INTRODUCCIN A LA UTILIZACIN DE MODELOS

Milagros Dones Profesora Titular Dpto. de Economa Aplicada Universidad Autnoma de Madrid

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1.- LOS MODELOS ECONOMTRICOS EN LA INVESTIGACIN ECONMICA 1.1.- Definicin y utilidad de los modelos 1.2.- Modelos econmicos y modelos economtricos

1.1.- DEFINICIN Y UTILIDAD DE LOS MODELOS El concepto de "MODELO" debe ser entendido como una representacin, necesariamente simplificada, de cualquier fenmeno, proceso, institucin y, en general, de cualquier "SISTEMA". En general, denominaremos "SISTEMA" al ente representado por un modelo, y entenderemos como tal a todo conjunto de elementos o componentes vinculados entre s por ciertas relaciones. Evidentemente, y dada la generalidad de estas dos definiciones, el concepto de sistema y de modelo sobrepasa los limites de la economa e incluso de las ciencias sociales. Utilizando el lenguaje matemtico que nos proporciona la teora de conjuntos podemos formalizar la nocin de sistemas: Sean a1,a2,...an los elementos del sistema "S" y ao su entorno, anotando como rij la relacin existente entre ai y aj , el sistema "S" puede representarse como: S = {A,R} Siendo: A el conjunto de elementos primarios o universo del sistema (excluyendo el entorno) R el conjunto de relaciones entre sus elementos incluyendo el entorno o caractersticas del sistema. Por ejemplo, una maqueta de una ciudad es un modelo, siendo, claro est la ciudad el sistema representado. Su universo son los barrios, edificios, parques, bancos, establecimientos comerciales e individuos y sus caractersticas las relaciones que los unen, por ejemplo las distancias entre barrios, entidades financieras etc... Ahora bien, un mismo sistema puede tener diferentes "niveles de resolucin" segn el grado de detalle con el que se intente analizar. As, un nivel de resolucin bajo del sistema ciudad exigir un conocimiento detallado por individuos, locales, medios de transporte, alcantarillado, etc... Un nivel ms elevado puede conformarse con considerar la poblacin por barrios y el ms alto considerar la ciudad de forma global. Evidentemente a cada nivel de resolucin le corresponder un modelo con un grado de desagregacin diferente.

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En trminos de economa, supongamos que el sistema a analizar es el comportamiento econmico de un pas. Sus elementos o universo sern las macromagnitudes econmicas que lo definen y las caractersticas o relaciones las razones o causas que explican su comportamiento econmico. Evidentemente, en este sistema como en todos, existen diferentes niveles de resolucin o detalle, as podramos conformarnos con analizar la produccin global o PIB que se corresponde con un nivel de resolucin muy alto, descomponer el sistema en sus componentes (consumo, inversin, gasto pblico, exportacin e importacin) que supondr un nivel de detalle medio o profundizar en cada uno de estos componentes por categoras (consumo de bienes duraderos o no, inversin en construccin o en capital, exportacin e importacin por productos etc..) Como el sistema resulta demasiado complejo para conseguir una reproduccin completa de todos sus elementos y relaciones, se introduce un elemento subjetivo en la aparente objetividad de los modelos. Se trata de la incorporacin del elemento decisin del constructor del modelo, l es el que determina que elementos son los ms importantes y que relaciones son las ms representativas, surgiendo as distintos modelos de un mismo sistema aun cuando se utilice un mismo nivel de resolucin. Adems cabe distinguir diferentes niveles de formalizacin, en relacin al tipo de exteriorizacin empleada. Por ejemplo, modelo mental, modelo verbal, el modelo fsico y el modelo matemtico. 1.- Los modelos mentales, en tanto que son no explicitados, no constituyen un soporte adecuado para el pensamiento cientfico. 2.- Los modelos verbales podran constituir conocimiento cientfico siempre que la ambigedad del lenguaje ordinario quede reducida por la incorporacin de conceptos propios y por la aplicacin de criterios de formalizacin. 3.- Los modelos fsicos no tienen prcticamente ninguna aplicacin en las ciencias sociales. 4.- Los modelos matemticos constituyen la forma ms estricta de conocimiento cientfico de una realidad, sin que ello deba suponer el que su utilizacin indiscriminada asfixie toda elaboracin terica no directamente matematizable o encubra bajo un procedimiento estrictamente planteado un conocimiento falso de la realidad. Es decir, admitido que los modelos matemticos son la mejor forma de representacin de la ciencia en general y de la economa en particular, siempre hay un lmite a lo que podemos hacer con nmeros y a lo que no podemos hacer sin ellos. En otras palabras, existen condicionantes que admiten la existencia de medicin sin teora y teora sin medicin. En relacin a la medicin sin teora debe quedar claro que el anlisis de series de datos nos permitir detectar regularidades de los hechos que permitirn a lo sumo describir superficialmente el pasado, pero jamas permitir conocer las causas profundas de los cambios acaecidos, ni dar seguridad alguna sobre la constancia de una estructura bsica del fenmeno, de las leyes que rigen los acontecimientos. En este sentido y siendo muy exagerados, baste con recordar un ejercicio simple

