CAPTULO 5

Teoria Espectral
5.1 Aplicaes Lineares Compactas
Denio 5.1 Sejam X, Y espaos normados. Uma aplicao linear T: X Y compacta
1
se, para toda seqncia limitada (x
n
) X, a seqncia (Tx
n
) possuir uma subseqncia
convergente. Denotamos por /(X, Y) o conjunto das aplicaes lineares compactas de X em Y.
Exemplo 5.2 Seja E um espao com produto interno e I : E E a aplicao identidade.
Se E tiver dimenso nita, ento I compacta, pois toda seqncia limitada em E
possui subseqncia convergente. Por outro lado, se E tiver dimenso innita, I no
compacta, de acordo com o Corolrio ??; mas podemos dar um exemplo explcito:
um sistema ortonormal arbitrrio e
n
: n N em E tal que (Ix
n
) no possui
subseqncia convergente.
Exemplo 5.3 Seja X, Y espaos normados e T: X Y uma aplicao linear contnua.
Suponhamos que imT tenha dimenso nita. Ento, para toda seqncia limitada
(x
n
), a seqncia limitada (Tx
n
) uma seqncia em um espao de dimenso nita
e, possui, portanto, uma subseqncia convergente. Assim, T uma aplicao linear
compacta. Aplicaes lineares contnuas possuindo imagem de dimenso nita so
chamadas aplicaes lineares de posto nito.
Proposio 5.4 Sejam X, Y espaos normados. Ento, toda aplicao linear T: X Y
compacta contnua e /(X, Y) um subespao de /(X, Y).
Demonstrao: Se T no fosse limitado, existiria um seqncia (x
n
), com |x
n
| = 1,
tal que |Tx
n
| > n para todo n N. Claramente (Tx
n
) no possui subseqncia
convergente, de modo que T no seria compacto. Se S /(X, Y), fcil vericar
que S + T e T /(X, Y). 2
Sabemos que, se Y for um espao completo, ento /(X, Y) um espao de Banach.
Vamos mostrar que, nesse caso, /(X, Y) um espao de Banach.
Proposio 5.5 Sejam X, Y e Z espaos normados.
1
Aplicaes lineares compactas tambm so chamados de completamente contnuas. Alguns livros,
especialmente europeus, do uma outra denio para uma aplicao linear compacta.
1
2 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
(i) Sejam T
1
/(X, Y) e T
2
/(Y, Z). Se T
1
/(X, Y) ou T
2
/(Y, Z), ento
T
2
T
1
:= T
2
T
1
/(X, Z).
(ii) Se Y for um espao completo, ento /(X, Y) um subespao fechado de /(X, Y) e,
portanto, um espao de Banach.
Demonstrao: (i) Seja (x
n
) uma seqncia limitada em E. Ento (T
1
x
n
) limitada
em Y. Se T
2
for compacto, existe ento uma subseqncia (T
2
T
1
x
n
j
) convergente. Se
T
1
for compacto, existe uma subseqncia (T
1
x
n
j
) convergente, e como T
2
contnua,
(T
2
T
1
x
n
j
) converge.
(ii) Suponhamos que T
m
/(X, Y) e |T
m
T| 0 em /(X, Y). Considere uma
seqncia (x
n
) em X tal que |x
n
| M para todo n N. Como T
1
compacto,
x
n
possui uma subseqncia (x
1,n
) tal que (T
1
x
1,n
) converge. Como T
2
compacto,
a subseqncia limitada (x
1,n
) possui uma subseqncia (x
2,n
) tal que (T
2
x
2,n
)
convergente. Procedendo desse modo, encontramos uma subseqncia (x
m,n
) de (x
n
)
tal que (T
m
x
m,n
) converge, para todo m N. Considere a (sub)seqncia (x
n,n
). Quer
dizer, tomamos o primeiro elemento x
1,1
da subseqncia (x
1,n
), o segundo elemento
x
2,2
da subseqncia (x
2,n
) e assim sucessivamente. (Esse o mtodo diagonal de Cantor.)
Para todos m N xo e n m, a seqncia (x
n,n
) uma subseqncia da (x
m,n
),
de forma que (T
m
x
n,n
) convergente. Para simplicar a notao, vamos denotar a
seqncia (x
n,n
) simplesmente por (x
(n)
). Vamos mostrar que (Tx
(n)
) convergente.
De fato, dado > 0, tome m Ntal que |T T
m
| /(3M). Por outro lado, como
(T
m
x
(n)
) convergente, existe n
0
N tal que j, k n
0
implicam |T
m
x
(j)
T
m
x
(k)
|
/3.
Assim,
|Tx
(j)
Tx
(k)
| |Tx
(j)
T
m
x
(j)
| +|T
m
x
(j)
T
m
x
(k)
|
+|T
m
x
(k)
Tx
(k)
|
|T T
m
| |x
(j)
| +

3
+|T T
m
| |x
(k)
|

3
+

3
+

3
= .
2
Uma demonstrao alternativa da armao (ii) da Proposio 5.5 sugerida no
Exerccio 5. Note que se X for um espao normado de dimenso innita, a inversa de
uma aplicao linear compacta T: X Y, caso exista, no pode ser contnua, pois a
identidade I = T
1
T: X X seria ento compacta.
Corolrio 5.6 Sejam X, Y espaos normados, com Y completo. Suponhamos que T
n
T em
/(X, Y) e que T
n
tenha posto nito para todo n N. Ento T = lim
n
T
n
compacto.
Observao 5.7 Se X for um espao de Banach e 1 um espao de Hilbert, pode-
se mostrar que toda aplicao T /(X, 1) pode ser aproximada em /(X, 1) por
aplicaes T
n
de posto nito.
2
O resultado falso para T /(X, Y), se Y for um
espao de Banach arbitrrio.
2
Veja [?], p. 90.
5.1. APLICAES LINEARES COMPACTAS 3
Exemplo 5.8 (Continuao dos Exemplos ?? e ??) Se E = C
L
2
_
[a, b], K
_
, consideremos
o operador integral K: E E dado por
K( f )(x) =
_
b
a
(x, y) f (y)dy,
em que seu ncleo : [a, b] [a, b] K uma funo contnua. J mostramos que K
um operador limitado e que seu adjunto obtido ao tomarmos o conjugado em seu
ncleo.
Considere uma partio de [a, b] com comprimento constante (b a)/n e seja I
i
um
dos intervalos dessa partio. Considere os quadrados I
i
I
j
com 1 i, j n. Como
(x, y) C
L
2
_
[a, b] [a, b], K
_
, essa funo pode ser aproximada (na norma L
2
) por
funes degrau

