Captulo 4

Sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales de primer
orden
J = (a, b) R es un intervalo no vaco de n umeros reales.
L(R
n
) es el espacio vectorial de matrices reales cuadradas de
dimension n.
145
4.1. El espacio vectorial de funciones denidas y con-
tinuas en un intervalo
Denicion 4.1 Sean f
1
(x), f
2
(x), . . . , f
n
(x) : J R funciones
denidas y continuas en J. La funcion vectorial
f (x) = [f
1
(x), f
2
(x), . . . , f
n
(x)]
T
: J R
n
es tambien continua.
Teorema 4.2 El conjunto de funciones vectoriales
C(J, R
n
) = {f (x) : J R
n
/ f es continua en J}
es un espacio vectorial de dimension innita sobre el cuerpo R de
n umeros reales.
Las funciones f
1
(x), f
2
(x), . . . , f
n
(x) C(J, R
n
) son linealmen-
te independientes si, siendo c
1
, c
2
, . . . , c
n
R constantes, la ex-
presion
c
1
f
1
(x) + c
2
f
2
(x) + . . . + c
n
f
n
(x) = 0, x J,
implica que c
1
= c
2
= . . . = c
n
= 0.
Nota 4.3 Si en alg un punto x
0
J, los vectores
f
1
(x
0
), f
2
(x
0
), . . . , f
n
(x
0
) R
n
son linealmente independientes, las funciones f
1
(x), f
2
(x), . . . , f
n
(x)
C(J, R
n
) son linealmente independientes.
El resultado es falso sustituyendo independencia por dependen-
cia.
Ejemplo 4.4 Las funciones vectoriales
f
1
(x) =
_
_
1
0
0
_
_
, f
2
(x) =
_
_
x
1
0
_
_
, f
3
(x) =
_
_
x
2
x
1
_
_
son linealmente independientes porque los vectores
f
1
(x
0
) =
_
_
1
0
0
_
_
, f
2
(x
0
) =
_
_
x
0
1
0
_
_
, f
3
(x
0
) =
_
_
x
2
0
x
0
1
_
_
son linealmente independientes para cualquier x
0
R. (habra
bastado que el determinante anterior fuera no nulo para alg un
x
0
R ).
Ejemplo 4.5 Las funciones vectoriales
f
1
(x) =
_
_
1
0
0
_
_
, f
2
(x) =
_
_
x
1
0
_
_
, f
3
(x) =
_
_
x
2
x
0
_
_
son linealmente independientes.
Sin embargo, para cualquier x
0
R, los vectores
f
1
(x
0
) =
_
_
1
0
0
_
_
, f
2
(x
0
) =
_
_
x
0
1
0
_
_
, f
3
(x
0
) =
_
_
x
2
0
x
0
0
_
_
son linealmente dependientes
4.2. Deniciones basicas
a
ij
(x) : J R, 1 i, j n, b
i
(x) : J R, 1 i n.
y
i
(x) : J R, 1 i n.
Sistema lineal de n ecuaciones diferenciales de primer orden:
dy
1
dx
= a
11
(x)y
1
+ a
12
(x)y
2
+ . . . + a
1n
(x)y
n
+ b
1
(x)
dy
2
dx
= a
21
(x)y
1
+ a
22
(x)y
2
+ . . . + a
2n
(x)y
n
+ b
2
(x)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dy
n
dx
= a
n1
(x)y
1
+ a
n2
(x)y
2
+ . . . + a
nn
(x)y
n
+ b
n
(x)
_

_
_

_
dy
1
/dx
dy
2
/dx
.
.
.
dy
n
/dx
_

_
=
_

_
a
11
(x) a
12
(x) . . . a
1n
(x)
a
21
(x) a
22
(x) . . . a
2n
(x)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
n1
(x) a
n2
(x) . . . a
nn
(x)
_

