Matesp II

Apuntes de Matem aticas Especiales II
Departamento de Fsica - Universidad Nacional

de La Plata
Carlos Mara Na on, Ra ul Rossignoli, Eve Mariel Santangelo
2
Indice general
I Ecuaciones Diferenciales 5
I.1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I.1.2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Algunos ca-
sos de f acil resoluci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I.2. Problemas de condiciones iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I.2.1. Teorema de existencia y unicidad de Picard para problemas de
valores iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I.2.2. Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden . . . . . . . . . 27
I.2.3. Caso particular: sistemas lineales con coecientes constantes . . 34
I.2.4. Evaluaci on de la soluci on fundamental en el caso general . . . . 35
I.2.5. Ecuacion diferencial lineal de orden n . . . . . . . . . . . . . . . 43
I.2.6. Breve introducci on a Teora de Distribuciones. . . . . . . . . . . 52
I.2.7. Matriz de Green como distribuci on. . . . . . . . . . . . . . . . . 58
I.2.8. Funci on de Green para ecuaciones diferenciales lineales de orden n 59
I.3. Problemas con condiciones de contorno: el problema de Sturm-Liouville . 67
I.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
I.3.2. Tipos de condiciones de contorno . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
I.3.3. Car acter autoadjunto del operador . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
I.3.4. Funci on de Green para condiciones de Cauchy. Soluci on del pro-
blema inhomog eneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
I.3.5. Resoluci on de ecuaciones lineales homog eneas por series de po-
tencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
I.3.6. Autovalores y Autofunciones de L . . . . . . . . . . . . . . . . 87
I.4. Serie de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
I.4.1. Coecientes de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
I.4.2. Teoremas de Fourier sobre convergencia . . . . . . . . . . . . . . 99
I.4.3. Forma compleja del desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
I.4.4. Serie de Fourier para otros intervalos . . . . . . . . . . . . . . . 104
I.4.5. Desarrollos de medio rango. Series de senos y de cosenos . . . . 105
I.5. Transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
I.6. Funciones especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
I.7. Bibliografa correspondiente al Captulo I . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3
INDICE GENERAL

INDICE GENERAL
II Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales 111
III Probabilidades y Estadstica 113
IV Ap endice 115
IV.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4
Parte I
Ecuaciones Diferenciales
5
Al estudiar fen omenos fsicos, en general, se encuentran leyes que no vinculan entre
s a las magnitudes que caracterizan el fen omeno, sino que involucran relaciones entre
esas magnitudes y sus derivadas. As, se obtienen ecuaciones que contienen a la fun-
ci on inc ognita (escalar o vectorial) bajo el signo de derivada. Tales ecuaciones se llaman
ecuaciones diferenciales, y su estudio ser a el objetivo de las dos primeras partes de estos
apuntes.
Por ejemplo:
Ley de desintegraci on radiactiva
dN(t)
dt
= kN(t) . (1)
Segunda ley de Newton para una partcula de masa constante (observar que, debido
al car acter vectorial de la inc ognita, este es, en realidad, un sistema de tres ecuaciones
acopladas)
m
d
2
r
dt
2
=

F(t, r,
dr
dt
) . (2)
Ecuaci on de Laplace para el potencial electrost atico en ausencia de cargas
(x, y, z) =

2
x
2
+

2
y
2
+

2
z
2
= 0 . (3)
Denici on I.0.1 Una ecuaci on en la cual la funci on inc ognita aparece bajo el signo de
derivada se llama ecuaci on diferencial (e.d.).
Denici on I.0.2 Si, en la e.d., la funci on inc ognita es funci on de una sola variable, la
e.d. se llama ecuaci on diferencial ordinaria (como ocurre en (1) y (2)). Si, en cambio, la
funci on inc ognita es funci on de dos o m as variables, la e.d. se llama ecuaci on diferencial
en derivadas parciales (como ocurre en (3)).
En general, en Fsica, el estudio de sistemas con n umero nito de grados de libertad
conduce a ecuaciones diferenciales ordinarias, mientras que el estudio de medios conti-
nuos conduce a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
7
Denici on I.0.3 Se llama orden de una e.d. al orden de la derivada de mayor orden de
la funci on inc ognita que gura en la ecuaci on (por ejemplo, (1) es de orden uno, o de
primer orden, mientras que (2) y (3) son de orden dos, o de segundo orden).
La determinaci on de la funci on inc ognita es el problema fundamental que ataca la
teora de ecuaciones diferenciales.
Denici on I.0.4 Se llama soluci on de una e.d. a una funci on que, sustituida en la e.d., la
satisface.
Por ejemplo, N(t) = Ce
kt
, con C constante arbitraria, es soluci on de 1. En efecto,
dN(t)
dt
= Cke
kt
= kN(t)
La constante arbitraria C queda determinada si se conoce N a un dado tiempo. Por
ejemplo, si
N(0) = N
0
, (4)
resulta C = N
0
, y se tiene N(t) = N
0
e
kt
.
La ecuaci on (1) y la condici on inicial (4) constituyen un problema de condiciones
iniciales.
Denici on I.0.5 El proceso de determinaci on de las soluciones de una e.d. se llama re-
soluci on o integraci on de la ecuaci on.
Tal proceso puede ser simple, como en el caso anterior pero, en general, se hace ne-
cesario utilizar m etodos aproximados, que suelen conducir a una integraci on num erica.
Otras veces, puede interesarnos conocer s olo ciertas propiedades de las soluciones, como
su comportamiento frente a peque nas variaciones de las condiciones iniciales (problemas
de estabilidad) o adquirir una idea gr aca de su comportamiento, gracando campos de
derivadas o curvas equipotenciales (ver ejercicios en la gua de trabajos pr acticos).
La resoluci on de una e.d. de orden n requiere n integraciones, con la consiguiente
aparici on de n constantes de integraci on. Surge, entonces, la siguiente denici on:
Denici on I.0.6 Una soluci on en que una o m as de esas n constantes toman un valor
particular se llama soluci on particular de la e.d.. La soluci on con las n constantes inde-
terminadas se llama soluci on general de la e.d..
8
I.1 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
I.1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
I.1.1. Generalidades
Una ecuaci on diferencial ordinaria de orden n puede escribirse en la forma general
F(t, u,
du
dt
, . . . ,
d
n
u
dt
n
) = 0 , (5)
donde la inc ognita es la funci on u(t).
Denici on I.1.1 La ecuaci on se llama homog enea de grado p si, al multiplicar u(t) y
todas sus derivadas por un par ametro , se tiene:
F(t, u,
du
dt
, . . . ,
d
n
u
dt
n
) =
p
F(t, u,
du
dt
, . . . ,
d
n
u
dt
n
) , (6)
con p arbitrario (es decir, si F es una funci on homog enea de grado p en la inc ognita y
todas sus derivadas).
Denici on I.1.2 Una ecuaci on diferencial ordinaria es lineal si, en la ecuaci on (5), F es
una funci on lineal de la funci on inc ognita y sus derivadas (aunque no necesariamente de
la variable independiente).
Un ejemplo es la ecuaci on (1). El sistema de ecuaciones acopladas (2) ser a lineal s olo
cuando

