
En posant w
i,j
= u
i,j
+C
i,j
pour (1, j) 0, . . . , N + 1
2
(et U solution de (
coucou
2.5.99)) on a donc
a
0
w
i,j
a
1
w
i1,j
a
2
w
i+1,j
a
3
w
i,j1
a
4
w
i,j+1
= f
ij
C i, j 1, . . . , N
On prend C = |f|
, de sorte que f
i,j
C 0 pour tout (i, j) pour le sch ema [II] et pour le sch ema [I] avec
h 2/k, la question 3 donne alors pour (i, j) 1, . . . , N
2
,
w
ij
maxw
k
, (k)
C
2
,
car u
i,j
= 0 si (i, j) et max
=
1
2
. On en d eduit pour (i, j) 1, . . . , N
2
,
w
ij

C
2
=
1
2
|f|
.
2.7. CORRIG

Pour montrer que w
ij

1
2
|f|
, on prend maintenant w
ij
= C
ij
u
i,j
pour (i, j) 0, . . . , N + 1
2
, avec
C = |f|
. On a donc
a
0
w
i,j
a
1
w
i1,j
a
2
w
i+1,j
a
3
w
i,j1
a
4
w
i,j+1
= C f
i,j
0, i, j 1, . . . , N.
Ici encore, pour le sch ema [II] ou le sch ema [I] avec la condition h
2
k
, la question 3 donne
w
ij
maxw
k
, (k) =
C
2
donc u
ij

C
2
=
|f|
2
pour tout(i, j) 1, . . . , N
2
. Pour le sch ema [II] ou le sch ema [I] avec la condition
h
2
k
, on a donc :
|U|

1
2
|f|
. (2.7.112) douleur
Le syst` eme (
coucou
2.5.99) peut etre vu comme un syst` eme lin eaire de N
2
equation, ` a N
2
inconnues (qui sont les u
i,j
pour (i, j) 1, . . . , N
2
). Si le second membre de ce syst` eme lin eaire est nul, lin egalit e (
douleur
2.7.112)(I) prouve que
la solution est nulle. Le syst` eme (
coucou
2.5.99) admet donc, pour tout f, au plus une solution. Ceci est sufsant pour
afrmer quil admet, pour tout f, une et une seule solution.
5. pour (i, j) 0, . . . , N + 1
2
on pose
e
ij
= u(ih, jh) u
i,j
.
On a donc, pour les sch emas [I] et [II], avec les notations de la question 2 :
a
0
e
ij
a
1
e
i1,j
a
2
e
i+1,j
a
3
e
i,j1
a
4
e
i,j+1
= R
ij
, i, j 1, . . . , N
2
.
avec les questions 2 et 4, on a donc, pour le sch ema [I], si h
2
k
:
max[e
ij
[, (i, j) 1, . . . , N
2

1
2
C
1
h
2
,
o` u C
1
et C
2
ne d ependent que de u et k (et sont donn ees ` a la question 2). Les 2 sch emas sont convergents. Le
sch ema [I] converge en h
2
et le sch ema [II] en h.
6. Le sch ema [1] converge plus vite mais a une condition de stabilit e k
2
h
. Le sch ema [II] est inconditionnelle-
ment stable.
Exercice
exo-calculsvf
21 page
exo-calculsvf
45
cor-calculsvf
1. On a vu au paragraphe
sec.implvf
2.4.2 page
sec.implvf
29 que si est une ar ete du volume de contr ole K, alors le ux num erique
F
K,
s ecrit :
F
K,
=
i
u
u
K
d
K,
m(). fksigma
On cherche ` a eliminer les inconnues auxiliaires u
. Pour cela, si est une ar ete interne, = K[L, on ecrit la

conservativit e du ux num erique :
F
K,
= F
L,
,
2.7. CORRIG

Ce qui entrane, si nest pas une ar ete de linterface I, que :
i
u
u
K
d
K,
m() =
i
u
u
L
d
L,
m()
On en d eduit que
u
_
1
d
K,
+
1
d
L,
_
=
u
K
d
K,
+
u
L
d
L,
,
soit encore que
u
=
d
K,
d
L,
d
_
u
K
d
K,
+
u
L
d
L,
_
.
Remplacons alors dans (
fksigma
2.7). On obtient :
F
K,
=
i
_
d
L,
d
_
u
K
d
K,
+
u
L
d
L,
_
u
K
d
K,
_
=
i
d
_
d
L,
d
K,
u
K
+u
L
u
K

d
L,
d
K,
u
K
_
On obtient donc nalement bien la formule (
FKsigma
2.4.62).
2. Consid erons maintenant le cas dune ar ete
1

3
, o` u lon a une condition de Fourier, quon a discr etis ee
par :
F
K,
= m()
i
u
u
K
d
K,
= m()(u
u
ext
).
On a donc
u
=
1
+

i
d
K,
_
i
u
K
d
K,
+u
ext
_
On remplace cette expression dans l egalit e pr ec edente. Il vient :
F
K,
=
m()
+

i
d
K,
_

i
d
K,
u
K
+u
ext
u
ext

i
d
K,
u
ext
_
,
Ce qui, apr` es simplications, donne exactement (
Ffourier
2.4.63).
3. Consid erons maintenant une ar ete = K[L appartenant ` a linterface I. La discr etisation de la condition de saut
de ux sur I. S ecrit :
F
K,
+F
L,
=
(x)d(x) = m()
Supposons que K (resp. L) soit situ e dans le milieu de conductivit e (resp.

2
). En remplacant F
K,
et F
L,
par
leurs expressions, on obtient :
i
m()
u
u
K
d
K,
2
m()
u
u
L
d
L,
= m()
.
On en d eduit que
u
_

1
d
K,
+

2
d
L,
_
=
_
1
u
K
d
K,
+

2
u
L
d
L,
_
.
2.7. CORRIG

En remplacant u
dans lexpression de F
K,
, on obtient :
F
K,
=
m()
d
K,
1
1
1
d
K,
+

2
d
L,
_
1
u
K
d
K,
+

2
u
L
d
L,

1
u
K
d
K,

2
u
K
d
L,
_
.
En simpliant, on obtient :
F
K
=
m()
1
1
d
L,
+
2
d
K,
(
2
u
L

2
u
K
d
L,
) ,
ce qui est exactement (
Fsaut
2.4.65). On obtient alors lexpression de F
L,
:
F
L,
= m()
F
K,
,
ce qui donne, apr` es simplications :
F
L,
=

2
m()
1
d
L,
+
2
d
K,
[
1
(u
L
u
K
) +d
K,
] .
On v erie bien que F
K
+F
L,
= m()
.
4. Le syst` eme lin eaire que satisfont les inconnues (u
K
)
K,
s ecrit
AU = b
avc U = (u
K
)
KJ
. Pour construire les matrices Aet b, il faut se donner une num erotation des mailles. On suppose
quon a n 2p mailles ; on consid` ere un maillage uniforme du type de celui d ecrit sur la gure
fig.domaine
2.3 page
fig.domaine
30 et on
note h
x
=
1
n
(resp. h
y
=
1
p
) la longueur de la maille dans la direction x (resp. y). Comme le maillage est cart esien,
il est facile de num eroter les mailles dans lordre lexicographique ; cest-` a-dire que la k-i` eme maille a comme
centre le point x
i,j
= ((i
1
2
)h
x
, (j
1
2
)h
y
), avec k = n(j 1) + i. On peut donc d eterminer le num ero de la
maille (et de linconnue associ ee) k ` a partir de la num erotation cart esienne (i, j) de la maille.
k = n(j 1) +i
Remarquons que, comme on a choisi un maillage uniforme, on a pour tout K T : m(K) = h
x
h
y
, pour toute
ar ete int erieure verticale : d
= h
x
m() = h
y
et pour toute ar ete int erieure horizontale, d
= h
y
et m() = h
x
.
Pour chaque num ero de maille, nous allons maintenant construire l equation correspondante.
Mailles internes i = 2, . . . , n 1 ; j = 2, . . . , p 1, p + 1, . . . , 2p 1.
L equation associ ee ` a une maille interne K s ecrit
L
K
F
K,
= m(K)f
K
.
Avec lexpression de F
K,
donn ee par (
FKsigma
2.4.62), ceci am` ene ` a :
2
m
_
h
x
h
y
+
h
y
h
x
_
u
k

m
h
x
h
y
(u
kn
+u
k+n
)
m
h
y
h
x
(u
k+1
+u
k1
) = h
x
h
y
f
k
, eq.maille interne
avec m = 1 si j p 1 et m = 2 si j p + 1.
Mailles du bord
2
Les mailles du bord
2
sont rep er ees par les indices (n, j), j = 2 ` a p 1, j = p + 1 ` a 2p 1,
(on exclut pour linstant les coins).
L equation des ux est la m eme que pour les mailles internes, mais le ux sur la fronti` ere
2
est nul. Ceci donne :
2.7. CORRIG
m
_
2
h
x
h
y
+
h
y
h
x
_
u
k

m
h
x
h
y
(u
kn
+u
k+n
)
m
h
y
h
x
u
k1
= h
x
h
y
f
k
,
avec k = n(j 1) +n, j = 2 ` a p 1, j = p + 1 ` a 2p 1 et m = 1 si j p 1, m = 2 si j p + 1.
Mailles de bord
4
Les mailles du bord
4
sont rep er ees par les indices (1, j), j = 2 ` a p 1, j = p + 1 ` a 2p 1.
Pour ces mailles, il faut tenir compte du fait que sur une ar ete de
4
, le ux F
K,
est donn e par :
F
K,
=
m
g
u
K
d
K,
m()
avec g
=
1
m()
g(y)d(y).
Do` u on tire l equation relative ` a la maille k = n(j 1) + 1, j = 2, . . . , p 1, p + 1, . . . , 2p 1 :
m
_
2
h
x
h
y
+ 3
h
y
h
x
_
u
k

m
h
x
h
y
(u
kn
+u
k+n
)
m
h
y
h
x
u
k+1
= h
x
h
y
f
k
+ 2
h
y
h
x
m
g
j
,
avec g
j
= g
j
et m = 1 si j p 1, m = 2 si j p + 1.
Mailles du bord
1

3
Pour j = 1, o` u j = 2p, i = 2 . . . n 1. On tient compte ici de la condition de Fourier sur
la maille qui appartient au bord, pour laquelle lexpression du ux est :
F
K,
=

m
m()
m
+d
K,
(u
K
u
ext
).
Pour une ar ete horizontale, on note : C
F,
=
m()
m
+d
K,
. Notons que C
F,
est egal ` a
C
F
=
2h
x
2
m
+h
y
.
Notons que ce coefcient ne d epend pas de .
Les equations s ecrivent donc :
1
_
2
h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
k

1
h
x
h
y
u
k+n

1
h
y
h
x
(u
k+1
+u
k1
) = h
x
h
y
f
k
+
1
C
F
u
ext
,
k = 2, . . . , n 1,
2
_
2h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
k

2
h
x
h
y
u
kn

2
h
y
h
x
(u
k+1
+u
k1
) = h
x
h
y
f
k
+
2
C
F
u
ext
,
k = 2n(p 1) + 2, . . . , 2np 1,
Mailles des coins ext erieurs : Il suft de synth etiser les calculs d ej` a faits :
coin sud-est : i = 1, j = 1, k = 1 ; un bord Dirichlet, un bord Fourier :
1
_
3h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
1

1
h
y
h
x
u
2

1
h
x
h
y
u
n+1
= h
x
h
y
f
1
+
1
C
F
u
ext
+
2h
y
h
x
1
g
1
coin sud-ouest : i = 1n, j = 1, k = n; un bord Fourier, un bord Neumann :
1
_
h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
1

1
h
y
h
x
u
n1

1
h
x
h
y
u
2n
= h
x
h
y
f
n
+
1
C
F
u
ext
2.7. CORRIG

coin nord-ouest : i = 2n, j = 2p, k = 2np.
On a encore un bord Fourier, un bord Neumann, et l equation s ecrit :
2
_
h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
2np

2
h
y
h
x
u
2np1

2
h
x
h
y
u
2n(p1)
= h
x
h
y
f
2np
+
2
C
F
u
ext
coin nord-est : i = 1, j = 2p k = n(2p 1) + 1 un bord Dirichlet, un bord Fourier :
2
_
3h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
k

2
h
y
h
x
u
k+1

2
h
x
h
y
(u
kn
= h
x
h
y
f
k
+
2
C
F
u
ext
, +
2h
y
h
x
2
g
k
.
Interface Lexpression du ux sur une ar ete de linterface est donn ee par (
Fsaut
2.4.65). On pose, pour chaque ar ete de
linterface,
s
I,
=
m()
1
d
L,
+
2
d
K,
.
Notons que dans le cas du maillage uniforme consid er e, ce coefcient est egal ` a :
s
I
=
2h
x
(
1
+
2
)h
y
,
et quil est ind ependant de lar ete . Tenant compte de ce ux, on obtient, pour k = n(p1) +i, i = 2, . . . , N 1
1
_
2h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
2
S
I
_
u
k

1
h
y
h
x
u
k+1

1
h
y
h
x
u
k1

1
h
x
h
y
u
kn

1
S
I
u
k+n
= h
x
h
y
f
k
+
1
S
I
h
y
2

i
,
avec
i
=
i
(x)d(x).
Et de m eme, pour k = np +i, i = 2, . . . , N 1,
1
_
2h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
1
S
I
_
u
k

2
h
y
h
x
u
k+1

2
h
y
h
x
u
k1

2
h
x
h
y
u
k+n
)
2
S
I
u
kn
= h
x
h
y
f
k
+
2
S
I
h
y
2

i
.
Il ne reste plus qu` a traiter les coins des interfaces.
i = 1, j = p k = n(p 1) + 1. Dirichlet sous linterface
1
_
3h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
2
s
I
_
u
k

1
h
y
h
x
u
k+1

1
h
x
h
y
u
k+n

1
s
I
u
k+n
= h
x
h
y
f
k
+
1
S
I
h
y
2

i
+
2h
y
h
x
1
g
j
i = 1, j = p + 1 k = np + 1, Dirichlet, dessus de linterface
2
_
3h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
1
s
I
_
u
k

2
h
y
h
x
u
k+1

2
h
x
h
y
u
k+n

2
s
I
u
kn
= h
x
h
y
f
k
+
2
S
I
h
y
2

i
+
2h
y
h
x
2
g
j
i = n, j = p, k = n(p 1) +n. Neumann, sous linterface.
1
_
h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
2
s
I
_
u
k

1
h
y
h
x
u
k1

1
h
x
h
y
u
kn

1
s
I
u
k+n
= h
x
h
y
f
k
+
1
S
I
h
y
2

i
i = n, j = p + 1, k = np +n, Neuman, dessus de linterface
2
_
h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
1
s
I
_
u
k

2
h
y
h
x
u
k1

2
h
x
h
y
u
k+n

2
s
I
u
kn
= h
x
h
y
f
k
+
2
S
I
h
y
2

i
.
On a ainsi obtenu 2np equations ` a 2np inconnues. Notons que chaque equation fait intervenir au plus 5 inconnues.
2.7. CORRIG

Exercice
exo-potentiel
20 page
exo-potentiel
44
cor-potentiel
1. Le probl` eme complet s ecrit :
_
_
div(
i
)(x) = 0, x
i
, i = 1, 2
(x) n(x) = 0, x
2

4
,
1
(x) n(x) d(x) +
2
(x) n(x) d(x) = 0,
2
(x)
1
(x) = 0, x I,
( n)[
2
(x) ( n)[
1
(x) = 0, x I.
pbpot
2. On se donne le m eme maillage rectangulaire uniforme qu` a lexercice pr ec edent. On note
K
linconnue as-
soci ee ` a la maille K (ou
k
si on la r ef erence la maille K par son num ero k = n(j 1) + i, o` u i 1, . . . , n et
j 1, . . . , 2p. Pour une maille int erieure, l equation obtenue est la m eme que (
eq.maille interne
2.7) en remplacant
m
par
m
.
Etudions maintenant le cas dune maille proche de linterface. Comme indiqu e, on va consid erer deux inconnues
discr` etes par ar ete de linterface. Soient K et L ayant en commun lar ete I, K est situ ee au dessous de L. Les
equations associ ees ` a K et L s ecrivent alors
K
F
K,
= 0 et
L
F
L,
= 0.
Pour les ar etes
K
autres que , le ux s ecrit de mani` ere habituelle
F
K,
=
1
K

M
d
, avec = K[M.
Pour lar ete = , on a F
K,
=
1
m() et F
L,
=
2
m(), o` u les deux inconnues discr` etes

+
et
sont reli ees par les relations :
_
=
1
m()
(x)d(x)
_
F
K,
+F
L,
= 0.
On peut alors el eminer
+
et
; en utilisant par exemple

+
et en remplacant dans la deuxi` eme

equation, on obtient :

K
d
K,
+
2

L
d
L,
= 0,
ce qui donne :
=
1
1
d
K,
+

2
d
L,
_

1
d
K,
K
+

2
d
L,
L

2
d
L,
.
_
.
En remplacant cette expression dans les ux, on obtient :
F
K,
= F
L,
= m()

1
1
d
L,
+
2
d
K,
(
K

L
+
)
On peut alors ecrire l equation discr` ete associ ee ` a une maille de num ero k situ ee sous linterface (avec k =
n(p 1) +i, i = 2, . . . , n 1). On pose :
1
d
L,
+
2
d
K,
=

I
d
2.7. CORRIG

(
I
est donc la moyenne harmonique pond er ee entre et
2
). Notons que pour une ar ete de I, d
= h
y
, et
m() = h
x
. L equation associ ee ` a la maille k s ecrit donc :
_
2
1
h
y
h
x
+
1
h
x
h
y
+

I
h
x
h
y
_
u
k

1
h
y
h
x
(u
k1
+u
k+1
)
1
h
x
h
y
u
kn

I
h
x
h
y
u
k+n
=
I
h
x
h
y
i
,
o` u
i
est le saut de potentiel ` a travers lar ete
i
de linterface consid er ee ici. De m eme, l equation associ ee ` a une
maille k avec k = np +i, i = 2, . . . , n 1, situ ee au dessus de linterface s ecrit :
_
2
1
h
y
h
x
+
1
h
x
h
y
+
I
h
x
h
y
_
u
k

1
h
y
h
x
(u
k1
+u
k+1
)
1
h
x
h
y
u
k+n

I
h
x
h
y
u
kn
= +
I
h
x
h
y
i
.
La discr etisation des conditions aux limites de Neumann sur
2
et
4
est effectu ee de la m eme mani` ere que pour
le cas du probl` eme thermique, voir exercice
exo-calculsvf
21.
Il ne reste plus qu` a discr etiser la troisi` eme equation du probl` eme (
pbpot
2.7), qui relie les ux sur la fronti` ere
1
avec
les ux sur la fronti` ere
3
. En ecrivant la m eme condition avec les ux discrets, on obtient :
1
n
i=1
2h
x
h
y
(u
i
u
B,i
) +
2
n
i=1
2h
x
h
y
(u
H,i
u
k(i)
) = 0,
o` u :
B,i
repr esente linconnue discr` ete sur la i-` eme ar ete de
1
et
H,i
linconnue discr` ete sur la i-` eme ar ete de
3
, et k(i) = n(p 1) +i est le num ero de la maille jouxtant la i-` eme ar ete de
3
.
Remarquons que tel quil est pos e, le syst` eme nest pas inversible : on na pas assez d equations pour eliminer les
inconnues u
B,i
et u
H,i
, i = 1 . . . N. On peut par exemple pour les obtenir consid erer une diff erence de potentiel
x ee entre
1
et
3
, et se donner un potentiel x e sur
1
.
Chapitre 3
Probl` emes paraboliques : la discr etisation
en temps
sec.parab
On a vu au paragraphe
intro.parab
1.3.2 comme exemple type de probl` eme parabolique l equation de la chaleur instationnaire :
u
t
u = f
qui fait intervenir la d eriv ee en temps dordre 1, u
t
, ainsi quun op erateur diff erentiel dordre 2 en espace. Pour
que ce probl` eme soit bien pos e, il faut sp ecier des conditions aux limites sur la fronti` ere de , et une condition
initiale en t = 0.
3.1 Le probl` eme continu, et la discr etisation espace-temps
On consid` ere maintenant le m eme probl` eme en une dimension despace. Au temps t = 0, on se donne une con-
dition initiale u
0
, et on consid` ere des conditions aux limites de type Dirichlet homog` ene. Le probl` eme unidimen-
sionnel s ecrit :
_
_
u
t
u
xx
= 0, x ]0, 1[, t ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t ]0, T[,
(3.1.1) eqparab
o` u u(x, t) repr esente la temp erature au point x et au temps t, u
t
d esigne la d eriv ee partielle premi` ere de u par
rapport ` a t et u
xx
la d eriv ee partielle seconde de u par rapport ` a x. On admettra le th eor` eme dexistence et unicit e
suivant :
th.exist unie Th eor` eme 3.1 (R esultat dexistence et unicit e) Si u
0
C(]0, 1[, IR) alors il existe une unique fonction u
C
2
(]0, 1[]0, T[, IR) C([0, 1] [0, T], IR) qui v erie (
eqparab
3.1.1).
On a m eme u C
(]0, 1[]0, T[, IR). Ceci est appel e, effet r egularisant de l equation de la chaleur.
parab.sol.cont Proposition 3.2 (Principe du maximum) Sous les hypoth` eses du th eor` eme
th.exist unie
3.1, soit u la solution du probl` eme
(
eqparab
3.1.1) ;
1. si u
0
(x) 0 pour tout x [0, 1], alors u(x, t) 0, pour tout t 0 pour tout x ]0, 1[.
2. |u|
L
([0,1[]0,T[)
|u|
L
(]0,1[)
.
67
3.2. DISCR
ETISATION PAR EULER EXPLICITE EN TEMPS. CHAPITRE 3. EDP PARABOLIQUES

Ces derni` eres propri et es peuvent etre importantes dans le mod` ele physique ; supposons pas exemple que u repr esente
une fraction massique. Par d enition de la fraction massique, celle-ci est toujours comprise entre 0 et 1. La propo-
sition pr ec edente nous dit que la quantit e u donn e par le mod` ele math ematique suppos e repr esenter la fraction
massique dune esp` ece qui diffuse dans un milieu, par exemple, est aussi comprise entre 0 et 1, d` es que la fraction
massique initiale u
0
est dans lintervalle [0, 1] ce qui est plut ot une bonne nouvelle : le mod` ele math ematique
respecte les bornes de la physique. Mais on ne peut pas en g en eral calculer la solution de (
eqparab
3.1.1) de mani` ere analy-
tique. On a recours ` a la disr etisation en temps et en espace pour se ramener ` a un syst` eme d equations de dimension
nie. Il est souhaitable pour la validit e du calcul que la solution approch ee obtenue par la r esolution de ce syst` eme,
qui est suppos ee approcher une fraction massique soit aussi comprise ` a tout instant entre 0 et 1. On dit souvent
dune m ethode de discr etisation (ou dun sch ema de discr etisation) quelle (ou il) est robuste ou stable sil
pr eserve les bornes impos ees par la physique (0 et 1 dans le cas de la fraction massique evoqu ee ci-dessus).
Pour calculer une solution approch ee, on se donne une discr etisation en temps et en espace, quon notera T. On
choisit pour linstant de discr etiser par diff erences nies en temps et en espace. La discr etisation consiste donc ` a se
donner un ensemble de points t
n
, n = 1, . . . , M de lintervalle ]0, T[, et un ensemble de points x
i
, i = 1, . . . , N.
Pour simplier, on consid` ere un pas constant en temps et en espace. Soit : h =
1
N+1
= x le pas de discr etisation
en espace, et k = t =
T
M
, le pas de discr etisation en temps. On pose alors t
n
= nk pour n = 0, . . . , M et
x
i
= ih pour i = 0, . . . , N + 1. On cherche ` a calculer une solution approch ee u
1
du probl` eme (
eqparab
3.1.1) ; plus
pr ecisement, on cherche ` a d eterminer u
1
(x
i
, t
n
) pour i = 1, . . . , N, et n = 1, . . . , M. Les inconnues discr` etes
sont not ees u
(n)
i
, i = 1, . . . , N et n = 1, . . . , M.
3.2 Discr etisation par Euler explicite en temps.
sec.parab.EE
Lapproximation en temps par la m ethode dEuler
1
explicite consiste ` a ecrire la premi` ere equation de (
eqparab
3.1.1) en
chaque point x
i
et temps t
n
, ` a approcher la d eriv ee en temps u
t
(x
i
, t
n
) par le quotient diff erentiel :
u(x
i
, t
n+1
) u(x
i
, t
n
)
k
,
et la d eriv ee en espace u
xx
(x
i
, t
n
) par le quotient diff erentiel :
1
h
2
(2u(x
i
, t
n
) u(x
i1
, t
n
) u(x
i+1
, t
n
)).
Remarque 3.3 On a choisi une discr etisation en espace de type diff erences nies, mais on aurait aussi bien pu
prendre un sch ema de volumes nis ou d el ements nis.
On obtient le sch ema suivant :
_
_
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
+
1
h
2
(2u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
) = 0, i = 1, . . . N, n = 1, . . . , M,
u
0
i
= u
0
(x
i
), i = 1, . . . , N,
u
(n)
0
= u
(n)
N+1
= 0, n = 1, . . . , M.
(3.2.2) EE
1
Leonhard Paul Euler, n e le 15 avril 1707 ` a B
1
2
le et mort le 18 septembre 1783 ` a Saint-P etersbourg[1], est un math ematicien et physicien
suisse, qui passa la plus grande partie de sa vie en Russie et en Allemagne. Euler t dimportantes d ecouvertes dans des domaines aussi
vari es que le calcul innit esimal et la th eorie des graphes. Il introduisit egalement une grande partie de la terminologie et de la notation des
math ematiques modernes, en particulier pour lanalyse math ematique, comme pour la notion dune fonction math ematique[2]. Il est egalement
connu pour ses travaux en m ecanique, en dynamique des uides, en optique et en astronomie.
3.2. EULER EXPLICITE CHAPITRE 3. EDP PARABOLIQUES
le sch ema est dit explicite, car la formule ci-dessus donne u
(n+1)
i
de mani` ere explicite en fonction des (u
(n)
i
)
i=1,...,N
.
En effet on a :
u
(n+1)
i
= u
(n)
i
(2u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
),
avec =
k
h
2
.
3.2.1 Consistance du sch ema
Soit u
(n)
i
= u(x
i
, t
n
) la valeur exacte de la solution en x
i
et t
n
: Lerreur de consistance R
i
en (x
i
, t
n
) peut s ecrire
comme la somme des erreurs de consistance en temps et en espace : R
(n)
i
=

R
(n)
i
+

R
n
i
avec :
R
(n)
i
=
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
u
t
(x
i
, t
n
) et

R
(n)
i
=
1
h
2
_
2 u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
_
u
xx
(x
i
, t
n
).
prop.consis.parab Proposition 3.4 Le sch ema (
EE
3.2.2) est consistant dordre 1 en temps et dordre 2 en espace, cest ` a dire quil existe
C IR
+
ne d ependant que de u tel que :
[R
(n)
i
[ C(k +h
2
). (3.2.3) ineg.consis
D emonstration : On a vu lors de l etude des probl` emes elliptiques que lerreur de consistance en espace

R
(n)
i
est
dordre 2 (voir formule (
err.consis
2.2.30) page
err.consis
18). Un d eveloppement de Taylor en temps donne facilement que

R
(n)
i
est
dordre 1 en temps.
3.2.2 Stabilit e
On a vu ` a la proposition
parab.sol.cont
3.2 page
parab.sol.cont
67 que la solution exacte v erie :
|u|
L
(]0,1[]0,T[)
|u
0
|
L
(]0,1[)
Si on choisit correctement les pas de temps et despcace, nous allons voir quon peut avoir l equivalent discret sur
la solution approch ee.
D enition 3.5 On dit quun sch ema est L
-stable si la solution approch ee est born ee dans L
ind ependamment
du pas du maillage.
parab.stab Proposition 3.6 Si la condition de stabilit e
=
k
h
2

1
2
(3.2.4) condstab
est v eri ee, alors le sch ema (
EE
3.2.2) est L
stable au sens o` u :
sup
i=1,...,N
n=1,...,M
[u
(n)
i
[ |u
0
|
D emonstration : On peut ecrire le sch ema sous la forme

u
(n+1)
i
= u
(n)
i
(2u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
),
soit encore :
u
(n+1)
i
= (1 2)u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
.
Si 0
1
2
, on a 0 et 1 2 0, et la quantit e u
(n+1)
i
est donc combinaison convexe de u
(n)
i
, u
(n)
i1
et
u
(n)
i+1
. Soit M
(n)
= max
i=1,...,N
u
(n)
i
, on a alors :
u
(n+1)
i
(1 2)M
(n)
+M
(n)
+M
(n)
, i = 1, . . . , N,
et donc u
(n+1)
i
M
(n)
. On en d eduit en passant au maximum que :
M
(n+1)
M
(n)
.
On montre de la m eme mani` ere que
min
i=1,...,N
u
(n+1)
i
min
i=1,...,N
u
(n)
i
.
On en d eduit max
i=1,...,N
(u
(n+1)
i
) max u
0
i
et min
i=1,...,N
(u
(n+1)
i
) min u
0
i
do` u le r esultat.
3.2.3 Convergence
D enition 3.7 Soit u la solution du probl` eme (
eqparab
3.1.1) et (u
(n)
i
)
i=1,...N,
n=1,...,M
la solution de (
EE
3.2.2). On appelle erreur
de discr etisation au point (x
i
, t
n
) la quantit e e
n
i
= u(x
i
, t
n
) u
n
i
.
theo.convparab Th eor` eme 3.8 Sous les hypoth` eses du th eor` eme
th.exist unie
3.1, et sous la condition de stabilit e (
condstab
3.2.4), il existe C IR
+
ne
d ependant que de u tel que
|e
(n+1)
i
|
|e
(0)
i
|
+TC(k +h
2
), pour tout i = 1, . . . , N et n = 0, . . . , M 1.
Ainsi, si |e
(0)
i
|
= 0, alors max
i=1,...N
|e
(n)
i
| tend vers 0 lorsque k et h tendent vers 0, pour tout n = 1, . . . M .
Le sch ema (
EE
3.2.2) est donc convergent.
D emonstration : On note u
(n)
i
= u(x
i
, t
n
). On a donc, par d enition de lerreur de consistance,
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k

1
h
2
(2 u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
) = R
(n)
i
. (3.2.5) b1
Dautre part, le sch ema num erique s ecrit :
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k

1
h
2
(2u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
) = 0. (3.2.6) b2
Retranchons (
b2
3.2.6) ` a (
b1
3.2.5), on obtient :
e
(n+1)
i
e
(n)
i
k

1
h
2
(2e
(n)
i
e
(n)
i+1
e
(n)
i1
) = R
(n)
i
,
soit encore :
e
(n+1)
i
= (1 2)e
(n)
i
+e
(n)
i1
+e
(n)
i+1
+kR
(n)
i
Or (1 2)e
(n)
i
+ e
(n)
i1
+ e
(n)
i+1
|e
(n)
|
, car
1
2
, et donc comme le sch ema est consistant, lin egalit e
(
ineg.consis
3.2.3) entrane que :
[e
(n+1)
i
[ |e
(n)
|
+kC(k +h
2
).
On a donc par r ecurrence :
|e
(n+1)
i
|
|e
(0)
|
+MkC(k +h
2
)
ce qui d emontre le th eor` eme.
Donnons maintenant un exemple o` u lorsque la condition (
ineg.consis
3.2.3) nest pas v eri ee, le sch ema est instable.
3.2.4 Exemple de non convergence
Montrons que si la condition
1
2
nest pas respect ee, on peut construire une condition initiale pour lequel le
sch ema nest pas stable. Soit u
0
C([1, 1], IR) qui v erie (voir Figure (
fig.u0
3.1) :
u
0
(x)
1
1 +
1
x
FIG. 3.1 Condition initiale pour le contre exemple fig.u0
_
_
u
0
(x) 0
u
0
(x) ,= 0 si x ] 1; 1 +[
u
0
(x) = 0 si x > 1 +
_
_
u
t
u
xx
= 0, x ] 1, 1[; t > 0.
u(x, 0) = u
0
(x), x ] 1, 1[
u(1, t) = u(1, t) = 0, t > 0.
(3.2.7) contrex
On peut montrer que la solution exacte u de (
contrex
3.2.7) v erie u(x, t) > 0, x ] 1, 1[, t > 0. En particulier,
pour un temps T > 0 donn e, on a u(0, T) > 0. Soit M IN et k = T/M. Soit u
(n)
i
la solution approch ee par
(
EE
3.2.2), sens ee approcher u(x
i
, t
n
) (i N, . . . , N, n N). On va montrer que u
M
0
= 0 pour k et h choisis
de mani` ere non admissible ; ceci montre que le sch ema ne peut pas converger. Calculons u
M
0
:
u
M
0
= (1 2)u
M1
0
+u
M1
1
+u
M1
1
.
Donc u
M
0
d epend de
u
(M1)
sur [h, h]
u
(M2)
sur [2h, 2h]
.
.
.
u
(0)
sur [Mh, Mh] = [
T
k
h,
T
k
h]
Par exemple, si on prend
h
k
=
1
2T
on obtient : [
T
k
h,
T
k
h] = [
1
2
,
1
2
], et donc, si <
1
2
, on a u
M
0
= 0. On peut
donc remarquer que si
h
k
=
1
2T
, m eme si h 0 et k 0,
u
M
0
, u(0, T).
Le sch ema ne converge pas ; notons que ceci nest pas en contradiction avec le r esultat de convergence
theo.convparab
3.8 page
theo.convparab
70, puisquici, on na pas satisfait ` a la condition
k
h
2

1
2
.
3.2.5 Stabilit e au sens des erreurs darrondi
On consid` ere le sch ema dEuler explicite pour l equation (
eqparab
3.1.1). On appelle u la solution exacte de (
eqparab
3.1.1), u
1
la
solution exacte de (
EE
3.2.2), u
num
la solution effectivement calcul ee par lordinateur. On peut ecrire :
u u
num
= u u
1
+u
1
u
num
.
On sait que lerreur de discr etisation u u
1
tend vers 0 lorsque h et k tendent vers 0, sous condition de stabilit e
(
condstab
3.2.4), c.` a.d.

1
2
.
Pour contr oler lerreur entre la solution u
1
du sch ema (
EE
3.2.2) et la solution num erique obtenue u
num
, on cherche
` a estimer lamplication de lerreur commise sur la donn ee initiale. Rappelons que le sch ema s ecrit :
u
(n+1)
i
= (1 2)u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
,
avec =
k
h
2
. Ce sch ema se met sous la forme u
(n+1)
= AU
(n)
, avec
A =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 2 0 . . . 0
1 2
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
1 2
0 . . . 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
D enition 3.9 (Stabilit e au sens des erreurs darrondi) Supposons que lon commette une erreur
0
sur la con-
dition initiale. La nouvelle condition initiale u
0
, s ecrit donc u
0
= u
0
+
0
. A cette nouvelle condition initiale
correspond une nouvelle solution calcul ee u
(n)
= u
(n)
+
(n)
. On dit que le sch ema est stable au sens des erreurs
darrondi sil existe C > 0 ind ependant de n tel que
(n)
C
(0)
.
On peut trouver une condition sufsante pour que le sch ema
EE
3.2.2 soit stable au sens des erreurs darrondi. En
effet, on va d emontrer le r esultat suivant :
Proposition 3.10 On suppose que =
k
h
2
<
1
2
. Alors le sch ema
EE
3.2.2 est stable au sens des erreurs darrondi.
D emonstration : Soit donc une condition initiale perturb ee u
0
= u
0
+
0
` a laquelle on associe une nouvelle
solution calcul ee u
(n)
= u
(n)
+
(n)
. On a
(n)
= A
n
0
. Comme A est sym etrique, A est diagonalisable dans
IR. Soient
1
, . . . ,
N
les valeurs propres de A, et e
1
, . . . , e
N
les vecteurs propres associ es, cest` adire tels que
Ae
i
=
i
e
i
, i = 1, . . . N. On d ecompose la perturbation
0
sur la base des vecteurs propres :
0
=
N
i=1
a
i
e
i
. On a donc A
n
0
=
N
i=1
a
i
n
i
e
i
=
(n)
.
Si on prend par exemple :
0
= a
i
e
i
, on obtient
(n)
= a
i
n
i
e
i
. Il y a diminution de lerreur darrondi sur
0
si
sup
i=1...N
[
i
[ 1
cest-` a-dire si (A) 1, o` u (A) d esigne le rayon spectral de A. Calculons (A). On ecrit : A = I + B o` u B
est la matrice sym etrique d enie n egative, d enie par :
B =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 . . . 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
1 2 1
0 . . . 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
(3.2.8) matB
Soit 1T(A) lensemble de valeurs propres de A. Alors 1T(A) = 1 + , 1T(B)). Or 1T(B) =
4 sin
2 j
2(N+1)
, j = 1, . . . , N (voir Lemme
lem.vfB
3.11 plus loin). Pour que
(n)
<
0
, il faut donc que :
sup
j=1,...,N
[1 4sin
2
j
2(N + 1)
[ < 1,
c.` a.d.
sin
2
j
2(N + 1)
<
1
2
.
Une condition sufsante pour avoir une diminution de lerreur est donc que <
1
2
.
lem.vfB Lemme 3.11 (Valeurs propres de B) Lensemble 1T(B) des valeurs propres de la matrice B d enie par (
matB
3.2.8)
est donn e par :
1T(B) = 4 sin
2
j
2(N + 1)
, j = 1, . . . , N.
D emonstration : Les valeurs propres B peuvent se calculer ` a partir des valeurs propres de lop erateur continu ; on
commence donc par chercher u solution de :
_
u
tt
+u = 0,
u(0) = u(1) = 0.
Cherchons u(x) sous la forme :
u(x) = a cos
x +b sin
x
Comme u(0) = 0, on a : a = 0. De m eme, u(1) = Bsin
= 0, et donc

= k. Les valeurs propres et
vecteurs propres associ es de lop erateur continu sont donc :
_
k
2
2
, sin kx
_
k IN
. Pour k = 1, . . . , N, soit
v
(k)
IR
N
tel que v
(k)
i
= sin kih. Calculons Bv
(k)
:
(Bv
(k)
)
i
= v
(k)
i1
2v
(k)
i
+v
(k)
i+1
et donc
(Bv
(k)
)
i
= sin k(i 1)h 2 sin kih + sin k(i + 1)h
En d eveloppant, on obtient :
(Bv
(k)
)
i
= sin kihcos(kh) + cos kihsin(kh) 2 sin kih + sin kihcos kh + cos kihsin kh.
Apr` es simplications, il vient :
(Bv
(k)
)
i
= 2 sin kih(1 + cos kh).
Or, cos kh = 1 2 sin
2
kh
2
. On a donc :
(Bv
(k)
)
i
= 2 sin kih (2 sin
2
kh
2
)
= 4 sin
2
kh
2
(v
(k)
)
i
, k = 1 . . . N.
On a h =
1
N+1
, et donc les valeurs propres de B s ecrivent
k
= 4 sin
2 k
2(N+1)
, k = 1, . . . , N.
3.2.6 Stabilit e au sens de Von Neumann
sec.vonneumann
Lanalyse de stabilit e au sens de Von Neumann
2
consiste ` a etudier limpact du sch ema sur un mode de Fourier
isol e. Pour que le mode de Fourier en question soit solution du probl` eme continu, on remplace les conditions de
Dirichlet homog` enes du probl` eme (
eqparab
3.1.1) par des conditions p eriodiques, et pour all eger les notations, on consid` ere
lintervalle ]0, 2[ comme intervalle d etude en espace plut ot que lintervalle ]0, 1[.
Probl` eme continu avec conditions aux limites p eriodiques On consid` ere le probl` eme avec conditions aux
limites p eriodiques
_
_
_
u
t
u
(xx)
= 0, t ]0, T[, x ]0, 2[,
u(0, t) = u(2, t), t ]0, T[,
u(x, 0) = u
0
(x).
(3.2.9) parabperiod
Le probl` eme (
parabperiod
3.2.9) est bien pos e, au sens o` u u
0
C([0, 2]), il existe une unique u C
2
(]0, 2[]0, T[, IR)
solution de (
parabperiod
3.2.9). On suppose que u
0
L
2
(]0, 2[). On rappelle que L
2
est un espace de Hilbert, et que
e
inx
, n ZZ est une base hilbertienne
3
de L
2
(]0, 2[). On d ecompose donc la condition initiale dans cette
base hilbertienne : u
0
(x) =
nZZ
c
n
(0)e
inx
(au sens de la convergence dans L
2
). Dans un premier temps, calcu-
lons formellement les solutions de (
parabperiod
3.2.9) sous la forme dun d eveloppement dans la base hilbertienne :
u(x, t) =
nZZ
c
n
(t)e
inx
.
En supposant quon ait le droit de d eriver terme ` a terme, on a donc :
u
t
(x, t) =
nZZ
c
t
n
(t)e
inx
et u
xx
(x, t) =
nZZ
c
n
(t)n
2
e
inx
.
On obtient, en remplacant dans l equation
c
t
n
(t) = n
2
c
n
(t)
2
John von Neumann (1903-1957), math ematicien et physicien am ericain dorigine hongroise, a apport e dimportantes contributions tant
en m ecanique quantique, quen analyse fonctionnelle, en th eorie des ensembles, en informatique, en sciences economiques ainsi que dans
beaucoup dautres domaines des math ematiques et de la physique. Il a de plus particip e aux programmes militaires am ericains.
3
Soit H un espace de Hilbert, (e
i
)
iZZ
est une base hilbertienne de H si : (e
i
)
iZZ
est une famille orthonorm ee telle que x
H, (x
i
)
iZZ
IR ; x =
X
iZZ
x
i
e
i
au sens de la convergence dans H, avec x
i
= (x, e
i
), o` u (., .) d esigne le produit scalaire sur H.
cest-` a-dire c
n
(t) = c
n
(0)e
n
2
t
en tenant compte de la condition initiale. On a donc nalement :
u(x, t) =
nZZ
c
n
(0)e
n
2
t
e
inx
. (3.2.10) solpde
Justions maintenant ce calcul formel. On a :
nZZ
[c
n
(0)[
2
= |u
0
|
2
L
2 < +
De plus, en d erivant (
solpde
3.2.10) terme ` a terme, on obtient :
u
t
u
xx
= 0.
La condition de p eriodicit e est bien v eri ee par u donn ee par (
solpde
3.2.10). Enn on a bien : u(x, t) u
0
(t) lorsque
t 0, donc la condition initiale est v eri ee. On peut remarquer quil y a amortissement des coefcients de
Fourier c
n
(0) lorsque t augmente, c.` a.d. quon a : c
n
(t) c
n
(0), t > 0.
Discr etisation du probl` eme (
parabperiod
3.2.9) Si on utilise le sch ema (
EE
3.2.2), pour la discr etisation de (
parabperiod
3.2.9) on a :
u
(n+1)
j
= (1 2)u
(n)
j
+u
(n)
j1
+u
(n)
j+1
. (3.2.11) eeparab
On prend comme condition initiale u
0
(x) = a
p
e
ipx
, pour p ZZ x e . En discr etisant, on obtient : u
0
j
(x) =
a
p
e
ipjh
, pour j = 1, . . . , N, avec h =
2
N+1
. On a bien u
0
0
= u
0
N+1
= 0. Calculons :
u
(1)
j
= (1 2)a
p
e
ipjh
+a
p
e
ip(j1)h
+a
p
e
ip(j+1)h
donc : u
(1)
j
= a
p
e
ipjh
p
. On appelle
p
le facteur damplication associ e ` a la fonction e
ipx
(appel e aussi p-i` eme
mode). On a donc :
_
_
u
(1)
j
=
p
u
(0)
j
.
.
.
u
(n)
j
= (
p
)
n
u
(0)
j
On dit que le sch ema est stable au sens de Von Neumann : si :
[
p
[ < 1, p.
Calculons
p
:
p
= 1 2 + 2cos ph
= 1 2 + 2(1 2 sin
2
ph
2
)
= 1 4sin
2
_
2
N+1
,
p
2
_
.
Pour avoir [
p
[ < 1, il faut sin
2
_
2
N + 1
,
p
2
_
<
1
4
Une condition sufsante pour que le sch ema soit stable au
sens de Von Neumann est que : <
1
2
. Remarquons que cest la m eme condition que pour la stabilit e des erreurs
darrondis.
Convergence du sch ema avec la technique de Von Neumann Soit u C
2
(]0, 2[]0, T[, IR) la solution
exacte de (
parabperiod
3.2.9) on a u(jh, nk) =
pZZ
c
p
(0)e
p
2
nk
e
ipjh
o` u h =
2
N + 1
est le pas de discr etisation en espace et
k =
T
M
le pas de discr etisation en temps. Soit u
1
la solution de (
EE
3.2.2), et :
u
1
(jh, nk) =
pZZ
c
p
(0)
(n)
p
e
ipjh
.
On cherche ` a montrer la convergence de u
1
vers u au sens suivant :
Proposition 3.12 Soit u
0
=

nZZ
c
n
(0)e
inx
et u la solution du probl` eme (
parabperiod
3.2.9). On note u
1
la solution ap-
proch ee obtenue par le sch ema dEuler explicite (
eeparab
3.2.11). Alors > 0, 0 tel que si k et
k
h
2

1
2
,
alors
[u(jh, nk) u
1
(jh, nk)[ , j = 1 . . . N, n =
T
k
.
D emonstration : On note (u u
1
)
(n)
j
la quantit e u(jh, nk) u
1
(jh, nk). On fera lhypoth` ese suppl ementaire :
pZZ
[c
p
(0)[ < +.
Donc pour tout IR+, il existe A IR tel que 2
]p]A
[c
p
(0)[ . On ecrit alors :
(u u
1
)
(n)
j

]p]A
c
p
(0)(e
p
2
nk
n
p
)e
ipjh
+
]p]A
c
p
(0)(e
p
2
nk
n
p
)e
ipjh
On a donc :
(u u
1
)
(n)
j
X + 2
]p]A
[c
p
(0)[, avec X =
]p]A
[c
p
(0)[(e
p
2
nk
n
p
)
et 2
]p]A
[c
p
(0)[ 2. Montrons maintenant que X 0 lorsque h 0. Remarquons que
e
p
2
nk
n
p
= e
p
2
T
n
p
, et
p
= 1 4sin
2
ph
2
.
Or, sin
2
ph
2
=
p
2
h
2
4
+O(h
4
), et =
k
h
2
. Donc : 4sin
2
ph
2
= p
2
k +O(kh
2
). On en d eduit :
(
p
)
n
=
_
1 4sin
2
ph
2
_
T/k
et donc ln
n
p
=
T
k
ln
_
1 4sin
2
ph
2
_
= Tp
2
+O(h
2
).
On en d eduit que
n
p
e
p
2
T
lorsque h 0. Tous les termes de X tendent vers 0, et X est une somme nie ;
on a donc montr e que (u u
1
)
(n)
j
tend vers 0 lorsque h tend vers 0.
Remarque 3.13 On peut adapter la technique de Von Neumann au cas Dirichlet homog` ene sur [0, 1], en effec-
tuant le d eveloppement de u par rapport aux fonctions propres de lop erateur u
tt
avec conditions aux limites de
Dirichlet :
u(x, t) =
c
n
(t) sin(nx).
Lavantage du d eveloppement en s erie de Fourier est quil marche pour nimporte quel op erateur lin eaire ` a con-
dition davoir pris des conditions aux limites p eriodiques.
3.3. SCH
EMA IMPLICITE ET SCH
EMA DE CRANK-NICOLSON CHAPITRE 3. EDP PARABOLIQUES

3.3 Sch ema implicite et sch ema de Crank-Nicolson
3.3.1 Le -sch ema
Commenons par un petit rappel sur les equations diff erentielles (voir aussi polycopi e danalyse num erique de
licence, sur le site web http ://www.cmi.univ-mrs.fr/herbin On consid` ere le probl` eme de Cauchy :
_
y
t
(t) = f(y(t)), t > 0.
y(0) = y
0
(3.3.12) cauchy
Soit k un pas (constant) de discr etisation , on rappelle que les sch emas dEuler explicite et implicite pour la
discr etisatision de ce probl` eme secrivent respectivement :
Euler explicite :
y
(n+1)
y
(n)
k
= f(y
(n)
), n 0 (3.3.13) Eulerex
Euler implicite :
y
(n+1)
y
(n)
k
= f(y
(n+1)
), n 0, (3.3.14) Eulerimp
avec y
(n)
= y
0
. On rappelle egalement que le -sch ema, o` u est un param` etre de lintervalle [0, 1] s ecrit :
y
(n+1)
= y
(n)
+kf(y
(n+1)
) +k(1 )f(y
(n)
). (3.3.15) theta
Remarquons que pour = 0 on retrouve le sch ema (
Eulerex
3.3.13) et pour = 1 le sch ema (
Eulerimp
3.3.14). On peut facilement
adapter le sch ema ` a la r esolution des equations paraboliques. Par exemple, le -sch ema pour la discr etisation en
temps du probl` eme (
eqparab
3.1.1), avec une discr etisation par diff erences nies en espace s ecrit :
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
=

h
2
(2u
(n+1)
i
+u
(n+1)
i1
+u
(n+1)
i+1
) +
1
h
2
(2u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
), ; n 0, i = 1
u
(0)
i
= u
0
(x
i
), i = 1, . . . , N.
(3.3.16) thetas
Si = 0, on retrouve le sch ema dEuler explicite ; si = 1, celui dEuler implicite. Dans ce cas o` u =
1
2
ce
sch ema sappelle sch ema de Crank
4
-Nicolson
5
. Notons que d` es que > 0, le sch ema est implicite, au sens o` u on
na pas dexpression explicite de u
(n+1)
i
en fonction des u
(n)
j
.
3.3.2 Consistance et stabilit e
Proposition 3.14 (Consistance du -sch ema) Le sch ema (
thetas
3.3.16) pour la discr etisation du probl` eme (
eqparab
3.1.1) est
dordre 2 en espace. Il est dordre 2 en temps si =
1
2
, et dordre 1 sinon.
D emonstration : On pose u
n
j
= u(x
j
, t
n
), h =
1
N+1
,
R
(n)
j
=
u
(n+1)
j
u
(n)
j
k
+

h
2
_
2 u
(n+1)
i
+ u
(n+1)
i1
+ u
(n+1)
i+1
_
+
1
h
2
_
2u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
_
4
John Crank (6 February 1916 3 October 2006) math ematicien britannique.
5
Phyllis Nicolson (21 Septembre 1917 6 Octobre 1968) math ematicienne britannique.
3.3. SCH

On va montrer, en effectuant des d eveloppements limit es, que :
R
(n)
j
C(k + h
2
) si ,=
1
2
et que
R
(n)
j

C(k
2
+h
2
) si =
1
2
. En effet, on d ecompose
R
(n)
j
= T
(n,1)
j
+T
(n,2)
j
+ (1 )T
(n,3)
j
avec :
T
(n,1)
j
=
u
(n+1)
j
u
(n)
j
k
, T
(n,2)
j
=

h
2
_
2 u
(n+1)
i
+ u
(n+1)
i1
+ u
(n+1)
i+1
_
T
(n,3)
j
=
1
h
2
_
2u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
_
Effectuons un d eveloppement limit e pour calculer T
(n,1)
j
:
T
(n,1)
j
= ( u
t
)(x
j
, t
n
) +
k
2
(u
tt
)(x
j
, t
n
) +R
1
avec [R
1
[ Ck
2
.
Faisons de m eme pour T
(n,2)
j
:
T
(n,2)
j
=
_
u
xx
(x
j
, t
n+1
) +R
2
_
avec [R
2
[ Ch
2
.
Or u
xx
(x
j
, t
n+1
) = u
xx
(x
j
, t
n
) +k u
xxt
(x
j
, t
n
) +R
3
avec [R
3
[ Ck
2
, donc :
T
(n,2)
j
=
_
u
xx
(x
j
, t
n
) + +ku
xxt
(x
j
, t
n
) +R
4
_
avec [R
4
[ C(h
2
+k
2
).
De m eme pour T
(n,3)
j
, on a :
T
(n,3)
j
= (1 )u
xx
(x
j
, t
n
) +R
5
, avec [R
5
[ Ck
2
.
En regroupant, on obtient que
R
(n)
j
= u
t
(x
j
, t
n
) u
xx
(x
j
, t
n
)
k
2
t
u
t
(x
j
, t
n
) +k(u
xx
)(x
j
, t
n
) +R
avec R = R
1
+R
4
+R
5
Si =
1
2
, on a un sch ema dordre 2 en temps et en espace.
En effet,
k
2
( u
tt
)(x
j
, t
n
) k( u
xxt
)(x
j
, t
n
) =

t
_
k
_
1
2
( u
t
)(x
j
, t
n
) ( u
xx
)(x
j
, t
n
)
_
et u
t
u
xx
= 0.
Si ,=
1
2
: on a un sch ema dordre 2 en espace et dordre 1 en temps.
Proposition 3.15 (Stabilit e au sens de Von Neumann) Si
1
2
le -sch ema est inconditionnellement stable.
En particulier, les sch emas dEuler implicite et de Crank-Nicolson sont inconditionnellement stables. Si <
1
2
le
sch ema est stable sous condition.

1
2(1 2)
.
(On retrouve en particulier que le sch ema dEuler explicite nest que si
1
2
).
3.3. SCH

D emonstration : On remplace les conditions aux limites de Dirichlet sur [0, 1] par des conditions p eriodiques sur
[0, 2]. La solution exacte s ecrit alors :
u =
pZZ
c
p
(0)e
p
2
t
e
ipx
.
Pronons comme condition initiale u
0
(x) = e
ipx
. On a :
u
(n+1)
j
u
(n)
j
=
k
h
2
_
(2u
(n+1)
j
u
(n+1)
j1
u
(n+1)
j+1
) (1 )(2u
(n)
j
u
(n)
j1
u
(n)
j+1
),
ce qui s ecrit encore, avec : =
k
h
2
:
(1 + 2)u
(n+1)
j
u
(n+1)
j1
u
(n+1)
j+1
= (1 2(1 ))u
(n)
j
+(1 )u
(n)
j+1
+(1 )u
(n)
j1
. (3.3.17) toto
En discr etisant la condition intiale (mode de Fourier) on obtient u
(0)
j
= e
ipjh
et on cherche le facteur damplifcation
p
tel que u
1
j
=
p
u
0
j
=
p
e
ipjh
; en appliquant le sch ema cidessus pour n = 0, on obtient :
(1 + 2)
p

p
[e
iph
+e
iph
] = [1 2(1 )] +(1 )[e
iph
+e
iph
]
et donc :
p
=
1 2(1 ) + 2(1 ) cos ph
(1 + 2) 2cos ph
=
1 4(1 ) sin
2
ph/2
1 + 4 sin
2 ph
2
Pour que le sch ema soit stable au sens de Von Neumann, il faut que : [
p
[ < 1 pour tout p, soit encore :
1 4(1 ) sin
2
ph
2
< 1 + 4 sin
2
ph
2
(3.3.18) gasp
et
4(1 ) sin
2
ph
2
1 < 1 + 4 sin
2
ph
2
(3.3.19) ouf
Lin egalit e (
gasp
3.3.18) est toujours v eri ee. En ce qui concerne lin egalit e (
ouf
3.3.19), on distingue deux cas :
1. Si
1
2
alors 0 1 et dans ce cas (
ouf
3.3.19) est toujours vraie.
2. Si <
1
2
, on veut :
4
_
(1 ) sin
2
ph
2
sin
2
ph
2
_
< 2
Il faut donc que
<
1
2
_
(1 2) sin
2
ph
2
_
1
Une condition sufsante est donc :

1
2(1 2)
si <
1
2
.
3.3. SCH

3.3.3 Convergence du sch ema dEuler implicite.
Prenons = 1 dans le -sch ema : on obtient le sch ema dEuler implicite :
(1 + 2)u
(n+1)
j
u
(n+1)
j1
u
(n+1)
j+1
= u
(n)
j
(3.3.20) EI
On rappelle que ce sch ema est inconditionnellement stable au sens de Von Neumann. On va montrer de plus quil
est L
stable :
prop.stab.EI Proposition 3.16 (Stabilit e L
pour Euler implicite) Si (u

(n)
j
)
j=1,...,N
est solution du sch ema (
EI
3.3.20), alors :
max
j=1,...,N
u
(n+1)
j
max
j=1,...,N
u
(n)
j
max
j=1,...,N
u
(0)
j
(3.3.21) estimax
de m eme :
min
j=1,...,N
u
(n+1)
j
min
j=1,...,N
u
(n)
j
min
j=1,...,N
u
(0)
j
(3.3.22) estimin
Le sch ema (
EI
3.3.20) est donc L
stable.
D emonstration : Prouvons lestimation (
estimax
3.3.21), la preuve de (
estimin
3.3.22) est similaire. Soit j
0
tel que u
(n+1)
j
0
=
max
j=1,...,N
u
(n+1)
j
Par d enition du sch ema dEuler implicite (
EI
3.3.20), On a :
u
(n)
j
0
= (1 + 2)u
(n+1)
j
0
u
(n+1)
j
0
1
u
(n+1)
j
0
+1
.
On en d eduit : u
(n+1)
j
0
max
j=1,...,N
u
(n)
j
, ce qui prouve que
max
j=1,...,N
u
(n+1)
j
max
j=1,...,N
u
(n)
j
.
Donc le sch ema (
EI
3.3.20) est L
stable.
Th eor` eme 3.17 Soit e
(n)
lerreur de discr etisation, d enie par
e
(n)
j
= u(x
j
, t
n
) u
(n)
j
pour j = 1, . . . , N.
Alors |e
(n+1)
|
|e
(0)
|
+ TC(k + h
2
). Si |e
(0)
|
= 0, le sch ema est donc convergent (dordre 1 en temps

et 2 en espace.
D emonstration : En utilisant la d enition de lerreur de consistance, on obtient :
(1 + 2)e
(n+1)
j
e
(n)
j1
e
(n)
j+1
= e
(n)
j
+R
(n)
j
et donc :
|e
(n+1)
|
|e
h
|
+kC(k +h
2
)
On en d eduit, par r ecurrence sur n, que :
|e
(n+1)
|
|e
0
|
+TC(k +h
2
)
do` u la convergence du sch ema.
3.4. CAS DE LA DIMENSION 2 CHAPITRE 3. EDP PARABOLIQUES
On peut montrer que le sch ema saute-mouton (ou Leap-frog)
u
(n+1)
j
u
(n1)
j
2k
=
1
h
2
(u
(n)
j1
2u
(n)
j
+u
(n)
j+1
)
est dordre 2 en espace et en temps (voir exercice
exo-sautemouton
30 page
exo-sautemouton
86. Malheureusement il est aussi inconditionnellement
instable. On peut le modier pour le rendre stable, en introduisant le sch ema de Dufort-Frankel, qui s ecrit :
u
(n+1)
j
u
(n1)
j
2k
=
1
h
2
(u
(n)
j1
(u
(n+1)
j
+u
(n1)
j
) +u
(n)
j+1
).
Ce sch ema est consistant et inconditionnellement stable (voir exercice
exo-sautemouton
30 page
exo-sautemouton
86).
3.4 Cas de la Dimension 2
Soit un ouvert born e de IIR
2
, on consid` ere le probl` eme suivant :
_
_
_
u
t
u = 0 x , t ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x) x
u(x, t) = g(t) x t ]0, T[
Si le domaine est rectangulaire, ce probl` eme se discr etise facilement ` a laide de sch ema en temps et de diff erences
nies en espace, en prenant un maillage rectangulaire. On peut montrer, comme dans le cas 1D, la consistance, la
stabilit e, la L
stabilit e, la stabilit e au sens de Von Neumann