_
_

_
y
1
y
2
.
.
.
y
n
_

_
+
_

_
b
1
(x)
b
2
(x)
.
.
.
b
n
(x)
_

_
dy
dx
= A(x)y + b(x) (4.1)
El sistema es homogeneo si b 0 y no homogeneo o completo
si b 0.
La funcion vectorial derivable y(x) = [y
1
(x), y
2
(x), . . . , y
n
(x)]
T
:
J R R
n
es la solucion del sistema (4.1) si :
dy(x)
dx
= A(x)y(x) + b(x)
para cada x J.
Ejemplo 4.6 Consideramos
dy/dx = (1 + cos x)y
dz/dx = (cos x)y z
donde x J = R.
dy
dx
=
_
1 + cos x 0
cos x 1
_
y (4.2)
Las funciones vectoriales
_
y(x)
z(x)
_
=
_
exp(x) exp(sen x),
exp(x)(exp(sen x) 1),
_
,
_
y(x)
z(x)
_
=
_
0
exp(x)
_
son soluciones.
Teorema 4.7 Supongamos que A(x) L(R
n
) y b(x) R
n
son,
respectivamente, una matriz y un vector de funciones continuas
para x J R. Sea x
0
J e y
0
= [y
0,1
, y
0,2
, . . . , y
0,n
]
T
R
n
.
Entonces existe una unica solucion del problema de valor inicial
dy
dx
= A(x)y + b(x),
y(x
0
) = y
0
,
_
_
_
(4.3)
denida para todo x J.
Ejemplo 4.8 Para cualquier valor de y
0
, z
0
R,
y(x) = z
0
exp(x) exp(sen x),
z(x) = z
0
exp(x) + z
0
exp(x)(exp(sen x) 1),
(4.4)
es la solucion del sistema (4.2) para x R que verica la condicion
inicial y(0) = y
0
= [y
0
, z
0
]
T
.
Por tanto (4.4) proporciona la solucion general del sistema (4.2).
4.3. Sistemas diferenciales lineales homogeneos
Teorema 4.9 El conjunto S de las soluciones de la ecuacion
dy
dx
= A(x)y (4.5)
forma un espacio vectorial de dimension n. Ademas, cualquier con-
junto de n soluciones con condiciones iniciales linealmente inde-
pendientes como vectores de R
n
es una base de S.
Denicion 4.10 Sean y
1
(x), . . . , y
n
(x), n soluciones de (4.5).
Consideramos la matriz denida por columnas
Y (x) := [y
1
(x), . . . , y
n
(x)].
Diremos que Y (x) es una matriz solucion de (4.5); si ademas
y
1
(x), . . . , y
n
(x), son linealmente independientes, diremos que for-
man un sistema fundamental de soluciones y que Y (x) es una
matriz fundamental de (4.5); nalmente, si ademas Y (x
0
) = I,
diremos que Y (x) es la matriz fundamental principal en x = x
0
.
Teorema 4.11 Sea Y (x) una matriz solucion de (4.5) denidas
en el intervalo J. Entonces son equivalentes:
Y (x) es una matriz fundamental.
Y (x) es regular para todo x J.
Y (x) es regular para alg un x J.
Teorema 4.12 Sea Y (x) = [y
1
(x), . . . , y
n
(x)] una matriz fun-
damental de (4.5). Entonces la solucion general de (4.5) se puede
escribir como la combinaci on lineal
y(x) = c
1
y
1
(x) + c
2
y
2
(x) + . . . + c
n
y
n
(x)
= [y
1
(x), . . . , y
n
(x)]
_

_
c
1
c
2
.
.
.
c
n
_

_
= Y (x)c
donde c = [c
1
, c
2
, . . . , c
n
]
T
son constantes. Ademas, si x
0
J e
y
0
R
n
, entonces la solucion de (4.5) que verica la condicion
inicial y(x
0
) = y
0
es
y(x) = Y (x)Y
1
(x
0
)y
0
.
Ejemplo 4.13 Siguiendo con el ejemplo 4.6,
_
y(x)
z(x)
_
= y
0
_
exp(x) exp(sen x)
exp(x)(exp(sen x) 1)
_
+ z
0
_
0
exp(x)
_
donde
y
1
(x) =
_
exp(x) exp(sen x)
exp(x)(exp(sen x) 1)
_
(4.6)
y
2
(x) =
_
0
exp(x)
_
(4.7)
son soluciones.
Si formamos con ellas la matriz solucion
Y (x) =
_
exp(x) exp(sen x) 0
exp(x)(exp(sen x) 1) exp(t)
_
(4.8)
entonces Y (x) es regular y y
1
(t) e y
2
(t) forman un sistema fun-
damental de soluciones e Y (x) es una matriz fundamental del
sistema.
Puesto que Y (0) = I, Y (x) es la matriz fundamental principal
en x = 0 y
_
y(x)
z(x)
_
=
_
exp(x) exp(sen x) 0
exp(x)(exp(sen x) 1) exp(x)
_ _
y
0
z
0
_
es la solucion que verica la condicion inicial y(0) = y
0
, z(0) = z
0
.
4.3.1. Sistemas diferenciales lineales homogeneos con coecien-
tes constantes
Consideramos la ecuacion diferencial homogenea de coecientes
constantes
dy
dx
= Ay, (4.9)
donde A L(R
n
) es una matriz real. A partir de ahora denota-
remos
(A) = { C : es autovalor de A}.
Suponemos que tenemos una solucion de la forma:
y(x) = exp(x)v. (4.10)
Sustituyendo en la ecuacion
exp(x)v = Aexp(x)v v = Av,
y por tanto (4.10) es solucion si (A), siendo v un autovector
asociado.
Si todos los autovalores de A son reales y ademas A diagonaliza.
Por tanto, contados con su multiplicidad, tenemos n autovalores

