Monsieur Philippe Mongin

Modle rationnel ou modle conomique de la rationalit ?

In: Revue conomique. Volume 35, n1, 1984. pp. 9-64.

Rsum Cet article vise, la fois, discuter les modles de rationalit limite ou a procdurale de H. Simon et proposer une rponse la question : la modlisation conomique de la rationalit (entendue au sens de la maximisation par l'agent de son utilit espre) fournit-elle la thorie gnrale de la rationalit individuelle ou seulement une version spcifique de celle-ci ? On montre que les modles de Simon constituent l'bauche d'une thorie de la rationalit logiquement irrductible la modlisation conomique et mieux adapte qu'elle la prise en compte des diffrents cots de recherche internes la dcision. Ainsi se trouve confort le point de vue dualiste suivant lequel il faut distinguer entre l'nonc gnrique du principe de rationalit et les modles spcifiques, irrductibles les uns aux autres, qui peuvent se rclamer de lui avec les mmes droits. L'article conclut la ncessit de rapprcier les formulations et justifications mthodologiques traditionnelles du principe de rationalit la lumire de cette distinction du genre et de l'espce. Abstract a negative answer to the above question. A generic, possibly trivial, principle of rationality has to be put forward and clearly distinguished from varions specific models, such as Simon's or the classical one, none of which can exhaust its logical content. It is further claimed that such a dualist viewpoint has sortie relevance to the time-honored justification of rational models as ideal types by Weber and Popper and many others, which could very well break down altogether.

Citer ce document / Cite this document : Mongin Philippe. Modle rationnel ou modle conomique de la rationalit ?. In: Revue conomique. Volume 35, n1, 1984. pp. 9-64. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1984_num_35_1_408767

MODLE RATIONNEL OU MODLE CONOMIQUE

DE LA RATIONALIT ?

Suivant une reprsentation courante, la thorie conomique serait aussi la thorie du choix rationnel pris en gnral. Elle se caractr iserait non par les hypothses spcifiques qui lui servent dcrire la rationalit, mais par la system a ticit et la prcision formelle qu'elle met dans cette description. Comme toute affirmation d'qui valence, cette thse peut se lire dans deux sens. D'une part, elle pose que la thorie conomique n'en appelle jamais, en droit tout au moins, des prmisses explicatives dont le contenu dborde les consquences logiques du principe de rationalit. Cette premire partie de la thse relve d'une discussion, qui ne sera pas traite ici, sur la place exacte de l'individualisme mthodologique en conomie x. Pour la plupart des conomistes, cette question est au moins tranche dans les faits : d'aprs une ide banale, le corpus doctrinal que dsigne assez lche ment l'expression de thorie conomique n'aurait besoin que d'un J'ai tir profit, pour l'laboration des thses de cet article, de trs nombreuses discussions sur les problmes de la rationalit poursuivies avec Alan Balloo, Alain Boyer, Pierre-Andr Chiappori, Bertrand Muni er et Pietro Pcari. Ce texte a par ailleurs bnfici des commentaires des membres du GRASCE et de P. A. Chiappori, qui a bien voulu relire la totalit du manuscrit. Que tous soient ici remercis. 1. Dfendre l'individualisme mthodologique, c'est aussi, classiquement, adhrer un principe de rationalit : cette dmarche revient considrer comme donne primaire, qui sert expliquer, mais n'a pas elle-mme tre analyse, la rational it des comportements individuels. A l'inverse, o'n peut dfendre une forme de principe de rationalit sans pour autant adhrer l'individualisme mthodologique : c'est ce que propose en substance l'approche fonctionnaliste (bien dfinie dans Merton [1957] ; cf. aussi Harsanyi [196S] ; Watkins [1970]), qui prte directement une finalit aux touts. Cette approche n'a gure de reprsentants explicites en co nomie (si ce n'est, peut-tre, certaines variantes du marasme, cf. Elster [1979], p. 34-35), de sorte qu'une discussion sur l'universalit du principe de rationalit en conomie porterait sans doute exclusivement sur l'individualisme mthodologiq ue. 9 Revue conomique N 1 , jativier 1984

Revue conomique seul point de dpart mthodologique le principe de rationalit appliqu aux agents individuels. Si elle prsente un intrt pistmologique gnral, cette premire partie de la thse n'est sans doute pas de nature retenir trs longtemps l'attention des conomistes. Il ne devrait pas en aller de mme de la seconde information contenue dans la thse. Celle-ci affirme aussi, d'autre part, que toute espce de choix rationnel de l'individu est, en droit tout au moins, analysable par la thorie conomique. Entre la conceptualisation par fins et moyens, qui est courante en sociologie et en philosophie, et l'analyse du choix par prfrences et contraintes laquelle procde l'conomiste, il n'y aurait de distinction autre que linguistique. Le premier langage serait plus traditionnel, mais aussi plus imparfait que le second, sans avoir pour autant une extension diffrente : la thorie conomique fournirait la traduction claire, approprie au calcul, et en mme temps rigoureuse ment fidle, de ce que l'on appelle rationalit instrumentale ou modle fins - moyens 2. Cette rduction du choix rationnel de l'individu au modle qu'en donne l'conomie est, on va le voir, de nature diviser les conomistes plus vivement que ne le fait la querelle du liolisme et de l'individualisme mthodologique. Tout dpend, naturellement, du sens prt aux termes : celui de rationalit instrumentale n'est pas essentiellement problmatique ce stade 3, mais celui de thorie conomique , ou de modle conomique du choix, doit tre rendu explicite. Il nous semble que la thorie de l'utilit espre, redcouverte par Von Neuman et Morgenstern [1944], puis raffine et axiomatise par Savage [1954] et beaucoup d'autres sa suite, a quelques bonnes raisons de passer pour le modle que la thorie conomique propose du choix rationnel. Tel est bien, au demeurant, le point de vue qu'ont endoss des thoriciens de la dcision aussi diffrents que Simon [1966, 1979] ou Harsanyi [1976]. L'accord des deux auteurs sur cette assignation du modle conomi que est d'autant plus significatif qu'ils en interprtent trs diffre mment l'extension. Rcemment, Simon pouvait crire : Ce que l'cono mie peut exporter n'est pas la rationalit, mais une forme trs particulire et spcialise de celle-ci la rationalit du maximisateur d'utilit, et, encore, celle d'un maximisateur plutt astucieux (a pretty smart one 2. Les deux occurrences les plus clbres du modle fins - moyens sont peuttre : Weber in ([1905], 1 ; [1913], 1 et 2 ; [1922-1972], p. 13) ; Parsons, in [1937], chap. IL 3. Il suffit, pour l'instant, de s'appuyer sur une formulation trs gnrale du type : Les agents disposent de leurs moyens d'une faon qui est approprie leurs fins et aux conditions dans lesquelles ils se trouvent. Cette phrase correspond approximativement la dfinition parsQnienne de l'acte ([1973], p. 58). 10

Philippe Mongin at that). ([1979], p. 2.) Harsanyi, en revanche, maintient avec quelques rserves relatives au statut de la thorie des jeux le point de vue suivant lequel tout individu rationnel est aussi <- baysien , c'est--dire maximisateur d'utilit espre 4. Loin de constituer un exemple isol, ces deux prises de positions nous semblent rvler un clivage de la discipline : tous les conomistes, loin de l, ne partagent pas l'ide que rationnel s> veut dire baysien , mme en principe, c'est--dire indpendamment des difficults techniques non ngli geables - qu'il faut affronter lorsque l'on veut rvler effectivement les probabilits subjectives des individus. Ainsi, nous pouvons dceler deux positions clairement antagoniques l'intrieur mme de la discipline celle du rductionnisme baysien d'une part, celle du dualisme de l'autre. Cet article se propose d'aborder quelques-uns des problmes mtho dologiques traditionnels de la rationalit sous la forme, peut-tre moins traditionnelle, d'une critique de la position rductionniste qui repose presque exclusivement sur les ides de H. Simon. Pour mettre en v idence les difficults de cette position, nous rappelons les concepts simoniens de rationalit limite ou procdurale et tentons de montrer, par une argumentation informelle, qu'ils sont irrductibles au modle de la thorie conomique, sans qu'on puisse, par ailleurs, rcuser leur pert inence pour l'analyse du comportement rationnel. Notre thse est donc que le dualisme est invitable et qu'il faut clairement distinguer le principe de rationalit lui-mme, comme modle gnrique, et les modles divers, spcifiques, qui peuvent se rclamer de lui, mais non prtendre en puiser le contenu, comme ceux de la rationalit limite, ou, tout aussi bien, de l'utilit espre. Cette thse signifie que nous rcusons l'implication : rationnel -> conomique ; elle est neutre 4. Dans un premier temps, Harsanyi reconnat que en dpit de ses mrites, le concept de rationalit dvelopp par la thorie baysienne demande tre nouveau gnralis, car il ne couvre pas adquatement les comportements rationnels en situations de jeu . Mais, dans un second temps, il ajoute : On peut considrer les situations de jeu comme un cas particulier de l'incertitude, puisqu'en gnral aucun des joueurs ne peut prdire l'issue du jeu, ni mme les probabilits asso cies 1' incertitude aux diffrentes )', par issues. opposition (1976, au p. risque, 96). On se suivant trouverait la distinction donc dans clbre le cas de Knight [1921]. Or la conception subjectivit des probabilits regarde comme probabilisables non seulement les situations de risque, mais aussi celles d'incertitude : le domaine d'application du calcul des probabilits serait celui du pari, qui peut porter sur des objets quelconques, et non pas le domaine restreint des frquences, comme le prtend l'pistmologie objectiviste traditionnelle (cf. de Finetti [193?]). C'est l'pistmologie dont se rclame Harsanyi : c'est pourquoi il peut, dans un troisime temps, attribuer des probabilits subjectives aux agents placs en situation de jeu. Ce dernier procd est l'origine de la tracing procedure applique aux jeux non coopratifs quilibres multiples (cf. infra, p. 19-20). 11

Revue conomique pour l'implication inverse. Nous ne toucherons donc pas, sauf par accident, la question de l'individualisme mthodologique 5. La premire partie de ce travail met en place les deux thses anta goniques. Nous avons slectionn trois variantes significatives du rdutionnisme : la mthodologie aprioriste de von Mises ; celle de Becker et de son cole, qui se prtend, au contraire, empiriste ; enfin, et surtout, parce qu'elle est sans doute la plus reprsentative des options choisies par les conomistes, la position baysienne incarne par Savage, qui s'articule essentiellement grce une distribution du positif et du normatif, et dont nous verrons qu'elle est, en quelque sorte, mi-chemin des deux premires. Pour le dualisme, plus brivement trait dans cette partie puisqu'il constitue la thse de l'article en gnral, nous invoquons Allais, Simon, et certains aspects de la thorie des jeux. La deuxime partie dveloppe une argumentation dualiste partir des ides de H. Simon. Comme celles-ci ne se sont pas encore dposes dans une thorie au sens propre du terme, mais s'expriment plutt dans un ensemble de modles particuliers, nous nous sommes efforc, dans un premier temps, de rassembler diverses indications importantes de Simon sur son approche de la rationalit : le rsultat tient dans une prsentation stylise de cette approche partir de trois principes de modlisation la mthode des buts intermdiaires ( subgoals ), le principe de satisfaction et le principe de recherche ( search ). Ce schma nous permet de revenir sur la question, toujours obscure, des liens entre rationalit limite ou procdurale et thorie clas sique (c'est--dire, en fait, baysienne) de la rationalit : nous plai dons la cause de l'irrductibilit avec des arguments dont quelquesuns, peut-tre, sont nouveaux. Cette position conforte videmment celle du dualisme. La dernire partie (en forme de conclusion) revient des consid rations de mthodologie gnrale, qui seront l esquisses plutt que dveloppes. Nous y dfendons les avantages d'une formulation triviale du principe de rationalit, qui tienne compte de la dnivellation entre l'approche gnrique du social par la rationalit et les thories ou modles spcifiques qui s'en rclament (thorie de l'utilit espre, 5. Sur l'individualisme mthodologique da'ns les sciences sociales, on se reportera Boudon [1977] et Boyer [1983], notamment les pages 189-249 qui prsentent de faon dtaille le dbat anglo-saxon sur le problme. Une application cons quente de l'individualisme mthodologique l'conomie obligerait rvaluer entirement certaines procdures traditionnelles : non seulement le raisonnement marshallien en termes d'agent reprsentatif, mais aussi le choix, comme units d'analyse micro-conomique, d'entits composites (la firme, le mnage), que l'on devrait en toute rigueur analyser partir d'interactions individuelles ; l'article de F. Bourguignon, dans ce numro, illustre la difficult de ce dernier problme. 12

Philippe M origin thorie des jeux, modles simoniens). Par ailleurs, nous proposons, sans fournir naturellement de rponse dfinitive, d'ouvrir l'inventaire des justifications traditionnelles du principe de rationalit, et notamment de reconsidrer la fameuse mthode zro de Popper et Weber, la lumire du dualisme radical dfendu dans cet article.

DUALISTES ET REDUCTIONNISTES DANS LA THEORIE DE LA RATIONALITE Historiquement, la position rductionniste semble remonter la variante autrichienne de l'conomie no-classique. Elle apparat avec une nettet particulire chez von Mises, qui a pu crire : L'conomie subjective moderne a transform la thorie des prix de march en une thorie gnrale du choix humain. ([1949], p. 3.) Pour l'auteur de Human action, la thorie subjective de la valeur avait fond deux sciences la fois : la praxologie, science du choix individuel en gnr al 6, et la catallactique, science de la coordination des comportements analyss par la praxologie 7. Bien qu'il n'ait connu qu'un tat assez pri mitif de la discipline, von Mises anticipe directement sur la thse mtho dologique qui est celle de nombreux auteurs de l're post-savagienne : l'conomie ayant rsolu de manire satisfaisante la question du choix rationnel individuel, il importe dsormais de privilgier soit l'tude de la coordination le rapport entre micro-conomie et macro-cono mie , soit l'extension du paradigme des zones du comportement individuel qui, pour des raisons historiques, sont encore livres aux mthodologies holistiques. La question du dualisme et du rductionnisme n'en tait pas une pour les auteurs autrichiens, et il serait vain de rechercher dans leurs crits une argumentation directe en faveur de la seconde thse. Toute6. Selon von Mises, le choix individuel humain est aussi, par dfinition, un choix rationnel : L'action humaine est par ncessit toujours rationnelle. L'express ion action rationnelle est donc u'n plonasme et il convient de l'viter. (1949, p. 18.) Non content d'assimiler modle conomique de la rationalit et modle rationnel en gnral, von Mises identifie donc tous les choix des choix rationnels. Cette seconde assimilation facultative pour le point de vue rductionniste est aujourd'hui dfendue par Becker et son cole. 7. Strictement parlant, catallactique veut dire science de l'change ; rcem ment [1976], Hicks a employ le terme clans ce sens, plus restreint que celui de von Mises. 13

Revue conomique fois, il peut tre intressant de rappeler quel tait le mode de raiso nnement classique de cette cole sur les problmes de la rationalit : ceux-ci, disent Menger ou von Mises, peuvent se traiter entirement a priori, par rfrence seulement la signification des concepts choisis comme point de dpart. Pour von Mises, le marginalisme tout entier dcoule de l'examen du concept d'action humaine, analytiquement identifi ceux d'action rationnelle , dlibre , et consciente ([1949], chap. I et IV). Il n'est pas besoin de faire la moindre hypothse empirique pour construire la thorie conomique du choix. La nature exacte de cet apriorisme conomique est trs obscure et a souvent t discute dans la littrature 8. Nous n'avons pas l'intention d'y revenir ici, mais il peut tre utile de souligner ce point : si l'on est un aprioriste radical, au sens de von Mises et Menger, il faut renoncer vouloir tester les lois conomiques. Puisque les lois de la praxologie sont vraies a priori (indpendamment de toute exprience) et que celles de la catallactique sont censes en dcouler logiquement, l'ensemble de la thorie conomique bnficie de la mme certitude que son point de dpart. Il serait vain, par exemple, de faire des tests statistiques sur la loi de demande 9. On peut douter que les conomistes contemporains veuillent fonder le rductionnisme sur un dni aussi radical de l'exprience. Or il existe une variante moins extrme de l'apriorisme qui peut sembler attirante. La faon dont von Mises ou d'autres ont voulu driver logiquement la loi des utilits dcroissantes partir de la simple considration du choix rationnel est assurment inacceptable 10 ; on peut alors vouloir distinguer entre la notion pure du choix et les conditions dans lesquelles s'exerce celui-ci, afin de restreindre la validit de la dduction a priori celle-l seulement : les conditions, en revanche, seront empiriques. Ainsi, on considrera comme vrai, a priori, que chaque individu possde une fonction d'utilit, en laissant l'exprience le soin de fixer le signe 8. Rcemment en franais : Meidinger [1978], Mongin ([1983], chap. I). 9. Tout test ralis l'aide de la thorie conomique n'est pas vain pour autant : il peut porter sur les conditions initiales de l'explicans. Mais aucune loi n'a tre teste, puisqu'elle est non empirique ; ainsi la loi de demande selon Menger ([1883], p. 57-59). 10. Cf. [1949], p. 124, o il est dit que la loi de l'utilit marginale dcroissante n'a rien voir avec la loi psychologique de Gossen et rsulte de considrations purement praxologiques : cette loi est formelle et a priori, et ne dpend d'aucune exprience . Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, Human Action ne va gure au-del d'une ptition de principe. On peut noter que Robbins a voulu traiter dans le mme esprit partir de considrations a priori sur le sens des termes la loi des rendements marginaux dcroissants ([1932], p. 77-78). Sa ten tative, plus discursive que celle de von Mises, n'eu tourne pas moins court (Agassi, [1971]). 14

