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LQR Robustness Properties

Controle Multivariveis

LQR Robustness Properties


Moiss, Raphael e Stefnia

Laboratrio de Instrumentao Eletrnica e Controle Departamento de Engenharia Eltrica

Universidade Federal de Campina Grande

LIEC - DEE - UFCG

c Moiss, Raphael e Stefnia 11/07/2013

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Condio Robusta de Estabilidade

Propriedades de robustez da soluo LQR com realimentao de estado ideal. Margem de Ganho e Margem de Fase

A desigualdade de Kalman derivado e aplicada ao problema de anlise robusta

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Critrio de estabilidade Multivarivel de Nyquist


O critrio de estabilidade multivarivel de Nyquist, arma que a estabilidade de um sistema em malha fechada com a funo de transferncia da malha (LTF), matriz L(s) determinado pelo nmero de envolvimentos da origem pela funo det [I + L( j)]. L(s) = K (sI A)1B

det [I + L( j)]

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como varia de menos innito para mais innito (ou equivalente, o nmero de envolvimentos do ponto -1 pela funo det [I + L( jw)]1)

e ( s) = r ( s) L( s) e ( s) [I + L(s)]e(s) = r(s)

det [I + L(s)] = 0

det [I (L(s))]e(s) = r(s) L(s): funo de transferncia de malha I + L(s):retorno da matriz diferena
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x = Ax + Bu x = Kx(t ) X (s) = K (sI A)1BU (s) = L(s)U (s) ()X (s) = L(s)U (s) . . . (1) U ( s) = R X U (s) = R LU . . . (2) X ( s) L( s) = R ( s) I + L( s) X ( s) = L( s)
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u(t ) = r(t ) x(t )

[1 + L]U = R

ad j(I + L) R ( s) | I + L( s) |
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Malha fechada teremos | I + L( s) | = 0 O ganho do modelo e perturbaes de fase na entrada para a unidade atravs da insero de uma matriz de transferncia constante entre a funo H no ponto x. Se o sistema em malha fechada estvel e a entrada com perturbao da matriz H no singular, em seguida, o sistema em malha fechada perturbado permanecer estvel se e somente se H satisfaz a desigualdade.

(H 1 I ) < (I + L( j)), W. Nota da Identidade

(W ) indica o maior valor singular e (W ) indica o menor valor singular de qualquer matriz onde

I + LH = [(H 1 I )(I + L)1 + I ](I + L)H O termo (I + L) na equao descrita tem um determinante com o nmero correto de envolvimentos da origem para o critrio de estabilidade de Nyquist.
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Se agora uma condio for colocado no quadrado dos colchetes, impedir que determinante se torne zero, ento o termo det (I + LH ) ter o nmero correto de envolvimentos para a estabilidade em malha fechada. (M ) < 1 a matriz I + M no pode ser singular, portanto, ele deve Ao usarmos o fato de que se ter um determinante diferente de zero. (M ) uma norma induzida sobre a matriz M, da (AB) (A) (B). Recorde-se que Assim, o teorema do ganho pequeno produz uma condio suciente para a estabilidade robusta da desigualdade. (H 1 I ) [(I + L( j))1] < 1 satisfeita para todos .

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Teorema do Pequeno Ganho


Com base no teorema de estabilidade multivarivel de Nyquist e o teorema do pequeno ganho, obtemos nesta seo uma condio de estabilidade robusta para perturbaes de plantas na entrada.

Se o ganho de controle for muito pequeno, no tem qualquer inuncia sobre a estabilidade do sistema. Suponha que a planta e o compensador sejo estveis, em seguida, o sistema em malha 1 fechada se manter estvel se ||L(s)K (s)|| ||L(s)||||K (s)|| < 1 (||K (s)|| < ||L( s)|| ) onde L(s) = (sI A)1

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Desigualdade de Kalman
Desigualdade de Kalman uma consequncia direta de uma matriz de identidade.Na soluo do problema LQR do estado de equilbrio ideal, K = R1BT P, onde P satisfaz a ARE. Considere o seguinte processo LTI de tempo contnuo x Rn , u Rk , y Rl

x = Ax + Bu

z = Gx + Hu

para a qual se pretende minimizar o seguinte critrio LQR


+

JLQR =
0

||z(t )||2 + ||u(t )||2dt

onde uma constante positiva. Ao longo do assunto assumiremos que N = GH = 0; Para a qual o controle timo dada por K = R1BT P, R = H T H + I
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u = Kx,
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onde P a soluo de estabilidade de ARE

