Captulo 5

Medida e integraci on
5.1. Medidas y espacios medibles
Denici on 5.1. Sea R la recta real. Denimos R = R{}{} la recta real extendida.
Sobre R denimos la topologa generada por la base B = B
0
B
1
B
2
donde B
0
son los abiertos
de R y
B
1
= {(a, ] = (a, ) {} : a R}, B
2
= {[, a) = (, a) {} : a R}
Ejercicio. Pruebe que este espacio es compacto.
Denici on 5.2. Sea M una colecci on de subconjuntos de un conjunto X. Decimos que M es
una - algebra sobre X si M satisface las siguientes propiedades:
(i) X M.
(ii) Si A M, entonces A
c
M.
(iii) Si A =

n=1
A
n
, con A
n
M, para todo natural n, entonces A M.
En este caso diremos que (X, M) es un espacio medible (o espacio de medida), y los
elementos de M se denominan conjuntos medibles. Si S es una colecci on de subconjuntos de
X denimos (S) como la - algebra m as peque na que contiene a S, llam andola la - algebra
generada por S.
Si (X, M) es una espacio medible, (Y, ) es un espacio topol ogico y f es una funci on de X
en Y , decimos que f es una funci on medible si para todo conjunto abierto de Y se tiene que
f
1
(V ) es un conjunto medible de X.
El pr oximo teorema es una aplicaci on directa de la denici on de funci on medible y funci on
continua y su demosstraci on se deja como ejercicio para el lector.
Teorema 5.3. Sean Y y Z espacios topol ogicos y sea X un espacio medible. Si f : X Y es
medible y g : Y Z es continua, luego h := g f : X Z es medible.
Teorema 5.4. Sean X un espacio medible y sean u, v : X R medibles. Luego, si : R
2
Y
con Y espacio topol ogico es una funci on continua, se tiene que (u(x), v(x)) : X Y es
medible.
85
86 CAP

ITULO 5. MEDIDA E INTEGRACI

ON
Demostraci on. Denamos f : X R
2
como
f(x) = (u(x), v(x)).
Mostraremos que f es medible. Sean I
1
, J
1
conjuntos abiertos de R, entonces R
1
= I
1
J
1
es
un conjunto abierto de R
2
. Luego
f
1
(R
1
) = u
1
(I
1
) v
1
(J
1
),
es un conjunto medible en X. Como todo abierto V de R
2
es de la forma V =

n=1
R
n
, con
R
n
= I
n
J
n
e I
n
, J
n
conjuntos abiertos de R, tenemos que
f
1
(V ) =

_
n=1
f
1
(R
n
),
es medible en X. Luego, por el teorema anterior f es medible.
Observaci on. Sean f, g : X R funciones medibles. Luego, por los resultados anteriores,
(i) f +g y fg son medibles.
(ii) |f| es medible.
(iii) Las funciones
f
+
=
|f| +f
2
y f

=
|f| f
2
,
son medibles.
Denici on 5.5. Dado un espacio topol ogico X, denotamos por F

a la colecci on de subcon-
juntos de X que se pueden expresar como uniones numerables de conjuntos cerrados, y G

a
la colecci on de subconjuntos de X que se pueden expresar como intersecciones numerables de
conjuntos abiertos. Similarmente, se dene F

= (F

, etc.
Ejemplo. Consideremos R con la topologa usual. Luego,
[a, b) =

_
n=1
[a, b 1/n] F

n=1
(a 1/n, b) G

De este modo, en R todo abierto es un F

y todo cerrado es un G

.
Ejercicio. Sea (X, ) un espacio metrico. Pruebe, a partir del ejemplo anterior, que en X toda
bola abierta es una F

y toda bola cerrada es una G

.
Denici on 5.6. Sean X e Y espacios topol ogicos. Si T es la topologa de X, denimos B(X) =
(T ) como la - algebra de Borel sobre X. Adem as, decimos que una funci on f : X Y es
Borel medible si para todo abierto V Y , f
1
(V ) B(X).
Ejercicio. Pruebe que toda funci on continua es Borel medible.
Teorema 5.7. Sea (X, M) un espacio medible, Y un espacio topol ogico, y f : X Y .
5.1. MEDIDAS Y ESPACIOS MEDIBLES 87
(i) Sea la colecci on de subconjuntos de Y tales que f
1
(E) M con E , luego es
una - algebra.
(ii) Si f es medible, entonces para todo B B(Y ) se tiene que f
1
(B) M.
(iii) Si Y = R y para todo R, f
1
((, ]) M, entonces f es medible.
(iv) Sea Z un espacio topol ogico y g : Y Z Borel medible. Si f es medible, luego, h = g f :
X Z es medible.
Demostraci on. Para probar (i) basta considerar las idenditades f
1
(Y ) = X, f
1
(Y A) =
X f
1
(A) y que f
1
(
n
A
n
) =

