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Oracle Crystal Ball Examples

Caso 1 Indstria Farmacutica

Um pesquisador na indstria farmacutica desenvolveu uma planilha para analisar o sucesso financeiro de seu projeto. Sem simulao ele calcula um Net Profit (Lucro Lquido) de $ 9.200,000. O que no ruim, mas, no tem idia alguma da probabilidade deste resultado. Ele est 75% certo que isso acontecer? 100% certo? Vamos analisar a probabilidade deste resultado.

Planilha de Anlise
Pharmaceutical Research - ClearView Project
Suggested Assumptions: Costs (in millions) Development Cost of ClearView to Date Testing Costs Marketing Costs Total Costs Drug Test (sample of 100 patients) Patients Cured FDA Approved if 20 or More Patients Cured Market Study (in millions) Persons in U.S. with Nearsightedness Today Growth Rate of Nearsightedness Persons with Nearsightedness After One Year Gross Profit on Dosages Sold Market Penetration Profit Per Customer in Dollars Gross Profit if Approved (MM) Net Profit (MM) $10,0 $4,0 $16,0 $30,0

Uniform Triangular

100 TRUE

Binomial

40,0 2,00% 40,8

Custom

8,00% $12,00 $39,2 $9,2

Normal

Forecasts

Anlises
O primeiro passo ao utilizar o Crystal Ball determinar quais entradas do modelo so incertas e quais valores so estimativas. Quais so mdias? Use seu conhecimento da incerteza para assumir uma distribuio de probabilidade (assumption). Sabe-se que os custos de Marketing poderiam variar entre $ 14.000,000 e $ 19.000,000, mas mais provvel de ser $ 16.000,000. Use o Crystal Ball para definir uma distribuio triangular com estes parmetros, conforme mostrado a seguir. Clicar em Define Assumption e em Distribution Gallery, selecionar a distribuio Triangular.

ANLISES

A base do tringulo representa o intervalo de custos possveis e a altura do tringulo, a probabilidade do valor acontecer. O valor mais provvel de $ 16,000,000.

O prximo passo identificar uma varivel forecast. Forecast uma clula que contm uma frmula que voc quer medir e analisar. Voc pode definir as premissas tambm. Neste caso, selecionamos o Lucro Lquido Net Profit (MM).

Concluso
Portanto, existe 58,91% de chances de a empresa Vision Research ter como Lucro Lquido pelo menos $ 9,200,000 tendo como custo mais provvel de Marketing $ 16,000,000. Quanto mais complexas se tornam as simulaes, com vrias premissas, mas se conhecer a potncia do Crystal Ball.

Trend Chart
A incerteza do lucro final o resultado da incerteza de todos os fluxos de caixa.

O Trend Chart mostra a amplitude da incerteza de todas as variveis resposta que so de interesse para o analista. Por exemplo, h 90% de chance que na primeira semana o lucro esteja entre R$ 2,2 mil a R$ 5 mil.

Anlise de Sensibilidade

A anlise de sensibilidade permite identificar quais so as variveis que mais afetam a variabilidade da varivel resposta

Caso 2 Empresas Telefnicas

Voc est confrontando com uma deciso importante: qual plano de celular assinar. Selecionou dois planos distintos de empresas diferentes que oferecem os seguintes benefcios:
Empresa Vivo:
Pro: 400 minutos por ms, sem custos extras para chamadas de longa distncia Contra: acima de 400 minutos, cada minuto ter um custo extra de R $ 0,40

Empresa Claro:
Pro: Minutos Ilimitados Contra: Taxa para chamada de longa distncia de $ 0,08 por minuto.

Estima-se que voc utilizar 400 minutos, sendo 30% para chamadas de longa distncia, ou seja, 120 minutos.

Consideraes
Preparando um modelo de planilha, voc pode estimar que voc ir usar 400 minutos, 30% das quais so chamadas de longa distncia. Com estes valores, voc pode ver que o plano da Empresa Vivo melhor, poupando-lhe $ 4,61 por ms. Mas como provvel este cenrio? Com o Excel, voc no tm como responder corretamente. Voc poder alterar os valores nas clulas duas vezes e anotar os resultados, mas ainda assim voc no vai descobrir a probabilidade de um determinado cenrio. Se voc s mudar o percentual de longa distncia minutos, voc vai ver que, enquanto a percentagem aumenta, o Vivo plano fica melhor. Mudando apenas os minutos utilizados produz o efeito contrrio. Alterando as duas variveis de uma s vez os resultados em uma relao mais complicada. Imagine como ela se torna muito mais difcil de mudar trs ou mais variveis!