Philippe Mongin des drives secondes. Historiquement, cette position ne parat pas trs loigne de celle de l'apriorisme anglo-saxon, qui sut combiner le prin cipe autrichien de l'analyse a priori avec un certain empirisme hrit de la tradition millienne n. Pour assouplir encore les thses de l'apriorisme originel, on peut vouloir rintroduire une autre distinction que rcusait explicitement von Mises : celle du normatif et du positif. L'auteur de Human Action contestait qu'il y et un sens quelconque parler d'action irrationnelle : L'homme erre souvent dans le choix et l'application de ses moyens. Une action qui n'est pas approprie sa fin trompe son attente. Elle est contraire son propos, mais rationnelle (contrary to purpose, but rational) en d'autres termes, elle est le rsultat d'une dlibration raisonnable, quoique fautive, et constitue une tentative pour atteindre un certain but, quoique aussi bien une tentative inefficace. ([1949], p. 20.) La radicalisme des premiers Autrichiens s'exprime non seulement par leur refus de tout empirisme, mais aussi par un certain utopisme : aucune action n'est irrationnelle, elle peut et doit toujours tre recons truite comme conforme ses buts, relativement l'information subjec tive de l'agent. On peut, l encore, rcuser cette dimension de la thorie sans la sacrifier tout fait. Il nous semble que telle est, prcisment, la position d'un auteur comme Savage [1954]. Pour lui, l'existence d'une fonction d'utilit von Neuman-Morgenstern dcoule analytiquement du concept de la rationalit, mais non pas de l'action en gnral, tant donn que la rationalit a un sens normatif : toute action ne s'y conforme pas immdiatement, bien que, pour un sujet conscient de ce qu'il fait, elle doive s'y conformer 12. Afin de ne pas introduire d'ex igences arbitraires sur les normes, Savage propose, en substance, de recourir au test suivant : un postulat de la thorie est acceptable au point de vue normatif si, lorsqu'il est spontanment viol dans le comportement et qu'on le fait remarquer au sujet, celui-ci modifie sa dcision initiale pour la rendre compatible avec le postulat ([1954], p. 7). Cette mthode de rvlation des normes joue un rle essentiel, 11. Knight, mieux que Robbins, pourrait bien reprsenter cette attitude ([1921], [1946]). 12. A propos du postulat P 1, qui requiert l'existence d'un prordre total sur l'ensemble des actions, Savage crit : Le principal usage que je ferais de P 1, et d'ailleurs des autres postulats, est normatif : il me sert raffiner ( police ) mes dcisions dans le sens d'une cohrence plus grande et. lorsque cela est possible, faire dpendre des dcisions compliques de dcisions plus simples. ([1954], p. 20.) 15

Revue conomique chez Savage et les baysiens en gnral, dans la dfense du fameux postulat P 2, ou principe de la chose sre , dont la signification pour la rationalit semble tout d'abord indcise 13. Comme Savage admet par ailleurs que la thorie de l'utilit espre a un contenu empirique important ses articles de 1948 et 1952 crits avec Friedman visaient dterminer par l'exprience la forme typique de la fonction d'utilit von Neuman-Morgenstern , sa position nous semble assez reprsentative des deux attnuations qu'appelle, simulta nment, la conception de von Mises. Plus gnralement, les dfenseurs modernes du rductionnisme baysien adhrent, le plus souvent, cette position mdiane : la thorie de l'utilit espre a certain contenu a priori, dans la mesure o ses postulats (y compris le fatidique prin cipe de la chose sre ) dcoulent analytiquement de la notion de ratio nalit ; elle est en mme temps empirique dans la mesure o les postulats n'imposent que des contraintes formelles sur le comportement, laissant indtermine la nature exacte de la fonction d'utilit14; enfin, elle est principalement normative, ce qui ne veut pas dire qu'avec quelque prcaution, on ne puisse la faire servir la prdiction des comporte ments effectifs, et, donc, un usage scientifique 15. Ces affirmations successives paraissent correspondre assez bien aux vues de Harsanyi [1976], qui, tout comme Savage, ne voit aucune contradiction entre la normativit de la thorie et le t'ait qu'elle permette de driver des pr dictions scientifiques. Avant de prsenter le point de vue dualiste, il faut peut-tre signaler une argumentation possible en faveur du rductionnisme qui est moins rpandue que celle-ci, mais nanmoins significative. C'est celle de Becker, qui a pu crire : 13. Cf. [1954J, p. 21-24 et 102-104, o Savage se sert de la mthode ci-dessus (applique lui-mme!) pour rcuser le paradoxe d'Allais . Le principe de la chose .sre affirme en substance que, si un agent ne prfre pas une action / une action fi et qu'il est indiffrent entre / et g lorsque l'vnement B se produit, alors il e.st vrai qu'il ne prfre pas f g lorsque non B se produit. Il s'agit essen tiellement d'un principe de dcomposabilit. qui facilite la comparaison des actions deux deux : si l'on veut comparer / et g. il suffira de considrer le sous-ensemble d'tats du monde sur lequel l'valuation des deux actions diverge. Malgr les appa rences, ce principe n'est ni tautologique (ce que reconnat Savage), ni trivial (ce qu'il affirme, en dpit des critiques avances par Allais, sur la base, notamment, du fameux paradoxe ). 14. Selon Friedman-Savage [194S], le discrdit dans lequel avait sombr la thorie de l'utilit espre avant sa rinvention par von Neuman et Morgenstern vient de ce que les conomistes, Marshall, par exemple, ne distinguaient pas bien la thorie elle-mme de certaines hypothses contingentes sur l'utilit marginale de la monnaie. 15. Cf. Savage [1954], p. 20: Friedman-Savage [1952], p. 463. Nous revenons plus bas sur la question de l'usage prdictif des thories normatives. 16

Philippe Mongin L'approche conomique est assez comprehensive pour s'appliquer l'e nsemble du comportement humain, que ce comportement fasse intervenir des prix montaires ou des prix fantmes supposs, des dcisions rptes ou des dcisions rares, des dcisions importantes ou des dcisions mineures, des fins motives ou mcaniques, des riches ou des pauvres, des hommes ou des femmes, des gens intelligents ou stupides... ([1976], p. 8.) L'esprit de provocation a peut-tre nui la rputation scientifique de l'Ecole de Chicago : celle-ci dfend une position mthodologique au moins aussi articule et cohrente que celle des Autrichiens (dont elle s'inspire) ou que le baysianisme (auquel elle emprunte ses outils analytiques les plus importants). Par rapport ces deux coles, on peut analyser sommairement ainsi la conception beckrienne de l'approche conomique . D'une part, Becker rcuse tout fait l'ide de construire une science conomique a priori. On ne retrouve donc pas, chez lui, l'quivalent du principe conomique dont F. Knight, Chicago, professait le caractre analytiquement ncessaire (par exemp le,[1946]). L'approche conomique du mariage et du crime se justi fiera uniquement par la fcondit de ses prdictions empiriques : pr dictions dont il nous est dit qu'elles sont nombreuses, souvent inusi tes (lorsque les thories sociologiques avec lesquelles l'approche est en concurrence ne parviennent pas les driver), et largement conformes aux donnes 16. Ainsi, Becker semble aller plus loin que les baysiens dans le rejet des analyses a priori. Par ailleurs, il se spare d'eux et rejoint von Mises sur ce point dcisif : il n'y a pas lieu de distinguer entre action et action rationnelle, entre positif et normatif, puisque toute action humaine, lorsqu'elle est convenablement analyse, apparat com me rationnelle. L'approche conomique du comportement humain offre une systmatisation presque monomaniaque de cette ide venue de la tradition autrichienne, grce notamment (mais pas exclusivement) aux possibilits techniques ouvertes par la maximisation de l'utilit espre 17. 16. Ainsi, l'approche conomique permettrait de rendre compte du fait, jusqu'alors inexpliqu, que les individus haut revenu se marient plus jeunes et divorcent moms frquemment que les autres ([1976], p. 11). Pour d'autres exemp les, voir [1976], passim et [1979]. Becker insiste sur le fait qu'aucune de ces prdictions n'est analytiquement vraie. Il s'oppose donc tout fait la mthodologie aprioriste de l'cole autrichienne. 17. Les thories du mariage, du crime, ou de l'accoutumance la drogue, reposent videmment sur des considrations d'utilit espre. Un autre procd caractristique consiste modifier l'espace de dpart de la fonction d'utilit, par exemple e'n la faisant dpendre du temps, comme dans la nouvelle thorie du consommateur , [1976], p. 91 et suiv., p. 134 et suiv. 17

Revue conomique Chez les conomistes, la conception dualiste semble s'tre affirme d'abord polmiquement contre l'universalit prtendue du modle baysien, quitte se transformer ensuite en thorie positive. Ce point vau drait pour des thoriciens de la dcision individuelle, comme Simon et Allais, ainsi que, avec beaucoup plus de nuances, pour certains sp cialistes de thorie des jeux. En laissant celle-ci de ct pour l'instant, et au risque de forcer quelque peu les positions, nous pouvons tenter de caractriser ainsi l'apport de la thorie de la dcision la thse dualiste. Le modle de l'utilit espre ne peut se donner pour une thorie positive universelle du choix Les expriences rapportes par Edwards, et plus rcemment par Kahneman et Tversky, rvlent que les sujets ne traitent pas l'informa tion nouvelle qui leur est fournie suivant la mthode du thorme de Bayes, soit qu'ils accordent trop d'importance l'information nouvelle, soit, au contraire, qu'ils hsitent rviser leurs probabilits. Une exp rience aussi simple que celle du choix binaire ( binary choice exper iment ), analyse par Simon, montre que de nombreux sujets s'obstinent prter une structure au hasard, au lieu de faire les calculs lmentaires d'esprance mathmatique que l'on attendrait d'eux 18. Ces rsultats paraissent trs dfavorables la thorie de l'utilit espre, mais on peut, dans une certaine mesure, y parer : la thorie a les moyens de rintgrer des contre-exemples importants en s'adjoignant des hypothses appropries sur la forme des fonctions d'utilit 19 ou sur la nature des processus d'apprentissage sous-jacents aux exp18. Pour une revue de ces rsultats et une bibliographie, cf. Simon [1966], p. 5-8 ; [1978], p. 9 ; [1979], p. 506-507. Voici comment se prsente l'exprience du choix binaire : on demande au sujet, dans une srie d'preuves successives, de choisir entre deux symboles, par exemple plus et moins ; chacun de ses choix fait l'objet d'un jugement de la part de l'exprimentateur (celui-ci lui dit s'il a fait un bon ou un mauvais choix, voire lui attribue une rcompense dans le cas d'un bon choix). La distribution des approbations et des improbations de l'exprimentateur sur la squence des rponses varie suivant le type d'expriences. Dans la plus simple, les rponses sont juges bonnes ou mauv aises alatoirement, suivant des proportions fixes et connues du sujet : par exemple, on lui dira que moins est rcompens deux fois plus, en moyenne, que plus )>. On a alors la surprise de constater que de nombreux sujets construisent des squences prsentant une frquence relative de deux moins pour un plus . Cf. Simon [1966]. 19. Simon donne un exemple de cette stratgie ([1978], p. 1, note 8). Elle avait t inaugure dans les articles clbres de Friedman et Savage [1948] et [1952], que l'on peut juger bien peu conformes la mthodologie falsificationniste dont ils se rclament pourtant (Watkins [1970] ; Mongin [1983]). 18

Philippe Mongin riences 20. Oo est alors renvoy un problme classique de la philoso phie des sciences : comme il est possible, avec un minimum d'ingniosit mathmatique, de sauver n'importe quelle thorie apparemment d mentie par l'exprience, quand choisira-t-on de regarder un contreexemple comme dirimant ? Des auteurs, tels Simon ou Allais, rcusent ces stratgies de rcupration et considrent la thorie de l'utilit espre comme empiriquement rfute 21. Ceci conforte pour le moins l'ide anti-rductionniste qu'il doit exister une autre thorie positive du choix. Certains dfenseurs notoires du baysianisme, comme Harsanyi, approuveraient sans doute, au nom de considrations de mthodologie gnrale (cf. [1976], p. 122 et 19601 le rejet des stratgies immunis antes qui permettent de sauver, en toutes circonstances, une thorie en difficult. Ils rappelleraient peut-tre que, mme rfute, une thorie scientifique continue souvent, en l'absence d'une meilleure, prsenter un intrt positif. Mais, surtout, ils argueraient du caractre normatif de la thorie considre. En ce sens, des expriences du type Kahneman et Tversky peuvent tre trs gnantes pour la version beckrienne du rductionnisme, mais ne semblent pas devoir menacer celle de Savage ou de Harsanyi. Le modle de l'utilit espre ne constitue pas une reprsentation normative indiscutable du chotx rationnel Cette affirmation cruciale, qui revient remettre en cause le rduc tionnisme dans son ensemble, peut s'autoriser de deux types de consi drations. Tout d'abord, certaines expriences du type prcdent sont difficiles analyser comme des checs de la rationalit individuelle, qui mettraient seulement en cause l'adquation des comportements une norme. L'intrt exceptionnel du paradoxe d? Allais , que B. Munier discute dans ce mme numro, tient cette difficult. Savage considre qu'il ne met pas en cause la valeur normative du <s principe de la chose sre parce que, dit-il, il s'est soumis lui-mme la mthode 20. L'ide que les agents font l'apprentissage de leurs propres prfrences remonte Stigler et Becker [1977]. 21. Voici comment Simon rsume les implications thoriques des rsultats pr cdents : Mme pour des situations relativement simples, le comportement des sujets humains s'est en gnral considrablement loign (de la prdiction faite l'aide de la thorie) ; [1978] ; Sur la base de ces donnes et d'autres, il semble invitable de conclure que la thorie de l'utilit espre ne fournit pas une bonne prdiction, mme par approximation, du comportement effectif [1979]. Allais, de mme, regarde la thorie comme empiriquement rfute ([1953] ; [1979], p. 553554). 19

Revue conomique de rvlation des normes prcdemment dfinies (voir note 13) : on peut juger cette rcusation du paradoxe quelque peu cavalire. M. Allais n'est pas du tout mal justifi dire, comme il le fait dans son article clbre de 1953, que les sujets qui choisissent paradoxalement dans son exprience ne sont pas irrationnels suivant la dfinition intuitive de ce mot, mais seulement trs prudents >>-?2. Sa thse gnrale est que la dfinition no-bernoullienne de la rationalit par la maximis ationde l'utilit espre repose sur des postulats trop dtermins. Sous le couvert d'une thorie universelle de la cohrence des choix, Savage aurait introduit dans ses postulats des spcifications discutables, comme le principe de la chose sre , qui conduisent rejeter dans l'irr ationnel certains comportements auxquels on ne peut, normativement, rien reprocher. Les modles de rationalit limite ou procdurale de H. Simon permettent de mettre en cause, par un autre biais, l'exclusivit normative du modle conomique du choix. Nous reviendrons longuement sur ce point dans la deuxime partie. Il convient de distinguer entre le modle gnrique de la rationalit et les modles spcifiques, comme celui de l'utilit espre Cette conclusion dcoule immdiatement du paragraphe ci-dessus. Il faut bien voir qu'elle n'est qu'une consquence minimale des objec tions prcdemment rapportes. Certains spcialistes de la dcision iraient jusqu' nier que la maximation de l'utilit espre ait un intrt quelconque pour une thorie de la rationalit. M. Allais semble se rapprocher de ce point de vue dans sa polmique contre 1' cole anglo-amricaine . La raison en est peut-tre qu'il cherche formaliser directement le concept gnrique du choix rationnel 23. La position d'un auteur comme H. Simon est moins radicale. S'il reconnat les 22. Cf. aussi [1952], in [1979] (notamment p. 88-90). Le mmoire rdig par Allais en 1952 est malheureusement aujourd'hui indisponible en franais. 23. Voici comment Allais, en 1953, dfinit l'homme rationnel : celui-ci pours uit des fins cohrentes avec elles-mmes, emploie des moyens appropris aux fins poursuivies (p. 518), ce qui impliquerait trois conditions de cohrence : 1. le champ du choix est ordonn ; 2. si deux perspectives alatoires ( loteries au sens de Savage) sont telles que la premire comporte dans tous les cas possibles des gains plus levs que la seconde, la premire sera prfre la seconde ; ( axi ome de la prfrence absolue ) ; 3. l'homme rationnel considre des probabilits objectives seulement. On voit que, dans cette axiomatique informelle, ne figure pas le postulat P 2 de Savage. La dfinition gnrale de l'homme rationnel est ici irrprochable, mais on pourrait discuter le fait qu'elle implique les conditions (1), (2), (3). Celles-ci, en ralit, correspondent dj un modle spcifique de la rationalit, mme s'il est moins restrictif que celui de Savage. 20

