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Apuntes de Matematicas´

Especiales II

Departamento de F´ısica - Universidad Nacional de La Plata

Carlos Mar´ıa Naon,´

Raul´ Rossignoli, Eve Mariel Santangelo

2

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Indice general

I

Ecuaciones Diferenciales

5

I.1.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

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I.1.1.

Generalidades

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I.2.

I.1.2.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Algunos ca-

sos de facil´

resolucion´

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11

Problemas de condiciones iniciales

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21

I.2.1.

I.2.2.

Teorema de existencia y unicidad de Picard para problemas de

. Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden

valores iniciales .

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21

27

I.2.3.

. Caso particular: sistemas lineales con coeficientes constantes

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34

I.2.4.

Evaluacion´

de la solucion´

fundamental en el caso general

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35

I.2.5.

Ecuacion diferencial lineal de orden n .

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43

I.2.6.

Breve introduccion´

a Teor´ıa de Distribuciones.

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52

I.2.7.

I.2.8.

Matriz de Green como distribucion.´

Funcion´

. de Green para ecuaciones diferenciales lineales de orden n 59

58

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I.3.

Problemas con condiciones de contorno: el problema de Sturm-Liouville .

67

I.3.1.

Generalidades

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67

I.3.2.

Tipos de condiciones de contorno

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68

I.3.3.

Caracter´

autoadjunto del operador

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69

I.3.4.

Funcion´

de Green para condiciones de Cauchy. Solucion´

del pro-

I.4.

blema inhomogeneo´

Resolucion´

tencias

Autovalores y Autofunciones de L

. Coeficientes de Fourier .

Teoremas de Fourier sobre convergencia

. Serie de Fourier para otros intervalos

Forma compleja del desarrollo

.

de ecuaciones lineales homogeneas´ .

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I.3.5.

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I.3.6.

Serie de Fourier

I.4.1.

I.4.2.

I.4.3.

I.4.4.

. por series de po- . . . . . . .

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70

76

87

98

99

99

104

104

I.4.5.

Desarrollos de medio rango. Series de senos y de cosenos

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105

I.5.

Transformada de Fourier

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I.6.

I.7.

. Bibliograf´ıa correspondiente al Cap´ıtulo I

Funciones especiales

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110

110

3

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INDICE GENERAL

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INDICE GENERAL

II Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales

111

III Probabilidades y Estad´ıstica

113

IV Apendice´

115

IV.1.

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117

 

4

Parte I Ecuaciones Diferenciales

5

Al estudiar fenomenos´ f´ısicos, en general, se encuentran leyes que no vinculan entre s´ı a las magnitudes que caracterizan el fenomeno,´ sino que involucran relaciones entre esas magnitudes y sus derivadas. As´ı, se obtienen ecuaciones que contienen a la fun- cion´ incognita´ (escalar o vectorial) bajo el signo de derivada. Tales ecuaciones se llaman ecuaciones diferenciales, y su estudio sera´ el objetivo de las dos primeras partes de estos apuntes. Por ejemplo:

Ley de desintegracion´

radiactiva

dN ( t )

dt

=

kN ( t ) .

(1)

Segunda ley de Newton para una part´ıcula de masa constante (observar que, debido

al caracter´

vectorial de la incognita,´

este´

es, en realidad, un sistema de tres ecuaciones

acopladas)

Ecuacion´

m d 2 r

dt 2 =

F ( t, r, d dt r ) .

de Laplace para el potencial electrostatico´

en ausencia de cargas

ϕ ( x, y, z ) = ∂x 2 ϕ 2

+ 2 ϕ + 2 ϕ

∂y 2

∂z 2

= 0 .