F sea una funci on lineal de r y
dr
dt
.
Para u escalar, la forma m as general de la ecuaci on diferencial ordinaria lineal es
a
n
(t)
d
n
u
dt
n
+ a
n1
(t)
d
n1
u
dt
n1
+ . . . + a
0
(t)u = f(t), a
n
(t) / 0 . (7)
La ec. (7) suele escribirse en la forma
L[u] = f(t), L =
n
m=0
a
m
(t)
d
m
dt
m
,
donde Les un operador diferencial lineal: si c
1
y c
2
son constantes y u
1
(t), u
2
(t) funciones
n veces derivables,
L[c
1
u
1
(t) + c
2
u
2
(t)] = c
1
L[u
1
(t)] + c
2
L[u
2
(t)] (8)
c
1
, c
2
, u
1
(t), u
2
(t). Esta propiedad dene la linealidad.
De acuerdo con nuestra denici on I.1.1, (7) resultar a homog enea sii f(t) = 0. Si lo
es, ser a homog enea de grado uno. Si f(t) = 0 la ecuaci on lineal ser a inhomog enea.
9
Para ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de cualquier orden vale el impor-
tantsimo resultado siguiente, que demostraremos m as adelante (cuando estudiemos sis-
temas de ecuaciones lineales de primer orden)
Principio de superposici on
Si u
1
y u
2
son dos soluciones de la ec. homog enea (es decir, L[u
1
] = L[u
2
] = 0)
u(t) = c
1
u
1
(t) + c
2
u
2
(t) es tambi en soluci on de la ec. homog enea c
1
, c
2
, debido a (8)
y es f acil ver que las soluciones de la homog enea constituyen un espacio vectorial, por
ejemplo, sobre el cuerpo de los reales.
M as exactamente, se tiene:
a) Una e.d. ordinaria lineal homog enea de orden n tiene n soluciones particulares
linealmente independientes.
b) La soluci on general de la homog enea es combinaci on lineal de esas n soluciones
particulares.
Resumiendo: las soluciones de una ecuaci on ordinaria lineal y homog enea de orden
n constituyen un espacio vectorial de dimensi on n. Para la demostraci on, ver la secci on
I.2.2.
Como consecuencia del Principio de superposici on, resulta el siguiente corolario:
Corolario I.1.3 La soluci on general de la ecuaci on lineal inhomog enea (194) est a dada
por la suma de la soluci on general de la correspondiente ecuaci on homog enea m as una
soluci on particular de la inhomog enea.
Demostraci on:
Sea u
p
(t) soluci on particular de la inhomog enea. Seg un el principio de superposici on,
la soluci on general de la homog enea es u
h
(t) =
n
i=1
c
i
u
ih
(t), donde u
ih
(t), con i =
1, ..., n son n soluciones particulares de la ecuaci on homog enea.
Consideremos u(t) = u
p
(t) + u
h
(t). Usando la linealidad del operador L se tiene:
L[u(t)] = L[u
p
(t) + u
h
(t)] = L[u
p
(t)] + L[u
h
(t)]
= L[u
p
(t)] +
n
i=1
c
i
L[u
ih
(t)] = f(t) + 0 = f(t) . (9)
Por lo tanto, u(t) es soluci on de la ecuaci on inhomog enea. Como tiene n constantes
indeterminadas es, en efecto, la soluci on general de la ecuaci on inhomog enea.
10
I.1.2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Algunos
casos de f acil resoluci on
Consideremos ahora ecuaciones de la forma
du
dt
= f(t, u) . (10)
Una ec. diferencial ordinaria de primer orden puede siempre reducirse a esta forma tras
resolver la ecuaci on original respecto a la derivada. Veremos m as adelante un importante
teorema, debido a Picard, de existencia y unicidad de la soluci on para las ecuaciones
del tipo (10). Pero primero repasaremos algunos m etodos elementales de resoluci on para
casos particulares, que permitir an apreciar varias propiedades generales.
Ecuaciones con variables separadas (o separables)
1) Ecuaciones con variables separadas
Si f(t, u) no depende de u, (10) se reduce a
du
dt
= f(t) , (11)
cuya soluci on general es (si f(t) es integrable)
u(t) =
_
f(t)dt + c . (12)
La constante c se denomina constante de integraci on, y puede determinarse conociendo
el valor de u en un cierto tiempo t
0
(es decir, el valor inicial): Si u(t
0
) = u
0
u(t) =
_
t
t
0
f(t
)dt
+ u
0
. (13)
2) Ecuaciones con variables separables
Cuando f(t, u) = h(t)g(u), la ec. (10) se convierte en
du
dt
= h(t)g(u) . (14)
Esta ec. puede reescribirse, para g(u) = 0, como
du
g(u)
= h(t)dt , (15)
cuya soluci on general es
_
du
g(u)
=
_
h(t)dt + c . (16)
11
Esta ecuaci on, del tipo (t, u) = c, determina implcitamente la soluci on u(t). La soluci on
particular para u(t
0
) = u
0
, con g(u
0
) = 0, est a dada por
_
u
u
0
du
g(u
)
=
_
t
t
0
h(t
)dt
. (17)
Para g(u) = 1 se obtiene, por supuesto, la ec. (13). Si, adem as, existen races u
r
t.q.
g(u
r
) = 0, a la soluci on (16) se deben agregar tambi en las soluciones constantes
u(t) = u
r
, con g(u
r
) = 0 ,
que no necesariamente se obtienen de (16) o (17), pero que son obviamente soluci on de
(14).
Ejemplo 1: Ecuaci on de Clausius-Clapeyron para la presi on de vaporizaci on en fun-
ci on de la temperatura
Consideremos la ecuaci on
dP(T)
dT
=
lP
RT
2
,
para P > 0 y T > 0, donde l es el calor latente y R la constante de Rayleigh. La
ecuaci on puede reescribirse
dP
P
=
l dT
RT
2
.
Se integra f acilmente, con el resultado
log |P| = log P =
l
RT
+ log C ,
con C > 0; de aqu resulta
P(T) = C e
l
RT
.
Si no determinamos C tendremos una familia de soluciones. C queda determinada si
se conoce P a una dada temperatura (por ejemplo, si se conoce la presi on de vaporizaci on
a temperatura ambiente P(T
0
) = P
0
), resulta C = P
0
e
l
RT
0
y, por lo tanto,
P(T) = P
0
e
l
RT
(
1
T
1
T
0
)
.
Observar: el caso en que f(t, u) no depende de t corresponde a h(t) = 1 en (14).
El segundo miembro de (17) se reduce, entonces, a t t
0
, y la soluci on u(t) depender a,
pues, s olo de la diferencia t t
0
. Eso reeja la invarianza, en este caso, de la ecuaci on
(14) frente a traslaciones temporales. El que sigue es un ejemplo de este caso.
Ejemplo 2: Consideremos la ec. (1)
12
dN(t)
dt
= kN(t)
En este caso, si N(t) = 0
dN
N
= kdt ,
lo que conduce a
_
dN
N
= ln |N| =
_
kdt + c = kt + c
o sea,
N(t) = c
e
kt
,
donde c
= e
c
se determina de la condici on inicial. Si N(t
0
) = N
0
c
= N
0
e
t
0
y
N(t) = N
0
e
k(tt
0
)
.
Obtenemos as la conocida f ormula para el decaimiento radiactivo, si k > 0, y para el cre-
cimiento exponencial de una poblaci on, si k < 0. Si bien la deducci on anterior es v alida
para N(t) = 0 (o sea, N
0
= 0), para N
0
= 0 se recupera la soluci on constante de (1),
N(t) = 0 t, que corresponde a c
= 0 (c ).
Ejemplo 3:
dN
dt
= N
2
.
Procediendo en la forma anterior obtenemos
1
N
= t + c, o sea, para t = t
c
=
c
N(t) =
1
t c
. (18)
Si N(t
0
) = N
0
c = t
0
N
1
0
y
N(t) =
N
0
1 + N
0
t
, t
= t t
0
. (19)
Existe, adem as, la soluci on trivial N(t) = 0 t, la cual no es en principio un caso particu-
lar de (18), aunque puede obtenerse de (19) para N
0
= 0 (c ). Para N
0
> 0 y > 0,
obtenemos un decrecimiento mucho m as lento (N(t) = O(t
)
1
para t
(N
0
)
1
) que
en el ej. 1 pues, a medida que N disminuye, dN/dt disminuye m as r apidamente que en el
otro caso.
Es muy interesante considerar ahora < 0. En lugar de un crecimiento exponencial,
obtenemos un crecimiento explosivo, que diverge para t
t
c
= (||N
0
)
1
, lo que
reeja el hecho de que al crecer N,
dN
dt
aumenta, en este caso, muy r apidamente. Ma-
tem aticamente, este ejemplo muestra que a un cuando f(t, u) sea una funci on continua y
derivable, por ejemplo tan simple como u
2
, no necesariamente existe una soluci on conti-
nua de (10) para todo t > t
0
. Veremos luego esto con mayor detalle. Obs ervese tambi en
13
que, frente a peque nos cambios en la condici on inicial N
0
, la soluci on N(t) variar a fuer-
temente para t pr oximo a t
c
.
2) Ecuaciones que se reducen a variables separables.
En algunos casos es posible reducir la ecuaci on diferencial a una ecuaci on del tipo
(14) mediante un cambio de variables sencillo. Por ejemplo, si
du
dt
= f(au + bt) , (20)
reemplazando z = au + bt, obtenemos
dz
dt
= a
du
dt
+ b = af(z) + b ,
que es de la forma (14). Por lo tanto, si af(z) + b = 0,
_
dz
af(z) + b
= t + c ,
que determina z(t) y u(t) = (z(t) bt)/a. Si z
0
t.q. af(z
0
) + b = 0, debemos agregar
las soluciones z = z
0
, o sea u(t) = (z
0
bt)/a.
An alogamente, si
du
dt
= f(u/t) , (21)
reemplazando z = u/t obtenemos
dz
dt
=
1
t
du
dt