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que relaciona los puestos de castaas ambulantes con el nmero de nacimientos. Si, para el caso de Espaa y para el perodo 1960-1994 hicisemos un anlisis de regresin encontraramos una relacin muy elevada, que un estudioso insensato interpretara como de positiva, cuando nicamente ha detectado una regularidad de forma emprica, sin llegar a conocer ninguna relacin causa efecto entre ambos acontecimientos. En relacin a la teora sin medicin, debemos considerar que es un camino errneo de perfeccionamiento cientfico, ya que las teoras no sometidas a contrastacin pueden llegar a tener un carcter especulativo. As y mal que nos pese los economistas tenemos que someternos a la afirmacin de eso ser en teora, pero en la realidad.... y admitir que hay algo de cierto en esa afirmacin. Las razones por las que no ha existido una contrastacin emprica al nivel del correspondiente desarrollo terico son mltiples y podran destacarse como especialmente relevantes las siguientes: - Ausencia de una informacin estadstica suficiente A pesar de los avances en las tcnicas de obtencin y depuracin de los datos y la continua aparicin de nuevas estadsticas, estn siendo explotadas de forma mnima. La confidencialidad de los datos, el retraso en la publicacin, los cambios e interrupciones en las series, la ausencia de criterios de utilizacin en la explotacin de los datos... son ente otros los problemas que deben an solucionarse. - Inadecuacin de la teora econmica La tendencia a una exposicin literaria de las teoras econmicas hace muy difcil su contrastacin. Pero incluso una teora expuesta en trminos matemticos debe ser suficientemente especificada para que pueda plantearse su contrastacin emprica y en la ciencia econmica, hasta fechas muy recientes, no han predominado la elaboracin de modelos econmicos en que se especifique la forma funcional, la definicin emprica de las variables implicadas, el contexto institucional, etc... quizs porque se intentaba crear teoras aspticas al tiempo y al espacio donde eran creadas pensando que as tenan validez general. - Limitacin de las tcnicas cuantitativas disponibles De nuevo la relativa novedad de las tcnicas cuantitativas han puesto un lmite a la contrastacin de las teoras. La estadstica, se ha visto obligada a dar un gran paso para poder convertirse en una ciencia operativa que cubriese las necesidades de contrastacin que la economa demandaba de forma urgente. Por ltimo y para no sacar conclusiones errneas al planteamiento de la teora sin medicin, es decir para no olvidar la gran importancia que tienen los desarrollos tericos, proponemos el esquema de Koutsoyiannis, aunque manifestamos las razones por las que este esquema simple pierde su automatismo en la realidad.

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TEORA

Expresin matemtica de la teora: modelo

Confrontacin del modelo con los datos

Aceptacin teora si es compatible con los datos

Rechazo de la teora si es incompatible con los datos

Revisin de la teora si es incompatible con los datos

Confrontacin con nuevos datos

Entre las razones que aparecen como ms importantes para no admitir de forma especifica este esquema de trabajo se encuentran las siguientes: a) Las teoras pueden exigir una adaptacin previa a su contraste. b) Las teoras econmicas no son leyes universales, es decir, la contrastacin de una teora econmica queda limitada al marco de referencia para el que ha sido concebida. c) La confrontacin con los datos puede realizarse con diferentes modelos economtricos. d) La confrontacin con los datos puede y debe realizarse con datos espacial y temporalmente diferentes. e) Los resultados del contraste sern siempre en trminos de probabilidad. f) La evidencia emprica permite refutar pero no verificar de forma lgica. g) El proceso elaboracin teora-contraste de resultados debe ser iterativo y no terminal. En definitiva, los modelos economtricos no pueden, por s solos, ni crear teora econmica ni tan siquiera confirmarla o refutarla definitivamente, su ya importante misin se limita a sealar ciertos caminos de investigacin que parecen, en ese momento, ms seguros.

