14/3/2013

UFBA-Leila Amorim 1
INTRODUO MODELAGEM COM INTRODUO MODELAGEM COM
VARIVEIS LATENTES VARIVEIS LATENTES
Universidade Federal da Bahia Universidade Federal da Bahia
Instituto de Matemtica Instituto de Matemtica Departamento de Estatstica Departamento de Estatstica
Salvador, 15 e 16 de maro de 2013
CURSO DE EXTENSO CURSO DE EXTENSO
Coordenao: Coordenao:
Leila Amorim Leila Amorim
CONTEDO
Parte 1: Introduo modelagem com variveis
latentes
Metodologias bsicas: anlise fatorial confirmatria,
anlise de caminhos e modelos de equaes estruturais
(SEM, em ingls)
Histrico do SEM
Exemplos de Aplicao
Conceitos bsicos: Variveis endgenas, exgenas,
latentes, diagramas de caminho.
Componentes do SEM: modelo de mensurao vs.
modelo estrutural
Modelos de regresso x SEM
Software para SEM
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CONTEDO
Parte 2: Teoria bsica do SEM
Suposies do modelo
Processo de ajuste do modelo
Especificao
Estimao
Identificabilidade
Interpretao
Bondade do ajuste
Modificao
Mtrica dos coeficientes (padronizados vs. no
padronizados)
Efeitos diretos vs indiretos
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CONTEDO
Parte 3: Introduo ao software MPlus
Interface bsica do MPlus
Da hiptese ao modelo conceitual: Diagramas de
caminhos
Implementao de metodologia discutida no curso:
Modelos bsicos:
Modelo de Regresso
Anlise de Caminhos
Anlise Fatorial Confirmatria (AFC)
Modelos de Equaes Estruturais (SEM, em ingls)
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CONTEDO
Parte 4: Modelagem com variveis latentes
para dados no normais
Estratgias de Estimao:
ADF
Bootstrap
Correo da correlao
Mtodos WLS
GLLAMM
Regresso logstica com variveis latentes: Aplicao no Mplus
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CONTEDO
Parte 5 : Anlise de Classes Latentes (LCA, em
ingls)
Motivao: Aplicaes recentes na pesquisa em
sade
Conceitos Bsicos
Componentes do modelo: parmetros, estimao e
bondade do ajuste
Interpretao (uso de exemplos publicados em
artigos)
Implementao de LCA no Mplus
Extenses do modelo bsico: varivel de grupo,
incluso de covariveis
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Anlise Estatstica com Variveis Latentes:
Uma Estrutura de Modelagem Geral
Conceitos estatsticos capturados pelas
variveis latentes
Variveis Latentes Contnuas
Erros de mensurao
Fatores
Efeitos aleatrios
Componentes de varincia
Variveis Latentes Categricas
Classes latentes
Clusters
Misturas finitas
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Anlise Estatstica com Variveis Latentes:
Uma Estrutura de Modelagem Geral
Modelos que usam variveis latentes:
Variveis Latentes Contnuas
Anlise fatorial confirmatria (AFC)
Modelos de Equaes Estruturais (MEE, ou SEM)
Modelos de curvas de crescimento
Modelos multinveis
Variveis Latentes Categricas
Modelos de classes latentes (LCA, em ingls)
Modelos de mistura
Modelos de sobrevivncia discretos
Modelos para dados faltantes (missing data)
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Anlise Estatstica com Variveis Latentes:
Uma Estrutura de Modelagem Geral
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Anlise Estatstica com Variveis Latentes:
Uma Estrutura de Modelagem Geral
Modelos a serem discutidos no curso:
Variveis Observadas e /ou Latentes Contnuas
Anlise fatorial confirmatria (AFC)
Anlise de caminhos (path analysis)
Modelos de Equaes Estruturais (MEE, ou SEM)
Variveis Observadas e Latentes Categricas
Modelos de classes latentes (LCA, em ingls)
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Parte I: Introduo modelagem com variveis
latentes Metodologias Bsicas
Abordagem mais conhecida com incluso de variveis latentes :
Modelos de Equaes Estruturais
SEM - Structural Equation Modeling, em ingls.
uma ferramenta analtica bastante genrica, que pode ser
includa na estrutura da modelagem com variveis latentes
(Muthn, 2002).
Abrange tcnicas multivariadas de anlise de dados que
combinam aspectos de regresso mltipla e de anlise fatorial
para estimar simultaneamente uma srie de relaes de
dependncia. 11 UFBA - Leila Amorim
Parte I: Introduo modelagem com variveis
latentes Metodologias Bsicas
Parte-se de um modelo terico previamente denido com
as relaes causais.
