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TIBRAIRIE

LISERO
SERVICE
N " 9 2 F oce E N C G
C i té S al am b le prlx d'un aliment pesant 2û)g:
c- I'accroissement du pnx pgur 5_0g_suppléruentaires._

L Calculer La sornnre des residus.

6- Calculer SCrcc. SC.r". SCu et .R2. Que pouvez vots corrclure'f


Chapitre 1
7- Dessiner sur le même graphe qu'au point 3) la droitc de pente :

Le Modèle de Régression Linéaire 1=

Simple et pàssâut par le point (3.!).

& I{ontrer que :

'tÊJt:,Æ
1'

EXERCICES Solution :

l-I.c graphe est comme suite:

Exercice 1 panc le cadre d'uue cuquête visant à comparer oelon certain citères, différents alinrents rv

rændus dans les lost lod- Dous Bvotts retenus lcs infororatioDs se trou Dg dnns ls tableau suivant c.3

l.o
Obeenatiou Alinreut Poids (g) Prix (Dollârds)
1l 3t
I Vi
I Sandwiô végétarien 150 3.90 - t.0
2 Sandriô parisien 92 3.40 al
3 Big Mac 193 5.70 a.0
J Harnburger 90 2.90
l9
o Hot Dog l:15 3,80
6 Fallalcl 24r 6.00 l0

I Quicbc lorrrriuc 169 3.30


rtu tto
I Pizza'fornatcs et frourage 165 3.30 I
: J ochete mrëu:E, (tnot I

1- Représeoter,sur un grapbe. le poids (en abeclsse)et le prix (en ordonnée) des aliments exposés. ,Figrrre I
Existet-il une reletiou entre les deru< rariables?

2- Soit le modèle : On constate gtt'uIre eugmenution dars'le poids des aliments lui correspond une augrnentation des
(Prir) = 3t + ù - (Poid.c) + s prlx.
Estioer les patanrètres du et rlr p"t &, .t  et ecrite t'equatiou. 2-oo
" lltt

& Dessirrcr. sur le graplre précôeut. la droite obtenue err 2). Véritier quâ cette droite ajrste tes f tr' - rXy,- g) f{", - r)v. f (vi- g)",
données de farpn satisfaisante. ô,=t='i =:p=:?--
4. Utiliscr l'âluation de la régression pour prétoir : f{"' - =;t
rel
!{', - =)' !{", - =;'
irt d-l
a- le prix d'ur alirneot pesant l00g:
L\BÊRO: cG
. .AOÀIRIE
I ttl,iî'rj Cttlou Ou,rvl
,E"{itï, EcoxorrÉrnre

Li;.,r'.,1'
;i" I
aræcE - i=l
Ë", i,, et.gi= i=l . On obtient ôr : 0.019 (;i

Pour fr' o,ro"fr =V-EÏ2. Orr obtientla valeursuiçanteôo = t.l3S 60

----é-Vbirdgure l, - 3.i
LPo* Àt.oi, une estimation
du prix d'un aliment si on connait zun poids. on Ptoce(le eD 50
utilisant la droite de régression tfrl:6o+ô, . (p-a"). Ai*i {.5

- Pour un alimeot dont le poids est lu)g. dors une estimation de son prix est : r0
fÊ1 =Â+ô,.ro o: J . oJ 5 &5

lo
- Pour un rlimeu! dont le poids est 200g. une estimation de son prix est :
f Ê l = Â + Â . z o o :4 .e 3 5

S l'ol trote par i; le prix ajusté d'urr alirnent et par r; sont poids. alors d'aprés la relatiou fl =
ôo + 0g; ou déduit que
Aû = 6 r ' 4 s,.
Airrsi si une lariatiorr detrsle poids est Ae; = gQgalors une raniation darrsle prix seraAû = 0.9J
5<n a le résidusei correspondantà I'obsenationf est donnépar =ir--'A, =r,:-d'-a,", 7- Montrons quel+l = @.
On <alculeei pour chaquevaleurede z, et y, et ou obtieut que ", On a f; = Â+f1z;. Cornrne
4 = t - Eia.il s'ensuirqueû; = 9+ Fr(ri - =). Par srrite
i-9-- p1(z;-=). Ainsi
E

!e=o' ItA -v)'= (6,)'Ik -zil"


D'oir
5-on
"
I
.9C-g= I(f; -t)2 = 6.2262
-
r=l

I
5C,* = Ifu, -î;12 = 3.2026
- part,7:
D'autres 0o,,"
i= l 1ffi.
. SCr.;r - $Crce+ SC,o = 9.478?

