Clase No.

7:

Matrices denidas positivas Matrices simtricas

MAT251

Dr. Alonso Ramrez Manzanares Depto. de Matemticas Univ. de Guanajuato e-mail: alram@ cimat.mx web: http://www.cimat.mx/ alram/met_num/

Dr. Joaqun Pea Acevedo CIMAT A.C. e-mail: joaquin@ cimat.mx

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Matrices diagonalmente dominantes

Sea A = [aij ] Rnn . Se dice que A es diagonalmente dominante si

n

|aii |
j= 1 j=i

|aij |.

Adems, se dice que es estrictamente diagonal dominante, si la desigualdad se cumple de manera estricta.

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Matrices tridiagonales (I)

Ax = d donde A

Rn

tal que b1 a2 0 . A= . . 0 0 0

c1 b2 a3 . . . 0 0 0

0 c2 b3 . . . 0 0 0

.. .

0 0 0 . . . bn 2 an1 0

0 0 0 . . . cn 2 bn 1 an

, cn1 bn

0 0 0 . . . 0

Si denimos 1 = 0, a 1 = b1 , b 1 = c1 , c 1 = d1 , d

n = b n1 bn an c n1 , b entonces
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n = b n1 dn an d n1 . d

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Matrices tridiagonales (II)

xn = n d n b

xi i b i c di

= = = =

i c i xi+1 d bi i1 bi ai c i1 b bi1 ci i1 di ai d i1 b

i = n 1, ..., 1

i es esencial. La hiptesis de que podemos dividir entre b Una condicin suciente es que la matriz sea estrictamente diagonal dominante, es decir,
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Matrices tridiagonales (III)

| b1 | > | c 1 | ,

|bn | > |an |,

|bi | > |ai | + |ci |

i = 1, 2, ..., n,

i = 0: Esto garantiza que b 1 | = |b1 | > |c1 | 0. Supongamos que Tenemos que |b i | > |c i | 0 |b Entonces k +1 | |b = > = k bk+1 ak+1 c k | |bk+1 | |ak+1 | |c k | |b k | |b k | |c k ||ck+1 | k | = |ak+1 |(|b k |) + |b |bk |(|ak+1 | + |ck+1 |) |ak+1 | |c k | |c k |) + |c k +1 | 0 |ak+1 |(|b para i = 1, ..., k < n.

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Matrices simtricas denidas positivas (I)

Sea A = [aij ] Rnn . La matriz A es simtrica si A = A . La matriz A es denida positiva si para todo x = 0 se tiene que x Ax > 0. Notacin: con A > 0 indicamos que la matriz es denida positiva. Usamos s.d.p. para indicar que una matriz es simtrica y denida positiva. Decimos que H es una submatriz principal de A si es una submatriz cuadrada formada con las entradas alrededor de la diagonal principal: H = A(j : k , j : k )

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Matrices simtricas denidas positivas (II)

Proposicin Las siguientes proposiciones son equivalentes:

1 2

Sea X no singular. A es s.d.p. si y slo si X AX es s.d.p. Si A es s.d.p. y H es cualquier submatriz principal de A, entonces H es s.d.p. A es s.d.p. si y slo si A es simtrica y todos sus eigenvalores son positivos. Si A es s.d.p., entonces aii > 0 y maxij |aij | = maxi aii > 0. A es s.d.p. si y slo si existe una nica matriz triangular inferior no singular L, con entradas positivas en la diagonal, tal que A = LL .

4 5

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Matrices simtricas denidas positivas (III)

Para demostrar (1), considerar el vector Xx. Para demostrar (2), empezar con H = A(1 : k , 1 : k ). Para demostrar (4), para la primera parte, tomar un vector cannico ei y calcular ei Aei . Para la segunda parte. Suponer que |aki | = maxij |aij | con k = l y construir el vector x = ek sgn(akl )el .

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Factorizacin LDL

Sea A una matriz no singular y simtrica. Si A = LU, entonces, LU = A = A = (LU) = U L

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Factorizacin LDL

Sea A una matriz no singular y simtrica. Si A = LU, entonces, LU = A = A = (LU) = U L Como L y U son no singulares, tenemos U (L ) 1 = L 1 U

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Factorizacin LDL

Sea A una matriz no singular y simtrica. Si A = LU, entonces, LU = A = A = (LU) = U L Como L y U son no singulares, tenemos U (L ) 1 = L 1 U Como la matriz del miembro izquierdo es triangular superior y la del miembro derecho es triangular inferior, se debe tener que la matriz es diagonal. Digamos que U(L )1 = D, y A = LU = LDL .