n
f
1
(A
n
). La parte (ii) es una consecuencia directa de (i)
pues basta observar que es una - algebra que contiene a los abiertos de Y , por ende, a los
borelianos. Finalmente, (iii) y (iv) son inmediatos y se dejan como ejercicio.
El siguiente teorema nos permite concluir la medibilidad de algunos lmites de sucesiones
de funciones medibles.
Teorema 5.8. Sea {f
n
}
n
una sucesi on de funciones medibles denidas sobre un espacio de
medida (X, M) con valores en R. Luego,
g = sup
n
f
n
y h = lmsup
n
f
n
son funciones medibles.
Demostraci on. Observamos que g
1
((, ]) =

n
f
1
n
((, ]) M. Luego, por el teorema
anterior, se tiene que g es medible. Adem as, h = inf
n
sup
kn
f
k
. Usando lo anterior y que el
inf a
n
= sup(a
n
), concluimos que h es medible.
Ejercicio. Bajo las hip otesis del teorema anterior, pruebe que el nmo y el lmite inferior de
sucesiones de funciones medibles es medible.
Denici on 5.9. Sea (X, M) un espacio de medida. Decimos que una funci on s : X R es
simple si es medible y toma una cantidad nita de valores.
Ejercicio. Sea (X, M) un espacio de medida y s : X R una funci on. Pruebe:
(i) Si s es simple, entonces existen a
1
, . . . , a
n
R y A
1
, . . . , A
n
M, disjuntos dos a dos,
tales que
s(x) =
n

k=1
a
k

A
k
(x)
(ii) Si existen b
1
, . . . , b
m
tales que
s(x) =
m

k=1
b
k

E
k
(x)
con E
k
M, entonces s es medible.
Nota: No necesariamente los E
k
son disjuntos.
Lema 5.10. Sea f : X [0, ] medible. Luego existen funciones simples s
n
tales que
88 CAP

ITULO 5. MEDIDA E INTEGRACI

ON
(i) 0 s
1
s
2

(ii) para cada x X
lm
n
s
n
(x) = f(x)
Demostraci on. Sea
n
= 1/2
n
, luego para cada t [0, ] y n N existe un unico k := k(t)
tal que
k t 2
n
< k + 1
y denimos

n
(t) =
_
k(t)
n
si 0 t < n
n si t n
que es una funci on escalonada (por lo tanto simple). Luego para cada t [0, ) existe un
N N tal que

n
(t) t <
n
(t) +
n
= t
n
<
n
(t) t
si n N. Entonces para cada t [0, ] tendremos que
lm
n

n
(t) = t
y denimos s
n
:=
n
f que es medible por consecuencia del Teorema 5.7 (iv).
Ejercicio. En el Lema 5.10 pruebe que s
n
s
n+1
para cada natural n.
Corolario 5.11. Sea f una funci on real medible. Luego existe una sucesi on de funciones
simples s
n
que converge a f puntualmente.
Demostraci on. Recordemos que toda funci on real medible f se puede escribir como f =
f
+
f

donde
f
+
=
|f| +f
2
y f

=
|f| f
2
y cada una de estas funciones son medibles y no negativas. Luego, por el Lema 5.10 existen
r
n
y t
n
funciones simples que convergen puntual y mon otamente a f
+
y f

, respectivamente.
Entonces,
s
n
(x) = r
n
(x) t
n
(x)
es una sucesi on de funciones simples que convergen puntualmente a f.
Denici on 5.12. Sea (X, M) un espacio de medida. Decimos que una funci on denida en
Mcon valores en [0, ] es una medida positiva sobre (X, M) (o simplemente sobre el espacio
de medida X) si satisface las siguientes propiedades:
(i) Para toda sucesi on {A
m
} de conjuntos medibles y disjuntos se tiene que
(

n=1
A
n
) =

n=1
(A
n
).
(ii) Existe al menos un A M con (A) < .
Denotaremos (X, M, ) al espacio medible con la medida positiva .
5.1. MEDIDAS Y ESPACIOS MEDIBLES 89
Si es una medida positiva sobre X, diremos que es nita si (X) < . Diremos que
es semi-nita si para cada A M, (A) = , y natural n existe un B A, B M, tal que
n (B) < .
Teorema 5.13. Sea una medida positiva denida en (X, M). Luego
(a) () = 0.
(b) es nitamente aditiva, es decir si A
1
, A
2
, . . . , A
n
son medibles disjuntos, luego
(
n
k=1
A
k
) =
n

k=1
(A
k
).
(c) (A) (B) si A B, con A, B M.
(d) lm
n
(A
n
) = (A) cuando A =

n=1
A
n
con A
n
M y A
n
A
n+1
.
(e) lm
n
(A
n
) = (A) cuando A =

n=1
A
n
con A
n
M, A
n+1
A
n
y (A
1
) < .
Demostraci on. (a) Sabemos que existe A M con la propiedad (A) < . Consideremos
los conjunto medibles A
n
dados por A
1
= A y A
n
= si n > 1. Luego
(A) =

k=1
(A
n
) = (A) +

k=2
(A
n
),
de donde se concluye que () = 0.
(b) Consideremos una colecci on A
k
de conjuntos disjuntos, medibles que son vacos salvo por
una cantidad nita. Luego
(
n
k=1
A
k
) = (