' R2 = = 0.662. orr cottctut dutrc que 66.2 porrr ccnt de la rrariatiorr du prix est erptiqrree
*
prrr le poids.
D(û - r)t sc,.o
6-U pente de la droite esl -, = 0.0231. Elle est representée en pointiee sur la figrre ci-dessorrs
ÉfuËtr=--=-R:
o 'o t l''t'
&t= R.

Cueotr Or:evl EcoxorrÉrnle CHrorr Ourw Ecor.rortÉrntE'


Le ModeJe de
4,egression Linéaire Siruple l* Itlodèle de Régæsion LirÉaire Sr.rup,le

Exercice 2 Les données du tableau:i ci.dessous publiées par lc journal Chicago Tribwrc le 17
décembre lgg3. urontrent la consom.uutiou dc borrbous ()'). en nrillions de liwes et la population
(X), err rnilliorrs. pour 17 pâ!4seu fggl. (Là Suis* et lrs EtausUnis ilcluent les bonborrs sirrs sucre
drurs leur statistiques.)

Observation Pays Population Consommation


I
V'
I Australie 1 7 ,3 327.4
2 Autriche l,t 179,5
3 Bdgique/Luxernbourg 10,4 279.4
l
Danerncrk 5 .1 139.I
Finlande 5.0 92.5
6 France 56,9 926.7
I
Allenagne 79.7 2l8ti.3
8 Irlande 3.5 96.8
I Italie 57,8 523.9
l0 Japon 124,0 935.9
ll Pars-Bas r 5 ,l 44J-2
l2 Norvège {,3 I19.7
l3 Esprqgrre 39,0 3(X),7 2- tn nornbre d'obserrnrtions est n : !/. rinqi
l4 Suàle 8.7 201.9
t5 6 .9 19r.7 ' t?- ,?
Suisse t7
=Xvi- d
f f", - f{", - zyy, Ë(v, -y)",
r6 57,7 1592,9

Sowæi
17
Royaumc-Uni
Etâts-Unis 2521 'ùL&,2
rees).
Â:}-:+-=E
^

1- Reprêenter graphiquement y eu fouction de X.


!("' -=y
a=l
!(zi - =;2 !(,, - 21,
i=l i=t

l?
2- Soit le modèle:
Iu.
a r r e c E =Ï - . t t =+ -
Estinrer les paramètres Bo et Ar et ttrire l'âquatiorr de lr droitc de régrslsn.

3- Dsiner sur le graphe la droitc de ré6nessionobtenuc. 6r = 18.'H9

4- Calculer les résidu-s et vérifier D'autrespart. ô6 = ! - îi:l..On obtient


eue ! c; = 0.

S' Quel pourcentage de la variation totale de la coruonrmatiou €st *aliqué par la variable poprF Â = -r0,9
lation.
3--on a ei = !, - îi - 9i - Eu - îrr,. Ou calcule e. pour
chaque rraleure de e; er yi pour
i = 1,. .' , 17 et en faisautla somrneou obtieut, t
Solution :
tt
1-f* grsphe de }/ en fonction de X est dorrné psr ln figure suiramtc :
I "t : o'
t=l

l?