Philippe Mongin dficiences de ce qu'il appelle la thorie classique du choix, il ne la disqualifie pas tout fait, pour autant, comme thorie normative (mais non comme description) de la rationalit. Sa thse est au fond qu'il faut distinguer la notion trs gnrale, et mme triviale, de ratio nalit comme adaptation des moyens disponibles aux fins, et diffrents modles fonds sur des hypothses particulires relatives l'interprta tion des termes fins , moyens , adaptation 24. Nous y adhrons tout fait dans cet article, dont le but n'est pas de rfuter, mais de relativiser, le modle conomique de l'homme rationnel. La difficult de cette thse est qu'elle oblige produire une taxinomie cohrente des divers modles spcifiques utilit espre, thorie des jeux, ratio nalit limite ou procdurale qui peuvent se rclamer du principe gnrique de rationalit. Avant d'exposer en dtail les notions de rationalit limite ou procdurale , il convient peut-tre d'indiquer sommairement com ment le dbat entre rductionnisme et dualisme peut affecter la thorie des jeux. Il apparatra, nous semble-t-il, dans certaines situations para doxales d'interaction stratgique du type analys par H. Moulin dans ce numro. Ces situations ont ceci de commun que les concepts de stra tgie et d'quilibre ordinairement utiliss par la thorie des jeux ne permettent pas de dterminer une notion univoque de dcision ration nelle du joueur, ou, s'ils le permettent, se heurtent certaines objec tions intuitives quant la notion de rationalit utilise. L'exemple le plus significatif pour notre propos est sans doute celui des jeux non coopratifs points d'quilibre multiples, dont Harsanyi dit qu'ils sont les plus intressants pour l'application de la thorie des jeux [1976]. Celle-ci, jusqu' prsent, n'a pas donn le moyen de privilgier un quilibre plutt qu'un autre comme la solution naturelle du jeu ; la dfinition de ce que peut tre, dans ces conditions, une stratgie ration nelledes joueurs demeure tout fait indtermine. Harsanyi a tent de rduire la fois l'indtermination du concept de stratgie rationnelle et la multiplicit des quilibres en introduisant le point de vue baysien dans le traitement de ces jeux. A ct des distributions de probab ilit objectives qui dcrivent les diffrentes stratgies mixtes sa disposition, chaque joueur i est caractris par une distribution Pi = (p\> p\> , PKi, telle que chaque composante p\ k = 1, 2, ..., Ki} est la valeur de probabilit subjective initiale que, par hypothse, chaque

24. Cf. Simon [1964] La rationalit caractrise un style de comportement qui est appropri la ralisation de buts donns, dans les limites qu'imposent des conditions donnes. Cette formule est reprise dans [1972], p. 161. 21

Revue conomique joueur / (/ 7^ ) attribue l'utilisation, par le joueur i, de sa ke stratgie pure disponible ([1976], p. 113). S'il y a n joueurs, on dfinira p = (Pi, ..., Pii, Pi, Pi+i, > pn) comme le n-uple de ces distributions de probabilit subjectives. La procdure invente par Harsanyi ( tracing procedure ) consiste alors grossirement en ceci : la stratgie ration nelle initiale du joueur i est la meilleure rponse s{ qu'il associe au (n 1) -uple (px, ..., Pi_i, pi+1, ..., pn) ; comme le point s = (s} s2, -., sn) n'est gnralement pas un point d'quilibre, les joueurs devront rviser leurs stratgies ; Harsanyi dcrit alors une procdure de rvisions succes sivesqui converge vers l'un des quilibres du jeu 25. Cette mthode, on le voit, est typiquement rductionniste : elle postule que la maximation de l'utilit espre, relativement des probabilits subjectives, s'applique aussi au contexte d'incertitude stratgique qui vient d'tre dfini. Les thoriciens des jeux qui rcusent la mthode le feront alors ou bien sur la base du point de vue dualiste (mme s'il n'a pas t encore dcouvert, il existerait un concept de rationalit proprement stratgique qui s'applique au contexte), ou bien suivant l'ide qu'une approche par la rationalit, qu'elle soit stratgique ou baysienne, ren contre une limite intrinsque avec les jeux non coopratifs quilibres multiples (il faudrait alors en appeler des considrations extra-ration nelles, c'est--dire causales, pour dterminer la solution du jeu)26.

25. Nous nous appuyons sur Harsanyi [1976], p. 113-115. Pour plus de dtails, cf. Harsanyi [1975]. 26. Pour cette deuxime branche de l'alternative, cf. Elster [1979], p. 156 : Afin de transformer la situation en une situation sortie unique (single-exit situation), nous devons ajouter certaines hypothses causales aux hypothses purement intentionnelles, de faon qu'il soit possible de prdire laquelle des options restantes sera effectivement ralise. Choisir cette voie revient reconnatre que l'individualisme mthodologique dans sa formulation traditionnelle comporte une limite inhrente : il ne serait pas capable, mme en principe, de fonder une expli cation complte de certaines situations sociales. On est alors conduit un problme mthodologique difficile : comment faut-il coordonner l' explication intentionnelle, fonde sur le principe de la rationalit, et l'explication causale par la conven tion ou 1' habitus , par exemple qui l'ignore ? Pour une premire approche, trs gnrale, de ce problme, cf. Toulmin [1970]. Il faut noter que les problmes mthodologiques que nous venons de soulever propos des jeux non coopratifs quilibres multiples ne sont pas du tout limits cet exemple. La thorie des jeux rpts conduit gnralement retenir comme quilibres une infinit de i-uples de stratgies, mme aprs limination des quilibres de Nash instables, c'est--dire aprs restriction de l'ensemble des qui libres aux seuls quilibres parfaits. La mthode qui consiste surajouter des dter minations causales aux dterminations intentionnelles ou stratgiques afin de sp cifier la solution du jeu apparat alors particulirement tentante (pour un exemple, cf. Chiappori et Mon gin, paratre). 22

L'APPROCHE DE LA RATIONALITE ((LIMITEE OU (( PROCEDURALE COMPAREE A L'APPROCHE ECONOMIQUE

Gnralits L'argumentation que nous proposons en faveur du dualisme repose sur un examen de l'approche simonienne de la rationalit <, limite ou procdurale . Elle s'articule ainsi : cette approche satisfait la dfi nition gnrale de la rationalit ; elle s'exprime dans un projet de modl isation qui est irrductible au formalisme de l'utilit espre ; elle permet de rendre compte d'une situation, au moins, que le modlr classique des conomistes ne parvient pas traiter de faon satisfai sante. Pris ensemble, les trois points impliquent que l'on doit faire place cette approche l'intrieur d'une thorie gnrale de la ratio nalit : le rductionnisme est intenable. L'essentiel de nos analyses est consacr la deuxime tape du raisonnement : la nature exacte des rapports qu'entretiennent les propositions de Simon et le modle class ique de la rationalit est reste, jusqu' prsent, trs obscure. La raison en est sans doute que l'approche de la rationalit limite ou procdurale n'a pas fait l'objet d'une axiomatisation en bonne et due forme. Les quelques formalismes dont nous avons eu connais sance ne nous semblent pas rendre justice l'intrt des ides de H. Simon : nous nous en expliquerons. La dissymtrie entre l'axiomatisation lgante de Savage et des propositions qui, pour l'essentiel, sont exprimes dans la langue vulgaire fera douter beaucoup d'cono mistesqu'il y ait matire comparaison. Mais leur position ne serait pas pistmologiquement justifie. L'absence d'une axiomatisation conve nable des ides de rationalit limite ou procdurale renvoie deux aspects distincts : d'une part, l'clatement de l'approche en une pluralit de modles que relient entre eux certains principes communs, mais qui sont souvent trs dissemblables ; d'autre part, le caractre hybride de ces modles, gnralement peu formaliss, et plus faciles transposer en langage informatique qu' traduire intgralement en symboles mathmatiques. Seul le premier aspect est significatif d'un point de vue pistmologique. Un modle d'conomie dit mathmat ique n'est, aux yeux du logicien, que mdiocrement formalis. Toutes les sciences empiriques connaissent des gradations dans la formalisa tion l'important est que la combinaison de langue symbolique et de 23

Revue conomique langue vulgaire dans un modle ou une thorie, en premier lieu, n'emp che pas de tester la cohrence logique des propositions rassembles, en second lieu, ne les rende pas si quivoques qu'on ne puisse en dri ver des prdictions empiriques significatives. Les modles de Simon passent le test sur ces deux plans ; beaucoup, d'ailleurs, sont, pistmologiquement parlants, de mme nature que les modles classiques auxquels ils s'opposent 27. Le vritable problme est que l'approche n'a, jusqu' prsent, donn lieu qu' une pluralit de modles, regroups autour d'une heuristique commune, mais dont on ne peut dire qu'ils s'ordonnent en une thorie. L'approche de l'utilit espre a, en revan che, tous les caractres que l'on peut prter une thorie scientifique : distinction claire d'une syntaxe et d'une smantique (rendue possible par une axiomatique) ; gnralit considrable (en droit indfinie) ; souplesse d'emploi (tous les axiomes ne sont pas simultanment mobil iss dans chaque modle particulier) 28. Simon a videmment pris la mesure de cette difficult. En 1963, passant en revue les rapports de l'conomie et de la psychologie, il soulignait les rsultats dsastreux qu'obtient le modle classique dans la confrontation aux donnes sur les comportements individuels ; mais il reconnaissait aussi bien que, dans la plupart des secteurs d'tude, nous n'avons malheureusement, pour remplacer le modle classique, 27. Soit, par exemple, l'tude rcente de Ijiri et Simon [1977] o la courbe de cot long terme des entreprises est explique l'aide d'un modle de rationalit limite et de certaines hypothses sur la distribution des tailles et les taux de croi ssance des entreprises. Il s'agit d'un travail de modlisation au sens tout fait tradi tionnel, o des hypothses gnrales (rationalit limite) reoivent une forme particul ire, s'adjoignent des conditions initiales (distribution des tailles et des taux de croissance) et servent prdire un certain rsultat empirique (forme de la courbe de cot long terme). L'apprciation de la cohrence logique et de la testabilit de l'explicans poserait, ici, des problmes de mme nature, exactement, que l'apprcia tion d'un modle classique de la recherche conomique ordinaire. Les travaux d'intelligence artificielle, en revanche, soulvent des problmes d'apprciation dis tincts, dans la mesure o cohrence et testabilit s'prouvent indirectement, en quelque sorte, par la simulation informatique. Ce type d'application empirique appelle sans doute l'laboration d'une pistmologie spcifique, dont il n'existe encore, et l, que des bauches partielles (la plus significative, peut-tre, est due Simon lui-mme : [1969], chap. I). 28. Trs sommairement, une approche par modles prserve plus nettement l'individualit du phnomne qu'une approche thorique au sens fort, puisque le modle s'applique en propre au phnomne, alors que la thorie est en droit d'application universelle et regarde celui-ci comme un cas particulier. En fait, la distinction ne peut tre que de degrs, non de nature. Pariente a labor une dis tinction voisine de celle-ci entre connaissance par modle et connaissance par systme [1973]. Lorsqu'ils ne procdent pas d'une thorie pralable, les modles comportent toujours un certain lment d'adhocit, comme le souligne Simon dans la citation du paragraphe suivant. 24

Philippe Mongin qu'une masse de spcifications empiriques qui ne donnent pas lieu des prdictions prcises (sharp) en dehors des donnes auxquelles ellesmmes s'appliquent ([1963], p. 735). Ceci pourrait se paraphraser : il est facile de faire mieux, pour la prdiction ou l'explication des comportements individuels, que la thorie classique, mais on ne retrouve pas, avec des modles mieux corrobors, son remarquable pouvoir d'uni fication. Aujourd'hui, Simon, accorderait sans doute moins d'importance cet aspect de la comparaison : ses articles les plus rcents ([1972], [1978], [1979]) suggrent qu'il assumerait, dans une certaine mesure, l'clatement de son approche, en invoquant les particularits du domaine l'htrognit des choix humains et, plus encore peut-tre, celle de la technique employe la simulation informatique, qui rend gn ralement mutile une formalisation intgrale des modles. Ces prliminaires visaient dissocier le vrai du faux problme que pose la comparaison entre l'approche de Simon et celle des conomistes. Nous aurons tenir compte sans cesse de la dnivellation mthodol ogique entre une thorie, au sens traditionnel, et des modles qui sont particuliers dans leur objet (le choix d'un coup aux checs, le compor tement de prix d'une entreprise) et ont souvent fait leurs preuves grce leur incorporation des artefacts (ce qui est un mode trs particulier du test). Ce problme nous a conduit ne pas aborder immdiatement la relation entre Simon et les classiques, qui fait l'objet vritable de cette section. Nous la rservons une rubrique ultrieure, aprs avoir essay de reconstruire l'approche simonienne telle qu'elle rsulte des lments de modlisation proposs depuis 1947. Le choix de cette mthode se trouve confort par une autre consi dration : les caractristiques explicites que Simon a donnes de sa conception sont relativement quivoques. Il emploie gnralement les trois expressions de * thorie bhaviorale , de rationalit limite et de rationalit procdurale ; il peut tre utile de s'arrter un ins tant sur les difficults d'interprtation qu'elles soulvent. Behavioral , vrai dire, n'est gure gnant. L'approche simo nienne dans son ensemble tombe sous cette tiquette (cf. [1955] ; [1979], p. 496), mais elle ne lui est videmment pas spcifique : elle a t revendique dans d'autres tentatives htrodoxes qui communiquent sans doute avec les travaux de Simon comme celle de Cyert et March [1963]. Par ce terme, il faut entendre non pas un modle bien dfini, ni mme une classe de modles, mais une direction mthodologique : sont bhavorial les recherches sur les comportements conomiques qui se prtent explicitement des tests mens sur les agents individuels 25

Revue conomique de dcision, et rcusent donc le principe mthodologique friedmanien du comme si tel qu'il est gnralement entendu 29. Pour dcrire ce qui est spcifique dans son projet, Simon a employ avec une assez grande rgularit l'expression de rationalit limite : limited rationality ([1955], p. 225), puis bounded rationality (par exemple [1972], [1979]). Cette expression a une valeur polmique contre la thorie classique, mais elle est quivoque : elle peut renvoyer soit l'ide d'une rationalit affaiblie par rapport la rationalit acheve dont ferait preuve le maximisateur d'utilit espre, soit celle d'une rationalit acheve, sur le mme pied que la rationalit du modle classique, mais qui, contrairement celle-ci, tiendrait compte des limi tations effectives dans les moyens du choix, notamment les moyens de calcul. Enfin, Simon a t plusieurs fois tent de caractriser sa conception comme procdurale , par opposition l'ide substantielle ( subs tantive ) de la rationalit qui inspirerait les conomistes. Le principe de cette dichotomie est apparemment le suivant : (a) Les modles de rationalit procdurale s'intressent la rationalit du processus du choix ; ceux de la rationalit substantielle privilgient la rationalit des rsultats du choix 30. () Est procdurale la conception qui met l'accent sur l'aspect dlibratif de la dcision, c'est--dire qui insiste sur le fait que les conditions du choix, du ct des fins aussi bien que des moyens, ne sont 29. Cf [1979], p. 435-496. On interprte gnralement le principe friedmanien du as if comme limitant le test des hypothses conomiques une confrontation avec des donnes agrges (dans la prdiction macro-conomique, ou, au minimum, la prdiction de march, faite sur un agent reprsentatif). Telle est, en tout cas, l'interprtation de Simon : {1966], p. 2 ; [1979], p. 494-495. En fait, sous cette forme, ce serait Becker ([1962], in [1976], chap. VIII), plutt que Friedman, qui a fix le sens du comme si , cf. Mo'ngin [1982] et [1983]. Le mot behavioral a peut-tre des connotations malheureuses : il n'y a rien de commun entre l'approche d'un auteur comme Simon et le courant bhavioriste en psychologie exprimentale, puisque celle-l met toujours l'accent sur les caractristiques internes des sujets de dcision et rejette expressment le prin cipe de la bote 'noire . En fait, c'est plutt l'approche ordinaire du comme si qui participe de la mthodologie behavioriste, par l'usage rgulier qu'elle fait des botes noires . 30. Cf. 1964 : La rationalit renvoie tantt aux processus de choix... tantt aux choix eux-mmes. L'usage ancien du mot en psychologie, en logique et en morale privilgie le premier aspect, tandis que l'conomie et la sociologie s'int ressent principalement au second. Et, plus rcemment : Nous devons rendre compte non seulement de la rationalit -substantielle du degr auquel le sujet choisit des actions appropries , mais aussi de la rationalit procdurale de l'efficacit, relativement au pouvoir et aux limites cognitives de l'homme, des pro cdures qu'il utilise pour choisir ses actions ([1978], p. 9). 36

Philippe Mongin pas donnes au dcideur, mais font l'objet d'une recherche. Est subs tantielle la conception qui regarde les conditions du choix comme fixes, et identifie donc la dcision la simple application d'un critre d'valuation donn un ensemble d'actions possibles galement donn 31. Cette opposition du procdural et du substantiel est aussi quivoque parce qu'elle donne penser plus nettement dans la dfi nition a) que dans le commentaire ) qu'une comparaison entre thorie classique et approche simonienne est dnue d'objet : l'une et l'autre auraient des comptences diffrentes. Mais s'il en allait ainsi, les polmiques de Simon contre la trivialit, ou le manque d'intrt pra tique, du modle de l'utilit espre perdraient toute signification. Par ailleurs, il reste comprendre le lien que Simon envisage entre les deux aspects de rationalit limite, ou avec des moyens limits, et de rationalit procdurale : s'appliquent-ils deux classes de modles ou l'approche dans son ensemble ? Pour dfinir celle-ci, il vaut donc mieux esquisser une caractrisation d'ensemble.

