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Universität Regensburg

Naturwissenschaftliche Fakultät I
- Mathematik -

Unendliche Determinanten zur Behandlung von


periodischen Differentialgleichungen

Diplomarbeit von

Andreas Schmauß

gestellt von

Prof. Dr. E. Wagenführer

Regensburg, 22. Januar 2007


Inhaltsverzeichnis

Einleitung 1

1 Grundlegendes und Notation 4

2 Nukleare Operatoren und Hilbert-Schmidt-Operatoren 10


2.1 Spektrum und singuläre Zahlen kompakter Operatoren . . . . . . . . . 10
2.2 Nukleare Operatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Hilbert-Schmidt-Operatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3 Unendliche Determinanten 28
3.1 Holomorpher Funktionalkalkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante . . . . . . . . . . . . . . . 34

4 Lineare Differentialgleichungen und Floquettheorie 42


4.1 Existenz- und Eindeutigkeitssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2 Floquettheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5 Determinantenmethode zur Berechnung der Floquet Exponenten 49


5.1 Struktur der regularisierten Determinante . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2 Konvergenzeigenschaft der unendlichen Determinante . . . . . . . . . . 60

Literaturverzeichnis 65
Einleitung
Unendliche Determinanten, d. h. der Grenzwert endlicher Abschnittsdeterminanten,
in Zusammenhang mit der Untersuchung periodischer Differentialgleichungen, treten
erstmals in der Arbeit On the Part of the Motion of the Lunar Perigee which is a

Function of the Mean Motions of the Sun and Moon“ [10] von G. W. Hill auf.
Die von Hill untersuchte periodische lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung,
die sogenannte Hillsche Differentialgleichung, und die damit verbundene Determinan-
tenmethode zur Bestimmung der Floquetschen Exponenten - dies sind gewisse kom-
plexe Zahlen, welche beispielsweise Auskunft über die Existenz periodischer Lösungen
geben - wurde seitdem eingehend untersucht. So konnte die Konvergenz der Methode
verbessert werden (z. B. in [12],[13]) und auf Systeme von Hillschen Differentialglei-
chungen erweitert werden [1].
Der allgemeine Fall einer periodischen linearen Differentialgleichung wurde von R.
Denk in [2] untersucht, und eine Determinantenmethode entwickelt, welche sich auf
die Theorie der Hilbert-Schmidt-Operatoren stützt.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese Methode vorzustellen und deren
funktionalanalytischen Grundlagen, vorallem die Determinantentheorie für Hilbert-
Schmidt-Operatoren und nukleare Operatoren, zu entwickeln.

Das erste Kapitel dient zunächst der Einführung wichtiger Funktionenräume.


Anschließend wird erläutert, wie sich stetige Operatoren in einem Hilbertraum
H, nach Einführung einer Orthonormalbasis anhand der Fourierentwicklung als
unendliche Matrizen darstellen lassen.

Ausgehend von der Spektraltheorie kompakter selbstadjungierter Operatoren, wer-


den in Kapitel 2 die singulären Zahlen eines kompakten Operator eingeführt.
Wie Theorem 2.1.10 zeigt, lässt sich jeder kompakte Operator T nach seinen Sin-
gulärzahlen sj (T ) ∈ RP + entwickeln, d. h. es existieren Orthonormalsystemen (ej )j
und (fj )j , sodass T = j sj (T )h·, ej ifj gilt.
Auf der anderen Seite gestatten die singulären Zahlen eine Klassifikation der kom-
pakten Operatoren: Ein kompakter Operator ist genau dann Element der sogenannten
Schattenklasse Sp (H) (1 ≤ p ≤ ∞), falls die Folge seiner Singulärzahlen p-summierbar
ist. Für die in dieser Arbeit relevanten Fälle p = 1 und p = 2 der nuklearen Operatoren
bzw. Hilbert-Schmidt-Operatoren wird unter anderem gezeigt, dass diese ein zweiseiti-
ges Ideal im Raum der stetigen Operatoren bilden, und Kriterien für die Zugehörigkeit
eines Operators zu den Schattenklassen S1 (H) bzw. S2 (H) formuliert.
Aufgrund des Zusammenhangs zwischen den Eigenwerten eines kompakten P∞ Opera- p
tors
P∞ p und seinen Singulärzahlen, welcher durch die Weylsche Ungleichung n=1 |λn | ≤
n=1 sn (Satz 2.1.17) gegeben ist, erhält
Q∞man nun für nukleare Operatoren die Kon-
vergenz des Produktes det1 (1 − T ) := j=1 1 − λj (T ). Dies ist die Determinante für
nukleare Operatoren. Analog zum endlichdimensionalen Fall, lässt sich für jene auch
eine Spur als Summe der Eigenwerte erklären.
Um auch für Hilbert- Schmidt- Operatoren eine Determinante definieren zu können,
muss obiges Produkt jedoch regularisiert, d.h. um konvergenzerzeugende Faktoren
Einleitung 2

erweitert werden. Die Weylsche Ungleichung zeigt auch Q hier die Existenz der soge-

nannten regularisierten Determinante det2 (1 − T ) := j=1 (1 − λj (T )) e λj (T ) für
Hilbert-Schmidt-Operatoren.
Die regularisierte Determinante eines dem Differentialgleichungssystem zugeord-
neten Operators, wird in Kapitel vier die Grundlage für die Determinantemethode
zur Berechnung der Floquetschen Exponenten bilden.

Im dritten Kapitel wird zunächst der holomorphe Funktionalkalkül entwickelt. Die-


ser beschreibt, wie sich vermöge einer holomorphen Abbildung f , einem stetigen
Operator A auf sinnvolle Weise ein Operator f (A) zuordnen lässt, und untersucht
den Zusammenhang beider Spektren. Jener ist durch den Spektralabbildungssatz
σ(f (T )) = f (σ(T )) gegeben.
Unter gewissen Voraussetzungen kann für kompakte Operatoren diese Aussage so-
gar dahingehend verschärft werden, dass die beiden Folgen der von Null verschiedenen
und gemäß algebraischer Vielfachheit aufgeführten Eigenwerte von A bzw. f (A), iden-
tisch sind, d. h. {λj (f (A))}∞ ∞
j=1 = {f (λj (A))}j=1 .
Dieses Resultat wird zum Beweis der darauffolgenden Stetigkeitsaussage für die
regularisierte Determinante benötigt. Anhand dieser Aussage kann die Operator-
Determinante auf den Grenzwert endlicher Abschnittsdeterminante, d.h. auf eine
unendliche Determinante zurückgeführt werden, und auch ein Determinantenmulti-
plikationsgesetz formuliert werden.

Im vierten Kapitel der vorliegenden Arbeit wird die Floquettheorie für eine Klasse
von Differentialgleichungen entwickelt, deren Koeffizientenabbildungen nicht notwen-
dig stetig sind; genauer wird die Differentialgleichung y 0 (x) = A(x)y(x) betrachtet,
wobei A(·) ∈ L∞ (R, Cn×n ) eins- periodisch ist.
In Satz 4.2.5 kann anschließend gezeigt werden, dass ein ν ∈ C genau dann
Floquetscher Exponenten der Differentialgleichung ist, falls 1 ein Eigenwert des dem
Differentialgleichungssystem zugeordneten Operators BL (ν) ist.

Dies stellt den Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen in Kapitel 5 dar.
Hierin wird zunächst gezeigt, dass BL (ν) für alle ν ∈ C ein Hilbert-Schmidt-Operator
ist, und somit die Nullstellen der regularisierten Determinante det2 (1 − BL (ν)) genau
durch die Floquet Exponenten gegeben sind.
Die anschließende Strukturanalyse des Operators BL (ν) zeigt, dass die (nicht regu-
larisierte) unendliche Determinante det (1 − BL (ν)) existiert, und der Zusammenhang
det (1 − BL (ν)) = exp (−n(1 − ν) − sp A0 ) det2 (1 − BL (ν)) besteht, mit A0 ∈ Cn×n
(vgl. hierzu Lemma 5.1.4). Somit sind die Floquetschen Exponenten also durch die
Nullstellen einer unendlichen Determinante gegeben.
Ausgehend hiervon kann unter Analyse eines gegenüber BL (ν) leicht modifizierten
Operators B L (ν), das Kernresultat der Determinantenmethode gezeigt werden: Die
unendliche Determinante det (1 − BL (ν)) ist bis auf Normalisierung ein Polynom in
exp (ν) (Theorem 5.1.6).
Um die Nullstellen der unendlichen Determinante, und somit die Floquetschen Ex-
ponenten zu bestimmen, genügt also die Durchführung endlich vieler Grenzwertbe-
rechnungen. Eine numerisch aufwendige Integration der Differentialgleichung kann
vermieden werden.
Als letztes Resultat wird für den Fall eines trigonometrischen Polynoms als Koeffi-
zientenabbildung der Differentialgleichung gezeigt, dass sich die Konvergenzordnung
der Determinantenmethode durch geeignete Faktoren verbessern lässt, und so der
Einleitung 3

numerischen Anwendung zugänglich wird.

Abschließend möchte ich mich recht herzlich bei Herrn Prof. Dr. Wagenführer für
die interessante Themenstellung meiner Diplomarbeit bedanken, welche mich an viele
Konzepte der Mathematik, vorallem der Operatortheorie, herangeführt hat.
Auch für die hervorragende Betreuung und die zahlreichen nützlichen Hinweise und
Bemerkungen, möchte ich meinen Dank aussprechen.
1 Grundlegendes und Notation
Wichtige Funktionenräume. Sei (Ω, A , µ) ein Maßraum, und M der Raum aller
messbaren Abbildungen von Ω nach Cn , wobei n ∈ N sei.
Für 1 ≤ p ≤ ∞ sei die Abbildung k·kLp : M → [0, ∞] gegeben durch
¡ R ¢1/p
 Ω |f |p dµ für 1 ≤ p < ∞
kf kLp := ess sup
 x∈Ω |f (x)| = inf N ∈A
sup kf (x)k für p = ∞
µ(N )=0 x∈Ω\N

Hiermit definiert man für 1 ≤ p ≤ ∞


© ª
Lp (Ω, Cn ) := f ∈ M : kf kLp < ∞ .

Bekanntlich ist (Lp (Ω, Cn ), k·kLp ) ein vollständiger halbnormierter Raum (vgl. [4]
S. 228, 230). Dass k·kLp keine Norm auf Lp (Ω, Cn ) induziert, liegt darin begründet,
dass kf − gkLp = 0 lediglich f = g fast überall 1 impliziert.
Dies gibt Anlass zu einer Äquivalenzklassenbildung.

Definition 1.0.1. Für 1 ≤ p ≤ ∞ sei

(1) Lp (Ω, Cn ) := Lp (Ω, Cn )/ ∼ , wobei f ∼ g :⇔ f = g fast überall

(2) k·kLp : Lp (Ω, Cn ) → [0, ∞) mit k[f ]kLp := kf kLp

Dies ist wohldefiniert und macht (Lp (Ω, Cn ), k·kp ) zu einem Banachraum (vgl. hier-
zu [4] S. 231).
Im Weiteren werden die Äquivalenzklassen von Lp (Ω, Cn ) als Funktionen gesehen,
und mit f ∈ Lp (Ω, Cn ) anstatt [f ] ∈ Lp (Ω, Cn ) notiert.

Lemma 1.0.2. Für J ⊂ R kompakt und 1 ≤ p ≤ q ≤ ∞ ist Lq (J, Cn ) ⊂ Lp (J, Cn ),


1
genauer gilt für f ∈ Lq (J, Cn ) (mit der Vereinbarung ∞ = 0) und |J| := µ(J)
1 1
kf kLp ≤ |J| p − q kf kLq .

Beweis. Die Abschätzung ist für den Fall q = ∞ leicht zu sehen. Sei also q < ∞.
¡ q ¢−1 ¡ q ¢−1
Da q−p + p = 1 folgt mit der Hölderschen Ungleichung
Z ³Z ´ pq ³ Z ´ q−p
q
kf kp dµ ≤ kf kq 1 dµ .
J J J

1 Dies soll bedeuten, dass die Menge {x ∈ Ω : f (x) 6= g(x)} das Maß Null hat, d. h. eine Nullmenge
ist.
1 Grundlegendes und Notation 5

Ein wichtiger Spezialfall des Lp -Raumes ergibt sich für den Maßraum
(Z, P(Z), µZ ), wobei P(Z) die Potenzmenge von Z und µZ das zählende Maß sei.
Dann ist Lp = Lp , d. h. die Äquivalenzklassen sind alle einelementig und man
erhält mit lp (Z, Cn ) := Lp (Z, Cn ) die Folgenräume
© ª
(1.1) lp (Z, Cn ) = (xk )k∈Z : xk ∈ Cn , k(xk )k klp < ∞ ,

wobei ¡ P ¢1/p
 |xk |p für 1 ≤ p < ∞
k∈Z
k(xk )k klp =
 sup |xk | für p = ∞
k∈Z
n
die Norm auf lp (Z, C ) definiert.
Lemma 1.0.3. Für 1 ≤ p ≤ q ≤ ∞ ist lp (Z, Cn ) ⊂ lq (Z, Cn ) und es gilt

kxklq ≤ kxklp ∀x ∈ lp (Z, Cn ).

Beweis. Sei zunächst x = (xk )k∈Z ∈ lp (Z, Cn ) mit kxklp = 1 angenommen. Wähle
hierzu ein m ∈ Z mit |xk | ≤ |xm | für alle k ∈ Z. Dann ist |xm | ≤ 1 und folglich
X X
|xk |q ≤ |xm |q−p |xk |p ≤ 1 ,
k k

was die Behauptung für kxklp = 1 zeigt. ¡ xk ¢


Der allgemeinen Fall ergibt sich hieraus durch Betrachtung der Folge kxk l k∈Z
.
p

Definition 1.0.4. Sei J ⊂ R . Eine Abbildung f : J → Cn heißt absolutstetig in J,


falls zu jedem ε > 0 ein δ > 0 existiert, sodass für jede endliche Folge ((ak , bk ))pk=1
von paarweise disjunkten offenen Teilintervallen von J, die Implikation
p
X p
X
(bk − ak ) < δ ⇒ |f (bk ) − f (ak )| < ε
k=1 k=1

gilt.
Wie man leicht zeigt, ist jede lipschitzstetige Funktion absolutstetig, und jede ab-
solutstetige Funktion gleichmäßig stetig.
Die wesentliche Charakterisierung absolutstetiger Funktionen liefert jedoch der
Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung.
Theorem 1.0.5 (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung). Sei J ⊂ R kom-
pakt.
(1) Ist f : J → Cn absolutstetig, dann ist f fast überall differenzierbar, f 0 ∈
L1 (J, Cn ) und es gilt
Z t
f (t) − f (s) = f 0 (τ ) dτ ∀s, t ∈ J .
s

Rt
(2) Für g ∈ L 1 (J, Cn ) und a ∈ J beliebig ist die Funktion f (t) := a
g(τ ) dτ
absolutstetig und es gilt f 0 = g fast überall.
1 Grundlegendes und Notation 6

Der Beweis dieses Theorems findet sich in [17] S. 342 oder [4] S. 301.

Mit diesem Hintergrund lassen sich die sogenannten Sobolev-Räume einführen.

Definition 1.0.6 (Sobolev-Raum). Für 1 ≤ p ≤ ∞ und J ⊂ R sei

Wp1 (J, Cn ) := {f ∈ Lp (J, Cn ) : f absolutstetig, f 0 ∈ Lp (J, Cn )} ,

und
H1 (J, Cn ) := W21 (J, Cn ) .

Bemerkung 1.0.7: Offensichtlich sind die Äquivalenzklassen in Wp1 (J, Cn ) alle ein-
elementig, denn zwei stetige Funktionen, welche fast überall identisch sind, müssen
bereits in ihrem ganzen Definitionsbereich übereinstimmen.
In der Tat, denn eine stetige Funktion, welche an einem Punkt von Null verschieden
ist, muss dies auch in einem Intervall sein. Da Intervalle keine Nullmengen sind, ergibt
sich hieraus die Behauptung, indem man die Differenz beider Funktionen betrachtet.
¡ ¢
Fourierentwicklung in Hilberträumen. Sei H, h , i ein separabler2 (komplexer)
Hilbertraum mit der abzählbaren Orthonormalbasis (ek )k∈Z , und L(H) der Banach-
raum aller beschränkten Operatoren T : H → H, versehen mit der Operatornorm
kT k := supkxk≤1 kT xk.
Für x ∈ H wird hx, ek i ∈ C als der k-te Fourierkoeffizient von x bezüglich der
Orthonormalbasis (ek )k bezeichnet.
Eine wichtige Erkenntnis der Hilbertraumtheorie ist nun, dass sich jedes Element
von H nach seinen Fourierkoeffizienten entwickeln lässt, d. h. es gilt
X
x= hx, ek iek ∀x ∈ H .
k
P
Dies bezeichnet man als Fourierentwicklung und k hx, ek iek als die Fourierreihe von
x bezüglich der Basis (ek )k .
Die Parsevalsche Gleichung besagt nun, dass die Folge der Fourierkoeffizienten
(hx, ek i)k für jedes x ∈ H aus l2 (Z, C) mit k(hx, ek i)k kl2 = kxk ist. Die sogenannte
Fourier-Transformation

(1.2) Φ : H → l2 (Z, C) , x 7→ (hx, ek i)k∈Z

ist also normerhaltend und injektiv.


Der nachstehende Satz zeigt sogar, dass dieser Operator eine normerhaltende Iso-
morphie zwischen dem separablen Hilbertraum H und dem Folgenraum l2 (Z, C) stif-
tet.

Satz 1.0.8. Sei H ein Hilbertraum mit der Orthonormalbasis (ek )k∈Z . Dann ist die
Fourier-Transformation Φ : H → l2 (Z, C) ein normerhaltender Isomorphismus.

Beweis. Die Linearität der Abbildung ist leicht zu sehen. Dass Φ normerhaltend und
injektiv ist, wurde bereits gezeigt.
Die Surjektivität der Fourier-Transformation
Pt folgt aber
Pt aus dem Satz von Pythago-
ras, denn sei (xk )k ∈ l2 (Z, C), so ist k k=s xk ek k2 = k=s kxk k2 für alle s, t ∈ Z.
2 In einem separablen Hilbertraum sind alle Orthonormalbasen abzählbar (vgl. [20] S. 231).
1 Grundlegendes und Notation 7

P P
k∈Z xk ek ist also genau Pdann eine Cauchy-Reihe, wenn dies k∈Z kxk k2 ist. Da H
vollständig ist, konvergiert k∈Z P xk ek also genau dann gegen ein x ∈ H, falls (xk )k
in l2 (Z, C) liegt. SeiPalso x := k∈Z xk ek .
Wegen hx, em i = k∈Z xk hek , em i = xm folgt somit Φ(x) = (xk )k , was den Beweis
abschließt.
Wichtige Beispiele für Hilberträume sind

(a) der Folgenraum l2 (Z, Cn ) (n ∈ N) mit dem Innenprodukt


X
h(xk )k , (yk )k i = xk · yk ,
k∈Z

wobei für xk = ((xk )i )ni=1 und yk = ((yk )i )ni=1


n
X
xk · yk := (xk )i (yk )i .
i=1

Sei τj : C → l2 (Z, C ) , a 7→ (δkj a)k∈Z und es der s-te Einheitsvektor in Cn .


n n

Die kanonische Orthonormalbasis in l2 (Z, Cn ) ist dann gegeben durch (gk )k∈Z ,
mit gk := τj (es ), wobei k ∈ Z eindeutig dargestellt sei als k = nj + s − 1 mit
(j, s) ∈ Z × {1, . . . , n}.
n
Der k-te Fourierkoeffizient einer Folge (am )m∈Z = (((am )i )i=1 )m∈Z in l2 (Z, Cn ) ist
bezüglich der Standardbasis für k = nj + s also gegeben durch
h(am )m∈Z , gk i = (aj )s .

(b) der Raum L2 (T, Cn ) mit T := R/Z, welcher also gegeben ist durch
L2 (T, Cn ) = {f ∈ L2 ([0, 1], Cn ) : f (0) = f (1)}
mit dem Innenprodukt Z 1
hf, gi = (f · g)(t) dt ,
0
wobei für f = (f1 , . . . , fn ) und g = (g1 , . . . , gn ) mit fi , gi ∈ L2 (T, C)
n
X
(f · g)(t) := fi (t)gi (t)
i=1

definiert sei.
Die Standardbasis in L2 (T, Cn ) ist dann gegeben durch (gk )k∈Z , wobei für k =
nj + s − 1 mit (j, s) ∈ Z × {1, . . . , n}
gk (t) := e 2πijt es
gesetzt sei. Der k-te Fourierkoeffizient einer Funktion f = (fi )ni=1 ∈ L2 (T, Cn ) ergibt
sich also bezüglich der Standardbasis zu
Z 1
hf, gk i = fs (t) e −2πijt dt (k = nj + s − 1) .
0

Der k-te Fourierkoeffizient einer Funktion f ∈ L2 (T, Cn ) bezüglich der Standard-


basis wird auch als fbk geschrieben.
1 Grundlegendes und Notation 8

Matrixdarstellung von Operatoren. Sei A ∈ L(H), wobei H wieder ein komple-


xer Hilbertraum mit Orthonormalbasis (ek )k∈Z sei. Dem Operator A wird dann die
zweifach unendliche Matrix (aij )i,j∈Z mit

(1.3) aij := hAej , ei i

zugeordnet und man schreibt A = (aij )i,j∈Z .