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1.2.- MODELOS ECONMICOS Y MODELOS ECONOMTRICOS El proceso cientfico parte de unos axiomas o "hiptesis" cientficas que, cuando son confirmadas y se suponen que reflejan un esquema objetivo, pasan a la categora de "leyes" y stas se unifican y sistematizan en teoras. Las teoras se refieren a un sistema que tratan de explicar y contienen modelos que son representaciones simplificadas de esa realidad. Evidentemente las diferencias entre teora y modelo son muy sutiles y por ello son numerosas las ocasiones en las que ambos conceptos se identifican. Sin embargo, una teora sobre el funcionamiento de un sistema, lleva estrechamente conectados uno o varios modelos que intentan reflejar las principales relaciones del sistema que se consideran relevantes en el contexto de esa teora. Refirindonos en concreto a la ciencia econmica, podemos decir que existen diversas teoras (por ejemplo la teora neoclsica de la inversin), que han permitido explicitar ciertos modelos en forma matemtica (como el modelo de keynes o el de Jorgenson). Ahora bien, las teoras y modelos de las ciencias formales (lgica y matemticas) son absolutamente vlidas por no referirse a nada que se encuentre en la realidad. Las ciencias referidas a fenmenos naturales (fsica, qumica, biologa..) no estn condicionadas por el momento del tiempo en que se apliquen y sin embargo, las ciencias sociales tienen en su enmarcacin espacial y temporal uno de sus condicionantes bsicos. An admitiendo, por tanto, la relatividad de las leyes econmicas, como ciencia social que es, una gran parte de los esfuerzos de los economistas ha consistido en elaborar modelos genricos que sean aplicables con validez general a diversos sistemas concretos. A ste tipo de modelos, expuestos de forma matemtica, los denominaremos en lo sucesivo "modelos econmicos". Un modelo econmico resultar habitualmente -de acuerdo con el estado actual de desarrollo de la ciencia econmica- demasiado simplificado y excesivamente general como para recoger todos los aspectos de los sistemas generales. Precisamente por ello, la economa ha desarrollado modelos especficos para su aplicacin a sistemas reales concretos: los modelos economtricos. Los modelos economtricos debern basarse necesariamente en un modelo econmico ms o menos formalizado y completarse con los aspectos particulares propios del sistema en estudio. Este tributo, dar como consecuencia, la prdida de generalidad de las conclusiones a que pueda llegarse mediante su aplicacin, que tendr una validez limitada por el sistema de referencia y por el perodo temporal en que tal modelo tiene vigencia. En definitiva, los modelos econmicos y los modelos economtricos se diferencian, bsicamente en: 1.- El modelo economtrico exige una especificacin estadstica ms precisa de las variables que lo componen. Por ejemplo el nivel de produccin de un modelo terico deber ser concretada en, por ejemplo, PIB a precios de mercado, pesetas

