Universit de Rennes 2 Licence MASS 3

Anne 2006/2007 Premier Semestre

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader

Table des matires

1 Lintgrale de Riemann 1.1 Sommes de Darboux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Critres dintgrabilit . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Exemples de fonctions intgrables . . . . . . . . . . . 1.4 Structure de lensemble des fonctions intgrables . . 1.5 Intgrale et primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Calculs dintgrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Fonctions valeurs complexes . . . . . . . . . . . . . 1.8 Intgrales gnralises . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.1 Dnitions et premiers rsultats . . . . . . . . 1.8.2 Intgrales gnralises des fonctions positives 1.8.3 Les grands thormes . . . . . . . . . . . . . 1.8.4 Intgrales doublement gnralises . . . . . . 1.9 Intgration numrique . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.1 Mthode des rectangles . . . . . . . . . . . . 1.9.2 Mthode des trapzes . . . . . . . . . . . . . 1.9.3 Mthode de Simpson . . . . . . . . . . . . . . 1.10 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Mesures 2.1 Lide de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . 2.2 La longueur comme une mesure . . . . . . 2.3 Dnition axiomatique dune mesure . . . 2.4 Prolongement dune mesure . . . . . . . . 2.5 Mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . . 2.6 Mesures de probabilit sur la droite relle 2.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 7 11 16 18 19 21 21 27 32 33 34 34 37 39 42 59 59 61 62 69 71 73 77 87 87 90 92 96 99 101 101 102 105 109 113

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3 Lintgrale de Lebesgue 3.1 Fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Intgration des fonctions simples positives . . 3.3 Intgration des fonctions mesurables positives 3.4 Intgration des fonctions de signe quelconque 3.5 Lien avec lintgrale de Riemann . . . . . . . 3.6 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1 Le problme des primitives . . . . . . 3.6.2 Fonction dnie par une intgrale . . . 3.6.3 Sries numriques . . . . . . . . . . . . 3.6.4 Fondements des probabilits . . . . . . 3.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

ii A Annales

Table des matires 123

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

Chapitre 1

Lintgrale de Riemann
Introduction
Ce chapitre prsente la construction ainsi que les principales proprits de lintgrale de Riemann. Pour la plupart, ces rsultats ont dj t vus en premire anne. Il est nanmoins utile de les matriser pour pouvoir aborder par la suite lintgrale de Lebesgue.

1.1

Sommes de Darboux

Le principe de lintgrale de Riemann dune fonction f est de couper laxe des abscisses en petits intervalles et de considrer les valeurs prises par la fonction sur ceux-ci. Si f est susamment rgulire, elle pourra tre considre comme quasi-constante sur chacun de ces intervalles. Dans la suite, [a, b] dsigne un segment de , cest--dire que < a b < +. Dnition 1.1 (Subdivision) Soit [a, b] un segment de . S = (s0 , s1 , . . . , sn ) est une subdivision de [a, b] si : a = s0 < s1 < < sn = b. T = (t0 , t1 , . . . , tm ) est une subdivision plus ne que S si : {s0 , s1 , . . . , sn } {t0 , t1 , . . . , tm }, ce quon notera simplement S T . Ces notions sont reprsentes gure 1.1.
t1 a = s0 s1 sn1 b = sn t3 tm1 b = sn = tm

s1 = t2 a = s0 = t0

Figure 1.1 Subdivision S et subdivision plus ne T . Notation. S[a,b] dsignera lensemble des subdivisions de [a, b]. 1

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann Exemple. On considrera presque toujours des subdivisions rgulires de lintervalle [a, b]. Par exemple, la subdivision rgulire de [0, 1] (n + 1) points est : S= n1 1 2 ,1 . 0, , , . . . , n n n

Dnition 1.2 (Sommes de Darboux) Soit [a, b] un segment et f : [a, b] une fonction borne. Pour S = (s0 , s1 , . . . , sn ) S[a,b] , notons Ik = [sk1 , sk [ si 1 k (n 1), et In = [sn1 , sn ]. Alors les quantits : (f, S ) = (f, S ) =
n k =1 (sk n k =1 (sk

sk1 ) inf Ik f sk1 ) supIk f

sont appeles sommes de Darboux infrieure et suprieure de f pour la subdivision S :

a = s0

b = sn

Figure 1.2 Sommes de Darboux infrieure et suprieure. La reprsentation de ces sommes de Darboux est donne gure 1.2. Prcisment, (f, S ) (respectivement (f, S )) correspond la somme des surfaces des rectangles infrieurs (respectivement suprieurs). Exemple. Dans le cas dune subdivision rgulire sur [0, 1], ces formules se simplient un peu : (f, S ) = 1 n
n

inf f
k =1 Ik

(f, S ) =

1 n

sup f
k =1 Ik

Lintrt dintroduire ces quantits est assez clair : plus on ane la subdivision, plus les deux sommes se rapprochent lune de lautre. Ceci est illustr gure 1.3 et rigoureusement nonc comme suit : Proposition 1.1 (Une ingalit) Si S et T sont deux subdivisions de [a, b], avec T plus ne que S , alors : (f, S ) (f, T ) (f, T ) (f, S ). Preuve. Il sut de le montrer en considrant que T a seulement un point de plus que S . Prenons donc : T = (s0 , s 1 , s1 , . . . , sn ). On crit la somme de Darboux suprieure :
n

(f, T ) = Arnaud Guyader - Rennes 2

(s 1

s0 ) sup f + (s1
[s0 ,s 1[

s 1)

sup f +
[s 1 ,s1 [ k =2

(sk sk1 ) sup f,

Ik

Mesure & Intgration

1.1. Sommes de Darboux que lon majore tranquillement :

n (f, T ) (s 1 s0 ) sup f + (s1 s1 ) sup f + [s0 ,s1 [ [s0 ,s1 [ k =2

(sk sk1 ) sup f = (f, S ).

Ik

Le mme raisonnement donne lingalit sur les sommes de Darboux infrieures.

a = s0

b = sn

a = t0

b = tm

Figure 1.3 Sommes de Darboux et subdivision plus ne. Corollaire 1.1 Lensemble des sommes de Darboux infrieures a une borne suprieure, que lon note sup . Lensemble des sommes de Darboux suprieures a une borne infrieure, que lon note inf . De plus, on a lingalit : sup inf . Preuve. On commence par noter que : Ceci dcoule simplement de lingalit prcdente en considrant la subdivision plus ne T = S S . Donc toute somme de Darboux suprieure est un majorant de toute somme de Darboux infrieure. Donc toute somme de Darboux suprieure est un majorant de la borne sup des sommes de Darboux infrieures, note sup . Donc la borne inf des sommes de Darboux suprieures, note inf , est un majorant de sup . Dnition 1.3 (Fonction Riemann intgrable) On dit que f est Riemann intgrable sur [a, b] si sup = inf , auquel cas cette valeur sera note b a f (x) dx et appele intgrale de f sur [a, b]. On note R[a,b] lensemble des fonctions Riemann intgrables sur [a, b]. Remarque. Une fonction Riemann intgrable est donc borne par hypothse. Exemple. La fonction de Peano est un exemple typique de fonction non Riemann intgrable. Elle est dnie sur [0, 1] par : 1 si x [0, 1] f (x) = 0 si x / [0, 1] S , S S[a,b] (f, S ) (f, S ).

En eet, pour toute subdivision S S[0,1] , la densit de dans assure que (f, S ) = 0 et (f, S ) = 1. Par consquent, on a de mme sup = 0 = inf = 1, et f nest pas Riemann intgrable sur [0, 1]. La dnition de lintgrabilit ci-dessus nest pas commode vrier en pratique. Cest pourquoi il importe de donner des critres plus maniables. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

1.2

Critres dintgrabilit

Proposition 1.2 (Premier critre dintgrabilit) f est Riemann intgrable sur [a, b] si et seulement si : > 0, S S[a,b] (f, S ) (f, S ) .

Preuve. Supposons f R[a,b] et soit > 0. Alors par dnition des bornes sup et inf, il existe deux subdivisions S et S telles que : sup (f, S ) (f, S ) inf + . 2 2

En prenant la subdivision plus ne T = S S , on a donc : sup

(f, T ) (f, T ) inf + , 2 2

et puisque sup = inf , on en dduit que : (f, T ) (f, T ) . Rciproquement, prenons S comme dans lnonc. Puisque pour toute subdivision on a : (f, S ) sup inf (f, S ), il sensuit que inf sup . Ceci tant vrai pour tout > 0, on en dduit que inf = sup , cest--dire que f est Riemann intgrable sur le segment [a, b]. Dnition 1.4 (Pas dune subdivision) On appelle pas de la subdivision S S[a,b] le nombre (S ) = max1kn (sk sk1 ).
(S ) a = s0 s1 sn1 b = sn

Figure 1.4 Pas de la subdivision S .

1 2 1 Exemple. Le pas de la subdivision rgulire S = 0, n , n , . . . , n n , 1 est reprsent gure 1.4. 1 n.

Le cas gnral est

Proposition 1.3 (Second critre dintgrabilit) f est Riemann intgrable sur [a, b] si et seulement si (f, S ) (f, S ) tend vers zro quand (S ) tend vers zro. Preuve. La condition est clairement susante daprs la proposition prcdente. Prouver quelle est ncessaire est plus technique. Puisque f est borne sur [a, b], on peut dnir son oscillation : (f ) = sup f inf f.
[a,b] [a,b]

Soit alors > 0, il faut trouver > 0 tel que : (S ) (f, S ) (f, S ) . Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.2. Critres dintgrabilit Daprs la proposition 1.2, on sait quil existe une subdivision T , disons n0 points, telle que : (f, T ) (f, T ) . 2 Or, pour toute subdivision S , on peut crire : (f, S ) (f, S ) = (sk sk1 ) sup f inf f
Ik Ik

+
k J

k I

(sk sk1 ) sup f inf f

Ik Ik

Avec (faire un dessin peut aider) : I = {k : i, [sk1 , sk [ [ti1 , ti [} , et : J = {k : i, ti [sk1 , sk [} . La premire somme se majore facilement : (sk sk1 ) sup f inf f
Ik Ik

k I

(f, T ) (f, T ) <

. 2

Pour la seconde, on peut y aller brutalement, le cardinal de J tant major par n0 : (sk sk1 ) sup f inf f
Ik Ik

k J

n0 (S ) (f ).

On en dduit que pour toute subdivision S telle que : , (S ) 2n0 (f ) on aura bien : (f, S ) (f, S ) . Ce rsultat permet de prouver facilement le lien entre limite des sommes de Riemann et intgrale sur un segment. Dnition 1.5 (Sommes de Riemann) On appelle somme de Riemann associe f et la subdivision S de [a, b] toute quantit du type :
n k =1

(sk sk1 )f (xk ),

o xk est un point quelconque de lintervalle [sk1 , sk ]. Cette somme de Riemann est reprsente gure 1.5. Le rsultat suivant dcoule alors sans problme du second critre dintgrabilit vu ci-dessus. Corollaire 1.2 (Convergence des sommes de Riemann) Si f R[a,b] , lintgrale de f sur [a, b] est la limite des sommes de Riemann quand le pas de la subdivision tend vers zro :
b n

f (x) dx = lim
a

n +

k =1

(sk sk1 )f (xk ). Arnaud Guyader - Rennes 2

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Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

a = s0

x1

s1

x2

s2

x3

s3

x4

b = s4

Figure 1.5 Exemple de somme de Riemann.

1 )1kn , on a Exemple. Si f R[0,1] , en considrant la subdivision rgulire et les points (k = k la formule classique (voir gure 1.6) :

1 lim n n

n k =1

k f( ) = n

f (x) dx.
0

En prenant un peu davance sur le lien primitive/intgrale, on montre ainsi que :

n n

lim

k =1

1 1 = lim k + n n n

n k k =1 n

1 = +1

1 0

1 dx = [ln(1 + x)]1 0 = ln 2. x+1

Dautres exemples sont donns en exercices.

1 n

2 n

1 n

Figure 1.6 Somme de Riemann pour une subdivision rgulire.

Corollaire 1.3 (Modication de la fonction) On ne change ni lintgrabilit dune fonction ni la valeur ventuelle de son intgrale si on modie la fonction en un nombre ni de points. gale Preuve. Il sut de le montrer en modiant en un point c [a, b]. Soit donc la fonction f | sur [a, b]. Pour toute subdivision f partout sauf au point c. Soit M un majorant de |f | et |f S S[a,b] , on peut crire :
n

, S ) = (f, S ) (f Notons k0 lindice tel que c Ik0 , alors :

k =1

(sk sk1 ) sup f sup f

Ik Ik

, S ) 2M (sk sk 1 ) 2M (S ) (f, S ) (f 0. 0 0
(S )0

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1.3. Exemples de fonctions intgrables On montre de mme que : , S ) (f, S ) (f 0.

(S )0

Puisque f R[a,b] , on en dduit que : , S ) (f , S ) (f 0,

(S )0

est intgrable sur [a, b]. Lgalit des intgrales dcoule aussi de ce qui est exactement dire que f ce raisonnement. La dmonstration du rsultat suivant est facile et laisse en exercice. Corollaire 1.4 (Relation de Chasles) Soit f : [a, b] une fonction et soit c ]a, b[. Alors f R[a,b] si et seulement si f R[a,c] et f R[c,b] , auquel cas on a :
b c b

f (x) dx =
a a

f (x) dx +
c

f (x) dx.

Convention. Si f est Riemann intgrable sur [a, b], on convient de poser :

a b b

f (x) dx =

f (x) dx.
a

Si , et sont trois points de [a, b], on vrie alors que la relation de Chasles est toujours vraie :

f (x) dx =

f (x) dx +

f (x) dx.

1.3

Exemples de fonctions intgrables

Il est dicile de caractriser concrtement lensemble des fonctions Riemann intgrables. Nanmoins, on montre que les braves fonctions (monotones ou continues par morceaux) ne posent pas problme. Proposition 1.4 (Fonctions monotones) Toute fonction monotone borne sur [a, b] est Riemann intgrable. Preuve. On suppose par exemple f croissante sur [a, b]. Soit S = (s0 , s1 , . . . , sn ) une subdivision de [a, b]. On a clairement :
n n

(f, S ) (f, S ) = do lon dduit :

k =1

(sk sk1 ) sup f inf f

Ik Ik

=
k =1

(sk sk1 )(f (sk ) f (sk1 )),

(f, S ) (f, S ) (S )(f (b) f (a)), majorant qui tend vers zro lorsque le pas (S ) de la subdivision tend vers zro. Daprs la proposition 1.3, f est bien Riemann intgrable sur [a, b]. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

Remarque. Par la relation de Chasles, il est clair quune fonction monotone par morceaux sur [a, b] est Riemann intgrable. On traite maintenant le cas des fonctions continues. On commence par rappeler un rsultat trs utile concernant les fonctions continues sur un segment (ce rsultat est en fait vrai pour toute fonction continue sur un compact, cest--dire, en dimension nie, un ensemble ferm et born). Rappel : Thorme de Heine Si f est continue sur le segment [a, b], elle y est uniformment continue, cest--dire : > 0, > 0, (x, x ) [a, b], |x x | |f (x) f (x )| . La compacit de [a, b] est essentielle. Un exemple typique de fonction continue non uniformment 1 continue est f :]0, 1] qui x associe x . Proposition 1.5 (Fonctions continues) Toute fonction continue sur [a, b] est Riemann intgrable. Preuve. Soit > 0 et choisissons > 0 comme dans le Thorme de Heine ci-dessus. Soit maintenant une subdivision S de [a, b] de pas infrieur ou gal , alors :
n n

(f, S ) (f, S ) =

k =1

(sk sk1 ) sup f inf f

Ik Ik

k =1

(sk sk1 ) = (b a).

Daprs la Proposition 1.3, f est bien Riemann intgrable sur [a, b]. Dnition 1.6 (Fonctions continues par morceaux) Une fonction f : [a, b] est dite continue par morceaux sur [a, b] si elle continue sur [a, b] sauf ventuellement en un nombre ni de points (xi )1in en lesquels elle admet des limites nies gauche et droite.

x1

x2

x3

x4

Figure 1.7 Exemple de fonction continue par morceaux. De tels points de discontinuit sont appels points de discontinuit simples, ou de premire espce (voir gure 1.7). Tous les autres points de discontinuit sont dits de seconde espce. Remarque. Si a (respectivement b) est lun des points de discontinuit, il est clair que f doit simplement admettre une limite droite (respectivement gauche) en ce point.

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1.3. Exemples de fonctions intgrables Par la relation de Chasles et le principe de modication, on a le corollaire : toute fonction continue par morceaux sur [a, b] est Riemann intgrable. En pratique, on calcule presque toujours lintgrale de Riemann pour des fonctions continues par morceaux. Il existe nanmoins des fonctions non continues par morceaux qui sont intgrables au sens de Riemann. Donnons-en deux exemples. Exemples. 1. Considrons la fonction f: [0, 1] x 0
1 x

1 [x ]

si x = 0 si x ]0, 1]

o [] dsigne la partie entire du rel . f nest pas continue par morceaux : dune car il y une innit de morceaux, de deux car elle admet en 0 une discontinuit de seconde espce. On peut nanmoins montrer quelle est Riemann intgrable sur [0, 1] (cf. exercices). On peut mme calculer son intgrale : elle vaut 1 , o 0.577 est la constante dEuler.

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Figure 1.8 Exemple de fonction non continue par morceaux : x 2. La fonction f: [0, 1] x

1 x

1 [x ].

0 1 sin x

nest pas continue par morceaux puisquelle admet en 0 une discontinuit de seconde espce. On peut cependant montrer quelle est Riemann intgrable sur [0, 1]. Pour montrer que ces fonctions sont Riemann intgrables, on utilise les fonctions en escalier. Dnition 1.7 (Fonctions en escalier) La fonction f est dite en escalier sur [a, b] sil existe une subdivision S = (s0 , s1 , . . . , sn ) de [a, b] telle que f soit constante sur chaque intervalle ]sk1 , sk [. En dautres termes, une fonction en escalier est une fonction continue par morceaux constante sur chaque morceau. Un exemple est donn gure 1.10. Toute fonction en escalier sur [a, b] est Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

si x = 0 si x ]0, 1]

10

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

1 Figure 1.9 Autre exemple de fonction non continue par morceaux : x sin x .

Riemann intgrable : plus prcisment, si a = s0 < s1 < < sn = b est une subdivision de [a, b] telle que f est constante gale k sur chacun des intervalles ]sk1 , sk [, on a :
b n

f (x) dx =
a k =1

(sk sk1 )k .

Les fonctions en escalier jouent un rle important, puisquon peut rcrire les critres dintgrabilit par leur intermdiaire. Proposition 1.6 (Fonctions en escalier et critre dintgrabilit) La fonction f est Riemann intgrable sur [a, b] si et seulement si pour tout > 0, il existe des fonctions et en escalier sur [a, b] telles que f et :
b a

( (x) (x)) dx .

a = a0 a1

an = b

Figure 1.10 Fonction en escalier. On pourra utiliser ce critre sous la forme quivalente suivante : Corollaire 1.5 (Approximation par une suite de fonctions en escalier) La fonction f est Riemann intgrable sur [a, b] si et seulement si il existe deux suites de fonctions en escalier (n )n0 et (n )n0 sur [a, b] telles que : n 0, n f n et :
b n a

lim

(n (x) n (x)) dx = 0. Mesure & Intgration

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1.4. Structure de lensemble des fonctions intgrables

11

1 Cest ainsi quon peut montrer que les fonctions x sin x et x sur [0, 1] bien quelles ne soient pas continues par morceaux.

1 1 x [x]

sont Riemann intgrables

1.4

Structure de lensemble des fonctions intgrables

Si on considre lespace vectoriel des fonctions bornes de [a, b] dans , lensemble des fonctions Riemann intgrables sur [a, b] en est un sous-espace et lapplication qui une fonction associe son intgrale est une forme linaire positive. Proprits 1.1 (Proprits opratoires classiques) Soit f et g Riemann intgrables sur le segment [a, b], et des rels, alors les proprits suivantes sont vries : Linarit : la fonction (f + g) est Riemann intgrable sur [a, b], avec :
b b b

(f + g)(x) dx =
a a

f (x) dx +
a

g(x) dx.

Espace rticul : les fonctions sup(f, g) et inf(f, g) sont Riemann intgrables. Positivit : Si f est positive sur [a, b], son intgrale est positive :
b

f (x) 0 x [a, b]

f (x) dx 0.

Positivit (bis) : Si f est infrieure g sur [a, b], il en va de mme pour leurs intgrales :
b b

f (x) g(x) x [a, b]

f (x) dx

g(x) dx.
a

Positivit (ter) : la fonction |f | est Riemann intgrable, avec :

b a b

f (x) dx

|f (x)| dx.

Ingalit de Cauchy-Schwarz : les fonctions f g, f 2 et g2 sont Riemann intgrables, avec lingalit :

b 2 b

f (x)g(x) dx
a

f 2 (x) dx

b a

g2 (x) dx.

Preuve. On suppose f et g intgrables sur [a, b], il est clair que pour tout intervalle Ik = [sk , sk+1 [, on a les ingalits : inf f + inf g inf (f + g),
Ik Ik Ik

et : sup(f + g) sup f + sup g.

Ik Ik Ik

Do lon dduit que pour toute subdivision S S[a,b] : (f, S ) + (g, S ) (f + g, S ) (f + g, S ) (f, S ) + (g, S ). Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

12

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann Et par la proposition 1.3, on en dduit en faisant tendre (S ) vers 0 que (f + g) est intgrable sur [a, b]. La double ingalit ci-dessus prouve de plus que lintgrale de la somme est gale la somme des intgrales. On prouve de mme que si f est intgrable et si est un rel, alors f est intgrable, avec :
b b

f (x) dx =
a a

f (x) dx.
(1)

On utilise cette fois le critre du corollaire 1.5. Il existe des suites de fonctions en escaliers (fn ), (2) (1) (2) (fn ), (gn ) et (gn ) telles que pour tout n : fn f fn (1) (2) gn g gn
(1) (1) (1) (1) (2)

et limn+ et limn+
(2)

(1) b (2) a (fn (x) fn (x)) dx = 0, (1) b (2) a (gn (x) gn (x)) dx = 0. (2) (2)

Notant alors hn = sup(fn , gn ) et hn = sup(fn , gn ), qui sont des fonctions en escalier, on voit que : (2) h(1) n sup(f, g ) hn , mais aussi que :
(1) (2) (1) (2) (1) h(2) n hn (fn fn ) + (gn gn ).

Ce qui entrane :
b n + a

lim

(1) (h(2) n (x) hn (x)) dx = 0,

et lintgrabilit de la fonction sup(f, g). Le mme raisonnement sapplique inf(f, g). Si f est positive, il est clair que pour toute subdivision S de S[a,b] , ses sommes de Darboux infrieure (f, S ) et suprieure (f, S ) sont positives. Donc en passant la limite lorsque le pas de la subdivision tend vers zro, il en va de mme pour lintgrale de f . Si f g sur [a, b], avec f et g intgrables, alors par linarit on sait que (g f ) est intgrable et par positivit que :
b a

(g(x) f (x)) dx 0.

A nouveau par linarit, ceci implique que lintgrale de f sur [a, b] est plus petite que lintgrale de g. On commence par noter la dcomposition de |f | via les parties positive et ngative de f (voir gure 1.11) : |f | = sup(f, 0) + ( inf(f, 0)) = f + + f .

f f+ f

Figure 1.11 Parties positive et ngative de la fonction f . Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.4. Structure de lensemble des fonctions intgrables Par la proprit des bornes sup et inf ainsi que par linarit, on en dduit que |f | est intgrable sur [a, b]. En remarquant par ailleurs que : |f | f |f |, il sut alors dappliquer la positivit de lintgration. Supposons dans un premier temps f et g positives. Puisquelles sont Riemann intgrables, elles sont bornes, donc il existe M et M majorants respectifs de f et g. Il existe des suites de (1) (2) (1) (2) fonctions en escalier (fn ), (fn ), (gn ) et (gn ) telles que pour tout n : 0 fn f fn M et limn+ (1) (2) 0 gn g gn M et limn+ Il est clair que pour tout n : avec les fonctions hn = fn gn et hn = fn gn en escaliers. On utilise lastuce classique :
(1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) h(2) n hn = fn (gn gn ) + gn (fn fn ) M (gn gn ) + M (fn fn ), (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) 0 fn gn f g fn gn , (2) (2) (2) (1) (2) (1) b (2) a (fn (x) fn (x)) dx = 0, (1) b (2) a (gn (x) gn (x)) dx = 0.

13

pour en dduire que :

b a (1) (h(2) n hn )(x) dx M b a (2) (1) (gn (x) gn (x)) dx + M b a (2) (1) (fn (x) fn (x)) dx,

et par suite :
n + a

lim

(1) (h(2) n hn )(x) dx = 0,

ce qui assure lintgrabilit de f g. Si f et g ne sont pas positives, on sy ramne en considrant les fonctions (f m) et (g m ), avec m et m minorants respectifs de f et g. Daprs ce qui prcde, la fonction h = (f m)(g m ) est alors intgrable, donc f g = h + m f + mg mm aussi par linarit. Ainsi, si f et g sont intgrables, les fonctions f g, f 2 et g 2 le sont aussi. Pour prouver lingalit de Cauchy-Schwarz, on procde alors comme dhabitude, en considrant la fonction positive h = (f + g)2 , intgrable par ce qui vient dtre dit. On en dduit que pour tout :
b a

f 2 (x) dx 2 + 2
a

f (x)g(x) dx +
a

g 2 (x) dx

0,

quantit qui peut tre vue comme un trinme en . Ceci ne peut tre vrai que si le discriminant est ngatif, ce qui est exactement lingalit de Cauchy-Schwarz :
b 2 b

f (x)g(x) dx
a

f 2 (x) dx

b a

g2 (x) dx 0.

Remarque. On peut munir lespace vectoriel rel R[a,b] dune forme bilinaire symtrique comme suit :
b

f, g =
a

f (x)g(x) dx.

Elle est positive, mais pas dnie positive, car on peut avoir f, f = 0 sans que f soit la fonction nulle : prendre une fonction nulle sauf en un nombre ni de points pour sen convaincre (pour ne pas avoir de problme, il faudrait par exemple se placer sur C[a,b] , espace des fonctions continues Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

14

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann sur [a, b]). Ce nest donc pas un produit scalaire au sens usuel. Nanmoins, tout comme on associe une norme un produit scalaire, on peut lui associer ce quon appelle une semi-norme :
b

||f || =

f 2 (x) dx.
a

Elle vrie les axiomes dhomognit, de positivit, lingalit triangulaire, mais pas laxiome de sparation, i.e. on peut avoir ||f || = 0 sans que f soit la fonction nulle. Nanmoins, comme on vient de le voir, lingalit de Cauchy-Schwarz reste valable et dit simplement que le produit scalaire est infrieur au produit des normes : | f, g | ||f || ||g||.

Voyons ce quil en est pour les suites de fonctions : autant le dire, tout ne se passe pas au mieux. Par exemple, il se peut quune suite de fonctions intgrables converge simplement vers une fonction qui ne le soit pas : lensemble [0, 1] tant dnombrable, soit (qn )n0 lensemble des rationnels de lintervalle [0, 1] et (fn )n0 la suite de fonctions dnies sur [0, 1] par : fn (x) = 1 si x {q0 , . . . , qn } 0 sinon

laquelle nest pas intgrable !

Par la proprit de modication, il est clair que toutes les fonctions (fn ) sont intgrables, dintgrales nulles. Or cette suite de fonctions converge simplement vers la fonction de Peano dnie au premier paragraphe : 1 si x [0, 1] f (x) = 0 si x / [0, 1]

Dautre part, mme si (fn )n0 converge simplement vers une fonction f intgrable, on na pas ncessairement convergence de la suite des intgrales des fn vers lintgrale de f . Cest ce que montre lexemple suivant (voir gure 1.12) : fn : [0, 1] x n2 xn (1 x)

On vrie aisment que (fn ) converge simplement vers la fonction nulle sur [0, 1], dont lintgrale sur ce segment vaut 0. Pourtant on verra grce au lien intgrale/primitive que :
1 0

fn (x) dx = n2

xn+2 xn+1 n+1 n+2

=
0

n2 n2 n+1 n+2

n2 1 = 0. (n + 1)(n + 2) n

Une condition susante pour que tout se passe bien est la convergence uniforme de la suite (fn ) vers f .

Rappel. On dit que la suite de fonctions (fn ) converge uniformment vers f sur [a, b] si : > 0, n0 , n n0 , x [a, b] |fn (x) f (x)| .

En pratique, pour tablir la convergence uniforme de (fn ), on commence par dterminer la limite simple f . On tudie ensuite la fonction dn = |fn f | sur [a, b] et on montre que Mn = Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.4. Structure de lensemble des fonctions intgrables

15

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Figure 1.12 Fonctions f1 , f2 , f10 , avec fn (x) = n2 xn (1 x). supx[a,b] dn (x) tend vers zro lorsque n tend vers linni. Exemple. Reprenons sur [0, 1] les fonctions fn : x n2 xn (1 x). On a vu quelles convergent simplement vers la fonction f = 0. Puisque les fn sont positives, on a donc dn = |fn f | = fn . Or (x) = n2 xn1 (n (n + 1)x). Ltude des variations montre que le maximum pour tout n 1, fn n et vaut Mn = dn (n ). Il reste voir la limite Mn de la fonction dn est atteint au point n = n+1 de (Mn ) : Mn = n2 n n+1
n

n n+1

1 n2 n ln(1 n+1 )n e + , n+1 e n

donc (Mn ) ne tend pas vers zro et la convergence nest pas uniforme. Proposition 1.7 (Convergence uniforme et intgrabilit) Soit (fn )n0 une suite de fonctions Riemann intgrables sur le segment [a, b]. Si (fn )n0 converge uniformment vers f , alors f est Riemann intgrable sur [a, b] et on peut passer la limite sous le signe somme :
b b

f (x) dx = lim
a

n a

fn (x) dx.

Preuve. Soit > 0 x et n0 associ comme dans la dnition de la convergence uniforme ci-dessus. Alors il est clair que sur tout intervalle Ik de la partition et pour tout n n0 : sup f inf f sup fn inf fn + 2.
Ik Ik Ik Ik

Ceci donne pour toute subdivision S de [a, b] : (f, S ) (f, S ) (fn , S ) (fn , S ) + 2(b a). Une fois x > 0, il sut alors de xer n n0 puis une subdivision S telle que : (fn , S ) (fn , S ) , ce qui aboutit : (f, S ) (f, S ) (1 + 2(b a)). Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

16

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann Cette quantit pouvant tre rendue arbitrairement petite, on en dduit que f est bien Riemann intgrable. De plus, avec les notations prcdentes, on peut alors crire que pour tout n n0 :
b a b b

fn (x) dx (b a)
b

f (x) dx
b

fn (x) dx + (b a).

Ceci prouve que : f (x) dx = lim

a n a

fn (x) dx.

Remarque : le point de vue de lanalyse fonctionnelle Rappelons que par dnition, toute fonction Riemann intgrable est borne. On munit R[a,b] de la norme du sup ||.|| , dnie par : ||f || = sup |f (x)|.
x[a,b]

La premire partie du rsultat prcdent assure que, dans lespace (B[a,b] , ||.|| ) des fonctions bornes de [a, b] dans , le sous-espace des fonctions Riemann intgrables est ferm (on peut en fait montrer quil est complet). La seconde partie de la proposition dit que la forme linaire I: R[a,b] b f a f (x) dx

est une fonction continue. Elle est en fait (b a)-lipschitzienne puisque par la positivit de lintgration : f R[a,b] |I (f )| (b a)||f || .

1.5

Intgrale et primitive

Le problme des primitives est trs dlicat en gnral : une fonction peut tre Riemann intgrable sans admettre de primitive et rciproquement. On se contentera ici dnoncer les thormes dans le cas simple o la fonction est continue. Quelques remarques complmentaires permettront de prciser les choses. Rappel. soit f dnie sur le segment [a, b]. La fonction est une primitive de f sur [a, b] si (x) = f (x) pour tout x de louvert ]a, b[, d (a) = f (a) et g (b) = f (b). On note P[a,b] lensemble des fonctions admettant une primitive sur [a, b]. Soit f Riemann intgrable sur le segment [a, b]. On peut donc dnir une nouvelle fonction F sur [a, b] comme suit : F (x) =
a x

f (t) dt.

Le cas confortable est celui o f est continue. Thorme 1.1 (Formule fondamentale du calcul intgral) Si f est continue sur [a, b], la fonction F est de classe C 1 sur [a, b] : cest la primitive de f qui sannule en a. Pour toute autre primitive de f sur [a, b], on a la relation :
x

(x) (a) = Arnaud Guyader - Rennes 2

f (t) dt.
a

Mesure & Intgration

1.5. Intgrale et primitive Preuve. Supposons par exemple que x0 ]a, b[. On peut alors crire :
x

17

F (x) F (x0 ) f (x0 )(x x0 ) = or f est continue en x0 donc :

x0

(f (t) f (x0 )) dx,

> 0, > 0, |t x0 | < |f (t) f (x0 )| < , donc pour |x x0 | < , on a : |F (x) F (x0 ) f (x0 )(x x0 )| |x x0 |, cest--dire :
x x0

lim

Donc F est bien drivable en x0 , de drive f (x0 ). Puisque f est continue, F est de classe C 1 sur [a, b]. Soit alors une autre primitive de f sur [a, b]. est donc elle aussi de classe C 1 et : x [a, b] ( F ) (x) = f (x) f (x) = 0.

F (x) F (x0 ) = f (x0 ). x x0

Par le thorme des accroissements nis, la fonction ( F ) est constante sur [a, b]. Puisque F (a) = 0, on a bien :
x

(x) (a) = Exemple. La fonction x

1 x

f (t) dt.
a

est continue sur ]0, +[. La fonction logarithme nprien : ln : ]0, +[ x ln x =

x 1 1 t

dt

est la primitive qui sannule au point 1. Remarque. Si on suppose seulement que f est Riemann intgrable sur [a, b], alors F est continue sur [a, b] et drivable en tout point o f est continue, avec F (x) = f (x). On vient donc de montrer que toute fonction continue admet une primitive : C[0 a,b] P[a,b] . Il ne faut pas croire que les fonctions admettant une primitive sur [a, b] sont exactement les fonctions intgrables sur [a, b] : il ny a inclusion ni dans un sens ni dans lautre ! R[a,b] P[a,b] : f peut tre Riemann intgrable sans admettre de primitive en tout point. Il sut pour sen convaincre de prendre f en escalier (et non constante). On peut en eet montrer (Thorme de Darboux) que toute fonction drive vrie le thorme des valeurs intermdiaires. Ds lors, si f est en escalier, elle ne peut tre une fonction drive, donc ne peut admettre de primitive, alors quelle est clairement intgrable. P[a,b] R[a,b] : f peut admettre une primitive sur [a, b] sans tre Riemann intgrable. Prenons le contre-exemple de Volterra (voir gure 1.13 gauche) : [0, 1] 0 si x = 0 F : x 1 si x ]0, 1] x2 sin x 2

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

18

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

0.9

200

0.7

100

0.5

0.3

-100

0.1

-200

-0.1

-300

-0.3 0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

-400 0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Figure 1.13 Fonction de Volterra ( gauche) et sa drive ( droite). Par les proprits opratoires classiques, F est clairement drivable sur ]0, 1]. Voyons ce quil en est lorigine : F (x) F (0) 1 lim = lim x sin 2 = 0, + + x x x 0 x 0
1 puisque sin x 2 1. Donc F est drivable en 0, avec F (0) = 0. Sa drive sur ]0, 1] est :

F (x) = 2x sin et on remarque que

n

2 1 1 cos 2 , 2 x x x

lim F

1 2n

= lim 4n = ,
n

i.e. F nest pas borne sur ]0,1] (voir gure 1.13 droite) : elle ne peut donc tre Riemann intgrable, alors quelle admet F comme primitive.

1.6

Calculs dintgrales

De la formule fondamentale ci-dessus, on dduit deux outils pratiques pour le calcul dintgrales : intgration par parties et changement de variable. On donne les noncs avec des hypothses simples et souvent susantes en pratique. Thorme 1.2 (Intgration par parties) Soit f et g continues sur [a, b], F et G deux primitives respectives, alors :
b a b

F (x)g(x) dx = F (b)G(b) F (a)G(a)

f (x)G(x) dx.
a

Preuve. Il sut de remarquer que, sur le segment [a, b], la fonction F G est une primitive de f G + F g et dappliquer la formule fondamentale :
b b b

F (b)G(b) F (a)G(a) = Arnaud Guyader - Rennes 2

(f (x)G(x) + F (x)g(x)) dx =
a a

f (x)G(x) dx +
a

F (x)g(x) dx.

Mesure & Intgration

1.7. Fonctions valeurs complexes

19

Exemple. Primitive de la fonction arctangente.

x 0

arctan u du = [u arctan u]x 0

x 0

x 0

u 1 du = x arctan x ln(1 + u2 ) 2 1+u 2 1 ln(1 + x2 ). 2

,
0

ce qui donne :

arctan u du = x arctan x

Ce quon crit encore en terme de primitive : arctan x dx = x arctan x 1 ln(1 + x2 ) + C. 2

Thorme 1.3 (Changement de variable) Soit f : [a, b] continue et : [, ] de classe C 1 , avec ([, ]) [a, b], alors :
( )

f (x) dx =
()

f ((t)) (t) dt.

Preuve. La fonction f tant continue sur [a, b], elle admet une primitive F sur ce segment. mais alors la fonction F o est drivable sur [, ], de drive (f o) . Il sut alors dappliquer la formule fondamentale :
( ) () 1

f (x) dx = F (( )) F (()) =

f ((t)) (t) dt.

Exemple : Calcul de 0 (1 sin x)1 dx Pour toute fraction rationnelle en cosinus et sinus, cest--dire pour toute intgrale du type : P (sin x, cos x) dx, Q(sin x, cos x) o P et Q sont des polynmes de deux variables, on peut se ramener une fraction rationnelle 2 dt usuelle via le changement de variable t = tan x 2 . Dans ce cas, on a formellement dx = 1+t2 , et par les formules trigonomtriques classiques : 1 t2 2t sin x = . 2 1+t 1 + t2 Aprs simplications, ceci donne sur notre exemple : cos x =
1 0

dx = 1 sin x

tan 0

1 2

2 2 dt = (1 t)2 1t

tan 0

1 2

2 tan 1 2 . 1 tan 1 2

1.7

Fonctions valeurs complexes

[a, b] x f (x) = fR (x) + ifI (x) |f (x)| =
2 (x) + f 2 (x) M, fR I

On considre maintenant une fonction : f:

La fonction f est borne sil existe M > 0 tel que : x [a, b]

ce qui revient exactement dire que les fonctions fR et fI sont bornes sur [a, b].