Caractrisation de l'approche Le MODLE ORGANISATtONNEL ET I.A NOTION DE SUBGOALS II n'est pas indiffrent que les recherches de Simon sur la dcision aient eu pour point de dpart historique l'organisation, et non pas l'agent individuel. C'est en tudiant l'administration municipale qu'il a t frapp de l'inadquation des concepts marginalistes : dans le meilleur des cas, ceux-ci pouvaient prtendre dcrire les dcisions d'une unit interne l'organisation, par exemple, le choix des fournisseurs par tel ou tel bureau de l'administration communale ; mais ils taient mani festement inadquats lorsqu'il fallait comprendre une dcision prise par l'organisation elle-mme, par exemple celle de construire une pisci ne,conformment aux recommandations du bureau des sports, plutt qu'un thtre, comme le demanderait le bureau de la culture. L'gali sation la marge des cots et des avantages perd ici toute valeur 31. Cf [1976], p. 131-137, o Simon reprend le concept, emprunte la philoso phie classique, de dlibration ( Le comportement est rationnel au sens proc dural quand il rsulte d'une dlibration approprie ), et l'analyse partir de l'ide moderne de processus de recherche .

Revue conomique descriptive, pour la simple raison que les donnes du problme d'opt imisation ne sont pas dfinies. Simon a donc t conduit distinguer le mode de ralisation des buts infrieurs intermdiaires ( subgoals ), qui peut, dans certains cas, s'analyser d'aprs les modles conomiques de la rationalit, et les rgles de fixation de ces buts infrieurs, au niveau de l'organisation elle-mme, qui chappent compltement ces modles 32. Transpose l'individu, cette description sommaire nous ne pr tendons pas rendre justice la richesse de la conception simonienne de l'organisation a des implications intressantes. Tout d'abord, elle suggre que la reprsentation du choix doit faire appel des modles multiples et coordonns entre eux : ils correspondent aux diffrentes procdures de dcision qui coexistent dans un mme sujet et auxquelles celui-ci recourra prfrentiellement suivant les problmes traiter. L'exemple de l'organisation a donc orient Simon vers le dualisme sous cette forme radicale : un mme sujet empirique de dcision tombe gnralement sous plusieurs modles dcisionnels. D'autre part, la faon dont l'administration municipale hirarchise ses dcisions suggre une modalit possible de la dcision individuelle, indite pour les cono mistes, bien que les sciences sociales l'aient connue depuis toujours. On peut la dsigner par l'expression de mthode des buts intermd iaires, quand on se place au point de vue de l'agent, et celle d'ana lyse fonctionnelle , quand on la prte non pas l'agent lui-mme, mais au sociologue ou l'conomiste. La mthode des buts intermdiaires consiste simplement assigner des buts pour lesquels on cherchera tour tour les moyens les plus appropris ; une fois ces moyens caractriss, on les regardera leur tour comme des buts ( subgoals ) dont il s'agira de dterminer les moyens de ralisation ; et ainsi de suite. Cette mthode familire corre spond trs largement la vision traditionnelle de la dlibration : On ne dlibre que sur les moyens. (Aristote.) L'influence de la thorie marginaliste, ou plus gnralement no-classique, du choix en a fait 32. Cf. Simon [1974]. Il peut tre intressant de mettre en parallle la faon dont Arrow [1974] et Simon, respectivement, introduisent le concept d'organisation dans la thorie conomique. Pour ces deux auteurs, les organisations apparaissent comme des moyens de pallier les dfaillances de la rationalit des choix ce qui explique que les versions lmentaires de la thorie no-classique en ignorent purement et simplement l'existence. Mais, pour Arrow, il s'agit d'un dfaillance de la rationalit collective (en fait, du systme de prix), alors que, pour Simon, une organisation est l'une des rponses que l'on peut don'ner au problme du choix individuel ([1979], p. 501). Dans les termes de von Mises, Arrow 'ne voit que l'aspect catallactique de l'organisation, alors que Simon en propose galement une analyse praxologique. 28

Philippe Mongin oublier l'importance. Du point de vue de cette thorie, il est videm ment sous-optimal de fixer un but et de dlibrer ensuite sur les moyens. L'intrt d'une approche en termes de prfrences et de contraint es , plutt que de fins et de moyens , vient de ce qu'elle permet d'endogniser les fins au mme titre que les moyens. Cette considra tion importante a conduit Harsanyi proclamer, d'une manire typique ment rductionniste, que rapproche contraintes/prfrences tait plus gnrale que celle de la fin et des moyens ([1976], p. 94). Conform ment son option dualiste, Simon rtorquerait sans doute qu'elle ne peut tre la plus gnrale, puisqu'elle n'est pas toujours applicable : le sujet de dcision ne dispose pas toujours d'un prordre complet sur ses actions (ou sur les consquences de ses actions). Dans le cas d'info rmation imparfaite sur les prfrences, la mthode des buts intermd iaires est l'un des procds rationnels par lesquels on parvient une dcision 33. En dpit du rductionnisme, le sens commun et l'conomie applique (la politique conomique notamment) ne l'ont, heureusement, jamais ignor. Simon appelle analyse fonctionnelle la mthode des buts inte rmdiaires quand elle est considre du point de vue de l'conomiste ou du sociologue : Des comportements sont fonctionnels s'ils contribuent la ralisation de certains buts (sous-entendu : supposs donns ([1978], p. 3). Cette dtermination provient de la sociologie et de l'a nthropologie, o le raisonnement fonctionnel (en ce sens) est trs rpandu mais pas toujours, loin de l, rserv aux individus. L'approche qu'on appelle fonctionnaliste consiste le plus souvent poser que des buts sont donns (plus ou moins vaguement : le bien de la socit, le maintien de la classe dominante) et qu' ces buts donns et consi drs isolment les uns des autres, les moyens vont s'ajuster (telle insti tution, tel comportement de classe) 34. L'une des thses pistmologiques intressantes de Simon est que la mthode archaque de 1' ana lyse fonctionnelle devrait suffire traiter de nombreux problmes, conomiques ou non, auxquels il est maintenant courant d'appliquer 33. Ce qui est gnant dans l'hypothse traditionnelle, ce n'est pas tant l'axiome de transitivit que celui de compltude., L'valuation est possible pour des grappes d'actions que relie la transitivit, mais toutes les actions ne sont pas commensurables. On peut analyser cette situation comme un cas d'information imparfaite, et justifier rationnellement la mthode des subgoals par les cots de recherche ou de transaction infinis que reprsenterait le passage du prordre partiel un prordre total. 34. L'ide marxiste des contradictions d'une socit illustre, dans un contexte holistique, le conflit des buts intermdiaires qui est inhrent l'approche des subgoals )> : pour Marx, le but intermdiaire raliser de la plus-value relative entre en conflit avec l'autre but intermdiaire du capital, raliser de la plusvalue absolue . 29

Revue conomique le calcul marginal ([1978], p. 3-6). Pour expliquer le fait que deux individus puissent entrer dans la relation d'employeur employ, il n'est sans doute pas ncessaire de dcrire des ajustements marginaux de cots prsents et d'avantages subjectivement anticips ; on peut ais ment se contenter d' un argument qualitatif simple suivant lequel un contrat d'emploi peut reprsenter une manire fonctionnelle ( raison nable ) de faire face certains types d'incertitude ([1978], p. 5). Cette position, qui paratra sans doute obscurantiste certains, tire videmment sa force d'une constatation que Simon laisse implicite : parmi les modles marginalistes de la relation d'emploi, nombreux sont ceux qui, comme l'analyse fonctionnelle des sociologues, ne visent pas driver de conclusions autres que qualitatives. On ne peut rejeter aussi rapidement, ou du moins sur la mme base pistmologique, des modles qui prtendent endogniser le taux de salaire et la dure de travail fixs dans le contrat. Par ailleurs, comme il est bien connu depuis Samuelson, certaines conclusions qualitatives demandent, pour tre tablies, la comparaison quantitative d'effets de direction contraire. La discussion prcdente donne peut-tre penser que Simon regarde comme peu problmatique le transfert des concepts entre la thorie de l'organisation et celle de la dcision individuelle. Il est vrai que, la suite de Marschak [1955], il refuse parfois de distinguer entre les sujets, individuel ou collectif, dont il dcrit le processus de dcision : Une thorie du comportement rationnel peut avoir affaire la rationalit des individus ou celle des organisations. En fait, les deux corpus thoriques ne sont pas compltement distincts. ([1972], p. 161.) Cette attitude peut s'autoriser de l'ide intressante, mais pro blmatique, suivant laquelle les problmes de choix seraient au moins partiellement indpendants de la nature du sujet : il existerait une thorie gnrale de la rationalit des organismes qui recouperait des thories spcifiques, comme celle de l'organisation ou du choix indi viduel 35. Sous cette forme, l'attitude de Simon se heurterait aux objec tions de l'individualisme mthodologique. Pour viter un dbat sur ce point, ici hors de propos, il vaut mieux rendre indpendantes l'appro che simonienne des choix individuels et l'ide d'une thorie de la ratio nalit des organismes, en considrant que le modle organisationnel n'a, par rapport l'individu, qu'une valeur heuristique. Si la mthode des subgoals a pu se transposer de l'administration municipale 35. Ceci parat implicite dans [1979], p. 501, o la liste des procdures de la rationalit limite ne distingue pas entre celles qui sont propres l'organisation et celles qui sont communes l'individu et l'organisation. 30

Philippe Mon gin l'individu, cela n'est pas d l'identit des problmes qui se posent l'une et l'autre, mais seulement une situation de fait, qui n'allait pas de soi avant que la mthode fut teste sur ]e cas de l'individu. Le principe de satisfaction A cot de la mthode qui consiste remplacer des buts abstraits et globaux par des buts infrieurs tangibles dont la ralisation se prte l'observation et la mesure , Simon attache une grande importance celle qui dfinit des choix satisfaisants au lieu de choix optimaux ([1979], p. 501). De fait, les conomistes connaissent Simon principa lementcomme le thoricien du satisficing , dont il a dfendu avec succs l'application aux dcisions d'entreprises 36. Le principe de satisfaction peut se formuler simplement ainsi : est choisie non pas l'action la meilleure relativement aux conditions objec tives et subjectives de la dcision, mais une action satisfaisante, c'est-dire dont l'valuation est suprieure au niveau d'aspiration, ou seuil de satisfaction, du sujet. Plus prcisment, un modle qui fait inter venir le principe de satisfaction devra spcifier les deux mcanismes suivants : ) un mcanisme de comparaison entre les actions et le niveau d'aspiration, qui assure un classement squentiel des actions en satis faisantes et non satisfaisantes ; b) un mcanisme d'endogonisation partielle du niveau d'aspiration qui dcrit comment celui-ci s'ajuste lorsque le mcanisme de compar aison prcdent n'engendre pas immdiatement de solution satisfai sante. Cette dfinition (qui correspond [1979], p. 503) appelle trois types de remarques. Tout d'abord, l'aspect squentiel des rgles de satisf icing est tout fait fondamental : le sujet n'attribue pas une valuation chaque action possible, mais il considre successivement a1} a2 ... qu'il value et compare au seuil de satisfaction k ; il arrte sa recherche ds qu'il rencontre une action as dont l'valuation gale ou excde k. 36. Sur les liens entre le satisficing et les rgles de mark-up employes dans les entreprises, cf. [1966], p. 11. Le mot satisficing n'apparat pas au vocabulaire de l'anglais courant ; il s'agit d'un terme cossais d'emploi archaque que Simon a remis en usage. T. L. Le Moigne propose la traduction : principe du satisfecit ([1969], dit. franaise [1974], p. 82). 31

Revue conomique L'aspect squentiel n'est pas impliqu logiquement dans l'ide de la satisfaction : on pourrait concevoir, la place de (a), un mcanisme globalisant qui consisterait valuer toutes les actions possibles et dfinir ensuite un sous-ensemble d'actions satisfaisantes dont l'une serait finalement slectionne d'aprs un critre quelconque. Naturelle ment, un tel mcanisme n'a aucune vraisemblance psychologique, mais il est a priori concevable 37. Ce n'est donc pas tant le principe de sati sfaction en lui-mme, que sa version squentielle, dont H. Simon fait une pice constante de ses propositions et de sa critique de la thorie classique 38. Cette premire remarque en appelle une seconde sur les rapports de l'optimisation et de la satisfaction. Il y a deux aspects ce problme, l'opposition entre squentiel et globalisant d'une part, la forme de la fonction d'valuation de l'autre. Si l'on oublie l'aspect squentiel, le satisficing est un cas particulier d'optimisation : les solutions satisfaisantes rsultent de la maximisation d'une fonction d'valuation deux valeurs, 0 (insatisfaisant) et 1 (satisfaisant). Le remplacement d'une fonction d'valuation complexe par une fonction deux valeurs peut reprsenter une simplification du calcul importante, et, dans son premier modle, Simon semble avoir vu l un des enjeux des modles de satisfaction ([1955], p. 246-247). Mais, en ralit, la psychologie empirique montre que le gain ralis du ct de l'valuation est bien moins significatif que l'conomie d'information lie au caractre squent iel du choix : le vritable intrt d'une rgle de satisficing par rapport la rgle d'optimisation, est qu'elle dispense d'explorer la totalit de l'ensemble des actions possibles 39. On peut exprimer cette diffrence de la manire suivante : l'optimisation spare le moment de l'valuation et celui du choix (on value tous les lments de l'espace considr, puis on choisit ceux dont l'valuation est maximale) ; une rgle de satisficing au sens prcdent consiste en une succession de couples d'valuation et de choix (chaque action, tour tour, est value, 37. Formellement parlant, il revient effacer la distinction entre respect des contraintes et ralisation de la fonction objectif : en programmation linaire, il s'agirait de remplacer la condition d'optimisation par une ingalit supplmentaire. 38. Cf. Dans la plupart des modles globaux du choix rationnel, toutes les variantes (alternatives) sont values avant que le choix soit fait. Dans les pro cessus de dcision humains, les alternatives sont souvent examines de faon squentielle. ([1955], p. 252). 39. Ce point peut se constater sur l'exemple du jeu d'checs : ignorant en quoi consiste le couple de stratgies minimax qui doit correspondre, suivant le thorme de Zermelo, chaque configuration du jeu, les joueurs se contentent de critres intuitifs d'valuation des positions auxquelles mnent leurs coups ; la faon dont est construite cette fonction d'utilit implicite est moins importante que le nombre de positions futures que le joueur parvient a'nalyser. 32