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constantes, o Produccin efectiva, o Producto Nacional Bruto a Coste de los factores... 2.- Un modelo economtrico siempre exige una forma funcional definida, mientras que el econmico puede eludir este aspecto o slo imponerle ciertos requisitos (derivabilidad, concavidad, existencia de un mximo...) 3.- La dinmica propia de los sistema reales obliga a considerar explcitamente el tiempo en la mayora de los modelos economtricos, mientras que tal especificacin puede ser omitida en los modelos econmicos. Por ejemplo, el tipo de inters desplazado tres perodos para explicar la inversin en el momento actual. 4.- Los modelos economtricos se establecen, comnmente, como relaciones no deterministas entre variables, suponindose la existencia de elementos de azar, frente a las relaciones exactas que proponen los modelos econmicos. 5.- Las variables relevantes del modelo econmico no coinciden plenamente con las del modelo economtrico al menos por tres razones: a) Olvido en el modelo terico de variables concretas de situaciones determinadas (crisis del petrleo, inestabilidad poltica, reglamentacin) b) Inclusin implcita de ciertas variables en el modelo econmico que deben incorporarse al economtrico de forma explcita. Por ejemplo las causas influyentes en el desplazamiento de las curvas. c) La posible constancia de variables tericas que, por consiguiente, no inciden en la explicacin de los cambios en el sistema real. Por ejemplo en la modelizacin del turismo, parece claro que las condiciones climatolgicas y la oferta de superficie son variables claves. Ahora bien, las condiciones climatolgicas pueden aproximarse por los metros cbicos por metro cados de lluvia y la oferta de superficie por los Km de playas, pero estas variables han permanecido muy estables a lo largo del tiempo. Para que resulte ms clara, la dimensin de las diferencias entre ambos modelos, veamos el siguiente ejemplo:

Modelo de obtencin de la produccin nacional en un modelo cerrado PIB = C + I + G Siendo: PIB.- Producto interior bruto a precios de mercado en pesetas constantes base 1980. C.- Consumo privado en pesetas constantes base 80. I.- Inversin privada en pesetas constantes base 80. G.- Gasto pblico (inversin y consumo) en pesetas constantes base 80. El modelo terico de cada uno de los componentes del gasto (PIB) son:

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CONSUMO C = F (Renta disponible neta de impuestos, tipo de inters) C = ((1 - t) Y, i)

siendo: "i" el tipo de inters, "t" tipo impositivo) e "y" la renta. Supuestos tericos: 0 < f 1 <1 - La propensin marginal al consumo respecto a la renta disponible es una fraccin positiva menor que la unidad. f 2 <0 - La propensin marginal al consumo respecto al tipo de inters es negativa, es decir, una subida de tipos tendr un efecto depresivo sobre el consumo, en favor al ahorro. INVERSIN I = F (Incremento del PIB (expectativas), tipo de inters) I = ( _Y, i)

Supuestos tericos: f 1 >0 - La inversin est influida positivamente por las expectativas de beneficios, que se miden de forma simple por el incremento del PIB. Es decir la derivada parcial de la inversin sobre el beneficio es positiva. f 2 <0 - La inversin se comporta de forma inversa a la evolucin de los tipos de inters. Agrupando ideas tendremos, un modelo con tres ecuaciones, complementadas con los signos esperados de las derivadas parciales respectivas.

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Y=C +I +G

C = ((1 - t) Y, i) I = (_Y,i)

Este modelo constituye al expresin matemtica de una teora para la explicacin de tres variables (Y,C,I), que quedar condicionada a los valores que se supongan para G, t,i. Las variables endgenas, explicada o dependientes son Y,C e I y las exgenas, explicativas o independientes son G, t,i. Una vez planteado el modelo se pueden establecer diversas hiptesis sobre el comportamiento de las exgenas. Pero veamos con detalle el modelo: Contiene dos ecuaciones de comportamiento causal (C e I) y una identidad contable. La teora econmica ha aportado dos elementos importantes: * La lista de variables explicativas * Especifica el signo esperado para las derivadas parciales Pero quedan ciertas cuestiones sin resolver: 1.- Forma Funcional.- Las consideraciones tericas no especifican la forma funcional que liga las variables en una relacin, aun siendo consistentes con los signos determinados a priori por las derivadas parciales. Supongamos el anlisis del Consumo: C = ((1 - t) Y)

Llamamos Z a la renta neta de impuestos. Todas las siguientes formas funcionales satisfacen la condicin impuesta por las derivadas pero ofrecen resultados diferentes, ante un incremento unitario en la renta. C = o + 1 Z As en la primera, se produce el mismo incremento absoluto en el consumo en la segunda, el consumo crecer indefinidamente con la renta en la tercera, el consumo tiende a un nivel de saturacin o asinttico o a medida que la renta se hace ms grande. 2.- Definicin y me dida de los datos. Problemas que se plantean respecto a las variables seleccionadas, formas de medicin, fuentes... Por ejemplo, son valores nominales o reales (pesetas corrientes o constantes), son niveles o ndices, que fuente estadstica las suministras etc... 3.- Estructura de retardos. Se plantea el problema de decidir si la relacin entre variables se establece de forma simultnea o con desfases o retardos. Por ejemplo en la decisin de invertir acta el tipo de inters del momento