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

20

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann Dnition 1.8 (Fonctions valeurs complexes intgrables) La fonction f : [a, b] est dite Riemann intgrable si les deux fonctions fR et fI le sont. Dans ce cas, on dnit lintgrale de f sur [a, b] par :
b b b

f (x) dx =
a a

fR (x) dx + i
a

fI (x) dx.

On note R[a,b] lensemble de ces fonctions. Exemple. La fonction f: [0, 1] x eix

1

est Riemann intgrable sur [0, 1] puisque les fonctions cosinus et sinus le sont. On a de plus :
1 0

eix dx =
0

cos x dx + i
0

sin x dx = sin 1 + i(1 cos 1).

On retrouve alors les proprits vues pour les fonctions valeurs relles : R[a,b] est un espace vectoriel sur et lapplication I: est une forme linaire sur . Si f R[a,b] , alors |f | R[a,b] et
b a b

R[a,b] f

b a f (x) dx

f (x) dx

|f (x)| dx.

admet une primitive si fR et fI admettent chacune Une fonction f = fR + ifI de [a, b] dans une primitive FR et FI . Dans ce cas, la fonction F = FR + iFI est une primitive de f et on retrouve : la formule fondamentale du calcul intgral, la formule dintgration par parties, la formule de changement de variable (avec valeurs relles !). Exemple. Une primitive de la fonction f: est la fonction F : [0, 1] x sin x i cos x [0, 1] x eix = cos x + i sin x

Par ailleurs, on gnralise sans problme le rsultat connu pour les exponentielles relles : si 1 x e . la primitive de x ex est la fonction x

Noter que, contrairement au lien primitive/intgrale dans le cas rel, la primitive F obtenue cidessus ne sannule pas au point 0. En rapport avec ceci, voyons un exemple de rsultat qui ne se gnralise pas aux fonctions valeurs complexes.

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Mesure & Intgration

1.8. Intgrales gnralises Thorme 1.4 (Formule de la moyenne) Si f : [a, b] est continue, si g : [a, b] est intgrable et de signe constant, alors il existe un point c [a, b] tel que :
b b

21

f (x)g(x) dx = f (c)
a a

g(x) dx.

Preuve. f est continue sur le segment [a, b] donc est borne et atteint ses bornes. On note m = inf f (x)
x[a,b]

M = sup f (x).
x[a,b]

Pour tout x [a, b], supposons par exemple g positive, on a donc : mg(x) f (x)g(x) M g(x). Par intgrabilit de f g et positivit de lintgration, on peut intgrer membre membre de a b :
b b b

m
a

g(x) dx

f (x)g(x) dx M

g(x) dx,
a b a f (x)g (x) dx

do deux situations possibles : b - ou bien a g(x) dx = 0 : la double ingalit ci-dessus montre que c [a, b] convient dans lnonc du thorme. b - ou bien a g(x) dx = 0, auquel cas on peut encore crire : m
b a f (x)g (x) dx b a g (x) dx

= 0 et tout

M.

Or le thorme des valeurs intermdiaires assure que f prend toute valeur entre m et M . En particulier il existe c [a, b] tel que : (b a)f (c) =
b a f (x)g (x) dx . b a g (x) dx

Considrons le cas particulier o g = 1 : la formule de la moyenne assure quil existe c [a, b] tel que b 1 f (c) = f (x) dx. ba a Ce rsultat est faux dans le cas dune fonction valeurs complexes. Ainsi considrons : f: On a
2 0

[0, 2 ] x eix = cos x + i sin x

f (x) dx = 0, alors quil nexiste aucun c [0, 2 ] tel que 2f (c) = 0.

1.8
1.8.1

Intgrales gnralises
Dnitions et premiers rsultats

On considre dans toute cette section I = [a, b[ avec b rel ou gal +, et une fonction f : I telle que pour tout segment [a, X ] [a, b[, on ait f R[a,X ] . On dit que f est localement intgrable sur I (typiquement : f est continue sur I ). Les rsultats sadaptent sans problme au cas dun intervalle semi-ouvert de type I =]a, b] avec a rel ou gal . Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

22

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

1.6

1.4

1.2 6 1.0 5 0.8 4 0.6 3 0.4

0.2

1 0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Figure 1.14 Fonction x

1 1x2

et primitive x arcsin x.

Dnition 1.9 (Intgrale de Riemann gnralise) b On dit que lintgrale gnralise a f (x) dx est convergente et vaut L si :
X X b a

lim

f (x) dx = L .

On note alors comme prcdemment :

b

f (x) dx = L.
a

Sinon on dit quelle est divergente. On note RI lensemble des fonctions f dont lintgrale est convergente sur I . Exemples. Lintgrale de x
1 1x2 X 0

est convergente sur [0, 1[ et vaut

(voir gure 1.14) puisque :

1 dx = [arcsin x]X . 0 = arcsin X 2 X 1 2 1x

2

Lintgrale de x

1 1+x2

est convergente sur [0, +[ et vaut

X

(voir gure 1.15) puisque :

1 dx = [arctan x]X . 0 = arctan X X + 2 1 + x2

Lintgrale de x

1 x

est divergente sur [1, +[ (voir gure 1.16) puisque :

X 1

1 dx = [ln x]X + . 1 = ln X X + x

Remarque. Contrairement ce qui se passe sur un segment, une fonction intgrable sur un intervalle semi-ouvert nest pas ncessairement borne. Sur le premier exemple ci-dessus, on a = + . limx1 11 x 2 Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.8. Intgrales gnralises

23

1.0 0.9 0.8

1.6

1.4

1.2 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.2 1.0

0.8

0.6

0.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figure 1.15 Fonction x

1 1+x2

et primitive x arctan x.

1.0

0.9 6 0.8 5 0.7 4

0.6

0.5

0.4 2 0.3 1 0.2

0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Figure 1.16 Fonction x

1 x

et primitive x ln x.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

24 Proprits 1.2 (Proprits opratoires classiques) RI est un espace vectoriel rel et lapplication I: RI f I f (x) dx

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

est une forme linaire positive. Cest--dire : f, g RI , , , (f + g) RI et (f + g)(x) dx =

I I

f (x) dx +
I

g(x) dx.

Si f RI et si f (x) 0 pour tout x de I , alors :

I

f (x) dx 0.

Preuve. Puisque les fonctions considres sont localement intgrables, ces rsultats dcoulent des proprits vues pour lintgrale sur un segment [a, X ] en faisant tendre X vers b. On na plus de stabilit par passage la valeur absolue : f RI nimplique pas |f | RI . Nous allons approfondir ce point. Dnition 1.10 (Intgrale gnralise absolument convergente) Soit f : I . On dit que lintgrale gnralise I f (x) dx est absolument convergente si lintgrale gnralise I |f (x)| dx est convergente. Si f RI , mais |f | / RI , on dit que lintgrale gnralise f ( x ) dx est semi-convergente. I

0.6

0.5

0.5 0.4

0.4 0.3 0.3 0.2 0.2

0.1 0.1

0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figure 1.17 Fonction x Exemple. Lintgrale de x

cos x x2

cos x x2

et intgrale

X cos x 1 x2

dx.

est absolument convergente sur [1, +[. En eet, la fonction [1, +[ X x | dx X 1 | cos x2 Mesure & Intgration

F : Arnaud Guyader - Rennes 2

1.8. Intgrales gnralises est croissante, via la relation de Chasles, et majore par 1 :
X 1

25

cos x dx x2

X 1

1 1 1. dx = 1 x2 X
+ cos x 1 x2

On en dduit quelle admet une limite lorsque X tend vers linni : lintgrale absolument convergente (voir gure 1.17).

dx est

On retrouve ainsi la mme terminologie que pour les sries : on dit que la srie numrique un est absolument convergente si la srie termes positifs |un | est convergente. De mme on retrouve le rsultat fondamental suivant. Thorme 1.5 (Absolue convergence Convergence) Soit f : I . Si lintgrale I |f (x)| dx est convergente, alors plus, on a lingalit :
I

f (x) dx est convergente. De

f (x) dx

|f (x)| dx.

Preuve. On dcompose f en parties positive et ngative comme prcdemment : soit donc f + = sup(f, 0) et f = inf(f, 0). Les fonctions f + et f sont positives localement intgrables et on a: f = f+ f |f | = f + + f . En particulier, on en dduit que 0 f + |f | et 0 f |f |. La fonction P : I = [a, b[ X X a f + (x) dx

est croissante, via la relation de Chasles, et majore :

X a

f + (x) dx

X a

|f (x)| dx

|f (x)| dx.

On en dduit quelle admet une limite lorsque X tend vers b : cest lintgrale gnralise de f + sur I = [a, b[. On peut faire le mme raisonnement pour la fonction M:
b b

I = [a, b[ X X a f (x) dx

Ainsi a f + (x) dx et a f (x) dx sont convergentes. Par linarit de lintgration, on en dduit que b a f (x) dx converge, avec :
b b

f (x) dx =
a a

f + (x) dx

b a

f (x) dx.

Enn, pour tout X [a, b[, on a par positivit (ter) de lintgrale sur un segment :
X a X

f (x) dx

|f (x)| dx.

Il sut alors de faire tendre X vers b pour obtenir lingalit de lnonc.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

26

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann Supposons quon veuille connatre la nature dune intgrale gnralise I f (x) dx, avec f de signe variable : on peut commencer par tudier la nature de I |f (x)| dx. Lintrt de se ramener des intgrales gnralises de fonctions positives est quon dispose pour celles-ci de critres simples de convergence/divergence. Avant de les exposer, on donne un exemple typique dintgrale semiconvergente. Exemple : semi-convergence de Convergence de
X 1 + sin x x 1 + sin x 1 x

dx

dx. Fixons X > 1. On intgre par parties pour obtenir :

X 1 X

sin x cos x dx = x x

cos x cos X dx = cos 1 2 x X

X 1

cos x dx. x2 est absolument L . Ce qui

X Or limX cos X = 0 et on a vu ci-dessus que lintgrale convergente : elle est donc convergente, cest--dire que donne : X sin x dx 1 L. X x 1

X x gnralise 1 cos dx x2 X cos x limX 1 x2 dx =

Lintgrale

+ sin x x 1

dx est convergente (voir gure 1.18, graphes du haut). On commence par noter la ruse suivante : x
X 1

Divergence de

+ sin x | x | dx. 1

| sin x| sin2 x.
X 1

On prend nouveau X > 1 et on minore : sin x dx x

2X 2

sin2 x dx. x

Linarisation et changement de variable donnent alors :

X 1

sin2 x dx = x

X 1

1 cos 2x 1 dx = 2x 2

1 cos u 1 1 du = ln X u 2 2

2X 2

cos u du. u

Or le second terme converge lorsque X tend vers linni par le mme raisonnement que pour + sin x x dx. Mais limX ln X = +, donc : 1
X 1

sin x dx + . X x

Lintgrale

+ sin x | x | dx 1

est divergente (voir gure 1.18, graphes du bas).

Remarque. Pour les intgrales gnralises, on na plus de stabilit par produit : f, g RI nimplique pas f g RI . Il sut pour sen convaincre de reprendre la fonction f: [0, 1[ x 11 x 2

f est intgrable sur [0, 1[. On nen dira pas autant de f 2 puisque :
X 0

1 dx = arg tanh X + . X 1 1 x2

Il faut donc prendre quelques prcautions pour Cauchy-Schwarz.

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

1.8. Intgrales gnralises

27

0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 0.1 0.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figure 1.18 Semi-convergence de

+ sin x x 1

dx.

Proposition 1.8 (Ingalit de Cauchy-Schwarz) Soit f et g telles que f 2 et g2 RI , alors f g RI et :

2

f (x)g(x) dx
I

f 2 (x) dx

g2 (x) dx .
I

Preuve. Cest la mme que dans le cas de lintgrale sur un segment, i.e. base sur le discriminant dun trinme toujours positif.

1.8.2

Intgrales gnralises des fonctions positives

Comme pour les sries numriques termes positifs, tout part dun constat trs simple : si la fonction F : [a, b[ + est croissante et majore, alors elle admet une limite nie en b. Puisque f est localement intgrable, la fonction F : [a, b[ X X a f (x) dx

est dune part bien dnie et dautre part croissante par la relation de Chasles. Le rsultat suivant est alors clair. Thorme 1.6 (Critre fondamental de convergence) Soit f : I = [a, b[ + localement intgrable, alors lintgrale gnralise si et seulement si il existe M 0 tel que :
X

f (x) dx est convergente

X [a, b[

f (x) dx M.

Tous les critres classiques de convergence en dcoulent. Rappelons les relations de comparaison vues en premire anne.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

28

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann Dnition 1.11 (Relations de comparaison) Soit f et g deux fonctions dnies sur [a, b[, avec g(x) = 0 pour x au voisinage de b. On dit que : - f est un petit o de g, ou est ngligeable devant g, au voisinage de b, et on note f =b o(g), si : f (x) = 0. xb g (x) lim - f est quivalente g au voisinage de b, et on note f b g, si :
x b

lim

f (x) = 1. g(x)

Lintrt de ces notions est de trouver la nature dune intgrale complique en se ramenant une intgrale plus simple. Ceci grce aux proprits suivantes. Proprits 1.3 (Critres de comparaison ) Si f et g sont positives sur I , alors : Si f g et si g RI , alors f RI . Si f g et si f / RI , alors g / RI . Si f =b o(g) et si g RI , alors f RI . Si f =b o(g) et si f / RI , alors g / RI . Si f b g alors f RI si et seulement si g RI . Exemples. Lintgrale
+ x 2 e 1

dx est convergente puisque : x 1 0 ex ex ,

2

et le majorant sintgre sans problme :

+ 1

ex dx = ex

+ 1

1 = . e

La fonction f : x

3x2 +2x+1 (1x)(2x+3)

nest pas intgrable sur [0, 1[, car : 0 f (x) 1 6 , 5(1 x)

or :
0

1 dx = [ ln(1 x)]1 0 = + . 1x

Remarque. Bien sr, les critres ci-dessus sont aussi des critres dabsolue convergence. Par x 1 1 x est intgrable sur [1, +[ puisque pour tout x 1, | sin | x exemple x sin 2 et x x2 est x2 x2 + sin x dx est absolument convergente, et par intgrable sur [1, +[ (primitive vidente). Ainsi 1 x2 consquent elle est convergente. Proprits 1.4 (Intgrales de Riemann) + dx Lintgrale 1 x est convergente si et seulement si > 1. 1 dx Lintgrale 0 x est convergente si et seulement si < 1. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.8. Intgrales gnralises Preuve. Si = 1, on a dune part :

+ 1

29

dx = [ln x]+ = + , 1 x dx = [ln x]1 0 = + . x

x1 1 , + 1

et dautre part :
1 0

Si = 1, une primitive de x x est x

+ 1

donc : 1 x1 , x + 1 1

dx x1 = x 1

= lim

quantit convergente si seulement si 1 < 0, cest--dire > 1. De mme :

1 0

x1 dx = x 1

=
0

x1 1 lim , 1 x 0 1

quantit convergente si seulement si 1 > 0, cest--dire < 1. Remarque. Ainsi, si on veut montrer que 1 f (x) dx est convergente, une condition susante 1 2 est que f soit ngligeable devant x 2 au voisinage de linni, cest--dire que limx x f (x) = 0. + Cest ainsi quon montre que pour tout n , In = 0 xn ex dx est convergente. On peut mme montrer facilement que In vaut n! Exemple. Ce critre peut aussi servir prouver labsolue convergence, donc la convergence, dune intgrale gnralise. Par exemple, lintgrale :
+ 1 +

ln x cos x dx x2

est absolument convergente puisque : x2 cest--dire : ln x cos x = + o x2 or lintgrale de Riemann

+ 3 x 2 1
3

ln x cos x ln x cos x 0, = 2 x + x x 1 x3/2

dx est convergente, donc lintgrale de dpart aussi.

Rappel : lien srie/intgrale Soit f : [0, +[ positive dcroissante, alors on peut faire la relation entre la srie numrique + f (x) dx. n0 f (n) et lintgrale gnralise 0 Thorme 1.7 Soit f : [0, +[ + continue et dcroissante, alors la srie + gnralise 0 f (x) dx. Mesure & Intgration

f (n) a mme nature que lintgrale

Arnaud Guyader - Rennes 2

30

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

f (n) f (n + 1) f (x ) x n n+1

Figure 1.19 Illustration de lingalit : f (n + 1)

n+1 f (x) dx n

f (n).

Preuve. Par dcroissance de f , on a : n 0, x [n, n + 1] f (n + 1) f (x) f (n),

do lon dduit en intgrant entre n et (n + 1) (voir gure 1.19) :

n+1

n 0, x [n, n + 1] et par suite pour tout n 1 :

n+1 n

f (n + 1)

f (x) dx f (n),

f (x) dx f (n)

f (x) dx.
n 1 N n=0 f (n) N

Ceci donne un encadrement de la somme partielle sN =

N +1 0

f (x) dx sN f (0) +

f (x) dx,
0

donc deux situations possibles : + + - ou bien 0 f (x) dx < +, auquel cas sN f (0) + 0 f (x) dx < + : les sommes partielles sont majores, donc la srie est convergente. + N +1 - ou bien 0 f (x) dx = +, auquel cas limN 0 f (x) dx = + et lingalit de gauche assure quil en est de mme pour (sN ) : la srie est divergente. Remarque. Si la srie nn0 un ne commence pas lindice 0, on considre bien entendu lintgrale gnralise de n0 linni. Exemple. On retrouve ainsi trs simplement le rsultat sur les sries de Riemann pour > 0 : la + 1 srie n1 n1 a mme nature que lintgrale x dx. 1 Proposition 1.9 (Estimation du reste ou de la somme partielle) N Sous les mmes hypothses que prcdemment, la suite (sN 0 f (x) dx)N est convergente. Et : + + - Si lintgrale converge, alors N +1 f (x) dx rN N f (x) dx.
N 0

- Si lintgrale diverge, on a lquivalence sN Arnaud Guyader - Rennes 2

f (x) dx.

Mesure & Intgration

1.8. Intgrales gnralises

31

4.5

0.95

3.5

0.9

0.85

2.5

0.8

0.75

1.5

0.7

0.65

0.5

0.6

10

20

30

40

50

0.55

10

20

30

40

50

1 Figure 1.20 A gauche : sommes partielles de la srie harmonique n1 n (o) et suite (ln n)n1 1 1 (x). A droite : suite (1 + 2 + + N ln N )N 1 , convergence vers la constante dEuler 0.577.

Preuve. Soit wN = sN

N 0

f (x) dx. La suite (wN ) est dcroissante puisque :

N

wN wN 1 = f (N )

N 1

f (x) dx 0,

daprs la majoration de f (N ) dj vue. Par ailleurs, on a vu galement que :

N +1

sN do il vient : wN = sN
0 N

f (x) dx,
0

N +1

f (x) dx

f (x) dx 0,

par positivit de f . Ainsi (wN ) est dcroissante minore : elle converge. - Si lintgrale converge : soit rN = + n=N +1 f (n), on a vu que pour tout n 1 :
n+1 n n

f (x) dx f (n)

f (x) dx,
n 1

ce qui donne en sommant membre membre de (N + 1) (N + p) et en faisant tendre p vers linni :

+ N +1

f (x) dx rN

f (x) dx.

- Si lintgrale diverge, alors en notant L la limite de (wN ), on a le dveloppement asymptotique : N sN 0 f (x) dx = L + o(1), avec limN L + o(1) = L, donc : sN
N 0

f (x) dx

=1+

L + o(1)
N 0

f (x) dx

1.
N

Exemples. 2 + 1 Lerreur faite en remplaant n=1 n2 par la somme des 100 premiers termes est de lordre 6 = 1 de 102 . De faon gnrale, la suite (rN ) des restes de la srie n1 n 2 est quivalente la suite 1 ( N ). Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

32

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

1 La srie harmonique n1 n est divergente, de somme partielle (sN ) quivalente (ln N ). Plus 1 1 prcisment, la suite (1 + 2 + + N ln N ) admet une limite , appele constante dEuler :

1+

1 1 + + ln N = 0.577 . . . N 2 N
N 1 n=1 n

autrement dit on a le dveloppement asymptotique :

= ln N + + o(1), cf. gure 1.20.

On a vu auparavant que les relations de comparaison (ngligeabilit, quivalence) permettent souvent de dterminer la nature dune fonction grce celle dune fonction plus simple. Mieux, on peut avoir une ide de la vitesse laquelle lintgrale converge ou diverge. Proposition 1.10 (Intgration des relations de comparaison) Soit f et g deux fonctions de I = [a, b[ dans + . Supposons f b g, alors I f (x) dx et I g(x) dx ont mme nature et en cas de convergence :
b b X

f (x) dx b f (x) dx b

g(x) dx.
X X

en cas de divergence :
a

X a

g(x) dx.

Supposons f =b o(g), alors Si I g(x) dx est convergente,

f (x) dx aussi et :
b b

f (x) dx =b o
X X

g(x) dx .

Si

f (x) dx est divergente,

g(x) dx aussi et :
X X

f (x) dx =b o
a a

g(x) dx .

Exemples. 2 +x + x 2 +x Lintgrale gnralise 1 dx est divergente puisque x + x3 +1 x3 +1 lourdingues, on a une ide de la vitesse laquelle lintgrale diverge :
X 1 +
2

1 x.

De plus, sans calculs

x2 + x dx + x3 + 1

X 1

dx = ln X. x
x 2 +x x4 +x+1

x +x Lintgrale gnralise 1 dx est convergente puisque x4 +x+1 convergence du reste de lintgrale vers zro, et ce vitesse : + X

1 . x2

On a donc

x2 + x dx + x4 + x + 1

+ X

1 dx = . x2 X

1.8.3

Les grands thormes

On sait que pour le calcul eectif des intgrales sur [a, b], on utilise trois outils principaux : le lien intgrale/primitive (encore appel formule fondamentale du calcul intgral), lintgration par parties et la formule de changement de variable. Peut-on encore sen servir pour le calcul dintgrales gnralises sur [a, b[ ? La rponse est oui. En particulier, si on sintresse seulement la nature dune intgrale gnralise, on ne la change pas en eectuant une intgration par parties ou un Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.8. Intgrales gnralises changement de variable, ce qui permet parfois de simplier ltude. Exemple. Supposons quon veuille dterminer la nature de lintgrale : I=
1 +

33

1 x

e x cos

1 x

dx.

Elle est gnralise en +. On peut commencer par eectuer le changement de variable :

1 u= x 1 du = x 2 dx 1 x= u 1 dx = u 2 du 1 0

Et on a donc : I=
1

u (eu cos u)

1 du = u2

eu cos u du. u

Cette nouvelle intgrale est gnralise en 0. On commence par remarquer que u > 0 implique eu 1 cos u, donc lintgrand est positif et on pourra dterminer sa nature grce celle dun quivalent plus simple. Or on a les dveloppements limits suivants en 0 : eu = 1 + u + o(u) cos u = 1 + o(u) Do il vient : cest--dire que u + o(u) eu cos u = = 1 + o(1), u u lim

eu cos u = 1, u u0+ donc la fonction intgrer est prolongeable par continuit en 0 et lintgrale I est convergente.

1.8.4

Intgrales doublement gnralises

On se place maintenant sur lintervalle I =]a, b[, avec a < b +. Dnition 1.12 (Convergence dune intgrale doublement gnralise) Soit f : I =]a, b[ . On dit que lintgrale I f (x) dx est convergente si pour c ]a, b[, les deux c b intgrales gnralises a f (x) dx et c f (x) dx convergent. On pose alors :
c b

f (x) dx =
I a

f (x) dx +
c

f (x) dx.

Remarquons que ceci ne dpend nullement du point c choisi entre a et b. Exemples. + 1 Soit un rel. Lintgrale doublement gnralise 0 x dx est divergente. En eet, si 1, + 1 1 1 lintgrale 0 x dx est divergente. A contrario, si 1, cest lintgrale 1 x dx qui diverge. Nature de lintgrale : 1 + x sin x 2 dx. ln(1 + x) 0 En 0, lintgrale est absolument convergente puisque : 1 x sin x 1 x 2 0+ , ln(1 + x) ln(1 + x) x Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

34

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann et par le critre de Riemann, on sait que lintgrale gnralise : 1 dx x
1 x2

0 1 est convergente. En linni, on a sin x 2 +

1 x sin x 1 2 = + o 0 + 3/2 ln(1 + x) x ln(1 + x)

et ln(1 + x) + ln x, donc : 1 x3/2 ,

ce qui prouve la convergence. Les intgrales gnralises de fonctions valeurs complexes se traitent de faon naturelle. Soit f : I =]a, b[ une fonction valeurs complexes que lon crit f = fR + ifI . On dit que lintgrale I f (x) dx est convergente si les deux intgrales I fR (x) dx et I fI (x) dx convergent, auquel cas : f (x) dx =
I I

fR (x) dx + i
I

fI (x) dx.

1.9

Intgration numrique
1

Supposons quon veuille calculer lintgrale : I=

0

f (x) dx.

On a vu jusqu prsent quil sut de connatre une primitive F de f . Mais, dans la plupart des cas, mme si f sexprime laide de fonctions usuelles (polynmes, fractions rationnelles, fonctions trigonomtriques, etc.), il nen va pas de mme pour F . On na donc pas de formule exacte pour I . Par contre, on peut obtenir une valeur approche de I grce des techniques dintgration numrique. Cest ce qui est fait par les calculatrices et les logiciels mathmatiques. On donne ici quelques ides sur ces mthodes.

1.9.1

Mthode des rectangles

La premire ide est naturelle et a dj t entrevue : elle consiste approcher I par une somme de Riemann. On commence par subdiviser [0, 1] en n intervalles de mme longueur et remplacer f sur chacun de ces intervalles par une constante, par exemple sa valeur lextrmit gauche de lintervalle (voir gure 1.21). En notant xk = k/n, k = {0, . . . , n}, on obtient donc pour valeur approche de lintgrale I la valeur : Rn = 1 n
n 1 k =0

f (xk ).

On veut alors estimer lerreur faite en remplaant I par Rn . Proposition 1.11 (Erreur dapproximation) Si f est de classe C 1 sur [0, 1], on a : |Rn I | o M1 est la borne suprieure de |f | sur [0, 1]. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration M1 , 2n

1.9. Intgration numrique

35

1 n

n1 n

Figure 1.21 Approximation de lintgrale par la mthode des rectangles

Preuve. Soit k {0, . . . , (n 1)}. Par la formule des accroissements nis, on a pour tout x [xk , xk+1 ] : |f (xk ) f (x)| sup |f (t)|(x xk ) M1 (x xk ).
t[xk ,xk+1 ]

Sur cet intervalle, lerreur est donc :

xk+1 xk xk+1

(f (xk ) f (x)) dx

xk

|f (xk ) f (x)| dx,

xk+1

et on peut majorer par ce qui a t vu ci-dessus :

xk+1 xk xk+1

(f (xk ) f (x)) dx M1

xk

(x xk )2 (x xk ) dx = 2

,
xk

et puisque xk+1 xk = 1/n, on en dduit que :

xk+1 xk

(f (xk ) f (x)) dx

M1 . 2n2

Il reste remarquer que lerreur dapproximation sur lintervalle [0, 1] est infrieure la somme des erreurs faites sur chacun des petits intervalles : |Rn I | Remarques. 1. Puisquon a pris la valeur de f gauche de chaque petit intervalle, la mthode prsente ci-dessus est aussi appele la mthode des rectangles gauche. Si on prend la valeur de f droite de chaque intervalle, on parle de mthode des rectangles droite. Si on prend la valeur de f au milieu de chaque intervalle, on parle de mthode du point milieu. 2. Supposons quon considre lintgrale de f sur un segment quelconque [a, b] au lieu de [0, 1]. En subdivisant de mme en n intervalles de longueur (b a)/n et en notant M1 le maximum de |f | sur [a, b], on obtient la formule gnrale : |Rn I | Mesure & Intgration M1 (b a)2 . 2n Arnaud Guyader - Rennes 2
n 1 k =0 xk+1 xk

(f (xk ) f (x)) dx n

M1 M1 = . 2 2n 2n

36

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann Ainsi, plus n est grand, plus lerreur dapproximation est petite, ce qui est logique. Plus prcisment, on voit que lerreur est de lordre de 1/n. Cependant, plus n est grand, plus le calcul de Rn est long : n appels la fonction f , une somme de n termes et une division par n. Dans la suite, on va voir des mthodes plus ecaces.

0.40

95%

Figure 1.22 Probabilit pour une variable gaussienne centre rduite de tomber entre 2 et +2. Exemple. On considre lintgrale :
2

I=
2

x2 1 e 2 dx. 2

On sait quelle correspond la probabilit quune variable alatoire de loi normale centre rduite tombe dans lintervalle [2, +2] (voir gure 1.22), cest--dire I 0.95. On veut retrouver ce rsultat avec la mthode des rectangles : quel nombre n de points faut-il prendre dans la subdivision ? Si on note f : [2, +2] particulier C 1 , avec :

la fonction qui x associe

xe 2 f (x) = 2

x2

x 1 e 2 2

, on a f de classe C , donc en

|x|e 2 |f (x)| = , 2

x2

laquelle est maximale au point dinexion de f , lorsque f (x) = 0, cest--dire pour x = 1. On a donc : 1 e 2 M1 = . 2 Puisquon veut que |Rn I | soit infrieur 102 , il sut donc de choisir n tel que : M1 (b a)2 102 n 800M1 = 193.57 . . . , 2n cest--dire prendre n 194. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.9. Intgration numrique Remarque. On voit quen exploitant la parit de f , on est ramen chercher une valeur approche de 2 x2 I 1 e 2 dx = 2 2 0 0.005 prs. En reprenant les formules prcdentes, on gagne alors un facteur 2 sur le nombre de points prendre en compte : n = 97 points susent. Dans la suite, on cherchera donc plutt une valeur approche de lintgrale sur [0, 2] 0.005 prs que de lintgrale sur [2, +2] au centime prs.

37

1.9.2

Mthode des trapzes

Avec les mmes notations, lide est cette fois de remplacer f sur chacun des n intervalles par le segment joignant les points (xk , f (xk )) et (xk+1 , f (xk+1 )), cest--dire par une fonction fn ane par morceaux (voir gure 1.23) : x [xk , xk+1 ] fn (x) = f (xk ) + f (xk+1 ) f (xk ) (x xk ), xk+1 xk

en notant toujours x0 = 0/n = 0, x1 = 1/n,. . . , xn1 = (n 1)/n et xn = n/n = 1.

1 n

n1 n

Figure 1.23 Approximation de lintgrale par la mthode des trapzes Pour tout k {0, . . . , (n 1)}, on a donc :
xk+1

fn (x) dx = (f (xk+1 ) + f (xk ))

xk

xk+1 xk f (xk+1 ) + f (xk ) = , 2 2n

qui nest rien dautre que la formule de laire dun trapze : (petite base + grande base) fois la hauteur et divis par deux. La valeur approche de lintgrale I est donc :
1

Tn =
0

fn (x) dx =

1 n

f (0) + f (1) + f (x1 ) + + f (xn1 ) . 2

Ici encore, on peut majorer lerreur faite en remplaant I par Tn . Proposition 1.12 (Erreur dapproximation) Si f est de classe C 2 sur [0, 1], on a : |Tn I | Mesure & Intgration M2 , 12n2 Arnaud Guyader - Rennes 2

38 o M2 est la borne suprieure de |f | sur [0, 1]. Preuve. On commence par scinder lerreur en n morceaux :
1 n 1 k =0

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

xk+1 xk

|Tn I | =

(fn (x) f (x)) dx

(fn (x) f (x)) dx .

Ceci fait, on se focalise sur un intervalle [xk , xk+1 ]. Puisque f est de classe C 2 sur [xk , xk+1 ], la = 0, on a d = restriction de la fonction dn = (fn f ) [xk , xk+1 ] est aussi C 2 . Puisque fn n f = f et : fn x [xk , xk+1 ] |d n (x)| M2 . En remarquant de plus que dn sannule en tous les points xk de la subdivision, on obtient en intgrant par parties :
xk+1

dn (x) dx =
xk

1 1 k+1 [(2x xk xk+1 )dn (x)]x xk 2 2

xk+1 xk

(2x xk xk+1 )d n (x) dx.

Le premier terme est nul et on peut eectuer une seconde intgration par parties :
xk+1 xk

dn (x) dx =

1 (x xk )(x xk+1 )d n (x) 2

xk+1 xk

1 2

xk+1 xk

(x xk )(x xk+1 )d n (x) dx.

A nouveau le premier terme est nul et on en dduit :

xk+1 xk

dn (x) dx

M2 2

xk+1 xk

(x xk )(xk+1 x) dx.

Cette dernire intgrale se calcule sans problme :

xk+1 xk

(x xk )(xk+1 x) dx =
xk+1 xk

1 (xk+1 xk )3 = 3, 6 6n M2 . 12n3

do nalement :

dn (x) dx

En revenant lerreur sur tout le segment [0, 1], on a donc : |Tn I |

n 1 k =0

M2 M2 = . 3 12n 12n2

Remarque. Si on considre lintgrale de f sur un segment quelconque [a, b] au lieu de [0, 1], on obtient : M2 (b a)3 |Tn I | . 12n2 Cette fois, lerreur est de lordre de 1/n2 , pour un algorithme qui nest gure plus coteux en temps de calcul : (n + 1) appels la fonction f , une somme de (n + 1) termes et une division par n. La seule contrainte supplmentaire par rapport la mthode des rectangles est de supposer la fonction de classe C 2 , ce qui est gnralement le cas. Exemple. On considre nouveau lintgrale : I = 2 Arnaud Guyader - Rennes 2
2 0
x2 1 e 2 dx 2

Mesure & Intgration

1.9. Intgration numrique On veut toujours une valeur approche 0.005 prs de I/2 par la mthode des trapzes : quel nombre n de points faut-il prendre dans la subdivision ? On note encore f : [0, 2] la fonction qui x associe f (x) = On trouve que M2 = |f (0)| =
x 1 e 2 2 2

39

, on a donc :

(x2 1) x2 x(3 x2 ) x2 e 2 f (3) (x) = e 2. 2 2

1 . 2

Puisquon veut que : M2 (2 0)3 5.103 , 12n2

|Tn I/2| il sut alors de prendre n 8.

1.9.3

Mthode de Simpson

Revenons sur ce qui vient dtre vu : pour la mthode des rectangles, sur chaque petit intervalle, on a remplac f par une constante, cest--dire un polynme de degr 0 ; pour la mthode des trapzes, sur chaque petit intervalle, on a remplac f par une fonction ane, cest--dire un polynme de degr 1. Il est donc naturel de regarder ce que donne lapproximation de f sur chaque petit intervalle par un polynme de degr 2, cest--dire un arc de parabole. Cest ce quon appelle la mthode de Simpson (voir gure 1.24).

1 n

n1 n

Figure 1.24 Approximation de lintgrale par la mthode de Simpson

Pour tout k {0, . . . , n 1}, on note mk le milieu du segment [xk , xk+1 ], soit : mk = (xk + xk+1 )/2. Le polynme qui concide avec f aux points xk , mk et xk+1 est le polynme dinterpolation de Lagrange Pk (x) dni comme suit : f (xk ) (x xk+1 )(x xk ) (x xk )(x mk ) (x mk )(x xk+1 ) + f (mk ) + f (xk+1 ) , (xk mk )(xk xk+1 ) (mk xk+1 )(mk xk ) (xk+1 xk )(xk+1 mk )

ce qui scrit plus simplement : Pk (x) = 2n2 (f (xk )(x mk )(x xk+1 ) 2f (mk )(x xk+1 )(x xk ) + f (xk+1 )(x xk )(x mk )). La fonction gn dnie comme suit : x [xk , xk+1 ] Mesure & Intgration gn (x) = Pk (x) Arnaud Guyader - Rennes 2

40

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann est donc exactement celle quon cherche. Pour le calcul de son intgrale, on a ainsi :
1

Sn =
0

gn (x) dx =

n 1 k =0

xk+1

Pk (x) dx.
xk

En eectuant le changement de variable x = mk +

xk+1

1 2n u,

on obtient :

Pk (x) dx =
xk

1 (f (xk ) + 4f (mk ) + f (xk+1 )), 6n

donc au total : Sn = 1 6n

n 1 k =0

(f (xk ) + 4f (mk ) + f (xk+1 )).

On peut nouveau majorer lerreur dapproximation. Proposition 1.13 (Erreur dapproximation) Si f est de classe C 4 sur [0, 1], on a : |Sn I | o M4 est la borne suprieure de |f (4) | sur [0, 1].
1 Preuve. On xe lindice k {0, . . . , (n 1)} et on dnit la fonction sur 21 n , + 2n par : mk +x

M4 , 2880n4

(x) =
mk x

f (u) du

x (f (mk x) + 4f (mk ) + f (mk + x)) cx5 , 3

o c est la constante telle que ( 21 n ) = 0. Ainsi dnie, c permet dexprimer lerreur dapproximation faite sur [xk , xk+1 ], puisque :
xk+1 xk

(f (x) Pk (x)) dx =

c . (2n)5

On va donc chercher une estimation de cette constante c. la fonction a la mme rgularit que f et on crit sans dicult ses drives successives. Pour la drive premire : 2 x (x) = (f (mk x) 2f (mk ) + f (mk + x)) (f (mk + x) f (mk x)) 5cx4 . 3 3 Pour la drive dordre 2 : x 1 (x) = (f (mk + x) f (mk x)) (f (mk + x) + f (mk x)) 20cx3 . 3 3 Et pour la drive dordre 3 : x (3) (x) = (f (3) (mk + x) f (3) (mk x)) 60cx2 . 3 Ces formules montrent que la fonction ainsi que ses drives dordre 1, 2 et 3 sannulent en x = 0. Puisque c a t choisie pour que sannule aussi en x = 21 n , le thorme de Rolle assure 1 quil existe 0, 2n tel que () = 0. Mais puisque (0) = 0, il existe ]0, [ 0, 21 n tel Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.9. Intgration numrique

(3) que ( ) = 0. Et puisque (0) = 0, il existe ]0, []0, [ 0, 21 n tel que ( ) = 0. En (3) reprenant la formule de ci-dessus, on en dduit que :

41

c=

f (3) (mk + ) f (3) (mk ) . 180

Or, daprs la formule des accroissements nis applique f (3) entre (mk ) et (mk + ), il existe 1 ]mk , mk + [ mk 21 n , mk + 2n =]xk , xk +1 [ tel que : f (3) (mk + ) f (3) (mk ) = 2f (4) (). Ceci donne, en revenant lquation prcdente : c= f (4) () . 90

En revenant ce qui a t dit en dbut de preuve, on a donc obtenu :

xk+1 xk

(f (x) Pk (x)) dx =
n 1 k =0

M4 f (4) () . 5 90(2n) 2880n5

Do au total : |Sn I |

xk+1 xk

(f (x) Pk (x)) dx

M4 . 2880n4

Remarque. Pour lintgrale de f sur un segment quelconque [a, b], lerreur faite est : |Sn I | Exemple. On considre nouveau lintgrale : I = 2
2 0
x2 1 e 2 dx 2

M4 (b a)5 . 2880n4

Quel nombre n de points faut-il prendre dans la subdivision pour obtenir une valeur approche 5.103 prs de I/2 par la mthode de Simpson ? On a cette fois : f (4) (x) = x5 + 10x3 15x x2 x4 6x2 + 3 x2 e 2 f (5) (x) = e 2. 2 2

Aprs factorisation, cette drive dordre 5 admet une seule racine strictement comprise entre 0 et 2 : = 5 10. Il reste donc comparer la valeur de |f (4) (x)| aux points 0, et 2. On obtient alors : M4 = |f (4) ()| = 0.73998 0.7400. Puisquon veut que : |Sn I/2| Mesure & Intgration M4 (2 0)5 5.103 n 1.13 . . . , 2880n4 Arnaud Guyader - Rennes 2

42

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann il sut de prendre n = 2, cest--dire approcher f par deux arcs de parabole. Le premier passe par les points (0, 1), (1/2, f (1/2)) et (1, f (1)), le second par les points (1, f (1)), (3/2, f (3/2)) et (2, f (2)). On obtient alors : 1 S2 = (f (0) + 4f (1/2) + 2f (1) + 4f (3/2) + f (2)) = 0.477 . . . , 6 cest--dire I 2S2 0.95. Ouf ! En pratique, pour obtenir une valeur approche de lintgrale :
b

f (x) dx,
a

avec f de classe C (pour simplier), on ne cherche pas calculer la borne suprieure de la drive quatrime de f comme on vient de le faire : dune parce que a cote cher, de deux parce que ce nest pas le but de lhistoire. La mthode souvent implmente dans les logiciels est la suivante : on calcule les valeurs approches Sn et S2n obtenues par la mthode de Simpson avec n points et 2n points. Si la quantit : S2n Sn Sn est infrieure lerreur relative tolre, alors on accepte S2n comme valeur approche de lintgrale. Sinon, on coupe lintervalle [a, b] en deux. En notant m = (a + b)/2 le milieu, on recommence le test prcdent sur les deux intervalles [a, m] et [m, b] jusqu ce que le critre de lerreur relative soit vri sur tous les sous-intervalles considrs.