Diese Schreibweise ist gerechtfertigt, denn für x ∈ H ergibt die Multiplikation der
Matrix (aij )i,j∈Z mit dem (unendlichen) Spaltenvektor (hx, ej i)j∈Z der Fourierkoef-
fizienten von x gerade den Spaltenvektor (hAx, ej i)j∈Z der Fourierkoeffizienten von
Ax, denn:
Da (ej )j eine Orthonormalbasis bildet, ist das Skalarprodukt hx, A∗ ei i gegeben
durch (vgl. [20] S. 230)
X
hx, A∗ ei i = hx, ej ihej , A∗ ei i
j
X
= hx, ej ihAej , ei i
j

Wegen hAx, ei i = hx, A∗ ei i und aij = hAej , ei i folgt hieraus also


X
hAx, ei i = aij hx, ej i .
j

Bei gegebener Basis lässt sich also jeder Operator A ∈ L(H) als zweifach unendliche
Matrix A = (aij )i,j∈Z : l2 (Z, C) → l2 (Z, C) auffassen.
Im Falle eines Operators A im Raum L(l2 (Z, Cn )) ist es sinnvoll die zugehörige
Matrix (aij )i,j∈Z (bezüglich der Standardbasis) als Blockmatrix (Aij )i,j∈Z zu gliedern,
mit den endlichen Matrizen

(1.4) Aij := πi Aτj : Cn → Cn ,

wobei πi : l2 (Z, Cn ) → Cn , (ak )k∈Z 7→ ai und τj : Cn → l2 (Z, Cn ) , a 7→ (δkj a)k∈Z .

Der Operator A erfährt hiermit eine Darstellung der Form

A = (Aij )i,j∈Z : l2 (Z, Cn ) → l2 (Z,Cn )


¡X ¢
(xi )i∈Z 7→ πi Aτj xj i∈Z .
j∈Z

Auch Operatoren in L(L2 (T, Cn )) lassen sich auf diese Weise als unendliche Block-
matrizen darstellen, denn die Fourier-Transformation Φ (vgl. (1.2)) stiftet auf natürli-
che Weise einen Isomorphismus
¡ ¢n
(1.5) Ψ : L2 (T, Cn ) → l2 (Z, C n ) , f = (fi )ni=1 7→ Φ(fi ) i=1 ,

wobei fi ∈ L2 (T, C) für i ∈ {1, . . . , n} ist.


Satz 1.0.9. Sei Φ die Fourier-Transformation, dann gilt
¡ ¢
Φ H1 (T, C) = {(ck )k∈Z ∈ l2 (Z, C) : (2πikck )k∈Z ∈ l2 (Z, C)} .
1 Grundlegendes und Notation 9

¡ ¢
Beweis. ⊂“: Sei (ck )k ∈ Φ H1 (T, C) , d.h. es existiert ein f ∈ H1 (T, C) mit

fbk = ck für alle k ∈ Z .

Mittels partieller Integration ergibt sich für die Fourierkoeffizienten von f 0 :


Z 1
fb0 k = f 0 (t) e −2πikt dt
0
h i1 Z 1
= f (t) e −2πikt + 2πik f (t) e −2πikt dt
0 0
= 2πik fbk .

Da (fb0 k )k ∈ l2 (Z, C) ist, folgt auch (2πikck )k ∈ l2 (Z, C). Dies zeigt ⊂“.

⊃“: Seien nun (ck )k und (2πikck )k beides Folgen in l2 (Z, C). Zu zeigen ist: Es

existiert ein f ∈ H1 (T,¡ C) mit fbk¢= ck für alle k ∈ Z.
Hierzu sei g := Φ−1 (2πikck )k ∈ L2 (T, C). Aufgrund von Lemma 1.0.2 ist g inte-
grabel; setze daher weiter
Z t
G(t) := g(τ ) dτ (0 ≤ t ≤ 1) .
0

Nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (Theorem 1.0.5) ist G
absolutstetig, insbesondere also G ∈ L2 ([0, 1], C). Wegen G0 = g fast überall ist G0 ∈
R1
L2 (T, C). Da nach Definition G(1) = 0 g(τ ) dτ = gb0 = 0 = G(0) ist, folgt G ∈
H1 (T, C).
Mittels partieller Integration ergibt sich
Z 1
2πikck = gbk = g(t) e −2πikt dt
0
Z 1
= G0 (t) e −2πikt dt
0
h i1 Z 1
= G(t) e −2πikt + 2πik G(t) e −2πikt dt
0 0
bk
= 2πik G

b k für alle k 6= 0. Setzt man nun


Daher gilt ck = G
b 0 + c0 ,
f (t) := G(t) − G

so ist f ∈ H1 (T, C) und es gilt fbk = G b k für k 6= 0. Für k = 0 folgt aber durch
Einsetzen: Z 1
fb0 = G(t) dt − G b 0 + c0 = c0 .
0
Dies zeigt schließlich auch ⊃“.

2 Nukleare Operatoren und
Hilbert-Schmidt-Operatoren
2.1 Spektrum und singuläre Zahlen kompakter
Operatoren
Es sei H ein separabler (unendlichdimensionaler) Hilbertraum.

Definition 2.1.1. Ein Operator T¯ : H → H heißt kompakt, falls die Menge T (B)
kompakt ist, wobei B := {x ∈ H ¯ kxk ≤ 1} die abgeschlossene Einheitskugel in H
bezeichne.

Jeder kompakte Operator ist beschränkt, denn ist die Menge T (B) kompakt, so
auch beschränkt, d. h. es gilt supkxk≤1 kT xk < ∞.
Die Menge K(H) der kompakten Operatoren bildet bekanntlich ein zweiseitiges
Ideal in L(H), d. h.

a) K(H) 6= 0, K(H) 6= L(H);

b) für A, B ∈ K(H) ist A + B ∈ K(H);

c) für A ∈ L(H) und B ∈ K(H) ist AB ∈ K(H) und BA ∈ K(H).

Bemerkung 2.1.2: Da K(H) ein abgeschlossener Teilraum von L(H) ist (vgl. hierzu
[20] S. 66), bildet der Raum der kompakten Operatoren sogar ein abgeschlossenes
zweiseitiges Ideal in L(H).

Eine spezielle Klasse kompakter Operatoren, welche ebenfalls ein (nicht abgeschlos-
senes) zweiseitige Ideal in L(H) bilden, ist durch die endlichdimensionalen Operatoren
gegeben, wobei diese definiert sind durch

Definition 2.1.3. Ein Operator F aus L(H) heißt endlichdimensional, falls der
Bildraum F (H) endliche Dimension hat.
Der Raum der endlichdimensionalen Operatoren sei mit F(H) bezeichnet.

In der Tat ist jeder endlichdimensionale Operator kompakt, denn der Abschluss
beschränkter Mengen in endlichdimensionalen Räumen ist kompakt.
Sind nun {φj }n1 und {ψj }n1 zwei beliebige Systeme von Vektoren aus H, so ist durch
n
X
F x := hx, φj iψj (x ∈ H)
j=1

offensichtlich ein endlichdimensionaler Operator mit höchstens n-dimensionalem Bild


gegeben. Es gilt aber auch die Umkehrung.
2.1 Spektrum und singuläre Zahlen kompakter Operatoren 11

Lemma 2.1.4. Sei F ∈ F (H) mit n-dimensionalem Bild. Dann gibt es Systeme
{φj }n1 und {ψj }n1 in H, sodass F die Darstellung
n
X
F = h·, φj iψj
j=1

erfährt.
Beweis. Sei {ψj }n1 eine Orthonormal-Basis
P Pn von F (H). Dann gilt für x ∈ H: F x =
n ∗
j=1 hF x, ψ j iψj , also F x = j=1 hx, F ψj iψ j.

Eine Darstellung analog zu Lemma 2.1.4 lässt sich auch für beliebige kompakte
Operatoren erreichen, wie Theorem 2.1.10 zeigen wird.

Im Folgenden sollen die wichtigsten Resultate über das Spektrum kompakter Ope-
ratoren zusammengetragen werden.
Definition 2.1.5. Für T ∈ L(H) definiere:
(1) σ(T ) := {λ ∈ K : (λ − T ) ist nicht bijektiv} heißt das Spektrum, und ρ(T ) :=
C r σ(T ) die Resolventenmenge von T .
(2) σp (T ) := {λ ∈ K : (λ − T ) ist nicht injektiv} heißt das Eigenwertspektrum von
T . In diesem Fall existiert also eine nichttriviale Lösung x ∈ H der Gleichung
λx − T x = 0. Ein derartiges x ∈ H wird als Eigenvektor zum Eigenwert λ
bezeichnet.
(3) Für λ ∈ σp (T ) heißt ker(λ − T ) der Eigenraum, und

N (λ, T ) := {x ∈ K : ∃n ∈ N : (λ − T )n x = 0}

der zu λ gehörige Hauptraum. Die Dimension des Eigenraums wird als die geo-
metrische und jene des Hauptraums als die algebraische Vielfachheit von λ
bezeichnet.
Bemerkung 2.1.6: Das Spektrum eines Operators T ∈ L(H) ist eine kompakte Teil-
menge von C, wobei |λ| ≤ kT k für alle λ ∈ σ(T ) gilt. Ein Beweis dieses wohlbekannten
Resultats findet sich beispielsweise in [20] S. 253.
Weiter ist der Eigenraum ker(λ − T ) zu einem Eigenwert λ ∈ C offensichtlich
Teilmenge des zugehörigen Hauptraumes. Für selbstadjungiertes T ∈ L(H) gilt sogar
Gleichheit:
Für beliebiges λ ∈ R und x ∈ H folgt aus (λ − T )2 x = 0 auch (λ − T )x = 0, denn

k(λ − T )xk2 = h(λ − T )x, (λ − T )xi


= h(λ − T )∗ (λ − T )x, xi
= h(λ − T )2 x, xi .

Da alle Eigenwerte eines selbstadjungierten Operators reell sind, wie folgende Rech-
nung
λhx, xi = hT x, xi = hx, T xi = λhx, xi ,
für einen Eigenvektor x ∈ H zum Eigenwert λ ergibt, zeigt dies die behauptete Gleich-
heit von Eigenraum und Hauptraum für selbstadjungiertes T .
2.1 Spektrum und singuläre Zahlen kompakter Operatoren 12

Die kompakten Operatoren zeichnen sich vorallem durch ein besonders einfaches
Spektrum aus, dieses besteht nämlich bis evtl. auf die Null nur aus Eigenwerten, wie
nachstehendes Theorem zeigt.
Theorem 2.1.7 (Spektrum kompakter Operatoren). Sei T ∈ K(H). Dann gilt:
(1) Ist H unendlichdimensional, so ist 0 ∈ σ(T );
(2) Das Spektrum σ(T ) ist abzählbar und hat keinen von Null verschiedenen
Häufungspunkt;
(3) Jedes λ ∈ σ(T ) r {0} ist ein Eigenwert von T ;
(4) Der Hauptraum (und damit auch der Eigenraum) eines von Null verschiedenen
Eigenwertes, ist von endlicher Dimension;
(5) Zu λ ∈¡ σ(T
¢ ) r {0} existiert ein Unterraum Rλ ⊂ H mit H = N (λ, T ) ⊕ Rλ
und T Rλ ⊂ Rλ , sodass durch (λ − T )|Rλ ein Isomorphismus von Rλ auf Rλ
gegeben ist;
(6) Für λ ∈ σ(T ) r {0} gibt es eine kleinste Zahl n(λ) ∈ N, sodass

N (λ, T ) = ker(λ − T )n(λ) .

Der Beweis von Theorem 2.1.7 findet sich in [20] S. 263 unter Berücksichtigung von
Lemma VI.2.2 auf S. 259.

Ein wichtiges Resultat für kompakte selbstadjungierte Operatoren ist, dass diese
diagonalisiert werden können:
Theorem 2.1.8 (Spektralsatz für kompakte selbstadjungierte Operatoren). Ist T ∈
K(H) selbstadjungiert, so existiert ein Orthonormalsystem (e1 , e2 , . . . ) von H mit
lin {e1 , e2 , . . . } = ker T ⊥ und eine Nullfolge reeller Zahlen λk mit |λk | ≥ |λk+1 | > 0,
sodass X
Tx = λk hx, ek iek ∀x ∈ H .
k

Hierbei sind die λk die entsprechend ihrer algebraischen Vielfachheit aufgezählten von
0 verschiedenen Eigenwerte von T , und ek ist ein Eigenvektor zu λk .
Beweis. Ein Beweis findet sich in [20] S. 265-67. Bei der Lektüre ist lediglich zu be-
achten, dass für selbstadjungiertes T die algebraische gleich der geometrischen Viel-
fachheit ist, wie sich aus Bemerkung 2.1.6 ergibt.
Bemerkung 2.1.9: Die Folge (Tm )∞
m=1 der Operatoren

m
X
Tm x := λk hx, ek iek (m ∈ N , x ∈ H)
k=1

konvergiert sogar in der Operatornorm gegen T , denn wie der (verallgemeinerte) Satz
von Pythagoras zusammen mit der Besselschen Ungleichung zeigt, ist

X ∞
X
k λk hx, ek iek k2 = λk 2 |hx, ek i|2 ≤ λ2m+1 kxk2 → 0 .
k=m+1 k=m+1
2.1 Spektrum und singuläre Zahlen kompakter Operatoren 13

Theorem 2.1.10 (Entwicklungssatz für kompakte Operatoren). Zu T ∈ K(H) exis-


tieren Orthonormalsysteme (e1 , e2 , . . . ) und (f1 , f2 , . . . ) in H, sowie positive Zahlen
s1 ≥ s2 ≥ · · · > 0 mit sk → 0, sodass
X
(2.1) Tx = sk hx, ek ifk ∀x ∈ H .
k

Dabei sind die Zahlen sk 2 die von 0 verschiedenen und gemäß algebraischer
Vielfachheit gezählten Eigenwerte des selbstadjungierten Operators T ∗ T .

Beweis. Zunächst sei festgestellt, dass alle Eigenwerte des kompakten, selbstadjun-
gierten Operators T ∗ T nichtnegativ sind, denn ist e Eigenvektor zum Eigenwert λ, so
gilt
0 ≤ hT e, T ei = hT ∗ T e, ei = hλe, ei = λ .
Nach Theorem 2.1.8 existiert ein Orthonormalsystem (ek )k aus Eigenvektoren von
T ∗ T mit X
T ∗T x = s2k hx, ek iek (x ∈ H)
k
p
wobei sk := λk (T ∗ T ) gesetzt sei.
Definiert man fn := s1n T en , so bilden die fn ein Orthonormalsystem, denn:

1 1
hfn , fm i = hT en , T em i = hen , T ∗ T em i
sn sm sn sm
sm 2
= δnm = δnm .
sn sm

Aus dem Zirkelschluss

(T ∗ T x = 0) ⇒ (hT ∗ T x, xi = 0) ⇒ (hT x, T xi = 0) ⇒ (T x = 0) ⇒ (T ∗ T x = 0)

gewinnt man ker(T ) = ker(T ∗ T ).


Bezeichnet nun P die Orthogonalprojektion auf ker T ⊥ , so gilt aufgrund der Zerle-
gung H = ker T ⊕ ker T ⊥ :
T x = T P x ∀x ∈ H .
Nach Theorem 2.1.8 ist

ker(T )⊥ = ker(T ∗ T )⊥ = lin {e1 , e2 , . . . } .

Somit ist die Orthogonalprojektion auf ker(T )⊥ gegeben durch:


X
Px = hx, en ien
k

Dies liefert
X X X
Tx = TPx = T hx, en ien = hx, en iT en = sn hx, en ifn .
k k k
2.1 Spektrum und singuläre Zahlen kompakter Operatoren 14

Bemerkung 2.1.11: Theorem 2.1.10 zeigt also, dass die endlichdimensionalen Ope-
ratoren dicht in K(H) liegen, denn setzt man für x ∈ H und m ∈ N
m
X
Tm x := sk hx, ek ifk ,
k=1

so ist kT − Tm k ≤ sm+1 , wie eine zu Bemerkung 2.1.9 analoge Rechnung zeigt.


Definition 2.1.12. Die positiven Zahlen sk = sk (T ) aus Theorem 2.1.10 heißen die
singulären Zahlen oder s-Zahlen von T.
Die Zahlen s21 ≥ s22 ≥ · · · > 0 sind also die entsprechend ihrer algebraischen Viel-
fachheit gezählten von 0 verschiedenen Eigenwerte des Operators T ∗ T ∈ K(H).
Um die Umkehrung von Theorem 2.1.10 zeigen zu können, ist nachstehendes Lemma
entscheidend.
Lemma 2.1.13. Sei (αk )k eine Nullfolge in C r 0 mit |αk | ≥ |αk+1 | und (ek )k bzw.
(fk )k Orthonormalsysteme in H. Dann gilt:
P
(1) Die Reihe k αk hx, Pek ifk konvergiert für alle x ∈ H und der Operator T , defi-
niert durch T x := k αk hx, ek ifk ist kompakt.
Desweiteren ist der zu T adjungierte Operator für x ∈ H gegeben durch T ∗ x =
P ∗
k αk hx, fk iek . Insbesondere ist auch der Operator T kompakt.
P
(2) Sei T x := k αk hx, ek iek für x ∈ H, so sind die gemäß geometrischer Viel-
fachheit aufgezählten und von Null verschiedenen Eigenwerte des kompakten
Operators T gegeben durch λk (T ) = αk (k ∈ N).
Beweis. Die Konvergenz der Reihe in (1) folgt aus dem (verallgemeinerten) Satz von
Pythagoras und der Besselschen Ungleichung, denn
X X
k αk hx, ek ifk k2 = |αk |2 |hx, ek i|2 ≤ |α1 |2 kxk2 < ∞ .
k k

Die Linearität und Stetigkeit von T folgt aus der jeweiligen Eigenschaft des Skalar-
produkts. Um die Kompaktheit zu zeigen, sei für m ∈ N und x ∈ H
m
X
Tm x := αk hx, ek ifk
k=1

gesetzt. Dies ist ein endlichdimensionaler Operator und damit kompakt. Wegen

X ∞
X
kT x − Tm xk2 = k αk hx, ek ifk k2 = |αk |2 |hx, ek i|2 ≤ |αm+1 |2 kxk2 ,
k=m+1 k=m+1

folgt aber kT − Tm k ≤ |αm+1 | → 0 für m → ∞ .


Da K(H) abgeschlossen in L(H) ist (vgl. Bemerkung 2.1.2), folgt somit auch die
Kompaktheit von T .
Um den zu T adjungierten Operator zu bestimmen, seien x und y aus H gewählt.
Einerseits ist
DX E X
hT x, yi = αk hx, ek ifk , y = αk hx, ek ihfk , yi ,
k k
2.1 Spektrum und singuläre Zahlen kompakter Operatoren 15

und andererseits
D X E X
x, αk hy, fk iek = αk hfk , yihx, ek i .
k k
P
Dies zeigt T ∗ x = k αk hx, fk iek für alle x ∈ H. Hiermit ist Behauptung (1) bewiesen.

Zum zweiten Teil der Behauptung. Jedenfalls gilt T ek = αk ek , d. h. αk ∈ σ(T ) für


alle k ∈ N.
Sei nun U := lin {ek : k ∈ N} gesetzt. Offensichtlich gilt U ⊥ ⊂ ker T . Weiter sei
x ∈ H ein Eigenvektor mit T x = λx. Aufgrund der Zerlegung H = P U ⊕ U ⊥ gibt es

u ∈ U und v ∈ U mit x = u + v. Hiermit folgt dann T x = T u = k hu, ek iT ek =
P
k αk hu,P
ek iek , d. h. T x ∈ U . Wegen T x = λu + λv folgt für λ 6= 0 hieraus x ∈ U .
Mit x = k hx, ek iek folgt weiter
X X
Tx = αk hx, ek iek = λ hx, ek iek ,
k k
P
d. h. k (αk − λ)hx, ek iek = 0.
Da die ek als Orthonormalvektoren voneinander linear unabhängig sind, folgt (αk −
λ)hx, ek i = 0 für alle k ∈ N. Wegen x 6= 0 muss daher ein k0 ∈ N existieren mit
αk0 = λ.
Also sind durch (αk )k alle von 0 verschiedenen Eigenwerte von T gegeben. Die
geometrische Vielfachheit eines Eigenwertes αk stimmt aber, wiederum aufgrund der
linearen Unabhängigkeit der ek , mit der Häufigkeit des Wertes αk innerhalb der Folge
(αk )k überein.

Hiermit ergibt sich die Umkehrung zu Theorem 2.1.10:

Lemma 2.1.14. Ist (αk )k eine absteigende NullfolgePpositiver Zahlen und (ek )k bzw.
(fk )k Orthonormalsysteme in H, so definiert T x := k αk hx, ek ifk einen kompakten
Operator mit sk (T ) = αk für alle k ∈ N.

Beweis. Die Kompaktheit des Operators T wurde in Lemma 2.1.13 (1) gezeigt.
P
Weiter folgt T ∗ T x = k αk2 hx, ek iek für x ∈ H. Nach 2.1.13 (2) stimmen die von 0
verschiedenen Eigenwerte von T ∗ T , entsprechend ihrer geometrischen Vielfachheit ,
mit den Zahlen αk2 für alle k ∈ N überein.
Da aufgrund der Selbstadjungiertheit des Operators T ∗ T die geometrische gleich
der algebraischen Vielfachheit ist (vgl. Bemerkung 2.1.6), folgt sk (T ) = αk für alle
k ∈ N.

Theorem 2.1.15. Sei T ∈ K(H) ein kompakter Operator. Dann ist auch der adjun-
gierte Operator T ∗ kompakt und es gilt sk (T ) = sk (T ∗ ) für alle k ∈ N, d. h. die Folgen
der singulären Zahlen sind identisch.
P
Beweis. Stellt man T gemäß Theorem 2.1.10 als T = Pk sk (T )h·, ek ifk dar, so zeigt
Lemma 2.1.13 (1) die Kompaktheit von T ∗ mit T ∗ x = k sk hx, fk iek (x ∈ H).
Wegen sk = sk folgt hieraus mittels Lemma 2.1.14 die Behauptung.
2.1 Spektrum und singuläre Zahlen kompakter Operatoren 16

Lemma 2.1.16 (Lemma von Schur).


Zu T ∈ K(H) mit den - gemäß ihrer algebraischen Vielfachheit gezählten - Eigenwer-
ten λn , existiert ein Orthonormalsystem (en )n in H mit:

hT en , en i = λn .

Beweis. Seien mit µk die paarweise verschiedenen Eigenwerte von T bezeichnet.