k=1
A
k
) =

k=1
(A
k
) =
n

k=1
(A
k
).
(c) Sean A, B M. Luego
(B) = ((B\A) A) = (B\A) +(A) (A).
(d) Sea A
n
X una colecci on de conjuntos medibles tal que A =

n=1
A
n
y A
n
A
n+1
. Como
A
n
=
n
k=1
A
k
podemos considerar la colecci on de conjuntos medibles B
k
= A
k+1
\A
k
,
disjuntos, tales que A
n
=
n
k=1
B
k
. Luego
lm
n
(A
n
) =

k=1
(B
k
) = (

k=1
B
k
) = (A).
(e) Sea A
n
X una colecci on de conjuntos medibles tal que A =

n=1
A
n
, A
n+1
A
n
y
(A
1
) < . Denamos B
k
= A
1
\A
k
, luego por (d) tendremos
lm
n
(B
n
) = (

n=1
B
n
).
Como A
1
\A =

k=1
B
k
, luego
(A
1
) lm
n
(A
n
) = lm
n
(A
1
\A
n
) = (A
1
\A) = (A
1
) (A)
de donde se concluye (e) dado que (A
1
) < .
90 CAP

ITULO 5. MEDIDA E INTEGRACI

ON
Ejemplo. Consideremos X = R con la - algebra de Borel y la medida de Lebesgue. Sean
A
n
= (n, ), luego (A
n
) = y
lm
n
(A
n
) = = 0 = ( lm
n
A
n
) = ()
lo que muestra que en el Teorema 5.13 la hip otesis (A
1
) < , en la parte (e), no es superua.
Ejercicio. Demuestre que una medida nitamente aditiva denida en una - algebra M es
numerablemente aditiva si y s olo si satisface (d) (e) del Teorema 5.13.
5.2. Integral de Lebesgue
Denici on 5.14. Sea (X, M, ) un espacio medible, con medida positiva. Decimos que una
funci on real tiene soporte de medida nita si
{x : (x) = 0}
es medible y tiene medida nita. Es decir
({x : (x) = 0}) < .
Notemos que si es una funci on real medible, luego el conjunto
{x : (x) = 0} = {x : (x) > 0} {x : (x) < 0}
es medible, como consecuencia del Teorema 5.7 (iii).
Denici on 5.15. Sea (X, M) un espacio medible, una medida positiva denida en el y s
una funci on simple acotada,
s(x) =
n

k=1
a
k

A
k
(x),
denida en X, donde a
k
son los valores distintos de s. Supongamos que s tiene soporte de
medida nita. Si E M, denimos la integral de Lebesgue de s en E como
_
E
s d =
n

k=1
a
k
(A
k
E)
Denici on 5.16. Sea (X, M) un espacio medible y una medida positiva sobre X. Diremos
que Mes una - algebra completa respecto a la medida , si contiene a todos los subconjuntos
de los conjuntos medibles de X que tienen medida cero. Es decir, si E A y A M satisface
(A) = 0, entonces E M. Adem as, diremos que dos funciones f, g en X, son iguales casi
seguramente, si el conjunto donde dieren est a contenido en un conjunto de medida cero. En
ese caso escribiremos f = g c.s.
Notemos que en un espacio de medida completo, si f = g c.s., entonces el conjunto donde
f y g dieren es medible.
Proposici on 5.17. Sea (X, M) un espacio de medida, y una medida positiva sobre X. Si
M es completa, f es medible y f = g c.s., entonces g es medible.
5.2. INTEGRAL DE LEBESGUE 91
Demostraci on. Denamos E := {x : f(x) = g(x)}. Como M es completa, E y todo sub-
conjunto de E es medible. Sea R, luego
{x : g(x) > } = {x E : g(x) > } {x E
c
: g(x) > }
= {x E : g(x) > } {x E
c
: f(x) > }
= {x E : g(x) > } {{x : f(x) > } E
c
}
es medible para cada R. Entonces, por el Teorema 5.7 (iii) concluimos que g es medible.
Proposici on 5.18. Sea (X, M) un espacio medible, y una medida positiva sobre X. Sea f
acotada y con soporte de medida nita. Consideremos las siguientes armaciones:
(i) inf
f
_
d = sup
f
_
d, donde el supremos y el nmo se toma sobre funciones
simples con soporte de medida nita.
(ii) f es medible.
Luego (ii) implica (i). Adem as, si se satisface (i) y M es completa, entonces se tiene (ii).
Demostraci on. Comenzaremos suponiendo que se satisface (ii). Sea n N, M tal que
|f(x)| < M para todo x X y n k n. Denamos el conjunto
E
k
:=
_
x X :
(k 1)
n
M < f(x)
k
n
M
_
,
que es medible por ser f es medible. Consideremos las funciones simples