Philippe Mongin puis soumise au choix, c'est--dire rejete ou accepte ; le processus cesse la premire action accepte). La troisime remarque concerne le mcanisme cTendognisation (b). Tout comme (a), il est avr par la psychologie empirique, par exemple les travaux de K. Lewin. Ceux-ci ont montr que les niveaux d'aspira tion avaient tendance s'ajuster de manire faire apparatre des solutions : si la valeur k est trop leve initialement, elle tendra s'abaisser (cf. [1955], p. 253 ; [1979], p. 503). Cette considration fait apparatre la relation entre satisfaction et optimisation sous un angle nouveau : si le niveau de satisfaction s'ajuste en direction du possible, le processus dynamique de satisficing pourra fort bien converger vers l'optimum ([1966], p. 10). Ce point est appel jouer un rle non ngligeable dans l'change d'arguments entre Simon et les dfenseurs de la thorie classique. Pour prciser la dfinition abstraite du principe de satisfaction, nous utiliserons le formalisme de Simon en 1955. Il appelle A l'ensemble des actions, S l'ensemble des consquences et V : S > R une fonction d'valuation des consquences. L'information des agents est dcrite par une correspondance qui, chaque a (L A, associe un sous-ensemble Sa de S. On peut alors concevoir la rgle de dcision suivante : examiner tour tour au ..., ax ..., en calculant chaque tape V (S) pour tout s Saj ; choisir la premire action as telle que : V [s) ^ k pour tout s Sas. Une telle rgle dcrit un mcanisme squentiel du type (a) ci-dessus. Si l'on tente de la situer par rapport la thorie baysienne de la dci sion, on s'apercevra qu'elle partage avec elle un prsuppos important : l'valuation ne porte pas directement sur les actions, mais sur les cons quences ; elle remonte des consquences aux actions. Cette hypo thse est naturelle dans une thorie de la rationalit, mais il n'est pas sr qu'il faille lui donner un caractre absolu 41. D'autre part, et ceci est plus important, Simon innove par une conception htrodoxe de l'information de l'agent. Il faut en prciser le rapport exact avec la reprsentation savagienne de l'incertitude. 40. La rgle que propose Simon ([1955], p. 248 et 253) nous semble plutt se rattacher la mthode des subgoals qu'au principe de satisfaction. C'est pourquoi nous ne la reproduisons pas ici. 41. On peut se demander si les travaux de Simon sur l'intelligence artificielle ne conduisent pas remettre en cause cette hypothse apparemment naturelle. La force d'un coup, aux checs, s'apprcie dans une certaine mesure indpendamment de ses consquences : comment formaliser, en termes d'valuation des consquences, la notion intuitive qu'a le joueur de reprendre l'initiative ? Cf. Simon [1972], p. 169, o est prsente une distinction intressante entre coups et stratgies aux checs ; et Newell, Shaw, Simon [1962], qui traitent en dtail des heuristiques concrtes du joueur d'chec. 35

Revue conomique Savage formalise l'ide d'action en la dfinissant comme une appli cation de l'ensemble des tats du monde dans l'ensemble des cons quences, une a : E -> S ([1954], p. 14 ; cf. Radner [1972]). Ceci veut dire que l'agent est incertain des consquences de son action : il peut associer celle-ci un sous-ensemble de S (soit a (E), l'image par la fonc tion-action de l'ensemble des tats du monde), et non pas un point unique de S, comme le permettrait l'information parfaite. Cette incer titude a ceci de remarquable qu'elle disparat ds que l'agent connat l'tat du monde ralis e : le sous-ensemble associ a (E) se contracte alors en un point a (e). Chez Simon, l'ensemble E des tats du monde n'apparat nulle part. Il est seulement dit qu' chaque action a (regarde maintenant comme un point dans un espace A, non plus comme une fonction) est associ un sous-ensemble Sa. Rien n'interdit que cette correspondance grossire a -> Sa soit raffine de la faon que pr cise Savage ; mais rien ne l'impose non plus. Le refus de Simon, pre mire vue surprenant, d'introduire un espace des tats du monde lui permet de se situer un niveau de gnralit plus grand que Savage. Il vite d'identifier, comme le fait celui-ci, l'incertitude de l'agent une incertitude externe. Il se peut que l'agent simonien associe Sa = a (E) son action parce qu'il ignore quel est l'tat du monde ralis et n'ignore rien d'autre ; mais il se peut aussi bien qu'il connaisse le e pertinent et soit incertain parce qu'il ne sait pas calculer les consquences de ses actions. Le modle de 1955 ne comporte pas de mcanisme explicite du type (b). Parmi les tentatives faites pour endogniser le niveau d'aspi ration, il faut citer celle de Radner [1974], mais il nous semble qu'elle manque partiellement son but. L'article de Radner formalise la situa tion suivante : un organisme fait alterner les priodes de recherche et les priodes de repos suivant l'cart qui apparat chaque moment t entre sa performance U (t) et un certain niveau de satisfaction ; celui-ci est endogne parce qu'il dpend du niveau u atteint la fin de 1 dernire priode de recherche. La valeur u restera fixe pendant toute la dure de la priode de recherche qui s'achve seulement lorsque U (t) atteint ou dpasse de nouveau u. Le modle de Radner appartient en fait la classe des modles adaptatifs, dans lesquels certains para mtres de la dcision varient dans le temps, en fonction de leurs propres valeurs passes. Il ne formalise pas l'ide suivant laquelle le niveau de satisfaction peut se modifier en fonction des performances courantes et de la dure de la recherche, pour ajuster, en quelque sorte, le dsi rable au possible. C'est, en fait, aux modles inspirs des ides de 34

Philippe Mongin K. Lewin sur les niveaux d'aspiration, c'est--dire la psychologie empir ique, qu'il conviendrait d'emprunter les outils ncessaires une endognisation pertinente du seuil de satisfaction. Le principe de recherche Simon a parfois mis en parallle l'ide de search et celle de satisficing (par exemple [1979]). Il nous semble que l'on peut dfinir un principe de recherche sur le mme pied que la mthode des buts intermdiaires ou le principe de satisfaction, et complmentaire d'eux. Pour le dcrire prcisment, le plus simple est d'en caractriser direct ement les rapports avec B, le principe de satisfaction. Nous laissons de ct, dsormais, la mthode des sub goals , la fois parce qu'elle est moins intressante que le satisficing et que le type de recherche qu'elle fait intervenir est lmentaire : identification des buts, puis recherche des moyens, transformation des moyens, une fois identifis, en buts intermdiaires, etc. 42. Les rapports du search et du satisficing sont doubles. Une ide de recherche apparat dj l'intrieur du principe de satisfaction, puisque celui-ci n'a de sens que lorsque l'ensemble des actions possibles ( alternatives ) n'est pas entirement donn au sujet. Mais le principe de recherche est aussi distinct de B, car, pour Simon, le search doit porter aussi sur l'ensemble des consquences attaches aux actions que l'individu envisage tour tour. Cette distinction est, par exemple, implic ite in [1979], p. 500-501, o Simon dcrit ainsi les deux points de thorie qui le sparent le plus nettement de l'approche classique : les options de recherche doivent tre recherches (the alternatives of search had to be sought out) et les consquences du choix d'une option particulire sont connues de faon imparfaite seulement . Le formalisme prcdent peut aider faire ressortir la diffrence des deux types de search . Le premier (R^ consiste explorer squent iellement A, en prenant la correspondance des a avec Sa comme donne. Le second (R2) consiste, pour un a donn, raffiner la correspon dance avec Sa, voire, dans certains cas, la transformer en fonction. Simon dcrit ainsi ce processus : 42. Les trois aspects A, B, C se trouvent runis dans l'approche globale du General Problem Solving en intelligence artificielle. Dveloppe partir de 1957 par Newell, Shaw et Simon, cette approche ne vise pas moins qu' modliser la plupart des caractristiques de la capacit qu'a l'homme de rsoudre des problmes (Simon [1969] ; dit. franc., p. 86). Les rsultats importants qu'elle a permis d'atteindre, notamment sur l'exemple privilgi du jeu d'checs, sont consigns dans Newell et Simon [1972], et, plus rcemment, dans Simon [1979 a]. 35

Revue conomique Un trait de ralisme que nous poumons souhaiter d'introduire consiste abandonner l'hypothse que la relation entre A et les sous-ensembles de S soit connue l'avance, alors mme que V (S) le serait. Dans un cas extrme, on partira d'une situation o chaque lment a est associ la totalit de l'ensemble S. Ensuite, on introduira dans le processus de dcision des tapes de collecte de l'information qui ont pour effet de rendre plus prcise la correspondance entre les a et des sous-ensembles diffrencis de S. Si ce processus de collecte de l'information est coteux, alors l'un des aspects de la dcision sera la dtermination du degr auquel la correspondance doit tre raffine. ([1955], p. 248.) Les processus R4 et R2 ont-ils des quivalents dans la conception savagienne de la dcision ? R: se laisse facilement transposer : il suffira de poser que l'espace As = { a ) des actions 43 n'est pas donn l'agent, mais explor squentiellement. R2 n'a pas d'quivalent vritable. Plus exactement, Savage ne peut considrer, comme nous l'avons dj sug gr, qu'un cas spcial de R2 : l'agent commence par faire une recherche sur l'ensemble des tats du monde E ; celle-ci lui permet de restreindre son application a : E -> S en une application a\Ex dfinie par i cz E ; on a alors a[Ei (Ex) CI a (E) avec parfois l'inclusion stricte ; et ainsi de suite pour E2, E3, ... 44. En d'autres termes, la rduction du sousensemble associ provient uniquement d'une rduction de l'incertitude externe. En revanche et cela ne saurait surprendre les processus Ri et R2 se laissent immdiatement traduire dans la terminologie des infor maticiens. Simon dcrit ainsi les constituants d'un programme joueur d'checs ; des gnrateurs de coups , qui fournissent l'quivalent de l'ensemble A ; des valuateurs , correspondant la fonction V (S) ; enfin des rgles d'arrt, destines, respectivement, arrter l'explo ration des continuations aux positions stables qui peuvent tre values suivant des critres statiques (= R2) et arrter l'ensemble du processus par la slection d'un mouvement satisfaisant (= Ri) 45. Le problme que soulve le principe de recherche tient essentiell ement la formalisation de R2, et, plus encore, de l'interaction de Ri avec R2. L'exemple du jeu d'checs pourra servir donner la mesure 43. As est un espace d'actions au sens de Savage, c'est--dire d'applications de E dans S. Nous le considrons comme un sous-ensemble de l'espace des actions au sens de Simon, en redfinissant ainsi ce dernier : une action est une corre spondance qui, chaque e E, associe un sous-ensemble Sa de S. 44. Cf. la notion de structure d'information chez Marschak et Radner [1972]. 45. Simon [1972], p. 168. Sur la distinction gnrateur/valuateur en intell igence artificielle, cf. aussi Newell, Shaw et Simon [1962] ; cet article ne comporte pas encore la distinction des deux rgles d'arrt . 36

Philippe Mongin de la difficult. Les premiers ordinateurs joueurs d'checs taient fonds sur la puissance de calcul ; mme en explorant un nombre immense de continuations par rapport aux possibilits de l'intelligence humaine (une centaine de continuations pour chaque coup chez les grands matres), ils taient peu performants. Le programme de Newell, Shaw et Simon [1958] a t Fun des premiers intgrer directement certaines caractristiques ralistes du joueur humain 46. Un des obstacles les plus difficiles, ce point, que semblent avoir rencontrs les spcialistes d'in telligence artificielle concerne la flexibilit des processus de recherche humains. Le joueur d'checs explore les continuations des profon deurstrs diverses ; pour certaines squences, il se contentera d'une hypothse portant sur une ou deux rponses successives de l'adversaire ; pour d'autres celles qui comportent des continuations forces ou qui lui semblent particulirement prometteuses , il analysera plusieurs branches d'un arbre comportant huit, dix rponses enchanes. Cette flexibilit embarrassante pour les informaticiens 47 peut s'analyser comme un processus R2 dans lequel les deux aspects de calcul des consquences et d'valuation des positions interfrent constamment. Si une continua tion donne s est fortement valorise, dans un sens ou dans un autre, le joueur tendra vraisemblablement : a) l'explorer sur une profondeur accrue ; ) explorer les configurations voisines . a) et ) sont deux illustrations de ce que peut tre, concrtement, le raffinement de la correspondance a -> Sa. Le point important, et difficile modliser, est que ce processus est dtermin, en chacune de ses tapes, par une valuation des consquences provisoirement constates, valuation qui peut reposer sur la fonction d'valuation terminale V ( ), mais aussi bien sur des fonctions d'valuation spcifiques distinctes d'elle 48.

46. Voici, trs schmatiquement, comment Simon analyse cette involution. Aprs avoir tabl, sans succs vritable, sur la supriorit matrielle de la machine, l'intelligence artificielle s'est efforce de reconstituer ce fait psychologique : dans le choix de ses coups, l'homme compte moins sur la mmoire court terme (le nomb rede continuations qu'il peut analyser) que sur l'apprciation globale des positions et le savoir acquis, c'est--dire la mmoire long terme. On a pu montrer que les grands matres pouvaient reconnatre des dizaines de milliers de configurations du jeu, certaines limites deux pions, d'autres tendues l'ensemble de l'chiquier ce qui leur permet d'conomiser les ressources (rares) de lern" mmoire court terme. Les programmes contemporains parviennent, dans une certaine mesure, tirer parti la fois de la puissance de la machine et de l'humanisation des pro cdures : L'intelligence artificielle gardera vraisemblablement cette forme hybride pendant quelque temps. ([1978 a], p. 497.) 47. Pour une prsentation trs concrte du problme de la flexibilit, appuye sur l'exemple du jeu d'checs et du backgammon , cf. Berliner [1980]. 48. Sur ce demier point, cf. Newell, Shaw et Simon [1962]. 37

Relations entre les deux approches a simonienne et classique Nous examinerons trois manires de caractriser ces relations, avant de dfendre le point de vue de l'irrductibilit rciproque : la dis tinction du court et du long termes ; celle de la nature interne ou externe des cots de recherche ; enfin, celle du positif et du normatif. La distinction du court terme et du long terme On peut se demander si les modles de rationalit limite ou procdurale ne convergent pas, dans des conditions ordinaires, vers des modles optimisateurs traditionnels. Le problme a t soulev notamment propos du principe de satisfaction B, dont l'nonc sug gre deux mcanismes plausibles : (M 1) Les donnes psychologiques sur le comportement individuel mont rent que les aspirations tendent s'ajuster sur le possible. Ainsi, d'aprs un argument courant, le niveau d'aspiration et le maximum que l'individu est susceptible d'atteindre se rapprochent long terme. ([1966], p. 10.) (M'2) A supposer que certaines firmes adoptent un principe de satisfaction (satisfied) elles devraient perdre progressivement du terrain par rapport aux entreprises maximisatrices, qui, faisant des profits plus levs, grandiront plus vite que les autres. (Ibid). La plausibilit de ces deux mcanismes a conduit Simon justifier ainsi son approche : mme si (M 1) et (M 2) sont avrs, ils ne sont gure significatifs, empiriquement, dans un monde en changement inces sant. Tel est le sens de l'apologue du bol de mlasse que l'on peut lire dans l'article de 1966 : supposons que l'on s'intresse au comportement d'un liquide visqueux la mlasse contenu dans un bol. Si, la suite d'un choc initial, le bol est maintenu stable et que l'on se proccupe seulement des positions d'quilibre, la loi de la gravitation (ici, la mini misation de la hauteur du centre de gravit du liquide) est la seule information thorique ncessaire. Si le bol est agit sans cesse ou que l'on s'intresse aussi aux positions de court terme, il faut faire intervenir une thorie plus comprehensive que la loi de la gravitation, puisque des paramtres internes l'organisme (viscosit de la mlasse) deviendront alors pertinents. La morale de cet apologue est double : une conception de la rationalit qui tienne compte des para mtres internes de la dcision est indispensable, puisque, comme on le sait depuis Keynes, le court terme n'est pas exactement dnu d'impor tance ; 38