(2)

(3)

Definicion´

derivada se llama ecuacion´

I.0.1 Una ecuacion´

en la cual la funcion´

diferencial (e.d.).

incognita´

aparece bajo el signo de

Definicion´ I.0.2 Si, en la e.d., la funcion´ incognita´ es funcion´ de una sola variable, la e.d. se llama ecuacion´ diferencial ordinaria (como ocurre en (1) y (2)). Si, en cambio, la funcion´ incognita´ es funcion´ de dos o mas´ variables, la e.d. se llama ecuacion´ diferencial en derivadas parciales (como ocurre en (3)).

finito de grados de libertad

conduce a ecuaciones diferenciales ordinarias, mientras que el estudio de medios conti- nuos conduce a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

En general, en F´ısica, el estudio de sistemas con numero´

7

Definicion´

I.0.3 Se llama orden de una e.d. al orden de la derivada de mayor orden de

la funcion´

incognita´

que figura en la ecuacion´

(por ejemplo, (1) es de orden uno, o de

primer orden, mientras que (2) y (3) son de orden dos, o de segundo orden).

La determinacion´

de la funcion´

teor´ıa de ecuaciones diferenciales.

incognita´

es el problema fundamental que ataca la

Definicion´

I.0.4 Se llama solucion´

de una e.d. a una funcion´

que, sustituida en la e.d., la

satisface.

Por ejemplo, N ( t ) = Ce kt , con C constante arbitraria, es solucion´

de 1. En efecto,

dN ( t )

= Cke kt = kN ( t )

dt La constante arbitraria C queda determinada si se conoce N a un dado tiempo. Por ejemplo, si

N (0) = N 0 ,

(4)

resulta C = N 0 , y se tiene N ( t ) = N 0 e kt .

La ecuacion´

(1) y la condicion´

inicial (4) constituyen un problema de condiciones

iniciales.

Definicion´

I.0.5 El proceso de determinacion´

de las soluciones de una e.d. se llama re-

solucion´

o integracion´

de la ecuacion.´

Tal proceso puede ser simple, como en el caso anterior pero, en general, se hace ne- cesario utilizar metodos´ aproximados, que suelen conducir a una integracion´ numerica.´ Otras veces, puede interesarnos conocer solo´ ciertas propiedades de las soluciones, como su comportamiento frente a pequenas˜ variaciones de las condiciones iniciales (problemas de estabilidad) o adquirir una idea grafica´ de su comportamiento, graficando campos de derivadas o curvas equipotenciales (ver ejercicios en la gu´ıa de trabajos practicos).´

La resolucion´

de una e.d. de orden n requiere n integraciones, con la consiguiente

aparicion´

de n constantes de integracion.´

Surge, entonces, la siguiente definicion:´

Definicion´ I.0.6 Una solucion´ en que una o mas´ de esas n constantes toman un valor

con las n constantes inde-

terminadas se llama solucion´ general de la e.d

particular se llama solucion´

particular de la e.d

La solucion´

8

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

I.1.

I.1.1.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Generalidades

Una ecuacion´

diferencial ordinaria de orden n puede escribirse en la forma general

donde la incognita´

F ( t, u, du dt ,

es la funcion´

u ( t ) .

, d n u dt

n

) = 0 ,

(5)

Definicion´ I.1.1 La ecuacion´ se llama homogenea´ de grado p si, al multiplicar u ( t ) y todas sus derivadas por un parametro´ λ , se tiene:

F ( t, λu, λ du dt ,

, λ d n u ) = λ p F ( t, u, du

dt

n

dt ,

, d n u dt

n

)

,

(6)

con p arbitrario (es decir, si F es una funcion´ homogenea´ de grado p en la incognita´ y todas sus derivadas).

Definicion´

una funcion´

I.1.2 Una ecuacion´ lineal de la funcion´

la variable independiente).

diferencial ordinaria es lineal si, en la ecuacion´

incognita´

(5), F es

y sus derivadas (aunque no necesariamente de

Un ejemplo es la ecuacion´

(1). El sistema de ecuaciones acopladas (2) sera´ lineal solo´

y d r dt .

cuando F sea una funcion´

lineal de r

Para u escalar, la forma mas´

general de la ecuacion´

diferencial ordinaria lineal es

a n ( t ) d n u + a n 1 ( t ) d n 1 u +

dt n

dt n 1

+ a 0 ( t ) u = f ( t ) ,

a n ( t ) / 0 .