Nach Theorem 2.1.7 gilt dµ k := dim N (µk , T ) < ∞ für alle k.
Deshalb lässt sich für jedes k eine Basis (fk,1 , . . . , fk,dµ k ) von N (µk , T ) so wählen,
dass T |N (µk ) Jordangestalt annimmt, d.h.

T fk,l = µk fk,l + βk,l fk,l−1 mit βk,l ∈ {0, 1}.

Setze
(f1 , f2 , . . . ) := (f1,1 , . . . , f1,dµ 1 , f2,1 , . . . , f2,dµ k , . . . ).

Hiermit gilt also

(2.2) T fn = λn fn + βn fn−1 mit βn ∈ {0, 1}.

Da die fn bekanntermaßen linear unabhängig sind, lässt sich das Gram-Schmidt-


Verfahren anwenden und ein Orthonormalsystem (en )n gewinnen. Gemäß Verfah-
rensvorschrift hat dieses die Gestalt

en = αn fn + gn
1
mit αn := kfn +g nk
und gn ∈ lin {e1 , . . . , en−1 } = lin {f1 , . . . , fn−1 }.
Wegen (2.2) ist auch T gn ∈ lin {e1 , . . . , en−1 } und es folgt für alle n ∈ N:
D E
hT en , en i = αn T fn + T gn , en
D E
= αn (λn fn + βn fn−1 ), en (nach (2.2))
D E
= λn αn fn , en
D E
= λn αn fn + gn , en
= λn hen , en i .

Mit Hilfe des Lemmas von Schur lässt sich nun ein Zusammenhang zwischen den
Eigenwerten eines kompakten Operators und seinen singulären Zahlen herstellen.

Satz 2.1.17 (Weylsche Ungleichung). Sei T ∈ K(H) und (λn )n die Folge der Eigen-
werte (gemäß algebraischer Vielfachheit) und (sn )n die Folge der singulären Zahlen
von T , dann folgt für 1 ≤ p < ∞:

X ∞
X
|λn |p ≤ spn .
n=1 n=1
2.1 Spektrum und singuläre Zahlen kompakter Operatoren 17

P
Beweis. Sei T = n sn h·, fn ign gemäß dem Entwicklungssatz für kompakte Opera-
toren dargestellt, und (en )n ein Orthonormalsystem wie in Lemma 2.1.16. Dann gilt
für jedes m ∈ N:
X
(2.3) λm = hT em , em i = sn hem , fn ihgn , em i
n

Mit amn := hem , fn ihgn , em i für n, m ∈ N folgt



X ∞
X
(2.4) |amn | ≤ 1 (∀n ∈ N) und |amn | ≤ 1 (∀m ∈ N) ,
m=1 n=1

denn mittels der Cauchy-Schwarzschen und der Besselschen Ungleichung gilt



X ∞
X
|amn | = |hem , fn ihgn , em i|
m=1 m=1
³X∞ ´1/2 ³ X
∞ ´1/2
≤ |hem , fn i|2 |hem , gn i|2
m=1 m=1
≤ kfn kkgn k = 1 .

Die zweite Ungleichung ergibt sich analog.


Sei zunächst p > 1 , p1 + 1q = 1 und M ∈ N beliebig, dann gilt

M
X (2.3) M ³
X ∞
X ´
|λm |p ≤ |λm |p−1 sn |amn |
m=1 m=1 n=1
M X
X ∞
= |amn |1/p sn |amn |1/q |λm |p−1
m=1 n=1
M ³X
X ∞ ´1/p ³ X
∞ ´1/q
≤ |amn |spn |amn ||λm |(p−1)q (Hölder )
m=1 n=1 n=1
³X
M X
∞ ´1/p ³ X
M X
∞ ´1/q
≤ |amn |spn |amn ||λm |p (Hölder )
m=1 n=1 m=1 n=1
³X
∞ M
X ´1/p ³ X
M ∞
X ´1/q
= spn |amn | |λm |p |amn |
n=1 m=1 m=1 n=1

(2.4) ³X
∞ ´1/p ³ X
M ´1/q
≤ spn |λm |p
n=1 m=1

Da M ∈ N beliebig war, zeigt dies die Behauptung für p > 1.


Der Fall p = 1 ergibt sich aus der Abschätzung
M
X (2.3) M X
X ∞ ∞
X M
X ∞
(2.4) X
|λm | ≤ sn |amn | = sn |amn | ≤ sn ,
m=1 m=1 n=1 n=1 m=1 n=1

für alle M ∈ N.
2.2 Nukleare Operatoren 18

2.2 Nukleare Operatoren


Wie Theorem 2.1.10 gezeigt hat, lässt sich jedem kompakten Operator eine (evtl.
abbrechende) Nullfolge positiver Zahlen zuordnen, die sogenannten singulären Zahlen.
Daher liegt es nahe die kompakten Operatoren nach den Konvergenzeigenschaf-
ten ihrer s-Zahlen zu klassifizieren. Dies wird sich als fruchtbar in Hinblick auf eine
Determinantentheorie für Operatoren erweisen.
Hierzu klassifiziert man:
Definition 2.2.1. Sei 1 ≤ p ≤ ∞. Dann nennt man

Sp (H) := {T ∈ K(H) : (sj (T ))j ∈ lp (N, R+ )}

die p-te Schatten-Klasse.


Desweiteren sei für T ∈ Sp (H) die Abbildung k·kSp definiert durch
³X ´1/p
kT kSp := sj (T )p .
j

Bemerkung 2.2.2: Gemäß Theorem 2.1.15 ist für T ∈ Sp (H) auch der adjungierte
Operator T ∗ Element von Sp (H) und es gilt

(2.5) kT ∗ kSp = kT kSp .

Es lässt sich zeigen, dass Sp (H) ein zweiseitiges Ideal in L(H) bildet, und durch
(Sp (H), k·kSp ) ein Banachraum definiert ist.
Für p = 1 bzw. p = 2 wird dies (bis auf die Vollständigkeit der Vektorräume) in
den folgenden Abschnitten gezeigt. Der allgemeine Fall findet sich in [7] S. 92.
Desweiteren folgt aus Lemma 1.0.3

S1 (H) ⊂ S2 (H) ⊂ · · · ⊂ S∞ (H) = K(H) .

In diesem Abschnitt soll nun der Fall p = 1 behandelt werden, und der Raum S1 (H)
genauer untersucht werden.
Dieser wird sich als geeignet zur Definition einer Spur und Determinante heraus-
stellen, welche völlig analoge Eigenschaften zum endlichdimensionalen Fall aufweist.
Definition 2.2.3. Die nuklearen Operatoren sind die Elemente von S1 (H).
Wichtig ist folgende Charakterisierung der nuklearen Operatoren.
Satz 2.2.4. Eine AbbildungP N : H → H ist genau dann nuklear,P falls es in H Folgen
(xj )j und (yj )j gibt mit j kxP j kkyj k < ∞, sodass N x = j hx, x j iyj für alle x ∈ H.
In diesem Fall gilt kN kS1 ≤ j kxj kkyj k.
P
Beweis. Sei N = j sj (N )h·, ej ifj die kanonische Darstellung von N ∈ S1 (H), dann
leisten die beiden Folgen (sj (N )ej )j und (fj )j das Verlangte.
P
SeienPnun andererseits (xj )j und (yj )j Folgen in H mit j kxj kkyj k < ∞. P Setzt man
N x := j hx, xj iyj für x ∈ H, so sieht man sofort N ∈ L(H) mit kN k ≤ j kxj kkyj k.
Pn
Mit Nn := j=1 h·, xj iyj folgt aus
° n
X ° ³ X
∞ ´
° °
°N x − Nn x hx, xj iyj ° ≤ kxj kkyj k kxk
j=1 j=n+1
2.2 Nukleare Operatoren 19

P∞
kN − Nn k ≤ j=n+1 kxj kkyj k → 0 für n → ∞.PSomit ist NP als Limes endlichdimen-
sionaler Opertatoren kompakt. Es bleibt noch j sj (N ) ≤ j kxj kkyj k zu zeigen.
x y
Setze hierzu aj := kxj kkyj k und gj := kxjj k , hj := kyjj k .
P
Hiermit ist also
P N = j aj h·, gj ihj . Andererseits hat man auch die kanonische Dar-
stellung N = j sj (N )h·, ej ifj .
Wegen sm (N ) = hN em , fm i gilt zunächst für alle M ∈ N
M
X ¯ M ¯
¯XX ¯
sm (N ) = ¯ aj hem , gj ihhj , fm i¯
m=1 m=1 j
¯ M ¯
¯X X ¯
=¯ aj hem , gj ihhj , fm i¯
j m=1

X M
X
≤ aj |hem , gj i||hhj , fm i|
j m=1

Die letzte Summe lässt sich nun mit Hilfe der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung und
der Besselschen Ungleichung wie folgt abschätzen:
X M
X X ³X
M ´1/2 ³ X
M ´1/2
aj |hem , gj i||hhj , fm i| ≤ aj |hem , gj i|2 |hhj , fm i|2
j m=1 j m=1 m=1
X
≤ aj kgj kkhj k
j
X
= aj < ∞ .
j
PM P
Also gilt m=1 sm (N ) ≤ j kxj kkyj k für alle M ∈ N .
P
Dies zeigt schließlich N ∈ S1 (H) und kN kS1 ≤ j kxj kkyj k .

Bemerkung 2.2.5: Satz 2.2.4 zeigt gemeinsam mit Lemma 2.1.4 und Bemerkung
2.2.2 also
F(H) ⊂ S1 (H) ⊂ S2 (H) · · · ⊂ K(H) .
¡ ¢
Satz 2.2.6. S1 (H), k·kS1 ist ein normierter Vektorraum.
Beweis. Die Vektorraumeigenschaft λN ∈ S1 (H) sieht man leicht, und auch
kλN kS1 = |λ|kN kS1Pergibt sich sofort. P
Seien nun A = j sj (A)h·, ej ifj und B = j sj (B)h·, gj ihj beliebige nukleare
Operatoren. Dann ist auch der Operator A + B nuklear mit kA + BkS1 ≤ kAkS1 +
kBkS1 , denn
X¡ ¢ X
A+B = sj (A)h·, ej ifj + sj (B)h·, gj ihj = h·, xj iyj ,
j j

mit (xPj )j := (s1 (A)e1 , s1 (B)g1 , s2 (A)e2 , s2 (B)g2 , . . . ) und (yj )j := (f1 , h1 , f2 , h2 , . . . ).
Da j kxj kkyj k = kAkS1 + kBkS1 zeigt dies wegen Satz 2.2.4 A + B ∈ S1 (H) und
die Dreiecksungleichung für die k·kS1 −Norm. Die Eigenschaft kAkS1 = 0 ⇒ A = 0
folgt schließlich aufgrund von Theorem 2.1.10, was den Beweis fertigstellt.
2.2 Nukleare Operatoren 20

¡ ¢
Der Vektorraum S1 (H), k·kS1 ist sogar vollständig, also ein Banachraum (vgl.
hierzu [20] S. 282).

Satz 2.2.7. Seien A und B beschränkte Operatoren und N ∈ S1 (H). Dann ist auch
AN B nuklear und es gilt die Abschätzung kAN BkS1 ≤ kAkkN kS1 kBk.
P P
Beweis. Schreibe N = j sj (N )h·, ej ifj . Hiermit ist AN B = j sj (N )h·, B ∗ ej iAfj .
Wegen
X X
sj (N )kB ∗ ej kkAfj k ≤ kB ∗ kkAk sj (N ) = kAkkN kS1 kBk
j j

ergibt sich die Behauptung aus Satz 2.2.4.

Satz 2.2.7 besagt also, dass S1 (H) ein zweiseitiges Ideal in L(H) bildet.

Nun soll das Konzept der Spur eines nuklearen Operators entwickelt werden, wel-
ches auf folgendem Satz gründet.

Satz 2.2.8. Sei N ∈ S1 (H) und (ek )k eine beliebige Orthonormal-Basis in H. Dann
konvergiert die Reihe
X
hN ek , ek i
k

und ihr Wert ist unabhängig von der Wahl der Orthonormalbasis. Dabei ist die Kon-
vergenz der Reihe absolut.

Beweis. Zur absoluten Konvergenz der Reihe. Sei (ek )k eine beliebige Orthonormal-
Basis, dann folgt
X XX
|hN ek , ek i| ≤ sn |hek , fn i||hgn , ek i| ,
k k n

P
wobei N = n sn h·, fn ign gemäß (2.1) dargestellt sei.

Aufgrund der Hölderschen Ungleichung folgt aber


XX X ³X ´1/2 ³ X ´1/2
sn |hek , fn i||hgn , ek i| ≤ sn |hek , fn i|2 |hgn , ek i|2
n k n k k
X
= sn kfn kkgn k (Parsevalsche Gleichung)
n
X
= sn < ∞ , da N ∈ S1 .
n
P P
Also konvergiert die Reihe n k sn hek , fn ihgn , ek i absolut.
PNach dem Doppelreihensatz ist somit auch die absolute Konvergenz von
k hN ek , ek i nachgewiesen.

Nun zur Unabhängigkeit des Grenzwertes von der expliziten Wahl der Orthonor-
malbasis.
2.2 Nukleare Operatoren 21

X XX
hN ek , ek i = sn hek , fn ihgn , ek i
k k n
X X
= sn hek , fn ihgn , ek i (da die Konvergenz absolut)
n k
X
(2.6) = sn hgn , fn i
n

Da die rechte Seite der Gleichung unabhängig von (ek )k ist, folgt die Behauptung.

Aufgrund von Satz 2.2.8 lässt sich schließlich die Spur eines nuklearen Operators
definieren.
Definition 2.2.9. Sei N ∈ S1 (H) und (ek )k eine beliebige Orthonormalbasis von H,
dann heißt X
sp N := hN ek , ek i
k

die Spur des Operators N .


Nun einige wichtige Eigenschaften der Spur. Es sei nochmals die Analogie zum
Endlichdimensionalen bemerkt.
Satz 2.2.10.

(a) sp : S1 (H) → C ist ein stetiges Funktional und für beliebiges N ∈ S1 (H) gilt
|sp N | ≤ kN kS1 .
(b) Für N ∈ S1 (H) und A ∈ L(H) gilt sp (AN ) = sp (N A).
(c) Ist N ∈ S1 (H) und A ∈ L(H) invertierbar, so folgt sp (N ) = sp (A−1 N A).

Beweis. (a) Die Linearität ist klar, nach Definition. In der Notation von (2.6) folgt
nun aufgrund der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung
¯X ¯ X ¯ ¯ X
|sp N | = ¯ sn hgn , fn i¯ ≤ sn ¯hgn , fn i¯ ≤ sn ,
n n n

also |sp N | ≤ kN kS1 .


P
(b) Sei N = sk h·, ek ifk gemäß Entwicklungssatz 2.1.10 dargestellt, dann gilt
k
X X
AN = sk h·, ek iAfk , und N A = sk h·, A∗ ek ifk .
k k

Somit folgt für die Spur einerseits


X XDX E X
sp (AN ) = hAN ej , ej i = sk hej , ek iAfk , ej = sj hAfj , ej i
j j k j

und andererseits
X XDX E X
sp (N A) = hN Afj , fj i = sk hfj , A∗ ek ifk , fj = sj hAfj , ej i.
j j k j
2.2 Nukleare Operatoren 22

Dies bedeutet sp (AN ) = sp (N A) für alle A ∈ L(H) .

(c) folgt nun aus (b), denn

sp (A−1 N A) = sp (N AA−1 ) = sp (N ).

Theorem 2.2.11 (Lidskii (1958)). Für beliebiges N ∈ S1 (H) gilt


X
sp N = λj (N ) ,
j

wobei die λj (N ) gemäß ihrer algebraischen Vielfachheit aufgezählt seien.

Bemerkenswerter Weise ist also, analog zum endlichdimensionalen Fall, die Spur
eines nuklearen Operators durch die Summe seiner Eigenwerte gegeben. Beweise des
Theorems von Lidskii finden sich beispielsweise in [5] S. 126, [7] S. 101 und [14] S. 328.

Das nächste Ziel ist die Einführung einer Determinante für Operatoren in S1 (H).
Für eine Matrix M ∈ Cn×n ist die Determinante det(1 − M ) bekanntlich gegeben
durch
Xn
¡ ¢
det(1 − M ) = 1 − λj (M ) .
j=1

Es stellt sich heraus, dass dieser Determinantenbegriff auch für nukleare Operatoren
Sinn ergibt.
Nach Satz 2.1.17 (Weylsche Ungleichung) gilt nämlich für N ∈ S1 (H)
X
|λi (N )| < ∞ .
i

Dies bedeutet aber, wie aus der Funktionentheorie bekannt (vgl. [11] S. 104), dass das
unendliche Produkt Y¡ ¢
1 − λj (N )
j

konvergiert, folgende Definition also berechtigt ist:

Definition 2.2.12. Für N ∈ S1 (H) sei


Y¡ ¢
det1 (1 − N ) := 1 − λj (N ) ,
j

wobei die λj (N ) entsprechend ihrer algebraischen Vielfachheit aufgeführt seien.

Stellt man den Operator N ∈ S1 (H) gemäß (1.3) als unendliche Matrix dar, so
wird sich in Kapitel 3 herausstellen, dass die Determinante det1 (1 − N ) gerade der
Limes der endlichen Abschnittsdeterminanten von 1 − N ist.

Lemma 2.2.13. Sei T ∈ L(H) und A ∈ L(H) invertierbar. Dann haben T und
AT A−1 die gleichen Eigenwerte und die zugehörigen algebraischen Vielfachheiten sind
identisch.
2.3 Hilbert-Schmidt-Operatoren 23

Beweis. Sei λ ∈ C, dann gilt

(λ − T ) injektiv ⇔ A(λ − T )A−1 injektiv ⇔ λ − AT A−1 injektiv ,

d. h. T und AT A−1 haben identische Eigenwerte.


Für m ∈ N gilt

(λ − AT A−1 )m = (A(λ − T )A−1 )m = A(λ − T )m A−1

und somit
x ∈ N (λ, T ) ⇔ Ax ∈ N (λ, AT A−1 ) ,
also A(N (λ, T )) = N (λ, AT A−1 ). Da A als invertierbar vorausgesetzt wurde, sind die
Dimensionen beider Haupträume identisch.

Als unmittelbare Folgerung erhält man

Satz 2.2.14. Für N ∈ S1 (H) und invertierbares A ∈ L(H) gilt

det1 (1 − N ) = det1 (1 − AN A−1 ) .

2.3 Hilbert-Schmidt-Operatoren
Dieser Abschnitt untersucht nun den Fall der Operatoren in S2 (H), deren singuläre
Zahlen also im Folgenraum l2 (N, R+ ) liegen.
Für diese lässt sich zwar keine Spur wie im Fall der nuklearen Operatoren definie-
ren, jedoch aber eine regularisierte Determinante. Diese unterscheidet sich von der
Determinante in S1 (H) lediglich um konvergenzerzeugende Faktoren.
Zunächst soll jedoch gezeigt werden, dass auch die Hilbert-Schmidt-Operatoren ein
zweiseitiges Ideal in L(H) bilden.
Hierzu eine nützliche Charakterisierung der Operatoren in S2 (H):

Satz 2.3.1. Ist T ∈ S2 (H) und (gm )m eine beliebige Orthonormalbasis von H, so
gilt X
kT gm k2 = kT k2S2 .
m

Insbesondere ist die Summe also unabhängig von der Wahl der Orthonormalbasis.
PIst umgekehrt
2
T ∈ L(H) und (gm )m eine Orthonormalbasis von H für welche
m kT g m k < ∞ gilt, so ist T bereits ein Hilbert-Schmidt-Operator.
P
Beweis. Sei zunächst T ∈ K(H) und T = j sj h·, ej ifj die zugehörige s-Zahlen-
Entwicklung. Dann gilt für eine beliebige Orthonormalbasis (gm )m von H:

X X°
°X
°2
°
kT gm k2 = ° sj hgm , ej ifj °
m m j
XDX X E
= sj hgm , ej ifj , sj hgm , ej ifj
m j j
XX
(2.7) = s2j |hgm , ej i|2
m j
2.3 Hilbert-Schmidt-Operatoren 24

P 2
Weiter gilt wegen = kej k2 = 1 :
m |hgm , ej i|
X X X
s2j = s2j |hgm , ej i|2
j j m
XX
(2.8) = s2j |hgm , ej i|2
j m

Nach dem Doppelreihensatz ist die Summe (2.7) aber genau dann konvergent, wenn
dies (2.8) ist, mit jeweils
P gleichen Grenzwerten.
Somit gilt im Falle j s2j < ∞ , d. h. T ∈ S2 (H)
X
kT gm k2 = kT k2S2 .
m

Dies zeigt den ersten Teil der Behauptung.


P
Sei nun T ∈ L(H) und m kT gm k2 < ∞ für eine Orthonormalbasis (gm )m in H.
Um den zweiten Teil der Behauptung zu beweisen, reicht es die Kompaktheit von
T zu zeigen, denn dann liefert ein Vergleich der Summen (2.7) und (2.8) nach dem
Doppelreihensatz X X
s2j = kT gm k2 < ∞ ,
j m

und somit also T ∈ S2 (H) .


