Motivacin basada en ejemplos: conceptos de Matemticas para los Grados en Economa

Motivacin basada en ejemplos: conceptos de Matemticas para los Grados en Economa

Rodrguez Alcantud, Jos Carlos, jcr@usal.es Garca Sanz, M Dolores, dgarcia@usal.es Facultad de Economa y Empresa Universidad de Salamanca

RESUMEN
La motivacin con problemas concretos del Anlisis Econmico de conceptos clave de las materias / asignaturas de Matemticas en grados de Economa es la cuestin que nos ha llevado a realizar este trabajo. Tratamos de hacer patente la utilidad de estos conceptos para la adquisicin de las competencia propias del grado que cursan mediante unos cuantos ejemplos cuya solucin es muy rpida mediante la aplicacin directa de diversas habilidades especficas adquiridas en dichas materias / asignaturas.

ABSTRACT
The topic that we pursue in this work is the motivation of key concepts of Mathematics for the Degree in Economics through precise problems from Economic Analysis. We intend to support the usefulness of those concepts through some examples that can be solved at undergraduate level by a direct application of capabilities acquired in Mathematics.

Palabras claves: Economa; motivacin; ejemplos. Keywords:

XVII Jornadas ASEPUMA V Encuentro Internacional Rect@ Vol Actas_17 Issue 1: 601

Jos Carlos Rodrguez Alcantud, M Dolores Garca Sanz

Economics; motivation; examples. Clasificacin JEL (Journal Economic Literature): A22.

rea temtica: Metodologa y Didctica de las Matemticas y otras materias cuantitativas aplicadas a la Economa y a la Empresa

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1. INTRODUCCIN
Habitualmente los problemas a que nos referimos para motivar los conceptos de Matemticas incluidos en los planes de estudio de Economa quedan lejos en la estructura del Grado y requieren un desarrollo previo muy amplio. Por ejemplo, sucede as con la motivacin del mtodo de Lagrange de cara a justificar la tcnica de mnimos cuadrados en el anlisis de regresin en Estadstica, y cuyas aplicaciones econmicas an estarn por llegar (probablemente en otra materia). Por razones como sta nuestra experiencia a lo largo de los aos que llevamos impartiendo la docencia de las materias / asignaturas de Matemticas en grados de Economa muestra que, si bien nuestros alumnos acaban adquiriendo las destrezas de clculo exigidas, a menudo se plantean su utilidad para la adquisicin de las competencias propias del Grado que cursan. No enfrentamos pues al problema, a menudo descuidado, de motivar la utilidad de los conceptos clave de manera directa y efectiva. En este trabajo recogemos diferentes problemas concretos del anlisis econmico en los que resulta imprescindible haber adquirido determinadas habilidades especficas de las materias / asignaturas de Matemticas. El nexo de unin entre ellos es su grado de concrecin as como la posibilidad de resolverlos de manera rpida con las competencias de Matemticas adquiridas.

2. EJEMPLOS
En esta Seccin proponemos y desarrollamos diversos ejemplos concretos del Anlisis Econmico. Esta lista complementa la proporcionada en Alcantud y Garca Sanz (2009).

2.1. Ejemplo 1: propiedades de concavidad y convexidad de las funciones CobbDouglas Las funciones Cobb-Douglas son muy populares en Economa debido a varias razones. Una de ellas tiene que ver con sus buenas propiedades de concavidad /

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convexidad, que favorece el anlisis de sus ptimos sobre conjuntos. Expondremos en este punto cmo justificar estas propiedades. Comenzamos recordando que la forma funcional de una funcin Cobb-Douglas sobre cestas de dos bienes (que se dan en cantidades positivas X e Y) es: f ( X , Y ) = KX aY b donde a > 0, b > 0 y K > 0 . Entonces, se cumple que:

1. La funcin es estrictamente cncava si a + b < 1 . 2. La funcin es cncava si a + b = 1 . 3. La funcin no es cncava ni convexa si a + b > 1 . 4. La funcin log( f ) es estrictamente cncava para cada a > 0, b > 0 . Dado que nuestra funcin es de clase C2, 1. se da si su matriz Hessiana es definida negativa en todo su dominio. Igualmente, 2. equivale a que la matriz Hessiana de la funcin sea semidefinida negativa en todo su dominio, y 3. equivale a que sea indefinida. Por supuesto, 4. se da cuando la matriz Hessiana de log( f ) sea definida negativa en todo su dominio. El lector puede encontrar una buena exposicin de la fundamentacin de estos hechos en Sundaram (2005), Captulo 7. Resulta especialmente directo justificar 3. y 4. como mostramos a continuacin para el caso en el que la constante es K = 1. Caso a + b > 1 :
a (a 1) X a 2Y b Hf ( X , Y ) = abX a 1Y b 1 abX a 1Y b 1 b(b 1) X aY b 2

Tenemos que

de modo que
Hf ( X , Y ) = ab(a + b 1)

que es negativo cuando a + b < 1 , lo que supone que Hf ( X , Y ) es indefinida y, por lo tanto, que f no es ni cncava ni convexa. Funcin F ( X , Y ) = log( f ( X , Y )) = a log X + b log Y :

En este caso

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a 2 HF ( X , Y ) = X 0

0 b 2 Y

que es definida negativa para valores cualesquiera a > 0, b > 0 y por lo tanto la funcin F ( X , Y ) es estrictamente cncava para dichos valores.

2.2. Ejemplo 2: no existencia de representaciones con propiedades de Paretianidad y equidad sobre las cadenas de utilidad infinitas con valores binarios (en el contexto de la justicia intergeneracional)

Este Ejemplo, y el Ejemplo 7, se refieren a un mismo contexto: la evaluacin tica de cadenas de utilidad infinitas. Surge la necesidad de comparar este tipo de cadenas en modelos dinmicos (v. apartado 12.D de Mas-Colell et al., 1995, para un tratamiento del juego de duopolio de Bertrand infinitamente repetido), o al modelizar juegos repetidos indefinidamente (v. Seccin 2.3.B de Gibbons, 1992, o Apndice A al Captulo 12 de Mas-Colell et al., 1995) entre otras situaciones. Desde la dcada de 1960 se conoce la incompatibilidad de dos tipos de propiedades: las de eficiencia Paretiana y las de equidad entendida como igual trato para todas las generaciones. Los resultados clsicos en esa lnea requieren la presencia de algn tipo de continuidad respecto a topologas adecuadas. Pero en un sorprendente giro a la teora, Basu y Mitra (2003) han probado que se da incompatibilidad si solamente se requiere la evaluacin numrica de las preferencias sobre cadenas infinitas, sin necesitar polmicos requisitos topolgicos, e incluso cuando en cada perodo slo cabe adjudicar uno de dos posibles estados (0-1 o malo-bueno). En Alcantud y Garca Sanz (2009) hemos comentado las posibilidades de este resultado concreto como ejemplo motivador para la adquisicin de determinadas competencias. Exponemos aqu otro caso de incompatibilidad que motiva competencias similares. Nuestro marco de trabajo son las cadenas ( x1 , x2 ,K) donde cada xi es un nmero real en el intervalo cerrado [0,1] . Denotamos X a este conjunto. Cuando cada xi toma los valores 0 o 1 solamente denotaremos al conjunto X. Recordamos en Alcantud y Garca Sanz (2009) que no hay ninguna funcin de utilidad u : X R que cumpla las dos propiedades que siguen:
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1. Pareto: si comparamos la evaluacin de una cadena infinita con la de otra que resulta de aumentar lo otorgado por la primera en al menos un perodo (y no disminuir lo obtenido en ninguno), entonces la nueva cadena tiene asignado un valor superior por la funcin de utilidad. 2. Anonimato: permutar cualquier nmero finito de perodos no altera la evaluacin de una cadena infinita.