(7)

La ec. (7) suele escribirse en la forma

L [ u ] = f ( t ) ,

L =

n

m =0

a

m ( t )

d m

dt m ,

donde L es un operador diferencial lineal: si c 1 y c 2 son constantes y u 1 ( t ) , u 2 ( t ) funciones n veces derivables,

L [ c 1 u 1 ( t ) + c 2 u 2 ( t )] = c 1 L [ u 1 ( t )] + c 2 L [ u 2 ( t )]

(8)

c 1 , c 2 , u 1 ( t ) , u 2 ( t ) . Esta propiedad define la linealidad.

De acuerdo con nuestra definicion´

I.1.1, (7) resultara´ homogenea´

sii f ( t ) = 0 . Si lo

es, sera´ homogenea´

de grado uno. Si f ( t )

= 0 la ecuacion´

lineal sera´ inhomogenea.´

9

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Para ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de cualquier orden vale el impor- tant´ısimo resultado siguiente, que demostraremos mas´ adelante (cuando estudiemos sis- temas de ecuaciones lineales de primer orden)

Principio de superposicion´

= L [ u 2 ] = 0 )

u ( t )

y es facil´ ver que las soluciones de la homogenea´ constituyen un espacio vectorial, por ejemplo, sobre el cuerpo de los reales.

= c 1 u 1 ( t ) + c 2 u 2 ( t ) es tambien´ solucion´ de la ec. homogenea´ c 1 , c 2 , debido a (8)

Si u 1 y u 2 son dos soluciones de la ec. homogenea´

(es decir, L [ u 1 ]

Mas´

exactamente, se tiene:

a) Una e.d. ordinaria lineal homogenea´ linealmente independientes.

de orden n tiene n soluciones particulares

b) La solucion´ particulares.

general de la homogenea´

es combinacion´

lineal de esas n soluciones

Resumiendo: las soluciones de una ecuacion´ n constituyen un espacio vectorial de dimension´

I.2.2.

ordinaria lineal y homogenea´

n . Para la demostracion,´

de orden

ver la seccion´

Como consecuencia del Principio de superposicion,´

resulta el siguiente corolario:

Corolario I.1.3 La solucion´ por la suma de la solucion´

general de la ecuacion´

lineal inhomogenea´

(194) esta´ dada

una

general de la correspondiente ecuacion´

homogenea´

mas´

solucion´

particular de la inhomogenea.´

Demostracion:´ Sea u p ( t ) solucion´ particular de la inhomogenea.´ Segun´ el principio de superposicion,´

la solucion´ general de la homogenea´ es u h ( t ) = n =1 c i u ih ( t ) , donde u ih ( t ) , con i =

i

1

,

, n son n soluciones particulares de la ecuacion´

homogenea.´

Consideremos u ( t ) = u p ( t ) + u h ( t ) . Usando la linealidad del operador L se tiene:

L [ u ( t )] = L [ u p ( t ) + u h ( t )] = L [ u p ( t )] + L [ u h ( t )]

= L [ u p ( t )] +

n

i =1

c i L [ u ih ( t )] = f ( t ) + 0 = f ( t ) .

(9)

Por lo tanto, u ( t ) es solucion´

de la ecuacion´

inhomogenea.´

indeterminadas es, en efecto, la solucion´

general de la ecuacion´

Como tiene n constantes

inhomogenea.´

10

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

I.1.2.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Algunos

casos de facil´

resolucion´

Consideremos ahora ecuaciones de la forma

du

dt

= f ( t, u ) .

(10)

Una ec. diferencial ordinaria de primer orden puede siempre reducirse a esta forma tras resolver la ecuacion´ original respecto a la derivada. Veremos mas´ adelante un importante teorema, debido a Picard, de existencia y unicidad de la solucion´ para las ecuaciones del tipo (10). Pero primero repasaremos algunos metodos´ elementales de resolucion´ para casos particulares, que permitiran´ apreciar varias propiedades generales.

Ecuaciones con variables separadas (o separables)

1) Ecuaciones con variables separadas

Si f ( t, u ) no depende de u , (10) se reduce a

cuya solucion´

du

dt

=

f ( t ) ,

general es (si f ( t ) es integrable)

u ( t ) = f ( t ) dt + c .