Hierzu bezeichne PN die Orthogonalprojektion auf lin {g1 , . . . , gN }, also PN x =
PN
m=1 hx, gm igm . Dann ist T PN für alle N ∈ N endlichdimensional, und es folgt mit
Hilfe der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung für alle x ∈ H:

° X °
kT x − T PN xk = kT (1 − PN )xk = ° hx, gm iT gm °
m=N +1

X
≤ |hx, gm i|kT gm k
m=N +1
³ X∞ ´1/2 ³ X
∞ ´1/2
≤ kT gm k2 |hx, gm i|2
m=N +1 m=1

Die Parsevalsche-Gleichung zeigt schließlich


³ X
∞ ´1/2
kT − T PN k ≤ kT gm k2 →0 für N → ∞ .
m=N +1

Also ist T als Limes endlichdimensionaler Operatoren kompakt. Dies zeigt auch den
zweiten Teil der Behauptung.
Satz 2.3.1 gestattet nun ein, für später folgende Rechnungen, wichtiges Resultat zu
formulieren.
Lemma 2.3.2. Sei T = (Tkl )k,l∈Z die Blockmatrixdarstellung eines Operators in
S2 (l2 (Z, Cn )) bezüglich der Standardbasis in l2 (Z, Cn ), dann gilt
³ X ´1/2
kT kS2 = |Tkl |2 ,
k,l∈Z
2.3 Hilbert-Schmidt-Operatoren 25

¡ ¢n
wobei | · | die Quadratsummennorm der Matrix Tkl = (Tkl )ij i,j=1 bezeichne, also

³X
n ´1/2
|Tkl | := |(Tkl )ij |2 .
i,j=1

Ist
P umgekehrt für einen Operator T = (Tkl )k,l∈Z aus L(l2 (Z, Cn )) die Reihe
2
|T
k,l∈Z kl | konvergent, so ist T ein Hilbert-Schmidt-Operator.
Beweis. Sei (gm )m die Standardbasis in l2 (Z, Cn ). Nach Satz 2.3.1 gilt
X
kT k2S2 = kT gm k2
m
X
= hT gm , T gm i
m
XX
= hT gm , gn ihgn , T gm i
m n
XX
= |hT gm , gn i|2 .
m n

Aufgrund des Großen Umordnungssatzes, hat die Summationsreihenfolge keinen Ein-


fluss auf die Konvergenz und den Grenzwert der letzten Summe, d. h. man hat
X
(2.9) kT k2S2 = |hT gm , gn i|2 .
m,n∈Z

Da (Tkl )ij = hT gs , gt i (mit s, t ∈ Z geeignet) liefert eine geeignete Wahl der Sum-
mationsreihenfolge in (2.9) schließlich
n
X X
kT k2S2 = |(Tkl )ij |2 .
k,l∈Z i,j=1

Die Umkehrung
P ergibt sich ebenfalls aus dem
PGroßen
P Umordnungssatz, denn kon-
vergiert k,l∈Z |Tkl |2 so auch die Doppelreihe m n |hT gm , gn i|2 .
P P P
Da nach obiger Rechnung m kT gm k2 = m n |hT gm , gn i|2 ist, folgt die Behaup-
tung aus Satz 2.3.1.

Hiermit ergibt sich nun auch


Lemma 2.3.3. Sei K ∈ F(l2 (Z, Cn )) ein eindimensionaler Operator, dann gilt für
alle 1 ≤ p ≤ ∞
³ X ´1/2
kKkSp = |Kkl |2 ,
k,l∈Z

wobei K = (Kkl )k,l∈Z die Blockmatrixdarstellung (bzgl. der Standardbasis) sei, und
| · | die Quadratsummennorm der Matrix Kkl bezeichne.
Beweis. Da der Operator K eindimensional ist, gibt es nach Lemma 2.1.4 Vektoren
φ und ψ aus l2 (Z, Cn ) , sodass K = h·, φiψ gilt, d. h.
­ φ ® ψ
K = kφkkψk · , .
kφk kψk
2.3 Hilbert-Schmidt-Operatoren 26

Gemäß Lemma 2.1.14 ist somit die (einzige) singuläre Zahl des Operators K durch
s(K) = kφkkψk gegeben. Nach Definition der Norm in Sp (H) gilt also für alle 1 ≤
p≤∞
kKkSp = kKkS2 .
Die Behauptung folgt nun aus Lemma 2.3.2.
Satz 2.3.4. (S2 (H), k·kS2 ) ist ein normierter Vektorraum.
Beweis. Sei T ∈ S2 (H), dann sieht man unmittelbar λT ∈ S2 (H) mit kλT kS2 =
|λ|kT kS2 .
Sei nun auch U ∈ S2 (H) , dann sind nach Satz 2.3.1 die beiden Folgen (T gm )m
und (U gm )m Elemente des Folgenraums l2 (N, H) für eine beliebige Orthonormalbasis
(gm )m in H. (Hierbei ist zu beachten, dass sich die in (1.1) für den Fall H = Cn
gemachte Definition auf beliebige Banachräume übertragen lässt und auch hier die
Dreiecksungleichung gilt).
Die Dreiecksungleichung für die l2 - Norm liefert dann
¡X ¢1/2 ¡ X ¢1/2 ¡ X ¢1/2
kT gm + U gm k2 ≤ kT gm k2 + kU gm k2 ,
m m m

d. h. gemäß Satz 2.3.1 gilt T + U ∈ S2 (H) mit kT + U kS2 ≤ kT kS2 + kU kS2 . Die Nor-
meigenschaft kT kS2 = 0 ⇒ T = 0 folgt mittels Theorem 2.1.10, was die Behauptung
zeigt.
Satz 2.3.5. Sei T ein Hilbert-Schmidt-Operator und A, B ∈ L(H). Dann ist AT B ∈
S2 (H) mit kAT BkS2 ≤ kAkkT kS2 kBk.
Der Raum S2 (H) ist somit ein zweiseitiges Ideal in L(H).
Beweis. Bezeichne (gm )m eine Orthonormalbasis in H.
Wegen kAT gm k ≤ kAkkT gm k folgt aus Satz 2.3.1 zunächst AT ∈ S2 (H) und
kAT kS2 ≤ kAkkT kS2 .
Da T B = (B ∗ T ∗ )∗ folgt hieraus mittels Bemerkung 2.2.2 T B ∈ S2 (H) mit
kT BkS2 = k(B ∗ T ∗ )∗ kS2 ≤ kT kS2 kBk.
Dies zeigt die Behauptung.
Erstaunlicherweise ist das Produkt zweier Hilbert-Schmidt-Operatoren nuklear:
Satz 2.3.6. Seien S, T ∈ S2 (H), dann ist der Operator ST nuklear und es gilt
kST kS1 ≤ kSkS2 kT kS2 .
Beweis. Ist (gm )m irgendeine Orthonormalbasis von H, so hat man für T x ∈ H die
Entwicklung X
Tx = hT x, gm igm ,
m
also X
ST x = hx, T ∗ gm iSgm ∀x ∈ H.
m

Nach der Cauchy-Schwarz-Ungleichung in l2 (H) gilt:


X ¡X ∗ ¢1/2 ¡ X ¢1/2
kT ∗ gm kkSgm k ≤ kT gm k2 kSgm k2
m m m
= kT ∗ kS2 kSkS2 < ∞ .
2.3 Hilbert-Schmidt-Operatoren 27

Nach Satz 2.2.4 ist daher der Operator ST nuklear mit

kST kS1 ≤ kSkS2 kT ∗ kS2 = kSkS2 kT kS2 ,

wobei die letzte Gleichung aus (2.5) folgt.


Um die Determinante für Hilbert-Schmidt-Operatoren zu erklären, sind wie be-
reits angesprochen konvergenzerzeugende Faktoren nötig, welche durch nachstehendes
Lemma eingeführt werden.
Lemma 2.3.7. Sei T ∈ S2 (H) und {λj (T )}j die gemäß algebraischer Vielfachheit
aufgeführten Eigenwerte von T . Dann konvergiert das unendliche Produkt
Y¡ ¢
det2 (1 − T ) := 1 − λj (T ) e λj (T ) .
j

1
Beweis. Sei ohne Einschränkung angenommen, dass |λj (T )| < 2 für alle j ∈ N gilt.
Aufgrund der Weylschen Ungleichung (vgl. Satz 2.1.17) folgt
X X ¯¯ λ2j λ3j
¯
¯
| ln(1 − λj ) + λj | = ¯ ¯
¯ 2 + 3 + ...¯
j j
X |λj |2
≤ (1 + |λj | + |λj |2 + . . . )
j
2
X |λj |2 X
≤ ≤ |λj |2 ≤ kT k2S2 ,
j
2 − 2|λj | j
P
also konvergiert die Reihe j ln(1 − λj ) + λj , und somit auch das Produkt
Y P
λj ln(1−λj )+λj
(1 − λj ) e =e j .
j

Dies gestattet folgende


Definition 2.3.8. Das unendliche Produkt det2 (1 − T ) für T ∈ S2 (H) aus Lemma
2.3.7 heißt die regularisierte Determinante.
Eine wesentliche Eigenschaft dieser Determinante ist, dass wie im Endlichdimensio-
nalen und im Falle der S1 -Determinante, die Nullstellen der regularisierten Determi-
nante genau durch die Eigenwerte (gemäß ihrer algebraischen Vielfachheit) gegeben
sind.
Satz 2.3.9. Für T ∈ S2 (H) und beliebigem invertierbaren Operator A ∈ L(H) gilt

det2 (1 − T ) = det2 (1 − AT A−1 ) .

Beweis. Dies folgt aus Lemma 2.2.13.


3 Unendliche Determinanten
Ausgehend von den in 2.2.12 bzw. 2.3.8 definierten Operator- Determinanten für nu-
kleare Operatoren und Hilbert-Schmidt-Operatoren stellt dieser Abschnitt den Zu-
sammenhang zur Determinantentheorie endlicher Matrizen her.
Wird nämlich ein Operator A ∈ L(H) bezüglich einer Orthonormalbasis als un-
endliche Matrix dargestellt, so ergibt sich im Fall der nuklearen Operatoren die De-
terminante det1 (1 − A) gerade als Limes der endlichen Abschnittsdeterminanten von
1 − A , wie Satz 3.2.13 zeigen wird. Dies kann auch als Definition für die Determinan-
te nuklearer Operatoren dienen und anschließend die Äquivalenz zu Definiton 2.2.12
gezeigt werden. Diese Herangehensweise findet sich (in allgemeinerer Form) z. B. in
[8] oder [5].
Für die Determinante eines Hilbert-Schmidt-Operators erhält man ein analoges
Ergebnis: die regularisierte Determinante ist der Grenzwert, der um konvergenzerzeu-
gende Faktoren erweiterten endlichen Abschnittsdeterminanten (vgl. hierzu 3.2.12).
Auch ein Multiplikationsgesetz für regularisierte Determinanten wird folgen.
Diese Ergebnisse gründen auf der stetigen Abhängigkeit der regularisierten Deter-
minante det2 (1−A) vom Operator A ∈ S2 (H). Dies ist der Inhalt von Theorem 3.2.5,
auf dessen Beweis der nun folgende Abschnitt über den holomorphen Funktionalkalkül
vorbereiten soll.

3.1 Holomorpher Funktionalkalkül


Ausgehend von einer bestimmten Klasse komplexwertiger Funktionen f und einem
beschränkten Operator T , soll auf sinnvolle Weise versucht werden einen Operator
f (T ) zu konstruieren und dessen Spektrum zu analysieren.
Grundlage hierfür bildet die Funktionentheorie, vorallem der Integralsatz von
Cauchy.
Zunächst ist es jedoch nötig, die klassische Theorie auf Funktionen mit Werten in
einem komplexen Banachraum zu verallgemeinern. Dies bereitet jedoch keine Schwie-
rigkeiten, da in den Definitionen, Sätzen und Beweisen lediglich Betragsstriche durch
Normen zu ersetzen sind.
So wird wie im komplexwertigen Fall für eine stetige Funktion f : Γ → B, wobei
Γ
R C ein Integrationsweg und B ein komplexer Banachraum
⊂ P sei, das Kurvenintegral
Γ
f (λ)dλ als Grenzwert Riemannscher Summen k f (ξ k )(λ k − λk−1 ) erklärt.
Die Grundlage des Kalküls bildet die folgende Funktionenklasse.

Definition 3.1.1. Zu T ∈ L(H) bezeichnet H(T ) die Menge aller komplexwerti-


gen Funktionen, welche in einer Umgebung von σ(T ) holomorph, d. h. lokal in eine
Potenzreihe entwickelbar sind.
Die (nicht notwendig zusammenhängende) Umgebung darf hierbei mit f ∈ H(T )
variieren, und sei mit ∆(f ) notiert.

Definition 3.1.2. Eine beschränkte Umgebung B von σ(T ) heißt zulässiger Bereich
3.1 Holomorpher Funktionalkalkül 29

(bezüglich T ), wenn der Rand ∂B aus endlich vielen rektifizierbaren Jordankurven1


B1 , . . . , Bn besteht, deren Orientierung durch folgende Vorschrift gegeben ist: Bi wer-
de entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufen, falls es Punkte aus B gibt welche im
Inneren von Bi liegen; andernfalls erfolge der Durchlauf im Uhrzeigersinn.

Aus dem Borelschen Überdeckungssatz für kompakte Mengen gewinnt man leicht,
dass es zu f ∈ H(T ) stets einen zulässigen Bereich B mit σ(T ) ⊂ B ⊂ B ⊂ ∆(f )
gibt. Ist B 0 ein weiterer zulässiger Bereich dieser Art, so folgt mittels des Cauchyschen
Integralsatzes
Z Z
−1
f (λ)(λ − T ) dλ = f (λ)(λ − T )−1 dλ.
∂B ∂B 0

Dies garantiert die Wohldefiniertheit der folgenden Definition:

Definition 3.1.3. Zu T ∈ L(H) und f ∈ H(T ) sei


Z
1
f (T ) := f (λ)(λ − T )−1 dλ ,
2πi ∂B

wobei B ein zulässiger Bereich mit σ(T ) ⊂ B ⊂ B ⊂ ∆(f ) ist.

Es ist leicht zu sehen, dass mit f, g ∈ H(T ) und α ∈ C auch αf , f +g und f g in H(T )
liegen. Hiermit lassen sich nun die wichtigsten Rechenregeln des Funktionalkalküls
formulieren:

Satz 3.1.4. Seien f und g Elemente von H(T ). Dann gilt:

(a) (αf )(T ) = αf (T ) für α ∈ C ;

(b) (f + g)(T ) = f (T ) + g(T ) ;

(c) (f g)(T ) = f (T ) ◦ g(T ) , insbesondere kommutiert der Operator f (T ) mit g(T ) ;

(d) Mit f (λ) = λn ist f (T ) = T n für n ∈ N;


¡1¢
(e) Sei f (λ) 6= 0 für λ ∈ σ(T ), so existiert f (T )−1 und es gilt f (T )−1 = f (T ) .

Beweis. (a) und (b) sind trivial.


Zu (c). Wähle zulässige Bereiche Bf und Bg mit B f ⊂ Bg ⊂ B g ⊂ ∆(f ) ∩ ∆(g).
Dann gilt nach Definition
" Z # " Z #
1 −1 1 −1
f (T ) ◦ g(T ) = f (λ)(λ − T ) dλ ◦ g(µ)(µ − T ) dµ
2πi ∂Bf 2πi ∂Bg
Z Z
1
=− 2 f (λ)g(µ)(λ − T )−1 (µ − T )−1 dµ dλ .
4π ∂Bf ∂Bg

Aus µ − λ = (µ − T ) − (λ − T ) folgt die sogenannte Resolventengleichung:

(µ − λ)(λ − T )−1 (µ − T )−1 = (λ − T )−1 − (µ − T )−1 ,


1 Eine Jordankurve soll eine geschlossene einfache Kurve bezeichnen.
3.1 Holomorpher Funktionalkalkül 30

und hiermit
Z Z
1 f (λ)g(µ) £ ¤
f (T ) ◦ g(T ) = − (λ − T )−1 − (µ − T )−1 dµ dλ
4π 2
∂Bf ∂Bg µ−λ
Z "Z #
1 g(µ)
=− 2 f (λ)(λ − T )−1 dµ dλ
4π ∂Bf ∂Bg µ − λ
Z "Z #
−1 f (λ)
+ g(µ)(µ − T ) dλ dµ ,
∂Bg ∂Bf µ − λ

wobei die Integrationsreihenfolge im zweiten Term der Summe aufgrund des Satzes
von Fubini vertauscht werden durfte. Wegen λ ∈ ∂Bf ⊂Bg und µ ∈ ∂Bg gilt nun nach
der Cauchyschen Integralformel:
Z Z
g(µ) f (λ)
dµ = 2πi g(λ) und dλ = 0 .
∂Bg µ − λ ∂Bf µ −λ

Schließlich folgt
Z
1
f (T ) ◦ g(T ) = f (λ)g(λ)(λ − T )−1 dλ = (f g)(T ) .
2πi ∂Bf

Zu (d). Sei C ein Kreis mit Radius R > kT k. Der Satz über die Neumannsche Reihe
liefert: Z Z ̰ !
1 1 X Tk
f (T ) = λn (λ − T )−1 dλ = λn dλ .
2πi C 2πi C λk+1
k=0
P∞ Tk
Da die Reihe k=0 λk+1 auf C gleichmäßig konvergiert, darf gliedweise integriert
werden, dies bedeutet
∞ Z
1 X Tk
f (T ) = λn dλ .
2πi C λk+1
k=0

Wegen (
Z
1 2πi für m = 1
dξ =
C ξm 0 sonst
folgt Behauptung (d).

Zum Beweis von (e). Da f holomorph auf ∆(f ) ist, existiert eine offene Menge
∆ ⊃ σ(T ) so, dass sogar f (λ) 6= 0 auf ∆ ist. Also ist f1 holomorph auf ∆ und somit
1
¡1¢
f ∈ H(T ). Wegen f (λ) f (λ) = 1 für λ ∈ ∆, folgt die Behauptung nun aus (c) und
(d).
Satz 3.1.5 (Spektralabbildungssatz). Sei f ∈ H(T ), dann ist das Spektrum von f (T )
gegeben durch:
σ(f (T )) = f (σ(T )).
Beweis. Sei zunächst µ ∈ σ(f (T )) vorausgesetzt.
Angenommen es wäre µ ∈ / f (σ(T )), also µ − f (λ) =
6 0 für alle λ ∈ σ(T ). Nach
Satz 3.1.4(e) besäße µ − f (T ) eine Inverse, also µ ∈/ σ(f (T )) im Widerspruch zur
Voraussetzung. Dies zeigt σ(f (T )) ⊂ f (σ(T )).
3.1 Holomorpher Funktionalkalkül 31

Nun zu f (σ(T )) ⊂ σ(f (T )). Sei µ ∈ f (σ(T )), d. h. es existiert ein ξ ∈ σ(T ) mit
µ = f (ξ). Hiermit setze für λ ∈ σ(T ):
(
f (λ)−f (ξ)
λ−ξ für λ 6= ξ
g(λ) :=
f 0 (ξ) für λ = ξ

Dann ist g ∈ H(T ) und wegen g(λ)(ξ − λ) = µ − f (λ) folgt mit Satz 3.1.4 (c)

g(T )(ξ − T ) = (ξ − T )g(T ) = µ − f (T ).

Angenommen es wäre µ ∈ ρ(f (T )) , d. h. µ − f (T ) bijektiv.


Dann müsste aufgrund von µ − f (T ) = g(T )(ξ − T ) der Operator ξ − T einerseits
injektiv, und wegen µ − f (T ) = (ξ − T )g(T ) auch surjektiv sein.
Dies stände im Widerspruch zu ξ ∈ σ(T ) , also ist µ ∈ σ(f (T )).

Satz 3.1.6. Sei f ∈ H(T ), g ∈ H(f (T )) und h(λ) := g(f (λ)). Dann liegt h in H(T )
und es gilt h(T ) = g(f (T )).

Beweis. Setze ∆(h) := ∆(f ) ∩f −1 (∆(g)). Dann ist ∆(h) offen, und wegen Satz 3.1.5
folgt σ(T ) ⊂ f −1 (∆(g)), also auch σ(T ) ⊂ ∆(h). Dies zeigt h ∈ H(T ).
Seien nun A und B zulässige Bereiche bezüglich T bzw. f (T ) mit

σ(T ) ⊂ A ⊂ A ⊂ ∆(f ) und σ(f (T )) ⊂ B ⊂ B ⊂ ∆(g).

Darüber hinaus sei f (A) ⊂ B, was aufgrund der Stetigkeit von f und Satz 3.1.5 immer
realisierbar ist. Hiermit gilt:
Z
1
h(T ) = g(f (ξ))(ξ − T )−1 dξ
2πi ∂A
Z · Z ¸
1 1 g(λ)
= dλ (ξ − T )−1 dξ
2πi ∂A 2πi ∂B λ − f (ξ)
Z · Z ¸
1 1 (ξ − T )−1
= g(λ) dξ dλ .
2πi ∂B 2πi ∂A λ − f (ξ)

Da f (A) ⊂ B folgt mittels Satz 3.1.4 (e)


Z
1 (ξ − T )−1 −1
dξ = (λ − f (T )) .
2πi ∂A λ − f (ξ)

Dies stellt den Beweis fertig:


Z
1 −1
h(T ) = g(λ) (λ − f (T )) dλ = g(f (T )) .
2πi ∂B

Definition 3.1.7. Eine Menge σ ⊂ σ(T ) heißt Spektralmenge, falls σ offen und
zugleich abgeschlossen in der von σ(T ) induzierten Relativtopologie ist.

Natürlich ist σ(T ) selbst eine spektrale Menge. Andernfalls ist eine Spektralmenge
ein isolierter Teil des Spektrums, d. h. eine Teilmenge σ von σ(T ) welche positiven
3.1 Holomorpher Funktionalkalkül 32

Abstand zum Rest τ := σ(T ) r σ hat. Deshalb gibt es stets offene Mengen ∆σ ⊃ σ
und ∆τ ⊃ τ mit ∆σ ∩ ∆τ = ∅. Hiermit definiert man nun die Funktion eσ durch
(
1 für λ ∈ ∆σ
eσ (λ) := ,
0 für λ ∈ ∆τ

und den Operator Pσ durch


Z
1
Pσ := Pσ,T := eσ (T ) = (λ − T )−1 dλ ,
2πi Γσ

wobei Γσ ein geeigneter Integrationsweg mit σ ⊂ Γ ⊂ ∆σ sei.


Analog hierzu werde Pτ definiert. Mit Satz 3.1.4 folgt nun unmittelbar Pσ2 = Pσ
und Pτ = 1 − Pσ .
Somit ist Pσ ein Projektor, der zu σ gehörende Rieszprojektor, und Pτ die zugehörige
Komplementärprojektion.