n
(x, y) =
n

i,j=1
c
ij
A
I
i
I
j
.
Estamos denotando por A
I
i
I
j
a funo caracterstica do conjunto I
i
I
j
. Quer dizer,
A
I
i
I
j
(x, y) = 1, se (x, y) I
i
I
j
, e vale 0, se (x, y) , I
i
I
j
.
Armamos que o operador integral K
n
, com ncleo
n
(x, y), uma combinao
linear de um nmero nito de funes degrau na varivel x. De fato,
_
b
a
A
I
i
I
j
(x, y) f (y)dy =
_
0, se x , I
i
,
_
I
j
f (y)dy, se x I
i
.
Ora, a funo denida no lado direito da igualdade anterior nada mais do que
cA
I
i
, em que c =
_
I
j
f (y)dy. Assim, K
n
um operador que assume valores no espao
de combinaes lineares das n funes degrau A
I
i
. Esse um espao de dimenso n.
Logo, o operador K
n
compacto.
Aplicamos ento o Corolrio 5.6 para concluirmos que K compacto. De fato, temos
|(K K
n
) f |
2
L
2
|f |
2
L
2
|
n
|
2
L
2
0.
Isso mostra o armado.
Observao 5.9 O Exemplo 5.8 muito importante no estudo de equaes diferenciais
ordinrias (veja sua aplicao no Captulo ??). A demonstrao de que o operador K
compacto tambm pode ser feita por meio do Teorema de Arzel-Ascoli. Notamos,
entretanto, que a demonstrao que apresentamos permanece vlida para o operador
K: L
2
_
[a, b], K
_
L
2
_
[a, b], K
_
.
Teorema 5.10 Sejam 1 um espao de Hilbert e Y um espao normado. Uma aplicao
T: 1 Y compacta se, e somente se, x
n
x implicar Tx
n
Tx.
Demonstrao: Suponhamos que o operador T seja compacto, que x
n
x e Tx
n
, Tx.
Ento existem > 0 e uma subseqncia (x
n
j
) tais que
|Tx
n
j
Tx| > , j N. (5.1)
Como a subseqncia (x
n
j
) fracamente convergente, ela limitada, de acordo com
o Princpio da Limitao Uniforme (Teorema ??). Como o operador T compacto,
4 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
passando a uma subsequncia, podemos supor que Tx
n
j
converge (fortemente). Como
o Exemplo ?? garante que Tx
n
j
Tx, conclumos que Tx
n
j
Tx, o que contradiz
(5.1).
Reciprocamente, consideremos uma seqncia limitada (x
n
) em1. De acordo com
o Corolrio ??, essa seqncia possui uma subseqncia (x
n
j
) fracamente convergente,
isto , x
n
j
x. Mas ento, por hiptese, Tx
n
j
Tx, o que garante que T compacto.
2
Corolrio 5.11 Seja (e
n
) for uma subseqncia ortonormal no espao de Hilbert 1. Se Y for
um espao normado e T: 1 Y for um operador compacto, ento Te
n
0.
Demonstrao: De fato, o Exemplo ?? mostra que e
n
0. 2
Teorema 5.12 Sejam1
1
, 1
2
espaos de Hilbert. Se T /(1
1
, 1
2
), ento T

/(1
2
, 1
1
).
Demonstrao: Seja (y
n
) uma seqncia limitada em 1
2
e extraia uma subseqncia
(y
n
j
) tal que y
n
j
y em 1
2
. Vamos aplicar o Teorema 5.10 e provar que T

y
n
j
T

y.
De fato, temos que
|T

y
n
j
T

y|
2
= T

y
n
j
T

y, T

(y
n
j
y)
= TT

y
n
j
TT

y, y
n
j
y.
Pelo Exemplo ??, T

y
n
j
T

y. Mas T compacta, de modo que TT

y
n
j
TT

y,
provando o armado. 2
5.2 O Espectro
Mesmo em dimenso nita, o estudo de autovalores e autovetores de uma matriz
melhor desenvolvido em espaos complexos. Ao abordarmos a teoria em espaos E
com produto interno, vamos supor que E seja um espao sobre o corpo C. A prxima
denio tem o objetivo de tornar nossa abordagem vlida tambm para o caso de
operadores T: E E em um espao real:
Denio 5.13 Denimos a complexicao de um espao vetorial real X como sendo o
conjunto
X
C
= u + iv; u, v X.
Em X
C
, denimos a soma de vetores e a multiplicao por um nmero complexo de maneira
natural. fcil vericar que X
C
torna-se, assim, um espao vetorial sobre os complexos.
Sejam X um espao real e T: X X uma aplicao linear. Denimos a complexicao
de T como sendo a aplicao T
C
: X
C
X
C
, dada por T
C
(u + iv) = Tu + iTv.
Assim, se X for um espao real e T: X X um operador linear, nossa abordagem
ser vlida para o operador T
C
: X
C
X
C
.
5.2. O ESPECTRO 5
Denio 5.14 Seja T: X X um operador no espao complexo X. Um escalar C um
autovalor de T se existir 0 ,= x X tal que Tx = x. O conjunto x X : Tx = x
chamado auto-espao associado ao autovalor , e cada elemento no nulo nesse conjunto um
autovetor associado a .
3
fcil vericar que o auto-espao associado a um autovalor de T um subespao
de X.
Denio 5.15 Seja T: E E um operador no espao complexo com produto interno E. Um
escalar C um valor regular de T se:
(i) T I for injetor;
(iii) (T I)
1
: E E for limitada.
O operador R

= (T I)
1
chamado resolvente de T (com relao a ). O
complementar (em C) do conjunto de valores regulares de T chamado espectro de T e
denotado por (T).
Observao 5.16 Observe que a inversa T I deve estar denida em todo o espao
E.
No caso de operadores T: T(T) 1 1, a condio da aplicao contnua
(T I)
1
estar denida em todo o espao 1 equivalente a exigir que im(T I) =
1. De fato, se (T I)
1
: im(T I) 1 for contnua, podemos estend-la a uma
aplicao contnua denida no fecho de seu domnio, ou seja, em todo 1. Assim,
podemos supor que R

: 1 1.
Se T(T) = 1 e T for fechado, ento o Teorema do Grco Fechado garante que T
contnua. Assim, se T: 1 1 for fechado e T I uma bijeo, ento um valor
regular de T, de acordo com o Corolrio ??. Veja o Exerccio 6.
Em um espao de dimenso nita, o Teorema (da dimenso) do Ncleo e da
Imagem garante que (T I)
1
s no existe se for um autovalor de C. Se (T I)
1
existir, ento esse operador sempre contnuo. Em espaos de dimenso innita a
situao no to simples.
Exemplo 5.17 Consideremos o operador R:
2

2
denido no Exemplo ??:
R(x
1
, . . . , x
n
, . . .) = (0, x
1
, . . . , x
n
, . . .).
J vimos que LR = I e RL ,= I. Temos que R uma isometria (e, portanto, injetora), mas
R no sobrejetora. Assim, a inversa R
1
= (R 0I)
1
no est denida em todo
2
,
de forma que 0 (T). Contudo, o fato de R ser injetora garante que 0 no autovalor
de R.
O operador R no possui autovetores: veja o Exerccio 7.
3
Como quase todos os nossos espaos so de funes, tambm usual a denominao de autofuno
ao invs de autovetor.
6 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
Exemplo 5.18 (Veja o Exemplo ??) No espao E = C
L
2 ([a, b], C), consideremos T: E
E denido por T( f )(t) = u(t) f (t), em que u: [a, b] C uma funo contnua xa.
Claramente |Tf | sup
t[a,b]
[u(t)[ |f |
L
2 , de forma que T contnuo.
Temos que
(T I) f (t) = (u(t) ) f (t) e (T I)
1
f (t) =
f (t)
u(t)
,
sempre que a inversa existir.
Consideremos a primeira igualdade. Para que seja autovalor de T, devemos ter
(T I) f 0, ou seja, (u(t) ) f (t) 0 com f ,= 0. Por exemplo, se u , o
auto-espao associado ao autovalor igual ao espao inteiro E. Se u(t) = em um
intervalo, f ,= 0 ser uma autofuno se for identicamente nula no complementar desse
intervalo. (Veja o Exerccio 25 ?)
Mas, se u(t) = para algum t [a, b], a segunda igualdade mostra que (T I)
1
no limitado. (Veja, novamente, o Exerccio 25.) Assim, o espectro de T consiste de
todos os valores C tais que u(t) = para algum t [a, b]. Note que, se u(t) for
(estritamente) crescente, ento T no ter autovalores.
Exemplo 5.19 Seja E = C
L
2 ([0, 2], R) Consideremos o operador T: E E denido
por
T( f )(x) =
_
2
0
cos(x y) f (y)dy.
Esse um operador integral com ncleo (x, y) = cos(x y). (Assim, T simtrico.
Veja o Exemplo ??.)
Vamos mostrar que o nico autovalor no nulo de T. Para isso, consideramos a
equao
T( f )(x) =
_
2
0
cos(x y) f (y)dy = f (x),
ou seja,
cos x
_
2
0
cos y f (y) dy + sen x
_
2
0
sen y f (y)dy = f (x).
Denindo
a =
_
2
0
cos y f (y) dy e b =
_
2
0
sen y f (y)dy,
vemos que
f (x) = a cos x + bsen x, (5.2)
ou seja, f (x) uma combinao linear das funes sen x e cos x. Multiplicando a ltima
igualdade pela funo cos x e, ento, integrando de 0 a , obtemos
a = a.
Multiplicando (5.2) pela funo cos x e, ento, integrando de 0 a , obtemos
b = b.
Assim, se a ,= 0 ou b ,= 0, conclumos que = . Por outro lado, se a = 0 e b = 0,
a igualdade (5.2) implica que = 0. Nesse caso, vemos que toda funo que seja
simultaneamente ortogonal s funes cos x e sen x uma auto-funo associada ao
autovalor 0. Da conclumos que o auto-espao associado ao autovalor 0 tem dimenso
innita.
5.3. PROPRIEDADES BSICAS DO ESPECTRO 7
5.3 Propriedades Bsicas do Espectro
O espectro de um operador T e de seu adjunto esto diretamente relacionados:
Proposio 5.20 Seja T: T(T) 1 1 um operador densamente denido. Ento:
(i) C um autovalor de T se, e somente se, im(T