(11)

(12)

La constante c se denomina constante de integracion´ , y puede determinarse conociendo el valor de u en un cierto tiempo t 0 (es decir, el valor inicial): Si u ( t 0 ) = u 0

t

u ( t ) = f ( t ) dt + u 0 .

t

0

2) Ecuaciones con variables separables

(13)

Cuando f ( t, u ) = h ( t ) g ( u ) , la ec. (10) se convierte en

du

dt

= h ( t ) g ( u ) .

Esta ec. puede reescribirse, para g ( u )

= 0 , como

du

g

( u )

= h ( t ) dt ,

cuya solucion´

general es

du

g

( u

) = h ( t ) dt + c .

11

(14)

(15)

(16)

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Esta ecuacion,´ del tipo φ ( t, u ) = c , determina impl´ıcitamente la solucion´ u ( t ) . La solucion´

particular para u ( t 0 ) = u 0 , con g ( u 0 )

= 0 , esta´ dada por

u

u

0

t

du g ( u ) =

t

0

h ( t ) dt .

(17)

Para g ( u ) = 1 se obtiene, por supuesto, la ec. (13). Si, ademas,´ existen ra´ıces u r t.q. g ( u r ) = 0 , a la solucion´ (16) se deben agregar tambien´ las soluciones constantes

u ( t ) = u r ,

con

g ( u r ) = 0 ,

que no necesariamente se obtienen de (16) o (17), pero que son obviamente solucion´

(14).

de

Ejemplo 1: Ecuacion´

cion´

de la temperatura

de Clausius-Clapeyron para la presion´

Consideremos la ecuacion´

dP ( T ) = lP

dT

RT 2 ,

de vaporizacion´

en fun-

para P > 0 y T > 0 , donde l es el calor latente y R la constante de Rayleigh. La

ecuacion´

puede reescribirse

Se integra facilmente,´

dP = l dT

P RT 2 .

con el resultado

log | P | = log P = RT l + log C ,

con C > 0 ; de aqu´ı resulta

P ( T ) = C e

l

RT .

Si no determinamos C tendremos una familia de soluciones. C queda determinada si

de vaporizacion´

se conoce P a una dada temperatura (por ejemplo, si se conoce la presion´

l

a temperatura ambiente P ( T 0 ) = P 0 ), resulta C = P 0 e RT 0 y, por lo tanto,

P ( T ) = P 0 e

l

RT (

1

T

1

T 0 ) .

Observar: el caso en que f ( t, u ) no depende de t corresponde a h ( t ) = 1 en (14). El segundo miembro de (17) se reduce, entonces, a t t 0 , y la solucion´ u ( t ) dependera,´ pues, solo´ de la diferencia t t 0 . Eso refleja la invarianza, en este caso, de la ecuacion´ (14) frente a traslaciones temporales. El que sigue es un ejemplo de este caso.

Ejemplo 2: Consideremos la ec. (1)

12

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

En este caso, si N ( t )

= 0

lo que conduce a

o sea,

dN

N

=

dN ( t )

dt

dN

N

= kN ( t )

= kdt ,

ln | N | = kdt

N ( t ) = c e kt

+ c

,

= kt + c

donde c = ± e c se determina de la condicion´

inicial. Si N ( t 0 ) = N 0 c = N 0 e λt 0 y

N ( t ) = N 0 e k ( t t 0 ) .

Obtenemos as´ı la conocida formula´ para el decaimiento radiactivo, si k > 0 , y para el cre- cimiento exponencial de una poblacion,´ si k < 0 . Si bien la deduccion´ anterior es valida´

0 ), para N 0 = 0 se recupera la solucion´ constante de (1),

N ( t ) = 0 t , que corresponde a c = 0 (c → −∞).

para N ( t )

= 0 (o sea, N 0

=

Ejemplo 3:

dN

dt

= λN 2 .

Procediendo en la forma anterior obtenemos

1

N

= λt + c, o sea, para t

= t c = c

λ

1

N ( t ) = λt c .

(18)

1

Si N ( t 0 ) = N 0 c = λt 0 N

0

y

N ( t ) =

N N 0 0 λt ,

1 +

t = t t 0 .