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actual y sus perspectivas de evolucin. 4.- Eleccin entre teoras. Nuestro modelo era de corte Keynesiano, frente a otras opciones basadas en la teora de la produccin, es decir, determinadas por la oferta e incluso monetaristas, en el sentido de que la fuerza conductora del PIB fuese el dinero. Ahora bien, la econometra da cuerpo emprico a las estructuras tericas. Para ello se especifica un modelo con una forma funcional explcita. Normalmente, se empieza con las formas funcionales ms simples, es decir, lineales. C t = o + 1 Y t + 2 it It = o + 1 ( Y t - Y t -1 ) + 2 it Y t -1

Como se observa, hacemos referencia al tiempo con el subndice "t" y se espera que: 0 < 1 <1 1>0 2 < 0 2 >0

En definitiva, el proceso de la modelizacin economtrica puede representarse, siguiendo el esquema de INTRILIGATOR:

DATOS ESTIMACIN (Clculo de los valores numricos para los parmetros del modelo Economtrico

PREDICCIN

MODELO ECONOMTRICO

MODELO SELECCIONADO

DESCRIPCIN DE LA ECONOMA

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2.

CONTENIDO EMPRICO ECONOMTRICOS

METODOLGICO

DE

LOS

MODELOS

2.1.- El papel de los modelos economtricos en la investigacin econmica aplicada 2.2.- Enfoques alternativos en la modelizacin

2.1.- EL PAPEL DE LOS MODELOS ECONOMTRICOS EN LA INVESTIGACIN ECONMICA APLICADA Una vez definido el concepto de modelo economtrico y sus diferencias bsicas en relacin al modelo econmico es el momento de definir sus usos o aplicaciones en el contexto de las ciencia econmica. As, ante los ms diversos problemas de economa general y de direccin de empresas, es posible realizar un planteamiento economtrico eficaz para la comprensin, anlisis y resolucin de los mismos. Para ello es preciso realizar tres fases especficas: 1.- Especificacin del modelo, es decir, eleccin de las variables implicadas en el anlisis. En esta primera etapa, no es suficiente con determinar una lista de variables diferenciando cual actan como endgenas y cuales como explicativas, sino que es preciso explicitar su cuantificacin precisa, el perodo temporal de anlisis, la propia naturaleza de los datos y el tratamiento al que han de ser sometidos, ya que en numerosas ocasiones la informacin primaria o de base ha de tratarse previamente (procesos de agregacin, homogeneizacin, deflacin...). Es preciso que establezcamos, desde este momento, que la garanta de creacin de un buen modelo, o al menos de una valoracin correcta del mismo necesita como primer requisito un volumen de informacin suficiente o mnimo que suele delimitarse en 20 observaciones.

En general, en la variable endgena queda cuantificado el sistema que queremos someter al estudio, por ejemplo: consumo, ventas, produccin, empleo, paro, dficit exterior, precios.... y la determinacin de las variables explicativas son el fruto de un doble proceso: 1.- Modelo econmico de base (variables claves que recogen los modelos tericos del sistema sometido al anlisis)

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2.- Estudio de los antecedentes, estructura, normativa... del sistema concreto analizado que, se basan en el conocimiento pormenorizado del rea de investigacin.

2.- Estimacin del modelo, es decir, clculo del valor de los parmetros del modelo a partir de N datos muestrales. El proceso de estimacin, su contrastacin y valoracin son el contenido de una gran parte del modulo II del programa de la asignatura, por ello, slo sealaremos aqu el triple objetivo que puede lograrse con el computo de tales coeficientes y no se aborda la forma de llegar a su conocimiento. As, dado un modelo econmico (terico), donde Y representa a la variable endgena y X es la nica variable explicativa: Y = (X)

y aadiendo la variable "Z" como fruto de la investigacin sobre la evolucin concreta de la variable endgena, podemos especificar el modelo economtrico siguiente: Y N = + 1 X N + 2 Z N +u N

donde "uN" denominada perturbacin aleatoria, es como su nombre indica una variable aleatoria, sin contenido econmico, que recoge los efectos que sobre la variable endgena tienen un conjunto de variables que no han sido incorporadas como variables explicativas de forma explcita en la especificacin del modelo. Este elemento, imprime a los modelos economtricos su carcter no determinista. A partir de las N observaciones o datos (N=1....N) el proceso de estimacin nos permite conocer el valor estimado o cuantificado de los coeficientes: Y est N = a + b1 X N + b2 Z N