I) ,= 1;
(ii) se T for fechado, ento
(T) = (T

),
isto , (T) se, e somente se,

(T

).
Demonstrao: Aplicando o Teorema ?? ao operador T I (com E = T(T)),
conclumos
ker(T I) =
_
im(T

I)

.
Mas um autovalor de T se, e somente se, existe x T(T) tal que x ker(T I).
Pela igualdade anterior, x im(T

I), o que mostra (i).
Seja um valor regular de T. De acordo com o Exerccio 6, temos que (T I)
1
fechado. Decorre da Proposio ?? que im(T I) um conjunto fechado e, da
Proposio ??, que (T I)

injetora e
_
(T I)

1
=
_
(T I)
1

. Da denio de
adjunta vem que
_
(T I)
1

um operador contnuo em1 e, portanto, [T

I]
1
um operador contnuo em1. Mostramos assim que

um valor regular de T

.
Analogamente, supondo

um valor regular de T

, vericamos que valor

regular de T, mostrando (ii). 2
Teorema 5.21 Sejam 1 um espao de Hilbert e 0 ,= x T(T) um autovetor correspondente
ao autovalor do operador T: T(T) 1 1. Ento:
(i) se T for uma isometria, ento [[ = 1;
(ii) se T for normal, ento x autovetor de T

correspondente ao autovalor

; em particular,
autovalores de um operador simtrico so reais;
autovalores de um operador anti-simtrico so nulos ou imaginrios puros;
Alm disso, autovetores associados a autovalores distintos de um operador normal so
sempre ortogonais.
Demonstrao: Se T for uma isometria, ento
[[ |x| = |x| = |Tx| = |x|,
mostrando que [[ = 1.
Se T for normal, como (T I) um operador normal, decorre do Teorema ?? que
Tx = x |(T I)x| = 0 |(T I)

x| = 0 T

x =

x.
Em particular, se T for simtrico, ento x =

x, o que implica (

)x = 0 e,
como x ,= 0, =

; do mesmo modo, se T for anti-simtrico, obtemos ( +

)x = 0 e,
portanto, +

= 0.
8 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
Seja ento 0 ,= y um autovetor de T associado ao autovalor ,= . Ento T

y = y
e
x, y = Tx, y = x, T

y = x, y = x, y.
Assim, ( )x, y = 0, de onde conclumos que x, y = 0, nalizando a
demonstrao. 2
Observao 5.22 Note que o Teorema 5.21 garante, em particular, que todos os
autovalores de um operador unitrio satisfazem[[ = 1.
O espectro de um operador contnuo denido no espao de Hilbert 1 limitado:
Teorema 5.23 Seja T: 1 1um operador linear contnuo. Ento, o espectro de T um
conjunto limitado. Mais precisamente, para todo tal que [[ > |T|, T I possui inversa
contnua dada por
(T I)
1
=

n=0
T
n

n+1
e
|(T I)
1
|
1
[[ |T|
.
Demonstrao: Tome tal que [[ > |T|. Uma vez que |T/| < 1, temos que

n=0
_
_
_
_
T
n

n
_
_
_
_

n=0
_
_
_
_
T

_
_
_
_
n
< .
Isso mostra que a srie

n=0
T
n
/
n
absolutamente convergente. Assim, como
/(1, 1) completo, est bem denido o operador linear contnuo
B =

n=0
T
n

n
.
Uma vez que
(T I)B = (T I)
_

n=0
T
n

n
_
=

n=0
T
n+1
T
n

n
=

n=0
_
T
n+1

n+1

T
n

n
_
= I
e, de maneira anloga
B(T I) = I,
vemos que
R

= (T I)
1
=
B

n=0
T
n

n+1
.
alm disso,
_
_
_(T I)
n+1
_
_
_
1
[[

n=0
_
_
_
_
T

_
_
_
_
n
=
1
[[
1
1 |T/|
=
1
[[ |T|
.
Mostramos, assim, que (T) B
|T|
(0). 2
O restante da seo mais avanada e pode ser suprimida, a critrio do professor.
5.3. PROPRIEDADES BSICAS DO ESPECTRO 9
Denio 5.24 Sejam 1 um espao de Hilbert e T: T(T) 1 1 um operador. Um escalar K um
autovalor generalizado (ou autovalor aproximado), se existe uma seqncia de vetores unitrios (x
n
) emT(T)
tal que
lim
n
(T I)x
n
= 0.
claro que todo autovalor de um operador tambm um autovalor generalizado.
Proposio 5.25 Sejam 1 um espao de Hilbert e T: T(T) 1 1 um operador linear. As seguintes
armaes so equivalentes:
(i) o escalar K um autovalor de T ou, se no for, (T I)
1
existe, mas no limitado;
(ii) o escalar um autovalor generalizado de T.
Demonstrao: Se for um autovalor de T, consideremos um autovetor unitrio x ,= 0 associado a e
dena a seqncia constante x
n
= x para todo n N. Se no for um autovalor de T e (T I)
1
for
descontnuo, existe uma seqncia de vetores unitrios y
n
tal que |(T I)y
n
| = . Denimos ento
x
n
=
(T I)y
n
|(T I)y
n
|
, n N.
A seqncia (x
n
) formada por vetores unitrios e
lim
n
(T I)x
n
= lim
n
y
n
|(T I)y
n
|
= 0.
Em qualquer caso, vericamos que (i) implica (ii).
Reciprocamente, se no for autovalor de T e se a seqncia (x
n
) for tal que lim
n
(T I)x
n
= 0,
denimos
y
n
=
(T I)x
n
|(T I)x
n
|
.
A seqncia y
n
formada por vetores unitrios e
lim
n
_
_
_(T I)
1
y
n
_
_
_ = lim
n
1
|(T I)x
n
|
= .
2
Teorema 5.26 Seja T: T(T) 1 1 um operador densamente denido e auto-adjunto.
4
Ento
(i) um autovalor de T se, e somente se, im(T I) ,= 1;
(ii) (T) R;
(iii) o espectro de T consiste apenas de autovalores generalizados;
(iv) um valor regular de T se, e somente se, im(T I) = 1.
Demonstrao: A armao (i) decorre imediatamente da Proposio 5.20 e do fato dos autovalores de
um operador simtrico serem reais.
Seja = + i, com , R, ,= 0. Ento no um autovalor de T, como conseqncia do
Teorema 5.21. Logo, existe o resolvente R

: im(T I) 1 e fechado (pela Proposio ??).