n
(x) :=
M
n
n

k=n
(k 1)
E
k
(x) y
n
(x) :=
M
n
n

k=n
k
E
k
(x).
Notemos que

n
(x) f(x)
n
(x),
para todo x E. Luego
_

n
d sup
f
_
d y inf
f
_
d
_

n
d,
de donde se concluye que
0 inf
f
_
d sup
f
_
d
_

n
d
_

n
d =
M
n
n

k=n
(E
k
) =
M
n
(E),
donde E es el soporte de f. Tomando el lmite cuando n vemos que (i) se satisface.
Ahora supongamos que se satisface (i) y que M es completa. Dado que
inf
f
_
d = sup
f
_
d
entonces existen dos sucesiones {
n
} y {
n
} de funciones simples tales que
n
(x) f(x)

n
(x) y
_

n
d
_

n
d
1
n
.
92 CAP

ITULO 5. MEDIDA E INTEGRACI

ON
Denamos las funciones medibles

(x) := sup
n

n
(x) y

(x) := inf
n

n
(x).
Notemos que

(x) f(x)

(x). Luego, para probar que f es medible basta demostrar que

el conjunto
:= {x :

(x) >

(x)},
tiene medida cero. Adem as, para todo n
=

_
k=1

k
,
donde
k
:= {x :

(x) >

(x) + 1/k}. Pero notemos que para todo n,

k
{x :
n
(x) >

n
(x) + 1/k}. Luego (
k
) k
_
(
n

n
)d
k
n
. Como n es arbitrario esto implica que
(
k
) = 0 y por lo tanto () = 0. Es decir, f es medible.
Denici on 5.19. (Integral de Lebesgue para funciones acotadas con soporte de
medida nito). Sea f una funci on medible, acotada y con soporte de medida nita. Denimos
para cada E M, la integral de Lebesgue de f en E por
_
E
fd := sup
f
_
E
d
donde el supremo es sobre las funciones simples con soporte de medida nita.
El siguiente ejemplo muestra que la condici on de que la funci on medible tenga soporte de
medida nita no es superua.
Ejemplo. Consideremos un conjunto no vaco X y una - algebra M = {, X}. Adem as sea
una medida positiva en M tal que () = 0 y (X) = . Si f(x) = 1 para cada x X, luego
_
X
fd = (X) =
pero si denimos
_
X
fd := sup
f
_
d = 0
para toda medible con soporte de medida nita. La raz on por la cual la denici on anterior
no funciona es que no es una medida semi-nita. En cambio, la medida de Lebesgue si lo es.
Denici on 5.20. (Integral de Lebesgue para funciones no negativas). Sea s : X
[0, ) una funci on simple
s(x) =
n

k=1

A
k
donde
1
, . . . ,
n
son los valores distintos que toma s. Denimos la integral de Lebesgue de
s en E M,
_
E
s d :=
n

k=1

k
(E A
k
)
5.2. INTEGRAL DE LEBESGUE 93
con la convenci on 0 = 0, o sea, si alg un
i
= 0 con (A
i
) = , entonces
i
(A
i
) = 0. Sea
f : X [0, ], una funci on medible no negativa y E M. Luego denimos la integral de
Lebesgue de f en E por
_
E
f d := sup
0sf
_
E
s d
donde el supremo es sobre funciones simples, no necesariamente con soporte de medida nita.
Ejercicio. Si en la Denici on 5.20 consideramos
_
E
s d = sup
0ts
_
E
t d
donde t tiene soporte de medida nita. Pruebe que se puede concluir que 0 = 0.
Proposici on 5.21. Sean f y g funciones medibles no-negativas con valores en [0, ].
(a) Si 0 f g, entonces
_
E
f d
_
E
g d.
(b) Si A, B son conjuntos medibles con A B , entonces
_
A
g d
_
B
g d.
(c) Si 0, entonces
_
E
f d =
_
E
f d.
(d) Si f(x) = 0 para x E, entonces
_
E
f d = 0.
(e) Si (E) = 0, entonces
_
E
f d = 0.
aunque f(x) = en E.
Demostraci on. Para probar (a) denimos los conjuntos de funciones simples
A = { : 0 f} y B = { : 0 g}.
Claramente A B. Luego para cualquier conjunto medible E se tiene
_
E
f d = sup
A
_
E
d sup
B
_
E
d =
_
E
g d.
Para probar (b) consideramos la funci on f =
A
g, apliquamos el resultado obtenido en la parte
(a) ocupando el hecho que f(x) g(x) para todo x B y observamos que
_
B
f d = sup
0f
_
B
d = sup
0g
_
A
d =
_
A
g d.
94 CAP