i
R, 1 i n, y n autovectores asociados v
i
, 1 i n,
que son linealmente independientes y forman por tanto una base
de R
n
. Podemos entonces construir n soluciones
y
i
(t) = exp(
i
x)v
i
, 1 i n. (4.11)
Ademas, la matriz solucion
Y (x) = [exp(
1
x)v
1
, exp(
2
x)v
2
, . . . , exp(
n
x)v
n
]
es una matriz fundamental pues
Y (0) = [v
1
, v
2
, . . . , v
n
]
es regular porque sus columnas son linealmente independientes.
Por tanto las soluciones anteriores forman un sistema fundamental
de soluciones.
Ejercicio 4.14 Resolver el sistema lineal homogeneo
dy
dx
=
_
_
1 0 0
1 2 0
1 0 2
_
_
y.
Solucion. Los autovalores de la matriz de coecientes del sistema
son

1
= 1,
2
= 2
con multiplicidades n
1
= 1 y n
2
= 2 respectivamente.
Una base de R
3
formada por autovectores viene dada por
y
1
= [1, 1, 1]
T
, y
2,1
= [0, 1, 0]
T
, y
2,2
= [0, 0, 1]
T
.
Estamos entonces en el caso de una matriz diagonalizable.
Podemos tomar el sistema fundamental de soluciones
y
1
(t) = e

1
x
y
1
= e
x
_
_
1
1
1
_
_
=
_
_
e
x
e
x
e
x
_
_
,
y
2,1
(x) = e

2
x
y
2,1
= e
2x
_
_
0
1
0
_
_
=
_
_
0
e
2x
0
_
_
,
y
2,2
(x) = e

2
x
y
2,2
= e
2x
_
_
0
0
1
_
_
=
_
_
0
0
e
2x
_
_
.
Cualquier otra solucion se puede escribir como la combinaci on
lineal
x(t) = c
1
_
_
e
x
e
x
e
x
_
_
+ c
2
_
_
0
e
2x
0
_
_
+ c
3
_
_
0
0
e
2x
_
_
,
para constantes c
1
, c
2
, c
3
adecuadas.
Ejercicio 4.15 Resolver el sistema lineal homogeneo
dy
dx
=
_
5 3
4 1
_
y.
Ejemplo 4.16 (reacciones consecutivas de primer orden)
Consideramos dos reaciones qumicas sucesivas
A B C.
La concentracion de reactivos varan de acuerdo a las ecuaciones
diferenciales
d[A]
dt
= k
1
[A], (4.12)
d[B]
dt
= k
1
[A] k
2
[B], (4.13)
d[C]
dt
= k
2
[B]. (4.14)
Denotamos ahora x(t) = [A], y(t) = [B] y z(t) = [C].
_
_
dx/dt
dy/dt
dz/dt
_
_
=
_
_
k
1
0 0
k
1
k
2
0
0 k
2
0
_
_
_
_
x
y
z
_
_
(4.15)
Los autovalores y autovectores de la matriz del sistema son

1
= k
1
x
1
= [k
2
k
1
, k
1
, k
2
]
T
,

2
= k
2
x
2
= [0, 1, 1]
T

3
= 0 x
3
= [0, 0, 1]
T
Suponiendo que k
1
= k
2
, los 3 autovalores son distintos.
x
1
(t) = e
k
1
t
_
_
k
2
k
1
k
1
k
2
_
_
, x
2
(t) = e
k
2
t
_
_
0
1
1
_
_
, x
3
(t) =
_
_
0
0
1
_
_
,
de manera que la solucion general es
x(t) = c
1
e
k
1
t
_
_
k
2
k
1
k
1
k
2
_
_
+ c
2
e
k
2
t
_
_
0
1
1
_
_
+ c
3
_
_
0
0
1
_
_
=
_

_
c
1
e
k
1
t
(k
2
k
1
)
c
1
e
k
1
t
k
1
+ c
2
e
k
2
t
c
1
e
k
1
t
k
2
c
2
e
k
2
t
+ c
3
_