Philippe Mongin quand bien mme on ne s'intresserait qu'au long terme, la varia bilit de l'environnement social fait douter que les mcanismes (M 1) et t^M 2) dcrivent autre chose que des positions de rfrence thoriques ; l'approche de la rationalit limite serait aussi ncessaire pour une thorie raliste du long terme. Mutatis mutandis, ces deux points apparaissent souvent, en macro conomie, dans les justifications mthodologiques que les keynsiens donnent de l'approche des dsquilibres , mais ils ne sont pas tou jours trs clairement distingus l'un de l'autre. Par ailleurs, ils figurent souvent dans la littrature critique consacre la thorie de la slection naturelle conomique dfendue par Alchian [1950] et Friedman ([1953], p. 22-23), dont (M2) reprsente une version particulire49. Il serait intressant de voir ce que deviennent les deux objections de Simon lorsqu'on revient la source, c'est--dire la thorie biologique de la slection naturelle. La premire n'aurait alors gure de sens : plus nettement que les sciences sociales, les thories biologiques peuvent revendiquer le fait de ne s'intresser qu'aux positions de long terme 50. La seconde objection demeurerait, en revanche, sous la forme d'un pro blme empirique. Comme l'crit Elster : II n'y a pas d'objection logique qu'on puisse opposer l'ide d'un monde o le taux de variation de l'environnement relativement au taux d'apparition des mutations est si lev que la plupart des organismes sont, la plupart du temps, mal adapts les uns aux autres et leur environnement. ([1979], p. 7.) C'est au dfenseur de la thorie no-darwinienne de faire la preuve que l'environnement des espces animales change suffisamment lent ement pour que les mcanismes slectionnistes . aient le temps de les porter un degr d'adaptation convenable. 49. La thorie de la slection naturelle conomique (SNE) affirme que, quelle que soit la manire concrte dont les entreprises dcident satisficing , opti misation ou tirage au sort des dcisions , l'limination de certaines d'entre elles par la concurrence fera que l'conomiste peut prdire les dcisions de la branche l'aide de la thorie optimisahce traditionnelle. (M2) est plus particulier, puis qu'il concerne cette modalit concrte de la dcision qu'est le satisficing . Comme il n'existe pas de facteur quivalent la concurrence dans la thorie du consom mateur, le mcanisme (M2) ne peut rgler les rapports entre satisfaction et optimis ation, dans le meilleur des cas, qu' propos de X entreprise. 50. Un biologiste qui applique la thorie des jeux l'tude des populations animales a pu avancer une thse provocante puisqu'ils sont des concepts d'quil ibre, c'est--dire de long terme les concepts de la thorie des jeux sont plus immdiatement applicables l'tude des populations animales qu' celle des comportements humains (Maynard-Smith [1982], p. VII). : 39

Revue conomique Les objections prcdentes sur la pertinence des mcanismes (M 1) et (M 2) suffisent, aux yeux de Simon, faire perdre tout intrt autre que formel ce qu'on pourrait appeler la thse de convergence. Du coup, il ne s'est pas interrog longuement sur les objections logiques ventuelles que l'on pourrait aussi lever contre (M 1) et (M 2). Cette attitude, qui peut passer soit pour bienveillante, soit pour mprisante on en jugera par le ton de son article de 1979 , nous semble prsenter certains inconvnients pour l'approche de H. Simon. Car si les mca nismes envisags sont logiquement admissibles, cette approche ne pourra peut-tre pas dnier la thorie traditionnelle une certaine valeur normative. Il s'agirait d'une normativit au sens faible apprcie du point de vue de l'conomiste, et non pas de l'agent : la thorie optimisatrice, dans cette optique, ne constituerait pas un modle donner en exemple l'individu ; mais pour celui qui l'tudi, elle constituerait une rfrence thorique indispensable. Applique l'quilibre de mar ch, cette ide a une longue histoire dans la littrature conomique (par exemple Knight [1921]). On devrait certainement la prendre en considration s'il s'avrait qu'elle s'applique aussi l'optimisation, et aux rapports entre optimisation et satisfaction. De ce point de vue, le dsintrt relatif de Simon pour des modles du type (M 1) ou (M 2) peut l'amener devoir faire plus de concessions qu'il ne l'envisageait initialement aux mrites de l'approche classique ; tout le moins, il peut tre conduit s'engager dans un dbat complexe sur l'antriorit logique d'une approche en termes de positions d'quilibre simplifies par rapport des approches plus concrtes. Par chance, ce dbat incommode peut tre vit compltement : les mcanismes (M 1) et (M 2) appellent une srie d'objections a priori. La thse de la convergence est non seulement dnue de pertinence, mais aussi logiquement rcuse. Concernant (M 1), il parat vident que seules des hypothses trs restrictives peuvent imposer la convergence du modle de satisfaction vers un modle optimisateur. La raison principale en est que le mca nisme du satisficing est, par nature, squentiel. Plaons-nous dans le cas, apparemment favorable la thse de convergence, d'une rvi sion du seuil la baisse, en l'absence d'une solution satisfaisante ant rieure. Si le processus de rvision du seuil n'est pas continu, mais discret, il est presque certain que son ajustement ne conduira pas retenir l'optimum comme premire solution satisfaisante : dans le schma ci-dessous, l'existence d'un pas de rvision kn /c_i et le squentiel' caractre de l'exploration des possibles (mene, par hypo40

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).

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thse, partir de l'origine) impliquent que le premier choix satisfaisant, S, est sous-optimal. Le mcanisme (M 2) soulve des problmes plus intressants, mais il est aussi logiquement douteux ; on peut lui opposer tous les arguments qu'appelle l'utilisation htive, par Alehian et Friedman, de la thorie de la Slection naturelle conomique i^SNE). Ces arguments remontent, pour l'essentiel, aux travaux de Winter ^[1964], [1971]), ]1975]), dont une citation permettra peut-tre de faire saisir l'intention exacte : Mme s'il s'avrait que l'argument par la slection ne conforte pas vraiment une thorie particulire de l'entreprise, il n'en reste pas moins que l'hypothse suivant laquelle les entreprises doivent, long terme, viter de faire des profits ngatifs afin de survivre a ncessairement ... quelque consquence relativement au type de comportement qui se trouve tre via ble. ([1964], p. 2360 Autrement dit, Winter ne remet pas en cause l'analogie biologique dont procde l'ide de la SNE. On pourrait, certes, faire ressortir le caractre bien approximatif de la relation qui unit l'hrdit aux rgles de dcisions, les mutations gntiques aux innovations et la survie la ralisation d'un certain objectif de profits ; d'autres ont insist sur la 41

Revue conomique fragilit logique de cette triple identification 51. Winter, pour sa part, ne rcuse pas le projet de faire une thorie de la SNE : acceptant l'ana logie, il en explore les consquences sur diffrents modles de l'entre prise. Ses conclusions sont, dans l'ensemble, trs dfavorables la thse de l'optimisation et relativement favorables la conception simonienne du satisficing . Dans son modle de 1964, Winter montre que l'ide intuitive selon laquelle seuls survivent les optimisateurs repose sur des conditions ncessaires particulirement contraignantes : outre la condition ordi naire de stabilit de l'environnement, il faut imposer des mcanismes spciaux d'entre et de sortie des entreprises, notamment une condition de survie pour les entreprises quasi optimisatrices qui raliseraient temporairement des profits ngatifs, ainsi qu'une hypothse de rendements d'chelle constants 52. Par ailleurs, la convergence vers l'optimisation ne semble assure en gnral que si l'on exclut l'appari tion dans l'conomie, au-del de la priode initiale, d'un nombre impor tant d'entreprises sous-optimisatrices 53. Quant au modle simonien du satisficing , Winter suggre, sans le montrer en dtail, qu' mettre les choses au pis, la thorie de la SN ne lui est pas plus dfavorable qu'elle ne l'est la thorie classique ([1964], p. 264). Le modle de P. A. Chiappori prsent dans ce numro permet de prciser cette affirmation : il met en vidence des conditions suffisantes, relativement gnrales et plausibles, sous lesquelles, dans le long terme et enviro nnement inchang, la proportion de satisficers ne s'annule pas. 51. Penrose [1952] suggre que le principe hrditaire (le gne) n'a peuttre pas d'quivalent en thorie de l'entreprise ; en tout cas, la rgle de dcision ( forme d'organisation dans la thorie de Winter) est sans doute le moins mauvais candidat. S'ils ne discutent pas l'analogie de la mutation et d'une innovation (au sens d'une rgle de dcision modifie), Elster [1979] et Chiappori (ce numro) insistent sur l'troitesse du stock de mutations potentielles dont dispose la popula tion des entreprises, au contraire des populations animales. Par ailleurs, le pro blme des liens entre le caractre adaptatif des rgles de dcision et l'adoption aveugle, par le milieu, des rgles qui russissent, demeure entier (cf. Elster [1979], p. 1-4 et 9-12). On peut y voir une objection supplmentaire la transposition des concepts de principe hrditaire ou de gne. Une quatrime analogie apparat dans la version la plus strictement no-darwinienne de la thse de Friedman-Alchian : l'a avantage comparatif a pour rpondant la capacit diffrentielle des entre prises s'accrotre. Ce n'est pas l'aspect le moins discutable de cette thse (cf. [Winter], 1971, p. 246). 52. Cette dernire hypothse vise viter qu'une entreprise faiblement perfo rmante puisse coexister avec une entreprise quasi optimisatrice, chacune oprant sur des portions diffrentes de sa fonction de production. Cf. Winter [1964], p. 242-245. 53. Toutes les entreprises nes aprs- t0 ont des formes d'organisation d type maximisateur (ibid., p. 243). On peut se demander s'il s'agit vritablement d'une condition ncessaire. 42

Philippe Mongin Ces rsultats ne constituent assurment que des applications parti culires de la thorie de la SNE : comme thorie gnrale, celle-ci est encore natre. Suivant l'intrt que l'on prte aux objections avances contre la prcarit de l'analogie, on peut approuver ou non les efforts entrepris par Winter et d'autres pour aller au-del des modles sp ciaux 54. Pour notre propos, en tout cas, ceux-ci suffisent amplement. Ils tablissent que (M 2) ne constitue pas une loi vraie universellement, ni mme un mcanisme plausible en un sens lche 55. L.V DISTINCTION" DKS CONTRAINTES INTERNES ET EXTERNES Suivant ce point de vue, la spcificit de l'approche simonie une viendrait de ce qu'elle intgre des cots internes, comme ceux qui s'attachent une exploration de l'ensemble des actions et de l'ensemble des consquences. Voici comment Simon a pu dfinir la rationalit limite (bounded) : On peut dsigner comme thories de la rationalit limite celles qui incorporent des contraintes sur la capacit de l'acteur traiter l'information ( [1972]). Suivant cette caractrisation, la diffrence entre modles classiques et modles de rationalit limite tiendrait finalement ceci : les premiers font concider l'nonc des contraintes avec la description de l'environnement, l'nonc des prfrences avec la des cription du sujet ; les seconds refusent d'identifier la dichotomie contrain tes/prfrences la dichotomie environnement/sujet, puisqu'ils crent la catgorie nouvelle de contraintes internes. Une telle manire de prsenter le dbat a pour dfaut de renvoyer une version aujourd'hui dpasse de la thorie classique. Les modles de recherches ns de l'article clbre de Stigler [1961], voire les dve loppements que Becker [1976] a donns la micro-conomie tradi tionnelle, devraient permettre celle-ci de tenir compte des contraintes 54. Cf. Winter [1975]. 55. Rtrospectivement, on ne saurait s'tonner de cette conclusion ngative. La lecture des articles classiques de Friedman et d'Alchian montre qu'il leur inanquait des distinctions essentielles une therisation, mme rudimentaire, de la SNE. Par exemple, ils semblent mler constamment deux analyses de ce que doit tre l'analogie, en conomie, du gne \o\x du principe hrditaire) : il s'agit tantt de Y action particulire dcide chaque instant, tantt de la rgle de dcision (forme d'organisation dans la terminologie de Winter), qui conduit l'entreprise engager telle ou telle action. On peroit intuitivement que la premire version (qui inclut, par exemple, le cas o les dcisions d'entreprises sont purement alatoires : Friedman [1953], p. 35) est plus difficile dfendre que la 'seconde : cf. [Winter], 1971, p. 244. Il serait facile de montrer, d'autre part, que l'article d'Alchian identifie incorrectement le raisonnement men sur les cohortes d'individus d'ge identique et l'analyse en coupe de l'ensemble de la population totale une date considre. 43

Revue conomique internes l'agent. Lvy-Garboua a trs bien rsum l'esprit de ces travaux en proposant (?) de distinguer la cohrence d'un comporte ment et son optimalit relativement l'environnement ; (m) d'ana lyser cette cohrence l'aide des outils de la thorie traditionnelle : un comportement sub-optimal relativement un environnement donn est cohrent (c'est--dire rationnel) si l'on parvient le dcrire com me optimal relativement un ensemble plus large de contraintes, i ncluant des cots de recherche internes 56. Cette double prise de parti soulve un problme dlicat. Il n'y a gure de doute que Simon accepterait volontiers (i), la distinction entre cohrence et ratio nalit . Il approuverait probablement aussi cette manire de la justifier : Si les conomistes ont pu considrer la formation du choix comme une activit non coteuse, c'est qu'ils assimilaient l'exprience et l'action, et ignoraient le rle des ressources humaines 57 A cet gard, les tr avaux de Stigler, Becker, Lvy-Garboua, ressortissent la catgorie des modles de rationalit limite. Dans son article de 1972, Simon le conc dait facilement propos de Stigler 58. Mais s'il en va ainsi, les modles simoniens sont-ils vraiment indispensables ? De deux choses l'une, en ralit : ou bien Simon accepte la parent de ses modles et de l'appro che classique du search , et il lui sera difficile de faire obstacle au rductionnisme baysien ; ou bien il maintient fermement le point de vue dualiste, et il doit alors expliciter ce qui est inadquat dans la manire classique de reprsenter la rationalit limite. Simon a choisi sans quivoque la dernire branche de l'alternative lorsque, rcemment, il s'est prononc contre la conception post-stiglrienne du search : Stigler a vers le vin neuf de la thorie de la recherche dans les vieilles outres de la maximisation de l'utilit, puisque le cot de la recherche est galis avec son rendement marginal... Mais la maximisation de l'utilit n'tait en rien essentielle au schma de la recherche heureusement d'ailleurs, car elle aurait exig que le dcideur ft capable d'estimer les cots et rendements marginaux de la recherche dans un contexte de dcision qui tait dj trop complexe pour que s'y applique une rationalit globale. ([1979], p. 503.) Cette prise de position vaut, plus gnralement, contre la thse (ii) de Lvy-Garboua. Il faut tenter de l'analyser prcisment. 56. Lvy-Garboua [1983]. Ces deux thses mthodologiques sont illustres par un modle de formation des choix dans lequel l'agent dcouvre squentiellement ses propres prfrences (Lvy-Garboua [1979]). 57. Lvy-Garboua [1979], p. 101. 58. Simon [1972], p. 163. 44

Philippe Mongin Le modle initial de Stigler dcrivait la faon dont un consommat eur dcide d'acheter une unit d'un bien sur un march caractris par des prix multiples. Par hypothse, le consommateur connat la fonction de rpartition des prix F (p) ; chaque observation k, par exemp le cause de la distance entre les magasins, prsente un cot ck > 0, V k. On sait que la rgle initialement retenue par Stigler qui consiste fixer au dbut de la recherche le nombre d'observations faire est en ralit sous-optimale. On a dmontr que, sous les conditions de l'article de 1961, qui sont d'ailleurs relativement naturelles, il est optimal, pour le consommateur, de dfinir aprs chaque observat ion une rleur de seuil rk en dessous de laquelle il dcidera d'acheter (ventuellement, en retournant dans un magasin dj visit) 59. Les rk sont en gnral variables avec k (ils sont constants lorsque ck = c, V k) ; en outre, ils sont toujours strictement suprieurs au prix le plus faible auquel F (p) assigne une valeur positive, ce qui veut dire qu'il est opti mal de ne pas acqurir une information parfaite 60. Ces rsultats nous semblent d'un trs grand intrt parce qu'ils mettent le dualisme dans une position incommode : voici un modle dont l'inspiration est typiquement classique, mais qui permet de retrou ver, apparemment sans difficult, les deux principes simoniens de satisficing et de search ; il rsout mme de faon lgante la question de l'endognisation du seuil de satisfaction. Plus prcisment, que deviennent, dans ce nouveau contexte, les processus de recherche Ri et R2 prcdemment dfinis ? Si l'on associe chaque prix pk successivement dcouvert par l'agent l'action : acheter au prix pk , on peut interprter la recherche du consommateur stiglrien comme un processus du type Ri. Si, au contraire, on choisit de regarder l'action du consommateur comme fixe (= acheter une unit d'un produit donn), la recherche portera non plus sur l'espace des actions, mais sur celui des consquences (= les cots impliqus par son achat), et l'on a affaire un processus du type R2- Dans l'un et l'autre pas, la thorie de l'chantillonnage optimal permet d'expliquer l'arrt du processus : dans la premire interprtat ion, elle permet d'expliquer le seuil rk, en le faisant dpendre des 59. Cf. Marciano [1982], qui fait une bonne revue des rsultats obtenus partir d'un modle de Stigler. Rappelons les conditions poses dans ce modle : le consommateur achte une unit et une seule du produit ; il connat la loi F (p) ; il peut, tout instant, acheter au prix le plus bas rencontr jusqu'alors (hypothse dite du perfect recall ) ; il est neutre par rapport au risque ; le cot moyen des observations est non dcroissant (cfc + 1 > c^ et c1 > 0. La thorie du search s'est particulirement attache gnraliser les deux premires conditions. 60. Marciano [1982], p. 19. 45