ITULO 5. MEDIDA E INTEGRACI

ON
Si > 0 tenemos que
_
E
f d = sup
0f
_
E
d = sup
0f
_
E
d =
_
E
f d,
lo que prueba (c) para > 0. El caso = 0 es trivial, dada la convenci on 0 = 0.
La demostraci on de (d) es consecuencia de la parte (c) eligiendo = 0. Finalmente, (e) es
consecuencia de la denici on de la integral de Lebesgue.
La demostraci on de la siguiente proposici on se deja como ejercicio para el lector. Posteri-
ormente se ocupar a para probar la linealidad de la integral de Lebesgue.
Proposici on 5.22. Sean s y t dos funciones simples no negativas. Si E es medible, denimos
(E) :=
_
E
s d.
Luego es una medida positiva. Adem as
_
X
(s +t) d =
_
X
s d +
_
X
t d
Teorema 5.23 (Convergencia mon otona). Sea f
n
: X [0, ] una sucesi on de funciones
medibles tales que 0 f
n
(x) f
n+1
(x) para todo x X. Sea f(x) = lm
n
f
n
(x) [0, ].
Entonces, f es medible y
lm
n
_
f
n
d =
_
f d
Demostraci on. Notemos que f = lmf
n
existe por monotona y es medible. Adem as, como
_
f
n
d
_
f
n+1
d, el lmite lm
n
_
X
f
n
d, existe y
lm
n
_
X
f
n
d
_
X
f(x) d.
Sea 0 s f simple, c (0, 1) y
E
n
:= {x : f
n
(x) c s(x)},
que son medibles, E
n
E
n+1
, para todo natural n, y

n=1
E
n
= X. La ultima armaci on se
debe a que si x X entonces: (i) si f(x) = 0 luego f
n
(x) = 0 para todo natural n, y tendremos
que x E
1
, (ii) si f(x) > 0 luego f(x) > c s(x) y tendremos que existe un natural N tal que
f
n
(x) c s(x) para todo n N. Es decir x E
n
para todo n N. Adem as
_
X
f
n
d
_
En
f
n
d c
_
En
s d. (5.1)
Si denimos (E) :=
_
E
s d, por la Proposici on 5.22 vemos que (E
n
) (X) =
_
X
s d.
Luego,
lm
n
_
X
f
n
d c
_
X
s d. (5.2)
Como (5.2) se satisface para todo c menor que 1
lm
n
_
X
f
n
d
_
X
s d. (5.3)
5.2. INTEGRAL DE LEBESGUE 95
Finalmente, como 0 s f, podemos tomar el supremo en (5.3) sobre todas las funciones
simples positivas menores o iguales a f, deduciendo que
lm
n
_
X
f
n
d sup
0sf
_
X
s d =
_
X
f d.
Corolario 5.24. Sean f y g funciones medibles no-negativas con valores en [0, ]. Leugo
_
X
(f +g) d =
_
X
f d +
_
X
g d.
Demostraci on. Por el Lema 5.10 sabemos que existen dos sucesiones no-decrecientes s
k
y t
k
,
tales que lm
k
s
k
(x) = f(x) y lm
k
t
k
(x) = g(x) para todo x X. Adem as, s
k
+ t
k
es
una sucesi on no-decreciente tal que
lm
k
(s
k
+t
k
)(x) = (f +g)(x) = f(x) +g(x).
Luego
_
X
(f +g) d = lm
k
_
X
s
k
d + lm
k
_
X
t
k
d =
_
X
f d +
_
X
g d,
por el Teorema de convergencia mon otona 5.23, la linealidad de la integral para funciones
simples y la linealidad del lmite.
Corolario 5.25. Sea f
n
una sucesi on de funciones medibles no-negativas valores en [0, ] y
f(x) =

n=1
f
n
(x).
Luego f es medible y
_
f d =

n=1
_
f
n
d.
Demostraci on. Denimos la sucesi on de funciones medibles
g
n
(x) :=
n

k=1
f
k
(x).
Notemos que g
n
(x) f(x) y g
n
(x) g
n+1
(x), para todo x X. Luego por Teorema de la
convergencia mon otona 5.23 tenemos que
_
X
f d = lm
n
_
X
g
n
(x) d.
Pero del Corolario 5.24 se tiene que
lm
n
_
X
g
n
(x) d = lm
n
n

k=1
_
X
f
n
d =

k=1
_
X
f
n
d,
con lo que concluimos la demostraci on.
96 CAP

ITULO 5. MEDIDA E INTEGRACI

ON
Se deja la prueba del siguiente corolario al lector.
Corolario 5.26. Si a
ij
0 para i, j N, entonces

i=1

j=1
a
ij
=

j=1

i=1
a
ij
Lema 5.27 (Fatou). Consideremos una sucesi on f
n
de funciones medibles no-negativas con
valores en [0, ]. Luego
_
lminf
n
f
n
d lminf
n
_
f
n
d.
Demostraci on. Denamos la sucesi on de funciones medibles g
n
(x) := inf
kn
f
n
(x). Notemos
que g
n
(x) g
n+1
(x). Luego, por el Teorema de convergencia mon otona 5.23
lm
n
_
g
n
d =
_
lm
n
g
n
d =
_
lminf
n
f
n
d.
Pero la sucesi on
_
g
n
d es no-decreciente y g
n
f
n
. Luego
lm
n
_
g
n
d lminf
n
_
f
n
d.
El siguiente ejemplo muestra que la desigualdad en el Lema de Fatou puede ser estricta.
Ejemplo. Consideremos X = [0, 1] y denida en los Borelianos. Sea E [0, 1] un conjunto
medible tal que con 0 < (E) < 1. Adem as
f
n
(x) :=
_