AT P + PA + GT G PBR1BT P = 0 O modelo de espao de estados de u para u dada por:

x = Ax + Bu

u = Kx

que corresponde ao seguinte ciclo aberto de realimentao negativa da matriz transfernciaK x K As funes de transferncia de malha aberta consideradas que a partir do sinal de retorno de controle para a sada controlada z:

L(s) = K (sI A)1B


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G(s) = G(sI A)1B + H Elas esto relacionadas com as funes de transferncia chamada de Igualdade de Kalman. Para a igualdade de Kalman

[I + L(s)]T R[I + L(s)] = R + H T H + G(s)T G(s) Um deles a desigualdade de Kalman, no qual obtida atravs da criao s = j. Na desigualdade de Kalman, o critrio de LQR:

[I + L( j)]T R[I + L( j)] R = Prova da Igualdade de Kalman

Somar e subtrair SP na ARE e, em seguida, esquerda e direita multiplic-lo por BT (sI + AT )1 e (sI + A)1B, respectivamente. (sI + AT )P P(sI A) + GT G PBR1BT P = 0
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e ento

[BT (sI + AT )1(sI + AT )P(sI + A)1B] [BT (sI + AT )1GT G(sI + A)1B] [BT (sI + AT )1PBR1BT P(sI + A)1B] = 0 Simplicando: [BT (sI + AT )1P(sI A)(sI + A)1B]+

BT P(sI A)1B + BT (sI + AT )1PB BT (sI + AT )1GT G(sI A)1B + BT (sI + AT )1PBR1BT P(sI A)1B = 0; Como

L(s) = K (sI A)1B G(s) = G(sI A)1B + H pode ser re-escrita como
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RL(s) L(s)T R + [(G(s)T + H T )(G(s) + H )] L(s)T RL(s) = 0 RL(s) L(s)T R + G(s)T G(s) + G(s)T HH T G(s) + H T H L(s)T RL(s) = 0 G ( s) T H ( s) = 0 H T G ( s) = 0

RL(s) L(s)T R + G(s)T G(s) + H T H L(s)T RL(s) = 0 RL(s) + L(s)T R + L(s)T RL(s) = H T H + G(s)T G(s) H T H + G ( s) T G ( s) 0 [(I + L( j)]T R[(I + L( j)] R
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que, quando utilizada para R = I , > 0, torna-se [I + L( j)]T [I + L( j)] I Usando o fato de W W 1 equivalente a (W ) 1 para qualquer matriz W , obtemos a desigualdade de Kalman (I + L( j)) 1, para todo

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Implicaes da Identidade de Kalman Vamos agora buscar as implicaes do LQR: Controle Econmico [I + L( j)]T [I + L( j)] = I + 1/[G( jI A)1B]T [G( jI A)1B] com L(s) = K (sI A)1B . onde uma constante positiva.
T K K = 1/[G( jI A)1B]T [G( jI A)1B] T lim K K = GT G

Assumimos que G tem posto completo lim K = K


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Isto nos mostra que assintoticamente ns temos / K = K Dessa forma o controle timo dado por

u = K x O controle econmico corresponde ao alto ganho de realimentao esttica da sada controlada. Fatorao espectral Se (s) = (sI A)1 pode ser escrito como (s) = M (s)/(s) onde (s) polinmio caracterstico de A, (s) = det (sI A), e M (s) representa a matriz adjunta de (sI A), assim M (s) = sn1M1 + sn2M2 + sn3M3 + . . . + Mn
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onde M1 = I . A identidade de Kalman pode ser escrita, como uma equao escalar [(s) + kT M (s)b]T [(s) + kT M (s)b] = bT M T (s)QM (s)b + (s)(s) onde k uma matriz 1 X n, b uma matriz n X 1, e R tomado como a matriz 1 x 1, R = [1]. Um produto de dois polinmios: (s)(s), onde (s) tem todos os zeros com partes reais negativas. (s) + kT M (s)b = (s) Baixo estado de ponderao

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Margem de Ganho e de Fase


Analisaremos agora a condio de robustez e a desigualdade de Kalman para obter margens de ganho e de fase. i(H 1 I ) = |1/hi 1| Em seguida, a condio de estabilidade robusta em H ,

|1/hi 1| < 1 Para estudo da margem de ganho

1 < 1/hi 1 < 1 que implica 1/2 < hi < ,


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Para estudo da margem de fase hi = e ji , equivalente a |e ji 1|2 = (cos i 1)2 + (sin i)2 < 1 que implica cosi > 1/2, ou, nalmente, 60 < i < 60, Processos de entrada simples (k = 1), para o qual L(s) uma funo transferncia escalar. [I + L( j)]T R[I + L( j)] R |I + L( j)| 1, R