El argumento de la prueba se basa en una propiedad conjuntista de los subconjuntos de los nmeros naturales, que permite aplicar un razonamiento similar al del Ejemplo 1 de Alcantud y Garca Sanz (2009). En este caso nos concentramos en dos propiedades de ndole similar a las anteriores. Podremos comprobar igualmente que no hay ninguna funcin de utilidad u sobre X que cumpla las dos condiciones siguientes: 1. Dominancia dbil: si comparamos la evaluacin de una cadena infinita con la de otra que resulta de aumentar lo otorgado por la primera en exactamente un perodo (y no disminuir lo obtenido en ninguno), entonces la nueva cadena tiene asignado un valor superior por la funcin de utilidad. 2. Equidad de Hammond para el Futuro: slo compara cadenas infinitas en las que el nivel de utilidad es constante desde el segundo periodo en adelante, siendo mayor el nivel asignado a la primera generacin. En este sentido, ser mejor valorada una cadena en la que se produzca un sacrificio de la primera generacin que lleve a una mejora igualitaria de las infinitas generaciones restantes. Formalmente el postulado se enuncia como sigue: x = ( x1 , ( x) con ), y = ( y1, ( y )con ) donde x1 > y1 > y > x , entonces

u(x)>u(y), interpretado como: x es socialmente mejor valorada que y donde x = ( x1 , ( x)con ) denota la cadena que asigna la cantidad x1 a la primera generacin y x a todas y cada una de las infinitas generaciones futuras.

Ahora el argumento utiliza solamente teora elemental de cardinales, as como conceptos bsicos de la estructura de los nmeros reales (v. Banerjee, 2006).
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2.3. Ejemplo 3: evaluacin de la utilidad esperada de opciones aleatorias

Cuando una opcin aleatoria depende a su vez de una determinada decisin, el clculo de su utilidad esperada (supuesto que se asumen conocidas las probabilidades que rigen sus consecuencias) requiere componer funciones. Ilustramos este planteamiento con un ejemplo en el mercado de seguros. Una persona tiene una casa con un valor de M . La casa puede ser destruida por un fuego con probabilidad p . Supongamos que una compaa de seguros le ofrece un contrato de seguro por el que el tomador paga un valor x por cada euro asegurado. Esta persona se rige por el criterio de la utilidad esperada. Nos preguntamos por la cantidad q por la que asegurara la casa con utilidad por el dinero dada por la funcin de utilidad u ( w) .

Si la casa es destruida, lo que sucede con probabilidad p , el individuo tiene una cantidad q xq (lo que recibe del seguro menos lo que paga) y si la casa no es destruida, lo que sucede con probabilidad 1 p , tiene una cantidad M xq (el valor de la casa menos lo que paga). De este modo tenemos que la utilidad esperada se expresa como composicin de dos funciones f y g definidas de la forma:
f : R R2 f (q) = (u (q xq), u ( M xq)) g : R2 R g ( x, y ) = px + (1 p) y

La solucin se basa en optimizar la utilidad esperada que viene dada por

E (q) = ( g o f )(q) = pu (q xq) + (1 p)u ( M xq)

imponiendo E ' (q) = 0 . La solucin nos da el valor q por el que asegurara la casa.

En Alcantud y Garca Sanz (2009) se desarrolla un ejemplo numrico al respecto.

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2.4. Ejemplo 4: aversin y propensin al riesgo en la toma de decisiones sin certidumbre

En la toma de decisiones bajo riesgo se estudia el comportamiento ante la eleccin cuando el resultado de las acciones del agente viene determinado por una distribucin de probabilidad conocida (objetiva o subjetiva). Por esta razn se suele hablar de loteras para referirse a las opciones de que dispone el agente. A su vez, cada posible resultado tiene una utilidad asociada, con la que podemos calcular las utilidades
esperadas o esperanzas matemticas de las loteras. Estudiaremos el caso en que las

loteras producen resultados monetarios (v. Apartado 6.C de Mas-Colell et al., 1995). Bajo determinadas condiciones plausibles, las loteras tienen asociadas equivalentes ciertos. El equivalente cierto de una lotera es la opcin segura que tiene la misma utilidad esperada que ella. 1. Cuando el valor esperado de las loteras resulta ser mayor que el equivalente cierto, se dice que el agente es averso al riesgo. 2. Cuando el valor esperado de las loteras resulta ser menor que el equivalente cierto, se dice que el agente es propenso al riesgo. 3. Cuando el valor esperado de las loteras resulta ser igual que el equivalente cierto, se dice que el agente es neutral ante el riesgo. El concepto de aversin al riesgo es equivalente a la concavidad de la funcin de utilidad del dinero, mientras que la neutralidad ante el riesgo se caracteriza por la linealidad de la misma. Citando a Mas-Colell et al., 1995, p. 185, el concepto de aversin al riesgo proporciona una de las tcnicas analticas centrales del anlisis econmico. Por otro lado, la aversin o propensin al riesgo admite gradaciones y por tanto conviene disponer de algn ndice que las mida. El principal ndice es el coeficiente absoluto de aversin al riesgo de Arrow-Pratt, que viene dado por la expresin
rA ( x) =