Vamos mostrar que R

contnuo. Para isso, seja y im(T I). Ento existe x T(T) tal que
(T I)x = y. Assim,
|y|
2
= (T I)x, (T I)x = (T I)x ix, (T I)x ix
= |(T I)x|
2
ix, (T I)x + i(T I)x, x +[[2|x|
2
= |(T I)x|
2
+[[
2
|x|
2
[[
2
|x|
2
= [[
2
|(T I)
1
y|
2
.
Conclumos que
|(T I)
1
y|
|y|
[[
,
4
Isso implica que T fechado, de acordo com a Proposio ??.
10 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
o que garante que
|(T I)
1
|
1
[[
.
Da Proposio ?? segue-se que im(T I) = im(T I). Uma vez que no autovalor de T, de
(i) vem que im(T I) = 1. Mas, por denio, isso implica que valor regular de T, o que prova
(ii).
Suponhamos que (T) no seja um autovalor. Por (ii), temos que R. Decorre de (i) que
im(T I) = 1, enquanto a Proposio ?? garante que R

: im(T I) 1 fechado. Se R

fosse
limitado, concluiramos (novamente pela Proposio ??) que im(T I) = 1e ento, como antes, seria
valor regular de T. Portanto, R

no pode ser limitado e (iii) decorre da Proposio 5.25.

Se for valor regular de T, ento im(T I) = 1 e (T I)
1
: im(T I) 1 contnua e
fechada. Por isso, temos im(T I) = im(T I) = 1.
Reciprocamente, suponhamos que im(T I) = 1. Se , R, ento valor regular de T, de
acordo com (ii). Se R, de (i) decorre que T I injetor e, pelo Exerccio ?? do Captulo ??, temos R

auto-adjunto. Assim, pelo Teorema de Hellinger-Tplitz (Proposio ??) temos R

contnua. Isso mostra

que valor regular de T. 2
5.4 A alternativa de Fredholm
Para explicar a alternativa de Fredholm, comeamos esclarecendo seu signicado
em espaos de dimenso nita.
Exemplo 5.27 Seja A uma matriz m n. Considere o sistema linear no homogneo
Ax = b. Suponhamos que x
p
seja uma soluo desse sistema. Claramente, x
p
+ z
tambm soluo desse sistema, para qualquer z ker A. Mas todas as solues de
Ax = b so da forma x
p
+ z, em que z ker A. De fato, se x
0
for outra soluo de
Ax = b, temos que A(x
0
x
p
) = 0, de modo que x
0
x
p
= z ker A. Ou seja,
x
0
= x
p
+ z.
Assim, as solues de Ax = b e as de Ax = 0 esto diretamente relacionadas. Se
ker A = 0, ento a nica soluo de Ax = b ser x
p
. Se ker A tiver dimenso k,
existem k solues linearmente independentes x
1
, . . . , x
k
de Ax = 0 e as solues de
Ax = b so da forma x
p
+
1
x
1
+ . . . +
k
x
k
para escalares
1
, . . . ,
k
.
Mas Ax = b pode no ter soluo: basta que b , imA. Uma vez que
K
m
= (imA)

imA
e o Teorema ?? garante que ker A

= (imA)

, vemos que Ax = b tem soluo se, e

somente se, b (ker A

).
Uma propriedade simples, utilizada no Exemplo 5.27, deve ser ressaltada: imA
fechada, pois imA subespao de K
m
.
Colocamos agora a mesma questo para um operador contnuo S: 1 1 em um
espao de Hilbert. Segundo o Teorema ??, vale
1 = ker S

imS.
Se ker S

= 0, podemos garantir que imS fechada? Se esse for o caso, ento

ker S

= 0 implicaria que 1 = imS e, em particular, a equao

Sx = y
teria soluo para todo y 1.
Infelizmente, em geral, no temos imS = imS. Vejamos um exemplo:
5.4. A ALTERNATIVA DE FREDHOLM 11
Exemplo 5.28 Consideremos o operador S:
2

2
dado por
S(x
1
, x
2
, . . . , x
n
, . . .) =
_
x
1
1
,
x
2
2
, . . . ,
x
n
n
, . . .
_
.
O operador S auto-adjunto, pois
Sx, y =
n

i=1
x
i
n
y
i
=

n=1
x
i
y
i
n
= x, Sy.
Temos que Sx = 0 implica x = 0. Assim, ker S = 0 = ker S

.
Alm disso, S compacto. De fato, se considerarmos os operadores S
n
:
2

2
denidos por
S
n
(x
1
, . . . , x
n
, . . .) =
_
x
1
1
,
x
2
2
, . . . ,
x
n
n
, 0, . . . , 0
_
,
ento cada operador S
n
tem posto nito e, dado > 0, para todo x
2
vale
|(S S
n
)x|
2
=

i=n+1

x
i
n

2
<
2
,
desde que tomemos n sucientemente grande. Assim, S compacto, como limite de
operadores de posto nito.
Consideremos a equao Sx = y, com y =
_
1
1
,
1
2
, . . . ,
1
n
, . . .
_

2
. fcil vericar
que essa equao no tem soluo x
2
.
Exemplo 5.29 Generalizando o Exemplo anterior, seja T: 1 1 um operador
compacto denido em um espao de Hilbert de dimenso innita tal que ker T

= 0.
Ento imT nunca fechada.
Para mostrarmos esse fato, comeamos com uma observao: se T for compacta,
ento a imagem de qualquer conjunto M limitado tal que T(M) compacto. (Veja
o Exerccio 14.) Assim, T(B
1
(0)) compacto. Se imT fosse fechada, ento T seria
sobrejetor e, de acordo com o Teorema da Aplicao Aberta, teramos que B
r
(0)
T(B
1
(0)) para r sucientemente pequeno e, portanto, B
r
(0) T(B
1
(0)). Logo, B
r
(0)
seria compacto e, de acordo com a Observao ??, 1 teria dimenso nita.
A demonstrao do prximo resultado segue a abordagem de Evans [?]:
Teorema 5.30 (Alternativa de Fredholm)
Seja T: 1 1 um operador linear compacto. Ento:
(i) ker (I T) tem dimenso nita;
(ii) im(I T) um subespao fechado;
(iii) im(I T) = ker(I T

;
(iv) ker (I T) = 0 se, e somente se, im(I T) = 1;
(v) dimker (I T) = dimker (I T

).
12 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
Demonstrao: Se ker (I T) tivesse dimenso innita, existiria uma seqncia
ortonormal (x
k
) ker (I T). Para essa seqncia vale
Tx
n
= x
n
.
Como |x
k
x
j
| = |x
k
| 2x
k
, x
j
+ |x
j
|
2
= 2, vemos que |Tx
k
Tx
j
| = 2. Como
(x
k
) limitada, isso contradiz o fato de T ser compacto, provando (i).
Armamos que existe uma constante C > 0 tal que
|z Tz| C|z|, z ker (I T)

. (5.3)
De fato, caso contrrio, existiria uma seqncia z
k
ker (I T)

satisfazendo
|z
k
| = 1 e |z
k
Tz
k
| < 1/k. Assim,
z
k
Tz
k
0. (5.4)
Como (z
k
) limitada, existe uma subseqncia (z
k
j
) tal que z
k
j
z. Como T
compacto, Tz
k
j
Tz. Decorre de (5.4) que z
k
j
z e z = Tz, ou seja, z ker (I T).
Mas, por denio, z
k
j
ker (I T)