(19)

Existe, ademas,´ la solucion´ trivial N ( t ) = 0 t , la cual no es en principio un caso particu- lar de (18), aunque puede obtenerse de (19) para N 0 = 0 (c → ±∞). Para N 0 > 0 y λ > 0 ,

obtenemos un decrecimiento mucho mas´ lento ( N ( t ) = O ( λt ) 1 para t ( N 0 λ ) 1 ) que en el ej. 1 pues, a medida que N disminuye, dN/dt disminuye mas´ rapidamente´ que en el otro caso. Es muy interesante considerar ahora λ < 0 . En lugar de un crecimiento exponencial, obtenemos un crecimiento “explosivo”, que diverge para t t c = ( | λ | N 0 ) 1 , lo que

aumenta, en este caso, muy rapidamente.´ Ma-

refleja el hecho de que al crecer N , dN

dt

tematicamente,´ este ejemplo muestra que aun´ cuando f ( t, u ) sea una funcion´ continua y derivable, por ejemplo tan simple como u 2 , no necesariamente existe una solucion´ conti-

nua de (10) para todo t > t 0 . Veremos luego esto con mayor detalle. Observese´ tambien´

13

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

que, frente a pequenos˜ temente para t proximo´

cambios en la condicion´ a t c .

inicial N 0 , la solucion´

N ( t ) variara´ fuer-

2’) Ecuaciones que se reducen a variables separables.

En algunos casos es posible reducir la ecuacion´

diferencial a una ecuacion´

del tipo

(14) mediante un cambio de variables sencillo. Por ejemplo, si

du

dt

= f ( au + bt ) ,

reemplazando z = au + bt , obtenemos

dz

dt

= a du dt + b = af ( z ) + b ,

que es de la forma (14). Por lo tanto, si af ( z ) + b

= 0 ,

dz af ( z ) + b = t + c ,

(20)

que determina z ( t ) y u ( t ) = ( z ( t ) bt ) /a . Si z 0 t.q. af ( z 0 ) + b = 0 , debemos agregar las soluciones z = z 0 , o sea u ( t ) = ( z 0 bt ) /a .

Analogamente,´

si

du

dt

du

reemplazando z = u/t obtenemos

dz

= 1

dt

t dt

=

f ( u/t ) ,

u 2 = ( f ( z ) z )

t

1

t

,

(21)

que es nuevamente de la forma (14). Por lo tanto,

dz f ( z ) z = dt t

= ln | t | + c ,

(22)

que determina z ( t ) y u ( t ) = tz ( t ) . Si z 0 t.q. f ( z 0 ) = z 0 , se deben agregar las soluciones z = z 0 , o sea, u ( t ) = z 0 t . La ec. (21) se denomina, a veces, ec. diferencial homogenea´ de primer orden (atencion:´ eso puede conducir a confusiones con la definicion´ general

I.1.1), y su solucion´ (22) es de la forma F ( u/t ) = c t , con F ( z ) = e dz/( f ( z ) z ) . Si u ( t )

es solucion,´

w ( t ) = u ( λt ) es tambien´

solucion´

si λ

= 0 .

14

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Ecuaciones que son o pueden transformarse en diferenciales totales. Factor integran- te

3) Diferenciales totales

Dada

con g ( t, u ) =

du = f ( t, u )

g ( t, u )

dt

0 , podemos reescribir esta ecuacion´

,

como

g ( t, u ) du + f ( t, u ) dt = 0 .

Si se cumple que

⇒ ∃ φ ( t, u ) t.q.

∂g ( t, u ) = ∂f ( t, u )

∂t

∂u

,

(23)

(24)

(25)

∂φ

∂u

= g ( t, u ) ,

φ ∂t = f ( t, u )

(26)

y podemos reescribir (24) como la diferencial total

= g ( t, u ) du + f ( t, u ) dt = 0 .

Las soluciones u ( t ) de (23) quedan entonces determinadas impl´ıcitamente por la ecuacion´

(27)

con c constante. Si u ( t 0 ) = u 0 c = φ ( t 0 , u 0 ) y la solucion´

por

(28)

La condicion´ (25) es necesaria y suficiente para que el primer miembro de (24) sea la diferencial total de una funcion´ φ . Esta puede obtenerse como la integral de l´ınea

particular queda determinada

φ ( t, u ) = c ,

φ ( t, u ) = φ ( t 0 , u 0 ) .