_
con constantes c
1
, c
2
, c
3
que deben ser elegidas seg un las condicio-
nes iniciales.
Tomamos las condiciones iniciales x(0) = [A]
0
, y(0) = [B]
0
, z(0) =
[C]
0
,
_
_
[A]
0
[B]
0
[C]
0
_
_
= c
1
_
_
k
2
k
1
k
1
k
2
_
_
+ c
2
_
_
0
1
1
_
_
+ c
3
_
_
0
0
1
_
_
,
o, equivalentemente,
(k
2
k
1
)c
1
= [A]
0
c
1
=
[A]
0
(k
2
k
1
)
,
k
1
c
1
+ c
2
= [B]
0
c
2
= [B]
0

k
1
[A]
0
(k
2
k
1
)
,
c
2
+ c
3
= [C]
0
c
3
= [A]
0
+ [B]
0
+ [C]
0
,
Por tanto la solucion viene dada por
x(t) = [A] = [A]
0
e
k
1
t
,
y(t) = [B] = [B]
0
e
k
2
t
+ [A]
0
k
1
(e
k
1
t
e
k
2
t
)
k
2
k
1
,
z(t) = [C] =[B]
0
e
k
2
t
+ [A]
0
k
1
e
k
2
t
k
2
e
k
1
t
k
2
k
1
+ [A]
0
+ [B]
0
+ [C]
0
.
Se verica la ley de conservacion de masas, es decir, [A] +[B] +
[C] = [A]
0
+ [B]
0
+ [C]
0
.
Cuando t , resulta que [A] 0, [B] 0 y [C]
[A]
0
+ [B]
0
+ [C]
0
.
Se deduce de las ecuaciones (4.12) que [A] siempre disminuye y
de (4.14) que [C] siempre aumenta. El caso de [B] es distinto, pues
depende del signo en cada instante de k
1
[A] k
2
[B]; en todo caso,
sabemos que [B] debe disminuir cuando haya pasado suciente
tiempo.
0 1 2 3 4 5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
tiempo
C
o
n
c
e
n
t
r
a
c
i
o
n
e
s

d
e

p
r
o
d
u
c
t
o
reacciones consecutivas k1=2,k2=0.4
[A]
[B]
[C ]
Ejercicio 4.17 El sistema de ecuaciones lineales de primer orden
(4.15) es un ejemplo de sistema de ecuaciones desacoplables que
pueden resolverse de otra manera. Para ello, haga lo siguiente:
1. La ecuacion diferencial para la componente x(t) es una ecua-
cion lineal escalar homogenea que esta desacoplada de las dos
siguientes. Resuelvala.
2. Sustituya la solucion obtenida para x(t) en la segunda ecua-
cion, que resulta entonces ser una ecuacion lineal escalar no
homogenea para y(t) que esta desacoplada de la tercera. Re-
suelvala.
3. Finalmente, sustituya la solucion para y(t) en la tercera, y re-
suelvala mediante una cuadratura (otra opcion es usar la ley de
conservacion de masas).
4.4. Sistemas diferenciales lineales no homogeneos
Volvemos ahora al caso del sistema diferencial lineal no ho-
mogeneo (4.1). La prueba del teorema siguiente es inmediata.
Teorema 4.18 Sea x
p
una solucion arbitraria de (4.1) y sea S el
espacio vectorial de las soluciones de (4.5). Entonces el conjunto
S
c
de todas las soluciones de la ecuacion completa (4.1) es de la
forma
S
c
= x
p
+ S,
Por tanto, para resolver (4.1), es suciente encontrar una solu-
cion particular x
p
.
Teorema 4.19 Supongamos que A(x) L(R
n
) y b(x) R
n
son funciones continuas para x J R. Sea x
0
J. Entonces
la unica solucion del PVI
dy
dx
= A(x)y(x) + b(x),
y(x
0
) = y
0
,
_

_
viene dada por
y(x) = Y (x)Y
1
(x
0
)y
0
+
x

x
0
Y (x)Y
1
(s)b(s) ds, (4.16)
siendo Y (x) una matriz fundamental del sistema lineal homogeneo
asociado.
Ejercicio 4.20 Encuentre la solucion general del sistema
dy
dx
=
_
1 0
0 2
_
y +
_
1
1
_
Solucion. Evidentemente la matriz del sistema tiene por au-
tovalores
1
= 1 con autovector asociado v
1
= [1, 0]
T
y
2
= 2
con autovector asociado v
2
= [0, 1]
T
. Por tanto una matriz fun-
damental del sistema homogeneo viene dada por
Y (x) =
_
e
x
0
0 e
2x
_
.
Puesto que Y (0) = I, si y
0
= [x
0
, y
0
]
T
la solucion general sera
y(x) = Y (x)y
0
+
x

x
0
Y (x)Y
1
(s)b(s) ds
y(x) =
_
e
x
0
0 e
2x
_ _
y
0
z
0
_
+
t

0
_
e
x
e
s
0
0 e
2x
e
2s
_ _
1
1
_
ds
=
_
e
x
y
0
e
2x
z
0
_
+
x

0
_
e
xs
e
2x2s
_
ds =
_
e
x
y
0
e
2x
z
0
_
+
_

_
x

0
e
xs
ds
x

0
e
2x2s
ds
_

_
=
_
e
x
y
0
e
2x
z
0
_
+
_
e
x
1
(e
2x
1)/2
_