, ou seja,
z
k
j
, z = 0 j.
Fazendo j , conclumos que z = 0, o que contradiz |z| = lim
j
|z
k
j
| = 1 e
prova (5.3).
Seja agora (y
k
) uma seqncia em im(I T), tal que y
k
y. Tome uma seqncia
(x
k
) ker (I T)

tal que x
k
Tx
k
= v
k
. Decorre ento de (5.3) que
|y
k
y
j
| = |(x
k
x
j
) T(x
k
x
j
)| C|x
k
x
j
|.
Como x
k
x
j
0, existe x tal que x
k
x. Tomando o limite na igualdade
x
k
Tx
k
= v
k
, conclumos que x Tx = v, o que prova (ii).
A armao (iii) decorre ento do Teorema ??-(iii) e da armao anterior.
Suponhamos que ker (I T) = 0 mas que 1
1
= im(I T) seja um subespao
prprio de 1. Decorre de (ii) que 1
1
fechado. Denindo 1
2
= im(I T)(1
1
),
como I T injetora, vemos que 1
2
um subespao prprio de 1
1
. Prosseguindo
dessa maneira, encontramos uma seqncia (1
k
) de subespaos fechados de 1, com
1
k+1
1
k
para k N.
Escolha agora x
k
1
k
de modo que x
k
1

k
e |x
k
| = 1. Ento
|Tx
j
Tx
k
| = | (x
j
Tx
j
) + (x
k
Tx
k
) + x
j
x
k
|
=
_
_
[(x
j
Tx
j
) + (x
k
Tx
k
) + x
j
] x
k
_
_
Para k > j temos 1
k+1
1
k
1
j+1
1
j
, de modo que
x
j
, x
j
Tx
j
, x
k
Tx
k
1
j+1
.
Como 1
j+1
subespao prprio de 1
j
x
j
, vemos que |Tx
j
Tx
k
| 1 para
k > j N. Isso contradiz o fato de T ser compacto.
Reciprocamente, suponhamos que im(I T) = 1. Decorre de (iii) que ker (I
T

) = 0. Uma vez que T

compacto, decorre da argumentao anterior que

5.5. OPERADORES SIMTRICOS COMPACTOS 13
im(I T

) = 1. Mas ento ker (I T) = im(I T

= 0, o que conclui a prova de

(iv).
Para provarmos (v), armamos inicialmente que
dimker (I T) dimim(I T)

. (5.5)
Suponhamos essa armativa falsa. Ento existiria uma aplicao linear contnua
A: ker (I T) im(I T)

injetora, mas no sobrejetora. Denindo Ax = 0 se

x ker (I T)

, temos que A: 1 im(I T)

possuiria imagem de dimenso nita

sendo, portanto, seria compacta. Logo, T + A seria um operador compacto. Teramos
ker (I (T + A) = 0. De fato, caso contrrio, existiria x ,= 0 tal que Tx + Ax = x
e, ento, x Tx = Ax im(I T)

, o que implicaria x Tx = Ax = 0. Assim,

x ker (I T) e, portanto, x = 0, graas a injetividade de A em ker (I T). Ao
aplicarmos (iv) ao operador

T = T + A, concluiramos que im(I (T + A)) = 1, uma
armativa falsa, pois se y im(I T)

mas y , imA (o que seria possvel, j que imA

teria dimenso nita), a equao
x (Tx + Ax) = y
no tem soluo. Isso conclui a demonstrao de (5.5).
Note que, em virtude do Teorema 5.12, resultado anlogo vale para T

:
dimker (I T

) dimim(I T

. (5.6)
Mostraremos (v), aplicando (5.5) e (5.6).
dimker (I T) dimim(I T)

= dimker (I T

),
de acordo com o Teorema ??. Analogamente, aplicando (5.6), mostramos a
desigualdade contrria. 2
5.5 Operadores Simtricos Compactos
Seja A uma matriz auto-adjunta, isto ,
Ax, y = x, Ay x, y R
n
.
Como sabemos da lgebra Linear
5
os autovetores linearmente independentes de A
formam uma base ortogonal do espao R
n
. Tomando esses autovetores unitrios,
obtemos que A ortogonalmente diagonalizvel, isto , existe uma matriz diagonal
D, com entradas diagonais reais, tais que
P
t
AP = D,
em que a transposta P
t
da matriz P a inversa de P.
O objetivo deste Captulo mostrar que essa teoria pode ser estendida para
operadores simtricos compactos denidos em um espao de Hilbert 1.
6
A
demonstrao do prximo resultado uma adaptao daquela encontrada em Lax [?]
e Figueiredo [?].
5
Veja [AL], Captulo 10.
6
Operadores T: 1 1 simtricos compactos so auto-adjuntos.
14 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
Teorema 5.31 Sejam 1um espao de Hilbert separvel e T: 1 1um operador simtrico
compacto. Ento existe uma base ortonormal e
n
de 1 formada por autovalores de T:
Te
n
=
n
e
n
.
Os autovalores
n
so todos reais e formam uma sequncia
[
1
[ [
2
[ . . . [
n
[ . . . (5.7)
cujo nico ponto de acumulao 0.
Mostraremos esse resultado como consequncia de uma srie de resultados
auxiliares.
Em espaos de dimenso nita, a existncia de autovalores para um operador auto-
adjunto estabelecida por meio do Teorema Fundamental da lgebra. O prximo
resultado mostra como obter sua existncia para um operador auto-adjunto compacto
em um espao com produto interno.
Lema 5.32 Sejam E um espao com produto interno e T: E E um operador linear simtrico
compacto. Ento, ou |T| ou |T| um autovalor de T.
Demonstrao: Se T = 0, a armao bvia. Se T ,= 0, existe uma seqncia x
n
E,
com |x
n
| = 1, tal que

Tx
n
, x
n

|T|, de acordo com o Teorema ??. Como a

seqncia de nmeros reais (Tx
n
, x
n
) limitada, podemos supor que Tx
n
, x
n
,
em que [[ = |T|.
Temos, ento,
0 |Tx
n
x
n
|
2
= Tx
n
x
n
, Tx
n
x
n

= |Tx
n
|
2
2 Tx
n
, x
n
+
2
2
_
|T|
2
Tx
n
, x
n

_
0
quando n , pois |Tx
n
|
2
|T|
2
=
2
.
Uma vez que T compacto e (x
n
) limitada, existe uma subseqncia (x
n
j
) tal
que Tx
n
j
e E. A desigualdade anterior mostra que x
n
j
e. Como T
contnuo, T(x
n
j
) e. Passando ao limite quando n
j
vem Te = e. Como
|e| = |x
n
j
| = [[ = |T|, mostramos que e um autovetor associado a , pois
|T| ,= 0. 2
Observao 5.33 Se E for um espao de Hilbert, podemos utilizar a convergncia fraca
na demonstrao anterior. De fato, podemos supor que a seqncia (x
n
) de vetores
unitrios tal que

Tx
n
, x
n

|T| satisfaz x
n
e.
Como T compacto, o Teorema 5.10 garante que Tx
n
Te. Pelo Exerccio ?? do
Captulo ??, temos que Tx
n
, x
n
Te, e. Assim,
Te, e =
1
, em que [
1
[ = |T|. (5.8)
Armamos que |e| = 1 e Te =
1
e. O Teorema ?? garante que |e| 1. A equao
(5.8) mostra que e ,= 0. Para mostrar que |e| = 1, suponhamos
1
> 0 e tomemos
w = e/|e|. Ento w unitrio e
Tw, w =
Te, e
|e|
2
=