Satz 3.1.8. Sei f ∈ H(T ) und τ ⊂ σ(f (T )) Spektralmenge von f (T ), dann ist
σ := σ(T ) ∩ f −1 (τ ) Spektralmenge von T und es gilt die Gleichung

Pτ,f (T ) = Pσ,T .
¡ ¢
Beweis. Da f stetig ist, ist f −1 (τ ) relativ zu f −1¡ σ(f (T ))
¢ offen und abgeschlossen.
−1
Nach dem Spektralabbildungssatz 3.1.5 gilt f σ(f (T )) ∩ σ(T ) = σ(T ). Also ist σ
eine spektrale Menge.
Nach Definition ist Pτ,f (T ) = eτ (f (T )) und Pσ,T = eσ (T ). Wegen eσ (λ) = eτ (f (λ))
folgt die Behauptung mittels Satz 3.1.6.

Definition 3.1.9. Ein Eigenwert λ0 von T ∈ L(H) heißt normal, falls

(i) dim N (λ0 , T ) < ∞ , wobei N (λ0 , T ) den zu λ0 gehörigen Hauptraum bezeichne.

(ii) Es existiert ein Unterraum Rλ0 ⊂ H mit folgenden Eigenschaften:

1) H = N (λ0 , T ) ⊕ Rλ0
2) T Rλ0 ⊂ Rλ0
3) (T − λ0 )|Rλ0 : Rλ0 → Rλ0 ist ein Isomorphismus.

Unter 3) ist zu beachten, dass T U ⊂ U ⇔ (T − λ)U ⊂ U für einen Unterraum U


gilt.
Bemerkung 3.1.10: Nach Theorem 2.1.7 sind alle von Null verschiedenen Eigenwerte
eines kompakten Operators normal.
Für normale Eigenwerte ist der zugehörige Rieszprojektor eine Projektion auf den
Hauptraum. Dies ist der Inhalt des nächsten Theorems.

Theorem 3.1.11. Sei λ0 ein normaler Eigenwert von T ∈ L(H), dann ist λ0 ein
isolierter Punkt des Spektrums und P{λ0 } H = N (λ0 , T ).

Beweis. Sei T1 := T |N (λ0 ,T ) , T2 := T |Rλ0 und B := T1 − λ0 .


Nach Theorem 2.1.7 existiert eine Zahl v ∈ N mit (T − λ0 )v N (λ0 , T ) = 0. Wegen
T N (λ0 , T ) ⊂ N (λ0 , T ) folgt hieraus auch (T1 −λ0 )v = 0 . Sei weiter n ∈ N die kleinste
Zahl, welche (T1 − λ0 )n = 0 erfüllt.
3.1 Holomorpher Funktionalkalkül 33

Hiermit gilt trivialer Weise −(λ − λ0 )n = B n − P


(λ − λ0 )n . Da für beliebige X, Y ∈
n
L(H) die Teleskopsummendarstellung X − Y = j=1 X n−j (X − Y )Y j−1 gilt, folgt
n n

sofort:
n
X
−(λ − λ0 )n = B n−j (T1 − λ)(λ − λ0 )j−1
j=1
·X
n ¸ ·X
n ¸
= (T1 − λ) B n−j (λ − λ0 )j−1 = B n−j (λ − λ0 )j−1 (T1 − λ) .
j=1 j=1

Somit ist der Operator (T1 − λ) invertierbar mit der Inversen


n
X
(T1 − λ)−1 = − (λ − λ0 )j−1−n B n−j .
j=1

Da nach Voraussetzung auch (T2 −λ0 ) umkehrbar ist, folgt mit R0 := (T2 −λ0 )−1 auch
die Invertierbarkeit des Operators (T2 − λ) für |λ − λ0 | < kR0 k−1 mit der Inversen

X
(T2 − λ)−1 = (λ − λ0 )k R0k+1 .
k=0

Insgesamt ist also für |λ − λ0 | < kR0 k−1 der Operator (T − λ) invertierbar mit

(T − λ)−1 = (T1 − λ)−1 P + (T2 − λ)−1 (1 − P ) ,

wobei P : H → H die Projektion mit P H = N (λ0 , T ) und P Rλ0 = 0 sei. Unter


Beachtung der vorhergehenden Ergebnisse folgt
·X
n ¸ ·X
∞ ¸
−1 j−1−n n−j k k+1
(T − λ) =− (λ − λ0 ) B P+ (λ − λ0 ) R0 (1 − P ) ,
j=1 k=0

und schließlich aufgrund der Definition


Z
1
P{λ0 } = − (T − λ)−1 dλ
2πi Γ
Z ·X n ¸ Z ·X
∞ ¸
1 1
= (λ − λ0 )j−1−n B n−j P dλ − (λ − λ0 )k R0k+1 (1 − P ) dλ .
2πi Γ j=1 2πi Γ
k=0

Wegen (
Z
k 2πi k = −1
(λ − λ0 ) dλ =
Γ 0 sonst

folgt P{λ0 } = P , also P{λ0 } H = P H = N (λ0 , T ). Dies zeigt die Behauptung.

Satz 3.1.12. Sei A ∈ K(H) und f ∈ H(A) mit f (A) ∈ K(H). Desweiteren sei
/ σ := f −1 (λ) ∩ σ(A). Dann gilt:
λ ∈ σ(f (A)) r {0} und 0 ∈
M
N (λ, f (A)) = N (α, A) .
α∈σ
3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante 34

Beweis. Nach Satz 3.1.8 gilt


X
P{λ},f (A) = Pσ,A = Pα,A .
α∈σ

Die Voraussetzungen sind gerade so, dass λ und die Punkte von σ normale Eigenwerte
von A bzw. f (A) sind. Mittels Theorem 3.1.11 folgt dann
X
N (λ, f (A)) = N (α, A) .
α∈σ

Da die auftretenden Haupträume alle endlichdimensional sind, folgt die Direktheit


der Summe analog zur Theorie der Linearen Algebra.
Hiermit lässt sich die Aussage des Spektralabbildungssatzes noch verschärfen:
Korollar 3.1.13. Seien die Voraussetzungen von Satz 3.1.12 erfüllt. Dann gilt für
die beiden gemäß algebraischer Vielfachheit angeordneten Folgen, der von Null ver-
schiedenen Eigenwerte von A bzw. f (A)
{λj (f (A))}∞ ∞
j=1 = {f (λj (A))}j=1 .

Diese Erkenntnis lässt sich sofort gewinnbringend in die Theorie der nuklearen
Operatoren einbringen.
Korollar 3.1.14. Sei A ∈ K(H) und 0 ∈ σ(A) (bekanntlich trifft dies für dim H = ∞
immer zu).
Weiter sei f ∈ H(A) mit f (0) = 0 , und f (A) ∈ S1 (H). Dann gilt für die Spur

X
sp f (A) = f (λj (A)) .
j=1

Beweis. Da wegen f (0) = 0 die Voraussetzungen von Satz 3.1.12 erfüllt sind, folgt
dies sofort aus Theorem 2.2.11.

3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante


Für Hilbert-Schmidt-Operatoren
Q∞ ¡ konnte
¢ die Konvergenz der regularisierten Determi-
nante det2 (1 − A) = i=1 1 − λj (A) e λj (A) gezeigt werden.
Dieser Abschnitt untersucht diese Determinante, als eine von der Variablen A
abhängige Funktion, und formuliert als Hauptergebnis die Stetige Abhängigkeit der
Determinante vom Operator A. Hierfür ist jedoch eine Erweiterung der bisherigen
Definition nötig:
Definition 3.2.1. Zu A ∈ S2 (H) sei die regularisierte charakteristische Determinante
definiert durch

Y ¡ ¢
dA (µ) := 1 − µλi (A) e µλi (A) .
i=1
P 2
Wegen j |λj | < ∞ folgt zunächst jedenfalls die punktweise Konvergenz dieses
Produktes.
Dass dieses Produkt sogar lokal gleichmäßig konvergiert, und somit nach dem Wei-
erstraßschen Konvergenzsatz eine ganze Funktion definiert, zeigt der Beweis des nun
folgenden Lemmas.
3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante 35

Lemma 3.2.2. dA (µ) ist eine ganze Funktion und für ihre Ableitung gilt

X∞
d µλ2i
dA (µ) = −dA (µ) · .
dµ i=1
1 − µλi
Qn
Beweis. Setze fn := i=1 (1−µλi ) e µλi . Nach dem Weierstraßschen Konvergenzsatz
reicht es die lokal gleichmäßige, d. h. kompakte Konvergenz der Funktionenfolge (fn )n
zu zeigen. Da die fn punktweise gegen dA konvergieren, ergibt sich die kompakte
Konvergenz aber bereits aus der lokalen Beschränktheit der Funktionenfolge (fn )n .
Mittels der wohlbekannten Ungleichung 1 + x ≤ e x folgt nun:
n
Y n
Y 2
Pn 2.1.17
2
|λi |2 |λi |2 2
kAk2S2
|fn (µ)| ≤ (1 + |µλi |) e |µλi | ≤ e |µ| =eµ i=1 ≤ eµ
i=1 i=1

Also fn −−−−−→ dA , und somit bekanntlich auch fn 0 −−−−−→ dA 0 .


kompakt kompakt
Per Induktion folgt schließlich
n
X µλ2i
fn 0 (µ) = −fn (µ) .
i=1
1 − µλi

Dies zeigt die Behauptung.

Definition 3.2.3. Zu A ∈ L(H) definiere die Menge

FA : = { µ ∈ C : (1 − µA)−1 existiert in L(H) }


= {0} ∪ { µ ∈ C r {0} : µ−1 ∈ ρ(A) }

Der holomorphe Funktionalkalkül gestattet nun folgende wichtige Schlussfolgerung.

Lemma 3.2.4. Sei A ∈ S2 (H) und µ ∈ FA , so ist dA (µ) 6= 0 und man hat die
Darstellung

dA 0 (µ) ¡ ¢
= − sp µA2 (1 − µA)−1 .
dA (µ)
Insbesondere ist durch die rechte Seite der Gleichung eine auf FA holomorphe Funk-
tion gegeben.

Beweis. dA (µ) 6= 0 für µ ∈ FA folgt sofort aus den Definitionen. Weiter ist der Fall
µz 2
µ = 0 ist trivial. Sei also 0 6= µ ∈ FA . Da die Funktion 1−µz in C r {µ−1 } holomorph
2
µz
ist, folgt wegen µ−1 ∈ ρ(A) also 1−µz ∈ H(A). Daher lassen sich die Ergebnisse des
holomorphen Funktionalkalküls anwenden. Aufgrund von Satz 2.3.5 und 2.3.6 ist der
Operator µA2 (1 − µA)−1 nuklear, und somit folgt mittels Korollar 3.1.14

¡ ¢ X µλ2i
sp µA2 (1 − µA)−1 = .
i=1
1 − µλi

Der Vergleich mit Lemma 3.2.2 liefert das Gewünschte.


3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante 36

Die Differentialgleichung
¡ ¢
f 0 (µ) = − sp µA2 (1 − µA)−1 f (µ)
hat genau eine auf ganz FA holomorphe Lösung welche der Anfangsbedingung f (0) =
1 genügt. Somit folgt mittels Lemma 3.2.4 für alle µ ∈ FA die Gleichung

dA (µ) = e 0 (
− sp νA2 (1−νA)−1 )dν
(3.1)
Hiermit lässt sich nun das zentrale Theorem über die stetige Abhängigkeit der Abbil-
dung dA (µ) vom Operator A beweisen.
Theorem 3.2.5. Sei A ∈ S2 (H) und F ⊂ C eine beliebige kompakte Menge. Dann
existiert zu jedem ε > 0 ein δ > 0 so, dass für alle B ∈ S2 (H) mit kA − BkS2 < δ
gilt:
max |dA (µ) − dB (µ)| < ε .
µ∈F

Beweis. Sei Γ eine rektifizierbare Jordankurve, welche vollständig in FA liegt und


die Menge {0} ∪ F umläuft. Desweiteren sei G ⊂ FA eine rektifizierbare Jordankurve,
welche den Punkt 0 mit einem Punkt auf Γ verbindet.
Die Existenz dieser Kurven ist aufgrund von Theorem 2.1.7 immer gegeben. So
besteht die Menge {λ ∈ σ(A) : |λ| ≥ ε} für alle ε > 0 aus endlich vielen Elementen,
sonst gäbe es einen von Null verschiedenen Häufungspunkt des Spektrums.
Deshalb ist die Menge K r F (A) für jedes Kompaktum K ⊂ C endlich, und somit
die Existenz der beiden Kurven Γ und G garantiert.
Zu µ ∈ Γ ∪ G bezeichne Γµ den kürzesten Weg entlang Γ ∪ G welcher die 0 mit µ
verbindet. Sei nun
1
kA − BkS2 · max |µ|k(1 − µA)−1 k < ,
µ∈Γ ∪G 2
dann gilt wegen kAk ≤ kAkS2 auch
1
kµ(B − A)(1 − µA)−1 k < für alle µ ∈ Γ ∪ G .
2
Nach dem Satz über die Neumannsche Reihe ist
¡ ¢
1 − µB = 1 − µ(B − A)(1 − µA)−1 (1 − µA)
für alle µ ∈ Γ ∪ G stetig invertierbar, und man hat die Abschätzung
maxµ∈Γ ∪G k(1 − µA)−1 k
max k(1 − µB)−1 k ≤
µ∈Γ ∪G 1 − maxµ∈Γ ∪G kµ(B − A)(1 − µA)−1 k
(3.2) < 2 · max k(1 − µA)−1 k =: 2 M
µ∈Γ ∪G

Aus (1−µA)−1 A(1−µA) = (1−µA)−1 (1−µA)A = A ergibt sich sofort die Gleichung
(3.3) (1 − µA)−1 A = A(1 − µA)−1 .
Setzt man Aµ := µA2 (1 − µA)−1 und Bµ entsprechend, so erhält man mit (3.3)
¡ ¢
Aµ − Bµ =µ (1 − µA)−1 A2 − B 2 (1 − µB)−1
¡ ¢
=µ(1 − µA)−1 A2 (1 − µB) − (1 − µA)B 2 (1 − µB)−1
¡ ¢
=µ(1 − µA)−1 A(A − B) + (A − B)B − µA(A − B)B (1 − µB)−1
3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante 37

Also gilt mit (3.2) für alle µ ∈ Γ ∪ G die Ungleichung


¡ ¢
kAµ −Bµ kS1 ≤ 2M 2 |µ| · kA(A − B)kS1 + k(A − B)BkS1 + |µ|kA(A − B)BkS1
¡ ¢
≤ 2M 2 |µ| · kAkS2 kA − BkS2 + kA − BkS2 kBkS2 + |µ|kAkkA − BkS2 kBkS2
≤ C · kA − BkS2 ,

mit C > 0 geeignet gewählt.


Wegen |sp (T )| ≤ kT kS1 für T ∈ S1 (H) folgt hieraus

max |sp [A(µ) − B(µ)]| ≤ max kA(µ) − B(µ)kS1


µ∈Γ ∪G µ∈Γ ∪G

≤ C · kA − BkS2 .

Dies bedeutet aber, dass für µ ∈ Γ ∪ G


¯ ³ R ´¯
¯ sp (A(ν)−B(ν))dν ¯
¯
|dA (µ) − dB (µ)| = ¯dA (µ) · 1 − e Γµ ¯
¯
¯ ¯
¯ ¯
(3.4) ≤ max |dA (µ)| · ¯1 − e CkA−BkS2 |Γµ | ¯
µ∈Γ ∪G

gilt, wobei |Γµ | die Länge der Kurve bezeichne.


Offensichtlich folgt aus (3.4) die Behauptung für µ ∈ Γ ∪ G. Das Maximumprinzip
der Funktionentheorie zeigt

max |dA (µ) − dB (µ)| ≤ max |dA (µ) − dB (µ)|


µ∈F µ∈Γ

Hiermit ist das Theorem bewiesen.

Um Schlussfolgerungen aus der Stetigkeit der Determinantenabbildung ziehen zu


können, und die (regularisierte) Determinante auf endlichdimensionale Operatoren
zurückzuführen, ist folgender Satz entscheidend.

Satz 3.2.6. Sei (Xk )k∈N eine Folge beschränkter selbstadjungierter Operatoren, wel-
che punktweise gegen X ∈ L(H) streben. Dann gilt für A ∈ Sp (H) mit p = 1 oder 2
und k → ∞:

(i) kXk A − XAkSp → 0

(ii) kAXk − AXkSp → 0

(iii) kXk AXk − XAXkSp → 0


P∞
Beweis. Zu (i). Sei A = j=1 sj h·, ej ifj die kanonische Darstellung von A mit
(sj )j ∈ lp (N, R+ ) .
Zunächst beobachtet man P(vgl. hierzu Lemma 2.1.14), dass kA − Am kSp → 0 für
m
m → ∞ gilt, wobei Am := j=1 sj h·, ej ifj gesetzt sei.
Hiermit gilt
Xm
Xk Am − XAm = sj h·, ej i(Xk fj − Xfj ) .
j=1

Da nach Lemma 2.1.14 die singuläre Zahl des eindimensionalen Operators


sj h·, ej i(Xk fj − Xfj ) für alle j gerade durch sj kXk fj − Xfj k gegeben ist, folgt mit
3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante 38

der Dreiecksungleichung in Sp (H):


m
X
kXk Am − XAm kSp ≤ ksj h·, ej i(Xk fj − Xfj )kSp
j=1
Xm
= sj kXk fj − Xfj k .
j=1

Dies impliziert aber


lim kXk Am − XAm kSp = 0 .
k→∞

Wegen

kXk A − XAkSp ≤ kXk Am − XAm kSp + (kXk + kXk k) kA − Am kSp ,

zeigt dies bereits die Behauptung, denn nach dem Satz von Banach-Steinhaus (vgl.
[20] S. 141) folgt aus der punktweisen Konvergenz der Xk sogar supk kXk k < ∞.

(ii) folgt aus (i), da wegen der Selbstadjungiertheit der Xk aus Xk A∗ → XA∗ auch
AXk → AX folgt.
Auch (iii) folgt aus (i) und (ii), denn

kXk AXk − XAXkSp ≤ kXk A − XAkSp kXk k + kAXk − AXkSp kXk .

Bemerkung 3.2.7: Satz 3.2.6 gilt sogar für Sp (H) mit 1 ≤ p ≤ ∞ (vgl. hierzu [7]
S.90). Der Beweis verläuft völlig analog wenn gezeigt wurde, dass Sp (H) für jedes
1 ≤ p ≤ ∞ ein zweiseitiges Ideal in L(H) bildet.

Als unmittelbare Folgerung zu Theorem 3.2.5 erhält man

Korollar 3.2.8. Sei A ∈ S2 (H) und (Ak )k eine Folge endlichdimensionaler Opera-
toren mit kAk − AkS2 → 0 für k → ∞, dann gilt

lim det2 (1 − Ak ) = det2 (1 − A) .


k→∞

Auch für nukleare Operatoren erhält man eine identische Aussage:

Korollar 3.2.9. Sei A ∈ S1 (H) und (Ak )k eine Folge endlichdimensionaler Opera-
toren mit kAk − AkS1 → 0 für k → ∞, dann gilt

lim det1 (1 − Ak ) = det1 (1 − A) .


k→∞

Beweis. Wegen kAk − AkS2 ≤ kAk − AkS1 (vgl. Lemma 1.0.3) konvergiert Ak gegen
A in S2 (H).
Nach Theorem 2.2.11 (Lidskii ) gilt für beliebiges A ∈ S1 (H)

(3.5) det1 (1 − A) = det2 (1 − A) e − sp A ,


3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante 39

denn
k
Y Pk
− λj
det2 (1 − A) e − sp A = lim (1 − λj ) e λj · lim e j=1
k→∞ k→∞
j=1
Pk k
Y
− λj
= lim e j=1 (1 − λj ) e λj
k→∞
j=1
k
Y
= lim (1 − λj ) = det1 (1 − A)
k→∞
j=1

Somit folgt mittels Theorem 3.2.5 und Satz 2.2.10


(3.5)
det1 (1 − A) = det2 (1 − A) e − sp A
= lim det2 (1 − Ak ) lim e − sp Ak
k→∞ k→∞
= lim det2 (1 − Ak ) e − sp Ak
k→∞
(3.5)
= lim det1 (1 − Ak )
k→∞

Dies zeigt die Behauptung.

Die folgenden Überlegungen stellen nun den Zusammenhang zwischen endlichdi-


mensionalen Operatoren und endlichen Matrizen her, und damit mittels Korollar
3.2.8 und 3.2.9 zu den nuklearen Operatoren bzw. Hilbert-Schmidt-Operatoren.

Ist F ein endlichdimensionaler Operator, so gibt es stets einen endlichdimensionalen


Unterraum N von H mit

(3.6) F N ⊂ N, N ⊥ ⊂ ker F .
Pn
Denn sei F = j=1 (·, φj )ψj gemäß Lemma 2.1.4 dargestellt, so braucht man nur
© ª
N := lin {φj }n1 , {ψj }n1

zu setzen. Bezüglich der Zerlegung H = N ⊕ N ⊥ lässt sich F also als 2 ×


2−Operatormatrix
µ ¶
F̂ 0
(3.7) F =
0 0

mit der endlichen Matrix F̂ := F |N schreiben.


Man sieht leicht, dass die von 0 verschiedenen Eigenwerte von F - gemäß algebrai-
scher Vielfachheit - mit den von 0 verschiedenen Eigenwerten von F̂ übereinstimmen.
Ist nun {ϕj }r1 eine Orthonormalbasis von N , dann hat F̂ die Matrixdarstellung
r
F̂ = (F ϕj , ϕi )i,j=1 .

Satz 3.2.10. Sei F ∈ F(H) und F̂ wie in (3.7), dann gilt:


(1) sp (F ) = sp (F̂ );
3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante 40

(2) det1 (1 − F ) = det(1 − F̂ );

(3) det2 (1 − F ) = det1 (1 − F ) · e sp (F ) ;

Ist auch G ein endlichdimensionaler Operator, so gilt weiter

(4) det1 (1 − F )(1 − G) = det1 (1 − F ) det1 (1 − G) und

(5) det2 (1 − F )(1 − G) = det2 (1 − F ) det2 (1 − G) · e − sp (F G) .

