Apostila de Equações Diferenciais Ordinárias Com 93 Páginas

Notas de Aula Equa co es Diferenciais Ordin arias B asicas
Rodney Josu e Biezuner

1
Departamento de Matem atica Instituto de Ci encias Exatas (ICEx) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Notas de aula do curso Equa c oes Diferenciais A do Ciclo B asico do ICEx.
21 de julho de 2010
E-mail: rodney@mat.ufmg.br; homepage: http://www.mat.ufmg.br/rodney.
Sum ario
0 Introdu c ao 1 Equa c oes Diferenciais Ordin arias de Primeira Ordem 1.1 Introdu c ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Equa c oes Lineares de Primeira Ordem . . . . . . . . . . . 1.2.1 Caso p (t) = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Caso homog eneo q (t) = 0 . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3 Caso Coecientes Constantes . . . . . . . . . . . . 1.2.4 Caso Geral M etodo do Fator Integrante . . . . . 1.2.5 Caso Geral M etodo de Varia c ao dos Par ametros 1.3 Equa c oes Separ aveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Equa c oes Exatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 M etodo de Mudan ca de Vari aveis . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Equa c oes Homog eneas . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2 Equa c oes de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3 Outras Substitui c oes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Aplica c oes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Equa c ao Log stica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2 Lei de Torricelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.3 Lei de Resfriamento de Newton . . . . . . . . . . . 1.6.4 O Problema da Braquist ocrona . . . . . . . . . . . 1.7 Equa c oes Aut onomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 Teorema de Exist encia e Unicidade de Solu c oes de EDOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 8 9 9 9 10 11 13 14 15 19 20 21 21 22 22 24 25 26 28 29 32 32 33 34 36 39 40 42 44 45 45 46 49 50
2 Equa c oes Diferenciais Ordin arias de Segunda Ordem 2.1 Introdu c ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Equa c oes Lineares de Segunda Ordem Homog eneas . . . . . . . . 2.2.1 Solu c oes Fundamentais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Equa c oes Homog eneas com Coecientes Constantes . . . 2.3 Equa c oes Lineares de Segunda Ordem N ao-Homog eneas . . . . . 2.3.1 M etodo de Varia c ao dos Par ametros . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Equa c oes N ao-Homog eneas com Coecientes Constantes: Determinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Aplica c ao: Estudo de Oscila c oes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Oscila c oes Livres sem Amortecimento . . . . . . . . . . . 2.4.2 Oscila c oes Livres com Amortecimento . . . . . . . . . . . 2.4.3 Oscila c oes For cadas sem Amortecimento Resson ancia . 2.4.4 Oscila c oes For cadas com Amortecimento . . . . . . . . . . 2.5 Resolu c ao por S eries de Pot encias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M etodo dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coecientes a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodney Josu e Biezuner 2.5.1 Pontos Ordin arios . . . . . 2.5.2 Pontos Singulares . . . . . . Mudan ca de Vari aveis . . . . . . . 2.6.1 Equa c oes que n ao cont em y 2.6.2 Equa c oes que n ao cont em t 2.6.3 Equa c oes de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 50 54 57 57 59 60 62 62 68 69 70 73 75 75 78 80 81 82 83 84 86 87 88 88 88 89 90
2.6
3 Transformada de Laplace 3.1 Deni c ao e Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Tabela de Transformadas de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Transformada de Laplace Inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Aplica c ao ` a Resolu c ao de Problemas de Valor Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Convolu c ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Aplica c ao ` a Resolu c ao de Problemas de Valor Inicial com Termo N ao-Homog eneo 3.6.1 Fun c oes Impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2 Fun c ao Delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.3 Transformadas de Fun c oes Peri odicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sistemas de EDOs Lineares de Primeira Ordem 4.1 Sistemas Homog eneos com Matrizes de Coecientes Constantes . . . 4.1.1 Matrizes Diagonaliz aveis em R . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Matrizes Diagonaliz aveis em C . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Matrizes N ao Diagonaliz aveis; caso bidimensional . . . . . . . 4.2 Sistemas N ao-Homog eneos com Matrizes de Coecientes Constantes 4.2.1 Resolu c ao de sistemas via transformada de Laplace . . . . . . 4.3 Diagramas de Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Matriz diagonaliz avel em R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Matriz diagonaliz avel em C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Forma Can onica de Jordan Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap tulo 0
Introdu c ao
Uma equa c ao diferencial ordin aria (EDO) e uma equa c ao cuja inc ognita e uma fun c ao de uma vari avel y = y (x) envolvendo uma ou mais derivadas da fun c ao y , e possivelmente a vari avel x e a pr opria fun c ao y : F x, y, y , y , . . . , y (n) = 0. A ordem da EDO e a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equa c ao. Resolver a EDO e portanto encontrar a fun c ao y . EDOs aparecem freq uentemente como modelos matem aticos para descrever e prever fen omenos naturais. Nestes modelos matem aticos, a taxa de varia c ao de alguma grandeza em fun c ao de uma u nica vari avel (ou as taxas de varia c ao de v arias ordens) obedece alguma lei hipotetizada ou vericada experimentalmente, que e expressa apenas em termos da vari avel ou da grandeza; esta e uma EDO. Quando a EDO e resolvida, obt em-se a fun c ao da grandeza em rela c ao a esta vari avel, o que permite prever o valor da grandeza em valores espec cos da vari avel, e assim entender melhor o fen omeno natural. Exemplo 0.1. (Objeto em Queda Livre) Um objeto em queda livre satisfaz a segunda lei de Newton F = ma, onde F = mg e a for ca gravitacional. Portanto, a fun c ao dist ancia percorrida pelo objeto com o tempo x = x (t) satisfaz a EDO de segunda ordem d2 x =g dt2 e a fun c ao velocidade do objeto com o tempo v = v (t) satisfaz a EDO de primeira ordem dv = g. dt (2) (1)
Ambas as equa c oes podem ser resolvidas por integra c ao direta. Integrando a segunda equa c ao uma vez, obtemos v (t) = gt + C onde C e a constante de integra c ao, arbitr aria. A constante de integra c ao ca determinada uma vez que o valor da velocidade do objeto em um determinado instante de tempo e conhecido. Por exemplo, se a velocidade inicial do objeto e conhecida, isto e, a velocidade v0 = v (0) no instante de tempo t = 0 e conhecida, ent ao como v (0) = g 0 + C segue que C = v0 . A u nica solu c ao do problema e v (t) = gt + v0 . 3 (3)
Em geral esperamos que quando um fen omeno natural determin stico e bem compreendido, com todas as vari aveis que possam inuenci a-lo conhecidas, deve existir apenas uma u nica solu c ao. Caso contr ario, n ao h a como prev e-lo e provavelmente o modelo n ao e sucientemente completo, se o fen omeno e do tipo determin stico. Para resolver a equa c ao de segunda ordem, precisamos integr a-la duas vezes, obtendo no processo duas constantes arbitr arias: dx = gt + C1 , dt g x (t) = t2 + C1 t + C2 . 2 Como dx = v a primeira constante C1 e a velocidade inicial do objeto v0 . A segunda constante C2 e dt a posi c ao inicial do objeto x0 = x (0), pois x (0) = g 2 0 + C1 0 + C2 = C2 2 g 2 t + v0 t + x0 . 2
Assim, a dist ancia percorrida pelo objeto em queda livre com o tempo e dada por x (t) = (4)
Exemplo 0.2. (Crescimento Exponencial) O caso mais simples em que a taxa de varia c ao de uma grandeza em rela c ao a uma vari avel depende da pr opria grandeza e o caso do crescimento exponencial. Por exemplo, suponha que p (t) representa o n umero de bact erias em uma placa de petri no minuto t. Assuma que a placa possui uma quantidade suciente de a cu car, de modo que n ao falta comida para as bact erias. Espera-se que, nessas condi c oes, cada bact eria se dividir a em duas a cada 20 minutos. Se nenhuma bact eria morre (n ao h a predadores ou inu encias externas danosas), ent ao a taxa de varia c ao 1 de p e igual a p = 0.05p por minuto. Portanto, a EDO que modela o crescimento da popula c ao de 20 bact erias na placa de petri e dp = ap, (5) dt onde a = 0.05. Esta EDO de primeira ordem tamb em pode ser resolvida por integra c ao direta: dp = p donde ln p = at + C ou p (t) = Ceat . adt
Mais uma vez, uma condi c ao inicial determina o valor da constante C , C = p (0) =: p0 , de modo que au nica solu c ao da EDO e p (t) = p0 eat . (6) Se o n umero de bact erias no instante inicial t = 0 n ao e conhecido, mas o n umero de bact erias em qualquer instante espec co t0 e conhecido, a constante C tamb em pode ser determinada. Neste caso, p (t) = p (t0 ) ea(tt0 ) . (7)
claro que a medida que o n E umero de bact erias cresce, este modelo matem atico come ca a reetir menos e menos a situa c ao real. A partir de um certo momento, o n umero de bact erias na placa de petri e t ao grande que a competi c ao por recursos come ca a afetar a reprodu c ao das bact erias e a taxa de crescimento cai. O modelo matem atico original n ao assumia nenhuma intera c ao entre as bact erias. necess E ario modicar o modelo, obtendo uma EDO que descreva melhor o crescimento da popula c ao de bact erias depois de decorrido um certo tempo. Veremos as modica c oes necess arias na pr oxima se c ao e ao longo do curso.
EDOs Lineares e N ao-Lineares

Al em da classica c ao das EDOs com rela c ao a sua ordem, uma importante classica c ao e a de EDOs lineares e EDOs n ao-lineares. Uma EDO F x, y, y , y , . . . , y (n) = 0 e chamada linear se a fun c ao F for uma fun c ao linear, caso contr ario ela e n ao-linear. Uma EDO linear pode ser escrita na forma an (x) dn y dn1 y d2 y dy + a ( x ) + . . . + a ( x ) + a1 (x) + a0 (x) y = f (x) . n 1 2 dxn dxn1 dx2 dx (8)
Uma das principais propriedades que distinguem as equa c ao lineares das equa c oes n ao-lineares e o fato de que a combina c ao linear de solu c oes de equa c oes lineares homog eneas (isto e, quando f (x) = 0) e tamb em uma solu c ao. De fato, se y1 (x) e y2 (x) s ao duas solu c oes da EDO linear (8) com f (x) = 0, isto e, dn y1 d2 y1 dy1 + . . . + a ( x ) + a1 (x) + a0 (x) y1 = 0, 2 n 2 dx dx dx dn y2 d2 y2 dy2 an (x) + . . . + a2 (x) + a1 (x) + a0 (x) y2 = 0, n dx dx2 dx an (x) e se , R s ao dois escalares reais, ent ao an (x) dn (y1 + y2 ) d2 (y1 + y2 ) d (y1 + y2 ) + . . . + a2 (x) + a1 (x) + a0 (x) (y1 + y2 ) n dx dx2 dx d2 y1 dy1 dn y1 = an (x) + . . . + a ( x ) + a1 (x) + a0 (x) y1 2 n 2 dx dx dx dn y2 d2 y2 dy2 + an (x) + . . . + a ( x ) + a1 (x) + a0 (x) y2 2 n 2 dx dx dx = 0 + 0 = 0, de modo que y1 + y2 tamb em e uma solu c ao de (8). Mais que isso, podemos dizer o seguinte: Proposi c ao 0.1. Seja an (x) dn y dn1 y d2 y dy + an1 (x) n1 + . . . + a2 (x) 2 + a1 (x) + a0 (x) y = 0 n dx dx dx dx (9)
uma EDO linear homog enea. Ent ao o conjunto de suas solu c oes denidas em um intervalo especicado forma um subespa co de dimens ao n no espa co de fun c oes. No caso n ao-homog eneo, se uma solu c ao particular pode ser obtida, todas as solu c oes s ao somas desta solu c ao particular com as solu c oes do problema homog eneo (um espa co am de dimens ao n no espa co de fun c oes). A
teoria e semelhante ` a resolu c ao de sistemas lineares em algebra linear. Isso se deve ao fato que uma equa c ao diferencial linear e um operador linear no espa co de fun c oes diferenci aveis. Outra diferen ca fundamental e que as EDOs lineares s ao muito mais f aceis de resolver do que as EDOs n ao-lineares e sua teoria, tanto anal tica (qualitativa) quanto quantitativa (m etodos de resolu c ao) est a bem desenvolvida. J a a teoria qualitativa das EDOs n ao-lineares ainda est a em desenvolvimento e muitas vezes n ao existem m etodos exatos para obter as suas solu c oes. Por outro lado, EDOs n ao-lineares aparecem na modelagem matem atica de muitos fen omenos naturais. Solu c oes discretas aproximadas podem ser obtidas atrav es de m etodos num ericos com o aux lio de computadores. Um m etodo tamb em muito popular e aproximar EDOs n ao-lineares por EDOs lineares, atrav es de um processo chamado lineariza c ao. O principal objetivo deste curso e o estudo de EDOs lineares. Exemplo 0.3. (Equa c ao Log stica I) Vamos considerar um modelo matem atico mais realista de crescimento populacional do que o do Exemplo 0.2. Por exemplo, considere uma popula c ao de peixes em um lago, sem a presen ca de predadores naturais. Se come carmos com um lago grande e uma popula c ao inicial pequena de peixes, esperamos que inicialmente o crescimento seja do tipo exponencial. A popula c ao de peixes n ao pode crescer para sempre sem limites; a quantidade limitada de recursos do lago (comida e espa co para depositar os ovos) imp oe um limite natural ` a popula c ao m axima de peixes que o lago comporta. Esperamos que a popula c ao de peixes atinja um certo limite e sofra pequenas utua c oes ao redor deste limite, salvo disastres naturais ou outras inu encias externas. Se p (t) denota a popula c ao de peixes em um certo instante de tempo t, e razo avel postular que p (t) satisfa ca uma equa c ao diferencial ordin aria do tipo dp = h (p) p, dt (10)
isto e, a taxa de crescimento da popula c ao em um determinado instante depende da popula c ao de peixes naquele momento, multiplicada por um fator h (p) que desempenha o papel de uma taxa de crescimento relativo (taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, isto e, n umero de nascimentos menos n umero de falecimento de peixes por unidade de tempo) para os peixes quando a popula c ao e p. A taxa de crescimento relativo n ao deve ser constante, pois quando h a mais peixes h a correspondentemente menos comida e portanto a taxa de mortalidade deve ser maior. Mais especicamente, quando p e pequeno, esperamos h ser aproximadamente constante, e quando p e muito grande, h deve ser negativa. Um modelo simples para h e o seguinte h (p) = a bp, (11) onde a e b s ao constantes a serem determinadas, dependentes do problema espec co. Observe que quando p e pequeno, h e aproximadamente constante igual a a (isto e, p a/b) e correspondentemente dp ap, o que signica um crescimento exponencial. Quando p e grande (p > a/b), ent ao h (p) e dt negativa. A equa c ao resultante, dp = ap bp2 , (12) dt e chamada a equa c ao log stica (introduzida pelo bi ologo belga Verhulst em 1838 para prever as popula co es da B elgica e da Fran ca). Apesar desta EDO ser uma equa c ao n ao-linear, ela pode ser resolvida de maneira simples atrav es de integra c ao direta por fra c oes parciais (isso ser a visto em detalhes posteriormente no curso). Ao inv es de resolv e-la diretamente, gostar amos de obter informa c oes qualitativas. Neste caso em particular, em geral n ao interessa como a popula c ao de peixes evolui exatamente com o passar do tempo, mas sim o valor limite que ela atinge. Para xar id eias, consideraremos a = 0.5 e b = 0.001, de modo que a equa c ao se torna dp = 0.001 (500 p) p =: f (p) . dt
A fun c ao f e uma par abola com concavidade para baixo que tem zeros nos pontos p = 0 e p = 500. No primeiro caso, n ao h a nenhum peixe no lago e a taxa de crescimento e obviamente nula. O segundo caso corresponde a um valor de equil brio: se come carmos com uma popula c ao inicial de 500 peixes, a dp taxa de crescimento e = 0 e a popula c ao n ao dever a nem aumentar nem diminuir. Na pr atica isto e dt imposs vel, mas vemos que qualquer valor menor que 500 implicar a numa taxa de crescimento positivo, tendendo a aumentar a popula c ao at e 500, enquanto que qualquer valor maior que 500 implicar a numa taxa de crescimento negativo, tendendo a diminuir a popula c ao de volta para 500. O que acontece na pr atica e que a popula c ao tende a utuar em torno do valor 500, da o nome valor de equil brio. Portanto, devemos esperar que a popula c ao limite de peixes que o lago comporta para estes valores espec cos das constantes a e b (que em geral dependem n ao s o do lago, mas do tipo de peixe cultivado) e 500. Exemplo 0.4. (Equa c ao Log stica II) No exemplo anterior, mais do que a popula c ao limite que o lago comporta, em geral estamos mais interessados em denir o limite de pesca sustent avel do lago. Ou seja, uma certa quantidade de peixes e removida periodicamente do lago atrav es de pesca e queremos determinar qual e o valor m aximo de peixes que podemos pescar sem levar a popula c ao de peixes ao colapso, isto e, sem que ela caia eventualmente para zero atrav es da pesca predat oria. Se c e o n umero de peixes retirados do lago por unidade de tempo, ent ao a EDO que passa a descrever a evolu c ao da popula ca o de peixes com o passar do tempo e a equa c ao log stica modicada dp = ap bp2 c. dt (13)
Para xar id eias, suponha que o tempo t seja medido em anos e que sejam pescados exatamente 52 peixes por ano (limite de pesca permitido): dp = 0.001 (500 p) p 52 =: g (p) . dt O gr aco de g e a mesma par abola que representa o gr aco de f , exceto que a par abola e deslocada 52 unidades para baixo. Desta vez os zeros da par abola (isto e, os valores de p que correspondem a dp dp = 0) ocorrem nos pontos p = 148 e p = 352. Temos < 0 se p < 148 e se p > 352, enquanto dt dt dp que > 0 se 148 < p < 352. Isso signica que se come carmos a pescar no lago quando este atingiu dt o seu limite m aximo p = 500 a uma taxa de 52 peixes por ano, a popula c ao deve cair at e atingir o novo valor de equil brio p = 352. Portanto, esta taxa de pesca e sustent avel. Para valores de p um pouco acima de 148, esta taxa tamb em e sustent avel e a popula c ao de peixes aumenta, apesar da pesca, at e atingir o valor de equil brio p = 352. Observe por em, que o valor p = 148 n ao e um valor de equil brio: utua c oes de p para baixo deste valor implicam numa taxa de crescimento negativo e a pesca eventualmente acabar a com a popula c ao de peixes do lago, enquanto que valores de p acima deste valor aumentam a popula c ao de peixes no lago apesar da pesca. Logo, p = 148 n ao e um valor de equil brio, pois pequenas utua c oes em torno deste valor fazem com que p afaste-se bastante deste valor, seja para baixo, seja para cima. Qual seria o maior valor permitido para a pesca sustent avel no lago? Este seria um valor pr oximo ao m aximo da par abola da fun c ao f do exemplo anterior, c = 62.5. Um valor bem menor seria recomend avel, para evitar acidentes e levar em conta utua c oes naturais e a inexatid ao do modelo. Al em disso, em geral n ao dispomos de informa c oes exatas sobre as constantes a, b, c na natureza (por exemplo, n ao e f acil scalizar a pesca para xar o valor de c), e e preciso errar no lado da cautela para evitar o colapso das popula c oes de peixes, o que vem ocorrendo com cada vez maior freq u encia.
Cap tulo 1
Equa c oes Diferenciais Ordin arias de Primeira Ordem