1
|e|
2
.
Se fosse |e| < 1, teramos Tw, w >
1
, o que contradiz o Teorema ??. Observe que,
se fosse
1
< 0, tambm chegaramos a uma contradio. Isso prova que |e| = 1.
5.5. OPERADORES SIMTRICOS COMPACTOS 15
Como antes, vericamos que lim
n
|Tx
n
x
n
|
2
= 0. Uma vez que x
n
e e
x
n
lim
n
Tx
n
n
= Te, temos que Tz = z.
Denio 5.34 Para todo x E, a expresso
R
T
(x) =
Tx, x
|x|
2
,
utilizada na observao anterior, chamada quociente de Rayleigh de T.
7
O vetor z utilizado na observao um extremo de R
T
entre todos os vetores de E.
Proposio 5.35 Seja E um espao com produto interno e T: E E um operador simtrico
compacto. Ento existe uma coleo enumervel (nita ou innita)
n
de nmeros reais
contendo todos os autovalores no nulos de T, com
[
1
[ [
2
[ . . . [
n
[ . . .
e cujo nico ponto de acumulao 0.
A esses autovalores est associada uma coleo e
n
de autovetores normalizados de modo
que, para todo x E,
Tx =

n
x, e
n
e
n
=

n
x
n
e
n
. (5.9)
Assim, imT um espao separvel que tem como base ortonormal o conjunto e
n
.
Demonstrao: De acordo com o Lema 5.32, existe um autovalor
1
de T tal que
[
1
[ = |T|. Seja e
1
o autovetor normalizado correspondente.
Denotamos ento F
1
= E, T
1
= T e F
2
=< e
1
>

. Temos que F
2
invariante por T
1
e a restrio T
2
:= T
1
[
F
2
um operador simtrico, de acordo com Proposio ??. claro
que T
2
compacto.
Se T
2
,= 0, a aplicao do Lema 5.32 ao operador T
2
garante a existncia de
um autovalor real
2
e de um autovetor normalizado e
2
correspondente. Note que
[
2
[ = |T
2
| |T
1
| = [
1
[. Repetindo esse processo, obtemos autovalores reais no
nulos
1
, . . . ,
n
de T, com
[
1
[ [
2
[ . . . [
n
[,
autovetores normalizados correspondentes e
1
, . . . , e
n
, ortogonais dois a dois e, para
i 2, . . . , n, subespaos F
i+1
F
i
invariantes por T, em que F
i
designa o subespao
de E ortogonal ao espao gerado por e
1
, . . . , e
i
.
Suponhamos que, para algum n, a restrio T
n+1
de T ao subespao F
n+1
seja nula.
Armamos ento que
Tx =
n

i=1

i
x, e
i
e
i
, x E.
(Note que esse caso corresponde a um operador simtrico (auto-adjunto) num espao
E de dimenso nita, j que tais operadores so compactos.) De fato, seja y =
x
n
i=1
x, e
i
e
i
. Ento y, e
i
= 0 para todo i = 1, . . . , n, o que mostra que y F
n+1
.
Logo Ty = 0, o que resulta no armado.
7
Veja [AL], Captulo 10.
16 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
Suponhamos, ento, que a restrio T
n+1
de T ao subespao F
n+1
nunca se
anule. Obtemos assim uma seqncia (
n
)
nN
de autovalores no nulos de T
satisfazendo (5.7) e um conjunto ortonormal e
1
, . . . , e
n
, . . . formado por autovetores
correspondentes.
Aplicando o Corolrio 5.11 ao conjunto ortonormal e
n
, conclumos que Te
n
0,
o que implica que
n
0. Fixado n arbitrrio e denindo (como antes) y :=
x
n
i=1
x, e
i
e
i
, j vimos que y F
n+1
e, portanto, Ty = T
n+1
y. Assim, decorre da
desigualdade de Bessel que
_
_
_
_
_
T
_
x
n

i=1
x, e
i
e
i
__
_
_
_
_
|T
n+1
|
_
_
_
_
_
x
n

i=1
x, e
i
e
i
_
_
_
_
_
[
n+1
[ |x|. (5.10)
Uma vez que [
n
[ 0 quando n , (5.9) decorre imediatamente.
Se existisse um autovalor ,= 0 de T que no se encontra na seqncia (
n
), ento
o autovetor no nulo correspondente z seria ortogonal a todos os e
n
. De (5.9) segue-
se ento que Tz = 0, o que um absurdo, pois Tz = z. Em particular, todos os
autovalores de T so reais.
Provamos que imT tem uma base ortonormal formada por autovetores de T. Essa
base ortonormal, como conseqncia do Teorema da Base ??, tambm uma base
ortonormal do espao imT. 2
Observao 5.36 Note que
n
0 implica que o autovalor
i
R pode aparecer
apenas um nmero nito de vezes em (5.7). Assim, se denirmos a dimenso algbrica
do autovalor ,= 0 como o nmero de vezes que ele aparece em (5.7), o Teorema 5.31
arma que a multiplicidade algbrica de igual sua multiplicidade geomtrica, isto
, que a multiplicidade algbrica de a dimenso de E

= x E : Tx = x.
A Proposio 5.35 construtiva e permite obter o n-simo autovalor de T:
[
n
[ =

max
x<e
1
,...,e
n1
>
Tx, x
|x|
2

.
Demonstrao do Teorema 5.31: Aplicando o Corolrio ?? ao operador T: 1 1 e,
se ker T ,= 0, tomando uma base ortonormal (enumervel) de ker T, obtemos uma
base ortonormal de 1 formada por autovetores de T. 2
Observao 5.37 Resultado anlogo vale para um espao de Hilbert arbitrrio. Apenas
no podemos garantir que a base ortonormal para o espao de Hilbert ker T seja
enumervel.
Corolrio 5.38 Sejam 1 um espao de Hilbert e S, T: 1 1 operadores simtricos
compactos. Suponha que ST = TS. Ento 1 admite uma base ortonormal formada por
autovetores tanto de S como de T.
Demonstrao: Seja um autovalor de S e E

= x 1 : Sx = x o auto-espao
correspondente a esse autovalor. Se x E

, ento
STx = TSx = T(x) = Tx.
5.5. OPERADORES SIMTRICOS COMPACTOS 17
Isso mostra que Tx um elemento de E

. Em outras palavras, mostramos que E

invariante por T. Assim, existe uma base ortonormal de E

formada por autovetores

de T. (Se ,= 0, essa uma base de Hamel, pois E

tem dimenso nita.) Como todo

elemento de E

autovetor de S, cada espao E

tem uma base ortonormal formada

por autovetores tanto de S como de T. O resultado decorre da. 2
O Teorema 5.31 garante que 0 o nico ponto de acumulao da sequncia (5.7).
Na verdade, mesmo que 0 no seja autovalor de T, sempre temos 0 (T):
Proposio 5.39 Sejam E um espao com produto interno de dimenso innita e T: E E
um operador linear compacto. Ento 0 (T).
Demonstrao: Suponhamos que T seja bijetor. Uma vez que T compacto, a inversa
T
1
= (T 0I)
1
no pode ser limitada, de acordo com a Observao 5.7. Isso garante
que 0 (T). 2
Exemplo 5.40 Se E for um espao com produto interno de dimenso nita, um
operador linear em E nem sempre tem 0 como autovalor. Se E tiver dimenso innita,
o operador identidade I : E E no compacto e (I) = 1. Assim, as hipteses do
Corolrio 5.39 so necessrias.
Observao 5.41 Se voc leu a parte nal da Seo 5.3, o Teorema 5.26 garante que
(T) =
1
, . . . ,
n
, . . . , 0, em que
1
, . . . ,
n
, . . . so os autovalores no nulos de T.
No Exerccio ?? recuperaremos esse resultado no contexto de operadores compactos.