3.5. EXERCICES CHAPITRE 3. EDP PARABOLIQUES
3.5 Exercices
exo-solpc Exercice 22 (Existence de solutions presque classiques) Corrig e en page
cor-solpc
93
Soit u
0
L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme :
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t IR
+
,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t IR
+
,
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[.
(3.5.23) pb1
1. On d enit u : [0, 1] IR
+
IR par :
u(x, t) =
nIN
e
n
2
2
t
a
n
sin(nx), x [0, 1], t IR
+
, (3.5.24) sol
avec a
n
= (
1
0
u
0
(x) sin(nx)dx)/(
1
0
sin
2
(nx)dx).
Montrer que u est bien d enie de [0, 1] IR
+
dans IR et est solution de (
pb1
3.5.23) au sens suivant :
u C
([0, 1] IR
+
, IR),
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x [0, 1], t IR
+
,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t IR
+
,
|u(., t) u
0
|
L
2
(]0,1[)
0, quand t 0.
(3.5.25) pb1cl
2. Montrer quil existe une unique fonction u solution de (
pb1cl
3.5.25).
exo-eedf Exercice 23 (Discr etisation par DF)
Soit u
0
C(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme :
u
t
(x, t) +u
x
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t ]0, T[,
u(0, t) = a, t IR
+
,
u
t
(1, t) = b
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[,
(3.5.26) parab-df-vf
avec T > 0, a et b IR donn es.
Ecrire une discr etisation espace-temps du probl` eme (
parab-df-vf
3.5.26) avec le sch ema dEuler explicite en temps et par
diff erences nies avec un maillage uniforme en espace, en utilisant un sch ema d ecentr e amont pour le terme
dordre 1 u
x
(x, t).
exo-exncv Exercice 24 (Exemple de sch ema non convergent) Suggestions en page
sug-exncv
cor-exncv
95
Soit u
0
L
2
(] 4, 4[). On note u lunique solution (au sens vu en cours ou en un sens inspir e de lexercice
pr ec edent) du probl` eme suivant :
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ] 4, 4[, t ]0, 1[,
u(4, t) = u(4, t) = 0, t ]0, 1[,
u(x, 0) = u
0
(x), x ] 4, 4[.
(3.5.27) pb2
On sait que la solution de (
pb2
3.5.27) est de classe C
sur [4, 4]]0, 1] (voir lexercice pr ec edent). On admettra que

si u
0
0 p.p. sur ] 4, 4[ et u
0
,= 0 (dans L
2
(] 4, 4[)) alors u(x, t) > 0 pour tout x ] 4, 4[ et tout t ]0, 1].
On suppose maintenant que u
0
C([4, 4], IR), u
0
(4) = u
0
(4) = 0, u
0
0 sur ] 4, 4[, u
0
nulle sur [3, 4]
et quil existe a ] 4, 3[ t.q. u
0
(a) > 0. On a donc u(x, t) > 0 pour tout x ] 4, 4[.
Avec les notations du cours, on consid` ere la solution de (
pb2
3.5.27) donn ee par le sch ema dEuler explicite (
EE
3.2.2)
avec le pas de temps k = 1/(M + 1) et le pas despace h = 8/(N + 1) (M, N IN
, N impair). La solution
approch ee est d enie par les valeurs u
n
i
pour i (N +1)/2, . . . , (N +1)/2 et n 0, . . . , M +1. La valeur
u
n
i
est cens ee etre une valeur approch ee de u
n
i
= u(ih, nk).
1. Donner les equations permettant de calculer u
n
i
pour i (N+1)/2, . . . , (N+1)/2 et n 0, . . . , M+
1.
2. On suppose maintenant que k = h. Montrer que u
n
i
= 0 pour i 0 et n 0, . . . , M + 1. En d eduire
que max[u
M+1
i
u
M+1
i
[, i (N + 1)/2, . . . , (N + 1)/2 ne tends pas vers 0 quand h 0 (cest-` a-
dire quand N ).
exo-imp.ppmax Exercice 25 (Sch ema implicite et principe du maximum)
1. Soient T > 0, v C
1
([0, 1], IR
+
), a
0
, a
1
IR et u
0
C([0, 1]). On consid` ere le probl` eme d evolution suivant :
_
_
_
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) +v(x)u
x
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t ]0, T[,
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
,
u(x, 0) = u
0
(x).
(3.5.28) diffconvt1
dont on cherche ` a approcher la solution par diff erences nies. On choisit pour cela le sch ema de la question 1 de
lexercice
exo-ppm-nc
5 pour la discr etisation en espace, et on discr etise par le sch ema dEuler implicite en temps avec un pas
de temps uniforme k =
T
P
o` u P 1.
1.1 Ecrire le sch ema ainsi obtenu et montrer quil admet une solution quon notera U = (u
(p)
i
)
i=1,...N,
p=1,...,P
, o` u u
(p)
i
est
cens e etre une approximation de u(x
i
, t
p
), o` u t
p
= pk, p = 0, . . . , P.
1.2 Montrer que
min(min
[0,1]
u
0
, min(a
0
, a
1
)) u
(p)
i
max(max
[0,1]
u
0
, max(a
0
, a
1
)), pour tout i = 1, . . . , N et p = 1, . . . , P.
2. Soit T > 0, et u
0
C([0, 1]). On consid` ere maintenant le probl` eme d evolution suivant :
_
_
_
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) + (vu)
x
(x, t) = 0, x ]0, 1[, , t ]0, T[,
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
,
u(x, 0) = u
0
(x).
(3.5.29) diffconvt2
dont on cherche ` a approcher la solution par diff erences nies. On choisit pour cela le sch ema de la question 2 de
lexercice
exo-ppm-c
6 pour la discr etisation en espace, et on discr etise par le sch ema dEuler implicite en temps avec un pas
de temps uniforme k =
T
P
o` u P 1.
2.1 Ecrire le sch ema ainsi obtenu et montrer quil admet une solution quon notera U = (u
(p)
i
)
i=1,...N,
p=1,...,P
, o` u u
(p)
i
est
cens e etre une approximation de u(x
i
, t
p
), o` u t
p
= pk, p = 0, . . . , P.
2.2 Montrer que si a
0
0, a
1
0 et u
0
0, alors on a : u
(p)
i
0, pour tout i = 1, . . . , N et p = 1, . . . , P.
3. On consid` ere maintenant =]0, 1[
2
; soient v C
(, IR
+
), a C(, IR) et u
0
C(, IR
+
). En sinspi-
rant des sch emas etudi es aux questions 3 et 4, donner une discr etisation en espace et en temps des deux probl` emes
suivants (avec pas uniforme) :
_
_
_
u
t
u +v u = 0,
u[
= a,
u(, 0) = u
0
.
(3.5.30)
_
_
_
u
t
u + div(vu) = 0,
u[
= a,
u(, 0) = u
0
.
(3.5.31)
exo-decent Exercice 26 (Sch emas explicites centr e et d ecentr e) Corrig e en page
cor-decent
96
Soient > 0, > 0, T > 0 et u
0
: IR IR. On sint eresse au probl` eme suivant :
u
t
(x, t) +u
x
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t ]0, T[,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t ]0, T[,
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[.
(3.5.32) pb1ex
On rappelle que u
t
=
u
t
, u
x
=
u
x
et u
xx
=

2
u
x
2
. On suppose quil existe u C
4
([0, 1] [0, T]) solution
(classique) de (
pb1ex
3.5.32) (noter que ceci implique u
0
(0) = u
0
(1) = 0). On pose A = minu
0
(x), x [0, 1] et
B = maxu
0
(x), x [0, 1] (noter que A 0 B).
On discr etise le probl` eme (
pb1ex
3.5.32). On reprend les notations du cours. Soient h = 1/(N + 1) et k = T/M (N,
M IN
).
1. Sch ema explicite d ecentr e. Pour approcher la solution u de (
pb1ex
3.5.32), on consid` ere le sch ema suivant :
1
k
(u
n+1
i
u
n
i
) +

h
(u
n
i
u
n
i1
)

h
2
(u
n
i+1
2u
n
i
+u
n
i1
) = 0,
i 1, . . . , N, n 0, . . . , M 1,
u
n
0
= u
n
N+1
= 0, n 1, . . . , M,
u
0
i
= u
0
(ih), i 0, . . . , N + 1.
(3.5.33) s1
On pose u
n
i
= u(ih, nk) pour i 0, . . . , N + 1 et n 0, . . . , M.
(a) (Consistance) Montrer que lerreur de consistance du sch ema (
s1
3.5.33) est major ee par C
1
(k + h), o` u
C
1
ne d epend que de u, T, et .
(b) (Stabilit e) Sous quelle condition sur k et h (cette condition peut d ependre de et ) a-t-on A
u
n
i
B pour tout i 0, . . . , N + 1 et tout n 0, . . . , M ? Sous cette condition, en d eduire
|u
n
|
|u
0
|
L
(]0,1[)
pour tout n 0, . . . , M (avec |u
n
|
= max[u
n
i
[, i 0, . . . , N + 1)
(c) (Estimation derreur) On pose e
n
i
= u
n
i
u
n
i
.
Sous la condition sur k et h trouv ee pr ec edemment, montrer que [e
n
i
[ C
2
(k + h) pour tout i
0, . . . , N + 1 et tout n 0, . . . , M avec C
2
ne d ependant que de u, T, et .
2. Sch ema explicite centr e.
On change dans le sch ema (
s1
3.5.33) la quantit e (/h)(u
n
i
u
n
i1
) par (/2h)(u
n
i+1
u
n
i1
).
(a) (Consistance) Montrer que lerreur de consistance est maintenant major ee par C
3
(k + h
2
), o` u C
3
ne
d epend que de u, T, et .
(b) Reprendre les questions de stabilit e et destimation derreur du sch ema (
s1
3.5.33).
exo-parab1 Exercice 27 (Discr etisation dun probl` eme parabolique.) Suggestions en page
sug-parab1
92,
Dans cet exercice on sint eresse ` a des sch emas num eriques pour le probl` eme :
_
_
u
t
+u
x
u
xx
= 0 (x, t) IR
+
]0, T[
u(1, t) = u(0, t) = 0 t ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x) x ]0, 1[
(3.5.34) pb.parab
o` u u
0
et sont donn es ( > 0). On reprend dans la suite de lexercice les notations du cours.
1. Donner un sch ema dapproximation de (
pb.parab
3.5.34) diff erences nies ` a pas constant et centr e en espace et Euler
explicite ` a pas constant en temps. Montrer que lerreur de consistance est major ee par C(k+h
2
) ; avec C d ependant
de la solution exacte de (
pb.parab
3.5.34). Sous quelle(s) condition(s) sur k et h a-ton |u
n
|
|u
0
|
, n M ?
Donner un r esultat de convergence pour ce sch ema.
2. M eme question que 1. en remplacant Euler explicite par Euler implicite.
3. En sinspirant du sch ema de Crank-Nicolson (vu en cours) construire un sch ema dordre 2 (espace et temps).
Sous quelle(s) condition(s) sur k et h a-ton |u
n
|
2
|u
0
|
2
, n M ? Donner un r esultat de convergence pour
ce sch ema.
4. Dans les sch emas trouv es aux questions 1., 2. et 3. on remplace lapproximation de u
x
par une approximation
d ecentr ee ` a gauche. Quel est lordre des sch emas obtenus et sous quelle(s) condition(s) sur k et h a-ton |u
n
|

|u
0
|
o` u |u|u
0
|
2
, n M ? Donner un r esultat de convergence pour ces sch emas.
exo-parabsource Exercice 28 (Equation de diffusion reaction) Suggestions en page
sug-parabsource
92, corrig e
cor-parabsource
101
Soit u
0
une fonction donn ee de [0, 1] dans IR. On sint eresse ici ` a la discr etisation du probl` eme suivant :
u
t
(t, x) u
xx
(t, x) u(t, x) = 0, t IR
+
, x [0, 1], (3.5.35) ch
u(t, 0) = u(t, 1) = 0, t IR
+
; u(0, x) = u
0
(x), x [0, 1]. (3.5.36) cich
On note u la solution de (
ch
3.5.35), (
cich
3.5.36), et on suppose que u est la restriction ` a IR
+
[0, 1] dune fonction de
classe C
de IR
2
dans IR.
Pour h =
1
N+1
(N IN
) et k > 0, on pose x
i
= ih, i 0, . . . , N + 1, t
n
= nk, n IN, u
n
i
= u(x
i
, t
n
), et on
note u
n
i
la valeur approch ee recherch ee de u
n
i
.
On consid` ere deux sch emas num eriques, (
chd1
3.5.37)(
cichd
3.5.39) et (
chd2
3.5.38)(
cichd
3.5.39) d enis par les equations suivantes :
u
n+1
i
u
n
i
k

(u
n+1
i+1
+u
n+1
i1
2u
n+1
i
)
h
2
u
n+1
i
= 0, n IN, i 1, . . . , N, (3.5.37) chd1
u
n+1
i
u
n
i
k

(u
n+1
i+1
+u
n+1
i1
2u
n+1
i
)
h
2
u
n
i
= 0, n IN, i 1, . . . , N, (3.5.38) chd2
u
n+1
0
= u
n+1
N+1
= 0, n IN; u
0
i
= u
0
(x
i
), = i 0, . . . , N + 1. (3.5.39) cichd
Pour n N, on note u
n
= (u
n
1
, . . . , u
n
N
)
t
IR
N
.
1. (Consistance) Soit T > 0. Pour n IN, et i 1, . . . , N, on note R
n
i
lerreur de consistance (d enie en
cours) du sch ema num erique (
chd1
3.5.37), (
cichd
3.5.39) [resp. du sch ema num erique (
chd2
3.5.38), (
cichd
3.5.39)]. Montrer quil
existe C IR, ne d ependant que de u et T, t. q. [R
n
i
[ C(k +h
2
), pour tout i 1, . . . , N et tout n IN,
t.q. kn T.
2. Montrer que le sch ema (
chd1
3.5.37), (
cichd
3.5.39) [resp. (
chd2
3.5.38), (
cichd
3.5.39)] demande, ` a chaque pas de temps, la
r esolution du syst` eme lin eaire Au
n+1
= a [resp. Bu
n+1
= b] avec A, B IR
N,N
et a, b IR
N
` a
d eterminer.
Montrer que B est inversible (et m eme s.d.p.) pour tout h > 0 et k > 0. Montrer que A est inversible (et
m eme s.d.p.) pour tout h > 0 et k ]0, 1[.
3. (Stabilit e) Pour n IN, on pose |u
n
|
= sup
i1,...,N]
[u
n
i
[. Soit T > 0. On consid` ere le sch ema (
chd2
3.5.38),
(
cichd
3.5.39). Montrer quil existe C
1
(T) IR, ne d ependant que de T, t.q. |u
n
|
C
1
(T)|u
0
|
, pour tout
h > 0, k > 0, et n IN tel que kn T.
Soit [0, 1]. On consid` ere le sch ema (
chd1
3.5.37), (
cichd
3.5.39). Montrer quil existe C
2
(T, ) IR, ne d ependant
que de T et de , t.q. |u
n
|
C
2
(T, )|u
0
|
, pour tout h > 0, k ]0, [, et n IN tel que kn T.

4. (Estimation derreur) Pour n IN et i 1, . . . , N, on pose e
n
i
= u
n
i
u
n
i
. Soit T > 0. Donner, pour
kn T, des majorations de |e
n
|
en fonction de T, C, C
1
(T), C
2
(T, ) (d enis dans les questions
pr ec edentes), k et h pour les deux sch emas etudi es.
exo-cnvf Exercice 29 (Discr etisation par VF)
Ecrire une discr etisation espace-temps du probl` eme (
parab-df-vf
3.5.26) de lexercice
exo-eedf
23 avec le sch ema de Crank-Nicolson
en temps, et par volumes nis avec un maillage uniforme en espace, en utilisant un sch ema d ecentr e amont pour le
terme dordre 1 u
x
(x, t).
exo-sautemouton Exercice 30 (Sch emas saute-mouton et Dufort-Frankel) Corrig e en page
cor-sautemouton
104
On consid` ere le probl` eme suivant :
_
_
_
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t ]0, T[,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t ]0, T[,
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[.
(3.5.40) pbsm
Pour trouver une solution approch ee de ((
pbsm
3.5.40)), on consid` ere le sch ema saute-mouton :
_
_
_
u
n+1
j
u
(n1)
j
2k
=
u
n
j1
2u
n
j
+u
n
j+1
h
2
, j = 1, . . . , N 1, n = 1, . . . , M 1,
u
n+1
0
= u
n+1
N+1
= 0, n = 1, . . . , M 1,
(3.5.41) sm
o` u (u
0
j
)
j=1,...,N
et (u
1
j
)
j=1,...,N
sont suppos es connus, h = 1/N, k = T/M.
sm
3.5.41) est consistant. Quel est son ordre ?
sm
3.5.41) est inconditionnellement instable au sens de Von Neumann.
On modie l eg` erement le sch ema (
sm
3.5.41) en prenant
_
_
_
u
n+1
j
u
(n1)
j
2k
=
u
n
j1
(u
n+1
j
+u
(n1)
j
) +u
n
j+1
h
2
, j = 1, . . . , N, n = 1, . . . , M 1,
u
n+1
0
= u
n+1
N+1
= 0, n = 1, . . . , M 1,
(3.5.42) smm
(sch ema de Dufort-Frankel).
smm
3.5.42) est consistant avec (
pbsm
3.5.40) quand h, k 0 sous la condition
k
h
0.
4. Montrer que (
smm
3.5.42) est inconditionnellement stable.
exo-gear Exercice 31 (Sch ema de Gear)
_
_
u
t
u
xx
= 0, x ]0, 1[, t ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t ]0, T[,
(3.5.43) ex-eqparab
On suppose que u
0
C(]0, 1[, IR) . On rappelle que dans ce cas, il existe une unique fonction u C
2
(]0, 1[
]0, T[, IR) C([0, 1] [0, T], IR) qui v erie (
ex-eqparab
3.5.43). On cherche une approximation de la solution de ce
probl` eme, par une discr etisation par diff erences nies en espace et en temps. On se donne un ensemble de points
t
n
, n = 1, . . . , M de lintervalle ]0, T[, et un ensemble de points x
i
, i = 1, . . . , N. Pour simplier, on
consid` ere un pas constant en temps et en espace. Soit : h =
1
N+1
le pas de discr etisation en espace, et k =
T
M
, le
pas de discr etisation en temps. On pose alors t
n
= nk pour n = 0, . . . , M et x
i
= ih pour i = 0, . . . , N + 1. On
cherche ` a calculer une solution approch ee u
app
du probl` eme (
ex-eqparab
3.5.43) ; plus pr ecisement, on cherche ` a d eterminer
u
app
(x
i
, t
n
) pour i = 1, . . . , N, et n = 1, . . . , M. Les inconnues discr` etes sont not ees u
(n)
i
, i = 1, . . . , N et
n = 1, . . . , M.
On consid` ere le sch ema suivant :
_
_
1
2k
_
3u
(n+1)
i
4u
(n)
i
+u
(n1)
i
_
+
1
h
2
(2u
(n+1)
i
u
(n+1)
i1
u
(n+1)
i+1
) = 0,
_
i = 1, . . . N,
n = 1, . . . , M,
u
0
i
= u
0
(x
i
), i = 1, . . . , N,
u
1
i
= u
1
(x
i
), i = 1, . . . , N,
u
(n)
0
= u
(n)
N+1
= 0, n = 1, . . . , M,
(3.5.44) gear
o` u u
1
(x
i
) = u(x
i
, k) est suppos ee connue.
1. Montrer que ce sch ema est consistant dordre 2 en temps et en espace.
2. Montrer que le sch ema s ecrit sous forme matricielle :
U
n+1
= BW
n
(3.5.45)
o` u U
n+1
=
_
_
_
u
n+1
1
.
.
.
u
n+1
N
_
_
_, B = (3Id +
2k
h
2
A)
1
, A =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 0
1 2 1 0 0
0 1 2 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 1 2 1
0 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, (3.5.46)
et W
n
ne d epend que de U
n1
=
_
_
_
u
n1
1
.
.
.
u
n1
N
_
_
_ et U
n
=
_
_
_
u
n
1
.
.
.
u
n
N
_
_
_. (3.5.47)
Donner lexpression de W
n
en fonction de U
n1
et U
n
.
3. En posant
V
n
=
_
U
n
U
n1
_
IR
2M
,
mettre le sch ema sous la forme
V
n+1
= MV
n
(donner la matrice M en fonction de A).
4. Montrer que est valeur propre de M si et seulement si
2
4 + = 0 o` u est une valeur propre de la
matrice B.
5. Montrer que les valeurs propres de la matrice M sont toutes de module strictement inf erieur ` a 1.
6. Montrer quil existe C IR, qui ne d epend pas de n, tel que [U
n
[
2
C, o` u [ [
2
d esigne la norme euclidienne
dans IR
N
.
exo-parabnonlin Exercice 32 (Probl` eme parabolique non lin eaire) Corrig e en page
cor-parabnonlin
106
On se propose, dans cet exercice, de montrer lexistence dune solution faible au probl` eme (
eq123
3.5.48)-(
ci
3.5.50), ` a
partir de lexistence de la solution approch ee donn ee par un sch ema num erique. Linconnue de ce probl` eme est la
fonction u de [0, 1] [0, T] dans IR, elle doit etre solution des equations suivantes :
u
t
(x, t)

2
(u)
x
2
(x, t) = v(x, t), x ]0, 1[, t ]0, T[, (3.5.48)
(u)
x
(0, t) =
(u)
x
(1, t) = 0, t ]0, T[, (3.5.49)
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[, (3.5.50)
o` u , v, T, u
0
sont donn es et sont t.q.
1. T > 0, v L
(]0, 1[]0, T[),

2. croissante, lipschitzienne de IR dans IR,
3. u
0
L
(]0, 1[) et (u
0
) lipschitzienne de [0, 1] dans IR.
Un exemple important est donn e par (s) =
1
s si s 0, (s) = 0 si 0 s L et (s) =
2
(s L) si s L,
avec
1
,
2
et L donn es dans IR
+
. Noter pour cet exemple que
t
= 0 sur ]0, L[.
Les ensembles ]0, 1[ et D =]0, 1[]0, T[ sont munis de leur tribu bor elienne et de la mesure de Lebesgue sur cette
tribu.
On appelle solution faible de (
eq123
3.5.48)-(
ci
3.5.50) une solution de :
u L
(]0, 1[]0, T[), (3.5.51) fs
D
(u(x, t)
t
(x, t) +(u(x, t))
x
2
(x, t) +v(x, t)(x, t))dxdt +
]0,1[
u
0
(x)(x, 0)dx = 0,
C
2,1
T
(IR
2
),
(3.5.52) eqf1
o` u C
2,1
T
(IR
2
) signie que est une fonction de IR
2
dans IR deux fois contin ument d erivable par rapport ` a x,
une fois contin ument d erivable par rapport ` a t et t.q.

x
(0, t) =

x
(1, t) = 0, pour tout t [0, T] et (x, T) = 0
pour tout x [0, 1].
Question 1 (Solution classique versus solution faible)
On suppose, dans cette question seulement, que est de classe C
2
, v est continue sur [0, 1] [0, T] et u
0
est
continue sur [0, 1]. Soit u C
2
(IR
2
, IR). On note encore u la restriction de u ` a ]0, 1[]0, T[. Montrer que u est
solution de (
fs
3.5.51)-(
eqf1
3.5.52) si et seulement si u v erie (
eq123
3.5.48)-(
ci
3.5.50) au sens classique (cest-` a-dire pour tout
(x, t) [0, 1] [0, T]).
On cherche maintenant une solution approch ee de (
eq123
3.5.48)-(
ci
3.5.50).
Soient N, M IN
. On pose h =
1
N
et k =
T
M
. On va construire une solution approch ee de (
eq123
3.5.48)-(
ci
3.5.50) ` a
partir de la famille u
n
i
, i = 1, . . . , N, n = 0, . . . , M (dont on va prouver lexistence et lunicit e) v eriant les
equations suivantes :
u
0
i
=
1
h
ih
(i1)h
u
0
(x)dx, i = 1, . . . , N, (3.5.53) cid
u
n+1
i
u
n
i
k

(u
n+1
i1
) 2(u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
)
h
2
= v
n
i
, i = 1, . . . , N, n = 0, . . . , M 1, (3.5.54) eqcld
avec u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
, pour tout n = 0, . . . , M 1 et v
n
i
=
1
kh
(n+1)k
nk
ih
(i1)h
v(x, t)dxdt, pour
tout i = 1, . . . , N, pour tout n = 0, . . . , M.
Question 2 (Existence et unicit e de la solution approch ee)
Soit n 0, . . . , M 1. On suppose connu u
n
i
, i = 1, . . . , N. On va prouver dans cette question lexistence
et lunicit e de u
n+1
i
, i = 1, . . . , N v eriant (
eqcld
3.5.54) (avec u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
).
1. Soit a > 0, Pour s IR, on pose g
a
(s) = s + a(s). Montrer que g
a
est une application strictement
croissante bijective de IR dans IR.
2. Soit w = (w
i
)
i=1,...,N
IR
N
. On pose w
0
= w
1
etw
N+1
= w
N
. Montrer quil existe un et un seul couple
(u, w) IR
N
IR
N
, u = (u
i
)
i=1,...,N
, w = (w
i
)
i=1,...,N
, t.q. :
(u
i
) = w
i
, pour tout i 1, . . . , N, (3.5.55) parabphi1
u
i
+
2k
h
2
w
i
=
k
h
2
(w
i1
+w
i+1
) +u
n
i
+kv
n
i
, pour tout i = 1, . . . , N. (3.5.56) parabphi2
On peut donc d enir une application F de IR
N
dans IR
N
par w F(w) = w o` u w est solution de
(
parabphi1
3.5.55)(
parabphi2
3.5.56).
3. On munit IR
N
de la norme usuelle | |
. Montrer que lapplication F est strictement contractante. [On

pourra utiliser la monotonie de et remarquer que, si a = () et b = (), on a [ [ (1/L)[a b[,
o` u L ne d epend que de .]
4. Soit u
n+1
i
, i = 1, . . . , N solution de (
eqcld
3.5.54). On pose w = (w
i
)
i=1,...,N
, avec w
i
= (u
n+1
i
) pour
i 1, . . . , N. Montrer que w = F(w).
5. Soit w = (w
i
)
i=1,...,N
t.q. w = F(w). Montrer que pour tout i 1, . . . , N il existe u
n+1
i
IR t.q.
w
i
= (u
n+1
i
. Montrer que u
n+1
i
, i = 1, . . . , N est solution de (
eqcld
3.5.54).
6. Montrer quil existe une unique famille u
n+1
i
, i = 1, . . . , N solution de (
eqcld
3.5.54).
Question 3 (Estimation L
(]0, 1[]0, T[) sur u)

On pose A = |u
0
|
L
(]0,1[)
et B = |v|
L
(]0,1[]0,T[)
. Montrer, par r ecurrence sur n, que u
n
i
[AnkB, A+
nkB] pour tout i = 1, . . . , N et tout n = 0, . . . , M. [On pourra, par exemple, consid erer (
eqcld
3.5.54) avec i t.q. u
n+1
i
= minu
n+1
j
, j = 1, . . . , N.]
En d eduire quil existe c
u
0
,v,T
IR
+
t.q. |u
n
|
L
(]0,1[)
c
u
0
,v,T
.
Question 4 (Estimation de la d eriv ee p.r. ` a x de (u))
Montrer quil existe C
1
(ne d ependant que de T, , v et u
0
) t.q., pour tout n = 0, . . . , M 1,
M1
n=0
N1
i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2
C
1
h
k
. (3.5.57) hs
[Multiplier (
eqcld
3.5.54) par u
n+1
i
et sommer sur i et sur n et utiliser lin egalit e a
2
ab
a
2
2

b
2
2
.]
Question 5 (Estimation de la d eriv ee p.r. ` a t de (u))
Montrer quil existe C
2
(ne d ependant que de T, , v et u
0
) t.q.
M1
n=0
h
N+1
i=0
((u
n
i+1
) (u
n+1
i+1
))
2
C
2
k. (3.5.58) ht
et
N+1
i=0
((u
n+1
i
) (u
n+1
i+1
))
2
C
2
h, pour tout n 0, . . . , M. (3.5.59) hx
[indication : multiplier (
eqcld
3.5.54) par (u
n+1
i
) (u
n
i
) et sommer sur i et n]
Dans la suite de lexercice, il sagit de passer ` a la limite (quand N, M ) pour trouver une solution de (
eq123
3.5.48)-
(
ci
3.5.50).
Pour M IN
donn e, on prend N = M
2
(et donc h et k sont donn es et k = T
h), on d enit (avec les u

n
i
trouv es
dans les questions pr ec edentes) une fonction, u
h
, sur [0, 1] [0, T] en posant
u
h
(x, t) =
t nk
k
u
(n+1)
h
(x) +
(n + 1)k t
k
u
(n)
h
(x), si t [nk, (n + 1)k]
et
u
(n)
h
(x) = u
n
i
, si x ](i 1)h, ih[, i = 1, . . . , N, n = 0, . . . , M.
Enn, on d enit (u
h
) par (u
h
)(x, t) = (u
h
(x, t)).
Question 6 Montrer que les suites (u
h
)
MIN
et ((u
h
))
MIN
sont born ees dans L
(]0, 1[]0, T[) (on rappelle

que h est donn e par M).
Question 7
Montrer quil existe C (ne d ependant que de T, , v et u
0
) t.q. lon ait, pour tout M IN
:
1. Pour tout t [0, T],
IR
[(u
h
)(x +, t) (u
h
)(x, t)[
2
dx C,
pour tout IR
+
, avec (u
h
)(, t) prolong ee par 0 hors de [0, 1].
2. |(u
h
)(, t) (u
h
)(, s)|
L
2
(]0,1[)
C[t s[, pour tout t, s [0, T].
Une cons equence des questions 6 et 7 ( que lon admet ici est que lon peut trouver une suite (h
n
)
nIN
et u
L
(]0, 1[]0, T[) telle que, en posant u

n
= u
h
n
(on rappelle que k
n
= T
h
n
), lon ait, quand n ,
1. h
n
0 et k
n
0,
2. u
n
u dans L
(]0, 1[]0, T[) pour la topologie faible-,

3. (u
n
) (u) dans L
p
(]0, 1[]0, T[), pour tout p [1, [.
Question 8 Montrer que la fonction u ainsi trouv ee est solution de (
fs
3.5.51),(
eqf1
3.5.52).
Remarque. On peut aussi montrer lunicit e de la solution de (
fs
3.5.51),(
eqf1
3.5.52).
3.6. SUGGESTIONS POUR LES EXERCICES CHAPITRE 3. EDP PARABOLIQUES
Exercice
exo-exncv
24 (Exemple de sch ema non convergent)
sug-exncv
1. Ecrire le sch ema dEuler explicite.
2. D emontrer par r ecurrence que
Si n 0, . . . , M + 1, i
_
N + 1
2
, . . . ,
N + 1
2
_
et i
N + 1
4
+n alors u
n
i
= 0.
En d eduire que u
n
i
= 0 pour n 0, . . . , M + 1 et i
_
0, . . . ,
N+1
2
_
et conclure.
Exercice
exo-parab1
27 (Discr etisation dun probl` eme parabolique)
sug-parab1
1. Calculer lerreur de consistance et la majorer par des d eveloppements de Taylor.
Chercher ensuite les conditions pour que :
|u
n
|
|u
0
|
.
Pour etudier la convergence du sch ema, majorer lerreur de discr etisation : e
n
j
= u
n
j
u
n
j
o` u u
n
j
est calcul e par
(
sc.Eulex
3.7.70), et u
n
j
est la solution du probl` eme (
pb.parab
3.5.34) en x
j
= jh et t
n
= nk.
M eme chose pour les questions suivantes. . .
Exercice
exo-parabsource
28 (Probl` eme de diffusion r eaction)
sug-parabsource
1. Effectuer des d eveloppements de Taylor. . .
3. Montrer par r ecurrence que max
j=1,...,N
u
n
j
(1 + k)
n
max
j=1,...,N
u
0
j
. et que min
j=1,...,N
u
(n)
j
(1 +
k)
n
min
j=1,...,N
u
(0)
j
.
4. Utiliser l equation, le sch ema, et lerreur de consistance.
Exercice
exo-sautemouton
30 (Sch emas de Saute-Mouton et Dufort-Frankel)
sug-sautemouton
1. Effectuer des d eveloppements de Tyalor pour majorer lerreur de consistance.
2. Montrer que le facteur damplication
n
obtenu par lanalyse de stabilit e de Von Neumann satisfait :
n+1

n

n1
= 0, n 2.
Etudier ensuite les racines de l equation r
2
r 1 = 0 et montrer que lune de ses racines est, en module,
sup erieure ` a 1.
4. Reprendre la m ethode d evelopp ee ` a la question 2, en montrant que l equation caract eristique pour est main-
tenant :
p(r) = ar
2
+br +c = 0,
avec
a =
1
2k
+
1
h
2
, b =
2 cos(ph)
h
2
et c =
1
h
2

1
2h
.
Etudier ensuite les racines de cette equation.
3.7. CORRIG
ES DES EXERCICES CHAPITRE 3. EDP PARABOLIQUES

Exercice
exo-solpc
22 page
exo-solpc
82
cor-solpc
On note | |
2
= | |
L
2
(]0,1[)
.
1) Pour n IN
, on a
1
0
sin
2
(nx)dx =
1
0
1 cos(2nx)
2
dx =
1
2
,
et
1
0
[u
0
(x) sin(nx)[dx |u
0
|
2
_
1
0
sin
2
(nx)dx
_1/2
=
r
2
2
|u
0
|
2
.
La quantit e a
n
est donc bien d enie et
[a
n
[ r
2
|u
0
|
2
Pour tout t > 0 et x [0, 1], on a
[e
n
2
2
t
2
a
n
sin(nx)[ r
2
|u
0
|
2
e
n
2
2
t
2
n IN
.
Ceci montre que la s erie
n>0
e
n
2
2
t
2
a
n
sin(nx) est absolument convergente et donc que u est bien d enie pour
tout t > 0 et tout x [0, 1] et m eme pour tout x IR.
On remarque ensuite que u est de classe C
sur IR IR
+
, en appliquant les th eor` emes classiques de d erivation
terme ` a terme dune s erie. En effet, soit > 0, pour tout x IR et t > on a
e
n
2
2
t
2
a
n
sin(nx)
r
2
|u
0
|
2
e
n
2
2
, n IN
Comme (x, t) e
n
2
2
t
2
a
n
sin(nt) est continue (pour tout n IN
), on en d eduit que u est continue sur

IR], [, et nalement sur IR]0, [ car > 0 est arbitraire.
Pour d eriver terme ` a terme la s erie d enissant u, il suft egalement dobtenir sur ], [IR (pour tout > 0) une
majoration du terme g en eral de la s erie des d eriv ees par le terme g en eral dune s erie convergente (ind ependant de
(x, t) IR], [. On obtient cette majoration en remarquant que, pour (x, t) IR], [,
[ n
2
2
e
n
2
2
t
2
a
n
sin(nx)[ n
2
2
e
n
2
2
r
2
|u
0
|
2
On montre ainsi nalement que u est de classe C
1
par rapport ` a t et que
u
t
(x, t) =
n>0
n
2
2
e
n
2
2
t
2
a
n
sin(nx), x IR, t > 0.
En it erant ce raisonnement on montre que u est de classe C
par rapport ` a t sur IR IR
+
.
Un raisonnement similaire montre que u est de classe C
par rapport ` a x sur IR IR
+
et que lon peut d eriver
terme ` a terme la s erie d enissant u. On obtient donc aussi
u
xx
(xt) =
n>0
n
2
2
e
n
2
2
t
2
a
n
sin(nx), x IR, t > 0,
et ceci donne u
t
= u
xx
sur IR IR
t
et donc aussi un [0, 1] IR
+
. Le fait que u(0, t) = u(1, t) pour tout t > 0 est
imm ediat car sin nt = sin 0 = 0, pour tout n IN
.
Il reste ` a montrer que u(., t) u
0
dans L
2
(]0, 1[) quand t 0.
3.7. CORRIG

On d enit e
n
L
2
(]0, 1[) par e
n
(x) =

2 sin(nx). La famille e
n
, n IN
est une base hilbertienne de

L
2
(]0, 1[).
On a donc :
N
n=1
a
n
sin nx u
0
, dans L
2
(]0, 1[), quand n ,
et
n=1
a
2
n
= 2|u
0
|
2
2
.
On remarque maintenant que
u(x, t) u
0
(x) = u(x, t) u
(N)
(x, t) +u
(N)
(xt) u
(N)
0
(x) u
(N)
0
(x) u
0
(x),
avec
u
(N)
(x, t) =
N
n=1
a
n
e
n
2
2
t
2
sin(nx)
u
(N)
0
(x) =
N
n=1
a
n
sin(nx).
Il est clair que, pour tout N IN
, on a u
(N)
(., t) u
(N)
0
uniform ement sur IR, quand N , et donc
u
(N)
(., t) u
(N)
0
dans L
2
(]0, 1[).
Comme
|u(., t) u
(N)
(., t)|
2
2
=
n=N+1
a
2
n
1
2
e
2n
2
2
t
2
n=N+1
a
2
n
1
2
= |u
(N)
0
u
0
|
2
2
0
quand N , on en d eduit que u(., t) u
0
, qdt 0, dans L
2
(]0, 1[).
2) On note w la diff erence de 2 solutions de (
pb1cl
3.5.25). On a donc
w C
([0, 1] IR
+
, IR)
w
t
w
xx
= 0 sur [0, 1] IR
+
w(0, t) = w(1, t) = 0 pour t > 0
w(., t) 0, dans L
2
(]0, 1[), quand t 0
Soit 0 < < T < . On int` egre l equation ww
t
ww
xx
= 0 sur ]0, 1[], T[. En utilisant une int egration par
parties (noter que w C
([0, 1] [, T]), on obtient :

1
2
1
0
w
2
(x, T)dx
1
2
1
0
w
2
(x, ).dx +
1
0
w
2
x
(x, t)dxdt = 0.
Do` u lon d eduit |w(., T)|
2
|w(., )|
2
. Quand 0, on a |w(., )|
2
0, on a donc |w(., T)|
2
= 0 et donc,
comme w(., t) est contenue sur [0, 1], wX [0, 1]. Comme T > 0 est arbitraire, on a nalement
w(x, t) = 0 t [0, 1], t > 0
Ce qui montre bien lunicit e de la solution de (
pb1cl
3.5.25).
3.7. CORRIG

Exercice
exo-exncv
24 page
exo-exncv
82
cor-exncv
1) La formule pour calculer u
0
i
est :
u
0
1
= u
0
(ih, 0), i =
N + 1
2
, . . . ,
N + 1
2
Soit maintenant n 0, . . . , M. On a :
u
n+1
i
= 0 pour i =
N + 1
2
et i =
N + 1
2
u
n+1
i
= u
n
i
+
k
h
2
_
u
n
i+1
+u
n
i1
2u
n
i
_
, i =
N + 1
2
+ 1, . . . ,
N + 1
2
1.
2) On va montrer, par r ecurrence (nie) sur n, que :
Si n 0, . . . , M + 1, i
_
N + 1
2
, . . . ,
N + 1
2
_
et i
N + 1
4
+n alors u
n
i
= 0. (3.7.60) recurEE
Pour initialiser la r ecurrence, on suppose que n = 0 et i
N + 1
4
. On a alors
ih
N + 1
4
8
N + 1
= 2 > 3
et donc u
0
i
= 0.
Soit maintenant n 0, . . . , M. On suppose que lhypoth` ese de r ecurrence est v eri ee jusquau rang n, et on
d emontre la propri et e au rang n + 1. Soit donc i
_
N+1
2
, . . . ,
N+1
2
_
tel que i
N+1
4
+ (n + 1). Alors :
Si i =
N+1
2
on a bien u
N+1
i
= 0.
Si i <
N+1
2
, les indices i 1, i et i + 1 sont tous sup erieurs ou egaux ` a
N+1
4
+ n, et donc par hypoth` ese de
r ecurrence,
u
n+1
i
= u
n
i
_
1
2k
h
2
_
+
k
h
2
u
n
i+1
+
k
h
2
u
n
i1
= 0.
On a donc bien d emontr e (
recurEE
3.7.60). On utilise maintenant lhypoth` ese k = h, cest` adire
1
M+1
=
8
N+1
. On a alors
N + 1
4
+M + 1 = 2(M + 1) +M + 1 = (M + 1) < 0.
On en d eduit que si n 0, . . . , M + 1 et i 0, alors i
N+1
4
+ n. On en d eduit que u
n
i
= 0 pour
n 0, . . . , M + 1 et i
_
0, . . . ,
N+1
2
_
. On remarque alors que
max
_
[u
M+1
i
u
M+1
i
[, i
_
N + 1
2
, . . . ,
N + 1
2
__
!la max
_
[ u
M+1
i
[, i
_
0, . . . ,
N + 1
2
__
inf
[0,4]
u(x, 1) > 0,
et donc ne tend pas vers 0 quand h 0.
3.7. CORRIG

Exercice
exo-decent
26 page
exo-decent
84 : sch ema implicite et principe du maximum
cor-decent
1. Sch ema explicite d ecentr e
(a) Par d enition, lerreur de consistance en (x
i
, t
n
) s ecrit : On sint eresse ici ` a lordre du sch ema au sens
des diff erences nies. On suppose que u C
4
([0, 1] [0, T]) est solution de (
pb1ex
3.5.32) et on pose
u
n
i
= u(ih, nk), i = 0, . . . , N, k = 0, . . . , M.
Pour i = 1, . . . , N 1 et k = 1, . . . , M 1, lerreur de consistance en (x
i
, t
k
) est d enie par :
R
n
i
=
1
k
( u
n+1
i
u
n
i
)

h
( u
n
i
u
n
i1
)

h
2
( u
n
i1
2 u
n
i
+ u
n
i+1
). (3.7.61) erconsis
Soit i 1, . . . , N 1, k 1, . . . , M 1. On cherche une majoration de R
n
i
en utilisant des
d eveloppements de Taylor. En utilisant ces d eveloppements, on obtient quil existe (
, t
) [0, 1]
[0, T], = 1, . . . , 4, t.q. :
u
n+1
i
= u
n
i
+ku
t
(ih, nk) +
k
2
2
u
tt
(
1
, t
1
), (3.7.62) raychu1
u
n
i1
= u
n
i
hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(
2
, t
2
), (3.7.63) raychu2
u
n
i1
= u
n
i
hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(ih, nk)
h
3
6
u
xxx
(ih, nk)
h
4
24
u
xxxx
(
3
, t
3
), (3.7.64) raychu3
u
n
i+1
= u
n
i
+hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(ih, nk) +
h
3
6
u
xxx
(ih, nk) +
h
4
24
u
xxxx
(
4
, t
4
). (3.7.65) raychu4
On en d eduit :
R
n
i
= u
t
(ih, nk) +
k
2
u
tt
(
1
, t
1
) +u
x
(ih, nk) +
h
2
u
xx
(
2
, t
2
)
u
xx
(ih, nk)
h
2
24
(u
xxxx
(
3
, t
3
) +u
xxxx
(
4
, t
4
)) ,
et donc, comme u est solution de (
pb1ex
3.5.32), pour h assez petit, on a :
[R
n
i
[ C
1
(h +k),
o` u C
1
ne d epend que de u. Le sch ema (
s1
3.5.33) est donc consistant dordre 1 en temps et en espace.
(b) Cherchons les conditions pour que u
n+1
i
s ecrive comme combinaison convexe de u
n
i
, u
n
i1
et u
n
i+1
.
On peut r e ecrire le sch ema (
s1
3.5.33) :
u
n+1
i
= au
n
i
+bu
n
i+1
+cu
n
i1
, avec a = 1
k
h

2k
h
2
, b =
k
h
2
et c =
k
h
+
k
h
2
.
3.7. CORRIG

Il est facile de voir que a + b + c = 1, et que b 0, c 0. Il reste ` a v erier que a 0 ; pour cela, il
faut et il suft que
k
h
+
2k
h
2
1. Cette condition s ecrit encore :
k
h
2
h + 2
. (3.7.66) condstabos
Si h et k v erient la condition (
condstabos
3.7.66), on pose : M
n
= max
i=1...N
u
n
i
(resp. m
n
= min
i=1...N
u
n
i
.
Comme u
n+1
i
est une combinaison convexe de u
n
i
, u
n
i1
et u
n
i+1
, on a alors : u
n+1
i
M
n
i =
1, . . . , N (resp. u
n+1
i
m
n
i = 1, . . . , N) et donc : M
n+1
M
n
(resp. m
n+1
m
n
). On a ainsi
montr e que :
|u
n+1
|
|u
n
|
.
On a de m eme :
|u
n
|
|u
n1
|
.
.
.
.
|u
1
|
|u
0
|
.
En sommant ces in egalit es, on obtient :
|u
n
|
|u
0
|
.
Donc, sous la condition (
condstabos
3.7.66), on a |u
n+1
|
|u
n
|
et donc |u
n
|
|u
0
|
, pour tout
n = 1, . . . , N.
(c) En retranchant l egalit e (
erconsis
3.7.61) au sch ema (
s1
3.5.33), on obtient l equation suivante sur e
n
i
:
1
k
(e
n+1
i
e
n
i
) +

h
(e
n
i
e
n
i1
)

h
2
(e
n
i1
2e
n
i
+e
n
i+1
) = R
n
i
.
ce quon peut encore ecrire :
e
n+1
i
= (1
k
h
2
k
h
2
)e
n
i
+e
n
i1
k
h
2
+kR
n
i
. (3.7.67)
Sous la condition de stabilit e (
condstabos
3.7.66), on obtient donc :
[e
n+1
i
[ |e
n+1
|
+ C
1
(k +h)k,
[e
n
i
[ |e
n1
|
+ C
1
(k +h)k,
.
.
.
.
.
. +
.
.
.
[e
1
i
[ |e
0
|
+ C
1
(k +h)k,
Si ` a t = 0, on a |e
0
| = 0, alors on eduit des in egalit es pr ec edentes que [e
n
i
[ C1T(k + h) pour tout
n IN. Le sch ema est donc convergent dordre 1.
2. Sch ema explicite centr e.
3.7. CORRIG

(a) (Consistance) En utilisant les d eveloppements de Taylor (
raychu1
3.7.62) (
raychu3
3.7.64) et (
raychu4
3.7.65), et les d eveloppements
suivants :
u
n
i1
= u
n
i
hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(ih, nk)
h
3
6
u
xxx
(
5
, t
5
),
u
n
i+1
= u
n
i
+hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(ih, nk) +
h
3
6
u
xxx
(
6
, t
6
),
on obtient maintenant :
R
n
i
= u
t
(ih, nk) +
k
2
u
tt
(
1
, t
1
) +u
x
(ih, nk) +
h
2
12
(u
xxx
(
5
, t
5
) +u
xxx
(
6
, t
6
))
u
xx
(ih, nk)
h
2
24
(u
xxxx
(
3
, t
3
) +u
xxxx
(
4
, t
4
)) ,
On en d eduit que
[R
n
i
[ C
3
(k +h
2
),
o` u C
3
= max(
1
2
|u
tt
|
,
1
6
|u
xxx
|
,
1
12
|u
xxxx
|
).
(b) Le sch ema s ecrit maintenant :
u
n+1
i
= au
n
i
+
bu
n
i+1
+ cu
n
i1
, avec a = 1
2k
h
2
,
b =
k
h
2

k
h
et c =
k
h
2
+
k
h
.
Remarquons que lon a bien : a +
b + c = 1. Pour que u
n+1
i
soit combinaison convexe de u
n
i
, u
n
i+1
et
u
n
i1
, il faut et il suft donc que a 0,

b 0, et c 0. Lin egalit e c 0 est toujours v eri ee. Les
deux conditions qui doivent etre v eri ees par h et k s ecrivent donc :
i. a 0, i.e. 1
2k
h
2
0, soit encore
k
h
2
2
.
ii.

b 0 i.e.
k
h
2

k
h
0, soit encore
h

2
.
Le sch ema centr e est donc stable sous les deux conditions suivantes :
h

2
et k
1
2
h
2
. (3.7.68) aquakwak
Pour obtenir une borne derreur, on proc` ede comme pour le sch ema (
s1
3.5.33) : on soustrait la d enition
de lerreur de consistance au sch ema num erique, et on obtient :
e
n+1
i
= ae
n
i
+
be
n
i+1
+ ce
n
i1
+kR
n
i
. (3.7.69)
Par le m eme raisonnement que pour le sch ema d ecentr e, on obtient donc que si e
0
i
= 0, on a [e
n
i
[
C
4
(k +h
2
), avec C
4
= TC
3
.
3.7. CORRIG

Exercice
exo-parab1
27 page
exo-parab1
84
cor-parab1
1. On admettra que la solution de (
pb.parab
3.5.34) existe est quelle est assez r eguli` ere. Soient M IN
et N IN
, et
soient k le pas de temps, choisi tel que Mk = T et h le pas espace, choisi tel que Nh = 1. On applique un sch ema
dEuler explicite en temps, et un sch ema de diff erences nies centr e en espace, on obtient donc :
u
n+1
j
= k
_
1
k
u
n
j

1
2h
_
u
n
j+1
u
n
j1
_
+

h
2
_
u
n
j+1
+u
n
j1
2u
n
j
_
_
(3.7.70) sc.Eulex
On tient compte des conditions aux limites et des conditions initiales en posant :
_
u
n
0
= u
n
N+1
= 0,
u
0
j
= u
0
(jh).
On a, par d eveloppement de Taylor :
u(x +h, t) = u(x, t) +hu
x
(x, t) +
h
2
2
u
xx
(x, t) +
h
3
6
u
(3)
(x, t) +
h
4
24
u
(4)
(, t),
u(x h, t) = u(x, t) hu
x
(x, t) +
h
2
2
u
xx
(x, t)
h
3
6
u
ttt
(x, t) +
h
4
24
u
(4)
(, t),
u(x, t +k) = u(x, t) +ku
t
(x, t) +
k
2
2
u
tt
(x,
k
),
k
[t, t +k].
De ces d eveloppements de Taylor, il ressort que lerreur de consistance v erie [R[ C(k + h
2
), o` u C ne d epend
que de u. Le sch ema est donc explicite dordre 1 en temps et 2 en espace.
Cherchons alors les conditions pour que :
|u
n
|
|u
0
|
.
Par d enition,
|u
n
|
= max
j=1,...,N
[u
n
j
[.
On essaye dabord de v erier que : |u
n+1
|
|u
n
|
, cest-` a-dire :
max
j=1,...,N
[u
n+1
j
[ max
j=1,...,N
[u
n
j
[,
On veut donc montrer que
_
_
max
j=1,...,N
u
n+1
j
max
j=1,...,N
u
n
j
,
min
j=1,...,N
u
n+1
j
min
j=1,...,N
u
n
j
.
On peut r e ecrire le sch ema (
sc.Eulex
3.7.70) :
u
n+1
j
= u
n
j
_
1
2k
h
2
_
+u
n
j+1
_
k
2h
+
k
h
2
_
+u
n
j1
_
k
h
2
+
k
2h
_
.
Posons :
M
n
= max
j=1...N
u
n
j
Supposons que k et h v erient :
1
2k
h
2
et
k
h
2

k
2h
0,
3.7. CORRIG

_
_
k
h
2

1
2
k
2
h
,
(3.7.71) cond.parab
on a alors :
u
n+1
j
M
n
_
1
2k
h
2
_
+M
n
_
k
2h
+
k
h
2
_
+M
n
_
k
h
2
+
k
2h
_
j = 1, . . . , N,
et donc :
M
n+1
M
n
.
Posons maintenant :
m
n
= min
j=1...N
u
n
j
.
Si k et h satisfont les conditions (
cond.parab
3.7.71), on obtient de la m eme mani` ere
m
n+1
m
n
On a ainsi montr e que :
|u
n+1
|
|u
n
|
.
On a de m eme :
|u
n
|
|u
n1
|
.
.
.
.
|u
1
|
|u
0
|
.
En sommant ces in egalit es, on obtient :
|u
n
|
|u
0
|
.
Donc, sous les conditions (
cond.parab
3.7.71), on a |u
n+1
|
|u
n
|
et donc |u
n
|
|u
0
|
, pour tout n = 1, . . . , N.
Pour etudier la convergence du sch ema, on va tenter de majorer lerreur de discr etisation :
e
n
j
= u
n
j
u
n
j
,
o` u u
n
j
est calcul e par (
sc.Eulex
3.7.70), et u
n
j
est la solution du probl` eme (
pb.parab
3.5.34) en x
j
= jh et t
n
= nk.
On a donc, par d enition de lerreur de consistance,
1
k
( u
n+1
j
u
n
j
) +
1
2h
( u
n
j+1
u
n
j1
)

h
2
(2 u
n
j
+ u
n
j+1
+ u
n
j1
) = R
n
j
o` u [R
n
i
[ C(k +h
2
)
ce qui entraine :
1
k
(e
n+1
j
e
n
j
) +
1
2h
(e
n
j
e
n
j1
)

h
2
(2e
n
j
+e
n
j+1
+e
n
j1
) = R
n
j
soit encore :
e
n+1
j
=
_
1
2k
h
2
_
e
n
j
+
_
k
2h
+
k
h
2
_
e
j+1
+
_
k
h
2
+
k
2h
_
e
n
j1
+kR
n
j
.
3.7. CORRIG

de m eme que pr ec edemment, on obtient sous les conditions (
cond.parab
3.7.71)
[e
n+1
j
[ |e
n
|
+C(k +h
2
)k
.
.
.
[e
n
j
[ |e
n1
|
+C(k +h
2
)k
.
.
.
[e
1
j
[ |e
0
|
+C(k +h
2
)k.
Et donc en sommant ces in egalit es :
|e
n
|
|e
0
|
+nCk(k +h
2
)
Si ` a t = 0 on a |e
0
|
= 0, alors :
|e
n+1
|
CMk(k +h
2
) = T(k +h
2
).
Et donc sous les conditions (
cond.parab
3.7.71) on a |e
n
|
qui tend vers 0 lorsque k, h 0, ce qui prouve que le sch ema est
convergent.
Exercice
exo-parabsource
28 page
exo-parabsource
85
cor-parabsource
1. Notons R
(n)
i
lerreur de consistance en (x
i
, t
n
). Pour le sch ema (
chd1
3.5.37), on a donc par d enition :
R
(n)
i
=
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
+
1
h
2
(2 u
(n+1)
i
u
(n+1)
i1
u
(n+1)
i+1
) u
n+1
i
=

R
(n)
i
+

R
n
i
,
o` u
R
n
i
=
u
n+1
i
u
n
i
k
u
t
(x
i
, t
n
) est lerreur de consistance en temps
et
R
n
i
=
1
h
2
(2 u
n+1
i
u
n+1
i1
u
n+1
i+1
) (u
xx
(x
i
, t
n
)) est lerreur de consistance en espace.
On a vu (voir (
err.consis
2.2.30)) que
R
n
i

h
2
12
sup
[0,1]
4
u
x
4
(, t
n
)
, i 1, . . . , N
Effectuons maintenant un d eveloppement de Taylor en fonction du temps dordre 2 :
u(x
i
, t
n+1
) = u(x
i
, t
n
) +ku
t
+
k
2
2
u
tt
(x
i
,
n
)
avec
n
[t
n
, t
n+1
]. Donc
u(x
i
, t
n+1
) u(x
i
, t
n
)
k
u
t
=
k
2
u
tt
(x
i
,
n
). Comme
n
[0, T], et u
tt
admet un
maximum (` a x
i
x e) dans [0, T] (qui est compact), on a donc
R
n
i

k
2
max
[0,T]
[u
tt
(x
i
, )[ .
3.7. CORRIG

Par cons equent,
[R
n
i
[ =
R
n
i
+

R
n
i
R
n
i
R
n
i

k
2
max
[0,T]
[u
tt
(x
i
, )[ +
h
2
12
max
[0,1]
4
u
x
4
(, t
n+1
)
.
Donc [R
n
i
[ C(k +h
2
) avec
C =
1
2
max
_
|u
tt
|
L
([0,1][0,T]
;
1
6
|
4
u
x
4
|
L
([0,1][0,T]
_
.
Le calcul de lerreur de consistance pour le sch ema (
chd2
3.5.38) seffectue de mani` ere semblable.
2. Le sch ema (
chd1
3.5.37) est compl` etement implicite alors que le sch ema (
chd2
3.5.38) ne lest que partiellement, puisque le
terme de r eaction est pris ` a linstant n. Le sch ema (
chd1
3.5.37) s ecrit : AU
n+1
= U
n
avec U
n+1
= (U
n+1
1
, . . . U
n+1
N
)
t
, U
n
=
(U
n
1
, . . . , U
n
N
)
t
, et
A =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 + 2 k 0 . . . 0
1 + 2 k
.
.
.
0
0
.
.
. 0
0 0 1 + 2 k
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
o` u =
k
h
2
. Notons que par d enition, A est sym etrique. De m eme, le sch ema (
chd2
3.5.38) s ecrit : BU
n+1
= U
n
avec
B =
1
1 +k
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 + 2 1 0 . . . 0
1 1 + 2
.
.
.
0
0 1
0 0 1 1 + 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
On a donc A = A
h
, o` u A
h
est d enie en (
eq.mat
2.2.26) page
eq.mat
15, avec c
i
=
1k
, et B =

k+1
A
h
avec c
i
=
1
. Dans
les deux cas, les matrices sont donc s.d.p. en vertu de la proposition
prop.Asdp
2.2 page
prop.Asdp
15. Notons que lhypoth` ese k ]0, 1[
est n ecessaire dans le cas du premier sch ema, pour assurer la positivit e de c
i
.
3. Le sch ema (
chd2
3.5.38) s ecrit
(1 +k)u
n
i
= u
n+1
i
+(2u
n+1
i
u
n+1
i+1
u
n+1
i1
).
On montre facilement par r ecurrence que max
j=1,...,N
u
n
j
(1 +k)
n
max
j=1,...,N
u
0
j
, (voir preuve de la stabilit e
L
dEuler implicite page

estimax
80) et que min
j=1,...,N
u
(n)
j
(1 +k)
n
min
j=1,...,N
u
(0)
j
. On en d eduit que
|u
(n)
|
(1 +k)
n
|u
0
|
Or (1 +k)
n
(1 +k)
T/k
car kn T. Or
(1 +k)
T/k
= exp
_
T
k
n(1 +k)
_
exp(
T
k
k) = e
T
3.7. CORRIG

On en d eduit le r esultat, avec C
1
(T) = e
T
. De m eme, pour le sch ema (
chd1
3.5.37), on montre par r ecurrence que :
|u
(n)
|

1
(1 k)
n
|u
(0)
|.
Mais pour k ]0, [, avec ]0, 1[, on a :
1
(1 k)
1 +k, = avec =
1
(1 )
.
On en d eduit par un calcul similaire au pr ec edent que
(1 k)
T/k
e
T
,
do` u le r esultat avec C
2
(T, ) = e
T
.
4. Par d enition de lerreur de consistance, on a pour le sch ema (
chd1
3.5.37)
u
(n+1)
j
u
n
j
k

u
(n+1)
j+1
+ u
n+1
j1
2 u
(n+1)
j
h
2
u
n+1
j
= R
(n,1)
i
et donc, en notant e
(n)
j
= u
n
j
u
(n)
j
lerreur de discr etisation en (x
j
, t
n
), on a :
e
(n+1)
j
(1 + 2 k) e
(n+1)
j1
e
(n+1)
j+1
= e
(n)
j
+kR
(n,1)
j
On obtient donc, de mani` ere similaire ` a la question 3 :
(en consid erant e
(n+1)
j
0
= max e
(n+1)
j
puis e
(n+1)
j
0
= min e
(n+1)
j
)
1
1 k
|e
(n+1)
| |e
(n)
| +kC(k +h
2
).
Par r ecurrence sur n, on obtient alors
|e
(n)
|

_
1
1 k
_
n
[kC(k +h
2
) +|e
0
|
]
do` u
|e
(n)
|
C
2
(T, )(TC(k +h
2
) +|e
0
|
).
De m eme, pour le sch ema (
chd2
3.5.38), on ecrit lerreur de consistance :
u
(n+1)
j
u
n
j
k

u
(n+1)
j+1
+ u
n+1
j1
2 u
(n+1)
j
h
2
u
n
j
= R
(n,2)
j
et donc :
e
(n+1)
j
(1 + 2) e
(n+1)
j1
e
(n+1)
j+1
= e
(n)
j
(1 +k) +kR
(n,2)
j
.
Par des raisonnements similaires ` a ceux de la question 3 on obtient alors :
|e
(n)
j
| (1 +k)
n
(|e
(0)
| +kC(k +h
2
))
do` u
|e
(n)
|
C
1
(T)(|e
(0)
| +kC(k +h
2
)).
3.7. CORRIG

Exercice
exo-sautemouton
30 page
exo-sautemouton
86
cor-sautemouton
1. On sint eresse ici ` a lordre du sch ema au sens des diff erences nies. On suppose que u C
4
([0, 1] [0, T]) est
solution de (
pbsm
3.5.40) et on pose
u
n
j
= u(jh, nk), j = 0, . . . , N, k = 0, . . . , M.
Lerreur de consistance est d enie par :
R
n
j
=
u
n+1
j
u
n1
j
2k

u
n
j1
2 u
n
j
+ u
n
j+1
h
2
, j = 1, . . . , N 1, k = 1, . . . , M 1.
On cherche une majoration de R
n
j
en utilisant des d eveloppement de Taylor. Soit j 1, . . . , N 1, k
1, . . . , M 1. Il existe (
i
, t
i
) [0, 1] [0, T], i = 1, . . . , 4, t.q. :
u
n+1
j
= u
n
j
+ku
t
(jh, nk) +
k
2
2
u
tt
(jh, nk) +
k
3
6
u
ttt
(
1
, t
1
),
u
n1
j
= u
n
j
ku
t
(jh, nk) +
k
2
2
u
tt
(jh, nk)
k
3
6
u
ttt
(
2
, t
2
),
u
n
j1
= u
n
j
hu
x
(jh, nk) +
h
2
2
u
xx
(jh, nk)
h
3
6
u
xxx
(jh, nk)
h
4
24
u
xxxx
(
3
, t
3
),
u
n
j+1
= u
n
j
+hu
x
(jh, nk) +
h
2
2
u
xx
(jh, nk) +
h
3
6
u
xxx
(jh, nk) +
h
4
24
u
xxxx
(
4
, t
4
).
On en d eduit :
R
n
j
= u
t
(jh, nk) +
k
2
12
(u
ttt
(
1
, t
1
) +u
ttt
(
2
, t
2
)) u
xx
(jh, nk)
h
2
24
(u
xxxx
(
3
, t
3
) +u
xxxx
(
4
, t
4
)) ,
et donc, comme u est solution de (
pbsm
3.5.40),
[R
n
j
[ C
1
(k
2
+h
2
),
o` u C
1
ne d epend que de u. Le sch ema (
sm
3.5.41) est donc consistant dordre 2.
2. Pour etudier la stabilit e au sens de Von Neumann, on oublie les conditions aux limites dans (
pbsm
3.5.40). Plus
pr ecis ement, on sint eresse ` a (
pbsm
3.5.40)avec x IR (au lieu de x ]0, 1[) et on remplace les conditions aux limites
par des conditions de p eriodicit e (exactement comme on la vu au paragraphe
sec.vonneumann
3.2.6 page
sec.vonneumann
74). Enn, on prend une
condition initiale de type mode de Fourier, avec p IR arbitraire, et u
0
d eni par :
u
0
(x) = e
ipx
, x IR.
La solution exacte est alors :
u(x, t) = e
p
2
t
e
ipx
, x IR, t IR
+
,
cest` adire
u(, t) = e
p
2
t
u
0
, t IR
+
.
3.7. CORRIG

Le facteur damplication est donc, pour tout t IR
+
, le nombre e
p
2
t
. Ce facteur est toujours, en module,
inf erieur ` a 1. On va maintenant chercher la solution du sch ema num erique sous la forme :
u
n
j
=
n
e
ipjh
, j ZZ , n IN, (3.7.72) letoile
o` u
0
et
1
IR sont donn es (ils donnent u
0
j
et u
1
j
pour tout j ZZ ) et
n
IR est ` a d eterminer de mani` ere ` a ce
que la premi` ere equation de (
sm
3.5.41) ) soit satisfaite.
Ce facteur
n
va d ependre de k, h et p. Pour k et h donn es, le sch ema est stable au sens de Von Neumann si, pour
tout p IR, la suite (
n
)
nIN
est born ee. Dans le cas contraire, le sch ema est (pour ces valeurs de k et h) dit
instable au sens de Von Neumann.
Un calcul imm ediat donne que la famille des u
n
j
, d enie par (
letoile
3.7.72), est solution de la premi` ere equation si et
seulement si la suite (
n
)
nIN
v erie (on rappelle que
0
et
1
sont donn es) :
n+1

n1
2k
=
2
h
2
(cos ph 1)
n
, n 2,
ou encore, en posant
=
4k
h
2
(cos ph 1) ( 0),
n+1

n

n1
= 0, n 2 (3.7.73) xin
En excluant le cas = 2 (qui correspond, pour k et h donn es, ` a des valeurs de p tr` es particuli` eres), la solution
de (
xin
3.7.73) est
n
= Ar
n
1
+Br
n
2
, A 0, (3.7.74) xxxxin
o` u A et B sont d etermin es par
0
et
1
(de sorte que
0
= A+B,
1
= Ar
1
+Br
2
) et r
1
, r
2
sont les deux racines
distinctes de :
r
2
r 1 = 0. (3.7.75) xxxin
Les nombres r
1
et r
2
sont r eels et comme r
1
r
2
= 1, lun de ces nombres est, en module, sup erieur ` a 1. Ceci montre
que (
n
)
n
est une suite non born ee (sauf pour des choix tr` es particulier de
0
et
1
, ceux pour les quelles
1
=
0
r
2
o` u r
2
est la racine de (
xxxin
3.7.75) de module inf erieur ` a 1). Ce sch ema est donc instable au sens de Von Neumann, pour
tout k > 0 et h > 0.
3. On reprend les notations de la question 1. On sint eresse maintenant ` a la quantit e S
n
j
(qui est toujours lerreur
de consistance) :
S
n
j
=
u
n+1
j
u
n1
j
2k

u
n
j1
( u
n+1
j
+ u
n1
j
) + u
j+1
h
2
, j = 1, . . . , N 1, k = 0, . . . , M 1.
En reprenant la technique de la question 1, il existe (
i
, t
i
), i = 1, . . . , 6 t.q.
S
n
j
=
h
2
12
(u
ttt
(
1
, t
1
) +u
ttt
(
2
, t
2
))
h
2
24
(u
xxxx
(
3
, t
3
) u
xxxx
(
4
, t
4
)) +
k
2
2h
2
h
tt
(
5
, t
5
) +
k
2
2h
2
u
tt
(
6
, t
6
).
Ce qui donne, avec C
2
ne d ependant que de u,
[S
n
j
[ C
2
_
h
2
+k
2
+
k
2
h
2
_
, j = 1, . . . , N 1, k = 0, . . . , M 1.
Le sch ema est donc consistant quand h 0 avec
k
h
0.
3.7. CORRIG

4. On reprend la m ethode d evelopp ee ` a la question 2, la suite (
n
)
n
doit maintenant v erier la relation suivante
(avec
0
,
1
donn es).
n+1

n1
2k
=
2 cos(ph)
h
2

n

n1
+
n+1
h
2
, n 2
cest ` a dire :
n+1
_
1
2k
+
1
h
2
_
2 cos(ph)
h
2

n
+
n1
_
1
h
2

1
2k
_
= 0, n 2.
L equation caract eristique est maintenant :
p(r) = ar
2
+br +c = 0,
avec
a =
1
2k
+
1
h
2
, b =
2 cos(ph)
h
2
et c =
1
h
2

1
2h
.
Pour montrer la stabilit e au sens de Von Neumann, il suft dapr` es (
xxxxin
3.7.74) de montrer que les deux racines du
polyn ome p sont de module inf erieur ou egal ` a 1. On note r
1
et r
2
ces deux racines (qui peuvent etre confondues)
et on distingue 2 cas :
1. 1er cas : Les racines de p ne sont pas r eelles. Dans ce cas, on a [r
1
[ = [r
2
[ = et
= [
c
a
[ < 1,
car k > 0.
2. 2` eme cas : Les racines de p sont r eelles. Dans ce cas, on remarque que
r
1
r
2
=
c
a
< 1,
et lune des racines, au moins, est donc entre 1 et 1 (strictement). De plus on a p(1) =
2
h
2

2 cos ph
h
2
0
et p(1) =
2
h
2
+
2 cos ph
h
2
0, lautre racine est donc aussi entre -1 et 1 (au sens large).
On en d eduit que le sch ema (
smm
3.5.42) est stable au sens de Von Neumann.
Exercice
exo-parabnonlin
32 page
exo-parabnonlin
88 : Discr etisation dun probl` eme parabolique non lin eaire
cor-parabnonlin
On se propose, dans cet exercice, de montrer lexistence dune solution faible au probl` eme (
eq123
3.5.48)-(
ci
3.5.50), ` a
partir de lexistence de la solution approch ee donn ee par un sch ema num erique. Linconnue de ce probl` eme est la
fonction u de [0, 1] [0, T] dans IR, elle doit etre solution des equations suivantes :
u
t
(x, t)

2
(u)
x
2
(x, t) = v(x, t), x ]0, 1[, t ]0, T[, (3.7.76)
(u)
x
(0, t) =
(u)
x
(1, t) = 0, t ]0, T[, (3.7.77)
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[, (3.7.78)
o` u , v, T, u
0
sont donn es et sont t.q.
3.7. CORRIG

1. T > 0, v L
(]0, 1[]0, T[),

2. croissante, lipschitzienne de IR dans IR,
3. u
0
L
(]0, 1[) et (u
0
) lipschitzienne de [0, 1] dans IR.
Un exemple important est donn e par (s) =
1
s si s 0, (s) = 0 si 0 s L et (s) =
2
(s L) si s L,
avec
1
,
2
et L donn es dans IR
+
. Noter pour cet exemple que
t
= 0 sur ]0, L[.
Les ensembles ]0, 1[ et D =]0, 1[]0, T[ sont munis de leur tribu bor elienne et de la mesure de Lebesgue sur cette
tribu.
On appelle solution faible de (
eq123
3.5.48)-(
ci
3.5.50) une solution de :
u L
(]0, 1[]0, T[), (3.7.79) fsccc
D
(u(x, t)
t
(x, t) +(u(x, t))
x
2
(x, t) +v(x, t)(x, t))dxdt +
]0,1[
u
0
(x)(x, 0)dx = 0,
C
2,1
T
(IR
2
),
(3.7.80) eqf1ccc
o` u C
2,1
T
(IR
2
) signie que est une fonction de IR
2
dans IR deux fois contin ument d erivable par rapport ` a x,
une fois contin ument d erivable par rapport ` a t et t.q.

x
(0, t) =

x
(1, t) = 0, pour tout t [0, T] et (x, T) = 0
pour tout x [0, 1].
Question 1 (Solution classique versus solution faible)
Soit u C
2
(IR
2
, IR) ; notons u sa restriction ` a D =]0, 1[]0, T[ ; notons que lon a bien u L
(]0, 1[]0, T[).