u
t
2
= (f(z) z)
1
t
,
que es nuevamente de la forma (14). Por lo tanto,
_
dz
f(z) z
=
_
dt
t
= ln |t| + c , (22)
que determina z(t) y u(t) = tz(t). Si z
0
t.q. f(z
0
) = z
0
, se deben agregar las soluciones
z = z
0
, o sea, u(t) = z
0
t. La ec. (21) se denomina, a veces, ec. diferencial homog enea
de primer orden (atenci on: eso puede conducir a confusiones con la denici on general
I.1.1), y su soluci on (22) es de la forma F(u/t) = c
t, con F(z) = e
dz/(f(z)z)
. Si u(t)
es soluci on, w(t) = u(t)/ es tambi en soluci on si = 0.
14
Ecuaciones que son o pueden transformarse en diferenciales totales. Factor integran-
te
3) Diferenciales totales
Dada
du
dt
=
f(t, u)
g(t, u)
, (23)
con g(t, u) = 0, podemos reescribir esta ecuaci on como
g(t, u)du + f(t, u)dt = 0 . (24)
Si se cumple que
g(t, u)
t
=
f(t, u)
u
, (25)
(t, u) t.q.
u
= g(t, u),

t
= f(t, u) (26)
y podemos reescribir (24) como la diferencial total
d = g(t, u)du + f(t, u)dt = 0 .
Las soluciones u(t) de (23) quedan entonces determinadas implcitamente por la ecuaci on
(t, u) = c , (27)
con c constante. Si u(t
0
) = u
0
c = (t
0
, u
0
) y la soluci on particular queda determinada
por
(t, u) = (t
0
, u
0
) . (28)
La condici on (25) es necesaria y suciente para que el primer miembro de (24) sea la
diferencial total de una funci on . Esta puede obtenerse como la integral de lnea
(t, u) =
_
(t,u)
(t
0
,u
0
)
[g(t
, u
)du
+ f(t
, u
)dt
] +
0
(29)
a lo largo de cualquier curva que vaya desde (t
0
, u
0
) a (t, u) (dentro de una regi on simple-
mente conexa donde f y g est en denidas), con
0
= (t
0
, u
0
) una constante arbitraria.
Por ejemplo, eligiendo dos segmentos paralelos a los ejes coordenados,
(t, u) =
_
u
u
0
g(t
0
, u
)du
+
_
t
t
0
f(t
, u)dt
+
0
. (30)
15
Equivalentemente, puede integrarse

u
= g(t, u) = para obtener
(t, u) =
_
g(t, u)du + c(t)
y determinar c
(t) a partir de

t
=

t
_
g(t, u) du + c
(t) = f(t).
Una vez determinada c
(t) puede obtenerse c(t) por integraci on, a menos de una cons-
tante, que quedar a determinada por la condici on inicial.
Notemos que la soluci on (16) para variables separables corresponde a (t, u) =
_
du
g(u)

_
f(t)dt.
Ejemplo:
du
dt
=
2t + u
2u + t
(31)
En este caso g(t, u) = 2u + t, f(t, u) = 2t + u, con
f
u
=
g
t
= 1. Podemos, entonces,
escribir (31) como
d = (2u + t)du + (2t + u)dt = 0 ,
con
(t, u) =
_
u
u
0
(2u
+ t
0
)du
+
_
t
t
0
(2t
+ u)dt
+
0
= u
2
+ ut + t
2
(u
2
0
+ u
0
t
0
+ t
2
0
) +
0
.
Las soluci on u(t) queda entonces determinada por
u
2
+ ut + t
2
= c , (32)
o sea, u(t) =
1
2
(t
4c 3t
2
), con c = u
2
0
+ u
0
t
0
+ t
2
0
y el signo determinado por
u(t
0
) = u
0
. La soluci on s olo est a denida para t [t
c
, t
c
], con t
c
= 2
_
c/3, anul andose
el denominador de (31) para t = t
c
(u(t
c
) = t
c
/2). La gr aca de u(t) es la parte
superior o inferior de una elipse con centro en el origen, rotada 45
o
.
Notemos que la ec. (31) es de la forma (21), con f(z) = (2 + z)/(2z + 1). Puede
comprobar el lector que (22) conduce a la soluci on (32).
3) Factor integrante.
Si la ecuaci on (25) no se verica, es a un posible convertir la ecuaci on (24) en una
diferencial exacta multiplicando a la misma por una funci on (t, u), llamada factor inte-
grante:
d = (t, u)g(t, u)du + (t, u)f(t, u)dt = 0 , (33)
16
con
(g)
t
=
(f)
u
. (34)
Desarrollando la ecuaci on anterior se obtiene
g
t

f
u
=
1
[f
u
g
t
]
= f
ln ||
u
g
ln ||
t
, (35)
la cual es una ec. en derivadas parciales para (t, u), que puede ser tan difcil de resolver
como la ecuaci on original ( puede demostrarse que si las derivadas de f y g son continuas
y, por lo menos, f ( o g) es no nula, la ecuaci on anterior posee siempre una soluci on no
nula). Sin embargo, en algunos casos, su resoluci on es sencilla. Por ejemplo, si (t, u) es
funci on de t solamente, obtenemos
ln ||
t
= [
f
u

g
t
]/g ,
lo cual es factible s olo si el segundo miembro es funci on de t unicamente. En tal caso,
(t) = c exp
_
_
f
u

g
t
g
dt
_
. (36)
Podemos jar c = 1, ya que la constante que multiplica a es irrelevante. En forma
similar pueden considerarse factores integrantes que sean funciones de u, o en general,
de alguna funci on de u y t. Una vez obtenido se procede como en el tem anterior para
hallar (t, u).
Ejemplo:
du
dt
=
u
2
+ u(t + 1) + t(t + 2)
2u + t
.
En este caso,
f
u
= 2u + t + 1 =
g
t
= 1. No obstante, [
f
u