Se 1 for um espao de Hilbert separvel, o fato de existir uma base e

n
formada
por autovetores do operador simtrico compacto T: 1 1nos permite desenvolver o
clculo funcional (veja [AL], Captulo 6) para esse tipo de operadores. Nossa exposio
segue aquela de Lax [?].
Denio 5.42 Seja T: 1 1 um operador simtrico compacto denido no espao de
Hilbert separvel 1, e
n
: n N uma base ortonormal formada por autovetores de T, com
Te
n
=
n
e
n
para todo n. Para toda funo complexa f denida em (T) podemos associar um
operador f (T) : 1 1, denido por
f (T)x =

n=1
f (
n
)x
n
e
n
,
em que
x =

n=1
x
n
e
n
.
Teorema 5.43 O operador f (T) satisfaz:
(i) se f 1, ento f (T) = I;
(ii) se f () = para todo (T), ento f (T) = T;
(iii) se f for uma funo real, f (T) simtrico;
18 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
(iv) se f assumir valores positivos em (T), ento f (T)x, x 0 para todo x 1;
(v) a aplicao f f (T) um isomorsmo isomtrico da lgebra de funes limitadas em
(T) na lgebra de aplicaes limitadas de 1 em 1; assim,
|f (T)| = sup
(T)
[ f ()[.
5.6 Operadores Normais Compactos
Aextenso da teoria desenvolvida para operadores normais compactos segue agora
o mesmo modelo desenvolvido em dimenso nita (veja [AL]). Assim, seja A: 1 1
um operador anti-simtrico compacto. Ento iA: 1 1 um operador simtrico
compacto:
(iA)x, y = iAx, y = ix, Ay = x, (iA)y.
Assim, o prximo resultado uma consequncia imediata do Teorema 5.31:
Teorema 5.44 Seja A: 1 1 um operador anti-simtrico compacto no espao de Hilbert
complexo 1. Ento:
(i) os autovalores de A so iguais a zero ou nmeros imaginrios puros;
(ii) existe uma base ortonormal de E consistindo de autovetores de A.
Agora mostramos a teoria espectral de operadores normais em espaos euclidianos
complexos.
Teorema 5.45 Seja N: 1 1 um operador normal compacto denido no espao de Hilbert
complexo 1. Ento N possui uma base ortonormal consistindo de autovetores.
Demonstrao: Suponhamos que N seja normal. Uma vez que N e N

comutam, o
mesmo acontece com
S :=
N + N

2
e T :=
N N

2
.
Os operadores S e T so simtrico e anti-simtrico, respectivamente. Almdisso, ambos
so operadores compactos, de acordo com o Teorema 5.12. Aplicamos ento o Teorema
5.31 e o Corolrio 5.38 aos operadores H e iA: existe uma base ortonormal formada por
autovetores tanto de H quanto de iA e, assim, por autovetores tanto de H quanto de A.
Como
N = H + A,
vemos que essa base formada por autovetores de N. Note que, segundo os Teoremas
5.31 e 5.44, se Hv = av e Av = (ib)v (com a, b R), ento Nv = Hv + Av = (a + bi)v.
2
5.7. OPERADORES POSITIVOS SEMIDEFINIDOS 19
5.7 Operadores Positivos Semidenidos
Seja 1 um espao de Hilbert complexo.
Denio 5.46 Seja S, T: 1 1 operadores simtricos.
8
Escrevemos S T (ou T S) se
Sx, x Tx, x.
O operador T positivo semidenido se Tx, x 0 para todo x 1. Nesse caso,
escreve-se 0 T. Se valer Tx, x > 0 para todo x ,= 0, ento T positivo denido.
9
O prximo resultado de fcil demonstrao:
Proposio 5.47 Seja o = T: 1 1 : T simtrico. Ento operadores emo satisfazem:
(i) S S;
(ii) se S T e T U, ento S U;
(iii) se S T e T S, ento S = T;
(iv) se 0 S + T (com 0 S e 0 T), ento S = T = 0;
(v) se S T e U V, ento S + U T + V;
(vi) se 0 T e < , ento T T;
(vii) se S T, para todo A /(1, 1) contnuo vale A

SA A

TA;
(viii) |S|I S |S|I;
(ix) para todo A /(1, 1) vale 0 A

A e 0 AA

;
(x) se existe S
1
: imS 1, ento S
1
o.
Observe que as armaes (i) e (ii) implicam que o um conjunto parcialmente
ordenado por .
Exemplo 5.48 O produto de dois operadores positivos semidenidos no ,
necessariamente, positivo semidenido. De fato, os operadores S, T: C
2
C
2
dados
por
S =
_
1 0
0 0
_
e T =
_
1 1
1 1
_
so ambos positivos semidenidos, mas o produto ST no .
Teorema 5.49 Sejam S, T: 1 1 operadores positivos semidenidos tais que ST = TS.
Ento ST e TS so operadores positivos semidenidos.
8
De acordo com o Teorema de Hellinger-Tplitz (Proposio ??), os operadores S e T so contnuos.
Note que, de acordo com o Teorema ??, temos Sx, x R e Tx, x R para todo x 1.
9
tambm usual chamar de positivo um operador positivo semidenido. Nesse caso, um operador
positivo denido chamado de estritamente positivo.
20 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
Demonstrao: Sem perda de generalidade, podemos assumir que S ,= 0. Denimos
ento
S
1
=
S
|S|
e S
n+1
= S
n
S
2
n
.
Claramente os operadores S
n
so simtricos e comutam entre si: S
m
S
n
= S
n
S
m
para
quaisquer m, n.
Armamos que
0 S
n
I, n N,
resultado que mostraremos por induo. O caso n = 1 decorre diretamente da
Proposio 5.47, (viii). Supondo o resultado vlido para n = k, temos
S
2
k
(I S
k
)x, x = S
k
(I S
k
)x, S
k
x = (I S
k
)S
k
x, S
k
x 0
e
S
k
(I S
k
)
2
x, x = S
k
(I S
k
)x, (I S
k
)x 0,
o que implica que
S
2
k
(I S
k
) 0 e S
k
(I S
k
)
2
0.
Da decorre que
S
k+1
= S
2
k
(I S
k
) + S
k
(I S
k
)
2
0
e
I S
k+1
= (I S
k
) + S
2
k
0,
provando o armado.
Uma vez que
S
1
= S
2
1
+ S
2
= S
2
1
+ S
2
2
+ S
3
= . . . =
n

k=1
S
2
k
+ S
k+1
,
vemos que
n

k=1
S
2
k
= S
1
S
n+1
S
1
.
2
5.8 Exerccios
Designaremos por 1 um espao de Hilbert qualquer.
1. D exemplo de um operador contnuo T: 1 1 que no seja compacto.
2. Sejam E um espao com produto interno e y, z E. Dena T: E E por
Tx = x, yz. Mostre que T compacto. Mostre que existe T

: E E e obtenha
sua expresso.
3. Sejam E um espao com produto interno de dimenso innita e T: E E um
operador isomtrico. Mostre que T no compacto.
5.8. EXERCCIOS 21
4. Seja E = C
L
2
_
[0, 1], R
_
. Dena T( f )(x) =
_
x
a
f (y)dy. Mostre que T um operador
compacto. (Compare com o Exemplo 5.8.)
5. Mostre a Proposio 5.5 (ii): se Y for um espao completo, ento /(X, Y) um
subespao fechado de /(X, Y) e, portanto, um espao de Banach. Para isso,
mostre que T(B
1
(0)) por um nmero nito de bolas B

(y
i
) de raio > 0 e aplique
ento o Exerccio ?? do Captulo ??.
6. Seja T: T(T) 1 1 um operador fechado. Mostre que T I fechado.
Conclua ento, utilizando a Proposio ??, que se T I for injetivo, ento
(T I)
1
: im(T I) 1 fechado.
7. Seja R o operador right shift do Exemplo 5.17. Mostre que R no possui
autovetores.
8. Calcule todos os autovalores do operador left shift L:
2

2
. Conclua que
(L) = (R) = C : [[ < 1.
9. Sejam T
1
, T
2
: 1 1 operadores invertveis.
(a) Verique a igualdade
T
1
1
T
1
2
= T
1
1
(T
2
T
1
)T
1
2
= T
1
2
(T
2
T
1
)T
1
1
.
(b) Para , valores regulares de T: 1 1, obtenha a primeira identidade do
resolvente
R