u ' ' ( x) siendo u ( x) la funcin de utilidad (Definition 6.C.3 de Mas-Colell et u ' ( x)

al., 1995). Adems de la referencia citada, remitimos a la Seccin 8.5.2 de Villar (1999)

para un anlisis ms profundo de este tema.

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2.5. Ejemplo 5: teora de la utilidad ordinal no estndar

En el Ejemplo 1 concluamos que en casos como el all mencionado los nmeros reales son un cuerpo de nmeros insuficiente para representar al orden lexicogrfico. Sucedera lo contrario si trabajramos en otro contexto ms amplio? A esta pregunta responde Richter (1973) en un modo sorprendente (v. Seccin 2.A): cualquier preorden completo (transitivo, completo) es representable por una funcin de utilidad no estndar si se elige adecuadamente el cuerpo utilizado como codominio de la misma. Este hecho fue rpidamente aplicado en Teora de Juegos (Skala, 1974).

2.6. Ejemplo 6: Oligopolios diferenciados

En Alcantud y Garca Sanz (2009) se analiza el uso de oligopolios (en concreto de duopolios) con bienes homogneos para motivar la adquisicin de ciertas competencias de Matemticas. Consideramos ahora el caso de empresas que producen bienes no homogneos, pero que tienen un grado de sustituibilidad (Aguado, 2007). Supongamos dos empresas enfrentadas en un mercado en una situacin de este tipo cada una de ellas con funciones de demanda q1 = 4 2 p1 + p2 y q2 = 4 2 p2 + p1 , de modo para la empresa 1 la demanda ser menor cuanto mayor sea el precio que fije, y mayor cuanto mayor sea el precio que fije la empresa 2, y exactamente igual para la segunda empresa. Supongamos que la primera tiene unos costes de q1 y la segunda de
1,25 q2 de modo que sus funciones de beneficios vienen dadas por

B1 ( p1 , p2 ) = q1 p1 q1 = 6 p1 2 p12 + p2 p1 p2 4 para la primera empresa, y

2 B2 ( p1 , p2 ) = q2 p2 1,25q2 = 6,5 p2 2 p2 + p1 p2 1,25 p1 5 para la segunda empresa.

Optimizando estas funciones, cada una respecto del precio que fija obtenemos los valores p1 =
61 32 . , p2 = 30 15

Utilizando geometra bsica de curvas tenemos que

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B1 ( p1 ,

32 122 92 p1 es una parbola invertida. Su mximo absoluto ) = 2 p12 + 15 15 15

61 . 30

se alcanza en su vrtice, que resulta ser el punto de abscisa p1 =

B2 (

61 256 74,75 2 + p2 tiene similar geometra, alcanzando su , p2 ) = 2 p2 30 30 30 32 . 15

mximo absoluto en p2 =

61 32 As tenemos que en el punto , se alcanza el equilibrio del mercado. 30 15

2.7. Ejemplo 7: convergencia y eficiencia Paretiana del criterio de la suma descontada (en el contexto de la justicia intergeneracional o de la evaluacin de juegos infinitamente repetidos, entre otros)

En el contexto del Ejemplo 2, y como se comprueba en las referencias de Gibbons (1992) y Mas-Colell et al. (1995) entre otras, un criterio que se utiliza habitualmente a pesar de discriminar las generaciones futuras es el de la suma descontada. Tomando un factor de descuento (0,1) el criterio evala una cadena
( x1 , x2 ,K) por medio de la cantidad

i =1

i 1

xi .