g
t
]/g = 1 y, por lo tanto,
(t) = e
dt
= e
t
,
veric andose
(e
t
f)
u
=
(e
t
g)
t
= e
t
(2u + t + 1). Obtenemos, para este caso,
d = e
t
[(2u + t)du + (u
2
+ u(t + 1) + t(t + 2))dt] = 0 ,
con (t, u) = e
t
(u
2
+ ut + t
2
). La soluci on est a, entonces, determinada por
(u
2
+ ut + t
2
)e
t
= c ,
o sea, u =
1
2
(t
4ce
t
3t
2
), con c = (u
0
, t
0
) > 0. La ec. (t, u) = c origina una
curva abierta si c > c
c
0,41 y una curva cerrada m as una abierta si c < c
c
, estando las
abscisas extremas de las mismas determinadas por la condici on 3t
2
4ce
t
.
17
Ecuaciones que son o pueden reducirse a ecuaciones lineales
4) Ecuaci on general lineal de primer orden. M etodo de variaci on de la constante
Corresponde al caso en que f(t, u) en (10) es una funci on lineal de u:
du
dt
= a(t) + b(t)u. (37)
Podemos escribir (37) en la forma
L[u] = a(t), L =
d
dt
b(t) , (38)
donde L es un operador lineal.
Consideremos primero a(t) = 0. En tal caso, la ec. (37) es homog enea y de variables
separables:
du
u
= b(t)dt
,
de donde ln |u(t)| =
_
b(t)dt + c
, y
u(t) = ce
b(t)dt
. (39)
Si u(t
0
) = u
0
u(t) = u
0
e
t
t
0
b(t
)dt
(40)
Si a(t) = 0, podemos intentar una soluci on del tipo (39), pero con c una funci on de t a
determinar:
u = u
h
(t)c(t), u
h
(t) = e
b(t)dt
. (41)
Este procedimiento se denomina variaci on de par ametros, o de constantes. Se obtiene,
notando que L[u
h
(t)] = 0,
L[u] = L[u
h
(t)]c(t) + u
h
(t)
dc
dt
= u
h
(t)
dc
dt
= a(t) .
Por lo tanto,
c(t) =
_
a(t)
u
h
(t)
dt + c
y, reemplazando en (41),
u(t) = u
h
(t)[c
+
_
a(t)
u
h
(t)
dt]
= e
b(t)dt
[c
+
_
e
b(t)dt
a(t)dt] . (42)
18
La soluci on general es, pues, una soluci on de la ecuaci o homog enea (u
h
(t)c
), m as una
soluci on particular de la inhomog enea. La soluci on particular para u(t
0
) = u
0
es
u(t) = e
t
t
0
b(t
)dt
[u
0
+
_
t
t
0
e
t
0
b(t
)dt
a(t
)dt
]
= K(t, t
0
)u
0
+
_
t
t
0
K(t, t
)a(t
)dt
, (43)
donde K(t
2
, t
1
) = e
t
2
t
1
b(t)dt
= u
h
(t
2
)/u
h
(t
1
). Obs ervese, en este punto, que K(t, t) = 1.
La ec. (42) puede tambi en obtenerse por el m etodo del factor integrante. En este caso
f = [a(t) + b(t)u], g = 1 y (
f
u

g
t
)/g = b(t) es funci on de t, por lo que puede
obtenerse de (36): (t) = ce
b(t)dt
. Finalmente,
(t, u) = (t)u
_
(t)a(t)dt .
La ec. (t, u) = c conduce a (42).
Ejemplo: La velocidad de una partcula de masa m en un medio viscoso, sometida a
una fuerza F(t), satisface la ecuaci on
dv
dt
= v + f(t) ,
con = c/m > 0, f(t) = F(t)/m. La soluci on general es
v(t) = e
t
[c
+
_
e
t
f(t)dt]
y la soluci on para v(t
0
) = v
0
puede escribirse como
v(t) = v
0
e
(tt
0
)
+
_
t
t
0
e
(tt
)
f(t
)dt
,
que corresponde a K(t
2
, t
1
) = e
(t
2
t
1
)
. Si
f(t) =
_
0 t < 0 o t > t
c
f
0
0 t t
c
se obtiene, para t
0
= 0, v
0
= 0,
v(t) =
_
_
_
0 t < 0
(f
0
/)(1 e
t
) 0 t t
c
(f
0
/)(1 e
t
c
)e
(tt
c
)
t > t
c
.
La soluci on para t > t
c
es equivalente a la soluci on de la ec. homog enea para t
0
= t
c
y
v(t
c
) = (f
0
/)(1 e
t
c
). Si f
0
y t
c
0, con f
0
t
c
A (nito) v(t
c
) A.
19
Notemos tambi en que si f(t) = f
0
t > 0 (t
c
), v(t) = (f
0
/)(1 e
t
) t > 0,
con v(t) f
0
/ (velocidad lmite) para t .
La corriente I de un circuito el ectrico con autoinducci on L, resistencia R y tensi on
V (t) est a descripta por una ec. similar:
L
dI
dt
+ IR = V (t) .
La soluci on para I(0) = I
0
y L, T constantes, es
I(t) = I
0
e
Rt/L
+
_
t
0
e
R(tt
)/L
V (t
)dt
.
4) Ecuaciones reducibles a lineales.
Algunas ecuaciones pueden ser reducidas a ecuaciones lineales mediante un sencillo
cambio de variables. Un conocido ejemplo es la ecuaci on de Bernoulli,
du
dt
= a(t)u
n
+ b(t)u, n = 1 .
Sustituyendo z = u
1n
, obtenemos
n
dz
dt
= (1 n)u
n
du
dt
= (1 n)u
n
[a(t)u
n
+ b(t)u]
= (1 n)[a(t) + b(t)z] ,
que es una ec. lineal en z.
En general, si u = g(z), con g invertible, y z satisface la ecuaci on lineal dz/dt =
a(t) + b(t)z, obtenemos para u la ecuaci on no lineal
du
dt
= g
(z)
dz
dt
= g
(g
1
(u))[a(t) + b(t)g
1
(u)] ,
que posee la soluci on u(t) = g(z(t)), con z(t) la soluci on de la ecuaci on lineal. Por ej., si
u = z
1/(1n)
,
du
dt
=
1
1n
[a(t)u
n
+ b(t)u], que es la ecuaci on de Bernoulli. An alogamente,
si u = e
z
,
du
dt
= a(t)u + b(t)uln u,
cuya soluci on es e
z(t)
mientras que, si u = ln z,
du
dt
= a(t)e
u
+ b(t) ,
cuya soluci on es ln z(t).
20
I.2 PROBLEMAS DE CONDICIONES INICIALES
I.2. Problemas de condiciones iniciales
I.2.1. Teorema de existencia y unicidad de Picard para problemas de
valores iniciales
Consideremos la ecuaci on diferencial ordinaria de 1
er
orden
du
dt
= f(t, u) , (44)
con la condici on inicial u(t
0
) = u
0
. Salvo casos especiales, como los vistos en la clase
anterior, no es posible en general resolver esta ecuaci on en forma analtica. Es necesario,
entonces, recurrir a m etodos aproximados, que permiten resolver (44) en forma num erica.
Para ello, se necesita primero estar seguro de que efectivamente existe una soluci on de
(44) para una determinada f y condici on inicial. El siguiente teorema demuestra que
dicha soluci on existe y es unica para una clase muy amplia de funciones. A la vez, el
teorema proporciona un m etodo de resoluci on aproximado de (44) (m etodo de Picard),
que resulta util tanto formal como num ericamente.
Teorema I.2.1 Si f(t, u) es continua en un rect angulo Rdado por |tt
0
| a, |uu
0
|
b, y satisface en R la condici on de Lipschitz
|f(t, u
2
) f(t, u
1
)| N|u
2
u
1
| (45)
con N constante, entonces en el intervalo
|t t
0
| r, r = Min[a, b/M] (46)
con M el valor m aximo de |f| en R, existe una unica soluci on u(t) de (44) que satisface
u(t
0
) = u
0
.
La condici on |t t
0
| r asegura que la soluci on no se salga de R. En efecto (ver
gura 2), dado que |f| M en R, si |t t
0
| r, integrando (44) y tomando valor
absoluto, se obtiene
|u(t) u
0
| = |
_
t
t
0
f(t
, u(t
))dt
| |
_
t
t
0
|f(t
, u(t
))|dt
| M|t t
0
| Mr = b
Observar que, para que se cumpla la condicin de Lipschitz (45), es suciente que
f
u
=
f
u
exista y est e acotada en R dado que, por el teorema del valor medio, si |f
u
| N
en R,
|f(t, u
2
) f(t, u
1
)| = |f
u
(t, )(u
2
u
1
)| N|u
2
u
1
|
con [u
1
, u
2
].
t
u
t
0
t
0
a t
0
a
u
0
b
u
0
b
u
0
Figura 1: El rect angulo R
21
t
u
tg M
t
0
t
0
a t
0
a
u
0
b
u
0
b
u
0
t
0
r t
0
r
Figura 2: Denici on de r
Demostraci on:
Demostraremos primero la existencia de la soluci on. La ec. (44) es equivalente a la
ec. integral
u(t) = u
0
+
_
t
t
0
f(t
, u(t
))dt
(47)
Podemos plantear ahora una secuencia de aproximaciones sucesivas u
0
, u
1
(t), . . . , u
n
(t)
denidas por
u
n
(t) = u
0
+
_
t
t
0
f(t
, u
n1
(t
))dt
, n 1 (48)
con u
0
(t) = u
0
(m etodo de Picard). La restricci on (46) asegura que u
n
(t) no sale de R
para ning un n (o sea, |u
n
(t) u
0
| b si |t t
0
| r). En efecto, para n = 0 esto
se cumple trivialmente. Asumiendo que se cumple para u
n1
(t), obtenemos, dado que
|f| M en R,
|u
n
(t)u
0
|
_
t
t
0
|f(t
, u
n1
(t
))|dt
M|tt
0
| b (49)
para |t t
0
| r.
Probaremos ahora que la sucesi on (48) converge. Si n 1 y |t t
0
| r,
|u
n+1
(t)u
n
(t)| = |
_
t
t
0
[f(t
, u
n
(t
))f(t
, u
n1
(t
))]dt
|
|
_
t
t
0
|f(t
, u
n
(t
)) f(t
, u
n1
(t
))|dt
|
N|
_
t
t
0
|u
n
(t
)u
n1
(t
)|dt
| (50)
Para n = 1, (126) implica que
|u
1
(t) u
0
| M|t t
0
|
22
Por lo tanto, (50) conduce a
|u
2
(t) u
1
(t)| NM|
_
t
t
0
|t
t
0
|dt| = MN
|t t
0
|
2
2
y para n general, a
|u
n
(t)u
n1
(t)|
MN
n1
|tt
0
|
n
n!
(51)
(asumiendo (51) como v alido, |u
n+1
(t)u
n
(t)| MN
n
|
_
t
t
0
|t
t
0
|
n
n!
dt
| = MN
n
|tt
0
|
n+1
(n+1)!
).
Por lo tanto, lm
n
|u
n+1
(t)u
n
(t)| = 0. Adem as, como
u
n
(t) = u
0
+ (u
1
(t)u
0
) + . . . + (u
n
(t)u
n1
(t))
el lmite
u(t) lm
n
u
n
(t) = u
0
+
n=1
(u
n
(t)u
n1
(t)) (52)
existe, pues la serie de diferencias es una serie absolutamente convergente:
n=1
|u
n
(t)u
n1
(t)| M
n=1
N
n1
|tt
0
|
n
n!
= M
e
N|tt
0
|
1
N
La convergencia es tambi en uniforme por el criterio de Weierstrass (si |f
n
(t)| M
n
t I = [t
1
, t
2
] y
n=1
M
n
converge
n=1
f
n
(t) converge uniformemente sobre I a una
funci on f(t); recordemos que la convergencia es uniforme si > 0, n
0
t.q. si n > n
0
,
|f(t) f
n
(t)| < t I).
Por lo tanto, el lmite de la integral en (48) es la integral del lmite, de modo que
u(t) es soluci on de (44). Notemos que u(t) es un punto jo del operador A[u(t)] = u
0
+
_
t
t
0
f(t
, u(t
))dt
, (es decir u(t) = A[u(t)]), el cual transforma funciones u(t) contenidas