1.10

Exercices

Exercice 1.1 (Calculs dintgrales grce aux sommes de Riemann) 1. Que vaut la quantit : 1 + 2 + + n ? 12 + 22 + + n2 . 3. En utilisant des sommes de Riemann, calculer alors 4. Calculer par la mme technique
1 x 0 e dx. 1 2 0 x dx.

2. En dveloppant successivement (1+1)3 , (2+1)3 , . . . , (n +1)3 , en dduire la somme des carrs :

Exercice 1.2 (Intgrale de Poisson) Pour tout t > 1, on veut calculer lintgrale :

I (t) =
0

ln(1 2t cos x + t2 ) dx.

Soit donc t > 1 x. 1. Commencer par vrier que : x [0, ] 1 2t cos x + t2 > 0.

En dduire que la fonction x ln(1 2t cos x + t2 ) est continue sur [0, ]. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.10. Exercices 2. Pour tout n , on pose : un = Quel est le lien entre un et I (t) ? 3. En passant par les nombres complexes, montrer que :
n 1 k =0

43

n 1 k =0

1 2t cos

k + t2 . n

1 2t cos n

k + t2 n

t 1 2n (t 1). t+1

4. Montrer que : un = 2n ln t + ln 1 t1 (1 2n ) t+1 t .

5. En dduire que, pour tout t > 1, on a I (t) = 2 ln t. Exercice 1.3 (Calculs de limites) Dterminer les limites suivantes : limn limn
n 1 p=1 n+p

limn limn limn limn k) limn

1 n

(2n)! n! nn

1/n

15 +25 ++n5 n6 p limn n p=1 n n

n n k =1 k 2 4n2 2n 1/k k =n+1 k n k =1

limn limn

n 1 k =1 n2 +2kn n n 1 n k =1 E (

1+

k2 n2

1/n

(n(n + 1) . . . (2n 1))1/n

Exercice 1.4 (Srie harmonique alterne) n+1 , appele srie harmonique alterne. On sintresse la srie n1 (1) n
(1) 1. Notons SN = N n=1 n nique. Montrer que :
n+1

ses sommes partielles et N = S2N = 2N N .

N 1 n=1 n

celles de la srie harmo-

2. Dterminer limN (2N N ) en faisant intervenir des sommes de Riemann. 3. En dduire la nature de la srie harmonique alterne ainsi que sa somme.

Exercice 1.5 (Loi de succession de Laplace) On dispose de (N + 1) urnes, numrotes de 0 N . Lurne k contient k boules rouges et (N k) boules blanches. On choisit une urne au hasard. Sans connatre son numro, on en tire n fois de suite une boule, avec remise aprs chaque tirage. 1. Quelle est la probabilit que le tirage suivant donne encore une boule rouge sachant que, au cours des n premiers tirages, seules des boules rouges ont t tires ? Indication : on pourra noter En (respectivement En+1 ) le fait de tirer n (respectivement (n + 1)) boules rouges la suite et dcomposer ces deux vnements sur la partition (U0 , . . . , UN ) forme par les urnes. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

44

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figure 1.25 Convergence de la srie harmonique alterne.

2. Calculer la limite de cette probabilit lorsque N tend vers linni. Corrig 1. La probabilit cherche scrit, en suivant lindication de lnonc : pN = (En+1 |En ) =

(En+1 En ) (En+1 ) = , (En ) (En )

la dernire galit venant de ce que En+1 En . Les deux termes se traitent alors de la mme faon, en dcomposant sur la partition {U0 , . . . , UN } :

(En ) =

N k =0

(En |Uk )(Uk ) =

1 N +1

N k =0

(En |Uk ),

le terme N 1 +1 venant de lquiprobabilit pour le choix de lurne dans laquelle on pioche. Il reste voir que si on pioche dans lurne Uk , la probabilit de tirer 1 boule rouge est k/N donc la probabilit de tirer n boules rouges la suite est (k/N )n . On a donc : pN =
1 N +1 1 N +1 N n+1 k =0 (k/N ) . N n k =0 (k/N )

2. Pour trouver la limite de (pN ) lorsque le nombre N durnes tend vers linni, il sut dappliquer le rsultat sur les sommes de Riemann : 1 N +1 On en dduit :
N N

(k/N )n =
k =0

N N +1

1 N

(k/N )n
k =1

xn dx =

1 . n+1

lim pN =

n+1 . n+2

Exercice 1.6 (My Taylor is rich) 1. Soit f une fonction C sur . Rappeler la formule de Taylor-Lagrange lordre 2 pour f entre les points 0 et x. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.10. Exercices 2. En dduire que, pour tout x, on peut trouver un nombre x ]0, x[ tel que : cos x = 1 3. Montrer que :
n n

45

x2 x3 + sin x . 2 6

lim

p=1

1 = 0. (n + p) n + p

4. En dduire que :
n

lim

1 1 cos n = ln 2. n+p 2 p=1

Exercice 1.7 (Recherche dquivalent) On veut montrer lquivalent suivant : 1 2( 2 1) n. k k =n+1 1. Le prouver en utilisant des sommes de Riemann. 2. Retrouver ce rsultat en commenant par montrer que pour tout k 1 : 1 k+1
k +1 k 2n

dx 1 , x k

et en encadrant la somme par des intgrales. Exercice 1.8 (Fonction non continue par morceaux mais intgrable) On considre la fonction dnie par : [0, 1] x

f:

0
1 x

1 x

si x = 0 si x ]0, 1]

o E () dsigne la partie entire du rel (voir gure 1.26).. 1. Pourquoi ne peut-on dire que cette fonction est continue par morceaux ?
1 1 ] et [ n , 1], montrer quon peut approcher f par deux suites 2. En considrant les intervalles [0, n de fonctions en escalier.

3. En dduire que f est intgrable sur [0, 1], avec :

1 1

f (x) dx = lim
0

1 n

f (x) dx.

4. Montrer que

1 0 f (x) dx

= 1 , o est la constante dEuler : = lim

n

1+

1 1 + + ln n 2 n

0.577. Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

46

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Figure 1.26 Exemple de fonction intgrable non continue par morceaux : x

1 x

1 [x ].

5. Par le mme raisonnement que ci-dessus, montrer que la fonction f , dnie sur ]0, 1] par 1 f (x) = sin x et en 0 par f (0) = 0, est intgrable sur [0, 1]. Corrig 1. La fonction f est reprsente gure 1.26. 2. La fonction f nest pas continue par morceaux pour deux raisons : dune, parce quil y a manifestement une innit de morceaux ; de deux, parce quelle na pas de limite droite en 0 (cest une discontinuit de seconde espce).
1 , 1], f est continue par morceaux, 3. Soit n un entier naturel non nul x. Sur lintervalle [ n donc on sait quil existe deux fonctions en escalier n et n qui encadrent f et telles que : 1
1 n

(n (x) n (x)) dx

1 . n

1 Par ailleurs, sur lintervalle [0, n [, on peut minorer f par la fonction constante gale 0 et la 1 [ et majorer par la fonction constante gale 1. Notons alors n la fonction gale 0 sur [0, n 1 gale n sur [ n , 1]. Cest une fonction en escalier qui minore f sur [0, 1]. Notons de mme 1 1 n la fonction gale 1 sur [0, n [ et gale n sur [ n , 1]. Cest une fonction en escalier qui majore f sur [0, 1]. On a de plus par la relation de Chasles : 1 0
1 n

(n (x) n (x)) dx =

(1 0) dx +

1 n

(n (x) n (x)) dx

2 . n

Puisque ceci est vrai pour tout n , on a exhib deux suites de fonctions en escalier (n ) et (n ) qui encadrent f sur [0, 1] et telles que :
1 0

(n (x) n (x)) dx 0,
n +

cest--dire que f est intgrable sur [0, 1]. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.10. Exercices On a de plus, toujours par la relation de Chasles :

1 0 1

47

f (x) dx

1 n

f (x) dx =
0

1 n

f (x) dx.

Or, puisque 0 f 1, on a par positivit de lintgration : 0 donc :

1 n + 1
1 n

f (x) dx

1 n

1 dx =

1 , n
1 n

lim

f (x) dx
1

1 n

f (x) dx

= lim

n + 0

f (x) dx = 0,

cest--dire :
0

f (x) dx = lim

n +

1 n

f (x) dx.

1 1, puis de passer la limite en n. Or, 4. Lide est donc de calculer lintgrale In de f de n vu la faon dont f est dnie, il est naturel de casser lintgrale In en (n 1) morceaux : 1

In = Puisque f (x) =

1 n

f (x) dx =

1 n1 1 n

f (x) dx + +
1 k +1
1 k 1 k+1

1 2

f (x) dx =

n 1 k =1

1 k 1 k+1

f (x) dx.

1 x

k pour tout x entre In =

n 1 k =1

1 et k , on a alors :

1 k x

dx,

ce qui scrit encore :

1

In = Or on a :
n 1 k =1
1 k 1 k+1

1 n

1 dx x

n 1 k =1

1 k 1 k+1

k dx.

k dx =

n 1 k =1

1 1 k k+1
n

n 1 k =1

1 = k+1
n

n k =2

1 , k

do nalement : In = ln n avec :
n +

k =2

1 = 1 + ln n k
n

k =1

1 , k

lim ln n

k =1

1 = . k

On a donc bien :
0

f (x) dx = lim In = 1 .
n +

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

48 Exercice 1.9 (Calculs dintgrales)

1 2

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

1 1x2

dx

3 1 2 x 2 1 1 e3t 0 1+e2t
1 2

dx dt

1 2 0 1x2 1 0 ln(1

dx

+ x2 ) dx sin(nx) dx dx dx
0
2

2 ln x 1+x2

dx

limn
0
2

1 n 0 x

1 1 0

+ x2 dx dx
1 n2

cosn

cosn x x+sinn x

sinn x cosn x+sinn x 1 0

1 3 sin x+4 cos x

limn

x2 +

dx

Corrig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2 1 dx = [arcsin x]0 = 0 6. 1x2 3 1 dx = [arg cosh x]3 2 = arg cosh 3 2 x 2 1 1 2 1

arg cosh 2.

1 0 1x2

1 2

dx =

1 2

x ln 1+ 1x

1 2

ln 3 2 .

Rq : sexprime aussi avec arg tanh.

e x2 1 e3t 0 1+e2t dx = 1 1+x2 dx = e 1 arctan e + 4 . 1 2x2 1 2 2 1 0 ln(1 + x ) dx = x ln(1 + x ) 0 0 1+x2 dx = ln 2 2 + 2 . 2 ln x 1 I = 1 1+ x2 dx = I aprs changement de variable u = x . Donc 2 1 n 0 x sin(nx) dx

I = 0. 0. =
1 2 1 u+ 2 sinh 2u arg sinh 1 0

1 arg sinh 1 1 arg sinh 1 1 + x2 dx = 0 cosh2 u du = 2 (1+cosh 2u) du 0 0 1 1 1 2 arg sinh 1 + 2 sinh(2 arg sinh 1) = 2 arg sinh 1 + 2 .
n n

1 n 0 |x sin(nx)|

dx

1 n 0 x dx

1 n+1 n +

10. Cf. 9. 11.

0
2

x sin x 2 9. I = 02 cosncos x+sinn x dx, J = 0 cosn x+sinn x dx. I + J = 1 et I = J par le changement de 1 variable u = 2 x. Donc I = J = 2 . 1 3 sin x+4 cos x 1 0

dx = x2 +

1 du 0 2+3u2u2 1 n2

1 du 0 (2u+1)(2u)

1 5

u+1 ln 22 u

1 0

ln 6 5 .

12. limn+

dx =

1 0 x dx

=1 2 , par convergence uniforme vers la fonction x.

Exercice 1.10 (Ruses de sioux) On veut calculer :

1

I=
0

ln(1 + x) dx. 1 + x2

1. Donner une autre expression de I grce au changement de variable x = tan u. 2. Justier la relation : u , cos u + sin u = 2 sin u + 4 . 3. Justier lgalit : Arnaud Guyader - Rennes 2
0
4

ln(cos u) du =

2 4

ln(sin u) du. Mesure & Intgration

1.10. Exercices 4. En dduire que : I=

49

ln 2. 8

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de dcembre 2005. Exercice 1.11 (Fonction dnie par une intgrale) Soit la fonction F dnie sur D =]0, 1[]1, +[ par :
x2

F (x) =
x

1 dt. ln t
x 1 ln x .

1. Montrer que pour tout x D , on a : F (x) = 2. On se place sur ]1, +[.

(a) Grce la positivit de lintgration, montrer la double ingalit : x > 1 x2 x x2 x F (x) . 2 ln x ln x

x2 t x t ln t

(b) En dduire limx+ F (x). (c) Donner une primitive de limx1+ F (x).
1 t ln t .

En crivant F (x) =

dt, encadrer F et en dduire

3. Reprendre les questions prcdentes sur lintervalle ]0, 1[. 4. Reprsenter la fonction F . 5. Application : montrer que
1 x 1 0 ln x

dx = ln 2.

1 Exercice 1.12 (Somme de la srie n>0 n 2) 1. Soit f : [0, ] de classe C 1 . Grce une intgration par parties, montrer que : n + 0

lim

f (x)einx dx = 0.

2. Par des intgrations par parties, dterminer deux rels et tels que :

On admet que le rsultat est encore vrai pour toute fonction f R[0,] . (x2 + x) cos(nx) dx = 1 . n2

n 1 3. Montrer que la fonction f :]0, ]

, dnie par x2 x 2 eix , 1 eix f (x)eiN x dx.

f (x) = est prolongeable par continuit en 0. 4. Soit N 1. Exprimer 5. En dduire que

N 1 n=1 n2 en fonction de 0 + 1 2 n=1 n2 = 6 (voir gure 1.27).

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

50
1.8

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

1.6

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0 5 10 15 20 25

1 Figure 1.27 Suite ( n 2 )n1 et srie

1 n 1 n 2 .

Exercice 1.13 (Calculs dintgrales (bis)) Calculer les intgrales et primitives suivantes :
2

cos x cos 3x sin 5x dx

0 1

x dx 2x + 1 x dx +1

x3 + 4x + 3 dx x+2
1

1 0 1 0

x2

1 dx 3 x +1

x2 dx (1 + x)1/3
4

x sin x dx
0 0

x dx cos2 x

arcsin x dx 1 dx x 1+x ln(x1/3 1) dx (arcsin x)2 dx 1 dx 4x2 4x 3

ln(1 + x) dx x2 1 dx cosh x x dx 4 x 1 x dx 2x x2

x dx x2 + 2x + 10 1 dx cosh x sinh x 1 dx cos x sin2 x

1 dx (x 1)3 (x + 1) sin 2x dx cos 3x

Corrig 1.
0
2

cos x cos 3x sin 5x dx =

1 4

(sin 9x + sin 7x + sin 3x + sin x) dx =

25 63 .

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

1.10. Exercices 2. 3. 4. 5.
1 x 0 2x+1

51
1 2 1 0 1

dx =

1 2x+1

dx = 1 2 (1

ln 3 2 ). 22 3

1 x3 +4x+3 0 x+2 1 0

dx = 0 (x2 2x + 8 x13 +2 ) dx = 1 x dx = x2 + 1 = 2 1. x2 +1
0

13 ln 3 2.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 x2 2/3 ]1 3 1 x(1 + x)2/3 dx 23 0 0 (1+x)1/3 dx = [x 2 (1 + x) 0 3 2/3 9 5/3 27 8/3 27 3 2/3 ) = x)8/3 ]1 2 2 + 2 27 0 2 5 40 40 = 5 2 40 . 0 x sin x dx = . 0
4

1 1 1 x 2 1 1 x+1 x2 x+1 0 x3 +1 dx = 3 0 3 1 dx ln 2 2 0 (x 1 )2 + 3 ) = 3 + 3 3 .
2 4

dx =

1 3 (ln 2

1 2

1 0

2x1 x2 x+1

3 x2 x+1

dx =

1 3 (ln 2

2/3 3([ 3 x(1 + x)5/3 ]1 3 [ 3 (1 + =3 0 22 5 5 8

x cos2 x

4 dx = [x tan x]0

arcsin x dx = x arcsin x
ln(1+x) x2 1 x 1+x 1 cosh x x) dx = ln(1+ + x

1 x(1+x)

sin x 1 4 cos x dx = 4 + [ln cos x]0 = 4 2 ln 2. x dx = x arcsin x + 1 x2 + C . 1x2 1+x1 1+x+1

dx =u=

1+x

x) dx = ln(1+ + ln x ln(1 + x) + C . x u1 u+1

u2 1

du = ln
(u=ex )

+ C = ln

+ C.

dx = 2

1 e x + e x

dx =

2 arctan u + C = 2 arctan(ex ) + C .

(arcsin x)2 dx = x(arcsin x)2 2 2x + C .

x 2xx2

3 2 u3 3 2 u 3u ln u + C u= x 4 1 x dx = x 4 1

ln(x1/3 1) dx =(u=x

1/3 1)

1 2 u2 +1

(u+1)3 du = (u + 1)3 ln u u 1 / 3 3 1/3 1)2 3(x1/3 1) ln(x1/3 1)+ C . x ln(x1/3 1) (x 31) 3 2 (x

3(u + 1)2 ln u du = (u + 1)3 ln u du =

1 2

arg sinh u + C =

x 1x2

arg sinh( x4 1) + C . arcsin x dx = x(arcsin x)2 + 2 1 x2 arcsin x

1 2

dx = 1 2

22x 2xx2

dx +

1 1(x1)2

dx = 2x x2 + arcsin(x 1) + C .
1 8

1 4x2 4x3 x x2 +2x+10

dx = . . . (rduction en lments simples) = dx =

1 2 1 8 2x+2 x2 +2x+10 1 ( x 1 1 e2x e2x

ln

3 x 2 1 x+ 2

+ C.

dx
2 (x1)2

1 (x+1)2 +32

dx =

1 2

x+1 ln |x2 + 2x + 10| 1 3 arctan 3 + C .

1 (x1)3 (x+1) 1 cosh x sinh x sin 2x cos 3x

dx =

4 (x1)3
2x

1 x+1 ) dx

1 8

ln

x 1 x+1

2 x 1

2 (x1)2

+ C.

dx = 4

dx =u=e

du 1u2

= ln

1u 1+u

+ C = ln
2 4u2 3

1e2x 1+e2x

+ C.
u
3 2 u+ 23

dx =

1 ln C = 2 3

cos x 23 cos x+ 23

2 sin x cos x 4 cos3 x3 cos x

dx =

2 sin x 4 cos2 x3

dx =(u=cos x) 2

1 du = 2 ln 3

+ C.
1 u2 (1u2 ) 1 du = ( u 2 + 1 ) du 1u2 1 = sin x + 1 2

22.

1 cos x sin2 x

dx =u=sin x

ln

1+sin x 1sin x

+ C.

Exercice 1.14 (Irrationalit de ) 1. Prouver que le polynme Pn (x) = entires en x = 0 et x = 1. 2. En dduire :

1 0 Pn (x) sin(x) dx

xn (1x)n n!

et ses drives successives prennent des valeurs ak pour tout k.

1 0 Pn (x) dx

3. Dmontrer que si tait rationnel, un entier non nul. Mesure & Intgration

2n ak k =n+1 k , o =p q avec p, q

, le nombre p2n+1

serait

Arnaud Guyader - Rennes 2

52 4. Prouver que pour tout rel M > 0 Mn

0 1

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

Pn (x) sin(x) dx 0.
n

En dduire que est irrationnel. Exercice 1.15 (Dcrassage intgral) Prciser la nature de chacune des intgrales suivantes :
+ ln x 1 x + e x

dx dx

+ x 1 1+x3

dx

+ cos(ex ) dx 0 + dx 1 x+(x4 +1)1/3 1 2 0 (ln x) dx + (x 0

1 + x sin x2 ln(1+x) 0

+ dx 0 e x 1 + x 1 x ln x 1

+ sin x 2 ( x ) dx 0 + sin(1/x) 0 x 1 0 1+x x x+ x

dx

dx dx

0 x 2 e cos(x ) dx + esin x x 1

+1

x2 + 2x + 2) dx

dx dx

+ dx sinh x 1
1 + 1 x x (e 1

+ e x 1+x2

dx

+ 1 sin x sin x 2 0

1 ) dx cos x

Exercice 1.16 (Un contre-exemple) On considre la fonction f dnie sur [1, +[ comme suit : f (x) = 1. 2. 3. 4. n2 si x [n, n + 0 sinon
1 n4 [,

Donner lallure de f . Montrer que f est Riemann intgrable sur [1, +[. Soit f R[1,+[ . A-t-on ncessairement : f borne ? f dcroissante ? f de limite 0 en + ? Pourquoi est-on nanmoins assur quune fonction f : [1, +[ + continue, dcroissante et Riemann intgrable sur [1, +[ est de limite nulle en + ?

Exercice 1.17 (Achtung la convergence uniforme) Soit la suite de fonctions (fn )n1 dnies sur [1, +[ par : fn (x) = 0
1 n

si x [n, 2n[ sinon

1. Montrer que la suite (fn ) converge uniformment vers la fonction nulle. 2. En dduire que la convergence uniforme dune suite de fonctions (fn ) vers une fonction f sur [1, +[ nassure pas :
n 1

lim

fn (x) dx =
1

f (x) dx.

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

1.10. Exercices Exercice 1.18 (Calculs dintgrales) Aprs avoir justi la convergence, dterminer la valeur de chacune des intgrales suivantes :
+ dx 0 (ex +1)(ex +1) 1 0
2

53

+ x ln x 1 (1+x2 )2 + arctan x 0 1+x2

2

dx dx

dx x(1x)

ln sin x dx

ln cos x dx

Exercice 1.19 (Equivalents de signes variables) 1. Montrer quau voisinage de linni, on a : sin x ln 1 + x 2. Montrer que 3. Montrer que
+ sin x dx converge. 1 x + x ) dx diverge. ln(1 + sin 1 x

sin x . x

4. Morale de lhistoire ? Exercice 1.20 (Intgrale semi-convergente) Soit f : [0, 1[ dnie par : f (x) = 1. Montrer que la suite ( 1 gnralise 0 f (x) dx. 2. Montrer par contre que
1 ,1 (1)n n si x [1 n 0 sinon 1 n+1 [,

1 1 N 0

f (x) dx)N 1 converge. En dduire la convergence de lintgrale diverge.

1 0 |f (x| dx

Exercice 1.21 (Suite dintgrales) Pour tout n , on pose : In =

0

1 dx (1 + x2 )n
2n1 2n In .

1. Justier la convergence de lintgrale In . 3. Que vaut I1 ? En dduire lexpression gnrale de In . 4. Montrer que lintgrale gnralise I =
+ (x2 1)2 x 0 (1+x2 )3

2. Montrer que, pour tout n , on a : In+1 =

dx est convergente.

5. Dterminer les rels a, b, c et d tels que pour tout x = 0 : ax b c d (x2 1)2 x = + + + . (1 + x2 )3 (1 + x2 )3 (1 + x2 )3 (1 + x2 )2 1 + x2 6. En dduire que I = Mesure & Intgration
1 4 .

Arnaud Guyader - Rennes 2

54 Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de dcembre 2005. Exercice 1.22 (Calculs en vrac) p n 1 n 1. Calculer limn+ n . 2 p=1 pe

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann

3. Donner la nature de lintgrale I =

2. Pour tout n , dterminer In =

x 0 e cos(nx) dx et + 2x2 dx. 1 x(x1)2

Jn =

x 0 e sin(nx) dx.

4. Donner la nature (convergente ou divergente) de lintgrale suivante : 5. Soit n . Justier la convergence de lintgrale In = de rcurrence entre In et In1 . En dduire In . 6. Justier la convergence et calculer I =
+ dx sinh x . 1 + n x x e 0

+ 2 1 x sin x 3 0

dx.

dx. Etablir une relation

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujets de dcembre 2004 et dcembre 2005. Exercice 1.23 (Calcul dintgrale par deux mthodes) Soit 0 < a < b. On veut la valeur de lintgrale I=
0 +

eax ebx dx. x

1. Justier la convergence de cette intgrale. 2. Montrer que pour tout x strictement positif : eax ebx = x
b a

exu du.

3. Grce au Thorme de Fubini, en dduire lgalit :

n 0

eax ebx dx = x

b a

1 enu du. u

4. La suite de fonctions (fn ) est dnie comme suit : fn : [a, b] nu u 1eu

Cette suite de fonctions converge-t-elle simplement sur [a, b] ? uniformment ? 5. En dduire que b I = ln . a
+

6. Soit > 0. Etablir la relation : eax ebx dx = x

b a

eu du. u

7. Grce au thorme de la moyenne, montrer que :

b 0 a

lim

b eu du = ln , u a

et retrouver ainsi la valeur de I . Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

1.10. Exercices 8. Gnralisation : soit f une fonction continue sur [0, +[ telle que pour tout > 0, lintgrale gnralise + f (x) dx x soit convergente. Montrer qualors lintgrale
+ 0 + f (ax)f (bx) x 0

55

dx est aussi convergente, avec :

f (ax) f (bx) b dx = f (0) ln . x a

Exercice 1.24 (Queue de la gaussienne) On appelle fonction de Marcum, ou queue de la gaussienne, la fonction note Q dnie pour tout rel x par : + t2 1 Q(x) = e 2 dt. 2 x 1. Soit X une variable alatoire qui suit une loi normale centre rduite N (0, 1). Reprsenter la densit de X , puis Q(x) sur ce mme dessin. Soit F la fonction de rpartition de X : donner la relation entre F (x) et Q(x). 2. Soit x > 0 x. Dans lintgrale dnissant Q(x), eectuer le changement de variable t = x + u et, tenant compte de eux 1, montrer quon a : 1 x2 Q(x) e 2 . 2 3. Pour t x > 0, montrer que : 1+ 1+ 4. En dduire que : 1 (1 + x 2 2) 1
+ x
t2

1 t2 1 x2

t . x

1+

1 t2

t2 1 e 2 dt Q(x) x 2

+ x

te 2 dt.

t2

2 . En dduire que, pour tout x > 0, on a : 5. Calculer la drive de 1 te

2 2 1 1 x x 2 Q(x) 2 . e e 1 (1 + x 2 x 2 2 )x

7. Application : en communications numriques, pour une modulation binaire, les symboles transmis valent Eb , o Eb est appele nergie moyenne par bit. Quand il transite par un canal bruit gaussien, le signal reu en sortie Y est gal la somme du symbole dentre et 0 dune variable alatoire indpendante B N (0, N 2 ), o N0 est appel puissance moyenne du bruit. (a) Supposons que le symbole dentre soit +Eb . Donner la loi de Y en fonction de Eb et N0 . (b) On reoit y en sortie de canal, mais on ignore ce qutait le symbole dentre : quelle rgle simple proposez-vous pour dcider si en entre le symbole mis tait +Eb ou Eb ? Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

6. En dduire un quivalent de Q(x) en +.

56

Chapitre 1. Lintgrale de Riemann (c) Montrer que la probabilit derreur Pe faite avec cette rgle de dcision est : Pe = Q 2Eb N0 .

Eb La quantit N est appele rapport signal bruit et intervient trs souvent en commu0 nications numriques (on lexprime usuellement en dcibels).

Exercice 1.25 (Moments dune loi normale) Soit X une variable alatoire qui suit une loi normale centre rduite, cest--dire admettant pour densit : x2 1 f (x) = e 2 . 2 On appelle moment dordre n de X le nombre : E[X n ] =
+

xn f (x) dx.

1. Montrer que pour tout n , lintgrale gnralise dnissant E[X n ] est convergente. 2. Montrer que tout moment dordre impair est nul : E[X 2n+1 ] = 0. 3. Pour les moments dordres pairs, montrer que pour tout n , on a : E[X 2n ] = (2n)! . 2n n!

Exercice 1.26 (Entropie dune variable alatoire) Si X est une variable alatoire relle admettant une densit f , on appelle entropie de X la quantit (si elle est dnie) : h(X ) = E[ log f (X )] =
+

f (x) log f (x) dx.

Grosso modo, lentropie dune variable alatoire mesure le degr dincertitude quon a sur lissue dun tirage de cette variable alatoire. 1. Supposons que X N (0, 1), loi normale centre rduite. Montrer quelle a pour entropie : h(X ) = 1 2 (1 + log(2 )). 2. Supposons que X N (0, 2 ), loi normale de moyenne m et de variance 2 > 0. Montrer 1 (1 + log(2 2 )). Ainsi, au moins pour les lois normales, quelle a pour entropie : h(X ) = 2 lentropie est dautant plus grande que la variance est grande. On va montrer dans la suite que, parmi les variables alatoires de variance donne, celles qui ont la plus grande entropie sont celles qui suivent une loi normale. 3. Soit donc X1 N (0, 2 ), dont la densit est note , et X2 une variable alatoire centre de densit f et de variance 2 , cest--dire que :
+

x2 f (x) dx = 2 .

On suppose pour simplier que f est strictement positive sur Arnaud Guyader - Rennes 2

.
Mesure & Intgration

1.10. Exercices (a) Vrier que (sous rserve dexistence des intgrales) : h(X2 ) =
+ +

57

f (x) log

(x) dx f (x)

f (x) log (x) dx.

(b) Montrer que pour tout x > 0, log x x 1. En dduire que : f (x) log

(x) dx 0. f (x)

(c) Montrer que :

f (x) log (x) dx =

1 (1 + log(2 2 )). 2

(d) En dduire que h(X2 ) h(X1 ). Exercice 1.27 (Moments dune loi normale (bis)) + x2 On rappelle que exp( 2 ) dx = 2 . Pour tout n , on note : In = 1. 2. 3. 4. 5. 6.
+

xn e

x2 2

dx.

Soit n 0 x. Justier la convergence de lintgrale In . Dterminer I0 et I1 . Montrer que, pour tout n , on a : In+2 = (n + 1)In . Donner alors I2n+1 pour tout n . Pouvait-on prvoir ce rsultat sans calculs ? Dterminer I2n pour tout n . Soit X une variable alatoire gaussienne de moyenne 1 et de variance unit, ce quon note X N (1, 1). Dterminer E[X 4 ].

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de novembre 2006. Exercice 1.28 (Calculs dhiver) 1. Calculer la limite suivante :
n +

lim

2. Calculer lintgrale :

n n n n + + + + 12 + n2 22 + n2 (n 1)2 + n2 n2 + n2 I=
0
1 2

3. On considre lintgrale gnralise : J=

1 +

2x2 dx. 1 x2 2x ln x dx. (1 + x2 )2

(a) Justier sa convergence. (b) Calculer sa valeur. 4. Donner la nature de lintgrale gnralise : K=
1 +

1 x

e x cos

1 x

dx.

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de novembre 2006.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

Chapitre 2

Mesures
Introduction
Trs utile en pratique, lintgration de Riemann vue au chapitre prcdent nest pas compltement satisfaisante dun point de vue thorique. Citons quelques points o celle-ci achoppe : intgrabilit de certaines fonctions (e.g. la fonction de Peano), passage la limite sous le signe somme (ncessit de la convergence uniforme sur un intervalle born), rgularit des fonctions dnies par une intgrale, thorme de Fubini pour les intgrales multiples, etc. Au dbut du XXe sicle, Lebesgue propose une nouvelle faon dintgrer les fonctions. Lide de dpart est simple, mais ncessite de savoir mesurer des ensembles : cest la thorie de la mesure, que lon expose dans ce chapitre.

2.1

Lide de Lebesgue

1
n 1 n

1 n

1 n

n 1 n

Figure 2.1 Intgration selon Riemann versus intgration selon Lebesgue.

1 1 2 , n , . . . , n Soit f : [0, 1] [0, 1] et Sn = {0, n n , 1} subdivision rgulire de [0, 1]. Rappelons le principe de lintgrale de Riemann : on commence par noter 1 k Ik = [ k n , n[ n 1 In = [ n , 1]

1k n1 59

60

Chapitre 2. Mesures et on considre les sommes de Darboux infrieure et suprieure (voir gure 2.1 gauche) : n (f ) = n (f ) =
1 n 1 n n k =1 inf Ik f n k =1 supIk f

On a pour tout n lingalit : n (f ) n (f ), et si f est Riemann intgrable, alors :

n

lim n (f ) n (f ) = 0.
k 1 n n 1 n k f (x) < n } f (x) 1}

Notons maintenant : Ek = {x [0, 1] : En = {x [0, 1] : 1 k n1

Les (Ek )1kn forment clairement une partition de [0, 1]. Cette subdivision permet dapprocher uniformment la fonction f par les fonctions : = = o
n k 1 k =1 n Ek n k k =1 n Ek

A est la fonction indicatrice de lensemble A, i.e. A (x) = 1 si x A, A (x) = 0 si x A.

Les fonctions et sont simples, ou tages, cest--dire quelle ne prennent quun nombre ni de valeurs, et on a (voir gure 2.1 droite) : (x) f (x) (x) 1 (x) (x) = n
1
n1 n

x [0, 1] x [0, 1]

1 n

E5

E1

E3

Figure 2.2 Ensembles Ek dans lintgration selon Lebesgue. On voudrait donc approcher lintgrale de f sur [0, 1] par celles de et . Ceci donne, en supposant nos fonctions Riemann intgrables :
1 0 1 1

(x) dx

f (x) dx

(x) dx,
0

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

2.2. La longueur comme une mesure avec de faon naturelle :

1 n

61

(x) dx =
0 k =1

k1 n

1 0

IEk (x) dx =
k =1

k1 (Ek ), n

o (Ek ) serait la mesure de Ek , i.e. sa longueur si cest un intervalle, la somme des longueurs de ses composantes connexes si cest une union dintervalles disjoints, etc. (voir gure 2.2). Mais si f est trs chahute, on sent que les ensembles Ek ne seront plus aussi simples et les intgrales 1 0 Ek (x) dx ne seront plus ncessairement des intgrales de Riemann (penser la fameuse fonction de Peano [0,1] ). Il convient donc de dnir proprement ce quon entend par la mesure dun ensemble, puis de lappliquer la construction dune nouvelle intgrale.

2.2

La longueur comme une mesure

Notations Si a b +, on note (a, b) lintervalle dont on ne spcie rien sur les bornes, cest--dire [a, b] ou ]a, b], ou [a, b[, ou ]a, b[. Si (An )n0 est une suite densembles deux deux disjoints, on notera souvent leur union par le le symbole au lieu de :
+ n=0

An =

+ n=0

An .

Soit I lensemble des intervalles de application

. La mesure longueur dun intervalle correspond une

I [0, +] (a, b) b a

Par exemple, la mesure dun point est nulle et celle dun intervalle non born est gale linni. Cette application vrie les trois proprits suivantes : (i) () = 0 ; (ii) Sigma-additivit : soit E . Si E peut scrire de deux faons comme union dnombrable dintervalles deux deux disjoints, cest--dire : E= alors on a :
+ n=0 + n=0

In =

+ n=0

Jn ,

( In ) =

+ n=0

(Jn ),

valeur commune (ventuellement innie) que lon appellera mesure longueur de E et que lon notera encore (E ). (iii) Invariance par translation : pour tout intervalle I et tout rel a, en notant a + I = {x : x a I } le translat de I (voir gure 2.3), on a : (a + I ) = (I ). Remarques. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

62
a

Chapitre 2. Mesures

a+I

Figure 2.3 Invariance de la longueur par translation.

La sigma-additivit est aussi appele additivit dnombrable et sera note dans la suite additivit. Seul le point (ii) nest pas vident. Il se montre en utilisant la caractrisation suivante dun compact (thorme de Borel-Lebesgue) : de tout recouvrement dun ensemble par des ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement ni. Rappelons quune srie termes positifs est commutative : on ne change pas sa valeur (ventuellement +) si on change lordre des termes. Ceci est bien cohrent avec la proprit de additivit, o lordre des In dans lunion na pas dimportance non plus. Il convient de noter que la proprit de additivit concerne des unions au plus dnombrables densembles. Ainsi, lensemble [0, 1] des rationnels du segment [0, 1] tant dnombrable, on peut crire ses lments sous la forme dune suite :

[0, 1] = {q0 , q1 , . . . , qn , . . .},

et la additivit donne alors : ( [0, 1]) = {qn } =

qn

[0,1]

qn

[0,1]

({qn }) =

qn

[0,1]

0 = 0.

Par contre, on peut montrer que le segment [0, 1] lui-mme nest pas dnombrable, et si la additivit tait vraie pour des unions quelconques, on aurait : ce qui est absurde puisque ([0, 1]) = 1. ([0, 1]) =
x[0,1]

{x} =

x[0,1]

({x}) =

0 = 0,

x[0,1]

Bien sr, on veut tendre cette mesure des ensembles plus gnraux que les simples intervalles ou leurs unions, do la question : existe-t-il un prolongement de une classe densembles contenant I et tel que ce prolongement conserve les proprits de -additivit et dinvariance par translation ? La rponse est non si on cherche mesurer toutes les parties de , mais oui si on se contente dune classe largement susante en pratique : la tribu borlienne. Ce prolongement sappelle la mesure de Lebesgue de (1902). La suite de ce chapitre dcrit la construction de la mesure de Lebesgue. Le procd est gnral et la notion de mesure sapplique dautres sujets : sries numriques, calcul des probabilits, etc. Cest pourquoi la prsentation est faite dans un cadre abstrait, les exemples servant guider lintuition.