El conocimiento de "a", "b1" y "b2" nos permitir realizar: A.- Anlisis estructural, es decir, una cuantificacin de la relacin que durante el perodo de estimacin o perodo de anlisis ha existido entre las variables implicadas. Se puede as comprobar como ha incidido sobre YNest las variaciones ocurridas en XN y en ZN. El conocimiento del valor y del signo de los parmetros del modelo, suministra una base importante de comprensin del fenmeno estudiado.

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est B.- Prediccin o establecimiento de los valores futuros de la variable Y N , cuyo comportamiento se quiere explicar, dadas unas hipotticos valores futuros a las variables que los condicionan. As para unos valores dados de XN+i y de ZN+i , obtendremos la prediccin:

Y est N +i = a + b1 X N +i + b 2 Z N +i

C.- Evaluacin de polticas o acciones alternativas o simulacin de los efectos que tiene sobre Y N o sobre Y N+i diferentes estrategias o tcticas que afectan a las variables explicativas. Por ejemplo que hubiera pasado con YN si XN se hubiese incrementado un 3% o bien que podr suceder con Y N+i si XN+i se mantiene fija en su valor de la observacin N e incrementamos en "k" unidades por perodo a la variable ZN. Y as se podran obtener mltiples simulaciones.

3.- Control de previsin-realizacin o objetivos-realizacin. Esta etapa permite la realizacin de un control de coincidencia entre la previsin de evolucin y el comportamiento real del fenmeno que, en caso de no producirse, exige una revisin tanto de nuestro conocimiento de la realidad como del propio valor explicativo del modelo.

Evidentemente la utilizacin de modelos economtricos como gua en la toma de decisiones, tampoco es ajena a sus empleos en la contrastacin de teoras y en la propia historia econmica, especialmente en su nivel de anlisis estructural. La contrastacin de teoras econmicas es a la vez antecedente y consecuente de las aplicaciones de economa aplicada. Precede a stas en tanto que cualquier modelo que busque resultados operativos tratar de basarse en teoras previamente confrontadas con la realidad. Pero por otra parte, slo la existencia de mltiples aplicaciones en un rea determinada permite disponer de una base para juzgar sobre la idoneidad para los N datos muestrales de una cierta teora econmica. En definitiva, la construccin de modelos economtricos es una buena forma de comprensin y anlisis de los fenmenos que puede y debe aplicarse a distintos campos del conocimiento cientfico y en especial a la ciencia econmica como herramienta perfectamente vlida para llevar a cabo un proceso de decisin racional. Ahora bien, existen otros mtodos menos formalizados de toma de decisiones, en los que la etapa de prediccin se cubre con tcnicas cientficas menos depuradas, por lo que solo un anlisis comparativo entre los beneficios de la reduccin del riesgo de la decisin y el coste del

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proceso, puede darnos una medida de eficacia relativa de esquemas alternativos de prediccin.

2.2.- ENFOQUES ALTERNATIVOS EN LA MODELIZACIN Hablar de enfoques alternativos en la modelizacin pasa por realizar una clasificacin de los distintos modelos que pueden desarrollarse en base a las diferentes clases de datos, a su dinamicidad o a su grado de aletoriedad.