en R en funciones A[u(t)] tambi en contenidas en R si |t t
0
| r.
Demostremos ahora la unicidad. Si v(t) es otra soluci on de (44) que satisface v(t
0
) =
u
0
, entonces, para |t t
0
| r,
|u(t) v(t)|
_
t
t
0
|f(t
, u(t
)) f(t
, v(t
))|dt
N
_
t
t
0
|u(t
) v(t
)|dt
KN|t t
0
|
donde K es el m aximo de |u(t) v(t)| para |t t
0
| r. Esto implica |u(t) v(t)| = 0
para |t t
0
| r. En efecto, aplicando la cota anterior para |u(t
) v(t
)|, obtenemos
|u(t) v(t)| KN
2
_
t
t
0
|t
t
0
|dt
= KN
2
|t t
0
|
2
2
23
y repitiendo el procedimiento anterior n veces,
|u(t) v(t)| K
(N|t t
0
|)
n
n!
(53)
que tiende a 0 para n .
Ejemplo 1: Consideremos nuevamente la ecuaci on lineal

du
dt
= u
Aplicando el m etodo de Picard para t
0
= 0, con u(t
0
) = u
0
, obtenemos
u
1
= u
0
_
t
0
u
0
dt
= u
0
[1 t]
u
2
= u
0
_
t
0
u
1
(t
)dt
= u
0
[1 t +
2
t
2
/2]
y en general, u
n
= u
0
n
m=0
(t)
m
m!
, de modo que
u(t) = lm
n
u
n
(t) =
n=0
(t)
n
n!
= u
0
e
t
La serie anterior converge t, pero la condici on (46) proporciona una estimaci on muy
conservadora del intervalo de convergencia: Para u
0
> 0, M = ||(b + u
0
) y
r = Min[a,
b
||(u
0
+ b)
]
1
||
si a > ||
1
, ya que b/(u
0
+ b) < 1 b > 0. En general, el intervalo (46) es demasiado
restrictivo y el desarrollo de Picard converge en un intervalo mayor.
Ejemplo 2: Consideremos ahora
du
dt
= u
2
con t
0
= 0. Obtenemos
nu
1
= u
0
_
t
0
u
2
0
dt
= u
0
(1 u
0
t)
u
2
= u
0
_
t
0
u
2
1
(t
)dt
= u
0
[1u
0
t+(u
0
t)
2
(u
0
t)
3
3
]
u
3
= u
0
[
3
n=0
(u
0
t)
n
+ R
4
(u
0
t)]
24
donde R
4
(x) =
1
3
x
4
(2 x +
1
3
x
2
1
63
x
3
). En general,
u
n
(t) = u
0
[
n
m=0
(u
0
t)
n
+ R
n+1
(u
0
t)]
con R
n+1
(x) = O(x
n+1
). Para n , la soluci on converge, para |u
0
t| < 1, a
u(t) =
u
0
1 + u
0
t
(54)
que coincide con la soluci on (19). Si > 0 (con u
0
> 0) la soluci on nal (54) es v alida
t > 0, aunque el desarrollo de Picard converge s olo para |t| < |u
0
|
1
. En cambio, si
< 0 la soluci on existe s olo para t < |u
0
|
1
, que coincide con el radio de convergencia
del desarrollo. Notemos que la condici on (46) da en este caso
r = Min[a,
b
||(u
0
+ b)
2
]
1
4||u
0
dado que b/(u
0
+b)
2
<
1
4u
0
, que es nuevamente menor que el radio de convergencia de la
serie.
Otras propiedades
Resulta obvio a partir de (44) que si f(t, u) posee derivadas parciales continuas hasta
orden k en un entorno de (t
0
, u
0
), la soluci on u(t) posee derivadas continuas hasta orden
k + 1 en un entorno de t
0
.
Puede probarse tambi en que si f depende en forma continua de un par ametro (o
sea,
du
dt
= f(t, u, )) y satisface las condiciones del teorema de unicidad, con N en
(45) independiente de la soluci on u(t, ) depende en forma continua de para
|t t
0
| r (lo mismo rige para un conjunto de par ametros). En particular, esto impli-
ca que u(t) depender a en forma continua de la condici on inicial u(t
0
) = u
0
. En efecto,
escribiendo v = u u
0
, s = t t
0
, tenemos
dv
ds
= f(s + t
0
, v + u
0
) = g(s, v), con
v(0) = 0, donde los valores iniciales quedan representados por par ametros de la funci on
g. De todos modos, esto no impide que dos soluciones con condiciones iniciales cerca-
nas se alejen mucho para valores grandes de |t t
0
|. Por ejemplo, los sistemas ca oticos
son extremadamente sensibles a las condiciones inicales. En los mismos, si dos solucio-
nes u
1
(t), u
2
(t) dieren inicialmente en una peque na cantidad u
0
, para tiempos grandes
|u
1
(t) u
2
(t)| |u
0
|e
t
, donde > 0 es el llamado exponente de Lyapunov.
Extensi on de la soluci on: Si bien el teorema demuestra la existencia de soluci on para
|tt
0
| r, la misma puede en principio extenderse fuera de este intervalo tomando como
nuevos puntos iniciales a t
0
r. No obstante, como hemos visto no siempre es posible
continuar la soluci on indenidamente. Esto puede deberse a que la soluci on se acerca a un
punto donde las condiciones del teorema no se cumplen, o tambi en porque la soluci on se
aproxima una asntota vertical (lm
tt
c
u(t) = ), como ocurre en (54) para u
0
< 0
(t
c
= |u
0
|
1
). Un ejemplo del primer caso es la soluci on (108) de la ec. (31), limitada al
intervalo |t| < t
c
=
_
4c/3. Si t = t
c
, u(t) =
1
2
t, anul andose el denominador de (31).
25
Puntos singulares. Los puntos (t
0
, u
0
) en los que o bien no existe soluci on de (44)
o la soluci on no es unica, se denominan puntos singulares. Obviamente, en estos puntos
no se satisfacen las condiciones del teorema de unicidad, aunque no todo punto en el que
las mismas no se cumplan es singular. Los condiciones del teorema son sucientes pero
no necesarias. Por ejemplo, puede demostrarse que si f es continua en un entorno de
(t
0
, u
0
), existe siempre una soluci on de (44), pero est a puede no ser unica si no se cumple
la condici on de Lipschitz. La curva formada por los puntos singulares se denomina curva
singular. Una soluci on formada enteramente por puntos singulares se denomina soluci on
singular.
Ejemplo 1:
du
dt
= q
u
t
, q > 0 (55)
En este caso f(t, u) no es continua en t = 0. Una soluci on es u(t) 0. Si u(t) = 0,
integrando por separaci on de variables obtenemos
ln |u| = q ln |t| + c
o sea, si t > 0,
u(t) = ct
q
(56)
Considerando t
0
= 0, vemos que si la condici on inicial es u
0
= 0, (56) es soluci on de
(55) para para cualquier valor de c (incluyendo c = 0). No existe pues soluci on unica,
obteni endose una familia de soluciones. Por el contrario, si t
0
= 0 y u
0
= 0, no existe
ninguna soluci on. Este tipo de punto singular se denomina nudo.
Si consideramos ahora q < 0 en (55), u(t) no permanece nito para t 0, excepto
para c = 0. Si t
0
= 0, para u
0
= 0 obtenemos en este caso una unica soluci on u(t) = 0,
mientras que si u
0
= 0 no existe soluci on.
Ejemplo 2:
du
dt
=
u, = 0 (57)
Para u 0
+
, si bien