E
(x) si n es par
1
E
(x) si n es impar.
Entonces lminf f
n
= 0 y
0 =
_
lminf
n
f
n
d lminf
n
_
f
n
d = mn{(E), (E
c
)} > 0.
Ejercicio. Sea f una funci on medible no-negativa con valores en [0, ]. Si E, F son dos
conjuntos medibles y disjuntos, pruebe que
_
EF
f d =
_
E
f d. +
_
F
f d
Proposici on 5.28. Sea f una funci on medible no-negativa con valores en [0, ]. Para cada
E M denimos
(E) =
_
E
f d.
Luego es una medida positiva. Adem as, si g es medible no-negativa con valores en [0, ]
_
g d =
_
g f d.
5.3. FUNCIONES INTEGRABLES 97
Demostraci on. Sea E
k
una partici on en conjuntos medibles de E M. Luego

E
(x)f(x) :=
n

k=1

E
k
(x)f(x).
Por el corolario anterior y el hecho que () = 0, conclumos que es una medida positiva.
Ahora, sea s
n
una sucesi on de funciones simples que aproximan mon otonamente a g. Entonces,
por el Teorema de convergencia mon otona 5.23
_
g d = lm
n
_
s
n
d = lm
n
_
s
n
f d =
_
g f d.
5.3. Funciones integrables
Denici on 5.29. Consideremos un espacio medible arbitrario (X, M). Llamamos L
1
(X, ) al
conjunto de funciones f medibles denidas en X con valores reales, tales que
_
|f|d < .
Para f en L
1
(X, ) denimos la integral de Lebesgue de f como
_
fd =
_
f
+
d
_
f

d.
Observaci on. Notemos que f
+
|f| luego
_
f
+
d
_
|f|d
y an alogamente para f

.
Ejemplo. Sea X = R y la funci on
f(x) =
sin(x)
x
luego
_

sin(x)
x
dx = ,
pero la integral del valor absoluto de la funci on f est a acotada inferiormente por la serie
_

sin(x)
x

dx
1

k=0
1
2k + 1

1
2

k=1
1
k
= ,
por lo tanto, f / L
1
(X, )
Teorema 5.30. Sean f, g L
1
(X, ). Luego si , R y f +g L
1
(X, ), entonces
_
(f +g) d =
_
f d +
_
g d.
98 CAP

ITULO 5. MEDIDA E INTEGRACI

ON
Demostraci on. Notemos que
|f +g| |||f| +|||g|
luego, por la linealidad de la integral para funciones medibles positivas, tenemos
_
|f +g| d ||
_
|f| d +||
_
|g| d <
y por lo tanto, f + g L
1
(X, ). La linealidad de la integral es ahora una consequencia de
la linealidad de la integral de Lebesgue para funciones no-negativas.
El siguiente lema es una consecuencia de la denici on que hemos dado del espacio L
1
(X, ).
Lema 5.31. Sea f L
1
(X, ), luego

_
fd

_
|f|d
Denici on 5.32. En un espacio medible (X, M, ) decimos que una armaci on se satisface
casi seguramente o c.s. si no se satisface en un conjunto contenido en otro conjunto medible
de medida 0.
Teorema 5.33 (Convergencia dominada). Sea f
n
: X R una sucesi on de funciones y
g L
1
(X, ), y f : X R, tales que
(i) lm
n
f
n
= f c.s.
(ii) |f
n
| |g|
Luego, f L
1
(X, ) y
lm
n
_
|f
n
f| d = 0.
Demostraci on. Como |f
n
| |g| y lm
n
f
n
= f c.s. tenemos que |f| |g| c.s. Esto
claramente implica que f L
1
(X, ). Ahora si h
n
:= |2|g| |f
n
f|| entonces
lminf
n
h
n
= 2|g|, c.s.
Luego, por el Lema de Fatou 5.27, tenemos que
_
X
2|g| d =
_
X
lminf
n
h
n
d lminf
n
_
X
h
n
d.
Es decir
0
_
X
|f
n
f| d lmsup
n
_
X
|f
n
f| d 0.
Ejercicio. Pruebe que si f
n
satisface las condiciones del Teorema de convergencia dominada,
entonces
lm
n
_
f
n
d =
_
f d
5.4. INTEGRABILIDAD UNIFORME Y EL TEOREMA DE VITALI 99
A continuaci on expondremos dos ejemplos, los cuales no satisfacen la condici on (ii) del
teorema anterior. En el primer caso notaremos que no es posible pasar el lmite bajo la integral
y en el segundo s. La importancia de estos ejemplos es que presentan la suciencia pero no
necesidad de las condiciones del Teorema de convergencia dominada.
Ejemplo. Sea X = [0, 1] y la medida de Lebesgue.
(i) Consideremos la sucesi on de funciones medibles en L
1
() dadas por
f
n
(x) =
_
n si 0 x < 1/n
0 si 1/n x 1
es claro que f
n
0 c.s., pero no existe g L
1
(x) tal que |f
n
(x)| |g(x)|. Adem as
_
1
0
f
n
dx = 1, para todo n N.
Podemos observar que no tan s olo es necesario que las f
n
sean integrables, sino que
adem as esten uniformemente acotadas por una funci on integrable.
(ii) Sea
g
n
(x) =
_
n si 1/n 1/n
2
x < 1/n
0 si 1/n x 1 o 0 x 1/n 1/n
2
Luego lm
n
g
n
= 0 y
lm
n
_
1
0
g
n
dx = lm
n
1
n
= 0.
Sin embargo, la sucesi on {g
n
} no puede estar dominada por ninguna funci on integrable.
Este es un ejemplo de las limitaciones del teorema de convergencia dominada.
5.4. Integrabilidad uniforme y el teorema de Vitali
Denici on 5.34. Sea (X, M, ) un espacio medible. Decimos que una colecci on de funciones
F en L
1
(X, ) es uniformemente integrable si para todo > 0 existe un > 0 tal que
sup
fF
_
E
|f|d < si (E) < .
Lema 5.35. Toda funci on f L
1
(X, ) es uniformemente integrable.
Demostraci on. Notemos que f < c.s. Luego |f|1
|f|k
tiende a 0 c.s. cuando k . Por
lo tanto si k es tal que
_
|f|1
|f|k
d < , tenemos que si (E) < con +/k entonces
_
E
|f|d =
_
E
|f|1
|f|<k
d +
_
E
|f|1
|f|k
d 2.
Queremos a continuaci on establecer un criterio equivalente a integrabilidad uniforme en
espacios de medida nita. Necesitaremos primero establecer la desigualdad de Tchebychev.
100 CAP

