Universitélbn Tnhr

ENCG- Agadir
ExamenFinal
Statistique
Semestre 5
Duréede l'épreuve:lh 30 mn

NB : pour I'ensembledesquestionsr
pre[êz un risqued'erreur a= SVo.

P roblèm e :
Soientlesdonnéessuivantes
concemant un phénomène
donné< y > en fonction
dedeuxvariables Xl et X2 .
explicatives

Yt xlt xzt N= 5
8 6 -3 X, = l
2 2 -l
6 6 J &= o
0 2
1
4 0 Y --4
zP
l- On supposele modèlesuivant: Yt = a + b Xlt + c X2t i e: posezla
formulede l'estimateur desparamètres Â.
2- Citer les hypothèsesfondamentalesd'application de la méthode des
moindrescarrés.
3- CalculerÂ
4- Calculerla variancerésiduelle.
5- Déterminerla matricede variancecovarianceÂ. Et en déduirel'écart type
d e â ;de6etdeô.
6- Calculerle coeffrcientde déterminationajustéet interpréterle résultat.
7- Quelle est la différence entre le coefficient de déterminationet le
coefficientde déterminationajusté?
8- Quelleest la différenceentretestde studentet testde Fischer?
9- La constanteest-ellesignificativementdifférentede zéro?
10-Les variables explicatives, prises simultanément, expliquent-elles
significativementY ? justifier.
ll-Les variables explicatives, prises individuellement, expliquent-elle
significativementY ? justifier.
l2-Supposons que (Xl -- 5;X2:2), déterminer une prévisionpar intervalle
de confiancede Y.

Bon courage

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