Supposons que u satisfait (
eq123
3.5.48)-(
ci
3.5.50), et montrons qualors u v erie (
eqf1
3.5.52). Soit C
2,1
T
(IR
2
). Multi-
plions (
eq123
3.5.48) par et int egrons sur D. On obtient :
D
u
t
(x, t)(x, t)dxdt
2
(u)
x
2
(x, t)(x, t)dxdt =
D
v(x, t)(x, t)dxdt. (3.7.81) ipp1
Par int egration par parties, il vient :
D
u
t
(x, t)(x, t)dxdt =
1
0
u(x, T)(x, T)dx
1
0
u(x, 0)(x, 0)dx
D
u(x, t)
t
(x, t).
Comme C
2,1
T
(IR
2
) on a donc (x, T) = 0 pour tout x [0, 1] et comme u v erie (
ci
3.5.50), on a u(x, 0) =
u
0
(x). On en d eduit que
D
u
t
(x, t)(x, t)dxdt =
1
0
u
0
(x)(x, 0)dx
t
(x, t)u(x, t). (3.7.82) ipp1a
Int egrons par parties le deuxi` eme terme de (
ipp1
3.7.81) :
2
(u)
x
2
(x, t)(x, t)dxdt =
T
0
[
(u)
x
(1, t)(1, t)
(u)
x
(0, t)(0, t)]dt
D
(u)
x
(x, t)
(u)
x
(x, t)dxdt.
3.7. CORRIG

et comme u v erie (
cl123
3.5.49), on a
(u)
x
(0, t) =
(u)
x
(1, t) = 0, t ]0, T[.
En tenant compte de ces relations et en r eint egrant par parties, on obtient :
2
(u)
x
2
(x, t)(x, t)dxdt =
D
(u)(x, t)
2
(u)
x
2
(x, t)dxdt. (3.7.83) ipp1b
En rempla
1
2
ant dans (
ipp1a
3.7.82) et (
ipp1b
3.7.83) dans (
ipp1
3.7.81), on obtient (
eq123
3.5.48).
R eciproquement, supposons que u satisfait (
eqf1
3.5.52), et soit contin ument diff erentiable ` a support compact dans
D. En int egrant (
eqf1
3.5.52) par parties et en tenant compte que et toutes ses d eriv ees sont nulles au bord de D, on
obtient :

D
_
u
t
(x, t) +

2
(u)
x
2
(x, t) v(x, t)
(x, t)dxdt = 0, C
c
(D).
Comme u est r eguli` ere, ceci entrane que l equation (
eq123
3.5.48) est donc satisfaite par u.
On prend ensuite C
2,1
T
(IR
2
), et on int` egre (
eqf1
3.5.52) par parties. En tenant compte du fait que (x, T) = 0,
pour tout x et

x
(0, t) =

x
(1, t) = 0, pour tout t, on obtient :
1
0
u(x, 0)(x, 0)dx
D
u
t
(x, t)(x, t)dxdt +
T
0
(u)
x
(1, t)(1, t)dt
T
0
(u)
x
(0, t)(0, t)dt +
2
(u)
x
2
(x, t)dxdt +
1
0
u
0
(x)(x, 0)dx = 0.
En regroupant et en utilisant le fait que u satisfait (
eq123
1
0
(u
0
(x) u(x, 0))(x, 0)dx +
T
0
x
(1, t)(1, t)dt
T
0
x
(0, t)(0, t)dt = 0.
En choisissant successivement une fonction nulle en x = 0 et x = 1 puis nulle en x = 1 et t = T et enn nulle
en x = 0 et t = T, on obtient que u satisfait la condition initiale (
ci
3.5.50) et les conditions aux limites (
cl123
3.5.49), ce
qui conclut la question.
Question 2 (Existence et unicit e de la solution approch ee)
Soit n 0, . . . , M 1. On suppose connu u
n
i
, i = 1, . . . , N. On va prouver dans cette question lexistence
et lunicit e de u
n+1
i
, i = 1, . . . , N v eriant (
eqcld
3.5.54) (avec u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
).
1. Lapplication s s est strictement croissante, et par hypoth` ese sur , lapplication s a(s) est crois-
sante. La somme dune fonction strictement croissante et dune fonction croissante est strictement croissante.
Dautre part, comme est croissante, pour tout (s) (0), s 0, et donc lim
s
g
a
(s) = . De
m eme, (s) (0), s 0, et donc lim
s+
g
a
(s) = +. La fonction g
a
est continue et prend donc
toutes les valeurs de lintervalle ] , +[. Comme elle est strictement croissante, elle est bijective.
2. L equation (
phi2
5.1.5) s ecrit encore :
g
a
(u
i
) =
k
h
2
(w
i1
+w
i+1
) +u
n
i
+kv
n
i
, pour tout i = 1, . . . , N,
avec a =
k
h
2
. Par la question pr ec edente, il existe donc un unique u
i
qui v erie cette equation ; il suft alors
de poser (u
i
) = w
i
pour d eterminer de mani` ere unique la solution de (
parabphi1
3.5.55)(
parabphi2
3.5.56).
3.7. CORRIG

3. Soit w
1
et w
2
IR
N
et soit w
1
= F(w
1
) et w
2
= F(w
2
). Par d enition de F, on a :
u
1
i
u
2
i
+
2k
h
2
(w
1
i
w
2
i
) =
k
h
2
_
(w
1
i1
+w
1
i+1
) (w
2
i1
+w
2
i+1
)
_
, pour tout i = 1, . . . , N. (3.7.84) phi21
Comme est monotone, le signe de w
1
i
w
2
i
= (u
1
i
) (u
2
i
) est le m eme que celui de u
1
i
u
2
i
, et donc
[u
1
i
u
2
i
+
2k
h
2
(w
1
i
w
2
i
)[ = [u
1
i
u
2
i
[ +
2k
h
2
[w
1
i
w
2
i
[. (3.7.85) phi22
Et comme est lipschitzienne de rapport L, on a
[w
1
i
w
2
i
[ = [(u
1
i
) (u
2
i
)[ L[u
1
i
u
2
i
[,
do` u :
[u
1
i
u
2
i
[
1
L
[w
1
i
w
2
i
[. (3.7.86) phi23
On d eduit donc de (
phi21
3.7.84),(
phi22
3.7.85) et(
phi23
3.7.86) que
1
L
[w
1
i
w
2
i
[ +
2k
h
2
[w
1
i
w
2
i
[
k
h
2
_
[w
1
i1
w
2
i1
[ +[w
1
i+1
w
2
i+1
[
_
, pour tout i = 1, . . . , N.
On a donc
[w
1
i
w
2
i
[
1
1 +
h
2
2kL
max
i=1,...,N
[w
1
i
w
2
i
[, pour tout i = 1, . . . , N.
do` u on d eduit que |w
1
w
2
|
C|w
1
w
2
|
avec C =
1
1+
h
2
2kL
< 1. Lapplication F est donc bien
strictement contractante.
4. Soit u
n+1
i
, Si u
n+1
i
eqcld
3.5.54) et w
i
= (u
n+1
i
) pour i 1, . . . , N,
alors on remarque que (u
n+1
i
)
i=1,...,N
et (w
i
)
i=1,...,N
v erient (
parabphi1
3.5.55)(
parabphi2
3.5.56) avec w
i
= w
i
pour i =
1, . . . , N. On en d eduit que w = F(w).
5. Soit w = (w
i
)
i=1,...,N
t.q. w = F(w). Montrer que pour tout
Par d enition de F, on a F(w) = w avec ( u, w) IR
N
IR
N
, u = ( u
i
)
i=1,...,N
, w = ( w
i
)
i=1,...,N
, t.q. :
( u
i
) = w
i
, pour tout i 1, . . . , N,
u
i
+
2k
h
2
w
i
=
k
h
2
(w
i1
+w
i+1
) +u
n
i
+kv
n
i
, pour tout i = 1, . . . , N. (3.7.87) dingo
Comme F(w) = w, on a donc w
i
= w
i
et on obtient lexistence de u
n+1
i
= u
i
tel que w
i
= (u
n+1
i
)
pour i = 1, . . . , N. Il suft alors de remplacer w
i
et w
i
par (u
n+1
i
dans (
dingo
3.7.87) pour conclure que u
n+1
i
,
i = 1, . . . , N est solution de (
eqcld
3.5.54).
6. On vient de montrer dans les questions pr ec edentes que u
n+1
i
eqcld
3.5.54) si et
seulement si w d eni par w
i
= (u
n+1
i
est solution de w = F(w), o` u F est d enie par (
parabphi1
3.5.55) (
parabphi2
3.5.56).
Comme F est une application strictement croissante, il existe un unique point xe w = F(w). Donc par
d enition de F il existe une unique famille u
n+1
i
, i = 1, . . . , N solution de (
eqcld
3.5.54).
Question 3 (Estimation L
(]0, 1[]0, T[) sur u)

La relation ` a d emontrer par r ecurrence est clairement v eri ee au rang n = 0, par d enition de A. Supposons
quelle soit vraie jusquau rang n, et d emontronsla au rang n + 1. La relation (
eqcld
u
n+1
i
= u
n
i
+
k
h
2
((u
n+1
i1
) (u
n+1
i
)) +
k
h
2
((u
n+1
i+1
(u
n+1
i
)) +kv
n
i
, i = 1, . . . , N, n = 0, . . . , M 1,
3.7. CORRIG

Supposons que i est tel que u
n+1
i
= min
j=1,...,N
u
n+1
j
. Comme est croissante, on a dans ce cas : (u
n+1
i1
)
(u
n+1
i
) 0 et (u
n+1
i+1
(u
n+1
i
) 0, et on en d eduit que min
j=1,...,N
u
n+1
j
u
n
i
kB do` u, par hypoth` ese
de r ecurrence, min
j=1,...,N
u
n+1
j
A nkB kB. Un raisonnement similaire en consid erant maintenant i
tel que u
n+1
i
= max
j=1,...,N
u
n+1
j
conduit ` a : max
j=1,...,N
u
n+1
j
u
n
i
+ kB A + nkB + kB. On a donc
bien :A(n + 1)kB u
n+1
i
A+ (n + 1)kB, pour tout i = 1, . . . , N et tout n = 0, . . . , M.
On en d eduit alors que |u
n
|
L
(]0,1[)
c
u
0
,v,T
, avec c
u
0
,v,T
= A+BT.
Question 4 (Estimation de la d eriv ee p.r. ` a x de (u))
En multipliant (
eqcld
3.5.54) par u
n+1
i
et en sommant sur i, on obtient A
n
+B
n
= C
n
, avec
A
n
=
N
i=1
u
n+1
i
u
n
i
k
u
n+1
i
, B
n
=
N
i=1
(u
n+1
i1
) 2(u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
)
h
2
u
n+1
i
et C
n
=
N
i=1
v
n
i
u
n+1
i
.
En utilisant lin egalit e a
2
ab =
a
2
2

b
2
2
, on obtient :
A
n

n+1

n
, avec
n
=
1
2k
N
i=1
(u
n
i
)
2
.
En d eveloppant B
n
, on obtient :
B
n
=
1
h
2
_
N
i=1
((u
n+1
i1
) (u
n+1
i
))u
n+1
i
+
N
i=1
((u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
))u
n+1
i
)
_
.
Par un changement dindice sur les sommes, on obtient alors :
B
n
=
1
h
2
_
N1
i=0
((u
n+1
i
) (u
n+1
i+1
))u
n+1
i+1

N
i=1
((u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
))u
n+1
i
)
_
.
En tenant compte du fait que u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
, pour tout n = 0, . . . , M 1, on obtient alors que :
B
n
=
1
h
2
_
N1
i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))(u
n+1
i+1
u
n+1
i
)
_
.
En utilisant le caract` ere lipschitzien de , on obtient la minoration suivante :
B
n

1
Lh
2
N1
i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2
.
Enn, on majore C
n
:
C
n

Bc
u
0
,v,T
h
.
L egalit e A
n
+B
n
= C
n
entrane donc :
n+1

n
+
1
Lh
2
N1
i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2
Bc
u
0
,v,T
h
.
3.7. CORRIG

En sommant pour n = 0 ` a M 1, et en notant que
M
0,on obtient alors :
1
Lh
2
M1
n=0
N1
i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2
Bc
u
0
,v,T
h
+
0
.
Il reste ` a remarquer que
0

h
2k
c
2
u
0
,v,T
pour conclure que :
M1
n=0
N1
i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2
C
1
h
k
, avec C
1
= Lc
u
0
,v,T
(B +
1
2
c
u
0
,v,T
).
Question 5 (Estimation de la d eriv ee p.r. ` a t de (u))
Multiplions (
eqcld
3.5.54) par (u
n+1
i
) (u
n
i
) et sommons pour i = 1, . . . , N. On obtient :
A
n
+B
n
= C
n
, (3.7.88) anbncn
avec A
n
=
N
i=1
u
n+1
i
u
n
i
k
((u
n+1
i
) (u
n
i
)), B
n
=
N
i=1
(u
n+1
i1
) 2(u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
)
h
2
((u
n+1
i
)
(u
n
i
)) et C
n
=
N
i=1
v
n
i
((u
n+1
i
) (u
n
i
)).
En utilisant le caract` ere lipschitzien de , on obtient la minoration suivante :
A
n

1
Lk
N1
i=1
((u
n+1
i
) (u
n
i
))
2
. (3.7.89) buromoan
En d eveloppant B
n
, on obtient :
B
n
=
1
h
2
_
N
i=1
((u
n+1
i1
) (u
n+1
i
))((u
n+1
i
) (u
n
i
)) +
N
i=1
((u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
))((u
n+1
i
) (u
n
i
)))
_
.
Par un changement dindice sur les sommes, on obtient alors :
B
n
=
1
h
2
_
N1
i=0
((u
n+1
i
) (u
n+1
i+1
))((u
n+1
i+1
) (u
n
i+1
)) +
N
i=1
((u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
))((u
n+1
i
) (u
n
i
)
_
.
En tenant compte du fait que u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
, pour tout n = 0, . . . , M 1, on obtient alors que :
B
n
=
1
h
2
_
N1
i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))(((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
)) ((u
n
i+1
) (u
n
i
))
_
.
En utilisant ` a nouveau la relation a(a b)
a
2
2

b
2
2
, on obtient :
B
n

n+1

n
, avec
n
=
1
2h
2
N1
i=1
((u
n
i+1
) (u
n
i
))
2
(3.7.90) buromobn
3.7. CORRIG

Enn, on majore C
n
par :
C
n

1
2Lk
N
i=1
((u
n+1
i
) (u
n
i
))
2
+C
N
i=1
k C
k
h
. (3.7.91) buromocn
En utilisant (
anbncn
3.7.88), (
buromoan
3.7.89), (
buromobn
3.7.90) et (
buromocn
1
2Lk
N
i=1
((u
n+1
i
) (u
n
i
))
2
+
n+1

n
C
k
h
. (3.7.92) alger1
En sommant sur n, on obtient dune part, en utilisant le fait que
n
0 :
M1
n=0
N
i=1
((u
n+1
i
) (u
n
i
))
2
2LC
k
h
+ 2L
0
k. (3.7.93) alger2
dautre part, en utilisant que le fait que le premier terme est positif, on obtient par (
alger1
3.7.92) une majoration sur
M
,
et donc sur
n
pour tout n M :
n

C
h
+
0
. (3.7.94) alger3
Il ne reste donc plus qu` a majorer
0
pour obtenir (
ht
3.5.58) et (
hx
3.5.59). Par d enition, on a
0
=
N1
i=1
(u
0
i
) (u
0
i+1
)
2h
2
.
En utilisant le fait que est lipschitzienne et que la diff erence entre u
0
i
et u
0
i+1
est en h, on obtient (
hx
3.5.59) ` a partir
de (
alger2
3.7.93) et (
ht
3.5.58) ` a partir de (
alger3
3.7.94).
Question 6 Par d enition de la fonction u
h
, et gr
1
2
ce au r esultat de la question 3, on a :
sup
x](i1)h,ih[
t[nk,(n+1)k]
u
h
(x, t)
t nk
k
|u
(n+1)
h
|
+
(n + 1)k t
k
|u
(n)
h
|
c
u
0
,v,T
.
ce qui prouve que la suite (u
h
)
MIN
est born ee dans L
(]0, 1[]0, T[). Comme est continue, on en d eduit

imm ediatement que ((u
h
))
MIN
est born ee dans L
(]0, 1[]0, T[)

Chapitre 4
M ethodes variationnelles
chap.var
4.1 Exemple de probl` emes variationnels
sec.ex.var
4.1.1 Le probl` eme de Dirichlet
sec.dirich.hom
d
, d 1. On consid` ere le probl` eme suivant :
_
u = f, dans ,
u = 0 sur ,
(4.1.1) pb.dirich
o` u f C(
) et u =
2
1
u +
2
2
u, o` u lon d esigne par
2
i
u la d eriv ee partielle dordre 2 par raport ` a la i-` eme
variable.
D enition 4.1 On appelle solution classique de (
pb.dirich
4.1.1) une fonction u C
2
(
) qui v erie (
pb.dirich
4.1.1).
Soit u C
2
(
) une solution classique de (

pb.dirich
4.1.1), et soit C
c
(), o` u C
c
() d esigne lensemble des fonctions
de classe C
` a support compact dans . On multiplie (

pb.dirich
4.1.1) par et on int` egre sur (on appellera par la suite
fonction test) : on a donc :

u(x)(x)dx =
f(x)(x)dx.
Notons que ces int egrales sont bien d enies, puisque u C() et f C(). Par int egration par parties (formule
de Green), on a :
u(x)(x)dx =
d
i=1
2
i
u(x)(x)dx
=
d
i=1
i
u(x)(x)dx +
d
i=1
i
u n
i
(s)(s)d(s)
o` u n
i
d esigne la i-` eme composante du vecteur unitaire normal ` a la fronti` ere de , et ext erieur ` a , et d
d esigne le symbole dint egration sur . Comme est nulle sur , on obtient :
d
i=1
i
u(x)
i
(x)dx =
f(x)(x)dx.
113
4.1. EXEMPLE DE PROBL
`
EMES VARIATIONNELS CHAPITRE 4. M
ETHODES VARIATIONNELLES
u(x) (x)dx =
f(x)(x)dx. (4.1.2) eq.f

Donc toute solution classique de (
pb.dirich
4.1.1) satisfait (
eq.f
4.1.2)
Prenons maintenant comme fonction test , non plus une fonction de C
c
(), mais une fonction de H
1
0
(). On
rappelle que lespace H
1
0
() est d eni comme ladh erence de C
c
() dans H
1
() = u L
2
(); Du L
2
(),
o` u Du d esigne la d eriv ee faible de u, voir par exemple
brezis
[1]. On rappelle que lespace H
1
() muni du produit
scalaire
(u, v)
H
1 =
u(x)v(x)dx +
d
i=1
D
i
u(x)D
i
v(x)dx (4.1.3) psh1
est un espace de Hilbert. Les espaces H
1
() et H
1
0
() font partie des espaces dits de Sobolev (voir
brezis
[1] pour une
introduction).
Si H
1
0
(), par d enition, il existe (
n
)
nIN
C
c
() telle que
n
dans H
1
lorsque n +,
Soit encore
|
n
|
H
1 = |
n
|
2
L
2 +
|D
i
n
D
i
|
2
L
2 0 lorsque n +.
Pour chaque fonction
n
C
c
() on a par (
eq.f
4.1.2) :
N
i=1
i
u(x)
i
n
(x)dx =
f(x)
n
(x)dx, n IN. eq.ff
Or la i-` eme d eriv ee partielle
i
n
=

n
x
i
converge vers D
i
dans L
2
donc dans L
2
faible lorsque n tend vers ,
et
n
tend vers dans L
2
(). On a donc :
i
u(x)
i
n
(x)dx
i
u(x)D
i
(x)dx lorsque n +
et

f(x)
n
(x)dx
f(x)(x)dx lorsque n +.
L egalit e (
eq.ff
4.1.1) est donc v eri ee pour toute fonction H
1
0
(). Montrons maintenant que si u est solution
classique (
pb.dirich
4.1.1) alors u H
1
0
(). En effet, si u C
2
(), alors u C(
) et donc u L
2
() ; de plus
i
u C(
) donc
i
u L
2
(). On a donc bien u H
1
(). Il reste ` a montrer que u H
1
0
(). Pour cela on
rappelle (ou on admet . . .) les th eor` emes de trace suivant :
theo.trace1 Th eor` eme 4.2 (Existence de lop erateur trace) Soit un ouvert (born e ou non born e) de IR
d
, d 1, de fronti` ere
lipschitzienne, alors lespace C
c
(
) des fonctions de classe C
et ` a support compact dans

est dense
dans H
1
(). On peut donc d enir par continuit e lapplication trace, qui est lin eaire continue de H
1
() dans
L
2
(), d enie par :
(u) = u[
si u C
c
(
)
et par
(u) = lim
n+
(u
n
) si u H
1
(), u = lim
n+
u
n
, o` u (u
n
)
nIN
C
c
(
).
`
Dire que lapplication (lin eaire) est continue est equivalent ` a dire quil existe C IR
+
tel que
|(u)|
L
2
()
C|u|
H
1
()
pour tout u H
1
(). (4.1.4) cont.trace
Notons que (H
1
()) L
2
(), mais (H
1
()) ,= L
2
(). On note H
1/2
() = (H
1
()).
Remarquons que si est un ouvert born e, alors

est compactet donc toutes les fonctions C
sont ` a support
compact dans

.
theo.trace2 Th eor` eme 4.3 (Noyau de lop erateur trace) Soit un ouvert born e de IR
d
de fronti` ere lipschitzienne, et
lop erateur trace d eni par le th eor` eme (
theo.trace1
4.2). Alors
Ker = H
1
0
().
Si u C
2
(
) est une solution classique de (

pb.dirich
4.1.1), alors (u) = u[
= 0 donc u Ker, et par le th eor` eme

theo.trace2
4.3, ceci prouve que u H
1
0
().
Nous avons ainsi montr e que toute solution classique de (
pb.dirich
4.1.1) v erie u H
1
0
() et legalit e (
eq.f
4.1.2). Cette
remarque motive lintroduction de solutions plus g n erales, qui permettent de saffranchir de la r egularit e C
2
, et
quon appellera solutions faibles.
D enition 4.4 (Formulation faible) Soit f L
2
(), on dit que u est solution faible de (
pb.dirich
4.1.1) si u est solution
de
_
_
u H
1
0
(),
N
i=1
D
i
u(x)D
i
(x)dx =
f(x)(x)dx, H
1
0
().
(4.1.5) eq.faible
def.variat D enition 4.5 (Formulation variationnelle) Soit f L
2
() ; on dit que u est solution variationnelle de (
pb.dirich
4.1.1)
si u est solution du probl` eme de minimisation suivant :
_
_
_
u H
1
0
()
J(u) J(v) v H
1
0
()
avec J(v) =
1
2
v(x) v(x)dx
f(x)v(x)dx,
(4.1.6) eq.var
o` u on a not e :
u(x) (x)dx =
d
i=1
D
i
u(x)D
i
(x)dx.
On cherche ` a montrer lexistence et lunicit e de la solution de (
eq.faible
4.1.5) et (
eq.var
4.1.6). Pour cela, on utilise le th eor` eme
de Lax-Milgram, quon rappelle ici :
theo.LM Th eor` eme 4.6 (Lax-Milgram) Soit H un espace de Hilbert, soit a une forme bilin eaire continue coercive sur H
et T H
t
. Il existe un unique el ement u H tel que a(u, v) = T(v) pour tout v H. De plus, si a est sym etrique,
u est lunique solution du probl` eme de minimisation suivant :
_
u H,
J(u) J(v),
(4.1.7) pb.min
o` u J est d enie de H dans IR
N
par :
J(v) =
1
2
a(v, v) T(v). (4.1.8) defJ
`
D emonstration :
Si a est sym etrique lexistence et lunicit e de u est imm ediate par le th eor` eme de repr esentation de Riesz (car
dans ce cas a est un produit scalaire, et la forme lin eaire d enie par
f(x)(x)dx est continue pour la

norme associ ee ` a ce produit scalaire.).
Si a est non sym etrique, on consid` ere lapplication de H dans H, qui ` a u associe Au, d eni par :
(Au, v) = a(u, v) v H.
Lapplication qui ` a u associe Au est lin eaire continue, et
(Au, v) a(u, v) M|u||v|
car a est continue. Dautre part, par le th eor` eme de repr esentation de Riesz, on a existence et unicit e de H
tel que T(v) = (, v), pour tout v H. Donc u est solution de a(u, v) = T(v), v H si et seulement si
Au = . Pour montrer lexistence et lunicit e de u, il faut donc montrer que A est bijectif.
Montrons dabord que A est injectif. On suppose que Au = 0. On a (Au, u) |u|
2
par coercitivit e de a et
comme |Au| |v| (Au, v), on a donc :
|Au| |u|,
En conclusion, si Au = 0 u = 0.
Montrons maintenant que A est surjectif. On veut montrer que AH = H. Pour cela, on va montrer que AH
est ferm e et AH
= 0. Soit w AH ; il existe alors une suite (v

n
)
nIN
H telle que Av
n
w dans H.
Montrons que la suite (v
n
)
nIN
converge dans H. On a :
|Av
n
Av
m
| = |A(v
n
v
m
)| |v
n
v
m
|
H
donc la suite (v
n
)
nIN
est de Cauchy. On en d eduit quelle converge vers un certain v H. Comme A est
continue, on a donc : Av
n
Av dans H, et donc w = Av AH.
Montrons maintenant que
AH
= 0
Soit v
0
AH
, comme a est coercive, on a :

|v
0
|
2
a(v
0
, v
0
) = (Av
0
, v
0
) = 0,
on en d eduit que v
0
= 0, ce qui prouve que AH
= 0.
Pour conclure la preuve du th eor` eme, il reste ` a montrer que si a est sym etrique, le probl` eme (
pb.min
4.1.7), qui s ecrit :
_
_
_
u H,
J(u) J(v), v H,
(4.1.9)
est equivalent au probl` eme
_
_
_
u H,
a(u, v) = T(v), v H.
(4.1.10) pb.bil
`
Soit u H solution unique de (
pb.bil
4.1.10). Soit w H, on va montrer que J(u +w) J(u).
J(u +w) =
1
2
a(u +w, u +w) T(u +w)
=
1
2
a(u, u) +
1
2
[a(u, w) +a(w, u)] +
1
2
a(w, w) T(u) T(w)
=
1
2
a(u, u) +
1
2
a(w, w) +a(u, w) T(u) T(w)
= J(u) +
1
2
a(w, w) J(u) +

2
|w|
2
Donc J(u +w) > J(u) sauf si w = 0.
Montrons quon peut appliquer le th eor` eme de Lax Milgram pour les probl` emes (
eq.faible
4.1.5) et (
eq.var
4.1.6).
prop.existupbd Proposition 4.7 (Existence et unicit e de la solution de (
pb.dirich
4.1.1)) Si f L
2
(), il existe un unique u H
1
0
()
solution de (
eq.faible
4.1.5) et (
eq.var
4.1.6).
D emonstration : Montrons que les hypoth` eses du th eor` eme de Lax Milgram sont v eri ees. Lespace H = H
1
0
()
est un espace de Hilbert. La forme bilin eaire a est d enie par :
a(u, v) =
u(x) v(x)dx
_
=
N
i=1
D
i
u(x)D
i
v(x)dx
_
,
et la forme lin eaire T par :
T(v) =
f(x)v(x)dx.
Montrons que T H
t
; en effet, la forme T est lin eaire, et on a :
T(v) |f|
L
2|v|
L
2 |f|
L
2|v|
H
1.
On en d eduit que T est une forme lin eaire continue sur H
1
0
(), ce qui est equivalent ` a dire que T H
1
() (dual
topologique de H
1
0
()).
Montrons maintenant que a est bilin eaire, continue et sym etrique. La continuit e de a se d emontre en ecrivant que
a(u, v) =
u(x) v(x)dx |u|

L
2|v|
L
2
|u|
H
1|v|
H
1
Les caract` eres bilin eaire et sym etrique sont evidents. Montrons maintenant que a est coercitive : en effet,
a(v, v) =
v(x) v(x)dx =
N
i=1
D
i
v(x)D
i
v(x)dx
1
diam()
2
+ 1
|u|
2
H
1,
par lin egalit e de Poincar e (voir note page
inepoin
6 page
inepoin
27. Comme T H
t
et comme a est lin eaire, continue, coercitive
donc le th eor` eme de Lax Milgram sapplique : on en conclut quil existe une unique fonction u H
1
0
() solution
de (
eq.faible
4.1.5) et comme a est sym etrique, u est lunique solution du probl` eme de minimisation associ ee.
`
D enition 4.8 (Solution forte dans H
2
) Soit f L
2
(), on dit que u est solution forte de (
pb.dirich
4.1.1) dans H
2
si
u H
2
() H
1
0
() v erie - u = f dans L
2
().
Remarquons que si u est solution forte C
2
de (
pb.dirich
4.1.1), alors u est solution forte H
2
. De m eme, si u est solution
forte H
2
de (
pb.dirich
4.1.1) alors u est solution faible de (
pb.dirich
4.1.1). Les r eciproques sont fausses. On admettra le th eor` eme
(difcile) de r egularit e, qui s enonce de la mani` ere suivante :
theo.regulH2 Th eor` eme 4.9 (R egularit e) Soit un ouvert born e de IR
d
. On suppose que a une fronti` ere de classe C
2
, ou
que est convexe ` a fronti` ere lipschitzienne. Si f L
2
() et si u H
1
0
() est solution faible de (
pb.dirich
4.1.1), alors
u H
2
(). De plus, si f H
m
() alors u H
m+2
()
Remarque 4.10 (Diff erences entre les m ethodes de discr etisation) Lorsquon adopte une discr etisation par diff erences
nies, on a directement le probl` eme (
pb.dirich
4.1.1). Lorsquon adopte une m ethode de volumes nis, on discr etise le bi-
lan obtenu en int egrant (
pb.dirich
4.1.1) sur chaque maille. Lorsquon utilise une m ethode variationnelle, on discr etise la
formulation variationnelle (
eq.var
4.1.6) dans le cas de la m ethode de Ritz, la formulation faible (
eq.faible
4.1.5) dans le cas de la
m ethode de Galerkin, voir section
sec-ritzgalerkin
4.2.
Remarquons egalement que dans la formulation faible, (
eq.faible
4.1.5), les conditions aux limites de Dirichlet homog` enes
u = 0 sont prises en compte dans lespace u H
1
0
(), et donc egalement dans lespace dapproximation H
N
.
Pour le probl` eme de Neumann homong` ene, les conditions aux limites ne sont pas explicites dans lespace fonction-
nel, voir ` a ce sujet lexercice
exo-pbneumann-ff
42 page
exo-pbneumann-ff
139.
4.1.2 Probl` eme de Dirichlet non homog` ene
On se place ici en dimension 1 despace, d = 1, et on consid` ere le probl` eme suivant :
_
_
_
u
tt
= f sur ]0, 1[
u(0) = a,
u(1) = b,
(4.1.11) pb.1dcldnh
o` u a et b sont des r eels donn es. Ces conditions aux limites sont dites de type Dirichlet non homog` ene ; comme
a et b ne sont pas forc ement nuls, on cherche une solution dans H
1
() et non plus dans H
1
0
(()). Cependant,
pour se ramener ` a lespace H
1
0
() (en particulier pour obtenir que le probl` eme est bien pos e gr ace au th eor` eme de
Lax Milgram et ` a la coercivit e de la forme bilin eaire a(u, v) =
u(x)v(x)dx sur H
1
0
(), on va utiliser une
technique dite de rel` evement. On pose : u = u
0
+ u o` u u
0
est d enie par :
u
0
(x) = a + (b a)x.
On a en particulier u
0
(0) = a et u
0
(1) = b. On a alors u(0) = 0 et u(1) = 0. La fonction u v erie donc le
syst` eme :
_
_
_
u
tt
= f,
u(0) = 0,
u(1) = 0,
dont on connait la formulation faible, et dont on sait quil est bien pos e (voir paragraphe
sec.dirich.hom
4.1.1 page
sec.dirich.hom
113). Donc il
existe un unique u H
1
() v eriant u = u
0
+ u, o` u u H
1
0
() est lunique solution du probl` eme
1
0
u
t
v
t
=
1
0
fv v H
1
0
(]0, 1[)
`
De mani` ere plus g en erale, soit u
1
H
1
a,b
(]0, 1[) = v H
1
; v(0) = a et v(1) = b, et soit u H
1
0
(]0, 1[)
lunique solution faible du probl` eme :
_
_
_
u
tt
= u
tt
1
+f,
u(0) = 0,
u(1) = 0.
Alors u +u
1
est lunique solution faible de (
pb.1dcldnh
4.1.11), cest` adire la solution du probl` eme
_
_
_
u H
1
a,b
(]0, 1[),
1
0
u
t
(x)v
t
(x)dx =
1
0
f(x)v(x)dx, v H
1
0
(]0, 1[).
Remarque 4.11 Il est facile de montrer que u ne d epend pas du rel` evement choisi (voir exercice
exo-relev
36 page
exo-relev
138).
Consid erons maintenant le cas de la dimension 2 despace : d = 2.
d
, consid` ere le probl` eme :
_
u = f dans
u = g sur
(4.1.12) pb.dirich.nh
Pour se ramener au probl` eme de Dirichlet homog` ene, on veut construire un rel` evement, cest ` a dire une fonction
u
0
H
1
() t.q. (u
0
) = g o` u est lapplication trace. On ne peut plus le faire de mani` ere explicite comme en
dimension 1. En particulier, on rappelle quen dimension 2, lespace H
1
() nest pas inclus dans lespace C(
)
des fonctions continues, contrairement au cas de la dimension 1. Mais si on a g H
1/2
(), on sait quil existe
u
0
H
1
() tel que g = (u
0
). On cherche donc u sous la forme u = u + u
0
avec u H
1
0
() et u
0
H
1
()
telle que (u
0
) = g. Soit v H
1
0
() ; on multiplie (
pb.dirich.nh
4.1.12) par v et on int` egre sur :
u(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx,
cest
`
--dire :

u(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx.
Comme u = u
0
+ u, on a donc :
_
_
_
u H
1
0
(),
u(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx
u
0
(x)v(x)dx, v H
1
0
()
(4.1.13) fdnono1
En dimension 2, il nest pas toujours facile de construire le rel` evement u
0
. Il est donc usuel, dans la mise en oeuvre
des m ethodes dapproximation (par exemple par el ements nis), de servir de de la formulation suivante, qui est
equivalente ` a la formulation (
fdnono1
4.1.13) :
_
_
_
u v H
1
(); (v) = g sur
u(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx v H
1
0
().
(4.1.14)
`
4.1.3 Probl` eme avec conditions aux limites de Fourier
On consid` ere ici le probl` eme de diffusion avec conditions aux limites de type Fourier (ou Robin dans la
litt erature anglo-saxonne).
_
u = f dans ,
u n +u = 0 sur ,
(4.1.15) pb.fourier
o` u :
1. est un ouvert born e de IR
d
, d = 1, 2 ou 3, et sa fronti` ere,
2. f C
2
(
),
3. n est le vecteur unitaire normal ` a , ext erieur ` a ,
4. (x) > 0, x , est un coefcient qui mod elise par exemple un transfert thermique ` a la paroi.
Supposons quil existe u C
2
(
) v eriant (
pb.fourier
4.1.15). Soit C
) une fonction test. On multiplie formelle-

ment (
pb.fourier
4.1.15) par et on int` egre sur .
On obtient :
u(x)(x)dx =
f(x)(x)dx.
Par int egration par parties, on a alors
u(x)(x)dx
u(x) n(x)(x)d(x) =
f(x)(x)dx.
Notons que la fonction qui nest pas ` a support compact, et que la condition aux limites :
u n = u
va donc intervenir dans cette formulation. En remplacant on obtient :
u(x) (x)dx +
u(x)(x)d(x) =
f(x)(x)dx, C
).
Par densit e de C
) dans H
1
(), on a donc egalement
u(x) (x)dx +
u(x)(x) =
f(x)(x)dx, H
1
().
D enition 4.12 (Solution faible) On dit que u est solution faible de (
pb.fourier
4.1.15) si u est solution de :
_
_
_
u H
1
(),
u(x) v(x) +dx
(x)u(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx v H
1
().
(4.1.16) ff.fourier
On peut remarquer que sous les hypoth` eses :
f L
2
(), L
(),
toutes les int egrales de (
ff.fourier
4.1.16) sont bien d enies. (On rappelle que si L
2
() et L
2
(), alors
L
1
()).
`
Pour v erier que le probl` eme (
ff.fourier
4.1.16) est bien pos e, on a envie dappliquer le th eor` eme de Lax-Milgram. D enissons
pour cela a : H
1
() H
1
() IR par :
a(u, v) =
u(x) v(x)dx +
(x)u(x)v(x)dx. (4.1.17) afou

Il est facile de voir que a est une forme bilin eaire sym etrique. On peut donc lui associer une forme quadratique
d enie par :
E(v) =
1
2
v(x) v(x)dx +
(x)v
2
(x)d(x)
f(x)v(x)dx. (4.1.18) Efou

D enition 4.13 (Solution variationnelle) On dit que u est solution variationnelle de (
pb.fourier
4.1.15) si u v erie :
_
u H
1
(),
E(u) E(v), v H
1
(),
(4.1.19) fvfou
o` u E est d eni par (
Efou
4.1.18).
Lemme 4.14 On suppose que L
(). Alors la forme bilin eaire d enie par (

afou
4.1.17) est continue sur
H
1
() H
1
().
D emonstration : On a :
a(u, v) =
u(x)v(x)dx +
(x)u(x)v(x)d(x)
|u|
L
2
()
|v|
L
2
()
+||
L
()
|u|
L
2
()
|v|
L
2
()
.
Or par le th eor` eme de trace (th eor` eme
theo.trace1
4.2), et plus particuli` erement gr ace ` a la continuit e de la trace (
cont.trace
4.1.4), on a
|u|
L
2
()
C|u|
H
1
()
.
On en d eduit que
a(u, v) M|u|
H
1|v|
H
1
avec M = 1 +C
2
||
L
(). Donc a est bilin eaire continue
lem.coerfou Lemme 4.15 Soit L
() tel quil existe > 0 tel que (x) p.p. sur . Alors la forme bilin eaire a
d enie par (
afou
4.1.17) est coercitive :
Montrons quil existe > 0 tel que a(v, v) |v|
2
, pour tout v H
1
o` u
a(v, v) =
v(x) v(x)dx +
(x)v
2
(x)d(x).
Attention, comme v H
1
() et non H
1
0
(), on ne peut pas ecrire lin egalit e de Poincar e, qui nous permettrait de
minorer
v(x).v(x)dx. On va montrer lexistence de par labsurde. On suppose que a nest pas coercive.
Dans ce cas : cest-` a-dire que :
> 0, v H
1
(); a(v, v) < |v|
2
.
`
On a donc en particulier, en prenant =
1
n
:
n IN, v
n
H
1
(); a(v
n
, v
n
) <
1
n
|v
n
|
2
H
1.
Dans cette derni` ere assertion, on peut prendre v
n
de norme 1, puisque lin egalit e est homog` ene de degr e 2. On a
donc :
n IN, v
n
H
1
(); |v
n
|
H
1
()
= 1; a(v
n
, v
n
) <
1
n
.
Or, par le th eor` eme de Rellich, toute suite born ee (v
n
)
nIN
de H
1
(), est relativement compacte dans L
2
().
Comme on a |v
n
|
H
1
()
= 1, il existe donc une sous-suite encore not ee (v
n
)
nIN
H
1
() telle que v
n
converge
vers v dans L
2
() lorsque n tend vers +.
De plus, comme :
a(v
n
, v
n
) =
v
n
(x).v
n
(x)dx +
v
n
(x)v
n
(x)dx <
1
n
00 lorsque n +,
On en d eduit que, chaque terme etant positif :
v
n
(x).v
n
(x)dx
n+
0 (4.1.20) limgrad
et

v
n
(x)v
n
(x)dx
n+
0 (4.1.21) limvn
On a donc : v
n
0 dans L
2
() lorsque n +. On en d eduit que
i
v
n
(x)dx 0 lorsque n +, pour i = 1, . . . , d.
Donc par d enition de la d eriv ee faible (voir note page
deriveefaible
25), on a aussi
v
n
(x)
i
(x)dx 0 lorsque n +.
Comme v
n
v dans L
2
() lorsque n +, on peut passer ` a la limite ci-dessus et ecrire que
v(x)
i
(x) =
0. On en d eduit que la d eriv ee faible D
i
v existe et est nulle dans . La fonction v est donc constante par composante
connexe. Mais par (
limvn
4.1.21), on a v = 0 sur , et la trace dune fonction constante est la constante elle-m eme. On
a donc
v = 0 dans .
On a ainsi montr e que
D
i
v
n
D
i
v et v
n
v = 0 dans L
2
() lorsque n +.
Donc v
n
0 dans H
1
() lorsque n +, ce qui contredit le fait que |v
n
|
H
1
()
= 1. On a ainsi montr e la
coercivit e de a.
Proposition 4.16 Soit f L
2
() et L
() t.q. p.p. avec > 0 alors il existe un unique u solution

de (
ff.fourier
4.1.16) qui est aussi lunique solution de (
fvfou
4.1.19).
`
4.1.4 Condition de Neumann
Consid erons maintenant le probl` eme (
pb.fourier
4.1.15) avec = 0, on obtient le probl` eme :
_
_
u = f, dans
u
n
= 0 sur pb.neumann
quon appelle probl` eme de Dirichlet avec conditions de Neumann homog` enes. En int egrant la premi` ere equation
du syst` eme, il est facile de voir quune condition n ecessaire dexistence dune solution de (
pb.neumann
4.1.4) est que :
u(x)dx =
u
n
(x)dx =
f(x)dx = 0
Si la condition aux limites de Neumann est non-homog` ene :
u
n
= g, la condition de compatibilit e devient
f(x)dx +
g(x)d(x) = 0.
Remarquons que si = 0, la forme bilin eaire est
a(u, v) =
u(x) v(x)dx,
et que celle-ci nest pas coercive sur H
1
(). De fait, il est clair que la solution de (
pb.neumann
4.1.4) nest pas unique, puisque
si u est solution de (
pb.neumann
4.1.4) alors u + c est aussi solution, pour tout c IR. Pour eviter ce probl` eme on va chercher
les solutions de (
pb.neumann
4.1.4) ` a moyenne nulle. On cherche donc ` a r esoudre (
pb.neumann
4.1.4) dans lespace
H = v H
1
();
v(x)dx = 0
On admettra que a est coercive sur H (ceci est vrai gr ace ` a lin egalit e de Poincar eWirtinger
1
. Le probl` eme
_
_
_
u H,
a(u, v) =
fv v H,
admet donc une unique solution.
4.1.5 Formulation faible et formulation variationnelle.
Nous donnons ici un exemple de probl` eme pour lequel on peut etablir une formulation faible, mais pas variation-
nelle. On se place en une dimension lespace N = 1, et on consid` ere =]0, 1[ et f L
2
(]0, 1[). On sint eresse
au probl` eme suivant (dit dadvection diffusion) :
_
u
tt
+u
t
= f, dans ]0, 1[
u(0) = u(1) = 0.
pb.addifId
1
Lin egalit e de Poincar eWirtinger s enonce de la faon suivante : soit un ouvert born e de IR
d
de fronti` ere lipschitzienne, alors il existe
C IR
+
, ne d ependant que de , , tel que pour tout u H
1
(), on a :
u
2
L
2
()
C|u|
2
H
1
()
+ 2(m())
1
(
Z
u(x)dx)
2
4.2. M
ETHODES DE RITZ ET GALERKIN CHAPITRE 4. M
Cherchons une formulation faible. Par la m eme m ethode quau paragraphe
sec.dirich.hom
4.1.1, on choisit v H
1
0
(), on
multiplie (
pb.addifId
4.1.5) par v et on int` egre par parties :
u
t
(x)v
t
(x)dx +
u
t
(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx.
Il est donc naturel de poser :
a(u, v) =
u
t
(x)v
t
(x)dx +
u
t
(x)v(x)dx, et T(v) =
f(x)v(x)dx.
Il est evident que T est une forme lin eaire continue sur H
1
0
() (cest ` a dire T H
1
()) et que la forme a est
bilin eaire continue, mais pas sym etrique. De plus elle est coercive : En effet, on a :
a(u, u) =
u
t2
(x)dx +
u
t
(x)u(x)dx
=
u
t2
(x)dx +
1
2
(u
2
)
t
(x)dx
Or, comme u H
1
0
(), on a u = 0 sur et donc
(u
2
)
t
(x)dx = u
2
(1) u
2
(0) = 0. On en d eduit que :
a(u, u) =
1
0
(u
t
)
2
, et par lin egalit e de Poincar e (voir page
inepoin
27), on conclut que a est coercive sur H
1
0
(). On en
d eduit par le th eor` eme de Lax Milgram, lexistence et lunicit e de u solution du probl` eme :
_
_
_
u H
1
0
(]0, 1[)
1
0
(u
t
(x)v
t
(x) +u
t
(x)v(x))dx =
1
0
f(x)v(x)dx.
4.2 M ethodes de Ritz et Galerkin
sec-ritzgalerkin
4.2.1 Principe g en eral de la m ethode de Ritz
sec.ritz
On se place sous les hypoth` eses suivantes :
_
_
H est un espace Hilbert
a est une forme bilin eaire continue coercitive et sym etrique
T H
t
(4.2.22) hypritz
On cherche ` a calculer u H telle que :
a(u, v) = T(v), v H, ffritz
ce qui revient ` a calculer u H solution du probl` eme du probl` eme de minimisation (
pb.min
4.1.7), avec J d enie par
(
defJ
4.1.8). Lid ee de la m ethode de Ritz
2
est de remplacer H par un espace H
N
H de dimension nie (o` u
dimH
N
= N), et de calculer u
N
solution de
_
u
N
H
N
J(u
N
) J(v), v H
N
,
(4.2.23) vritzN
en esp erant que u
N
soit proche (en un sens ` a d enir) de u.
2
Walter Ritz, n e le 22 f evrier 1878 ` a Sion et mort le 7 juillet 1909 ` a G ottingen, est un physicien suisse. Il a invent e la m ethode dite de Ritz
dans le cadre du calcul des valeurs propres de lop
1
2
rateur bi-harmonique
4.2. M
exuniritz Th eor` eme 4.17 Sous les hypoth` eses (
hypritz
4.2.22), si H
N
est un s.e.v. de H et dimH
N
< + alors le probl` eme
(
vritzN
D emonstration : Puisque H
N
est un espace de dimension nie inclus dans H, cest donc aussi un Hilbert. On
peut donc appliquer le th eor` eme de Lax Milgram, et on en d eduit lexistence et lunicit e de u
N
H
N
solution de
(
vritzN
4.2.23), qui est aussi solution de :
_
u
N
H
N
,
a(u
N
, v) = T(v), v H
N
.
Nous allons maintenant exposer une autre m ethode de d emonstration du th eor` eme
exuniritz
4.17, qui a lavantage d etre
constructive, et qui nous permet dintroduire les id ees principales des m ethodes num eriques envisag ees plus loin.
Comme lespace H
N
consid er e dans le th eor` eme
vritzN
4.2.23 est de dimension N, il existe une base (
1
, . . . ,
N
) de
H
N
. Si u H
N
, on peut donc d evelopper u =
N
i=1
u
i
i
. On note :
U = (u
1
, . . . , u
N
)
t
IR
N
Lapplication qui ` a u associe U est une bijection de H
N
dans IR
N
. Posons j = J
1
. On a donc :
j(U) = J(u).
Or :
J(u) =
1
2
a
_
N
i=1
u
i
i
,
N
i=1
u
i
i
_
T
_
N
i=1
u
i
i
_
=
1
2
N
i=1
N
j=1
u
i
u
j
a(
i
,
j
)
N
i=1
u
i
T(
i
).
On peut donc ecrire J(u) sous la forme :
J(u) =
1
2
U
t
/U U
t
( = j(U),
o` u / M
N,N
(IR) est d enie par /
ij
= a(
i
,
j
), et o` u (
i
= T(
i
). Chercher u
N
solution de (
vritzN
4.2.23) est donc
equivalent ` a chercher U solution de :
_
U IR
N
,
j(U) j(V ), V IR
N
.
(4.2.24) pbj
o` u
j(V ) =
1
2
V
t
/V V
t
(. (4.2.25) defj
Il est facile de v erier que la matrice / est sym etrique d enie positive. Donc j est une fonctionnelle quadratique
sur IR
N
, et on a donc existence et unicit e de U IR
N
tel que j(U) j(V ) V IR
N
. La solution du probl` eme
de minimisation (
pbj
4.2.24) est aussi la solution du syst` eme lin eaire /U = ( ; on appelle souvent / la matrice de
rigidit e.
4.2. M
Proposition 4.18 (Existence et unicit e de la solution du probl` eme de minimisation) . Soit j = IR
N
IR d enie
par (
defj
4.2.25). Il existe un unique u IR
N
solution du probl` eme de minimisation (
pbj
4.2.24).
D emonstration : Ceci est une cons equence du r esultat g en eral de minimisation dans IR
N
(voir cours de licence).
R esum e sur la technique de Ritz.
1. On se donne H
N
H.
2. On trouve une base de H
N
.
3. On calcule la matrice de rigidit e / et le second membre (. Les coefcients de / sont donn es par /
ij
=
a(
i
,
j
).
4. On minimise j par la r esolution de /V = (.
5. On calcule la solution approch ee : u
(N)
=
N
i=1
u
i
i
.
On appelle H
N
lespace dapproximation. Le choix de cet espace sera fondamental pour le d eveloppement de la
m ethode dapproximation. Le choix de H
N
est formellement equivalent au choix de la base (
i
)
i=1...N
. Pourtant,
le choix de cette base est capital m eme si u
(N)
ne d epend que du choix de H
N
et pas de la base.
Choix de la base Un premier choix consiste ` a choisir des bases ind ependantes de N cest ` a dire base de H
N+1
=
base de H
N

N+1
. Les bases sont donc emboit ees les unes dans les autres. Consid erons par exemple
H = H
1
(]0, 1[), et lespace dapproximation :
H
N
= V ect1, X . . . , X
N1
Les fonctions de base sont donc

i
= X
i1
, i = 1, . . . , N. On peut remarquer que ce choix de base am` ene ` a une
m ethode dapproximation qui donne des matrices pleines. Or, on veut justement eviter les matrices pleines, car les
syst` emes lin eaires associ es sont co uteux (en temps et m emoire) ` a r esoudre.
Le choix id eal serait de choisir une base (
i
)i = 1, . . . , N de telle sorte que
a(
i
,
j
) =
i
ij
o` u
ij
=
_
1 si i = j
0 sinon
(4.2.26) kronecker
On a alors / = diag(
1
, . . . ,
N
), et on a explicitement : u
(N)
=
N
i=1
T(
i
)
a(
i
,
i
)
i
. Consid erons par exemple le
probl` eme de Dirichlet (
pb.dirich
4.1.1) Si
i
est la i-` eme fonction propre de lop eration avec conditions aux limites
de Dirichlet associ ee ` a
i
, on obtient bien la propri et e souhait ee. Malheureusement, il est rare que lon puisse
connatre explicitement les fonctions de base
i
.
Un deuxi` eme choix consiste ` a choisir des bases d ependantes de N. Mais dans ce cas, la base de H
N
nest pas
incluse dans celle de H
N+1
. La technique des el ements nis quon verra au chapitre suivant, est un exemple de ce
choix. Dans la matrice / obtenue est creuse (cest ` a dire quun grand nombre de ses coefcients sont nuls). Par
exemple, pour des el ements nis appliqu es ` a un op erateur du second ordre, on peut avoir un nombre de coefcients
non nuls de lordre de 0(N).
4.2. M
sec.convritz
Convergence de lapproximation de Ritz Une fois quon a calcul e u
N
solution de (
pbj
4.2.24), il faut se pr eocupper
de savoir si u
(N)
est une bonne approximation de u solution de (
ffritz
4.2.1), cest ` a dire de savoir si
u
(N)
u lorsque N +
Pour v erier cette convergence, on va se servir de la notion de consistance.
consisritz D enition 4.19 (Consistance) Sous les hypoth` eses (
hypritz
4.2.22), on dit que lapproximation de Ritz d enie par les-
pace H
N
H avec dimH
N
= N < + est consistante si d(H, H
N
) tend vers 0 lorsque N +, cest ` a
dire d(u, H
N
)
N+
0, u N ou encore inf
vH
N
|u v|
N+
0, u H.
Lautre notion fondamentale pour prouver la convergence est la stabilit e, elle m eme obtenue gr ace ` a la propri et e de
coercivit e de a. Par stabilit e, on entend estimation a priori sur la solution approch ee u
(N)
(avant m eme de savoir si
elle existe), o` u u
(N)
est solution de (
pbj
4.2.24) ou encore de :
_
_
_
a(u
(N)
, v) = T(v) v H
N
u
(N)
H
N
(4.2.27) ffritzapp
On a lestimation a priori suivante sur u
N
:
stabritz Proposition 4.20 (Stabilit e) Sous les hypoth` eses du th eor` eme
hypritz
4.2.22, on a :
|u
(N)
|
H

|T|
H
.
D emonstration :
Le caract` ere coercif de a nous permet d ecrire :
|u
(N)
|
2
a(u
(N)
, u
(N)
).
Or comme u
(N)
est solution de (
ffritzapp
4.2.27), on a :
a(u
(N)
, u
(N)
) = T(u
(N)
).
Comme T est lin eaire continue, on obtient
T(u
(N)
) |T|
H
|u
(N)
|
H
.
theo.cvce.ritz Th eor` eme 4.21 (Lemme de C ea
3
) Soit H un espace de Hilbert r eel, et a une forme bilin eaire continue sum etrique
coercive. Soit T une forme lin eaire continue et T H
t
, et soit M > 0 et > 0 tels que a(u, v) M|u|
H
|v|
H
et a(u, u) |u|
2
H
. Soit u H lunique solution du probl` eme suivant :
_
u H,
a(u, v) = T(v), v H.
(4.2.28) a1
Soit H
N
H tel que dimH
N
= N, et soit u
(N)
H
N
lunique solution de
_
u
(N)
H
N
,
a(u
(N)
, v) = T(v), v H
N
.
(4.2.29) a1N
4.2. M
Alors
|u u
(N)
|
d(u, H
N
) (4.2.30) estimritz
o` u
d(u, H
N
) = inf
vH
N
d(u, v).
D emonstration :
Etape 1 : On va montrer que u
(N)
est la projection de u sur H
N
pour le produit scalaire (, )
a
induit par a, d eni
de H H (u, v)
a
= a(u, v). On note |u|
a
=

a(u, u), la norme induite par le produit scalaire a. La norme
|.|
a
est equivalente ` a la norme |.|
H
, en effet, gr ace ` a la coercivit e et la continuit e de la forme bilin eaire a, on peut
ecrire :
|u|
2
H
|u|
2
a
M|u|
2
H
Donc (H, |.|
a
) est un espace de Hilbert. Soit u la solution de (
a1
4.2.28), et soit v = P
H
N
u la projection orthogonale
de u sur H
N
relative au produit scalaire a(., .). Par d enition de la projection orthogonale, on a donc
v u H
N
Soit encore a(v u, w) = 0, w H
N
. On en d eduit que a(v, w) = a(u, w) = T(w), w H, et donc que
v = u
(N)
. On a donc montr e que u
(N)
est la projection orthogonale de v sur H
N
, cest` adire u
(N)
= P
H
N
u.
Etape 2 : On va etablir une estimation de la norme de la diff erence entre u et u
N
; par d enition de P
H
N
, on a :
|u P
H
N
u|
2
a
|u v|
2
a
, v H
N
,
ce qui s ecrit (puisque P
H
N
u = u
(N)
) :
a(u u
(N)
, u u
(N)
) a(u v, u v), v H
N
Par coercivit e et continuit e de la forme bilin eaire a, on a donc :
|u u
(N)
|
2
H
a(u u
(N)
, u u
(N)
) a(u v, u v) M|u v|
2
H
, v H
N
.
On en d eduit que :
|u u
(N)
|
|u v|, v H
N
.
En passant ` a linf sur v, on obtient alors :
|u u
(N)
|
inf
vH
N
|u v|
Ce qui est exactement (
estimritz
4.2.30).
4.2.2 M ethode de Galerkin
On se place maintenant sous les hypoth` eses suivantes :
_
H espace de Hilbert,
a : forme bilin eaire continue et coercive, T H
t
.
(4.2.31) hypgal
4.2. M
Remarquons que maintenant, a nest pas n ecessairement sym etrique, les hypoth` eses (
hypgal
4.2.31) sont donc plus g en erales
que les hypoth` eses (
hypritz
4.2.22). On consid` ere le probl` eme
_
_
_
u H
a(u, v) = T(v), v H.
(4.2.32) ffgal
Par le th eor` eme de Lax Milgram, il y a existence et unicit e de u H solution de (
ffgal
4.2.32).
Le principe de la m ethode de Galerkin
4
est similaire ` a celui de la m ethode de Ritz. On se donne H
N
H, tel que
dim H
N
< +, et on cherche ` a r esoudre le probl` eme approch e :
(P
N
)
_
u
(N)
H
N
,
a(u
(N)
, v) = T(v), v H
N
.
(4.2.33) ffgalapp
Par le th eor` eme de Lax-Milgram, on a imm ediatement :
theo.exist.gal Th eor` eme 4.22 Sous les hypoth` eses , si H
N
H et dim H
N
= N, il existe un unique u
(N)
H
N
solution de
(
ffgalapp
4.2.33).
Comme dans le cas de la m ethode de Ritz, on va donner une autre m ethode, constructive, de d emonstration de
lexistence et unicit e de u
N
qui permettra dintroduire la m ethode de Galerkin. Comme dim H
N
= N, il existe
une base (
1
. . .
N
) de H
N
. Soit v H
N
, on peut donc d evelopper v sur la base :
v =
N
i=1
v
i
i
,
et identier v au vecteur (v
1
. . . v
N
)
t
IR
N
. En ecrivant que u satisfait (
ffgalapp
4.2.33) pour tout v =
i
= 1, N :
a(u,
i
) = T(
i
), i = 1, . . . , N,
et en d eveloppant u sur la base (
i
)
i=1,...,N
, on obtient :
N
j=1
a(
j
,
i
)u
j
= T(
i
), i = 1, . . . , N.
On peut ecrire cette derni` ere egalit e sous forme dun syst` eme lin eaire : /U = (, systlingal
/
ij
= a(
j
,
i
) et (
i
= T(
i
), pour i, j = 1, . . . , , N.
La matrice / nest pas en g en eral sym etrique.
Proposition 4.23 Sous les hypoth` eses du th eor` eme
theo.exist.gal
4.22 le syst` eme lin eaire (
systlingal
4.2.2) admet une solution .
D emonstration : On va montrer que / est inversible en v eriant que son noyau est r eduit ` a 0. Soit w IR
N
tel
que /w = 0. D ecomposons w sur le N base (
1
, . . . ,
N
) de H
N
: On a donc :
N
j=1
a(
j
,
i
)w
j
= 0. Multiplions
cette relation par w
i
et sommons pour i = 1 ` a N, on obtient :
N
i=1
N
j=1
a(
j
,
i
)w
j
w
i
= 0.
4
Boris Grigoryevich Galerkin, n e le 20 f evrier 1871 ` a Polotsk (Bi elorussie) et mort le 12 juillet 1945, est un math ematicien et un ing enieur
russe r eput e pour ses contributions ` a l etude des treillis de poutres et des plaques elastiques. Son nom reste li e ` a une m ethode de r esolution
approch ee des structures elastiques, qui est lune des bases de la m ethode des el ements nis.
4.2. M
Soit encore : a(w, w) = 0. Par coercitivit e de a, ceci entraine que w = 0. On en d eduit que w
i
= 0,
i
= 1, . . . , N,
ce qui ach` eve la preuve.
Remarque 4.24 Si a est sym etrique, la m ethode de Galerkin est equivalente ` a celle de Ritz.
En r esum e, la m ethode de Galerkin comporte les m emes etapes que la m ethode de Ritz, cest ` a dire :
1. On se donne H
N
H
2. On trouve une base de H
N
3. On calcule / et (
4. On r esout /U = (
5. On ecrit u
(N)
=
N
i=1
u
i
i
.
La seule diff erence est que l etape 4 nest pas issue dun probl` eme de minimisation. Comme pour la m ethode
de Ritz, il faut se poser la question du choix du sous espace H
N
et de sa base, ainsi que de la convergence de
lapproximation de u solution de (
ffgal
4.2.32) par u
(N)
obtenue par la technique de Galerkin. En ce qui concerne le
choix de la base
1
, . . . ,
N
, les possibilit es sont les m emes que pour la m ethode de Ritz, voir paragraphe
sec.ritz
4.2.1.
De m eme, la notion de consistance est identique ` a celle donn ee pour la m ethode de Ritz (voir d enition
consisritz
4.19) et la
d emonstration de stabilit e est identique ` a celles effectu ee pour la m ethode de Ritz ; voir proposition
stabritz
4.20 page
stabritz
127.
On peut alors etablir le th eor` eme de convergence :
theo.conv.gal Th eor` eme 4.25 Sous les hypoth` eses du th eor` eme (
theo.exist.gal
4.22), si u est la solution de (
ffgal
4.2.32) et u
N
la solution de
(
ffgalapp
4.2.33), alors
|u u
(N)
|
H