φ ( t, u ) = t 0 ,u 0 ) [ g ( t , u ) du + f ( t , u ) dt ] + φ 0

(

(

t,u )

(29)

a lo largo de cualquier curva que vaya desde ( t 0 , u 0 ) a ( t, u ) (dentro de una region´ simple- mente conexa donde f y g esten´ definidas), con φ 0 = φ ( t 0 , u 0 ) una constante arbitraria. Por ejemplo, eligiendo dos segmentos paralelos a los ejes coordenados,

φ ( t, u ) =

u

u

0

t

g ( t 0 , u ) du + f ( t , u ) dt + φ 0 .

t

0

15

(30)

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Equivalentemente, puede integrarse φ

∂u

= g ( t, u ) = para obtener

φ ( t, u ) = g ( t, u ) du + c ( t )

y

determinar c ( t ) a partir de φ

∂t

= t g ( t, u ) du + c ( t ) = f ( t ) .

Una vez determinada c ( t ) puede obtenerse c ( t ) por integracion,´ a menos de una cons-

tante, que quedara´ determinada por la condicion´

inicial.

Notemos que la solucion´ (16) para variables separables corresponde a φ ( t, u ) =

du

g ( u

) f ( t ) dt .

Ejemplo:

du = 2 t + u

2 u + t

dt

En este caso g ( t, u ) = 2 u + t , f ( t, u ) = 2 t + u , con f

escribir (31) como

u = g ∂t

(31)

= 1 . Podemos, entonces,

= (2 u + t ) du + (2 t + u ) dt = 0 ,

con

φ ( t, u ) =

=

(2 u + t 0 ) du + (2 t + u ) dt + φ 0

u

0

t

0

u

t

u 2 + ut + t 2 ( u 0 + u 0 t 0 + t 0 ) + φ 0 .

2

2

Las solucion´

u ( t ) queda entonces determinada por

u 2 + ut + t 2 = c ,

(32)

sea, u ( t ) = 2 ( t ± 4 c 3 t 2 ) , con c = u 0 + u 0 t 0 + t 0 y el signo determinado por

o

u ( t 0 ) = u 0 . La solucion´ solo´ esta´ definida para t [ t c , t c ] , con t c = 2 c/ 3 , anulandose´ el denominador de (31) para t = ± t c (u ( ± t c ) = t c / 2 ). La grafica´ de u ( t ) es la parte superior o inferior de una elipse con centro en el origen, rotada 45 o . Notemos que la ec. (31) es de la forma (21), con f ( z ) = (2 + z ) / (2 z + 1) . Puede comprobar el lector que (22) conduce a la solucion´ (32).

1

2

2

3’) Factor integrante.

Si la ecuacion´ (25) no se verifica, es aun´ posible convertir la ecuacion´ (24) en una diferencial exacta multiplicando a la misma por una funcion´ µ ( t, u ) , llamada factor inte-

grante:

= µ ( t, u ) g ( t, u ) du + µ ( t, u ) f ( t, u ) dt = 0 ,

16

(33)

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

con

Desarrollando la ecuacion´

( µg ) = ( µf )

∂t anterior se obtiene

∂u

.

∂g ∂f

∂t

∂u =

=

µ 1 [ f µ g µ ]

∂u

∂t

f ln | µ | g ln | µ |

∂u

∂t

 

(34)

,

(35)

la cual es una ec. en derivadas parciales para µ ( t, u ) , que puede ser tan dif´ıcil de resolver como la ecuacion´ original ( puede demostrarse que si las derivadas de f y g son continuas y, por lo menos, f (o´ g ) es no nula, la ecuacion´ anterior posee siempre una solucion´ no nula). Sin embargo, en algunos casos, su resolucion´ es sencilla. Por ejemplo, si µ ( t, u ) es funcion´ de t solamente, obtenemos

lo cual es factible solo´

ln | µ |

∂t

[ f ∂g

∂t

= ∂u

] /g ,

si el segundo miembro es funcion´

de t unicamente.´

µ ( t ) = c exp ∂f u ∂g dt .