ITULO 5. MEDIDA E INTEGRACI

ON
Lema 5.36. Sea (X, M, ) un espacio de medida, f L
1
() y > 0, luego
(|f| )
1

_
|f| d
Esta es conocida como la desigualdad de Tchebychev.
Demostraci on. Por denici on tenemos que
(|f| ) =
_
{|f|}
d
1

_
{|f|}
|f| d
1

_
|f| d
ya que 1
|f|

en el conjunto {|f| }.
Lema 5.37. Sea (X, M, ) un espacio medible. Consideremos una colecci on F en L
1
(X, ).
Luego, si es nita, las siguientes condiciones son equivalentes.
(i) La colecci on F satisface
lm

sup
fF
_
{|f|}
|f| d = 0.
(ii) La colecci on F es uniformemente integrable y sup
fF
_
|f|d < .
Adem as, (i) implica que la colecci on F es uniformemente integrable.
Demostraci on. Primero probamos que (i) implica (ii). Sea E un conjunto medible y > 0.
Luego,
_
E
|f| d =
_
E{|f|}
|f| d +
_
E{|f|<}
|f| d

_
{|f|}
|f| d +(E).
Por hip otesis, existe un
1
tal que
sup
fF
_
{|f|}
|f| d <

2
cuando
1
.
Entonces, si elegimos
1
y =

2
1
vemos que para (E)
sup
n
_
E
|f
n
| d < .
Similarmente podemos ver que sup
f
_
|f|d < . Ahora probaremos que (ii) implica (i). Sea
M := sup
f
_
|f|d < . Denamos E
f
= {|f| }, luego
(E
f
)
1

_
|f| d = sup
fF
(E
f
)
M

.
Sea > 0. Luego, como la colecci on F es uniformemente integrable, para sucientemente
grande
sup
fF
_
{|f|}
|f| d < .
5.4. INTEGRABILIDAD UNIFORME Y EL TEOREMA DE VITALI 101
Observaci on. Sea g L
1
(X, ) y f
n
en L
1
(X, ) tales que |f
n
| |g|. Luego, por la desigualdad
de Tchebychev, el teorema de convergencia dominada y el teorema anterior, es obvio que la
sucesi on {f
n
} es uniformemente integrable.
Lema 5.38. Una colecci on de funciones F en L
1
(X, ), con nita, es uniformemente inte-
grable si y s olo si existe un > 0 tal que
M = sup
fF
_
|f|
1+
d < .
Demostraci on. Por la desigualdad de Tchebychev tenemos que
_
{|f|}
|f| d
_
|f|
1+

d
M

.
Luego, tomando el supremo sobre las funciones en F y haciendo conclumos que la
colecci on F es una sucesi on de funciones uniformemente integrables.
Nota. En las hip otesis del Lema 5.38 podemos cambiar |f|
1+
por (f), para convexa y
positiva.
Ejemplo. Mostraremos un ejemplo de una colecci on de funciones que es uniformemente in-
tegrable, pero que sin embargo no satisface la condici on (i) del lema 5.37. Consideremos el
espacio metrico [0, 1] con la metrica usual y la sucesi on de funciones medibles {f
n
} denidas
por
f
n
(x) =
_
n si x = 1/2
0 si x = 1/2
Sobre [0, 1] denimos la medida =
m
2
+