Beweis. (1), (2) und (3) sind nach obigen Überlegungen klar.
Auch (4) ergibt sich leicht. Seien N1 und N2 Räume wie in (3.6), d. h.

F N1 ⊂ N1 , N1⊥ ⊂ ker F und GN2 ⊂ N2 , N2⊥ ⊂ ker G .

Dann ist auch N := N1 + N2 ein endlichdimensionaler Raum mit

(F + G − F G)N ⊂ N, N ⊥ ⊂ ker(F + G − F G) ,

denn es ist F N ⊂ N , GN ⊂ N und N ⊥ ⊂ N1⊥ ∩ N2⊥ ⊂ ker F ∩ ker G = ker F ∩ ker G ∩


ker F G ⊂ ker(F + G − F G).
Mittels des Determinanten-Multiplikationssatzes der Linearen Algebra folgt nun:

det1 (1 − F )(1 − G) = det(1 − (F + G − F G)|N ) nach (2)


= det(1 − F |N + G|N − F |N G|N )
= det(1 − F |N )(1 − G|N )
= det(1 − F |N ) · det(1 − G|N )
= det1 (1 − F ) det1 (1 − G)

Die Behauptung (5) folgt nun aus (3) und (4).

Bemerkung 3.2.11: Ist A ∈ L(H) und {ϕi }i eine Orthonormalbasis in H, so


kann man die endlichdimensionalen Operatoren Ak := Pk APk bilden, wobei Pk x :=
P k
j=1 hx, ϕj iϕj die Orthogonalprojektion auf den Raum lin {ϕ1 , . . . , ϕk } sei.
Offensichtlich erfüllt der Raum N := lin {ϕ1 , . . . , ϕk } die Bedingung (3.6), und die
Matrix der Abbildung Âk := Ak |N ist gegeben durch
£ ¤k £ ¤k
Aˆk = hAk |N ϕj , ϕi i i,j=1 = hAk ϕj , ϕi i i,j=1
£ ¤k £ ¤k
= hPk APk ϕj , ϕi i i,j=1 = hAϕj , Pk ϕi i i,j=1
£ ¤k
= hAϕj , ϕi i i,j=1

Gemäß Satz 3.2.10 gilt also


k
X
sp (Ak ) = hAϕi , ϕi i , und
i=1
£ ¤k
det1 (1 − Ak ) = det δij − hAϕj , ϕi i i,j=1
£ ¤k Pk
(3.8) det2 (1 − Ak ) = det δij − hAϕj , ϕi i i,j=1 · e i=1 hAϕi ,ϕi i

Hiermit lassen sich nun zwei wichtige Folgerungen zu Theorem 3.2.5 formulieren:
3.2 Stetigkeit der regularisierten Determinante 41

Satz 3.2.12. Seien A, B ∈ S2 (H) und {ϕi }i eine Orthonormalbasis in H, so gilt:


³£ ¤k Pk ´
(i) det2 (1 − A) = lim det δij − hAϕj , ϕi i i,j=1 · e i=1 hAϕi ,ϕi i
k→∞

(ii) det2 (1 − A)(1 − B) = det2 (1 − A) det2 (1 − B) · e − sp (AB)

Beweis. Seien Ak = Pk APk und Bk = Pk BPk wie in Bemerkung 3.2.11. Nach Satz
3.2.6 gilt dann kAk − AkS2 → 0 und kBk − BkS2 → 0 für k → ∞. Behauptung (i)
folgt demnach aus (3.8) und Theorem 3.2.5.
Zu (ii). Wegen (1 − Ak )(1 − Bk ) → (1 − A)(1 − B) in S2 (H) und

lim kAk Bk − ABkS1 ≤ lim kAk (Bk − B)kS1 + lim k(Ak − A)BkS1
k→∞ k→∞ k→∞
≤ lim kAk kS2 kBk − BkS2 + lim kAk − AkS2 kBkS2 = 0
k→∞ k→∞

folgt die Behauptung mittels Satz 3.2.10 (5).

In gleicher Weise ergibt sich


Satz 3.2.13. Sei A ∈ S1 (H) und {ϕi }i eine Orthonormalbasis in H, dann folgt für
die Determinante
³£ ¤k ´
det1 (1 − A) = lim det δij − hAϕj , ϕi i i,j=1 .
k→∞

Ist auch B ∈ S1 (H), so gilt det1 (1 − A)(1 − B) = det1 (1 − A) det1 (1 − B).


4 Lineare Differentialgleichungen und
Floquettheorie
4.1 Existenz- und Eindeutigkeitssatz
Zu A ∈ L∞ (R, Cn×n ) sei die lineare Differentialgleichung

(4.1) y0 = A y , A ∈ L∞ (R, Cn×n )

gegeben.
Zu jeder Differentialgleichung stellt sich Frage, unter welchen Voraussetzungen
Lösungen in welchen Funktionenräumen existieren. Diese wird durch den nachste-
henden Satz geklärt.

Satz 4.1.1 (Existenz - und Eindeutigkeitssatz).


Sei J ⊂ R kompakt. Zu jedem Tupel (a, c) ∈ J × Cn gibt es genau ein f ∈ H1 (J, Cn )
mit f (a) = c und f 0 (t) = A(t)f (t) für fast alle t ∈ J, d. h. f löst die Differentialglei-
chung (4.1) fast überall.1

Beweis. Für f ∈ L2 (J, Cn ) sei die Abbildung T gegeben durch


Z x
(T f )x := c + A(t)f (t) dt (x ∈ J) .
a

n n
Da A(·)f (·) ∈ L2 (J, C ) ⊂ L1 (J, C ) ist, folgt aus dem Hauptsatz der Integral- und
Differentialrechnung (vgl. Theorem 1.0.5):

(1) T f absolutstetig, insbesondere T f ∈ L2 (J, Cn ),

(2) (T f )0 existiert fast überall,

(3) (T f )0 = A(·)f (·) f. ü., also (T f )0 ∈ L2 (J, Cn ).

Somit ist ein Fixpunkt f der Abbildung T Lösung der Differentialgleichung (4.1) mit
f ∈ H1 (J, Cn ). Die Idee ist es deshalb, die behauptete Existenz und Eindeutigkeit
mit dem Banachschen Fixpunktsatz zu zeigen. Hiefür ist nachzuweisen, dass T eine
kontraktive Selbstabbildung ist.
Wegen Z x
° °
k(T y)xk = °c + A(t)y(t) dt° ≤ |c| + kAkL∞ kykL1 ,
a

ist T y für alle y ∈ L2 (J, C ) Element von L∞ (J, Cn ), und da J ⊂ R als kompakt
n

vorausgesetzt wurde, insbesondere Element von L2 (J, Cn ).


Die Abbildung T : L2 (J, Cn ) → L2 (J, Cn ) ist also eine Selbstabbildung.
1 Im Folgenden sei meist auf den Zusatz fast überall“ verzichtet, d. h. man sagt f löst die Differen-

tialgleichung.
4.1 Existenz- und Eindeutigkeitssatz 43

1
Weiter ist T für |J| ≤ kAkL∞ eine Kontraktion, denn für f, g ∈ L2 (J, Cn ) gilt:
Z ¯Z x ¯2
¯ ¯
kT f − T gk2L2 = ¯ A(t)(f (t) − g(t)) dt¯ dx
J a
Z
≤ kAkL∞ kf − gk2L1 dx
2
J
≤ kAk2L∞ |J|2 kf − gk2L2 (nach Lemma 1.0.2)
≤ kf − gk2L2 .

Der Fixpunktsatz zeigt also für genügend kleine Intervalle, die Existenz und Eindeu-
tigkeit einer Lösung des Anfangswertproblems.
Für beliebige kompakte SsIntervalle J folgt die Behauptung, indem man Intervalle
J1 , . . . Js wählt mit J = i=1 Ji und |Ji | ≤ kAk1L .

n
Korollar 4.1.2. Für jedes (a, c) ∈ R × C gibt es genau eine Lösung y der Diffe-
rentialgleichung (4.1) mit:

y ∈ H1Loc (R, Cn ) und y(a) = c .

Hierbei sei H1Loc (R, Cn ) := {y : R → Cn : y|J ∈ H1 (J, Cn ) für alle J ⊂ R kompakt}.


Beweis. Zu t ∈ R habe nach Satz 4.1.1 eine eindeutige Lösung ft ∈ H1 ([a, t], Cn )
mit ft (a) = c. Setze y(t) := ft (t).
Dies ist wohldefiniert und leistet das Gewünschte.
Betrachtet man den Operator

H : H1Loc (R, Cn ) → LLoc


2 (R, C )
n

f 7→ f 0 − Af ,

so ist ein f ∈ ker H Lösung der Differentialgleichung (4.1) und es gilt


Satz 4.1.3. Für jedes a ∈ R ist durch

Fa : ker H → Cn , f 7→ f (a)

ein Isomorphismus gegeben.


Beweis. Die Surjektivität folgt aus der Existenzaussage, und die Injektivität aus der
Eindeutigkeitsaussage von Korollar 4.1.2.
Definition 4.1.4. Eine Abbildung Y = (y1 , ..., yn ) : R → Cn×n heißt Wronskimatrix
zur Differentialgleichung (4.1), falls yi ∈ ker H für alle i ∈ {1, . . . , n} ist.
Eine Wronskimatrix wird Fundamentalmatrix genannt, falls {yi }ni=1 eine Basis von
ker H bildet.
Lemma 4.1.5.
(1) Eine Abbildung Y ist genau dann Wronskimatrix zu (4.1), falls Y Element von
H1Loc (R, Cn×n ) ist, und die Matrix- Differentialgleichung Y 0 = AY löst.
(2) Sei Y eine Wronskimatrix. Dann sind äquivalent:
(i) Y ist eine Fundamentalmatrix zu (4.1).
4.1 Existenz- und Eindeutigkeitssatz 44

(ii) Für alle x ∈ R ist Y (x) invertierbar.


(iii) Es existiert ein x ∈ R, sodass Y (x) invertierbar ist.
(3) Zu Y0 ∈ Gl(n, C) und a ∈ R existiert genau eine Fundamentalmatrix mit Y (a) =
Y0 .
(4) Sei Y eine Wronskimatrix, dann gilt:
y ∈ H1Loc (R, Cn ) löst (4.1) genau dann, wenn es ein c ∈ Cn gibt mit y(x) =
Y (x) c für alle x ∈ R.
(5) Sei Y eine Fundamentalmatrix und Z : R → Cn×n eine Abbildung, dann gilt:
(i) Z ist genau dann eine Wronskimatrix, falls es ein C ∈ Cn×n gibt mit
Z(x) = Y (x)C.
(ii) Z ist genau dann eine Fundamentalmatrix, falls es ein C ∈ Gl(n, C) gibt
mit Z(x) = Y (x)C.
Beweis. Die Behauptung (1) ist klar.
∼ n
Zu Behauptung (2). ©(i) ⇒ (ii):
ªn Da für
© alleªnx ∈ R Fx : ker H n → C ein Iso-
morphismus ist, muss Fx (yi ) i=1 = yi (x) i=1 eine Basis des C für alle x ∈ R
sein.
Die Schlussfolgerung (ii) ⇒ (iii) ist trivial. © ªn
(iii) ⇒ (i): Da Y (x) invertierbar ist folgt, dass yi (x) i=1 eine Basis des Cn ist.
© −1 ¡ ¢ªn
Somit ist Fx yi (x) i=1 = {yi }ni=1 eine Basis von ker H.
Zu Behauptung (3). Die Existenz und Eindeutigkeit einer Wronskimatrix ist klar.
Dass Y eine Fundamentalmatrix ist, folgt aus (2).
(4) ist klar, und (5) folgt aus (4).

Satz 4.1.6 (von Liouville). Sei Y eine Fundamentalmatrix der Differentialgleichung


(4.1) und a ∈ R, so gilt
Rt
sp A(τ ) dτ
det Y (t) = det Y (a) e a ,

für alle t ∈ R .
Beweis. Sei τ ∈ R ein Punkt, für welchen Y 0 (τ ) = A(τ )Y (τ ) gilt. Dies ist, bis auf
eine Nullmenge, für alle Punkte in R der Fall.
Desweiteren sei für t ∈ R

Φ(t) := det Y (t) = det(y1 (t), . . . , yn (t)) ,

wobei yi (t) die i- te Spalte der Matrix Y (t) bezeichne. Die Determinantenformel von
Leibniz X
det Y (t) = sign (σ) · y1σ(1) (t) · . . . · ynσ(n) (t)
σ∈Sn

(wobei Sn die Menge aller Permutationen von {1, . . . , n} bezeichne) zeigt, dass Φ ∈
H1Loc (R, C) ist.
Für die Ableitung von Φ an der Stelle τ gilt dann
n
X
· ¡ · ¢
Φ(τ ) = det y1 (τ ), . . . , yi−1 (τ ), yi (τ ), yi+1 (τ ), . . . , yn (τ ) .
i=1
4.2 Floquettheorie 45

·
Sei zunächst Y (τ ) = In angenommen. Wegen yi (τ ) = ei und yi (τ ) = A(τ )ei (ei sei
der i- te Einheitsvektor in Cn ), folgt:
n
X
· ¡ ¢
Φ(τ ) = det e1 , . . . , ei−1 , A(τ )ei , ei+1 , . . . , en
i=1
n
X
= aii (τ ) = sp A(τ ) .
i=1

Für den allgemeinen Fall, betrachte die Fundamentalmatrix Z(t) := Y (t)Y (τ )−1 . Mit
· ·
Ψ (t) := det Z(t) gilt dann nach obiger Rechnung Ψ (τ ) = det Y (τ )−1 Φ(τ ) = sp A(τ ) ,
d. h.
·
Φ(τ ) = Φ(τ ) sp A(τ ) .
·
Somit löst Φ ∈ H1Loc (R, C) die Differentialgleichung y = sp A y fast überall, wobei
offensichtlich sp A ∈ L∞ (R, C) ist. R t
sp A(τ ) dτ
Auch die Abbildung ϕ(t) := det Y (a) e a löst diese Differentialgleichung
nach dem Hauptsatz der Differential - und Integralrechnung fast überall, für a ∈ R
beliebig.
Da ϕ ∈ H1Loc (R, C) und Φ(a) = ϕ(a) ist, folgt aus Korollar 4.1.2 ϕ = Φ f. ü.
Bemerkung 1.0.7 zeigt sogar ϕ(t) = Φ(t) für alle t ∈ R.
Rt R t Pn Pn R t Rt
Wegen a sp A(τ ) dτ = a i=1 aii (τ ) dτ = i=1 a aii (τ ) dτ = sp a A(τ ) dτ ,
folgt schließlich R t
sp A(τ ) dτ
det Y (t) = det Y (a) e a .

Korollar 4.1.7. Sei A ∈ Cn×n eine Matrix, dann gilt

det e A = e sp A .

Beweis. Die Abbildung e At ist eine Fundamentalmatrix der Differentialgleichung


·
y = Ay. Nach Satz 4.1.6 gilt dann
R1
sp A dτ
det e A = det In · e 0 = e sp A .

4.2 Floquettheorie
In diesem Abschnitt sollen zu gegebenem einsperiodischem A ∈ L∞ (R, Cn×n ) , d. h.
A ∈ L∞ (T, Cn×n ) die Fundamentalmatrizen der Differentialgleichung

(4.2) y0 = A y , A ∈ L∞ (T, Cn×n )

untersucht werden.
Satz 4.2.1. Sei Y eine Fundamentalmatrix von (4.2), dann gilt:
(1) Die Abbildung Z definiert durch Z(x) := Y (x + 1) ist ebenfalls eine Fundamen-
talmatrix.
4.2 Floquettheorie 46

(2) Es existiert genau eine invertierbare Matrix B(Y ) ∈ Gl(n, C) mit Y (x + 1) =


Y (x)B(Y ).
B(Y ) wird als die Monodromie- bzw. Periodizitätsmatrix von Y bezeichnet.

(3) Ist F eine weitere Fundamentalmatrix zu (4.2), so existiert ein C ∈ Gl(n, C)


mit B(F ) = C −1 B(Y )C, d. h. Periodizitätsmatrizen sind zueinander ähnlich,
haben also insbesondere die gleichen Eigenwerte.

Beweis. (1) folgt aus einer einfachen Rechnung, und (2) ergibt sich mit Hilfe von
Lemma 4.1.5 (5).
Zu Behauptung (3). Da F eine Fundamentalmatrix ist, existiert nach Lemma
4.1.5 (5) ein C ∈ Gl(n, C) mit F (x) = Y (x)C für alle x ∈ R , folglich gilt:

F (x + 1) = Y (x + 1)C = Y (x)B(Y )C
¡ ¢ ¡ ¢
= Y (x)C C −1 B(Y )C = F (x) C −1 B(Y )C
= F (x)B(F ) .

Definition 4.2.2. Eine Lösung y ∈ H1Loc (R, Cn ) 6= 0 der linearen Differentialglei-


chung (4.2) heißt Floquetsche Lösung, falls es ein λ ∈ C r {0} gibt mit

y(x + 1) = λy(x) .

Dann heißt λ Floquet Multiplikator, und ein ν ∈ C mit λ = e ν Floquet Exponent der
Differentialgleichung (4.2).

Satz 4.2.3 (Floquet). Sei Y eine Fundamentalmatrix der Differentialgleichung (4.2)


und B(Y ) die zugehörige Periodizitätsmatrix. Dann sind die Eigenwerte von B(Y )
genau die Floquet-Multiplikatoren der Differentialgleichung.

Beweis. ⇒“: Sei c ∈ Cn ein Eigenvektor von B(Y ) zum Eigenwert λ. Mit y(x) :=

Y (x)c gilt dann:

y(x + 1) = Y (x + 1)c = Y (x)B(Y )c = λy(x).

Da B(Y ) regulär ist, folgt λ 6= 0. Somit ist λ ein Floquet Multiplikator.

⇐“: Sei y ∈ H1Loc (R, Cn ) 6= 0 eine Floquetsche Lösung. Da Y eine Fundamental-



matrix ist, existiert ein c ∈ Cn r {0} mit y(x) = Y (x)c. Hiermit folgt

y(x + 1) = Y (x + 1)c = Y (x)B(Y )c ,

d. h.
y(x + 1) = λy(x) = λY (x)c = Y (x)B(Y )c .
Da Y(x) invertierbar ist, folgt bereits B(Y )c = λc .

Lemma 4.2.4. Ist y ∈ H1Loc (R, Cn ) 6= 0 eine Floquetsche Lösung der Differential-
gleichung (4.2) mit Floquet Exponent ν ∈ C, so existiert ein f ∈ H1 (T, Cn ) 6= 0 mit
y(x) = e νx f (x).
4.2 Floquettheorie 47

Beweis. Sei also ν ein Floquetscher Exponent und y Floquetsche Lösung der Diffe-
rentialgleichung (4.2). Mit f (x) := e −νx y(x) gilt
f (x + 1) = e −νx e −ν y(x + 1) = e −νx e −ν e ν y(x)
= e −νx y(x) = f (x) ,
d. h. die Abbildung f ist einsperiodisch. Dass f ∈ H1 ([0, 1], Cn ) ist, folgt sofort nach
Definition; somit gilt also f ∈ H1 (T, Cn ) 6= 0.
Dies zeigt die Behauptung.
Der nachstehende Satz liefert eine weitere wichtige Charakterisierung der Floquet
Exponenten.
Satz 4.2.5. Für ν ∈ C sind äquivalent:
(i) ν ist Floquet Exponent von (4.2);
(ii) −ν ist Eigenwert der Abbildung
e : H1 (T, C n ) → L2 (T, Cn ) , f 7→ f 0 − Af ;
L

(iii) Es existiert ein g ∈ l2 (Z, Cn ) mit


(L + ν)F g = 0 ,

e Ψ −1 mit Ψ wie in (1.5), d. h.


wobei L := Ψ L

e
L
H1 (T, Cn ) −−−−→ L2 (T, Cn )
x 
 
Ψ −1  yΨ
¡ ¢
Ψ H1 (T, Cn ) −−−−→ l2 (Z, Cn )
L
und ¡ ¢
F : l2 (Z, C n ) → l2 (Z, Cn ) , (ck )k 7→ (2πik + δ0,k )−1 ck k ;
Somit ist ν ∈ C genau dann Floquetscher Exponent der Differentialgleichung (4.2),
falls 1 Eigenwert der Abbildung BL (ν) := 1 − (L + ν)F ist.
Beweis. (i) ⇔ (ii). ⇒“: Nach Lemma 4.2.4 existiert ein f ∈ H1 (T, Cn ) 6= 0 mit
νx ”
y(x) = e f (x). Aber
¡ ¢
e =L
Lf e e −νx y(x)
= e −νx y 0 (x) − ν e −νx y(x) − e −νx A(x)y(x) = −ν e −νx y(x) .
| {z }
=y 0 (x)

e ist.
Dies zeigt, dass −ν Eigenwert der Abbildung L

⇐“: Sei also f ∈ H1 (T, Cn ) 6= 0 ein Eigenvektor von L e mit Lfe = −νf . Definiert

man y(x) := e νx f (x), so gilt offensichtlich y ∈ H1Loc (R, Cn ) 6= 0. Weiter folgt
y 0 (x) = e νx f 0 (x) + ν e νx f (x)
¡ ¢
= e νx Lfe (x) + A(x)f (x) + ν e νx f (x)
= −ν e νx Lf e (x) + e νx A(x)f (x) + ν e νx f (x)
= A(x)y(x) ,
4.2 Floquettheorie 48

und
y(x + 1) = e νx e ν f (x + 1) = e ν e νx f (x) = e ν y(x) .
Insgesamt zeigt dies also, dass y Floquetsche Lösung mit Floquet Exponent ν ist.