∂t
∂t

g

En tal caso,

(36)

Podemos fijar c = 1 , ya que la constante que multiplica a µ es irrelevante. En forma similar pueden considerarse factores integrantes que sean funciones de u , o en general, de alguna funcion´ de u y t . Una vez obtenido µ se procede como en el ´ıtem anterior para hallar φ ( t, u ) .

Ejemplo:

du = u 2 + u ( t + 1) + t ( t + 2)

dt

2 u + t

.

En este caso, f

u = 2 u + t + 1

= ∂g

∂t

= 1 . No obstante, [ f

u g ] /g = 1 y, por lo tanto,

∂t

µ ( t ) = e dt = e t ,

verificandose´ ( e t f )

∂u

=

( e t g )

∂t

= e t (2 u + t + 1) . Obtenemos, para este caso,

= e t [(2 u + t ) du + ( u 2 + u ( t + 1) + t ( t + 2)) dt ] = 0 ,

con φ ( t, u ) = e t ( u 2 + ut + t 2 ) . La solucion´

( u 2 + ut + t 2 ) e t = c ,

o sea, u = 1 2 ( t ± 4 ce t 3 t 2 ) , con c = φ ( u 0 , t 0 ) > 0 . La ec. φ ( t, u ) = c origina una

una abierta si c < c c , estando las

curva abierta si c > c c 0 , 41 y una curva cerrada mas´

abscisas extremas de las mismas determinadas por la condicion´

esta,´ entonces, determinada por

3 t 2 4 ce t .

17

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Ecuaciones que son o pueden reducirse a ecuaciones lineales

4) Ecuacion´

general lineal de primer orden. Metodo´

de variacion´

de la constante

Corresponde al caso en que f ( t, u ) en (10) es una funcion´

du

dt

= a ( t ) + b ( t ) u .

Podemos escribir (37) en la forma

L [ u ] = a ( t ) ,

d

L = dt b ( t ) ,

lineal de u :

donde L es un operador lineal. Consideremos primero a ( t ) = 0 . En tal caso, la ec. (37) es homogenea´ separables:

du

u

= b ( t ) dt ,

de donde ln | u ( t ) | = b ( t ) dt + c , y

Si u ( t 0 ) = u 0

u ( t ) = ce b ( t ) dt .

t

u ( t ) = u 0 e

t

0

b ( t ) dt

(37)

(38)

y de variables

(39)

(40)

Si a ( t )

determinar:

= 0 , podemos intentar una solucion´

del tipo (39), pero con c una funcion´

de t a

u = u h ( t ) c ( t ) , u h ( t ) = e b ( t ) dt .

(41)

Este procedimiento se denomina variacion´ de parametros,´ o de constantes. Se obtiene, notando que L [ u h ( t )] = 0 ,

L [ u ] = L [ u h ( t )] c ( t ) + u h ( t ) dc = u h ( t ) dc = a ( t ) .

dt

dt

Por lo tanto,

y, reemplazando en (41),

c ( t ) =

a

( t )

u

h ( t

) dt + c

u ( t ) = u h ( t )[ c +

a ( t )

u h ( t

) dt ]

= e b ( t ) dt [ c + e b ( t ) dt a ( t ) dt ] .

18

(42)

I.1

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

La solucion´ general es, pues, una solucion´ de la ecuacio´ homogenea´ (u h ( t ) c ), mas´ una solucion´ particular de la inhomogenea.´ La solucion´ particular para u ( t 0 ) = u 0 es

t

u ( t ) = e

t

0

t

b ( t ) dt [ u 0 +

t

0

e 0 b ( t ′′ ) dt ′′ a ( t ) dt ]

t

t

=

t

K ( t, t 0 ) u 0 + K ( t, t ) a ( t ) dt ,

t

0

(43)

t 2

1

donde K ( t 2 , t 1 ) = e

t

b ( t ) dt = u h ( t 2 ) /u h ( t 1 ) . Observese,´

obtenerse por el metodo´

en este punto, que K ( t, t ) = 1 . del factor integrante. En este caso

de t , por lo que µ puede

La ec. (42) puede tambien´

f = [ a ( t ) + b <