M
d(u, H
N
), (4.2.34) estimgal
o` u M et sont tels que : |v|
2
a(v, u) M|v|
2
pour tout v dans H (les r eels M et existent en vertu de la
continuit e et de la coercivit e de a).
D emonstration : Comme la forme bilin eaire a est coercive de constante , on a :
|u u
(N)
|
2
H
a(u u
(N)
, u u
(N)
)
On a donc, pour tout v H :
|u u
(N)
|
2
H
a(u u
(N)
, u v) +a(u u
(N)
, v u
(N)
)
Or a(u u
(N)
, v u
(N)
) = a(u, v u
(N)
) a(u
(N)
, v u
(N)
) et par d enition de u et u
(N)
, on a :
a(u, v u
(N)
) = T(v u
(N)
)
a(u
(N)
, v u
(N)
) = T(v u
(N)
)
On en d eduit que :
|u u
(N)
|
2
H
a(u u
(N)
, u v), v H
N
,
et donc, par continuit e de la forme bilin eaire a :
|u u
(N)
|
2
H
M|u u
(N)
|
H
|u v|
H
.
On obtient donc :
|u u
(N)
|
H

M
|u v|
H
, v H
N
,
ce qui entraine (
estimgal
4.2.34).
4.2. M
Remarque 4.26 On peut remarquer que lestimation (
estimgal
4.2.34) obtenue dans le cadre de la m etode de Galerkin est
moins bonne que lestimation (
estimritz
4.2.30) obtenue dans le cadre de la m ethode de Ritz. Ceci est moral, puisque la
m ethode de Ritz est un cas particulier de la m ethode de Galerkin.
Gr ace au th eor` eme
theo.conv.gal
4.25, on peut remarquer que u
(N)
converge vers u dans H lorsque N tend vers + d` es que
d(u, H
N
) 0 lorsque N +. Cest donc l` a encore une propri et e de consistance dont nous avons besoin. La
propri et e de consistance nest pas toujours facile ` a montrer directement. On utilise alors la caract erisation suivante :
Proposition 4.27 (Caract erisation de la consistance) Soit V un sous espace vectoriel de H dense dans H On
suppose quil existe une fonction r
N
: V H
N
telle que
|v r
N
(v)|
H

N+
0,
alors
d(u, H
N
)
N+
0
D emonstration : Soit v V , et w = r
N
(v). Par d enition, on a
d(u, H
N
) |u r
N
(v)|
H
|u v|
H
+|v r
N
(v)|
Comme V est dense dans H, pour tout > 0, il existe v V , tel que |u v|
H
. Choisissons v qui v erie
cette derni` ere in egalit e. Par hypoth` ese sur r
N
:
> 0, N
0
/N N
0
alors |v r
N
(v)| .
Donc si N N
0
, on a d(u, H
N
) 2. On en d eduit que d(u, H
N
) 0 quand N +.
4.2.3 M ethode de Petrov-Galerkin
La m ethode de Petrov-Galerkin sapparente ` a la m ethode de Galerkin. On cherche toujours ` a r esoudre :
_
a(u, v) = T(v), v H,
u H pbpg
Mais on choisit maintenant deux sous-espaces H
N
et V
N
de H, tous deux de m eme dimension nie :
dimH
N
= dimV
N
= N.
On cherche une approximation de la solution du probl` eme dans lespace H
N
, et on choisit comme fonction test les
fonctions de base de V
N
. On obtient donc le syst` eme :
_
u H
N
a(u, v) = T(v) v V
N
systpg
On appelle H
N
lespace dapproximation, et V
N
lespace des fonctions test. Si (
1
, . . . ,
N
) est une base de H
N
et (
1
, . . . ,
N
) une base de V
N
, en d eveloppant u
(N)
sur la base de (
1
, . . . ,
N
). u
(N)
=

u
j
j
, et en ecrivant
(
systpg
4.2.3) pour v =
j
, on obtient :
_
u H
N
a(u,
i
) = T(
i
), i = 1, . . . , N. systpgb
Le syst` eme ` a r esoudre est donc :
_
u
(N)
=

N
i=1
u
i
i
,
/U = (,
avec /
j
= a(
j
, d
i
) et (
i
= T(
i
), pour i = 1, . . . , N.
4.3. LA M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS CHAPITRE 4. M
4.3 La m ethode des el ements nis
La m ethode des el ements nis est une facon de choisir les bases des espaces dapproximation pour les m ethodes
de Ritz et Galerkin.
4.3.1 Principe de la m ethode
On se limitera dans le cadre de ce cours ` a des probl` emes du second ordre. Lexemple type sera le probl` eme de
Dirichlet (
pb.dirich
4.1.1), quon rappelle ici :
_
_
_
u = f dans
u = 0 sur
et lespace de Hilbert sera lespace de Sobolev H
1
() ou H
1
0
().
On se limitera ` a un certain type d el ements nis, dits de Lagrange. Donnons les principes g en eraux de la
m ethode.
El ements nis de Lagrange Soit IR
2
(ou IR
3
), Soit H lespace fonctionnel dans lequel on recherche la
solution (par exemple H
1
0
() sil sagit du probl` eme de Dirichlet (
pb.dirich
4.1.1)). On cherche H
N
H = H
1
0
() et les
fonctions de base
1
, . . . ,
N
. On va d eterminer ces fonctions de base ` a partir dun d ecoupage de en un nombre
ni de cellules, appel es, el ements. la proc edure est la suivante :
1. On construit un maillage T de (en triangles ou rectangles) que lon appelle el ements /.
2. Dans chaque el ement, on se donne des points que lon appelle noeuds.
3. On d enit H
N
par :
H
N
=
_
u : IR/u
]K
P
k
, K T
_
H
o` u P
k
d esigne lensemble des polyn omes de degr e inf erieur ou egal ` a k. Le degr e des polyn omes est choisi
de mani` ere ` a ce que u soit enti` erement d etermin ee par ses valeurs aux noeuds. Pour une m ethode d el ements
nis de type Lagrange, les valeurs aux noeuds sont egalement les degr es de libert e, c.` a.d. les valeurs qui
d eterminent enti` erement la fonction recherch ee.
4. On construit une base
i
. . .
N
de H
N
tel que le support de
i
soit le plus petit possible. Les fonctions
i
sont aussi appel ees fonctions de forme.
rem.conforme Remarque 4.28 (El ements nis non conformes) Notons quon a introduit ici une m ethode d el ements nis con-
forme, cest` adire que lespace dapproximation H
N
est inclus dans lespace H. Dans une m ethode non con-
forme, on naura plus H
N
H, et par cons equence, on devra aussi construire une forme bilin eaire approch ee
a
J
; on pourra voir ` a ce sujet lexercice
exo-vfefncf
45 page
exo-vfefncf
142 o` u on exprime la m ethode des volumes nis comme une
m ethode d el ements nis non conformes.
Exemple en dimension 1 Soit =]0, 1[ IR et soit H = H
1
0
([0, 1[) ; on cherche un espace H
N
dapproxi-
mation de H. Pour cela, on divise lintervalle ]0, 1[ en N intervalles de longueur h =
1
N+1
. On pose x
i
= i,
i = 0, N + 1. Les etapes 1. ` a 4. d ecrites pr ec edemment donnent dans ce cas :
1. Construction des el ements On a construit n + 1 el ements K
i
=]x
i
, x
i+1
[, i = 0, . . . , N.
2. Noeuds : On a deux noeuds par el ement, (x
i
et x
i+1
sont les noeuds de K
i
, i = 0, . . . , N) Le fait que
H
N
H
1
0
(]0, 1[) impose que les fonctions de H
N
soient nulles en x
0
= 0 et x
N+1
= 1. On appelle
x
1
, . . . , x
N
les noeuds libres et x
0
, x
N+1
les noeuds li es. Les degr es de libert e sont donc les valeurs de u en
x
1
, . . . , x
N
. Aux noeuds li es, on a u(x
0
) = u(x
N+1
) = 0
4.3. LA M
ETHODE DES

EL
3. Choix de lespace On choisit comme espace de polyn ome : P
1
= ax +b, a, b IR et on pose :
H
N
= u : IR t.q. u
]K
i
P
1
, i = 1 . . . N, u C(
) = C([0, 1]) et u(0) = u(1) = 0.

Rappelons que H = H
1
0
(]0, 1[) C([0, 1]). Avec le choix de H
N
, on a bien H
N
H.
4. Choix de la base de H
N
.
Si on prend les fonctions de type 1 de la m ethode de Ritz, on choisit les fonctions d ecrites sur la gure
fig.basemboite
4.1.
On a donc H
1
= V ect
1
, H
3
= V ect
1
,
2
,
3
, et H
7
= V ect
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
, o` u V ect
d esigne le sous espace engendr e par la famille consid er ee. Avec ce choix, on a donc H
1
H
3
H
7
.
0
1
2

3
4

5

6 1

7
FIG. 4.1 Fonctions de forme de type 1 (espaces embot es) fig.basemboite
Si maintenant on choisit des fonctions de forme de type 2 on peut d enir
i
pour i = 1 ` a N par :
_
i
: afne par morceaux, continue
supp(
i
) = [x
i1
, x
i+1
]
i
(x
i
) = 1
i
(x
i1
) =
i
(x
i+1
) = 0
(4.3.35) fforme
Il est facile de voir que
i
H
N
et que
1
, . . . ,
N
engendre H
N
, cest ` a dire que pour tout u H
N
,
il existe (u
1
, . . . , u
N
) IR
N
tel que u =
N
i=1
u
i
i
. On a repr esent e sur la gure
fig.baseP1
4.2 les fonctions de base
obtenue pour H
3
(` a gauche) et H
7
(` a droite). On peut remarquer que dans ce cas, les espaces dapproximation
ne sont plus inclus les uns dans les autres.
Exemple en dimension 2 Soit un ouvert polygonal de IR
2
, et H = H
1
0
(). Les etapes de construction de la
m ethode des el ements nis sont encore les m emes.
1. El ements : on choisit des triangles.
4.3. LA M
ETHODE DES

EL
0
1
1
0
1
1

4
1

3
2

5

6

7
2

3
1
FIG. 4.2 Fonctions de forme de type 2 (fonction P1) en une dimension despace fig.baseP1
2. Noeuds : on les place aux sommets des triangles. Les noeuds x
i
(int erieurs ` a ) sont libres, et les
noeuds x
i
(sur la fronti` ere de sont li es. On notera lensemble des noeuds libres,
F
lensemble
des noeuds li es, et, =
I

F
.
3. Espace dapproximation Lespace des polyn omes est lensemble des fonctions afnes, not e P
1
. Une fonction
p P
1
est de la forme :
p : IR
2
IR,
x = (x
1
, x
2
)
t
a
1
x
1
+a
2
x
2
+b,
avec (a
1
, a
2
, b) IR
3
. Lespace dapproximation H
N
est donc d eni par :
H
N
: u C(
); u[
K
P
1
, K, et u(x
i
) = 0, x
i

F
4. Base de H
N
: On choisit comme base de H
N
la famille de fonctions
i
i = 1, . . . , N, o` u N = card (
I
),
o` u
i
est d enie, pour i = 1 ` a N, par :
_
_
_
i
est afne par morceaux,
i
(x
i
) = 1,
i
(x
j
) = 0, j ,= 1.
(4.3.36) fforme2d
La fonction
i
associ ee au noeud x
i
a donc lallure pr esent ee sur la gure
fig.formeP1
4.3. Le support de chaque fonction
i
(cest ` a dire lensemble des points o` u
i
est non nulle), est constitu e de lensemble des triangles dont x
i
est un sommet.
En r esum e Les questions ` a se poser pour construire une m ethode d el ements nis sont donc :
1. La construction du maillage.
2. Un choix coh erent entre el ements, noeuds et espace des polyn omes.
3. La construction de lespace dapproximation H
N
et de sa base
i
i=1...N
.
4. La construction de la matrice de rigidit e / et du second membre (.
5. L evaluation de d(u, H
N
) en vue de lanalyse de convergence.
4.3. LA M
ETHODE DES

EL
1
x
(1)
x
(2)
x
i
i
(x)
FIG. 4.3 Fonction de forme de type 2 (fonction P1) en deux dimensions despace fig.formeP1
4.3.2 Construction du maillage, de lespace H
N
et de sa base
N
Construction des el ements
Soit IR
2
un ouvert born e polygonal. On construit un maillage de en divisant

en parties ferm ees
K
=1,...,L
o` u L est le nombre d el ements.
Les principes pour la construction du maillage sont :
Eviter les angles trop grands ou trop petits. On pr ef` erera par exemple les triangles de gauche plut ot que ceux de
droite dans la gure
fig.botriangle
4.4.
FIG. 4.4 Exemple de triangles bons (` a gauche) et mauvais (` a droite) fig.botriangle
Mettre beaucoup d el ements l` a o` u u varie rapidement (ceci ne peut se faire que si on connait a priori les zones
de de variation rapide, ou si on a les moyens d evaluer lerreur entre la solution exacte du probl` eme et la solution
calcul ee et de remailler les zones ou celleci est jug ee trop grande.
4.3. LA M
ETHODE DES

EL
On peut eventuellement m elanger des triangles et des rectangles, mais ceci nest pas toujours facile.
Il existe un tr` es grand nombre de logiciels de maillages en deux ou trois dimensions despace. On pourra pour sen
convaincre utiliser le moteur de recherche google sur internet avec les mots cl es : mesh 2D structured, mesh 2D
unstructured, mesh 3D structured, mesh 3D unstructured. Le mot mesh est le terme anglais pour maillage,
les termes 2D et 3D r ef` erent ` a la dimension de lespace physique. Le terme structured (structur e en francais)
d esigne des maillages que dont on peut num eroter les el ements de facon cart esienne, le terme unstructured
(non structur e) d esigne tous les autres maillages. Lavantage des maillages structur es est quils n ecessitent une
base de donn ees beaucoup plus simple que les maillages non structur es, car on peut connaitre tous les noeuds
voisins ` a partir du num ero global dun noeud dun maillage structur e, ce qui nest pas le cas dans un maillage non
structur e (voir paragraphe suivant pour la num erotation des noeuds). La gure
fig.spirale
4.5 montre un exemple de maillage
FIG. 4.5 Exemple de maillage structur e (` a gauche) et non-structur e (` a droite) dune surface fig.spirale
de surface structur e ou non-structur e, pris sur le site web du logiciel Gmsh : a three-dimensional nite element
mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities, d evelipp e par C. Geuzaine and J.-F. Remacle
(http ://www.geuz.org/gmsh/).
4.4. EXERCICES CHAPITRE 4. M
Choix des noeuds
On se donne une famille S
i
i=1,...,M
de M points de

, de composantes (x
i
, y
i
), pour i = 1, . . . , M.
Le maillage el ements nis est d eni par el ements K
=1...L
et les noeuds S
i
i=1...M
. Ces el ements et noeuds
ne peuvent bien s ur pas etre choisis ind ependamment. Dans le cas g en eral, on choisit tous les el ements de m eme
type (par exemple, des triangles) et on se donne un nombre xe de noeuds par el ement, ce qui d etermine le nombre
total de noeuds. Chaque noeud appartient donc ` a plusieurs el ements. Dans le cas dun maillage structur e tel que
celui quon a d ecrit dans la gure
fig.domaine
2.3 page
fig.domaine
30, une num erotation globale des noeuds est sufsante pour retrouver
les el ements dont font partie ce noeud, ainsi que tous les voisins du noeud. Par contre, dans le cas dun maillage
non structur e (un maillage en triangles, par exemple), on aura besoin dune num erotation locale des noeuds cest
` a dire une num erotation des noeuds de chaque el ement, pour k = 1, . . . , N
, o` u N
est le nombre de noeuds par

el ement ; on aura egalement besoin dune num erotation globale des noeuds, et dune table de correspondance,
lune qui donne pour chaque el ement, les num eros dans la num erotation globale des noeuds qui lui appartiennent.
i
r
= notation globale (, r) r-i` eme noeud de l el ement
Am elioration de la pr ecision
On a vu aux paragraphes pr ec edents que lerreur entre la solution exacte u recherch ee et la solution u(N) obtenue
par la m ethode de Ritz ou de Galerkin est major ee par une constante fois la distance entre H et H
N
. On a donc
int er et ` a ce que cette distance soit petite. Pour ce faire, il parat raisonnable daugmenter la dimension de lespace
H
N
. Pour cela, on a deux possibilit es :
augmenter le nombre d el ements : on augmente alors aussi le nombre global de noeuds, mais pas le nombre
local.
augmenter le degr e des polyn omes : on augmente alors le nombre de noeuds local, donc on augmente aussi
le nombre global de noeuds, mais pas le nombre d el ements. Ce deuxi` eme choix (augmentation du degr e des
polyn omes) ne peut se faire que si la solution est sufsamment r eguli` ere ; si la solution nest pas r eguli` ere, on
narrivera pas ` a diminuer d(H, H
N
) en augmentant le degr e des polyn omes.
4.4 Exercices
exo-fctH1 Exercice 33 ( Fonctions H
1
en une dimension despace )
Montrer que si u H
1
(]0, 1[), alors u est continue. En d eduire que H
2
(]0, 1[) C
1
([0, 1]).
exo-seminorme Exercice 34 (Minimisation de la semi-norme) Suggestions en page
sug-seminorme
cor-seminorme
143
n
. On suppose que sa fronti` ere est de classe C
1
par morceaux. Etant donn e une
fonction u
0
H
1
(), on d esigne par u
0
+H
1
0
() lensemble u
0
+v, v H
1
0
().
1. Montrer quil existe une unique fonction u u
0
+H
1
0
() tel que :
[u[
1,
= inf
vu
0
+H
1
0
()
[v[
1,
.
2. Caract eriser u comme etant la solution dun probl` eme aux limites.
exo-dird1 Exercice 35 (Formulation faible pour le probl` eme de Dirichlet en 1D) Corrig e en page
cor-dird1
145
Soit f L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme suivant :
u
tt
(x) = f(x), x ]0, 1[, (4.4.37)
u(0) = 0, u(1) = 0. (4.4.38) rhpb2
Donner une formulation faible et une formulation variationnelle de (
rhpb2
4.4.38).
exo-relev Exercice 36 (Rel` evement) Corrig e en page
cor-relev
146
Soient a et b IR, et f C(IR, IR).
1. Soient u
0
et u
1
d enies de [0, 1] dans IR par u
0
(x) = a +(b a)x et u
1
(x) = a +(b a)x
2
. Montrer quil
existe un unique u (resp. u) tel que u = u
0
+ u (resp. v = u
1
+ u ) soit solution de (
pb.1dcldnh
4.1.11). Montrer que
u = v.
2. M emes questions en supposant maintenant que u
0
et u
1
sont des fonctions de C
2
([0, 1]) telles que u
0
(0) =
u
1
(0) = a et u
0
(1) = u
1
(1) = b.
exo-relev1d Exercice 37 (Rel` evement en une dimension despace) Suggestions en page
sug-relev1d
142
Ecrire une formulation faible pour laquelle on puisse appliquer le th eor` eme de Lax Milgram, dans le cas du
probl` eme suivant :
_
_
u
tt
(x) = f(x), x [0, 1]
u
t
(0) = 0
u(1) = 1.
(4.4.39) pb.exorelev
exo-clfouneu Exercice 38 (Conditions aux limites de Fourier et Neumann) Corrig e en page
cor-clfouneu
147
Soit f L
2
u
xx
(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,
u
t
(0) u(0) = 0, u
t
(1) = 1.
(4.4.40) eq-pb1dprune
eq-pb1dprune
4.4.40) ; y-a-t-il existence et unicit e des solu-
tions faibles de (
eq-pb1dprune
4.4.40) ?
exo-clfouneubis Exercice 39 (Conditions aux limites de Fourier et Neumann, bis)
Soit f L
2
_
u
tt
(x) u
t
(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,
u(0) +u
t
(0) = 0, u(1) = 1
(4.4.41) rhpb3
1. Donner une formulation faible du probl` eme de la forme
_
Trouver u H
1
(]0, 1[); u(1) = 1,
a(u, v) = T(v), v H.
(4.4.42) ff0607
o` u H = v H
1
(]0, 1[); v(1) = 0, a et T sont respectivement une forme bilin eaire sur H
1
(]0, 1[) et une forme
lin eaire sur H
1
(]0, 1[), ` a d eterminer.
2. Y-a-t-il existence et unicit e de solutions de cette formulation faible ?
exo-mel Exercice 40 (Conditions m el ees) Suggestions en page
sug-mel
cor-mel
149
Soit un ouvert born e IR
d
, d = 1ou2, de fronti` ere =
0

1
, avec
0

1
= ; on suppose que la mesure
d 1 dimensionnelle de
0
est non nulle, et soit f L
2
(). On sint eresse ici au probl` eme suivant :
u(x) = f(x), x ,
u(x) = 0, x
0
,
u(x) n(x) = 0, x
1
,
(4.4.43) pbmel
o` u n est la normale unitaire ` a ext erieure ` a .
pbmel
4.4.43) telle quon puisse appliquer le lemme
de Lax-Milgram. (On rappelle que lin egalit e de Poincar e donn ee en bas de page
inepoin
6 page
inepoin
27 pour les fonctions
de H
1
0
() est encore valable pour les fonctions de H
1
() dont la trace est nulle sur un sous-ensemble de de
mesure ((d 1)dimensionnelle) non nulle.)
exo-clmixtes Exercice 41 (Probl` eme elliptique pour un probl` eme avec conditions mixtes) Corrig e en page
cor-clmixtes
149
Soit un ouvert born e IR
d
, d = 1 ou 2, de fronti` ere =
0

1
, avec
0

1
= ; on suppose que la mesure
d 1 dimensionnelle de
0
est non nulle. On sint eresse ici au probl` eme suivant :
div(p(x)u(x)) +q(x)u(x) = f(x), x ,
u(x) = g
0
(x), x
0
,
p(x)u(x).n(x) +u(x) = g
1
(x), x
1
,
(4.4.44) pb
o` u :
f L
2
(),
p L
(), est telle quil existe > 0 t.q. p(x) p.p.

q L
(), q 0,
IR
+
,
g
0
L
2
(
0
) est telle quil existe g H
1
() t.q. ( g)[
0
= g
0
g
1
L
2
(
1
),
n est la normale unitaire ` a ext erieure ` a .
1. Donner une formulation faible et une formulation variationnelle de (
pb
4.4.44) telle quon puisse appliquer le
lemme de Lax-Milgram.
2. On suppose dans cette question que p C
1
(), q C() g
0
C(
0
) et g
1
C(
1
). Soit u C
2
().
Montrer que u est solution faible si et seulement si u est une solution classique de (
pb
4.4.44).
exo-pbneumann-ff Exercice 42 ( Probl` eme de Neumann homog` ene ) Suggestions en page
sug-pbneumann-ff
143
u +u = f dans , (4.4.45)
u n = 0 sur (4.4.46) eq-neumann-hom-fort
o` u est un ouvert born e de IR
d
de fronti` ere r eguli` ere de classe C
2
et de normale unitaire ext erieure n, et f
L
2
().
1. Montrer que si u est une solution r eguli` ere de (
eq-neumann-hom-fort
4.4.46) et C
(IR
d
), alors
(u +u ) dx =
f dx
En d eduire que u est solution de la formulation faible suivante :
u H
1
(), (4.4.47)
(u v +uv) dx =
fv dx, v H
1
(). (4.4.48) eq-neumann-hom-weak
2. Montrer que si u est une solution r eguli` ere de classe C
2
de (
eq-neumann-hom-weak
4.4.48) et C
(IR
d
), alors u est solution de
(
eq-neumann-hom-fort
4.4.46).
exo-infsup Exercice 43 (Condition inf-sup) Corrig e en page
cor-infsup
151
Soit V un espace de Hilbert r eel de produit scalaire (; ) induisant une norme [[ [[. On se donne a(; ) une forme
bilin eaire continue sur V V , avec M comme constante de continuit e. Soit L une forme lin eaire continue sur V .
On suppose de plus quil existe une solution u V au probl` eme suivant :
a(u, v) = L(v), v V. (4.4.49) pbinfsup
Soit V
h
un sous-espace de V de dimension nie. On suppose quil existe
h
R
+
telle que :
inf
(v
h
V
h
,|v
h
|
=
1)
_
sup
(w
h
V
h
,|w
h
|
=
1)
(a(v
h
; w
h
))
_

h
(4.4.50) condinfsup
On cherche alors u
h
solution de :
u
h
V
h
,
a(u
h
, v
h
) = L(v
h
), v
h
V
h
(4.4.51) pbh
1. Montrer que le probl` eme (
pbh
2. Soit u la solution de (
pbinfsup
4.4.49) et u
h
la solution de (
pbh
4.4.51). Montrer que :
|u u
h
|
_
1 +
M
h
_
inf
v
h
V
h
|u v
h
|. (4.4.52) majo
exo-infsupmixte Exercice 44 (Condition inf-sup pour un probl` eme mixte)
Soient V et Q deux espaces de Hilbert, on note (, )
V
, | |
V
et (, )
Q
, | |
Q
leurs produits scalaires et normes
respectives, et on consid` ere le probl` eme suivant :
_
_
_
Trouver u V, p Q, tels que
a(u, v) +b(v, p) = (f, v)
H
, v V,
b(u, q) = (g, q)
Q
, q Q.
(4.4.53) pbmixte
o` u a est une forme bilin eaire continue et coercive sur V et b est une application bilin eaire continue de V Q dans
IR.
Pour (u, p) et (v, q) el ements de V Q, on pose :
B(u, p; v, q) = a(u, v) +b(v, p) +b(u, q),
F(v, q) = (f, v)
H
+ (g, q)
Q
.
et on munit V Q dune norme not ee |(, )|, d enie par |(v, q)| = |v|
V
+|q|
Q
pour (v, q) V Q.
1. Montrer que B est une forme bilin eaire continue sur V Q.
2. Montrer que le probl` eme (
pbmixte
4.4.53) est equivalent au probl` eme :
_
Trouver (u, p) V Q, tels que
B(u, p; v, q) = F(v, q), (v, q) V Q.
(4.4.54) pbmixteB
On consid` ere maintenant des espaces dapproximation (par exemple construits par elements nis). Soient donc
(V
n
)
nIN
et (Q
n
)
nIN
des espaces de Hilbert de dimension nie tels que V
n
V et Q
n
Q, pour tout n IN.
3. On suppose dans cette question que la condition suivante (dite condition inf-sup) est satisfaite :
Il existe IR
+
(ind ependant de n) tel que inf
qQ
n
sup
wV
n
,
|w|
V
,=0
b(w, q)
|w|
V
|q|
Q
. (4.4.55) infsup
(a) Montrer quil existe IR
+
tel que :
Pour tout q Q
n
et v V
n
, B(v, q; v, q) |v|
2
V
. (4.4.56) etape1
(b) Soit (v, q) V
n
Q
n
, montrer quil existe w V
n
tel que |w|
V
= |q|
Q
et b(w, q) |q|
2
Q
.
Montrer que pour ce choix de w, on a :
B(v, q; w, 0) M|v|
V
|w|
V
+|q|
2
Q
,
o` u M est la constante de continuit e de a.
(c) En d eduire quil existe des r eels positifs C
1
et C
2
ind ependants de n tels que
B(v, q; w, 0) C
1
|v|
2
V
+C
2
|q|
2
Q
.
(On pourra utiliser, en le d emontrant, le fait que pour tout a
1
0, a
2
0 et > 0, on a
a
1
a
2

1
a
2
1
+a
2
2
.)
(d) Soit IR
+
. Montrer que si est sufsamment petit, on a :
B(v, q; v +w, q) C
3
[|v|
2
V
+|q|
2
Q
].
et
|(v +w, q)| C
4
|(v, q)|,
o` u C
3
et C
4
sont deux r eels positifs qui ne d ependent pas de n.
(e) En d eduire que la condition suivante (dite de stabilit e) est satisfaite :
Il existe IR
+
(ind ependant de n) tel que pour tout (u, p) V
n
Q
n
,
sup
(v,q)V
n
Q
n
,
|(v,q)|,=0
B((u, p); (v, q))
|(v, q)|
|(u, p)|.
(4.4.57) stab
4. On suppose maintenant que la condition (
stab
4.4.57) est satisfaite.
(a) Montrer que pour tout p Q,
sup
(v,q)V
n
Q
n
,
|(v,q)|,=0
b(v, p)
|(v, q)|
|p|
Q
.
4.5. SUGGESTIONS POUR LES EXERCICES CHAPITRE 4. M
(b) En d eduire que pour tout p Q,
sup
(v,q)V
n
Q
n
,
|(v,q)|,=0
b(v, p)
|v|
V
|p|
Q
.
5. D eduire des questions pr ec edentes que la condition (
infsup
4.4.55) est satisfaite si et seulement si la condition
(
stab
4.4.57) est satisfaite.
exo-vfefncf Exercice 45 (Volumes nis vus comme des el ements nis non conformes) Suggestions en page
sug-vfefncf
143, corrections
en page
cor-vfefncf
153
Soit un ouvert born e polygonal de IR
2
, et T un maillage admissible au sens des volumes nis (voir page
admissible
2.4.2 page
admissible
31) de .
1. Montrer que la discr etisation par volumes nis de (
pb.dirich
4.1.1) se ram` ene ` a chercher (u
K
)
KJ
, qui v erie :
L
int
, =K]L
(u
L
u
K
) +
L
ext
, L
K
u
K
= m(K)f
K
(4.4.58) fvpbdirich
o` u c
int
repr esente lensemble des ar etes internes (celles qui ne sont pas sur le bord) c
ext
lensemble des ar etes
externes (celles qui sont sur le bord), et
=
_
_
m()
d
K,
+d
L,
si c
int
, = K[L,
m()
d
K,
si c
ext
, c
K
,
(4.4.59) schemavf1
(voir gure
fig.ortho
2.4 page
fig.ortho
31).
2. On note H
J
() le sous-espace de L
2
() form e des fonctions constantes par maille (c.` a.d. constantes sur chaque
el ement de T ). Pour u H
J
(), on note u
K
la valeur de u sur K. Montrer que (u
K
)
KJ
est solution de (
schemavf1
4.4.59)
si et seulement si u H
J
() est solution de :
_
u H
J
(),
a
J
(u, v) = T
J
(v), v H
J
(),
(4.4.60) vffaible
o` u a
J
est une forme bilin eaire sur H
J
() (` a d eterminer), et T
J
est une forme lin eaire sur H
J
() (` a d eterminer).
Exercice
exo-seminorme
34 page
exo-seminorme
137
sug-seminorme
Rappel ; par d enition, lensemble u
0
+H
1
0
est egal ` a lensemble v = u
0
+w, w 1H
1
0
1. Montrer que le probl` eme s ecrit sous la forme : J(u) J(v), v H, ou H est un espace de Hilbert, avec
J(v) = a(v, v), o` u a est une forme bilin eaire sym etrique d enie positive.
2. Prendre une fonction test ` a support compact dans la formulation faible.
Exercice
exo-relev1d
37 page
exo-relev1d
138
sug-relev1d
Consid erer les espaces
H
1
1,1
= v H
1
(]0, 1[); v(1) = 1 et
H
1
1,0
= v H
1
(]0, 1[); v(1) = 0.
4.6. CORRIG
ES DES EXERCICES CHAPITRE 4. M
Exercice
exo-pbneumann-ff
42 page
exo-pbneumann-ff
139
sug-pbneumann-ff
1. On rappelle que lespace des fonctions de C
(IR
d
) restreintes ` a est dense dans H
1
().
2. On admettra que limage de H
1
() par lapplication trace est dense dans L
2
().
Exercice
exo-mel
40 page
exo-mel
139
sug-mel
Consid erer comme espace de Hilbert lensemble u H
1
(); u = 0 sur
0
.
Exercice
exo-vfefncf
45 page
exo-vfefncf
142
sug-vfefncf
1. Int egrer l equation sur la maille et approcher les ux sur les ar etes par des quotients diff erentiels.
2. Pour montrer que (
fvpbdirich
4.4.58) entrane (
vffaible
4.4.60), multiplier par v
K
, o` u v H
J
(), et d evelopper. Pour montrer la
r eciproque, ecrire u comme combinaison lin eaire des fonctions de base de H
J
(), et prendre pour v la fonction
caract eristique de la maille K. (
fvpbdirich
4.4.58)
Exercice
exo-seminorme
34 page
exo-seminorme
137
cor-seminorme
1. Par d enition, on sait que [u[
1,
= (
i=1
[
i
u(x)[
2
dx)
1
2
, o` u
i
u d esigne la d eriv ee partielle de u par rap-
ports ` a sa i` eme variable. Attention ceci [ [
1,
d enit une semi-norme et non une norme sur lespace H
1
().
Cependant sur H
1
0
() cest bien une norme, gr ace ` a lin egalit e de Poincar e. On rappelle que H
1
0
() = Ker() =
_
u H
1
() tel que (u) = 0
_
, o` u est lop erateur de trace lin eaire et continu de H
1
() dans L
2
() (voir
th eor` eme
theo.trace1
4.2 page
theo.trace1
114). Le probl` eme consiste ` a minimiser
_
i=1
[
i
u[
2
dx
_
1
2
sur u
0
+ H
1
0
(). Tentons de
nous ramener ` a minimiser une certaine fonctionnelle sur H
1
0
(). Soit v u
0
+ H
1
0
(). Alors v = u
0
+ w avec
w H
1
0
(), et donc :
[v[
2
1,
= [u
0
+w[
2
1,
=
i=1
[
i
(u
0
+w)[
2
dx
=
i=1
(
i
u
0
)
2
+ (
i
w)
2
+ 2 (
i
u
0
) (
i
w)
dx
= [u
0
[
2
1,
+[w[
2
1,
+ 2
i=1
[
i
u
0
i
w[ dx
Ainsi chercher ` a mimimiser [v[
1,
sur u
0
+H
1
0
() revient ` a minimiser J sur H
1
0
(), o` u J est d enie par :
4.6. CORRIG
J(w) = inf
H
1
0
()
2
_
i=1
[
i
u
0
i
w[ dx +
1
2
i=1
(
i
w)
2
_
.
Pour montrer lexistence et lunicit e du minimum de J, nous allons mettre ce probl` eme sous une forme faible, puis
utiliser le th eor` eme de Lax-Milgram pour en d eduire lexistence et lunicit e dune solution faible, et nalement
conclure que la fonctionnelle J(w) admet un unique inf. On pose :
a(w, v) =
i=1
(
i
w
i
v) dx, w, v H
1
0
()
et
L(v) =
i=1
(
i
u
0
i
v) dx, v H
1
0
()
Voyons si les hypoth` eses de Lax-Milgram sont v eri ees. La forme a(w, v) est clairement sym etrique, on peut
changer lordre de w et de v dans lexpression sans changer la valeur de lint egrale. La forme a(w, v) est bilin eaire.
En effet, elle est lin eaire par rapport au premier argument, puisque : u, v, w H
1
0
() et , IR, on a : a(w+
u, v) = a(w, v) +a(u, v). Ainsi par sym etrie, elle est aussi lin eaire par rapport au second argument. Donc elle
est bien bilin eaire. Pour montrer que la forme a(w, v) est continue, on utilise la caract erisation de la continuit e des
applications bilin eaires. On va donc montrer lexistence de C IR
+
tel que [a(u, v)[ C|u|
H
1|v|
H
1 pour tous
u, v H
1
0
(). Or, par lin egalit e de Cauchy-Schwarz, on a :
[a(u, v)[ =
i=1
(
i
u
i
v) dx
i=1
(
i
u)
2
dx
_
1
2
_
i=1
(
i
v)
2
dx
_
1
2
|u|
H
1|v|
H
1.
La forme a est donc bien continue. Montrons alors quelle est coercive, cest` adire quil existe > 0 tel que
a(v, v) |v|
2
H
1
pour tout v H
1
0
().
a(v, v) =
i=1
(
i
v(x))
2
dx
=
v(x) v(x)dx
1
1 + diam()
2
|v|
2
H
1,
gr ace ` a lin egalite de Poincar e, quon rappelle ici :
|v|
L
2
()
c()|v|
L
2
()
, v H
1
0
(). (4.6.61) IPOmega
Donc a est bien une forme bilin eaire, sym etrique, continue et coercive. Par le m eme genre de raisonnement, on
montre facilement que L est lin eaire et continue. Ainsi toutes les hypoth` eses de Lax-Milgram sont v eri ees, donc
le probl` eme :
4.6. CORRIG
Trouver u H
1
0
() tel que a(u, v) = L(v) pour tout v H
1
0
()
a une unique solution dans H
1
0
(). De plus, comme a est sym etrique, la fonctionnelle J admet un unique minimum.
2. On va maintenant caract eriser u comme etant la solution dun probl` eme aux limites. Soit D(), donc est
` a support compact dans . On a :
a(u, ) = L() D(),
et donc :

u(x)(x)dx =
u
0
(x)(x)(x)dx.
Comme u et u
0
H
1
(), et comme est r eguli ere, on peut int egrer par parties ; en remarquant que est nulle
sur , on a donc :
u(x)(x)dx =
u
0
(x)(x)dx.
On en d eduit que u = u
0
. Comme u H
1
0
(), ceci revient ` a r esoudre le probl` eme aux limites u = uu
0

H
1
(), tel que u = 0 dans et u = u
0
sur .
Exercice
exo-dird1
35 page
exo-dird1
137 (Formulation faible du probl` eme de Dirichlet)
cor-dird1
Soit C
c
([0, 1]), on multiplie la premi` ere equation de (
rhpb2
4.4.38), on int` egre par parties et on obtient :
1
0
u
t
(x)
t
(x)dx =
1
0
f(x)(x)dx. (4.6.62) color1
Pour trouver une formulation faible (ou variationnelle) il faut commencer par trouver un espace de Hilbert pour les
fonctions duquel (
color1
4.6.62) ait un sens, et qui soit compatible avec les conditions aux limites. Comme f L
2
(]0, 1[),
le second membre de (
color1
4.6.62) est bien d eni d` es que L
2
(]0, 1[).
De m eme, le premier membre de (
color1
4.6.62) est bien d eni d` es que u
t
L
2
(]0, 1[ et
t
L
2
(]0, 1[).
Comme de plus, on doit avoir u = 0 en 0 et en 1, il est naturel de choisir H = H
1
0
(]0, 1[)
def
= u L
2
(]0, 1[; Du
L
2
(]0, 1[) et u(0) = u(1) = 0
(Rappelons quen une dimension despace H
1
(]0, 1[) C([0, 1]) et donc u(0) et u(1) sont bien d enis).
Une formulation faible naturelle est donc :
_
u H = u H
1
0
(); v(0) = v(1) = 0,
a(u, v) = T(v), v H,
o` u a(u, v) =
1
0
u
t
(x)v
t
(x)dx et T(v) =
1
0
f(x)v(x)dx.
La formulation variationnelle associ ee (notons que a est clairement sym etrique), s ecrit :
_
_
_
Trouver u H,
J(u) = min
vH
J(v)
avec J(v) =
1
2
a(u, v) T(v)
Le fait que a soit une forme bilin eaire continue sym etrique et coercive etque T H
t
a et e prouv e (dans le cas plus
g en eral de la dimension quelconque) lors de la d emonstration de la proposition
prop.existupbd
4.7 page
prop.existupbd
117.
4.6. CORRIG
Exercice
exo-relev
36 page
exo-relev
138
cor-relev
1. Comme f C(IR, IR), et comme u
tt
= f, on a u C
2
(IR, IR). Or u
0
C
2
(IR, IR) et u
tt
0
= 0 ; de m eme,
u
1
C
2
(IR, IR) et u
tt
1
= 2(b a).
Les fonctions u et u doivent donc v erier :
_
_
u
tt
= f
u(0) = 0
u(1) = 0.
et
_
_
u
tt
= f + 2(b a)
u(0) = 0
u(1) = 0.
Donc u est lunique solution du probl` eme
_
u H
1
0
()
a(u, ) =

T(), H
1
0
(),
avec a(u, ) =
1
0
u
t
(x)
t
(x)dx et

T() =
1
0
f(x)(x)dx, et u est lunique solution du probl` eme.
_
u H
1
0
()
a( u, ) =

T(), H
1
0
(),
avec

T() =
1
0
(f(x) + 2(b a))(x)dx.
Montrons maintenant que u = v. Remarquons que w = u v v erie
_
w
tt
= 0
w(0) = w(1) = 0
ce qui prouve que w est solution de
_
w H
1
0
()
a(w, ) = 0, H
1
0
(),
ce qui prouve que w = 0.
2. Le m eme raisonnement sapplique pour u
0
et u
1
C
2
([0, 1]) tel que
u
0
(0) = u
1
(0) = a et u
1
(0) = u
1
(1) = b.
Exercice
exo-relev1d
37 page
exo-relev1d
138
cor-relev1d
On introduit les espaces :
H
1
1,1
= v H
1
(]0, 1[); v(1) = 1
H
1
1,0
= v H
1
(]0, 1[); v(1) = 0
Soit u
0
:]0, 1[ IR, d enie par u
0
(x) = x. On a bien u
0
(1) = 1, et u
0
H
1
1,1
.
4.6. CORRIG
Cherchons alors u sous la forme u = u
0
+ u, avec u H
1
1,0
.
1
0
u
t
(x)v
t
(x)dx u
t
(1)v(1) +u
t
(0)v(0) =
1
0
f(x)vdx, H
1
1,0
.
Comme v(1) = 0 et u
t
(0) = 0, on obtient donc :
1
0
u
t
(x)v
t
(x)dx =
1
0
f(x)v(x)dx,
ou encore :
1
0
u
t
(x)v
t
(x)dx =
1
0
f(x)v(x)dx
1
0
u
t
0
(x)v
t
(x)dx =
1
0
f(x)v(x)dx
1
0
v
t
(x)dx.
car u
t
0
= 1.
Exercice
exo-clfouneu
38 page
exo-clfouneu
138
cor-clfouneu
1. Soit v C
c
([0, 1]), on multiplie la premi` ere equation de (
rhpb3
4.4.41), on int` egre par parties et on obtient :
1
0
u
t
(x)v
t
(x)dx u
t
(1)v(1) +u
t
(0)v(0) +
1
0
u(x)v(x)dx =
1
0
f(x)v(x)dx.
En tenant compte des conditions aux limites sur u en 0 et en 1, on obtient :
1
0
u
t
(x)v
t
(x)dx +
1
0
u(x)v(x)dx +u(0)v(0) =
1
0
f(x)(x)dx v(1). (4.6.63) fou1
Pour trouver une formulation faible (ou variationnelle) il faut commencer par trouver un espace de Hilbert pour les
fonctions duquel (
fou1
4.6.63) ait un sens, et qui soit compatible avec les conditions aux limites. Comme f L
2
(]0, 1[),
le second membre de (
fou1
4.6.63) est bien d eni d` es que v L
2
(]0, 1[).
De m eme, le premier membre de (
fou1
4.6.63) est bien d eni d` es que u H
1
(]0, 1[ et v H
1
(]0, 1[)
def
= u
L
2
(]0, 1[; Du L
2
(]0, 1[). Il est donc naturel de choisir H = H(]0, 1[). On obtient ainsi la formulation faible
suivante :
_
u H = u H(),
a(u, v) = T(v), v H,
o` u a(u, v) =
1
0
u
t
(x)v
t
(x)dx +
1
0
u(x)v(x)dx +u(0)v(0) et T(v) =
1
0
f(x)v(x)dx v(1).
La formulation variationnelle associ ee (notons que a est clairement sym etrique), s ecrit :
_
_
_
Trouver u H,
J(u) = min
vH
J(v)
avec J(v) =
1
2
a(u, v) T(v)
Pour montrer lexistence et lunicit e des solutions de (
fou1
4.6.63), on cherche ` a appliquer le th eor` eme de LaxMilgram.
On remarque dabord que T est bien une forme lin eaire sur H, et que de plus, par lin egalit e de CauchySchwarz, :
[T(v)[ = [
1
0
f(x)v(x)dx[ +[v(1)[ |f|
L
2
(]0,1[)
|v|
L
2
(]0,1[)
+[v(1)[. (4.6.64) fouT
4.6. CORRIG
Montrons maintenant que [v(1)[ 2|v|
H
1
(]0,1[)
. Ce r esultat est une cons equence du th eor` eme de trace, voir cours
dEDP. Dans le cas pr esent, comme lespace est de dimension 1, la d emonstration est assez simple en remarquant
que comme v H
1
(]0, 1[), on peut ecrire que v est int egrale de sa d eriv ee. On a en particulier :
v(1) = v(x) +
1
x
v
t
(t)dt,
et donc par lin egalit e de CauchySchwarz,
[v(1)[ = [v(x)[ +
1
x
[v
t
(t)[dt [v(x)[ +|v
t
|
L
2
(]0,1[)
.
En int egrant cette in egalit e entre 0 et 1 on obtient :
[v(1)[ |v(x)|
L
1
(]0,1[)
+|v
t
|
L
2
(]0,1[)
.
Or |v|
L
1
(]0,1[)
|v(x)|
L
2
(]0,1[)
. De plus
|v|
L
2
(]0,1[)
+|v
t
|
L
2
(]0,1[)
2 max(|v(x)|
L
2
(]0,1[)
, |v
t
|
L
2
(]0,1[)
)
on a donc
_
|v|
L
2
(]0,1[)
+|v
t
|
L
2
(]0,1[)
_
2
4 max(|v(x)|
2
L
2
(]0,1[)
, |v
t
|
2
L
2
(]0,1[)
)
4(|v|
2
L
2
(]0,1[)
+|v
t
|
2
L
2
(]0,1[)
).
On en d eduit que
[v(1)[ |v|
L
2
(]0,1[)
+|v
t
|
L
2
(]0,1[)
2|v|
H
1
(]0,1[)
.
En reportant dans (
fouT
[T(v)[ (|f|
L
2
(]0,1[)
+ 2)|v|
H
1
(]0,1[)
ce qui montre que T est bien continue.
Remarquons que le raisonnement effectu e cidessus pour montrer que [v(1)[ 2|v|
H
1
(]0,1[)
sapplique de la
m eme mani` ere pour montrer que
[v(a)[ 2|v|
H
1
(]0,1[)
pour tout a [0, 1]. (4.6.65) injH1
Ceci est une cons equence du fait que H
1
(]0, 1[) sinjecte contin ument dans C([0, 1]).
Il est clair que a est une forme bilin eaire sym etrique (notons que le caract` ere sym etrique nest pas n ecessaire pour
lapplication du th eor` eme de LaxMilgram). Montrons que a est continue. On a :
[a(u, v)[
1
0
[u
t
(x)v
t
(x)[dx +
1
0
[u(x)[[v(x)[dx +[u(0)[[v(0)[
|u
t
|
L
2
(]0,1[)
|v
t
|
L
2
(]0,1[)
+|u|
L
2
(]0,1[)
|v|
L
2
(]0,1[)
+[u(0)[[v(0)[
Gr ace ` a (
injH1
4.6.65), on en d eduit que
[a(u, v)[ |u
t
|
L
2
(]0,1[)
|v
t
|
L
2
(]0,1[)
+|u|
L
2
(]0,1[)
|v|
L
2
(]0,1[)
+ 4|u|
H
1
(]0,1[)
|v|
H
1
(]0,1[)
6|u|
H
1
(]0,1[)
|v|
H
1
(]0,1[)
.
4.6. CORRIG
On en d eduit que a est continue. Soit u H
1
(]0, 1[), Par d enition de a, on a :
a(u, u) =
1
0
(u
t
(x))
2
dx +
1
0
(u(x))
2
dx +u(0)
2
|u|
H
1
(]0,1[)
.
Ceci prouve que la forme a est coercive. Par le th eor` eme de LaxMilgram, on en d eduit lexistence et lunicit e des
solutions faibles de (
fou1
4.6.63).
Exercice
exo-mel
40 page
exo-mel
139
cor-mel
Soit H = v H
1
() : u = 0 sur
0
.
Multiplions la premi` ere equation de (
pbmel
4.4.43) par H. On obtient :
u(x).(x)dx +
1
u.n(x)(x)dx =
f(x)(x)dx
et comme u.n = 0 sur
1
et = 0 sur
0
, on obtient donc
u(x).(x) =
f(x)(x)dx.
On obtient donc la formulation faible.
_
Trouver u H;
u(x).v(x)dx =

f(x)u(x)dx.
Notons que cette formulation ne diff` ere de la formulation faible du probl` eme (
pb.dirich
4.1.1) que par la donn ee de la
condition aux limites de Dirichlet sur
0
et non dans lespace H. La condition de Neumann homog` ene est
implicitement prise en compte dans la formulation faible.
La d emonstration du fait que cette formulation satisfait les hypoth` eses du th eor` eme de Lax-Milgram est similaire
` a celle de la proposition
prop.existupbd
4.7 en utilisant, pour la coercivit e, le fait que les fonctions ` a trace nulle sur une partie du
bord de (de mesure non nulle) v erient encore lin egalit e de Poincar e.
Exercice
exo-clmixtes
41 page
exo-clmixtes
139
cor-clmixtes
1. Multiplions la premi` ere equation de (
pb
4.4.44) par C
() et int egrons sur . Par la formule de Green, on

obtient :
p(x)u(x).(x)dx
p(x)u(x).n(x)(x)dx +
q(x)u(x)(x)dx =
f(x)(x)dx.
En tenant compte des conditions aux limites sur u et en prenant nulle sur
0
, on obtient alors :
a(u, ) = T()
avec :
a(u, ) =
(p(x)u(x).(x) +q(x)u(x)(x))dx +
1
(x)u(x)(x)d(x), (4.6.66) nb1
4.6. CORRIG
et
T() =
f(x)(x)dx +
1
g
1
(x)(x)d(x). (4.6.67) nb2
Pour assurer la condition aux limites de type Dirichlet non homog` ene, on choisit donc u H
1
0
,g
0
() = u
H
1
(); u = g
0
sur
0
, quon peut aussi d ecomposer en : u = u + u
0
avec u H
1
0
,g
0
() (rel` evement de u)
et u
0
H
1
0
() = u H
1
(); u = 0 sur
0
, Une formulation faible naturelle est alors :
_
u H
1
0
,g
0
()
a(u, v) = T(v), v H
1
0
,0
(),
ou encore :
_
_
u = u
0
+ u
u H
1
0
,0
()
a( u, v) = T(v) T(u
0
), v H
1
0
,0
(),
(4.6.68) nbff
Lespace H = H
1
0
,0
() muni de la norme H
1
est un espace de Hilbert. Il est facile de montrer que lapplication
a d enie de H H dans IR est bilin eaire. Montrons quelle est continue ; soient (u, v) H H, alors
a(u, v) |p|
L
()
|u|
L
2
()
|v|
L
2
()
+|q|
L
()
|u|
L
2
()
|v|
L
2
()
+|(u)|
L
2
()
|(v)|
L
2
()
.
Par le th eor` eme de trace, il existe C
ne d ependant que de tel que

|(u)|
L
2
()
C
|u|
H
1
()
et |(v)|
L
2
()
C
|v|
H
1
()
.
On en d eduit que
a(u, v)
_
|p|
L
()
+|q|
L
()
+C
2
_
|u|
H
1
()
|v|
H
1
()
,
ce qui montre que a est continue. La d emonstration de la coercivit e de a est similaire ` a la d emonstration du lemme
lem.coerfou
4.15 page
lem.coerfou
121. Enn, il est facile de voir que T d enie par (
nb2
4.6.67) est une forme lin eaire. On en d eduit que le
th eor` eme de Lax-Milgram sapplique.
2. On a d ej` a vu ` a la question pr ec edente que si u est solution de (
nbff
4.6.68), alors u est solution de (
pb
4.4.44). Il reste
` a d emontrer la r eciproque. Soit donc u solution de (
nbff
4.6.68), et soit C
c
()( H). En utilisant la formule de
Green, et en notant que est nulle sur , on obtient :
(div(pu)(x) +q(x)u(x) f(x))(x)dx = 0, C
0
().
Comme u C
2
(
), on en d eduit que :
div(pu)(x) +q(x)u(x) f(x) = 0, x .
Comme u H
1
0
,g
0
et u C
2
(
), on a aussi u = g
0
sur
0
. Prenons maintenant H
1
0
,0
on a :
p(x)u(x)(x)dx +
q(x)u(x)(x)dx +
1
(x)u(x)(x)d(x) =
f(x)dx +
1
g(x)(x)d(x).
Par int egration par parties, il vient donc :
div(p(x)u(x))(x)dx+
1
p(x)u(x)n(x)(x)dx+
1
(x)u(x)(x)d(x)+
q(x)u(x)(x)dx =
4.6. CORRIG
=
f(x)(x)dx +
1
g
1
(x)(x)d(x).
Or on a montr e que div(pu) +qu = 0. On a donc :
1
(p(x)u(x) n(x) +u(x) g
1
(x))(x)d(x) = 0, H
1
0
,g
0
.
On en d eduit que :
pu n +u g
1
= 0 sur
1
.
Donc u v erie bien (
pb
4.4.44).
Corrig e de lexercice
exo-infsup
43 page
exo-infsup
140
cor-infsup
1. Pour montrer que le probl` eme (
pbh
4.4.51) admet une unique solution, on aimerait utiliser le th eor` eme de Lax-
Milgram. Comme V
h
V un Hilbert, que a une forme bilin eaire continue sur V V , et que L est une forme
lin eaire continue sur V , il ne reste qu` a montrer la coercivit e de a sur V
h
. Mais la condition (
condinfsup
4.4.50) page
condinfsup
140
nentrane pas la coercivit e de a sur V
h
. Il suft pour sen convaincre de consid erer la forme bilin eaire a(u, v) =
u
1
u
2
v
1
v
2
sur V
h
= IR
2
, et de v erier que celle-ci v erie la condition (
condinfsup
4.4.50) sans etre pour autant coercive. Il
faut trouver autre chose. . .
On utilise le th eor` eme repr esentation de F. Riesz, que lon rappelle ici : Soit H un espace de Hilbert et T une
une forme lineaire continue sur H, alors il existe un unique u
T
H tel que T(v) = (u
T
, v) v H. Soit
A lop erateur de V
h
dans V
h
d eni par a(u, v) = (Au, v) pour tout v V
h
. Comme L est une forme lin eaire
continue sur V
h
V , par le th eor` eme de Riesz, il existe un unique V
h
tel que L(v) = (, v), pour tout
v V
h
. Le probl` eme (
pbh
4.4.51) s ecrit donc
Trouver u V
h
tel que (Au, v) = (, v), pour tout v V
h
.
Si A est bijectif de V
h
dans V
h
, alors u = A
1
u
est donc la solution unique de (
pbh
4.4.51). Comme V
h
est de
dimension nie, il suft de montrer que A est injectif. Soit donc w V
h
tel que Aw = 0, on a dans ce cas
|Aw| = 0 et donc
sup
(vV
h
,,|v|
=
1)
a(w, v) = 0.
Or par la condition (
condinfsup
4.4.50), on a
inf
wV
h
,w,=0
sup
(vV
h
,|v|
=
1)
a(w, v)
h
> 0.
On en d eduit que w = 0, donc que A est bijectif et que le probl` eme (
pbh
4.4.51) admet une unique solution. On peut
remarquer de plus que si A est inversible,
inf
vV
h
,|v|
=
1
sup
vV
h
,|v|
=
1
a(w, v) = |A
1
|
1
, (4.6.69) Anorme
et donc si (
condinfsup
4.4.50) est v eri ee, alors
|A
1
|
1
h
(4.6.70) condA
4.6. CORRIG
En effet, par d enition,
|A
1
|
1
=
_
sup
vV
h
,v,=0
|A
1
v|
|v|
_
1
= inf
vV
h
,v,=0
|v|
|A
1
v|
= inf
fV
h
,v,=0
|Af|
|f|
= inf
fV
h
,|f|=1
|Af|
= inf
fV
h
,|f|=1
sup
wV
h
,|w|=1
(Af, w).
2. Soit v V
h
, v ,= 0 ; par lin egalit e triangulaire, on a :
|u u
h
| |u v| +|v u
h
|. (4.6.71) inet
Mais gr ace ` a (
condA
4.6.70), on a :
|v u
h
| = |A
1
A(v u
h
)|
h
|A(v u
h
)|
h
sup
wV
h
,|w|
=
1)
a(v u
h
, w)
h
sup
wV
h
,|w|
=
1)
(a(v, w) a(u
h
, w))
h
sup
wV
h
,|w|
=
1)
(a(v, w) a(u, w)) ,
car a(u
h
, w) = L(w) = a(u, w). On a donc
|v u
h
|
1
h
sup
wV
h
,|w|
=
1)
a(v u, w)
h
sup
wV
h
,|w|
=
1)
M|v u||w|
h
|v u|.
En reportant dans (
inet
4.6.71), il vient alors :
|u u
h
| |u v| +
M
h
|v u|, v V
h
,
et donc
|u u
h
|
_
1 +
M
h
_
inf
vV
h
|u v|.
4.6. CORRIG
Exercice
exo-vfefncf
45 page
exo-vfefncf
142
cor-vfefncf
1. Soit K un volume de contr ole du maillage volumes nis. On int` egre (
pb.dirich
4.1.1) sur K et en utilisant la formule de
Stokes, on obtient :
L
K
u(x) n
K,
d(x) = m(K)f
K
,
avec les notations du paragraphe
dfvfmultid
2.1.2 page
dfvfmultid
12.
On approche cette equation par :
L
K
F
K,
= m(K)f
K
,
o` u F
K,
est le ux num erique ` a travers , quon approche par :
F
K,
=
_
_
m()
d
K,
+d
L,
(u
K
u
L
) si c
int
c
K
,
m()
d
K,
u
K
si c
ext
c
K
.
On obtient donc bien le sch ema (
fvpbdirich
4.4.58) - (
schemavf1
4.4.59)
2. Soit v = (v
K
)
KJ
H
J
() une fonction constante par volumes de contr ole.
On multiplie l equation (
fvpbdirich
4.4.58) par V
K
et on somme sur K. On obtient :
KJ
_
_
_
_
L
int
=K]L
(u
K
u
L
)v
K
+
L
ext
L
K
u
K
V
K
_
_
_
_
=
K
m(K)f
K
v
K
.
Remarquons maintenant que le premier membre de cette egalit e est aussi egal, en sommant sur les ar etes du
maillage ` a :
L
=K]L
(
(u
K
u
L
)v
K
) +
(u
L
u
K
)v
L
) +
L
ext
u
K
v
K
o` u K
d esigne le volume de contr ole dont est une ar ete (du bord) dans la deuxi` eme sommation. On obtient donc :
a
J
(u, v) = T
J
(V ), v H
J
(), (4.6.72) fvfv
avec :
a
J
(u, v) =
L
=K]L
(u
K
u
L
)(v
K
v
L
) +
L
ext
u
K
v
K,
et T
J
(v) =
K
m(K)f
K
v
K
.
On a donc montr e que si u = (u
K
)
KJ
la solution de (
fvpbdirich
4.4.58) - (
schemavf1
4.4.59), alors u est solution de (
fvfv
4.6.72). Montrons
maintenant la r eciproque. Soit 1
K
la solution caract eristique du volume de contr ole K, d enie par
1
K
(x) =
_
1 si x K
0 sinon ,
Prenons v = 1
K
dans (
fvfv
4.6.72), on obtient alors
L
int
(u
K
u
L
) +
L
ext
L
K
u
K
= m(K)f
K
.
4.6. CORRIG
On retrouve donc bien (
fvpbdirich
4.4.58).
Notons quen faisant ceci, on a introduit une discr etisation de la formulation faible (
eq.faible
4.1.5) page
eq.faible
115 par une
m ethode de discr etisation non conforme, puisque H
J
, H
1
().
Chapitre 5
El ements nis de Lagrange
lagrange1
La construction d une m ethode d el ements nis n ecessite la donn ee dun maillage, de noeuds et dun espace de
polyn omes, qui doivent etre choisis de mani` ere coh erente. Les el ements nis de type Lagrange font intervenir
comme degr es de libert e (c.` a.d. les valeurs qui permettent de d eterminer enti` erement une fonction) les valeurs de
la fonction aux noeuds. Ils sont tr` es largement utilis es dans les applications. Il existe dautres familles d el ements
nis, comme par exemple les el ements nis de type Hermite qui font egalement intervenir les valeurs des d eriv ees
directionnelles. Dans le cadre de ce cours, nous naborderons que les el ements nis de type Lagrange, et nous
renvoyons aux ouvrages cit es en introduction pour dautres el ements.
5.1 Espace dapproximation
5.1.1 Coh erence locale
Soit T un maillage de , pour tout el ement K de T , on note
K
lensemble des noeuds de l el ement. On suppose
que chaque el ement a N
noeuds K :
K
= a
1
, . . . , a
N
, qui ne sont pas forc ement ses sommets. On note P un

espace de dimension nie constitu e de polyn omes, qui d enit la m ethode d el ements nis choisie.
D enition 5.1 (Unisolvance, el ement ni de Lagrange) Soit K un el ement et
K
= (a
i
)
i=1,...,N
un ensemble
de noeuds de K. Soit P un espace de polyn omes de dimension nie. On dit que le triplet (K,
K
, P) est un el ement
ni de Lagrange si
K
est P-unisolvant, cest ` a dire si pour tout (
1
, . . . ,
N
) IR
N
, il existe un unique el ement

f P tel que f(a
i
) =
i
i = 1 . . . N
. Pour i = 1, . . . , N
, on appelle degr e de libert e la forme lin eaire

i
d enie par
i
(p) = p(a
i
), pour tout p P. La propri et e dunisolvance equivaut ` a dire que la famille (
i
)
i=1,...,N
forme une base de P

t
(espace dual de P).
La P-unisolvance revient ` a dire que toute fonction de P est enti` erement d etermin ee par ses valeurs aux noeuds.
Exemple : l el ement ni de Lagrange P
1
Prenons par exemple, en dimension 1, l el ement K = [a
1
, a
2
], avec
K
= a
1
, a
2
, et P = P
1
(ensemble des polyn omes de degr e inf erieur ou egal ` a 1). Le triplet (K,
K
, P) est
unisolvant sil existe une unique fonction f de P telle que :
_
f(a
1
) =
1
f(a
2
) =
2
155
5.1. ESPACE DAPPROXIMATION CHAPITRE 5. EL
EMENTS FINIS DE LAGRANGE

Or toute fonction f de P sexprime sous la forme f(x) = x + et le syst` eme
_
_
_
a
1
+ =
1
a
2
+ =
2
d etermine et de mani` ere unique.
a
1
a
2
a
3
1
a
1
a
2
a
3
2
a
1
a
2
a
3
3
FIG. 5.1 fonctions de base locales pour l el ement ni de Lagrange P
1
en dimension 2 fbase
De m eme si on consid` ere le cas d = 2. On prend comme el ement K un triangle et comme noeuds les trois sommets,
a
1
, a
2
, a
3
du triangle. Soit P = P
1
= f : IR IR; f(x) = x
1
+ x
2
+ lensemble des fonctions afnes.
Alors le triplet (K,
K
, P) est un el ement ni de Lagrange car f P est enti` erement d etermin ee par f(a
1
), f(a
2
)
et f(a
3
).
D enition 5.2 (Fonctions de base locales) Si (K,
K
, P) est un el ement ni de Lagrange, alors toute fonction f
de P peut s ecrire :
f =
N
i=1
f(a
i
)f
i
avec f
i
P et f
i
(a
j
) =
ij
. Les fonctions f
i
sont appel ees fonctions de base locales.
Pour l el ement ni de Lagrange P
1
en dimension 2 consid er e plus haut, les fonctions de base locales sont d ecrites
sur la gure
fbase
5.1
def.interp D enition 5.3 (Interpol ee) Soit (K,
K
, P) un el ement ni de Lagrange, et soit v C(K, IR). Linterpol ee de v
est la fonction v P d enie par :
v =
N
i=1
v(a
i
)f
i
On montre sur la gure
fig.interp
5.2 un exemple dinterpol ee pour l el ement ni de Lagrange P
1
en dimension 1. L etude
de |v v| va nous permettre d etablir une majoration de lerreur de consistance d(u, H
N
).

a
1
a
2
x
f(x)
FIG. 5.2 Interpol ee P1 sur [a
1
, a
2
] (en trait pointill e) dune fonction r eguli` ere (en trait continu) fig.interp
1 2
3
FIG. 5.3 Exemple de triangle ` a trois noeuds qui nest pas un el ement ni de Lagrange) fig.mc
Remarque 5.4 Pour que le triplet (K,
K
, P) soit un el ement ni de Lagrange, ilfaut, mais il ne suft pas, que
dimP = card
K
. Par exemple si P = P
1
et quon prend comme noeuds du triangle deux sommets et le milieu
de lar ete joignant les deux sommets, (voir gure
fig.mc
5.3), (K,
K
, P) nest pas un el ement ni de Lagrange.
Proposition 5.5 (Crit` ere de d etermination) Soit (K, , P) un triplet constitu e dun el ement, dun ensemble de
noeuds et dun espace de polyn omes, tel que :
dimP = card = N
(5.1.1) cnepl
Alors
si !f P; f = 0 sur (5.1.2) csefl1
ou si
i 1 . . . N
f
i
P f
i
(a
j
) =
ij
(5.1.3) csefl2
alors (K, , P) est un el ement ni de Lagrange.
D emonstration : Soit :
: P IR
N
f (f(a
i
))
t
i=1,N
.