1.1 Introdu c ao
F (t, y, y ) = 0, isto e, al em da vari avel t e da fun c ao y , elas envolvem apenas a derivada primeira y . Neste curso, estudaremos principalmente equa c oes de primeira ordem da forma y = f (t, y ) ou dy = f (t, y ) . dt
Deni c ao. EDOs de primeira ordem s ao equa c oes do tipo
Deni c ao. Uma solu c ao da EDO y = f (t, y ) em um intervalo I R e uma fun c ao diferenci avel y : I R que satisfaz a EDO. Deni c ao. Um problema da forma dy = f (t, y ) dt y (t0 ) = y0
e chamado um problema de valor inicial. c ao geral da EDO Exemplo 1.1. Encontre a solu dy 1 = . dt 1 + t2 A partir da solu c ao geral, encontre a solu c ao para o problema de valor inicial 1 dy = dt 1 + t2 y (1) =
Rodney Josu e Biezuner Solu c ao: Atrav es de uma integra c ao simples, obtemos y (t) = Como y (1) = 3, devemos ter arctan 1 + C = , ou seja, C = donde a solu c ao para o problema de valor inicial e y (t) = arctan t + 3 . 4 3 = , 4 4 1 = arctan t + C. 1 + t2
1.2
Equa c oes Lineares de Primeira Ordem

dy + p (t) y = q (t) . dt (1.1)
Uma EDO linear de primeira ordem e da forma
1.2.1
Caso p (t) = 0
dy = q (t) dt (1.2)
Quando p (t) 0, a EDO (1.1) torna-se
e pode ser resolvida diretamente por integra c ao: y (t) = q (t) + C. (1.3)
1.2.2
Caso homog eneo q (t) = 0
Quando q (t) 0, a EDO (1.1) torna-se
dy + p (t) y = 0 (1.4) dt que chamamos uma EDO linear homog enea. Esta tamb em pode ser resolvida diretamente por integra c ao uma vez que as vari aveis sejam separadas: escrevemos dy = p (t) y dt e da dy = p (t) dt, y dy = y ln y = ou p (t) dt,
donde
obtendo p (t) dt + C
R
p(t) dt
y (t) = Ce
(1.5)
Rodney Josu e Biezuner Exemplo 1.2. Encontre a solu c ao geral da EDO dy y = . dt 1 t2 A partir da solu c ao geral, encontre a solu c ao para o problema de valor inicial y dy = dt 1 t2 y (0) = 2 Solu c ao: Atrav es de separa c ao da vari aveis seguida da uma integra c ao simples, obtemos ln y (t) = 1 . 1 t2
10
A integral pode ser calculada atrav es do m etodo de fra c oes parciais: A B A (1 + t) + B (1 t) 1 = + = . 2 1t 1+t 1t 1 t2 Devemos ter A (1 + t) + B (1 t) = 1. Substituindo t = 1 e t = 1, obtemos A=B= Logo 1 1 = 2 1t 2 Da , y (t) = C Como y (0) = 2, substituindo t = 0 obtemos C = 2. ou seja, y (t) = 2 1+t 1t 1+t 1t 1 1 + 1+t 2 1 1 1 1+t = (ln |1 + t| ln |1 t|) = ln = ln 1t 2 2 1t 1+t . 1t 1 . 2
1.2.3
Caso Coecientes Constantes
Quando a EDO linear possui coecientes constantes, isto e, as fun c oes p (t) , q (t) s ao constantes a, b R, ainda podemos resolver a equa c ao a EDO diretamente por integra c ao: dy + ay = b. dt De fato, escrevemos dy = ay + b, dt (1.6)
Rodney Josu e Biezuner separamos as vari aveis
11
dy y b a
= a dt,
e integramos
dy y b a b a
= a
dt
obtendo ln y ou Vericando: de modo que
= at + C (1.7)
b y (t) = Ceat + . a dy = aCeat , dt dy b + ay = aCeat + a Ceat + dt a = b.
1.2.4
Caso Geral M etodo do Fator Integrante
Para resolver a EDO linear de primeira ordem (1.1) de forma geral, usamos uma t ecnica chamada resolu c ao por fator integrante. O fator integrante e uma fun c ao r (t) pela qual multiplicamos a EDO, escolhido de tal modo que a express ao resultante pode ser resolvida por integra c ao simples. Mais especicamente, quando multiplicamos (1.1) por uma fun c ao r (t), obtemos r (t) dy + r (t) p (t) y = r (t) q (t) . dt
Se a fun ca o r (t) fosse tal que pud essemos escrever dr = r (t) p (t) , dt ter amos ent ao r (t) que pode ser escrita na forma dy dr + y = r (t) q (t) , dt dt
d (r (t) y (t)) = r (t) q (t) . dt Nesta forma, a EDO pode ser resolvida diretamente por integra c ao: r (t) y (t) = donde y (t) = 1 r (t) r (t) q (t) dt + C,
r (t) q (t) dt + C
(1.8)
Para descobrir o fator integrante de (1.1), precisamos resolver a EDO dr = r (t) p (t) . dt
Rodney Josu e Biezuner Esta pode ser resolvida de maneira simples se escrevermos 1 dr = p (t) r (t) dt e da integrarmos, obtendo ln r (t) = donde o fator integrante e r (t) = e Esta fun c ao satisfaz de fato (apenas vericando)
R dr = p (t) e p(t) dt = r (t) p (t) . dt Portanto, a solu ca o geral da EDO linear de primeira ordem (1.1) e R
12
p (t) dt,
p(t) dt
(1.9)
y (t) = e
p(t) dt
p(t) dt
q (t) dt + C .
(1.10)
c ao geral da EDO linear de primeira ordem com coecientes constantes Exemplo 1.3. Encontre a solu dy + ay = b dt e da EDO linear de primeira ordem pelo m etodo do fator integrante. Solu c ao: Temos p (t) = a, logo p (t) dt = at. No primeiro caso segue que y (t) = eat Vericando: de modo que dy + ay = aeat C + a dt No segundo caso temos y (t) = eat Vericando: dy = aeat dt donde dy + ay = aeat dt eat q (t) dt + q (t) aCeat + aeat eat q (t) dt + aCeat = q (t) . eat q (t) dt + C = eat eat q (t) dt + Ceat . b + eat C a = aeat C + b + aeat C = b. eat b dt + C = eat eat b dt + eat C = b + eat C. a dy + ay = q (t) dt
dy = aeat C dt
eat q (t) dt + eat eat q (t) aCeat = aeat
eat q (t) dt + q (t) aCeat ,
Rodney Josu e Biezuner Exemplo 1.4. Encontre a solu c ao do problema de valor inicial dy + 2y = t2 . dt y (0) = 1 Solu c ao: Temos y (t) = e2t Como, integrando por partes, e2t t2 dt = segue que y (t) = Vericando: 1 2 2t 1 2t 1 2t t e te + e , 2 2 4 e2t t2 dt + Ce2t .
13
1 2 1 1 t t + + Ce2t . 2 2 4
(1.11)
dy 1 = t 2Ce2t dt 2 1 1 2 1 1 dy + 2y = t 2Ce2t + 2 t t + + Ce2t dt 2 2 2 4 1 1 = t 2Ce2t + t2 t + + 2Ce2t 2 2 = t2 .
donde
A solu ca o deve satisfazer a condi c ao inicial y (0) = 1, logo 1 3 +C =1C = . 4 4 Portanto, a solu c ao do problema de valor inicial e y (t) = denida para todo t R. 1 2 1 1 3 t t + + e2t 2 2 4 4 (1.12)
1.2.5
Caso Geral M etodo de Varia c ao dos Par ametros
Outra t ecnica para resolver EDOs que se aplica tamb em ao caso geral das EDOs lineares e o m etodo de varia c ao dos par ametros. Tendo resolvido o caso homog eneo q (t) = 0 dy + p (t) y = 0 dt obtendo a solu c ao y (t) = Ce
R
p(t) dt
onde C e uma constante, procura-se resolver o caso geral n ao-homog eneo dy + p (t) y = q (t) dt
14
buscando-se uma varia c ao da solu c ao obtida no caso homog eneo (a id eia e que a solu c ao do caso n aohomog eneo n ao deve ser t ao diferente da solu c ao do caso homog eneo), especamente tentando uma solu c ao da forma R y (t) = C (t) e p(t) dt , (1.13) onde C (t) e agora uma fun c ao a ser determinada. Para determin a-la, usamos a pr opria EDO: a solu c ao deve satisfazer R R d C (t) e p(t) dt + p (t) C (t) e p(t) dt = q (t) , dt ou seja, R R dC R p(t) dt e C (t) p (t) e p(t) dt + p (t) C (t) e p(t) dt = q (t) , dt donde R dC = e p(t) dt q (t) . dt Esta u ltima EDO pode ser resolvida por integra c ao direta e obtemos C (t) = Assim a solu c ao e y (t) = e
R
p(t) dt
q (t) dt + C.
p(t) dt
p(t) dt
q (t) dt + C .
(1.14)
1.3
Equa c oes Separ aveis
Para EDOs de primeira ordem em geral, n ao-lineares, dy = f (x, y ) dx n ao existe um m etodo universal para obter a solu c ao geral. Existem subclasses de EDOs de primeira ordem as quais certos m ` etodos espec cos podem ser aplicados para obter a solu c ao geral. Equa c oes separ aveis s ao uma subclasse importante de EDOs que podem ser escritas na forma dy f (x) = . dx g (y ) Elas s ao chamadas separ aveis porque na nota c ao diferencial podemos escrev e-las na forma f (x) dx = g (y ) dy, (1.16) (1.15)
separando as vari aveis. Esta EDO pode ser resolvida diretamente por integra c ao, mas o resultado obtido e em geral uma express ao impl cita para y em fun c ao de x. Temos f (x) dx = Denotando F (x) = G (y ) = ca claro que o que obtemos e uma express ao impl cita F (x) + G (y (x)) = C. Entretanto, atrav es desta express ao, muitas vezes e poss vel obter a solu c ao y (x) de forma expl cita. (1.18) f (x) dx, g (y ) dy, g (y ) dy + C. (1.17)
Rodney Josu e Biezuner Exemplo 1.5. Encontre a solu c ao geral da equa c ao dy x = . dx y Solu c ao: Escrevendo y dy = x dx, segue que x2 y2 = + C, 2 2 que pode ser escrito de maneira mais simples na forma impl cita x2 + y 2 = C. Em outras palavras, a solu c ao y = y (x) e um arco de c rculo. Exemplo 1.6. Encontre a solu c ao do problema de valor inicial x dy = dx y . y (0) = 2. Solu c ao: No exemplo anterior vimos que a solu c ao geral e dada implicitamente por x2 + y 2 = C.
15
A constante C e determinada pela condi c ao inicial 02 + 22 = C , isto e, C = 4. Obtemos duas solu c oes expl citas distintas, ambas denidas no intervalo [2, 2]: y (x) = 4 x2 ,
Como a condi c ao inicial e positiva, a solu c ao do problema de valor inicial e y (x) = 4 x2 .
1.4
Equa c oes Exatas
Outra subclasse importante de EDOs de primeira ordem s ao as equa c oes exatas, que s ao as equa c oes que podem ser escritas na forma dy f (x, y ) = dx g (x, y ) ou dy f (x, y ) + g (x, y ) = 0, (1.19) dx f g em que as fun c oes f (x, y ) e g (x, y ) s ao cont nuas e t em derivadas parciais (x, y ) , (x, y ) cont nuas que y x satisfazem g f = . (1.20) y x
16
Teorema 1.1. (Exist encia do Potencial) Sejam f, g : R R fun c oes cont nuas denidas no ret angulo f g R = [a, b] [c, d] que possuem derivadas parciais cont nuas , que satisfazem a condi c ao y x f g = . y x Ent ao existe uma fun c ao continuamente diferenci avel : R R tal que = f, x = g. y Prova. Para obter que satisfaz estas condi c oes (que e equivalente a resolver um sistema simples de duas equa c oes diferenciais parciais n ao acopladas), em primeiro lugar resolvemos a equa c ao diferencial parcial =f x por integra ca o direta, obtendo (x, y ) = f (x, y ) dx + h (y ) , (1.21)
onde h e uma fun c ao a ser determinada. Para determinar h usamos o fato que tamb em deve satisfazer = g, y de modo que g= e portanto h satisfaz a EDO y f (x, y ) dx + dh =g dy dh = dy f dh (x, y ) dx + y dy (1.22)
f dx. y
h e uma fun c ao apenas de y , logo o lado direito n ao pode depender de x. E, de fato, a condi c ao (1.21) garante que f g f g f g dx = dx = = 0. x y x x y x y Obtemos h atrav es de uma integra c ao simples: h (y ) = g (x, y ) dy f (x, y ) dx y dy. (1.23)
Portanto, a fun c ao potencial e dada por (x, y ) = f (x, y ) dx + g (x, y ) dy f (x, y ) dxdy. y (1.24)
A fun c ao e chamada fun c ao potencial porque o campo vetorial (f (x, y ) , g (x, y ) ) e exatamente o gradiente do campo escalar (x, y ) : (x, y ) = (f (x, y ) , g (x, y ) ) (1.25) (conforme ser a visto no curso de C alculo III).
Rodney Josu e Biezuner Usando a fun c ao potencial , podemos resolver (1.19). De fato, substituindo em (1.19), obtemos dy + = 0. x y dx Pela regra da cadeia, isso e equivalente d (x, y (x)) = 0. dx Integrando, obtemos que a solu ca o geral de (1.19) e dada implicitamente por (x, y (x)) = C. Exemplo 1.7. Encontre a solu c ao geral da equa c ao 2y 1 + x2 2xy 2 y 2 = 1. 2 1 + 2x (1 + 2x2 ) Resolva o problema de valor inicial 2 2xy 2 2y 1 + x y 2 =1 . 1 + 2x 2 (1 + 2x2 ) y (0) = 1. Solu c ao: Temos f (x, y ) = Como 2xy 2 (1 +
2 2x2 )
17
(1.26)
(1.27)
(1.28)
e g (x, y ) =
2y 1 + x 2 . 1 + 2x 2
f 4xy g = = 2 y x (1 + 2x2 )
ela e exata. Vamos encontrar a fun c ao potencial, que agora sabemos existir. Ela satisfaz 2xy 2 = 2 1 x (1 + 2x2 ) e 2y 1 + x2 = . y 1 + 2x2
Integrando a segunda equa c ao com respeito a y , obtemos (x, y ) = 2y 1 + x2 2 1 + x2 dy + h ( x ) = 1 + 2x 2 1 + 2x 2 2 2 y 1+x + h (x) . = 1 + 2x2 y dy + h (x)
Temos tamb em dh 2xy 2 2xy 2 2xy 2 = + = 1+ 2 2 2 = 1 dx x (1 + 2x2 ) (1 + 2x2 ) (1 + 2x2 ) donde h (x) = x. Assim, a solu c ao geral e dada implicitamente por (x, y ) = x + y 2 1 + x2 = C. 1 + 2x2
18
Para encontrar a solu c ao ou as solu c oes para a condi c ao inicial y (0) = 1, primeiro determinamos o valor da constante C : 12 1 + 02 C = 0 + = 1. 1 + 2 02 As solu co es s ao dadas implicitamente por x + Logo, y 2 1 + x2 = 1. 1 + 2x 2
y 2 1 + x2 = x + 1 y 2 1 + x2 = (x + 1) 1 + 2x2 = 2x3 + 2x2 + x + 1 1 + 2x2
donde obtemos a solu c` ao expl cita (a condi c ao inicial e positiva) y (x) = 2x3 + 2x2 + x + 1 . 1 + x2
O intervalo de deni c ao destas duas solu c oes e um intervalo contendo x = 0 onde o polin omio 2x3 + 2 2x + x + 1 e n ao-negativo. Este e exatamente o intervalo (1, +), j a que as duas outras ra zes do polin omio s ao complexas. No caso geral de uma EDO n ao-exata na forma f (x, y ) + g (x, y ) dy = 0, dx
podemos tentar multiplic a-la por um fator integrante r (x, y ) para torn a-la exata. Isso signica que a equa c ao se torna dy r (x, y ) f (x, y ) + r (x, y ) g (x, y ) =0 dx e a condi c ao desta nova equa c ao ser exata e satisfeita, isto e, (rf ) (rg ) = . y x Ou seja, r f r g r +f =r +g r y y x x f g y x =g r r f x y (1.29)
de modo que r deve satisfazer a EDP (equa c ao diferencial parcial) linear homog enea: g r r f x y f g y x r = 0. (1.30)
Resolver esta EDP pode n ao ser f acil, ou mesmo ser mais dif cil de resolver do que a EDO original. Ao inv es de procurar um fator integrante dependendo de duas vari aveis, podemos tentar achar um fator integrante mais simples que dependa de apenas uma vari avel, por exemplo r (x, y ) = r (x). Neste caso, r dever a satisfazer a EDO 1 f g 1 dr = . (1.31) r dx g y x Isso s o far a sentido se 1 g f g y x
19
for independente de y , o que pode acontecer. Caso contr ario, podemos tentar encontrar um fator integrante r (x, y ) = r (y ) e r satisfazer a a EDO 1 dr 1 = r dy f que far a sentido somente se 1 f f g y x f g y x , (1.32)
independer de x. [Observe que quando a equa c ao e exata isso sempre ocorre, pois a express ao entre par enteses e nula, e o fator integrante e uma constante, que obviamente tomamos igual a 1 (a equa c ao j a e exata).] Quando pelo menos uma destas situa c oes ocorrer, o fator integrante r pode ser encontrado atrav es de uma integra c ao direta, como o pr oximo exemplo mostra. Exemplo 1.8. Encontre a solu c ao geral da equa c ao 2y 1 + x2 y Solu c ao: Temos f (x, y ) = Como f 4xy = y 1 + 2x 2 g = 4xy x ela n ao e exata. Vamos procurar um fator integrante da forma r (x). Ele deve satisfazer a EDO 1 dr 1 = r dx g f g y x = 4xy 4xy 4x 1 + 2x 2 = 2y (1 + x2 ) 1 + 2x 2 2xy 2 = 1 + 2x2 . 1 + 2x2
2xy 2 1 2x2 1 + 2x 2
e g (x, y ) = 2y 1 + x2 .
que faz sentido e pode ser diretamente resolvida por integra c ao: ln r = 4x dx = ln 1 + 2x2 1 + 2x2
(tomamos a constante de integra c ao C = 0 porque buscamos um fator integrante simples), donde r (x) = 1 . 1 + 2x2
Quando multiplicamos a EDO deste exemplo por este fator integrante, obtemos exatamente a EDO exata do exemplo anterior.
1.5
M etodo de Mudan ca de Vari aveis
Mudar as vari aveis para obter uma express ao mais simples e uma t ecnica bastante aplicada em v arias areas da Matem atica, tamb em na resolu c ao de EDOs.
20
1.5.1
Equa c oes Homog eneas

dy y =f . dx x
Equa c oes homog eneas de primeira ordem s ao equa c oes que podem ser escritas na forma (1.33) (1.34)
Introduza a nova vari avel v= Ent ao
y . x
y = vx e pela regra da cadeia dv dy =x + v. dx dx dv + v = f (v ) dx
Substituindo na equa c ao original, obtemos x ou x
dv = f (v ) v, dx que e uma EDO separ avel que em princ pio pode ser resolvida por integra c ao direta: dv dx = f (v ) v x Exemplo 1.9. Encontre a solu c ao geral da equa c ao dy 2y 4x = . dx 2x y Solu c ao: Escrevendo y 2 4 dy = x y , dx 2 x vemos que ela e uma equa ca o homog enea. Tomando v = y/x, segue que dv dx = 2v 4 x v 2v ou Logo, ln (v + 2) = ln x + C, donde v+2= Substituindo de volta, segue que C . x dv dx = . v+2 x (1.35)
C y +2= , x x y (x) = 2x + C. (1.36)
donde a solu c ao geral e
21
1.5.2
Equa c oes de Bernoulli

dy + p (x) y = q (x) y n . dx
Equa c oes de Bernoulli s ao equa c oes na forma (1.37)
Para resolv e-las, introduza a nova vari avel Pela regra da cadeia,
v = y 1n .
(1.38)
dy dv = (1 n) y n . dx dx Multiplicando a equa ca o de Bernoulli por y n , segue que y n ou dy + p (x) y 1n = q (x) dx (1.39)
1 dv + p (x) v = q (x) 1 n dx
que e uma equa c ao linear. Exemplo 1.10. Encontre a solu c ao geral da equa c ao dy 1 + y = xy 2 . dx x Solu c ao: Fazendo a mudan ca de vari avel v = y 1 , obtemos a equa c ao linear que tem solu c ao Logo, y = v 1 = x2 dv 1 + v=x dx x
v (x) = x2 + Cx. 1 . + Cx
1.5.3
Outras Substitui c oes
Exemplo 1.11. Resolva o problema de valor inicial yx dy = dx yx1 . y (0) = 2. Solu c ao: Substitu mos v = y x, de modo que dy dv = 1. dx dx
Rodney Josu e Biezuner A equa c ao original torna-se ent ao ou que e uma equa c ao separ avel: (v 1) dv = dx. Integrando: v2 v = x + C. 2 Substituindo de volta, obtemos que a solu c ao y satisfaz a equa c ao impl cita (y x) y = C. 2 No caso do problema de valor inicial, obtemos C= Para obter a solu c ao expl cita, escreva y 2 2 (x + 1) y + x2 8 = 0, de modo que y= 2 (x + 1) 4 (x + 1) 4x2 + 32 2 y (x) = x + 1
2 2 2
22
v dv +1= dx v1 dv 1 = , dx v1
(2 0) (2) = 4. 2
=x+1
2x + 5
e a solu c ao correspondente a y (0) = 2 e 2x + 5 .
1.6
1.6.1
Aplica c oes
Equa c ao Log stica
dp = ap bp2 . dt
Vamos resolver a equa c ao log stica que consideramos nos Exemplos 0.3 e 0.4 da Introdu c ao:
Os pontos xos desta equa c ao (isto e, os valores de p para os quais populacional e zero) s ao p=0 e p=
dp = 0, ou seja, a taxa de crescimento dt
a . b Ou ltimo ponto xo e de fato um valor de equil brio para a popula c ao, como vimos no Exemplo 0.3: temos dp a dp a a > 0 se p < e < 0 se p > . Portanto, M = representa a popula c ao m axima sustent avel. dt b dt b b Escrevendo o lado direito da equa c ao log stica na forma dp a = bp p = bp (M p) , dt b (1.40)
23
vemos que ela simplesmente diz que a taxa de varia c ao da popula c ao em cada instante de tempo e proporcional a popula ` c ao atual e tamb em ` a diferen ca entre a popula c ao m axima sustent avel e a popula c ao atual. Vamos agora resolver a equa c ao log stica. Observe que ela e uma equa c ao separ avel. Portanto separamos as vari aveis e integramos dp = b dt. p (M p) A integral do lado esquerdo pode ser resolvida por separa c ao de vari aveis: precisamos encontrar constantes A e B tais que 1 A B = + . p (M p) p M p Temos A (M p) + Bp 1 = , p (M p) p (M p) A (M p) + Bp = 1. Escolhendo p = 0 e p = M , obtemos A=B= Logo, dp 1 = p (M p) M Portanto, 1 p ln = bt + C, M M p donde a solu c ao impl cita e p = CeM bt . M p 1 + p 1 M p = 1 1 p (ln p ln |M p|) = ln . M M M p 1 . M
logo
Escrevendo
p = (M p) CeM bt = M CeM bt pCeM bt p 1 + CeM bt = M CeM bt
obtemos a solu c ao geral para a equa c ao log stica de forma expl cita: p (t) = CM eM bt . 1 + CeM bt (1.41)
Em um problema de valor inicial, a constante C pode ser determinada. Se a popula c ao inicial p (0) = p0 e conhecida, por exemplo, temos CM p0 = , 1+C donde p0 p0 (1 + C ) = CM (M p0 ) C = p0 C = M p0 e portanto p (t) = Observe que
t
p0 M eM bt . (M p0 ) + p0 eM bt p0 M p0 M = = M, (M p0 ) eM bt + p0 p0
(1.42)
lim p (t) = lim eM bt