(ii) ⇔ (iii). ⇒“: Nach Voraussetzung gibt es ein f ∈ H1 (T, Cn ) 6= 0 mit Lf e =


” n n
−νf . Wie man leicht sieht gilt F (l2 (Z, C )) = Ψ (H1 (T, C )) (vgl. hierzu Satz 1.0.9).
Also vermittelt die Abbildung F : l2 (Z, Cn ) ' Ψ (H1 (T, Cn )) einen Isomorphismus.
Setzt man g := F −1 (Ψ f ) ∈ l2 (Z, Cn ) , so ergibt sich

e −1 F (F −1 Ψ f ) + νF (F −1 Ψ f )
(L + ν)F g = Ψ LΨ
e ) + Ψ (νf ) = Ψ (Lf
= Ψ (Lf e + νf )
= 0.

⇐“: Sei g ∈ l2 (Z, Cn ) mit (L + ν)F g = 0. Jedenfalls ist aufgrund von Satz 1.0.9

F g ∈ Ψ (H1 (T, Cn )) , also
Ψ −1 (F g) ∈ H1 (T, Cn ) .
Wegen LF g = −νF g folgt schließlich
e −1 F g = Ψ −1 LF g = −νΨ −1 F g .

Dies zeigt die Behauptung.


5 Determinantenmethode zur
Berechnung der Floquet Exponenten
Nach Satz 4.2.3 sind die Floquetschen Exponenten von (4.2) genau die Eigenwerte der
Periodizitätsmatrix B(Y ) = Y (1), wobei Y eine Fundamentalmatrix mit Y (0) = In
sei.
Zur Berechnung der Floquet Exponenten muss also zunächst eine numerisch auf-
wendige Integration der Differentialgleichung (4.2) durchgeführt werden, um dann die
Nullstellen des Polynoms det(Y (1) − eν In ) bestimmen zu können.
Dieses Kapitel stellt nun ein Verfahren zur Bestimmung der Floquet Exponenten
vor, bei der eine numerische Integration vermieden werden kann.
Stattdessen gestattet das Verfahren die Berechnung der Floquet Exponenten aus der
Nullstellenbestimmung eines Polynoms vom Grad n, welches durch Folgen endlicher
Abschnittsdeterminanten eines Hilbert-Schmidt- Operators gewonnen wird.
Grundlage hierfür bildet Satz 4.2.5; zuvor jedoch zwei definierende Lemmata, wobei
im Folgenden der Hilbertraum

H := l2 (Z, Cn )

betrachtet werde, und die Blockmatrixdarstellung eines Operators in L(H) stets


bezüglich der Standardbasis in H erfolge.
Lemma 5.0.6. Sei Z ∈ L∞ (T, Cn×n ) und für f ∈ L2 (T, Cn ) definiere den Multipli-
kationsoperator
MZ f (t) := Z(t)f (t) .
Dann gilt:
(i) MZ f ∈ L2 (T, Cn ) für alle f ∈ L2 (T, Cn );
(ii) MZ : L2 (T, Cn ) → L2 (T, Cn ) ist ein beschränkter Operator;
(iii) Die Blockmatrixdarstellung von MZ ist gegeben durch MZ = (Zk−l )k,l∈Z mit
Z 1
Zk := Z(t) e −2πikt dt ∈ Cn×n .
0

MZ hat also die Struktur einer (Block-) Band-Matrix.


Beweis. Jedenfalls gilt MZ f (0) = MZ f (1). Da Z ∈ L∞ (T, Cn×n ) ist, existiert eine
Nullmenge N und eine Konstante M , sodass |Z(t)| ≤ M für alle t ∈ [0, 1] r N gilt.
Die Behauptungen (i) und (ii) folgen nun aus der Abschätzung
Z Z
|Z(t)f (t)|2 dt = |Z(t)f (t)|2 dt
[0,1] [0,1]rN
Z
≤ M2 |f (t)|2 dt = M 2 kf k2L2 .
[0,1]
5 Determinantenmethode zur Berechnung der Floquet Exponenten 50

Zu Behauptung ¡(iii). Die Blockmatrixdarstellung


¢ des Operators MZ ist nach (1.4)
und (1.5) MZ = πk Ψ MZ Ψ −1 τl k,l∈Z .
Die Matrix πk Ψ MZ Ψ −1 τl ∈ Cn×n ist aber gerade gegeben durch
Z 1
(5.1) Z(t) e 2πi(k−l)t dt .
0

Denn sind ei und ej Einheitsvektoren in Cn , so berechnet sich der (i, j) -te Eintrag
der Matrix aus dem Skalarprodukt (πk Ψ MZ Ψ −1 τl )ij = hπk Ψ MZ Ψ −1 τl ej , ei i.
Wegen Ψ −1 τl (ej ) = e 2πil · ej folgt aber MZ Ψ −1 τl (ej ) = Z(·) e 2πil · ej , und somit
R 1 
0
Z1j (t) e −2πi(s−l)t dt
 .. 
 . 
Ψ MZ Ψ −1 τl (ej ) =   .
 
R1
0
Znj (t) e −2πi(s−l)t dt s∈Z

Dies bedeutet
R 1 
0
Z1j (t) e −2πi(k−l)t dt
 .. 
 . 
πk Ψ MZ Ψ −1 τl (ej ) =  ,
 
R1
0
Znj (t) e −2πi(k−l)t dt

und daher Z 1
hπk Ψ MZ Ψ −1 τl ej , ei i = Zij (t) e −2πi(k−l)t dt
0
Dies zeigt schließlich die Richtigkeit von Darstellung (5.1).

Block-Matrizen von der Struktur des Multiplikationsoperators MZ werden als


Block-Laurent-Operatoren bezeichnet (vgl. hierzu auch [6] S. 564ff.).
Lemma 5.0.7. Seien F, L ∈ L(H) wie in Satz 4.2.5, dann gilt
(i) Der Operator
F = diag ((2πil + δ0,l )−1 In )l∈Z
ist ein Hilbert-Schmidt-Operator.
(ii) Der Operator
BL (ν) := 1 − (L + ν)F
ist ein Hilbert-Schmidt-Operator für alle ν ∈ C.
Beweis. (i) Sei (gm )m die Standardorthonormalbasis in H, dann ist
X X¯ ¯ X
kF gm k2 = ¯(2πil + δ0,l )−1 In )¯2 = n + n l−2 < ∞
4π 2
m∈Z l∈Z l∈Zr{0}

wobei |·| die Quadratsummennorm bezeichne. Mittels Satz 2.3.1 folgt also F ∈ S2 (H).

(ii) Es gilt
BL (ν) = 1 − (L + ν)F = 1 − DF + MA F − νF ,
5.1 Struktur der regularisierten Determinante 51

wobei D ∈ L(H) mit D((ck )k ) := 2πi(kck )k ist.


Die direkte Rechnung zeigt

1 − DF = diag (δ0,l In )l∈Z ,

also folgt mittels Satz 2.3.1 auch 1 − DF ∈ S2 (H).

Aufgrund der Idealeigenschaft von S2 (H) (vgl. Satz 2.3.5) sind mit F auch MA F
und νF Hilbert-Schmidt-Operatoren, und somit auch BL (ν).
Dies zeigt die Behauptung.

Als Folgerung zu Satz 4.2.5 gewinnt man

Satz 5.0.8. Ein ν ∈ C ist genau dann Floquetscher Exponent der Differentialglei-
chung (4.2), falls
det2 (1 − BL (ν)) = 0 ,

mit BL (ν) wie in Lemma 5.0.7.

Beweis. Nach Definition ist die regularisierte Determinante genau dann identisch
0, falls 1 ein Eigenwert des Operators BL (ν) ∈ S2 (H) ist. Dies folgt aber aus Satz
4.2.5 (iii).

5.1 Struktur der regularisierten Determinante


Das nächste Ziel ist es nun zu zeigen, dass sich die Bestimmung der regularisier-
ten Determinante det2 (1 − BL (ν)) , auf die Berechnung der endlichdimensionalen
Abschnittsmatrizen det PN (1 − BL (ν))PN reduzieren lässt, wie Lemma 5.1.4 zeigen
wird.
Hierbei bezeichne PN ∈ L(H) (N ∈ N) die Orthogonalprojektion auf den (2N +1)n-
dimensionalen Unterraum

{(ck )k∈Z ∈ H : ck = 0 für |k| > N } .

Hiervon ausgehend formuliert Theorem 5.1.6 das Hauptergebnis dieser Arbeit: die
unendliche Determinante det (1 − BL (ν)), d. h. der Limes der endlichen Abschnitts-
determinanten, ist bis auf eine Normalisierungsfunktion durch ein endliches Polynom
gegeben.
1
Lemma 5.1.1. Es sei Z ∈ W∞ (T, C n×n ) und det Z(x) 6= 0 für alle x ∈ [0, 1]. Dann
−1
ist der Operator F − MZ F MZ nuklear mit verschwindender Spur.

Beweis. Der Beweis verläuft in mehreren Schritten.

(i) Zunächst wird bewiesen, dass C := F MZ − MZ F ein nuklearer Operator ist:


Nach Definition gilt für k 6= 0 6= l
µ ¶
1 1
Ckl = (F MZ )kl − (MZ F )kl = − Zk−l .
2πik 2πil
5.1 Struktur der regularisierten Determinante 52

Mittels partieller Integration lässt sich nun folgender Zusammenhang zwischen den
0
beiden Blockmatrizen Zk−l und Zk−l herstellen:
Z 1
0
Zk−l = Z 0 (t) e −2πi(k−l)t dt
0
h i1 Z 1
−2πi(k−l)t
= Z(t) e + 2πi(k − l) Z(t) e −2πi(k−l)t dt
0 0
= 2πi(k − l)Zk−l .

Folglich gilt für k 6= 0 6= l und k 6= l:


µ ¶ 0
1 1 Zk−l 1 1
Ckl = − =− Z0 .
2πik 2πil 2πi(k − l) 2πik 2πil k−l

Dies zeigt Ckl = (F MZ 0 F )kl für k 6= 0 6= l und k 6= l. Für k = l 6= 0 ist dies jedoch
offensichtlich, somit gilt

(1 − P0 )C(1 − P0 ) = (1 − P0 )F MZ 0 F (1 − P0 ) .

Die Summe C = F MZ − MZ F lässt sich also im Wesentlichen, d.h. bis auf einen
endlichen Operator, als Produkt zweier Hilbert-Schmidt-Operatoren darstellen:

C = (1 − P0 )F MZ 0 F (1 − P0 ) + K ,

mit K := P0 C + CP0 − P0 CP0 .


Da die Operatoren (1 − P0 ) und MZ 0 beschränkt sind, folgt mittels Satz 2.3.5 und
2.3.6
(1 − P0 )F MZ 0 F (1 − P0 ) ∈ S1 (H) .

Da K als endlichdimensionaler Operator nuklear ist, folgt schließlich C ∈ S1 (H).

(ii) Der nächste Beweisschritt zeigt die Konvergenz des Operators PN F MZ −


MZ PN F für N → ∞ gegen C in der S1 -Norm:
Hierzu sei DN := C − (PN F MZ − MZ PN F ) für N ∈ N gesetzt. Eine unmittelbare
Rechnung zeigt


 0 für |k|, |l| ≤ N


N Ckl für |k|, |l| > N
Dkl =

 −(MZ F )kl für |k| ≤ N, |l| > N


(F MZ )kl für |k| > N, |l| ≤ N

Dies bedeutet

(5.2) DN = (1 − PN )C(1 − PN ) − PN MZ F (1 − PN ) + (1 − PN )F MZ PN .

Es ist nun limN →∞ kDN kS1 = 0 zu zeigen.


Da der Operator 1 − PN punktweise gegen 0 strebt, konvergiert aufgrund von Satz
3.2.6 der erste Teil der Summe gegen 0 in S1 (H).
Der zweite Teil der Summe soll nun durch die Norm der einzelnen Zeilenoperatoren
abgeschätzt werden.
5.1 Struktur der regularisierten Determinante 53

Jede der (2N + 1)n Zeilen von PN MZ F (1 − PN ) stellt einen eindimensionalen Ope-
rator dar, folglich ergibt sich aufgrund der Dreiecksungleichung in S1 (H) zusammen
mit Lemma 2.3.3
X ³ X ´1/2
(5.3) kPN MZ F (1 − PN )kS1 ≤ |(MZ F )kl |2
|k|≤N |l|>N

Die rechte Seite der Ungleichung konvergiert aber für N → ∞ gegen 0, wie folgende
Abschätzung zeigt:
X ³ X ´1/2 X ³ X ¯¯ Zk−l ¯¯2 ´1/2
|(MZ F )kl |2 = ¯ ¯
2πil
|k|≤N |l|>N |k|≤N |l|>N

1 X ³ X ¯ ¯ ´1/2
≤ ¯Zk−l ¯2
2π(N + 1)
|k|≤N |l|>N

1 X ³ X ¯¯ 0
Zk−l ¯2 ´1/2
¯
= ¯ ¯
2π(N + 1) 2πi(k − l)
|k|≤N |l|>N

1 X 1 ³ X ¯ ¯2 ´1/2
≤ ¯Zk−l
0 ¯
2π(N + 1) 2π(N + 1 − |k|)
|k|≤N |l|>N

Da die Fouriertransformation normerhaltend ist (vgl. Satz 1.0.8), gilt für jedes k ∈ Z:
³X ´1/2
0
(5.4) |Zk−l |2 ≤ kZ 0 kL2
l∈Z

Somit folgt weiter


X ³ X ´1/2 µ X ¶
2 1 1
|(MZ F )kl | ≤ kZ 0 kL2
2π(N + 1) 2π(N + 1 − |k|)
|k|≤N |l|>N |k|≤N
à N
!
1 1 X1
= 2
+2 kZ 0 kL2
4π (N + 1) N + 1 k
k=1
µ ¶
1 1
≤ + 2 + 2 ln N kZ 0 kL2 → 0 ,
4π 2 (N + 1) N + 1
wobei die letzte Ungleichung aus dem Integralvergleichskriterium folgt.
Somit gilt kPN MZ F (1 − PN )kS1 → 0 für N → ∞.

Um schließlich den letzten Term von Summe (5.2) abzuschätzen, betrachtet man
den normgleichen adjungierten Operator PN MZ∗ F ∗ (1 − PN ).
Jener lässt sich analog zu (5.3) abschätzen, folglich konvergiert auch der letzte Term
in Summe (5.2) bezüglich der S1 -Norm für N → ∞ gegen 0.
Insgesamt gilt also
lim kDN kS1 = 0 .
N →∞

(iii) Da MZ−1= MZ −1 ein beschränkter Operator ist, folgt aus (i) und der Idealei-
genschaft von S1 (H) (vgl. Satz 2.2.7) F − MZ F MZ−1 ∈ S1 (H).
Wegen (ii) konvergiert nun auch PN F − MZ PN F MZ−1 gegen F − MZ F MZ−1 in
S1 (H), wobei Satz 2.2.7 verwendet wurde.
5.1 Struktur der regularisierten Determinante 54

Nach Satz 2.2.10 (c) gilt

sp PN F = sp MZ PN F MZ−1

für alle N ∈ N. Daher folgt aufgrund der Stetigkeit des Spurfunktionals schließlich

sp (F − MZ F MZ−1 ) = lim sp (PN F − MZ PN F MZ−1 )


n→∞
= lim sp PN F − lim sp MZ PN F MZ−1
n→∞ n→∞
= 0.

Dies zeigt die Behauptung.

Korollar 5.1.2. Sei Z wie in Lemma 5.1.1. Dann gibt es eine Konstante C, sodass
für alle ν ∈ C gilt:
³ ´
det2 (1 − BL (ν)) = C · det2 1 − BM −1 LMZ (ν) .
Z

Beweis. Sei R := (1 − F −1 MZ F MZ−1 ). Wegen


¡ ¢
(1 − BL (ν)) (1 − R) = (L + ν)F F −1 MZ F MZ−1
= (L + ν)(MZ F MZ−1 ) = 1 − MZ BM −1 LMZ (ν)MZ−1 ,
Z

gilt nach der Produktformel für die regularisierte Determinante (vgl. hierzu Satz
3.2.12) und Satz 2.3.9
³ ´
det2 (1 − BL (ν)) det2 (1 − R) = det2 1 − MZ BM −1 LMZ (ν)MZ−1
Z
³ ´
= det2 1 − BM −1 LMZ (ν) · e sp BL (ν)R .
Z

Nach Definition gilt

BL (ν)R = (1 − (L + ν)F )(1 − F −1 MZ F MZ−1 )


= (1 − LF )(1 − F −1 MZ F MZ−1 ) − ν(F − MZ F MZ−1 ) .

Gemäß Lemma 5.1.1 ist die Spur von BL (ν)R gegeben durch
¡ ¢
sp BL (ν)R = sp (1 − LF )(1 − F −1 MZ F MZ−1 ) ,

insbesondere also unabhängig von ν.


Da (1 − R) = F −1 MZ F MZ−1 invertierbar ist, gilt det2 (1 − R) 6= 0 (andernfalls
wäre nach Definition der regularisierten Determinante der Punkt 1 Eigenwert von R ,
folglich 1 − R nicht invertierbar).
−1
Die Konstante C := e sp BL (ν)R det2 (1 − R) leistet dann das Verlangte.

© ª
Definition 5.1.3. Ist für B ∈ L(H) die Folge det PN (1 − B)PN N ∈N konvergent,
so setzt man
det (1 − B) := lim det PN (1 − B)PN .
N →∞
5.1 Struktur der regularisierten Determinante 55

Auch für BL (ν) lässt sich für jedes ν ∈ C auf diese Weise eine Determinante defi-
nieren, wie folgendes Lemma zeigt.
Lemma 5.1.4. Für BL (ν) existiert für jedes ν ∈ C die Determinante gemäß Defini-
tion 5.1.3 und es gilt:

det (1 − BL (ν)) = e −n(1−ν)−sp A0 · det2 (1 − BL (ν)) .

Beweis. Nach Satz 3.2.12 hat man


¡ ¢
(5.5) det2 (1 − BL (ν)) = lim det PN (1 − BL (ν))PN e sp PN BL (ν)PN .
N →∞

Die Spur von PN BL (ν)PN ist aber unabhängig von N , denn:

BL (ν) = 1 − (L − ν)F = 1 − DF + MA F − νF ,

wobei D ∈ L(H) mit D((ck )k ) := 2πi(kck )k ist. Dies bedeutet


¡ ¢ ¡ ¢
BL (ν) = diag (δ0,l In )l∈Z + (2πil + δ0,l )−1 Ak−l k,l∈Z + diag ν(2πil + δ0,l )−1 In k,l∈Z .

Somit berechnet sich die Spur der endlichen Abschnittsmatrizen PN BL (ν)PN zu


N
X N
X
sp PN BL (ν)PN = sp In + (2πil + δ0,l )−1 sp A0 − ν(2πil + δ0,l )−1 sp In
l=−N l=−N

= sp In + sp A0 − ν sp In = n + sp A0 − νn .

Dies zeigt zusammen mit (5.5) die Behauptung.


Lemma 5.1.4 zeigt also, dass die Floquet Exponenten genau durch die Nullstellen
der unendlichen Determinante det (1 − BL (ν)) gegeben sind.
Lemma 5.1.5. Für ν ∈ Λ := {z ∈ C : det sinh z−A 2
0
6= 0} sei
¡ ¢
B L (ν) := (1 − δk,l )Ak−l (2πil + ν − A0 )−1 k,l∈Z .

Dann existiert die unendliche Determinante det (1 − B L (ν)) für ν ∈ Λ , und hat
folgende Eigenschaften:
(1) det (1 − BL (ν)) = det (1 − B L (ν) · det(2 sinh ν−A
2 ),
0

(2) B L (ν) ∈ S2 (H) für alle ν ∈ Λ ,


(3) det (1 − B L (ν)) → 1 für |Re ν| → ∞.
Beweis. Aufgrund des Spektralabbildungssatzes 3.1.5 ist die Menge Λ gerade gege-
ben durch
Λ = {ν ∈ ρ(A0 ) : 2πil + ν ∈ ρ(A0 ) für alle l ∈ Z} ,
somit ist B L (ν) wohldefiniert.
Vergleicht man weiter die Definitionen von BL (ν) und B L (ν), so ergibt sich für
k, l ∈ Z und ν ∈ Λ
2πil + ν − A0
(5.6) (1 − BL (ν))kl = (1 − B L (ν))kl · .
2πil + δ0,l
5.1 Struktur der regularisierten Determinante 56

Für die endlichen Abschnittsdeterminanten folgt deshalb


N
Y ¶ µ
2πil + ν − A0
det PN (1 − BL (ν))PN = det PN (1 − B L (ν))PN · det
2πil + δ0,l
l=−N
" N
à µ ¶2 !#
Y ν − A0
= det PN (1 − B L (ν))PN · det (ν − A0 ) 1+ .
2πl
l=1

Da die letzte Determinante durch


à µ ¶2 !
h i Y n
¡ N
¢Y ν − λj (A0 )
det · · · = ν − λj (A0 ) 1+
j=1
2πl
l=1

gegeben ist, liefert die Produktformel für den Sinus Hyperbolicus sinh z = z ·
Q∞ ³ z2
´
l=1 1 + π 2 l2 (z ∈ C):
h i Y n
ν − λj (A0 ) ³ ν − A0 ´
lim det · · · = 2 sinh = det 2 sinh .
N →∞
j=1
2 2

Somit existiert die unendliche Determinante det (1 − B L (ν)) für alle ν ∈ Λ , und
es gilt Gleichung (1).