4- on a R2=sf: = *i En raisantrecarcure.
on rrouve
!tv, - v)'
i=I

Cgeolr Ou,q,vl EcoxorrÉrrue CHlorr Oulyl


EcoNorrÉrnlq

TIBRAIRIE
----lr-gzrffi LIBERO
SERI,ICE
É Citê Salam
\\

Le Irlodèle de Re6sessiou Liuéaire Siuple

On conclut donc que 86,69 pour cent de Ia r,ariation de y est expliquée par la rrariation de r. Solution :
l-lbir
Exercice 3 On considère le modèle de régression li-néaire simple : 2- "on.r.
oA{_1qris l. ..ogT__
^-
y;=Bo*Afii*8, pour i=1, (l.r)
f {''- uXYi- ?)
otr y, et r; sout les variables non obserlables. Âr.fr sont les paramètres incoonus du modèle. et
 = '=t F er ôu= g - ô,= .
:; c,st l'erranr uou obserrrable ('rariable aléatoire). Eu utillsant la urétbode des moiudrts carrés, ou
estirne l'equation (l.I) par l'éqrratiorr de régrcssiou : !("' -=;'
r=l

u i = ^ + îfi;+ c. pour (1.2) Par suite

oir Eg est un estirnateur par la nréthode des moindres rarrés de Ss et Bt est un estinrateur par
Ër,o
Ia rnéthode des moindres carrés de ll1. ej est le résidus sur I'obsenration i. et N est la taille de i=lIg-Ïtm=314.6.226
sât= J -= 0' 16022
l'â:hantillon (nombre d'obserrrations).

l- Donner le critère d'esJimation par la méthode des moindres carrê. Donner les éq.!îtions per-
Itl
i=l

tnettaDt d'obtenir frl et 91. En deduire l'expression de 0rr et 3r.


Pour 4,. il uous faut d'abord calculer ! et ?. On a
2- Un cbercàeur utilise des données prorænttant d'un échantillons formé de274 oboervations sur les
emplorvesd'uue entreprlse daLs lc but d'étudié la rel*ion qui existe eutre le salaire hogire ^'^
y, (nresuré err dollcrds prrr heure) el h terrure de I'enùreprise X1 (rnesurée err années). Urre I"t rrt4.æ Eo' 19,5.26
=:
==î= =6.ii4.15 ecr' r tu=
=?=â - = ?.0994e
analvse préliminaire des dorrrrés dorrne lcs informatiorrs euiranrto< : 2

Ainsi 4r : 3i - âq= = 7.09949 - (0.f8û22)6.47445 = 5.93266.


h :274 ^ = 1 9 4 5 .2 6 = rr74.æ = 18536.73
Ir , Io Dû
r =l i =l çl b Notons que A 0.18022, g; est rncsuree en dotlards par heure et rr est uresurée err
À -
année. L'cstinration 0.180?2 de p; siguifie que si l'ou observe uue augnrentatiorr (ou dirnigution)
I"l = 30608.m ltt,
^ 'N = l6(X0.72
Iar =3446.vt6
de I an daus la tenure ti de I'entreprise alors il lui correspond urre augrnentation (ou diminrrtion)
i =t i-l i =l
À'^ À' -.
du serlaire bdraire de O.fg doUards.
Li: -- 17263n I;3 = lel22'32
f.? : 4105.2s7
i =t i =l i =l c- Ln estimetertr sans biais de la rrariancedes erreures est dooné par (voir cours) :

o t ri , = 2 , - î e t It = y, - Y p o u ri = 1 ..- . .À' . ÀÀ'


a- Uriliser les inlorrnations ci-decsus pour calculer le; estinrateurs 30 et p1 par la rnétlrode f(q -4' !{",)z
=fu =W=li-oes
des ruoindres carrê. '2=Eir-:i
b Donner une interprétatiorr au crréfficient F1 calculé.
d- La variance uor(ôl de Fr est donnée par (voir cours) :
c- Calculer un estinrateur de la tariance des erreure; a2 .
è Calculer urr estimâteur dc uor(f1), la variance de 61.
e Calculer la lalerrr de .R? le coemcient de déternrination. Expliquer brièrærnent que signifie
la traleur trouvée.
f- D)éterminer la raleure de la t statistique pour tr:ster I'bypothèse nulle Hot tlz = 0 contre
e- Lc coefficient de déærmination est doué par (rroir æurs)
I'brpothèse alternatire Hr , lh = 0. On ne demande pas de faire une inférence sur ce
t€st.
^^'