u es continua, no se cumple la condici on de Lipschitz pues
f
u
=

2
u
. Los puntos (t, u) = (t, 0) pueden ser pues puntos singulares. Por
separaci on de variables, para u > 0 obtenemos la soluci on
u(t) =
1
4
(t + c)
2
, t + c > 0 (58)
No obstante, tenemos tambi en la soluci on trivial
u(t) = 0 (59)
que no se obtiene de (58).
26
Si t
0
= 0 y u
0
> 0, obtenemos como unica soluci on
u(t) =
1
4
(2
u
0
+ t)
2
, (60)
donde el par entesis debe ser positivo. La soluci on (60) est a denida t > 0 si > 0, pero
s olo para t t
c
= 2
u
0
/|| si < 0. En este caso, u(t) 0 para t t
c
, y no puede
extenderse para t > t
c
. Si < 0, la soluci on disminuye pues m as rapidamente que en el
caso lineal (
du
dt
= u, con u(t) = u
0
e
||t
si < 0) apag andose en un tiempo nito.
Consideremos ahora u
0
= 0. La ec. (60) se reduce a
u(t) =
1
4
2
t
2
(61)
Si > 0, (61) es soluci on de (57) y satisface u(0) = 0, al igual que (59). Por lo tanto,
la soluci on no es unica. Lo mismo ocurre obviamente para cualquier valor de t
0
. Los
puntos (0, t) son pues singulares y la soluci on trivial (59) es una soluci on singular. Por el
contrario, si < 0 (61) no es soluci on de (57), obteni endose como unica soluci on, para
u
0
= 0 y t > 0, la soluci on trivial (59).
Soluciones aproximadas. Si bien no vamos a tratar el tema de aproximaciones num eri-
cas, cabe destacar que existen tambi en otras sucesiones u
n
(t) que convergen uniforme-
mente a la soluci on u(t), y que pueden por tanto utilizarse para aproximar la soluci on.
El m as elemental y conocido es el m etodo de la quebrada de Euler, que consiste en
subdividir el intervalo [t
0
, t
0
+ r] en n subintervalos de longitud h = r/n, y aproximar la
soluci on u(t) por segmentos entre los puntos (t
0
, u
0
), (t
1
, u
1
), . . ., (t
n
, u
n
) denidos por
t
i
= t
i1
+ h, u
i
= u
i1
+ hf(t
i1
, u
i1
), i = 1, . . . , n
que se obtienen de suponer f(t, u(t)) = f(t
i1
, u
i1
) (constante) en el intervalo [t
i1
, t
i
].
Cada segmento es pues tangente a la soluci on exacta en (t
i1
, u
i1
). Tal aproximaci on
puede mostrarse que converge, para h 0 (o sea, n ) a la soluci on exacta u(t) si
se cumplen las condiciones del teorema de existencia. Renamientos del m etodo anterior
conducen a aproximar u(t) por una sucesi on de polinomios de grado m entre puntos
(t
i
, u
i
), tales que posean un contacto de orden m con la soluci on exacta en dichos puntos
(m etodos de St ormer, Runge, etc.). Estos m etodos est an en la actualidad directamente
incorporados en diversos programas de c alculo num erico o analtico, siendo muy sencilla
y r apida su utilizaci on.
I.2.2. Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden
1) Generalizaci on del teorema de Picard a sistemas de ecuaciones diferenciales ordi-
narias de primer orden
Consideremos ahora el sistema de ecuaciones acopladas
du
i
dt
= f
i
(t, u
1
, . . . , u
n
), i = 1, . . . , n (62)
27
El teorema de existencia y unicidad se generaliza en forma inmediata a este tipo de siste-
mas. Podemos reescribir (62) en forma concisa como
du
dt
=

f(t, u) (63)
con
u(t) =
_
_
_
_
_
_
u
1
(t)
.
.
.
u
n
(t)
_
_
_
_
_
_
f(t, u) =
_
_
_
_
_
_
f
1
(t, u)
.
.
.
f
n
(t, u)
_
_
_
_
_
_
,
y vale el siguiente teorema:
Teorema I.2.2 Dado el sistema de ecuaciones lineales de primer orden
du
dt
=

f(t, u) (64)
con condici on inicial u(t
0
) = u
0
, si existe una regi on R denida por |tt
0
| a, |u u
0
|
b, donde se cumplen las condiciones
a) f
i
(t, u) continua en R
b) |
f(t, u
2
)

f(t, u
1
)| N| u
2
u
1
|,
entonces existe una unica soluci on u(t) de (67) que satisface u(t
0
) = u
0
, dentro del
intervalo
|t t
0
| r = Min[a, b/M]
donde M es el m aximo de |
f| en R.
Para que se cumpla la condici on de Lipschitz es suciente que las derivadas parciales
f
ij
=
f
i
u
j
sean acotadas en R, pues en tal caso, por el teorema del valor medio,
|
f(t, u
2
)

f(t, u
1
)|
2
=
i
|f
i
(t, u
2
) f
i
(t, u
1
)|
2
=
i
|
j
f
ij
(t,
i
)(u
2j
u
1j
)|
2
i
(
j
N
ij
|u
2j
u
1j
|)
2
N
2
| u
2
u
1
|
2
(65)
La demostraci on del teorema es exactamente igual al caso de una dimensi on. S olo se
deben reemplazar f, u y v en (47)(53) por