t
como esperado.
24
1.6.2
Lei de Torricelli
Suponha que um tanque de agua tenha um buraco de area a no seu fundo, por onde escoa agua. Denote por y (t) a profundidade da agua no tanque e por V (t) o volume de agua restante no tanque no instante de poss tempo t. E vel derivar a partir da equa c ao de Bernoulli da Mec anica dos Fluidos (ou seja, desprezando completamente os efeitos da viscosidade da agua) a chamada lei de Torricelli que determina a velocidade de escoamento da agua saindo pelo buraco: v = 2gy. Em condi co es mais reais, a lei se escreve na forma v = c 2gy onde 0 < c < 1 e uma constante emp rica (em torno de 0.6 para um pequeno uxo cont nulo de agua). Para simplicar a discuss ao, tomaremos c = 1. Como conseq u encia da lei de Torricelli, segue que dV = av = a 2gy dt (1.43)
(o sinal negativo deve-se ao fato que o volume de agua no tanque est a diminuindo com o passar do tempo). Se A (y ) denota a area da se ca o transversal do tanque na altura y , temos
y
V =
0
A (y ) dy,
logo o teorema fundamental do c alculo implica que dV = A (y ) . dy Por outro lado, pela regra da cadeia temos dV dV dy = . dt dy dt Portanto, a taxa de varia c ao da altura da agua com o tempo e dada pela EDO n ao-linear (tamb em chamada equa c ao de Torricelli) dy A (y ) (1.44) = a 2gy. dt Exemplo 1.12. Um tanque hemisf erico tem raio de 4m e no instante t = 0 est a cheio de agua. Neste momento, um buraco circular com di ametro de 4cm. Quanto tempo levar a para que toda a agua do tanque tenha escoado? Solu c ao. Temos A (y ) = r2 (y ) = 16 (4 y )
2
= 8y y 2 .
Usando o valor g = 10 m/s2 , segue que a equa c ao de Torricelli para este tanque e 8y y 2 Separando as vari aveis, e integrando, obtemos dy = 2 102 dt
2
20y.
8y 1/2 y 3/2 dy = 8 5 104 dt 16 3/2 2 5/2 y y = 8 5 104 t + C. 3 5
Rodney Josu e Biezuner Como y (0) = 4, a constante de integra c ao e C= 16 2 448 8 32 = . 3 5 15
25
Portanto, a solu c ao da EDO de Torricelli para este caso e dada implicitamente por 16 3/2 2 5/2 448 y y = 8 5 104 t + . 3 5 15 O tanque estar a vazio quando y = 0, isto e, quando t= 448 = 16696 s 15 8 5 104
o que d a pouco mais que 4 horas e 40 minutos.
1.6.3
Lei de Resfriamento de Newton
De acordo com a lei de resfriamento de Newton, a taxa de varia c ao da temperatura T (t) de um objeto em um ambiente de temperatura constante igual a A e diretamente proporcional ` a diferen ca de temperaturas A T , isto e, dT = k (A T ) , dt onde k e uma constante positiva dependendo do material de que e feito o objeto. Exemplo 1.13. (CSI Belo Horizonte) Suponha que pouco antes do meio-dia o corpo de uma v tima de homic dio e encontrado numa sala ar condicionada mantida ` a temperatura constante de 21 C. Ao meio-dia a temperatura do corpo e 30 C, e uma hora mais tarde e 27 C. Assumindo que a temperatura do corpo na hora da morte era 36,5 C, qual foi a hora da morte? Solu c ao. Pela lei de resfriamento de Newton, dT = k (21 T ) , dt e ainda n ao sabemos o valor da constante k . Resolvendo por separa c ao de vari aveis, dT =k 21 T segue que ln (21 T ) = kt + C ou T (0) = 30 implica que C = 21 30 = 9, logo Substituindo T (1) = 27, segue que ek = ou k = ln T (t) = 21 + 9ekt . 27 21 6 = 9 9 6 = 0, 4. 9 (1.46) T (t) = 21 Cekt . (1.45) dt,
Rodney Josu e Biezuner Assim, a varia c ao da temperatura do corpo com o tempo e estimada por T (t) = 21 + 9e0,4t . Para determinar o instante da morte t0 usamos o fato que 36, 5 = T (t0 ) = 21 + 9e0,4t0 de modo que e0,4t0 = donde t0 = 36, 5 21 = 1, 72 9 ln 1, 72 = 1, 36 0, 4
26
(1.47)
o que d a aproximadamente uma hora e vinte minutos. Portanto, a hora da morte foi aproximadamente as 10:40 da manh ` a.
1.6.4
O Problema da Braquist ocrona
Em 1696, Johann Bernoulli prop os o seguinte problema: imagine que um ponto A e unido atrav es de um o, que pode assumir a forma de qualquer curva, a um ponto B mais abaixo em um plano vertical. Assuma que uma conta de colar e colocada no o e pode deslizar sem atrito do ponto A at e o ponto B . Dentre todas as curvas poss veis, qual e aquela que permite ` a conta de colar percorrer a trajet oria de A a B no menor tempo poss vel? Tal curva foi batizada de braquist ocrona (grego brachistos = mais curto e chronos = tempo). A solu ca o a seguir e a solu c ao dada por Bernoulli. Comece considerando um problema ` a primeira vista n ao relacionado em otica. Um raio de luz viaja de um ponto A at e um ponto P em um meio com velocidade v1 e a entra em um meio com uma densidade maior viajando de P at e outro ponto B com velocidade menor v2 . O tempo total requerido para a jornada de A at eB e dado por T = a2 + x2 + v1 b2 + (c x) v2
2
Assumindo que o raio de luz seleciona o caminho de A at e B atrav es de P de tal modo a minimizar o tempo total gasto, ent ao dT =0 dx e portanto x cx + 2 2 2 v1 a + x v b2 + (c x)
2
ou
sen 2 sen 1 = v1 v2
onde 1 , 2 s ao os angulos entre os segmentos de reta que a luz percorre em cada meio e o eixo vertical. Esta e a lei da refra c ao de Snell. A hip otese de que a luz sempre viaja de um ponto a outro buscando a trajet oria que requer o menor tempo e chamada o princ pio do tempo m nimo de Fermat. Este princ pio pode ser aplicado a um meio de densidade vari avel, que podemos pensar como sendo um meio estraticado, consistindo de v arias camadas. Quando o n umero de camadas de densidade constante e nito, aplicando a lei de Snell sucessivamente obtemos sen 2 sen 3 sen n sen 1 = = = ... = . v1 v2 v3 vn
27
Se a densidade no meio varia continuamente verticalmente, podemos tomar o limite, imaginando uma innidade de camadas de espessuras innitamente pequenas, chegando ` a conclus ao que sen = constante. v (1.48)
Em um tal meio, a luz percorrer a uma trajet oria curva e o angulo representar a o angulo entre a reta tangente ` a curva e o eixo vertical. Supondo que a conta de colar como o raio de luz tamb em e capaz de selecionar o caminho de A at e B que implicar a no menor tempo gasto, segue que a equa c ao acima continua v alida. Pelo princ pio de conserva c ao de energia (isto e, convers ao da energia potencial gravitacional da conta de colar em energia cin etica), a velocidade da conta de colar em um ponto da trajet oria a uma dist ancia vertical y de A e dada por v= 2gy
[observe que estamos orientando o eixo y apontando para baixo]. Al em disso, pela geometria da situa c ao, se eo angulo complementar de , temos que sen = cos = 1 = sec 1 1 + tan
2
= 1+
1 dy dx
2
Combinando estes resultados na lei de Snell para a conta de colar, obtemos 2gy 1 + ou y 1+ dy dx dy dx
2 2
=c
= c.
Esta e a EDO n ao-linear cuja solu c ao e a braquist ocrona. Escrevendo dy = dx cy , y
vemos que ela e uma equa c ao separ avel e pode ser resolvida por integra c ao direta: y dy = cy A integral y dy cy pode ser resolvida por substitui c ao. Denindo y = c sen2 , segue que dy = 2c sen cos d e y = tan , cy de modo que y dy = 2c cy =c tan sen cos d = 2c sen2 d dx.
c 1 cos 2 d = (2 sen 2) + C. 2 2
Rodney Josu e Biezuner Portanto a solu c ao e
28
c (2 sen 2) + C 2 Colocando o ponto A na origem, segue que a curva passa pelo ponto (0, 0) nas coordenadas x, y que tamb em corresponde ao ponto (0, 0) nas novas coordenadas x, . Conclu mos que C = 0. Portanto, x= x= c (2 sen 2) , 2 c y = c sen2 = (1 cos 2) , 2
que e uma parametriza c ao para a braquist ocrona em termos do par ametro . Denindo a = c/2 e = 2, obtemos uma parametriza c ao mais familiar: x = a ( sen ) , y = a (1 cos ) , que corresponde a um arco de cicl oide gerado por um ponto na circunfer encia de um c rculo de raio a girando ao longo do eixo x. O valor de a e determinado pelo u nico arco de cicl oide gerado pelo c rculo de raio a que passa pelo ponto B .
1.7
Equa c oes Aut onomas

dx = f (x) dt
Equa c oes aut onomas s ao equa c oes da forma
em que n ao h a depend encia expl cita da vari avel t. Exemplos de equa c oes aut onomas s ao a equa c ao do crescimento exponencial e a equa c ao log stica. Importantes informa c oes qualitativas podem ser obtidas para equa c oes aut onomas sem a necessidade de resolv e-las. J a tivemos a oportunidade de fazer uma tal an alise qualitativa quando estudamos a equa c ao log stica na Introdu c ao. Lembramos os conceitos usados e introduzimos alguns novos: Deni c ao. Um zero x0 da fun c ao f e chamado um ponto de equil brio (ou ponto xo ou ponto cr tico ) da EDO e a solu c ao x (t) = x0 e chamada uma solu c ao estacion aria (ou solu c ao de equil brio). dx =0 dt para todo t e x (t) x0 e uma solu ca o constante para qualquer condi c ao inicial que passe pelo ponto x0 em qualquer instante de tempo t dado. Deni c ao. Dizemos que um ponto de equil brio x0 e est avel se f (x) > 0 para todo x < x0 pr oximo de x0 e f (x) < 0 para todo x > x0 pr oximo de x0 . Dizemos que um ponto de equil brio x0 e inst avel se f (x) < 0 para todo x < x0 pr oximo de x0 e f (x) > 0 para todo x > x0 pr oximo de x0 . Com efeito, se f (x0 ) = 0, ent ao
Rodney Josu e Biezuner De fato, se f (x) > 0, ent ao
29
dx >0 dt e a tend encia da solu ca o e crescer, enquanto que se f (x) < 0, ent ao dx <0 dt e a tend encia da solu c ao e decrescer. Vimos nos exemplos da Introdu c ao que a equa c ao log stica possui dois pontos de equil brio (j a que f no caso e um polin omio do segundo grau): um ponto de equil brio inst avel em x0 = 0 e um ponto de equil brio est avel correspondente ao valor da popula c ao m axima sustent avel. Ainda existe um outro tipo de ponto de equil brio: Deni c ao. Dizemos que um ponto de equil brio x0 e um ponto de sela se f (x) > 0 para todo x = x0 pr oximo de x0 ou se f (x) < 0 para todo x = x0 pr oximo de x0 .
1.8
Teorema de Exist encia e Unicidade de Solu c oes de EDOs
Teorema 1.2. (Teorema de Exist encia e Unicidade da Solu c ao para Problemas de Valor Inicial de EDOs) Considere o problema de valor inicial dx = f (t, x) dt x (t0 ) = x0 . Se f e f s ao cont nuas no ret angulo x R = (t, x) R2 : < t < e a<x<b
que cont em o ponto (t0 , x0 ), ent ao o problema possui uma u nica solu c ao em um intervalo aberto contendo t0 . Id eia da Prova: A demonstra c ao cl assica deste resultado e atrav es do chamado m etodo iterativo de Picard (ou m etodo das aproxima c oes sucessivas ), que tamb em pode ser usado como m etodo num erico para obter a solu c ao computacionalmente. Suponha que exista a solu c ao x (t). Ent ao, ao integrarmos a EDO
t t0
dx dt = dt
f (s, x (s)) ds
t0 t
ela deve satisfazer x (t) = x0 +
f (s, x (s)) ds.

t0
(1.49)
Como na verdade n ao sabemos se a solu c ao x (t) existe, tentamos aproxim a-la sucessivamente atrav es desta f ormula. Denimos como primeira aproxima c ao a fun c ao constante x0 (t) x0 e obtemos teoricamente uma melhor aproxima c ao
t
x1 (t) = x0 +
t0
f (s, x0 (s)) ds.
Rodney Josu e Biezuner Em seguida, usamos esta nova fun c ao na f ormula para obter uma aproxima c ao ainda melhor
t
30
x2 (t) = x0 +
t0
f (s, x1 (s)) ds.
E assim por diante, denimos uma seq u encia de fun c oes iterativamente:
t
xn (t) = x0 +
t0
f (s, xn1 (s)) ds.
(1.50)
Pode-se provar, sob as condi c oes estabelecidas no enunciado no teorema (e mesmo usando hip oteses um pouco mais fracas) que a seq u encia de fun c oes assim denida converge uniformemente para uma fun c ao continuamente diferenci avel e que esta e de fato a solu c ao do problema de valor inicial. Detalhes podem ser vistos em livros que tratam de EDOs, por exemplo no livro Introdu c ao ` as Equa c oes Diferenciais Ordin arias, de Reginaldo J. Santos (se c ao 1.8) ou em Equa c oes Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, de Boyce e DiPrima (se c ao 2.9). A demonstra c ao da unicidade da solu c ao e mais f acil. De fato, se existirem duas solu c oes x1 (t) , x2 (t), ent ao elas satisfazem
t
x1 (t) = x0 +
t0 t
f (t, x1 (s)) ds, f (t, x2 (s)) ds,

t0
x2 (t) = x0 + logo x2 (t) x1 (t) =

t0
[f (s, x2 (s)) f (s, x1 (s))] ds,

t
donde |x2 (t) x1 (t)| =
|f (s, x2 (s)) f (s, x1 (s))| ds.

t0
(1.51)
Agora, se (s, x1 (s)) e (s, x2 (s)) est ao dentro do ret angulo R onde sabemos que f f (s, x2 (s)) f (s, x1 (s)) = (s, c (s)) . x2 (s) x1 (s) x Ent ao |f (s, x2 (s)) f (s, x1 (s))| Como f e cont nua em R, ela assume o seu m aximo x A := max a e podemos escrever |f (s, x2 (s)) f (s, x1 (s))| Portanto, segue que |x2 (t) x1 (t)| = A
t0 t (s,x)R
f e cont nua, podemos x usar o Teorema do Valor M edio para concluir que existe c = c (s) tal que x1 (s) < c (s) < x2 (s) e
f (s, c (s)) |x2 (s) x1 (s)| . x
f (s, x) x A |x2 (s) x1 (s)| . (1.52)
|x2 (s) x1 (s)| ds.
Rodney Josu e Biezuner Dena agora y (t) =

t0
31
|x2 (s) x1 (s)| ds.
Ent ao y (0) = 0, y (t) 0 para todo t t0 , y (t) = |x2 (t) x1 (t)| . Em particular, segue que y (t) Ay (t) Multiplicando esta desigualdade pelo fator integrante e
At
0. , segue que 0.
d At e y (t) dt Integrando de 0 a t e lembrando que y (0) = 0, obtemos eAt y (t) para todo t 0, o que implica y (t) 0 0
para todo t
t0 .
Conclu mos que y (t) 0 para todo t t0 , o que signica que x2 (t) = x1 (t) para todo t t0 . Analogamente provamos o mesmo fato para todo t t0 . Se as hip oteses do teorema n ao s ao satisfeitas, a exist encia ou a unicidade da solu c ao podem ser comprometidas: Exemplo 1.14. Encontre todas as solu c oes do problema de valor inicial dx = x dt x (0) = 0. Solu c ao. Esta e uma equa c ao aut onoma separ avel, logo: dx = x donde dt,
2x1/2 = t + C.
Substituindo x (0) = 0, obtemos C = 0. Para obter a solu c ao explicitamente, tomamos o quadrado: t2 . 4 Esta e uma solu c ao. Outra solu ca o e a solu ca o identicamente nula x (t) = x (t) 0. f em (t, x) = (0, 0). x Teorema 1.3. (Teorema de Exist encia e Unicidade para EDOs Lineares) Considere o problema de valor inicial linear dx + p (t) x = q (t) dt x (t0 ) = x0 . Observe que f (t, x) = x n ao possui derivada Se p (t) e q (t) s ao cont nuas no intervalo I contendo t0 ent ao o problema possui uma u nica solu c ao em I .
Cap tulo 2
Equa c oes Diferenciais Ordin arias de Segunda Ordem

2.1 Introdu c ao
F (t, y, y , y ) = 0, isto e, al em da vari avel t e da fun c ao y , elas envolvem a derivada primeira y e a derivada segunda y . Neste curso, estudaremos principalmente equa c oes de segunda ordem da forma y = f (t, y, y ) ou d2 y =f dt2 dy dt
Deni c ao. EDOs de segunda ordem s ao equa c oes do tipo
t, y,
Deni c ao. Uma solu c ao da EDO y = f (t, y, y ) em um intervalo I R e uma fun c ao duas vezes diferenci avel y : I R que satisfaz a EDO. Deni c ao. Um problema da forma 2 d y dy = f t, y, dt2 dt y ( t ) = y 0 0 y (t0 ) = y0
e chamado um problema de valor inicial. Duas condi c oes iniciais s ao necess arias para determinar uma u nica solu c ao para uma EDO de segunda ordem pois a sua solu c ao envolve em um certo sentido duas integra c oes, que introduzem duas constantes de integra c ao arbitr arias. c ao geral da EDO Exemplo 2.1. Encontre a solu d2 y = t2 . dt2
32
Rodney Josu e Biezuner A partir da solu c ao geral, encontre a solu c ao para o problema de valor inicial 2 d y = t2 dt2 y (0) = 1 y (0) = 2 es de uma integra c ao simples, obtemos Solu c ao: Atrav dy = dt Como y (0) = 2, devemos ter 03 + C1 = 2 = C1 = 2, 3 ou seja, dy t3 = + 2. dt 3 t3 +2 3 t4 + 2t + C2 12 t2 dt = t3 + C1 . 3
33
Integrando uma segunda vez, obtemos y (t) = Como y (0) = 1, devemos ter 04 + 2 0 + C2 = 1 = C2 = 1, 12 ou seja, y (t) = t4 + 2t + 1. 12 dt =
2.2
Equa c oes Lineares de Segunda Ordem Homog eneas

d2 y dy + p (t) + q (t) y = f (t) . dt2 dt
Uma EDO de segunda ordem e linear se ela tiver a forma (2.1)
Ela e homog enea se f (t) 0, isto e, se ela for da forma d2 y dy + p (t) + q (t) y = 0. 2 dt dt (2.2)
Para equa c oes lineares de segunda ordem, um teorema de exist encia e unicidade de solu c oes para problemas de valor inicial tamb em e v alido: encia e Unicidade) Considere o problema de valor inicial Teorema 2.1. (Teorema de Exist 2 d y dy + p (t) + q (t) y = f (t) dt2 dt y (t0 ) = y0 y (t0 ) = y0 . Se p, q e f s ao cont nuas em um intervalo aberto I que cont em t0 , ent ao o problema possui uma u nica solu c ao neste intervalo.
34
Para uma equa c ao linear e homog enea, combina c oes lineares de solu c oes s ao ainda solu c oes. De fato, se y1 (t) e y2 (t) s ao duas solu c oes de (2.2), isto e, se d2 y1 dy1 + p (t) + q (t) y1 = 0, dt2 dt 2 d y2 dy2 + p (t) + q (t) y2 = 0, 2 dt dt e se c1 , c2 R s ao dois escalares reais, ent ao d2 (c1 y1 + c2 y2 ) d (c1 y1 + c2 y2 ) + p (t) + q (t) (c1 y1 + c2 y2 ) 2 dt dt d2 y1 dy1 d2 y2 dy2 = c1 + p ( t ) + q ( t ) y + c + p (x) + q (t) y2 1 2 dt2 dt dt2 dt = c1 0 + 0 = 0, de modo que c1 y1 + c2 y2 tamb em e uma solu c ao de (2.2). Este fato e ` as vezes chamado de princ pio da superposi c ao.
2.2.1
Solu c oes Fundamentais
O princ pio da superposi c ao implica que o espa co solu c ao de uma equa c ao linear homog enea de segunda ordem e um subespa co vetorial do espa co das fun c oes duas vezes diferenci aveis. Portanto, para encontrar todas as solu c oes de uma EDO linear de segunda ordem, ou seja, para encontrar a sua solu c ao geral, basta encontrar uma base para este subespa co. Vamos agora provar que este subespa co tem dimens ao 2, de modo que basta encontrar duas solu c oes linearmente independentes da equa c ao para encontrar todas as suas solu c oes. Teorema 2.2. Sejam y1 (t) e y2 (t) duas solu c oes linearmente independentes da equa c ao linear homog enea de segunda ordem y + p (t) y + q (t) y = 0. Ent ao, para todo par de condi c oes iniciais (y0 , y0 ) o problema de valor inicial y + p (t) y + q (t) y = 0 y (t0 ) = y0 y (t0 ) = y0 possui uma u nica solu c ao da forma y (t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) . (2.3)
Prova. Para quaisquer constantes c1 , c2 R a fun c ao y (t) = c1 y1 (t)+ c2 y2 (t) e uma solu c ao para a equa c ao homog enea. Para provarmos o teorema, precisamos apenas mostrar que existem constantes u nicas c1 , c2 tais que y (t) satisfaz as condi c oes iniciais dadas, isto e, c1 y1 (t0 ) + c2 y2 (t0 ) = y0 . c1 y1 (t0 ) + c2 y2 (t0 ) = y0 Este sistema possui uma solu c ao u nica quaisquer que sejam y0 , y0 se e somente se det y1 (t0 ) y2 (t0 ) y1 (t0 ) y2 (t0 ) = 0.
35
Por sua vez, este determinante e n ao nulo se e somente se as solu c oes y1 (t) e y2 (t) s ao linearmente independentes. Isso decorre do Teorema de Exist encia e Unicidade. De fato, det y1 (t0 ) y2 (t0 ) y1 (t0 ) y2 (t0 ) =0
se e somente se as colunas desta matriz s ao linearmente dependentes, isto e, se e somente se existe uma constante c R n ao-nula tal que y1 (t0 ) = cy2 (t0 ) , y1 (t0 ) = cy2 (t0 ) . Como as condi c oes iniciais determinam a solu c ao de uma EDO linear de segunda ordem de maneira u nica, isso e verdade se e somente se y1 (t) = cy2 (t) para todo t, isto e, se e somente se y1 (t) e y2 (t) s ao linearmente dependentes. Deni c ao. Duas solu c oes linearmente independentes de uma equa c ao linear homog enea de segunda ordem s ao chamadas solu c oes fundamentais desta equa c ao. Existe um n umero innito de pares de solu c oes fundamentais para uma equa c ao linear homog enea de segunda ordem, j a que quaisquer duas solu c oes linearmente independentes s ao solu c oes fundamentais. Vimos na demonstra c ao do Teorema 2.2 uma maneira simples de determinar se duas solu c oes de uma EDO linear homog enea de segunda ordem s ao solu c oes fundamentais. Basta vericar se o determinante (chamado Wronskiano) y1 (t) y2 (t) W (y1 , y2 ) (t) = det y1 (t) y2 (t) e diferente de zero para algum valor de t; observe que se isso ocorrer, na verdade o Wronskiano ser a diferente de zero para qualquer valor de t. Reciprocamente, duas solu c oes ser ao linearmente dependentes se e somente se seu Wronskiano for igual a zero para todo valor de t. Exemplo 2.2. Mostre que y1 (t) = 1 e y2 (t) = t s ao solu c oes fundamentais da EDO y = 0. Encontre sua solu c ao geral. c oes em qualquer ponto Solu c ao: Temos y1 (t) = 0 e y2 (t) = 1, de modo que o Wronskiano desta duas solu tR e dado por 1 t W (y1 , y2 ) (t) = det =1=0 0 1 A sua solu c ao geral e, portanto, y (t) = c1 + c2 t.
Exemplo 2.3. Mostre que se a = 0, ent ao y1 (t) = eat e y2 (t) = eat s ao solu c oes fundamentais da EDO y = a2 y. Mostre que z1 (t) = senh at e z2 (t) = cosh at tamb em s ao solu c oes fundamentais para a EDO. Encontre sua solu c ao geral.
36
Solu c ao: Temos y1 (t) = aeat e y2 (t) = aeat , de modo que o Wronskiano desta duas solu c oes em qualquer ponto t R e dado por W (y1 , y2 ) (t) = det eat aeat eat aeat = 2a = 0.
Tamb em temos z1 (t) = a cosh at e z2 (t) = a senh at, de modo que W (y1 , y2 ) (t) = det A sua solu c ao geral e, portanto, ou tamb em senh at a cosh at cosh at a senh at = a senh2 at cosh2 at = a = 0.
y (t) = c1 eat + c2 eat , y (t) = c1 eat + c2 eat .
Exemplo 2.4. Mostre que se a = 0, ent ao y1 (t) = sen at e y2 (t) = cos at s ao solu c oes fundamentais da EDO y = a2 y. Encontre sua solu c ao geral. Solu c ao: Temos y1 (t) = a cos at e y2 (t) = a sen at, de modo que o Wronskiano desta duas solu c oes em qualquer ponto t R e dado por W (y1 , y2 ) (t) = det A sua solu c ao geral e, portanto, y (t) = c1 sen at + c2 cos at. sen at cos at a cos at a sen at = a sen2 at + cos2 at = a = 0
2.2.2
Equa c oes Homog eneas com Coecientes Constantes