O modelo terico no restrito a uma teoria denida no
mbito acadmico, mas pode ser alicerado na experincia
e na prtica obtidas a partir da observao do
comportamento real, no sentido estrito do termo.
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Metodologias Bsicas
Figura 1. Filosoa da ModelagemcomEquaes Estruturais
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Metodologias Bsicas
Terminologias e mtodos associados ao SEM:
Anlise de caminhos (path analysis, em ingls)
Anlise de estrutura de covarincia
Anlise com variveis latentes
Anlise fatorial conrmatria (AFC)
Anlise LISREL / Modelo LISREL
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Metodologias Bsicas
Anlise de caminhos:
Usada para estudar relaes em um conjunto de vari-
veis observadas;
Estima e testa efeitos diretos e indiretos em um sistema
de equaes de regresso.
Anlise fatorial confirmatria (AFC):
Anlise fatorial usada para estudar/reduzir a dimen-
sionalidade em um conjunto de variveis observadas;
As variveis latentes (ou fatores) denotam as variveis
no observadas;
AFC usada para testar quo bem um modelo fatorial
hipottico ajusta os dados de uma populao.
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Metodologias Bsicas
Modelos de Equaes Estruturais (SEM)
Usados para estudar relaes entre mltiplos desfe-
chos, geralmente envolvendo variveis latentes;
Estima e testa efeitos diretos e indiretos em um sistema
de equaes de regresso para variveis latentes sem a
influncia de erros de mensurao.
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Viso Histrica
Origem SEM:
Aproximao de reas distintas de aplicaes da
Estatstica:
anlise fatorial, utilizada pela psicologia e pela psicometria; e
modelo de equaes simultneas, utilizado inicialmente na
econometria e, posteriormente, aplicado gentica.
Primeiros artigos publicados com conceitos
relacionados SEM: Galton (1869); Pearson e Lee (1904);
Spearman (1904).
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Viso Histrica
Origem SEM:
Spearman (1904) Contexto: proposta do uso de um fator de
capacidade geral para representar as habilidades mentais dos
indivduos devido existncia de interrelaes entre os testes de
aptido e capacidade especficas (escola britnica de anlise
fatorial).
Thurstone (1935) : questiona a existncia de um nmero maior
de fatores referidos como habilidade mental primria
(Universidade de Chicago).
Debate em torno desta questo motivou desenvolvimen-
tos tericos: Jreskog (1967), Lawley (1958, 1967), Lawley e
Maxwell (1971) : estimao de mxima verossimilhana e testes de
hipteses.
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Viso Histrica
Origem SEM:
Essas metodologias, de uma perspectiva histrica, permiti-
ramuma aproximao estatstica rigorosa s idias de estru-
tura simples de Thurstone.
Foi possvel, a partir desses desenvolvimentos, especificar
um modelo em que certos fatores representavam as corre-
laes de apenas um subconjunto especfico de variveis
observadas.
At hoje as anlises fatoriais exploratria e confirmatria
permanecem como metodologias muito populares em pes-
quisas da rea de cincias sociais quantitativas.
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Viso Histrica
Contribuies de Wright (1918, 1921, 1934, 1960 ):
Aplicou a anlise de caminhos ao problema da estimao do
nmero de componentes das medies dos ossos (desenvolvi-
mento sem conhecimento do trabalho de Spearman).
As equaes simultneas foram tambm utilizadas em 1918
para estudar as influncias genticas atravs de geraes.
Este autor mostrou como as correlaes entre variveis cons-
tituemos parmetros do modelo representado pelo diagrama de
caminhos (dispositivo pictrico de SEM).
Primeiras aplicaes de SEM para estimar os efeitos diretos,
os indiretos e os totais. 20 UFBA - Leila Amorim
Viso Histrica
Contribuies economtricas:
Uso sistema de equaes simultneas para modelar a inter-
dependncia entre variveis econmicas (Haavelmo, 1943)
A anlise de caminhos tambm foi utilizada na estimao das
equaes de oferta e demanda (Goldberger, 1972).
As pesquisas economtricas caminharam no sentido do refi-
namento dos procedimentos de uso das equaes simultneas
(Hood e Koopmans, 1953; Koopmans, 1950; Fisher, 1966;
Berndt, 1991)
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Viso Histrica
Origem SEM:
Definida pela combinao das tcnicas brevemente
historiadas.
A forma corrente de SEM teve incio com o trabalho
de Jreskog (1973); Keesling (1972) e Wiley (1973).