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Margem de ganho positivo Se o ganho do processo multiplicado por uma constante k > 1,corresponde a uma margem de ganho positivo de +. Margem de ganho negativo Se o ganho do processo multiplicado por uma constante: 1/2 < k < 1, corresponde a uma margem de ganho negativo 20log10(1/2) = 6dB. Margem de fase Se a fase do processo aumenta por [60, +60] graus. Ateno! Desigualdade de Kalman vlido apenas quando N = 0.

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Exemplo 1
Considere o problema para calcular a matriz de realimentao tima para um problema LQR, com os seguintes dados: 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1

A=

b=

Q=

R = [1]

Soluo: Este um problema com uma nica entrada, que pode ser resolvido pela utilizao de identidade de Kalman e fatorizao espectral. (s) = (sI A)1 = 1 (s 1)2 s1 0 1 s1

de modo que temos (s) = (s 1)2 e M ( s) = s1 0 1 s1


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Com equao escalar da identidade de Kalman bT M T (s)QM (s)b + (s)(s) 0 1 s1 1 0 s1 0 1 s1 0 1 s1 + (s 1)2 (s + 1)2

s2 + s4 2 s2 + 1 A partir desses dados o lado direito torna-se s4 (2 + )s2 + 1 = (s)(s) onde (s) um polinmio estvel, Desta forma (s) = s2 + as + 1, assim a= 4 + .

Vamos agora usar a identidade para calcular o vetor linha kT = (k1 k2). Para este exemplo temos
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(s) + kM (s)b = s2 + (2 + k2)s + (1 + k1 k2) Se esta equiparado a (s) e os coecientes de s so equiparados, obtemos as equaes lineares 4 + ,

2 + k2 =

1 + k1 k2 = 1

Finalmente, a soluo destas equaes produz a matriz de realimentao tima k = (1, 1), = 2+ 4+

onde

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Exemplo 2
Consideramos nesta seo o modelo da aeronave 0 0 A= 0 0 0 0 0.12 0 B= 4.419 1.575 0 0.0538 0 0.0485 0.2909 0 1 0 0 0 1.132 0.1712 0 0 0 0 0 1 0.8556 1.0532 1 0.0705 0 1.013 0.6859 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.665 0.0732

; 1 0 0 0 0

1 C= 0 0

Q = CC;

Q=

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


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R = I3X 3

1 R= 0 0

0 1 0

0 0 1

A condio inicial do vetor : 10 100 x(0) = 15 1 25 O comando

[K , P] = lqr(A, B, Q, R) temos a matriz de ganho 0.2642 K = 0.3003 0.9165


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0.0329 1.0474 0.2750

0.9009 0.7179 2.5510

0.4240 0.1854 0.6664

0.1380 0.4613 1.4070


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P=

2.0911 0.3003 3.1275 0.6352 1.9270

0.3003 1.0474 0.7179 0.1854 0.4613

3.1275 0.7179 7.4079 1.7163 4.1888

0.6352 0.1854 1.7163 0.4423 0.9578

1.9270 0.4613 4.1888 0.9578 2.5645

Se o ganho de realimentao tima, K , os canais de entrada pode tolerar variaes de ganho (1/2, ) e de fase no intervalo (-60 e 60). Suponha que, talvez devido a falhas de de sensores, os estados X4 e X5(ngulo saqueador e acelerao) no esto mais disponveis para feedback. Denotar a nova matriz de realimentao por K1, ento 0.2642 K1 = 0.3003 0.9165 Os autovalores: 0.0329 1.0474 0.2750 0.9009 0.7179 2.5510 0 0 0 0 0 0

2 = 0.5732 2.9976i
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1 = 0.5732 + 2.9976i

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4 = 0.1949 0.6695i 5 = 1.1104

3 = 0.1949 + 0.6695i

Para estudar as margens de ganho e de fase resultantes, a funo no MATLAB sigma2 onde pode obter parcelas dos valores singulares de I + H ( j) versus . Os valores singulares de I + L( j) com L( j) = C( jI A)1B + D sobre a faixa de frequncia especicada pelo vetor . Os valores apresentados na gura abaixo, vem do resultado do exerccio 1, onde = 0, 4457 ,o ganho do canal (0,691, 1,804) e uma margem de fase [-25.73,25.73].

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