2.3

Dnition axiomatique dune mesure

Soit un ensemble, on note P () lensemble des parties de . On retrouve ici une notion dj rencontre dans le cours de probabilits de deuxime anne.

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

2.3. Dnition axiomatique dune mesure Dnition 2.1 (Tribu) Soit un ensemble et F un ensemble de parties de , i.e. F P (). On dit que F est une tribu, ou une -algbre, si (i) F ; (ii) si A appartient F , alors son complmentaire Ac appartient aussi F ; (iii) si (An )n est une suite de F , alors + n=0 An appartient F . On vrie sans problme partir des trois axiomes que toute algbre A contient , est stable par union nie, intersection nie ou dnombrable. On retiendra quune tribu est stable par combinaisons au plus dnombrables doprations usuelles sur les ensembles. Exemples. On vrie sans problme les trois axiomes sur les exemples suivants : La tribu triviale : F = {, }. La tribu pleine : F = P (). La tribu engendre par une partie A de : F = {, A, Ac , }. En pratique, lorsque est au plus dnombrable, on considre en gnral la tribu pleine P (). Par exemple si = {0, 1}n ensemble des suites obtenues par n jets successifs pile ou face. Ou encore si = ensemble des entiers naturels. Si nest pas dnombrable, la tribu P () est souvent trop grosse, par exemple si = la droite relle, ou si = {0, 1} ensemble des suites obtenues par une innit de jets successifs pile ou face. Le dernier exemple (tribu engendre par A) se gnralise : cette technique est dailleurs classique en mathmatiques et a t rencontre en premier cycle : sous-groupe engendr, sous-espace vectoriel engendr, etc. Proposition 2.1 (Tribu engendre) Soit E un ensemble de parties de . Il existe une plus petite tribu contenant E , appele tribu engendre par E et note (E ). Preuve. Considrons lensemble de tribus : M = {G : G tribu de telle que E G}. M nest pas vide puisque la tribu pleine P () en fait partie. Soit alors : H=
GM

63

G.

On vrie sans problme que H est une tribu (i.e. elle vrie les trois axiomes de dnition dune tribu). Cest bien la plus petite contenant E , car toute tribu contenant E contient aussi H. Ainsi H est la tribu engendre par E . Exemples. Si E = {}, (E ) = {, }. Si E = {A}, (E ) = {, A, Ac , }. Si = {n , n } est au plus dnombrable et E = n {n }, alors (E ) = P (). La tribu engendre par les singletons est la tribu pleine. En calcul des probabilits, pour un espace dtats au plus dnombrable, ceci signie que si on connat la probabilit de chaque vnement lmentaire, on peut en dduire la probabilit de tout vnement.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

64

Chapitre 2. Mesures La tribu la plus utile, que ce soit en intgration ou en probabilits, est sans conteste la tribu borlienne. Dnition 2.2 (Tribu borlienne) On appelle tribu de Borel de , ou tribu borlienne, la tribu engendre par les intervalles ouverts de . On la note B ou plus simplement B . Rappel. Tout ouvert de peut scrire comme union dnombrable dintervalles ouverts disjoints (il nest pas certain que ceci soit un rappel...). Proprits 2.1 La tribu borlienne B est aussi engendre par : les ouverts de ; les ferms de ; les intervalles de type {] , x], x } ; les intervalles de type {] , q ], q }.
x a b

x+

1 n

1 n

Figure 2.4 Illustration de lgalit (G ) = B . Preuve. On montre pour chaque cas la double inclusion entre B et la tribu engendre considre. Notons O lensemble des ouverts de . Puisque les intervalles ouverts sont des cas particuliers douverts, on a clairement B (O). Rciproquement, puisque tout ouvert O de peut scrire comme union dnombrable dintervalles ouverts, O est dans B et puisque B est une tribu, on a (O) B . Notons F lensemble des ferms de . Un ferm est le complmentaire dun ouvert, or une tribu est stable par passage au complmentaire. Donc : (F ) = (O) = B . Notons G lensemble des intervalles de la forme ] , x]. On a (voir gure 2.4 gauche) : ] , x] =
+ n=1

, x +

1 n

] , x] B ,

et par suite (G ) B . Rciproquement, montrons que tout intervalle ouvert ]a, b[ appartient la tribu engendre par les intervalles de la forme ] , x]. Or, si < a b < +, on peut crire (voir gure 2.4 droite) : ]a, b[=] , b[ ] , a]c =
+ n=1

, b

1 n

] , a]c ,

donc ]a, b[ B . Si a = ou b = +, le raisonnement est le mme. Ainsi on a B (G ). Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

2.3. Dnition axiomatique dune mesure Vu le point prcdent, il sut maintenant de montrer que tout intervalle de type ] , x], avec x , appartient la tribu (Q) engendre par les intervalles de type ] , q ], avec q . Soit donc x un rel : par densit de dans , il existe une suite dcroissante (qn ) de rationnels de limite x. On a donc : ] , x] =
+

65

n=1

] , q n ]

] , x] (Q).

La tribu borlienne est lexemple fondamental de tribu engendre. Dans le cas gnral, cest en fait la premire caractrisation que lon prend comme dnition : si (X, d) est un espace mtrique, on appelle tribu borlienne BX de X la tribu engendre par les ouverts pour la distance d. Dnition 2.3 (Mesure sur une tribu) On appelle mesure sur la tribu F de toute application m : F [0, +] telle que (i) m() = 0 ; (ii) -additivit : si (An ) est une suite dlments deux deux disjoints de F , alors : m
+ n=0

An

+ n=0

m(An ).

On dit alors que (, F , m) est un espace mesur et les lments de la tribu F sont dits mesurables. Remarque. La condition (i) permet juste de sassurer quon ne considre par la mesure triviale valant + pour tout A F . On pourrait la remplacer par m() < +, car alors la -additivit assure que m() = 0. Exemples. Pour la thorie des sries numriques, lespace mesur utilis est (, F , m) = (, P (), ) o est la mesure de comptage, i.e. pour tout ensemble A dentiers naturels, (A) est le cardinal de A (ventuellement inni). Mesure de Dirac : cette mesure trs simple est utilise notamment en physique et en probabilits. tant un ensemble quelconque et un lment de , on dnit la mesure de Dirac au point par : (A) = 1 si A, (A) = 0 sinon (voir gure 2.5). Ceci fait de (, F , m) = (, P (), ) un espace mesur. Dnition 2.4 (Mesures nies, -nies) Soit (, F , m) un espace mesur. m est une mesure nie si m() < +. m est une mesure de probabilit si m() = 1. m est une mesure -nie sil existe une suite (An )n densembles mesurables tels que :
+ n=0

An = ,

et m(An ) < + pour tout n. Exemples. La mesure de comptage sur (, P ()) nest pas une mesure nie puisque () = +. Cest nanmoins une mesure -nie puisque la dnition sapplique avec An = {0, 1, . . . , n}. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

66

Chapitre 2. Mesures

( B ) = 0 ( A ) = 1

Figure 2.5 Mesure de Dirac au point .

La mesure de Lebesgue sur (, B ) sera un exemple typique de mesure -nie, en considrant An = [n, n]. Pour tout ensemble et tout lment de , la mesure de Dirac est une mesure de probabilit sur (, P ()), puisque () = 1. Le jeu de pile ou face : soit = {0, 1}n lensemble des squences de longueur n de 0 et 1. Cest un espace ni, donc on considre naturellement F = P (). Soit p [0, 1] (p correspond la probabilit dapparition du chire 1). Pour chaque squence = (1 , . . . , n ) de , on dnit :

( ) = p
et pour tout ensemble A de P () : probabilis.

n i=1

(1 p)n
A

n i=1

(A) =

( ). Ceci fait de (, P (), ) un espace

Notation. Si A et B sont deux ensembles, on note B \ A = B Ac lensemble des lments de B nappartenant pas A. Remarque : oprations avec linni. Que ce soit en thorie de la mesure ou plus loin en intgration, on rencontrera souvent des quantits innies. Il convient donc dtendre les rgles de calcul usuelles ce cadre. Tout se fait de faon intuitive. Par exemple si a est un rel, on peut crire : a + (+) = +, a (+) = , a (+) = selon le signe de a. De mme, + + (+) = + et (+) (+) = +. Les seules situations viter sont les formes indtermines telles quon les rencontre en calculs de + limites : + (+), ou + . Proprits 2.2 (Proprits dune mesure) Soit (, F , m) un espace mesur. Tous les ensembles considrs sont mesurables. Monotonie : si A B , alors m(A) m(B ). Si on a de plus m(A) < +, alors : m(B \ A) = m(B ) m(A). Additivit forte : m(A) + m(B ) = m(A B ) + m(A B ). Sous additivit : m
+ n=0

An

+ n=0

m(An ).

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Mesure & Intgration

2.3. Dnition axiomatique dune mesure Continuit monotone croissante : si (An )n est une suite densembles croissante pour linclusion (gure 2.6), alors : m
+ n=0

67

An

= lim m(An ).
n

Continuit monotone dcroissante : si (An )n est une suite densembles dcroissante pour linclusion (gure 2.6), avec m(A0 ) < +, alors : m
+ n=0

An

= lim m(An ).
n

+ n=0

An A 0 (m (A 0 < + ) A1 A2 An

+ n=0

An

An A2 A1 A0

Figure 2.6 Suite densembles croissante ( gauche) et dcroissante ( droite) pour linclusion. Preuve. Monotonie : il sut dappliquer la additivit avec A0 = A, A1 = B \ A et An = pour tout n 2. Ceci donne : m(B ) = m(A) + m(B \ A), et puisque m(B \ A) 0, on a bien m(A) m(B ) (ces deux quantits tant ventuellement innies). Si de plus m(A) < +, alors on peut soustraire m(A) des deux cts. Additivit forte : ou bien m(A B ) = +, auquel cas par la monotonie on a aussi m(A) = m(B ) = + et lgalit est vrie. Ou bien m(A B ) < +, et on dcompose alors de faon disjointe : A B = (A \ (A B )) (A B ) (B \ (A B )), do il vient par additivit : m(A B ) = m(A \ (A B )) + m(A B ) + m(B \ (A B )), et on peut utiliser la proprit prcdente : m(A B ) = m(A) m(A B ) + m(A B ) + m(B ) m(A B ) = m(A) + m(B ) m(A B ), qui aboutit bien : m(A) + m(B ) = m(A B ) + m(A B ). Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

68

Chapitre 2. Mesures Sous-additivit dnombrable : on construit la suite densembles (Bn ) comme suit : B0 = A0 et pour tout n 1 : Bn = An \
n 1 k =0

Ak

Il est clair que les Bn sont deux deux disjoints, que Bn An pour tout n, et que :
+ n=0

An =

+ n=0

Bn .

On peut alors appliquer la additivit : m

+ n=0

An

=m

+ n=0

Bn

+ n=0

m(Bn )

+ n=0

m(An ),

la dernire ingalit provenant de la proprit de monotonie vue ci-dessus. Continuit monotone croissante : on reprend la suite densembles (Bn ) comme ci-dessus en remarquant que pour tout n : An = B0 B1 Bn . Il sensuit que : m
+ n=0 + n=0 N

An

m(Bn ) =

N +

lim

m(Bn ) =
n=0

N +

lim m(AN ).

Continuit monotone dcroissante : on considre cette fois la suite densembles (Cn )n0 dnie par : Cn = A0 \ An . Par la proprit de monotonie et puisque m(A0 ) < +, on a donc : n 0 La suite (Cn )n0 est croissante et :
+ n=0

m(Cn ) = m(A0 ) m(An ).

Cn = A0 \

+ n=0

An

Puisque lintersection des An est contenue dans A0 , qui est de mesure nie, la monotonie ci-dessus assure que : m A0 \
+ n=0

An

= m(A0 ) m

+ n=0

An

On peut alors appliquer la continuit monotone croissante : m(A0 ) m

+ n=0

An

= lim m(Cn ) = m(A0 ) lim m(An ),

n + n +

ce qui donne le rsultat voulu.

Remarques. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

2.4. Prolongement dune mesure Pour la continuit monotone dcroissante, lhypothse m(A0 ) < + est essentielle, comme le montre le contre-exemple suivant : dans lespace mesur (, P (), ), prendre An = {n, n + 1, . . .},
auquel cas (An ) = + pour tout n, donc a fortiori limn (An ) = +, mais + n=0 An = , donc : +

69

An

= 0 = lim (An ).
n

n=0

La proprit dadditivit forte se gnralise un nombre quelconque n densembles et a dj t rencontre dans des problmes de dnombrement : cest la formule de Poincar (ou dinclusionexclusion). Rappelons-la pour n = 3 : m(A B C ) = m(A) + m(B ) + m(C ) (m(A B ) + m(A C ) + m(B C )) + m(A B C ), et de faon gnrale :
n

m(A1 An ) =

k =1

Une application un problme de dnombrement est donne dans lexercice intitul Formule de Poincar.

(1)k1

1i1 <<ik n

m(Ai1 Aik ) .

2.4

Prolongement dune mesure

En gnral, une tribu est un objet trop compliqu pour quon puisse y dnir explicitement une mesure. Par exemple, on ne sait pas dcrire simplement les borliens, il parat donc dlicat de leur associer une mesure. On sen sort en associant une mesure des ensembles plus simples, qui engendrent eux-mmes la tribu qui nous intresse. On commence par rappeler la notion dalgbre, plus gnrale que celle de tribu. Dnition 2.5 (Algbre) Soit un ensemble et A P (). On dit que A est une algbre si (i) appartient A ; (ii) Si A appartient A, alors Ac appartient aussi A ; (iii) Si A et B appartiennent A, alors A B aussi. On vrie sans problme partir des trois axiomes que toute algbre A contient , est stable par union nie et intersection nie. La dirence entre une algbre et une tribu rside dans le dernier axiome : une tribu est stable par union dnombrable, tandis quune algbre est stable par union nie seulement. En particulier, toute tribu est une algbre. Exemple : lalgbre prborlienne de On dnit :
n

A =

i=1

]ai , bi ], a1 b1 a2 bn +, n 1 ,

avec la convention ]a, +] =]a, +[. On vrie que A est bien une algbre, dite algbre prborlienne de . Par ailleurs, A contient tout intervalle de type ] , x] (prendre n = 1, a1 = , b1 = x). On en dduit le rsultat suivant.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

70

Chapitre 2. Mesures Lemme 2.1 La tribu engendre par lalgbre prborlienne est la tribu borlienne, autrement dit : (A ) = B . On voit sur A quune algbre nest pas ncessairement stable par union dnombrable : si An = + 1 1 , 1 n+1 ], alors n ]1 n =1 An =]0, 1[, qui nappartient pas lalgbre prborlienne. En ce sens, la dnition qui suit nest pas compltement immdiate. Dnition 2.6 (Mesure sur une algbre) Soit A une algbre. On dit que m : A [0, +] est une mesure sur lalgbre A si (i) m() = 0 ; (ii) -additivit : si (An ) est une suite dlments deux deux disjoints de A telle que appartienne A, alors : m
+

+ n=0 An

An

m(An ).

n=0

n=0

Pour ce qui nous intresse, lexemple fondamental de mesure sur une algbre est celui de la longueur sur lalgbre prborlienne : A=
n i=1 ]ai , bi ]

A [0, +] (A) =

n i=1 (bi

ai )

Lemme 2.2 Lapplication est une mesure sur lalgbre prborlienne. Remarque. Comme annonc en section 2.2, la vrication de la -additivit nest pas triviale et repose sur le Thorme de Borel-Lebesgue. Ce rsultat est admis. On a donc dni explicitement la mesure -nie sur lalgbre prborlienne : on voudrait ltendre la tribu quelle engendre, i.e. la tribu borlienne. Ceci est possible de faon gnrale, comme la montr Carathodory. Thorme 2.1 (Prolongement de Carathodory) Soit A une algbre de . Toute mesure m sur A, -nie, se prolonge de faon unique en une mesure m , -nie, sur la tribu (A) engendre par A. Preuve (Esquisse). A tout sous-ensemble A de est associe une mesure extrieure m (A) comme suit : notons pour commencer H(A) = (An )n : A
+ n=0

An

H(A) est non vide puisque en fait partie. Soit alors : m (A) =
(An )H(A)

inf

+ n=0

m(An ).

On vrie que m a les proprits suivantes : m (A) 0 et m () = 0 ; Monotonie : A B implique m (A) m (B ) ; Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

2.5. Mesure de Lebesgue Sous- -additivit : pour toute suite (An )n densembles de m
+ n=0

71

An

+ n=0

m (An ).

Si A appartient lalgbre A, alors mesure et mesure extrieure concident : m (A) = m(A). On dit alors quun ensemble A de P () est m -mesurable si : B P () m (B ) = m (A B ) + m (Ac B ). Si on note A la classe des ensembles m -mesurables, on vrie que : A est une tribu de et la restriction m de m A est une mesure ; A contient A, donc (A). Des deux derniers points on dduit que la restriction m de m (A) satisfait les conditions du thorme de Prolongement. On peut aussi dmontrer lunicit. Avant de passer la mesure de Lebesgue proprement dite, il convient de dire un mot des ensembles ngligeables, importants aussi bien pour lintgration de Lebesgue (proprits vraies presque partout) quen probabilits (proprits presque sres). Dnition 2.7 (Ensembles ngligeables, tribu et mesure compltes) Soit (, F , m) un espace mesur. Un ensemble N de P () est dit ngligeable sil est contenu dans un ensemble de mesure nulle. On note N lensemble des ngligeables. = F N est encore une tribu, appele tribu complte de F pour la mesure m. F [0, +], dnie pour tout lment A N de la tribu F par m Lapplication m :F (A N ) = : on lappelle la mesure complte. m(A), est une mesure sur la tribu complte F Remarques. Dans la preuve ci-dessus, on peut vrier que (A) A . Ceci assure que le thorme de prolongement fournit ncessairement une tribu complte. La proprit de sous additivit montre quune union au plus dnombrable densembles ngligeables est encore ngligeable. Exemple : lensemble de Cantor. On sait quun point est ngligeable pour la mesure de Lebesgue. Par -additivit, on en dduit que tout ensemble au plus dnombrable est de mesure de Lebesgue nulle : ainsi , et sont ngligeables . Nanmoins, tout ensemble de mesure nulle de Lebesgue nest pas ncessairement dnombrable : cest ce que montre lensemble triadique de Cantor : ngligeable, mais ayant la puissance du continu, cest--dire en bijection avec (voir exercice).

2.5

Mesure de Lebesgue

Rcapitulons les tapes prcdentes : on dispose dune algbre (lalgbre prborlienne) sur laquelle est explicitement dnie une mesure (la longueur). Lalgbre en question engendre la tribu qui nous intresse (la tribu borlienne). Tout est donc prt pour appliquer le principe de prolongement. Thorme 2.2 (Mesure de Lebesgue) Le prolongement de la mesure de longueur dnie sur lalgbre prborlienne A la tribu borlienne B existe et est unique : on lappelle la mesure de Lebesgue de et on la note encore . Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

72

Chapitre 2. Mesures La mesure de Lebesgue nest pas une mesure nie puisque () = +. Cest par contre une mesure -nie : (] n, n[) = 2n < + et + n=0 ] n, n[= . Par ailleurs, si on applique le principe de compltion la mesure de Lebesgue sur la tribu borlienne, on obtient la tribu de Lebesgue. Dnition 2.8 (Tribu de Lebesgue) On appelle tribu de Lebesgue sur la droite relle, note L ou plus simplement L, la tribu complte de la tribu borlienne pour la mesure de Lebesgue. Les lments de L sont dits Lebesgue mesurables. On note encore la mesure de Lebesgue complte. Remarque. Ainsi tout lment A de la tribu de Lebesgue scrit A = B N avec B borlien et N ngligeable ; en particulier (A) = (B ). Cette tribu a t mentionne car on la rencontre dans certains ouvrages. Pour ce qui nous concerne, on se contentera nanmoins de la tribu borlienne. Ainsi, en thorie de lintgration, lensemble des rels muni de la tribu borlienne et de la mesure de Lebesgue, succinctement (, B , ), sera notre espace mesur de rfrence. On retrouve bien sr tous les axiomes et proprits dune mesure sur une tribu : -additivit, monotonie, additivit forte, sous- -additivit, continuit monotone croissante, continuit monotone dcroissante.

b3

a3

a2 a1 b1

b2

Figure 2.7 Sous le pav, la plage... Gnralisation : Mesure de Lebesgue de d Ce qui a t fait dans se gnralise mutatis mutandis d . On dnit comme avant les notions dalgbre prborlienne et de tribu borlienne en dimension d. Soit alors I un pav born (voir gure 2.7) : I = (a1 , b1 ) (ad , bd ) = {x = (x1 , . . . , xd ) d : xi (ai , bi ) i}, Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

2.6. Mesures de probabilit sur la droite relle on lui associe sa mesure de Lebesgue comme suit : (I ) = (b1 a1 ) (bd ad ). Par la mthode de prolongement, on dnit ainsi la mesure de Lebesgue sur la tribu borlienne Bd . En dimension 2 (respectivement 3), la mesure de Lebesgue dun borlien correspond son aire (respectivement son volume). De faon gnrale, ce quon appelle le volume dun ensemble de d est sa mesure de Lebesgue.

73

2.6

Mesures de probabilit sur la droite relle

On sintresse aux mesures de probabilits sur muni de la tribu borlienne, note B , cest--dire aux applications : B [0, 1], vriant (i) () = 1 ; (ii) Si (An )n0 est une suite de borliens deux deux disjoints :

+ n=0

An

+ n=0

(An ).

On va montrer que ces mesures sont compltement caractrises par leur fonction de rpartition, cest--dire par la seule connaissance des probabilits des intervalles ] , x]. Dnition 2.9 (Fonction de rpartition F ) Soit une probabilit sur (, B ). On appelle fonction de rpartition de F x

la fonction

[0, 1]

F (x) = (] , x])

Les fonctions de rpartition ont dj t rencontres en cours de probabilit : la fonction de rpartition dune variable alatoire X est la fonction FX : [0, 1] dnie par : FX (x) = (X x). Le lien entre ces dnitions est trs simple : il consiste associer la variable alatoire relle X lapplication B [0, 1] X : B X (B ) = { : X ( ) B }

On vrie que cest une mesure de probabilit sur (, B ), appele mesure image de X , ou loi de X . La fonction de rpartition de X concide alors avec la fonction de rpartition de X , et la boucle est boucle. De la dnition ci-dessus dcoulent les proprits bien connues des fonctions de rpartition pour une variable alatoire (voir gure 2.8). Proprits 2.3 (Proprits dune fonction de rpartition) Soit une probabilit sur (, B ) et F sa fonction de rpartition. 1. F est croissante ; Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

74

Chapitre 2. Mesures

1 F

Figure 2.8 Exemple de fonction de rpartition.

3. F est continue droite. Preuve.

2. limx F (x) = 0, limx+ F (x) = 1 ;

2. Puisque F est croissante, elle admet une limite en , avec :

x

1. La croissance de F dcoule de la monotonie de la mesure . Si x x , alors ] , x] ] , x ], donc : F (x) = (] , x]) ] , x ] = F (x ). lim F (x) = lim F (n).
n +

Il sut alors dappliquer la continuit monotone dcroissante. On a P (] , 0]) 1 < + et :

n +

lim F (n) = lim

n +

(] , n]) =

n=0

] , n ]

= () = 0.

La limite en + provient, elle, de la continuit monotone croissante :

n +

lim F (n) = lim

n +

(] , n]) =

n=0

] , n ]

= () = 1.

3. La fonction F est continue droite ssi pour toute suite dcroissante (xn )n0 de limite x, on a limn+ F (xn ) = F (x). Ici encore, il sut dappliquer la continuit monotone dcroissante. On a P (] , x0 ]) 1 < + et :
n +

lim F (xn ) =

n=0

] , xn ]

= (] , x]) = F (x).

Remarque. Pour toute mesure nie m, la condition m(A0 ) < + est automatiquement vrie dans la continuit monotone dcroissante. Rciproquement, partir de ces proprits, on peut dnir de faon gnrale la notion de fonction de rpartition sur , sans lien a priori avec les probabilits.

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

2.6. Mesures de probabilit sur la droite relle Dnition 2.10 (Fonction de rpartition F ) Soit F : [0, 1] une fonction vriant les trois proprits ci-dessus (croissance, limites 0 et 1, continuit droite), alors on dit que F est une fonction de rpartition sur . La question naturelle est donc la suivante : tant donne une fonction de rpartition F sur , peut-on lui associer une mesure de probabilit sur (, B ) ? La rponse est oui et fait bien sr intervenir le prolongement de Carathodory. Il sut de suivre pas pas la construction de la mesure de Lebesgue. Il faut commencer par dnir la mesure des ensembles prborliens. Soit donc F : A=
n i=1 ]ai , bi ]

75

A [0, 1] F (A) =

n i=1 (F (bi )

F (ai ))

On vrie que F () = 1 et que F est -additive sur lalgbre prborlienne (non trivial). On peut donc prolonger F . Thorme 2.3 (Prolongement de F ) Soit F une fonction de rpartition sur . Il existe une unique probabilit la fonction de rpartition.

sur (, B ) dont F soit

Ceci montre quune mesure de probabilit sur lensemble des rels muni de la tribu borlienne est compltement caractrise par un objet bien plus simple et maniable : sa fonction de rpartition. Exemples. Loi uniforme sur [0, 1] : on dnit la fonction de rpartition F dune telle loi par x0 0 F (x) = x 0x1 1 x1 F (x) = 0 1 ex
x

Loi exponentielle E () : si > 0, on dnit la fonction de rpartition F dune telle loi par x0 x0
(tm)2 2 2

Loi normale N (m, 2 ) : si m et > 0, on dnit pour tout rel x F (x) =

1 2 2

dt.

Loi de Bernoulli B (p) : cest la fonction de rpartition associe la mesure de probabilit

= (1 p)0 + p1 .
Loi de Poisson P () : soit > 0, cest la fonction de rpartition associe la mesure de probabilit
+ n=0

= e

n n . n!

Remarque. La mesure de comptage sur (, P ()) correspond la mesure mettant le poids 1 en chaque entier naturel : = Mesure & Intgration
+ n=0

n . Arnaud Guyader - Rennes 2

76 Cest une mesure -nie, mais pas une mesure de probabilit.

Chapitre 2. Mesures

On remarque sur les exemples ci-dessus deux types de fonctions de rpartition : celles qui sont continues et celles qui prsentent des sauts. Prcisons cette notion. Dire que F est discontinue en un point x signie que la probabilit charge ce point. Dnition 2.11 (Fonction de masse) Soit une probabilit sur (, B ) et F la fonction de rpartition associe. On appelle fonction de masse de lapplication : x

[0, 1]

On note D = {x : (x) = 0} lensemble des points de discontinuits de F . Le nombre (x) est la hauteur du saut de F en x. Ainsi F est continue au point x si et seulement si (x) = 0. Proposition 2.2 (Cardinal de D ) Lensemble D des discontinuits de F est au plus dnombrable.
1 }. Lensemble An est de cardinal infrieur ou gal n Preuve. Notons An = {x : (x) n + puisque F varie de 0 1. Or D = n=1 An , donc D est une union dnombrable densemble nis : il est au plus dnombrable.

(x) = (x) = F (x) F (x )

Dnition 2.12 (Lois discrtes, lois diuses) On dit que la mesure de probabilit P est diuse si D = ; discrte si xD (x) = 1. D est alors appel le support de

Une mesure de probabilit est diuse si et seulement si sa fonction de rpartition est continue sur . Une mesure de probabilit est discrte si et seulement si sa fonction de rpartition naugmente que par sauts. Mme si on en rencontre peu en pratique, une loi de probabilit peut ntre ni diuse 1 ni discrte : cest le cas de la loi mixte = 1 2 U + 2 1 . Remarque. Le support dune mesure de probabilit discrte peut tre dense dans par exemple = {q1 , q2 , . . .} et la mesure :

. Considrer

1 . n qn 2 n=1

Proposition 2.3 (Dcomposition discrte/diuse) Toute mesure de probabilit sur (, B ) se dcompose de faon unique sous la forme :

= + ,
o et sont deux nombres positifs sommant 1, une probabilit discrte et une probabilit diuse.
1 Dans lexemple de loi mixte ci-dessus, on a donc = = 2 , = 1 et = U . Parmi les mesures de probabilits diuses, on distinguera encore celles qui sont absolument continues de celles qui sont singulires (cf. chapitre 3).

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

2.7. Exercices

77

2.7

Exercices

Exercice 2.1 (Ensembles dnombrables) On dit que E est dnombrable sil est en bijection avec . Concrtement, E est dnombrable si on peut numroter tous ses lments, i.e. crire E = {u0 , u1 , . . . , un , . . .}. Pour montrer quun ensemble est dnombrable, il sut de pouvoir indiquer un procd de numrotage qui noublie aucun lment de E . On parle de au plus dnombrable pour dire ni ou dnombrable. Par exemple, un ensemble au plus dnombrable de est de mesure de Lebesgue nulle. 1. Montrer que lensemble 2. Montrer que lensemble 3. Montrer que des entiers relatifs est dnombrable.

des nombres rationnels est dnombrable.

nest pas dnombrable (procd diagonal de Cantor).

Corrig Pour montrer quun ensemble est dnombrable, il sut de pouvoir indiquer un procd de numrotage qui noublie aucun lment de E . Cest ce que nous allons utiliser dans la suite. 1. Pour voir que est dnombrable, il sut dcrire : = (0, 1, +1, 2, +2, ...), cest--dire = (un )n0 , avec : n u2n = n u2n+1 = (n + 1)

2. Pour lensemble des rationnels, on exhibe en gure 2.9 un moyen de parcourir lensemble des couples (p, q ) avec p et q . Puisquon ne suppose pas p et q premiers entre eux, lapplication (p, q ) p q nest pas bijective, mais peu importe puisquelle est surjective donc on noublie aucun rationnel positif et cest bien l lessentiel : dans la suite (un )n0 ainsi obtenue, il sura ensuite dliminer les un redondants. Appelons (vn )n0 cette suite pure, elle est donc en bijection avec + . Pour obtenir tout entier, on peut alors procder comme pour , en alternant un lment de + et son oppos dans . On obtient alors une suite (qn )n0 dcrivant lensemble des rationnels.
q

Figure 2.9 Une faon de parcourir lensemble des couples (p, q ) {(0, 0)} .

Mesure & Intgration

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78

Chapitre 2. Mesures 3. Pour montrer que nest pas dnombrable, il sut de prouver que lensemble [0, 1[ ne lest pas. Pour cela, commenons par rappeler que tout nombre rel x de lintervalle [0, 1[ scrit de faon unique sous la forme : x=
+ n=1

xn 10n =

x1 x2 xn + + + n + ... 10 100 10

avec xn {0, 1, . . . , 9} pour tout n. Cest le dveloppement dcimal de x et on crit encore x = 0, x1 x2 . . . xn . . .. On convient en gnral que ce dveloppement dcimal ne nit pas par une innit de 9, cest--dire quon crit x = 0.3780000 ou plus succinctement x = 0.378, plutt que x = 0.37799999 . . . . On raisonne alors pas labsurde. Si on suppose [0, 1[ dnombrable, il existe une suite (un )n1 telle que [0, 1[= (un )n1 . Chaque terme un admet un dveloppement dcimal, que lon convient dcrire comme suit :
2 n un = 0, u1 n un . . . un . . ..

Vient alors la ruse diabolique de Cantor, connue sous le nom de procd diagonal : en considrant le nombre x = 0, x1 x2 . . . xn . . . pour lequel : n xn = 0 1 si un n =0 si un n =0

Le rel x est encore clairement dans [0, 1[, or il est dirent de chaque un puisque par construction il en dire au moins par une dcimale (xn = un n pour tout n). On a donc une contradiction, ce qui signie que lhypothse de dpart tait absurde : [0, 1[ nest pas dnombrable. Exercice 2.2 (Lensemble triadique de Cantor) On considre la suite dcroissante (Kn ) de sous-ensembles de lintervalle [0, 1] dnie par : K0 = 2 2 1 2 7 8 1 ] [3 , 1], K2 = [0, 1 [0, 1], K1 = [0, 3 9 ] [ 9 , 3 ] [ 3 , 9 ] [ 9 , 1], etc. De faon gnrale :
n n

Kn =
(i ,1in){0,2}n i=1

i 3i , 3n +
i=1 + n=0 Kn .

i 3i .

Lensemble de Cantor K est dni par K =

1. Reprsenter K1 , K2 et K3 . Pourquoi les Kn sont-ils borliens ? Et K ? 2. Calculer (Kn ) ? En dduire que K est ngligeable.
n son dveloppement triadique. Que dire des x lorsque x 3. Soit x [0, 1], x = + n n=1 xn 3 appartient lensemble de Cantor ? + + x n n n = 4. Montrer que lapplication : K [0, 1], dnie par (x) = , n=1 xn 3 n=0 2 2 tablit une bijection entre lensemble de Cantor et lintervalle [0, 1]. En dduire que K nest pas dnombrable.

Exercice 2.3 (Mesures dintervalles) On considre les mesures suivantes : mesure de Lebesgue , mesure de Dirac 0 au point 0, mesure de comptage sur . Donner pour chacune les mesures des ensembles suivants : , [0, +[, [1, +[, [0, 1], [0, 2], {1}. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

2.7. Exercices Exercice 2.4 (Mesures dunions et dintersections) On considre les mesures suivantes : mesure de Lebesgue , mesure de comptage , mesure = + n=0 nn . Donner pour chacune les mesures des ensembles suivants : 1. An = [n, n + 1 + 2. Bn = 3. Cn =
n k =1 Ak n k =1 Ak 1 ], n2

79

avec n > 0.
+ k =1 Ak . + k =1 Ak .

et B = et C =

Exercice 2.5 (Mesure et aspect born) On considre muni de la tribu borlienne B et de la mesure de Lebesgue , cest--dire lespace mesur (, B , ). Soit (An )n0 la suite densembles de dnie par An =]n, n + 21 n [. 1. Reprsenter A0 , A1 , A2 . Les An sont-ils borliens ? 2. Soit A =
+ n=0 An .

Pourquoi A est-il borlien ? Dterminer alors (A).

3. Un borlien de

de mesure nie est-il ncessairement born ?

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet davril 2004. Exercice 2.6 (Exemple de tribu engendre) On se place dans lensemble . On considre la tribu F engendre par les ensembles Sn = {n, n + 1, n + 2} avec n {0, 2, 3, . . . }. 2. En dduire que toute partie de 1. Montrer que pour tout n 2, le singleton {n} appartient F . 3. Caractriser alors simplement les lments de F . Corrig 1. On a S0 = {0, 1, 2}, S2 = {2, 3, 4}, S3 = {3, 4, 5}, S4 = {4, 5, 6}, etc. Par stabilit dune tribu par intersection, on voit donc que pour tout n 4, le singleton {n} = Sn Sn1 Sn2 appartient F . Pour les mmes raisons, le singleton {2} = S0 S2 appartient F . Enn {3} = S2 {2} {4} appartient lui aussi F .

= {2, 3, . . . } est dans F , autrement dit que P ( ) F .

2. Une partie de = {2, 3, . . . } est lunion au plus dnombrable de singletons piochs parmi les entiers suprieurs ou gaux 2. Comme on vient de voir que chacun de ces singletons est dans F et que F est stable par union au plus dnombrable, on en dduit que tout sous-ensemble de est dans F . Autrement dit : P ( ) F . 3. On voit que S0 \ {2} = {0, 1} F , mais aucun des singletons {0} et {1} nappartient F , autrement dit on ne peut pas sparer 0 et 1 dans F . De fait A F si et seulement si il existe B P ( ) tel que A = B ou A = {0, 1} B . Exercice 2.7 (Rsultat utile en probabilits) Soit (, F , ) un espace probabilis. Soit A1 , . . . , An des ensembles mesurables tels que :
n

Ai = .
i=1

Grce la sous- -additivit, montrer que lun des vnements Ai est de probabilit suprieure ou 1 . gale n Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

80

Chapitre 2. Mesures Corrig Si tous les (Ai ) taient de probabilit strictement infrieure 1/n, ceci serait clairement impossible puisque la somme des probabilits serait alors strictement infrieure 1. On en dduit que 1 . lun des vnements Ai est bien de probabilit suprieure ou gale n Exercice 2.8 (Fonction dnie via une mesure) Dans cet exercice, est une mesure sur (, B ) vriant de plus les conditions : (C1 ) x : ({x}) = 0 ; (C2 ) Pour tous rels a < b : ([a, b]) < +. 1. La mesure de Lebesgue vrie-t-elle ces deux conditions ? Et la mesure de Dirac 0 ? 3. Soit A un borlien de
1 1 2. Calculer limn (] n , n [). Montrer que () = 0.

. On dnit la fonction fA comme suit

fA : x

[0, +[

fA (x) = (A [|x|, |x|])

Pourquoi la fonction fA est-elle bien dnie ? Montrer que fA est paire. Montrer que fA est croissante sur + . Que vaut fA (x) lorsque A = ? 4. On suppose dans cette question que = . Reprsenter fA lorsque A = 1 lorsque A = [0, 1], lorsque A = + n=0 [n, n + 2 ]. Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2005. Exercice 2.9 (Limites suprieure et infrieure densembles) Soit (An )n0 une suite de parties dun ensemble . On appelle limite suprieure des An et on note limAn , ou lim supn An , lensemble des lments de qui appartiennent une innit de An . On appelle limite infrieure des An et on note limAn , ou lim inf n An lensemble des lments de qui appartiennent tous les An sauf un nombre ni dentre eux. 1. Soit A et B deux parties de et la suite (An ) dnie par A0 = A2 = = A et A1 = A3 = = B . Dterminer les limites sup et inf des An . 2. Ecrire les dnitions de limAn et limAn laide des quanticateurs logiques et . Les traduire en termes ensemblistes laide des symboles et . (a) An =] , n] avec n 0 ;

. Mme question

3. Dterminer limAn et limAn dans les situations suivantes : (b) An =] , n] avec n 0 ;

(d) An =] , an ], pour n 1, avec : a2p+1 = 1 1/(2p + 1) p 0 a2p = 1 + 1/(2p) p > 0 Corrig 1. Soit A et B deux parties de et la suite (An ) dnie par A2n = A et A2n+1 = B pour tout n . Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

(c) An =] 1/n, 1/n[ avec n > 0 ;

2.7. Exercices Concernant la limite sup, un lment lui appartient sil est dans une innit de An : soit tous les indices n sont pairs, auquel cas A, soit tous les indices n sont impairs, auquel cas B , soit il y en a des pairs et des impairs, auquel cas A B . Quoi quil en soit, il est clair que si est dans la limite sup des An , on a ncessairement A B . La rciproque marche aussi : si A B , le raisonnement prcdent permet dexhiber une innit de An auxquels appartient. Ainsi on a limAn = A B . Concernant la limite inf, un lment lui appartient sil est dans tous les An sauf un nombre ni. Il existe donc un indice n0 tel que : n n0 An . En particulier An0 et An0 +1 , ainsi A et B , donc A B . Rciproquement, soit A B , alors il est clair que An pour tout n . Ainsi on a limAn = A B .