ay + by + cy = 0, (2.4)
Vamos resolver a equa c ao linear homog enea de segunda ordem
onde a, b, c R s ao constantes e a = 0. Baseados na experi encia com a equa c ao do Exemplo 2.3, tentaremos inicialmente obter solu c oes da forma y (t) = ert onde r e uma constante a ser determinada. Substituindo esta fun c ao na equa c ao (2.4) obtemos ar2 ert + brert + cert = 0. Fatorando o termo positivo ert , obtemos a chamada equa c ao caracter stica de (2.4): ar2 + br + c = 0. (2.5)
Esta equa ca o do segundo grau pode ter duas ra zes reais distintas, uma raiz real ou duas ra zes complexas distintas. De acordo com a situa c ao, obtemos um diferente par de solu c oes fundamentais para (2.4).
Rodney Josu e Biezuner Duas Ra zes Reais Distintas
37
Se a equa ca o caracter stica tem duas ra zes reais r1 e r2 , ent ao um par de solu c oes fundamentais para (2.4) e y1 (t) = er1 t e y2 (t) = er2 t (2.6) e a sua solu ca o geral e, portanto, De fato, para todo t R temos W (y1 , y2 ) (t) = det er1 t r1 er1 t er2 t r 2 er2 t = er1 t er2 t (r2 r1 ) = 0. y (t) = c1 er1 t + c2 er2 t . (2.7)
Esta e a situa c ao que encontramos no Exemplo 2.3, onde a equa c ao caracter stica tem duas ra zes reais distintas a. Uma Raiz Real Se a equa ca o caracter stica tem apenas uma ra z real r, ent ao uma solu c ao para (2.4) e dada por y1 (t) = ert . (2.8)
Para encontrar uma segunda solu c ao y2 linearmente independente de y1 , vamos usar o m etodo de dAlembert. Ele consiste da seguinte id eia geral: dada uma solu c ao y1 de uma equa c ao linear de segunda ordem, procuramos uma segunda solu c ao y2 na forma y2 (t) = v (t) y1 (t) . Substituindo a express ao em (2.4), obtemos a v (t) ert + 2rv (t) ert + r2 v (t) ert + b v (t) ert + rv (t) ert + cv (t) ert = 0 ou Como e r= pela f ormula do discriminante, segue que ou simplesmente v (t) = 0. Portanto, v (t) = c1 + c2 t e y2 (t) = c1 ert + c2 tert . aert v (t) + [2ar + b] v (t) + ar2 + br + c v (t) ert = 0 ar2 + br + c = 0 b 2a y2 (t) = v (t) ert (2.9)
aert v (t) = 0,
38
Observe que quando c2 = 0, y2 e exatamente y1 . Logo, se queremos uma segunda solu c ao linearmente independente de y1 , tomamos simplesmente y2 (t) = tert . De fato, W (y1 , y2 ) (t) = det A solu c ao geral e, portanto, ert rert tert e + rtert
rt
= e2rt (1 + rt rt) = e2rt = 0. (2.10)
y (t) = c1 ert + c2 tert .
Duas Ra zes Complexas Se a equa ca o caracter stica tem duas ra zes complexas, ent ao elas s ao conjugadas e podemos escrev e-las na forma r1 = + i, r2 = i. Se denirmos a fun c ao exponencial complexa para qualquer n umero complexo r = + i pela f ormula de Euler er = e+i = e (cos + i sen ) , (2.11) segue que ert = e(+i)t = et (cos t + i sen t) d rt e = rert dt (2.12) (2.13)
e a fun ca o exponencial complexa satisfaz
pois det d d t e (cos t + i sen t) = (cos t + i sen t) + et (cos t + i sen t) dt dt dt = et (cos t + i sen t) + et ( sen t + i cos t) = ( + i) et (cos t + i sen t) = rert . Isso sugere escolher as fun c oes y1 (t) = er1 t e y2 (t) = er2 t
como solu c oes fundamentais para (2.4), isto e, y1 (t) = et (cos t + i sen t) , y2 (t) = et (cos t i sen t) . produzindo a solu c ao geral complexa y (t) = c1 er1 t + c2 er2 t = (c1 + c2 ) et cos t + i (c1 c2 ) et sen t onde c1 e c2 s ao constantes complexas. O u nico problema e que estas fun c oes s ao fun c oes complexas e precisamos encontrar solu c oes fundamentais reais e uma solu c ao geral real. Para isso, escolhemos as constantes
39
na f ormula geral complexa de tal forma a produzir duas solu c oes reais linearmente independentes: escolhendo c1 = c2 = 1/2 obtemos (2.14) y1 (t) = et cos t, enquanto que se escolhermos c1 = 1/ (2i) e c2 = 1/ (2i) obtemos y2 (t) = et sen t. Estas solu c oes fundamentais s ao de fato linearmente independentes, pois W (y1 , y2 ) (t) = det =e Portanto, a solu c ao real geral e
2t
(2.15) et sen t sen t + et cos t
et cos t cos t et sen t

2
cos t sen t + cos t + sen2 t sen t cos t
= e2t = 0. y (t) = c1 et cos t + c2 et sen t. (2.16)
2.3
Equa c oes Lineares de Segunda Ordem N ao-Homog eneas
Uma EDO de segunda ordem linear e n ao-homog enea se ela tiver a forma d2 y dy + p (t) + q (t) y = f (t) (2.17) 2 dt dt onde f = 0. Sua solu c ao geral pode ser obtida a partir das solu c oes fundamentais da correspondente equa c ao homog enea: d2 y dy + p (t) + q (t) y = 0. (2.18) dt2 dt De fato, vale o seguinte resultado: Teorema 2.3. Sejam y1 (t) e y2 (t) duas solu c oes linearmente independentes da equa c ao linear homog enea de segunda ordem y + p (t) y + q (t) y = 0 e yp (t) uma solu c ao particular para a equa c ao n ao-homog enea correspondente y + p (t) y + q (t) y = f. Ent ao a solu c ao geral da equa c ao n ao-homog enea tem a forma y (t) = yp (t) + c1 y1 (t) + c2 y2 (t) . (2.19)
Prova. Se y (t) e uma solu c ao qualquer da equa c ao n ao-homog enea e yp (t) e uma solu c ao particular dada para a mesma, ent ao Y (t) = y (t) yp (t) e uma solu c ao para a equa c ao homog enea, pois Y + p (t) Y + q (t) Y = y + p (t) y + q (t) y yp + p (t) yp + q (t) yp = f (t) f (t) = 0, logo Y (t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) . Reciprocamente, qualquer solu c ao da forma y (t) = yp (t) + c1 y1 (t) + c2 y2 (t) e uma solu c ao para a equa c ao n ao-homog enea. Assim, para encontrar a solu c ao geral da equa c ao n ao-homog enea, basta obter primeiro a solu c ao geral para a equa ca o homog enea e apenas uma solu c ao particular para a equa c ao n ao-homog enea. Um m etodo para obter esta u ltima a partir das solu c oes fundamentais da equa c ao homog enea e o assunto da pr oxima subse c ao.
40
2.3.1
M etodo de Varia c ao dos Par ametros
Suponha que y1 (t) e y2 (t) sejam as solu c oes fundamentais da equa c ao homog enea (2.18), de modo que a solu c ao geral y0 (t) desta e dada por y0 (t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) . Para encontrar uma solu c ao particular yp (t) para a equa c ao n ao-homog enea correspondente (2.17), tentamos procurar uma solu c ao da forma yp (t) = c1 (t) y1 (t) + c2 (t) y2 (t) , (2.20) ou seja, consideramos os par ametros c1 e c2 vari aveis, n ao mais constantes. Entretanto, para n ao obtermos equa c oes muito complicadas de resolver, impomos a condi c ao extra c1 (t) y1 (t) + c2 (t) y2 (t) = 0, para que ao derivamos y obtenhamos simplesmente yp (t) = c1 (t) y1 (t) + c2 (t) y2 (t) , e da yp (t) = c1 (t) y1 (t) + c1 (t) y1 (t) + c2 (t) y2 (t) + c2 (t) y2 (t) . Substituindo em (2.17), temos: c1 (t) y1 + c1 (t) y1 + c2 (t) y2 + c2 (t) y2 + p (t) [c1 (t) y1 + c2 (t) y2 ] + q (t) [c1 (t) y1 + c2 (t) y2 ] = f (t) , ou, agrupando termos, c1 (t) y1 + c2 (t) y2 + c1 (t) [y1 + p (t) y1 + q (t) y1 ] + c2 (t) [y2 + p (t) y2 + q (t) y2 ] = f (t) . Como y1 e y2 s ao solu c oes da equa c ao homog enea y1 + p (t) y1 + q (t) y1 = 0, y2 + p (t) y2 + q (t) y2 = 0, segue que c1 (t) y1 (t) + c2 (t) y2 (t) = f (t) . Assim, as fun co es c1 (t) e c2 (t) devem obedecer o seguinte sistema c1 (t) y1 (t) + c2 (t) y2 (t) = c1 (t) y1 (t) + c2 (t) y2 (t) = A solu c ao de um sistema linear AX = B onde A= e dada por X = A1 B = Portanto, como no nosso caso A= y1 (t) y1 (t) y2 (t) y2 (t) , 1 det A d b c a B. a b c d 0 . f (t) (2.25) (2.24) (2.23) (2.22) (2.21)
Rodney Josu e Biezuner obtemos que c1 (t) e c2 (t) satisfazem as seguintes EDOs de primeira ordem: c1 (t) c2 (t) isto e, c1 c2 = 1 W (y1 , y2 ) y2 f y1 f . = 1 W (y1 , y2 ) (t) y2 (t) y1 (t) y2 (t) y1 (t) 0 f (t) ,
41
(2.26)
Aplicando o Teorema de Exist encia e Unicidade a esta f ormula, podemos garantir a exist encia das fun c oes c1 (t) e c2 (t) assumindo apenas a continuidade das fun c oes p, q e f . O sistema 2 2 (2.25) pode ser resolvido de maneira usual sem o uso desta f ormula. Exemplo 2.5. Encontre a solu c ao geral da equa c ao linear n ao-homog enea y + y = tan t. Solu c ao: A solu c ao geral da equa c ao homog enea correspondente y + y = 0 e y (t) = c1 cos t + c2 sen t, como vimos no Exemplo 2.4. Procurando uma solu c ao particular do tipo yp (t) = c1 (t) cos t + c2 (t) sen t atrav es do m etodo de varia c ao de par ametros, obtemos o sistema c1 cos t + c2 sen t c1 sen t + c2 cos t = = 0 . tan t
Podemos resolver este sistema por elimina c ao Gaussiana. Por exemplo, multiplicando a primeira linha por sen t, a segunda linha por cos t e somando, segue que c2 sen2 t + cos2 t = cos t tan t ou c2 = sen t. Isso implica que c2 (t) = cos t. Al em disso, temos c1 = Da , c1 (t) = sen t ln (sec t + tan t) . A solu ca o particular e yp (t) = [sen t ln (sec t + tan t)] cos t + ( cos t) sen t = cos t ln (sec t + tan t) e a solu c ao geral da equa c ao n ao-homog enea e y (t) = yp (t) + c1 y1 (t) + c2 y2 (t) = cos t ln (sec t + tan t) + c1 cos t + c2 sen t. (2.28) c2 sen t sen2 t cos2 t 1 = = = cos t sec t. cos t cos t cos t (2.27)
42
2.3.2
Equa c oes N ao-Homog eneas com Coecientes Constantes: M etodo dos Coecientes a Determinar
ay + by + cy = f (t) , (2.29)
A equa c ao n ao-homog enea com coecientes constantes
onde a, b, c R s ao constantes e a = 0, pode ser mais facilmente resolvida para casos especiais da fun c ao f (t), freq uentemente encontrados em aplica c oes, do que uma equa c ao n ao-homog enea mais geral. Para isso, utilizamos o m etodo dos coecientes a determinar: Caso 1. Se f (t) = a0 + . . . + an tn , com a0 , . . . , an R, procuramos uma solu c ao particular da forma yp (t) = (A0 + . . . + An tn ) ts onde s e o menor inteiro n ao-negativo que garante que nenhum termo em yp (t) e uma solu c ao da equa c ao homog enea correspondente e A0 , . . . , An s ao coecientes a serem determinados. Exemplo 2.6. Encontre a solu c ao geral para a equa c ao linear n ao-homog enea y y 2y = 4t2 . Solu c ao: A equa c ao caracter stica e r2 r 2 = (r 2) (r + 1), cujas ra zes s ao r1 = 1 e r2 = 2, de modo que a solu c ao geral da correspondente equa c ao homog enea e y (t) = c1 et + c2 e2t . Como o lado direito da equa c ao n ao-homog enea e um polin omio do segundo grau, tentamos uma solu ca o particular da forma yp (t) = A + Bt + Ct2 . Substituindo na equa c ao, obtemos 2C (B + 2Ct) 2 A + Bt + Ct2 = 4t2 ou Da obtemos o sistema 2Ct2 2 (B + C ) (2A + B 2C ) = 4t2 . (2A + B 2C ) 2 (B + C ) 2C = 0 = 0 = 4
cuja solu c ao e A = 3, B = 2 e C = 2, de modo que yp (t) = 3 + 2t 2t2 . A solu ca o geral e, ent ao, y (t) = 3 + 2t 2t2 + c1 et + c2 e2t .
Caso 2. Se f (t) = (a0 + . . . + an tn ) et , com , a0 , . . . , an R, procuramos uma solu c ao particular da forma yp (t) = (A0 + . . . + An tn ) ts et onde s e o menor inteiro n ao-negativo que garante que nenhum termo em yp (t) e uma solu c ao da equa c ao homog enea correspondente e A0 , . . . , An s ao coecientes a serem determinados.
Rodney Josu e Biezuner Exemplo 2.7. Encontre a solu c ao geral para a equa c ao linear n ao-homog enea y + 2y + y = (2 + t) et .
43
Solu c ao: A equa c ao caracter stica e r2 + 2r + 1 = (r 1) , cuja raiz e r = 1, de modo que a solu c ao geral da equa c ao homog enea correspondente e y (t) = c1 et + c2 tet . Assim, para garantir que nenhum termo em yp (t) e uma solu c ao da equa c ao homog enea, tentamos uma solu c ao particular da forma yp (t) = (A + Bt) t2 et = At2 + Bt3 et . Temos yp (t) = 2At + 3Bt2 et At2 + Bt3 et = 2At + (3B A) t2 Bt3 et , yp (t) = 2A + 2 (3B A) t 3Bt2 et 2At + (3B A) t2 Bt3 et = 2A + (6B 4A) t + (A 6B ) t2 + Bt3 et . Substituindo na equa c ao, obtemos 2A + (6B 4A) t + (A 6B ) t2 + Bt3 et + 2 2At + (3B A) t2 Bt3 et + At2 + Bt3 et = (2 + t) et . ou 2A + 6Bt = 2 + t. Da obtemos o sistema 2A 6B = 2 = 1
cuja solu c ao e A = 1 e B = 1/6, de modo que yp (t) = A solu ca o geral e, ent ao, y (t) = 1 t2 + t3 et + c1 et + c2 tet . 6 1 t2 + t3 et . 6
Caso 3. Se f (t) = (a0 + . . . + an tn ) et cos bt +(b0 + . . . + bm tm ) et sen bt, com , , a0 , . . . , an , b0 , . . . , bm R, procuramos uma solu c ao particular da forma yp (t) = (A0 + . . . + Aq tq ) ts et cos bt + (B0 + . . . + Bq tq ) ts et sen bt onde q = max (m, n), s e o menor inteiro n ao-negativo que garante que nenhum termo em yp (t) e uma solu c ao da equa c ao homog enea correspondente e A0 , . . . , An , B0 , . . . , Bm s ao coecientes a serem determinados. Exemplo 2.8. Encontre a solu c ao geral para a equa c ao linear n ao-homog enea y + 2y + 2y = et cos t.
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Solu c ao: A equa c ao caracter stica e r2 + 2r + 2, cuja ra zes complexas s ao r1 = 1 + i, r2 = 1 i, de modo que a solu c ao geral da equa c ao homog enea correspondente e y (t) = c1 et cos t + c2 et sen t. Assim, como nenhum termo em yp (t) e solu c ao da equa c ao homog enea, tentamos uma solu c ao particular da forma yp (t) = Aet cos t + Bet sen t = (A cos t + B sen t) et . Temos yp (t) = (A cos t + B sen t) et + (A sen t + B cos t) et = [(A + B ) cos t + (B A) sen t] et , yp (t) = [(A + B ) cos t + (B A) sen t] et + [ (A + B ) sen t + (B A) cos t] et = (2B cos t 2A sen t) et . Substituindo na equa c ao, obtemos (2B cos t 2A sen t) et + 2 [(A + B ) cos t + (B A) sen t] et + 2 (A cos t + B sen t) et = et cos t. ou (4A + 4B ) cos t + (4B 4A) sen t = cos t. Da obtemos o sistema 4A + 4B 4B 4A = 1 = 0
cuja solu c ao e A = B = 1/8, de modo que yp (t) = A solu ca o geral e, ent ao, y (t) = 1 (cos t + sen t) et + c1 et cos t + c2 et sen t. 8 1 (cos t + sen t) et . 8
2.4
Aplica c ao: Estudo de Oscila c oes
A equa ca o diferencial ordin aria que descreve as oscila c oes ou vibra c oes de um sistema massa-mola e dada por mu (t) + u (t) + ku (t) = Fext . (2.30)
u e o deslocamento do corpo da posi c ao de equil brio do sistema. As constantes t em o seguinte signicado: m e massa do corpo conectado ` a mola, k e a constante da mola (devido ` a for ca exercida pela mola sobre o corpo dada pela Lei de Hooke) e e a constante de amortecimento devido ` a resist encia do ar (assumida ser proporcional ` a velocidade do corpo). Esta equa c ao descreve tamb em vibra c oes em outros fen omenos f sicos, por exemplo vibra c oes ac usticas ou em circuitos el etricos; nesses casos, os signicados de u e das constantes devem ser ajustados de acordo com cada fen omeno.
45
2.4.1
Oscila c oes Livres sem Amortecimento
No caso em que as oscila c oes s ao livres temos Fext = 0, e se n ao h a amortecimento temos tamb em = 0. Portanto, a equa c ao diferencial que descreve a oscila c ao e simplesmente mu (t) + ku (t) = 0. A equa c ao caracter stica e cujas ra zes s ao n umeros imagin arios puros r= Denotando 0 = segue que a solu c ao geral desta equa c ao e dada por u (t) = c1 cos 0 t + c2 sen 0 t. Escrevendo o vetor (c1 , c2 ) em coordenadas polares c1 = A cos , c2 = A sen , onde A=
2 c2 1 + c2 , c2 = arctan , c1
(2.31)
mr2 + k = 0, k i. m k , m (2.32)
(2.33)
(2.34) (2.35)
podemos reescrever a solu c ao na forma u (t) = A cos cos 0 t + A sen sen 0 t = A (cos cos 0 t + sen sen 0 t) ou u (t) = A cos (0 t ) . A solu c ao do movimento oscilat orio livre, sem amortecimento, e portanto uma sen oide de per odo T = 2 0 (2.36)
freq u encia natural 0 , amplitude A e fase . Este movimento e chamado movimento harm onico simples.
2.4.2
Oscila c oes Livres com Amortecimento
No caso em que as oscila c oes s ao livres mas h a amortecimento, a equa c ao diferencial que descreve a oscila c ao e a equa c ao homog enea com coecientes constantes mu (t) + u (t) + ku (t) = 0. A equa c ao caracter stica e cujo discriminante e H a tr es casos a considerar: mr2 + r + k = 0, = 2 4km. (2.38) (2.37)
Rodney Josu e Biezuner Superamortecimento Se > 0, isto e, se ent ao existem duas ra zes reais negativas r1 = a solu c ao e dada por e u (t) 0 a uma taxa exponencial. Amortecimento Cr tico Se = 0, isto e, se ent ao existe uma u nica raiz real r= a solu c ao e dada por
46
> 2 km,
(2.39)
2 4km 2m
r2 =
2 4km , 2m (2.40)
u (t) = c1 er1 t + c2 er2 t
= 2 km, , 2m
(2.41)
u (t) = e 2m t (c1 + c2 t)
(2.42)
e u (t) 0 tamb em a uma taxa exponencial. Subamortecimento Se < 0, isto e, se ent ao existem duas ra zes complexas r1 = Denotando = a solu c ao e dada por
< 2 km,
(2.43)
i 2 4km 2m
r2 =
+ i 2 4km . 2m
2 4km , 2m (2.44)
u (t) = e 2m t (c1 cos t + c2 sen t) .
Ainda temos u (t) 0 a uma taxa exponencial, mas existem tamb em oscila c oes cuja freq u encia e dada por (` as vezes chamado de quase-freq u encia), cujas amplitudes v ao diminuindo exponencialmente para 0.
2.4.3
Oscila c oes For cadas sem Amortecimento Resson ancia