Lapplication est lin eaire de P dans IR
N
, et, par hypoth` ese card = dimP. Donc est une application lin eaire
continue de P dans IR
N
, avec dimP = dim(IR

N
) = N
. Si (K, , P) v erie la condition (

csefl1
5.1.2) alors est
injective. En effet, si (f) = 0, alors f(a
i
) = 0, i = 1, . . . , N
, et donc par hypoth` ese, f = 0. Donc est une

application lin eaire, est injective de P dans IR
N
avec dimP = N
. On en d eduit que est bijective. Donc

toute fonction de P est enti` erement d etermin ee par ses valeurs aux noeuds : (K, , P) est donc un el ement ni de
Lagrange.
On montre facilement que si la condition (
csefl2
5.1.3) est v eri ee alors est surjective. Donc est bijective, et (K, , P)
est un el ement ni de Lagrange.
prop.efef Proposition 5.6 Soit (

K,

,

P), un el ement ni de Lagrange, o` u

est lensemble des noeuds de

K et

P un espace
de fonctions de dimension nie, et soit F une bijection de

K dans K, o` u K est une maille dun maillage el ements
nis. On pose = F(
) et P = f : K IR; f F

P (voir gure
fig.Fell
5.4). Alors le triplet (K, , P) est un
el ement ni de Lagrange.
K
K
(x, y)
a
3
F
a
1
a
2
( x, y)
a
1
= F( a
1
)
a
3
= F( a
3
)
a
2
= F( a
2
)
FIG. 5.4 Transformation F fig.Fell
D emonstration : Supposons que les hypoth` eses de la proposition sont r ealis ees. On veut donc montrer que (, P)
est unisolvant. Soit = (a
1
, . . . , a
N
), et soit (
1
, . . . ,
N
) IR
N
. On veut montrer quil existe une unique

fonction f P telle que
f(a
i
) =
i
, i = 1, . . . , N
.
Or par hypoth` ese, (
,

P) est unisolvant. Donc il existe une unique fonction

f

P telle que
f( a
i
) =
i
, i = 1, . . . , N
,
(o` u ( a
i
)
i=1,...,N
d esignent les noeuds de

K). Soit F la bijection de

K sur K, on pose f =

f F
1
. Or par
hypoth` ese, a
i
= F( a
i
). On a donc : f(a
i
) =

f F
1
(a
i
) =

f( a
i
) =
i
. On a ainsi montr e lexistence de f telle
que f(a
i
) =
i
.
Montrons maintenant que f est unique. Supposons quil existe f et g P telles que :
f(a
i
) = g(a
i
) =
i
, i = 1, . . . , N
.
Soit h = f g on a donc :
h(a
i
) = 0 i = 1 . . . N
.
On a donc h F( a
i
) = h(a
i
) = 0. Or h F

P, et comme (
,

P) est unisolvant, on en d eduit que h F = 0.
Comme, pour tout x K, on a h(x) = h F F
1
(x) = h F(F
1
(x)) = 0, on en conclut que h = 0.

D enition 5.7 (El ements afne- equivalents) . Sous les hypoth` eses de la proposition
prop.efef
5.6, si la bijection F est
afne, on dit que les el ements nis (

K,

,

P) et (K, , P) sont afne equivalents.
formeaffine Remarque 5.8 Soient (

K,

,

P) et (K, , P) deux el ements nis affne equivalents. Si les fonctions de base
locales de (

K,

,

P). (resp. de (K, , P)) sont afnes, alors celles de K (resp.

K) le sont aussi, et on a :
_
_
_
f
i
= f
i
F,
f
i
=

f
i
F
1
,
i = 1, . . . , card
La preuve de cette remarque fait lobjet de lexercice
exo-affeq
51.
Proposition 5.9 (Interpolation) Sous les hypoth` eses de la proposition
prop.efref
5.10 page
prop.efref
160, soient
K
et
K
les
op erateurs dinterpolation respectifs sur

K et K, voir d enition
def.interp
5.3 page
def.interp
156. Soient v C(K, IR),
K
v et
K
v les interpol ees respectives de v sur (

K,

P) et (K, P), alors on a :
K
v F =
K
(v F)
D emonstration : Remarquons tout dabord que
K
v F et
K
(v F) sont toutes deux des fonctions d enies de
K ` a valeurs dans IR, voir gure

fig.opinterp
5.5. Remarquons ensuite que, par d enition de linterpol ee,
K
v P. Comme
K
IR
K
F
K
v
K
v
F
K
v
FIG. 5.5 Op erateurs dinterpolation
K
et
K
fig.opinterp
(

K,

,

P) est l el ement de r ef erence, on a donc :
K
v F

P
On a aussi, par d enition de linterpol ee :
K
(v F)

P. On en d eduit que
K
v F et
K
(v F) sont toutes
deux des fonctions de

P. Comme l el ement (

K,

P,

) est unisolvant (car cest un el ement ni de Lagrange), toute
fonction de

P est uniquement d etermin ee par ses valeurs aux noeuds de

. Pour montrer l egalit e de
K
v F et

K
(v F), il suft donc de montrer que :

K
(v F)( a
i
) =
K
v F( a
i
), i = 1, . . . , N
, eq.int
o` u N
= card
. D ecomposons
K
(v F) sur les fonctions de base locales (

f
j
), j = 1, . . . , N
. On obtient :

K
(v F)( a
i
) =
N
j=1
v F( a
j
)

f
j
( a
i
).

On a donc :

K
(v F)( a
i
) = v
_
_
N
j=1
F( a
j
)

f
j
_
_
( a
i
) = v F( a
i
) = v(a
i
).
Mais on a aussi :
K
v F( a
i
) =
K
v(F( a
i
)) =
K
v(a
i
) = v(a
i
).
Do` u l egalit e.
N
et conformit e
Nous allons consid erer deux cas : le cas o` u lespace H est lespace H
1
tout entier, et le cas o` u lespace H est
lespace H
1
0
Cas H = H
1
()
Placons-nous ici dans le cas o` u H = H
1
(), o` u IR
d
est un ouvert born e polygonal (si d = 2, poly` edrique
si d = 3). Soit T un maillage el ements nis, avec T = (K
)
=1,...,L
, o` u les el ements nis K
sont ferm es et
tels que
L
=1
K
=

. Soit o = (S
i
)
i=1,...,M
lensemble des noeuds du maillage el ements nis, avec S
i

, i = 1, . . . , M.. On cherche ` a construire une m ethode d el ements nis de Lagrange ; donc ` a chaque el ement
K
, = 1, . . . , L, est associ e un ensemble de noeuds
= o K
, et un espace P
de polyn omes. On veut que

chaque triplet (K
, P
) soit un el ement ni de Lagrange. On d enit les fonctions de base globales (

i
)
i=1,...,M
,
par :
i
[
K
i = 1, . . . , M; = 1; . . . , L, (5.1.4) phi1
et
i
(S
j
) =
ij
i = 1, . . . , M, j = 1, . . . , M. (5.1.5) phi2
Chaque fonction
i
est d enie de mani` ere unique, gr ace au caract` ere unisolvant de (K
, P
), = 1, . . . , M.
On pose H
N
= V ect(
1
, . . . ,
M
). Pour obtenir une m ethode d el ements nis conforme, il reste ` a sassurer que
H
N
H
1
.
Une mani` ere de construire lespace H
N
est de construire un maillage ` a partir dun el ement de r ef erence, gr ace ` a la
proposition suivante, qui se d eduit facilement de la proposition
prop.efef
5.6 page
prop.efef
158
prop.efref Proposition 5.10 (El ement ni de r ef erence) Soit T un maillage constitu e d el ements K. On appelle el ement
ni de r ef erence un el ement ni de Lagrange (

K,

,

P), o` u

est lensemble des noeuds de

K et

P un espace de
fonctions, de dimension nie, tel que, pour tout autre el ement K T , il existe une bijection F :

K K telle
que = F(
) et P = f : K IR; f F

P (voir gure
fig.Fell
5.4). Le triplet (K, , P) est un el ement ni de
Lagrange.
prop.coher Proposition 5.11 (Crit` ere de conformit e, cas H
1
) Soit un ouvert polygonal (ou poly` edrique) de IR
d
, d = 2 ou
3. Soit T = (K
)
=1,...,L
, un maillage el ements nis de , o = (S
i
)
i=1,...,M
lensemble des noeuds de maillage.
On se place sous les hypoth` eses de la proposition
prop.efref
5.10 ; soient (
i
)
i=1,...,M
les fonctions de base globales, v eriant
(
phi1
5.1.4) et (
phi2
5.1.5), et on suppose de plus que les hypoth` eses suivantes sont v eri ees :
Pour toute ar ete (ou face si d = 3) = K
1
K
2
, on a :
1
=
2
et P
1
[
= P
2
[
, (5.1.6) critere1
o` u P
1
[
(resp. P
2
[
) d esigne lensemble des restrictions des fonctions de P
1
(resp. P
2
) ` a ),
Si est un c ot e de K
, (
, P
) est unisolvant. (5.1.7) critere2


Alors on a : H
N
C(
) et H
N
H
1
(). On a donc ainsi construit une m ethode d el ements nis conformes.
(Notons que les c ot es de K
sont des ar etes en 2D et des faces en 3D.)

D emonstration : Pour montrer que H
N
C(
) et H
N
H
1
(), il suft de montrer que pour chaque fonction
de base globale
i
, on a
i
C(
) et
i
H
1
(). Or par hypoth` ese, (
phi1
5.1.4), chaque fonction
i
est polyn omiale
par morceaux. De plus, gr ace ` a lhypoth` ese (
critere1
5.1.6), on a raccord des polyn omes sur les interfaces des el ements, ce
qui assure la continuit e de
i
. Il reste ` a montrer que
i
H
1
() pour tout i = 1, . . . , M. Comme
i
C(
), il
est evident que
i
L
2
() (car est un ouvert born e, donc
i
L
() L
2
().
Montrons maintenant que les d eriv ees faibles D
j
i
, j = 1, . . . , d, appartiennent ` a L
2
(). Par d enition, la
fonction
i
admet une d eriv ee faible dans L
2
() sil existe une fonction
i,j
L
2
() telle que :
i
(x)
j
(x)dx =
ij
(x)(x)dx, (5.1.8) derivef
pour toute fonction C
1
c
() (on rappelle que C
1
c
() d esigne lensemble des fonctions de classe C
1
` a support
compact, et que
j
d esigne la d eriv ee classique par rapport ` a la j-` eme variable). Or, comme

=
L
=1
K
, on a :
i
(x)D
j
(x)dx =
L
=1
i
(x)D
j
(x)dx. cimaise
Sur chaque el ement K
, la fonction
i
est polyn omiale. On peut donc appliquer la formule de Green, et on a :
K
L
i
(x)
j
(x)dx =
i
(x)(x)n
j
(x)d(x)
i
(x)(x)dx,
o` u n
j
(x) est la j-i` eme composante du vecteur unitaire normal ` a K
en x, ext erieur ` a K
. Mais, si on note c
int
lensemble des ar etes int erieures du maillage (i.e. celles qui ne sont pas sur le bord), on a :
X =
L
=1
i
(x)(x)n
j
(x)d(x) =
i
(x)(x)n
j
(x)d(x)
+
L
int
_
(
i
(x)(x)n
j
(x))
1
+ (
i
(x)(x)n
j
(x))
K
d(x).
o` u K
1
et K
2
d esignent les deux el ements dont est linterface.
Comme est ` a support compact,
i
(x)(x)n
j
(x)d(x) = 0.
Comme
i
et sont continues et comme n
j
(x)
1
= n
j
(x)
2
pour tout x , on en d eduit que X = 0. En
reportant dans (
cimaise
5.1.2), on obtient donc que :
i
(x)
j
(x)dx =
L
=1
i
(x)(x)dx.
Soit
i,j
la fonction de dans IR d enie presque partout par
ij

K
=
j
i
.
Comme
j
i
est une fonction polyn omiale par morceaux, on a
i,j
L
2
() qui v erie (
derivef
5.1.8), ce qui termine la
d emonstration.

Cas H = H
1
0
()
Placons-nous mainteant dans le cas o` u H = H
1
0
(). On d ecompose alors lensemble o des noeuds du maillage :
o = o
int
o
ext
o` u
o
int
= S
i
, i = 1, . . . , N
est lensemble des noeuds int erieurs ` a et
o
ext
= S
i
, i = N + 1, . . . , M
est lensemble des noeuds de la fronti` ere. Les fonctions de base globales sont alors les fonctions
i
, i = 1, . . . , N
telles que
i
[
K
, i = 1, . . . , N, = 1, . . . , L (5.1.9) phi10
i
(S
j
) =
ij
, j = 1, . . . , N, (5.1.10) phi20
et on pose l` a encore H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
. On a alors encore le r esultat suivant :
Proposition 5.12 (Crit` ere de conformit e, cas H
1
0
) Soit un ouvert polygonal (ou poly` edrique) de IR
d
, d = 2
ou 3. Soit T = (K
)
=1,...,L
un maillage el ements nis de , o = (S
i
)
i=1,...,M
= o
int
o
ext
lensemble des
noeuds du maillage. On se place sous les hypoth` eses de la proposition
prop.efef
5.6. On suppose que les fonctions de base
globale (
i
)
i=1,...,M
v erient (
phi10
5.1.9) et (
phi20
5.1.10), et que les conditions (
critere1
5.1.6) et (
critere2
5.1.7) sont v eri ees. Alors on a :
H
N
C(
) et H
N
H
1
0
()
D emonstration : La preuve de cette proposition est laiss ee ` a titre dexercice.
Remarque 5.13 (El ements nis conformes dans H
2
()) On a construit un espace dapproximation H
N
inclus
dans C(
). En g en eral, on na pas H
N
C
1
(
), et donc on na pas non plus H

N
H
2
() (en dimension
1 despace, H
2
() C
1
()). M eme si on augmente le degr e de lespace des polyn omes, on nobtiendra pas
linclusion H
N
C
1
(
). Si on prend par exemple les polyn omes de degr e 2 sur les el ements, on na pas de
condition pour assurer le raccord, des d eriv ees aux interfaces. Pour obtenir ce raccord, les el ements nis de
Lagrange ne sufsent pas : il faut prendre des el ements de type Hermite, pour lesquels les degr es de libert e ne
sont plus seulement les valeurs de la fonction aux noeuds, mais aussi les valeurs de ses d eriv ees aux noeuds. Les
el ements nis de Hermite seront par exemple bien adapt es ` a lapproximation des probl` emes elliptiques dordre 4,
dont un exemple est l equation :
2
u = f dans ell2
o` u est un ouvert born e de IR
2
,
2
u = (u), et avec des conditions aux limites ad equates, que nous ne
d etaillerons pas ici. On peut, en fonction de ces conditions aux limites, trouver un espace de Hilbert H et une
formulation faible de (
ell2
5.13), qui s ecrit :
_
u(x)(x)dx =
f(x)(x)dx
u H, H.
Pour que cette formulation ait un sens, il faut que u L
2
() et L
2
(), et donc que H H
2
(). Pour
construire une approximation par el ements nis conforme de ce probl` eme, il faut donc choisir H
N
H
2
(), et le
choix des el ements nis de Hermite semble donc indiqu e.
5.2. EXEMPLES CHAPITRE 5. EL

5.2 Exemples
Pour chaque m ethode d el ement ni de Lagrange, on d enit :
1. un el ement de r ef erence

K
2. des fonctions de base locales sur

K
3. une bijection F
de K sur K
, pour = 1, . . . , L, o` u L est le nombre d el ements du maillage.

5.2.1 El ement ni de Lagrange P1 sur triangle (d = 2)
Le maillage du domaine est constitu e de L triangles (K
)
=1,...,L
, et les polyn omes dapproximation sont de degr e
1.
El ement ni de r ef erence : on choisit le triangle

K de sommets (0, 0), (1, 0) et (0, 1), et

P = : K
IR(x, y) ax +by +c, (a, b, c) IR
3
.
Proposition 5.14 (Unisolvance) Soit

= ( a
i
)
i=1,2,3
avec a
1
= (0, 0), a
2
= (1, 0) et a
3
= (0, 1), et
P = ; K IR; (x, y) a +bx +cy, (a, b, c) IR

3
Alors le couple (
,

P) est unisolvant.
D emonstration : Soit (
1
,
2
,
3
) IR
3
, et

P. On suppose que ( a
i
) =
i
, i = 1, 2, 3. La fonction est
de la forme (x, y) = a +bx +cy et on a donc :
_
_
_
a =
1
a +b =
2
a +c =
3
do` u c =
1
, b
1
=
2

1
et b
2
=
3

2
. La connaissance de aux noeuds ( a
i
)
i=1,2,3
d etermine donc
enti` erement la fonction .
Fonctions de bases locales.
Les fonctions de base locales sur l el ement ni de r ef erence

K sont d enies par

i

P

i
( a
j
) =
ij
, ce qui
d etermine les

; de mani` ere unique, comme on vient de le voir. Et on a donc
_
_
_
1
( x, y) = 1 x y
2
( x, y) = x
3
( x, y) = y.
Transformation F
On construit ici une bijection afne qui transforme

K le triangle de r ef erence en un autre triangle K du maillage.
On cherche donc :

K K, telle que
F
( a
i
) = a
i
i = 1, . . . , 3
o` u = (a
i
)
i=1,2,3
est lensemble des sommets de K. Notons (x
i
, y
i
) les coordonn ees de a
i
, i = 1, 2, 3. Comme
F
est une fonction afne de IR

2
dans IR
2
, elle s ecrit sous la forme.
F
( x, y) = (
1
+
1
x +
1
y,
2
+
2
x +
2
y)
t

et on cherche
i
,
i
,
i
, i = 1, 2 tels que :
_
_
_
F
((0, 0)) = (x
1
, y
1
)
F
((1, 0)) = (x
2
, y
2
)
F
((0, 1)) = (x
3
, y
3
).
Une r esolution de syst` eme el ementaire am` ene alors ` a :
F
( x, y) =
_
x
1
+ (x
2
x
1
) x + (x
3
x
1
) y
y
1
+ (y
2
y
1
) x + (y
3
y
1
) y
_
Dapr` es la remarque
formeaffine
5.8 page
formeaffine
159, si on note

k
, k = 1, 2, 3 les fonctions de base locales de l el ement de r ef erence
(

K,

,

P), et
()
k
, k = 1, 2, 3 les fonctions de base locales de l el ement (K
, P
), on a
()
k
=

k
F
1
Si on note maintenant (
i
)
i=1,...,N
les fonctions de base globales, on a :
=
()
k
,
o` u i = ng(, k) est lindice du k-i` eme noeud de l el ement dans la num erotation globale. Notons que l el ement
ni de Lagrange ainsi d eni v erie les crit` eres de coh erence
critere1
5.1.6 page
critere1
160 et (
critere2
5.1.7) page
critere2
160. Pour compl eter
la d enition de lespace dapproximation H
N
, il ne reste qu` a d eterminer les noeuds li es, de la facon dont on a
trait e le cas de lespace H
1
0
().
Il faut egalement insister sur le fait que cet el ement est tr` es souvent utilis e, en raison de sa facilit e dimplantation
et de la structure creuse des syst` emes lin eaires quil g en` ere. Il est particuli` erement bien adapt e lorsquon cherche
des solutions dans lespace H
1
(). Il se g en eralise facilement en trois dimensions despace, o` u on utilise alors des
t etra` edres, avec toujours comme espace de polyn ome lespace des fonctions afnes.
5.2.2 El ement ni triangulaire P2
Comme le titre du paragraphe lindique, on consid` ere un maillage triangulaire, et un espace de polyn omes de degr e
2 pour construire lespace dapproximation.
El ement ni de r ef erence On choisit comme el ement ni de r ef erence le triangle de sommets (0,0), (1,0) et (0,1),
voir Figure
fig.P2ref
5.6 et on prend pour :
= (0, 0), (1, 0), (0, 1), (

1
2
,
1
2
), (0,
1
2
), (
1
2
, 0)
Fonctions de base locales Les fonctions de base locales sont d enies ` a partir des coordonn ees barycentriques. On
rappelle que les coordonn ees barycentriques dun point x du triangle K de sommets a
1
, a
2
et a
3
sont les r eels
1
,
2
,
3
tels que :
x =
1
a
1
+
2
a
2
+
3
a
3
.
Dans le cas du triangle de r ef erence

K de sommets (0,0), (1,0) et (0,1), les coordonn ees barycentriques dun point
x de coordonn ees cart esiennes x et y sont donc :
1
= 1 x y,
2
= x,
3
= y. Par d enition, on a
3
i=1
i
= 1 et
i
0 (car le triangle K est lenveloppe convexe de lensemble de ses sommets). On peut alors
d eterminer les fonctions de base en fonction des coordonn ees barycentriques des six noeuds de

K exprim es par
leurs coordonn ees barycentriques : a
1
= (1, 0, 0), a
2
= (0, 1, 0), a
3
= (0, 0, 1), a
4
= (0,
1
2
,
1
2
), a
5
= (
1
2
, 0,
1
2
),
a
6
= (
1
2
,
1
2
, 0). Les fonctions de base sont telles que
i
P
2
, et
i
(a
j
) =
ij
, i = 1, . . . , 6, forallj = 1, . . . , 6.
Commencons par
1
; on veut
1
(a
1
) = 1, et
i
(a
i
) = 0, i = 2, . . . , 6. La fonction
1
d enie par
1
(x, y) = 2
1
(
1

1
2
)

1
2
3
4
5
6
(0,1)
(0,1/2)
(0,0)
(1/2,1/2)
(1,0)
(1/2,0)
(1,0,0)
(1/2,1/2,0)
(0,1/2,1/2)
(1/2,0,1/2)
(0,1,0)
(0,0,1)
FIG. 5.6 El ement de r ef erence pour les el ements nis P2, avec coordonn ees cart esiennes et barycentriques des
noeuds fig.P2ref
convient, et comme le couple (
, P2) est unisolvant, cest la seule fonction qui convient. Par sym etrie, on d enit
2
(x, y) = 2
2
(
2

1
2
),
et
3
(x, y) = 2
3
(
3

1
2
).
Les fonctions de base associ ees aux noeuds a
4
, a
5
, a
6
sont alors
4
(x, y) = 4
2
3
,
5
(x, y) = 4
1
3
,
et
6
(x, y) = 4
1
2
.
Il est facile de voir que ces fonctions forment une famille libre d el ements de P2 et comme card

= card P2, le
couple (
, P2) est bien unisolvant.

Transformation F
La bijection F
qui permet de passer de l el ement ni de r ef erence

K ` a l el ement K
a d ej` a et e
vue dans le cas de l el ement ni P
1
cest la fonction afne d enie par :
F
(x, y) =
_
x
1
+ (x
2
x
1
)x + (x
3
x
1
)y
y
1
+ (y
2
y
1
)x + (y
3
y
1
)y
_
o` u (x
i
, y
i
), i = 1, 2, 3 sont les coordonn ees respectives des trois sommets du triangle K
. Comme cette transfor-

mation est afne, les coordonn ees barycentriques restent inchang ees par cette transformation.

On peut montrer (ce nest pas facile) que lerreur dinterpolation |u u
N
|
H
1 est contr ol ee, en el ements nis P
1
et P
2
par les in egalit es suivantes :
P1 : si u H
2
(), on a |u u
N
|
H
1
()
Ch|u|
H
2
()
P2 : si u H
3
(), on a |u u
N
|
H
1
()
Ch
2
|u|
H
3
()
.
On peut g en eraliser les el ements nis P
1
et P
2
aux el ements nis P
k
sur triangles, pour k 1. On prend toujours
le m eme el ement de r ef erence, dont on divise chaque c ot e en k intervalles. Les extr emit es de ces intervalles sont
les noeuds du mailage. On a donc 3k noeuds, quon peut rep erer par leurs coordonn es barycentriques, qui prennent
les valeurs 0,
1
k
,
2
k
, . . . , 1. On peut montrer que si u H
k+1
, alors
|u
N
u|
H
1
()
Ch
k
|u|
H
k+1
()
5.2.3 El ements nis sur quadrangles
Le cas rectangulaire
On prend comme el ement ni de r ef erence le carr e

K = [1, 1] [1, 1], et comme noeuds les coins de ce carr e :
a
1
= (1, 1), a
2
= (1, 1), a
3
= (1, 1), et a
4
= (1, 1).
On prend comme espace de polyn omes
P = f :

K IR; f Q
1
o` u Q
1
= f : IR
2
IR; f(x, y) = a + bx + cy + dxy, (a, b, c, d) IR
4
Le couple (, P) est unisolvant. Les
fonctions de base locales sont les fonctions :
1
(x, y) =
1
4
(x + 1)(y 1)
2
(x, y) =
1
4
(x + 1)(y + 1)
3
(x, y) =
1
4
(x 1)(y + 1)
4
(x, y) =
1
4
(x 1)(y 1).
La transformation F
permet de passer de l el ement de r ef erence carr e

K ` a un rectangle quelconque du maillage
K
. Si on consid` ere un rectangle K
parall` ele aux axes, dont les noeuds sont not es (x

1
, y
1
), (x
2
, y
1
), (x
2
, y
2
),
(x
1
, y
2
), les noeuds du rectangle K
, la bijection F
s ecrit :
F
(x, y) =
1
2
_
(x
2
x
1
)x +x
2
+x
1
(y
2
y
1
)y +y
2
+y
1
_
.
Consid erons maintenant le cas dun maillage quadrangulaire quelconque. Dans ce cas, on choisit toujours comme
el ement de r ef erence le carr e unit e. La transformation F
qui transforme l el ement de r ef erence en un quadrangle

K
est toujours afne, mais par contre, les composantes de F
((x, y)) d ependent maintenant de x et de y voir

exercice
exo-efQ1
50 page
exo-efQ1
186. En cons equence, le fait que f Q
1
nentrane plus que f F
Q
1
. Les fonctions de base
seront donc des polyn omes Q
1
sur l el ement de r ef erence

K, mais pas sur les el ements courants K
.
5.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME LIN
EAIRE CHAPITRE 5. EL

par.efQ2
El ements nis dordre sup erieur Comme dans le cas dun maillage triangulaire, on peut choisir un espace de
polyn omes dordre sup erieur, Q
k
, pour les fonctions de base de l el ement de r ef erence

K = [1, 1] [1, 1]. On
choisit alors comme ensemble de noeuds :

=

k
= (x, y)

K, (x, y) 1, 1 +
1
k
, 1 +
1
k
, . . . , 1
2
. On
peut montrer facilement que (
k
Q
k
) est unisolvant. L` a encore, si la solution exacte de probl` eme continu est
sufsamment r eguli` ere, on peut d emontrer lestimation derreur suivante (voir
ciarlet
[3]) :
|u u
N
|
H
()
C|u|
H
k+1
()
h
k
.
Exprimons par exemple lespace des polyn omes Q
2
. On a :
Q
2
= f : IR IR; f(x) = a
1
+a
2
x+a
3
y+a
4
xy+a
5
x
2
+a
6
y
2
+a
7
xy
2
+a
8
x
2
y+a
9
x
2
y
2
, a
i
IR, i = 1, . . . , 9
Lespace Q
2
comporte donc neuf degr es de libert e. On a donc besoin de neuf noeuds dans

pour que le couple
(
, Q
2
) soit unisolvant (voir exercice
exo-efQ2
55 page
exo-efQ2
188). On peut alors utiliser comme noeuds sur le carr e de r ef erence
[1, 1] [1, 1] :
= (1, 1), (1, 0), (1, 1), (0, 1), (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0), (1, 1)
En g en eral, on pr ef` ere pourtant supprimer le noeud central (0,0)et choisir :
=

(0, 0).
Il faut donc un degr e de libert e en moins pour lespace des polyn omes. On d enit alors :
Q
2
= f : IR IR; f(x) = a
1
+a
2
x +a
3
y +a
4
xy +a
5
x
2
+a
6
y
2
+a
7
xy
2
+a
8
x
2
y, a
i
IR, i = 1, . . . , 8
Le couple (
, Q
2
) est unisolvant (voir exercice
exo-efQ2ast
56 page
exo-efQ2ast
188), et on peut montrer que l el ement Q
2
est aussi pr ecis
(et plus facile ` a mettre en oeuvre que l el ement Q
2
).
5.3 Construction du syst` eme lin eaire
On construit ici le syst` eme lin eaire pour un probl` eme ` a conditions aux limites mixtes de mani` ere a envisager
plusieurs types de conditions aux limites. Soit un ouvert polygonal
1
, on suppose que :
0

1
avec
mes(
0
) ,= 0. On va imposer des conditions de Dirichlet sur
0
et des conditions de Fourier sur
1
; cest ce quon
appelle des conditions mixtes. On se donne donc des fonctions p : IR, g
0
:
0
IR et g
1
:
1
IR, et on
cherche ` a approcher u solution de :
_
_
div(p(x)u(x)) +q(x)u(x) = f(x), x ,
u = g
0
sur
0
,
p(x)u(x).n(x) +u(x) = g
1
(x), x
1
,
(5.3.11) pb.ef
o` u n d esigne le vecteur unitaire normal ` a ext erieure ` a . Pour assurer lexistence et unicit e du probl` eme
(
pb.ef
5.3.11), (voir exercice
exo-clmixtes
41), on se place sous les hypoth` eses suivantes :
_
_
p(x) > 0, p.p. x
q 0
0
mes(
0
) > 0.
(5.3.12) hyp.ef
1
Dans le cas o` u la fronti` ere de nest pas polygonale mais courbe, il faut consid erer des el ements nis dits isoparam etriques que
nous verrons plus loin
`
EME LIN

Pour obtenir une formulation variationnelle, on introduit lespace
H
1
0
,g
0
= u H
1
(); u = g
0
sur
0
et lespace vectoriel associ e :

H = H
1
0
,0
= u H
1
(); u = 0 sur
0
Notons que H est un espace de Hilbert. Par contre, attention, lespace H

1
0
,g
0
nest pas un espace vectoriel. On
va chercher u solution de (
pb.ef
5.3.11) sous la forme u = u + u
0
, avec u
0
H
1
0
,g
0
et u H
1
0
,0
. Soit v H, on
multiplie (
pb.ef
5.3.11) par v et on int` egre sur . On obtient :
div(p(x)u(x))v(x)dx +
q(x)u(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx, v H.
En appliquant la formule de Green, il vient alors :
p(x)u(x)v(x)dx
p(x)u(x)nv(x)d(x) +
qu(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx, v H.
Comme v = 0 sur
0
on a :
p(x)u(x)nv(x)d(x) =
1
pu(x)nv(x)d(x).
Mais sur
1
, la condition de Fourier s ecrit : u.n = u +g
1
, et on a donc
p(x)u(x)v(x)dx+
1
p(x)u(x)v(x)d(x)+
qu(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx+
1
g
1
(x)v(x)d(x).
On peut ecrire cette egalit e sous la forme : a(u, v) =

T(v), avec a(u, v) = a
(u, v) +a
1
(u, v), o` u :
_
_
a
(u, v) =
p(x)u(x)v(x)dx +
q(x)u(x)v(x)dx,
a
(u, v) =
1
p(x)(x)u(x)v(x)d(x),
et

T(v) = T
(v) +T
1
(v), avec
T
(v) =
f(x)v(x)dx et T
1
=
1
g
1
(x)v(x)d(x).
On en d eduit une formulation faible associ ee ` a (
pb.ef
5.3.11) :
_
chercher u H
a(u
0
+ u, v) =

T(v), v H,
(5.3.13) ff.ef
o` u u
0
H
1
() est un r ev` element de g
0
, cest ` a dire une fonction de H
1
() telle que u
0
= g
0
sur . Le probl` eme
(
ff.ef
5.3.13) peut aussi s ecrire sous la forme :
_
u H
a( u, v) = T(v), v H.
(5.3.14) ff2.ef
`
EME LIN

o` u T(v) =

T(v) a(u
0
, v). Sous les hypoth` eses (
hyp.ef
5.3.12), on peut alors appliquer le th eor` eme de Lax Milgram
(voir th eor` eme
theo.LM
4.6 page
theo.LM
115) au probl` eme (
ff2.ef
5.3.14) pour d eduire lexistence et lunicit e de la solution de (
ff.ef
5.3.13) ;
notons que, comme la forme bilin eaire a est sym etrique, ce probl` eme admet aussi une formulation variationnelle :
_
_
J(u) = min
vH
1
0
,g
0
J(v),
J(v) =
1
2
a(v, v) +T(v), v H
1
0
,g
0
.
(5.3.15) fv.ef
Dans ce cas, les m ethodes de Ritz et Galerkin sont equivalentes. Remarquons que lon peut choisir u
0
de mani` ere
abstraite, tant que u
0
v erie u
0
= g
0
sur
0
et u
0
H
1
. Int eressons nous maintenant ` a la m ethode dapproximation
variationnelle. On approche lespace H par H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
et on remplace (
ff2.ef
5.3.14) par :
_
u
N
H
N
a( u
N
,
i
) = T(
i
) a(u
0
,
i
), i = 1, . . . , N.
(5.3.16) ffN.ef
On pose maintenant u
N
=
N
j=1
u
j
j
. Le probl` eme (
ffN.ef
5.3.16) est alors equivalent au syst` eme lin eaire :
/
U = (,
avec
_
_
/
ij
= a(
j
,
i
), i, j = 1, . . . , N,
U = ( u
1
. . . u
N
)
t
,
(
i
= T(
i
) a(u
0
,
i
), i = 1, . . . , N.
Limplantation num erique de la m ethode dapproximation n ecessite donc de :
1. construire / et (
2. r esoudre /
U = (.
Commencons par la construction de lespace H
N
et des fonctions de base pour une discr etisation par el ements
nis de Lagrange du probl` eme (
ff2.ef
5.3.14).
N
et
i
On consid` ere une discr etisation ` a laide d el ements nis de Lagrange, quon note : (K
, P
) = 1, . . . , L, o` u
L est le nombre d el ements. On note S
i
, i = 1, . . . , M, les noeuds du maillage, et
1
, . . . ,
N
, les fonctions de
base, avec N M. On peut avoir deux types de noeuds :
les noeuds libres : S
i
,
0
. On a N noeuds libres
les noeuds li es : S
i

0
. On a M N noeuds li es.
Notons quon a int er et ` a mettre des noeuds ` a lintersection de
0
et
1
(ce seront des noeuds li es). Gr ace ` a ceci, et
` a la coh erence globale et locale des el ements nis de Lagrange, on a H
N
H. On a donc bien des el ements nis
conformes. R ecapitulons alors les notations :
M : nombre de noeuds total
N : nombre de noeuds libres
M
0
= M N : nombre de noeuds li es
J
0
= indices des noeuds li es 1, . . . , M. On a cardJ
0
= M
0
`
EME LIN

J = indices des noeuds libres = 1 . . . M J
0
. On a cardJ = N.
Pour la programmation des el ements nis, on a besoin de connatre, pour chaque noeud (local) de chaque el ement,
son num ero dans la num erotation globale. Pour cela on introduit un tableau ng(L, N
), o` u L est le nombre
d el ements et N
est le nombre de noeuds par el ement. (on le suppose constant par souci de simplicit e, N
peut en
fait d ependre de L. Exemple : triangle - quadrangle). Pour tout 1, . . . , L et tout r 1, . . . , N
, ng(, r) est
alors le num ero global du r-i` eme noeud du -i` eme el ement. On a egalement besoin de connatre les coordonn ees
de chaque noeud. On a donc deux tableaux x et y de dimension M, o` u x(i), y(i) repr esentent les coordonn ees
du i-` eme noeud. Notons que les tableaux ng, x et y sont des donn ees du mailleur (qui est un module externe par
rapport au calcul el ements nis proprement dit). Pour les conditions aux limites, on se donne deux tableaux :
CF : conditions de Fourier
CD : conditions de Dirichlet
(on verra plus tard le format de ces deux tableaux)
5.3.2 Construction de / et (
On cherche ` a construire la matrice / dordre (N N), d enie par :
/
ij
= a(
j
,
i
) i, j J
Ainsi que le vecteur (, d eni par :
(
i
= T(
i
) a(u
0
,
i
) i J cardJ = N
La premi` ere question ` a r esoudre est le choix de u
0
. En effet, contrairement au cas unidimensionnel (voir exercice
exo-relev1d
37 page
exo-relev1d
138), il nest pas toujours evident de trouver u
0
H
1
0
,g
0
. Pour se faciliter la t ache, on commet un crime
variationnel, en remplacant u
0
par
u
0,N
=
N
jJ
0
u
0
(S
j
)
j
.
Notons quon a pas forc ement : u
0,N
H
1
0
,g
0
; cest en ce sens que lon commet un crime. Mais par contre,
on a bien u
0,N
(S
j
) = u
0
(S
j
) pour tout j J. On peut voir la fonction u
0,N
comme une approximation non
conforme de u
0
H
1
0
,g
0
. On remplace donc (
i
par :
(
i
= T(
i
)
jJ
0
g
0
(S
j
)a(
j
,
i
).
Calculons maintenant a(
j
,
i
) pour j = 1, . . . , M, et i = 1, . . . , M. On se sert donc pour limplatation pratique
de la m ethode, des fonctions de forme associ ees aux noeuds li es, m eme si dans l ecriture du probl` eme discret
th eorique, on nen avait pas besoin.
Calcul de / et (
1. Calcul des contributions int erieures : on initialise les coefcients de la matrice / et les composantes par les
contributions provenant de a
et T
.
/
ij
= a
(
j
,
i
)
(
i
= T
(
i
)
_
i = 1, . . . , N,
j = 1, . . . , N.
`
EME LIN

2. Calcul des termes de bord de Fourier. On ajoute maintenant ` a la matrice / les contributions de bord :
/
ij
/
ij
+a
i
(
j
,
i
), i = 1, . . . , N, j = 1, . . . , N.
(
i
(
i
+T
i
(
i
) i = 1 . . . M.
3. Calcul des termes de bord de Dirichlet. On doit tenir compte ici du rel` evement de la condition de bord :
(
i
(
i

jJ
0
g
0
(N
i
)/
ij
i J
Apr` es cette affectation, les egalit es suivantes sont v eri ees :
/
ij
= a(
j
,
i
) i, j J(J
0
)
(
i
= T(
i
) a(u
0,N
,
i
).
Il ne reste plus qu` a r esoudre le syst` eme lin eaire
jJ
/
ij
j
= (
i
, i J. (5.3.17) systemtilde
4. Prise en compte des noeuds li es. Pour des questions de structure de donn ees, on inclut en g en eral les noeuds
li es dans la r esolution du syst` eme, et on r esout donc le syst` eme lin eaire dordre M N suivant :
j=1,...,N
/
ij
j
= (
i
. i = 1, . . . , N. (5.3.18) systempastilde
avec

/
ij
= /
ij
pour i, j J,

/
ij
= 0 si (i, j) , J
2
, et i ,= j, et

/
ii
= 1 si i , J. Ces deux syst` emes sont
equivalents, puisque les valeurs aux noeuds li ees sont x ees.
Si par chance on a num erot e les noeuds de mani` ere ` a ce que tous les noeuds li es soient en n de num erotation,
c.` a.d. si J = 1, . . . , N et J
0
= N + 1, . . . , M, le syst` eme (
systempastilde
5.3.18) est de la forme :
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
[
/ [ 0
[
[
[
0 [ Id
M
[
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, U =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
.
.
.
u
N
N+1
.
.
.
M
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, et ( =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
(
1
.
.
.
(
N
(
N+1
.
.
.
(
M
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Dans le cas o` u la num erotation est quelconque, les noeuds li es ne sont pas forc ement ` a la n, et pour obtenir
le syst` eme lin eaire dordre M (
systempastilde
5.3.18) (donc incluant les inconnues
i
, i J
0
, qui nen sont pas vraiment)
on peut adopter deux m ethodes :
(a) Premi` ere m ethode : on force les valeurs aux noeuds li es de la mani` ere suivante :
/
ii
1 pour tout i J
0
/
ij
0 pour tout i J
0
j 1 . . . M i ,= j
(
i
g
0
(S
i
) pour tout i J
0
(b) Deuxi` eme m ethode : on force les valeurs aux noeuds li es de la mani` ere suivante :
/
ii
10
20
i J
0
(
i
10
20
g
0
(S
i
) i J
0
La deuxi` eme m ethode permet d eviter laffectation ` a 0 de coefcients extra-diagonaux de la matrice. Elle
est donc un peu moins ch` ere en temps de calcul.
`
EME LIN

Conclusion Apr` es les calculs 1, 2, 3, 4, on a obtenu une matrice / dordre M M et le vecteur ( de IR
M
.
Soit IR
M
la solution du syst` eme / = (. Rappelons quon a alors :
u
N
=
N
i=1
i
,
=
iJ
i
+
iJ
0
i
u
N
= u
N
+u
0
Remarque 5.15 (Num erotation des noeuds) Si on utilise une m ethode it erative sans pr econditionnement, la num erotation
des noeuds nest pas cruciale. Elle lest par contre dans le cas dune m ethode directe et si on utilise une m ethode
it erative avec pr econditionnement. Le choix de la num erotation seffectue pour essayer de minimiser la largeur
de bande. On pourra ` a ce sujet etudier linuence de la num erotation sur deux cas simples sur la structure de la
matrice.
5.3.3 Calcul de a
et T
, matrices el ementaires.
D etaillons maintenant le calcul des contributions int erieures, cest ` a dire a
(
i
,
j
) i = 1, . . . M, j = 1, . . . , M
et T
(
i
) i = 1, . . . , M. Par d enition,
a
(
i
,
j
) =
p(x)
i
(x)
j
(x)dx +
q(x)
i
(x)
j
(x)dx.
D ecomposons ` a laide du maillage el ements nis.
=
L
=1
K
.
En notant (
i
,
j
)(x) = p(x)
i
(x)
j
(x) +q(x)
i
(x)
j
(x),
On a donc :
a
(
i
,
j
) =
L
=1
(
i
,
j
)dx.
Pour r et s num eros locaux de l el ement K
, on pose :
k
r,s
=
(
s
,
r
)dx.
On va calculer k
r,s
puis on calcule a
(
i
,
j
), en effectuant un parcours sur les el ements, ce qui sexprime par
lalgorithme suivant :
Initialisation : /
ij
0, i = 1, . . . M, j i.
Boucle sur les el ements
Pour = 1 ` a L faire
Pour r = 1 ` a N
faire
i = ng(, r) num ero global du noeud r de l el ement
Pour s = 1 ` a r faire
`
EME LIN

calcul de k
r,s
j = ng(, s)
si i j
/
ij
/
ij
+k
r,s
sinon
/
ji
/
ji
+k
rs
Fin pour
Fin pour
On a ainsi construit compl` etement la matrice de rigidit e /. Il reste ` a savoir comment calculer
k
r,s
=
e
(
s
,
r
)(x)dx.
Ce calcul seffectue sur l el ement de r ef erence, et non sur les el ements K
. On calcule ensuite la valeur de k
r,s
par
des changements de variable ` a laide de la transformation F
(voir Figure
fig.Fell
5.4 page
fig.Fell
158). Notons :
F
( x, y) = (x, y) = (a
0
+a
1
x +a
2
y, b
0
+b
1
x +b
2
y) (5.3.19) def.Fell
Notons que les coefcients a
i
et b
i
sont d etermin es ` a partir des la connaissances des coordonn ees (x(i), y(i)) o` u
i = ng(, r). En effet, on peut d eduire les coordonn ees locales x(r), y(r), r = 1, N
, des noeuds de l el ement , ` a

partir des coordonn ees globales des noeuds (x(i), y(i)), et du tableau ng(, r) = i. Sur l el ement courant K
, le
terme el ementaire k
r,s
s ecrit donc
k
r,s
=
(
s
(x, y),
r
(x, y))dxdy.
Or, (x, y) = F
( x, y) ; donc par changement de variables , on a :

k
r,s
=
e
(
s
F
( x, y),
r
F
( x, y)) Jac
x, y
(F
) d xd y
ou Jac
x, y
(F
) d esigne le Jacobien de F
en ( x, y). Or,
s
F
s
, et, puisque F
est d enie par (

def.Fell
5.3.19), on a :
Jac(F
) = Det(DF
) =
1
b
1
a
2
b
1
b
2
a
2
b
donc k
r,s
= Jac(F
k
r,s
, o` u
k
r,s
=
e
(
s
( x, y),

r
( x, y))d xd y
Etudions maintenant ce quon obtient pour

k
r,s
dans le cas du probl` eme mod` ele (
pb.ef
5.3.11), on a :
k
r,s
=
_
p( x, y)
s
( x, y)
r
( x, y) +q( x, y)
s
( x, y)
r
( x, y)
d xd y.
Les fonctions de base

s
et

r
sont connues ; on peut donc calculer

k
r,s
explicitement si p et q sont faciles ` a
int egrer. Si les fonctions p et q ou les fonctions de base

, sont plus compliqu ees, on calcule

k
r,s
en effectuant une
int egration num erique. Rappelons que le principe dune int egration num erique est dapprocher lint egrale d une
fonction continue donn ee ,
I =
( x, y)d xd y, par

I =
NP
I
i=1
i
(P
i
)(P
i
),
`
EME LIN

o` u NP
I
est le nombre de points dint egration, not es P
i
, quon appelle souvent points dint egration de Gauss, et les
coefcients
i
sont les poids associ es. Notons que les points P
i
et les poids
i
sont ind ependants de . Prenons
par exemple, dans le cas unidimensionnel,

K = [0, 1], p
1
= 0, p
2
= 1, et
1
=
2
=
1
2
. On approche alors
I =
1
0
(x)dx par

I =
1
2
((0) +(1)).
Cest la formule (bien connue) des trap` ezes. Notons que dans le cadre dune m ethode, il est n ecessaire de sassurer
que la m ethode dint egration num erique choisie soit sufsamment pr ecise pour que :
1. le syst` eme / = ((N N) reste inversible,
2. lordre de convergence de la m ethode reste le m eme.
Examinons maintenant des el ements en deux dimensions despace.
1. El ement ni P
1
sur triangle Prenons NP
I
= 1 (on a donc un seul point de Gauss), choisissons p
1
=
_
1
3
,
1
3
_
,
le centre de gravit e du triangle

K, et
1
= 1. On approche alors
I =
( x)d x par (p
1
).
On v eriera que cette int egration num erique est exacte pour les polyn omes dordre 1 (exercice
exo-integnum
54 page
exo-integnum
187).
2. P
2
sur triangles. On prend maintenant NP
I
= 3, et on choisit comme points de Gauss :
p
1
=
_
1
2
, 0
_
, p
2
=
_
1
2
,
1
2
_
, p
3
=
_
0,
1
2
_
et les poids dint egration
1
=
2
=
3
=
1
6
. On peut montrer que cette int egration num erique est exacte
pour les polyn omes dordre 2 (voir exercice
exo-integnum
54 page
exo-integnum
187).
Remarquons que, lors de lint egration num erique du terme el ementaire
k
r,s
=
_
p( x, y)(F
( x, y))
r
( x, y)
s
( x, y) +q( x, y)(F
( x, y))
r
( x, y)
d xd y,
on approche k
r,s
par
k
r,s

NP
I
i=1
i
_
p(F
(P
i
))
r
(P
i
)
s
(P
i
) +q(F
(P
i
))
r
(P
i
)
s
(P
i
)
.
Les valeurs
r
(P
i
),
s
(P
i
),

r
(P
i
) et

s
(P
i
) sont calcul ees une fois pour toutes, et dans la boucle sur , il ne
reste donc plus qu` a evaluer les fonctions p et q aux points F
(P
i
). Donnons maintenant un r esum e de la mise en
oeuvre de la proc edure dint egration num erique (ind ependante de ). Les donn ees de la proc edure sont :
les coefcients
i
, i = 1, . . . , NP
I
,
les coordonn ees (xpg(i), ypg(i)), i = 1, . . . , NP
I
des points de Gauss,
les valeurs de
r
,

x
et

r
y
aux points de Gauss, not ees (r, i),
x
(r, i) et
y
(r, i), r = 1 . . . N
, i = 1, . . . , NP
I
.
Pour donn e, on cherche ` a calculer :
I =
K
p(F
( x, y))
r
x
( x, y)
s
y
( x, y)d xd y +
e
q(F
( x, y))
r
( x, y)d xd y
s
( x, y).
On propose lalgorithme suivant :
`
EME LIN

Initialisation : I 0
Pour i = 1 ` a NP
I
, faire :
p
i
= p(F
e
(P
i
))
q
i
= q(F
e
(P
i
))
I I +
i
(p
i
x
(r, i)
y
(s, i) +q
i
(r, i)(s, i))
Fin pour
On proc` ede de m eme pour le calcul du second membre
T
(
i
) =
f(x, y)
t
i
x, y)dxdy =
L
=1
g
, o` u g
e
f(x, y)
i
(x, y)dxdy.
Lalgorithme s ecrit :
Initialisation de ( ` a 0 : (
i
0 i = 1 ` a M
Pour = 1 ` a L
Pour r = 1 ` a N
Calcul de g
r
e
f(x, y)
r
(x, y)dxdy
i = ng(, r)
(
i
(
i
+g
r
Fin pour
Fin pour
Il reste le calcul de g
r
qui se ram` ene au calcul de l el ement de r ef erence par changement de variable.

On a :
g
r
f(x, y)
r
(x, y)dxdy =
K
f F
( x, y)
r
( x, y)Jac
x, y
(F
)d xd y.
Lint egration num erique est identique ` a celle effectu ee pour

k
r,s
.
5.3.4 Calcul de a
1
et T
1
(contributions des ar etes de bord Fourier.
pclfourier
D etaillons maintenant le calcul des contributions des bords o` u sapplique la condition de Fourier, cest ` a dire
a
1
(
i
,
j
) i = 1, . . . M, j = 1, . . . , M et T
1
(
i
) i = 1, . . . , M. Par d enition,
a
1
(
i
,
j
) =
1
p(x)
i
(x)
j
(x)dx +
1
q(x)
i
(x)
j
(x)dx.
Notons que a
1
(
i
,
j
) = 0 si
i
et
j
sont associ ees ` a des noeuds S
i
, S
j
de dun el ement sans ar ete commune avec
les ar etes de la fronti` ere. Soit L1 le nombre dar etes
k
, k = 1, . . . , L1 du maillage incluses dans
1
. Rappelons
que les noeuds soumis aux conditions de Fourier sont repertori es dans un tableau CF, de dimensions (L1, 2), qui
donne les informations suivantes
1. CF(k, 1) contient le num ero de l el ement K
auquel appartient lar ete

k
.
2. CF(k, 2) contient le premier num ero des noeuds de lar ete
k
dans l el ement K
. On suppose que la
num erotation des noeuds locaux a et e effectu ee de mani` ere adroite, par exemple dans le sens trigonom etrique.
Dans ce cas, CF(k, 2) d etermine tous les noeuds de lar ete
k
dans lordre, puisquon connait le nombre
de noeuds par ar ete et le sens de num erotation des noeuds. Donnons des exemples pour trois cas diff erents,
repr esent es sur la gure
fig.cfk
5.7.
(a) Dans le premier cas (` a droite sur la gure), qui repr esente un el ement ni P1, on a CF(k, 2) = 3 et le
noeud suivant sur lar ete est 1.
`
EME LIN

(b) Dans le second cas (au centre sur la gure), qui repr esente un el ement ni P2, on a CF(k, 2) = 3 et
les noeuds suivants sur lar ete sont 4 et 5.
(c) Enn dans l el ement P1 de coin repr esent e ` a gauche sur la gure, on a CF(k, 1) = , CF(k
t
, 1) =
, CF(k, 2) = 1, CF(k
t
, 2) = 2.
K
k
1
2
2
3
P1
P1
P1 en coin
k
1 2
1
3
5
6
4
3
FIG. 5.7 Exemples de num erotation dar ete du bord fig.cfk
Pour k = 1, . . . , L1, on note

S
k
lensemble des noeuds locaux de
k
, donn es par CF(k, 2) en appliquant la r` egle
ad hoc (par exemple le sens trigonom
trique). On peut alors d enir :

S
k
= (r, s) (
S
k
)
2
/r < s
Lalgorithme de prise en compte des conditions de Fourier s ecrit alors :
Pour k = 1 . . . L1
= CF(k, 1).
Pour chaque (r, s) S
k
faire
calcul de I
rs
=
C
k
p(x)(x)
r
(x)
s
(x)dx ( eventuellement avec int egration num erique)
i = ng(, r)
j = ng(, s)
si j i
/ij /ij +I
rs
sinon
/ij /ji +I
rs
Fin si
Fin pour
Fin pour
Le calcul de I
rs
seffectue sur l el ement de r ef erence (avec eventuellement int egration num erique). De m eme, on
a une proc edure similaire pour le calcul de T
1
=
1
p(x)g
1
(x)v(x)d(x).
(
i
(
i
+
2
p(x)g
1
(x)
i
(x)d(x)
5.4. EL
EMENTS FINIS ISOPARAM
ETRIQUES CHAPITRE 5. EL

5.3.5 Prise en compte des noeuds li es dans le second membre
Apr es les calculs pr ec edents, on a maintenant dans (
i
:
(
i
=
f(x)
i
(x)dx +
1
p(x)g
1
(x)
i
(x)d(x)
Il faut maintenant retirer du second membre, les combinaisons venant des noeuds li es :
(
i
(
i

jJ
0
g
0
(S
j
)a(
j
,
i
)
o` u J
0
est lensemble des indices des noeuds li es. On utilise pour cela le tableau CD qui donne les conditions, de
Dirichlet, de dimension M
0
o` u M
0
= cardJ
0
. Pour i
0
= 1, . . . , M
0
, CD(i
0
) = j
0
J
0
est le num ero du noeud
li e dans la num erotation globale. La proc edure est donc la suivante.
Pour i
0
= 1, . . . , M
0
, faire
j = CD(i
0
)
a = g
0
(S
j
)
si (i j) (
i
(
i
a/
ij
sinon (
i

(
i
a/
ji
sinon Fin si Fin pour
5.3.6 Stockage de la matrice /
Remarquons que la matrice / est creuse (et m eme tr` es creuse), en effet a(
j
,
i
) = 0 d` es que
supp(
i
) supp(
j
) =
Examinons une possibilit e de stockage de la matrice /. Soit NK le nombre d el ements non nuls de la matrice /On
peut stocker la matrice dans un seul tableau KMAT en mettant bout ` a bout les coefcients non nuls de la premi` ere
ligne, puis ceux de la deuxi` eme ligne, etc... jusqu` a ceux de la dernie` ere ligne. Pour rep erer les el ements de / dans
le tableau KMAT, on a alors besoin de pointeurs. Le premier pointeur, nomm e, IC est de dimension NK. La
valeur de IC(k) est le num ero de la colonne de K(k). On introduit alors le pointeur IL(), = 1, . . . , NL, o` u
NL est le nombre de lignes, o` u IL() est lindice dans KMAT du d ebut de la -i` eme ligne. Lidentication entre
KMAT et / se fait alors par la proc edure suivante :
Pour k = 1 . . . NK
si IL(m) k < IL(m+ 1) alors
KMAT(k) = /
m,IC(k)
Fin si
Fin pour
La matrice /est sym etrique d enie positive, on peut donc utiliser une m ethode de type gradient conjugu e pr econditionn e
(voir cours de Licence). Notons que la structure de la matrice d epend de la num erotation des noeuds. Il est donc
important dutiliser des algorithmes performants de maillage et de num erotation.
5.4 El ements nis isoparam etriques
Dans le cas ou est polygonal, si on utilise des el ements nis de type P
2
, les noeuds de la fronti` ere sont effec-
tivement sur la fronti` ere m eme si on les calcule ` a partir de l el ement ni de r ef erence. Par contre, si le bord est
courbe, ce nest plus vrai. Lutilisation d el ements nis isoparam etriques va permettre de faire en sorte que tous
les noeuds fronti` eres soient effectivement sur le bord, comme sur la gure
fig.isoparam
5.8. Pour obtenir une transformation
5.5. ANALYSE DERREUR CHAPITRE 5. EL

F
K
K
FIG. 5.8 Transformation isoparam etrique fig.isoparam

isoparam etrique, on d enit
F
: K K
( x, y) (x, y)
` a partir des fonctions de base de l el ement ni de r ef erence :
x =
N
r=1
x
r

r
( x, y), y =
N
r=1
y
r

r
( x, y),
o` u N
est le nombre de noeuds de l el ement et (x

r
, y
r
) sont les coordonn ees du r-i` eme noeud de K
. Remarquons
que la transformation F
isoparam etrique P
1
est identique ` a celle des el ements nis classiques. Par contre, la
transformation isoparam etrique P
2
nest plus afne, alors quelle lest en el ements nis classiques. Notons que les
fonctions de base locales v erient toujours
r
F
=
r
, = 1, . . . , L, r = 1, . . . , N
.
On peut alors se poser le probl` eme de linversibilit e de F
. On ne peut pas malheureusement d emontrer que F
est inversible dans tous les cas, toutefois, cela sav` ere etre le cas dans la plupart des cas pratiques. Lint er et de
la transformation isoparam etrique est de pouvoir traiter les bords courbes, ainsi que les el ements nis Q1 sur
quadrilat` eres. Notons que le calcul de
r
est toujours inutile, car on se ram` ene encore ` a l el ement de r ef erence.
5.5 Analyse derreur
5.5.1 Erreurs de discr etisation et dinterpolation
On consid` ere toujours le probl` eme mod` ele (
pb.ef
5.3.11) page
pb.ef
167 sur lequel on a etudi e la mise en oeuvre de la m ethode
des el ements nis. On rappelle que la formulation faible de ce probl` eme est donn ee en (
ff2.ef
5.3.14) page
ff2.ef
168, et que
sous les hypoth` eses (
hyp.ef
5.3.12) page
hyp.ef
167, le probl` eme (
ff2.ef
5.3.14) admet une unique solution u H = H
1
0
n
=

u H
1
(); u = 0 sur
0
. La m ethode dapproximation variationnelle du probl` eme (
ff2.ef
5.3.14) consiste ` a chercher
u
N
H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
solution de (
ffN.ef
5.3.16) page
ffN.ef
169, o` u les fonctions
1
, . . . ,
N
sont les fonctions
de base el ements nis associ es aux noeuds x
1
, . . . , x
N
. Comme les hypoth` eses (
hypritz
4.2.22) page
hypritz
124 sont v eri ees,
lestimation (
estimritz
4.2.30) page
estimritz
128 entre u solution de (
ff2.ef
5.3.14) et u
(N)
solution de (
ffN.ef
5.3.16) est donc v eri ee. On a
donc :
| u u
N
|
H
1
d( u, H
N
),
o` u M(resp.) est la constante de continuit e (resp. de coercivit e) de a. Comme u = u
0
+ u, on a, en posant
c =
,
|u u
N
| C|u w|w H
N
, (5.5.20) errdisc1
o` u u
N
= u
N
+ u
0
. Notons que dans limplantation pratique de la m ethode d el ements nis, lorsquon calcule
T(v) = T(v) a(u
0
, v), on remplace u
0
par u
0,N
H
N
, donc on commet une l eg` ere erreur sur T. De plus,
on calcule a(
i
,
j
) ` a laide dint egrations num eriques : lin egalit e (
errdisc1
5.5.20) nest donc v eri ee en pratique que
de mani` ere approch ee. On supposera cependant, dans la suite de ce paragraphe, que les erreurs commises sont
n egligeables et que lin egalit e (
errdisc1
5.5.20) est bien v eri ee. De la m eme mani` ere quon a d eni linterpol ee sur un
el ement K, (voir d enition
def.interp
5.3 page
def.interp
156, on va maintenant d enir linterpol ee sur H
1
() tout entier, de mani` ere
` a etablir une majoration de lerreur de discr etisation gr ace ` a (
errdisc1
5.5.20).
D enition 5.16 (Interpol ee dans H
N
) . Soit u H
1
() et H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
o` u les fonctions
1
. . .
N
sont des fonctions de base el ements nis associ ees aux noeuds S
1
. . . S
N
dun maillage el ements nis de . Alors
on d enit linterpol ee de u dans H
N
, u
I
H
N
par :
u
I
=
N
i=1
u(S
i
)
i
.
Comme u
I
H
N
, on peut prendre W = u
I
dans (
errdisc1
5.5.20), ce qui fournit un majorant de lerreur de discr etisation :
|u u
N
|
H
1 C|u u
I
|
H
1
On appelle erreur dinterpolation le terme |u u
I
|
H
1
5.5.2 Erreur dinterpolation en dimension 1
Soit =]0, 1[, on consid` ere un maillage classique, d eni par les N + 2 points (x
i
)
i=0...N+1
, avec x
0
= 0 et
x
N+1
= 1, et on note
h
i
= x
i+1
x
i
, i = 0, . . . , N + 1, et h = max[h
i
[, i = 0, . . . , N + 1
On va montrer que si u H
2
(]0, 1[), alors on peut obtenir une majoration de lerreur dinterpolation |u u
I
|
H
1.
On admettra le lemme suivant(voir exercice
exo-fctH1
33 page
exo-fctH1
137) :
lem.h1cont Lemme 5.17 Si u H
1
(]0, 1[) alors u est continue.
En particulier, on a donc H
2
(]0, 1[) C
1
([0, 1]). Remarquons que ce r esultat est li e ` a la dimension 1, voir injection
de Sobolev, cours danalyse fonctionnelle ou
brezis
[1]. On va d emontrer le r esultat suivant sur lerreur dinterpolation.

theo.erref Th eor` eme 5.18 (majoration de lerreur dinterpolation, dimension 1) Soit u H
2
(]0, 1[), et soit u
I
son in-
terpol ee sur H
N
= V ect
i
, i = 1, . . . , N, o` u
i
d esigne la i-` eme fonction de base el ement ni P1 associ ee au
noeud x
i
dun maillage el ement ni de ]0, 1[. Alors il existe c IR ne d ependant que de u, tel que
|u u
I
|
H
1 Ch. (5.5.21) eq.errinterp
D emonstration : On veut estimer
|u u
I
|
2
H
1 = [u u
I
[
2
0
+[u u
I
[
2
1
o` u [v[
0
= |v|
L
2 et [v[
1
= |Dv|
L
2. Calculons [u u
I
[
2
1
:
[u u
I
[
2
1
=
1
0
[u
t
u
t
I
[
2
dx =
N
i=0
x
i+1
x
i
[u
t
(x) u
t
I
(x)[
2
dx.
Or pour x ]x
i
, x
i+1
[ on a
u
t
I
=
u(x
i+1
) u(x
i
)
h
i
= u
t
(
i
),
pour un certain
i
]x
i
, x
i+1
[. On a donc :
x
i+1
x
i
[u
t
(x) u
t
I
(x)[
2
dx =
x
i+1
x
i
[u
t
(x) u
t
(
i
)[
2
dx.
On en d eduit que :
x
i+1
x
i
[u
t
(x) u
t
I
(x)[
2
dx =
x
i+1
x
i
[
i
u
tt
(t)dt[
2
dx,
et donc, par lin egalit e de Cauchy-Schwarz,
x
i+1
x
i
[u
t
(x) u
t
I
(x)[
2
dx
x
i+1
x
i
i
[u
tt
(t)[
2
dt[x
i
[dx
h
i
x
i+1
x
i
_
x
i
[u
tt
(t)[
2
dt
_
dx,
car [x
i
[ h
i
. En r eappliquant lin egalit e de Cauchy-Schwarz, on obtient :
x
i+1
x
i
[u
t
(x) u
t
I
(x)[
2
dx h
2
i
x
i+1
x
i
[u
tt
(t)[
2
dt
En sommant sur i, ceci entraine :
[u u
I
[
2
1
h
2
1
0
[u
tt
(t)[
2
dt. (5.5.22) interp1
Il reste maintenant ` a majorer [u u
I
[
2
0
=

1
0
[u u
I
[
2
dx. Pour x [x
i
, x
i+1
]
[u(x) u
I
(x)[
2
=
_
x
x
i
(u
t
(t) u
t
I
(t))dt
_
2
.
Par lin egalit e de Cauchy-Schwarz, on a donc :
[u(x) u
I
(x)[
2
x
x
i
(u
t
(t) u
t
I
(t))
2
dt [x x
i
[
. .
h
i

Par des calculs similaires aux pr ec edents, on obtient donc :
[u(x) u
I
(x)[
2
x
x
i
h
i
_
x
i+1
x
i
[u
tt
(t)[
2
dt
_
dxh
i
h
3
i
x
i+1
x
i
[u
tt
(t)[
2
dt.
En int egrant sur [x
i
, x
i+1
], il vient :
x
i+1
x
i
[u(x) u
I
(x)[
2
dx h
4
i
x
i+1
x
i
(u
tt
(t))
2
dt,
et en sommant sur i = 1, . . . , N :
1
0
(u(x) u
I
(x))
2
dx h
4
1
0
(u
tt
(t))
2
dt.
On a donc :
[u u
I
[
0
h
2
[u[
2
ce qui entraine, avec (
interp1
5.5.22) :
|u u
I
|
2
h
4
[u[
2
2
+h
2
[u[
2
2
(1 +h
2
)h
2
[u[
2
2
On en d eduit le r esultat annonc e.
On en d eduit le r esultat destimation derreur suivant :
theo.esterref Corollaire 5.19 (Estimation derreur, P1, dimension 1) Soit un ouvert polygonal convexe de IR
d
, d 1 ; soit
f L
2
() et u H
1
0
() lunique solution du probl` eme
_
_
u H
1
0
()
a(u, v) =
u(x)v(x)dx =
f(x)v(x)dx,
,
et u
J
Lapproximation el ements nis P1 obtenue sur un maillage admissible T de pas h
J
= max
i=1,...,N
[h
i
[. Alors
il existe C IR ne d ependant que de et f tel que |u u
J
| < Ch.
Ces r esultats se g enralisent au cas de plusieurs dimensions despace (voir Ciarlet), sous des conditions g eom etriques
sur le maillage, n ecessaires pour obtenir le r esultat dinterpolation. Par exemple pour un maillage triangulaire en
deux dimensions despace, intervient une condition dangle : on demande que la famille de maillages consid er ee
soit telle quil existe > 0 tel que pour tout angle du maillage.
Remarque 5.20 (Sur les techniques destimation derreur) Lorsquon a voulu montrer des estimations der-
reur pour la m ethode des diff erences nies, on a utilis e le principe de possitivit e, la consistance et la stabilit e
en norme L
. En volumes nis et el ements nis, on nutilise pas le principe de positivit e. En volumes nis, la
stabilit e en norme L
2
est obtenue gr ace ` a lin egalit e de Poincar e discr` ete, et la consistance est en fait la consis-
tance des ux. Notons quen volumes nis on se sert aussi de la conservativit e des ux num eriques pour la preuve
de convergence. Enn, en el ements nis, la stabilit e est obtenue gr ace ` a la coercivit e de la forme bilin eaire, et la
consistance provient du contr ole de lerreur dinterpolation.