Planilha Excel/Crystal Ball

Probabilidade do plano da Vivo ser mais barato que o plano da Claro?

Caso 3 Certeza de Custo de Projeto

Uma empresa possui um projeto para desenvolvimento de um novo equipamento e baseado nas informaes da equipe de projeto, temos a tabela abaixo como estimativa dos custos do projeto:

Resoluo
Temos o custo mnimo, mais provvel e custo mximo para cada item do projeto. Assumimos uma distribuio triangular para cada uma das premissas.

Probabilidade do custo do projeto ser de pelo menos 63,00? Com que certeza?

Caso 4 Previso de Vendas

Voc o Gerente de Vendas da empresa Tropical Cosmetics Co. Os ltimos lanamentos da empresa, como shampoo com ingredientes tropicais esto no mercado h menos de um ano. O VP de Marketing necessita que voc faa uma previso de vendas do shampoo para o restante do ano, uma vez que necessita analisar qual a estratgia de marketing ser adotado at o final do ano em termos de investimentos e melhorias. Voc possui os dados histricos de vendas semanais dos ltimos nove meses. Para este exemplo, iremos utilizar o CB Predictor.

Resoluo

 Selecione o perodo que voc ir realizar a previso e marque a no existncia de perodos de sazonalidade, uma vez que voc no possui dois perodos completos de histrico de vendas

Selecione todos os mtodos de previso de sries temporais. O CB ir ajustar as sries temporais de acordo com os teste de aderncia que realizar junto aos dados histricos.

Valores previstos com Intervalo de confiana. Os valores histricos esto em verde.

O CB Predictor realiza a previso ultulizando o melhor mtodo que melhor se ajusta aos dados histricos. Neste caso, o melhor mtodo escolhido foi o Duble Exponential Smoothing

Caso 5 Aquisio na indstria Farmacutica

Sua empresa farmacutica est muito interessada em adquirir AllergyGone, um novo potencial medicamento anti-alrgico, sem efeitos colaterais conhecidos. Voc foi convidado a produzir uma anlise de discounted cash flow (DCF) para o AllergyGone para um perodo de cinco anos para decidir se vale a pena adquirir este produto. Devido incerteza nos preos do produto, demandas, e os custos, a empresa decidiu usar o Crystal Ball para simular o Valor Presente Lquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) antes de negociaes. Crystal Ball pode ajud-lo a determinar um ponto de partida para negociao dos preos e os modelos de variveis que levam a variabilidade no NPV e previses da taxa de retorno (IRR).

 Os resultados da anlise do seu fluxo de caixa sugerem que a aquisio de AllergyGone seria til. A medida do sucesso a TIR e o VPL. O VPL de cerca de $ 500.000 com uma TIR de 15%. Ambos os valores foram calculados utilizando as funes do Excel e os fluxos de caixa positivo e negativo ao longo de um perodo de cinco anos e um investimento inicial de US $ 3.400.000 no Ano 0. Uma vez que a TIR da sua empresa excede a hurdle rate (definida aqui como a taxa de desconto de 10%), o projeto excede seu custo de capital para a empresa, e a resposta inicial deve ser de aprovar a aquisio de AllergyGone. No entanto, apesar dos resultados positivos do Fluxo de Caixa (DCF), voc tem algumas preocupaes sobre a incerteza em torno de um nmero importante de projees e variveis. Com base na sua investigao de medicamentos similares, estimado um aumento progressivo no custo / preo do pacote no perodo de cinco anos e um aumento de 165.000 no nmero de unidades vendidas. Est consciente de que o mercado de drogas para alergia altamente competitivo. Produtos similares poderiam for-lo a baixar o preo por unidade aps 1 ano e, que a concorrncia poder impactar no nmero de unidades vendidas aps o Ano 1. Sua planilha de anlise no refletem estas possibilidades, o que pode ser demasiado otimista.