t=l

CrHor.r Or,r,r'l EcoxoxÉrnre CHeotr Ouevl E


lnterprétation de R2: la valeur 0.l3lJ de .R: indique que 13 14 pour cent de la rzriration de y, On détermine sur ia table
'|rcuc
de sLuqeDr
student ra
la rraleur
reur r{;..-r)
t pour () :0.01 et rr :32. orr trouve
(salaire horaire) est explique'e par r, (tenurr cie l'cntreprisc) = ?.250.
t(u.u)s,lru)

Règle de decision: au rriveaude significatiorro = 0.0J


f- on a t. = arec s(31 ) = \/m. où s(3r): est un estimateur dc la rzriance de 31
1i ;,u
s ( d r) - r orr rejet I{9 contre I'hypotlrèse alternatiw
calculédan-sla qrrestiond) //1 si lt.l ) tro.oos.:ot.
r on retient 116æntre lhypothèse alternative r/1 si
0 .1 8 0 2 2 r!.1 ( t10.ær.,:30).
- -:-
vrj.00078929 Inférence : on a lt.l ) tlo.rl)ijro).donc pour un niveau de signification de
0.01 on rejetle I'h1-pothixc
nulle .[fu contre I'h5pothèse alternative (ir # 0.
Exercice 4 lbus avq. été clargé de faire unc rechercbe sur la relation qui eriste entre les dépenses commentaire sur le test : le rejet de I'hypothèse I'hlpothàe nulle I/0 : r31: g
contre l,hypothèse
qrrrrsslls5 y et le reveuu aruruel r des sociétê cbirniques dans la regidrr d'.{'gadir. -Vbus alez collecté alternatiræ Hv : 81 I 0 conlirme l'existenee d'une relation entre les dépenses
annuelles l" orr*u
les douu&s sur 32 rcciétés chirnique;. où g, rcpreseutc lei déperrsesrnrrsgllg5 de la société i (en aluruel des sociétés chirniques. "t
millions de dirharns par a1) et z, repre;ente le reveuu anuuel (eu rnilliorrsde dirhams par arr). Vbtre
essistant a utilisé les données rollectées pour estirner les paramètrs d'un rnodèle de régrescion
liné:.ire simple en rrtilisanr. Ia méthode des moidres canê. il obtient :

V, = - 0.5772+0.( } { 063r ,*ei pour d= 1" " '32

Pour une rstiruation sur la raniance de t, il trouw 20.515.


Pour urte esùirnation sur l,a rariance de F1 il trouve 0,002{48;.

1- Déterniler l'intenall,e de confiance au nineau (l - o) pour le paramètre Fr p"* o = 0, (I5.

2- Faire uu test d'hypotlÊse sur I'h.r?otlrise nulle lle : Ér = 0 contre I'hlpothi:se dt€rnative .f,f1 :
û * 0 au seuil ds signifrcat,ioD o : 0.01. Expliquer comnent rors calculez le test statistique.
Donner la règle de decision que vous rrtilisez ainsi que I'inféreoce rorrs obtenez du tcst. Do.'er
une explication brèræ sur le résultat obtenu a partir du tcst.

Solution :
1- L'int"**lle de con6auce est douué aru uireau (l - o) est donné psr

[31 - t15.,- r ,..( Â) , Â + l( :."- ?) s( A ) l

On a â 1 =0 .0 {0 6 3 ." (3 1 ;:0.002J4E7.n=32etû= 0.05.Sur unelabl edes tuder t. l ar r al eur


<nrrespondant à t1g.n-2i pour n = 32 et o = 0.05 est (0.æ:,ro) = 2,(X2.
L'intentrlle de corrfiance au niveau 95 pour c€Dt pour fi est dorrc 10.0i1563;0.0a5ffii.
Ccla sigrrifie que la naie raleur de dt se trouw dars l'inænalle [0.035G3:0.04563]avec uue proba-
bilite de 0.95.
Lpo* effértuer le test d'hypotbèse ffo : 31 = Q contrc I'bypotbèe alternative H1 :31 I 0 au
eeuil de signifi<ztion o : 0.01. On procède com-e suite :