Fext = F0 cos t
Agora assumiremos que uma for ca externa peri odica da forma
age sobre a massa. Inicialmente, suporemos tamb em que n ao h a amortecimento, de modo que a equa c ao diferencial que descreve a oscila c ao e a equa c ao n ao-homog enea mu (t) + ku (t) = F0 cos t. H a dois casos a considerar: (2.45)
Rodney Josu e Biezuner Caso = 0 Como a solu c ao geral da equa c ao homog enea (que corresponde ao movimento harm onico simples) e c1 cos 0 t + c2 sen 0 t, a solu c ao particular dada pelo m etodo dos coecientes a determinar e up (t) = A0 cos t + B0 sen t. Para determinar os valores das constantes A0 , B0 , substitu mos na equa c ao, obtendo m 2 (A0 cos t + B0 sen t) + k (A0 cos t + B0 sen t) = F0 cos t ou donde A0 k m 2 = F0 , B0 k m 2 = 0. Como
2 = 0 2 2 = 0, logo segue que k m 2 = m 0
47
A0 k m 2 cos t + B0 k m 2 sen t = F0 cos t,
k , m
A0 =
F0 2 2 ) , m (0
B0 = 0. A solu c ao geral e, portanto, u (t) = A cos (0 t ) + F0 2 2 ) cos t. m (0 (2.46)
O movimento e limitado, mas pode n ao ser peri odico. Ele somente ser a uma oscila c ao peri odica se a raz ao /0 for racional. Exemplo 2.9. (Batimento) Considerando uma oscila c ao for cada sem amortecimento com as condi c oes iniciais seguintes mu (t) + ku (t) = F0 cos t u (0) = u (0) = 0 obtemos 0 = u (0) = A sen , 0 = u (0) = A cos + donde = 0 e A= A solu ca o e u (t) = F0 2 2 ) , m (0
F0 2 2 ) . m (0 (2.47)
F0 2 2 ) (cos t cos 0 t) . m (0
Rodney Josu e Biezuner Usando a identidade trigonom etrica cos (a b) cos (a + b) = 2 sen a sen b, podemos escrever
48
0 F0 0 + sen t sen t . (2.48) 2 2 m (0 ) 2 2 Se |0 | e pequeno, isto e, se a freq u encia da for ca externa e pr oxima ` a freq u encia natural de vibra c ao do sistema, ent ao 0 + |0 | e podemos considerar o movimento como um movimento oscilat orio 0 0 + F0 t sen t u (t) = 2 2 ) sen m (0 2 2 0 + de freq u encia r apida pr oxima ` a freq u encia natural de vibra c ao e com amplitude vari avel senoidal 2 lenta F0 0 t . 2 2 ) sen m (0 2 Este fen omeno, chamado batimento, ocorre em ac ustica quando dois diapas oes de freq u encia praticamente iguais s ao usados simultaneamente. u (t) = Caso = 0 : Resson ancia Quando a freq u encia de oscila c ao da for ca e igual ` a freq u encia natural de vibra c ao do sistema, as amplitudes das oscila c oes tendem a car arbitrariamente grandes, ocorrendo o fen omeno da resson ancia. De fato, neste caso a solu c ao particular dada pelo m etodo dos coecientes a determinar e up (t) = (A0 cos 0 t + B0 sen 0 t) t. Para determinar os valores das constantes A0 , B0 , calculamos up (t) = (A0 cos 0 t + B0 sen 0 t) + 0 (A0 sen 0 t + B0 cos 0 t) t, up (t) = 0 (A0 sen 0 t + B0 cos 0 t) + 0 (A0 sen 0 t + B0 cos 0 t)
2 (A0 cos 0 t + B0 sen 0 t) t 0 2 = 20 (A0 sen 0 t + B0 cos 0 t) 0 t (A0 cos 0 t + B0 sen 0 t) ,
e substitu mos na equa c ao, obtendo

2 t (A0 cos 0 t + B0 sen 0 t) + kt (A0 cos 0 t + B0 sen 0 t) = F0 cos 0 t m 20 (A0 sen 0 t + B0 cos 0 t) 0
ou
2 2 2m0 B0 cos 0 t 2m0 A0 sen 0 t + A0 k m0 t cos 0 t + B0 k m0 t sen 0 t = F0 cos 0 t. 2 Usando k = m0 , esta equa c ao se reduz a
2m0 B0 cos 0 t 2m0 A0 sen 0 t = F0 cos 0 t. Da , A0 = 0, B0 = A solu c ao geral e, portanto, F0 . 2m0 (2.49)
F0 t sen 0 t. 2m0 Por causa do fator multiplicador t no u ltimo termo, temos que u (t) quando t . u (t) = A cos (0 t ) +
49
Exemplo 2.10. Considerando uma oscila c ao for cada sem amortecimento com as condi c oes iniciais seguintes mu (t) + ku (t) = F0 cos 0 t u (0) = u (0) = 0 obtemos 0 = u (0) = A sen , 0 = u (0) = A cos , donde = 0 e A = 0, logo a solu c ao e simplesmente u (t) = F0 t sen 0 t. 2m0 (2.50)
2.4.4
Oscila c oes For cadas com Amortecimento
Assumindo agora a exist encia de amortecimento, a equa c ao diferencial que descreve a oscila c ao e a equa c ao n ao-homog enea mu (t) + u (t) + ku (t) = F0 cos t. (2.51) Denotando a solu c ao geral da equa c ao homog enea por c1 u1 (t) + c2 u2 (t) , onde as identidades de u1 e u2 depender ao do tipo de amortecimento (superamortecimento, amortecimento cr tico e subamortecimento), de qualquer modo a solu c ao particular dada pelo m etodo dos coecientes a determinar e up (t) = A0 cos t + B0 sen t. Para determinar os valores das constantes A0 , B0 , substitu mos na equa c ao, obtendo m 2 (A0 cos t + B0 sen t) + (A0 sen t + B0 cos t) + k (A0 cos t + B0 sen t) = F0 cos t ou donde k m 2 A0 + B0 = F0 , A0 + k m 2 B0 = 0.
2 Resolvendo o sistema e usando k = m0 , obtemos
k m 2 A0 + B0 cos t +
k m 2 B0 A0 sen t = F0 cos t,
A0 = Podemos escrever
2 F0 m 0 2 2 m2 (0
2 2 )
+ 2 2
, B0 =
F0
2 m2 (0
2 ) + 2 2
up (t) = R cos (0 t ) , onde R=

2 A2 0 + B0 =
F0
2 2 ) + 2 2 m2 (0 2
= arctan
2 2 ) . m (0
Rodney Josu e Biezuner A solu c ao geral e, portanto, u (t) = c1 u1 (t) + c2 u2 (t) + R cos (0 t ) .
50
(2.52)
A solu c ao amortecida tende exponencialmente a 0 quando t e por isso e chamada solu c ao transiente. A solu c ao particular permanece e por isso e chamada solu c ao estacion aria e independe das condi c oes iniciais. Depois de um curto intervalo de tempo (j a que o decaimento da solu c ao transiente e exponencial), a solu c ao que interessa e a solu c ao estacion aria. A amplitude desta em fun c ao da freq u encia da for ca externa e dada, como vimos acima, por F0 R ( ) = . 2 2 )2 + 2 2 m2 (0 A amplitude m axima ocorre quando R ( ) = 0, isto e, quando 2
2 F0 m2 0 2 + 2 3 /2
m2 ou seja, quando
2 (0
2 2 )
= 0.
2 2
2 0
Se 2 km (superamortecimento ou amortecimento cr tico), a amplitude m axima da solu c ao estacion aria ocorre quando = 0, j a que a express ao na raiz n ao e positiva.
2 . m2
2.5
Resolu c ao por S eries de Pot encias

d2 y dy + Q (x) + R (x) y = 0 dx2 dx
Para uma EDO linear de segunda ordem da forma P (x) (2.53)
em que P, Q , R s ao polin omios sem fatores em comum (caso contr ario, estes fatores podem ser eliminados da equa c ao, produzindo tr es novos coecientes polinomiais sem fatores em comum).
2.5.1
Pontos Ordin arios
Se P (0) = 0, isto e, se 0 e um ponto ordin ario, o teorema de exist encia e unicidade assegura a exist encia de uma u nica solu c ao em uma vizinhan ca em torno de 0, dadas as condi c oes iniciais. Mais que isso, e poss vel provar que a solu c ao geral pode ser escrita como uma s erie de pot encias da forma

y (x) =
n=0
an xn = a0
1+
n=2
bn xn
+ a1
x+
n=2
cn xn
(2.54)
onde y1 (x) = 1 +
bn x
n=2
y2 (x) = 1 +
n=2
cn xn
s ao solu c oes fundamentais da equa c ao que convergem pelo menos para todo |x| < r, onde r e o maior valor tal que P (z ) = 0 para todo z C, |z | < r (em outras palavras, a raiz complexa de menor m odulo de P est a no c rculo de raio r). O raio de converg encia pode ser signicativamente maior (at e mesmo r = ; veja o Exemplo 2.12). Este resultado vale para qualquer ponto ordin ario x0 da equa c ao, isto e, qualquer ponto x0 tal que P (x0 ) = 0: podemos obter uma solu c ao geral em termos de s erie de pot encias em uma vizinhan ca de x0 .
Rodney Josu e Biezuner Exemplo 2.11. A equa c ao de Legendre 1 x2 y 2xy + y = 0
51
possui uma solu c ao em s erie de pot encias em torno de 0 que converge pelo menos para |x| < 1, j a que as ra zes de P (z ) = 1 z 2 s ao z = 1. Solu c oes em s eries de pot encias s ao muito convenientes do ponto de vista num erico, pois s ao facilmente programadas e calculadas em um computador. De fato, pode-se argumentar que e a melhor express ao para uma solu ca o do ponto de vista num erico. Para encontrar a solu c ao geral de uma equa c ao diferencial em s erie de pot encias, escrevemos a solu c ao como uma s erie de pot encias com coecientes a determinar
y (x) =
n=0
an xn
e substitu mos na equa c ao diferencial para determinar os coecientes an . Assumindo que podemos derivar termo a termo, segue que

y (x) =
n=1
nan xn1 =
n=0
(n + 1) an+1 xn ,
n2
y (x) =
n=2
n (n 1) an x
=
n=0
(n + 1) (n + 2) an+2 xn .
Em geral, obtemos f ormulas de recorr encia (ou f ormulas de recurs ao ) que expressam os coecientes em termos dos coecientes anteriores at e os coecientes a0 , a1 , que podem ser escolhidos de forma independente produzindo um subespa co solu c ao de dimens ao 2. Exemplo 2.12. Resolva a equa c ao de Legendre 1 x2 y 2xy + y = 0 por s erie de pot encias. Solu c ao. Primeiro escrevemos y (x) =
n=0
an xn
e substitu mos na equa c ao de Legendre para obter os coecientes an :

(1 x2 )
n=2
an n(n 1)xn2 2x
n=1
an nxn1 +
n=0
an xn = 0,
donde
an n(n 1)xn2
n=2 n=2
an n(n 1)xn 2
n=1
an nxn +
n=0
an xn = 0.
Podemos escrever estes somat orios na forma

an+2 (n + 2)(n + 1)xn

n=0 n=0
an n(n 1)xn 2
n=0
an nxn +
n=0
an xn = 0,
porque os termos adicionados aos dois somat orios intermedi arios s ao todos nulos e reindexando o primeiro somat orio. Segue que
[(n + 2)(n + 1)an+2 + (n(n 1) 2n + ) an ] xn = 0.

n=0
Rodney Josu e Biezuner Logo, (n + 2)(n + 1)an+2 (n(n + 1) ) an = 0, donde obtemos a rela c ao recursiva an+2 = n(n + 1) an . (n + 2)(n + 1)
52
(2.55)
As duas solu c oes linearmente independentes da equa c ao de Legendre s ao obtidas escolhendo a0 = 0, a1 = 1 e a0 = 1, a1 = 0. No primeiro caso obtemos uma s erie consistindo apenas dos termos mpares, enquanto que no segundo caso obtemos uma s erie consistindo apenas dos termos pares. Assim, estas duas solu c oes podem ser respectivamente escritas nas formas
y1 (x) =
k=0
2(k + 1)(2k + 1) 2k+1 x 2(k + 1)(2k + 3)
(2.56)
e y2 (x) =
k=0
2k (2k + 1) 2k x . 2(k + 1)(2k + 1)
(2.57)
Estas s eries s ao chamadas fun c oes de Legendre. Se = m(m + 1) 0, ent ao am+2 = 0, logo uma das fun c oes de Legendre e um polin omio de grau m (qual delas depender a se m e par ou mpar). Caso contr ario, para qualquer outro valor de ambas as s eries de Legendre s ao s eries innitas e qualquer s erie innita de Legendre diverge em um ou ambos os pontos x = 1, e portanto s ao ilimitadas na vizinhan ca deles. Como nas aplica c oes estamos interessados em geral apenas em solu c oes limitadas, costuma-se considerar apenas o caso = m(m +1): (1 x2 )y (x) 2xy (x) + m(m + 1)y (x) = 0 e a sua solu c ao polinomial. Para = m(m + 1), a rela c ao recursiva torna-se an+2 = ou an+2 = Da obtemos m(m + 1) a0 , 2 (m 2)m(m + 1)(m + 3) a0 , a4 = 432 (m 4)(m 2)m(m + 1)(m + 3)(m + 5) a6 = a0 , 65432 . . . a2 = e (m 1)(m + 2) a1 , 32 (m 3)(m 1)(m + 2)(m + 4) a5 = a1 , 5432 (m 5)(m 3)(m 1)(m + 2)(m + 4)(m + 6) a7 = a1 , 765432 . . . a3 = n(n + 1) m(m + 1) an , (n + 2)(n + 1) (m n)(m + n + 1) an . (n + 2)(n + 1) (2.59) (2.58)
Rodney Josu e Biezuner Assim, a solu c ao geral desta equa c ao de Legendre e y (x) = a0 y1 (x) + a1 y2 (x), onde y1 (x) = 1 m(m + 1) 2 (m 2)m(m + 1)(m + 3) 4 x + x 2 4! (m 4)(m 2)m(m + 1)(m + 3)(m + 5) 6 x + ... 6!
53
e y2 (x) = x (m 1)(m + 2) 3 (m 3)(m 1)(m + 2)(m + 4) 5 x + x 3! 5! (m 5)(m 3)(m 1)(m + 2)(m + 4)(m + 6) 7 x + ... 7! m(m + 1) 2 (m 2)m(m + 1)(m + 3) 4 x + x 2 4! (m 4)(m 2)m(m + 1)(m + 3)(m + 5) 6 x 6! (1) 2 + ... +
m m 2 1
Se m e par, ent ao a s erie y1 e na verdade o polin omio y1 (x) = 1
(m 2k ) m!
m 2 1
(m + 2k + 1) xm .
k=0
k=0
Se m e mpar, ent ao a s erie y2 e na verdade o polin omio y2 (x) = x (m 1)(m + 2) 3 (m 3)(m 1)(m + 2)(m + 4) 5 x + x 3! 5! (m 5)(m 3)(m 1)(m + 2)(m + 4)(m + 6) 7 x 7! (1) + ... +
m1 2 m1 2 1
(m 2k 1) m!
m1 2
(m + 2k ) xm .
k=0
k=0
No entanto, e costume normalizar as solu c oes, escolhendo am = (2m)! . 2m (m!)2 (2.60)
Os outros coecientes s ao ent ao determinados por uma rela c ao recursiva reversa. Temos an = ou (trocando n por n 2) an2 = Assim, am2 = am4 m(m 1) m(m 1) (2m)! (2m 2)! am = = m , m 2 2(2m 1) 2(2m 1) 2 (m!) 2 (m 1)!(m 2)! (m 2)(m 3) (2m 4)! = am2 = m , 4(2m 3) 2 2!(m 2)!(m 4)! n(n 1) an . (m n + 2)(m + n 1) (2.61) (n + 2)(n + 1) an+2 , (m n)(m + n + 1)
Rodney Josu e Biezuner e, em geral, am2n = (1)n Tomando M =
54
2m n!(m
(2m 2n)! . n)!(m 2n)!
(2.62)
m m1 , se m e par, e M = , se m e mpar, o m- esimo polin omio de Legendre e 2 2 Pm (x) = 1 (2m 2n)! (1)n xm2n . 2m n=0 n!(m n)!(m 2n)!
M
(2.63)
Por exemplo, os primeiros polin omios de Legendre s ao: P0 (x) = 1, P1 (x) = x, 1 P2 (x) = (3x2 1), 2 1 P3 (x) = (5x3 3x), 2 1 P4 (x) = (35x4 30x2 + 3), 8 1 P5 (x) = (63x5 70x3 + 15x), 8 1 P6 (x) = (231x6 315x4 + 105x2 5), 16 1 P7 (x) = (429x7 693x5 + 315x3 35x). 16
2.5.2
Pontos Singulares
J a se 0 e um ponto singular da equa c ao, isto e, se P (0) = 0, a equa c ao n ao possui uma solu c ao em s erie de pot encias. Mas uma pequena modica c ao desta id eia funciona. Ao inv es de considerar uma solu c ao em s erie de pot encia, consideramos uma solu c ao do tipo

y (x) = xc
n=0
an xn =
n=0
an xn+c ,
onde c e uma constante n ao necessariamente inteira a ser determinada, juntamente com os coecientes an . Exemplo 2.13. Resolva a equa c ao de Bessel x2 y + xy + (x2 p2 )y = 0 por s erie de pot encias. Solu c ao. Diferenciando termo a termo e substituindo na equa c ao diferencial, obtemos

(n + c)(n + c 1)an x
n=0
n+c
(n + c)an x
n=0
n+c
+
n=0
(x2 p2 )an xn+c = 0
que e a s erie [c(c 1) + c p2 ]a0 + [(1 + c)(1 + c 1) + (1 + c) p2 ]a1 x1+c
+
n=2
[(n + c)(n + c 1) + (n + c) p2 ]an + an2 xn+c = 0,
Rodney Josu e Biezuner ou seja,
55
(c p )a0 + [(1 + c) p ]a1 x Da , obtemos as rela c oes
1+c
+
n=2
[(n + c)2 p2 ]an + an2 xn+c = 0.
(c2 p2 )a0 = 0, [(1 + c) p ]a1 = 0, [(n + c) p ]an = an2 , a u ltima rela c ao valendo para n c2 p2 = 0, donde
2 2 2 2
(2.64) (2.65) (2.66)
2. Assumindo a0 = 0, obtemos a chamada equa c ao indicial c = p ou c = p.
Isso implica que a1 = 0 (exceto no caso p = 1/2). Escolhendo c = p, a rela c ao (2.66) produz a f ormula recursiva an2 an = se n 2. (2.67) n(n + 2p) Como a1 = 0, todos os coecientes com ndices mpares s ao iguais a 0: a2k1 = 0 para todo k 1. (2.68)
Escrevendo n = 2k , encontramos os coecientes com ndices pares: a2k = ou seja, 1 a0 , 22 (1 + p) 1 1 a4 = 2 a2 = 4 a0 , 2 2(2 + p) 2 2(1 + p)(2 + p) 1 1 a6 = 2 a4 = 6 a0 , 2 3(3 + p) 2 3!(1 + p)(2 + p)(3 + p) a2 = e assim por diante, de maneira que a2k = (1)k a0 . 22k k !(1 + p)(2 + p) (k + p) (2.69) 1 22 k (k + p) a2(k1) ,
Usando a fun c ao gama (x) denida por
(x) =
0
tx1 et dt
(2.70)
que extende o fatorial para n umeros reais no sentido de que (n + 1) = n!, podemos simplicar a nota c ao. Utilizando a propriedade (x + 1) = x(x), segue que (1 + p)[(1 + p)(2 + p) (k + p)] = (2 + p)[(2 + p) (k + p)] = (3 + p)[(4 + p) (k + p)] = ... = (k + p + 1),
Rodney Josu e Biezuner logo (1 + p)(2 + p) (k + p) = Escolhendo a0 =
56
(k + p + 1) . (1 + p)
(2.71) (2.72)
1 , 2p (1 + p) temos que a primeira solu ca o da equa ca o de Bessel pode ser escrita na forma
y (x) =
k=0
(1)k k !(k + p + 1)
x 2
2k+p
(2.73)
desde que p n ao seja um inteiro negativo, pois se p for um inteiro negativo ent ao (k + p + 1) n ao est a denido para k = 0, . . . , p 1. Se p R e um n umero real que n ao e um inteiro negativo, a fun c ao Jp denida por
Jp (x) =
k=0
(1)k k !(k + p + 1)
x 2
2k+p
(2.74)
em [0, +), se p de ordem p.
0, e em (0, +) se p < 0, e chamada uma fun c ao de Bessel do primeiro tipo
Observe que se p e um inteiro n ao-negativo, temos simplesmente
Jp (x) =
k=0
(1)k k !(k + p)! (1)k (k !)