TIPOLOGA DE MODELOS SEGN LOS DATOS EMPLEADOS La utilizacin de modelos economtricos exige el disponer de datos suficientes sobre cada una de las variables incluidas en los mismos. Estos datos pueden corresponder a: - Valores de las variables en el tiempo - Modelos de series temporales - Valores para diferentes sujetos en un momento dado - Modelos de corte transversal o cross section Dentro de los modelos temporales, se diferencian aquellos donde las variables estn expresadas en niveles (millones de pesetas, miles de toneladas, miles de personas...) y se denominan modelos temporales en nivel, de los modelos donde las variables que intervienen se expresan en tasas de variacin tanto unitarias como porcentuales, modelos temporales en tasas, y por ltimo, los modelos logartmicos donde las variables han sido transformadas previamente a logaritmos, en un intento de mejorar los resultados de la estimacin. En general, son muchos los casos donde la informacin primaria sufre un cierto tratamiento de transformacin (eliminacin de tendencia, ajuste estacional...etc). Ahora bien, las propias exigencias del trabajo emprico y la limitacin de datos disponibles, puede llevar al econmetra a utilizar, tanto en modelos temporales como en los transversales, variables aproximadas (proxies) a aquellas que tericamente seran las ms idneas. En cualquier caso, la exigencia de datos no debe entenderse en el sentido de que los modelos economtricos no puedan incorporar cierta informacin de tipo cualitativo. La nica restriccin es que esos posibles aspectos cualitativos puedan expresarse en forma cuantitativa, como es el caso de: a.- Cuantificaciones inmediatas de aspectos inicialmente cualitativos. As, sobre el tema cualitativo de "hbitos de lectura" puede definirse la variable cuantitativa

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"nmero de revistas de informacin general ledas al ao". b.- Mediciones indirectas de variables cualitativas, como la puntuacin de un test para medir la inteligencia o un ndice de expectativas del consumidor. c.- Relaciones de orden y no cuantificaciones estrictas de las variables, como en el caso de establecimiento de semejanzas y preferencias. d.- Variables definidas por su pertenencia o no a un conjunto, definido ste a su vez sobre una variable cuantitativa, por ejemplo, renta alta, media y baja o cualitativa, por ejemplo, soltero, casado, viudo, separado). Una opcin de especial inters por su versatilidad en la incorporacin de informacin cualitativa, es l a utilizacin de variables ficticias o dummy que toman uno de dos valores arbitrarios, es decir, son variables dicotmicas, generalmente valoradas como 0 si no se produce un determinado acontecimiento y uno cuando si se da el hecho. Por ejemplo, huelga, diferentes trimestres del ao...) Por utilizacin conjunta de variables ficticias se puede recoger informacin cualitativa sobre fenmenos en los que existan ms de dos alternativas o sobre diversos aspectos interrelacionados. As si se desea diferenciar empresas segn su tamao, podemos utilizar cada una variable por cada caso analizado, es decir, una variable que define empresa grande, otra pequea y otra mediana e incluso nicamente dos una para gran tamao y otro para mediano quedando de forma residual los casos de empresa pequea. Por ltimo, caben diferenciarse dos tipos de modelizaciones: modelizacin fuerte y modelizacin suave o dbil. En el primero de los casos, el modelo debe tener estrictamente planteados tanto las variables que intervienen como el proceso estadstico de estimacin de las relaciones, en el segundo, basta con tener referencias ms o menos claras sobre variables y relaciones. Evidentemente, la modelizacin economtrica es el caso tpico de modelizacin fuerte, aunque resulte ser una alternativa ms de lo se denominan modelos empricos formalizados.

TIPOLOGA DE MODELOS SEGN SU ALEATORIEDAD Existen mltiples criterios de clasificacin de los modelos empricos formalizados, adicionales al de tipo de datos empleados, tales como tamao, interdependencia entre variables, dinamicidad, objeto de la aplicacin...etc. Sin embargo, dentro del contexto economtrico resulta especialmente importante diferenciar los modelos dependiendo de su aleatoriedad. En primer lugar, existe una dicotoma profunda entre modelos deterministas y