f, u y v.
Esta generalizaci on es muy poderosa. Por ejemplo, la ec. diferencial ordinaria de or-
den n,
d
n
u
dt
n
= f(t, u,
du
dt
, . . . ,
d
n1
u
dt
n1
) (66)
28
puede reducirse a un sistema de n ec. ordinarias de primer orden de la forma (67) de-
niendo
u
1
= u, u
2
=
du
dt
, . . . , u
n
=
d
n1
u
dt
n1
con
du
1
dt
= u
2
,
du
2
dt
= u
3
, . . . ,
du
n
dt
= f(t, u
1
, . . . , u
n
)
o sea, f
1
(t, u) = u
2
, f
2
(t, u) = u
3
, . . ., f
n
(t, u) = f(t, u).
Queda pues garantizada la existencia y unicidad de la soluci on de (66) para la condi-
ci on inicial u(0) = u
0
, donde u
0
= (u(0),
du
dt
|
t=0
, . . . ,
d
n1
u
dt
n1
|
t=0
) es el vector que contiene
los valores iniciales de la posici on, velocidad, aceleraci on, etc, si f satisface las condicio-
nes del teorema. En forma an aloga, un sistema de m ec. diferenciales acopladas de orden
n puede reducirse a un sistema de n m ecuaciones de primer orden.
Un caso particularmente importante de sistema de primer orden es aqu el en que

f(t, u)
es una funci on lineal de u:
Denici on I.2.3 Un sistema de ecuaciones ordinarias de primer orden del tipo (64) se
llama lineal, si puede escribirse en la forma
du
dt
= A(t)u +

f(t) , (67)
donde
A(t) =
_
_
_
_
_
_
A
11
(t) ... A
1n
(t)
. ... .
. ... .
. ... .
A
n1
(t) ... A
nn
(t)
_
_
_
_
_
_
(68)
se denomina matriz del sistema.
Supondremos, adem as, condici on inicial dada por u(t
0
) = u
0
M as explcitamente, se tiene
du
i
(t)
dt
=
n
j=1
A
ij
(t)u
j
(t) + f
i
(t) i = 1, ..., n, (69)
con dados valores de u
i
(t
0
) para i = 1, ..., n .
1) Resoluci on del caso homog eneo. Matriz fundamental
Estudiaremos primero el sistema homog eneo,
du
dt
= A(t)u (70)
o sea, L[u] = 0. Probaremos un importante teorema:
29
Teorema I.2.4 Las soluciones del sistema lineal homog eneo (70) forman un espacio vec-
torial de dimensi on n (principio de superposici on).
Que formen un espacio vectorial (o lineal) signica que, si u
1
(t) y u
2
(t) son solucio-
nes, la combinaci on lineal
u(t) = c
1
u
1
(t) + c
2
u
2
(t) (71)
es tambi en soluci on c
1
, c
2
(constantes). Y que el espacio sea de dimensi on n signica
que existen exactamente n soluciones u
1
(t), u
2
(t), . . . , u
n
(t) linealmente independientes
t I
0
, tales que cualquier soluci on u(t) puede escribirse como combinaci on lineal de
las mismas:
u(t) =
n
j=1
c
j
u
j
(t) (72)
donde los coecientes c
j
son constantes.
Demostraci on: Dado que el operador Len (70) es lineal, la combinaci on (71) ser a ob-
viamente soluci on de (70) si u
1
(t) y u
2
(t) son soluciones.
Mostraremos ahora que existen n y s olo n soluciones u
j
(t) linealmente independien-
tes. Dado que u posee n componentes, podemos encontrar n vectores linealmente inde-
pendientes u
0
j
. Por ejemplo,
u
0
1
=
_
_
_
_
1
0
. . .
0
_
_
_
_
u
0
2
=
_
_
_
_
0
1
. . .
0
_
_
_
_
. . . u
0
n
=
_
_
_
_
0
0
. . .
1
_
_
_
_
(73)
Para j = 1, . . . , n, sea
u
j
(t) =
_
_
_
_
u
1j
(t)
u
2j
(t)
. . .
u
nj
(t)
_
_
_
_
la soluci on del sistema (70) con la condici on inicial u
j
(t
0
) = u
0
j
. Por el teorema de
existencia, tal soluci on existe y es unica para |t t
0
| r (o sea, t I
0
).
Consideremos ahora una soluci on arbitraria u(t) con la condici on inicial u(t
0
) = u
0
.
Para t = t
0
, como los vectores u
j
(t
0
) = u
0
j
forman una base, podemos escribir
u(t
0
) =
n
j=1
c
j
u
j
(t
0
) (74)
Debido a la linealidad del espacio,
n
j=1
c
j
u
j
(t) satisface la ecuaci on diferencial y la
condici on inicial. Pero, como la soluci on para una determinada condici on inicial es uni-
ca, debe cumplirse
u(t) =
n
j=1
c
j
u
j
(t) (75)
30
t I
0
, ya que el segundo miembro de (75) es tambi en soluci on de (70) y cumple la
condici on inicial. Esto muestra que la dimensi on del espacio no es mayor que n.
Falta mostrar que las n soluciones u
j
(t) permanecen linealmente independientes
t I
0
. Si, por ejemplo, para t = t
1
I
0
, las soluciones fuesen linealmente dependientes,
entonces existira una soluci on del tipo (75), con (c
1
, c
2
, . . . , c
n
) no todos nulos, que sera
nula para t = t
1
:
u(t
1
) =
n
j=1
c
j
u
j
(t
1
) =
0
Pero como tambi en existe la soluci on trivial u(t) =

0 t I
0
, por unicidad la soluci on
anterior debe coincidir con la soluci on trivial t I
0
y por lo tanto, c
1
= c
2
= . . . =
c
n
= 0, en contradicci on con lo supuesto. Las soluciones permanecen, pues, linealmente
independientes.
Podemos formalizar algo m as los resultados anteriores. Una matriz de soluciones li-
nealmente independientes
U(t) =
_
_
_
_
u
11
(t) u
12
(t) . . . u
1n
(t)
u
21
(t) u
22
(t) . . . u
2n
(t)
. . .
u
n1
(t) u
n2
(t) . . . u
nn
(t)
_
_
_
_
(76)
donde la columna j- esima contiene las componentes de la soluci on u
j
(t), se denomina
matriz fundamental del sistema. Como du
j
/dt = A(t)u
j
(t), con u
j
(0) = u
0
j
, la matriz
U(t) satisface la ec.
dU
dt
= A(t)U(t), con U(t
0
) = U
0
(77)
donde U
0
es la matriz que contiene las n condiciones iniciales linealmente independientes
u
0
j
(U
0
= I (matriz identidad) en el caso (73)). Recordando que n vectores son linealmen-
te independientes si y s olo si el determinante de sus componentes es no nulo, tenemos
Det[U(t
0
)] = 0, y por el teorema anterior, Det[U(t)] = 0 t I
0
.
La soluci on general de (70) puede expresarse como
u(t) = U(t)c (78)
donde c es un vector constante, lo cual es otra forma de escribir (75). La soluci on particu-
lar para la condici on inicial u(t
0
) = u
0
se obtiene para c = U
1
(t
0
)u
0
:
u(t) = U(t)U
1
(t
0
)u
0
K(t, t
0
)u
0
,
ya que satisface u(t
0
) = u
0
. (Observar que K(t, t
0
) satisface la ecuaci on homog enea y,
para t = t
0
, se reduce a la matriz identidad) Para las condiciones iniciales (73), U(t
0
) = I
y u(t) = U(t)u
0
.(En este caso, K(t, t
0
) = U(t))
31
Utilizando el m etodo de Picard, podemos expresar, en general, U(t) para t I
0
como
U(t) = [I +
_
t
t
0
A(t
)dt
+
_
t
t
0
A(t
)dt
_
t
t
0
A(t
)dt
+ . . .]U
0
(79)
Evoluci on del determinante. Podemos calcular explcitamente Det[U(t)] y vericar
que Det[U(t)] = 0 si Det[U(t
0
)] = 0. Para ello, notemos primero que si t es un par ametro
cualquiera de U, tenemos
d
dt
Det[U] =
n
i,j=1
dU
ij
dt
U
ji
= Tr[
dU
dt
U] (80)
donde

U
ji
= (1)
i+j
Det[U
(i,j)
] y U
(i,j)
es la matriz con la la i y columna j de U
suprimidas, tal que
U

U = Det[U] I
y Tr es la traza. Por lo tanto, en el caso (70),
d
dt
Det[U] = Tr[A(t)U