(T) R

(T) = ( )R

(T)R

(T) = ( )R

(T)R

(T).
(c) Para , valores regulares de T: 1 1, mostre que
R

(T)R

(T) = R

(T)R

(T).
(d) Se for valor regular de T
1
, T
2
: 1 1, obtenha a segunda identidade do
resolvente
R

(T
1
) R

(T
2
) = R

(T
1
)(T
1
T
2
)R

(T
2
).
10. Sejam S, T: 1 1operadores lineares contnuos. Suponha que S seja invertvel
e |S T| |S
1
|
1
. Mostre que T invertvel.
11. Seja um valor regular do operador T: T(T) 1 1. Mostre que, se
[ [ < |(T I)
1
|
1
, ento um valor regular de T. Conclua que o
conjunto dos valores regulares de T aberto (e, portanto, (T) fechado).
12. Considere o operador T:
2

2
denido por
Tx = T(x
1
, . . . , x
n
, . . .) =
_
x
1
,
x
2
2
, . . . ,
x
n
n
, . . .
_
.
Mostre que T contnuo. Obtenha a expresso de T
1
: imT
2
e verique que
T
1
no limitado. O operador T sobrejetor?
22 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
13. Seja 1 = L
2
_
[a, b]
_
e considere o operador de multiplicao T: 1 1 denido
por (Tf )(x) = x f (x). Ento T um operador simtrico contnuo. (Veja o
Exemplo ??.) Mostre que:
(a) T no possui autovalor;
(b) se [a, b], ento um autovalor generalizado de T. (Veja a Denio
5.24.)
14. Sejam 1
1
e 1
2
espaos de Hilbert. As seguintes armaes a respeito de uma
aplicao linear T : X Y so equivalentes:
(a) se M X for limitado, ento T(M) compacto;
(b) T(B
1
(0)) um compacto;
(c) T compacto.
15. Seja T: E E um operador simtrico compacto no espao com produto interno
E. Seja e
n
o autovetor correspondente ao autovalor no nulo
n
de T. Se
n
denotar a projeo no espao gerado por e
n
, conclua que
T =

n=1

n
.
(Note que Tx =

n=1

n

n
x imediato. Trata-se de mostrar uma igualdade de
operadores!)
O resultado desse exerccio muitas vezes chamado de Teorema Espectral para
Compactos Simtricos, nome que demos ao Teorema 5.31. A verso utilizando
projees admite generalizaes para operadores simtricos limitados (assunto
que est fora do escopo deste texto).
16. Sejam E um espao com produto interno, T : E E um operador e x E com
|x| = 1. Ento [Tx, x[ = |T| se, e somente se, x for autovetor de T tal que
:= Tx, x satiszer [[ = |T|.
17. Sejam E um espao com produto interno e T: E E for um operador simtrico
compacto. Mostre que
Tx, y =

n
x
n
y
n
para quaisquer x, y E, em que x
n
= x, e
n
e y
n
= y, e
n
.
18. Demonstre o Teorema 5.43.
19. Mostre a Proposio 5.47.
20. Sejam E um espao com produto interno, T: E E um operador simtrico
compacto com autovalores no nulos
n
e autovetores correspondentes e
n
.
Tome K, com ,= 0. Se ,=
n
para todo n, mostre que o operador (T I)
possui inverso em /(E). Obtenha, em termos da equao (5.9), a expresso da
soluo x da equao (T I)x = y.
Conclua que (T) =
1
, . . . ,
n
, . . . , 0.
5.8. EXERCCIOS 23
21. Sejam E um espao com produto interno, T: E E um operador simtrico
compacto com autovalores no nulos
n
e autovetores correspondentes e
n
.
Se ,= 0 for um autovalor de T, mostre que uma condio necessria e suciente
para que a equao x Tx = y tenha soluo x E que y seja ortogonal a
todo autovetor de T associado a .

22. Sejam E, F espaos euclidianos e M : E F uma isometria linear. D uma

interpretao para MM

.
23. Se S for invertvel, os autovalores de T e S
1
TS so iguais. Debnath p. 179.
24. Seja T : 1 1 um operador compacto no espao de Hilbert 1. Aplicando a
Proposio 5.5 (i), verique que ker(I T)
r
tem dimenso nita para todo r N.
25. Com referncia ao Exemplo 5.18, o ponto consiste em trabalharmos com funes
contnuas. Se estivssemos trabalhando no espao L
2
([a, b], R), precisaramos
considerar a igualdade (u(x) ) f (x) = 0 em L
2
([a, b], R). Mostre:
(a) se u(x) em um intervalo [c, d] [a, b], ento autovalor de T, mas o
auto-espao associado a esse autovalor no igual a E;
(b) se u(t) = apenas para um nmero nito de pontos t [a, b], ento no
autovalor de T;
(c) se u(t) = para uma quantidade enumervel de pontos t [a, b], ento
autovalor de T?
26. Exerccio: Teorema 4.2.3, p. 152, Debnath.
27. Denir raiz quadrada (real) de um operador positivo denido T. Mostrar
unicidade da raiz quadrada.
Soluo: Unicidade: Suponhamos que P, Q sejam duas razes quadradas de T,
isto , P
2
= T = Q
2
. Ento P, Q comutam com T: PT = PP
2
= P
2
P = TP. Da
decorre que P, Q comutam: (Debnath 3rd. Edition p. 174 ou Bachman p. 423
28. Veja Exerccio 14, p. 306 Bachman.
29. Teor 3 da aula 11 de tpicos de Fis II ?
30. Veja Tpicos de fs aula 8, exemplos 1, 2 e 3.
31. Sejam1 um espao de Hilbert T : 1 1 um operador tal que |T| < 1. Mostre
que I T invertvel.

Est no Captulo 4.
Repetimos a denio de projeo ortogonal: (passar para espaos com produto
interno?)
Denio 5.50 Seja E um espao com produto interno. Um aplicao : E E chamada
projeo ortogonal se valer a decomposio ortogonal
E = ker im.
24 CAPTULO 5. TEORIA ESPECTRAL
29. Seja : E E uma projeo. Mostre que x = (x x) +x a decomposio
ortogonal de x gerada por .
30. Mostre que, se : 1 1 for uma projeo, ento || = 1.
31. Mostre que, se : 1 1 for uma projeo sobre o espao F, ento I uma
projeo sobre o espao F

.
32. Se : 1 1 for uma projeo, ento x, x = |x|
2
para todo x 1.
33. Seja E um espao com produto interno. Uma aplicao : E E uma ???
34. Sejam
1
,
2
: 1 1projees sobre os subespaos F e G, respectivamente. As
seguintes armaes so equivalentes:
(a)
1

2
=
2

1
;
(b)
1

2
uma projeo;
(c)
2

1
uma projeo.
35. Com respeito ao Exemplo ??, mostre que C

L
2
(R, K) um espao com produto
interno.
NDICE REMISSIVO
aplicao linear
completamente contnuo, 1
aplicao linear
compacta, 1
complexicao de uma, 4
de posto nito, 1
auto-espao, 5
autofuno, 5
autovalor, 5
aproximado, 9
generalizado, 9
autovetor, 5
Cantor
mtodo diagonal de, 2
complexicao
de um espao vetorial, 4
de um operador, 4
espao vetorial
complexicao de um, 4
mtodo diagonal de Cantor, 2
operador
auto-espao, 5
autofuno, 5
autovalor, 5
autovetor, 5
complexicao de um, 4
positivo denido, 19
positivo semidenido, 19
operador linear
valor regular, 5
projeo ortogonal, 23
quociente de Rayleigh, 15
Rayleigh
quociente de, 15
resolvente
primeira identidade do, 21
segunda identidade do, 21
valor regular
de um operador, 5
25