81

2. On peut rcrire automatiquement les dnitions de limAn et limAn laide des quanticateurs logiques et . Ceci donne pour la limite sup : limAn = { : n , k n, Ak }, limAn = { : n , k n, Ak }. et pour la limite inf :

On peut aussi les traduire en termes ensemblistes, en remplaant par et par . Ceci donne pour la limite sup : limAn = Ak ,
n

k n k n

et pour la limite inf : limAn = 3. On donne ici les rsultats sans les justier. (a) Si An =] , n] pour tout n 0, alors limAn = limAn = . Lorsque la suite (An )n0 est croissante pour linclusion, comme cest le cas ici, on a en fait le rsultat gnral : limAn = limAn =
n=0

Ak .

An .

(b) Si An =] , n] pour tout n 0, alors limAn = limAn = . Lorsque la suite (An )n0 est dcroissante pour linclusion, comme cest le cas ici, on a en fait le rsultat gnral : limAn = limAn =
n=0

An .

(c) Si An =] 1/n, 1/n[ pour tout n > 0, alors on est nouveau dans le cas dune suite dcroissante pour linclusion et : limAn = limAn = (d) Dans ce dernier cas, on a : limAn =] , 1[ Mesure & Intgration limAn =] , 1]. Arnaud Guyader - Rennes 2
n=0

An = {0}.

82

Chapitre 2. Mesures Exercice 2.10 (Un ensemble non borlien) On considre lespace mesur (, B , ). On dnit sur [0, 1] la relation dquivalence : x y x y . Cette relation partitionne lintervalle [0, 1] en classes dquivalence. Choisissons un reprsentant x dans chaque classe et considrons lensemble E = {x} form par lunion de ces reprsentants. La classe de x est alors note Cx . 1. Montrer que pour tout y [0, 1], on a y lintersection des ensembles (q + E ) ? 2. En dduire que : [0, 1]
q [1,1] q [1,1] (q

+ E ). Que dire par ailleurs de

(q + E ) [1, 2].

4. En utilisant la proprit de additivit, en dduire que E nest pas borlien. Exercice 2.11 (Probabilits dintervalles) On considre les mesures de probabilits suivantes sur (, B ) : mesure U associe la loi uniforme sur le segment [0, 1], mesure E associe la loi exponentielle E (1), mesure N associe la loi normale centre rduite N (0, 1), mesure B associe la loi de Bernoulli B (p), mesure P associe 1 U[0,1] + 1 la loi de Poisson P (1), mesure m associe la loi mixte 2 2 1 .Donner pour chacune les mesures des borliens suivants : ]0, +[, [1, +[, [0, 1], [0, 2], {1}. Exercice 2.12 (Loi de Cauchy) On considre la fonction F dnie sur 1. Exprimer plus simplement F . 3. Que vaut
+ t 0 (1+t2 )

3. Supposons E borlien. Soit q [1, 1] : que vaut alors (q + E ) ?

par F (x) =

x dt (1+t2 ) .

2. Vrier que F est une fonction de rpartition. Donner sa reprsentation. dt ? 4. Soit X une variable alatoire valeurs dans . On dit que X est intgrable si E|X | < +. 1 Une variable alatoire X , admettant pour densit f (t) = (1+ , est-elle intgrable ? t2 ) Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de dcembre 2004. Exercice 2.13 (Fonction de survie) On considre sur (, B ) la mesure dnie par : =

+ 3 n=1 4n n .

1. Vrier que est une probabilit. Comment appelle-t-on cette loi de probabilit ? 2. Dterminer (] , 1]), ({1}), ({2}), ([2, +[).

1 5 , 2 ]. 3. On appelle F la fonction de rpartition de . Reprsenter F sur lintervalle [ 2

4. On appelle fonction de survie associe la fonction r dnie sur par r (n) = (]n, +[). Calculer r (n) et vrier que (n, m) 2 : r (n + m) = r (n)r (m).

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de dcembre 2004.

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Mesure & Intgration

2.7. Exercices Exercice 2.14 (Cocktail de mesures) On considre les mesures suivantes sur (, B ) : mesure de Lebesgue , mesure de comptage = + + n 1 n . Pour tout n > 0, on considre lintervalle : An = n, n + n . n=0 n , mesure = n=1 2 1. Pour tout n > 0, dterminer (An ), (An ) et (An ). 2. On dnit BN = 3. On considre alors
N n=1 An . Pour tout N > 0, dterminer (BN ), (BN ) B= + n=1 An . Dterminer (B ), (B ) et (B ).

83

et (BN ).

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2006. Exercice 2.15 (Formule de Poincar) Les tudiants de Mass 3 ont dcid daller se picorer la ruche dans un boui-boui rennais, et ce en dpit des sages recommandations de leur professeur danalyse. A la fermeture, pts comme des serre-joints, ils passent au vestiaire rcuprer leur manteau. Problme : ils sont dans un tel tat quils nissent par en prendre chacun un au hasard (encore bravo...). Le but de lexercice est de dterminer la probabilit quaucun des tudiants ne rcupre le sien. 1. Les tudiants sont numrots de 1 n et lvnement Ai signie : ltudiant i a rcupr son manteau. Exprimer grce aux Ai lvnement A : aucun des tudiants ne rcupre son manteau. 2. Rappeler la formule de Poincar pour la probabilit de lunion des Ai . 3. Soit k {1, . . . , n}. Combien y a-t-il de squences dindices (i1 , . . . , ik ) telles que 1 i1 < < ik n ? 5. En dduire que

4. Que vaut la probabilit

6. On rappelle que pour tout Montrer que limn+ (A) = 1/e 37% de chances que ce soit le mardi gras absolu en n de soire. Exercice 2.16 (Lemme de Borel-Cantelli) Soit (, F , ) un espace probabilis. Soit (An )n0 une suite dlments de F et A = limAn . 2. Considrons la suite densembles Dn = 3. On suppose que 0.
+ n=0

(A) = 1

(Ai1 Aik ) ?

(1)k1 n . k =1 k! + x n x rel x, e = n =0 n! .

1. Par la caractrisation ensembliste de la limite sup, dire pourquoi A appartient F .

+ k =n Ak .

Montrer quelle est dcroissante.

(An ) < +. Via la sous--additivit, montrer que limn+ (Dn ) =

4. Grce la continuit monotone dcroissante, en dduire que (A) = 0. Traduire ce rsultat concrtement. Remarque : Rciproquement, on montre que si les An sont des vnements deux deux indpendants et si + n=0 (An ) = +, alors (limAn ) = 1. Corrig 1. On a vu dans lexercice 2.9 que : A=

k n

Ak =

Dn .

Or pour tout n , lensemble Dn = kn Ak appartient F puisque la tribu F est stable par union dnombrable. Puisquelle est galement stable par intersection dnombrable, A = n Dn appartient encore F . Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

84 2. Si on note Dn =
+ k =n Ak ,

Chapitre 2. Mesures on a :
+ k =n+1

Dn+1 =

Ak An

+ k =n+1

Ak

+ k =n

Ak = Dn ,

3. On suppose que

et la suite (Dn )n0 est bien dcroissante pour linclusion.

+ n=0 + k =n + k =n

(An ) < +. La sous--additivit permet dcrire pour tout k : (Dn ) =

Ak

(An ),

4. La suite (Dn )n0 tant dcroissante pour linclusion, on peut appliquer la continuit monotone dcroissante :

et le terme de droite est le reste dune srie convergente, qui tend donc ncessairement vers 0, do a fortiori limn+ (Dn ) = 0.
+

(A) =

Dn

= lim

n=0

n +

(Dn ) = 0.

Ainsi, lorsque la srie n= (An ) est convergente, il est improbable quune innit dvnements An se produisent simultanment. Exercice 2.17 (Limites suprieures et infrieures de nombres) Soit (xn ) une suite de nombres rels. 1. On construit la suite (dn ) par : dn = supkn xk . Pourquoi (dn ) admet-elle une limite ? On lappelle la limite sup de la suite (xn ) et on la note lim supn xn ou limxn . 2. On construit la suite (cn ) par : cn = inf kn xk . Pourquoi (cn ) admet-elle une limite ? On lappelle la limite inf de la suite (xn ) et on la note lim inf n xn ou limxn . 3. Calculer lim supn xn et limxn dans les situations suivantes : xn = (1)n , (xn ) = (1, 2, 1 + 1/2, 2 + 1/2, . . . , 1 + 1/p, 2 + 1/p, . . . ), xn = 1 + 1/n, (xn ) tend vers un nombre rel L, xn = n + (1)n , (xn ) tend vers +, x2n = ln(n + 1), x2n+1 = n 1/(n + 1), (xn ) tend vers , xn = (1)n (1 + 1/n). 4. Soit (xn ) une suite de rels. Avec les notions de limites suprieure et infrieure densembles vues ci-dessus, crire autrement lim] , xn ] et lim] , xn ].

Exercice 2.18 (Fonction de rpartition gnralise) Soit m une mesure sur (, B ) vriant de plus la condition : (C ) Pour tous rels a < b m([a, b]) < +.

On appelle fonction de rpartition gnralise de m la fonction G qui un rel x associe G(x) = 1. Montrer que : x , G(x) . m(]x, 0[) si x < 0 m([0, x]) si x 0

2. Donner le signe de G(x) suivant x. 3. Soit (xn )n0 une suite croissante de limite 0. Calculer G(0 ) = limn+ G(xn ). 4. Si 0 x x , montrer que G(x) G(x ). Montrer la mme ingalit si x x < 0. En dduire que G est croissante sur . Mesure & Intgration

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2.7. Exercices 5. Soit x 0 et (xn )n0 une suite dcroissante vers x, prciser limn+ G(xn ). Mme question avec x < 0. Quen dduire sur G ? 6. Prciser et reprsenter G lorsque : m = mesure de Lebesgue, m = 0 mesure de Dirac au point 0, m = mesure de comptage de . 7. (bonus) Soit une mesure de probabilit sur (, B ), F sa fonction de rpartition et G sa fonction de rpartition gnralise. Donner la relation entre F (x) et G(x) (on ne demande pas de justication). Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de dcembre 2005. Exercice 2.19 (Additivit non dnombrable) 1 2 On rappelle que + n=1 n2 = 6 . 1. Soit un ensemble et F un ensemble de parties de . Quelles conditions F doit-elle satisfaire pour tre une tribu ? 2. On considre lensemble des entiers naturels muni de la tribu P (). A quelles conditions une application : P () [0, +] est-elle une mesure ? 3. On considre lapplication m : P () [0, +] dnie pour tout A P () par : si A = 0 1 m(A) = si A est un ensemble ni 2 nA n + si 0 A ou si A est un ensemble inni Notons encore An = {n}. Dterminer m(An ) pour tout n .
+ n=1 m(An ) ? + n=1 An , puis

85

4. Que vaut

5. Dterminer

6. Montrer que m est additive, cest--dire que si A et B sont deux ensembles disjoints de P (), on a m(A B ) = m(A) + m(B ). Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de novembre 2006. Exercice 2.20 (Une loi mixte) On note [0,1] la mesure de probabilit associe la loi uniforme sur [0, 1], 0 et 1 les mesures de Dirac en 0 et 1. On considre alors la mesure de probabilit sur (, B ) dnie par :

+ n=1 An

. m est-elle une mesure sur (, P ()) ?

= 0 + [0,1] + 1 . ({0}), (] , 1/2]), ([1/4, 3/4]), (]1/2, 1]), ([1, +[). 2. Reprsenter la fonction de rpartition F associe . 3. La probabilit est-elle discrte ? Est-elle diuse ?
1. Dterminer Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2007.

1 2

1 3

1 6

Mesure & Intgration

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Chapitre 3

Lintgrale de Lebesgue
Introduction
Soit (, F , m) un espace mesur et f : une fonction : on veut lui associer son intgrale par rapport la mesure m. On commence par prciser ce quest une fonction mesurable, puis intgrable. An de xer les ides, on se place dans lespace (, F , m) = (, B , ). Mais on verra que la construction de lintgrale de Lebesgue est en fait trs gnrale et sapplique aussi la thorie des sries numriques et au calcul des probabilits.

3.1

Fonctions mesurables
est note B .

Dans toute la suite, la tribu borlienne de

Notation. Pour f : et A , on note : [f A] = f 1 (A) = {x : f (x) A}. Exemple. Si f : est dnie par f (x) = x2 , alors on a par exemple : [f < 1] =] 1, 1[, [f < 0] = , [f 0] = . Voir aussi la gure 3.1 pour une fonction arbitraire.

f (x )

[f 1]

Figure 3.1 Reprsentation de [f 1].

87

88

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue Dnition 3.1 (Fonction mesurable) On dit que f : est mesurable par rapport la tribu borlienne, ou mesurable, ou encore borlienne, si : c [f < c] B . On a les caractrisations quivalentes suivantes : f est mesurable si c , [f c] B , f est mesurable si (c, d) 2 , [c < f d] B , f est mesurable si (c, d) 2 , [c < f < d] B , f est mesurable si c , [c < f ] B , f est mesurable si c , [c f ] B , f est mesurable si (c, d) 2 , [c f d] B . Exemples. Toute fonction continue est mesurable, car f 1 (] , c[) est un ouvert, donc borlien. Toute fonction monotone est mesurable, car f 1 (] , c[) est un intervalle, donc borlien. Soit E lensemble non borlien vu en exercice au chapitre prcdent. La fonction f = E nest pas borlienne, car [f = 1] = [1 f 1] = E / B. Gnralisation. Soit f : (1 , F1 ) (2 , F2 ) une fonction entre deux espaces mesurables : on dit que f est mesurable (sous-entendu : par rapport aux tribus F1 et F2 ) si pour tout ensemble A de la tribu darrive F2 , lensemble [f A] est dans la tribu de dpart F1 . Exemples : Dans le cas qui nous intresse des fonctions de

dans , on a :

(1 , F1 ) = (2 , F2 ) = (, B ). Une variable alatoire relle est une application X : (, F , ) (, B ) mesurable, avec (, F , ) un espace probabilis. Une suite numrique peut tre vue comme une application u : . Si on munit de la tribu complte P () et de la tribu borlienne B , toute suite est une application mesurable de (, P ()) dans (, B ). Revenons aux fonctions de dans . En pratique, de mme quil est bien rare de rencontrer un sous-ensemble de non borlien, les fonctions tudies seront presque toujours mesurables. Par ailleurs, lensemble des fonctions mesurables est stable pour les oprations usuelles sur les fonctions. Proprits 3.1 (Proprits opratoires classiques) Soit f et g mesurables. , , f + g est mesurable. f g est mesurable. Si g(x) = 0 pour tout x, alors f /g est mesurable. Si (fn )n est une suite de fonctions mesurables, alors, sous rserve dexistence, les fonctions supn fn et inf n fn sont mesurables. Si (fn )n est une suite de fonctions mesurables convergeant simplement vers f , alors f est mesurable. Preuve. On vrie sans dicult que si f est mesurable et une constante relle, alors la fonction f est mesurable. Prenons donc f et g mesurables et vrions que f + g lest aussi. Or soit c un rel, alors : ([f < q ] [q < c g]) . [f + g < c] = [f < c g] =
q

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

3.1. Fonctions mesurables Or si g est mesurable, il en va de mme de la fonction c g. Par stabilit de la tribu borlienne par intersections et unions au plus dnombrables, on en dduit que [f + g < c] est borlien, donc que f + g est mesurable. On commence par remarquer que si f est borlienne, alors f 2 lest aussi. En eet : [f 2 < c] = si c 0 [ c < f < c] si c > 0

89

Soit alors f et g mesurables, les fonctions (f + g) et (f g) le sont aussi et il reste remarquer que : 1 fg = (f + g)2 (f g)2 4 pour conclure la mesurabilit de f g. Soit c un rel, alors la mesurabilit de la fonction supn fn rsulte de lgalit :
n

sup fn < c =

[fn < c].

n=0

De mme, la mesurabilit de la fonction inf n fn rsulte de lgalit :

n

inf fn < c =

[fn < c].

n=0

On utilise les notions de limites suprieures et infrieures vues en travaux dirigs. On introduit les fonctions gn = supkn fk . Alors si on a limn fn (x) = f (x), on a plus forte raison lim supn fn (x) = f (x), cest--dire :
n

lim gn (x) = inf gn (x) = f (x).

n

Mais puisque les fn sont mesurables, les gn le sont aussi, et la fonction f = inf n gn aussi. Dnition 3.2 (Fonction simple) On appelle fonction simple, ou tage, toute fonction qui ne prend quun nombre ni de valeurs, cest--dire de la forme : : x n i=1 i Ei (x) o les i sont des rels et o les Ei forment une partition de

Remarques. Toute fonction en escalier sur un segment [a, b] (voir chapitre 1, section 1.3) est simple, mais la rciproque est fausse (cf. la fonction de Peano). Il est clair que la dcomposition = n i=1 i Ei nest pas unique, sauf si on impose aux i dtre deux deux distincts, ce que nous supposerons dans la suite : on parle alors de forme rduite, ou canonique, de la fonction . La mesurabilit dune fonction simple est facile vrier. Proposition 3.1 (Mesurabilit dune fonction simple) Soit = n i=1 i Ei une fonction simple, alors est mesurable si et seulement si les Ei sont tous borliens. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

90

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue

3.2

Intgration des fonctions simples positives

est par d-

Dnition 3.3 (Intgrale dune fonction simple positive) Soit = n i=1 i Ei une fonction simple positive mesurable. Lintgrale de sur nition :
n

d =
i=1

i (Ei ).

avec la convention 0 + = 0. Si, plus gnralement, X est un borlien de d =

X

, lintgrale de Lebesgue de sur X est :

n i=1

X d =

i (Ei X ).

On dit que est intgrable (au sens de Lebesgue) sur X si : d < +.

On notera aussi lintgrale

(x)( dx), ou encore (x) d(x).

Remarques. Graphiquement, lintgrale de sur est donc tout simplement laire du domaine compris entre laxe des abscisses et la fonction . La valeur de lintgrale peut donc tre +. Ceci nest pas gnant, on dira simplement que la fonction nest pas intgrable au sens de Lebesgue. Par contre, on sest restreint aux fonctions positives an dviter des situations problmatiques de type + dans la dnition ci-dessus. On vrie que la valeur de lintgrale est indpendante du fait que est crite sous forme canonique ou non. Exemples. La fonction = [0,+[ est une fonction simple mesurable positive et d = +. Elle nest donc pas intgrable sur . Par contre [0,1] d = 1, donc elle est intgrable sur [0, 1]. La fonction = 2 [0,2] est une fonction simple mesurable positive et d = 4. Elle est intgrable sur . Elle lest aussi sur [0, 1], avec [0,1] d = 2. Proprits 3.2 (Proprits de lintgrale) Soit , 1 , 2 des fonctions simples mesurables positives, X , X1 , X2 des borliens. Positivit : si 1 2 sur X , alors :
X

1 d

2 d.
X

Positivit (bis) : si X1 X2 , alors :

X1

d.
X2

Si X1 X2 = , alors : Si = 0 sur X , alors :

X1 X2

d =
X1

d +
X2

d.

d = 0.
X

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

3.2. Intgration des fonctions simples positives Si X est ngligeable, i.e. (X ) = 0, alors : d = 0.
X

91

Si et sont des rels positifs, alors : (1 + 2 ) d =

X X

1 d +
X

2 d.

Preuve. Les fonctions 1 et 2 tant simples et positives, on peut les dcomposer comme suit :
n

1 =
i=1

i Ai

2 =
j =1

j Bj .

Puisque les (Ai )1in et les (Bj )1j m forment chacun une partition de X , il est clair que les ensembles (Ci,j )1in,1j m, avec Ci,j = Ai Bj , forment aussi une partition de X . Sur cette partition, on a les critures (non canoniques) : 1 =
1in,1j m

i Ci,j

2 =
j =1

j Ci,j .

On en dduit que : 1 d =
X 1in,1j m

i (Ci,j X ).

Or, sur le borlien Ci,j X , on a i j puisque 1 2 , donc :

X

1 d

1in,1j m

j (Ci,j X ) =

2 d.
X

La deuxime proprit se dduit de la premire puisque : X1 X2 Partant de la dcomposition = X1 X2 = X1 X2 . il sut de remarquer que :

n i=1 i Ei ,

(Ei (X1 X2 )) = (Ei X1 ) + (Ei X2 ).

Cette proprit est claire mme si (X ) = +, grce la convention 0 + = 0. Clair galement. En reprenant les notations ci-dessus, on peut crire : 1 + 2 = do en intgrant : (1 + 2 ) d =
X

(i + j )Ci,j ,
1in,1j m

1in,1j m

(i + j )(Ci,j X ).

En sparant les deux termes de la somme, en sommant la premire partie sur les indices i et la seconde sur les indices j , on obtient donc :
n m

(1 + 2 ) d =
X i=1

i (Ai X ) +

j =1

j (Bj X ) =

1 d +
X X

2 d.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

92

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue

Remarque. La fonction de Peano donne demble un exemple de fonction Lebesgue intgrable non Riemann intgrable. Sur X = [0, 1], f = [0,1] est simple, puisquelle ne prend que deux valeurs, et mesurable, puisque lensemble des rationnels de [0, 1] est un borlien (union dnombrable de points, qui sont des borliens) et que son complmentaire lest aussi. Par ailleurs, un ensemble dnombrable de points est de mesure de Lebesgue nulle, donc par la proprit ci-dessus :

[0,1] d = 0.

Ainsi cette fonction est intgrable dintgrale nulle au sens de Lebesgue, alors quelle nest pas Riemann intgrable.

3.3

Intgration des fonctions mesurables positives

Maintenant quon a dni lintgrale pour les fonctions simples positives, on peut passer aux fonctions mesurables positives. Dnition 3.4 (Intgrale dune fonction mesurable positive) Soit f : + une fonction mesurable positive. Lintgrale de f sur

est par dnition :

.

f d = sup

d : simple, mesurable, positive et f

On dit que f est intgrable si

f d < +.
.

On dnit de mme lintgrabilit dune fonction mesurable positive sur un borlien X de

Remarque. Une question naturelle est la suivante : tant donne f : + mesurable positive, existe-t-il une suite de fonctions simples, mesurables, positives, infrieures f et convergeant simplement vers f ? La rponse est oui. La preuve en est donne par lastucieuse construction suivante (voir gure 3.2) : pour n 1, pour tout i {1, 2, . . . , n2n 1, n2n }, notons En,i = i1 i f < n n 2 2 Fn = [f n].

Soit alors n : + dnie par : n = nFn +

n2n i=1

i1 En,i 2n

Il est clair que, pour tout n 1, la fonction n est simple, mesurable, positive et infrieure f . De plus, la suite (croissante) de fonctions (n )n1 converge simplement vers f . Proposition 3.2 (Critre dintgrabilit) Soit f et g mesurables telles que 0 f g, alors : 0

f d

g d +.

En particulier, si g est intgrable, alors f lest aussi. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

3.3. Intgration des fonctions mesurables positives

f n
n2n 1 2n

93

1 2n

Figure 3.2 La fonction n .

Preuve. La positivit de lintgrale de f ne fait pas de doute puisque pour toute fonction simple, mesurable et positive telle que f , il dcoule de la dnition du paragraphe prcdent que :

d 0.

La borne suprieure de telles quantits ne peut donc tre que positive. Maintenant, si est simple, mesurable, positive et infrieure f , alors elle est aussi infrieure g puisque f g, donc

g d,

et en prenant la borne suprieure sur de telles fonctions , on en dduit que :

f d

g d.

Exemple. Ainsi une fonction f : [a, b] mesurable et borne est intgrable au sens de Lebesgue sur [a, b]. Par exemple, la fonction f: ]0, 1] 1 x 1 + sin x

est mesurable (car continue), positive et majore par 2 sur lensemble born ]0, 1], donc elle est Lebesgue intgrable sur ]0, 1], dintgrale infrieure 2. Thorme 3.1 (Convergence Monotone de Lebesgue) Soit (fn )n une suite de fonctions mesurables positives telles que : (i) 0 f0 f1 . . . (ii) x , limn fn (x) = f (x). Alors on a :

Mesure & Intgration

f d = lim

fn d. Arnaud Guyader - Rennes 2

94

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue Preuve. f est mesurable comme limite simple de fonctions mesurables. Par la proposition prcdente, on a dune part : et dautre part pour tout n :

f0 d

f1 d . . . f d.

lim

fn d

Donc on a existence de la limite des intgrales et majoration de celle-ci :

n

fn d

f d.

Il reste prouver lingalit inverse. Considrons une fonction simple, mesurable, positive infrieure f :
m

=
i=1

i Ei .

Soit c ]0, 1[ et considrons : An = [c fn ] = {x : c(x) fn (x)}. Les An sont mesurables et puisque (fn ) est une suite croissante de fonctions de limite f , on a :
+ n=1

=
Lingalit cAn f implique :
m

An .

c
i=1

i (Ei An ) =

cAn d

fn d.

Mais par la continuit monotone croissante, on a pour tout i {1, . . . , m} :

n +

lim (Ei An ) = (Ei ).

On en dduit que : c

i (Ei ) = c
i=1

d lim

n +

fn d.

Si on fait tendre c vers 1, on a donc :

d lim

n +

fn d.

Il reste prendre la borne suprieure sur lensemble des fonctions pour obtenir :

f d lim

n +

fn d.

Remarques. Ce rsultat est encore appel Thorme de Beppo Levi. La valeur commune ci-dessus est ventuellement +, auquel cas la limite simple f des fn nest pas intgrable. Par exemple, prendre fn = [0,n] . Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

3.3. Intgration des fonctions mesurables positives Le rsultat est encore valable si on se place sur un borlien X de . On peut donc passer la limite sous le signe somme avec la seule hypothse de convergence simple des fn , hypothse moins forte que celles vues en chapitre 1 pour lintgrale de Riemann (convergence uniforme et intervalle dintgration born). Le cadre dapplication est typiquement le mme que celui vu alors : en gnral, on sait calculer f (x) et f d, mais pas fn d. Le thorme permet donc de calculer la limite dune suite dont on na pas dexpression analytique simple pour le terme gnral. Exemple. Soit f 0 mesurable, alors limn
[0,1] (1

95

xn )f (x) d(x) =

[0,1] f

d.

Exercice. En considrant fn = [n,+[, vrier que le rsultat nest pas vrai si on considre une suite dcroissante de fonctions. Quelle hypothse pourrait-on ajouter dans ce cas pour que a marche ? Corollaire 3.1 (Beppo Levi pour les sries de fonctions) Soit (fn )n une suite de fonctions mesurables positives, alors :
+

fn

d =

+ n=0

n=0

fn d.

Preuve. Il sut dappliquer le thorme de convergence monotone la suite de fonctions mesurables positives (Fn )n dnie par : Fn = n k =0 fk . On retrouve alors naturellement pour lintgrale des fonctions mesurables positives les proprits vues pour lintgrale des fonctions simples positives (cf. proprits 3.2). On nonce maintenant un rsultat dusage surtout thorique : il servira notamment prouver le thorme de convergence domine de Lebesgue en section suivante. Lemme 3.1 (Lemme de Fatou) Soit (fn )n une suite de fonctions borliennes positives, alors :

lim inf fn d lim inf

n n

fn d.

Preuve. La fonction lim inf n fn est la limite de la suite croissante de fonctions (gk )k0 , avec : gk = inf fn .
n k

Le thorme de convergence monotone assure donc que :

k +

lim

gk d =

lim inf fn d.
n

Par ailleurs, on a gk fn pour tout n k donc par monotonie de lintgration : n k do lon dduit :

gk d

fn d,

Et en faisant tendre k vers linni :

k +

gk d inf inf

n k

fn d.

lim

gk d lim

k +

n k

fn d

= lim inf
n

fn d.

Et lingalit est prouve. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

96

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue

Remarques. Quelle hypothse ajouter pour avoir un rsultat comparable sur les limites suprieures ? Lingalit peut tre stricte. Prendre par exemple fn = n]0,1/n] . Les fonctions fn peuvent tre intgrables sans que la fonction lim inf n fn le soit. Prendre par exemple fn = [0,n] .

3.4

Intgration des fonctions de signe quelconque

On peut maintenant passer lintgration des fonctions de signe quelconque. On retrouve la sparation de f en parties positive et ngative, vue au chapitre 1. Dnition 3.5 (Parties positive et ngative) Soit f : une fonction mesurable, alors les fonctions f + et f dnies par : f + (x) = max(f (x), 0) f (x) = min(f (x), 0) sont mesurables positives et telles que : x f (x) = f + (x) f (x) |f (x)| = f + (x) + f (x)

Ces fonctions sont appeles partie positive et partie ngative de f .

f f+ f

Figure 3.3 Parties positive et ngative dune fonction. Nota Bene. f est, comme f + , une fonction positive (voir gure 3.3). Dnition 3.6 (Intgrale dune fonction de signe quelconque) Soit f : une fonction mesurable. On dit que f est intgrable si f + et f le sont, son intgrale tant alors :

On note L1 R, ou plus simplement Remarques. Arnaud Guyader - Rennes 2

f d =

f + d

f d.

L1 ,

lensemble des fonctions intgrables sur

Mesure & Intgration

3.4. Intgration des fonctions de signe quelconque On remarque que f est intgrable si et seulement si |f | lest, auquel cas :

97

|f | d =

f + d +

f d.

Ceci laisse prsager une dirence entre intgrale de Lebesgue et intgrale de Riemann : nous prciserons ce point ultrieurement. Si f : , on dira de la mme faon que f est intgrable si ses parties relle fR et imaginaire fI le sont, ce qui revient dire que son module |f | lest. On a alors naturellement :

f d =

fR d + i

fI d.

On peut maintenant donner les proprits opratoires classiques de lintgrale de Lebesgue. Proprits 3.3 (Proprits de lintgrale) Soit f et g intgrables, et rels, X un borlien de Linarit : f + g est intgrable, avec : (f + g) d =
X X

.
f d +
X

g d.

Positivit : si f g, alors :
X

f d

g d.
X

Positivit (bis) :
X

f d

|f | d.

Cas de nullit : si f = 0 sur X ou si X est ngligeable, alors : f d = 0.

X

Remarques. Le dernier point a pour corollaire : si N est un sous-ensemble ngligeable de X , alors : f d =

X X \N

f d.

Cest--dire que, dans la thorie de Lebesgue, on ne change pas la valeur de lintgrale dune fonction en la modiant sur un ensemble de mesure nulle : par exemple en un nombre au plus dnombrable de points (ensemble ni, , , , etc.) ou mme sur lensemble de Cantor K vu en exercice. Ceci est plus fort que le rsultat vu dans le cadre de lintgrale de Riemann, qui autorisait seulement la modication en un nombre ni de points. Une autre consquence de ce dernier point : pour tudier lintgrabilit de f et la valeur de son intgrale, f na pas besoin dtre dnie en tout point de X , mais seulement presque partout (i.e. partout sauf sur un ensemble ngligeable). Consquence immdiate : pour appliquer le thorme de convergence monotone, on na pas besoin de la convergence simple des fn vers f en tout point, mais seulement presque partout. Le rsultat qui suit est sans aucun doute le plus puissant de la thorie de lintgration de Lebesgue.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

98

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue Thorme 3.2 (Convergence domine de Lebesgue) Soit (fn )n une suite de fonctions mesurables sur un borlien X de . On suppose : (i) x X, limn fn (x) = f (x) ; (ii) Il existe une fonction g intgrable telle que : x X, n , |fn (x)| g(x). Alors f est intgrable et : f d = lim
X n X

fn d.

Preuve. On considre la suite de fonctions (hn )n0 dnies par : hn = 2g |f fn |. Par hypothse, les hn sont mesurables positives, donc on peut appliquer le lemme de Fatou : lim inf hn d lim inf
n n

hn d.
X

Mais par linarit de lintgration et par interversion limite sup/ limite inf : lim inf
n X

hn d = 2
X

g d lim sup
n

|f fn | d.

Par ailleurs, puisque la suite de fonctions (fn )n0 converge simplement vers f , la suite de fonctions (hn )n0 converge simplement vers 2g, donc : lim inf hn = 2g.
n

On a ainsi obtenu : 2
X

g d 2

g d lim sup
n

|f fn | d,

donc : lim sup

n X

|f fn | d = 0,

cest--dire :
X

|f fn | d 0.
n +

Par la proprit de positivit (bis), on en dduit bien que : f d = lim

X n X

fn d.

Remarques. Plus prcisment, on a prouv la convergence dans L1 de (fn ) vers f :

X

|f fn | d 0.
n +

On peut tablir une version presque partout de ce thorme : sil y a convergence presque partout des fn vers f et sil existe une fonction g intgrable qui domine les fn presque partout, alors on peut intervertir limite et intgrale. Exercice. Montrer que
n ]0,1]

lim

sin

1 nx

d = 0.

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

3.5. Lien avec lintgrale de Riemann

99

3.5

Lien avec lintgrale de Riemann

Soit a et b deux rels, avec a < b, on note comme prcdemment R[a,b] lensemble des fonctions Riemann intgrables sur [a, b] et L1 [a,b] lensemble des fonctions Lebesgue intgrables sur ce segment. Thorme 3.3 (Riemann intgrabilit sur un segment Lebesgue intgrabilit) Si f est Riemann intgrable sur [a, b], alors f est Lebesgue intgrable sur [a, b] et les intgrales ont mme valeur :
b

f d =
[a,b] a

f (x) dx.

Preuve. Nous admettons que si f R[a,b] , alors f est continue sauf sur un ensemble ngligeable N [a, b]. Par consquent f est mesurable, donc intgrable au sens de Lebesgue puisquelle est borne (par hypothse de Riemann intgrabilit). Par ailleurs, si f est une fonction en escalier, le rsultat est clair. Dans le cas gnral, on sait quil existe deux suites de fonctions en escalier (n )n0 et (n )n0 telles que : n 0, n f n et :
b n + a b b

lim

n (x) dx = lim

n + a

n (x) dx =
a

f (x) dx.

Par monotonie de lintgration, on a n 0 :

[a,b]

n d

[a,b]

f d

n d.
[a,b]

Mais puisque les intgrales au sens de Lebesgue et de Riemann concident pour les fonctions en escalier, on a donc :
b n + a b

lim

n (x) dx = lim

n + a

n (x) dx =
[a,b]

f d,

et par consquent :
b

f d =
[a,b] a

f (x) dx.

Remarque. La rciproque est fausse, comme on la vu avec la fonction de Peano. Lintrt de ce rsultat est clair : pouvoir appliquer de telles intgrales la fois les rsultats de Lebesgue (thormes de convergence monotone, domine, etc.) et de Riemann (lien intgrale/primitive, intgration par parties, changement de variable, etc.). On sintresse maintenant au cas des intgrales gnralises, cest--dire aux fonctions f : I , avec I intervalle non ncessairement ferm, non ncessairement born. Thorme 3.4 (Riemann absolue convergence Lebesgue intgrabilit) Si f : I admet une intgrale de Riemann gnralise absolument convergente sur I , alors f est aussi Lebesgue intgrable sur I et les valeurs concident : f d =
I I

f (x) dx. Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

100

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue Preuve. On suppose I = [0, +[, les autres cas se traitant de la mme faon. On considre la suite de fonctions (fn )n0 dnies par : fn = |f |[0,n]. Puisque |f | R[0,n] , (fn )n0 est une suite croissante de fonctions mesurables positives, convergeant simplement vers |f |. Par consquent |f | est mesurable et par le thorme de convergence monotone :
n + I

lim

fn d =
I

|f | d.

Or daprs le rsultat prcdent :

n

fn d =
I 0

fn (x) dx,

et par dnition de lintgrale de Riemann gnralise :

n n + 0

lim

|f (x)| dx =

+ 0

|f (x)| dx.

On en dduit que :
0

|f (x)| dx =

|f | d.

Considrons maintenant la suite de fonctions (gn )n0 dnies par : gn = f [0,n]. (gn )n0 est une suite de fonctions mesurables convergeant simplement vers f , domines par la fonction intgrable |f |, donc on peut appliquer le thorme de convergence domine :
n + I

lim

gn d =
I

f d.

Mais, daprs le thorme prcdent, on sait que pour tout n 0 :

n

gn d =
I 0

f (x) dx,

et par dnition de lintgrale de Riemann gnralise :

n n + 0

lim

f (x) dx =
0

f (x) dx.

On en dduit que :
0

f (x) dx =
I

f d.

A retenir ! En rsum, les seules fonctions Riemann intgrables non Lebesgue intgrables sont celles dont lintgrale sur I est semi-convergente. Un exemple typique est la fonction f dnie sur [1, +[ par : sin x . f (x) = x Notation. Etant donn que les intgrales de Riemann et de Lebesgue sont gales dans la plupart b des cas, on convient dadopter dornavant la notation usuelle a f (x) dx pour les intgrales de Lebesgue. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

3.6. Applications

101

3.6
3.6.1

Applications
Le problme des primitives

Dans ce qui suit, [a, b] est un segment de

Thorme 3.5 (Primitive dune fonction borne formule fondamentale ) Soit f : [a, b] une fonction borne ayant une primitive F sur [a, b]. Alors f est Lebesgue intgrable sur [a, b] et :
x

x [a, b]

f (t) dt = F (x) F (a).

Preuve. F est continue sur [a, b] (car drivable), donc mesurable. Les fonctions (fn )n>0 dnies par : 1 fn (t) = n F t + F (t) n sont donc elles aussi mesurables, et convergent simplement vers f par dnition de la drive. On en dduit que f est mesurable. Dautre part, pour tout n > 0, le thorme des accroissements nis appliqu la fonction drivable F assure de lexistence de n ]0, 1[ tel que : fn (t) = n F t+ 1 n F (t) =f t+ n n .

Puisque f est borne, on en dduit que : n > 0, t [a, b] |fn (t)| ||f || ,

avec ||f || L1 [a,b] , puisque [a, b] est un intervalle born. On peut donc appliquer le thorme de convergence domine sur [a, b], donc aussi sur [a, x] avec x [a, b] :
x x x

f (t) dt = lim
a

n + a

fn (t) dt = n
a

t+

1 n

F (t)

dt.

Or F est continue donc on peut appliquer successivement un changement de variable et la relation de Chasles, ce qui donne :
x

fn (t) dt = n
a x

1 x+ n

F (t) dt

1 a+ n

F (t) dt .

[0, 1] Il reste appliquer le thorme de la moyenne la fonction continue F : il existe des rels n et n [0, 1] tels que x

fn (t) dt = F
a

x+

n n

F
x

a+

n n

F (x) F (a).
n +

On a donc bien tabli : x [a, b]

a

f (t) dt = F (x) F (a).