M eme si le principe de positivit e nest pas explicitement utilis e pour les preuves de convergence des el ements nis
et volumes nis, il est toutefois int eressant de voir ` a quelles conditions ce principe est respect e, car il est parfois
tr` es important en pratique.
Reprenons dabord le cas du sch ema volumes nis sur un maillage T admissible pour la discr etisation de l equation
(
pb.dirich
4.1.1).
_
u = f dans
u = 0 sur .
Rappelons que le sch ema volumes nis s ecrit :
Kc
_
_

int
K,L
(u
K
u
L
) +
ext
K,
u
K
_
_
= [K[f
K
, (5.5.23) scvf
avec
K,L
=
[K[L[
d(x
K
, x
L
)
et
K,
=
[[
d(x
K
, )
,
o` u [K[, (resp. [[) d esigne la mesure de Lebesque en dimension d (resp. d 1) de K (resp. ).
Notons que les coefcients
K,L
et
K,
sont positifs, gr ace au fait que le maillage est admissible (et donc
X
K
X
L
= d(X
K
, X
L
) n
KL
, o` u

X
K
X
L
d esigne le vecteur dextr emit es X
K
et X
L
et n
KL
la normale unitaire
` a K[L sortante de K.
Notons que le sch ema (
scvf
5.5.23) s ecrit comme une somme de termes d echange entre les mailles K et L, avec des
coefcients
KL
positifs. Cest gr ace ` a cette propri et e que lon montre facilement que le principe de positivit e est
v eri e. Consid erons maintenant la m ethode des el ements nis P1, pour la r esolution du probl` eme (
pb.dirich
4.1.1) sur mail-
lage triangulaire. On sait (voir par exemple Ciarlet) que si le maillage satisfait la condition faible de Delaunay
(qui stipule que la somme de deux angles oppos es ` a une m eme ar ete doit etre inf erieure ` a ), alors le principe du
maximum est v eri ee. Ce r esultat peut se retrouver en ecrivant le sch ema el ements nis sous la forme dun sch ema
volumes nis.
5.5.3 Super convergence
On consid` ere ici un ouvert polygonal convexe de IR
d
, d 1, et on suppose que f L
2
(). On sint eresse ` a
lapproximation par el ements nis P1 de la solution u H
1
0
() du probl` eme (
eq.faible
4.1.5). On a vu dans le paragraphe
pr ec edent (corollaire
theo.esterref
5.19) quon peut estimer lerreur en norme L
2
entre la solution exacte u et la solution ap-
proch ee par el ements nis P1 ; en effet, comme lerreur dinterpolation est dordre h, on d eduit une estimation
sur lerreur de discr etisation, egalement dordre h. En fait, si la solution u de (
pb.dirich
4.1.1) est dans H
2
, il se produit un
petit miracle, car on peut montrer gr ace ` a une technique astucieuse, ditetruc dAubin-Nitsche, que lerreur de
discr etisation en norme L
2
est en fait dordre 2.
theo.superconv Th eor` eme 5.21 (Super convergence des el ements nis P1) Soit un ouvert polygonal convexe de IR
d
, d 1 ;
soit f L
2
(), u solution de (
eq.faible
4.1.5), u
J
la solution apporch ee obtenue par el ements nis P1, sur un maillage
el ements nis T . Soit
h
J
= max
KJ
diamK.
Alors il existe C IR ne d ependant que de et f tel que :
|u u
J
|
H
1
()
Ch et |u u
J
|
L
2
()
Ch
2
.

D emonstration : Par le th eor` eme de r egularit e
theo.regulH2
4.9 page
theo.regulH2
118, il existe C
1
IR
+
ne d ependant que de tel que
|u|
H
2
()
C
1
|f|
L
2
()
.
Gr ace ` a ce r esultat, on a obtenu (voir le th eor` eme
theo.esterref
5.19) quil existe C
2
ne d ependant que de , et tel que
|u u
J
|
H
1
()
C
2
|f|
L
2h
Soit maintenant e
J
= u u
J
et H
1
0
() v eriant
(x).(x)dx =
e
J
(x)(x)dx, H
1
0
(). (5.5.24) pbdual
On peut aussi dire que est la solution faible du probl` eme
_
= e
J
dans
= 0 sur .
Comme e L
2
(), par le th eor` eme
theo.regulH2
4.9, il existe C
3
IR
+
ne d ependant que tel que
||
H
2
()
C
3
|e
J
|
L
2
()
.
Or |e
J
|
2
L
2
()
=
e
J
(x)e
J
(x)dx =
(x).e(x)dx, en prenant = e
J
dans (
pbdual
5.5.24).
Soit
J
la solution approch ee par el ements nis P1 du probl` eme (
pbdual
5.5.24), c.` a.d solution de :
_
J
V
J ,0
= v C(
); v[
K
P
1
, K T , v[
= 0
J
(x)v(x)dx =
e(x)v(x)dx, v V
J ,0
(5.5.25) pbdualef
On sait que u
J
v erie :
J
(x).(u u
J
)(x)dx = 0;
on peut donc ecrire que :
|e
J
|
2
L
2
(
=
(
J
)(x).(u u
J
)(x)dx |
J
|
H
1
()
|u u
J
|
H
1
()
Dapr` es le th eor` eme
theo.esterref
5.19, on a :
|
J
|
H
1
()
C
2
|e|
L
2
()
h
J
et |u u
J
|
H
1
()
C
2
|f|
L
2
()
h
J
.
On en d eduit que :
|e
J
|
L
2
()
C
2
2
|f|
L
2
()
h
2
J
.
Ce qui d emontre le th eor` eme.

5.5.4 Traitement des singularit es
Les estimations derreur obtenues au paragraphe pr ec edent reposent sur la r egularit e H
2
de u. Que se passe-t-il si
cette r egularit e nest plus v eri ee ? Par exemple, si le domaine poss` ede un coin rentrant, on sait que dans ce cas,
la solution u du probl` eme (
eq.faible
4.1.5) nest plus dans H
2
(), mais dans un espace H
1+s
(), o` u s d epend de langle
du coin rentrant. Consid erons donc pour xer les id ees le probl` eme
_
u = f dans , o` u est un ouvert
u = 0 sur polyg onal avec un coin rentrant.
Pour approcher correctement la singularit e, on peut rafner le maillage dans le voisinage du coin. On peut egalement,
lorsque cela est possible, modier lespace dapproximation pour tenir compte de la singularit e. Dans le cas dun
polyg one avec un coin rentrant par exemple, on sait trouver H
1
0
() (et , H
2
()) telle que si u est solution
de (
eq.faible
4.1.5) avec f L
2
(), alors il existe un unique IR tel que u H
2
().
Examinons le cas dune approximation par el ements nis de Lagrange. Dans le cas o` u u est r eguli` ere, lespace
dapproximation est
V
J
= V ect
i
, i = 1, N
J
,
o` u N
J
est le nombre de noeuds internes du maillage T de consid er e et (
i
)
i=1,N
T
la famille des fonctions de
forme associ ees aux noeuds.
Dans le cas dune singularit e port ee par la fonction introduite ci-dessus, on modie lespace V et on prend
maintenant : V
J
= V ect
i
, i = 1, N
J
IR Notons que V
J
H
1
0
(), car H
1
0
(). Reprenons maintenant
lestimation derreur. Gr ace au lemme de C ea, on a toujours
|u u
J
|
H
1
M
|u w|
H
1
()
, w V
J
.
On a donc egalement :
|u u
J
|
H
1
M
|u w|
H
1
()
, w V
J
.
puisque +w V
J
. Or, u = u H
2
().
Donc |u u
J
|
H
1
M
| u w|
H
1
()
, w V
J
.
Et gr ace aux r esultats dinterpolation quon a admis, si on note u
I
linterpol ee de u dans V
J
, on a :
|u u
J
|
H
1
()

M
| u u
I
|
H
1
()

M
C
2
| u|
H
2
()
h.
On obtient donc encore une estimation derreur en h.
Examinons maintenant le syst` eme lin eaire obtenu avec cette nouvelle approximation. On effectue un d eveloppement
de Galerkin sur la base de V
J
. On pose
u
J
=
i=1,N
T
u
i
i
+.
Le probl` eme discr etis e revient donc ` a chercher
_
_
(u
s
)
i=1,N
T
IR
N
et IR t.q.
j=1,N
T
u
j
j
(x)
i
(x)dx +
(x)
i
(x)dx =

f(x)
i
(x)dx, i = 1, N
J
j=1,N
T
u
j
i
(x) (x)dx +
(x) (x)dx =

f(x)(x)dx.
On obtient donc un syst` eme lin eaire de N
J
+ 1 equations ` a N
J
+ 1 inconnues.
5.6. EXERCICES CHAPITRE 5. EL

5.6 Exercices
exo-ef1d1 Exercice 46 (El ements nis P1 pour le probl` eme de Dirichlet) Corrig e en page
cor-ef1d1
188
Soit f L
2
u
tt
(x) = f(x), x ]0, 1[,
u(0) = 0, u(1) = 0.
dont on a etudi e une formulation faible ` a lexercice
exo-dird1
35.
Soient N IN, h = 1/(N + 1) et x
i
= ih, pour i = 0, . . . , N + 1, et K
i
= [x
i
, x
i+1
], pour i = 0, . . . , N.
Soit H
N
= v C([0, 1], IR) t.q. v[
K
i
P
1
, i = 0, . . . , N, et v(0) = v(1) = 0, o` u P
1
d esigne lensemble des
polyn omes de degr e inf erieur ou egal ` a 1.
1. Montrer que H
N
H
1
0
.
2. Pour i = 1, . . . , N, on pose :
i
(x) =
_
_
_
1
[x x
i
[
h
si x K
i
K
i1
,
0 sinon.
Montrer que
i
H
N
pour tout i = 1, . . . , N et que H
N
est engendr e par la famille
1
, . . . ,
N
.
3. Donner le syst` eme lin eaire obtenu en remplacant H par H
N
dans la formulation faible. Comparer avec le sch ema
obtenu par diff erences nies.
exo-clfouneup1 Exercice 47 (Conditions aux limites de Fourier et Neumann) Corrig e en page
cor-clfouneup1
190
Soit f L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme :
u
tt
(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,
u
t
(0) u(0) = 0, u
t
(1) = 1.
(5.6.26) eq-pb1dpomme
Lexistence et lunicit e dune solution faible ont et e d emontr ees ` a lexercice
exo-clfouneup1
47 page
exo-clfouneup1
185. On sint eresse maintenant
` a la discr etisation de (
eq-pb1dpomme
5.6.26).
e (
rhpb3
4.4.41) 1. Ecrire une discr etisation d par diff erences nies pour un maillage non uniforme. Ecrire le syst` eme
lin eaire obtenu.
eq-pb1dpomme
5.6.26) par volumes nis pour un maillage non uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire
obtenu.
3. Ecrire une discr etisation par el ements nis conformes de type Lagrange P
1
de (
eq-pb1dpomme
5.6.26) pour un maillage non
uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire obtenu.
exo-clfouneup1bis Exercice 48 (Conditions aux limites de Fourier et Neumann,bis)
Soit f L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme : :
_
u
tt
(x) u
t
(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,
u(0) +u
t
(0) = 0, u(1) = 1
1. Ecrire une discr etisation par el ements nis conformes de type Lagrange P
1
pour un maillage uniforme. Ecrire
le syst` eme lin eaire obtenu.

2. Ecrire une discr etisation par volumes nis centr es pour un maillage uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire obtenu.
3. Ecrire une discr etisation par diff erences nies centr es de pour un maillage uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire
obtenu.
4. Quel est lordre de convergence de chacune des m ethodes etudi ees aux questions pr ec edentes ?
exo-clmixtesdisc Exercice 49 (El ements nis pour un probl` eme avec conditions mixtes)
Soit f L
2
(]0, 1[. On sint eresse ici au probl` eme
u
tt
(x) +u(x) = f(x), x =]0, 1[,
u(0) = 0,
u
t
(1) = 0,
(5.6.27) che
Ce probl` eme est un cas particulier du probl` eme (
pb
4.4.44) etudi e ` a lexercice
exo-clmixtes
41 page
exo-clmixtes
139 page
pb
139, en prenant : =
]0, 1[, p 1 et q 1,
0
= 0,
1
= 1, g
0
0, g
1
0 et = 0.
On sint eresse ici ` a la discr etisation du probl` eme (
che
5.6.27). Soient N IN, h = 1 (N + 1) et x
i
= ih, pour
i = 0, . . . , N + 1, et K
i
= [x
i
, x
i+1
], pour i = 0, . . . , N. On cherche une solution approch ee de (
che
5.6.27), not ee
u
h
, en utilisant les el ements nis (K
i
, x
i
, x
i+1
, P
1
)
N
i=0
.
1. D eterminer lespace dapproximation V
h
. Montrer que les fonctions de base globales sont les fonctions
i
de
[0,1] dans IR d enies par
i
(x) = (1
]xx
i
]
h
)
+
, pour i = 1, . . . , N + 1.
2. Construire le syst` eme lin eaire ` a r esoudre et comparer avec les syst` emes obtenus par diff erences nies et volumes
nis.
3 A-t-on u
t
h
(1) = 0 ?
exo-efQ1 Exercice 50 (El ements nis Q1) Corrig e en page
cor-efQ1
193
On consid` ere le rectangle de sommets (1, 0), (2, 0), (1, 1), (2, 1). On sint eresse ` a la discr etisation par
el ements nis de lespace fonctionnel H
1
().
I. On choisit de d ecouper en deux el ements e
1
et e
2
d enis par les quadrilat` eres de sommets respectifs M
1
(1, 1),
M
2
(0, 1), M
5
(1, 0), M
4
(1, 0) et M
2
(0, 1), M
3
(2, 1), M
6
(2, 0), M
5
(1, 0).
On prend comme noeuds les points M
1
, . . . , M
6
et comme espace par el ement lensemble des polyn omes Q
1
. On
note
1
= M
4
, M
5
, M
2
, M
1
et
2
= M
5
, M
6
, M
3
, M
2
.
On a donc construit la discr etisation (e
1
,
1
, Q
1
), (e
2
,
2
, Q
1
).
I.1 Montrer que les el ements (e
1
,
1
, Q
1
) et (e
2
,
2
, Q
1
) sont des el ements nis de Lagrange.
I.2. Montrer que lespace de dimension nie correspondant ` a cette discr etisation nest pas inclus dans H
1
()
(construire une fonction de cet espace dont la d eriv ee distribution nest pas dans L
2
). Quelle est dans les hypoth` eses
appel ees en cours coh erence globale celle qui nest pas v eri ee ?
II. On fait le m eme choix des el ements et des noeuds que dans I. On introduit comme el ement de r ef erence e le
carr e de sommets (1, 1), est lensemble des sommets de e et P = Q
1
.
II.1. Quelles sont les fonctions de base locales de (e, , P). On note ces fonctions
1
, . . . ,
4
.
II.2 A partir des fonctions
1
, . . . ,
4
, construire des bijections F
1
et F
2
de e dans e
1
et e
2
. Les fonctions F
1
et F
2
sont elles afnes ?
II.3 On note P
e
i
= f : e
i
IR, f F
i
[
e
Q
1
, pour i = 1, 2, o` u les F
i
sont d enies ` a la question pr ec edente.
Montrer que les el ements (e
1
,
1
, P
e
1
) et (e
2
,
2
, P
e
2
) sont des el ements nis de Lagrange et que lespace vectoriel
construit avec la discr etisation (e
1
,
1
, P
e
1
), (e
2
,
2
, P
e
2
) est inclus dans H
1
() (i.e. v erier la coh erence
globale d enie en cours). On pourra pour cela montrer que si S = e
1
e
2
= (x, y); x + y = 1, alors
f[
S
, f P
e
i
= f : S IR; f(x, y) = a +by, a, b IR.

exo-affeq Exercice 51 (El ements afne equivalents) Corrig e en page
cor-affeq
196
Soit un ouvert polygonal de IR
2
, et T un maillage de .
Soient (

K,

,

P) et (K, , P) deux el ements nis de Lagrange afne - equivalents. On suppose que les fonctions
de base locales de

K sont afnes.
Montrer que toute fonction de P est afne.
En d eduire que les fonctions de base locales de (K, , P) afnes.
exo-efP2 Exercice 52 (El ements nis P2 en une dimension despace)
On veut r esoudre num eriquement le probl` eme aux limites suivant
_
_
u
tt
(x) +u(x) = x
2
, 0 < x < 1
u(0) = 0,
u
t
(1) = 1.
(5.6.28) pbl
1. Donner une formulation faible du probl` eme (
pbl
5.6.28)
2. D emontrer que le probl` eme (
pbl
3. On partage lintervalle ]0, 1[ en N intervalles egaux et on approche la solution par une m ethode d el ements nis
de degr e 2. Ecrire le syst` eme quil faut r esoudre.
exo-efP1triang Exercice 53 (El ements nis P1 sur maillage triangulaire) Corrig e en page
cor-efP1triang
197
On veut r esoudre num eriquement le probl` eme
u(x, y) = f(x, y), (x, y) D = (0, a) (0, b),
u(x, y) = 0, (x, y) D,
o` u f est une fonction donn ee, appartenant ` a L
2
(D). Soient M, N deux entiers. On d enit
x =
a
M + 1
, y =
b
N + 1
et on pose
x
k
= kx, 0 k M + 1, y
l
ly, 0 l N + 1
On note
T
0
k+1/2,l+1/2
le triangle de sommets (x
k
, y
l
), (x
k+1
, y
l
), (x
k+1
, y
l+1
),
T
1
k+1/2,l+1/2
le triangle de sommets (x
k
, y
l
), (x
k
, y
l+1
), (x
k+1
, y
l+1
).
Ecrire la matrice obtenue en discr etisant le probl` eme avec les el ements nis triangulaires lin eaires (utilisant le
maillage pr ec edent).
exo-integnum Exercice 54 (Int egration num erique) Corrig e en page
cor-integnum
199
1. V erier que lint egration num erique ` a un point de Gauss, donn e par le centre de gravit e du triangle, sur l el ement
ni P
1
sur triangle, est exacte pour les polyn omes dordre 1.
2. V erier que lint egration num erique ` a trois points de Gauss d enis sur le trangle de r er erence par p
1
=
_
1
2
, 0
_
,
p
2
=
_
1
2
,
1
2
_
, p
3
=
_
0,
1
2
_
. avec les poids dint egration
1
=
2
=
3
=
1
6
, est exacte pour les polyn omes
dordre 2.
5.7. CORRIG
ES DES EXERCICES CHAPITRE 5. EL

exo-efQ2 Exercice 55 (El ements nis Q2) Corrig e en page
cor-efQ2
200
On note C le carr e [0, 1] [0, 1] de sommets
a
1
= (0, 0), a
2
= (1, 0), a
3
= (1, 1), a
4
= (0, 1).
On note
a
5
= (1/2, 0), a
6
= (1, 1/2), a
7
= (1/2, 1), a
8
= (0, 1/2), a
9
= (1/2, 1/2)
et

= a
i
, 1 i 8.
1. Montrer que pour tout p P
2
4
i=1
p(a
i
) 2
8
i=5
p(a
i
) + 4p(a
9
) = 0.
2. En d eduire une forme lin eaire telle que si p P = p Q
2
, (p) = 0 et p(a
i
) = 0 pour i = 1, . . . 8, alors
p = 0. 3. Calculer les fonctions de base de l el ement ni (C, P, ), avec = a
1
, . . . , a
8
.
exo-efQ2ast Exercice 56 (El ements nis Q
2
)
Soit C = [1, 1] [1, 1]. On note a
1
, . . . , a
8
les noeuds de C, d enis par
a
1
= (1, 1), a
2
= (1, 1), a
3
= (1, 1), a
4
= (1, 1),
a
5
= (0, 1), a
6
= (1, 0), a
7
= (0, 1), a
8
= (1, 0).
On rappelle que Q
2
= V ect1, x, y, xy, x
2
, y
2
, x
2
y, xy
2
, x
2
y
2
et que dim Q
2
= 9. On note Q
2
lespace de
polyn ome engendr e par les fonctions 1, x, y, xy, x
2
, y
2
, x
2
y, xy
2
.
a) Construire (
i
)
i=1,...,8
Q
2
tel que
j
(a
i
) =
ij
i, j = 1, . . . , 8.
b) Montrer que est Q
2
-unisolvant, avec = a
1
, . . . , a
8
.
c) Soit S = [1, 1] 1,
S
= S, et soit P lensemble des restrictions ` a S des fonctions de Q
2
, i.e.
P = f[
S
; f Q
2
. Montrer que
S
est P-unisolvant. La propri et e est elle vraie pour les autres ar etes de C ?
Exercice
exo-ef1d1
46 page
exo-ef1d1
185
cor-ef1d1
1.Soit v H
N
, comme H
N
C([0, 1]), on a v L
2
(]0, 1[). Dautre part, comme v[
K
i
P
1
, on a v[
K
i
(x) =
i
x +
i
, avec
i
,
i
IR. Donc v admet une d eriv ee faible dans L
2
(]0, 1[), et Dv[
K
i
=
i
on a donc :
|Dv|
L
2 max
i=1,...,N
[
i
[ < +.
De plus v(0) = v(1) = 0, donc v H
1
0
(]0, 1[).
On en d eduit que H
N
H
1
0
(]0, 1[).
5.7. CORRIG

2. On a :
i
(x) =
_
_
1
x x
i
h
si x K
i
1 +
x x
i
h
si x K
i1
0 si x ]0, 1[ K
i
K
i1
On en d eduit que
i
[
K
j
P
1
pour tout j = 0, . . . , N.
De plus, les fonctions
i
sont clairement continues. Pour montrer que
i
H
N
, il reste ` a montrer que
i
(0) =
i
(1) = 0. Ceci est imm ediat pour i = 2, . . . , N 1, car dans ce cas
i
[
K
0
=
i
[
K
N+1
= 0. On v erie alors
facilement que
1
(0) = 1
h
h
= 0 et
N
(1) = 0.
Pour montrer que H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
, il suft de montrer que
1
, . . . ,
N
est une famille libre de H
N
.
En effet, si
N
i=1
a
i
i
= 0, alors en particulier
N
i=1
a
i
i
(x
k
) = 0, pour k = 1, . . . , N, et donc a
k
= 0 pour
k = 1, . . . , N.
3. Soit u =
N
j=1
u
j
j
solution de
a(u,
i
) = T(
i
) i = 1, . . . , N.
La famille (u
j
)
j=1,...,N
est donc solution du syst` eme lin eaire
N
j=1
/
i,j
u
j
= (
i
i = 1, . . . , N
o` u /
i,j
= a(
j
,
i
) et (
i
= T(
i
). Calculons /
i,j
et (
i
; on a :
K
i,j
=
1
0
t
j
(x)
t
i
(x)dx; or
t
i
(x) =
_
_
1
h
si x ]x
i1
x
i
[
1
h
si x ]x
i
, x
i+1
[,
0 ailleurs
On en d eduit que :
/
i,i
=
1
0
(
t
i
(x))
2
dx = 2h
1
h
2
=
2
h
pour i = 1, . . . , N,
/
i,i+1

1
0
t
i
(x)
t
i+1
(x)dx = h
1
h
2
=
1
h
, pour i = 1, . . . , N 1,
/
i,i1
=
1
0
t
i
(x)
t
i1
(x)dx =
1
h
pour i = 2, . . . , N,
/
i,j
= 0 pour [i j[ > 1.
Calculons maintenant (
i
:
(
i
=
x
i+1
x
i
1
f(x)
i
(x)dx
5.7. CORRIG

Si f est constante, on a alors (
i
= f
x
i+1
x
i1
i
(x)dx = hf. Si f nest pas constante, on proc` ede ` a une int egration
num erique. On peut, par exemple, utiliser la formule des trap` ezes pour le calcul des int egrales
x
i
x
i1
f(x)
i
(x)dx
et
x
i+1
x
i
f(x)
i
(x)dx. On obtient alors :
(
i
= hf(x
i
).
Le sch ema obtenu est donc :
_
2u
i
u
i1
u
i+1
= h
2
f(x
i
) i = 1, . . . , N
u
0
= u
N+1
= 0
Cest exactement le sch ema diff erences nis avec un pas constant h.
Exercice
exo-clfouneup1
47 page
exo-clfouneup1
185
cor-clfouneup1
1. Soit (x
i
)
i=1,...,N+1
une discr etisation de lintervalle [0, 1], avec 0 = x
0
< x
1
< x
i
< x
i+1
< x
N
<
x
N+1
= 1. Pour i = 1, . . . , N, on pose h
i+
1
2
= x
i+1
x
i
. L equation (
eq-pb1dpomme
5.6.26) au point x
i
s ecrit :
u
tt
(x
i
) +u(x
i
) = f(x)
On ecrit les d eveloppements de Taylor de u(x
i+1
) et u(x
i1
) :
u(x
i+1
) = u(x
i
) +h
i+
1
2
u
t
(x
i
) +
1
2
h
2
i+
1
2
u
tt
(x
i
) +
1
6
h
3
i+
1
2
u
ttt
(
i
), avec
i
[x
i
, x
i+1
],
u(x
i1
) = u(x
i
) h
i
1
2
u
t
(x
i
) +
1
2
h
2
i
1
2
u
tt
(x
i
)
1
6
h
3
i
1
2
u
ttt
(
i
), avec
i
[x
i1
, x
i
],
En multipliant la premi` ere egalit e par h
i
1
2
, la deuxi` eme par h
i+
1
2
et en additionnant :
u
tt
(x
i
) =
2
h
i+
1
2
h
i
1
2
(h
i+
1
2
+h
i
1
2
)
_
h
i
1
2
u(x
i+1
) +h
i+
1
2
u(x
i1
) + (h
i+
1
2
+h
i
1
2
)u(x
i
)
_
1
6
h
2
i+
1
2
h
i+
1
2
+h
i
1
2
u
ttt
(
i
) +
1
6
h
2
i
1
2
h
i+
1
2
+h
i
1
2
u
ttt
(
i
).
En posant
i
=
2
h
i+
1
2
h
i
1
2
(h
i+
1
2
+h
i
1
2
)
, on d eduit donc lapproximation aux diff erences nies suivante pour tous
les noeuds internes :
i
_
h
i
1
2
u
i+1
+h
i+
1
2
u
i1
+ (h
i+
1
2
+h
i
1
2
)u
i
_
+u
i
= f(x
i
), i = 1, . . . , N.
La condition de Fourier en 0 se discr etise par
u
1
u
0
h1
2
u
0
= 0,
et la condition de Neumann en 1 par :
u
N+1
u
N
h
N+
1
2
= 1.
5.7. CORRIG

On obtient ainsi un syst` eme lin eaire carr e dordre N + 1.
2. On prend maintenant une discr etisation volumes nis non uniforme ; on se donne N IN
et h
1
, . . . , h
N
> 0 t.q.
N
i=1
h
i
= 1. On pose x1
2
= 0, x
i+
1
2
= x
i
1
2
+h
i
, pour i = 1, . . . , N (de sorte que x
N+
1
2
= 1), h
i+
1
2
=
h
i+1
+h
i
2
,
pour i = 1, . . . , N 1, et f
i
=
1
h
i
x
i+
1
2
x
i
1
2
f(x)dx, pour i = 1, . . . , N.
En int egrant la premi` ere equation de (
eq-pb1dpomme
5.6.26), et en approchant les ux u
t
(x
i+
1
2
) par le ux num erique F
i+
1
2
, on
obtient le sch ema suivant :
F
i+
1
2
F
i
1
2
+h
i
u
i
= h
i
f
i
, i 1, . . . , N, (5.7.29) fouvf1
o` u (F
i+
1
2
)
i0,...,N]
donn e en fonction des inconnues discr` etes (u
1
, . . . , u
N
) par les expressions suivantes, tenant
compte des conditions aux limites :
F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i+
1
2
, = i 1, . . . , N 1, (5.7.30)
F1
2
=
u
1
u
0
x
1
2
, (5.7.31)
F1
2
u
0
= 0 (5.7.32)
F
N+
1
2
= 1. (5.7.33)
Notons que u
0
peut etre elimin e des equations (
fouvf3
5.7.31) et(
fouvf4
5.7.32). On obtient ainsi un syst` eme lin eaire de N
equations ` a N inconnues :
u
2
u
1
h3
2
+
u
1
1
x
1
2
+h
1
u
1
= h
1
f
1
, (5.7.34)
u
i+1
u
i
h
i+
1
2
+
u
i
u
i1
h
i
1
2
+h
i
u
i
= h
i
f
i
, i 2, . . . , N 1, (5.7.35)
1 +
u
N
u
N1
h
N
1
2
+h
N
u
N
= h
N
f
N
, (5.7.36)
3. Comme pour les diff erences nies, on se donne (x
i
)
i=1,...,N+1
une discr etisation de lintervalle [0, 1], avec
0 = x
0
< x
1
< x
i
< x
i+1
< x
N
< x
N+1
= 1. Pour i = 1, . . . , N, on pose h
i+
1
2
= x
i+1
x
i
et
K
i+
1
2
= [x
i
, x
i+1
], pour i = 0, . . . , N. On d enit lespace dapproximation H
N
= v C([0, 1], IR) t.q.
v[
K
i+
1
2
P
1
, i = 0, . . . , N, o` u P
1
d esigne lensemble des polyn omes de degr e inf erieur ou egal ` a 1. Remarquons
que lon a bien H
N
H.
Pour i = 1, . . . , N, on pose :
i
(x) =
1
hi
1
2
(x x
i1
) si x K
i
1
2
,
i
(x) =
1
hi+
1
2
(x
i+1
x) si x K
i+
1
2
,
i
(x) = 0 sinon,
(5.7.37)
et on pose egalement
N+1
(x) =
1
hi
1
2
(x x
i1
) si x K
N+
1
2
,
N+1
(x) = 0 sinon,
(5.7.38)
5.7. CORRIG
0
(x) =
1
h
1
2
(x
1
x) si x K1
2
,
0
(x) = 0 sinon,
(5.7.39)
On v erie facilement que
i
H
N
pour tout 0 = 1, . . . , N + 1 et que H
N
= V ect
0
, . . . ,
N+1
.
La formulation el ements nis s ecrit alors :
u
(N)
H
N
,
a(u
(N)
, v) = T(v), v H
N
,
(5.7.40) pbfaibled
Pour construire le syst` eme lin eaire ` a r esoudre, on prend successivement v =
i
, i = 0, . . . , N + 1 dans (
pbfaibled
5.7.40).
Soit u
(N)
=
N+1
j=0
u
j
j
solution de
a(u
(N)
,
i
) = T(
i
) i = 0, . . . , N + 1.
La famille (u
j
)
j=0,...,N+1
est donc solution du syst` eme lin eaire
N
j=0
/
i,j
u
j
= (
i
i = 0, . . . , N + 1,
o` u /
i,j
= a(
j
,
i
) et (
i
= T(
i
). Calculons /
i,j
et (
i
; on a : /
ij
=
1
0
t
j
(x)
t
i
(x)dx +
1
0
j
(x)
i
(x)dx.
Or
t
i
(x) =
_
_
1
h
i
1
2
si x ]x
i1
x
i
[
1
h
i+
1
2
si x ]x
i
, x
i+1
[
0 ailleurs.
Donc si 1 i = j N, on a
/
i,i
=
1
0
(
t
i
(x))
2
dx +
1
0
(
i
(x))
2
dx +
1
0
i
(x)
t
i
(x)dx =
1
h
i
1
2
+
1
h
i+
1
2
+
h
i
1
2
3
+
h
i+
1
2
3
.
Si i = j = N + 1, alors
/
N+1,N+1
=
1
0
(
t
N+1
(x))
2
dx +
1
0
(
N+1
(x))
2
dx =
1
h
N+
1
2
+
h
N+
1
2
3
.
Si i = j = 0, alors
/
0,0
=
1
0
(
t
0
(x))
2
dx +
1
0
(
0
(x))
2
dx +
2
0
=
1
h1
2
+
h1
2
3
+ 1.
Si 0 i N et j = i + 1, on a :
/
i,i+1
=
1
0
t
i
(x)
t
i+1
(x)dx +
1
0
i
(x)
i+1
(x)dx = h
i+
1
2
1
h
2
i+
1
2
+
h
i+
1
2
2

h
i+
1
2
3
=
1
h
i+
1
2
+
h
i+
1
2
6
.
5.7. CORRIG

La matrice etant sym etrique, si 1 i N + 1 et j = i 1, on a :
/
i,i1
= /
i1,i
=
1
h
i
1
2
+
h
i
1
2
6
.
Calculons maintenant (
i
.
(
i
=
x
i+1
x
i
1
f(x)
i
(x)dx +
i
(1).
Si f est constante, on a alors (
i
= f
x
i+1
x
i1
i
(x)dx +
i
(1) =
1
2
(h
i
1
2
+h
i+
1
2
)f +
i
(1).
Si f nest pas constante, on proc` ede ` a une int egration num erique. On peut, par exemple, utiliser la formule des
trap` ezes pour le calcul des int egrales
x
i
x
i1
f(x)
i
(x)dx et
x
i+1
x
i
f(x)
i
(x)dx. On obtient alors :
(
i
=
1
2
(h
i
1
2
+h
i+
1
2
)f(x
i
) +
i
(1).
Le sch ema obtenu est donc :
_
_
(
1
h
i
1
2
+
1
h
i+
1
2
+
h
i
1
2
3
+
h
i+
1
2
3
)u
i
+ (
h
i
1
2
6

1
h
i
1
2
)u
i1
+ (
h
i+
1
2
6

1
h
i+
1
2
)u
i+1
=
1
2
(h
i
1
2
+h
i+
1
2
)f(x
i
) i = 1, . . . , N
(
1
h1
2
+
h1
2
3
+ 1)u
0
+ (
1
h
i+
1
2
+
h
i+
1
2
6
)u
1
=
1
2
h1
2
f(x
0
)
(
1
h
N+
1
2
+
h
N+
1
2
3
)u
N+1
(
h
N+
1
2
6

1
h
N+
1
2
=
1
2
h
N+
1
2
f(x
N+1
) + 1.
Correction de lexercice
exo-efQ1
50 page
exo-efQ1
186
cor-efQ1
I.1. On note x, y les deux variables de IR
2
. Lespace Q
1
est lensemble des polyn omes de la forme a+bx+cy+dxy
avec a, b, c, d IR. On a donc dim Q
1
= 4 = Card
1
= Card
2
pour montrer que (e
1
,
1
, Q
1
) est un el ement
ni de Lagrange, il suft de montrer que f Q
1
et f[
1
= 0 implique f = 0. Soient donc a, b, c, d, IR. On pose
f(x, y) = a +bx +cy +dxy pour (x, y)
t
e
1
et on suppose que f[
1
= 0, cest ` a dire : f(1, 1) = 0, f(0, 1) =
0, f(1, 0) = 0 et f(1, 0) = 0. On a donc :
_
_
a b +c d = 0
a +c = 0
a +b = 0
a b = 0
Les deux derni` eres equations donnent que a = b = 0, la troisi` eme donne alors que c = 0, et la premi` ere donne
enn que d = 0. On a donc montr e que f = 0. On en d eduit que (e
1
,
1
, Q
1
) est un el ement ni de Lagrange. Pour
montrer que (e
2
,
2
, Q
1
) est un el ement ni de Lagrange, on proc` ede de la m eme facon : soient a, b, c, d IR et
f(x, y) = a + bx + cy + dxy pour (x, y)
t
e
2
. On suppose que f[
2
= 0, cest ` a dire : f(0, 1) = 0, f(2, 1) =
5.7. CORRIG

0, f(2, 0) = 0 et f(1, 0) = 0. On a donc :
_
_
a +c = 0
a + 2b +c + 2d = 0
a + 2b = 0
a +b = 0
Les deux derni` eres equations donnent a = b = 0, la premi` ere donne alors c = 0 et, nalement, la quatri` eme donne
d = 0. On a donc montr e que f = 0. On en d eduit que (e
2
,
2
, Q
1
) est un el ement ni de Lagrange.
I.2. Lespace (de dimension nie) associ e ` a cette discr etisation est engendr e par les six fonctions de base globales.
On va montrer que la fonction de base associ ee ` a M
1
(par exemple) nest pas dans H
1
(). On note
1
cette
fonction de base. On doit avoir
1]e
1
Q
1
,
1]e
2
Q
1
et
1
(M
1
) = 1,
1
(M
i
) = 0 si i ,= 1. On en d eduit que
1
= 0 sur e
2
et
1
(x, y) = xy si (xy)
t
e
1
. On a bien
1
L
2
() mais on va montrer maintenant que
1
na
pas de d eriv ee faible dans L
2
() (et donc que
1
, H
1
()). On va sint eresser ` a la d eriv ee faible par rapport ` a x
(mais on pourrait faire un raisonnement similaire pour la d eriv ee faible par rapport ` a y). On suppose que
1
a une
d eriv ee faible par rapport ` a x dans L
2
() (et on va montrer que ceci m` ene ` a une contradiction). Supposons donc
quil existe une fonction L
2
() telle que
I =
2
1
1
0
1
(x, y)
x
(x, y)dxdy =
2
1
1
0
(x, y)(x, y)dxdy, pour tout C
c
(). (5.7.41) sfl
Soit C
c
(), comme
1
est nulle sur e
2
, on a I =

e
1
1
(x, y)
x
(x, y)dxdy et donc :
I =
1
0
_
1y
1
(xy)
x
(x, y)dx
_
dy.
Par int egration par parties, en tenant compte du fait que est ` a support compact sur , on obtient :
I =
1
0
_
1y
1
y (x, y)dx (1 y)y(1 y, y)
_
dy
=
1
0
2
1
y1
e
1
(x, y)(x, y)dx
1
0
(1 y)y(1 y, y)dy.
En posant

(x, y) = (x, y) +y1
e
1
(x, y) , on a

L
2
() et :
1
0
(1 y)y(1 y, y)dy =
2
1
1
0
(x, y)(x, y)dxdy. (5.7.42) valmorel

Pour aboutir ` a une contradiction, on va montrer que (
valmorel
5.7.42) est fausse pour certains C
c
(). On remarque
tout dabord quil existe C
c
() t.q.
1
0
(1 y)(y)(1 y, y)dy > 0.
(Il suft de choisir C
c
() t.q. 0 et (1y, y) > 0 pour y =
1
2
, par exemple.) On se donne maintenant
une fonction C
c
(IR) t.q. (0) = 1 et = 0 sur [1, 1]
c
et on ecrit (
valmorel
5.7.42) avec
n
au lieu de , o` u
n
est
d enie par :
n
(x, y) = (x, y)(n(x +y 1))
5.7. CORRIG

(noter que lon a bien
n
C
c
() car C
(IR) et C
c
()) On a donc
1
0
(1 y)y
n
(1 y, y)dy =
2
1
1
0
(x, y)
n
(x, y) dxdy.
Le terme de gauche de cette egalit e est ind ependant de n et non nul car
n
(1 y, y) = (1 y, y) pour tout n et
tout y [0, 1]. Le terme de droite tend vers 0 quand n par convergence domin ee car
n
0 p.p., et [
n
[ ||
[ [[ L
1
().
Ceci donne la contradiction d esir ee et donc que
1
, H
1
(). Lhypoth` ese non v eri ee (pour avoir la coh erence
globale) est lhypoth` ese (
critere2
5.1.7). En posant S = e
1
e
2
, on a
1
S =
2
S = M
2
, M
5
,
et on a, bien s ur,
1
[
S
=
1
[
S
mais on remarque que (M
2
, M
5
, Q
1
[
S
) nest pas unisolvant car Card(M
2
, M
5
) =
2 et dim(Q
1
[
S
) = 3.
II.1. Les quatre fonctions de base de (e, , P) sont :
1
(x, y) =
1
4
(x + 1)(y + 1)
2
(x, y) =
1
4
(x + 1)(y 1)
3
(x, y) =
1
4
(x 1)(y + 1)
4
(x, y) =
1
4
(x 1)(y 1).
II.2.
Construction de F
1
Pour (x, y)
t
e, on pose
F
1
(x, y) = M
1
3
(x, y) +M
2
1
(x, y) +M
5
2
(x, y) +M
4
4
(x, y),
ce qui donne
4F
1
(x, y) =
_
1
1
_
(1 x)(1 +y) +
_
0
1
_
(1 +x)(1 +y) +
_
1
0
_
(1 +x)(1 y) +
_
1
0
_
(1 x)(1 y)
et donc
4F
1
(x, y) =
_
1 + 3x y xy
2(1 +y)
_
.
Pour y [1, 1] x e, la premi` ere composante de F
1
(x, y) est lin eaire par rapport ` a x et F
1
(, y) est une bijection
de [1, 1] y dans [1,
1y
2
]
1+y
2
. On en d eduit que F
1
est une bijection de e dans e
1
.
5.7. CORRIG

Construction de F
2
Pour (x, y)
t
e, on pose
F
2
(x, y) = M
2
3
(x, y) +M
3
1
(x, y) +M
6
2
(x, y) +M
5
4
(x, y),
ce qui donne
4F
2
(x, y) =
_
0
1
_
(1 x)(1 +y) +
_
2
1
_
(1 +x)(1 +y) +
_
2
0
_
(1 +x)(1 y) +
_
1
0
_
(1 x)(1 y)
et donc 4F
2
(x, y) =
_
5 + 3x y +xy
2 + 2y
_
Pour y [1, 1] x e, la premi` ere composante de F
2
(x, y) est lin eaire
par rapport ` a x et F
2
(., y) est une bijection de [1, 1] y dans
_
1y
2
, 2
_
1+y
2
_
On en d eduit que F
2
est une
bijection de e dans e
2
. Les fonctions F
1
et F
2
ne sont pas afnes.
II.3. Les el ements (e
1
,
1
, P
e
1
) et (e
2
,
2
, P
e
2
) sont les el ements nis de Lagrange construits ` a partir de l el ement
ni de Lagrange (e, , P) et des bijections F
1
et F
2
(de e dans e
1
et de e dans e
2
), voir la proposition
prop.efref
5.10 page
prop.efref
160. Pour montrer que lespace vectoriel construit avec (e
1
,
1
, P
e
1
) et (e
2
,
2
, P
e
2
) est inclus dans H
1
(), il
suft de v erier la propri et e de coh erence globale donn ee dans la proposition
prop.coher
5.11 page
prop.coher
160. On pose
S = e
1
e
2
= (x, y)

, x +y = 1
= (1 y, y), y [0, 1]
On remarque tout dabord que
1
S =
2
S = M
2
, M
5
. On d etermine maintenant P
e
1
]
S
et P
e
2
]S
. Soit
f P
e
1
. Soit (x, y) S (cest ` a dire y [0, 1] et x + y = 1) on a f(x, y) = f F
1
(1, 2y 1). (On a
utilis e ici le fait que F
1
(1 [1, 1]) = 5). Donc P
e
1
]
S
est lensemble des fonctions de S dans IR de la forme :
(x, y) g(1, 2y 1), o` u g Q
1
, cest ` a dire lensemble des fonctions de S dans IR de la forme :
(x, y) + +(2y 1) +(2y 1),
avec , , , et IR. On en d eduit que P
e
1
[
S
est lensemble des fonctions de S dans IR de la forme (x, y)
a + by avec a, b IR. On a donc P
e
1
[
S
= P
e
2
[
S
. Ceci donne la condition (
critere1
5.1.6) page
critere1
160. Enn, la condition
(
critere2
5.1.7) est bien v eri ee, cest ` a dire (
1
, P
e
1
[
S
) est unisolvant, car un el ement de P
e
1
[
S
est bien d etermin e de
mani` ere unique par ses valeurs en (0, 1) et (1, 0).
Correction de lexercice
exo-affeq
51 page
exo-affeq
187(El ements afne equivalents)
cor-affeq
Si les fonctions de base de (

K,

,

P) sont afnes, alors lespace

P est constitu e des fonctions afnes, on peut donc
ecrire.
P =
f :

K IR, x = ( x
1
, x
2
)
t
f( x) = a
1
x
1
+a
2
x
2
+b.
Comme (

K,

,

P) et ((K, , P) sont afnes equivalents, on a par d enition :
P = f : K IR; f =

f F
1
,

f

P,
o` u F est une fonction afne de

K dans K la fonction F
1
est donc aussi afne et s ecrit donc sous la forme :
F
1
(x) = F
1
((x
1
, x
2
)
t
) = (
1
x
1
+
1
x
2
+ +,
1
x
1
+
2
x
2
+)
t
Donc si f =

f F
1
P, on a
f(x) =

f F
1
((x
1
, x
2
)
t
)
=

f[(
1
x
1
+
2
x
2
+,
1
x
1
+
2
x
2
+)
t
]
= A
1
x
1
+A
2
x
2
+B
5.7. CORRIG

o` u A
1
, A
2
et B IR
2
. On en d eduit que f est bien afne. Lespace P est donc constitu e de fonctions afnes. Pour
montrer que les fonctions de base locales sont afnes, il suft de montrer que lespace P est constitu e de toutes les
fonctions afnes. En effet, si f est afne, i.e. f(x
1
, x
2
) = A
1
x
1
+ A
2
x
2
+ B, avec A
1
, A
2
, B IR
2
, on montre
facilement que

f : f F

P, ce qui montre que f P.
Exercice
exo-efP1triang
53 page
exo-efP1triang
187
cor-efP1triang
La formulation faible du probl` eme s ecrit :
_
D
u(x)v(x)dx =
D
f(x)v(x)dx, v H
1
0
()
u H
1
0
()
On note I = (k, ), 1 k M, 1 N noter que Card I = MN). Lespace vectoriel de dimension
nie dans lequel on cherche la solution approch ee (en utilisant les el ements nis sugg er es par l enonc e) est donc
H = V ect
i
, i I, o` u
i
est la fonction de base globale associ ee au noeud i. Cette solution approch ee s ecrit
u =
jI
u
j
j
o` u la famille u
j
, j I est solution du syst` eme lin eaire :
jI
a
ij
u
j
= b
i
, i I (5.7.43) syst1
avec b
i
=
D
f(x, y)
i
(x, y)dxdy, pour tout i I et a
ij
=
i
(x, y)
j
(x, y)dxdy, pour tout i.j I.
La matrice de ce syst` eme lin eaire est donc donn ee par le calcul de a
ij
pour i, j I et un ordre de num erotation
des inconnues, plus pr ecis ement, soit : I 1, . . . , MN bijective. On note la fonction r eciproque de . Le
syst` eme (
syst1
5.7.43) peut alors s ecrire :
MN
n=1
a
i,(n)
u
(n)
= b
i
, i I
ou encore :
MN
n=1
a
(m),(n)
u
(n)
= b
(m)
, m 1, . . . , MN,
u
j
, j I est donc solution de (
syst1
5.7.43) si et seulement si u
(n)
=
n
pour tout n 1, . . . , MN o` u =
(
1
, . . . ,
MN
)
t
IR
MN
est solution du syst` eme lin eaire :
A = C
avec C = (C
1
, . . . , C
MN
)
t
, C
m
= b
(m)
pour tout m 1, . . . , MN et A = (A
m,n
)
MN
m,n=1
IR
MN
avec
A
m,n
= a
(m),(n)
pour tout m, n 1, . . . , MN. Il reste donc ` a calculer a
ij
pour i, j I. Un examen de
support des fonctions
i
et
j
et le fait que le maillage soit ` a pas constant nous montrent que seuls 4 nombres
diff erents peuvent apparaitrent dans la matrice :
1. i = j. On pose alors a
ii
= .
2. i = (k, ), j = (k 1, ). On pose alors a
ij
= .
3. i = (k, ), j = (k, 1). On pose alors a
ij
= .
4. i = (k, ), j = (k + 1, + 1) ou (k 1, 1). On pose alors a
ij
= .
En dehors des quatre cas d ecrits ci-dessus, on a n ecessairement a
ij
= 0 (car les supports de
i
et
j
sont disjoints).
Calculons maintenant , , et .
5.7. CORRIG

Calcul de On prend ici i = (k, ) et j = (k + 1, ) On calcule tout dabord
T
0
i

j
dx avec T
0
=
T
0
k+
1
2
,j+
1
2
. Un argument dinvariance par translation permet de supposer que x
k
= y
= 0. On a alors
i
(x, y) =
x x
x
et
j
(x, y)
x y y x
x y
,
de sorte que
i
(x, y)
j
(x, y) =
_
1
x
_
2
.
On a donc
T
0
i

j
dx =
_
1
x
_
2
x y
2
=
y
2x
Un calcul similaire donne lint egrale de
i

j
sur le deuxi` eme triangle commun aux supports de
i
et
j
. Sur
ce deuxi` eme triangle, form e par les points (k, ), k + 1, ) et (k, 1) , not e T
2
, on a
i
(x, y) = 1
x y y x
x y
et
j
(x, y) =
x
x
,
de sorte que
i
(x, y)
j
(x, y) =
_
1
x
_
2
et
T
2
i
(x, y)
j
(x, y) dxdy =
_
1
x
_
2
x y
2
=
y
2x
.
On a donc, nalement,
=
i
(x, y)
j
(x, y) dxdy =
y
x
.
Calcul de Le calcul de est le m eme que celui de en changeant les r oles de x et y, on obtient donc
=
x
y
Calcul de On prend ici i = (k, ) et j = (k+1, +1). On a donc, en notant T
0
= T
0
k+
1
2
,+
1
2
et T
1
= T
1
k+
1
2
,+
1
2
,
=
T
0
i
(x, y)
j
(x, y) dxdy +
T
1
i
(x, y)
j
(x, y) dxdy.
On peut supposer (par translation) que x
k
= 0 = y
. Sur T
1
, on a alors
i
(x, y) =
y y
y
et
j
(x, y) =
x
x
de
sorte que
T
1
i
(x, y)
j
(x, y) dxdy = 0 (car
i

j
= 0). En changeant les r oles de x et y, on a aussi
T
0
i
(x, y)
j
(x, y) dxdy = 0. On a donc = 0.
5.7. CORRIG

Calcul de On prend ici i = j = (k, ). On peut toujours supposer que x
k
= y
= 0. En reprenant les notations

pr ec edentes, on a, par raison de sym etrie :
=
i

i
dx = 2
T
0
[
i
[
2
(x, y) dxdy + 2
T
1
[
i
[
2
(x, y) dxdy + 2
T
2
[
i
[
2
(x, y) dxdy.
Sur T
0
, on a
i
(x, y) =
x x
x
et donc
T
0
[
i
[
2
(x, y) dxdy =
_
1
x
_
2
xy
2
=
1
2
y
x
Sur T
1
, on a
1
(x, y) =
y y
y
et donc
T
2
[
i
[
2
(x, y) dxdy =
_
_
1
x
_
2
+
_
1
y
_
2
_
x y
2
=
1
2
y
x
+
1
2
x
y
On en d eduit
= 2
x
y
+ 2
y
x
.
Exercice
exo-integnum
54 page
exo-integnum
187
cor-integnum
1. Soit K le triangle de r ef erence, de sommets (0,0), (1,0) et (0,1). On veut montrer que si p est un polyn ome de
degr e 1, alors

K
p(x, y) dxdy =

K
dxdy p(x
G
, y
G
) (5.7.44) pgravite
o` u (x
G
, y
G
) est le centre de gravit e de K. Comme K est le triangle de sommets (0,0), (1,0) et (0,1), on a x
G
=
y
G
=
1
3
. Pour montrer (
pgravite
5.7.44), on va le montrer pour p 1, pour p(x, y) = x et pour p(x, y) = y. On a

K
dxdy =
1
0
1x
0
dydx =
1
2
.
On a donc bien (
pgravite
5.7.44) si p 1. Et

K
x dxdy =
1
0
x
1x
0
dydx =
1
0
(x x
2
) dx =
1
6
Or si p(x, y) = x, on a p(x
G
, y
G
) =
1
3
, et donc on a encore bien (
pgravite
5.7.44). Le calcul de

K
y dxdy est identique ;
on a donc bien montr e que lint egration num erique ` a un point de Gauss est exacte pour les polyn omes dordre 1.
2. On veut montrer que pour tout polyn ome p de degr e 2, on a :

K
p(x, y)dxdy = L(p), o` u on a pos e L(p) =
1
6
_
p
_
1
2
, 0
_
+p
_
1
2
,
1
2
_
+p
_
0,
1
2
__
(5.7.45) pgrav2
On va d emontrer que (
pgrav2
5.7.45) est v eri e pour tous les mon omes de P
2
. Si p 1, on a L(p) =
1
2
, et (
pgrav2
5.7.45) est bien
v eri ee. Si p(x, y) = x, on a L(p) =
1
6
, et on a vu ` a la question 1 que

K
xdxdy =
1
6
. On a donc bien (
pgrav2
5.7.45).
5.7. CORRIG

Par sym etrie, si p(x, y) = y v erie aussi (
pgrav2
5.7.45). Calculons maintenant I =

K
xydxdy =

1
0

1x
0
ydydx.
On a donc
I =
1
0
(1 x)
2
2
dx =
1
2
1
0
(x 2x
2
+x
3
)dx =
1
24
,
et si p(x, y) = xy, on a bien : L(p) =
1
6

1
4
. Donc (
pgrav2
5.7.45) est bien v eri ee. Il reste ` a v erier que (
pgrav2
5.7.45)
est v eri ee pour p(x, y) = x
2
(ou p(x, y) = y
2
, par sym etrie). Or, J =