 Voc tambm fez importantes pressupostos quanto porcentagem de impostos, a taxa de desconto, o custo da receita, e os custos operacionais. Voc sabe que os dois custos variveis (Receita e Operaes) so susceptveis de alterarao a cada ano, mas voc aceitou valores mdios para descrever a sua incerteza. Voc pode testar os seus efeitos sobre o VPL e TIR por incrementos, mudando os valores na parte inferior do modelo. Nota: Este modelo um exemplo simplificado de fluxo de caixa. Voc fez vrias premissas (por exemplo, a amortizao igual ao capital de giro, no h taxas de desconto ou juros, e as despesas de capital so insignificantes), que teriam de ser contabilizados de um modelo mais realista de DCF

Resoluo Planilha Excel

Resoluo
Neste exemplo voc quer analisar o NPV, Taxa de Retorno (IRR) e a Receita Lquida para cada ano. Qual o VPL mdio? Qual a certeza de conseguir pelo menos U$ 500,000(your original prediction)? Qual a certeza de que voc perca dinheiro com este produto? E a taxa interna de retorno (IRR)? Qual a certeza de que este valor ser maior que seu hurdle rate de 10%? E com relao ao valor da certeza sendo menor que o valor estimado de 15%? Dado o seu nvel de tolerncia ao risco, voc aprovaria a aquisio?

Qual o VPL mdio?

Qual a certeza de conseguir pelo menos $ 500,000?

Qual a certeza de que voc perca dinheiro com este produto?

Certeza do IRR ser de pelo menos 10%?

E com relao ao IRR ser menor do que o valor estimado de 15%?

Trend Charts

Caso 6 Custo de Garantia de Produto

Voc o gerente de uma empresa que fabrica amortecedores que so vendidos para uma grande montadora. Atualmente, a garantia do produto 12 meses, mas o departamento comercial deseja aument-la para 18 meses porque o concorrente atualmente oferece 15 meses. Para tomar uma deciso o diretor comercial precisa saber: Qual ser o incremento no preo de venda para aumentar o perodo de garantia em 6 meses; No caso de impossibilidade de aumento de preo, como orientar o departamento de engenharia de P&D no sentido de obter amortecedores que possam ser oferecidos com 18 meses de garantia sem aumentar o custo ? Foram realizados testes laboratoriais com o objetivo de determinar a distribuio de probabilidade dos tempos at a falha dos amortecedores.

Resoluo: Teste de Aderncia para o tempo de vida dos amortecedores

Resoluo

Caso 7 Alocao de Investimentos

Exemplo A: Um investidor possui quatro oportunidades de investimentos e aloca R$ 25 mil em cada um deles. A taxa de retorno incerta e sua mdia encontra-se nas clulas verdes da tabela abaixo.
Oportunidades de investimento Money Market fund Income fund Growth and Income fund Aggressive Growth fund

Taxa de retorno anual 3,0% >> U (2% a 4%) 5,0% >> N (5%;5%) 7,0% >> N (7%;12%) 11,0% >> N (11%;18%)

Montante em cada fundo $25.000 $25.000 $25.000 $25.000

Usando-se a ferramenta Correlation Matrix pede-se para estimar o impacto das correlaes na probabilidade de obter um retorno positivo (alternativamente, estudar o impacto das correlaes no risco do investimento).

Ferramenta OptQuest Alocao

Exemplo B: Um gestor possui R$ 100 mil e quatro oportunidades de investimentos. Como alocar estes recursos de modo a maximizar o retorno?

Otimizao da Alocao de Recursos

Otimizao da Alocao de Recursos

Otimizao da Alocao de Recursos

Caso 8 Risco Operacional

No prximo slide veremos um exemplo simples de risco operacional envolvendo diversas variveis que contribuem para o desempenho de uma empresa. Por exemplo, a partir de dados histricos, h 25% de chance de entrada de novos competidores. Caso isso ocorra, o impacto ser uma perda de 400. Na ltima coluna encontra-se o valor correto da perda da empresa em virtude destes diversos fatores de risco.

Definindo as Premissas - Varivel de entrada

que modelada por meio de distribuio de probabilidades

Situaes
1) E se o valor do impacto for incerto? 2) E se houver correlao entre os diferentes elementos incertos que causam risco? 3) E se os eventos puderem ocorrer mais de uma vez em cada ano? 4) Quais os fatores determinantes de: a) variabilidade total; b) potencial de perdas superior a 1000? 5) Se num determinando ano a perda acumulada j se encontra em 400, qual o valor esperado da perda adicional caso ocorra?