El hecho de que esta cantidad converja cuando las cadenas son acotadas ilustra la importancia de conocer las propiedades bsicas de mayoracin de series. Igualmente, otras propiedades bsicas de la sumacin de series permiten justificar fcilmente que este criterio es Paretiano (en el sentido descrito en Ejemplo 2).

2.8. Ejemplo 8: representacin de los semirdenes

El anlisis fundamentado en relaciones binarias no siempre puede basarse en las ventajas que hacen del enfoque por prerdenes completos o utilidades el preeminente. Es un fenmeno reconocido el que las preferencias de los agentes suelen ser incompletas o intransitivas. Diferentes modelos tratan de recoger esta clase de comportamientos. Uno de los ms populares es el de los semirdenes. Son un tipo de rdenes parciales (irreflexivos o asimtricos, y transitivos) ms dbiles que los rdenes
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dbiles (asimtricos y negativamente transitivos). Concretamente, las propiedades que cumplen aadidas a la axiomtica de orden parcial son: a) La condicin fuerte de intervalos y b) la condicin de semitransitividad, que definimos a continuacin. Sea R una relacin binaria en un conjunto A . Entonces, para cualquier

x, y , z , t A
a) xRy y zRt xRt o zRy b) xRy e yRz xRt o tRz Es bien conocido que cuando el conjunto sobre el que est definido un semiorden R es finito (o lo es al hacer el paso al cociente por cierta relacin de equivalencia) admite una representacin del modo siguiente:

xRy si y solo si u ( x) + 1 < u ( y )

Existen varias pruebas de este importante hecho. Destacamos aqu una que utiliza el teorema de la alternativa del anlisis de sistemas de desigualdades lineales (Ejercicio 4.18 de Fishburn, 1970). Podemos formularlo de la manera siguiente (seguimos la Seccin 4.2 de Fishburn, 1970): Si x1 ,K, x m R N y 1 K m , entonces o existe c R N tal que c x k > 0 para k = 1,K, K c x k = 0 para k = K + 1,K, m , o existen nmeros no negativos y no todos nulos r1 ,K, rK y nmeros rK +1 ,K, rm tales que

r x
k =1 k

k j

= 0 para k = 1,K, N

donde c x k = j =1 c j x k j .
N

El texto de Fishburn proporciona varias otras aplicaciones del teorema de la alternativa en teora de la decisin. Por otro lado, el resultado de representacin que hemos analizado puede probarse usando otras tcnicas ms avanzadas de teora de grafos, como se ve en el Teorema 3.2 de Aleskerov et al. (2007).

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3. TABLA-RESUMEN
Los ejemplos propuestos motivan a los estudiantes para la obtencin de las habilidades especficas que se resumen en la siguiente Tabla.

Ejemplo

Habilidades especficas de las Habilidades especficas de las materias / asignaturas de materias / asignaturas de

Matemticas que precisa Propiedades bsicas de los logaritmos. Clasificacin de formas cuadrticas de orden 2. 1 Concepto de concavidad y convexidad de funciones. Sus caracterizaciones en trminos de sus matrices Hessianas. Derivacin parcial de rdenes superiores a 1. Teora elemental de cardinales. Propiedades bsicas de las 2 aplicaciones. Propiedades bsicas de los nmeros reales: densidad de los nmeros racionales. Composicin de aplicaciones. 3 ptimos de funciones de una variable real. Estadstica descriptiva bsica. Concavidad y convexidad de 4 funciones con valores reales. Linealidad de las funciones. Derivacin de rdenes

Teora Econmica que ilustra

Funciones de utilidad utilizadas extensivamente.

Agregacin de la utilidad. Teora del bienestar.

Teora de la utilidad esperada

Decisin bajo riesgo

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superiores a 1. Estadstica descriptiva bsica. 5 Teora de cuerpos. Geometra de curvas: el caso de las parbolas. Propiedades bsicas de la sumacin de series de nmeros 7 reales. Criterio fundamental de mayoracin. Sistemas de inecuaciones lineales. 8 Fundamentos de programacin lineal. Conjunto cociente. Representacin de relaciones incompletas. Teora de las decisiones econmicas. Agregacin de la utilidad. Teora del bienestar. Teora de la utilidad (no estndar). Teora del oligopolio

4. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
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