Remarques. x On peut noter quen gnral, a f (t) dt nest pas une intgrale de Riemann. Lescalier du diable est un exemple de fonction continue croissante de [0, 1] vers [0, 1], drivable presque partout (i.e. partout sauf sur un ensemble ngligeable), de drive intgrable, mais sans 1 quon ait 0 f (x) dx = F (1) F (0) (voir exercice). Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

102

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue

3.6.2

Fonction dnie par une intgrale

On considre dans tout ce paragraphe une fonction F dnie par une intgrale de la forme : F (t) =
X

f (x, t) dx,

o X est un borlien de

Cette criture sous-entend que la fonction t : X x f (x, t)

est intgrable au sens de Lebesgue sur X . Ltude dune fonction dnie par une intgrale commence donc par la dtermination de lensemble T sur lequel F est dnie (T est en gnral un intervalle). Exemple : la fonction Gamma dEuler (t) =
0 +

ex xt1 dx.

Par les critres classiques de convergence des intgrales gnralises, cette intgrale de Riemann est absolument convergente pour tout rel t strictement positif : on peut donc la voir aussi comme une intgrale de Lebesgue. Le domaine de dnition de est donc T = + . On montre aisment par rcurrence que pour tout n , on a (n) = (n 1)!. Ceci se voit sur la reprsentation donne gure 3.4.

24

20

16

12

(t)

t
0 1 2 3 4 5

Figure 3.4 Reprsentation de la fonction .

Les rsultats de continuit et de drivabilit sous le signe somme snoncent trs simplement dans le cadre de lintgrale de Lebesgue. La condition essentielle est, comme dans le thorme de convergence domine, lhypothse de domination.

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

3.6. Applications Thorme 3.6 (Continuit ) Supposons vries les conditions suivantes : (i) x X , la fonction t f (x, t) est continue sur T ; (ii) il existe une fonction g dans L1 X telle que : t T , x X , |f (x, t)| g (x). Alors F est continue sur T . Preuve. Soit t0 T et (tn )n>0 une suite de points de T tendant vers t0 . Alors, par lhypothse (i), la suite de fonctions (hn )n>0 dnies sur X par : hn (x) = f (x, tn ) converge simplement vers la fonction h dnie sur X par : h(x) = h(x, t0 ). De plus, par lhypothse (ii), les fonctions hn sont domines par la fonction intgrable g. On peut donc appliquer le thorme de convergence domine :
n + X

103

lim

hn (x) dx =
X

h(x) dx,

ce qui exactement dire que :

n +

lim F (tn ) = F (t0 ),

cest--dire que F est continue en t0 . Ceci tant vrai pour tout t0 T , F est continue sur T . Remarques. On peut donner une version presque partout de ce rsultat : il sut de remplacer dans (i) et (ii) x X par pour presque tout x X . Ce rsultat peut se voir comme un passage la limite sous le signe somme puisquil ne dit rien de plus que :
tt0

lim

f (x, t) dx =
X X

f (x, t0 ) dx =
X

tt0

lim f (x, t)

dx.

Lhypothse (ii), dite de domination, est bien entendu la plus dicile vrier. Cependant, il ne faut pas oublier que la continuit est une proprit locale : F est continue sur T si elle est continue en tout point t0 de T . Donc pour montrer la continuit sur T , il sut, en tout point t0 de T , de trouver un intervalle T0 contenant t0 et contenu dans T sur lequel on peut appliquer le thorme. On illustre ceci sur lexemple de la fonction . Exemple : Continuit de la fonction Gamma sur + Lhypothse (i) est clairement vrie. Par contre, on ne peut trouver de fonction g intgrable sur ]0, +[ telle que : x > 0, t > 0 ex xt1 g(x).

Mais pour montrer la continuit sur + , il sut de la montrer sur tout intervalle [, M ], o 0 < < M < +. Or on a cette fois : x > 0, t [, M ] ex xt1 g(x) = ex x1 + xM 1 ,

et sur ]0, +[, lintgrale de Riemann de g est absolument convergente par les arguments classiques, donc g L1 ]0,+[ et le thorme sapplique. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

104

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue Thorme 3.7 (Drivation sous le signe somme) Supposons vries les conditions suivantes : (i) t T , x X , la fonction t f (x, t) est drivable par rapport t ; f (ii) il existe une fonction g dans L1 X telle que : t T, x X, t (x, t) g (x). Alors F est drivable sur T , de drive : F (t) =
X

f (x, t) dx. t

Preuve. Soit t0 T et (tn )n>0 une suite de points de T tendant vers t0 . Alors, par lhypothse (i), la suite de fonctions (hn )n>0 dnies sur X par : hn (x) = f (x, tn ) f (x, t0 ) tn t0 f (x, t0 ). t

converge simplement vers la fonction h dnie sur X par : h(x) =

De plus, par lhypothse (ii), les fonctions hn sont domines par la fonction intgrable g. On peut donc appliquer le thorme de convergence domine :
n + X

lim

hn (x) dx =
X

h(x) dx,

ce qui est exactement dire que :

n +

lim

cest--dire que F est drivable en t0 , de drive : F (t0 ) =

X

F (tn ) F (t0 ) = tn t0

f (x, t0 ) dx, t

f (x, t0 ) dx. t

Ceci tant vrai pour tout t0 T , F est drivable sur T . Les remarques faites propos du rsultat de continuit sous le signe somme sont encore valables ici. Poursuivons ltude de la fonction . Exemple : Drivabilit de la fonction Gamma sur Lhypothse (i) est vrie, avec :

f (x, t) = ex xt1 ln x. t Comme prcdemment, on ne peut trouver de fonction g valable pour tout t > 0. On se ramne donc encore t [, M ]. Cette fois : x > 0, t [, M ] f (x, t) g(x) = ex | ln x| x1 + xM 1 , t

et g est absolument intgrable sur ]0, +[ (pas de problme en + grce lexponentielle ; en 0, on peut comparer aux intgrales de Bertrand). Ainsi la fonction est drivable sur tout [, M ], donc sur + , avec : t + (t) =
0 +

ex xt1 ln x dx.

La reprsentation de la drive de la fonction Gamma est donne gure 3.5. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

3.6. Applications

105

40

30

20

( t )
10

t
0 1 10 2 3 4 5

20

Figure 3.5 Reprsentation de la fonction .

3.6.3

Sries numriques

Une suite numrique peut tre vue comme une application u:

m um

Si on munit de la tribu complte P () et de la tribu borlienne B , toute suite est une application mesurable de (, P ()) dans (, B ). Si on munit (, P ()) de la mesure de comptage , la thorie de lintgrale de Lebesgue vue ci-dessus se traduit sans problme. Lintgrale dune fonction correspond alors la somme dune srie. Formellement, ceci scrit : u d =
+ m=0

um . um est absolument convergente, cest--dire

En ce sens, une suite (um ) est intgrable si la srie si :

+ m=0

|um | < +.

On note trs logiquement : L = {(um )m :

1 + m=0

|um | < +}

lensemble des suites intgrables ou sommables. Par rapport aux sries numriques vues en deuxime anne, on exclut donc de notre tude les sries semi-convergentes. De mme que dans le lien Riemann/Lebesgue, on excluait les intgrales gnralises semi-convergentes. Exemple. Le cas typique de suite non intgrable alors que la srie est convergente est donn par : m 1 Mesure & Intgration um = (1)m , m Arnaud Guyader - Rennes 2

106 puisque : (1)m = ln 2, m m=1 tandis que :

+ m=1 +

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue

(1)m = m

+ m=1

1 = + . m

Autrement dit, la srie harmonique alterne est lexemple typique de srie semi-convergente. On peut alors traduire les principaux thormes rencontrs prcdemment. Une suite de fonctions (fn (x)) devient dans ce cadre une suite de suites (un (m)), encore appele suite double et note (un,m ). Thorme 3.8 (Convergence monotone pour les suites ) Soit (un,m ) une suite double termes positifs telle que : (i) m , 0 u0,m u1,m . . . (ii) m , limn un,m = vm . Alors on a :
n

lim

un,m =

vm ,

m=0

m=0

ces deux quantits valant ventuellement +. Exemple. Calculer limn

+ 1 m=1 3m (1

1 nm ).

Le rsultat de Beppo Levi pour les sries de fonctions est alors connu sous le nom de petit thorme de Fubini-Tonelli. Corollaire 3.2 (Petit thorme de Fubini-Tonelli) Soit (un,m ) une suite double termes positifs, alors lordre de sommation nimporte pas :
+ + n=0 m=0

un,m =

+ + m=0 n=0

un,m ,
+ n,m=0 un,m

ces deux quantits valant ventuellement +. On note Exemple. On rappelle que

+ 1 n=1 n2

cette quantit.

2 6 .

Calculer

+ 1 n,m=1 n2 m2 .

Thorme 3.9 (Convergence domine pour les suites ) Soit (un,m ) une suite double telle que : (i) m , limn un,m = vm ; (ii) il existe une suite (wm ) L1 telle que : (n, m) , |un,m | wm . et on a : Alors (vm ) L1
n

lim

un,m =

vm ,

m=0

m=0

ces deux quantits valant ventuellement +. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

3.6. Applications Exemple. Calculer limn

+ sin(m/n) . m=0 2m

107

Voyons ce que deviennent les rsultats de continuit et de drivabilit sous le signe somme. Une intgrale dpendant dun paramtre est cette fois la somme dune srie de fonctions : F (t) =
+ m=0

um (t).

On suppose F dnie sur lintervalle T , cest--dire que : t T

+ m=0

|um (t)| < +.

(t ) 1 t 1

Figure 3.6 Reprsentation de la fonction Zeta de Riemann. Exemple. La fonction Zeta de Riemann On considre la srie de fonctions termes positifs : 1 . mt

m1

Daprs le critre des sries de Riemann, il y a convergence pour tout t > 1. On appelle fonction Zeta de Riemann la fonction somme, dnie sur T =]1, +[ par : (t) =
+ m=1

1 . mt

On peut alors traduire les rsultats vus prcdemment. Thorme 3.10 (Continuit) Supposons vries les conditions suivantes : (i) m , la fonction t um (t) est continue sur T ; (ii) il existe une suite (wm )m0 telle que : t T, m , |um (t)| wm et Alors F est continue sur T . Mesure & Intgration

+ m=0 wm

< + .

Arnaud Guyader - Rennes 2

108

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue Remarque. Ce rsultat a en fait t vu en deuxime anne : cest la continuit dune srie de fonctions normalement convergente. Exemple. Continuit de la fonction Zeta de Riemann sur ]1, +[ Le point (i) est clair. Par contre, comme dans le cas des intgrales, cest lhypothse de domination qui pose souvent problme. Ici, en particulier, on ne peut trouver de srie numrique convergente 1 qui domine m t pour tout t > 1. On sen sort en prouvant que la fonction est continue sur [a, +[ pour tout a > 1. En eet, on a alors : t > 1, m 1 1 1 a, t m m

1 et par le critre de Riemann, la srie numrique m1 m a est convergente. On peut donc appliquer t0 le thorme de continuit sur [a, +[. Soit alors t0 > 1 et a = 1+ 2 : la fonction est continue sur [a, +[, donc en t0 . Ceci tant vrai pour tout t0 > 1, est continue sur ]1, +[, comme on peut le voir gure 3.6.

Thorme 3.11 (Drivation sous le signe somme) Supposons vries les conditions suivantes : (i) m , la fonction t um (t) est drivable sur T ; (ii) il existe une suite (wm )n0 telle que : t T, m , |u m (t)| wm et Alors F est drivable sur T , de drive : F (t) =
+ m=0

+ m=0 wm

< + .

u m (t).

4 (t )

Figure 3.7 Drive de la fonction Zeta de Riemann. Exemple. Drivation de la fonction Zeta de Riemann sur ]1, +[ Soit a > 1, ici le thorme sapplique sur [a, +[ : 1 (i) m 1, la fonction t m t est drivable sur T =]1, +[ ; (ii) t a, m 1, on a : ln m ln m 1 = , t t m m ma Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

3.6. Applications
m avec m1 ln ma qui est une srie de Bertrand convergente. Par le mme raisonnement que pour la continuit, on en dduit que la fonction est drivable sur ]1, +[, de drive :

109

(t) = La reprsentation de est donne gure 3.7.

ln m . mt m=1

3.6.4

Fondements des probabilits

Soit (, F , ) un espace probabilis. Dnition 3.7 (Variable alatoire) Une variable alatoire relle est une application X : (, F , ) (, B ) mesurable. Ceci signie que : c [X < c] = X 1 (] , c[) = { : X ( ) < c} F .

On ne stend pas sur ce sujet. On va plutt sintresser au calcul eectif de quantits dnies partir de X . On reprend donc la discussion entame au chapitre 2 sur les lois de probabilits. Dnition 3.8 (Loi dune variable alatoire) Soit X : (, F , ) (, B ) une variable alatoire relle. La loi de X est la mesure de probabilit X sur (, B ) dnie par : On a ainsi dni une mesure de probabilit sur (, B ). Or on a vu au chapitre 2 que celle-ci est compltement caractrise par la fonction de rpartition associe, objet bien plus maniable. Dnition 3.9 (Fonction de rpartition dune variable alatoire) Soit X : (, F , ) (, B ) une variable alatoire relle. La fonction de rpartition de X est la fonction FX : dnie par : x FX (x) = (X x). Dans la suite, on note F au lieu de FX . Bien entendu, F vrie les trois proprits dj vues dune fonction de rpartition, savoir : croissance, limites 0 et 1 en et +, continuit droite. Soit D lensemble des discontinuits de F (on a vu que D est au plus dnombrable) et la fonction de masse associe, cest--dire que : (x) = 0 x D . Dnition 3.10 (Variable alatoire discrte, variable alatoire diuse) Soit X : (, F , ) (, B ) une variable alatoire relle, F sa fonction de rpartition. On dit que : X est diuse si D = ; X est discrte si xD (x) = 1. En clair, X est diuse si sa fonction de rpartition est continue, X est discrte si elle ne prend quun nombre au plus dnombrable de valeurs. Rappelons quune variable peut ntre ni discrte, ni diuse. Exemple : variable alatoire mixte Considrons la variable alatoire X obtenue de la faon suivante : on fait un tirage pile ou face (pice non truque) et : Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2 B B

X (B ) = (X B ) = ({ : X ( ) B }).

110

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue

1 F

1 2

x 1

Figure 3.8 Fonction de rpartition dune loi mixte.

si on obtient pile, on dcide que X = 1 ; si on obtient face, X est gal au rsultat dun tirage uniforme dans le segment [0, 1]. La fonction de rpartition de X est alors trs facile construire (voir gure 3.8) : si x 0 0 F (x) = x/2 si 0 x < 1 1 si x 1

On voit que X nest ni discrte ni diuse. On a montr au chapitre 2 que la loi de X peut se dcomposer en une partie discrte et une partie diuse. Parmi les variables alatoires diuses, celles que lon rencontre usuellement sont les variables alatoires absolument continues. Dnition 3.11 (Variable alatoire absolument continue) Soit X : (, F , ) (, B ) une variable alatoire relle et F sa fonction de rpartition. On dit que X est absolument continue, ou densit, sil existe une fonction relle f telle que f 0; f est Lebesgue intgrable sur avec f (x) dx = 1 ; x Pour tout rel x : F (x) = f (t) dt. f est appele densit de X . Si X est absolument continue, on a donc pour tout borlien B de la droite relle :

(X B ) =

f (t) dt.
B

Il est clair que si X est absolument continue, elle est diuse puisque : x
x

P (X = x) =
x

f (t) dt = 0.

Proposition 3.3 (Lien entre F et f ) Si X est absolument continue, de fonction de rpartition F et de densit f , alors F (x) = f (x) en tout point x o f est continue. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

3.6. Applications Les variables alatoires absolument continues sont souvent dnies directement par leur densit : variables alatoires uniformes, exponentielles, gaussiennes, de Cauchy etc. Exemple. Une variable exponentielle de paramtre = 1 a pour densit f (x) = ex [0,+[ (x). Sa fonction de rpartition est donc :
x

111

F (x) =

f (x) dx = (1 ex )[0,+[ (x),

et on voit que le seul point o F nest pas drivable est lorigine, point o f nest pas continue (cf. gure 3.9).

1 F (x )

f (x )

Figure 3.9 Densit et fonction de rpartition dune loi exponentielle E (1). On montre cependant que les variables alatoires absolument continues ne reprsentent pas le cas gnral des variables alatoires diuses, cest--dire quil existe des variables alatoires diuses qui ne sont pas absolument continues ! Ces variables alatoires sont appeles singulires. Lexemple typique est celui dune variable correspondant un tirage uniforme sur lensemble de Cantor : sa fonction de rpartition est appele fonction de Lebesgue ou escalier du diable (voir exercice). Dans le cas gnral, on a le rsultat suivant (admis) : Thorme 3.12 (Dcomposition de Lebesgue) Soit F une fonction de rpartition. Alors il existe trois fonctions de rpartition F1 discrte, F2 absolument continue et F3 singulire, trois rels positifs 1 , 2 et 3 , avec 1 + 2 + 3 = 1 tels que : F = 1 F1 + 2 F2 + 3 F3 Ceci signie que toute fonction de rpartition peut tre reprsente comme une combinaison linaire convexe de fonctions de rpartition des trois grands types. Cette reprsentation est unique si les i sont tous strictement positifs. On a construit lintgrale de Lebesgue des fonctions mesurables f : (, L, ) (, B ) en commenant par les fonction simples positives, puis en passant aux fonctions positives et enn dans le cas gnral. Considrons maintenant une variable alatoire relle X : (, F , ) (, B ). On peut adopter exactement la mme dmarche pour dnir lintgrale dune variable alatoire par rapport la mesure de probabilit : on commence par les variables alatoires simples positives, puis on passe aux variables alatoires positives et enn on passe au cas gnral. On dit que X est -intgrable, ou plus simplement intgrable, si :

|X | d < +. Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

112

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue On note de faon naturelle L1 (), ou plus simplement L1 , lensemble des variables alatoires intgrables. Dnition 3.12 (Esprance dune variable alatoire) Soit X : (, F , ) (, B ) une variable alatoire -intgrable. Lesprance de X est : E[X ] =

X d.

On note encore X ( ) d( ) ou X ( )( d ) lesprance de X . Lorsque E[X ] = 0, on dit que X est centre. On retrouve bien sr toutes les proprits classiques dune intgrale : positivit, linarit, thormes de convergence monotone, thorme de convergence domine, etc. Le problme vient de ce que lexpression dnissant E[X ] nest pas vraiment explicite : en gnral, on connat une variable alatoire par sa loi et on aimerait donc calculer lesprance via cette loi. Cest ce qui fait tout lintrt du thorme de transfert. Thorme 3.13 (Thorme de transfert) Soit X : (, F , ) (, B ) une variable alatoire relle et g : alors sous rserve dexistence, on a : E[g(X )] =

une fonction mesurable,

g(X ) d =

g(x) dPX (x).

Par lexpression sous rserve dexistence, il faut comprendre : si lune des deux quantits existe, lautre aussi, auquel cas elles sont gales. Ce thorme permet donc de transformer le calcul dune intgrale sur un espace probabilis abstrait en un calcul dintgrale sur . Il reste prciser la mesure par rapport laquelle on intgre dans les situations usuelles, ce dPX (x), encore not PX ( dx). Corollaire 3.3 (Esprance dune variable alatoire discrte) Si X prend les valeurs (xn )n0 avec les probabilits (pn )n0 , alors : E[g(X )] =
+ n=0

g(xn )pn ,
+ n=0 |xn |pn

condition que cette srie soit absolument convergente. En particulier, si lesprance de X est bien dnie et on a : E[X ] =
+ n=0

< + ,

xn p n .

Remarque. Lesprance de X peut donc sinterprter comme le centre dinertie des points xn de la droite relle aects des masses pn : cest une moyenne pondre. A partir dune variable alatoire discrte valeurs dans dnir sa fonction gnratrice par : GX (u) = E u Arnaud Guyader - Rennes 2
X

, en notant pn = (X = n), on peut

+ n=0

+ n=0

u pn =

p n un . Mesure & Intgration

3.7. Exercices Cest la somme dune srie entire de rayon au moins gale 1. Elle admet donc des drives de tout ordre sur son intervalle ouvert de convergence, etc. On montre par exemple que GX admet une drive gauche en u = 1 si et seulement si E[X ] existe, auquel cas : E[X ] = G X (1). Corollaire 3.4 (Esprance dune variable alatoire absolument continue) Si la loi de X admet pour densit f , on a : E[g(X )] =

113

g(x)f (x) dx,

condition que cette intgrale soit absolument convergente. En particulier, lesprance de X vaut : E[X ] = xf (x) dx.

Le thorme de transfert est encore valable si g est valeurs complexes. En particulier, partir dune variable alatoire absolument continue, on dnit sa fonction caractristique par : X (t) = E eitX =

Les proprits suivantes sont faciles tablir : X est dnie et continue sur , son module est born par 1, cest une fonction hermitienne (i.e. X (t) = X (t)), elle est relle et paire si la loi de X est symtrique, etc. On peut montrer que la connaissance de X permet de retrouver la loi de X : en dautres termes, deux variables alatoires ont mme loi si et seulement si elles ont mme fonction caractristique, cest--dire que la fonction caractristique caractrise la loi dune variable alatoire. Via le thorme de Paul Lvy, elle joue un rle essentiel dans les phnomnes de convergence en loi (typiquement, pour prouver le thorme central limite).

eitx f (x) dx =

cos(tx)f (x) dx + i

sin(tx)f (x) dx.

3.7

Exercices

Exercice 3.1 (Calculs de limites) Dterminer les limites des intgrales suivantes lorsque n tend vers linni :
/2 (cos x)n dx 0 + 1 0 1+nx2

dx

(1 n )[0,n] (x) dx
x

+ sin(x/n) x e dx x 0 1 nx2 1 e

1(cos x)2n |x| dx

dx
n

+ arctan(nx)ex 0

dx

1 0

1 cos x

dx

Exercice 3.2 (Problme dinterversion) Pour tout n , pour tout x > 0, on considre : 1. Soit x > 0 x. Calculer
+ x n n=1 (e ) .

fn (x) = enx 2e2nx . Prouver que : fn (x) = 1 . +1 Arnaud Guyader - Rennes 2

+ n=1

ex

Mesure & Intgration

114 2. Calculer
+ 1 1 u(1+u)

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue du. En dduire

+ 1 ex +1 0

dx.
+ n=1 In .

3. Soit n > 0 x. Calculer In =

+ n=1 0

+ fn (x) dx. 0 +

En dduire
+ 0 + n=1

Vrier que :

fn (x) dx =

fn (x)

dx.

Pourquoi le rsultat de Beppo Levi sur les sries de fonctions ne sapplique-t-il pas ? 4. Soit n > 0 x. Dterminer le signe de fn (x) en fonction de x sur ]0, +[. En dduire + |fn (x)| dx, puis : 0
+ + n=1 0

|fn (x)| dx.

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2005. Exercice 3.3 (Mmoire dun massacre) 1. Prciser la limite suivante :
n + 0

lim

ex (sin x)n dx.

x2

2. Dterminer :
n+

lim

e n2 cos 1 + x2

x n

dx.

3. Calculer la somme suivante :

+ n=3 1

x dx. (1 + x)n

Corrig Cet exercice a t consciencieusement sabot en avril 2004 par une gnration dtudiants dsinvoltes et peu au fait des subtilits de lintgration selon Lebesgue (voir annexe). Exercice 3.4 (Fonction dnie par une intgrale) On dnit la fonction F par : + arctan(xt) dx. F (t) = 1 + x2 0 1. Justier lexistence de F (t) pour tout rel t. 2. Vrier que F est une fonction impaire. Dterminer F (0) et F (1). 3. Montrer que F est continue sur

4. Montrer que F est drivable sur [, +[ pour tout > 0. En dduire que F est drivable sur . Quel est le sens de variation de F ? 5. Pour |t| = 1, calculer F (t) grce une rduction en lments simples. F est-elle drivable en 0 ? Que valent F (1) et F (1) ? 7. Reprsenter la fonction F . Arnaud Guyader - Rennes 2 6. Dterminer limn+ F (n). En dduire les limites de F (t) en + et en .

Mesure & Intgration

3.7. Exercices Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de juin 2004. Exercice 3.5 (Thormes de convergence) 1 2 On rappelle que + m=1 m2 = 6 . 1. Dterminer :
n + 0 1

115

lim

n x sin 2 1+x n
n

dx.

2. Dterminer :
n +

lim

k =1

nk2

n . +k+1
n

3. Dterminer :
n +

lim

+ k =1

sin k k2

k k+1

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de juin 2004. Exercice 3.6 (Autour de la convergence domine) 1. On considre la suite de fonctions (fn )n>0 dnie sur par fn (x) = (fn ) converge simplement vers une fonction f que lon prcisera. 2. Comparer fn (x) dx et gence domine ?

1 n [0,n] (x).

Montrer que

f (x) dx. Pourquoi ne peut-on appliquer le thorme de conver-

3. On considre la suite de fonctions (fn )n0 dnie sur [0, 1] par fn (x) = n2 xenx . Montrer que 1 (fn ) converge simplement vers une fonction f que lon prcisera. Comparer limn+ 0 fn (x) dx 1 et 0 f (x) dx. Exercice 3.7 (Lescalier du diable) On considre la suite de fonctions (fn ) dnie sur [0, 1] f0 (x) = x, et pour construire fn+1 partir de fn : fn (3x)/2 fn+1 (x) = 1/2 1/2 + fn (3x 2)/2

par la rcurrence suivante : x [0, 1], si 0 x 1/3 si 1/3 < x < 2/3 si 2/3 x 1
1 32n .

On a reprsent gure 3.10 les fonctions f0 , f1 et f2 .

2. En introduisant une somme tlescopique, montrer que : (n, p) 2 , x [0, 1]

1. Montrer que pour tout n 1, pour tout x [0, 1] : |fn (x) fn1 (x)|

|fn+p (x) fn (x)|

1 3 2n

3. Grce au critre de Cauchy uniforme, en dduire que (fn ) est une suite de fonctions uniformment convergente. On note F la fonction limite. 4. Dterminer F (0) et F (1). Montrer que F est continue et croissante sur [0, 1]. Ainsi F est une fonction de rpartition. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

116

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue 5. Supposons quil existe une fonction f positive, Lebesgue intgrable et dintgrale gale 1 telle que pour tout rel x :
x

F (x) =

f (t) dt.

Montrer qualors f est nulle presque partout et aboutir une contradiction.

f0

f1

f2

Figure 3.10 Premires tapes pour la construction de lescalier du diable.

Exercice 3.8 (Fonction dnie par une intgrale) On dnit la fonction F par : F (t) =
0 +

1 2

t2 +x 2 x2

dx =
0

f (x, t) dx.

1. Soit t > 0 x. Justier lexistence de F (t). Peut-on se contenter dtudier F sur [0, +[ ? 2. Dterminer F (0) et limn+ F (n). 3. Montrer que F est continue sur eu .

4. Montrer que u 0 : u

Soit alors > 0 x : en dduire que : f 2 x2 (x, t) e 2 . t

x 0, t

5. En dduire que F est drivable sur + et donner sa drive sous forme dintgrale. Quel est le sens de variation de F sur ]0, +[ ? 6. Soit t > 0 x. A laide du changement de variable u = F (t). En dduire F (t) pour t > 0.
t x,

exprimer F (t) en fonction de

7. Reprsenter F sur

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2005. Exercice 3.9 (Rubrique--brac) 1. Dterminer
n

lim

1
+

x n

e 2 1[0,n] (x) dx.

n

2. Trouver
n 0

lim

arctan(nx)ex dx. Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

3.7. Exercices 3. On considre la suite double (un,m ) dnie pour tout couple dentiers naturels (n, m) par un,m = Soit n 0 x : calculer
+ m=0 un,m .

117

0
2n+m 1

si 0 m n si m (n + 1)

En dduire la somme de la srie double

+ n,m=0

un,m .

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2005. Exercice 3.10 (Problme de natalit) Supposons qu la naissance, la probabilit quun nouveau-n soit un garon est de 1/2. Supposons encore que tout couple engendre jusqu obtention dun garon. Le but est de trouver la proportion de garons dans ce modle thorique. 1. Notons X le nombre denfants dun couple. Donner la loi de la variable alatoire X . 2. Soit P la proportion de garons parmi les enfants dun couple. Exprimer P en fonction de X. 3. En dduire que E[P ] = ln 2 0.69 (on rappelle que pour tout x [1, 1[, ln(1 x) = xn + n=1 n ). Corrig 1. X est valeurs dans 2. Puisquil y a exactement un garon parmi les X enfants, P = 1/X . 3. Le calcul desprance scrit par le thorme de transfert : E[P ] = E[1/X ] = Rappelons le dveloppement en srie entire : x [1, +1[ ln(1 x) = xn , n n=1
+

et on vrie facilement que X suit une loi gomtrique G (1/2).

1 1 n. n 2 n=1

quil sut dappliquer ici en x = 1/2 pour obtenir E[P ] = ln 2 0.69. Ainsi, la gnration suivante, il y a bien plus de garons que de lles, ce qui nest pas tonnant mais risque de poser trs vite des problmes de renouvellement de population. Exercice 3.11 (Fonction caractristique de la loi normale) On considre lintgrale dpendant dun paramtre F (t) =

x2 2

cos(tx) dx.

1. Domaine de dnition de F ? Calculer F (0). 2. Montrer que F est drivable sur

et calculer F (t).
Arnaud Guyader - Rennes 2

3. Exprimer F (t) en fonction de F (t). Rsoudre lquation direntielle pour en dduire F (t). Mesure & Intgration

118

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue 4. On considre une variable alatoire X qui suit une loi normale centre rduite : X N (0, 1). Calculer sa fonction caractristique : X (t) = E[eitX ].

Exercice 3.12 (Suite dintgrales) Pour tout n 0, on considre :

1

In =
0

1 + xn dx. x(1 + xn+1 )

1. Soit n 0 x. Justier le fait que lintgrale est bien dnie au sens de Riemann. En dduire quelle est bien dnie au sens de Lebesgue. 2. Montrer que :
n +

lim In = 2.

3. Prouver que pour tout n 0 et pour tout x [0, 1] : 1 + xn+1 1 + xn 0. 1 + xn+1 1 + xn+2 4. Montrer que pour tout n 0 : En dduire que la suite (In )n0 est dcroissante.
1

In 2 = 5. Calculer pour tout n 0 :

0 1

xn xn+1 dx. x(1 + xn+1 )

1 1

(xn 2 xn+ 2 ) dx. 1 . n2

6. En dduire que pour tout n 0 : 0 In 2 Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2006. Exercice 3.13 (Fonction dnie par une intgrale) On dnit la fonction F par :
1

F (t) =
0

et (1+x 1 + x2

2)

dx =
0

f (x, t) dx.

1. Pour tout rel t, justier lexistence de F (t). 2. Dterminer F (0) et limn+ F (n). 3. Montrer que F est continue sur

4. Soit M > 0 x. Justier lingalit : x , t [M, M ] Arnaud Guyader - Rennes 2 f (x, t) 2M. t Mesure & Intgration

3.7. Exercices 5. En dduire que F est drivable sur [M, M ], puis sur forme dintgrale.

119

tout entier. Donner sa drive sous

6. Quel est le signe de F (t) en fonction de t. Donner le tableau de variations de F , reprsenter F. 7. On considre maintenant la primitive de u eu qui sannule en 0, cest--dire la fonction G dnie pour tout rel t par :
t
2

G(t) =
0

eu du.

(b) En dduire que pour tout rel t : G2 (t) = (c) Dterminer alors la valeur de lintgrale : I=
0

(a) Montrer que pour tout rel t, on a : F (t) = 2G(t)G (t).

4

F (t).
2

eu du.

Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2006. Exercice 3.14 (Quelques limites) 1. Calculer
n +

lim

+ m=0

em n .

2. Dterminer
n + 0

lim

sin
1

n x dx. n x(1 + x)2 xn dx. 1+x m m . sin 2 n n cos(k/n) 2k 1 nk

3. Trouver

+ n=0 0

4. Prciser
n +

lim

m=1

5. Donner
n

lim

+ k =0

6. Valeur de
n

lim

+ k =1

1 2k

Corrig Pour les quatre premires limites, cf. sujet de janvier 2006. Exercice 3.15 (Janvier 2007) 1. Calculer :
1 n + 0

lim

nx3 dx. 1 + nx Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

120 2. Pour tout n 1, on note : In =

1

Chapitre 3. Lintgrale de Lebesgue

ex dx.

(b) Etablir lgalit suivante :

+ 1

(a) Dterminer limn+ In .

ex dx =

1 n

+ 1

u n 1 eu du.

(c) Montrer que :

n + 1

lim

u n 1 eu du =
1

eu du = I, u

et en dduire un quivalent de In en fonction de I . 3. En vous servant par exemple de lingalit ln(1 x) x pour tout x < 1 (que lon justiera par un simple dessin), calculer : lim
+ m=1

n +

m n

{1mn} .

Corrig Tout est dit dans le titre de lexercice. Exercice 3.16 (Fonction dnie par une intgrale) On dnit la fonction F par : F (t) =
0 +

ex etx dx = x

+ 0

f (x, t) dx.

1. Vrier que pour tout couple (x, t) ]0, +[[1, +[, on a f (x, t) 0. 2. Soit t 1 x, dterminer limx0+ f (x, t) en fonction de t. 3. Pour tout rel t 1, justier lexistence de F (t).

4. Montrer que F est drivable sur [1, +[. Exprimer sa drive F (t) sous forme dintgrale, puis calculer cette intgrale. 6. Montrer que pour 0 < t 1, on a F (1/t) = F (t). En dduire lexpression gnrale de F (t) pour tout rel t strictement positif. 7. On considre deux rels a et b strictement positifs et lintgrale : I (a, b) =
0 +

5. Que vaut F (1) ? En dduire F (t) pour tout rel t 1.

eax ebx dx. x

Montrer que I (a, b) = ln b ln a. Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2007. Exercice 3.17 (Lois de Laplace et de Cauchy) On considre une variable alatoire X qui suit une loi de Laplace, cest--dire que X est valeurs dans et de densit : 1 f (x) = e|x| . 2 Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

3.7. Exercices 1. Reprsenter f . 2. Calculer et reprsenter la fonction de rpartition F . 4. Pour n 1, tablir une relation de rcurrence entre E[X 2n ] et E[X 2n2 ]. En dduire que E[X 2n ] = (2n)! pour tout n 0. 5. La fonction caractristique de X est la fonction dnie pour tout rel t par : (t) = E[eitX ] = (a) Montrer que (t) =
1 . 1+t2 +

121

3. Montrer que tout moment dordre impair est nul : E[X 2n+1 ] = 0 pour tout n 0.

eitx f (x) dx.

(b) Bonus : Grce au lien entre drives successives de en 0 et moments de la variable alatoire, retrouver les rsultats obtenus sur les moments de X (on pourra utiliser un dveloppement en srie entire de ). 6. Le thorme dinversion dit que si la fonction caractristique est intgrable sur on peut retrouver la densit f partir de comme suit : x f (x) = 1 2
+

, alors

eixt (t) dt.

En dduire une expression de e|x| sous forme dintgrale. 7. On considre une variable alatoire Y qui suit une loi de Cauchy, cest--dire que Y est valeurs dans et de densit : 1 g(y ) = . (1 + y 2 ) Dterminer la fonction caractristique de Y . Corrig Cet exercice est corrig en annexe, sujet de janvier 2007. Exercice 3.18 (Septembrisation quand tu nous tiens) Pour u 0, on pose : + sin(ut) t e dt. F (u) = t 0 2. Montrer que : 1. Montrer que F est drivable sur [0, +[ et exprimer F (u) sous forme dintgrale. u 0 3. Prciser F (0). En dduire F (u). F (u) = 1 . 1 + u2

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

Annexe A

Annales
Universit de Rennes 2 Licence MASS Mardi 27 Avril 2004 dure : 1 heure

Contrle de Mesure et Intgration

I. Mesure et aspect born On considre muni de la tribu borlienne B et de la mesure de Lebesgue , cest--dire lespace mesur (, B , ). Soit (An )n0 la suite densembles de dnie par An =]n, n + 21 n [. 1. Reprsenter A0 , A1 , A2 . Les An sont-ils borliens ? 2. Soit A =
+ n=0 An .

Pourquoi A est-il borlien ? Dterminer alors (A).

3. Un borlien de

de mesure nie est-il ncessairement born ?

II. Thormes de convergence 1. Prciser la limite suivante :

n + 0

lim

ex (sin x)n dx.

2. Dterminer
n+

lim

x e n2 cos n dx. 1 + x2

x2

3. Calculer la somme suivante

+ n=3 1

x dx. (1 + x)n

123

124 III. Fonction dnie par une intgrale On considre la fonction F dnie par :
2 2

Annexe A. Annales

F (t) =
1

f (x, t) dx =
1

1 t2 x e dx. x

1. Donner le domaine de dnition de F . 3. En dduire que F est drivable sur 4. Calculer F (t). 2. Soit M > 0. Montrer que F est drivable sur [M, M ].

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

125 Universit de Rennes 2 Licence MASS Mardi 27 Avril 2004 dure : 1 heure

Corrig du Contrle

I. Mesure
3 1. On a A0 =]0, 1[, A1 =]1, 2 [, A2 =]2, 9 4 [. Les An sont borliens, puisque ce sont des intervalles. 2. Soit A = + n=0 An . A est ouvert en tant quunion douverts, donc borlien. Puisque cest une runion dnombrable densembles disjoints, on peut appliquer la proprit de -additivit : + n=0

(A) =

(An ) =

1 . 2n n=0
1 2

Ceci est la somme dune srie gomtrique de raison

: on a donc (A) = 2.