Caso 9 Seis Sigma

Suponha que voc est incumbido da tarefa de melhorar a qualidade no processamento de emprstimos de um banco. Voc quer minimizar tempo mdio de processamento, mantendo-se abaixo da meta do banco. Ao mesmo tempo, pretende avaliar e melhorar a consistncia do tempo de processamento destes emprstimos.
Definir - pretende conversar com as partes interessadas em vrios departamentos para aprender como eles esto trabalhando atualmente, como analisam os problemas, e qual o resultado que espera ver;

 Medir - voc ir determinar actuais tempos de transformao e da quantidade de variao dentro deles; Analisar - planejar usar cristal bola para ajud-lo a descobrir processo capacidade, ou quo perto o processo de transformao vezes mapa requisitos; Melhorar - voc ir utilizar as informaes recolhidas nas fases anteriores para desenhar e implementar melhorias no tempo de processamento e consistncia; Controlar - voc precisa assegurar melhorias permanentes atravs da criao de um sistema de feedback contnuo para medir os resultados do processo de mudana da produo, verificando se as medidas de controle desejado ultrapassam as metas e os limites mximos Na fase Definir e Medir, voc obter e usar informaes para construir seu modelo e ento usar o CB para simular as variaes do ambiente real que ocorrem no processo de emprstimos

 O procedimento para emprstimos bancrios envolve seis etapas:

Customer inquiry Loan application Document verification and processing Loan underwriting Loan closing Loan disbursment

Voc entrevista todo o pessoal envolvido em cada etapa e aprende que a gesto de todas estas etapas est sendo aguardada para ser concluda dentro de 96 horas. Especialistas expressam preocupao, pois as etapas variam amplamente. Enquanto eles se sentem confiantes que podem melhorar a sua prpria rea, eles no tm controle sobre variao do tempo em outras reas. Com base nas entrevistas, voc quer criar como meta o limite de especificao superior (USL), em 96 horas. No h nenhum limite de especificao inferior (LSV).

 Voc documentou o tempo e a variao temporal de dados para cada etapa do processo, como segue: Customer inquiry - envolve a criao de taxa inicial, citao e aps o primeiro contato por telefone com o cliente, visita pessoal, ou pela internet. Os dados histricos indicam este tempo do ciclo distribudo com uma Lognormal com uma mdia de uma hora e um desvio padro de 0,25 horas. Loan application - envolve o preenchimento de formulrios pelos clientes, com ou sem assistncia pessoal. Esta etapa leva de um a cinco dias de oito horas, mas normalmente leva trs dias. Document Verification e processamento ocorre no banco, quando um especialista de emprstimo revisa os dados de crdito, apresenta alternativas para os clientes. Isto representa 80% do tempo de ciclo (cycle time) e varia de 16 32 horas, enquanto que 20% do tempo, o cycle time varia de 32 48 horas para reviso de documentao dos emprstimos suspensos.

 Underwriting, emprstimos ou aprovao, normalmente leva de 1 hora at 8 horas. Todos a extenso do tempo tm a mesma probabilidade de ocorrncia. Loan Closing - Inclui a preparao da documentao final, travando em uma taxa de juro, organizao para depositar fundos. Os dados histricos mostram que este passo tem uma mdia de dois dias, mas voc ainda no sabe como os dados so distribudos. Loan Disbursement Para movimentar os fundos para o cliente do banco, normalmente leva 16 horas, com algumas variaes. Dois teros dos desembolsos caem dentro de 12 e 20 horas.

 O processo de emprstimo bancrio, seguindo as etapas mencionadas anteriormente tem duas metas de minimizar o tempo de acontecimento de cada etapa e maximizar o tempo total do ciclo de forma a ficar prximo da meta estipulada. O processo de emprstimo modelado em uma planilha para buscar melhorias com dois objetivos bsicos, o tempo total do ciclo mais prximo possvel da meta possvel e maximizar o nvel sigma.