O avano nos desenvolvimentos de SEM levou
ampliao de sua aplicao para diferentes reas do
conhecimento.
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reas de Aplicao
Gentica comportamental :
- utilizada na observao de variveis fenotpicas;
- objetivo: obter estimativas seguras das contribuies genticas
no-observadas e de fatores ambientais para as variaes nas
variveis resposta observadas.
Cincias Sociais:
- utilizada em problemas relacionados teoria do comportamento,
em anlises de padres de estabilidade e mudanas em dados
longitudinais.
Educao:
- anlise de questes importantes no campo da educao, como
formas de avaliao e rendimento escolar, por exemplo (Kaplan,
2000).
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Exemplos de Aplicao em Sade
Anlise Fatorial Confirmatria (Shah et al., 2006):
- Avaliao e comparao de modelos competitivos para sndrome
metablica em adultos.
Path Analysis (Smith et al., 2009):
- Exame dos caminhos atravs dos quais o emprego afeta a con-
dio de sade do indivduo.
SEM(Dahly et al, 2009):
- Descrio do comportamento e fatores associados presso
sangunea na adolescncia.
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Na atualidade
Crescente popularidade ligada a vrias fatores:
- Desenvolvimento terico consolidado;
- Pesquisadores com necessidade de uso de mltiplas
variveis observadas para entender melhor sua rea de
investigao cientfica;
- Aumento da sofisticao das teorias para explicao dos
fenmenos;
- Crescente reconhecimento da validade e confiabilidade
de escores observados a partir de instrumentos de men-
surao (erros de medida);
- Disponibilidade de vrios software de fcil uso pelos
pesquisadores.
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Conceitos Bsicos
Construtos ou variveis latentes:
- Variveis no mensurveis diretamente, mas definidas a
partir de um conjunto de variveis observadas.
- Dizem respeito a conceitos tericos que no podem ser
observados diretamente.
- Exemplos: felicidade; suporte social.
- Se forem observados diretamente, no possvel medi-
los sem a ocorrncia de erros (erros de mensurao).
- Sua definio feita atravs de AFC.
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Conceitos Bsicos
O que AFC?
- Anlise fatorial uma tcnica que, atravs da anlise da
estrutura de correlaes entre variveis, permite estimar
variveis no observveis diretamente, os fatores, que
supostamente produzem o comportamento observado nos
dados.
- Aplicaes comuns so relacionadas reduo de um
conjunto de variveis observadas a um conjunto menor de
atributos (fatores).
- Tipos de anlise fatorial: exploratria x confirmatria.
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Conceitos Bsicos
Tipos de Anlise Fatorial:
AF exploratria:
- no se sabe de antemo quantos fatores comuns
esto por trs do conjunto de dados;
- utilizada para definir a quantidade mnima de fatores
capazes de explicar a co-variao entre as variveis
observadas.
AF confirmatria:
- conhecimento prvio do pesquisador sobre o fen-
meno detalhado;
- utilizada para testar hipteses especficas.
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Conceitos Bsicos
Variveis indicadoras:
- Variveis observadas que so utilizadas para a constru-
o de uma varivel latente.
- Pesquisador deve justificar teoricamente a escolha das
variveis indicadoras.
- Para cada construto que aparece no modelo precisa
especificar que variveis indicadoras esto relacionadas
com ele.
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Conceitos Bsicos
Variveis endgenas x exgenas:
- Classificao das variveis quanto inuncia que uma
exerce sobre outras.
- Variveis exgenas:
- aquelas que no so inuenciadas ou no sofrem efeito de
outras variveis do modelo, sendo tambm chamadas de
independentes ou preditoras.
- como no modelo de regresso tradicional, assume-se que
essas variveis so mensuradas sem erro.
-podem ser quantitativas ou qualitativas.
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Conceitos Bsicos
- Variveis endgenas:
- so aquelas que recebem inuncia de outras variveis
presentes no modelo.
-tambm conhecidas como variveis dependentes.
- Erros estruturais (ou disturbances) :
- representam as causas omitidas agregadas das variveis
endgenas, juntamente com o erro de mensurao.
- haver um erro associado a cada varivel endgena do
modelo.
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Conceitos Bsicos
Diagrama de caminhos:
- Representao pictrica do modelo terico.
- Um sistema de convenes utilizado para construo
do diagrama de caminhos.
-Uso de retngulos, crculos e setas para denotar relaes
hipotetizadas entre as variveis.
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Diagramas de caminhos
Figura 2. Elementos bsicos utilizados na construo de um
diagrama de caminhos.
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Figura 3. Relaes tericas em SEM.