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modelos aleatorios. En los primeros se supone que existe una relacin exacta entre las variables del modelo. Como tal hiptesis es plenamente rechazable excepto en el caso de identidades contables, los modelos deterministas pagan como tributo a su simplicidad con una carencia casi total de criterios para determinar su validez. Su uso puede justificarse por dos motivos bsicamente: 1.- Cuando existe informacin tan precaria como para impedir una inferencia estadstica mnimamente vlida. 2.- Cuando el modelo trata de recoger variables contables entre magnitudes, es decir, en los modelos que en metodologa cientfica se denominan input-output o de "caja negra". Frente a los modelos deterministas, la investigacin cientfica reclama las mayores posibilidades de los enfoques estocsticos alternativos. Un modelo puede ser estocstico o aleatorio al menos por los siguientes motivos: A) Por la propia especificacin del modelo, al no incluir de forma explcita y de forma separadas las mltiples variables influyentes. B) Como resultado de los errores de medicin de las variables implicadas en el modelo, bien por la imperfeccin de los instrumentos de medida, bien por el propio carcter muestral de los datos utilizados o bien por la imposibilidad de utilizar la variable terica inicialmente definida y tener que conformarse con una aproximacin. C) A consecuencia de los errores de experimentacin, al no poder controlar todos los posibles factores influyentes sobre un hecho. D) Por la propia aleatoriedad de las variables explicativas E) Como consecuencia de que sean aleatorios los propios coeficientes del modelo, precisamente por el olvido de ciertas variables explicativas relevantes. Evidentemente, y como ya qued definido, un modelo economtrico incorpora un elemento aleatorio que denominamos "perturbacin aleatoria" y que determina el carcter aleatorio de los modelos.

TIPOLOGA DE MODELOS SEGN SU DINAMICIDAD En el modelo lineal general con "k" variables explicativas y un trmino de error, "u" que determina el comportamiento de la variable endgena "Y".

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Y i = 1 + 2 X 2i + ....+ k X ki + u i

donde el subndice "i" hace referencia a las diferentes observaciones para las cuales se establece su validez, es decir, distintos puntos de informacin o datos muestrales, siendo absolutamente irrelevante el orden.

Por ello, aun en el caso de que se trabaje con datos temporales, el modelo slo tiene presente la informacin que podramos llamar estructural, es decir, el hecho de que para i=1..n, a un valor de la endgena Yn le correspondieron los valores de (X2n,X3n,...Xkn) de las variables exgenas o explicativas, sin importar a que fecha corresponde est observacin ni cul es el orden de los valores que la anteceden. Se trata en suma de modelos estticos caracterizados por su atemporalidad esencial. En el caso ms general de un modelo con varias ecuaciones, podemos caracterizar el modelo como esttico si explica el comportamiento de un conjunto de variables endgenas (tantas como ecuaciones) a travs de un sistema de ecuaciones simultneas que especifican las relaciones entre variables (endgenas y explicativas o exgenas) pero no cmo se relacionan estas variables en diferentes momentos del tiempo. Los modelos dinmicos son aquellos donde las variables se involucran en distintos momentos del tiempo, es decir la variable endgena no slo depende de un conjunto de valores en un momento del tiempo, sino que es funcin de toda una evolucin temporal. Por ello es ms difcil determinar y analizar las soluciones de un modelo dinmico. Al existir en un modelo dinmico variables referidas a distintos momentos del tiempo es preciso diferenciar las variables actuales de las desplazadas, tanto de las exgenas como de las endgenas que se las considera como predeterminadas , en el sentido de que sus valores deben ser previamente conocidos para determinar el valor de las endognas actuales.

La expresin general de un modelo dinmico se puede definir como: Y i = 1 + 2 X 2i + ....+ k -1 X k - 1,i - h + k Y i -h + u i

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Ejemplo de modelo esttico y dinmico Sea un modelo esttico de ecuaciones simultneas en que las variables endgenas renta y consumo quedan definidas de la forma estructural: Rt = C t + I t + G t C t = a + b Rt + u t Es decir, la renta se define como suma del consumo, la inversin y el gasto pblico y el consumo se considera funcin lineal de la renta del mismo perodo. La solucin del modelo se puede obtener mediante la denominada forma reducida, en el que las endgenas quedan expresas en funcin de las exgenas: a 1 1 + It + Gt 1 - b 1- b 1-b a b b + Ct = It + Gt 1- b 1 - b 1-b Rt = Es decir, ante diferentes valores de It e Gt se obtienen las soluciones diversas para las dos endgenas. Si introducimos en el modelo original una variable desplazada temporalmente en el comportamiento del consumo, de tal forma que el consumo actual dependa del consumo del ao precedente: Rt = C t + I t + G t C t = a + b Rt + c C t -1 la solucin del modelo vendr condicionada no slo a las variables exgenas, sino tambin a la endgena desplazada. a 1 1 c + It+ Gt + C t- 1 1 - b 1- b 1- b 1- b a b b bc + Ct = It + Gt + C t -1 1- b 1 - b 1-b 1-b Rt =