2
x 2 x 2
2k + p
(2.75)
e J0 (x) =
k=0
2k
(2.76)
Para obter a solu c ao geral para a equa c ao de Bessel, precisamos obter uma segunda solu c ao linearmente independente de Jp . Quando p n ao e um inteiro positivo, basta fazer a segunda escolha poss vel para c, ou seja, c = p. Neste caso obtemos
Jp (x) =
k=0
(1)k k !(k p + 1)
x 2
2k p
(2.77)
claro que esta deni E c ao e consistente com a anterior, no sentido que J(p) = Jp . Al em disso, Jp e Jp s ao linearmente independentes se p n ao e um inteiro. Portanto, possu mos uma deni c ao consistente para Jp e Jp sempre que p n ao e um inteiro, e uma deni c ao para Jp se p e um inteiro positivo ou nulo (obviamente igual a Jp se p e um inteiro negativo). Falta denir Jp se p e um inteiro positivo. Observe que se p e um inteiro positivo ent ao (k p +1) n ao est a denido para k = 0, . . . , p 1, porque |(x)| quando x k p + 1 com estes valores de k . Mas, por este mesmo motivo, se na f ormula para Jp zermos p tender a um valor inteiro negativo n, podemos desprezar os primeiros termos da s erie de k = 0 at e k = p 1 e denir
Jn (x) =
k =n
(1)k k !(k n + 1)
x 2
2k n
(2.78)
Contudo, com esta deni c ao, as fun c oes Jn e Jn s ao linearmente dependentes, pois
Jn (x) =
k=n
(1)k k !(k n)!
x 2
2k n
=
l=0
(1)l+n (l + n)!l!
x 2
2l + n
= (1)n
k=0
(1)k k !(k + n)!
x 2
2k+n
= (1)n Jn (x).
57
A obten c ao de uma segunda solu c ao linearmente independente (chamada fun c ao de Bessel do segundo tipo de ordem p) e bem mais complicada neste caso e n ao trataremos dela aqui.
2.6
Mudan ca de Vari aveis
Atrav es de uma mudan ca de vari aveis, algumas EDOs de segunda ordem, inclusive equa c oes n ao-lineares, podem ser transformadas em duas EDOs de primeira ordem. Outras podem ser transformadas em equa c oes de segunda ordem mais f aceis de resolver.
2.6.1
Equa c oes que n ao cont em y

y = f ( y , t) (2.79)
Equa c oes n ao-lineares do tipo podem ser transformadas em EDOs de primeira ordem atrav es da substitui c ao v=y, que e uma EDO de primeira ordem em y . Da , derivando esta express ao obtemos v = y = f (y , t) = f (v, t) , que e uma segunda EDO de primeira ordem em v : v = f (v, t) . (2.81) (2.80)
Resolvendo esta EDO encontramos a fun c ao v e da resolvemos a primeira EDO para obter y . Portanto, a EDO original de segunda ordem foi transformada no sistema n ao-linear y =v . v = f (v, t) c ao Exemplo 2.14. (Cabo suspenso) Queremos encontrar a forma de um cabo suspenso. Observe a situa mostrada na gura abaixo:
Nela consideramos a por c ao de um cabo suspenso entre os dois pontos marcados na gura, onde um dos pontos e o ponto mais baixo do cabo e o outro ponto est a situado ` a sua direita. Denote por H a for ca da tens ao horizontal atuando no ponto mais baixo da curva e por T a tens ao atuando no ponto a direita. Se entre estes dois pontos o comprimento do cabo for s e a sua densidade linear for , de `
58
modo que o seu peso e P = mg = (s)g , e a tens ao T faz um angulo com a horizontal, do equil brio das for cas resultantes segue que: T cos = H, T sen = gs. Da , g s. H Denotando a constante a = g/H , e derivando esta express ao uma segunda vez, obtemos y (x) = tan = y (x) = as (x). Por outro lado, como s = s(x) nada mais e que a fun c ao comprimento de arco, temos s (x) = 1 + [y (x)]2 .
Portanto, a EDO que modela a forma do cabo suspenso e y (x) = a 1 + [y (x)]2 . Note que esta e uma EDO n ao-linear. Fazendo a substitui c ao v=y, obtemos a EDO de primeira ordem v = a 1 + v2 , que pode ser resolvida por separa c ao de vari aveis: ou donde v = C senh ax. Resolvendo y = C senh ax por uma integra c ao simples, segue que a solu c ao geral da EDO original (isto e, a forma do cabo suspenso) e 1 (2.83) y (x) = cosh (ax + c1 ) + c2 . a Substituindo as condi c oes v (0) = 0 e v (L) = 0, os valores das constantes c1 e c2 podem ser obtidos. A curva descrita por esta fun c ao e chamada caten aria, por ser solu c ao deste tipo de problema (catena e a palavra latina para cadeia). dv = 1 + v2 a dx (2.82)
senh1 v = ax + C,
59
2.6.2
Equa c oes que n ao cont em t

y = f (y, y ) (2.84)
Equa c oes n ao-lineares do tipo tamb em podem ser transformadas em EDOs de primeira ordem atrav es da substitui c ao v (t) = y (t) . De fato, derivando esta express ao obtemos v = y = f (y, y ) = f (y, v ) . Como, se considerarmos v = v (y ), v = dv dy dv dv dv = = y =v , dt dy dt dy dy (2.85)
obtemos uma EDO de primeira ordem em v e y v dv = f (y, v ) . dy (2.86)
Resolvendo esta EDO, obtemos v (y ) e da resolvemos a primeira EDO y (t) = v (y (t)) . Exemplo 2.15. Encontre a solu c ao geral da EDO yy + (y ) = 0. Solu c ao. Escrevendo y =
2 2 2
(2.87)
(y ) , y
Temos f (y, y ) =
(y ) . A substitui c ao vt = y produz y v dv v2 = f (y, v ) = . dy y dv + v 2 = 0. dy dv +v dy y c1 = 0. (2.88)
Da , yv que podemos fatorar:
v y Segue que ou v = 0 e portanto ou y que e uma equa c ao separ avel:
dv + v = 0, dy
dy dv = . v y
Rodney Josu e Biezuner Resolvendo esta u ltima obtemos ln v = ln y + C, que e equivalente a ln (vy ) = C, ou, simplesmente, vy = c2 . Como v = y , segue que yy = c2 , que pode ser escrito como y2 2 Ent ao outra solu c ao e dada implicitamente por y2 = c2 t + c3 . 2 = c2 .
60
(2.89)
Note que a primeira solu c ao que obtivemos est a inclu da nesta (tomando c2 = 0), logo esta e a solu c ao geral impl cita da equa c ao n ao-linear.
2.6.3
Equa c oes de Euler

x2 y + bxy + cy = 0 (2.90)
Equa c oes de segunda ordem lineares da forma
em que a, b, c R, s ao chamadas equa c oes de Euler. Para x > 0, a mudan ca de vari aveis t = ln x transforma a equa c ao de Euler em uma equa c ao linear com coecientes constantes. De fato, temos dy dy dt 1 dy = = , dx dt dx x dt d 1 dy 1 dy 1 d d2 y = 2 + y = 2 = dx dx x dt x dt x dx 1 dy 1 d2 y = 2 + 2 2, x dt x dt y = e substituindo estas express oes na equa c ao de Euler obtemos dy d2 y + (b 1) + cy = 0. dt2 dt Se y1 (t) e y2 (t) s ao as solu co es fundamentais desta equa c ao homog enea, segue que y (x) = c1 y1 (ln x) + c2 y2 (ln x) e a solu ca o geral da equa c ao de Euler. c ao geral das seguintes equa c oes de Euler Exemplo 2.16. Encontre a solu a) x2 y 2xy + 2y = 0 b) x2 y + 5xy + 4y = 0 c) x2 y xy + 5y = 0
dy dt
1 dy 1 d2 y dt + 2 x dt x dt2 dx
Rodney Josu e Biezuner Solu c ao. As equa c oes homog eneas correspondentes s ao a) y 3y + 2y = 0, b) y + 4y + 4y = 0, c) y 2y + 5y = 0, cujas solu c oes gerais s ao a) y (t) = c1 et + c2 e2t , b) y (t) = c1 e2t + c2 te2t , c) y (t) = et (c1 cos 2t + c2 sen 2t) , logo as solu c oes gerais da equa c ao de Euler s ao a) y (t) = c1 eln x + c2 e2 ln x = c1 x + c2 x2 , b) y (t) = c1 e2 ln x + c2 ln xe2 ln x = c1 x2 + c2 x2 ln x, c) y (t) = eln x [c1 cos (2 ln x) + c2 sen (2 ln x)] .
61
Cap tulo 3
Transformada de Laplace
A transformada de Laplace e essencialmente um m etodo alg ebrico para resolver equa c oes diferenciais ordin arias. Atrav es da transformada de Laplace, a equa c ao diferencial e primeiramente transformada em uma equa c ao alg ebrica, que e ent ao resolvida por m etodos alg ebricos. Ap os a resolu c ao desta, a transformada de Laplace inversa e aplicada sobre a solu c ao alg ebrica para transform a-la na solu c ao da equa c ao diferencial ordin aria.
3.1
Deni c ao e Propriedades
Deni c ao. A transformada de Laplace de uma fun c ao f : [0, ) R e a fun c ao L (f ) = F denida por L (f ) (s) = F (s) =
0
est f (t) dt,
(3.1)
onde s e qualquer n umero real para o qual a integral est a denida. O operador transformada de Laplace L atua em fun c oes, transformando fun c oes em novas fun c oes. O dom nio da nova fun c ao consiste daqueles valores s para os quais a integral est a denida. Exemplo 3.1. Calcule a transformada de Laplace das seguintes fun c oes: a) f (t) 1. est 1 1 est = = lim t s s t=0 s s 0 Observe que neste caso a integral converge apenas quando s > 0. F (s) = est dt = b) f (t) = eat .
t= t=0 t=
se s > 0.
F (s) =
0
e(as)t dt =
e(as)t as
= lim
1 1 e(as)t = t a s as sa
se s > a.
Neste caso a integral converge somente se s > a. c) f (t) = cos at e g (t) = sen at. Para obter a transformada de Laplace destas fun c oes, vamos estender a deni c ao da transformada de Laplace para incluir fun c oes de valores complexos h : [0, ) C. Escrevendo h em suas partes real e imagin aria, digamos h (t) = f (t) + ig (t) onde f e g s ao fun c oes reais, temos
H (s) = L (h) (s) =

0
est [f (t) + ig (t)] dt =

0
est f (t) dt + i
0
est g (t) dt = F (s) + iG (s) ,
62
63
onde F e G s ao as transformadas de Laplace de f e g , respectivamente. Assim, se em particular f (t) = cos at e g (t) = sen at, temos H (t) = cos at + i sen at = eiat e da
H (s) =
0
e(ias)t dt =
e(ias)t ia s
t= t=0
= lim
e(ias)t 1 1 1 = lim est eiat + t ia s ia s ia s t s ia
1 = , se s > 0, s ia j a que lim est eiat = 0 porque lim est = 0, se s > 0, e eiat = 1. Como
t t
1 s + ia s a 1 = = 2 +i 2 , s ia s ia s + ia s + a2 s + a2 segue que s , s2 + a 2 a L (sen at) (s) = G (s) = 2 , s + a2 L (cos at) (s) = F (s) = para s > 0. d) f (t) = tn . Denote fn (t) = tn . Obtemos a seguinte f ormula recursiva, atrav es de integra c ao por partes: u = tn du = ntn1 dt Fn (s) = L (fn ) (s) = est fn (t) dt = est tn dt est dv = est dt v = 0 0 s n st n1 est tn n st n1 e t dt = e t dt = + s s 0 s 0 0 n = L (fn1 ) (s) , se s > 0. s Assim, como F0 (s) = L (1) (s) = Fn (s) = 1 , segue que s se s > 0.
n n (n 1) n! n! Fn1 (s) = Fn2 (s) = . . . = n F0 (s) = n+1 , s s2 s s
e) Fun c ao Degrau (ou fun c ao de Heaviside ): ua (t) =
0 1
t= t=a
se 0 t < a, se t a. = lim est eas eas = t s s s se s > 0.
F ( s) =
a
est dt =
est s
Para calcular a transformada de Laplace de outras fun c oes (por exemplo, combina c oes lineares das fun c oes acima, transla c oes, etc.), usamos as suas propriedades, enunciadas e provadas no teorema a seguir. Introduzimos antes a seguinte deni c ao:
Rodney Josu e Biezuner Deni c ao. Dizemos que uma fun c ao f : [0, ) R e admiss vel se existirem M, k > 0 tais que |f (t)| para todo t > 0. M ekt
64
(3.2)
e uma fun c ao cont nua por partes admiss vel, ent ao a sua transformada Teorema 3.1. Se f : [0, ) R de Laplace existe. Al em disso, a transformada de Laplace satisfaz as seguintes propriedades (no que se segue, denotaremos sempre F = L (f )): a) (Linearidade) L (f + g ) (s) = L (f ) (s) + L (g ) (s) . denida para s > max (af , ag ), se F = L (f ) est a denida para s > af e G = L (g ) est a denida para s > ag . b) (Deslocamento da Transformada de Laplace) L eat f (s) = F (s a) , denida para s > a + c, se F est a denida para s > c. c ao) c) (Dilata L (f (at)) (s) = denida para s > ac, se F est a denida para s > c. d) (Deslocamento vezes a Fun c ao Degrau) L (f (t a) ua ) (s) = eas F (s) . e) (Transformada de Laplace da derivada primeira) Se f e uma fun c ao diferenci avel admiss vel e f e cont nua por partes, ent ao L (f (t)) (s) = sF (s) f (0) . f ) (Transformada de Laplace da derivada segunda) Se f e uma fun c ao duas vezes diferenci avel admiss vel tal que f, f s ao admiss veis e f , f s ao cont nuas por partes, ent ao L (f (t)) (s) = s2 F (s) sf (0) f (0) . g) (Transformada de Laplace da derivada de ordem n) Se f e uma fun c ao n vezes diferenci avel admiss vel tal que f, f , . . . , f (n1) s ao admiss veis e f , f . . . , f (n) s ao cont nuas por partes, ent ao
n1
1 F a
s , a
L f (n) (t) (s) = sn F (s) sn1 f (0) . . . f (n1) (0) = sn F (s)

k=0
sn(k+1) f (k) (0) .
h) (Transformada de Laplace Inversa da derivada) Se a transformada de Laplace de f e uma fun c ao n vezes diferenci avel, ent ao n L [(t) f (t)] (s) = F (n) (s) . e uma fun c ao admiss vel, ent ao i) (Transformada de Laplace da integral) Se f
t
L
0
f ( ) d (s) =
F (s) . s
65
Prova. Para provar a exist encia, basta provar que a integral que dene a transformada de Laplace existe. E, de fato,
0
est f (t) dt
M
0
e(ks)t f (t) dt = M
e(ks)t ks
t=
=
t=0
M , para todo s > k. ks
a)
L (f + g ) (s) =
0
est (f + g ) (t) dt =
est f (t) dt +
0
est g (t) dt
=
0
est f (t) dt +
0
est g (t) dt = L (f ) (s) + L (g ) (s) .
b) L eat f (t) (s) =

0
e(as)t f (t) dt =
0
e(sa)t f (t) dt = F (s a) .
c)
L (f (t a) ua ) (s) =
0
est f (t a) ua (t) dt = es(+a) f ( ) d = eas
a 0
est f (t a) dt es f ( ) d = eas F (s) .
=
0
d) L (f (at)) (s) =
0
est f (at) dt =
1 a
e a f ( ) d =
1 F a
s . a
e)
L (f ) (s) =
0
est f (t) dt
t= t=0
u = est du = sest dt dv = f (t) dt v = f (t)
= f (s) est pois lim |f (s)| est f)

t
+s
0
est f (t) dt = sF (s) f (0) ,
M lim e(ks)t = 0.
t
L (f ) (s) =
0
est f (t) dt
t= t=0
u = est du = sest dt dv = f (t) dt v = f (t)
= f (s) est
+s
0
est f (t) dt = sF (s) f (0) = s (sF (s) f (0)) f (0)
= s2 F (s) sf (0) f (0) , pois lim |f (s)| est g) Temos

t
M lim e(ks)t = 0.
t
L [tf (t)] (s) =

0
(t) est f (t) dt = F (s) ,
e, em geral, L [(t) f (t)] (s) =

0 n
(t) est f (t) dt = F (n) (s) .

t
66
i) Seja g (t) =
0
f ( ) d . Ent ao g (t) = f (t) e g (0) = 0, logo F (s) = L [f (t)] = L [g (t)] = sL [g (t)] g (0) = sL [g (t)] .
Exemplo 3.2. Calcule a transformada de Laplace das fun c oes indicadas. 3 2 a) f (t) = 5t 21t + 5t + 100. F ( s) = 5 L t 21L t + 30 42 5 100 = 4 3 + 2 + . s s s s
3 2
5 3! 21 2! 5L (t) + 100L (1) = 4 + s s3
5 1! 100 + s2 s
b) f (t) = senh at F (s) = L eat eat 2 a = 2 . s a2 = 1 L eat L eat 2 = 1 2 1 1 sa s+a
c) f (t) = cosh at. F (s) = L eat + eat 2 s = 2 . s a2 = 1 L eat + L eat 2 = 1 2 1 1 + sa s+a
d) f (t) = eat sen bt. Aplicando a propriedade (b) do Teorema 3.1, temos F (s) = L eat sen bt = L (sen bt) (s a) = e) f (t) = eat cos bt. Aplicando novamente a propriedade (b) do Teorema 3.1, temos F (s) = L eat cos bt = L (cos bt) (s a) = f ) f (t) = tn eat . Mais uma vez aplicando a propriedade (b), temos F (s) = L tn eat = L (tn ) (s a) = g) f (t) = t sen at. Temos f (t) = sen at + at cos at, f (t) = 2a cos at a2 t sen at = 2a cos at a2 f (t) . n! (s a)
n+1 .
b (s a) + b2
2
sa (s a) + b2
2
67
Aplicando a propriedade da transformada de Laplace da derivada segunda a esta u ltima equa c ao e a linearidade, temos s s2 F (s) sf (0) f (0) = 2a 2 a2 F (s) . s + a2 Como f (0) = f (0) = 0, segue que s2 + a2 F (s) = Logo, F ( s) = ( s2 s2 2as + a2
2.
2as
+ a2 )
(3.3)
Outra maneira de obter este resultado e observar que f (t) = (t) sen at, logo L [f (t)] (s) = L [t sen at] (s) = [L (sen at)] (s) = h) f (t) = t cos at. Temos f (t) = cos at at sen at, f (t) = 2a sen at a2 t cos at = 2a sen at a2 f (t) . Aplicando a propriedade da transformada de Laplace da derivada segunda a esta u ltima equa c ao e a linearidade, temos a s2 F (s) sf (0) f (0) = 2a 2 a2 F (s) . s + a2 Como f (0) = 0 e f (0) = 1, segue que s2 + a2 F (s) = 1 Logo, F ( s) = i) f (t) = t2 sen at. Temos f (t) = (t) t sen at, logo L [f (t)] (s) = L [(t) t sen at] (s) = [L (t sen at)] (s) = = 2a (s2 +
2 a2 )
d ds
s2
a + a2
2as (s2 + a2 )
2.
2a2 s2 a 2 = . s2 + a2 s2 + a 2 2as
2.
(s2 + a2 )
(3.4)
d ds
2as (s2 + a2 )
2
8as2 (s2 + a2 )
3.
68
3.2
Tabela de Transformadas de Laplace

f (t) = L1 (F (s)) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 eat tn , tp , nN p R, p > 1 F (s) = L(f (t)) 1 , s 1 sa n! sn+1 s > 0, s > a, s > 0,
sen at cos at senh at cosh at eat sen bt eat cos bt tn eat , n N t sen at, nN
(p + 1) s > 0, sn+1 a s > 0, s2 + a2 s2 s2 s + a2 s > 0, s > |a| , s > |a| , s > a, s > a, s > a, s > 0,
a a2
s s2 a 2 b
2
(s a) + b2 sa (s a) + b2 n! (s a) (s2
n+1 2
2as + a2 )
2
13.
t cos at, n N
s2 a2 (s2 + a2 ) eas s
2
s > 0,
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
ua (t) f (t a) ua (t) eat f (t) f (at) f (n) (t) (t) f (t)

t n
s > 0,
eas F (s) F (s a) 1 F a s a a > 0,
sn F (s) sn1 f (0) . . . f (n1) (0) F (n) (s) F (s) s F (s) G (s) eas
f ( ) d
0
21. 22.
(f g ) (t) (t a)
69
3.3
Transformada de Laplace Inversa
Teorema 3.2. (Unicidade da Transformada de Laplace Inversa) Se f, g s ao fun c oes cont nuas por partes admiss veis tais que L (f ) = L (g ), ent ao f = g em qualquer ponto onde elas s ao cont nuas. Como a inversa de uma fun c ao linear e linear, temos que a inversa da transformada de Laplace tamb em e linear. Denotaremos a transformada de Laplace inversa por L1 . Exemplo 3.3. Encontre a transformada de Laplace inversa das seguintes fun c oes. a) F (s) = 3 . s Usando a linearidade da transformada de Laplace inversa e olhando na tabela, vemos que L1 (F ) = 3L1 7 19 + 6. s2 s L1 (F ) = 7L1 2 . s2 + 9 L1 (F ) = d) F (s) = s+3 . s2 3s + 2 Usando decomposi c ao em fra c oes parciais s+3 A B (A + B ) s (2A + B ) = + = , s2 3s + 2 s1 s2 s2 3s + 2 obtemos A+B =1 2A + B = 3 1 s2 + 19 1 L 5! 5! s6 = 7 e 2t + 19 5 t . 120 1 s = 3 1 = 3.
b) F (s) =
c) F (s) =
2 1 L 3
3 s2 + 9
2 sen 3t. 3
donde A = 4 e B = 5, ou seja, s2 Logo, L 1 e) F (s) = s+3 s2 3s + 2 = 4L1 1 s1 + 5L1 1 s2 = 4e t + 5 e 2 t . s+3 4 5 = + . 3s + 2 s1 s2
1 . (s a) Podemos escrever a propriedade da transformada de Laplace de uma integral na forma s2 L 1 F (s) s

t
=
0
L1 (F (s)) ( ) d.
Rodney Josu e Biezuner Logo, L 1 1 s (s a)

t
70
=
0
L1
1 sa
( ) d =
0
ea d =
1 at e 1 . a
=t =0
Usando novamente esta propriedade, segue que L 1 1 s2 (s a) =