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Figura 4. Relaes causais representadas em
diagramas de caminhos.
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Diagramas de caminhos: Exemplos
Exemplo 1: AFC
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Diagramas de caminhos: Exemplo 1
- Objetivo: determinar qual modelo hipottico melhor
descreve a estrutura da sndrome metablica (3 modelos
so comparados).
- Dados de 1087 indivduos participantes do estudo IRAS
(Insulin Resistance Atherosclerosis Study)
-Uso de AFC com base em medidas antropomtricas e
metablicas.
-Informaes sobre: IMC, circunferncia da cintura,
glicose em jejum, insulina em jejum, triglicrides,
colesterol LDL, colesterol HDL, SBP, DBP, razo entre
albumina e creatinina, sexo.
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Diagramas de caminhos: Exemplo 1
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Diagramas de caminhos: Exemplos
Exemplo 2: Path Analysis
40 UFBA - Leila Amorim
Diagramas de caminhos: Exemplo 2
- Objetivo: fornecer melhor entendimento das relaes
atravs das quais o emprego afeta a sade do indivduo,
aps o ajuste por outras medidas socio-econmicas.
- Dados de 4886 trabalhadores canadenses, com idade
entre 25-60 anos, trabalhando pelo menos 20 horas por
semana.
-Uso de Path Analysis
-Informaes sobre: condies de sade (auto-relato),
hbito de fumar, atividades de lazer, escolaridade, nvel
de stress, etc...
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Diagramas de caminhos: Exemplo 2
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Diagramas de caminhos: Exemplos
Exemplo 3: SEM
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Diagramas de caminhos: Exemplo 3
- Objetivo: explicar a influncia de fatores maternos
(altura materna e rea da gordura do brao) no
desenvolvimento fetal (peso ao nascer) e no
desenvolvimento infantil (peso atual e SBP).
- Dados de 2653 crianas-mes (idade entre 20 e 22
anos) nas Filipinas.
-Informaes sobre: condies scio-econmicas,
presso sangunea sistlica (SBP) da criana, altura e
rea de gordura do brao da me, peso ao nascer e peso
atual da criana.
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Diagramas de caminhos: Exemplo 3
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Componentes do Modelo
SEM composto por dois submodelos:
- Modelo de mensurao: definio dos construtos
- Modelo estrutural: definio das interrelaes entre
variveis exgenas e construtos atravs de modelo de
regresso.
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Figura 5: Diagrama de caminhos para um modelo
convencional em SEM.
47 UFBA - Leila Amorim
Componentes do Modelo
Modelo de Mensurao:
- Especifica a forma como as variveis latentes dependem
das variveis observveis;
- definido pelo uso de AFC;
- Descreve propriedades de mensurao (validade e
confiabilidade) dessas variveis.
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Componentes do Modelo
Modelo Estrutural:
- Especifica e estima as associaes das variveis latentes
entre si ou com outras variveis observveis;
- Uso de sistema de equaes simultneas [traduo do
diagrama];
- Descreve a variabilidade explicada e no explicada de
cada termo endgeno do modelo.
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Modelos de Regresso x SEM
SEM pode ser considerada uma ferramenta analtica gen-
rica, que inclui os modelos de regresso (tradicionais).
SEM permite:
-a incluso de erros de medida diretamente no modelo;
- a incluso tanto de variveis observadas quanto construtos
no modelo (que podem ser correlacionadas);
- a avaliao de mltiplas relaes entre diversas variveis
relacionadas simultaneamente (estimao e testes);
- a avaliao de mecanismos mediadores (efeitos indiretos);
- a possibilidade de avaliar relaes complexas (como
feedback loop).
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Modelos de Regresso x SEM
O uso de variveis latentes em SEM permite a melhoria da
estimao estatstica por dois motivos:
Representa os conceitos tericos de forma mais adequada; e
Incorpora o erro de mensurao.
Os erros de mensurao resultam de respostas imprecisas
e do uso de conceitos toricos - construtos.
O modelo de medio permite avaliar a contribuio de
cada item da escala de mensurao, bem como incorporar
ao modelo a escala que melhor mede o conceito.
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Software para SEM
Alguns dos software disponveis:
LISREL (Linear Structural Relationships),
EQS (Structural Equation Modeling Software) ;
AMOS (Analysis of Moment Structures): SPSS;
MPLUS (verso atual 6);
MX GRAPH;
R (alguns pacotes como: lavaan e sem)
SAS (alguns procedimentos especficos: PROC TCALIS52);
STATA (funes para AFC e mdulo GLLAMM: Generalized
Linear Latent and Mixed Models)
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