K
x
2
dxdy =

1
0
x
2
1x
0
dydx =
1
0
(x
2
x
3
)dx. Donc J =
1
3

1
4
=
1
12
. Et pour p(x, y) = x
2
, on a bien : L(p) =
1
6
_
1
4
+
1
4
_
=
1
12
.
Exercice
exo-efQ2
55 page
exo-efQ2
188
cor-efQ2
I. Comme p P
2
, p est de la forme : p(x, y) = a + bx + cy + dxy + x
2
+ y
2
, on a par d eveloppement de
Taylor (exact car p
ttt
= 0) :
2p(a
9
) p(a
6
) p(a
8
) = p
xx
(a
9
) =
2p(a
9
) p(a
5
) p(a
7
) = p
yy
(a
9
) =
do` u on d eduit que
4p(a
9
)
8
i=5
p(a
i
) = +. (5.7.46) pp1
De m eme, on a :
2p(a
5
) p(a
1
) p(a
2
) =
2p(a
7
) p(a
3
) p(a
4
) =
2p(a
6
) p(a
2
) p(a
3
) =
2p(a
8
) p(a
1
) p(a
4
) = .
Ces quatre derni` eres egalit es entranent :
8
i=5
p(a
i
)
4
i=1
p(a
i
) = + (5.7.47) pp2
De (
pp1
5.7.46) et (
pp2
5.7.47), on d eduit que :
4
i=1
p(a
i
) 2
8
i=5
p(a
i
) + 4p(a
9
) = 0.
2. La question pr ec edente nous sugg` ere de choisir : Q
2
IR d enie par
(p) =
4
i=1
p(a
i
) 2
8
i=5
p(a
i
) + 4p(a
9
).
Soit p T tel que p(a
i
) = 0, i = 1, . . . , 8. Comme p Q
2
, p est une combinaison lin eaire des fonctions
de base
1
, . . . ,
9
, associ ees aux noeuds a
1
, . . . , a
9
, et comme p(a
i
) = 0, i = 1, . . . , 8, on en d eduit que
p =
9
, IR. On a donc (p) = (
9
) = 4 = 0, ce qui entrane = 0. On a donc p = 0.
3. Calculons les fonctions de base
1
, . . . ,
8
associ ees aux noeuds a
1
, . . . , a
8
qui d enissent . On veut que
i
T et
i
(a
j
) =
ij
pour i, j = 1, . . . , 8. Or
9
(a
j
) = 0 i = 1, . . . , 8, et (
9
) = 4. Remarquons alors
que pour i = 1, ` a 4 on a
p(
i
) = 1, et donc si
i
=
i

1
4

9
,
5.7. CORRIG

on a p(
i
) = 0 et
i
(a
j
) =
ij
pour j = 1, . . . , 8. De m eme, pour i = 5 ` a 8, on a p(
i
) = 2, et donc si
i
=
i
+
1
2
9
, on a p(
i
= 0 et
i
(a
j
) =
ij
, pour j = 1, . . . , 8. On a ainsi trouv e les fonctions de base de
l el ement ni (C, T, ). Notons que cet el ement ni nest autre que l el ement ni (C, Q
2
, ) vu en cours (voir
paragraphe
par.efQ2
5.2.3 page
par.efQ2
167 et que Ker = T = Q
2
.
Chapitre 6
Probl` emes hyperboliques
6.1 Une equation de transport
Lexemple type d equation hyperbolique est l equation de transport. Supposons par exemple, quon connaisse
lemplacement dune nappe de p etrole due au d egazement intempestif dun supertanker au large des c otes, et
quon cherche ` a pr evoir son d eplacement dans les heures ` a venir, par exemple pour la mise en oeuvre efcace de
barrages. On suppose connu v : IR
2
IR
+
IR
2
, le champ des vecteurs vitesse des courants marins, qui d epend
de la variable despace x et du temps t ; ce champ de vecteurs est donn e par exemple par la table des mar ees
(des exemples de telles cartes de courants sont donn ees en Figure
fig.courants
6.1). A t = 0, on connat
0
(x) : la densit e
fig.courants
FIG. 6.1 Exemples de cartes de courants marins au large de c otes de Bretagne (source : SHOM)
dhydrocarbure initiale, et on cherche ` a calculer (x, t) = densit e de dhydrocarbure au point x et au temps t. On
ecrit alors l equation de conservation de la masse :
t
+div(v) = 0, (6.1.1) eq.transp
202
6.2. EQUATION LIN
EAIRE, CAS 1D CHAPITRE 6. PROBL

`
EMES HYPERBOLIQUES
0
(x) =
_
1 x A,
0 x A
c
,
(6.1.2) ci.transp
o` u A repr esente le lieu initial de la nappe de p etrole. Dans le cas dun d eplacement maritime, le vecteur v :
IR
2
IR
+
IR
2
, nest evidemment pas constant (la mar ee nest pas la m eme ` a Brest qu` a Saint Malo). De plus le
d eplacement de la nappe d epend egalement du vent, qui affecte donc le vecteur v. On supposera pourtant ici, pour
simplier lexpos e, que v soit constant en espace et en temps. Alors le probl` eme (
eq.transp
6.1.1) - (
ci.transp
6.1.2) admet comme
solution :
(x, t) =
0
(x vt), (6.1.3) sol.transp
qui exprime le transport de la nappe ` a la distance vt du point de d epart dans la direction de V , au temps t. En fait, il
est clair que (
sol.transp
6.1.3) nest pas une solution classique de puisque nest pas continue, et que ces d eriv ees en temps
eq.tranp
ne sont donc pas d enies au sens habituel. Nous verrons par la suite comment on peut donner une formulation
correcte des solutions de (
eq.transp
6.1.1) - (
ci.transp
6.1.2). Notons que les syst` emes d equations hyperboliques sont tr` es importants
en m ecanique des uides ; les equations dEuler, par exemple sont utilis ees pour mod eliser l ecoulement de lair
autour dune aile davion. Dans le cadre de ce cours, nous n etudierons que le cas des equations scalaires. Par souci
de simplicit e, nous naborderons dans le cadre de ce cours que les probl` emes pos es en une dimension despace,
tout dabord dans le cas relativement simple dune equation lin eaire (section
sec.hyplin
6.2 page
sec.hyplin
203, puis dans le cas dune
equation non lin eaire (section
sec.hypnonlin
6.4 page
sec.hypnonlin
211. Par souci de clart e, les sch emas num eriques seront introduits pour
l equation lin eaire u
t
+ u
x
= 0 (section
sec.hyplinsc
6.3 page
sec.hyplinsc
207). On donnera ensuite quelques sch emas pour les equations
hyperboliques non lin eaires (section
sec.hypnonlinsc
6.5 page
sec.hypnonlinsc
221).
6.2 Equation lin eaire, cas 1D
sec.hyplin
Commencons par etudier le cas dune equation hyperbolique lin eaire :
_
u
t
+cu
x
= 0, x IR, t > 0,
u(x, 0) = u
0
(x), x IR.
(6.2.4) eq.hyplin
o` u la vitesse de transport c IR et la condition initiale u
0
: IR IR sont donn ees. Le probl` eme (
eq.hyplin
6.2.4) sappelle
probl` eme de Cauchy. On cherche u : IRIR
+
IR, solution de ce probl` eme. Nous commencons par une etude
succinte du probl` eme continu, pour lequel on peut trouver une solution exacte explicite.
Solution classique et solution faible
def.solclas D enition 6.1 (Solution classique) On dit quune fonction u : IRIR
+
IR est solution classique du probl` eme
(
eq.hyplin
6.2.4) si u C
1
(IR IR
+
, IR) et u v erie (
eq.hyplin
6.2.4).
Une condition n ecessaire pour avoir une solution classique est que u
0
C
1
(IR).
Th eor` eme 6.2 Si u
0
C
1
(IR), alors il existe une unique solution classique du probl` eme (
eq.hyplin
6.2.4), qui s ecrit
u(x, t) = u
0
(x ct).
sol.hyplin
D emonstration : Pour montrer lexistence de la solution, il suft de remarquer que u d enie par (
def.solclas
6.1) est de
classe C
1
, et que u
t
+ cu
x
= 0 en tout point. Pour montrer lunicit e de la solution, on va introduire la notion de
caract eristique, qui est dailleurs aussi fort utile dans le cadre de la r esolution num erique. Soit u solution classique
de (
eq.hyplin
6.2.4). On appelle droite caract eristique de (
eq.hyplin
6.2.4) issue de x
0
la droite d equation x(t) = ct + x
0
, qui est
illustr ee sur la gure
fig.caraclin
6.2. Montrons que si u est solution de (
eq.hyplin
6.2.4), alors u est constante sur la droite T
x
0
, pour
tout x
0
IR. Soit x
0
IR, et
x
0
la fonction de IR
+
dans IR d enie par
x
0
(t) = u(x
0
+ ct, t). D erivons
x
0
6.2. EQUATION LIN

`
EMES HYPERBOLIQUES
x
x
0
t
x = x
0
+ct
x
x
0
t
c > 0 c < 0
x = x
0
+ct
FIG. 6.2 Droites caract eristiques, cas lin eaire fig.caraclin
par rapport au temps :
t
x
0
(t) = cu
x
(x
0
+ct, t) +u
t
(x
0
+ct, t)
= (u
t
+cu
x
)(x
0
+ct, t) = 0,
car u est solution de (
eq.hyplin
6.2.4). On en d eduit que
x
0
(t) =
x
0
(0) = u
0
(x
0
), t IR
+
.
On a donc u(x
0
+ ct, t) = u
0
(x
0
), x
0
IR, donc u est constante sur la droite caract eristique T
x
0
, et en posant
x = x
0
+ct :
u(x, t) = u
0
(x ct),
ce qui prouve lexistence et lunicit e de (
eq.hyplin
6.2.4).
Remarque 6.3 (Terme source) Le mod` ele physique peut amener ` a une equation avec terme source au second
membre f C(IR IR
+
, IR) :
_
u
t
+cu
x
= f(x, t),
u(x, 0) = u
0
(x),
(6.2.5) eq.hyplin5
et u
0
C(IR). Ceci peut mod eliser un d egazage sur un temps plus long, comme dans le cas du Prestige sur les
c otes de Galice en 2003 par exemple. Pour montrer lunicit e de la solution de (
eq.hyplin5
6.2.5), on suppose que u est solution
classique et on pose :
x
0
(t) = u(x
0
+ct, t). Par un calcul identique au pr ec edent, on a
t
x
0
(t) = f(x
0
+ct, t).
Donc
x
0
(t) =
x
0
(0) +
t
0
f(x
0
+cs, s)ds On en d eduit que :
u(x
0
+ct, t) =
x
0
(0) +
t
0
f(x
0
+cs, s)ds.
on pose alors : x = x
0
+ct, et on obtient :
u(x, t) = u
0
(x ct) +
t
0
f(x c(t s), s)ds,
6.2. EQUATION LIN

`
EMES HYPERBOLIQUES
ce qui prouve lunicit e. On obtient alors lexistence en remarquant que la fonction u(x, t) ainsi d enie est effec-
tivement solution de (
eq.hyplin5
6.2.5), car elle est de classe C
1
et elle v erie u
t
+cu
x
= f.
Dans ce qui pr ec` ede, on a fortement utilis e le fait que u
0
est C
1
. Ce nest largement pas toujours le cas dans la
r ealit e. Que faire si, par exemple, u
0
L
(IR) ?
D enition 6.4 (Solution faible) On dit que u est solution faible de (
eq.hyplin
6.2.4) si u L
(IR IR
+
, IR) et u v erie :
IR
IR
+
[u(x, t)
t
(x, t) +cu(x, t)
x
(x, t)] dtdx +
IR
u
0
(x)(x, 0)dx = 0, C
1
c
(IR IR
+
, IR). (6.2.6) sf.hyplin
Notons que dans la d enition ci-dessus, on note IR
+
= [0, +[, et C
1
c
(IR IR
+
) lensemble des restrictions ` a
IR IR
+
des fonctions C
1
c
(IR IR). On insiste sur le fait quon peut donc avoir (x, 0) ,= 0. Voyons maintenant
les liens entre solution classique et solution faible.
prop.solfaiblefortelin Proposition 6.5 Si u est solution classique de (
eq.hyplin
6.2.4) alors u est solution faible. R eciproquement, si u C
1
(IR
]0, +[) C(IR [0, +[) est solution classique de (
eq.hypnonlin
6.4.17) alors u est solution forte de (
eq.hyplin
6.2.4).
La d emonstration de cette proposition est effectu ee dans le cadre plus g eneral des equations hyperboliques non
lin eaires (voir Proposition
prop.solfaiblefortenonlin
6.20). Notons que si on prend C
1
c
(IR ]0, +[, IR) au lieu de C
1
c
(IR
[0, +[, IR) dans (
sf.hyplin
u
t
+cu
x
= 0,
mais on ne r ecup` ere pas la condition initiale. Il est donc essentiel de prendre des fonctions test dans C
1
c
(IR
[0, +[, IR).
theo.exu.hyplin Th eor` eme 6.6 (Existence et unicit e de la solution faible) Si u
0
L
loc
(IR), il existe une unique fonction u solu-
tion faible de (
eq.hyplin
6.2.4).
D emonstration : On va montrer que u(x, t) = u
0
(x ct) est solution faible. Comme u
0
L
loc
(IR), on a
u L
(IR IR
+
). Soit C
1
c
(IR IR
+
, IR), on veut montrer que :

IRIR
+
u(x, t)
t
(x, t)dxdt +

IRIR
+
cu(x, t)
x
(x, t)dxdt +
IR
u
0
(x)(x, 0)dx = 0.
Posons
A =

IRIR
+
u(x, t)
t
(x, t)dxdt +

IRIR
+
cu(x, t)
x
(x, t)dxdt.
Si u(x, t) = u
0
(x ct), on a donc :
A =

IRIR
+
[u
0
(x ct)
t
(x, t) +cu
0
(x ct)
x
(x, t)] dxdt.
En appliquant le changement de variable y = x ct et en utilisant le th eor` eme de Fubini, on obtient :
A =
IR
u
0
(y)
IR
+
[
t
(y +ct, t) +c
x
(y +ct, t)] dtdy.
Posons alors
y
(t) = (y +ct, t).
6.2. EQUATION LIN

`
EMES HYPERBOLIQUES
On a donc :
A =
IR
_
u
0
(y)
+
0
t
y
(t)dt
_
dy,
et comme est ` a support compact sur [0, +[,
A =
IR
u
0
(y)
y
(0)dy,
donc nalement :
A =
IR
u
0
(y)(y, 0)dy.
On a ainsi d emontr e que la fonction u d enie par u(x, t) = u
0
(x ct) est solution faible de l equation (
eq.hyplin
6.2.4). On
a donc existence dune solution faible. Montrons maintenant que celle-ci est unique. Soient u et v deux solutions
faibles de (
eq.hyplin
6.2.4). On pose w = u v et on va montrer que w = 0. Par d enition, w satisfait :

IRIR
+
w(x, t)(
t
(x, t) +c
x
(x, t))dxdt = 0, C
1
c
(IR IR
+
, IR) (6.2.7) eq.phitx
Par le lemme
lem.phif
6.7 donn e ci-dessous, pour toute fonction f C
c
(IR IR
+
) il existe C
1
c
(IR IR
+
, IR), telle
que
t
+c
x
= f, et on a donc par (
eq.phitx
6.2.7) :

IRIR
+
w(x, t)f(x, t)dxdt = 0, f C
c
(IR IR
+
, IR)
Ceci entrane que w = 0 p.p..
lem.phif Lemme 6.7 (R esultat dexistence) Soit f C
c
(IR IR
+
, IR), alors il existe
C
1
c
(IR IR
+
, IR) telle que
t
+c
x
= f
D emonstration : Soit f C
c
(IR IR
+
, IR), et T > 0 tel que f(x, t) = 0 si t T. On consid` ere le probl` eme :
_

t
+c
x
= f
(x, T) = 0
(6.2.8) eq.phicauchy
On v erie facilement que le probl` eme (
eq.phicauchy
6.2.8) admet une solution classique
(x, t) =
T
t
f(x c(s t), s)ds
En effet, avec ce choix de , on a effectivement
C
1
c
(IR IR
+
, IR) et
t
+c
x
= f.
De plus, comme f est ` a support compact, est ` a support compact.
Remarque 6.8 (Sur les propri et es de la solution) Remarquons que la solution faible de (
eq.hyplin
6.2.4) poss` ede les pro-
pri et es suivantes :
1. Si u
0
0 p.p. alors u 0 p.p.,
2. |u(., t)|
L
p
(IR)
= |u
0
(x)|
L
p
(IR)
p p [1, +].
Lors de l elaboration de sch emas num eriques pour la recherche dune approximation, on sattachera ` a v erier
que ces propri et es sont encore satisfaites par la solution approch ee.
6.3. SCH
EMAS NUM
ERIQUES POUR U
T
+U
X
= 0 CHAPITRE 6. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
6.3 Sch emas num eriques pour u
t
+ u
x
= 0
sec.hyplinsc
On consid` ere ici le probl` eme de transport lin eaire :
_
u
t
+u
x
= 0,
u(x, 0) = u
0
(x), u
0
L
(IR).
(6.3.9) eq.tlin
On sait que la solution de ce probl` eme s ecrit :
u(x, t) = u
0
(x ct).
On rappelle que u est une solution classique si u C
1
(IR), et que u est une solution faible si u
0
L
(IR). On va
chercher ` a retrouver cette solution par une approximation num erique. Notons que dans le cas lin eaire, lutilisation
dun sch ema num erique, nest evidemment pas utile, mais nous commencons par ce cas par souci p edagogique.
6.3.1 Sch ema explicite diff erences nies centr ees
On effectue une discr etisation espace temps en se donnant un pas de discr etisation en espace h, et en posant :
x
i
= ih, i ZZ ; de m eme on se donne un pas de discr etisation en temps k, et on pose t
n
= nk, n IN.
Ecrivons le sch ema dEuler explicite pour lapproximation de u
t
et un sch ema centr e pour lapproximation de
u
x
. On approche u
t
(x
i
, t
n
) par
u(x
i
, t
n+1
) u(x
i
, t
n
)
k
et u
x
(x
i
, t
n
) par
u(x
i+1
, t
n
) u(x
i1
, t
n
)
2h
. Le sch ema
centr e s ecrit donc, en fonction des inconnues discr` etes :
_
_
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i+1
u
n
i1
2h
= 0,
u
0
i
= u
0
(x
i
).
(6.3.10) dfc
(o` u on a suppos e u
0
C(IR)) Ce sch ema est inconditionnellement instable, et il faut donc eviter de lutiliser.
Quentend-on par instable ? On peut montrer que :
1. Le sch ema (
dfc
6.3.10) ne respecte pas la positivit e, car u
0
(x) 0x nentraine pas forc ement u
n
i
0. En effet
si u
0
est telle que
_
u
0
i
= 0, i 0,
u
0
i
= 1, i > 0.
Alors :
u
n+1
i
= u
n
i

k
2h
(u
n
i+1
u
n
i1
)
donne, pour n = 0
u
1
0
=
k
2h
< 0
2. Le sch ema (
dfc
6.3.10) nest pas L
stable :
|u
n
|
C nentraine pas |u
n+1
|
C.
3. Le sch ema (
dfc
6.3.10) nest pas L
2
stable :
|u
n
|
2
C nentraine pas que |u
n+1
|
2
C.
6.3. SCH
EMAS NUM
ERIQUES POUR U
T
+U
X
`
EMES HYPERBOLIQUES
4. Le sch ema nest pas stable au sens de Von Neumann. En effet, si
u
0
(x) = e
ipx
, o` u i
2
= 1 et p ZZ ,
la solution exacte est u(x, t) = e
ip(xt)
. Une discr etisation de u
0
s ecrit :
u
0
j
= e
ipjh
j ZZ .
On a donc :
u
1
i
= u
0
i

k
2h
(u
0
i+1
u
0
i1
)
= e
ipjh
k
2h
(e
ip(j+1)h
e
ip(j1)h
)
=
k,h
u
0
j
,
avec
kh
= 1
ik
h
sin ph. On a donc [
kh
[ > 1 si sin ph ,= 0, ce qui montre que le sch ema nest pas stable
au sens de Von Neuman.
5. Le sch ema (
dfc
6.3.10) nest pas convergent. En effet, on peut montrer quil existe u
0
, k et h telle que la solution
approch ee u
h,k
: (u
n
i
)
nIN
iZZ
ne converge pas vers u lorsque h et k tendent vers 0.
6.3.2 Sch ema diff erences nies d ecentr e amont
On utilise toujours le sch ema dEuler explicite pour la discr etisation en temps, mais on approche maintenant
u
x
(x
i
, t
n
) par
u(x
i
, t
n
) u(x
i1
, t
n
)
h
i1/2
.
On consid` ere de plus un pas de discr etisation variable, d eni par h
i1/2
= x
i
x
i1
. Le sch ema par diff erences
x
i
x
i1
x
i+1
h
i+1/2
h
i1/2
FIG. 6.3 Maillage volumes nis fig.mesh1
nies avec d ecentrement amont s ecrit :
_
_
_
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i
u
n
i1
h
i1/2
= 0,
u(x, 0) = u
0
(x).
. (6.3.11) dfda
stabdfda Proposition 6.9 Le sch ema (
dfda
6.3.11) est stable sous condition de Courant-Friedrichs-Levy (CFL)
k h = inf
iZZ
h
i1/2
> 0. (6.3.12) cfl
cest ` a dire que si A u
n
i
B, alors A u
n+1
i
B.
D emonstration : On a : u
n+1
i
= u
n
i
(1
i
) +
i
u
n
i1
avec
i
=
k
h
i1/2
. Donc, si la condition (
cfl
6.3.12) est
v eri ee, u
n+1
i
est une combinaison convexe de u
n
i
et u
n+1
i
, et donc u
n+1
i
[u
n
i1
, u
n
i
].
6.3. SCH
EMAS NUM
ERIQUES POUR U
T
+U
X
`
EMES HYPERBOLIQUES
Th eor` eme 6.10 (Convergence du sch ema (
dfda
6.3.11)) On suppose que u
0
C
2
(IR, IR) et que u
0
, u
t
0
, u
tt
0
sont
born ees. Soit A = inf
xIR
u
0
(x) et B = sup
xIR
u
0
(x). Alors :
1. A u
n
i
B, i ZZ , n IN.
2. Soit u
n
i
= u(x
i
, t
n
), ` a u est la solution exacte de (
eq.tlin
6.3.9), alors :
sup
iZZ
nkT
[u
n
i
u
n
i
[ TC
u
0
(k +h),
o` u TC
u
0
0 ne d epend que de u
0
.
D emonstration : le point 1 se d emontre par r ecurrence sur n ` a partir de la propri et e pr ec edente. Le point 2
(estimation derreur) se d emontre en remarquant dabord que lerreur de consistance
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i
u
n
i1
h
i1/2
= R
n
i
v erie :
[R
n
i
[ C
u
0
(
h +k)
o` u

h = max i ZZ h
i1/2
. On a donc :
u
n+1
i
= u
n
i
_
1
k
h
i1/2
_
+
k
h
i1/2
u
n
i1
+kR
n
i
,
or le sch ema num erique s ecrit :
u
n+1
i
= u
n
i
_
1
k
h
i1/2
_
+
k
h
i1/2
u
n
i1
Par diff erence, on obtient :
u
n+1
i
u
n+1
i
= (u
n
i
u
n
i
)
_
1
k
k
i1/2
_
+ (u
n
i1
u
n
i 1)
k
h
i1/2
kR
n
i
et donc :
[u
n+1
i
u
n+1
i
[ [u
n
i
u
n
i
[
_
1
k
h
i1/2
_
+[u
n
i1
u
n
i1
[
k
h
i1/2
+kC
u
0
(
h +k) (6.3.13) encours

On effectue alors lhypoth` ese de r ecurrence :
sup [u
n
i
u
n
i
[ (n 1)kC
u
0
(k +

h) (6.3.14) hypr
gr ace ` a (
encours
6.3.13) et (
hypr
[u
n+1
i
u
n+1
i
[ (n 1)kC
u
0
(k +

h) +k(C
u
0
(k +

h).
Donc nalement :
[u
n+1
i
u
n+1
i
[ TC
u
0
(k +

h).
6.3. SCH
EMAS NUM
ERIQUES POUR U
T
+U
X
`
EMES HYPERBOLIQUES
Remarque 6.11 (D ecentrement) . Pour une equation de transport telle que (
eq.tlin
6.3.9), le choix du d ecentrement est
crucial. Ici, on a approch e u
x
(x
i
) par
u
i
u
i1
h
i1/2
. Dans le cas o` u on etudie une equation de transport de type,
u
t
+cu
x
= 0, avec c IR, le choix d ecentr e amont sera toujours
u
i
u
i1
h
si c > 0,
par contre, si c < 0, le choix amont donnera
u
i
u
i+1
h
.
Regardons ce qui se passe si lon effectue un mauvais d ecentrement. Consid erons toujours l equation u
t
+u
x
=
0. Effectuer le mauvais d ecentrement am` ene au sch ema :
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i+1
u
n
i
h
= 0,
cest ` a dire :
u
n+1
i
= u
n
i
_
1 +
k
h
_
k
h
u
n
i+1
.
Examinons le comportement de la solution approch ee donn ee par le sch ema si on prend une condition initiale u
0
telle que u
0
(x) = 0, x 0. Dans ce cas, on sait que u(x, t) ,= 0 pour t assez grand, or apr` es calculs on obtient
u
n+1
1
= u
n
1
_
1 +
k
h
_
+0 = u
0
1
_
1 +
k
h
_
n
, alors que u
n+1
i
= 0 i 0. On en d eduit que la solution approch ee
est tr` es mauvaise.
Remarque 6.12 (Equation non lin eaire, donn ee initiale) 1. Dans le cas non lin eaire, la d emonstration pr ec edente
de convergence ne sadapte pas car les solutions ne sont pas r eguli` eres.
2. On a d eni (
dfda
6.3.11) pour u
0
C(IR). Si u
0
, C(IR), on peut prendre comme donn ee initiale u
0
i
=
x
i+1/2
x
i1/2
u
0
(x)dx.
6.3.3 Sch ema volumes nis d ecentr es amont
On consid` ere toujours le probl` eme (
eq.tlin
6.3.9), avec condition initiale u
0
L
(IR). On se donne une discr etisa-

tion en espace, cest ` a dire un ensemble de points (x
i+1/2
)
iZZ
, tels que x
i+1/2
> x
i1/2
, et on note h
i
=
x
i+1/2
x
i1/2
. On approche toujours la d eriv ee en temps par un sch ema dEuler explicite, on int` egre (
eq.tlin
6.3.9) sur
la maille ]x
i1/2
, x
i+1/2
[, et on obtient :
x
i+1/2
x
i1/2
(u
t
+u
x
)dx = 0.
En approchant u(x
i+1/2
) (resp. u(x
i1/2
)) par u
n
i
(resp. u
n
i1
) et en approchant u
t
par un sch ema dEuler explicite,
on obtient :
_
_
h
i
u
n+1
i
u
n
i
k
+u
n
i
u
n
i1
= 0,
u
0
i
=
1
h
i
x
i+1/2
x
i1/2
u
0
(x)dx.
(6.3.15) vfda
Proposition 6.13 Soit (u
n
i
)
nIN
iZZ
la solution de (
vfda
6.3.15). Si k h = min h
i
et si A u
0
(x) B, alors A
u
n
i
B i ZZ , n IN.
6.4. EQUATIONS HYPERBOLIQUES NON LIN
EAIRES CHAPITRE 6. PROBL

`
EMES HYPERBOLIQUES
La d emonstration est similaire ` a celle de la proposition (
stabdfda
6.9), et laiss ee ` a titre dexercice.
defsolapp D enition 6.14 (Solution approch ee) Soit T un maillage volumes nis de IR d eni par T = (K
i
)
iZZ
avec
K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[. On appelle solution approch ee de (
eq.tlin
6.3.9) par le sch ema (
vfda
6.3.15) la fonction u
J ,k
: IR
IR
+
IR, d enie par
u
J ,k
(x, t) = u
n
i
si x K
i
et t [nk, nk + 1[ (6.3.16) solapp
On admettra le th eor` eme de convergence suivant (voir aussi exercice
dfda
6.3.11) :
Th eor` eme 6.15 (Convergence du sch ema
vfda
6.3.15) Soit u
0
L
(IR), on suppose que k h = inf(h

i
), alors
u
J ,k
converge vers u dans L
1
loc
(IRIR
+
) lorsque h (et k) tend vers 0, cest ` a dire quon a :
C
[u
J ,k
u[dxdt 0
pour tout compact C de IR IR
+
, lorsque h (et k) tend vers 0.
6.4 Equations hyperboliques non lin eaires
sec.hypnonlin
On se donne f C
1
(IR, IR) et u
0
C(IR) et on consid` ere maintenant l equation hyperbolique non lin eaire :
_
u
t
+ (f(u))
x
= 0, (x, t) IR IR
+
,
u(x, 0) = u
0
(x).
(6.4.17) eq.hypnonlin
Commencons par donner la d enition de solution classique de ce probl` eme m eme si, comme nous le verrons apr` es,
celle-ci na pas grand int er et puisque le probl` eme (
eq.hypnonlin
6.4.17) na pas, en g en eral de solution classique.
D enition 6.16 (Solution classique) On suppose que u
0
C
1
(IR) et f C
2
(IR, IR). Alors u est solution clas-
sique de (
eq.hypnonlin
6.4.17) si u C
1
(IR IR
+
, IR) et u v erie
_
(u
t
+ (f(u))
x
)(x, t) = 0, (x, t) IR IR
+
,
u(x, 0) = u
0
(x), x IR.
Avant d enoncer le th eor` eme de non existence, rappelons que dans le cas dune equation diff erentielle du type non
lin eaire,
_
x
t
(t) = f(x(t)), t IR
+
,
x(0) = x
0
,
si on note T
max
le temps dexistence de la solution, et si T
max
< + alors |x(t)| + lorsque t T
max
.
Donnons maintenant la d enition des courbes caract eristiques de l equation (
eq.hypnonlin
6.4.17), qui permet le lien entre les
equations hyperboliques non lin eaires et les equations diff erentielles ordinaires.
D enition 6.17 (Courbe caract eristique) On appelle courbe caract eristique du probl` eme (
eq.hypnonlin
6.4.17) issue de x
0

IR, la courbe d enie par le probl` eme de Cauchy suivant :
_
x
t
(t) = f
t
(u(x(t), t))
x(0) = x
0
(6.4.18) cc.hypnonlin
Th eor` eme 6.18 (Non existence) Soit f C
1
(IR, IR), on suppose que f
t
nest pas constante, alors il existe u
0

C
c
(IR) telle que (
eq.hypnonlin
6.4.17) nadmette pas de solution classique.
D emonstration : Comme f C
2
(IR, IR), on a f
t
C
1
(IR, IR), et donc le th eor` eme de Cauchy-Lipschitz
sapplique. Il existe donc une solution maximale x(t) d enie sur [0, T
max
[, et x(t) tend vers linni lorsque t tend
vers T
max
si T
max
< +. Les quatre etapes de la d emonstration sont les suivantes :

`
EMES HYPERBOLIQUES
1. u(x(t), t) = u
0
(x
0
), t [0, T
max
[, et donc que toute solution de (
eq.hypnonlin
6.4.17) est constante sur les car-
act eristiques.
2. Les courbes caract eristiques sont des droites.
3. T
max
= +et donc u(x, t) = u
0
(x
0
) t [0, +[.
4. On en d eduit alors quon na pas de solution classique de (
eq.hypnonlin
6.4.17).
D etaillons maintenant ces etapes.
1. Soit d enie par (t) = u(x(t), t) ; en d erivant , on obtient :
t
(t) = u
t
(x(t), t) + u
x
(x(t), t)x
t
(t).
Comme x v erie (
cc.hypnonlin
6.4.18), ceci entrane :
t
(t) = u
t
(x(t), t) +f
t
(u(x(t), t))u
x
(x(t), t), et donc
t
(t) = (u
t
+ (f(u))
x
)(x(t), t) = 0.
La fonction est donc constante, et on a :
u(x(t), t) = (t) = (0) = u(x(0), 0) = u(x
0
, 0) = u
0
(x
0
), t [0, T
max
[.
2. Comme u(x(t), t) = u
0
(x
0
), t [0, T
max
[, on a donc x
t
(t) = f
t
(u
0
(x
0
)). Donc en int egrant, on obtient
que le syst` eme (
cc.hypnonlin
6.4.18) d ecrit la droite d equation :
x(t) = f
t
(u
0
(x
0
))t +x
0
. (6.4.19) droite
3. Puisque x v erie (
droite
6.4.19), on a donc
lim
tT
max
[x(t)[ < +. On en d eduit que T = T
max
.
4. Comme f
t
est non constante, il existe v
0
, v
1
tel que f
t
(v
0
) > f
t
(v
1
), et on peut construire u
0
C
c
(IR, IR)
telle que u
0
(x
0
) = v
0
et u
0
(x
1
) = v
1
, o` u x
0
et x
1
sont donn es et x
0
< x
1
, voir gure
fig.caracnl
6.4. Supposons que
u
0
(x)
x
x
1
u
0
u
1
x
0
x
1
x(t) = x
0
+ f
(v
0
)t
x
0
x
t
x(t) = x
1
+ f
(v
1
)t
FIG. 6.4 Droites caract eristiques, cas non lin eaire fig.caracnl
u soit solution classique avec cette donn ee initiale. Alors :
u(x
0
+f
t
(u
0
(x
0
))t, t) = u
0
(x
0
) = v
0
et u(x
1
+f
t
(u
0
(x
1
))t, t) = u
0
(x
1
) = v
1
.
Soit T tel que x
0
+f
t
(v
0
)T = x
1
+f
t
(v
1
)T = x, cest ` a dire
T =
x
1
x
0
f
t
(v
0
) f
t
(v
1
)
.
On a alors :
u( x, T) = u
0
(x
0
) = v
0
= u
0
(x
1
) = v
1
,
ce qui est impossible. On en conclut que (
eq.hypnonlin
6.4.17) nadmet pas de solution classique pour cette donn ee initiale.

`
EMES HYPERBOLIQUES
D enition 6.19 (Solution faible) Soit u
0
L
(IR) et f C
1
(IR, IR), On appelle solution faible de (
eq.hypnonlin
6.4.17) une
fonction u L
(IR IR
+
) telle que

IRIR
+
[u(x, t)
t
(x, t)+f(u(x, t))
x
(x, t)]dxdt+
IR
u
0
(x)(x, 0)dx = 0, C
1
c
(IRIR
+
, IR). (6.4.20) eq.hypnonlinfaible
Donnons maintenant les liens entre solution classique et solution faible.
prop.solfaiblefortenonlin Proposition 6.20 Soient f C
1
(IR, IR) et u
0
C(IR, IR) des fonctions donn ees.
1. Si u est solution classique de (
eq.hypnonlin
6.4.17) alors u est solution faible de (
eq.hypnonlin
6.4.17).
2. Si u C
1
(IR]0, +[) C(IR [0, +[) est solution faible de (
eq.hypnonlin
6.4.17) alors u est solution classique de
(
eq.hypnonlin
6.4.17).
3. Soit IR, D
1
= (x, t) IR IR
+
; x < t et D
2
= (x, t) IR IR
+
; x > t. Alors si
u C(IR IR
+
) est telle que u
]D
i
C
1
(D
i
, IR), i = 1, 2 et que (
eq.hypnonlin
6.4.17) est v eri e pour tout (x, t) D
i
,
i = 1, 2, alors u est solution faible de (
eq.hypnonlin
6.4.17).
D emonstration :
1. Supposons que u est solution classique de (
eq.hypnonlin
6.4.17), c.` a.d. de :
_
u
t
+ (f(u))
x
= 0, (x, t) IR IR
+
,
u(x, 0) = u
0
(x).
Soit C
1
c
(IR IR
+
, IR). Multiplions (
eq.hypnonlin
6.4.17) par et int egrons sur IR IR
+
. On obtient :
IR
IR
+
u
t
(x, t)(x, t)dtdx +
IR
IR
+
(f(u))
x
(x, t)(x, t)dtdx = 0.
Lapplication du th eor` eme de Fubini et une int egration par parties donnent alors :
IR
u(x, 0)(x, 0)dx
IR
IR
+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx
IR
+
IR
f(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt = 0,
(car supp() est compact). Et on obtient donc bien la relation (
eq.hypnonlinfaible
6.4.20), gr ace ` a la condition initiale u(x, 0) =
u
0
(x).
2. Soit donc u une solution faible de (
eq.hypnonlin
6.4.17), qui v erie de plus u C
1
(IR]0, +[) C(IR [0, +[).
On a donc sufsamment de r egularit e pour int egrer par parties dans (
eq.hypnonlinfaible
6.4.20).
Commencons par prendre ` a support compact dans IR]0, +[. On a donc (x, 0) = 0, et une int egration
par parties dans (
eq.hypnonlinfaible
6.4.20) donne :
IR
IR
+
u
t
(x, t)(x, t)dtdx
IR
+
IR
(f(u))
x
(x, t)(x, t)dxdt = 0.
On a donc :
IR
IR
+
(u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t)) (x, t)dtdx = 0, C
1
c
(IR]0, +[).

`
EMES HYPERBOLIQUES
Comme u
t
+ (f(u))
x
est continue, on en d eduit que u
t
+ (f(u))
x
= 0. En effet, on on rappelle que si
R
f(x)(x)dx = 0 pour toute fonction continue de IR dans IR, alors f = 0 p.p. ; si de plus f est
continue, alors f = 0 partout.
On prend alors C
1
c
(IR IR
+
). Dans ce cas, une int egration par parties dans (
eq.hypnonlinfaible
6.4.20) donne
IR
u(x, 0)(x, 0)dx
IR
IR
+
(u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t)) (x, t)dtdx
IR
u
0
(x)(x, 0)dx = 0.
Mais on vient de montrer que u
t
+ (f(u))
x
= 0. On en d eduit que
IR
(u
0
(x) u(x, 0))(x, 0)dx = 0, C
1
c
(IR).
Comme u est continue, ceci entrane u(x, 0) = u
0
(x). Donc u est solution classique de (
eq.hypnonlin
6.4.17).
3. Soit u C(IR IR
+
) telle que u[
D
i
v erie (
eq.hypnonlin
6.4.17), pour tout (x, t) D
i
. Montrons que u est solution
faible. Pour cela, calculons :
X =
IR
IR
+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
IR
+
IR
f(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt.
On a donc X = X
1
+X
2
, avec
X
1
=
IR
IR
+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx et X
2
=
IR
+
IR
(f(u))(x, t)
x
(x, t)dxdt.
Calculons X
1
. Comme u nest de classe C
1
que sur chacun des domaines D
i
, on na pas le droit dint egrer
par parties sur IR IR
+
entier. On va donc d ecomposer lint egrale sur D
1
et D
2
; supposons par exemple
< 0, voir gure
fig.d1d2
6.5. (Le cas > 0 se traite de facon similaire). On a alors D
2
= (x, t); x IR
et 0 <
t <
x
et D
1
= IR
+
IR
+
(x, t); x IR
et
x
< t < +.
t
D
1
D
2
x
x = t
t =
x
FIG. 6.5 Les domaines D

1
et D
2
fig.d1d2
On a donc :
X
1
=
IR
x/
0
u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
IR
+
x
u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
IR
+
IR
+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx.

`
EMES HYPERBOLIQUES
Comme u est de classe C
1
sur chacun des domaines, on peut int egrer par parties, ce qui donne :
X
1
=
IR
u(x,
x
)(x,
x
)dx
IR
u(x, 0)(x, 0)dx
IR
0
u
t
(x, t)(x, t)dtdx
+
IR
u(x,
x
)(x,
x
)dx
IR
+
x
u
t
(x, t)(x, t)dtdx
+
IR
+
(u(x, 0)(x, 0)dx
IR
+
IR
+
u
t
(x, t)(x, t)dtdx. (6.4.21)
En simpliant, il vient :
X
1
=
IR
u(x, 0)(x, 0)dx

D
1
u
t
(x, t)(x, t)dtdx

D
2
u
t
(x, t)(x, t)dtdx.
On d ecompose de m eme X
2
sur D
1
D
2
, en remarquant maintenant que D
1
= (x, t) IRIR
+
; x < t
et D
2
= (x, t) IR IR
+
; x > t :
X
2
=
IR
+
f(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt +
IR
+
+
t
f(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt.
La fonction u est de classe C
1
sur chacun des domaines, on peut l` a encore int egrer par parties. Comme
est ` a support compact sur IR IR
+
, on obtient apr` es simplication :
X
2
=

D
1
(f(u))
x
(x, t)(x, t)dxdt

D
2
(f(u))
x
(x, t)(x, t)dxdt.
Comme u
t
+ (f(u))
x
= 0 sur D
1
et D
2
, on a donc :
X = X
1
+X
2
=
IR
u(x, 0)(x, 0)dx,
ce qui prouve que u est solution faible de (
eq.hypnonlin
6.4.17).
Notons quil existe souvent plusieurs solutions faibles. On a donc besoin dune notion suppl ementaire pour les
distinguer. Cest la notion de solution entropique, qui nous permettra dobtenir lunicit e. Donnons tout dabord un
exemple de non-unicit e de la solution faible. Pour cela on va consid erer une equation mod` ele, appel ee equation de
Burgers, qui s ecrit
u
t
+ (u
2
)
x
= 0. (6.4.22) eqburgers
Pour calculer les solutions du probl` eme de Cauchy associ e ` a cette equation de mani` ere analytique, on consid` ere
une donn ee initiale particuli` ere, qui s ecrit
u
0
(x) =
_
u
g
si x < 0,
u
d
si x > 0,
Ces donn ees initiales d enissent un probl` eme de Cauchy particulier, quon appelle probl` eme de Riemann, que
nous etudierons plus en d etails par la suite.

`
EMES HYPERBOLIQUES
Consid erons alors le probl` eme suivant (dit probl` eme de Riemann, voir d enition
def.riemann
6.28) pour l equation de Burgers :
_
_
_
u
t
+ (u
2
)
x
= 0,
u
0
(x) =
_
u
g
= 1 si x < 0,
u
d
= 1 si x > 0.
(6.4.23) pb.riemann.burgers
On cherche une solution faible de la forme :
u(x, t) =
_
u
g
si x < t,
u
d
si x > t.
(6.4.24) solfaible1
Notons que cette eventuelle solution est discontinue au travers de la droite d equation x = t dans le plan (x, t).
On remplace u(x, t) par ces valeurs dans (
eq.hypnonlinfaible
6.4.20). Apr` es calculs (voir exercice
exo-nonuniburgers
65 page
exo-nonuniburgers
227, ou aussi la proposition
prop.riemann
6.29 plus loin), on saperoit que u est solution faible si la condition suivante, dite condition de Rankine et Hugoniot,
est v eri ee :
(u
d
u
g
) = (f(u
d
) f(u
g
)), (6.4.25) condrh
ce qui avec la condition initiale particuli` ere choisie ici, donne 2 = 1
2
(1)
2
= 0.
Mais on peut trouver dautres solutions faibles : en effet, on sait que sur les caract eristiques, qui ont pour equation
x = x
0
+ f
t
(u
0
(x
0
))t, la fonction u est constante. Comme f
t
(u) = 2u, les caract eristiques sont donc des droites
de pente -2 si x
0
< 0, et de pente 2 si x
0
> 0. Construisons ces caract eristiques sur la gure
fig.riemann1
6.6 : Dans la zone du
x
t
x
1
x
0
x = x
0
x = x
1
u(x, t) = u
g
= 1 u(x, t) = u
g
= 1
t
x
?
x = 2t
x = 2t
u(x, t) = u
g
= 1 u(x, t) = u
g
= 1
x
2t
=
u(x, t) = =
x
2t
FIG. 6.6 Probl` eme de Riemann pour l equation de Burgers fig.riemann1
milieu, o` u lon a repr esent e un point dinterrogation, on cherche u sous la forme u(x, t) =
_
x
t
_
, et telle que u
soit continue sur IR IR
+
. La fonction u suivante convient :
u(x, t) =
_
_
1 si x < 2t,
x
2t
si 2t < x < 2t,
1 si x > 2t.
(6.4.26) solfaible2
Comment choisir la bonne solution faible, entre (
solfaible1
6.4.24) et(
solfaible2
6.4.26) ? Comme les probl` emes hyperboliques sont
souvent obtenus en n egligeant les termes de diffusion dans des equations paraboliques, une technique pour choisir
la solution est de chercher la limite du probl` eme de diffusion associ e qui s ecrit :
u
t
+ (f(u))
x
u
xx
= 0, (6.4.27) eq.diff

`
EMES HYPERBOLIQUES
lorsque le terme de diffusion devient n egligeable, c.` a.d. lorsque tend vers 0. Soit u
la solution de (
eq.diff
6.4.27) (on
admettra lexistence et lunicit e de u
). On peut montrer que u
tend vers u lorsque tend vers 0, o` u u est la

solution faible entropique de (
eq.diff
6.4.27), d enie comme suit.
def.solent D enition 6.21 (Solution entropique) Soit u
0
L
(IR) et f C
1
(IR), on dit que u L
(IR IR
+
) est
solution entropique de (
eq.diff
6.4.27) si pour toute fonction C
1
(IR) convexe, appel ee entropie, et pour toute
fonction C
1
telle que
t
= f
t
t
, appel e ux d entropie, on a :
IR
IR
+
((u)
t
+(u)
x
)dxdt +
IR
(u
0
(x))(x, 0)dx 0, C
1
c
(IR IR
+
, IR
+
). (6.4.28) eq.ent
Remarque 6.22 (Condition initiale) Noter que dans la d enition
def.solent
6.21, on prend une fois de plus C
1
c
(IR
IR
+
, IR
+
) de mani` ere ` a bien prendre en compte la condition initiale ; ceci nest pas toujours fait de cette mani` ere
dans les travaux plus anciens sur le sujet, mais entrane des difcult es lorquon sint eresse ` a la convergence des
sch emas num eriques.
On admettra le th eor` eme suivant (d u ` a Kruskov, 1955)
theo.kruskov Th eor` eme 6.23 (Kruskov) Soient u
0
L
(IR) et f C
1
(IR) alors il existe une unique solution entropique de
(
eq.hypnonlin
6.4.17) au sens de la d enition
def.solent
6.21.
prop.clasent Proposition 6.24 Si u est solution classique de (
eq.hypnonlin
6.4.17), alors u est solution entropique.
D emonstration : Soit u C
1
(IR IR
+
, IR), Soit C
1
(IR), convexe, une entropie et tel que
t
= f
t
t
, le
ux associ e. Multiplions (
eq.hypnonlin
6.4.17) par
t
(u) :
t
(u)u
t
+f
t
(u)u
x
t
(u) = 0
Soit encore, puisque
t
= f
t
t
,
((u))
t
+
t
(u)u
x
0
On a donc nalement :
((u))
t
+ ((u))
x
0 (6.4.29) eq.egent
De plus, comme u(x, 0) = u
0
(x), on a aussi : (u(x, 0)) = (u
0
(x)). Soit C
1
c
(IR IR
+
, IR
+
), on multiplie
(
eq.egent
6.4.29) par , on int` egre sur IR IR
+
et on obtient (
eq.ent
6.4.28) (avec egalit e) en int egrant par parties. Dans le cas
dune solution classique, lin egalit e dentropie est une egalit e.
On a de m eme le r esultat suivant :
Proposition 6.25 Si u est solution faible entropique de (
eq.hypnonlin
6.4.17), alors u est solution faible.
D emonstration : Il suft de prendre (u) = u et (u) = u dans (
eq.ent
6.4.28) pour se convaincre du r esultat.
On d eduit de la proposition
prop.clasent
6.24, et du th eor` eme
theo.kruskov
6.23 de Kruskov, que si on a plusieurs solutions faibles au
probl` eme
eq.hypnonlin
6.4.17 page
eq.hypnonlin
211 et que lune dentre elles est r eguli` ere, alors cette derni` ere est forc ement la solution
entropique. Enn, la caract erisation suivante, que lon admettra, est souvent utilis ee en pratique :
prop.entk Proposition 6.26 (Entropies de Kruskov) Soit u
0
L
(IR) et f C
1
(IR), alors u L
(IR IR
+
) est
solution entropique de (
eq.diff
6.4.27) au sens de la d enition
def.solent
6.21 si et seulement si pour tout k IR, alors (
eq.ent
6.4.28) est
v eri ee avec d enie par (s) = [s k[, et , ux dentropie associ ee, d eni par :
(u) = max(f(u), k) min(f(u), k).
Notons que nest pas de classe C
1
.

`
EMES HYPERBOLIQUES
Notons que les solutions dune equation hyperbolique non lin eaire respectent les bornes de la solution initiale. Plus
pr ecis ement, on a le r esultat suivant, quon admettra :
Proposition 6.27 Si u
0
L
(IR) et soit A et B IR tels que A u

0
B p.p.. Soit f C
1
(IR), alors la
solution entropique u L
(IR IR
+
) de (
eq.hypnonlin
6.4.17) v erie : A u(x) B p.p. dans IR IR
+
.
Cette propri et e est essentielle dans les ph enom` enes de transport, et il est souhaitable quelle soit pr eserv ee pour la
solution approch ee donn ee par un sch ema num erique.
Avant daborder l etude des sch emas num eriques pour les equations hyperboliques, nous terminons par un r esultat
sur les solutions du probl` eme de Riemann, dont nous nous sommes dailleurs servis pour montrer la non unicit e
des solutions faibles de (
pb.riemann.burgers
6.4.23).
def.riemann D enition 6.28 (Probl` eme de Riemann) Soient f C
1
(IR, IR), on appelle probl` eme de Riemann avec donn ees
u
g
, u
d
IR, le probl` eme suivant :
_
_
_
u
t
+ (f(u))
x
= 0, x IR, t > 0
u(0, x) =
_
u
g
si x < 0
u
d
si x > 0
(6.4.30) pb.riemann
Lorsque la fonction f est convexe ou concave, les solutions du probl` eme de Riemann se calculent facilement ; en
effet, on peut montrer le r esultat suivant (voir aussi exercice
exo-riemann
66 page
exo-riemann
227) :
prop.riemann Proposition 6.29 Soit f C
1
(IR, IR) strictement convexe, et soient u
g
et u
d
IR.
1. Si u
g
> u
d
, on pose
=
[f(u)]
[u]
avec [f(u)] = f(u
d
) f(u
g
) et [u] = u
d
u
g
. (6.4.31) defsigma
alors la fonction u d enie par
_
u(x, t) = u
g
si x < t
u(x, t) = u
d
si x > t
(6.4.32) choc.riemann
est lunique solution entropique de (
pb.riemann
6.4.30). Une solution de la forme (
choc.riemann
6.4.32) est appell ee une onde de
choc.
2. Si u
g
< u
d
, alors la fonction u d enie par
_
_
_
u(x, t) = u
g
si x < f
t
(u
g
)t
u(x, t) = u
d
si x > f
t
(u
d
)t
u(x, t) = si x = f
t
()t avec u
g
< < u
d
(6.4.33) detente.riemann
est l unique solution entropique de (
pb.riemann
6.4.30). Notons que dans ce cas, la solution entropique est continue.
Une solution de la forme (
detente.riemann
6.4.33) est appel ee une onde de d etente.
D emonstration : 1. Cherchons u sous la forme (
choc.riemann
6.4.32). Commencons par d eterminer pour que u soit solution
faible. On suppose, pour xer les id ees, que > 0 (mais le m eme raisonnement marche pour < 0). Soit
C
c
(IR IR
+
, IR). On veut montrer que
X = X
1
+X
2
=
IR
u(x, 0)(x, 0)dx,
o` u X
1
=
IR
IR
+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx et X
2
=
IR
IR
+
f((u(x, t))
x
(x, t)dtdx.

`
EMES HYPERBOLIQUES
Calculons donc X
1
et X
2
:
X
1
=
+
0
u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
+
0
x
0
u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
+
0
+
x
u(x, t)
t
(x, t)dtdx
=
u
g
(x, 0)dx +
+
0
u
d
_
(x,
x
) (x, 0)
_
dx +
+
0
u
g
_
(x,
x
_
dx
=
IR
u(x, 0)(x, 0)dx +
+
0
(u
d
u
g
)(x,
x
)dx.
De m eme
X
2
=
+
0
f(u)
x
(x, t)dxdt +
+
0
_
+
t
f(u)(x, t)
x
(x, t)
_
dxdt
=
+
0
f(u
g
)(t, t)dt
+
0
f(u
d
)(t, t)dt.
En posant [u] = u
d
u
g
et [f(u)] = f(u
d
) f(u
g
), on obtient :
X +
IR
u(x, 0)(x, 0)dx =
+
0
[u](x,
x
)dx
+
0
[f(u)](t, t)dt
=
+
0
[u](t, t)dt
+
0
[f(u)](t, t)dt.
On en d eduit que
X +
IR
u(x, 0)(x, 0)dx = 0 si [u] [f(u)] = 0,
ce qui est vrai si la condition suivante, dite de Rankine et Hugoniot :
[u] = [f(u)] (6.4.34) eq.rh
est v eri ee.
Voyons maintenant si u est bien solution entropique. Pour cela, on consid` ere C
1
une entropie, et C
1
le ux dentropie associ e, t.q.
t
=
t
f
t
. Le m eme calcul que le pr ec edent, en remplacant u par (u) et f(u) par
(u) donne que :
IR
IR
+
(u)(x, t)
t
(x, t)dtdx +
IR
+
IR
(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt
+
IR
(u
0
(x))dx =
+
0
([(u)] [(u)])(t, t)dt.
Pour que u soit solution entropique, il faut (et il suft) donc que
[(u)] [(u)] (6.4.35) ineq.rh
Il reste ` a v erier que cette in egalit e est v eri ee pour donn e par (
eq.rh
6.4.34), c.` a.d.
f(u
d
) f(u
g
)
u
d
u
g
((u
d
) (u
g
)) (u
d
) (u
g
)

`
EMES HYPERBOLIQUES
Ceci s ecrit encore :
(f(u
d
) f(u
g
))((u
d
) (u
g
)) ((u
d
) (u
g
))(u
d
u
g
).
Cette in egalit e est v eri ee en appliquant le lemme suivant avec b = u
g
> u
d
= a.
Lemme 6.30 Soient a, b IR tels que a < b, soient f et C
1
(IR) des fonctions convexes et C
1
(IR) telle
que
t
=
t
f
t
, alors :
b
a
t
(s)ds(b a)ds
b
a
f
t
(s)ds
b
a
t
(s)ds
D emonstration : On a
b
a
t
(x)dx =
b
a
f
t
(x)
t
(x)dx
=
b
a
f
t
(x)(
t
(x)
t
(y))dx +
b
a
f
t
(x)
t
(y)dx, y IR.
On a donc, en int egrant par rapport ` a y entre a et b :
(b a)
b
a
t
(x)dx =
b
a
b
a
f
t
(x)(
t
(x)
t
(y))dxdy +
b
a
f
t
(x)dx
b
a
t
(y)dy
Or
b
a
b
a
f
t
(x)[
t
(x)
t
(y)]dxdy =
b
a
b
a
f
t
(y)(
t
(y)
t
(x))dxdy
et donc
(b a)
b
a
b
a
t
(x)dx =
b
a
b
a
(f
t
(x) f
t
(y)(
t
(x)
t
(y)dxdy +
_
b
a
f
t
(x)dx
__
b
a
t
(y(y)dy
_
.
Comme f
t
et
t
sont croissantes, la premi` ere int egrale du second membre est nulle, et on a donc bien le r esultat
annonc e.
2. On v erie facilement que la fonction u d enie par (
detente.riemann
6.4.33) est continue sur IR IR
+
, et quelle v erie u
t
+
(f(u))
x
= 0 dans chacun des domaines D
1
, D
2
, D
3
d enis par
D
1
= t > 0, x < f
t
(u
g
)t, D
2
= t > 0, f
t
(u
g
)t < x < f
t
(u
d
)t et D
3
= t > 0, x > f
t
(u
d
)t.
Donc par le point 3 de la proposition
6.20 page
213, on sait que u est solution faible (mais attention, ce nest pas
une solution classique car u nest pas forc ement C
1
sur IR IR
+
tout entier).
Soit C
1
(IR, IR) une entropie (convexe) et le ux dentropie associ e, comme u
t
+ (f(u))
x
= 0 dans D
i
pour i = 1 ` a 3, en multipliant par
t
(u), on a egalement que ((u))
t
+ ((u))
x
= 0 dans D
i
pour i = 1 ` a 3. Soit
maintenant C
1
c
(IR IR
+
, IR
+
), on va montrer que
IR
IR
+
((u))(x, t)
t
(x, t)dtdx +
IR
IR
((u))(x, t)
x
(x, t)dxdt +
IR
(u
0
(x))(x, 0)dx = 0
(dans le cas dune solution continue, lin egalit e dentropie est une egalit e). En effet, en int egrant par parties les trois
termes pr ec edents sur D
1
, D
2
, D
3
, comme on la fait dans les questions 1 et 2, comme la fonction u est continue,
6.5. SCH
EMAS POUR LES

EQUATIONS NON LIN

`
EMES HYPERBOLIQUES
les traces des fonctions sur le bord des domaines sannulent deux ` a deux, et il ne reste donc que la condition initiale.
On montre ainsi (faire le calcul pour sen convaincre. . .) que
IR
IR
+
((u))(x, t)
x
(x, t)dtdx +
IR
IR
+
(u)(x, t)(
x
(x, t))dxdt =
IR
(u
0
(x))(x, 0),
ce qui prouve que u est la solution entropique.
6.5 Sch emas pour les equations non lin eaires
sec.hypnonlinsc
On se donne u
0
L
(IR et f C
1
(IR), et on cherche ` a trouver une approximation de la solution entropique
du probl` eme (
eq.hypnonlin
6.4.17). On utilise les m emes notations que pour le sch ema (
vfda
6.3.15). En int egrant l equation u
t
+
(f(u))
x
= 0 sur une maille K
i
, on obtient, au temps t = t
n
:
K
i
u
t
(x, t
n
)dxdt +f(u(x
i+1/2
, t)) f(u(x
i1/2
, t
n
)) = 0.
En utilisant le sch ema dEuler explicite pour la discr etisation de la d eriv ee temporelle, et en notant f
n
i+1/2
le ux
num erique, cest ` a dire lapproximation de f(u(x
i+1/2
, t
n
)) on obtient le sch ema num erique suivant :
_
_
h
i
u
n+1
i
u
n
i
k
+f
n
i+1/2
f
n
i1/2
= 0
u
0
i
=
1
h
i
K
i
u
0
(x)dx.
(6.5.36) vfdanl
Pour que ce sch ema soit compl` etement d eni, il reste ` a pr eciser f
n
i+1/2
en fonction des inconnues discr` etes u
n
i
. Un
premier choix possible est le sch ema centr e,
f
n
i+1/2
=
f(u
n
i+1
) +f(u
n
i
)
2
dont on a vu quil est ` a proscrire, puisque, dans le cas lin eaire, il est instable. Rappelons que dans le cas lin eaire,
le choix d ecentr e amont donne
si f(u) = u, f
n
i+1/2
= f(u
n
i
), et
si f(u) = u, f
n
i+1/2
= f(u
n
i+1
).
Dans le cadre de ce cours , on va sint eresser aux sch emas les plus simples ` a trois points, c.` a.d. que l equation
associ ee ` a linconnue u
n
i
fait intervenir les trois inconnues discr` etes u
n
i
, u
n
i1
et u
n
i+1
. Le ux num erique g s ecrit
sous la forme
f
n
i+1/2
= g(u
n
i
, u
n
i+1
).
Pour obtenir un bon sch ema, on va choisir un ux monotone, au sens suivant :
hypg D enition 6.31 On dit que quune fonction g d enie de IR
2
dans IR est un ux monotone pour la discr etisation
de (
eq.hypnonlin
6.4.17), si
1. g est consistante par rapport ` a f, c. ` a.d. g(u, u) = f(u),
2. g est croissante par rapport ` a la premi` ere variable et d ecroissante par rapport ` a la deuxi` eme variable,
6.5. SCH
EMAS POUR LES

EQUATIONS NON LIN

`
EMES HYPERBOLIQUES
3. g est lipschitzienne sur [A, B], o` u A = inf
IR
u
0
et B = sup
IR
u
0
.
Remarque 6.32 (Flux monotones et sch emas monotones) Si le sch ema
vfda
6.3.15 est ` a ux monotone, et sil v erie
la condition de CFL, on peut alors montrer que le sch ema est monotone, c. ` a.d. quil s ecrit sous la forme :
u
n+1
i
= H(u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
),
o` u H est une fonction croissante de ses trois arguments.
Cas o` u f est monotone Pour illustrer le choix de g, supposons par exemple que f soit croissante. Un choix tr` es
simple consiste alors ` a prendre g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f(u
n
i
). On v erie (exercice) que dans ce cas, les trois conditions
ci-dessus sont v eri ees, ce sch ema est dit d ecentr e amont. On v eriera quon retrouve le sch ema d ecentr e amont
expos e dans le cas lin eaire. De m eme si f est d ecroissante on peut facilement v erier que le choix g(u
n
i
, u
n
i+1
) =
f(u
n
i+1
) convient.
Sch ema ` a d ecomposition de ux Le sch ema ` a d ecomposition de ux, appel e aussi ux splitting en anglais,
consiste comme le nom lindique ` a d ecomposer f = f
1
+ f
2
, o` u f
1
est croissante et f
2
d ecroissante, et ` a prendre
pour g :
g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f
1
(u
n
i
) +f
2
(u
n
i+1
)
Sch ema de Lax Friedrich Le sch ema de Lax Friedrich consiste ` a modier le sch ema centr e de mani` ere ` a le
rendre stable. On ecrit donc :
g(u
n
i
, u
n
i+1
) =
1
2
(f(u
n
i
) +f(u
n
i+1
)) +D(u
n
i
u
n
i+1
)
o` u D 0 est il faut avoir D sufsamment grand pour que g soit croissante par rapport ` a la premi` ere variable et
d ecroissante par rapport ` a la seconde variable.
Sch ema de Godunov Le sch ema de Godunov est un des plus connus pour les equations hyperboliques non
lin eaires. De nombreux sch emas pour les syst` emes ont et e inspir es par ce sch ema. Le ux num erique du sch ema
de Godunov s ecrit :
g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f(w
R
(u
n
i
, u
n
i+1
)) (6.5.37) fluxgod
o` u w
R
(u
n
i
, u
n
i+1
) est la solution en 0 du probl` eme de Riemann avec conditions u
n
i
, u
n
i+1
, qui s ecrit :
_
_
u
t
+ (f(u))
x
= 0
u
0
(x) =
_
u
g
= u
n
i
w < 0
u
d
= u
n
i+1
w > 0
On peut montrer que le ux de Godunov (
fluxgod
6.5.37) v erie les conditions de la d enition
hypg
6.31.
Sch ema de Murman Une mani` ere de simplier le sch ema de Godunov est de remplacer la r esolution du
probl` eme de Riemann lin eaire. On prend alors g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f( w
R
(u
n
i
, u
n
i+1
) o` u w
R
(u
n
i
, u
n
i+1
) est solution
de
_
_
u
t
+u
x
= 0
u
0
(x) =
_
u
n
i
x < 0
u
n
i+1
x > 0
6.5. SCH
EMAS POUR LES

EQUATIONS NON LIN

`
EMES HYPERBOLIQUES
Comme le probl` eme est lin eaire, la solution de ce probl` eme est connue : u(x, t) = u
0
(xt). Le sch ema est donc
tr` es simple, malheureusement, le sch ema de Murman nest pas un sch ema monotone (voir exercice (
exo-murman
68), car le ux
nest pas monotone par rapport aux deux variables. De fait on peut montrer que les solutions approch ees peuvent
converger vers des solutions non entropiques. On peut alors envisager une proc edure correction dentropie...
Th eor` eme 6.33 (Stabilit e et convergence) Soit (u
n
i
)
iZZ
nIN
donn ee par le sch ema
_
_
h
i
u
n+1
i
u
n
i
k
+g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i1
, u
n
i
) = 0
u
0
i
=
1
h
i
K
i
u
0
(x)dx
On suppose que g est un ux monotone au sens de la d enition
hypg
6.31. On suppose de plus que :
k
h
2M
, et h h
i
h, i,
o` u M est la constante de Lipschitz de g sur [A, B], et A et B sont tels que A u
0
(x) Bp.p.. On a alors
A u
n
i
Bp.p., et |u
,k
| |u
0
|
. Sous les m emes hypoth` eses, si on note u