Revue conomique cots de recherche et des ralisations prcdentes ; dans la seconde interprtation, elle endognise la nature exacte de la transformation subie, pour une a donne, par le sous-ensemble Sa initialement associ cette action 61. Ainsi, Ri et R2 se laissent apparemment formaliser dans un contexte typiquement classique. La thorie de l'chantillonnage optimal peut mme prtendre une gnralit plus grande que le modle Simonien : elle montre que certaines mthodes de rvision du seuil, et non pas d'autres, certaines manires de raffiner l'information initiale, et non pas d'autres, sont appropries 62. La conception simonienne de la rationalit limite ne serait rien d'autre que l'heuristique des modles post-stiglriens. En ralit, cette variante (sophistique) de la thse rductionniste est inadmissible pour trois ordres de raisons. a) Simon reproche tout d'abord aux modles classiques du search de poser une exigence irraliste sur l'information initiale de l'agent. Dans le cas particulier de Stigler, le consommateur doit connatre la fonction de rpartition F (p) et le cot ck de chaque observation. Mais ces donnes sont gnralement inaccessibles. Il en rsulte que le modle de Stigler n'a pas d'intrt en dehors d'une approche explicite en termes de comme si 63. Plus gravement peut-tre, il est trivial : tout le problme de la thorie de la dcision consiste montrer comment les individus procdent des choix rationnels alors mme qu'ils disposent d'une information initiale trs faible. Prsupposer que le consommateur a dj estim une distribution de probabilit et des cot de recherche revient, bien loin de faire progresser la thorie de la dcision, en supprimer l'objet 64. ) Une autre objection porte sur la complexit des calculs d'opt imisation impliqus dans les modles classiques. A supposer mme que l'on concde Stigler ses hypothses initiales, le consommateur devrait calculer effectivement les valeurs de seuil rk. Simon doute qu'il soit en mesure de le faire. Contrairement ce que l'on croit parfois, une telle objection ne procde pas d'un empirisme naf. Simon ne cherche pas essentiellement rappeler, aprs beaucoup d'autres que, dans le monde rel , consommateurs et chefs d'entreprise ne savent pas 61. C'est videmment le support de la distribution de F (p) qui joue ici le rle de S. 62. Il n'est pas toujours vrai qu'un modle de recherche avec cots de r echerche et optimisation conduise dfinir un seuil de satisfaction, mme variable ; cf. Radner, 1974. 63. Cf. Winter [1964], p. 250. 64. Cf Simon [1955], p. 254; [1978], p. 10; [1979], p. 497-498. 46

Philippe Mongin driver des lagrangiens. Il dfend plutt une thse mthodologique : un conomiste doit respecter, dans la modlisation, certaines rgles de cohrence entre les capacits qu'il prte aux agents et l'tat actuel de la science. Il n'est pas cohrent de supposer, chez un consommat eur, l'aptitude dterminer instantanment et sans cot une solution que le modlisateur lui-mme ne sait pas toujours calculer, mme en s'aidant des plus gros ordinateurs. Bref, chaque fois que l'optimisation reprsente un cot non ngligeable, eu gard aux techniques actuelles du calcul, il faut tenir compte, de quelque manire, de ce cot 65. Et les modles post-stiglriens accroissent sensiblement les difficults de calcul par rapport aux modles optimisateurs de certitude parfaite, qui, dj, ne sont pas toujours aisment calculables 66. y) II nous semble que l'on peut avancer une ultime objection, vala ble, celle-ci, non pas contre la littrature du search en tant que telle, mais contre sa possible transposition des processus gnraux du type R! et R2. Le propre d'un modle comme celui de Stigler est qu'il reprsente un agent pralablement dot de certaines caractristi ques internes, bien dfinies et affect par une incertitude dont la source est uniquement externe. Si l'on veut dcrire un processus de recherche au sens gnral o Simon l'entend, c'est--dire portant aussi bien sur des caractristiques internes que sur des tats de l'environnement, une transposition mcanique du modle de Stigler rencontre une objection de circularit. Supposons que pour une action donne a, un agent pro cde une recherche R2, c'est--dire raffine progressivement le sousensemble de consquences associ S^. Si l'on veut endogniser le sousensemble S*7, ventuellement rduit un point unique, sur lequel R2 s'arrtera, et que l'on recourre aux outils de la littrature du search , on devra supposer donns, ou calculables par l'agent, les cots et gains marginaux esprs en chacune des tapes du processus de rduction du sous-ensemble associ. Par exemple, si l'agent est parvenu au sousensemble S', il devra connatre le gain attendu d'une rduction suppl mentaire S"h ci S'a- Mais pour calculer ce gain espr, il faudrait qu'il ait dj valu, l'aide de sa fonction d'estimation V ( ), les cons quences contenues dans S'j S'V : cela supposerait qu'il connaisse dj ces consquences, alors que, par hypothse, elles lui sont inconnues. Il y aurait donc circularit appliquer le calcul marginal ordinaire 65. Cf. Simon [1978], p. 11-12; [1978 a]. 66. L'introduction de l'incertitude, en particulier, complique ncessairement les calculs ; c'est l'une des objections que Simon ava'nce contre l'usage de la thorie de l'utilit espre aussi bien que de la thorie des jeux ([1955], p. 246 : [1972] ; [1978] et [1979]). 47

Revue conomique l'endognisation du point d'arrt d'un processus gnral de type R2. On peut, l'vidence, construire un raisonnement analogue sur un processus Rj. La distinction du positif et du normatif Nous avons dj considr ci-dessus (p. 40) l'un des sens du mot norme : la position d'quilibre ou de long terme d'un processus. Il s'agira maintenant de normativit au sens fort : on dira qu'un modle est normatif non seulement s'il constitue une rfrence thorique utile l'observateur, mais s'il reprsente un processus de dcision qui peut tre donn en exemple l'agent. C'est le sens de ce mot que Savage et Harsanyi ont en vue lorsqu'ils dfendent le point de vue rductionniste (cf. p. 15). Beaucoup d'auteurs chercheront, justement, transposer aux modles de d' Allais Simon : il l'attitude s'agirait,que encore Savage une croit fois, pouvoir de ces curiosits adopter face empiriques au paradoxe non probantes, qui tmoignent, au mieux, de l'irrationalit effective des choix, et non pas de l'existence d'un substitut la thorie de l'utilit espre. Quant on en vient la question de savoir ce que doit tre un comportement, celle-ci demeure irremplaable. Il y a deux manires de dfendre cette position, l'une fruste, l'autre sophistique, et aucune des deux ne nous semble probante. La pre mire consiste faire disparatre la considration des cots de recherche de la dfinition normative de la rationalit. C'est la prsence de ces cots internes, et elle seule, qui justifie l'usage de procdures squent ielles manifestement sous-optimales comme la mthode des buts inte rmdiaires ou celle des seuils de satisfaction : le point important tient dans le et elle seule . Si l'on peut faire abstraction de ces cots lorsqu'on dfinit la norme, l'approche simonienne ne dcrit pas seul ement une rationalit avec des moyens limits, mais une rationalit limite au sens strict. Il n'est pas indiffrent que Simon lui-mme, dans ses premiers travaux, ait t attir par cette position 67. 67. Cf. : C'est prcisment cause de ces limitations sur les connaissances et ]es capacits de l'organisme que les modles de rationalit moins globaux (less global models of rationality) prsents ici sont significatifs et utiles. La question de savoir comment on se conduit " rationnellement ", tant donn ces limitations, est distincte de la question de savoir comment on pourrait amliorer les capacits de l'organisme afin de rendre possible une action qui serait plus " rationnelle ", vue depuis les hauteurs d'un modle plus complet (judged from the mountain-top of a more complete top). ([1955], p. 254.) 48

Philippe Mongin Aujourd'hui, Simon la rcuserait sans doute tout fait. Il rappeller ait cette considration simple et, nous semble-t-il, indiscutable, qu'une norme qui est totalement (ou mme seulement : trs gnralement) irraliste est une fiction dnue d'intrt. Des auteurs qui, dans leurs travaux, ont privilgi l'approche classique, comme Radner, se retrou veraient aisment avec lui sur ce point : L'existence de limitations (dans les capacits cognitives) pose de srieux problmes au concept du choix rationnel formul en termes de comportement optimisateur. Un comportement qui n'est pas mme ralisable (feasible") peut difficil ement passer pour rationnel (Radner [1972], p. 17). De l une deuxime argumentation, sophistique celle-ci, en faveur du caractre normatif des modles conomiques traditionnels : ceux-ci sont normatifs just ement parce qu'ils tiennent compte, dans les contraintes de la dcision, des cots internes qui contribuent en restreindre la libert, ct et en sus des contraintes imposes par l'environnement. Mais contre cette argumentation sophistique, on ne peut que reprendre les objections dtailles ci-dessus (p. 46-47) sur le traitement, par la thorie classique, de ces cots internes. Soit, par exemple, la thorie de l'chantillonnage optimal : il est vrai qu'elle permet, en un sens, de dire ce qu'est un bon processus de satisficing . Mais cette normativit est usurpe, car elle repose sur l'hypothse d'une capac itcognitive des agents suprieure ce qui est ralisable. L'argument de Radner contre la variante fruste de la thse de normativit s'appli que aussi bien sa variante sophistique. En rsum, l'approche de Simon ne se ramne ni une conception de la rationalit court terme, ni une approche strictement descriptive, par opposition une thorie classique constitue en norme 68. Il n'est pas non plus vrai que le traitement simonien des contraintes internes la dcision soit un cas particulier d'une thorie classique largie, suscept ible d'intgrer les principes de recherche et de satisfaction. En bref, les deux approches mises en relation dans cette section sont irrductibles l'une l'autre.

68. Cf. Simon [1979], p. 510 : Si nous sommes intresss par une thorie de la dcision descriptive, voire mme normative, il est devenu parfaitement clair que les thories classiques et no-classiques ont t supplantes par une variante qui leur est suprieure : elle nous donne une approximation bien meilleure de ce qui arrive effectivement. (Soulign par nous.)

Justification du point de vue dualiste Le but de cette section est de faire servir l'approche de Simon com me un contre-exemple significatif la thse reductionniste sur la ratio nalit : il s'agit de montrer qu'il existe une famille de modles : (a) logiquement irrductibles l'approche baysienne ; () portant nan moins sur le choix rationnel ; (y) permettant de rendre compte d'une situation empirique de choix, au moins, que la modlisation classique ne parvient pas traiter correctement. Prises ensemble, les trois condi tions sont, l'vidence, ncessaires et suffisantes pour qu'il y ait matire parler de contre-exemple. Nous avons fait porter l'accent sur (a) qui est le seul point problmatique, () et (y) dcoulent en effet assez directement de considrations, qu'il faut dvelopper maintenant, sur l'chec de V optimisation 69. On se rappelle que Simon reproche aux modles du search et, plus gnralement, toutes les variantes de la maximisation de l'utilit espre, de ngliger deux types de cots : les cots ncessaires l'obtention d'une information (par exemple, la distribution F (p) chez Stigler) que cette approche considre, trivialement, comme donne, mais dont il faudrait indiquer la gense chez l'agent ; et les cots de calcul au sens troit, lis la dtermination d'une solution optimale, tant donn l'information exogne. Prendre en compte ces diffrents cots conduira, en gnral, dclasser l'action qui a t retenue comme optimale en leur absence. On doit donc distinguer deux niveaux logi ques, No auquel les cots simoniens sont considrs comme nuls, et Nx auquel ils sont pris en considration : une action optimale pour No ne le sera pas, en gnral, pour Ni. La proposition des auteurs qui, avec Becker ou Lvy-Garboua, s'efforcent d'enrichir la thorie classique, en y faisant figurer des cots simoniens , revient essentiellement redfinir l'optimisation en Ni plutt qu'en No : on largit l'ensemble des contraintes sans renoncer, pour autant, l'optimisation elle-mme. Cette proposition nglige le fait qu'une telle optimisation au niveau suprieur implique, son tour, des cots simoniens : elle suppose donn un nouvel ensemble de paramtres, comme, par exemple, les cots de recherche internes, que, trivialement, elle se dispense d'engendrer ; cette information exo69. Ce dveloppement prsente de manire informelle une argumentation de Chiappori et Mon gin [1983 a]. L'ide que l'optimisation impliquerait une forme de rgression l'infini apparat occasionnellement dans les travaux de Winter sur la slection naturelle ([1964], [1971], [1975]). 50

Philippe Mongin gne une fois donne, elle repose sur une dtermination des solutions optimales qui sera presque certainement plus complexe que l'opration analogue du niveau No. Si l'on devait prendre en compte ces nouveaux cots simoniens , le nouvel optimum n'en serait videmment plus un ; il faut passer au niveau N2, o ils seront, leur tour, intgrs au calcul. Nous ne connais sons pas de travaux qui se soient encore situs ce deuxime niveau suprieur ; mais il n'est pas improbable qu'ils apparaissent un jour et soient mme salus par certains comme ralisant un progrs signif icatif par rapport aux modles de la gnration prcdente. Pourtant, ils seraient exposs une objection exactement similaire sur les cots simoniens (d'ordre trois) qu'ils ngligent. On devine maintenant ce que nous entendons par chec de l'opt imisation . De deux choses l'une, en effet : ou bien Ton parle d'une action optimale . sans autre prcision, mais alors il faut dmontrer que cette action est optimale pour tous les niveaux envisageables, c'est-dire que la prise en compte de cots simoniens appartenant un niveau logique suprieur quelconque ne modifie pas l'identit de l'action optimale ; ou bien l'on choisit d'arrter arbitrairement la rgression des niveaux logiques une valeur Nn, ce qui revient ngliger pure ment et simplement les cots simoniens d'ordre n + 1, n + 2, ... Les deux branches de l'alternative sont galement incommodes. La premire n'implique sans doute pas de contradiction logique intri nsque : aucune considration a priori ne permet d'exclure qu'une action qui est solution d'un programme d'optimisation pour No puisse aussi l'tre pour tous les niveaux suprieurs. Nj, i = 1, 2, ...70. La difficult est en fait d'ordre empirique il ne peut en aller ainsi pour toute valeur numrique de l'action et tout contexte de cot. Un contre-exemple fond sur l'hypothse de * cots simoniens croissant avec le niveau logique considr (ce qui est raisonnable) suffit tablir ce point. Ainsi, la premire branche de l'alternative ne permet pas de sauver l'optimisation en gnral. Il en est de mme de la seconde branche, pour d'autres raisons. Exclure la considration des cots d'ordre n + 1 rend possible de caractriser une action comme optimale pour Nn ; mais, en gnral, elle n'est pas optimale pour les autres niveaux logi ques, infrieurs ou suprieurs N,,. :

70. Contrairement ce que suggre Winter [1975], p. So : II semblerait qu'une optimisation dont la porte s'tend toutes ces considrations (de cot), y compris ses cots propres, puisse comporter les difficults logiques de l'autorfrence. 51

Revue conomique La littrature conomique courante a choisi trs nettement la seconde branche de l'alternative. En fait, elle s'en est tenue jusqu' prsent la considration des seuls niveaux No et Nx. S'lever dans la hirarchie des niveaux logiques, nous l'avons suggr, ne changerait rien l'affaire. Les dfenseurs de l'optimisation l'ordre n n'en resteront pas moins, leur insu, des dfenseurs d'une autre thorie que l'optimisation l'ordre n + 1. Quelle est cette autre thorie ? Une solution optimale l'ordre Nn ne peut tre, vue de Nn+1, que satisfaisante . Winter a t le premier, semble-t-il, avancer cette ide provocante : A un certain niveau d'analyse tout comportement dirig vers un but (goalseeking) est un comportement conforme au principe de satisfaction (satisficing). ([1964], p. 264.) Cette analyse de l'chec de l'optimisation a deux consquences im portantes pour notre prorjos. D'une part, elle montre qu'il doit exister quelque situation au moins pour laquelle l'optimisation choue, ou plutt ne sera, en fait, qu'une recherche dguise de satisfaction. D'autre part, elle permet de rendre prcise l'ide, dj avance la fin de la rubrique prcdente, que les modles optimisateurs n'ont pas de privi lge intrinsque en matire de normativit. C'est un argument tradition nel des partisans de l'approche classique que rationnel , au sens de normativement rationnel , doit signifier : optimisation de quelque variable 71. Or la discussion prcdente rend impossible d'identifier ces deux concepts : elle pose un problme indit, et sans doute, insolu ble, au rductionnisme. Plus gnralement, elle contribue rendre incertaine la notion mme de rationalit. Le lien entre optimisation et rationalit tant dnou, nous sommes renvoy, pour la dfinition de celle-ci, aux ides du sens commun : est rationnel un choix qui est appropri aux fins de l'individu et aux conditions dans lesquelles il se trouve. Et par rapport une telle dfinition, les modles simoniens sont aussi rationnels que ceux de l'approche classique. 71. Cf. Becker [1976], p. 5-8; Lvy-Garboua [1983].