3. Un borlien de de mesure nie est-il ncessairement born ? Non, comme le montre lexemple prcdent : A est borlien, de mesure nie gale 2, mais clairement non born. II. Thormes de convergence 1. On vrie sans problme que la suite de fonctions (fn ) intgrer converge simplement vers la fonction nulle pour tout x nappartenant pas lensemble : E= + k, k , 2

mais E est un ensemble dnombrable (i.e. en bijection avec nulle et par suite :
+

), donc de mesure de Lebesgue

ex (sin x)n dx =

+ \E

ex (sin x)n dx.

et x ex est Lebesgue intgrable sur absolument convergente. On a donc :

n + 0

Il sut de vrier lhypothse de domination pour pouvoir appliquer le thorme de convergence domine, or : x 0 |ex (sin x)n | ex ,

+ en tant quintgrale de Riemann gnralise

0 dx = 0.

lim

ex (sin x)n dx =

+\E

2. Cette fois la suite de fonctions (fn ) intgrer converge simplement vers la fonction x Par ailleurs cette fonction domine les fn et est intgrable sur avec :
+

1 . 1+x2

1 dx = [arctan x]+ = . 1 + x2
x e n2 cos n dx = 1 + x2
x2

On a donc :
n+

lim

1 dx = . 1 + x2 Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

126

Annexe A. Annales
x 3) Les fonctions x (1+ x)n sont positives sur [0, +[, donc on peut appliquer directement le thorme de convergence monotone pour les sries de fonctions positives (sans se soucier de la convergence !) : + n=3 1 +

x dx = (1 + x)n

+ 1

+ n=3

x (1 + x)n

dx,
1 1+x

or x tant un nombre positif x, on reconnat une srie gomtrique de raison x 1 1 (1+x)3 = =x =x . 1 n n (1 + x) (1 + x) (1 + x)2 1 1+x n=3 n=3 Ainsi :
+ n=3 1 + + + 1

]0, 1[ :

x dx = (1 + x)n

+ 1

1 1 dx = 2 (1 + x) 1+x

+ 1

1 . 2

III. Fonction dnie par une intgrale

1 t x e est continue sur [1, 2] donc Riemann intgrable sur ce 1. Soit t rel x. La fonction x x segment, donc Lebesgue intgrable (on peut aussi dire quelle est continue, donc mesurable ; 2 elle est de plus positive et majore par la constante e2t sur [1, 2], donc Lebesgue intgrable). Donc le domaine de dnition de F est T = .
2

2. Soit M > 0. On a bien : 1 t2 x (i) x [1, 2], la fonction t x e est drivable, avec : f 2 (x, t) = 2tet x . t (ii) (t, x) [M, M ] [1, 2], on a clairement : f 2 2 (x, t) = 2|t|et x 2M eM x = g(x), t avec g L1 [1,2] , puisque g R[1,2] . Donc F est drivable sur [M, M ].

3. Soit t x : soit M > 0 tel que M > |t|, alors F tant drivable sur [M, M ], elle est drivable en t. Ceci tant vrai pour tout rel t, F est drivable sur . 4. Par application du thorme de drivation sous le signe somme, on a pour tout rel t : F (t) =
1 2 2

2tet

2x

dx =

2 t2 x e t

=
1

2 2 2t2 e et . t

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

127 Universit de Rennes 2 Licence MASS Jeudi 10 Juin 2004 dure : 2 heures

Examen de Mesure et Intgration

I. Fonction dnie par une intgrale On dnit la fonction F par : F (x) =

0

arctan(xt) dt. 1 + t2

1. Justier lexistence de F (x) pour tout rel x. Vrier que F est une fonction impaire. 2. Dterminer F (0) et F (1). 3. Montrer que F est continue sur

4. Montrer que F est drivable sur [, +[ pour tout > 0. En dduire que F est drivable sur . Quel est le sens de variation de F ? 5. Pour |x| = 1, calculer F (x) (on pourra eectuer une rduction en lments simples). F est-elle drivable en 0 ? 6. Dterminer
n +

lim F (n).

7. Reprsenter la fonction F . II. Intgrale multiple On considre lapplication

En dduire les limites de F (x) en + et en .

2 (u, v ) (x =

u+v 2 ,y

uv 2 )

2. Soit D = {(x, y ) | x > 0, y > 0, x + y < 1}. Reprsenter D . 4. Calculer lintgrale suivante : I=
D

1. Pourquoi est-elle un C 1 -diomorphisme de

2 sur 2 ? Application rciproque 1 ?

3. Dterminer = 1 (D ), son image rciproque par . Reprsenter .

3y 1 + (x + y )3

dx dy.

III. Calculs de limites 1 On rappelle que + m=1 m2 = Mesure & Intgration

2 6 .

Arnaud Guyader - Rennes 2

128 1. Dterminer
n + 0

Annexe A. Annales

lim

n x sin 2 1+x n
n

dx

2. Dterminer
n +

lim

k =1

n nk2 + k + 1 k k+1
n

3. Dterminer
n +

lim

+ k =1

sin k k2

IV. Formule de Stirling Rappel : on dit quune variable alatoire X suit une loi de Poisson de paramtre > 0, note P (), si X est valeurs dans , avec : m

(X = m) = e

m m!

1. Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes suivant respectivement des lois de Poisson de paramtres et strictement positifs. Dterminer la loi de la variable alatoire Z =X +Y. 2. Soit (Xk )k1 une suite de variables alatoires indpendantes et identiquement distribues suivant une loi de Poisson de paramtre 1. (b) En dduire la probabilit 3. Calculer la limite suivante : (a) Quelle est la loi de la variable alatoire Sn = X1 + + Xn ?

(n Sn < n + 1).
1 n + 0

lim

e 2n dt.

t2

4. On admet lquivalent suivant lorsque n tend vers linni :

(n Sn < n + 1)

1 n

x2 1 e 2 dx. 2

Dduire des questions prcdentes la formule de Stirling : n! 2n n e

n

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

129 Universit de Rennes 2 Licence MASS Jeudi 10 Juin 2004 dure : 2 heures

Corrig de lExamen

I. Fonction dnie par une intgrale On dnit la fonction F par : F (x) =

0

arctan(xt) dt. 1 + t2

est mesurable car continue. La fonction arctan 1. Pour tout rel x, la fonction t tant comprise entre 2 et 2 , on a de plus :
+ 0

arctan(xt) 1+t2

arctan(xt) dt 2 1+t 2

+ 0

1 2 + [arctan t ] = < + dt = 0 1 + t2 2 4

F (x) est une intgrale de Riemann absolument convergente, donc cest une intgrale convergente au sens de Lebesgue. La fonction arctan tant impaire, on vrie sans problme que F lest aussi. 2. F (0) = 0 et : F (1) =
0 +

1 arctan t dt = arctan2 t 2 1+t 2

+ 0

2 . 8

3. Pour montrer que F est continue sur le signe somme :

, il sut dappliquer le thorme de continuit sous

arctan(xt) 1+t2 arctan(xt) 1+t2

4. Soit > 0 x, on a cette fois :

- pour tout rel x, on a la majoration intgrable sur [0, +[ (cf. 1).

- pour tout rel positif t, lapplication x

est continue ;
, 2(1+t2 )

avec t

2(1+t2 )

Lebesgue

- pour tout rel positif t, lapplication x t (1+t2 )(1+x2 t2 ) ; - pour tout rel x , on a la majoration :

arctan(xt) 1+t2

est drivable sur [, +[, de drive

t t (1 + t2 )(1 + x2 t2 ) (1 + t2 )(1 + 2 t2 ) avec t

t (1+t2 )(1+2 t2 )

ralise absolument convergente (un quivalent en + est Mesure & Intgration

Lebesgue intgrable sur [0, +[, comme intgrale de Riemann gn1 ). 2 t3

Arnaud Guyader - Rennes 2

130

Annexe A. Annales On en dduit que F est drivable sur [, +[. Ceci tant vrai pour tout > 0, F est drivable sur + . Par imparit, F est drivable sur . Sa drive sobtient par drivation sous le signe somme : x = 0 F (x) =
0 +

t (1 + t2 )(1 + x2 t 2 )

dt.

On a clairement F (x) > 0 pour tout x non nul, donc F est croissante sur ] , 0[ et sur ]0, +[. Puisque F est continue en 0, elle est croissante sur . 5. Pour |x| = 1, on a : 1 1 = 2 2 2 (1 + t )(1 + x t ) 1 x2 1 ln F (x) = 2(1 x2 )

1 x2 1 + t 2 1 + x2 t 2
+ 0

do lon dduit :

1 + t2 1 + x2 t 2

ln |x| , x2 1

si x = 0 et par suite : Ainsi F nest pas drivable en 0 : sa courbe admet une tangente verticale en ce point. Par contre, on remarque que :
x 1 x 0

lim F (x) = +.

lim F (x) = lim F (x) =

x1

1 = F (1) = F (1). 2

6. On applique le thorme de convergence domine : - pour tout rel positif t, limn+

nt) - pour tout entier n, | arctan( 1+t2 | arctan(nt) = 2(1+ ; 1+t2 t2 ) 2(1+t2 ) , avec t 2(1+t2 ) + 0

Lebesgue intgrable sur [0, +[.

On en dduit que :
n +

lim F (n) =

1 2 . dt = 1 + t2 4
2 4

F tant croissante, il sensuit que limx+ F (x) = limn+ F (n) =

x

et par imparit :

lim F (x) = lim F (x) =

x +

2 . 4

7. On peut alors donner la reprsentation de F (gure A.1). II. Intgrale multiple On considre lapplication :

v 1. est clairement de classe C 1 sur 2 . Des calculs lmentaires montrent que (x = u+ 2 ,y = uv 1 est donc dnie par 2 ) (u = x + y, v = x y ). Son application rciproque

2 (u, v ) (x =

u+v 2 ,y

uv 2 )

1 :

1 est donc galement de classe C 1 et est un C 1 -diomorphisme de 2 sur 2 . Ceci peut aussi se justier en remarquant que est une application linaire de dterminant non nul. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

2 (x, y ) (u = x + y, v = x y )

131
2.5

1.5

0.5

0.5

1.5

2.5 50

40

30

20

10

10

20

30

40

50

Figure A.1 Reprsentation de la fonction F .

2. Le domaine D = {(x, y ) | x > 0, y > 0, x + y < 1} est reprsent gure A.2. 4. Pour calculer : 3y
D

3. On obtient = {(u, v ) | 0 < u < 1, u < v < u}, reprsent sur la mme gure. I= 1 + (x + y )3 dx dy,

on applique le changement de variables associ . Il faut commencer par calculer sa matrice jacobienne, qui est constante et vaut : J (u, v ) = do | det J (u, v )| = 1 2 . On a donc : I= 3 4

1 2

1 1 1 1

uv du dv, 1 + u3

et tout tant positif, on applique le Thorme de Tonelli-Fubini : I= 3 4

1 0

1 ( 1 + u3

u u

(u v ) dv ) du =

3 4

1 0

1 v2 uv 2 1 + u3

du =
u 0

3u2 du, 2 1 + u3

et on reconnat la drive de

1 + u3 , donc : I= 1 + u3
1 0

2 1.

III. Calculs de limites 1. On applique le thorme de convergence domine la suite de fonctions mesurables fn : [0, 1] n x x 1+ sin n x2
x n

x - convergence simple : pour 0 < x 1, on a sin n

lorsque n tend vers linni, donc :

x x n sin = . 2 n 1 + x n 1 + x2 lim Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

132
y 1 D 1 v u

Annexe A. Annales

Figure A.2 Domaines D et .

Pour x = 0, ceci est encore vrai puisque, pour tout n, fn (0) = 0 = - domination : la fonction limite f: [0, 1] x x 1+ x2

0 . 1+02

x majore les fn , puisque pour tout n 1 et pour tout x [0, 1], on a 0 sin n ailleurs, la fonction f est intgrable sur [0, 1] et on a donc : 1 n 0

x n.

Par

lim

x n sin dx = 2 1+x n

1 0

x 1 dx = ln(1 + x2 ) 2 1+x 2

=
0

1 ln 2. 2

2. On applique cette fois le thorme de convergence monotone dans lespace (, P (), ), o est la mesure de comptage sur . La suite double fn :

n nk 2 +k +1

1kn =

1 k 2 +k/n+1/n

1kn

est positive croissante : pour tout k , il est clair que : 0 f1 (k) fn (k) fn+1 (k) . . . et par ailleurs, limn fn (k) = lim
1 . k2 n n + k =1

On a donc par le thorme de Beppo Levi : n = 2 nk + k + 1

+ k =1

1 2 = . k2 6

3. Dans le mme espace mesur, on applique cette fois le thorme de convergence domine la suite double fn : k n k k sin k 2 ( k +1 ) qui converge simplement vers f: puisque pour tout k x, 0 <
k k +1

k 0
n n>0

k < 1, et | sin k 2 | < 1, donc la suite gomtrique :

sin k k2 Arnaud Guyader - Rennes 2

k k+1

Mesure & Intgration

133 tend vers zro. Par ailleurs, pour tout couple (n, k) , on a la majoration indpendante de n : n sin k k 1 2, 2 k k+1 k avec la srie mine :
1 k 1 k 2

convergente. Donc on peut appliquer le thorme de convergence dolim

+ k =1

n +

sin k k2

k k+1

+ k =1

0 = 0.

IV. Formule de Stirling 1. Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes suivant respectivement des lois de Poisson de paramtres et strictement positifs. La variable alatoire Z = X + Y est valeurs dans et sa loi est le produit de convolution des lois de X et Y , i.e. pour tout n :

(Z = n) =

n k =0

(X = k)(Y = nk) =

e
k =0

e(+) k n k e = k! (n k)! n!

n k k n k Cn , k =0

et la formule du binme donne :

(Z = n) = e(+)
Ceci signie que :

( + )n n!

Z = X + Y P ( + ). 2. Soit (Xk )k1 une suite de variables alatoires indpendantes et identiquement distribues suivant une loi de Poisson de paramtre 1. (a) Par le point prcdent, la variable alatoire somme Sn suit une loi de Poisson de paramtre n. (b) Puisque Sn est valeurs dans

, on a :
nn n!

(n Sn < n + 1) = (Sn = n) = en
3) Pour calculer
1 n + 0
t2

lim

e 2n dt,

il sut dappliquer le thorme de convergence domine : - convergence simple : pour 0 < t 1, on a limn e 2n = 1 ;
t2 t2

- domination : pour 0 < t 1, pour tout n > 0, 0 e 2n 1. La fonction constante gale 1 est bien sr intgrable sur [0, 1]. Finalement, on obtient :
1 n 0

lim

e 2n dt =
0

t2

1 dt = 1. Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

134 3. On admet lquivalent suivant lorsque n tend vers linni :

Annexe A. Annales

(n Sn < n + 1)
On a donc par le changement de variable t =

1 n

x2 1 e 2 dx. 2

nx : 1 2n
1 0

(n Sn < n + 1)

e 2n dt,

t2

donc par la question prcdente : lim 2n (n Sn < n + 1) = 1,

n

cest--dire :
n

lim

2nen 2n

nn = 1, n! n e
n

ce qui donne bien : n!

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

135 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3 Mardi 7 Dcembre 2004 Dure : 1 heure

Contrle de Mesure et Intgration

I. Loi gomtrique On considre sur (, B ) la mesure dnie par : = o n est la mesure de Dirac au point n. 1. Vrier que est une probabilit. Comment appelle-t-on une telle mesure de probabilit ?
5 3. On appelle F la fonction de rpartition de . Reprsenter F sur lintervalle [ 1 2 , 2 ].

3 n , 4n n=1

2. Dterminer (] , 1]), ({1}), ({2}), ([2, +[).

4. On appelle fonction de survie associe la fonction r dnie sur par r (n) = (]n, +[). Vrier que : r (n + m) = r (n)r (m). (n, m) 2

II. Loi de Cauchy On considre la fonction F dnie sur 1. Exprimer plus simplement F .
+

par F (x) =

x dt (1+t2 ) .

2. Vrier que F est une fonction de rpartition. Esquisser sa reprsentation.

|t| dt ? Soit X une variable alatoire admettant pour fonction de rparti3. Que vaut (1+ t2 ) tion F : quen conclure quant son intgrabilit ?

III. Intgrale de Riemann 1. Dterminer les limites suivantes : 15 + 25 + + n5 lim n n6

n n

lim

k =1

k2

n 4n2
+ 2 1 x sin x 3 0

2. Donner la nature (convergente ou divergente) de lintgrale suivante : 3. Soit n . Justier la convergence de lintgrale In = de rcurrence entre In et In1 . En dduire In .
+ n x x e 0

dx.

dx. Etablir une relation

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

136 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3

Annexe A. Annales Mardi 7 Dcembre 2004 Dure : 1 heure

Corrig du Contrle

I. Loi gomtrique On considre sur (, B ) la mesure dnie par : = o n est la mesure de Dirac au point n. 1. Il sut de vrier que () = 1. Or : () =
+ n=1 + n=1

3 n , 4n n=1

3 n () = 4n

3 3/4 = = 1. 4n 1 1/4

Puisque le support de est lensemble des entiers naturels strictement positifs, est une mesure de probabilit discrte (cest ce quon appelle une loi gomtrique). 2. On trouve : (] , 1]) = 3/4 ; ({1}) = 3/4 ; ({2}) = 3/16 ; ([2, +[) = 1 (] , 2[) = 1 (] , 1]) = 1/4.
5 3. La reprsentation graphique de la fonction de rpartition F de sur lintervalle [ 1 2 , 2 ] est donne gure A.3.

1 2

5 2

Figure A.3 Fonction de rpartition F de la loi de probabilit . 4. On appelle fonction de survie associe la fonction r dnie sur Pour tout entier naturel m, on a :
3 3 3 4m+1 = r (m) = 1 = 4m . 4n 1 4 n=m+1 +

par r(n) = (]n, +[).

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

137 On en dduit que pour tout couple dentiers naturels (n, m) 2 : r (n + m) = II. Loi de Cauchy On considre la fonction F dnie sur 1. On a pour tout rel x : 1 arctan t F (x) =
x

3 4n+m

3 3 m = r (n)r (m). n 4 4
x dt (1+t2 ) .

par F (x) =

1 1 + arctan x. 2

2. De par les proprits de la fonction arctan, F est croissante, a pour limites 0 et 1 en et +, est continue droite, donc F est une fonction de rpartition. Sa reprsentation se dduit sans problme de celle de la fonction arctan (voir gure A.4).

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

10

10

Figure A.4 Fonction F .

|t| 3. Lintgrale (1+ t2 ) dt est doublement gnralise en , il convient donc de voir les deux problmes sparment. En +, on a : +

1 |t| , 2 (1 + t ) t
|t| 1 or dt. Si X une variable t dt est divergente, donc il en va de mme pour (1+t2 ) alatoire admettant pour fonction de rpartition F , on a donc E|X | = +. Ainsi X nest pas intgrable et elle na pas desprance. + +

III. Intgrale de Riemann 1. Ce sont de braves sommes de Riemann. Pour la premire : 15 + 25 + + n5 1 = lim 6 n n n n lim et puisque la fonction x x5
n k =1

k ( )5 , n

est continue sur [0, 1], elle y est Riemann intgrable, avec :
1 0

15 + 25 + + n5 = n + n6 lim Mesure & Intgration

1 x5 dx = . 6 Arnaud Guyader - Rennes 2

138 Pour la seconde :

Annexe A. Annales

n k =1

n 1 = 2 2 k 4n n

n k =1 k2 n2

1 4

et puisque la fonction : x 1 1 = x2 4 4 1 1 x2 x+2

1 0

est continue sur [0, 1], elle y est Riemann intgrable, avec :
n n

lim

k =1

n 1 x2 ln = 2 2 k 4n 4 x+2

ln 3 . 4

2. Lintgrale

+ 2 1 x sin x 3 0

dx est doublement gnralise. En +, on a : x2 sin 1 1 , x3 x

1 or x dx est divergente, donc lintgrale en question est aussi divergente (pas besoin dtude en 0).

3. Lintgrale est gnralise en +. Pour n quau voisinage de linni :

x, on a limn xn+2 ex = 0, cest--dire

1 x2 .

xn ex = o
+

1 dx est convergente, donc il en va de mme pour In . On peut alors eectuer une Or x2 intgration par parties : In = [xn ex ]+ +n 0 + 0

xn1 ex dx = nIn1 .

On en dduit que pour tout entier naturel n : In = n!I0 = n!

0 +

ex dx = n!

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

139 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3 Janvier 2005 Dure : 2 heures

Examen de Mesure et Intgration

I. Mesure Dans cet exercice, est une mesure sur (, B ) vriant de plus les conditions : (C1 ) x : ({x}) = 0 ; (C2 ) Pour tous rels a < b : ([a, b]) < +. 1. La mesure de Lebesgue sur vrie-t-elle ces deux conditions ? Et la mesure de Dirac 0 ? 3. Soit A ensemble Lebesgue-mesurable de (i.e. A L). On dnit la fonction fA comme suit [0, +[ fA : x fA (x) = (A [|x|, |x|]) Pourquoi la fonction fA est-elle bien dnie ? Montrer que fA est paire. Montrer que fA est croissante sur + . Que vaut fA (x) lorsque A = ? 4. On suppose dans cette question que = . Reprsenter fA lorsque A = 1 lorsque A = [0, 1], lorsque A = + n=0 [n, n + 2 ]. II. Calculs divers Une rdaction concise est demande pour chacun des calculs. 1. Dterminer
n 1 1 , n [). Montrer que () = 0. 2. Calculer limn (] n

. Mme question

lim

1 dx.

x n

e 2 [0,n] (x) dx.

x

2. Trouver

3. On considre la suite double (un,m ) dnie pour tout couple dentiers naturels (n, m) par un,m = Soit n 0 x : calculer
+ m=0 un,m .

n + limn 0 arctan(nx)ex

0
2n+m 1

si 0 m n si m (n + 1)

En dduire la somme de la srie double

+ n,m=0

un,m .

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

140 III. Problme dinterversion Pour tout n , pour tout x > 0, on considre : fn (x) = enx 2e2nx . 1. Soit x > 0 x. Calculer
+ x n n=1 (e ) .

Annexe A. Annales

Prouver que fn (x) = 1 . +1

+ n=1

ex

2. Calculer

+ 1 1 u(1+u)

du. En dduire

+ 1 ex +1 0

dx.
+ n=1 In .

3. Soit n > 0 x. Calculer In =

+ n=1 0

+ fn (x) dx. 0 +

En dduire
+ +

Vrier que

fn (x) dx =
0

fn (x)) dx.

n=1

Pourquoi le rsultat de Beppo Levi sur les sries de fonctions ne sapplique-t-il pas ? 4. Soit n > 0 x. Dterminer le signe de fn (x) en fonction de x sur ]0, +[. En dduire + |fn (x)| dx, puis : 0
+ + n=1 0

|fn (x)| dx.

IV. Fonction dnie par une intgrale On dnit la fonction F par : F (t) =
0 +

e 2 ( x2 +x ) dx =
0

t2

f (x, t) dx.

1. Soit t > 0 x. Justier lexistence de F (t). Peut-on se contenter dtudier F sur [0, +[ ? 3. Montrer que F est continue sur 4. Montrer que u 0 : u eu . 2. Dterminer F (0) et limn+ F (n).

Soit alors > 0 x : en dduire que f 2 x2 (x, t) e 2 . t

x 0, t

5. En dduire que F est drivable sur + et donner sa drive sous forme dintgrale. Quel est le sens de variation de F sur ]0, +[ ? 6. Soit t > 0 x. A laide du changement de variable u = F (t). En dduire F (t) pour t > 0.
t x,

exprimer F (t) en fonction de

7. Reprsenter F sur

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

141 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3 Janvier 2005 Dure : 2 heures

Corrig de lExamen

I. Mesure Dans cet exercice, est une mesure sur (, L) vriant de plus les conditions : (C1 ) x : ({x}) = 0 ; (C1 ) Pour tous rels a < b : ([a, b]) < +. 1. La mesure de Lebesgue sur vrie bien ces deux conditions puisque pour tous rels a b : ([a, b]) = b a (en particulier ({x}) = x x = 0). La mesure de Dirac 0 vrie (C2 ), mais pas (C1 ) puisque 0 ({0}) = 1 = 0. 1 1 , n n
+ n=1

2. est une mesure donc elle vrie la proprit de continuit monotone dcroissante : lim = 1 1 , n n = ({0}) = 0

par la proprit (C1 ). Par dnition, vrie aussi la proprit de additivit. Or {q0 , q1 , . . .} est dnombrable donc : () = toujours par (C1 ).
+

n=0

{qn }

+ n=0

({qn }) = 0

3. Soit A ensemble Lebesgue-mesurable de (i.e. A L). On dnit la fonction fA comme suit [0, +[ fA : x fA (x) = (A [|x|, |x|]) Puisque A L et que [|x|, |x|] L (tous les intervalles sont Lebesgue mesurables), on a bien A [|x|, |x|] L (L est stable par intersection au plus dnombrable). Par ailleurs, par la proprit de monotonie : fA (x) ([|x|, |x|]) < + par la proprit (C2 ). Il est clair par ailleurs que fA est paire et la proprit de monotonie de la mesure implique la croissance de fA . Lorsque A = , toujours par la proprit de monotonie : f (x) = ( [|x|, |x|]) () = 0 donc f est la fonction identiquement nulle sur

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

142 4. On suppose dans cette question que = . Lorsque A = , on a : f (x) = ([|x|, |x|]) = 2|x|

Annexe A. Annales

Lorsque A = [0, 1], on a fA (x) = |x| si 1 x 1 et fA (x) = 1 si |x| 1. Lorsque 1 A= + n=0 [n, n + 2 ], fA est une fonction en escalier. Ces trois fonctions, respectivement appeles f1 , f2 et f3 , sont reprsentes gure A.5.

f1

f2

f3

Figure A.5 De gauche droite : fonctions fA pour A = , A = [0, 1], A =

+ n=0 [n, n

1 +2 ].

II. Calculs divers 1. Soit x 0 x, alors lquivalent ln(1 u) 0 u impose :

x x

n +

lim fn (x) = lim en ln(1 n ) e 2 [0,n] (x) = e 2 [0,+[ (x) = g(x).

x

n +

Par ailleurs, la majoration ln(1 u) u pour tout u < 1 donne : |fn (x)| = fn (x) = en ln(1 n ) e 2 [0,n] (x) en
x x x n

e 2 [0,+[ (x) = g(x).

x

Il reste vrier que g est intgrable :

lim

g(x) dx =
0

e 2 dx = 2e 2

+ 0

= 2.

Donc on peut appliquer le thorme de convergence domine, qui donne :

n

(1

x n x ) e 2 [0,n] (x) dx = n

g(x) dx = 2.

2. limn

n + arctan(nx)ex 0

Par ailleurs les fn sont toutes majores sur g:x

+ 0

dx ? La limite simple [0, +[ 0 f: 2 x 2 e 0 2

de la suite de fonctions (fn ) est si si si si x=0 0<x<1 x=1 x>1

+ par la fonction

[0,1] (x) + ex ]1,+[(x)

+ 1

laquelle est bien intgrable sur [0, +[ : g(x) dx = 2 1+ ex dx = 2 1+ 1 e . Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

143 On peut donc appliquer le thorme de convergence domine :

n 0

lim

arctan(nx)ex dx =
0

f (x) dx =
0

dx = . 2 2

3. On considre la suite double (un,m ) dnie pour tout couple dentiers naturels (n, m) par un,m = Soit n 0 x :
+ m=0 + m=n+1

0
2n+m 1

si 0 m n si m (n + 1) =
1 22n+1 1 1 2

un,m =

1 2n+m

1 1 = n. 22n 4

La suite double (un,m ) est termes positifs donc daprs le petit thorme de Fubini-Tonelli :
+ n,m=0

un,m =

+ n=0

+ m=0

un,m

1 1 = n 4 1 n=0

1 4

4 = . 3

III. Problme dinterversion Pour tout n , pour tout x > 0, on considre : fn (x) = enx 2e2nx 1. Soit x > 0 x.
+

(ex )n =

n=1

ex 1 = x . 1 ex e 1

On a de mme :
+ n=1

fn (x) =

2 1 2 ex + 1 2 1 1 = = = x . ex 1 e2x 1 ex 1 (ex + 1)(ex 1) (ex + 1)(ex 1) e +1

+ + 1 + 1

2. Une dcomposition en lments simples donne : 1 du = u(1 + u) 1 1 u 1+u du = ln u 1+u = ln 2.

Le changement de variable u = ex donne alors :

+ 0

1 dx = x e +1

+ 1

1 du = ln 2. u(1 + u)
+ 0

3. Soit n > 0 x. On a : In =
0 +

fn (x) dx =

enx e2nx + n n

=0

On en dduit :

+ n=1 In +

= 0. On a donc :
+

fn (x) dx = 0 =
0

+ n=1

fn (x)

dx = ln 2.

n=1 0

Le rsultat de Beppo Levi sur les sries de fonctions ne sapplique pas car les fonctions fn ne sont pas de signe constant. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

144 4. Soit n > 0 x. On vrie aisment que fn (x) 0 si 0 x On a donc :

+ 0 2 ln n

Annexe A. Annales et fn (x) 0 si x

2 ln n .

|fn (x)| dx =

ln 2 n

(2e2nx enx ) dx +
+ 0

+
ln 2 n

(enx 2e2nx ) dx.

Aprs calculs, on obtient :

|fn (x)| dx =

1 . 2n

Daprs la divergence de la srie harmonique, on a donc :

+ n=1 0 +

|fn (x)| dx =

1 1 = + 2 n=1 n

Ceci explique pourquoi on ne peut intervertir symboles de sommation et dintgration. IV. Fonction dnie par une intgrale On dnit la fonction F par : F (t) =
0 +

e 2 ( x2 +x ) dx =
0

t2

f (x, t) dx.

1. Il sut de majorer f par une fonction dont lintgrale de Riemann est absolument convergente sur ]0, +[ : x > 0, t g: |f (x, t)| e
x2 2 x2 2

Or la fonction

+
x

e
x2 2

est dintgrale convergente sur ]0, +[ puisquelle admet une limite en 0 et que :
x +

lim x2 e

= 0.

Ceci assure lexistence de F (t) pour tout rel t. Par ailleurs, on peut se contenter dtudier F sur [0, +[ puisquelle est clairement paire. 2. Partant de la densit dune gaussienne centre rduite, on dduit F (0) = 2 . Pour ce qui concerne limn+ F (n), on applique le thorme de convergence domine : x > 0, n On en dduit que :
n +

x > 0

f (x, n) = e 2 ( x2 +x

1 n2

2)

|f (x, n)| g(x).

0;
n

lim F (n) =
0

0 dx = 0.

3. On applique le thorme de continuit sous le signe somme : t , la fonction t f (x, t) est continue sur +; x > 0, t > 0 |f (x, t)| g(x), avec g L1 ]0,+[ . Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

145

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Figure A.6 Reprsentation de la fonction F . 4. Pour tout u 0 : eu = 1 + u + Soit alors > 0 x : on a x 0, t

t2 x2 t 2 x2 2 x2 f (x, t) = 2 e 2x2 e 2 e 2 e 2 . t x t

+ n=2

un 1 + u u. n!

5. Daprs le thorme de drivabilit sous le signe somme, on en dduit que F est drivable sur [, +[. Ceci tant vrai pour tout > 0, F est drivable sur + . F tant paire, elle est drivable sur . Sa drive est : F (t) =
0 +

f (x, t) dx, t

ce qui donne ici : F (t) =

0

2 t 1 ( t +x 2 ) 2 x2 e dx. x2

On voit en particulier que F (t) est du signe de t, donc F est croissante sur sante sur +. 6. Soit t > 0 x. Le changement de variable u = F (t) =
+ 0 t x

et dcrois-

x=
0 +

t u
1

donne du = xt2 dx et :
2 2+ t ) u2

2 t 1 ( t +x 2 ) 2 x2 dx = e x2

e 2 (u

du = F (t).

La solution de lquation direntielle linaire du premier ordre et coecients constants y = y est : F (t) = et . On doit de plus avoir : Par parit de F , on a donc :
t0+

lim et = = F (0) =

2.

t Mesure & Intgration

F (t) =

2e|t| . Arnaud Guyader - Rennes 2

146

Annexe A. Annales 7. La reprsentation de F est donne gure A.6. On note que F est continue en 0, mais pas drivable.

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

147 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3 Mardi 13 Dcembre 2005 Dure : 1 heure 30

Contrle de Mesure et Intgration

I. QCM Chaque rponse correcte rapporte 0.5 point, chaque rponse incorrecte enlve 0.25 point. Vous rpondrez sur votre copie et non sur lnonc. 1. Lintgrale gnralise convergente ? 2 Oui. 2 Non.
+ sin x x 1

dx est-elle

2. Une tribu contient-elle ncessairement lensemble vide ? 2 Oui. 2 Non. 3. Pour quune fonction soit Riemann intgrable sur le segment [a, b], est-il ncessaire quelle soit continue par morceaux ? 2 Oui. 2 Non. 4. Si f g au voisinage de +, avec f et g + continues sur [1, +[, alors 1 f (x) dx + et 1 g(x) dx ont forcment mme nature. 2 Oui. 2 Non.

5. Soit (An )n0 une suite dlments dune algbre F . A-t-on ncessairement + n=0 An F ? 2 Oui. 2 Non. 6. La fonction ]0,+[ est-elle une fonction de rpartition ? 2 Oui. 2 Non. 7. Pour quelles valeurs de lintgrale gn+ 2x ralise 1 (x+1) est-elle convergente ? 2 > 1. 2 1. 2 > 2. 2 0 < < 2. 8. La mesure de Lebesgue sur (, B ) estelle -nie ? 2 Oui. 2 Non.

II. Fonction de rpartition gnralise Soit m une mesure sur (, B ) vriant de plus la condition : (C ) Pour tous rels a < b m([a, b]) < +.

On appelle fonction de rpartition gnralise de m la fonction G qui un rel x associe G(x) = 1. Montrer que : x , G(x) . m(]x, 0[) si x < 0 m([0, x]) si x 0

2. Donner le signe de G(x) suivant x. 3. Soit (xn )n0 une suite croissante de limite 0. Calculer G(0 ) = limn+ G(xn ). Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

148

Annexe A. Annales 4. Si 0 x x , montrer que G(x) G(x ). Montrer la mme ingalit si x x < 0. En dduire que G est croissante sur . 5. Soit x 0 et (xn )n0 une suite dcroissante vers x, prciser limn+ G(xn ). Mme question avec x < 0. Quen dduire sur G ? 6. Prciser et reprsenter G lorsque : m = mesure de Lebesgue, m = 0 mesure de Dirac au point 0, m = mesure de comptage de . 7. (bonus) Soit une mesure de probabilit sur (, B ), F sa fonction de rpartition et G sa fonction de rpartition gnralise. Donner la relation entre F (x) et G(x) (on ne demande pas de justication). III. Suite dintgrales Pour tout n , on pose : In =
0

1 dx (1 + x2 )n
2n1 2n In .

1. Justier la convergence de lintgrale In . 3. Que vaut I1 ? En dduire lexpression gnrale de In . 4. Montrer que lintgrale gnralise I =
+ (x2 1)2 x 0 (1+x2 )3

2. Montrer que, pour tout n , on a : In+1 =

dx est convergente.

5. Dterminer les rels a, b, c et d tels que pour tout x = 0 : (x2 1)2 x ax b c d = + + + . (1 + x2 )3 (1 + x2 )3 (1 + x2 )3 (1 + x2 )2 1 + x2 6. En dduire la valeur de I . IV. Calculs en vrac 2. Pour tout n , dterminer In = 3. 4. 1. Calculer limn+
1 n2
p n n . p=1 pe

x 0 e cos(nx) dx et + 2x2 dx. Donner la nature de lintgrale I = 1 x(x1)2 + dx Justier la convergence et calculer I = 1 sinh x .

Jn =

x 0 e sin(nx) dx.

V. Bonus On veut calculer : I=

0

ln(1 + x) dx. 1 + x2

1. Donner une autre expression de I grce au changement de variable x = tan u. 2. Justier la relation : u , cos u + sin u = 2 sin u + 4 . 3. Justier lgalit : 4. En dduire que : I=
0
4

ln(cos u) du =

2 4

ln(sin u) du. ln 2. 8

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

149 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3 Mardi 13 Dcembre 2005 Dure : 1 heure 30

Corrig du Contrle

I. QCM 1. Lintgrale gnralise convergente ? Oui. 2 Non.

+ sin x x 1

dx est-elle

2. Une tribu contient-elle ncessairement lensemble vide ? Oui. 2 Non. 3. Pour quune fonction soit Riemann intgrable sur le segment [a, b], est-il ncessaire quelle soit continue par morceaux ? 2 Oui. Non. 4. Si f g au voisinage de +, avec f et g + continues sur [1, +[, alors 1 f (x) dx + et 1 g(x) dx ont forcment mme nature. 2 Oui. Non.

5. Soit (An )n0 une suite dlments dune algbre F . A-t-on ncessairement + n=0 An F ? 2 Oui. Non.

6. La fonction ]0,+[ est-elle une fonction de rpartition ? 2 Oui. Non. 7. Pour quelles valeurs de lintgrale gn+ 2x ralise 1 (x+1) est-elle convergente ? 2 > 1. 2 1. > 2. 2 0 < < 2.

8. La mesure de Lebesgue sur (, B ) estelle -nie ? Oui. 2 Non.

II. Fonction de rpartition gnralise 1. Si x 0, alors [0, x] est un intervalle, donc un borlien. De plus, G(x) = m([0, x]) est positif puisque m est une mesure et G(x) < + par (C ). Si x < 0, alors ]x, 0[ est un intervalle, donc un borlien et G(x) = m(]x, 0[) est ngatif. Par monotonie de la mesure et par (C ), on a de plus : < m([x, 0]) m(]x, 0[). 2. Par les arguments prcdents, on a : G(x) = 0 si x < 0 0 si x 0

3. Soit (xn )n0 une suite croissante de limite 0. Alors par continuit monotone dcroissante, et puisque par (C ) on a m(]x0 , 0[) m([x0 , 0]) < +, on peut crire :
n +

lim m(]xn , 0[) = m

]xn , 0[

n=0

= m() = 0.

Ainsi G(0 ) = limn+ G(xn ) = 0. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

150

Annexe A. Annales 4. Si 0 x x , lingalit G(x) G(x ) dcoule de la monotonie de la mesure m. Mme argument si x x < 0. Pour en dduire que G est croissante sur , il reste voir le cas o x < 0 x , or dans ce cas G(x) 0 tandis que G(x ) 0, donc on a encore G(x) G(x ). Ainsi G est une fonction croissante sur . 5. Soit x 0 et (xn )n0 une suite dcroissante vers x, alors par continuit monotone dcroissante, et puisque par (C ) on a m([0, x0 ]) < +, on peut crire :
n +

lim G(xn ) = m

[0, xn ]

= m([0, x]) = G(x).

n=0

Si x < 0 et si (xn )n0 est une suite dcroissante vers x, on peut supposer que pour tout n, on a xn < 0. Alors par continuit monotone croissante : lim G(xn ) = m
+

n +

]xn , 0[

n=0

= m(]x, 0[) = G(x).

On en dduit que G est continue droite en tout point de

6. Si m = mesure de Lebesgue, alors m(x) = x. Si m = 0 mesure de Dirac au point 0, alors G(x) = [0,+[(x). Enn, si m = mesure de comptage de , alors : G=
+ n=0

[n,+[,

cest-a-dire que G(x) = (E (x) + 1){x0} . Ces fonctions sont reprsentes gure A.7, o les axes ont t soigneusement gradus (spciale ddicace Charlotte).

1 1

1 1

1 1

Figure A.7 De gauche et droite, fonctions G associes aux mesures m = , m = 0 , m = . 7. Soit une mesure de probabilit sur (, B ), F sa fonction de rpartition, i.e. F (x) = (] , x]). Si x 0, on a : G(x) = ([0, x]) = F (x) F (0 ). Si x < 0, alors : G(x) = (]x, 0[) = (F (0 ) F (x)) = F (x) F (0 ).