,k
la solution approch ee d enie
par (
solapp
6.3.16), alors
u
,k
tend vers u, solution entropique de (
eq.hypnonlin
6.4.17) dans L
1
loc
(IR IR
+
) lorsque h (et k) tend vers 0.
6.6. EXERCICES CHAPITRE 6. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
6.6 Exercices
exo-lin1D Exercice 57 (Probl` eme lin eaire en dimension 1) Corrig e en page
cor-lin1D
234
Calculer la solution faible du probl` eme :
_
_
_
u
t
2u
x
= 0, x IR, t IR
+
u(x, 0) =
_
0 si x < 0,
1 sinon.
(6.6.38) pbhyp1d
1.Tracer sur un graphique la solution a t = 0 et ` a t = 1, en fonction de x. Cette solution faible est-elle solution
classique de (
pbhyp1d
6.6.38) ?
2. M eme question en remplacant la condition initiale par u(x, 0) = sin x.
exo-lin2D Exercice 58 (Probl` eme lin eaire en dimension 2) Suggestions en page
sug-lin2D
234, Corrig e en page
cor-lin2D
234
Soit v IR
2
et soit u
0
C
1
(IR
2
, IR). On consid` ere le probl` eme de Cauchy suivant :
_
u
t
+div(vu) = 0,
u(x, 0) = u
0
(x),
(6.6.39) eq.2D
Calculer la solution du probl` eme (
eq.2D
6.6.39) en tout point (x, t) IR
2
IR.
exo-laxw Exercice 59 (Sch ema de LaxWendroff) Corrig e en page
cor-laxw
234
Soit u
0
C
(IR, IR) et T > 0, et a > 0. On consid` ere le probl` eme suivant :
t
u(x, t) +a
x
u(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (6.6.40a) transp
u(x, 0) = u
0
(x). (6.6.40b) clwen
pbwen
Ce probl` eme admet une et une seule solution classique, not ee u. On se donne un pas de temps constant k, avec
k =
T
N+1
(N IN). On se donne egalement un pas despace constant h, et des points de discr etisation en espace,
(x
i
)
iZZ
tels que x
i+1
x
i
= h pour tout i. On pose t
n
= nk, pour n 0, . . . , N + 1. On cherche une
approximation de u(x
j
, t
n
) pour n 0, . . . , N + 1 et i ZZ . On pose =
ak
h
.
1. Montrer que la solution u de (
pbwen
6.6.40) satisfait :
Pour tout j ZZ et pour tout n IN,
u(x
j
, t
n+1
) = u(x
j
, t
n
) ak
x
u(x
j
, t
n
) +
1
2
a
2
k
2
2
xx
u(x
j
, t
n
) +k
3
(k), avec (k) 0 lorsque k 0,
(6.6.41) devtlw
et
u(x
j
, t
n+1
) = u(x
j1
, t
n
) si = 1. (6.6.42) mouche4
2. Montrer pourquoi l egalit e (
devtlw
6.6.41) sugg` ere le sch ema suivant, dit de Lax-Wendroff :
_
u
(n+1)
j
= u
(n)
j

1
2
(u
(n)
j+1
u
(n)
j1
) +
1
2
2
(u
(n)
j+1
2u
(n)
j
+u
(n)
j1
), j ZZ , n > 0,
u
(0)
j
= u
0
(x
j
); j ZZ .
(6.6.43) lw
avec u
(0)
j
= u
0
(x
j
) pour tout j ZZ . Donner lordre de consistance du sch ema (distinguer les cas ,= 1 et
= 1).
`
EMES HYPERBOLIQUES
3. On prend comme condition initiale u
0
(x) = e
ipx
, pour p ZZ x e (avec i
2
= 1). Pour j ZZ , calculer
la valeur u
(1)
j
donn ee par le sch ema (
lw
6.6.43) en fonction de u
(0)
j
et en d eduire le facteur damplication
p
,
tel que u
(1)
j
=
p
u
(0)
j
.
Montrer que le sch ema est stable au sens de Von Neumann sous condition de CFL.
4. Montrer par un contre exemple que si ,= 1, le sch ema nest pas stable pour la norme L
. [On pourra par

exemple prendre u
(0)
j
= 0 pour j < 0, u
(0)
j
= 1 pour j 0, et calculer u
(1)
0
et montrer ainsi que le sch ema
est instable si < 1, et chercher ensuite un contre-exemple pour le cas 1.]
exo-stablin1D Exercice 60 (Stabilit e du sch ema amont dans le cas lin eaire) Corrig e en page
cor-stablin1D
235
On consid` ere le probl` eme hyperbolique lin eaire (
eq.tlin
6.3.9), avec u
0
L
1
(IR) L
(IR), dont on calcule une solution

approch ee par le sch ema volumes nis amont (
vfda
6.3.15). Montrer que ce sch ema est stable pour les normes L
1
, L
2
et L
, c.` a.d. que la solution approch ee satisfait les propri et es suivantes :

1. |u
J ,k
(., n)|
L
1
(IR)
|u
0
|
L
1
(IR)
, n IN,
2. |u
J ,k
(., n)|
L
2
(IR)
|u
0
|
L
2
(IR)
, n IN,
3. |u
J ,k
(., n)|
L
(IR)
|u
0
|
L
(IR)
, n IN,
o` u u
J ,k
d esigne la solution approch ee calcul ee par le sch ema (voir (
solapp
6.3.16)).
Exercice 61 (Convergence des sch emas DFDA et VFDA dans le cas lin eaire)
exo-dfda
Corrig e en page
cor-dfda
235
Soit u
0
C
2
(IR, IR) et T IR
+
. On suppose que u
0
, u
t
0
et u
tt
0
sont born ees (sur IR). On consid` ere le probl` eme
suivant :
u
t
(x, t) +u
x
(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (6.6.44)
u(x, 0) = u
0
(x). (6.6.45)
Ce probl` eme admet une et une seule solution classique, not ee u. On se donne un pas de temps, k, avec k =
T
N+1
(N IN), et des points de discr etisation en espace, (x
i
)
iZZ
. On pose t
n
= nk, pour n 0, . . . , N + 1, et
h
i+
1
2
= x
i+1
x
i
, pour i ZZ . On note u
n
i
= u(t
n
, x
i
) (pour n 0, . . . , N + 1 et i ZZ ), et on cherche une
approximation de u
n
i
.
1. Soient , IR. On suppose que, pour un certain h IR, h h
i+
1
2
h, pour tout i ZZ . On
consid` ere, dans cette question le sch ema suivant, appel e DFDA (pour Diff erences Finies D ecentr e Amont) :
u
n+1
i
u
n
i
k
+
1
h
i
1
2
(u
n
i
u
n
i1
) = 0, n 0, . . . , N, i ZZ , (6.6.46)
u
0
i
= u
0
(x
i
), i ZZ . (6.6.47)
(a) (Stabilit e) Montrer que k h inf(u
0
) u
n
i
sup(u
0
), n 0, . . . , N + 1, i ZZ .
(b) (Convergence) Montrer que, si k h, on a :
sup
iZZ
[u
n
i
u
n
i
[ CT(k +h), n 0, . . . , N + 1,
o` u C ne d epend que de u
0
et .
`
EMES HYPERBOLIQUES
2. On suppose maintenant que x
i
est le centre de la maille M
i
= [x
i
1
2
, x
i+
1
2
], pour i ZZ . On pose h
i
=
x
i+
1
2
x
i
1
2
. Soient , IR. On suppose que, pour un certain h IR, h h
i
h, pour tout i ZZ .
On consid` ere, dans cette question le sch ema suivant, appel e VFDA (pour Volumes Finis D ecentr e Amont) :
h
i
u
n+1
i
u
n
i
k
+ (u
n
i
u
n
i1
) = 0, n 0, . . . , N, i ZZ , (6.6.48)
u
0
i
=
1
h
i
M
i
u
0
(x)dx, i ZZ . (6.6.49)
(a) (Stabilit e) Montrer que k h inf(u
0
) u
n
i
sup(u
0
), n 0, . . . , N + 1, i ZZ .
(b) Etudier la consistance du sch ema au sens DF.
(c) (Convergence) On pose u
n
i
= u(t
n
, x
i+
1
2
). Montrer que, si k h, on a :
sup
iZZ
[u
n
i
u
n
i
[ C
1
(k +h), n 0, . . . , N + 1,
o` u C
1
ne d epend que de u
0
, et T. En d eduire que :
sup
iZZ
[u
n
i
u
n
i
[ C
2
(k +h), n 0, . . . , N + 1,
o` u C
2
ne d epend que de u
0
, et T.
Exercice 62 (Eq. lin., sol. faible, conv. des sch emas VFDA et DFDA, m ethode VF)
exo-vfda
Corrig e en page
cor-vfda
237
Soit u
0
L
(IR) L
2
(IR) et T IR
+
. On consid` ere le probl` eme suivant :
u
t
(x, t) +u
x
(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (6.6.50)
u(x, 0) = u
0
(x). (6.6.51)
Ce probl` eme admet une et une seule solution faible, not ee u. On se donne un pas de temps, k, avec k =
T
N+1
(N
IN), et on pose t
n
= nk, pour n 0, . . . , N + 1 ; On se donne des points de discr etisation en espace, (x
i
)
iZZ
,
et on suppose que x
i
est le centre de la maille M
i
= [x
i
1
2
, x
i+
1
2
], pour i ZZ . On pose h
i
= x
i+
1
2
x
i
1
2
et
h
i+
1
2
= x
i+1
x
i
. Soient , IR. On suppose que, pour un certain h IR, h h
i
h, pour tout i ZZ .
On consid` ere le sch ema (
vfda1
6.6.48),(
vfda2
6.6.49) (sch ema VFDA).
1. (Stabilit e L
) Montrer que k h [u
n
i
[ |u
0
|
, n 0, . . . , N + 1, i ZZ .
2. Montrer que, pour tout n = 0, . . . , N, on a u
n
i
0 lorsque i +ou i .
3. (Estimation BV faible) Soient > 0. Montrer que :
k (1 )h
n=0,...,N
iZZ
k(u
n
i
u
n
i1
)
2
C(, u
0
),
o` u C(, u
0
) ne d epend que de et u
0
(multiplier (
vfda1
6.6.48) par ku
n
i
et sommer sur i et n.)
4. (convergence) On pose T = (M
i
)
iZZ
et on d enit la solution approch ee sur [0, T] IR, not ee u
J ,k
, donn ee
par (
vfda1
6.6.48),(
vfda2
6.6.49), par u
J ,k
(t, x) = u
n
i
, si x /
i
et t [t
n
, t
n+1
[.
On admet que u
J ,k
u, pour la topologie faible- de L
(]0, T[IR), quand h 0, avec k (1 )h

( x e). Montrer que u est la solution faible de (
eqll
6.6.50)-(
cll
6.6.51).
`
EMES HYPERBOLIQUES
Remarque 6.34 (VF, DF et convergence forte) On peut montrer le m eme r esultat avec (
dfda1
6.6.46) au lieu de
(
vfda1
6.6.48). On peut aussi montrer (cf. la suite du cours. . . ) que la convergence est forte dans L
p
loc
(]0, T[IR),
pour tout p < .
exo-constructionsolfaible Exercice 63 (Construction dune solution faible) Corrig e en page
cor-constructionsolfaible
240
1/ Construire une solution faible du probl` eme
_
_
u
t
+ (u
2
)
x
= 0
u(x, 0) = u
0
(x) =
_
_
_
1 si x < 0
1 x si x [0, 1]
0 six > 1
2/ M eme question (mais nettement plus difcile...) pour le probl` eme
_
_
u
t
+ (u
2
)
x
= 0
u(x, 0) = u
0
(x) =
_
_
_
0 si x < 0
1 x si x [0, 1]
1 six > 1
Exercice 64 (Probl` eme de Riemann)
Soit f la fonction de IR dans IR d enie par f(s) = s
4
. Soit u
d
et u
g
des r eels. Calculer la solution entropique du
probl` eme de Riemann (
pb.riemann
6.4.30) avec donn ees u
d
et u
g
en fonction de u
d
et u
g
.
exo-nonuniburgers Exercice 65 (Non unicit e des solutions faibles) Corrig e en page
cor-nonuniburgers
241
On consid` ere l equation
_
_
_
u
t
+ (u
2
)
x
= 0
u(0, x) =
_
u
g
si x < 0
u
d
si x > 0
(6.6.52) eq.rb
avec u
g
< u
d
.
1. Montrer quil existe IR tel que si
_
u(t, x) = u
g
si x < t
u(t, x) = u
d
si x > t
alors u est solution faible de (
eq.rb
6.6.52).
V erier que u nest pas solution entropique de (
eq.rb
6.6.52).
2. Montrer que u d enie par :
_
_
_
u(t, x) = u
g
si x < 2u
g
t
u(t, x) =
x
2t
si 2u
g
t x 2u
d
t
u(t, x) = u
d
si x > 2u
d
t
(6.6.53)
alors u est solution faible entropique de (
eq.rb
6.6.52).
exo-riemann Exercice 66 (Probl` eme de Riemann)
1. D eterminer la solution entropique de (
pb.riemann
6.4.30) dans le cas o` u f est strictement concave.
2. On se place dans le cas o` u f est convexe puis concave : plus pr ecis ement, on consid` ere f C
2
(IR, IR) avec
(i) f(0) = 0, f
t
(0) = f
t
(1) = 0
(ii) a ]0, 1[, tel que f est strictement convexe sur]0, a[, f est strictement concave sur ]a, 1[.
`
EMES HYPERBOLIQUES
On supposera de plus u
g
= 1, u
d
= 0.
(a) Soit b lunique el ement b ]a, 1[ tel que
f(b)
b
= f
t
(b) ; montrer que u d enie par :
_
_
_
u(t, x) = 1 si x 0
u(t, x) = si x = f
t
()t, b < < 1
u(t, x) = 0 si x > f
t
(b)t
est la solution faible entropique de (
pb.riemann
6.4.30) (sous les hypoth` eses pr ec edentes).
(b) Construire la solution entropique du probl` eme de Riemann dans le cas f(u) =
u
2
u
2
+
(1u)
2
4
et u
g
, u
d

[0, 1]. [Compliqu e. On distinguera plusieurs cas. )
exo-stabnum Exercice 67 (Stabilit e de sch emas num eriques) Corrig e en page
cor-stabnum
241
Soient f C
1
(IR, IR) et u
0
L
(IR). On consid` ere le probl` eme suivant :

u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (6.6.54) eq2td7
u(x, 0) = u
0
(x). (6.6.55) cl2td7
On utilise ci dessous les notations du cours. On discr etise le probl` eme (
eq2td7
6.6.54),(
cl2td7
6.6.55) par lun des sch emas vu en
cours (Flux-splitting, Godunov, Lax-Friedrichs modi e et Murman). Montrer quil existe M (d ependant
de la fonction ux num erique et de u
0
) tel que k Mh
i
, pour tout i ZZ , implique :
1. |u
n+1
|
|u
n
|
pour tout n IN.

2. (Plus difcile)

iZZ
[u
n+1
i+1
u
n+1
i
[

iZZ
[u
n
i+1
u
n
i
[ pour tout n IN. (Cette estimation nest
int eressante que si
iZZ
[u
0
i+1
u
0
i
[ < , ce qui nest pas toujours vrai pour u
0
L
(IR). Cela est vrai

si u
0
est une fonction ` a variation born ee.)
exo-murman Exercice 68 (Sch ema de Murman) Corrig e en page
cor-murman
242
Soient f C
1
(IR, IR) et u
0
L
(IR). On suppose que A u

0
B, p.p. sur IR. On sint eresse au probl` eme
suivant :
u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t) = 0, x IR, t IR
+
, (6.6.56) eqhyp
u(x, 0) = u
0
(x), x IR. (6.6.57) eqhypcl
Pour discr etiser le probl` eme (
eqhyp
6.6.56)-(
eqhypcl
6.6.57), on se donne un pas despace h > 0 et un pas de temps k > 0. On
pose M
i
=]ih, ih+h[ et on note u
n
i
lapproximation recherch ee de la solution exacte dans la maille M
i
` a linstant
nk. On consid` ere le sch ema de Murmann :
h
u
n+1
i
u
n
i
k
+ (f
n
i+
1
2
f
n
i
1
2
) = 0, n IN, i ZZ , (6.6.58) snb1
u
0
i
=
1
h
M
i
u
0
(x)dx, i ZZ , (6.6.59) snb2
avec f
n
i+
1
2
= g(u
n
i
, u
n
i+1
) et g C(IR IR, IR) d enie par :
g(a, a) = f(a) et, pour a ,= b,
g(a, b) =
f(a) si
f(b)f(a)
ba
0,
f(b) si
f(b)f(a)
ba
< 0.
`
EMES HYPERBOLIQUES
1. (Stabilit e) Montrer quil existe M, ne d ependant que de f, A et B (on donnera la valeur de M en fonction
de f, A et B) t.q. pour k Mh on ait :
(a) (Stabilit e L
) A u
n
i
B, pour tout n IN et tout i ZZ ,
(b) (Stabilit e BV )
iZZ
[u
n+1
i+1
u
n+1
i
[

iZZ
[u
n
i+1
u
n
i
[ pour tout n IN. (Cette estimation nest
int eressante que si

iZZ
[u
0
i+1
u
0
i
[ < , ce qui nest pas toujours vrai pour u
0
L
(IR). Cela
est vrai si u
0
est une fonction ` a variation born ee.)
2. On prend, dans cette question, f(s) = s
2
.
(a) (Non monotonie) Montrer que si A < 0 et B > 0, la fonction g nest pas croissante par rapport ` a son
premier argument et d ecroissante par rapport ` a son deuxi` eme argument sur [A, B]
2
.
(b) (Exemple de non convergence) Donner un exemple de non convergence du sch ema. Plus pr ecis ement,
donner u
0
t.q., pour tout h > 0 et tout k > 0, on ait u
n
i
= u
0
i
pour tout i ZZ et pour tout n IN
(la solution discr` ete est donc stationnaire) et pourtant u(., T) (u est la solution exacte de (
eqhyp
6.6.56)-
(
eqhypcl
6.6.57)) est diff erent de u
0
pour tout T > 0 (la solution exacte nest donc pas stationnaire).
3. (Sch ema ordre 2, question plus difcile) Pour avoir un sch ema plus pr ecis, on pose maintenant p
n
i
=
minmod(
u
n
i+1
u
n
i1
2h
, 2
u
n
i+1
u
n
i
h
, 2
u
n
i
u
n
i1
h
) et on remplace, dans le sch ema pr ec edent, f
n
i+
1
2
= g(u
n
i
, u
n
i+1
)
par f
n
i+
1
2
= g(u
n
i
+ (h/2)p
n
i
, u
n
i+1
(h/2)p
n
i+1
). Reprendre les 2 questions pr ec edentes (cest ` a dire :
Stabilit e L
, Stabilit e BV , non monotonie et Exemple de non convergence).

exo-godunov Exercice 69 (Flux monotones)
Soient f C
1
(IR, IR) et u
0
L
(IR) ; on consid` ere l equation hyperbolique non lin eaire (

eq.hypnonlin
6.4.17) quon rap-
pelle :
_
u
t
+ (f(u))
x
= 0, (x, t) IR IR
+
,
u(x, 0) = u
0
(x).
(6.6.60)
On se donne un maillage (]x
i1/2
, x
i+1/2
[)
iZZ
de IR et k > 0 et, pour i ZZ , on d enit une condition initiale
approch ee : u
0
i
=
1
h
i
u
0
(x)dx, avec h
i
= x
i+1/2
x
i1/2
.
Pour calculer la solution entropique de l equation (
eq.hypnonlin
6.4.17), on consid` ere un sch ema de type volumes nis explicite
` a trois points, d eni par un ux num erique g, fonction de deux variables.
1. Ecrire le sch ema num erique (i.e. donner lexpression de u
n+1
i
en fonction des (u
n
i
)
iZZ
).
2. On suppose dans cette question que le ux g est monotone et lipschitzien en ses deux variables, c.` a.d. quil
existe M 0 tel que pour tout (x, y, z) IR
3
, [g(x, z) g(y, z)[ M[x y[ et [g(x, y) g(x, z)[ M[y z[.
Montrer que le sch ema num erique de la question pr ec edente peut s ecrire sous la forme
u
n+1
i
= H(u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
)
o` u H est une fonction croissante de ses trois arguments si k satisfait une condition de type k Ch
i
pout tout i, o` u
C est une constante ` a d eterminer.
3. Montrer que si la fonction g est croissante par rapport ` a son premier argument et d ecroissant par rapport au
second, et si a, b IR sont tels que a b, alors g(a, b) g(, ) pour tout [a, b].
4. En d eduire que si le ux g est monotone, alors il v erie la propri et e suivante :
(a, b) IR
2
,
_
g(a, b) min
s[a,b]
f(s) si a b
g(a, b) max
s[a,b]
f(s) si a b.
`
EMES HYPERBOLIQUES
5. Soit g un ux monotone qui est tel que pour tous a, b IR, il existe u
a,b
dans lintervalle dextr emit es a et b, tel
que g(a, b) = f(u
a,b
). Montrer que
(a, b) IR
2
,
_
g(a, b) = min
s[a,b]
f(s) si a b
g(a, b) = max
s[b,a]
f(s) si a b.
exo-schemahyp Exercice 70 (Sch emas pour les probl` emes hyperboliques)
Soient f C
2
(IR, IR), T > 0 et u
0
L
(IR) BV (IR) ; on cherche une approximation de la solution de

lequation hyperbolique avec condition initiale :
u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (6.6.61)
u(x, 0) = u
0
(x). (6.6.62)
On note h (resp. k =
1
N+1
) le pas (constant, pour simplier) de la discr etisation en espace (resp. en temps), et u
n
i
la
valeur approch ee recherch ee de u au temps nk dans la maille M
i
= [(i
1
2
)h, (i +
1
2
)h], pour n 0, . . . , N +1
et i ZZ . On consid` ere le sch ema obtenu par une discr etisation par volumes nis explicite ` a trois points :
u
n+1
i
u
n
i
k
+
1
h
(f
n
i+
1
2
f
n
i
1
2
) = 0, n 0, . . . , N + 1, i ZZ , (6.6.63)
u
0
i
=
1
h
M
i
u
0
(x)dx, (6.6.64)
avec f
n
i+
1
2
= g(u
n
i
, u
n
i+1
), o` u g C
1
(IR, IR).
ssn1
6.6.63),(
ssn2
6.6.64) poss` ede la propri et e de consistance des ux ssi g est telle que :
g(s, s) = f(s), s IR. (6.6.65) cf
2. Montrer que le sch ema, vu comme un sch ema de diff erences nies, est, avec la condition (
cf
6.6.65), dordre 1
(c.` a.d. que lerreur de consistance est major ee par C(h+k), o` u C ne d epend que de f et de la solution exacte,
que lon suppose r eguli` ere). Montrer que si le pas despace est non constant, la condition (
cf
6.6.65) est (en
g en eral) insufsante pour assurer que le sch ema (
ssn1
6.6.63),(
ssn2
6.6.64) (convenablement modi e) est consistant
au sens des diff erences nies, et que le sch ema est alors dordre 0.
3. On etudie, dans cette question, le sch ema de Godunov, c.` a.d. quon prend :
g(u
g
, u
d
) = f
_
u
u
g
,u
d
(0, t)
_
,
o` u u
u
g
,u
d
est la solution du probl` eme de Riemann :
u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t) = 0, (x, t) IR IR
+
(6.6.66)
u(x, 0) = u
g
si x < 0, (6.6.67)
u(x, 0) = u
d
si x > 0. (6.6.68)
`
EMES HYPERBOLIQUES
(a) Montrer que le sch ema (
ssn1
6.6.63), (
ssn2
6.6.64) peut s ecrire :
u
n+1
i
= u
n
i
+C
i
(u
n
i+1
u
n
i
) +D
i
(u
n
i1
u
n
i
),
avec : C
i
=
k
h
f(u
n
i
) g(u
n
i
, u
n
i+1
)
u
n
i+1
u
n
i
0 et D
i
=
k
h
g(u
n
i1
, u
n
i
) f(u
n
i
)
u
n
i1
u
n
i
0.
(b) On pose A = |u
0
|
, M = sup
s[A,A]=
[f
t
(s)[, et h le pas (constant) despace. On suppose que k et h
v erient la condition de CFL :
k
h
2M
.
On note u
n
la fonction d enie par : u
n
(x) = (u
n
i
) si x M
i
; montrer que :
Stabilit e L
: |u
n+1
|
|u
n
|
( . . . |u
0
|
), n 0, . . . , N + 1. (E1)
Stabilit e BV : |u
n+1
|
BV
|u
n
|
BV
( . . . |u
0
|
BV
), n 0, . . . , N + 1. (E2)
On rappelle que, comme u
n
est une fonction constante par morceaux, on a :
|u
n
|
BV
=
iZZ
[u
n
i+1
u
n
i
[.
(c) Remarque : on peut montrer (ce nest pas facile) que si on a la condition CFL le sch ema de Godunov
converge.
4. On suppose maintenant f(u) = au, a IR, et on prend g(, ) =
+
2
(sch ema centr e).
Montrer que pour tous k, h > 0, les conditions (E1) et (E2) sont fausses, c.` a.d. quil existe u
0
( L
BV )
t.q. |u
1
|
, |u
0
|
, et |u
1
|
BV
, |u
0
|
BV
.
5. On etudie maintenant un sch ema de type MUSCL, i.e. On prend dans le sch ema (
ssn1
6.6.63) f
n
i+
1
2
= f(u
n
i
+
h
2
p
n
i
), o` u :
p
n
i
=
_
n
i
2h
min
_
[u
n
i+1
u
n
i1
[, 4[u
n
i+1
u
n
i
[, 4[u
n
i
u
n
i1
[
_
, o` u
n
i
= sign(u
n
i+1
u
n
i1
)
si sign(u
n
i+1
u
n
i1
) = sign(u
n
i+1
u
n
i
) = sign(u
n
i
u
n
i1
)
0 sinon.
(a) Montrer que
1
h
(f
n
i+
1
2
f
n
i
1
2
) est une approximation dordre 2 de
_
f(u)
_
x
(x
i
, t
n
) aux points o` u u C
2
et u
x
,= 0.
(b) Montrer que sous une condition de type k Ch, o` u C ne d epend que de u
0
et f, les conditions de
stabilit e (E1) et (E2) sont v eri ees.
Exercice 71 (El ements nis pour une equation hyperbolique)
Soit f C
1
(IR, IR), u
0
C(IR) t.q. u
0
born ee ; on consid` ere la loi de conservation scalaire suivante :
u
t
(x, t) +

x
(f(u))(x, t) = 0, x IR, t IR
+
, (6.6.69) claw1
avec la condition initiale :
u(x, 0) = u
0
(x). (6.6.70)
On se donne un pas de discr etisation en temps constant k, on note t
n
= nk pour n IN, et on cherche ` a approcher
u(., t
n
). On note u
(n)
la solution approch ee recherch ee.
`
EMES HYPERBOLIQUES
1. Montrer quune discr etisation par le sch ema dEuler explicite en temps am` ene au sch ema en temps suivant :
1
k
(u
(n+1)
u
(n)
) +

x
_
f(u
(n)
)
_
(x) = 0, x IR, n IN
, (6.6.71) clawn
u
0
(x) = u
0
(x). (6.6.72) clawdi
On cherche ` a discr etiser (
clawn
6.6.71) par une m ethode d el ements nis. On se donne pour cela une famille de points
(x
i
)
iZZ
IR, avec x
i
< x
i+1
.
2. On introduit les fonctions de forme P
1
, not ees
i
, i ZZ , des el ements nis associ es au maillage donn e par
la famille de points (x
i
)
iZZ
; on effectue un d eveloppement de Galerkin de u
(n)
sur ces fonctions de forme dans
(
clawn
6.6.71) et (
clawdi
6.6.72) ; on multiplie l equation ainsi obtenue par chaque fonction de forme, et on approche le terme
f(
jZZ
u
(n)
j

j
) par
jZZ
f(u
(n)
j
)
j
, et on int` egre sur IR . Montrer quon obtient ainsi un syst` eme d equations
de la forme :
jZZ
a
i,j
u
(n+1)
j
u
(n)
j
k
+
jZZ
b
i,j
f(u
(n)
j
) = 0, i ZZ , n IN
. (6.6.73) clawnef1
u
0
i
= u
0
(x
i
) i ZZ . (6.6.74) clawnefdi
(les a
i,j
et b
i,j
sont ` a d eterminer).
3. On effectue une condensation de la matrice de masse, c.` a.d. quon remplace les a
i,j
dans (
clawnef1
6.6.73) par a
i,j
avec
a
i,j
= 0 si i ,= j et a
i,i
=

jZZ
a
i,j
. Montrer que le sch ema ainsi obtenu est identique ` a un sch ema volumes
nis sur le maillage (K
i
)
iZZ
o` u K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[, x
i+1/2
= (x
i
+ x
i+1
)/2, avec approximation centr ee du
ux.
4. Montrer que ce sch ema est instable, dans un (ou plusieurs) sens ` a pr eciser.
5. On remplace le ux num erique centr e F
i+1/2
du sch ema volumes nis obtenu ` a la question 3 par G
i+1/2
=
F
i+1/2
+ D
i+1/2
(u
(n)
i
u
(n)
i+1
). Montrer que lapproximation du ux reste consistante et que si les D
i+1/2
sont
bien choisis, le nouveau sch ema est stable sous une condition de CFL ` a pr eciser.
On consid` ere maintenant la m eme equation de conservation, mais sur IR
2
(avec f C
1
(IR, IR
2
), u
0
C(IR
2
),
born ee.
u
t
(x, t) + div(f(u))(x, t) = 0, x IR
2
, t IR
+
, (6.6.75) claw
u(x, 0) = u
0
(x). (6.6.76)
Soit T un maillage en triangles de IR
2
, admissible pour une discr etisation par el ements nis P
1
. Soit o lensemble
des noeuds de ce maillage et (
j
)
jS
la famille des fonctions de forme el ements nis bilin eaires P
1
. En conservant
la m eme discr etisation en temps, on cherche une approximation de u(., t
n
) dans lespace engendr e par les fonctions
j
.
6. Montrer quen suivant la m eme d emarche quaux questions 2 et 3, on aboutit au sch ema :
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
IR
2
i
(x)dx
jS
f(u
(n)
j
)
IR
2
j
(x)
i
(x)dx = 0, n IN
(6.6.77)
`
EMES HYPERBOLIQUES
7. Montrer que ce sch ema peut encore s ecrire :
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
IR
2
i
(x)dx +
jS
E
i,j
= 0, (6.6.78) sch2d
avec
E
i,j
=
1
2
(f(u
(n)
i
) +f(u
(n)
j
))
IR
2
(
i
(x)
j
(x)
j
(x)
i
(x))dx.
Montrer que ce sch ema est instable.
8. Dans le sch ema (
sch2d
6.6.78), on remplace E
i,j
par
E
n
i,j
= E
n
i,j
+D
i,j
(u
n
i
u
n
j
),
o` u D
i,j
= D
j,i
(pour que le sch ema reste conservatif). Montrer que pour un choix judicieux de D
i,j
, le sch ema
ainsi obtenu est ` a ux monotone et stable sous condition de CFL.
6.7. SUGGESTIONS POUR LES EXERCICES CHAPITRE 6. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
Exercice
exo-lin2D
58 page
exo-lin2D
224
sug-lin2D
Chercher les solutions sous la forme u(x, t) = u
0
(x vt).
Exercice
exo-lin1D
57 page
exo-lin1D
224
cor-lin1D
1. En appliquant les r esultats de la section
sec.hyplin
6.2 page
sec.hyplin
203, la solution faible du probl` eme s ecrit u(x, t) = u
0
(x+2t),
pour x IR, et t IR
+
, c.` a.d.
_
u(x, t) =
_
0, si x < 2t,
1 si x > 2t.
(6.8.79) pbhyp1dbis
La repr esentation graphique de la solution a t = 0 et ` a t = 1, en fonction de x est donn ee en Figure
fig.solhyp
6.7. Cette
t = 0
u(x)
x
u(x)
x
t = 1
FIG. 6.7 Repr esentation graphique de la solution fig.solhyp
solution faible nest pas solution classique de (
pbhyp1dbis
6.8.79) car elle nest pas continue, donc ses d eriv ees en temps et
espace ne sont pas d enies partout.
2. Dans le cas o` u u
0
(x) = sin x, la solution faible du probl` eme s ecrit u(x, t) = sin(x + 2t), pour x IR, et
t IR
+
, et cette solution est r eguli` ere, donc solution classique.
Exercice
exo-lin2D
58 page
exo-lin2D
224
cor-lin2D
Pour (x, t) IR
2
IR, on pose u(x, t) = u
0
(xvt). Comme u
0
C
1
(IR, IR), on a u C
1
(IR
2
IR
+
, IR) ; on
peut donc calculer les d eriv ees partielles de u par rapport ` a au temps t, quon notera
t
u et par rapport aux deux
variables despace x
1
et x
2
, quon notera
1
u et
2
u. On a :
t
u(x, t) = u
0
(x vt) v. Or div(vu) = v u
car v est constant, et u = u
0
. On en d eduit que u
t
(x, t) +div(vu)(x, t) = 0, et donc u est solution (classique)
de (
eq.2D
6.6.39).
Exercice
exo-laxw
59 page
exo-laxw
224
cor-laxw
Corrig e en cours d elaboration
6.8. CORRIG
ES DES EXERCICES CHAPITRE 6. PROBL

`
EMES HYPERBOLIQUES
Exercice
exo-stablin1D
60 page
exo-stablin1D
225 (Stabilit e du sch ema amont dans le cas lin eaire)
cor-stablin1D
On consid` ere le probl` eme hyperbolique lin eaire (
eq.tlin
6.3.9), avec u
0
L
1
(IR) L
(IR), dont on calcule une solution

approch ee par le sch ema volumes nis amont (
vfda
6.3.15). Montrer que ce sch ema est stable pour les normes L
2
et
L
, c.` a.d. que la solution approch ee satisfait les propri et es suivantes :

1. |u
J ,k
(., n)|
L
2
(IR)
|u
0
|
L
2
(IR)
, n IN,
2. |u
J ,k
(., n)|
L
(IR)
|u
0
|
L
(IR)
, n IN,
o` u u
J ,k
d esigne la solution approch ee calcul ee par le sch ema (voir (
solapp
6.3.16)).
Le sch ema (
vfda
h
i
(u
n+1
i
u
n
i
) = k(u
n
i
u
n
i1
).
Multiplions par u
n+1
i
. On obtient :
1
2
h
i
(u
n+1
i
u
n
i
)
2
+
1
2
h
i
(u
n+1
i
)
2
1
2
h
i
(u
n
i
)
2
+k(u
n+1
i
u
n
i
)(u
n
i
u
n
i1
) +ku
n
i
(u
n
i
u
n
i1
) = 0.
Exercice
exo-dfda
61 page
exo-dfda
225
cor-dfda
1.a) Le sch ema num erique s ecrit :
u
n+1
i
= (1
k
h
i
1
2
)u
n
i
+
k
h
i
1
2
u
n
i1
(6.8.80) sc.dfda
Comme k h h
i
1
2
on a
k
h
i
1
2
[0, 1] On a donc
min(u
n
i
, u
n
i1
) u
n+1
i
max(u
n
i
, u
n
i1
)
do` u on d eduit que
min
j
(u
n
j
) u
n+1
i
max
j
(u
n
j
), i ZZ ,
puis, par r ecurrence sur n, que
inf u
0
u
n
i
sup u
0
i ZZ , nnIN.
1.b) Par d enition de lerreur de consistance, on a :
u
n+1
i
u
n
i
k
= u
t
(x
i
, tn) +R
n
i
, o` u [R
n
i
[ |u
tt
|
k,
u
n
i
u
n
i1
h
i
1
2
= u
x
(x
i
, tn) +S
n
i
, [S
n
i
[ |u
xx
|
h.
En posant e
n
i
= u
n
i
u
n
i
, on a donc
e
n+1
i
e
n
i
k
+
1
h
i
1
2
(e
n
i
e
n
i1
) = R
n
i
+S
n
i
C(u
0
, )(h +k),
avec C(u
0
) = |u
tt
0
|
max(, 1), car (u(t, x) = u

0
(x, t)) et donc |u
tt
|
= |u
xx
|
= |u
tt
0
|
. On pose
C(u
0
, ) = C, on obtient alors
e
n+1
i
=
_
1
k
h
i
1
2
_
e
n
i
+
k
h
i
1
2
e
n
i1
+Ck(h +k)
6.8. CORRIG

`
EMES HYPERBOLIQUES
donc sup
i
[e
n+1
i
[ sup
j
[e
n
j
[ +Ck(h +k). Par r ecurrence sur n, on en d eduit
sup
i
[e
n
i
[ Ckn(h +k) et donc sup
i
[e
n
i
[ CT(h +k) si 0 n N + 1, o` u (N + 1)k = T.
2.a) On a inf u
0
u
0
i
sup u
0
puis, pa r ecurrence :
u
n+1
i
= (1
k
h
i
)u
n
i
+
k
h
i
u
n
i1
.
Comme k h h
i
on en d eduit comme en 1) a) que :
inf(u
0
) u
h
i
sup(u
0
).
2.b) Consistance
u
n+1
i
u
n
i
k
= u
t
(x
i
, t
n
) +R
n
i
, [R
n
i
[ |u
tt
|
k
mais
u
n
i
u
n
i1
h
i
=
u
n
i
u
n
i1
h
i
1
2
h
i
1
2
h
i
= [u
x
(x
i
, t
n
) +S
n
i
]
h
i
1
2
h
, avec [S
n
i
[ |u
xx
|
h,
donc
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i
u
n
i1
h
i
= (u
t
+u
x
)(x
i
, t
n
) +R
n
i
+S
n
i
h
i
1
2
h
i
+T
n
i
,
= R
n
i
+S
n
i
h
i
1
2
h
i
+T
n
i
,
avec :
[R
n
i
[ |u
tt
|
k,
h
i
1
2
h
i
[S
n
i
[ |u
xx
|
h
h
h =

2
|u
xx
|
h,
T
n
i
= u
x
(x
i
, t
n
)
h
i
1
2
h
i
h
i
= u
x
(x
i
, t
n
)
h
i1
h
i
2h
i
.
En prenant par exemple un pas tel que h
i
= h si i est pair et h
i
= h/2 si i est impair, on voit T
n
i
ne tend pas vers
0 lorsque h tend vers 0 ; le sch ema apparait donc comme non consistant au sens des diff erences nies.
c) Convergence. On a
u
n+1
i

u
n
i
k
= u
t
(x
i+
1
2
, t
n
) +R
n
i
, [R
n
i
[ |u
tt
|
u
n
i

u
n
i1
h
i
= u
x
(x
i+
1
2
, t
n
) +S
n
i
, [S
n
i
[ |u
xx
|
h
donc, avec f
n
i
=

u
n
i
u
n
i
f
n+1
i
= (1
k
h
i
)f
n
i
+f
n
i1
(
k
h
i
) +k(S
n
i
+R
n
i
)
On a donc :
sup
i
[f
n+1
i
[ sup
i
[f
n
i
[ +k|u
tt
0
|
(k +h)
sup
i
[f
n
i
[ +kC
1
(k +h) C
1
= |u
tt
0
|
max(, 1),
6.8. CORRIG

`
EMES HYPERBOLIQUES
et par r ecurrence sur n
sup
i
[f
n
i
[ C
1
nk(k +h) +|u
t
0
|
h
car sup
i
[f
0
i
[ |u
t
0
|
h. Do` u on de eduit que

sup
i
[f
n
i
[ C
1
T(k +h) +|u
t
0
|
h
C
2
(k +h), 0 n N + 1.
avec C
2
= C
1
T +|u
t
0
|
Il reste ` a remarquer que [ u

n
i

u
n
i
[ |u
t
0
|
h pour avoir
sup
i
[ u
n
i
u
n
i
[ C
3
(h +k) avec
C
3
= C
2
+|u
t
0
|
= |u
tt
0
|
max(, 1)T + 2|u

t
0
|
.
Exercice
exo-vfda
62 page
exo-vfda
226
cor-vfda
1. On remarque dabord que [u
0
i
[ [|u
0
|
, |u
0
|
]. On a vu ` a la question 2) a) de lexercice
exo-dfda
61 que u
n+1
i

[u
n
i
, u
n
i1
[ ou [u
n
i1
, u
n
i
]. On en d eduit par une r ecurrence sur n que u
n
i
[|u
0
|
, |u
0
|
] i, n 0.
2. On va utiliser le fait que u
0
L
2
et montrer la propri et e par r ecurrence sur n. Pour n = 0, on a :
[u
0
i
[
2
x
i
1
2
x
i
1
2
(u
0
(x))
2
dx
1
h
i
0 lorsque i (6.8.81) perle1
En effet, comme u
0
1
[x,x+[
0pp, u
0
1
[x,x+[
u
0
L
2
donc
x+
x
[u
0
[
2
dx 0 lorsque x + par
convergence domin ee, pour tout > 0. De plus, h h(
1
h
i
1
h
), do` u on d eduit que (
perle1
6.8.81) est v eri ee.
On conclut ensuite par une r ecurrence imm ediate sur n, que :
[u
n+1
i
[ max([u
n
i
[[u
n
i1
[) 0 quand i . (6.8.82) perle2
2. On veut montrer que
N
n=0
iZZ
k(u
n
i
u
n
i1
)
2
C(, u
0
). On multiplie le sch ema par ku
n
i
, on obtient :
h
i
(u
n+1
i
u
n
i
)u
n
i
+ (u
n
i
u
n
i1
)ku
n
i
= 0,
ce quon peut r e ecrire :
h
i
_
(u
n+1
i
u
n
i
)
2
2
+
(u
n+1
i
)
2
2

(u
n
i
)
2
2
_
+k
_
(u
n
i
u
n
i1
)
2
2
+
(u
n
i
)
2
2

(u
n
i1
)
2
2
_
= 0.
Comme [u
n+1
i
u
n
i
[ =
k
h
i
[u
n
i
u
n
i1
[, ceci s ecrit aussi :
k(1
k
h
i
)(u
n
i
u
n
i1
)
2
+h
i
(u
n+1
i
)
2
h
i
(u
n
i
)
2
+k(u
n
i
)
2
k(u
n
i1
)
2
= 0,
6.8. CORRIG

`
EMES HYPERBOLIQUES
et comme
k
h
1 , on a donc 1
k
h
i
et (u
n
i
u
n
i1
)
2
+h
i
(u
n+1
i
)
2
h
i
(u
n
i
)
2
+(u
n
i
)
2
(u
n
i1
)
2
0 en
sommant pour i M, . . . , M, et h 0, . . . , N, on obtient alors :
i=M
M
n=0
(u
n
i
u
n
i1
)
2
+h
N
n=0
(u
n
M
)
2
h
N
n=0
(u
n
M1
)
2
i=M
(u
0
i
)
2
.
En remarquant que
k
M
i=M
(u
0
i
)
2
i=M
h
i
(u
0
i
)
2
|u
0
|
2
2
(voir (
perle1
6.8.81)) et que u
n
M
0 qd M (voir (
perle2
6.8.82)), on en d eduit
k
i=
N
n=0
(u
n
i
u
n
i1
)
2
|u
0
|
2
2
,
donc C =
|u
0
|
2
2
convient.
3) (Convergence) Pour montrer la convergence, on va passer ` a la limite sur le sch ema num erique. On aura pour
cela besoin du lemme suivant :
cavapaslatete Lemme 6.35 Soit (u
n
)
nIN
une suite born ee dans L
(IR). Si u
n
u dans L
(IR) pour la topologie faible

lorsque n +, (c. ` a.d
IR
u
n
(x)(x)dx
n+
IR
u(x)(x)dx, L
1
(IR),
et v
n
v dans L
1
lorsque n +, alors
u
n
(x)v
n
(x)dx
n+
u(x)v(x)dx.
D emonstration :
[
u
n
(x)v
n
(x)dx
u(x)v(x)dx[ |u
n
|
|v
n
v|
1
+[
u
n
(x)v(x)dx
u(x)v(x)dx[
C|u
n
v|
1
+[
u
n
(x)v
n
(x)dx
u(x)v(x)dx[
n+
0,
car (u
n
)
n
est born ee dans L
.
On multiplie le sch ema num erique par k
n
i
, C
c
(IR[0, T[) et
n
i
= (x, t
n
), et en somme sur i et n (toutes
les sommes sont nies, car est ` a support compact) ; on obtient :
iZZ
nIN
u
n+1
i
u
n
i
k
kh
i
n
i
+
iZZ
N
n=1
(u
n
i
u
n
i1
)k
n
i
= 0.
Comme
n
i
= 0 si n N + 1, on a :
iZZ
N
n=1
h
i
u
n
i
(
n1
i

n
i
)
i
u
0
i
0
i
h
i
+
iZZ
n
(
n
i

n
i+1
)u
n
i
k = 0.
Or :
6.8. CORRIG

`
EMES HYPERBOLIQUES
T
1
=
iZZ
u
0
i
0
i
h
i
=
x
i+
1
2
x
i
1
2
u
0
(x)
0
(x
i
)dx
h0
u
0
dx.( avec
0
= (., 0))
car
0
(x
i
)1
]x
i
1
2
,x
i+
1
2
[
(., 0) dans L
1
quand h 0.
T
2
=
iZZ
n=1
h
i
u
n
i
n1
i

n
i
k
k =
IR
+
IR
u
J ,k
J ,k
dxdt. Soit
J ,k
(x, t) =
iZZ
N
n=1
n1
i

n
i
k
1
]x
i
1
2
,x
i+
1
2
[
1
]nk,(n+1)k[
.
En effet, pour x IR et t > 0, [
n1
i

n
i
k

t
(x, t)[ k|
tt
|
si (x, t) ]x
i
1
2
, x
i+
1
2
[[nk(n + 1)k[,
pour n 1. On a donc donc
J ,k

t
p.p. sur IR]0, T[, De plus, et [
J ,k
[ |
t
|
1
K
si h 1, o` u
K = [a 1, a + 1] [0, T], et a est tel que = 0 sur ([a, a] [0, T])
c
Donc, par convergence domin ee,
J ,k

t
dans L
1
(IR]0, T[) lorsque k 0. Comme u
J ,k
converge vers u dans L
i
nfty faible , on en
d eduit par le lemme
cavapaslatete
6.35 que :
T
2
==
IR
+
IR
u
J ,k
(x, t)
J ,k
(x, t)dxdt
h,k0
IR
+
IR
u(x, t)
t
(x, t)dxdt.
T
3
=
iZZ
nIN
n
i

n
i+1
h
i
u
n
i
kh
i
. =
iZZ
nIN
k
n
i
(u
n
i
u
n
i1
)
=
iZZ
nIN
k
n
i1
(u
n
i
u
n
i1
) +
iZZ
nIN
k(
n
i

n
i
1
2
)(u
n
i
u
n
i1
) = T
4
+T
5
, avec :
T
4
=
n
kh
i
n
i
1
2
n
i+
1
2
h
u
n
i
=

u
J k
(x)
J k
(x)dx o` u
J k
=
n
i
1
2
n
i+
1
2
h
i
sur ]x
i
1
2
, x
i+
1
2
[]t
n
, t
n+1
[ ;
et donc
J k

x
dans L
1
(IR]0, 1[) et T
4

u(x)
x
(x)dxdt lorsque h 0,
T
5

M
2
i=M
N
n=0
kh|
x
|
(u
i
u
h
i1
) kh|
x
|
n=0
M
2
i=M
(u
n
i
u
n
i1
) si h 1, o` u M
1
et M
2
sont tels
que i , M
1
, . . . , M
2
]x
i
1
2
, x
i+
1
2
[ [a, a]
c
, et = 0 sur ([a, a] [0, T])
c
. On a donc :
T
5
kh|
x
|(
M
2
i=M
1
N
n=0
(u
n
i
u
n
i1
)
2
)
1/2
(
N
n=0
M
2
i=M
1
1)
1/2
kh|
x
|
k
(
N
n=0
M
2
i=M
1
1)
1/2
,

kh|
x
|
N + 1
M
2
M
1
(M
2
M
1
)h 2a.

kh|
x
|
2a
h
= |
x
|
h
0 quand h 0.
On en d eduit que T
3

u(x)
x
(x)dx quand h 0.
6.8. CORRIG

`
EMES HYPERBOLIQUES
Comme T
1
+T
2
+T
3
= 0, on a donc
IR
IR
+
u(x, t)
t
(x; t)dxdt +
IR
IR
+
u(x, t)
x
(x, t)dxdt +
IR
u
0
(x)(x, .)dx = 0
et donc u est solution faible de (
eqll
6.6.50)-(
cll
6.6.51).
Exercice
exo-constructionsolfaible
63 page
exo-constructionsolfaible
227
cor-constructionsolfaible
1/ Dans le premier cas, la solution est facile ` a construire par la m ethode des caract eristiques, pour tout t < 1/2. En
effet, les droites caract eristiques sont d equation : x(t) = 2u
0
(x
0
)t +x
0
, cest-` a-dire
x(t) =
_
_
_
2t +x
0
, si x
0
< 0,
2(1 x
0
)t +x
0
, si x
0
]0, 1[,
0 si x
0
> 1.
Les droites caract eristiques se rencontrent ` a partir de t = 1/2, il y alors apparition dun choc, dont la vitesse est
donn ee par la relation de RankineHugoniot :
(u
g
u
d
) = (u
2
g
u
2
d
), et donc = u
g
+u
d
= 1.
La solution entropique est donc :
u(x, t) =
_
_
1 si t <
1
2
et x < 2t ou si t >
1
2
et x < t +
1
2
,
x1
2t1
0 si t <
1
2
et x > 1 ou si t >
1
2
et x > t +
1
2
.
2/ On pourra montrer que la fonction d enie par les formules suivantes est la solution pour t <
1
2
(cest-` a-dire avant
que les droites caract eristiques ne se rencontrent, la solution contient deux zones de d etentes).
u(x, t) = 0, si x < 0, t <
1
2
,
u(x, t) =
x
2t
, si 0 < x < 2t, t <
1
2
,
u(x, t) =
1 x
1 2t
, si 2t < x < 1, t <
1
2
,
u(x, t) =
x 1
2t
, si 1 < x < 1 + 2t, t <
1
2
,
u(x, t) = 1, si 1 + 2t < x, t <
1
2
.
En t =
1
2
, on pourra v erier quun choc apparat en x = 1 et se propage ` a la vitesse 1. On obtient alors pour t >
1
2
la solution suivante :
u(x, t) = 0, si x < 0, t >
1
2
,
u(x, t) =
x
2t
, si 0 < x <
1
2
+t, t >
1
2
,
6.8. CORRIG

`
EMES HYPERBOLIQUES
u(x, t) =
x 1
2t
, si
1
2
+t < x < 1 + 2t, t >
1
2
,
u(x, t) = 1, si 1 + 2t < x, t >
1
2
.
Remarquons que, bien que la solution initiale soit discontinue, la solution entropique est continue pour t ]0, 1/2[.
Exercice
exo-nonuniburgers
65 page
exo-nonuniburgers
227
cor-nonuniburgers
1. La question 1 d ecoule du point 1 de la proposition
prop.riemann
6.29 page
prop.riemann
218 (il faut que satisfasse la condition de
RankineHugoniot.
2. La question 2 d ecoule du point 2 de la proposition
prop.riemann
6.29 page
prop.riemann
218.
Exercice
exo-stabnum
67 page
exo-stabnum
228
cor-stabnum
Les quatre sch emas s ecrivent sous la forme :
u
n+1
i
= u
n
i

k
h
i
(g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i
, u
n
i
)) +
k
h
i
(g(u
n
i1
, u
n
i
) g(u
n
i
, u
n
i
))
soit encore
u
n+1
i
= u
n
i
+C
n
i
(u
n
i+1
u
n
i
) +D
n
i
(u
n
i1
u
n
i
),
avec
C
n
i
=
k
h
i
g(u
n
i
, u
n
i
) g(u
n
i
, u
n
i+1
)
u
n
i+1
u
n
i
si u
n
i
,= u
n
i+1
(0 sinon )
D
n
i
=
k
h
i
g(u
n
i1
, u
n
i
) g(u
n
i
, u
n
i
)
u
n
i1
u
n
i
si u
n
i
,= u
n
i+1
(0 sinon )
On suppose que A u
0
B p.p. et on remarque quil existe L IR
+
tel que :
[g(a, b) g(a, c)[ L[b c[,
[g(b, a) g(c, a)[ L[b c[
_
a, b, c [A, B]
(On laisse le lecteur v erier quun tel L existe pour les 4 sch emas consid er es).
1) Dans le cas des 3 premiers sch emas (FS, Godunov et LFM), la fonction g est croissante par rapport au 1er
argument et d ecroissante par rapport au 2` eme argument. Donc si u
n
i
[A, B], i (pour n x e), on a C
n
i

0 D
n
i
0. En prenant 2k Lh
i
i on a aussi : C
n
i
, D
n
i

1
2
et donc u
n+1
i
est une combinaison convexe de
u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
donc u
n+1
i
[A, B] i (et aussi |u
n+1
|
|u
n
|
). Par r ecurrence sur n on en d eduit :

u
n
i
[A, B] i, n si k uh
i
i avec M =
L
2
Dans le dernier cas (Murman), on a
g(a, b) = f(a) si
f(b) f(a)
b a
0 (a ,= b), g(a, b) = f(b) si
f(b) f(a)
b a
< 0 (a ,= b) et g(a, a) = f(a).
Si
f(u
n
i+1
) f(u
n
i
)
u
n
i+1
u
n
i
0, on a : g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f(u
n
), donc C
n
i
= 0.
6.8. CORRIG

`
EMES HYPERBOLIQUES
Si
f(u
n
i+1
) f(u
n
i
)
u
n
i+1
u
n
i
< 0, on a : g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f(u
n
i+1
), C
n
i
=
f(u
n
i+1
)+f(u
n
)
u
n
i+1
u
n
i
> 0, et C
n
i

1
2
si k Mh
i
avec
M =
L
2
(L est ici la constante de Lipschitz de f).
Le m eme calcul vaut pour D
n
i
et on conclut comme pr ec edemment car
u
n+1
= (1 C
n
i
D
n
i
)u
n
+C
n
i
u
n
i+1
+D
n
i
u
n
i1
2) On reprend la formule de 1) et la m eme limitation sur k (pour les 4 sch emas). On a :
u
n+1
i+1
= u
n
i+1
+C
n
i+1
(u
n
i+2
u
n
i+1
) +D
n
i+1
(u
n
i
u
n
i+1
)
u
n+1
i
= u
n
i
+C
n
i
(u
n
i+1
u
n
i
) +D
n
i
(u
n
i1
u
n
i
)
et donc, en soustrayant membre ` a membre :
u
n+1
i+1
u
n+1
i
= (u
n
i+1
u
n
i
) (1 C
n
i
D
n
i+1
)
. .
0
+C
n
i+1
..
0
(u
n
i+2
u
n
i+1
) + D
n
i
..
0
(u
n
i
u
n
i1
)
Par in egalit e triangulaire, on a donc :
[u
n+1
i+1
u
n+1
i
[ [u
n
i+1
u
n
i
[(1 C
n
i
D
n
i+1
) +C
n
i+1
[u
n
i+2
u
n
i+1
[ +D
n
i
[u
n
i
u
n
i1
[
Sommons alors entre i = P ` a P :
P
i=P
u
n+1
i+1
u
n+1
i
i=P
u
n
i+1
u
n
i
i=P
C
n
i
u
n
i+1
u
n
i
+
P
i=P
C
n
i+1
u
n
i+2
u
n
i+1
i=P
D
n
i+1
u
n
i+1
u
n
i
+
P
i=P
D
n
i
u
n
i
u
n
i1
.
En regroupant :
P
i=P
u
n+1
i+1
u
n+1
i
i=P
u
n
i+1
u
n
i
+C
n
P+1
u
n
P+2
u
n
P+1
+D
n
P
u
n
P
u
n
P1
.
Or C
n
P+1
[0, 1] et D
n
P
[0, 1] donc
P
i=P
u
n+1
i+1
u
n+1
i

P+1
i=P1
u
n
i+1
u
n
i
i=
u
n
i+1
u
n
i
.
Il ne reste plus qua faire tendre P vers +pour obtenir le r esultat.
Exercice
exo-murman
68 page
exo-murman
228
cor-murman
1) Cette question a et e compl` etement trait ee dans lexercice
exo-stabnum
67.
Les estimations sont v eri ees avec M =
L
2
, o` u L est la constante de Lipschitz de f sur [A, B].
6.8. CORRIG

`
EMES HYPERBOLIQUES
2) Remarquons que si f(s) = s
2
alors
f(b) f(a)
b a
= b +a.
a) Soit

b ]0, B[, a ]A, 0[ tel que

b + a > 0, (par exemple : a =
2
,
b = avec 0 < < min(A, B)). Soit

]0, a +

b[. Pour a [ a , a + ], on a

b + a > 0, et donc g(a,
b) = f(a) = a
2
, ce qui prouve que sur
lensemble [ a , a +]
b, la fonction g est d ecroissante par rapport ` a a.

b) Soit n u
0
d enie par : u
0
=
_
1 sur IR
+1 sur IR
+
de sorte que u
0
i
=
_
+1 si i 0
1 si i < 0
Comme f(u
0
i
) = +1 i on a u
1
i
= u
0
i
i et donc u
n
i
= u
0
i
pour tout i et pour tout n. Par une r ecurrence facile,
la solution approch ee est donc stationnaire. La solution exacte nest pas stationnaire (voir proposition
prop.riemann
6.29, cas o` u
f est strictement convexe et u
g
< u
d
).
Exercice
exo-godunov
69 page
exo-godunov
229 (Flux monotones)
cor-godunov
1. Le sch ema s ecrit : u
n+1
i
= u
n
i

h
i
k
(g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i
, u
n
i1
))
2.
u
n
i+1
) = u
n
i
+C
n
i
(u
n
i+1
u
n
i
) +D
n
i
(u
n
i1
u
n
i
)
= (1 C
n
i
D
n
i
)u
n
i
+C
n
i
u
n
i+1
+D
n
i
u
n
i1
avec C
n
i
=
h
i
k
g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i
, u
n
i
)
u
n
i+1
u
n
i
si u
n
i+1
,= u
n
i
(et 0 sinon)
et D
n
i
=
h
i
k
g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i
, u
n
i
)
u
n
i+1
u
n
i
si u
n
i1
,= u
n
i
(et 0 sinon)
Remarquons que C
n
i
0 et D
n
i
0 car g est monotone. On en d eduit que H d enie par
H(u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
) = (1 C
n
i
D
n
i
)u
n
i
+C
n
i
u
n
i+1
+D
n
i
u
n
i1
est une fonction croissante de ses arguments si 1 C
n
i
D
n
i
0, ce qui est v eri e si k
h
i
2M
pour tout i ZZ .
3. Comme a g(a, b) g(, b), et comme b, g(, b) g(, ).
4. Dapr` es la question pr ec edente, si a b, on a bien g(a, b) ming(, ), [a, b], et comme g(, ) = f(),
on a le r esultat souhait e.
Si a b, alors on v erie facilement que : g(a, b) g(, ) pour tout [b, a], ce qui prouve le r esultat.
5. Comme g(a, b) = f(u
a,b
), on a min
s[a,b]
f(s) g(a, b) si a b et g(a, b) max
s[b,a]
f(s) si a b. On a
donc egalit e dans les in egalit es de la question 3.
2. Montrer que sous une condition ` a pr eciser, le sch ema peut s ecrire sour la forme
u
n+1
i
= H(u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
)
o` u H est une fonction croissante de ses trois arguments.
Bibliographie
brezis [1] BREZIS, H. (1983), Analyse Fonctionnelle : Th eorie et Applications (Masson, Paris).
ciarlet1 [2] P.G. Ciarlet, Introduction a lanalyse num erique et ` a loptimisation, Masson 1982.
ciarlet [3] CIARLET, P.G. (1978), The Finite Element Method for Elliptic Problems (North-Holland, Amsterdam).
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godlewski-ellipses [7] GODLEWSKI E. and P. A. RAVIART (1991), Hyperbolic systems of conservation laws, Ellipses.
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laws, Applied Mathematical Sciences 118 (Springer, New York).
Go [9] GODUNOV S. (1976), R esolution num erique des probl` emes multidimensionnels de la dynamique des gaz
(Editions de Moscou).
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Advances in Numerical Mathematics. (John Wiley and Sons, Ltd., Chichester ; B. G. Teubner, Stuttgart).
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rappaz [14] J. RAPPAZ AND M. PICASSO Introduction a lanalyse num erique. Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes, Lausanne, 1998.
rt [15] P.A. RAVIART AND JM THOMAS. Introduction a lanalyse num erique des equations aux d eriv ees partielles.
244

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Universit e Aix Marseille 1

Master de math ematiques

, matrices el ementaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

ETISATION CHAPITRE 1. INTRODUCTION

EES PARTIELLES CHAPITRE 1. INTRODUCTION

EES PARTIELLES CHAPITRE 1. INTRODUCTION

ETHODES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ETHODES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ETHODES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ETHODES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ETHODES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ETHODES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ERENCES FINIES, ELLIPTIQUE 1D CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ERENCES FINIES, ELLIPTIQUE 1D CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ERENCES FINIES, ELLIPTIQUE 1D CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ERENCES FINIES, ELLIPTIQUE 1D CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ERENCES FINIES, ELLIPTIQUE 1D CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ERENCES FINIES, ELLIPTIQUE 1D CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

. Il ne reste plus qu` a estimer |A

. En dimension sup erieure ou egale ` a 2, on aura une estimation en h, en

. Ceci tient au fait que linjection de Sobolev H

est lintersection de avec lar ete K[L, u la solution exacte.

(x)d(x). (2.4.64) Fsautint

, N impair. On pose h = 1/(N + 1). Soit A la matrice d enie par (

, N impair. On pose h = 1/(N + 1). On

ne tend pas vers 0 avec h.

) est donn ee. On note u la solution exacte de (

, avec une constante C ` a d eterminer explicitement, o` u U = u

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

u(x)dx = 2u(0) +A, avec A =

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

C ne d ependant que de u telle que [L

h, pour tout 0 < i N.

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

u(x, y) (x, y) dxdy +

f(x, y)(x, y) dxdy. (2.7.109) eq14phi

f(x, y)(u(x, y)) dxdy 0. (2.7.110) ineq14phi

Ceci donne aussi

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

d esigne la norme uniforme sur

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

j) , A (cest lint er et du choix de

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

. Pour cela, si est une ar ete interne, = K[L, on ecrit la

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

Supposons que K (resp. L) soit situ e dans le milieu de conductivit e (resp.

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

m(), o` u les deux inconnues discr` etes

sont reli ees par les relations :

; en utilisant par exemple

et en remplacant dans la deuxi` eme

ES DES EXERCICES CHAPITRE 2. DF ET VF, EDP ELLIPTIQUES

ETISATION PAR EULER EXPLICITE EN TEMPS. CHAPITRE 3. EDP PARABOLIQUES