REPARE QUE O MARCADOR PARA A LINHA APARECE PARA O VALOR DE USLE VALOR ALVO. A CERTEZA COM QUE AS ETAPAS SERO REALIZADAS ABAIXO DE 96 HORAS 72,31%; ANALISANDO AS MTRICAS DE CAPABILIDADE DO PROCESSO, A PREVISO DE DISTRIBUIO NO NORMAL, ASSIM, O Z SCORES GERALMENTE NO ADEQUADOS PARA USO. O P (N / C)-ABOVE (DEFEITOS ACIMA DA USL) DE CERCA DE .28, O QUE CONFIRMA A CERTEZA DE NVEL MOSTRADO NO GRFICO DE PREVISO. MAIS DE UM QUARTO DOS VALORES PREVISTOS ESTO ACIMA DA USL. A CPK-UPPER DE CERCA DE 0,21, QUANDO VOC TINHA A ESPERANA DE VER PELO MENOS 1,00 (NVEL DE 3-SIGMA). OS ESPECIALISTAS DE EMPRSTIMO ENTREVISTADOS ESTAVAM CORRETOS A VARIAO DO CYCLE TIME MUITO ELEVADO.

 A etapa que est mais influenciando na variao dos tempos das etapas do processo de emprstimo bancrio a verificao de documentos.

Alterando drasticamento o tempo para verificao da documentao

Veja o novo valor para Certeza de que o tempo para execuo do ciclo total ficar abaixo de 96 horas (83,42%).

 A verificao da documentao no a etapa que est influenciando no tempo total do processo de emprstimo, no entanto o valor de Zst-total ainda de 0.9993 e PPM-total de 160.139.23. Vamos alterar o tempo do Loan Application de forma a reduz-lo drasticamente.

Alterando os tempos da Etapa 2

 Com as mudanas os resultados esto muito melhor.A figura anterior mostra que o tempo mdio de ciclo caiu para 74 horas. A certeza do tempo de processamento dos emprstimos ser menor que o USL/Target value de 100%. O sigma level subiu para 3.09. Cpk-upper e Cpk est acima de 1, dando o parmetro de forma e localizao da distribuio, confirmando que o sigma level maior do que 3.

Caso 10 Previso de consumo

Suponha que voc trabalhe na empresa Toledo Gs Company na diviso residencial. A Comisso de Utilidades Pblicas, necessita prever o consumo de gs da cidade para o prximo ano e saber se sua empresa ser capaz de atender a demanda que ser gerada. Para realizar esta previso de consumo, iremos utilizar o CB Predictor do Crystal Ball.

Resoluo

Previso de Consumo

Simulao da Previso

Relatrios

Relatrios Detalhados

Relatrios para mostrar os parmetros e estatstica para cada mtodo utilizado na previso de consumo de gs

Caso 11 Anlise de Riscos em Servios

Este modelo analisa o processo, planejamento de projeto, ou o tempo necessrio para um produto estar disponvel no mercado, com o objetivo de compreender como as incertezas afetam a concluso dos projetos. Na parte inferior do modelo de planilha, um diagrama mostra o fluxo padro de tarefas. Em termos de Seis Sigma, o defeito pode ser definida como a diferena entre o tempo real de concluso do projeto e o tempo mnimo para concluso do projeto. Os resultados deste modelo indicam a probabilidade de que uma determinada tarefa possa ser crtica, e, em seguida, o modelo pode ser usado para avaliar quais tarefas que deveriam ser abordadas para melhorar os resultados do projeto.

 Um fluxograma sobre o Modelo de planilha mostra a seqencia de projeto. Para a durao das tarefas assumimos como distribuio triangulares com base na melhor estimativa do gestor de projeto. Alm disso, vrias tarefas subseqentes esto vinculadas as antecessores. Tal como no fluxograma, as frmulas na planilha determinam o incio e trmino da primeira e ltima tarefa. Quando a simulao executada, o modelo executa um passo para frente e para trs, indicando, em cada etapa se uma determinada tarefa estava no caminho crtico. Depois de executar uma simulao completa, voc pode determinar a probabilidade de que uma determinada tarefa crtica para o sucesso do projeto. O modelo tambm calcula os dias de folga para cada passo, e formata as clulas das etapas que esto no caminho crtico com fundo azul escuro (usando a formatao condicional.) Observe que, enquanto h outros pacotes de software especfico que desempenham anlise de projeto, o Crystal Ball e Excel podem ser usadas para atingir o mesmo objetivo.