Um (2) einzusehen, betrachtet man die Ungleichung


X X
|(B L (ν))kl |2 ≤ |Ak−l |2 · |(2πil + ν − A0 )−1 |2
k,l∈Z k6=l
X
(5.7) ≤ kAk2L2 · |(2πil + ν − A0 )−1 |2
l∈Z
X ¯³ ´−1 ¯¯2
1 ¯
= kAk2L2 · ¯ (1 − δ0,l ) − A0 − ν ¯ ,
(2πl + δ0,l )2 ¯ 2πil + δ0,l ¯
l∈Z

wobei (5.4) verwendet wurde. Nach dem Satz über die Neumannsche Reihe gilt für
l, l0 ∈ Z mit |A2π0 −ν|
< |l0 | ≤ |l|:
¯³ ´−1 ¯¯ µ ¯ ¯¶−1
¯
¯ 1 − A0 − ν ¯ ≤ 1 − ¯¯ A0 − ν ¯¯ ,
¯ 2πil ¯ 2πl0
¯¡ ¢−1 ¯¯
¯ A0 −ν
also existiert eine (von ν abhängige) Konstante M mit ¯ (1 − δ0,l ) − 2πil+δ 0,l
¯≤M
für alle l ∈ Z. Somit gilt für alle ν ∈ Λ
X X 1
|(B L (ν))kl |2 ≤ kAk2L2 M 2 · < ∞.
(2πl + δ0,l )2
k,l∈Z l∈Z

Gemäß Lemma 2.3.2 ist also B L (ν) ∈ S2 (H) für ν ∈ Λ.

Um (3) zu erhalten, sei ohne Einschränkung |Re ν| > |A0 | angenommen. Dann ist
¯¡ ¢ ¯ ¡ ¯ ¯¢
¯ 1− A0 −1 ¯ ≤ 1− ¯ A0 ¯ −1 für alle l ∈ Z , und folglich aufgrund von Ungleichung
2πil+v Re ν
(5.7) und Lemma 2.3.2:
µ ¯ A ¯¶−2 X
¯ 0 ¯ 1
kB L (ν)k2S2 ≤ kAk2L2 1 − ¯ ¯ · .
Re ν |2πil + ν|2
l∈Z
5.1 Struktur der regularisierten Determinante 57

Es soll nun die letzte Summe abgeschätzt werden.


Aus
X 1 X 1
=
|2πil + ν|2 (Re ν)2 + (2πl + Im ν)2
l∈Z l∈Z
X 1 X 1
= 2 2
+ 2 + (2πl + Im ν)2
,
l≤x
(Re ν) + (2πl + Im ν) l>x
(Re ν)
0 0
l∈Z l∈Z

wobei x0 ∈ R das Maximum der achsensymmetrischen Funktion f (x) :=


1
(Reν)2 +(2πx+Im ν)2 bezeichne, d. h. 2πx0 + Im ν = 0 , folgt mittels des Integralver-
gleichskriteriums
X Z
1 2 dx
2
≤ 2
+
|2πil + ν| (Re ν) (Re ν) + (2πx + Im ν)2
2
l∈Z x≤x0
Z
dx
+ .
(Re ν)2 + (2πx + Im ν)2
x>x0

Wegen
Z · ¸∞
dx 1 |x| 1
= arctan =
R (Re ν)2 + (2πx + Im ν)2 2π|Re ν| |Re ν| −∞ 2|Re ν|

bedeutet dies
X 1 2 1
≤ + .
|2πil + ν|2 (Re ν)2 2|Re ν|
l∈Z

Hiermit ist kB L (ν)kS2 → 0 für |Re ν| → ∞ gezeigt.


Aus der Stetigkeit der regularisierten Determinante (vgl. Theorem 3.2.5) folgt
hieraus sofort:
lim det2 (1 − B L (ν)) = det2 (1 − 0) = 1
|Re ν|→∞

Da die Spur der endlichen Abschnittsmatrizen PN B L (ν)PN verschwindet, gilt nach


Satz 3.2.12 det2 (1 − B L (ν)) = det (1 − B L (ν)).
Schließlich folgt die Behauptung.

Hiermit lässt sich nun die polynominale Struktur der Determinante erkennen:

Theorem 5.1.6. Für jedes ν ∈ C gilt


1 ¡ ¢
det (1 − BL (ν)) = (−1)n e − 2 (nν+sp A0 ) · det Y (1) − e ν In .

Die Determinante det (1 − BL (ν)) ist also (bis auf eine Normalisierungsfunktion) ein
Polynom in e ν .

Beweis. Sei Y (t) die Fundamentalmatrix der Differentialgleichung (4.2) mit Y (0) =
In .
1
Nach dem Theorem von Floquet existiert ein Z ∈ W∞ (T, Cn×n ) mit det Z(t) 6= 0
n×n
für alle t ∈ T , und eine konstante Matrix K ∈ C , sodass Y (t) = Z(t) e tK für alle
t ∈ T gilt.
5.1 Struktur der regularisierten Determinante 58

Hiermit erhält man nun für f ∈ H1 (T, Cn )

MZ−1 LMZ f = Z −1 LZf = Z −1 ((Zf )0 − AZf )


= Z −1 (Z 0 f + Zf 0 − AZf ) = f 0 − Z −1 (AZ − Z 0 )f.

Wegen

Z 0 (t) = Y 0 (t) e −tK −Y (t)K e −tK = A(t)Y (t) e −tK −Y (t)K e −tK
= A(t)Z(t) − Y (t) e −tK K = A(t)Z(t) − Z(t)K

folgt also MZ−1 LMZ f = f 0 − Kf für f ∈ H1 (T, Cn ) .

Lemma 5.1.4 garantiert somit die Existenz der unendlichen Determinante det (1 −
BM −1 LMZ (ν)) , und es gilt (wegen K0 = K) die Gleichung:
Z

det (1 − BM −1 LMZ (ν)) = e −n(1−ν)−sp K · det2 (1 − BM −1 LMZ (ν))


Z Z

Nach Korollar 5.1.2 existiert also eine Konstante C, sodass

det (1 − BL (ν)) = C e sp K−sp A0 · det (1 − BM −1 LMZ (ν)).


Z

Wegen Kj = 0 für alle j 6= 0 ist (in der Notation von Lemma 5.1.5) der Operator
B M −1 LMZ (ν) = 0 für ν ∈ Λ.
Z

Gemäß Lemma 5.1.5 (1) gilt det (1 − BM −1 LMZ (ν)) = det(2 sinh ν−K 2 ) für alle
Z
ν ∈ Λ . Dies bedeutet
³ ν −K´
det (1 − BL (ν)) = C e sp K−sp A0 · det 2 sinh
2
sp K−sp A0
¡ − ν+K ¡ ν ¢¢
=Ce · det e 2 e In − e K
¡ ν+K ¢ ¡ ¢
= (−1)n C e sp K−sp A0 · det e − 2 det e K − e ν In
¡ ν+K ¢ ν+K
Aufgrund der Gleichungen e K = Y (1) und det e − 2 = e − sp 2 (vgl. Korollar
4.1.7) führt dies zu
1 1 ¡ ¢
det (1 − BL (ν)) = (−1)n C e 2 (sp K−sp A0 ) e − 2 (nν+sp A0 ) · det Y (1) − e ν In .
1
Die Konstante C̃ := C e 2 (sp K−sp A0 )
lässt sich nun folgendermaßen berechnen.
Einerseits gilt
1
lim det (1 − BL (ν)) · e 2 (nν+sp A0 )
= (−1)n C̃ · det Y (1).
Re ν→−∞

Andererseits ist nach Lemma 5.1.5


1
³ ν − A0 ´ 1
det (1 − BL (ν)) · e 2 (nν+sp A0 )
= det (1 − B L (ν)) · det 2 sinh · e 2 (nν+sp A0 )
¡ ¢ 2
= (−1)n det e A0 − e ν In · det (1 − B L (ν)) .

Somit zeigt Lemma 5.1.5


1
lim det (1 − BL (ν)) · e 2 (nν+sp A0 )
= (−1)n det e A0 .
Re ν→−∞
5.1 Struktur der regularisierten Determinante 59

Die Formel von Liouville (Satz 4.1.6) liefert schließlich


R1
sp A(t) dt
det e A0 = e 0 = det Y (1).

Also muss C̃ = 1 sein.


Die Behauptung ist bewiesen.

Determinantenmethode für Systeme von periodischen Differentialgleichungen.


Im Folgenden sollen die Ergebnisse für die eindimensionale Differentialgleichung (4.2)
auf ein m-dimensionales periodisches Differentialgleichungssystem

(5.8) P (D, x)y(x) = 0

angewandt werden, mit P (D, x) := Dm + A(m−1) (x)Dm−1 + · · · + A(1) (x)D + A(0) (x),
d
wobei A(j) ∈ L∞ (T, Cn×n ) und D := dx sei.

Das äquivalente System erster Ordnung ist gegeben durch y 0 (t) = A(t)y(t) mit
 
0 In
 
 
 .. .. 
 . . 
A(t) =   .
 
 
 0 In 
−A(0) (t) −A(1) (t) ··· −A (m−1)
(t)
£ ¤ 1 ¡ ¢
Da 1 − BL (ν) kl = − Ak−l + δkl (2πil + ν)In ist, folgt hiermit:
2πil + δ0,l
 
αl δkl In −δkl In
 
 
£ ¤ 1  .. .. 
 . . 
1 − BL (ν) kl =  ,
2πil + δ0,l  
 
 αl δkl In −δkl In 
(0) (1) (m−1)
Ak−l Ak−l ··· αl δkl In + Ak−l

wobei αl := 2πil + ν gesetzt wurde.

Um die Floquet Exponenten der Differentialgleichung (5.8) zu berechnen £¡ ist


nach Theorem
¢ ¤ 5.1.6 die Determinante der zweifach unendlichen Blockmatrix 1−
BL (ν) kl k,l∈Z , deren Koeffizienten alle mn-dimensional sind zu bilden.
Lemma 5.1.7 gestattet nun die Bestimmung der Floquetschen Exponenten auf die
Berechnung der Determinante einer Blockmatrix mit lediglich n-dimensionalen Koef-
fizienten zu reduzieren, was die Berechnungszeit bedeutend verringert.

Lemma 5.1.7. Für k ∈ Z sei


(m−1) m−1 (1) (0)
Pk (t) := δ0,k In tm + Ak t + · · · + Ak t + Ak und

(m) £ ¤
1 − BL (ν) := (2πil + δ0,l )−m Pk−l (2πil + ν) k,l∈Z .
5.2 Konvergenzeigenschaft der unendlichen Determinante 60

Dann sind die Floquet Exponenten der Differentialgleichung (5.8) genau durch die
¡ (m) ¢
Nullstellen der Determinante det 1 − BL (ν) gegeben.
1 (m)
Die Funktion e 2 mnν · det (1 − BL (ν)) ist ein Polynom vom Grad mn in e ν mit
1 (m−1) 1 (m−1)
konstantem Term (−1)mn e 2 sp A0 und führendem Koeffizienten e − 2 sp A0 .

Beweis. Durch elementare Spaltenumformungen bringt man die endliche Abschnitts-


£ ¤N
matrix PN (1 − BL (ν))PN (N ∈ N) auf die Gestalt Bkl k,l=−N mit

 
0 −δkl In
 .. .. 
1  . αl δkl . 
Bkl :=  .
2πil + δ0,l  .. 
 0 . −δkl In 
(1) (m−1)
Pk−l (αl ) Ak−l ··· αl δkl In + Ak−l

Sukzessives Anwenden des Entwicklungssatzes für Determinanten liefert

¡ ¢
det [Bkl ]N m
k,l=−N = det PN (1 − BL (ν))PN

für alle N ∈ N.
(m−1) 1 (m−1)
Da sp A0 = − sp A0 und det (1 − BL (0)) = (−1)mn e 2 sp A0
ist, zeigt dies
zusammen mit Theorem 5.1.6 die Behauptung.

5.2 Konvergenzeigenschaft der unendlichen


Determinante

In Theorem 5.1.6 wurde gezeigt, dass sich die Floquetschen Exponenten der Differen-
tialgleichung (4.2) auf die Berechnung der unendlichen Determinante det (1 − BL (ν))
für endlich viele Werte ν ∈ C zurückführen lässt.
Für die Anwendung ist das Konvergenzverhalten der Determinante det (1 − BL (ν))
entscheidend. Dieses soll nun für den Spezialfall, dass A(·) ein trigonometrisches Po-
lynom ist untersucht werden, d. h. es existiert ein b ∈ N0 mit Ak = 0 für |k| > b.
Im Folgenden sei angenommen, dass alle auftretenden Faktoren und Determinanten
von Null verschieden sind, und ν ∈ C fest gewählt sei.
Zur Abkürzung schreibe Bkl := (BL (ν))kl und B kl := (B L (ν))kl .
Desweiteren sei δN := det(PN (1 − BL (ν))PN ) und entsprechend δ N := det(PN (1 −
B L (ν))PN ) gesetzt.
Die folgenden zwei Lemmata werden nun das asymptotische Verhalten der beiden
Folgen δN bzw. δ N untersuchen.
5.2 Konvergenzeigenschaft der unendlichen Determinante 61

Lemma 5.2.1. Für N ∈ N sei


h b
X
(5.9) γ N := det In − B −N,−N +p B −N +p,−N
p=1
b
X i
− B −N,−N +p B −N +p,−N +q B −N +q,−N
p,q=1
p6=q
h b
X
· det In − B N,N −p B N −p,N
p=1
b
X i
− B N,N −p B N −p,N −q B N −q,N .
p,q=1
p6=q

Dann ist δ N − γ N δ N −1 = O(N −4 ) für N → ∞.


Beweis. Der Darstellung in [12] S. 16 folgend, wird die Matrix (B kl )k,l∈Z durch
Spalten- und Zeilenvertauschungen auf die einfach- unendliche Matrix C := (Ckl )∞k,l=0
transformiert, wobei
µ ¶
B −k,−l B −k,l
Ckl := (k 6= 0 6= l)
B k,−l B k,l
( (
B 0, l (l gerade) B k ,0 (k gerade)
und C0,l := 2
bzw. Ck,0 := 2
.
B 0,− l+1 (l ungerade) B − k+1 ,0 (k ungerade)
2 2

Offenbar gilt det(1 − C)N = det(1 − B kl )N


k,l=−N für alle N ∈ N , wobei (1 − C)N :=
(1 − Ckl )N
k,l=0 .
Verwendet man nun
³ Xb
(5.10) det(1 − C)N − det I2n − CN,N −p CN −p,N
p=1
b
X ´
− CN,N −p CN −p,N −q CN −q,N det(1 − C)N −1 = O(N −4 ) ,
p,q=1
p6=q

so folgt die Behauptung, denn det(1 − C)N = δ N , und für N groß genug ist die zweite
Determinante in (5.10) mit γ N identisch.
Der Beweis von (5.10) ergibt sich aus [1] Satz IV.2.3 unter Berücksichtigung von
Lemma IV.3.3 und IV.3.4. Der skalare Fall findet sich in [13].
Zu bemerken ist nur, dass aufgrund der konkreten Struktur von B L (ν) aus der
sogenannten Konvergenz der Ordnung 4 bezüglich 1 − C (für die Definition vgl. [1]
S. 65), sich die behauptete Konvergenzgeschwindigkeit O(N −4 ) ergibt.
Lemma 5.2.2. Mit
Xb
sp (ν − A0 )2 sp (Ap A−p )
γN := 1 + 2
+ 2
(2πN ) p=1
(2π)2 N (N − p)

gilt δN − γN δN −1 = O(N −4 ).
5.2 Konvergenzeigenschaft der unendlichen Determinante 62

Beweis. Setzt man in γ N aus Lemma 5.2.1 die Definition von B kl ein, so ergibt sich
der erste bzw. zweite Faktor des Produktes (5.9) zu
µ ¶−1 "
∓2πiN + ν − A0 ∓2πiN + ν − A0
(5.11) det · det
∓2πiN ∓2πiN
X A∓p µ ¶−1
∓2πi(N − p) + ν − A0 A±p

p
∓2πiN ∓2πi(N − p) ∓2πi(N − p)
X A∓p µ ∓2πi(N − p) + ν − A0 ¶−1 A∓(q−p)
+
p,q
∓2πiN ∓2πi(N − p) ∓2πi(N − p)
µ ¶−1 #
∓2πi(N − q) + ν − A0 A±q
,
∓2πi(N − q) ∓2πi(N − q)

wobei sich das obere Vorzeichen auf den ersten und das untere Vorzeichen auf den
zweiten Faktor in (5.9) beziehen soll.
Verwendet man die Beziehung det(In + AN ) = 1 + sp AN + O(N −4 ) für AN =
O(N −2 ) und
µ ¶−1
ν − A0 ν − A0
In ∓ = In ± + O(N −2 ) ,
2πi(N − p) 2πi(N − p)
so ergibt sich für γ N aus (5.11) durch Ausmultiplizieren bis auf eine Genauigkeit von
O(N −4 ) :
µ µ ¶2 ¶−1
ν − A0
(5.12) γ N = det In +
2πN
"
sp (ν − A0 )2 X 2 sp (Ap A−p )
· 1+ +
(2πN )2 p
2πN · 2π(N − p)
X µ ¶
1 1
+ −
p
(2πiN )2 2πi(N − p) 2πiN (2πi(N − p))2
h i
· sp (ν − A0 )(Ap A−p − A−p Ap )
#
X sp (Ap Aq−p A−q ) − sp (A−p Ap−q Aq )
+ + O(N −4 ) .
2πiN · 2πi(N − p) · 2πi(N − q)
p6=q

Da offensichtlich für beliebiges α ∈ C


1 1
− = O(N −4 )
N 2 (N − α) N (N − α)2
gilt, lässt sich die zweite Summe in (5.12) bezüglich der Ordnung N −4 vernachlässigen.
Die letzte Summe ist durch
1 Xh i
(5.13) sp (A p A q−p A −q ) − sp (A −p A p−q A q ) + O(N −4 )
(2πiN )3
p6=q
P
gegeben. Beachtet man, dass die Summe p6=q [. . . ] in (5.13) identisch mit
Xh i
sp (Ap Aq−p A−q ) − sp (A−p Ap−q Aq ) + sp (Aq A−p Ap−q ) − sp (A−q Ap Aq−p )
p<q
5.2 Konvergenzeigenschaft der unendlichen Determinante 63

ist, so folgt aus der Rechenregel sp (AB) = sp (BA) für beliebige Matrizen A und B,
dass die Summe verschwindet.
Hiermit ergibt sich also
³ ³ ν − A ´2 ´−1
0
γ N = det In + · γN + O(N −4 ) .
2πN
h QN ³ ³ ´2 ´i
Nach (5.6) ist δN = δ N · KN mit KN := det (ν − A0 ) l=1 In + ν−A 2πl
0
.
Aufgrund von Lemma 5.2.1 folgt somit

δN − γN δN −1 = KN δ N − γ N KN δ N −1 = O(N −4 ) .

Dies zeigt die Behauptung.

Theorem 5.2.3. Für N → ∞ gilt δN − δN −1 = O(N −2 ) und δ N − δ N −1 = O(N −2 ).

Beweis. Wegen δN − δN −1 = (δN − γN δN −1 ) − (1 − γN )δN −1 folgt der erste Teil der


Behauptung aus Lemma 5.2.2 und (1 − γN ) = O(N −2 ).
Der zweite Teil der Behauptung ergibt sich aus der Darstellung (vgl. (5.6))
N
Y ³ 2πil + ν − A ´−1 h ³ ³ ν − A ´2 ´ i
0 0
δ N − δ N −1 = det · δN − det In + δN −1 .
2πil + δ0,l 2πN
l=−N

Aufgrund der Annahmen am Anfang dieses Abschnittes bleibt nämlich das erste Pro-
dukt beschränkt für N → ∞ , und da der letzte Faktor gleich δN − δN −1 + O(N −2 )
ist, folgt schließlich auch δ N − δ N −1 = O(N −2 ).

Im Vergleich zu Verfahren der numerischen Integration der Differentialgleichung,


ist in der Anwendung eine Konvergenzgeschwindigkeit der Ordnung O(N −2 ) nicht
befriedigend. Daher ist eine Konvergenzverbesserung der Determinantenmethode
wünschenswert, welche durch nachstehendes Theorem erreicht wird.

Theorem 5.2.4. Für p = 0, . . . , b und z ∈ C sei


( √
sinh( 2z ) · ( √2z ) falls p gerade,
fp (z) := √
cosh( 2z ) falls p ungerade.

Desweiteren sei f0 (sp (ν − A0 )2 ) 6= 0 und fp (2 sp (Ap A−p )) 6= 0 für p = 1, . . . , b


vorausgesetzt, und die Folge (δ̃N )N gegeben durch

N
"µ ¶ Yb µ ¶#−1
Y sp (ν − A0 )2 2 sp (Ap A−p )
δ̃N := δN · 1+ 1+ 2 .
m=1
(2πm)2 p=1
π (2m − p)2
p<2m

Dann ist δ̃N − δ̃N −1 = O(N −4 ) und es gilt


b
Y
det (1 − BL (ν)) = lim δ̃N · f0 (sp (ν − A0 )2 ) fp (2 sp (Ap A−p )) .
N →∞
p=1
5.2 Konvergenzeigenschaft der unendlichen Determinante 64

Beweis. Zunächst ergibt die unmittelbare Rechnung


N
"µ ¶ Yb µ ¶#−1
Y sp (ν − A0 )2 2 sp (Ap A−p )
δ̃N − δ̃N −1 = (δN − γ̃N δN −1 )· 1+ 1+ 2 ,
m=1
(2πm)2 p=1
π (2m − p)2
p<2m

wobei
µ ¶ b µ ¶
sp (ν − A0 )2 Y 2 sp (Ap A−p )
γ̃N := 1 + 1+ 2 .
(2πN )2 p=1
π (2N − p)2

Wegen γ̃N − γN = O(N −4 ) ist deshalb nach Lemma 5.2.2 δ̃N − δ̃N −1 = O(N −4 ).
Andererseits gilt

Y
det (1 − BL (ν)) = lim δN = lim δ̃N · γ̃m .
N →∞ N →∞
m=1

Die Behauptung ergibt sich somit aus der Produktformel für die sinh- und cosh-
Funktion.
Literaturverzeichnis
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[20] Werner, Dirk: Funktionalanalysis. Springer, 5. Auflage, 2005.
Erklärung
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit Unendliche Determinanten

zur Behandlung von periodischen Differentialgleichungen“ eigenständig verfasst und
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

Regensburg, den 22. Januar 2007


Andreas Schmauß