On calcule la statlstique t. = Ht
-
s( dr )
oo . 3, = 0.(X063. dr = 0 er s(,âr) = 0.û)2{48?, donc

. â, - J, o.uo6l
"=ffi=onozru:=16.59
CHeou Ou.tvr. EcoxorrÉtme CHeulr Ou,rvl EcoNorrÉrnre

p SERVICE
LIBER()
LIBRAIRIE (,
g)
Pointsof the t Distribution
Table of Percentage

(\ TABTE D.z
i;eicàntage polnts of the f distribution

Er.ernplc

Pr(t>2 - 086) - O-O25


Pr(t > L. 725) : O . O 5 fo r d f : 2O
1.725
P r(lrl> t . z z s )- o .l o

o.25 o. to o.o5 o.o25 o.ol o.oo5 o.ooI


\rr o.o5 o.o2 d.0to o.(xt2
d f\ o.50 o.20 o. to
t t.ooo 3.O78 6.314 12.706 3 t . 8 2t 63.657 3r 8.3r
2 o-816 t.886 2.920 4.303 6.965 9,925 22.327
3 o.765 t.638 2.353 t.t82 4.511 s.841 lo.2l4
1 o.741 t -533 2-t32 2.776 t.711 4.604 7.173
5 o.727 1.476 2,Ol5 2.57| 3.365 1.o32 5.893
6 o.7l I t.440 1.e43 2.117 3.i43 3.707 5.208
7 o.7t I 1.415 1.895 2.365 2.998 3.199 4.785
I o.706 t.397 1.860 2.306 2.896 3.3s5 4.50t
9 o.703 r.383 t.833 2.262 2:821 3.2s0 4-297
to o.700 1.372 t.812 2.228 2.7u 3.t69 4.144
ll o.697 r.363 1.796 2.2(J1 2.718 3.106 4.025
l2 o.695 r.356 1.782 2.179 2.681 3.0ss 3.930
l3 0.694 1.350 t.77 | 2.160 2.650 3.otz 3.852
l4 o.692 t.345 1.76l 2.145 2.621 2.977 3.787
t5 0.69t t.341 r.753 2.131 2.602 2.e17 3.733
t6 o.690 1.t37 1.746 2.120 ,.59J 2.921 3.686
l7 o.689 r.333 1.740 2.1l0 2.567 1.898 3.646
t8 o.688 1 .330 t.734 2.101 2,552 2.878 3.610
le 0.688 1 .328 1,729 2.093 2,5t9 2.861 3.579
20 o.687 1 .325 1.725 2.O86 2.328 2.845 3.552
2l 0.686 t.323 t.721 2.O80 2.518 2.83t 3.527
22 0.686 t.32t 1.717 2.O74 2.508 2.819 3.505
2t 0.685 1.3t9 I .714 2.069 2.500 2.807 3.485
24 0.685 t.318 l.7l I 2.064 2.492 2.797 3.467
25 0.684 1 .3l6 t.708 2.060 2.485 2.787 3.450
26 o.684 t.3t5 t.706 2.O56 2.179 2.779 3.435
27 o.684 t.3l4 1.703 2.O52 2.173 2.77| 3.42t
28 0.683 t.313 1.70I 2.O48 2.167 2.763 3.408
29 o.683 t.3l t t.699 t.o45 2.462 2.756 3.396
30 o.683 l.3ro 1.697 2.O42 2.457 2.750 3.385
40 0.681 1 .303 t.684 2.021 2.423 2.704 3.307
c 60 0.679 t-296 1.671 2.OOO 2.390 2.660 3,212
120 o.677 1 .289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.t60
æ o.674 1.282 1.645 t .960 2.t26 2.576 3.O90

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Edition.New Yoik: McGraw-Hill,


Source:DarnodarN. Gujarati,BasicEconometrics,Tltird