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

151 III. Suite dintgrales Pour tout n , on pose : In =

0

1 dx (1 + x2 )n

1. Pour tout n > 0, on a : 0

1 1 2n , (1 + x2 )n x

et puisque 2n > 1, on en dduit par comparaison aux intgrales de Riemann que In est convergente. 2. Pour tout n , lintgration par parties avec u = 1 et v = (1 + x2 )n donne : In = x (1 + x2 )n
+ 0

+2n
0

x2 dx = 2n (1 + x2 )n+1

+ 0

1 dx (1 + x2 )n

+ 0

1 dx . (1 + x2 )n+1

On a donc : In = 2n(In In+1 ) In+1 = 3. Puisque I1 =

0 +

2n 1 In . 2n

1 dx = [arctan x]+ = , 0 1 + x2 2

on en dduit lexpression gnrale de In pour tout n 1 : In = 4. On a : (2n 2)! (2n 3) . . . 3 I1 = 2n1 . (2n 2) . . . 2 2 (n 1)!2 1 (x2 1)2 x + 2 , 2 3 (1 + x ) x

donc lintgrale est convergente. 5. La dcomposition en lments simples donne : (x2 1)2 x x 4 4 1 = + + . 2 3 2 3 2 3 2 2 (1 + x ) (1 + x ) (1 + x ) (1 + x ) 1 + x2 6. On en dduit que : I= 1 4(1 + x2 )2
+ 0

+ 4I3 4I2 + I1 .
4

et la formule gnrale ci-dessus pour In donne I2 =

et I3 =

3 16 ,

do :

1 1 3 + = . I= + 4 4 2 4

IV. Calculs en vrac 1. Puisque la fonction x xex est continue sur [0, 1], on peut appliquer le rsultat de passage la limite pour les sommes de Riemann : 1 n + n 2 lim Mesure & Intgration
n p=1

pe n =
0

2 x 1 xex dx = [xex ]1 0 [e ]0 = 1 . e Arnaud Guyader - Rennes 2

152 2. Le plus simple est de passer en complexes :

Annexe A. Annales

In + iJn =
0

(1+in)x

e(1+in)x dx = 1 + in

=
0

(1)n e 1 , 1 + in

et il reste rcrire ce rsultat en parties relle et imaginaire : In + iJn = pour en dduire : In = (1)n e 1 1 + n2 Jn = ((1)n+1 e + 1)n . 1 + n2 ((1)n+1 e + 1)n (1)n e 1 + i , 1 + n2 1 + n2

3. Lintgrale est doublement gnralise, en 1 et en +. En 1, on a : 2x 2 2 1 , 2 x(x 1) x1

2 or lintgrale 1 x 1 dx est divergente, donc I est divergente. 4. Lintgrale est gnralise en +, avec :

1 + 2ex , sinh x

avec donne :

+ x e dx

convergente, donc I est convergente. Le changement de variable u = ex I =2

e +

du x1 = ln 2 u 1 x+1

+ e

= ln

e+1 . e1

V. Bonus On veut calculer :

ln(1 + x) dx. 1 + x2 0 1. Le changement de variable x = tan u donne : I= I=

0
4

ln(1 + tan u) du =
0

ln(cos u + sin u) du

ln cos u du.

2. De la relation sin(a + b) = sin a cos b + cos a sin b, dcoule : cos u + sin u = 2 sin u + . 4 3. Le changement de variable t =
2
4

u donne : ln(cos u) du =
4

ln(sin u) du.

4. On en dduit que : I=
0
4

ln

2 sin u + 4

du

ln cos u du = ln 2+ 8

ln sin u + 4

ln(cos u) du,

et les deux intgrales sannulant, on obtient bien : I = ln 2. 8 Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

153 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3 Vendredi 20 Janvier 2006 Dure : 2 heures

Examen de Mesure et Intgration

I. Mesures On considre les mesures suivantes sur (, B ) : mesure de Lebesgue , mesure de comptage = + + n n . Pour tout n > 0, on considre lintervalle : n=0 n , mesure = n=1 2 An = n, n + 1 . n

1. Pour tout n > 0, dterminer (An ), (An ) et (An ). 2. On dnit BN = 3. On considre alors
N n=1 An . Pour tout N > 0, dterminer (BN ), (BN ) B= + n=1 An . Dterminer (B ), (B ) et (B ).

et (BN ).

II. Suite dintgrales Pour tout n 0, on considre :

1

In =
0

1 + xn dx. x(1 + xn+1 )

1. Soit n 0 x. Justier le fait que lintgrale est bien dnie au sens de Riemann. En dduire quelle est bien dnie au sens de Lebesgue. 2. Montrer que :
n +

lim In = 2.

3. Prouver que pour tout n 0 et pour tout x [0, 1] : 1 + xn+1 1 + xn 0. n +1 1+x 1 + xn+2 En dduire que la suite (In )n0 est dcroissante. 4. Montrer que pour tout n 0 :
1

In 2 = 5. Calculer pour tout n 0 :

0 1

xn xn+1 dx. x(1 + xn+1 )

(xn 2 xn+ 2 ) dx. Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

154 6. En dduire que pour tout n 0 : 0 In 2 III. Fonction dnie par une intgrale On dnit la fonction F par :
1

Annexe A. Annales

1 . n2

F (t) =
0

et (1+x 1 + x2

2)

dx =
0

f (x, t) dx.

1. Pour tout rel t, justier lexistence de F (t). 3. Montrer que F est continue sur 2. Dterminer F (0) et limn+ F (n).

4. Soit M > 0 x. Justier lingalit : x , t [M, M ] f (x, t) 2M. t

5. En dduire que F est drivable sur [M, M ], puis sur forme dintgrale.

tout entier. Donner sa drive sous

6. Quel est le signe de F (t) en fonction de t. Donner le tableau de variations de F , reprsenter F. 7. On considre maintenant la primitive de u eu qui sannule en 0, cest--dire la fonction G dnie pour tout rel t par :
t
2

G(t) = (a) Montrer que pour tout rel t, on a :

0 F (t)

eu du. = 2G(t)G (t).

4

(b) En dduire que pour tout rel t : G2 (t) = (c) Dterminer alors la valeur de lintgrale : I=
0

F (t).
2

eu du.

IV. Quelques limites 1. Calculer

n +

lim

+ m=0

em n .

2. Dterminer
n + 0

lim

sin
1

x n dx. n x(1 + x)2 xn dx. 1+x m m . sin n2 n

3. Trouver

+ n=0 0

4. Prciser
n +

lim

m=1

Arnaud Guyader - Rennes 2

Mesure & Intgration

155 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3

Vendredi 20 Janvier 2006 Dure : 2 heures

Corrig de lExamen

I. Mesures On considre les mesures suivantes sur (, B ) : mesure de Lebesgue , mesure de comptage = + + n n . Pour tout n > 0, on considre lintervalle : n=0 n , mesure = n=1 2 An = n, n + 1 . n

1 , (An ) = 1 et (An ) = 2n . 1. Pour tout n > 0, on a : (An ) = n

2. Pour tout N > 0, les ensembles (An )1nN tant disjoints, on a par additivit dune mesure m:
N

m(BN ) =
n=1

m(An ).

Ce qui donne ici : (BN ) = (A1 ) + (A2 ) + + (AN ) = 1 + 1 1 + + = 2 N

N n=1

1 . n

De mme, pour la mesure de comptage, on trouve (BN ) = N . Enn pour la mesure gomtrique : N 1 1 =1 N. (BN ) = n 2 2 n=1 3. On considre alors B = dune mesure m :
+ n=1 An .

Puisque les (An )n1 sont disjoints, on a par -additivit m(B ) =

+ n=1

m(An ).

Ce qui donne : (B ) =
+ n=1

1 = + , n

par divergence de la srie harmonique. De mme : (B ) = Mesure & Intgration

+ n=1

1 = + . Arnaud Guyader - Rennes 2

156 Et pour la mesure gomtrique : (B ) = 1 = 1. 2n n=1

+

Annexe A. Annales

II. Suite dintgrales Pour tout n 0, on considre :

1

In =
0

1 + xn dx. x(1 + xn+1 )

1. Soit n 0 x. La fonction intgrer est continue positive sur ]0, 1] et en 0 on a lquivalent : 1 + xn 1 + . x(1 + xn+1 ) 0 x Or on sait que lintgrale gnralise :
1 0

1 dx x

est convergente. On en dduit que In peut tre vue comme une intgrale de Riemann gnralise convergente. Puisque la fonction intgre est positive, on peut mme dire que cest une intgrale de Riemann gnralise absolument convergente, et par suite cette intgrale est bien dnie au sens de Lebesgue. 2. On peut alors appliquer le thorme de convergence domine de Lebesgue : Convergence simple : pour tout x ]0, 1[, on a
n +

lim

1 1 + xn = . n +1 x(1 + x ) x

Domination : pour tout n 0, pour tout x ]0, 1[, on a 0 1 + xn 2 = g(x), n +1 x(1 + x ) x

avec g Lebesgue intgrable sur ]0, 1[ par les mmes arguments que dans la question prcdente. On a donc : 1 1 1 dx = 2 x 0 = 2. lim In = n + x 0 3. Pour tout n 0 et pour tout x [0, 1], on a aprs simplications : 1 + xn 1 + xn+1 xn (1 x)2 = , 1 + xn+1 1 + xn+2 (1 + xn+1 )(1 + xn+2 ) quantit qui est bien positive puisque x est entre 0 et 1. On en dduit que pour tout n 0 :
1

In In+1 =

1 x

1 + xn+1 1 + xn 1 + xn+1 1 + xn+2

dx 0,

puisquon intgre une fonction positive. Ainsi la suite (In )n0 est dcroissante. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

157 4. En crivant la constante 2 telle quon la obtenue ci-dessus, on a :

1

In 2 =

1 + xn dx x(1 + xn+1 )

1 0

1 dx = x
1

1 0

1 + xn 1 + xn+1 x(1 + xn+1 ) x(1 + xn+1 )

dx,

ce qui donne bien : In 2 = 5. Pour tout n 0 :

1 0

xn xn+1 dx. x(1 + xn+1 )

(x
0

1 n 2

1 n+ 2

xn + 2 xn + 2 ) dx = n+ 1 n+ 3 2 2

=
0

1 n+

1 2

1 n+

3 2

1 (n +
1 2 )(n

+3 2)

6. Puisque la suite (In )n0 est dcroissante et de limite 2, il est clair que pour tout n 0 : In 2. Par ailleurs, on a vu que :
1

In 2 =

xn xn+1 dx, x(1 + xn+1 )

et en minorant 1 + xn+1 par 1 pour tout x [0, 1], on peut majorer facilement cette dernire intgrale :
1

In 2

xn xn+1 dx = x

1 0

(xn 2 xn+ 2 ) dx =

1 3 . (n + 1 )( 2 n + 2)

Il reste minorer brutalement le dnominateur par n2 pour obtenir : In 2 III. Fonction dnie par une intgrale On dnit la fonction F par :
1

1 . n2

F (t) =
0

et (1+x 1 + x2

2)

dx =
0

f (x, t) dx.

1. Pour tout rel t, la fonction x f (x, t) est continue donc Riemann intgrable sur le segment [0, 1], donc Lebesgue intgrable sur le segment [0, 1]. Ainsi la fonction F est dnie sur . 2. On a alors : F (0) =
0 1

1 dx = [arctan x]1 . 0 = 2 1+x 4

1

Pour dterminer
n + 0

lim

en (1+x 1 + x2

2)

dx,

on peut appliquer le thorme de convergence domine : Convergence simple : pour tout x [0, 1], on a en (1+x lim n + 1 + x2 Mesure & Intgration
2 2)

= 0. Arnaud Guyader - Rennes 2

158 Domination : pour tout n 0, pour tout x [0, 1] : 0 en donc : 0 en (1+x 1 + x2

2 2) 2 (1+x2 )

Annexe A. Annales

1,

1 = g(x), 1 + x2

avec g L[0,1] comme on la vu pour le calcul de F (0). Ainsi on a :

1 n +

lim F (n) =
0

0 dx = 0.

3. On applique le thorme de continuit sous le signe somme : Continuit : pour tout x [0, 1], la fonction t f (x, t) est continue sur Domination : pour tout x [0, 1], pour tout rel t : 0 f (x, t) g(x), avec g L[0,1] . On en dduit que F est continue sur 4. Soit M > 0 x. On a :

f 2 2 (x, t) = 2tet (1+x ) , t et puisque le terme exponentiel est compris entre 0 et 1, on en dduit que x t [M, M ] : 2 2 f (x, t) = 2|t|et (1+x ) 2M. t

et

5. On applique le thorme de drivation sous le signe somme sur le segment [M, M ] : Drivabilit : pour tout x [0, 1], la fonction t f (x, t) est drivable sur [M, M ]. Domination : pour tout x [0, 1], pour tout t [M, M ] : f (x, t) 2M = g(x), t avec g L[0,1] puisque toute fonction constante est intgrable sur un intervalle born. On en dduit que F est drivable sur [M, M ]. La drivabilit tant une proprit locale, F est drivable sur , de drive : F (t) =
0 1

f (x, t) dx = 2t t

1 0

et

2 (1+x2 )

dx.

6. Puisque la fonction intgre est positive, il est clair que F (t) est positive sur et ngative sur + . Ainsi F est croissante sur et dcroissante sur + . Par ailleurs F est paire donc :
t

lim F (t) = lim F (t).

t+

Et puisque F est dcroissante sur

+ , on est certain que :

n +

t+

lim F (t) = lim F (n) = 0.

La reprsentation de F est donne gure A.8. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

159

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

Figure A.8 Fonction F . 7. On considre la fonction G dnie pour tout rel t par :
t

G(t) =
0

eu du.

(a) Par le thorme fondamental du calcul intgral, on a pour tout rel t : G (t) = et . Par ailleurs on peut aussi crire pour tout rel t : F (t) = 2tet
2 2

1 0

et

2 x2

dx,

et le changement de variable u = tx donne : F (t) = 2et (b) Ainsi pour tout rel u on a obtenu : F (u) = 2G(u)G (u). En intgrant chaque membre entre 0 et t, il vient :
2 t [F (u)]t 0 = [G (u)]0 ,
2

t 0

eu du = 2G(t)G (t).

cest--dire : F (0) F (t) = G2 (t) G2 (0), et puisque G(0) = 0 et F (0) = 4 , on a bien pour tout rel t : G2 (t) = Mesure & Intgration F (t). 4 Arnaud Guyader - Rennes 2

160 (c) Le nombre G(t) tant positif pour tout t positif, on a alors :
t

Annexe A. Annales

I = lim IV. Quelques limites

t+ 0

u2

du = lim G(t) = lim

t+

t+

F (t) = . 4 2

1. On applique le thorme de convergence domine pour les sries : Convergence simple : pour tout m 0, on a
n +

lim em n = em .

Domination : pour tout n > 0, pour tout m 0 : 0 em n em , avec m em intgrable, puisquon reconnat une srie gomtrique de raison e1 :
+ m=0
m

em =

e . e1 em = e . e1

On en dduit que :
n +

lim

+ m=0

m m n

+ m=0

2. On applique le thorme de convergence domine classique : Convergence simple : puisque sin u u au voisinage de 0, on en dduit que pour tout x ]0, 1], on a n x 1 lim sin = . 2 n + n x(1 + x) (1 + x)2 Domination : puisque | sin u| |u| pour tout rel u, on a pour tout x ]0, 1] et tout n > 0 : sin avec g L]0,1] puisque :
0

n 1 x = g(x), 2 n x(1 + x) (1 + x)2

1

1 g(x) dx = 1+x

1 0 1

1 = . 2

On a donc :
n + 0

lim

sin

x n dx = n x(1 + x)2 xn 0, 1+x

+ n=0

1 1 dx = . 2 (1 + x) 2

3. Puisque pour tout x [0, 1[ et pour tout n :

on peut appliquer le corollaire de Beppo Levi pour les sries de fonctions :

+ n=0 0 1

xn dx = 1+x

1 0

xn 1+x

dx,

o on reconnat une srie gomtrique de raison x [0, 1[, ce qui donne :

+ n=0 0 1

xn dx = 1+x

1 0

1 dx = [arg tanh x]1 arg tanh x = +. 0 = lim 1 x2 x1 Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

161 4. On a :

n m=1

m 1 m = sin 2 n n n

n m=1

m m , sin n n

cest--dire une somme de Riemann pour la fonction x x sin x continue, donc intgrable, sur [0, 1]. Donc : n 1 m m lim x sin x dx, = sin n + n2 n 0
m=1

quil reste intgrer par parties :

1 0

x sin x dx = [x cos x]1 0+

1 0

cos x dx = cos 1 + [sin x]1 0 = sin 1 cos 1.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

162 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3

Annexe A. Annales

Jeudi 30 Novembre 2006 Dure : 1 heure

Mesure et Intgration Contrle

I. Thorie de la mesure 1 On rappelle que + n=1 n2 =

2 6 .

1. Soit un ensemble et F un ensemble de parties de . Quelles conditions F doit-elle satisfaire pour tre une tribu ? 2. On considre lensemble des entiers naturels muni de la tribu P (). A quelles conditions une application : P () [0, +] est-elle une mesure ? 3. On considre lapplication m : P () [0, +] dnie pour tout A P () par : si A = 0 1 m(A) = nA n2 si A est un ensemble ni + si 0 A ou si A est un ensemble inni Notons encore An = {n}. Dterminer m(An ) pour tout n .
+ n=1 m(An ) ? + n=1 An , puis

4. Que vaut

5. Dterminer

+ n=1 An

6. Bonus : Montrer que m est additive, cest--dire que si A et B sont deux ensembles disjoints de P (), on a m(A B ) = m(A) + m(B ). II. Suite dintgrales On rappelle que
+ x 2 e
2

. m est-elle une mesure sur (, P ()) ?

dx =

2 . Pour tout n , on note : In =

+

xn e

x2 2

dx.

2. Dterminer I0 et I1 .

1. Soit n 0 x. Justier la convergence de lintgrale In .

3. Montrer que, pour tout n , on a : In+2 = (n + 1)In . 5. Dterminer I2n pour tout n . Arnaud Guyader - Rennes 2

4. Donner alors I2n+1 pour tout n . Pouvait-on prvoir ce rsultat sans calculs ? Mesure & Intgration

163 6. Bonus : Soit X une variable alatoire gaussienne de moyenne 1 et de variance unit, ce quon note X N (1, 1). Dterminer E[X 4 ]. III. Calculs dhiver 1. Calculer la limite suivante :
n +

lim

12

n n n n + 2 + + + 2 2 2 2 2 +n 2 +n (n 1) + n n + n2
1 2

2. Calculer lintgrale : I=
0

2x2 dx. 1 x2 2x ln x dx. (1 + x2 )2

3. On considre lintgrale gnralise : J=

1 +

(a) Justier sa convergence. (b) Calculer sa valeur. 4. Bonus : Donner la nature de lintgrale gnralise : K=
1 +

1 x

e x cos

1 x

dx.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

164 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3

Annexe A. Annales

Jeudi 30 Novembre 2006 Dure : 1 heure

Mesure et Intgration Corrig du Contrle

I. Thorie de la mesure 1. F est une tribu si : (i) F ; (ii) si A appartient F , alors son complmentaire Ac appartient aussi F ; (iii) si (An )n est une suite dlments de F , alors + n=0 An appartient F .

2. Une application : P () [0, +] est une mesure sur (, P ()) si : (i) () = 0 ; (ii) -additivit : si (An )n est une suite dlments deux deux disjoints de P (), alors 3. On a m(A0 ) = + et m(An ) = 4. On a donc :
1 n2 + n=1 + n=0

An

+ n=0

(An ).

pour tout n > 0. m(An ) =

+ n=1

2 1 = . n2 6

5. Lunion cherche est de m :

+ n=1 An

= m

. Puisque est un ensemble inni, on a par dnition

+ n=1

An

= m( ) = +.

Or (An )n forme une suite dlments de P () deux deux disjoints, donc si m tait une mesure, on aurait par -additivit : m
+ n=1

An

+ n=1

m(An ),

6. Si A et B sont deux ensembles disjoints de P (), alors de deux choses lune : (a) Ou bien 0 A B , auquel cas m(A B ) = +, mais comme 0 appartient lun des deux ensembles, on a m(A) = + ou m(B ) = +, et quoi quil en soit m(A)+ m(B ) = +, donc on a bien additivit : m(A B ) = m(A) + m(B ). Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

ce qui nest pas le cas, comme on vient de le voir. Donc m nest pas une mesure sur (, P ()).

165 (b) Ou bien 0 / A B , alors on distingue nouveau deux cas :

ii. Ou bien A B est ni : alors A et B sont nis, et comme A et B sont disjoints on peut crire : m(A B ) = II. Suite dintgrales On rappelle que 1 = n2 1 + n2 1 = m(A) + m(B ). n2

i. Ou bien A B est inni : dans ce cas m(A B ) = +. Mais il est clair que A ou (inclusif) B est inni, donc m(A) + m(B ) = + et ladditivit est encore vrie.

n(AB )

nA

nB

+ x 2 e

dx =

2 . Pour tout n , on note : In =

+

xn e

x2 2

dx.

1. Lintgrale In est doublement gnralise, en . En +, on a :

x +

lim xn+2 e

x2 2

= 0 xn e

x2 2

= + o

1 x2

Donc, par la rgle de Riemann, In est convergente en +. En , on raisonne de la mme faon. Finalement, lintgrale In est convergente, et ce pour tout n . Dans toute la suite, on peut donc manipuler ces intgrales sans se soucier des questions de convergence. 2. I0 = 2 est donne par le texte. Pour I1 , on a : I1 =
+

xe

x2 2

dx = e

x2 2

= 0.

3. Pour tout n , on peut crire : In+2 =

+

xn+2 e

x2 2

dx =

(xn+1 )(xe

x2 2

) dx,

et on eectue une intgration par parties : In+2 = x

n+1 x 2
2

(n + 1)xn e

x2 2

dx = (n + 1)In ,

la dernire galit venant du fait que lexponentielle lemporte sur la puissance :

x +

lim xn+1 e

x2 2

= lim xn+1 e
x

x2 2

= 0.

4. Puisque I1 = 0, on en dduit que I3 = 0, puis que I5 = 0, et de proche en proche il est clair que I2n+1 = 0 pour tout n . Ce rsultat tait dailleurs clair sans calculs puisquon intgre une fonction impaire sur un domaine symtrique par rapport 0. 5. Pour les indices pairs, on a I2 = 1 I0 = 2 , puis I4 = 3 I2 = 3 1 I0 = 3 2 , et de proche en proche : I2n = (2n 1) (2n 3) 3 1 I0 = 6. Pour dterminer E[X 4 ], il y a deux mthodes quivalentes. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2 (2n)! 2. 2n n!

166 Mthode analytique : on crit lesprance sous forme dintgrale : E[X 4 ] =

+
(x1)2 x4 e 2 dx, 2

Annexe A. Annales

et on eectue le changement de variable u = x 1, ce qui donne : E[X 4 ] = On utilise la formule du binme : (u + 1)4 = u4 + 4u3 + 6u2 + 4u + 1, et on peut alors tout exprimer en fonction des In : 1 E[X 4 ] = (I4 + 4I3 + 6I2 + 4I1 + I0 ) = 10. 2 Mthode probabiliste : lide est la mme, puisquon sait que si X N (1, 1), alors Y = X 1 N (0, 1). Donc, par les calculs faits avant, on sait que E[Y ] = E[Y 3 ] = 0, E[Y 2 ] = 1 et E [Y 4 ] = 3. Or on a : E[X 4 ] = E[(Y + 1)4 ] = E[Y 4 ] + 4E[Y 3 ] + 6E[Y 2 ] + 4E[Y ] + 1 = 3 + 6 + 1 = 10. III. Calculs divers 1. On reconnat une somme de Riemann : n n n n + + + + = 12 + n2 22 + n2 (n 1)2 + n2 n2 + n2 Puisque la fonction f : x
n + 1 x2 +1 n n k =1 +

(u + 1)4 u2 e 2 du. 2

n 1 = k 2 + n2 n

n k2 k =1 n2

1 +1

est continue, donc intgrable, sur [0, 1], on a :

1 0

lim

k =1

n = 2 k + n2

x2

dx = [arctan x]1 . 0 = +1 4

2. On peut crire la fraction rationnelle intgrer sous une autre forme : 2x2 2 + 2 2 2x2 = = 2. 2 2 1x 1x 1 x2
1 2 I = [2 arg tanh x 2x]0 = 2 arg tanh

Le calcul de I est alors trs simple :

1 1. 2

Ou encore, puisque arg tanh x =

1 2

3. On considre lintgrale gnralise :

1+x ln 1 x , on a I = ln 3 1. + 1

J=

2x ln x dx. (1 + x2 )2

(a) Lintgrale est gnralise en +. Puisque la fonction intgrer est positive, il sut den donner un quivalent : 2 ln x 2x ln x + = + o 2 2 (1 + x ) x3 1 x2 .

Par le critre de Riemann, lintgrale est donc convergente. Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration

167 (b) Pour la calculer, on peut eectuer une intgration par parties : ln x J= 1 + x2
+ 1

+
1

1 dx = x(1 + x2 )

+ 1

1 dx. x(1 + x2 )

On eectue une rduction en lments simples : 1 1 x = , 2 x(1 + x ) x 1 + x2 do : J = ln x 1 ln(1 + x2 ) 2

+ 1

= ln

x 1 + x2
1 x

+ 1

1 ln 2. 2

1 4. Lintgrale K est gnralise en +. Puisque x > 0, on a e > 1 cos x , et on peut utiliser un quivalent. Plus prcisment, on va commencer par des dveloppements limits : 1 1 1 1 1 e x = + 1 + x +o x , et de mme : cos x = + 1 + o x . Ainsi on obtient :

e x cos do il vient : 1 x

1 1 = + + o x x
1

1 x

+ 1 , x2

1 , x

e x cos

1 x

et par suite K est convergente.

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

168 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3

Annexe A. Annales Jeudi 18 Janvier 2007 Dure : 2 heures

Examen de Mesure et Intgration

I. Mesure de probabilit (3 points) On note [0,1] la mesure de probabilit associe la loi uniforme sur [0, 1], 0 et 1 les mesures de Dirac en 0 et 1. On considre alors la mesure de probabilit sur (, B ) dnie par :

= 0 + [0,1] + 1 . ({0}), (] , 1/2]), ([1/4, 3/4]), (]1/2, 1]), ([1, +[). 2. Reprsenter la fonction de rpartition F associe . 3. La probabilit est-elle discrte ? Est-elle diuse ?
1. Dterminer II. Quelques limites (5 points) 1. Calculer :
n + 0 1

1 2

1 3

1 6

lim

nx3 dx. 1 + nx
n

2. Pour tout n 1, on note : In =

1

ex dx.

(a) Dterminer limn+ In . (b) Etablir lgalit suivante :

+ 1

ex dx =

1 n

+ 1

u n 1 eu du.

(c) Montrer que :

n + 1

lim

u n 1 eu du =
1

eu du = I, u

et en dduire un quivalent de In en fonction de I . 3. En vous servant par exemple de lingalit ln(1 x) x pour tout x < 1 (que lon justiera par un simple dessin), calculer : lim
+ m=1

n +

m n

{1mn} .
Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

169 III. Fonction dnie par une intgrale (6 points) On dnit la fonction F par : F (t) =
0 +

ex etx dx = x

+ 0

f (x, t) dx.

Vrier que pour tout couple (x, t) ]0, +[[1, +[, on a f (x, t) 0. Soit t 1 x, dterminer limx0+ f (x, t) en fonction de t. Pour tout rel t 1, justier lexistence de F (t). Montrer que F est drivable sur [1, +[. Exprimer sa drive F (t) sous forme dintgrale, puis calculer cette intgrale. 5. Que vaut F (1) ? En dduire F (t) pour tout rel t 1. 6. Montrer que pour 0 < t 1, on a F (1/t) = F (t). En dduire lexpression gnrale de F (t) pour tout rel t strictement positif. 7. On considre deux rels a et b strictement positifs et lintgrale : 1. 2. 3. 4. I (a, b) =
0 +

eax ebx dx. x

Montrer que I (a, b) = ln b ln a. IV. Lois de Laplace et de Cauchy (6 points) On considre une variable alatoire X qui suit une loi de Laplace, cest--dire que X est valeurs dans et de densit : 1 f (x) = e|x| . 2 1. Reprsenter f . 2. Calculer et reprsenter la fonction de rpartition F . 3. Montrer que tout moment dordre impair est nul : E[X 2n+1 ] = 0 pour tout n 0. 4. Pour n 1, tablir une relation de rcurrence entre E[X 2n ] et E[X 2n2 ]. En dduire que E[X 2n ] = (2n)! pour tout n 0. 5. La fonction caractristique de X est la fonction dnie pour tout rel t par : (t) = E[eitX ] =
1 . 1+t2 +

eitx f (x) dx.

(a) Montrer que (t) = (b) Bonus : Grce au lien entre drives successives de en 0 et moments de la variable alatoire, retrouver les rsultats obtenus sur les moments de X (on pourra utiliser un dveloppement en srie entire de ). 6. Le thorme dinversion dit que si la fonction caractristique est intgrable sur , alors on peut retrouver la densit f partir de comme suit : x f (x) = 1 2
+

eixt (t) dt.

En dduire une expression de e|x| sous forme dintgrale. 7. On considre une variable alatoire Y qui suit une loi de Cauchy, cest--dire que Y est valeurs dans et de densit : 1 g(y ) = . (1 + y 2 ) Dterminer la fonction caractristique de Y . Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

170 Universit de Rennes 2 Licence MASS 3

Annexe A. Annales

Jeudi 18 Janvier 2007 Dure : 2 heures

Corrig de lExamen

I. Mesure de probabilit 1. On a : (a) (b) (c) (d) (e)

1 ({0}) = 2 ; 1 1 2 (] , 1/2]) = 2 +1 3 2 = 3; 1 1 ([1/4, 3/4]) = 3 1 2 = 6; 1 1 1 (]1/2, 1]) = 3 1 2 + 6 = 3; 1 ([1, +[) = 6 .

2. La fonction de rpartition F associe

est reprsente gure A.9.

1
5 6

1 2

Figure A.9 Fonction de rpartition F associe

1 1 0 + 3 [0,1] + 1 = 2 6 1 .

3. La probabilit serait discrte si elle naugmentait que par sauts, ce qui nest pas le cas ici. Plus prcisment, en notant la fonction de masse et D = {0, 1} lensemble des points de discontinuit de , on a : 2 1 1 (x) = + = < 1. 2 6 3 La probabilit nest pas diuse non plus puisque F nest pas continue. Autrement dit, est un exemple de probabilit mixte. II. Quelques limites Arnaud Guyader - Rennes 2 Mesure & Intgration
xD

171 1. On peut appliquer le thorme de convergence domine de Lebesgue : Convergence simple : pour tout x 1, on a nx3 = x2 . n+ 1 + nx lim Domination : pour tout n 0, pour tout x [0, 1], on a 0 nx3 nx3 = x2 = g(x), 1 + nx nx

avec g Lebesgue intgrable (car Riemann intgrable) sur [0, 1]. On a donc : 1 1 nx3 1 lim x2 dx = . dx = n+ 0 1 + nx 3 0 2. Pour tout n 1, on note : In =
1 +

ex dx.

(a) On applique le thorme de convergence domine de Lebesgue sur ]1, +[ : Convergence simple : pour tout x > 1, on a
n +

lim ex = 0.

Domination : pour tout n 1, pour tout x > 1, on a 0 ex ex = g(x), avec g Lebesgue intgrable sur ]1, +[, puisque :
+ 1
n

ex dx = 1

. On a donc :
n +

lim In =
1

0 dx = 0.

(b) On eectue le changement de variable u = xn pour obtenir :

+ 1

ex dx =

1 n

+ 1

u n 1 eu du.

(c) On applique nouveau le thorme de convergence domine de Lebesgue sur ]1, +[ : Convergence simple : pour tout u > 1, on a lim u n 1 eu =
1

n +

eu . u

Domination : pour tout n 1, pour tout u > 1, on a 0 u n 1 eu eu = g(u), avec g Lebesgue intgrable sur ]1, +[ (cf ci-dessus). Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2
1

172 On a donc :
n + 1

Annexe A. Annales

lim

u n 1 eu du =
1

eu du = I, u

3. On applique le thorme de convergence domine pour les sries : Convergence simple : pour tout m 1, on a
n +

1 cest--dire que limn+ nIn = I , autrement dit In n I.

lim

m n

{1mn} = em .

Domination : pour tout couple (m, n) tel que 1 m n, on a la majoration 0 1 m n

n

= en ln(1 n ) en n = em ,

avec m em intgrable, puisquon reconnat une srie gomtrique de raison e1 :

+ m=1

em =

1 . e1 1 . e1

On en dduit que :
n +

lim

+ m=0

m m n

+ m=1

em =

III. Fonction dnie par une intgrale On dnit la fonction F par : F (t) =
0 +

ex etx dx = x

+ 0

f (x, t) dx.

1. Pour tout couple (x, t) ]0, +[[1, +[, on a etx ex , donc f (x, t) 0. 2. Pour t 1 x, on a le dveloppement limit suivant en 0 : ex etx = 1 x + o(x) (1 tx + o(x)) = (t 1)x + o(x), donc : f (t, x) = (t 1)x + o(x) = (t 1) + o(1) t 1, x 0 x

3. Soit un rel t 1 x. F (t) est dni par une intgrale : pour montrer quelle existe au sens de Lebesgue, il sut de vrier que cest une intgrale de Riemann gnralise absolument convergente. Il y a deux problmes, lun en 0, lautre en +. En 0, la fonction est prolongeable par continuit donc il ny a pas de souci. En +, on a : ex ex etx + = o ex , x x avec
+ x e dx

cest--dire que x f (t, x) est prolongeable par continuit en 0, par la valeur (t 1).

4. On applique le thorme de drivation sous le signe somme : Drivabilit : la fonction t f (x, t) est drivable sur [1, +[, de drive Arnaud Guyader - Rennes 2

convergente. Ainsi F (t) est bien dnie pour tout t 1.

f t (x, t)

= etx .

Mesure & Intgration

173 Domination : pour tout couple (x, t) ]0, +[[1, +[, on a : f (x, t) = etx ex = g(x), t avec g intgrable sur [0, +[. Ainsi F est drivable sur [1, +[, de drive : F (t) =
0 +

etx dx =

etx t

+ 0

1 = . t

5. On trouve F (1) = 0, or F (t) = ln t + C , avec F (1) = ln 1 + C = C , donc : t 1 F (t) = ln t.

6. Si 0 < t 1, on a 1/t 1 et le changement de variable u = x/t donne : F (1/t) =

0 +

ex ex/t dx = x

+ 0

etu eu du = F (t). u

Ainsi F (t) est aussi dni pour 0 < t 1, avec F (t) = F (1/t) = ln(1/t) = ln t. Par consquent F est tout simplement gale la fonction logarithme nprien. 7. On eectue le changement de variable u = ax : I (a, b) =
0 +

eax ebx dx = x

+ 0

eu e a u b du = F (b/a) = ln = ln b ln a. u a

IV. Lois de Laplace et de Cauchy On considre une variable alatoire X qui suit une loi de Laplace, cest--dire que X est valeurs dans et de densit : 1 f (x) = e|x| . 2 1. La densit f est reprsente gure A.10, gauche. 2. Pour calculer la fonction de rpartition F , on distingue deux cas, suivant le signe de x. Aprs calculs, on obtient : ex si x 0 2 F (x) = e x 1 2 si x 0 La fonction de rpartition F est reprsente gure A.10, droite. 3. On commence par noter que X admet des moments de tout ordre puisque pour tout k 0, on a : E|X k | =

|x|k f (x) dx =

xk ex dx,

qui est convergente puisquau voisinage de +, on a : xk ex = o(x2 ).Pour ce concerne les moments dordre impair, on a alors : E[X 2n+1 ] = 1 2
+

x2n+1 e|x| dx = 0,

puisque cest lintgrale dune fonction impaire sur un domaine symtrique par rapport 0. Mesure & Intgration Arnaud Guyader - Rennes 2

174

Annexe A. Annales

0.5

1.0 0.9

0.4

0.8 0.7

0.3

0.6 0.5

0.2

0.4 0.3

0.1

0.2 0.1

Figure A.10 Densit et fonction de rpartition dune loi de Laplace.

4. Pour n 1, on a tout dabord par un argument de parit : E[X 2n ] =

0 +

x2n ex dx,

et une premire intgration par parties donne :

E[X 2n ] = [x2n ex ]+ + 2n 0 + 0

x2n1 ex dx = 2n
0

x2n1 ex dx,

puis une seconde :

E[X 2n ] = 2n[x2n1 ex ]+ + 2n(2n 1) 0 + 0

x2n2 ex dx = 2n(2n 1)E[X 2n2 ].

Ainsi, de proche en proche, on obtient : E[X 2n ] = (2n)!E[X 0 ] = (2n)!E[1] = (2n)! n 0.

5. La fonction caractristique de X est la fonction dnie pour tout rel t par : (t) = E[eitX ] =
+

eitx f (x) dx.

(a) On scinde nouveau lintgrale en deux suivant le signe de x : (t) = 1 2

0

e(it+1)x dx +

1 2

+ 0

e(it1)x dx.

Puisque t est rel, les quantits (it + 1) et (it 1) ne peuvent tre nulles et on peut utiliser la primitive de lexponentielle complexe ; 1 e(it+1)x (t) = 2 it + 1 Arnaud Guyader - Rennes 2
0

1 e(it1)x + 2 it 1

.
0

Mesure & Intgration

175 Il reste voir que : e(it+1)x = eitx ex = ex 0,

x

et mme chose en +. Ainsi : (t) = 1 2 1 1 it + 1 it 1 = 1 1 = . (it 1)(it + 1) 1 + t2

(b) De faon gnrale, on sait que si la fonction caractristique de la variable alatoire X est C en 0, alors X admet des moments de tout ordre et on a la relation : n 0 (n) (0) = in E[X n ].

Dans notre cas prcis, puisque (t) = 1/(1 + t2 ), est clairement C et mme dveloppable en srie entire en 0, avec : |t| < 1 (t) =
+

n=0

(1)n t2n .

Et le lien entre coecients du dveloppement en srie entire et drives successives lorigine assure que : n 0 (n) (0) = 0 si n est impair n (1) 2 n! si n est pair

En rapprochant les deux formules obtenues pour (n) (0), on retrouve bien la nullit des moments dordres impairs et pour ceux dordre pair : (1)n (2n)! = i2n E[X 2n ] E[X 2n ] = (2n)! 6. La fonction caractristique : t 1/(1 + t2 ) est intgrable donc la formule dinversion sapplique : x 1 1 |x| e = 2 2

1 eixt dt e|x| = 2 1+t

eixt dt. 1 + t2

7. On considre une variable alatoire Y qui suit une loi de Cauchy, cest--dire que Y est valeurs dans et de densit : 1 g(y ) = . (1 + y 2 ) La fonction caractristique de Y est par dnition : (t) = E[eitY ] = et de la question prcdente on dduit : (t) = e|t| = e|t| t .

eity dy, (1 + y 2 )

Mesure & Intgration

Arnaud Guyader - Rennes 2

Bibliographie
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177