0
L 1
1 s (s a)
( ) d =
0
1 a 1 1 a e 1 d = e a a a
1 = 2 eat at 1 . a
3.4
Aplica c ao ` a Resolu c ao de Problemas de Valor Inicial
A transformada de Laplace e apropriada para resolver EDOs de segunda ordem com coecientes constantes, sem distin c ao entre homog eneas ou n ao-homog eneas: ay + by + cy = f (t) . Aplicando a transformada de Laplace a esta equa c ao, denotando Y (s) = L (y (t)) usando as suas propriedades obtemos a s2 Y (s) sy (0) y (0) + b [sY (s) y (0)] + cY (s) = L (f (t)) = F (s) , que e uma equa c ao alg ebrica em Y (s). Denotando as condi c oes iniciais por y (0) = y0 , y (0) = y0 , e resolvendo para Y (s) temos Y (s) = [ay0 ] s + [ay0 + by0 ] F ( s) + 2 . 2 as + bs + c as + bs + c
Ent ao, aplicando a transformada de Laplace inversa, obtemos a solu c ao y (t) desejada: y (t) = L1 Note que, escrevendo y (t) = L1 e denindo y1 (t) = L1 y2 (t) = L1 [ay0 ] s + [ay0 + by0 ] as2 + bs + c F (s) , as2 + bs + c , [ay0 ] s + [ay0 + by0 ] as2 + bs + c + L 1 F (s) as2 + bs + c [ay0 ] s + [ay0 + by0 ] F (s) + 2 as2 + bs + c as + bs + c . (3.5)
ent ao y1 (t) e a solu c ao do problema homog eneo com as mesmas condi c oes iniciais ay + by + cy = 0 y (0) = y0 , y (0) = y0 ,
Rodney Josu e Biezuner enquanto que y2 (t) e a solu c ao do problema n ao-homog eneo com condi c oes iniciais homog eneas: ay + by + cy = f (t) y (0) = 0, y (0) = 0.
71
A maior diculdade do m etodo e encontrar a transformada inversa de uma dada fun c ao que n ao esteja na tabela. Exemplo 3.4. Resolva o seguinte problema de valor inicial y + 4y = sen 3t y (0) = 0, y (0) = 0. Solu c ao. Aplicamos a transformada de Laplace ` a equa c ao, isto e, L (y + 4y ) = L (sen 3t) . Denotando Y (s) = L (y (t)), obtemos no lado esquerdo L (y + 4y ) = L (y ) + 4L (y ) = s2 Y (s) sy (0) y (0) + 4Y (s) = s2 + 4 Y ( s) , enquanto no lado direito temos L (sen 3t) = Portanto, Y (s) = Usando fra c oes parciais, s2 3 . +9
3 . (s2 + 4) (s2 + 9)
3 As + B Cs + D = 2 + 2 . (s2 + 4) (s2 + 9) s +4 s +9
Na verdade, devemos ter A = C = 0, porque n ao h a termos de grau mpar no numerador do lado esquerdo (em outras palavras, (A + C ) s3 = 0 e (9A + 4C ) s = 0 implicam A = C = 0). Assim, precisamos resolver 3 B D (B + D) s2 + (9B + 4D) = + = , (s2 + 4) (s2 + 9) s2 + 4 s2 + 9 (s2 + 4) (s2 + 9) donde B+D =0 9B + 4D = 3
e obtemos B = 3/5 e D = 3/5. Aplicando a transformada de Laplace inversa, temos y (t) = 3 1 1 3 L L 1 5 s2 + 4 5 1 3 sen 2t sen 3t. = 10 5 1 s2 + 9 = 3 1 L 10 2 s2 + 4 1 L1 5 3 s2 + 9
Rodney Josu e Biezuner Exemplo 3.5. Resolva o seguinte problema de valor inicial y + 2y + 5y = 4et cos 2t y (0) = 1, y (0) = 0. Solu c ao. Aplicamos a transformada de Laplace ` a equa c ao, isto e, L (y + 2y + 5y ) = L 4et cos 2t . Denotando L (y (t)) = Y (s), obtemos no lado esquerdo L (y + 2y + 5y ) = L (y ) + 2L (y ) + 5L (y ) = s2 Y (s) sy (0) y (0) + 2 (sY (s) y (0)) + 5Y (s) = s2 + 2s + 5 Y (s) s 2 enquanto no lado direito, usando as propriedades segue que 4L et cos 2t = 4L (cos 2t) (s + 1) = Portanto, s2 + 2 s + 5 Y ( s) = donde Y (s) = 4 (s + 1) (s + 1) + 4
2 2
72
4 (s + 1) (s + 1) + 4
2
4 (s + 1) . s2 + 2 s + 5
s2
4 (s + 1) + s + 2, + 2s + 5 + s+1 (s + 1) + 4 + 1 2 2 (s + 1)2 + 4 1 + L1 2 2 (s + 1) + 4
2 2
s+2 (s + 1) + 4
2
2 2 (s + 1) (s + 1) + 4
2 2
1 2 . 2 (s + 1)2 + 4
Aplicando a transformada de Laplace inversa, temos y (t) = L1 = L 1 4 (s + 1) (s + 1) + 4

2
4 (s + 1) (s + 1) + 4
2 2
s+1 (s + 1) + 4
2
+ L 1
s+1 (s + 1) + 4
2
Olhando a tabela da transformada de Laplace, vemos que L 1 4 (s + 1) (s + 1) + 4 L1 L1 Portanto, 1 1 y (t) = tet sen 2t + et cos 2t + et sen 2t = et cos 2t + t + 2 2 sen 2t . s+1 (s + 1) + 4 2 (s + 1) + 4
2 2 2 2
= tet sen 2t,
= et cos 2t, = et sen 2t.
73
3.5
Convolu c ao
Embora a transformada de Laplace n ao comute com o produto usual de fun c oes, isto e, a transformada de Laplace de um produto de fun c oes n ao e o produto das transformadas de Laplace destas fun c oes (em geral L (f g ) = L (f ) L (g )), a propriedade vale para um certo produto generalizado de fun c oes, chamado convolu c ao. Isso facilitar a o c alculo de transformadas de Laplace inversa de produtos de fun c oes. c ao de duas fun c oes f, g : [0, ) R e a fun c ao denotada f g : [0, ) R Deni c ao. A convolu denida por
t
(f g ) (t) =
0
f (t ) g ( ) d.
(3.6)
A convolu c ao pode ser visto como um produto generalizado de fun c oes, n ao por ser a integral de um produto de fun c oes, mas por satisfazer v arias das propriedades do produto: f g = g f, f (g + h) = f g + f h, f (g h) = (f g ) h, f 0 = 0 f = 0, como e f acil vericar. No entanto, a convolu c ao n ao satisfaz a propriedade do elemento neutro:
t
(f 1) (t) =
0
f (t ) d = f (t) ,
em geral. Teorema 3.3. (Transformada de Laplace da Convolu c ao) Se f, g s ao fun c oes que possuem transformadas de Laplace, ent ao sua convolu c ao f g tamb em possui transformada de Laplace e L (f g ) = L (f ) L (g ) . Prova. Temos
(3.7)
L (f ) (s) L (g ) (s) =
0
esu f (u) du
0
esv g (v ) dv =
0
es(u+v) f (u) g (v ) du dv.
Fazendo a mudan ca de vari aveis t = u + v, = v, obtemos

0 0 0 0 t
es(u+v) f (u) g (v ) du dv =
est f (t ) g ( ) dt d,
porque a mudan ca de coordenadas escolhida transforma o quadrante innito Q = {(t, ) [0, ) [0, )} no tri angulo innito T = {(t, ) [0, ) [0, ) : t}, pois t = u 0. Da ,
L (f ) (s) L (g ) (s) =
0
est
0
f (t ) g ( ) d
dt =
0
est (f g ) (t) dt = L (f g ) (s) .
Em particular,
L1 (F G) = L1 (F ) L1 (G) .
(3.8)
Rodney Josu e Biezuner Exemplo 3.6. Encontre a transformada de Laplace inversa de H ( s) = Solu c ao. Sejam F (s) = de modo que H (s) = F (s) G (s) . Ent ao Como segue que L1 (H ) =
0 t
74
1 . (s 3) (s + 2) 1 , s+2
1 s3
e G ( s) =
L1 (H ) = L1 (F G) = L1 (F ) L1 (G) . L1 (F ) = e3t e L1 (G) = e2t ,
e3(t) e2 d = e3t
0
e5 d = e3t
e 5 5
=t
=
=0
e 3t 1 e5t . 5
Exemplo 3.7. Encontre a transformada de Laplace inversa de H (s) = Solu c ao. Sejam F (s) = de modo que Como segue que L 1 ( H ) =
0 t
s2
1 . (s a) 1 , sa
1 s2
G (s) =
L1 (H ) = L1 (F ) L1 (G) . L1 (F ) = t e L1 (G) = eat ,
(t ) ea d = t
0
ea d
0
ea d =
t at e 1 a
ea a
=t
=0
1 a
t 0
ea d
t teat eat 1 t eat 1 teat + 2 = + 2 2 a a a a a a a a 1 = 2 eat at 1 . a
Compare com o Exemplo 3.3 (e). Exemplo 3.8. Encontre a transformada de Laplace inversa de H (s) = 3 . (s2 + 4) (s2 + 9)
Rodney Josu e Biezuner Solu c ao. Sejam F (s) = de modo que Como L1 (F ) = segue que L1 (H ) = 1 2
t
75
1 s2 + 4
e G ( s) =
1 , s2 + 9
L1 (H ) = 3L1 (F ) L1 (G) . sen 2t 2 e L1 (G) = sen 3t , 3 1 cos 2t 2

t
sen 2 (t ) sen 3 d =
0
1 sen 2t 2
cos 2 sen 3 d
0
sen 2 sen 3 d.
0
Usando as identidades trigonom etricas sen a sen b = cos (a b) cos (a + b) , 2 sen (a + b) sen (a b) cos a sen b = , 2
t
segue que
t
cos 2 sen 3 d =
0 t 0 t
1 sen 5 + sen d = 2 2 cos cos 5 1 d = 2 2
cos 5t 6 + cos t 5 5 sen 5t + sen t , 5
sen 2 sen 3 d =
0 0
logo L1 (H ) = 1 1 3 1 1 sen 2t cos 5t sen 2t cos t + sen 2t cos 2t sen 5t cos 2t sen t 20 4 10 20 4 3 1 1 = sen 2t sen (2t 5t) sen (2t + t) 10 20 4 1 3 sen 2t sen 3t. = 10 5
Compare com o Exemplo 3.4.
3.6
Aplica c ao ` a Resolu c ao de Problemas de Valor Inicial com Termo N ao-Homog eneo Especial
Em muitos problemas de circuitos el etricos ou vibra c oes mec anicas modelados por equa c oes diferenciais de segunda ordem com coecientes constantes, o termo n ao-homog eneo e uma fun c ao descont nua, uma fun c ao impulso ou uma fun c ao peri odica (o que n ao exclui uma fun c ao com todas estas tr es caracter sticas).
3.6.1
Fun co es Impulso
Considere um sistema de vibra c ao mec anico agindo sob uma for ca externa f (t) do tipo impulso, isto e, uma for ca que age apenas por um determinado per odo de tempo: ay + by + cy = f (t) ,
76
com f (t) = 0 para todo t / (t0 , t0 + ) e podemos ter f (t) = 0 apenas para t (t0 , t0 + ). A medida da intensidade desta for ca e sua inu encia sobre o sistema mec anico e ent ao dada pela integral
t0 +
I=
t0
f (t) dt
(3.9)
que e chamada o impulso total da for ca f sobre o intervalo de tempo (t0 , t0 + ). O impulso pode ser uma fun ca o cont nua, se f (t0 ) = f (t0 + ) = 0 ou descont nua, quando a for ca age de modo abrupto e/ou e interrompida de modo abrupto. Outro caso interessante a estudar e quando o sistema inicialmente n ao est a sujeito a nenhuma for ca externa e subitamente uma for ca externa e imposta sobre ele. Para estudar sistemas em que a for ca externa age como um impulso ou come ca a agir a partir de um instante de tempo, precisamos obter a transformada de Laplace de fun c oes impulsos e de fun c oes descont nuas em geral. J a calculamos a transformada de Laplace para a fun c ao degrau (ou de Heaviside) ua (t) = obtendo 0 1 se 0 t < a, se t a, (3.10)
eas se s > 0. s Tamb em vericamos a seguinte propriedade de deslocamento: L (ua ) = L (f (t a) ua ) (s) = eas F (s) . Muitos impulsos cont nuos ou descont nuos podem ser escritas em termos da fun c ao degrau: c oes: Exemplo 3.9. Encontre as transformadas de Laplace das seguintes fun a) (Impulso descont nuo) 0 10 f (t) = 0 se 0 t < 1, se 1 t 2, se t > 2,
(3.11)
(3.12)
Observe que f (t) = 10u1 (t) 10u2 (t) , logo F (s) = 10L (u1 ) 10L (u2 ) = 10 b) (Impulso cont nuo) f (t) = Observe que f (t) = sen t sen t u (t) = sen t + sen (t ) u (t) , logo F (s) = L (sen t) + L [sen (t ) u (t)] = L (sen t) + es L (sen t) = 1 + es . s2 + 1 sen t 0 se 0 se t t , , es e2s 10 . s s
Rodney Josu e Biezuner c) (For ca cont nua atuando a partir de um instante de tempo) f (t) = Temos logo F (s) = L (t 5) u5 (t) = e5s L t2 =
2
77
0 2 (t 5)
2
se 0 se t
t < 5, 5,
f (t) = (t 5) u5 (t) , 2e5s . s3
Exemplo 3.10. Resolva o seguinte problema de valor inicial y + 2y + y = f (t) y (0) = 0, y (0) = 0. onde 0 1 f (t) = 0 se 0 t < 1, se 1 t 2, se t > 2,
(Este problema equivale a um impulso unit ario agindo durante o intervalo de tempo (1, 2).) Solu c ao. Aplicando a transformada de Laplace ` a equa c ao, obtemos s2 + 2s + 1 Y (s) = logo Y (s) = Olhando na tabela, vemos que L tet = Usando a propriedade L 1 segue que L 1 1 s (s + 1)
2 t t
es e2s , s .
es e2s s (s + 1) 1
2
(s + 1)
2.
F (s) s
=
0
L1 (F (s)) ( ) d.
=
0
L1
1 (s + 1)
2
( ) d =
0
e d = 1 (t + 1) et .
Portanto, usando a propriedade L1 eas F (s) = f (t a) ua (s) , temos y (t) = L1 es e2s s (s + 1)

2
= L1
es s (s + 1)
2
L 1
e2s s (s + 1)
2
= 1 te(t1) u1 (t) 1 (t 1) e(t2) u2 (t) ,
Rodney Josu e Biezuner ou seja, 0 1 te(t1) y (t) = (t 1) e(t2) te(t1)
78
se 0 t < 1, se 1 t 2, se t > 2,
Esta solu c ao pode ser pensada como composta de tr es solu c oes: y + 2y + y = 0 y (0) = 0, y1 (t) 0 solu c ao do problema homog eneo no intervalo 0 t 1, y (0) = 0. y + 2y + y = 1 y (1) = 0, y2 (t) 1 te(t1) solu c ao do problema no intervalo 1 t 2, y (1) = 0. y + 2y + y = 0 y (2) = 1 2e1 , no intervalo t y3 (t) (t 1) e(t2) te(t1) solu c ao do problema homog eneo y (2) = e1 . Compare tamb em a solu c ao obtida com a do Exemplo 3.11 na pr oxima subse c ao.
2,
3.6.2
Fun c ao Delta de Dirac
` vezes, o impulso As e de dura c ao t ao curta ou concentrado em um intervalo de tempo t ao pequeno, que para todos os efeitos pode ser considerado um impulso instant aneo. Como modelar matematicamente um impulso instant aneo? Para responder essa pergunta, considere a seguinte seq u encia de impulsos unit arios: gn (t) = Estes impulsos s ao unit arios porque
1/n
n 2 0
1 1 <t< n n caso contr ario. se
In =
1/n
gn (t) dt = 1
para todo n. Observe que gn (0) , enquanto que gn (t) 0 para todo t = 0. Al em disso, se f (t) e uma fun c ao cont nua qualquer, temos
f (t) gn (t t0 ) dt =
n 2
t0 +1/n
f (t) dt.
t0 1/n
Pelo teorema do valor m edio para integrais, vale 1 2 n para algum n t0

t0 +1/n
f (t) dt = f (n )
t0 1/n
1 1 , t0 + , de modo que n n
f (t) gn (t t0 ) dt = f (n ) .
Mas, n t0 quando n . Tomando o limite da integral, segue portanto que

n
lim
f (t) gn (t t0 ) dt = f (t0 ) .
79
No entanto, observe que n ao podemos passar o limite para dentro da integral, porque lim gn (t) n ao existe. n Essas observa c oes sugerem denir um impulso unit ario de tamanho 1 em t = 0, isto e,
(t) dt = 1.
(3.13)
mas que vale 0 em todos os pontos t = 0: (t) = seria o limite dos impulsos unit arios gn , isto e, (t) = lim gn (t)
n
se t = 0, se t = 0.
e poder amos passar o limite para dentro da integral. Obviamente, n ao existe uma fun c ao com estas caracter sticas. No entanto, e poss vel denir matematicamente de maneira rigorosa um conceito de fun c ao generalizada que se comporta formalmente deste jeito. O delta de Dirac (t) e uma fun c ao generalizada denida pela seguinte propriedade:
f (t) (t t0 ) dt = f (t0 )
(3.14)
para toda fun c ao f : [0, ) R cont nua por partes. Podemos operar formalmente com a fun c ao delta de Dirac em muitas situa c oes como operamos com fun c oes reais, o que torna o seu uso muito conveniente nas aplica c oes. A fun c ao (t t0 ) e um modelo matem atico para um impulso unit ario instant aneo no instante de tempo t0 e podemos us a-la para estudar sistemas em que a for ca externa age atrav es de um impulso instant aneo em um certo instante de tempo. Antes de fazer isso, precisamos encontrar a transformada de Laplace do delta de Dirac: Teorema 3.4. (Transformada de Laplace do Delta de Dirac) Se a > 0, ent ao L ( (t a)) = eas . Prova. Por deni c ao, para n sucientemente grande vale
(3.15)
L ( (t a)) (s) =
0
est lim gn (t a) dt = lim

n t=a+1/n t=a1/n
est gn (t a) dt = lim
n n 2
a+1/n a1/n
est dt
n est = lim n 2s = eas , pois, pela regra de LHospital,
s senh n n as s/n = lim e e es/n = eas lim s n 2s n n
x0
lim
cosh x senh x = lim = 1. x 0 x 1
Exemplo 3.11. Resolva o seguinte problema de valor inicial y + 2y + y = (t 2) y (0) = 0, y (0) = 0. (Este problema equivale a um impulso unit ario concentrado no tempo t = 2.)
Rodney Josu e Biezuner Solu c ao. Aplicando a transformada de Laplace ` a equa c ao, obtemos s2 + 2s + 1 Y (s) = e2s , logo Y (s) = Olhando na tabela, vemos que L tet = logo, tamb em pela tabela, segue que y (t) = L1 ou seja, y (t) = 0 (t 2) e(t2) se t < 2, se t 2. e2s (s + 1)
2
80
e2s (s + 1) 1
2.
(s + 1)
2,
= (t 2) e(t2) u2 (t) ,
Observe que a equa c ao homog enea correspondente deste problema e a do amortecimento cr tico, o que se reete na solu c ao. O que acontece e que o impulso produz uma perturba c ao instant anea de curta dura c ao no sistema ; ap os o impulso de curta dura c ao, o sistema volta a comportar-se de seu modo natural, quando n ao sujeito a nenhuma for ca externa.
3.6.3
Transformadas de Fun c oes Peri odicas

f (t + T ) = f (t) para todo t,
Se a for ca externa f e uma fun c ao cont nua por partes, peri odica de per odo T , isto e,
a transformada de Laplace de f sempre existe e pode ser facilmente calculada: Teorema 3.5. (Transformada de Laplace de uma Fun c ao Peri odica) Se f e uma fun c ao peri odica de per odo T , ent ao a sua tranformada de Laplace existe para todo s > 0 e e dada por F (s) = Prova. Temos F (s) =
0
1 1 e T s
T 0
est f (t) dt.
(3.16)
est f (t) dt =
n=0
(n+1)T nT
est f (t) dt.
Fazendo a mudan ca de vari aveis = t nT, segue que

(n+1)T nT
est f (t) dt =
0
es(+nT ) f ( + nT ) d = esnT
0 T 0 T 0
es f ( ) d.
Logo, F (s) =
esnT
n=0
es f ( ) d =
1 1 eT s
est f (t) dt.
Cap tulo 4
Sistemas de EDOs Lineares de Primeira Ordem

Neste cap tulo, consideraremos a resolu c ao de sistemas de equa c oes diferenciais lineares de primeira ordem da forma x1 (t) = a11 (t) x1 (t) + . . . + a1n (t) xn (t) + f1 (t) . . . . (4.1) . . xn (t) = an1 (t) x1 (t) + . . . + ann (t) xn (t) + fn (t) que pode ser escrito em forma matricial como a11 (t) . . . x1 (t) . . . . = . . xn (t) ou X (t) = A (t) X (t) + F (t) . Teorema 4.1. (Teorema de Exist encia e Unicidade) Considere o problema de valor inicial X (t) = A (t) X (t) + F (t) . X (t0 ) = X0 Se aij , fi s ao fun c oes cont nuas no intervalo I = (a, b) contendo t0 , ent ao o problema tem uma u nica solu c ao no intervalo I . Teorema 4.2. Considere o sistema linear homog eneo X (t) = A (t) X (t) onde aij s ao fun c oes cont nuas no intervalo I = (a, b) contendo t0 . Ent ao o espa co-solu c ao do sistema e um subespa co vetorial de dimens ao n de C 1 (a, b). Al em disso, se X1 (t) , . . . , Xn (t) s ao solu c oes do sistema tais que det [X1 (t0 ) . . . Xn (t0 )] = 0, au nica solu c ao do problema com condi c ao inicial X (t0 ) = X0 e da forma X (t) = c1 X1 (t) + . . . + cn Xn (t) para algumas constantes c1 , . . . , cn . 81 (4.2) a1n (t) x1 (t) f1 (t) . . . . . . + . . . an1 (t) . . . ann (t) xn (t) fn (t)
Rodney Josu e Biezuner Prova. As constantes c1 , . . . , cn s ao determinadas como sendo a u nica solu c ao do sistema c1 X1 (t0 ) + . . . + cn Xn (t0 ) = X0 .
82
Exemplo 4.1. Obtenha a solu c ao geral dos sistemas abaixo: a) y1 = 1 y1 y2 = 2 y2 Este sistema possui a forma matricial y1 y2 = 1 0 0 2 y1 y2 ,
isto e, a sua matriz de coecientes e diagonal. Como neste caso o sistema e desacoplado (isto e, as vari aveis y1 , y2 independem uma da outra), podemos resolver cada equa c ao separadamente, obtendo y1 (t) = e1 t e y2 (t) = e2 t . Portanto, a solu c ao geral e Y (t) = b) y1 = y1 + y2 y2 = y2 Este sistema possui a forma matricial y1 y2 = 0 1 y1 y2 , c1 e1 t c2 e2 t .
Neste caso o sistema e acoplado, mas a segunda equa c ao pode ser resolvida separadamente, produzindo a solu ca o geral y2 (t) = c2 et . A partir desta, podemos obter a solu c ao da primeira equa c ao que se c ao geral e y1 (t) = c1 et + c2 tet . A solu c ao geral do sistema e torna y1 (t) = y1 (t) + c2 et ; sua solu Y (t) = c1 et c1 e + c2 tet
t
Em geral, para resolver problemas mais complicados, e melhor efetuar antes uma mudan ca de coordenadas de tal forma que a matriz de coecientes do sistema assuma a forma mais simples poss vel, como veremos nas pr oximas se c oes. Por simplicidade, trabalharemos com matrizes de coecientes constantes. No restante do cap tulo restringiremos nossa aten c ao a sistemas lineares em que a matriz possui coecientes constantes, isto e, a sistemas da forma X (t) = AX (t) + F (t) onde A = (aij )nn com aij R. (4.3)
4.1
Sistemas Homog eneos com Matrizes de Coecientes Constantes