SI

CONCLUSION Le dualisme du modle gnrique de la rationalit et de sa spcifi cation conomique tant tabli, il faut s'efforcer d'en tirer les cons quences mthodologiques. Tout d'abord, quelle formulation convient-il de retenir pour le modle rationnel lui-mme ? Ce problme est moins important que celui de la justification du modle rationnel : il nous semble qu'un grand nombre des arguments traditionnellement avancs en faveur du principe de rationalit , de Max Weber Robbins et Popper, prsupposent une interprtation trop troite de ce principe ; que, pour le dire schmatiquement, elles sont mieux adaptes la variante conomique du principe lui-mme. Il convient donc de reconsidrer ces justifications la lumire de la position dualiste. Nous ne prtendons pas mener ici ce travail en gnral, mais seulement ouvrir la discussion sur l'un des arguments les mieux reus en faveur de l'approche par la rationalit l'ide que celle-ci permettra de faire apparatre la ralit des comportements par diffrence en quelque sorte, suivant ce que Weber nomme mthode idal-typique et Popper, de faon plus suggestive, mthode zro . Que reste-t-il de la m thode zro une fois qu'on dissocie clairement la formulation gnrique du principe de rationalit et ses variantes spciales, comme celle de la thorie conomique, de la thorie des jeux et de la rationalit limite ?

Formulation d'un principe gnrique de rationalit Deux candidats s'affrontent, qui ont chacun des titres bien tablis dans la littrature mthodologique. Les formulations en termes de fins et de moyens ont un pass respectable, puisqu'elles remontent l'ana lyse aristotlicienne du choix 72. Et Weber a pu crire cette phrase, que T. Parsons a ensuite place en exergue de son ouvrage le plus clbre : Toute analyse reflexive (denkende Besinnung) concernant les lments ultimes de l'activit humaine significative (sinnvoll) est 72. Ethique Nicomaque, V, 3. Aristote distingue les actions volontaires et les choix, qui en sont des cas particuliers ; il identifie la sphre du choix celle de la dlibration, qu'il analyse dans des termes trs proches de ceux que Simon emploiera pour dcrire la mthode des subgoals . Aristote est non seulement l'anctre des formulations gnriques en termes de fins et moyens, mais un thori ciende la rationalit procdurale . 53

Revue conomique tout d'abord lie aux catgories de la "fin " et des " moyens " 73. Pour tre plus rcents, puisqu'ils remontent approximativement la fin du xixc sicle, les modles contraintes/prfrences n'en ont pas moins cr leur tour une tradition dans la philosophie de la rationalit : ces modles ont cess d'tre l'apanage de l'conomie ; un nombre crois sant d'auteurs qui veulent traiter des problmes gnraux de la ratio nalit choisissent de s'y rfrer plutt que d'utiliser l'antique conceptual isation par fins et moyens 74. Y a-t-il quelque raison, ce stade, de privilgier l'un des deux cas candidats ? Nous avons rappel l'argumentation de J. Harsanyi, suivant laquelle un modle fins-moyens est toujours un cas particulier d'un modle pr frences-contraintes qui intgrerait le cot d'opportunit de la ralisa tion de chaque fin : fixer un but, et chercher ensuite les moyens de le raliser, comme dans la mthode des subgoals , c'est ngliger le fait que la ralisation de ce but prdtermin nuira celle des autres buts ; c'est, dans les termes de la thorie conomique, ignorer un cot d'opportunit, qu'un modle prfrences-contraintes fait entrer en ligne de compte, puisqu'il endognise les fins aussi bien que les moyens 75. Cette objection n'a pas la porte que lui prte Harsanyi : elle concerne, en fait, deux modles spcifiques, celui des subgoals , d'une part, le modle contraintes-prfrences de la thorie conomique tradition nelle, d'autre part. Mais il existe d'autres modles fins-moyens que celui des subgoals (dont nous avons dit qu'il tait particulirement fruste : par exemple, il ne s'applique pas vraiment la rflexion du joueur d'checs), et d'autres modles contraintes-prfrences que celui de la thorie conomique, des modles o n'interviendrait pas la mme possibilit indfinie de comparaison et d'ajustement la marge. A supposer, donc, qu'elle dise quelque chose sur la relation de ces deux modles particuliers, l'objection de Harsanyi ne peut servir justifier une formulation du principe de rationalit lui-mme en termes de contraintes et prfrences plutt qu'en termes de fins et moyens. Il y a, en fait, quelque raison de penser que la conceptualisation de Weber-Parsons est, sous un certain angle, la plus gnrale des deux : le problme de tous les modles contraintes-prfrences est qu'ils supposent, des niveaux logiques variables suivant leur degr de sophistication, un ensemble de possibilits qui est donn l'agent. Ceci les rattache sans quivoque possible la classe des modles de 73. Weber [1904], p. 149 : trad, franc. 1965, p. 123 (nous la modifions pour sinnvoll . Parsons [1937]. 74. Par exemple, Elster emploie une version modifie de l'approche prfrences contraintes ([1979], p. 113-115). 75. Cf. supra, p. 29. 54

Philippe M on gin rationalit substantielle . Ils seront incapables de dcrire de faon intressante le processus de dlibration ; ils ne pourront, au mieux, qu'en simuler les rsultats. Une formulation du principe de ratio nalit en termes de fins et de moyens n'est pas sujette une pareille limitation ( condition, naturellement, de ne pas l'identifier au modle restrictif des subgoals ). Il nous semble qu'elle prserve l'ambigut essentielle la notion de choix rationnel : un choix rationnel Test par son rsultat, en ce sens qu'il dbouche sur une action approprie ; mais il l'est aussi par ce dont il provient, par le caractre appropri de la dlibration qui le prcde. La rationalit substantive privilgie uni latralement le premier point de vue, la rationalit procdurale met en valeur le second. Les formulations du type parsonien ou webrien, par fins et moyens, peut-tre cause de leur vague intrinsque, ont l'avantage de ne pas obliger prendre parti et de prserver, ainsi, le caractre gnrique du principe de rationalit. La trivialit de ces formulations apparat finalement comme un avantage plutt que comme un inconvnient. On peut la justifier par un autre biais. Les modles de rationalit ont une finalit empirique et doivent faire l'objet de tests comparatifs. La meilleure stratgie, pour ce faire, semble tre d' immuniser , en quelque sorte, le prin cipe de rationalit lui-mme, et de faire porter le poids des rfutations ventuelles sur les aspects spcifiques des modles. On fera servir les tests rendre plus prcises, et peut-tre mme solubles, des questions comme : l'agent procde-t-il squentiellement ou globalement ? un all gement des cots de calcul (apprci par l'utilisation des ordinateurs) conduit-il modifier substantiellement les dcisions ? Cette mthode s'impose, pour des raisons assez videntes, par rapport celle que ferait porter le test la fois sur le principe de rationalit et sur sa variante spcifique : une rfutation pourrait, alors, toujours s'interprter comme portant sur le principe de rationalit lui-mme ; de l'exprience, on ne tirerait plus que cette information indtermine, inutilisable les hommes ne sont pas rationnels 76. Si, donc, il y a de bonnes raisons mthodologiques pour adopter une stratgie d' immunisation du prin cipe de rationalit, il faut, aussi bien, choisir une formulation du prin cipe cohrente avec cette stratgie. Or seule une formulation triviale peut convenir : il va de soi que, si le principe doit tre protg de la rfutation, il ne doit pas, non plus, tre trop dtermin dans son contenu 77. Il faut viter par-dessus tout de faire bnficier de la pro76. Cette argumentation est dveloppe in Popper [1967], p. 147 ; Watkins [1970L p. 173-174; Boyer [1983], p. 313 et suiv. 77. Watkins, ibid., a bien mis en valeur ce point. 55

Revue conomique tection une formulation qui serait dj spcifique : on retomberait alors, aprs un dtour compliqu, dans le rductionnisme 78. Cette consi dration importante justifie que l'on donne au principe de rationalit une formulation d'une trivialit tudie. Il nous semble que celle que nous avons transpose de Parsons peut faire l'affaire (cf. note 3. cidessus). Retour sur la mthode zro Parmi les justifications les mieux tablies du principe de rationalit figure l'ide popprienne de la mthode zro ou du point zro . Voici comment Popper la dfinit : c'est la mthode qui consiste laborer un modle partir de l'hypothse de rationalit complte (et peut-tre aussi de l'hypothse d'une information complte) de la part de tous les individus concerns, puis estimer l'cart entre le comporte ment effectif et le comportement postul par le modle, en utilisant celui-ci, en quelque sorte, comme l'origine du systme de coordonnes ([1957], p. 141). La fcondit de la mthode zro , que Popper argu mente en dtail en la comparant d'autres approches possibles du social ([1967] ; [1946], II, chap. 14), permet de justifier l'usage, dans les sciences sociales et historiques, d'un principe de rationalit. Weber ne disait pas autre chose, encore qu'il ait formul sa dfi nition de la mthode, et son argumentation en faveur de la fcondit de son application, l'aide d'un concept d'idal-type qui n'est pas toujours trs facile interprter. Grossirement parlant, il considrait que les approches par la Zweckrationalitt n'avaient pas de privilge inhrent en sciences sociales : elles ne sont pas fondes sur l'ide que, par essence, les hommes seraient rationnels. Mais elles se trouvent faire sys tme, mieux que d'autres approches par exemple celle qui supposerait l'irrationalit des comportements , avec la mthode des idaux-types 79. Celle-ci revient faire servir une reprsentation, logiquement cohrente 78. La formulation de Popper en [1967],. p. 156 et suiv., nous parat dfectueuse. Tout en affirmant la trivialit ncessaire du principe de rationalit, Popper en donne un nonc qui renvoie, en fait, une conception substantielle de la rationalit. Ceci est d'autant plus trange que la philosophie taillibiliste de Popper aurait >u le rapprocher de la conception simonienne de la rationalit pro cdurale ; cf. Boyer [1983], p. 351. Le paradoxe se dissipe si l'on songe que la mthodologie des sciences sociales esquisse (plutt que dveloppe) par Popper (in [1945], [1957], [1967]) rvle l'influence explicite de la thorie no-classique dans sa version autrichienne. 76. Le texte dcisif cet gard est sans doute : [1917], p. 518 et suiv. (edit, franc., p. 464 et suiv.). $6

Philippe M on gin et empiriquement stylise, des actions humaines, comme une norme de comparaison : on apprciera la ralit de ces actions pur diffrence avec la norme. Le meilleur idal-type est celui de la rationalit absolue, que Weber appelle idal-type de justesse tRichtigkeitstypus : il suppose connues, de la part de l'agent, la fois les conditions externes de son choix, c'est--dire, d'un ct, les moyens sa disposition et les conditions exognes de ce choix, d'un autre ct, les lois techniques qui lui permettent de faire l'usage le plus appropri de ses moyens 80. Les irrationalits que fait apparatre l'application de ce premier idal type doivent tre rintgres dans un second temps. De l un nouvel idal-type, qui correspond l'ide d'une rationalit subjective, ou ratio nalit par cohrence i Weber parle du * type de la rationalit subjec tive ) : on considrera l'action comme entirement approprie, mais relativement une information imparfaite sur les conditions externes du choix et les lois pertinentes. Comme l'application de la mthode laissera en gnral substituer un rsidu ce stade encore, il faudra intro duire une squence d'idals-types supplmentaires. Le principe de cette squence est trs simple : on postulera de moins en moins de rationalit de la part de l'agent, jusqu' lui dnier finalement toute initiative ; le dernier rsidu que produit cette mthode des diffrences se rsorbe dans l'invocation dune causalit mcanique. Certaines irrationalits irrductibles trouveront leur explication dans la psychologie ou la phy siologie 81. Dans un langage diffrent, c'est, gnralise parce que rendue itra tive, la mthode zro * dfinie par Popper. Le propre de cette mthod ologie est qu'elle justifie simultanment deux notions de rationalit : le principe de rationalit en gnral (il est sous-jacent chacun des idaux-types numrs par Weber) et une notion de rationalit comp lte (Popper) ou de justesse (Weber), par laquelle il nous est dit que les sciences sociales doivent toujours commencer. Sans tre le moins du monde confondues, les deux notions sont troitement solidaires dans leurs justifications : s'il y a lieu de privilgier, relativement tout autre (par exemple aux explications causales), une approche par la rationalit en gnral, c'est parce qu'il est avantageux (informatif) de partir d'une notion forte de rationalit, quitte descendre ensuite les degrs d'une chelle vers des notions affaiblies et plus ralistes.

80. Pour une dfinition du Richtigkeitstypus . 1913]. p. 433 (dit. franc. : p. 336). SI. Cf. [1913], p. 435, dit. franc., p. 339, o Weher prsente une .squence oriente d'idals types, du type de la justesse jusqu' l'explication causale brute. | .57

Revue conomique C'est l, prcisment, que le bt blesse : que devient la justifica tion wbro-popprienne du principe de rationalit, lorsque disparat l'ide trop simple d'une hirarchie des modles de rationalit ? Au niveau de gnralit o ils se situent, il n'est pas certain que Popper ou Weber aient eu en vue des modles conomiques bien dtermins 82. Mais leur mthodologie prsuppose, tout le moins, que l'on puisse : a) donner un sens normatif dtermin la rationalit, b) se servir de ce sens nor matif pour classer les modles en plus ou moins rationnels. Or la discussion des rapports entre l'approche optimisatrice de la thorie classique et l'approche simonienne de la rationalit limite suggre que cela est impossible : chacune de ces deux approches a quelque raison de se prsenter la fois comme normative et positive ; il n'y a pas de sens dire en gnra] que l'une est plus rationnelle que l'autre. Comment pourrait-on, par ailleurs, situer l'approche de la thorie des jeux sur l'chelle wbrienne des idaux-types ? Ses modles sont-ils plus ou moins rationnels que ceux de l'utilit espre ? L'objection que nous levons contre l'argumentation wbro-poppr ienne n'est peut-tre valable que pour la science conomique : il se trouve que les trois conceptions de la rationalit auxquelles l'conomiste peut tre tent de faire appel sont trs difficilement commensurables. L'application de la mthode zro d'autres disciplines n'est pas ncessairement expose au mme problme 83. Mais le sociologue ou l'historien sont-ils mieux placs que l'conomiste pour laborer une hirarchie d'idaux-types rationnels ? Il y a lieu, croyons-nous, d'en douter, mais il ne peut s'agir de trancher la question dans le cadre de ce travail84. A ce point de gnralit, celui-ci se propose, vrai dire, de soulever des problmes plutt que de les rsoudre. Il peut tre utile de rcapi tuler, en les distinguant, les conclusions de cette enqute qui nous 82. Encore que Weber illustre constamment la mthode des idaux-types par l'exemple de la thorie no-classique autrichienne (cf. [1917], p. 523 et suiv., dit. franc., p. 471 et suiv.) et que Popper en ait subi l'influence. Le Richtigkeitstypus de Weber voque naturellement un modle d'optimisation avec information par faite ; de mme le point zro de Popper, encore que celui-ci hsite sur le type d'information qu'il faut prter l'agent. 83. C'est ce que donnent penser Watkins [1970] et Boyer [1983], qui pro posent en substance de renoncer au Richtigkeitstypus et de faire jouer la mthode des idaux-types partir de la notion, moins contraignante, de rationalit subjective (d'information imparfaite). Cette proposition concerne l'histoire plutt que les sciences sociales en gnral. 84. Il n'est pas indiffrent de noter que deux sociologues, Crozier et Friedberg. semblent avoir opt contre la mthode idal-typique partir de considrations voi sines de celles que nous venons d'esquisser ([1977], p. 277). 55

Philippe Mongin paraissent dans une certaine mesure tablies, et les problmes nouveaux sur lesquels dbouchent ces conclusions : l'assimilation rductioru liste de la thorie de la rationalit une thorie conomique de la rationalit, entendue au sens de l'utilit espre, est strictement intenable ; cette thse vaut contre les doctrines extrmes de von Mises et de Becker, mais aussi contre le point de vue plus courant des baysiens (Savage et Harsanyi) ; les modles simoniens de rationalit limite sont entirement spcifiques, en ce sens qu'ils traitent des problmes (ceux des choix rationnels faisant intervenir des cots de dcision internes) que la thorie de l'utilit espre ne semble pas en mesure de traiter ; cette thse a une porte polmique contre cette thorie, mais il nous semble plus important d'en voir la signification positive (l'axiomatisation rigou reuse des propositions de Simon apparat comme une tche urgente) ; puisqu'il est ncessaire de distinguer entre l'aspect gnrique (trivial) de la rationalit et les aspects spcifiques exploits dans telle ou telle famille de modles, un inventaire de la mthodologie tradition nelle de la rationalit apparat comme souhaitable ; des justifications du principe de rationalit labores en dehors de la perspective dualiste, comme la mthode zro de Popper-Weber, pourraient s'avrer gravement inadquates. Octobre 1983 Philippe MONGIN CNRS et Ecole normale suprieure

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