1/2
2
donde m es la medida de Lebesgue sobre [0, 1]
y
1/2
es la medida delta de Dirac concentrada en 1/2. Luego,
_
f
n
d =
n
2
Adem as
_
{|fn|}
f
n
d =
_
0 si > n
n/2 si n.
Sin embargo, la sucesi on f
n
es uniformemente integrable. En efecto
_
E
|f
n
| d = 0, si (E) <
1
2
.
Lema 5.39. Si es nita y lm
n
f
n
= f c.s. entonces
f
n
1
{fn}
f 1
{f}
c.s.
salvo para una cantidad numerable de valores de .
Demostraci on. Como es nita, es cierto que el conjunto
A := { R : (x : |f(x)| = ) > 0},
es numerable. Por lo tanto, si / A, tenemos que
lm
n
f
n
1
|fn|
= f1
|f|
.
102 CAP

ITULO 5. MEDIDA E INTEGRACI

ON
Denici on 5.40. Decimos que una sucesi on de funciones medibles f
n
converge en -medida
a f si y s olo si, para todo > 0
lm
n
(|f
n
f| > ) = 0.
Ocuparemos tambien la notaci on f
n

f.
Ejemplo. La convergencia casi segura no implica convergencia en medida. En efecto consider-
emos el espacio metrico R con la topologa usual y la medida de Lebesgue. Sea f
n
una sucesi on
de funciones medibles denidas por
f
n
(x) =
_
0 si x n
1 si x > n
es claro que f
n
(x) 0 c.s., pero para cualquier 0 < < 1 tenemos que
lm
n
(|f
n
f| > ) = .
Por otra parte, la convergenci en medida no implica la convergencia casi segura.
Lema 5.41. Consideremos un espacio medidible (X, M, ) con nite. Sea {f
n
} una sucesi on
de funciones medibles que converge a una funci on medible f casi seguramente. Entonces, f
n
converge en medida a f.
Demostraci on. Notemos que
(lmsup
n
|f
n
f| = 0) = (X).
Luego, para todo > 0 se tiene que
( lm
n
sup
kn
|f
k
f| > ) = 0. (5.4)
Por lo tanto
0 = lm
n
(sup
kn
|f
k
f| > ) lm
n
(|f
n
f| > ).
Observaci on. Si f
n
f en L
1
(), para todo > 0
(|f
n
f| > )
1

_
|f
n
f| d 0 cuando n .
La demostraci on del siguiente resultado se deja como un ejercicio.
Lema 5.42. Consideremos una sucesi on f
n
que converge a f en medida. Luego existe una
subsucesi on f
n
k
que converge c.s. a f.
Teorema 5.43. (Vitali). Consideremos un espacio de medida (X, M, ). Sea {f
n
} una suce-
si on en L
1
(X, ) y f L
1
(X, ). Supongamos que
(i) La sucesi on {f
n
} es uniformemente integrable.
(ii) La sucesi on f
n
converge en medida a f.
5.4. INTEGRABILIDAD UNIFORME Y EL TEOREMA DE VITALI 103
(iii) Para todo > 0 existe un conjunto medible E de medida nita tal que
_
E
c
|f
n
|d .
Luego
lm
n
_
|f
n
f| d = 0.
Demostraci on. Primero supondremos que es nita. Notemos que
_
|f
n
f| d
_
{|fn|<}
|f
n
f| d +
_
{|fn|}
|f
n
| d +
_
{|fn|}
|f| d.
Adem as para > 0 arbitrario tenemos
_
{|fn|<}
|f
n
f| d =
_
{|fn|<}
{|fnf|}
|f
n
f| d +
_
{|fn|<}
{|fnf|>}
|f
n
f| d
(X) +
_
{|fn|<}
{|fnf|>}
|f
n
| d +
_
{|fn|<}
{|fnf|>}
|f| d
(X) +(|f
n
f| > ) +
_
{|f|<}
{|fnf|>}
|f| d +
_
{|f|}
{|fnf|>}
|f| d
(X) + 2(|f
n
f| > ) +
_
{|f|}
|f| d.
Por la integrabilidad uniforme, sabemos que existe un > 0 tal que
_
E
|f
n
|d y
_
E
|f|d
si (E) . Ahora, sea > 0 tal que
(|f| 1)

2
.
Armamos que entonce existe un N tal que
(|f
n
| ) ,
cuando n N. En efecto
(|f
n
| ) (|f
n
f| 1) +(|f| 1).
Luego basta elegir N tal que (|f
n
f| 1) /2 cuando n N. Conclumos que
lmsup
n
_
|f
n
f| d (X) +
_
{|f|}
|f| d + sup
nN
_
{|fn|}
|f
n
| d + sup
nN
_
{|fn|}
|f| d.
Por lo tanto
lm
n
_
|f
n
f| d (X) + 3.
Como es arbitrario, esto termina la demostraci on para el caso nita. El caso para general
se puede reducir facilmente al anterior ocupando la condici on (iii).