X (t) = AX (t) . (4.4)
Nesta se ca o consideraremos apenas sistemas homog eneos, isto e, sistemas da forma
83
4.1.1
Matrizes Diagonaliz aveis em R
A forma mais simples que uma matriz pode assumir e a forma diagonal. Assim, se o sistema possui uma matriz de coecientes diagonaliz avel sobre o corpo dos reais R, existe um sistema de coordenadas em que as equa co es do sistema s ao completamente desacopladas e a sua solu c ao pode ent ao ser facilmente obtida resolvendo cada equa c ao individualmente. Lembramos que uma matriz A e diagonaliz avel se existem uma matriz diagonal D e uma matriz invert vel P tais que A = P DP 1 , (4.5) onde 1 . D= . . 0 ... 0 . , .. . . . . . . n
sendo que os elementos 1 , . . . , n que aparecem na diagonal principal de D s ao exatamente os autovalores de A, e P = P1 . . . Pn com as colunas P1 , . . . , Pn da matriz P sendo precisamente os autovetores correspondentes a estes autovalores, respectivamente. Substituindo esta express ao para A no sistema, segue que X (t) = P DP 1 X (t) , donde Fazendo a mudan ca de vari aveis P 1 X (t) = DP 1 X (t) . Y (t) = P 1 X (t) , (4.6)
temos que, j a que a matriz P 1 e uma matriz constante, Y (t) = P 1 X (t) , logo Y (t) e a solu c ao do sistema diagonal Y (t) = DY (t) . Assim, Y (t) satisfaz y1 (t) . . = . yn (t) 1 . . . 0 ... 0 y1 (t) . . .. . . . . . . . . n yn (t) (4.7)
ou
y1 (t) = 1 y1 (t) . . , . yn (t) = n yn (t) y1 (t) c1 e1 t . . . . Y (t) = = . . . n t yn (t) cn e
cuja solu c ao geral e
(4.8)
Para voltar ao sistema original, basta fazer a opera c ao X (t) = P Y (t) . (4.9)
Rodney Josu e Biezuner Exemplo 4.2. Resolva o sistema x1 = 3x1 x2 . x2 = 2x1 + 2x2 Exemplo 4.3. Resolva o sistema x1 = 4x1 + 2x2 + 2x3 x = 2x1 + 4x2 + 2x3 . 2 x3 = 2x1 + 2x2 + 4x3
84
4.1.2
Matrizes Diagonaliz aveis em C
Se o sistema possui uma matriz de coecientes diagonaliz avel sobre o corpo dos complexos C, a situa c ao e um pouco mais complicada, porque estamos interessados apenas em solu c oes reais. Quando uma matriz real A e diagonaliz avel sobre C, existem uma matriz diagonal complexa D e uma matriz complexa invert vel P tais que A = P DP 1 , (4.10) com D= 1 1 .. . k k 2k+1 .. . n sendo que 1 , 1 , . . . , k , k s ao os autovalores complexos (lembre-se que se e um autovalor complexo de uma matriz real, ent ao o seu conjugado tamb em e um autovalor para a matriz, porque o seu polin omio caracter stico possui apenas coecientes reais) e 2k+1 , . . . , n os autovalores reais, e P = P1 P1 . . . Pk Pk P2k+1 ... Pn
onde as colunas P1 , P 1 , . . . , Pk , P k , P2k+1 , . . . , Pn de P s ao os autovetores associados a estes autovalores, respectivamente (lembre-se que se v e um autovetor associado ao autovalor complexo de uma matriz real, ent ao o vetor conjugado v e um autovetor associado ao correspondente autovalor conjugado ; isso ocorre porque se A e real e Av = v ent ao Av = Av = Av = v = v ). Consideremos primeiro o caso em que A e uma matriz 2 2, de modo que podemos escrever D= e P = + i 0 v1 + iw1 v2 + iw2 0 i v1 iw1 v2 iw2 .
Como no caso diagonaliz avel real, substituindo a express ao para A no sistema, segue que X (t) = P DP 1 X (t) , donde Fazendo a mudan ca de vari aveis P 1 X (t) = DP 1 X (t) . Y (t) = P 1 X (t) , (4.11)
Rodney Josu e Biezuner temos que, j a que a matriz P 1 e uma matriz constante, Y (t) = P 1 X (t) , logo Y (t) e a solu c ao do sistema diagonal Y (t) = DY (t) . Assim, Y (t) satisfaz y1 (t) y2 (t) ou = + i 0 0 i y1 (t) y2 (t)
85
(4.12)
y1 (t) = ( + i ) y1 (t) . . , . yn (t) = ( i ) yn (t)
cuja solu c ao geral e Y (t) = y1 (t) y2 (t) = c1 e(+i )t c2 e(i )t = c1 et (cos t + i sen t) c2 et (cos t i sen t) . (4.13)
Para voltar ao sistema original, primeiro fazemos a opera c ao X (t) = P Y (t) , ou seja, X (t) = v1 + iw1 v2 + iw2 v1 iw1 v2 iw2 c1 et (cos t + i sen t) c2 et (cos t i sen t) (4.14)
= et = et
c1 (v1 + iw1 ) (cos t + i sen t) + c2 (v1 iw1 ) (cos t i sen t) c1 (v2 + iw2 ) (cos t + i sen t) + c2 (v2 iw2 ) (cos t i sen t) c1 [v1 cos t w1 sen t + i (v1 sen t + w1 cos t)] + c2 [v1 cos t w1 sen t i (v1 sen t + w1 cos t)] c1 [v2 cos t w2 sen t + i (v2 sen t + w2 cos t)] + c2 [v2 cos t w2 sen t i (v2 sen t + w2 cos t)] v1 cos t w1 sen t v2 cos t w2 sen t v1 cos t w1 sen t v2 cos t w2 sen t v1 v2 v1 v2 sen t sen t +i i w1 w2 w1 w2 v1 sen t + w1 cos t v2 sen t + w2 cos t v1 sen t + w1 cos t v2 sen t + w2 cos t + iet sen t iet sen t v1 v2 v1 v2 + cos t + cos t w1 w2 w1 w2 ,
= c1 et + c2 et
= c1 et cos t + c2 et cos t
de modo que a solu c ao geral complexa e X (t) = c1 Z (t) + c2 Z (t) , onde Z (t) = et cos t v1 v2 w1 w2 + iet sen t v1 v2 w1 w2
sen t
+ cos t
86
e c1 , c2 C. Para obter solu c oes reais X1 (t) e X2 (t) linearmente independentes, escolhemos primeiro 1 c1 = c2 = 1 2 e depois c1 = c2 = 2i , de modo que X1 (t) = Re Z (t) = et cos t X2 (t) = Im Z (t) = et sen t v1 v2 v1 v2 sen t + cos t w1 w2 w1 w2 , .
Assim, a solu c ao geral real do sistema no sistema de coordenadas original e X (t) = d1 X1 (t) + d2 X2 (t) , onde d1 , d2 R. O caso geral e an alogo: cada par de autovalor complexo e seu conjugado e lidado como zemos acima e os autovalores reais s ao lidados como no caso de uma matriz diagonaliz avel real. Exemplo 4.4. Resolva o sistema x1 = 3x1 + 2x2 . x2 = 4x1 + x2 Exemplo 4.5. Resolva o sistema x1 = 2x1 + x2 + 2x3 x = x2 + x3 . 2 x3 = x2 x3
4.1.3
Matrizes N ao Diagonaliz aveis; caso bidimensional
No caso de matrizes quaisquer, a forma mais simples que a matriz de coecientes pode assumir e a forma can onica de Jordan que denotaremos por J . Consideraremos a forma can onica de Jordan complexa para matrizes reais e apenas o caso 2 2. O caso geral, bem como a forma can onica de Jordan real e considerada no m do cap tulo. Para matrizes 2 2, as u nicas formas de Jordan poss veis s ao 1 0 0 2 , 0 0 e 0 1
e j a examinamos as duas primeiras. No caso da u ltima, temos que existem uma matriz na forma can onica de Jordan J e uma matriz invert vel P tais que A = P JP 1 , com J= sendo que eou nico autovalor real de A e P = P1 P2 . 0 1 (4.15)
Para encontrar as colunas de P escrevemos, como nos casos diagonaliz aveis, AP = P J, de modo que A P1 P2 = P1 P2 0 1 ,
Rodney Josu e Biezuner ou AP1 Portanto, AP1 = P1 , AP2 = P1 + P2 , AP2 = P1 P1 + P2 .
87
isto e, P1 e um autovetor associado ao u nico autovalor da matriz, enquanto que P2 pode ser obtido como uma solu c ao do sistema linear n ao-homog eneo (A I ) P2 = P1 . A alternativa de Fredholm garante que este sistema sempre possui solu c ao. Exemplo 4.6. Resolva o sistema x1 = x1 + x2 . x2 = x1 3x2
4.2
Sistemas N ao-Homog eneos com Matrizes de Coecientes Constantes

X (t) = AX (t) + F (t) .
A mesma t ecnica pode ser usada para resolver sistemas n ao-homog eneos da forma
Por simplicidade, examinaremos em detalhes apenas o caso em que A e uma matriz diagonaliz avel em R, ou seja, assumimos que existem uma matriz diagonal real D e uma matriz real invert vel P tais que A = P DP 1 , Substituindo esta express ao para A no sistema, segue que X (t) = P DP 1 X (t) + F (t) , donde Fazendo a mudan ca de vari aveis P 1 X (t) = DP 1 X (t) + P 1 F (t) . Y (t) = P 1 X (t) , (4.17) (4.16)
temos que, j a que a matriz P 1 e uma matriz constante, Y (t) = P 1 X (t) , Denotando segue que Y (t) e a solu c ao do sistema Y (t) = DY (t) + G (t) . Assim, Y (t) satisfaz y1 (t) . . = . yn (t) 1 . . . 0 ... .. . ... 0 y1 (t) g1 (t) . . . . . . + . . . n yn (t) gn (t) (4.19) G (t) = P 1 F (t) , (4.18)
Rodney Josu e Biezuner ou y1 (t) = 1 y1 (t) + g1 (t) . . . . yn (t) = n yn (t) + gn (t)
88
Cada equa c ao pode ser resolvida isoladamente, usando as t ecnicas desenvolvidas para resolver EDOs lineares de primeira ordem. Para voltar ao sistema original, basta fazer a opera c ao X (t) = P Y (t) . (4.20)
4.2.1
Resolu c ao de sistemas via transformada de Laplace
Outra t ecnica bastante u til e a transformada de Laplace e aqui n ao precisamos nos preocupar se a matriz e diagonaliz avel ou n ao, ou qual e a sua forma can onica de Jordan. Apesar desta t ecnica ser consideravelmente mais simples para resolver sistemas, a an alise qualitativa dos problemas que aparecem nas aplica c oes pr aticas requer o dom nio de ambas as t ecnicas. A transformada de Laplace e aplicada a cada equa c ao do sistema, transformando o sistema linear de EDOs em um sistema linear alg ebrico (com coecientes n ao constantes). Resolve-se este sistema alg ebrico e aplica-se a transformada de Laplace inversa para obter a solu c ao do sistema de EDOs. Exemplo 4.6. Use a transformada de Laplace para resolver o sistema x1 = 3x1 + 2x2 . x2 = 4x1 + x2 Exemplo 4.7. Use a transformada de Laplace para resolver o sistema x1 = 2x1 + x2 + 2x3 x = x2 + x3 . 2 x3 = x2 x3
4.3
Diagramas de Fase
Vamos estudar alguns diagramas de fase no caso bidimensional.
4.3.1
Matriz diagonaliz avel em R

y1 (t) y2 (t) c1 e1 t c2 e2 t
A solu c ao no sistema de coordenadas Y e dada por Y (t) = Temos tr es situa c oes principais a considerar: N o repulsor ou fonte: 1 , 2 > 0 Como a solu c ao satisfaz
t t
lim |y1 (t)| = , lim |y2 (t)| = ,
a origem e um n o inst avel ou fonte.
Rodney Josu e Biezuner N o atrator ou sorvedouro: 1 , 2 < 0 Como a solu c ao satisfaz

t t
89
lim |y1 (t)| = 0, lim |y2 (t)| = 0,
a origem e um n o atrator. Ponto de Sela: 1 > 0, 2 < 0 Como a solu c ao satisfaz

t t
lim |y1 (t)| = , lim |y2 (t)| = 0,
a origem e um ponto de sela. No caso de um dos autovalores ser nulo, temos uma solu c ao degenerada: Y (t) = y1 (t) y2 (t) = c1 c2 et .
4.3.2
Matriz diagonaliz avel em C
A solu c ao geral real em um sistema de coordenadas adequado (veja a se c ao sobre a forma can onica de Jordan real no nal do cap tulo e especialmente o Exemplo 4.9) e dada por Y (t) = Observe que y1 (t) y2 (t)
2
et (c1 cos t c2 sen t) et (c1 sen t + c2 cos t)

2
2 y1 (t) + y2 (t) = e2t c2 1 + c2
e a equa ca o de uma espiral se = 0 e de um c rculo se = 0. Temos tr es situa c oes principais a considerar: Espiral Atratora: < 0 Como a solu c ao satisfaz
t
lim |Y (t)| = 0,
a origem e uma espiral atratora e e um ponto de estabilidade. Espiral Repulsora: > 0 Como a solu c ao satisfaz
t
lim |Y (t)| = ,
a origem e uma espiral repulsora e e um ponto inst avel. Centro: = 0 Como a solu c ao satisfaz Y (t) = Y t+ 2
ela e peri odica (descreve um c rculo neste sistema de coordenadas e uma elipse no sistema de coordenadas original); a origem e ent ao um centro das orbitas peri odicas.
90
4.4
Forma Can onica de Jordan Real
Quando uma matriz A e diagonaliz avel sobre C, existem uma matriz real invert vel P e uma matriz diagonal em blocos 2 2 D tais que A = P DP 1 , (4.21) com D= e P = P1 . . . Pn . Os elementos 1 , . . . , m s ao os autovalores reais de A, enquanto que um bloco da forma Dj = j j j j 1 .. . m m+1 m+1 m+1 m+1 .. . k k k k
corresponde a um autovalor complexo de A e seu conjugado: se j e um autovalor complexo de A, ent ao j = Re j , j = Im j . O n umero destes blocos para um dado autovalor complexo de A corresponde ` a multiplicidade deste autovalor e seu conjugado (se a multiplicidade deles e 1, aparecer a apenas um bloco 2 2 na matriz, enquanto que a se a sua multiplicidade for 2 teremos dois blocos e assim por diante). As colunas da matriz P s ao os autovetores correspondentes aos autovalores reais e ` as partes real e imagin aria dos autovetores complexos na complexica c ao do espa co vetorial. Como no caso anterior, fazendo a mudan ca de vari aveis Y (t) = P 1 X (t) , obtemos que Y (t) e a solu c ao do sistema Y (t) = DY (t) e neste caso satisfaz y1 (t) . . = . yn (t) 1 .. . m m+1 m+1 m+1 m+1 .. . k k k k y1 (t) . . . . yn (t) (4.23) (4.22)
Assim para as linhas correspondentes a autovalores reais temos yj = j yj
Rodney Josu e Biezuner cuja solu c ao geral e
91
yj (t) = cj ej t
(4.24)
enquanto que para as linhas correspondentes a um autovalor complexo e seu conjugado temos yp yp+1 cuja solu c ao e (veja Exemplo 4.2 a seguir): yp (t) = ej t (cj cos j t dj sen j t) . yp+1 (t) = ej t (dj cos j t + cj sen j t) Para voltar ao sistema original, basta fazer como anteriormente a opera c ao X (t) = P Y (t) . Exemplo 4.9. Resolva o sistema x1 = x1 + x2 . x2 = x1 + x2 Solu c ao. A forma matricial deste sistema e x1 x2 = x1 x2 . (4.26) (4.25) = = j yp + j yp+1 j yp + j yp+1
A matriz de coecientes tem como autovalores = + i, = i. Para obter um autovetor complexo, por exemplo o autovetor correspondente ao autovalor = i resolvemos o sistema A I = 0, isto e, i obtendo i v1 v2 v1 v2 1 = 0 0 ,
i 1
Assim, a solu c ao complexa seria z (t) = 1 i 1 i et e(i )t = et (cos t + i sen t) = 1 1 t et cos t e sen t +i . = cos t sen t sen t + i cos t cos t + i sen t
As partes real e imagin aria da solu c ao complexa s ao as solu c oes reais linearmente independentes: X1 (t) = et et X2 (t) = cos t sen t sen t cos t , .
Rodney Josu e Biezuner A solu ca o geral e a combina c ao linear destas duas solu c oes: X (t) = c1 X1 (t) + c2 X2 (t) = ou x1 (t) = et (c1 cos t c2 sen t) , x2 (t) = et (c1 sen t + c2 cos t) . et (c1 cos t c2 sen t) et (c1 sen t + c2 cos t) ,
92
Teorema 4.3. (Forma de Jordan Real) Seja A uma matriz real. Ent ao existem uma matriz invert vel P tal que A = P 1 JP onde J e uma matriz diagonal em blocos: 0 0 . . . 0 0 os autovalores reais de A d ao origem a blocos da forma 1 0 ... ... 0 1 ... ... 0 .. . ... 0 0 , . . .. .. .. . . . . . . . 0 ... 0 1 0 ... ... 0 d ao origem a blocos da forma 0 ... ... 0 I2 ... ... 0 . Da,b . . . . . 0 , . .. .. .. . . . . . ... 0 Da,b I2 ... ... 0 Da,b 1 0 0 1
enquanto que os autovalores complexos de A Da,b I2 0 D a,b 0 0 . . . . . . 0 0 0 0 onde Da,b =
a b b a
I2 =
sendo que a + ib e um autovalor complexo de A. Esta matriz eu nica a menos da ordem dos blocos.

Apostila de Equações Diferenciais Ordinárias Com 93 Páginas

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Apostila de Equações Diferenciais Ordinárias Com 93 Páginas

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Notas de Aula Equa co es Diferenciais Ordin arias B asicas

Rodney Josu e Biezuner

Notas de aula do curso Equa c oes Diferenciais A do Ciclo B asico do ICEx.

E-mail: rodney@mat.ufmg.br; homepage: http://www.mat.ufmg.br/rodney.

Rodney Josu e Biezuner

Rodney Josu e Biezuner

EDOs Lineares e N ao-Lineares

Rodney Josu e Biezuner

Rodney Josu e Biezuner

Equa c oes Diferenciais Ordin arias de Primeira Ordem

Deni c ao. EDOs de primeira ordem s ao equa c oes do tipo

Equa c oes Lineares de Primeira Ordem

Uma EDO linear de primeira ordem e da forma

Quando p (t) 0, a EDO (1.1) torna-se

Caso homog eneo q (t) = 0

Quando q (t) 0, a EDO (1.1) torna-se

Caso Coecientes Constantes

Rodney Josu e Biezuner separamos as vari aveis

obtendo ln y ou Vericando: de modo que

b y (t) = Ceat + . a dy = aCeat , dt dy b + ay = aCeat + a Ceat + dt a = b.

Caso Geral M etodo do Fator Integrante

eat q (t) dt + eat eat q (t) aCeat = aeat

eat q (t) dt + q (t) aCeat ,

dy 1 = t 2Ce2t dt 2 1 1 2 1 1 dy + 2y = t 2Ce2t + 2 t t + + Ce2t dt 2 2 2 4 1 1 = t 2Ce2t + t2 t + + 2Ce2t 2 2 = t2 .

Caso Geral M etodo de Varia c ao dos Par ametros

Rodney Josu e Biezuner

Equa c oes Separ aveis

Como a condi c ao inicial e positiva, a solu c ao do problema de valor inicial e y (x) = 4 x2 .

Equa c oes Exatas

Rodney Josu e Biezuner

Rodney Josu e Biezuner

y 2 1 + x2 = x + 1 y 2 1 + x2 = (x + 1) 1 + 2x2 = 2x3 + 2x2 + x + 1 1 + 2x2

Rodney Josu e Biezuner

M etodo de Mudan ca de Vari aveis

Rodney Josu e Biezuner

Equa c oes Homog eneas

Introduza a nova vari avel v= Ent ao

y = vx e pela regra da cadeia dv dy =x + v. dx dx dv + v = f (v ) dx

Substituindo na equa c ao original, obtemos x ou x

C y +2= , x x y (x) = 2x + C. (1.36)

donde a solu c ao geral e

Rodney Josu e Biezuner

Equa c oes de Bernoulli

Equa c oes de Bernoulli s ao equa c oes na forma (1.37)

dy dv = (1 n) y n . dx dx Multiplicando a equa ca o de Bernoulli por y n , segue que y n ou dy + p (x) y 1n = q (x) dx (1.39)

Outras Substitui c oes

e a solu c ao correspondente a y (0) = 2 e 2x + 5 .

dp = 0, ou seja, a taxa de crescimento dt

Rodney Josu e Biezuner

p = (M p) CeM bt = M CeM bt pCeM bt p 1 + CeM bt = M CeM bt

lim p (t) = lim eM bt

Rodney Josu e Biezuner

8y 1/2 y 3/2 dy = 8 5 104 dt 16 3/2 2 5/2 y y = 8 5 104 t + C. 3 5

Rodney Josu e Biezuner Como y (0) = 4, a constante de integra c ao e C= 16 2 448 8 32 = . 3 5 15

o que d a pouco mais que 4 horas e 40 minutos.

Lei de Resfriamento de Newton

O Problema da Braquist ocrona

Rodney Josu e Biezuner

Esta e a EDO n ao-linear cuja solu c ao e a braquist ocrona. Escrevendo dy = dx cy , y

Rodney Josu e Biezuner Portanto a solu c ao e

Equa c oes Aut onomas

Equa c oes aut onomas s ao equa c oes da forma

Rodney Josu e Biezuner De fato, se f (x) > 0, ent ao