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Algoritmo para la factorizacin LDL

Sea L = [lij ] y D = diag(d1 , ..., dn ). Entonces
min{i,j}

(I)

aij =
k =1

lik dk ljk .

Supongamos que j i, entonces

j j1

aij

=
k =1 j1

lik dk ljk =
k =1

lik dk ljk + lij dj ljj

=
k =1

lik dk ljk + lij dj .

En particular, para j = i.
i1

aii =
k =1
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l2 d + di ik k

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Algoritmo para la factorizacin LDL

Esto es,
i1

(II)

di = aii
k =1

l2 d ik k

En particular, d1 = a11 . Ahora, puesto que 1 j < i n,

j1

aij =
k =1

lik dk ljk + lij dj .

podemos obtener lij : lij = Para j = 1, tenemos li1 =

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1 dj

aij

j1 k =1

lik dk ljk

ai1 d1

i = 2, ..., n.
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Algoritmo para la factorizacin LDL

(III)

Algoritmo LDL Dada A = [aij ] simtrica, calcular: 1: for j = 1, ..., n do 2: lii = 1;

j1 3: 4: 5: 6: 7: 8:

dj = ajj
k =1

l2 d ; jk k

for i = j + 1, ..., n do lji = 0 j1 1 aij lik dk ljk lij = dj k =1 end for end for

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Ejemplo de factorizacin LDL

(I)

4 3 A= 2 1

3 3 2 1

2 2 2 1

1 1 1 1

Esta matriz tiene la siguiente factorizacin LU: 1 3 / 4 A= 1/ 2 1/ 4

0 1 2/ 3 1/ 3

0 0 1 1/ 2

0 4 0 0 0 0 1 0

3 3/ 4 0 0

2 1/ 2 2/ 3 0

1 1/ 4 1/ 3 1/ 2

Determinar la factorizacin LDL .

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Factorizacin de Cholesky
La factorizacin de Cholesky es una consecuencia inmediata de lo anterior, cuando la matriz A adems de ser simtrica es denida positiva. Proposicin Si A es una matriz real, simtrica y denida positiva, entonces tiene una nica factorizacin A = LL , en la cual L es una matriz triangular inferior con entradas positivas en la diagonal principal. De lo anterior, tenemos que A = LDL . Podemos mostrar que D es denida positiva.

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Factorizacin de Cholesky
La factorizacin de Cholesky es una consecuencia inmediata de lo anterior, cuando la matriz A adems de ser simtrica es denida positiva. Proposicin Si A es una matriz real, simtrica y denida positiva, entonces tiene una nica factorizacin A = LL , en la cual L es una matriz triangular inferior con entradas positivas en la diagonal principal. De lo anterior, tenemos que A = LDL . Podemos mostrar que D es denida positiva. Por tanto, las entradas en la diagonal de D son positivas, y podemos denir D1/ 2 = diag( d1 , ..., Entonces D
1/ 2

dn ) .

1/ 2

=D y con L = LD1/ 2 .

A = LDL = A = LD1/ 2 D1/ 2 L = LL

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Algoritmo de la factorizacin de Cholesky

Algoritmo LL Dada A = [aij ] simtrica, calcular: 1: for j = 1, ..., n do
j1 2: 3: 4: 5: 6:

ljj =

ajj
k =1

l2 jk ;

for i = j + 1, ..., n do j1 1 lij = aij lik ljk ljj k =1 end for end for

Puesto que ljj > 0, entonces

j1

ajj >
k =1

l2 l2 jk jk

kj

Esto es, |ljk | ajj . Por tanto, todo elemento de L est acotado por la raz cuadrada del elemento correspondiente en la diagonal de A.
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Equivalencias

Proposicin Las siguientes proposiciones son equivalentes:

1 2

A es s.d.p. El proceso de eliminacin Gaussiana se puede realizar sin intercambiar las las del sistema Ax = b. A se puede factorizar como LL , donde L es triangular inferior con entradas positivas en la diagonal. A se puede factorizar como LDL , donde L es triangular inferior con 1s en la diagonal y D > 0 diagonal.

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