U] = Det[U]Tr[A(t)]
lo que constituye una ec. dif. lineal ordinaria para Det[U(t)]. Obtenemos entonces
Det[U(t)] = Det[U(t
0
)] e
t
t
0
Tr[A(t
)]dt
con Det[U(t
0
)] = Det[U
0
] = 0. Por lo tanto Det[U(t)] = 0 t I
0
, de modo que las
soluciones permanecen linealmente independientes, como habamos demostrado.
2) Resoluci on del caso inhomog eneo. Matriz de Green.
Volvamos ahora al sistema original (67). Si U(t) es una matriz fundamental del siste-
ma homog eneo (70), podemos plantear una soluci on particular del tipo
u(t) = U(t)c(t)
Tenemos, dado que dU/dt = A(t)U,
du
dt
=
dU
dt
c + U
dc
dt
= A(t)Uc + U
dc
dt
= A(t)u + U
dc
dt
Por lo tanto,
du
dt
A(t)u = U(t)
dc
dt
=

f(t)
de donde dc/dt = U
1
(t)
f(t) y
c(t) =c
+
_
U
1
(t)
f(t)dt
32
La soluci on general es, pues, de la forma
u(t) = U(t)[c
+
_
U
1
(t)
f(t)dt] (81)
y la soluci on particular para u(t
0
) = u
0
es
u(t) = U(t)[U
1
(t
0
)u
0
+
_
t
t
0
U
1
(t
f(t
)dt
]
= K(t, t
0
)u
0
+
_
t
t
0
K(t, t
f(t
)dt
(82)
con
K(t, t
) = U(t)U
1
(t
) . (83)
Notemos aqu, que K(t, t
) satisface
dK(t, t
)
dt
= A(t)K(t, t
), con K(t
, t
) = I . (84)
Observar: El primer t ermino de (82) es la soluci on del sistema homog eneo que satis-
face la condici on inicial. El segundo, que se anula para t = t
0
es una soluci on particular
del sistema inhomog eneo, construida por combinaci on lineal de n soluciones particulares
del sistema homog eneo (las soluciones fundamentales). La ecuaci on (82) generaliza y es
completamente an aloga a la ecuaci on (43) de I.1.1, v alida para el caso de una dimensi on,
donde U(t) = u
h
(t) es una matriz de 11 (con u
h
(t) una soluci on no nula de la ecuaci on
homog enea) y K(t, t
) = u
h
(t)/u
h
(t
).
Notemos tambi en que, si u
1
(t) y u
2
(t) son soluciones particulares para

f
1
(t) y

f
2
(t),
u(t) = c
1
u
1
(t) +c
2
u
2
(t) es una soluci on particular para

f(t) = c
1
f
1
(t) +c
2
f
2
(t) (exten-
si on del principio de superposici on). Esto puede verse de (82) o tambi en, directamente,
de (67) por la linealidad de L. Podemos pues descomponer la fuerza en varios t erminos o
componentes y luego sumar las soluciones para cada una de ellas.
Consideremos, en detalle, la soluci on para condici on inicial nula:
u(t) =
_
t
t
0
K(t, t
f(t
)dt
. (85)
Si, adem as,

f(t) =
0 t < 0 y el sistema est a en equilibrio para t < t

0
, con u(t) = 0
t < t
0
, puede escribirse
u(t) =
_
t
K(t, t
f(t
)dt
(86)
o, equivalentemente,
u(t) =
_

G(t, t
f(t
)dt
, (87)
33
donde hemos denido
G(t, t
) =
_
0 t
0
t < t
K(t, t
) t
0
t
< t
(88)
La matriz G se llama matriz de Green del sistema de ecuaciones. Como se ve, permite
establecer el efecto, en un dado valor de t, de una fuente que act ua en cualquier t
< t.
Dado que, para problemas de valores iniciales, la variable t es, en general, el tiempo, suele
llamarse a G(t, t
) as denida la funci on de Green causal. N otese que es discontinua en

t = t
(lm
tt
+ = I; lm
tt
= 0).
Escribiendo explcitamente los elementos de matriz, se tiene
u
i
(t) =
n
j=1
_

G
ij
(t, t
)f
j
(t
)dt
, (89)
con
G
ij
(t, t
) =
_
0 0 t < t
K
ij
(t, t
) =
n
k=1
U
ik
(t)U
1
kj
(t
) 0 t
< t .
(90)
I.2.3. Caso particular: sistemas lineales con coecientes constantes
Estudiaremos ahora el importante caso en el que la matriz A en (67) es independiente
del tiempo, es decir, A
ij
(t) = A
ij
, constante i, j. El sistema de ecuaciones homog eneo,
du
dt
= Au (91)
es ahora invariante frente a traslaciones temporales. Podemos pues suponer, sin p erdida
de generalidad, t
0
= 0, ya que si u(t) es la soluci on de (91) para u(0) = u
0
u(t t
0
)
ser a la soluci on de (70) para u(t
0
) = u
0
. La ec. (79) conduce entonces a
U(t) = [I + At + A
2
t
2
2!
+ . . .]U
0
= [
n=0
A
n
t
n
n!
]U
0
= exp[At]U
0
(92)
donde hemos introducido la exponencial de una matriz,
exp[A]
n=0
(A)
n
n!
= I + A +
A
2
2
+ . . . (93)
Este serie converge matriz cuadrada A de dimensi on nita m (si |A
ij
| K i, j
|(A
2
)
ij
| mK
2
y en general, |(A
n
)
ij
| (mK)
n
/m, por lo que |[exp(A)]
ij
| e
mK
/m).
Podemos vericar que (92) es la soluci on de (84) t:
d
dt
exp[At] =
d
dt
n=0
A
n
t
n
n!
=
n=1
A
n
t
n1
(n1)!
= Aexp[At]
34
La soluci on general de la ec. homog enea puede pues escribirse como
u(t) = exp[At]c (94)
y la soluci on particular para u(t
0
) = u
0
es
u(t) = exp[A(t t
0
)]u
0
La soluci on de la ec. inhomog enea para u(t
0
) = u
0
es
u(t) = exp[A(tt
0
)]u
0
+
_
t
t
0
exp[A(tt
)]
f(t
)dt
(95)
que corresponde a K(t, t
) = exp[A(t t
)] en (82).
Nota: Para matrices A y B generales,
exp[A + B] = exp[A] exp[B] = exp[B] exp[A]
La igualdad se cumple s olo si A conmuta con B, o sea, si [A, B] AB BA = 0. Por
ejemplo,
exp[A] exp[A] = exp[A A] = exp[0] = I
Por lo tanto, la inversa de exp[A] es exp[A]. Adem as,
exp[A(t t
0
)] = exp[At At
0
] = exp[At] exp[At
0
]
I.2.4. Evaluaci on de la soluci on fundamental en el caso general
Veremos, en primer lugar, c omo evaluar e
At
. Si A es diagonal (A
ij
=
i
ij
) exp[At]
es tambi en diagonal, con (exp[At])
ij
= e
ij
:
A =
_
_
_
_
1
0 . . . 0
0
2
. . . 0
. . .
0 0 . . .
n
_
_
_
_
exp[At] =
_
_
_
_
e
1
t
0 . . . 0
0 e
2
t
. . . 0
. . .
0 0 . . . e
n
t
_
_
_
_
Esto es consecuencia inmediata de (93), ya que (A
n
)
ij
=
n
i

ij
. En este caso el sistema
(70) es desacoplado, y las soluciones son obviamente u
i
(t) = u
i
(0)e
i
t
, que pueden
escribirse como exp[At]u(0).
En general, notemos que si
A = V A
V
1
(96)
A
2
= (V A
V
1
)
2
=V A
V
1
V A
V
1
=V A
2
V
1
, y en general, A
n
= (V A
V
1
)
n
=
V A
n
V
1
, por lo que
exp[At] = exp[V (A
t)V
1
] = V exp[A
t]V
1
(97)
35
La evaluaci on de exp[At] es entonces inmediata si se logra escribir Aen la forma (96) con
A
diagonal. En tal caso la matriz A es diagonalizable, y la descomposici on (96) puede

lograrse mediante la diagonalizaci on de A.
Diagonalizaci on de matrices.
Sea A de n n y v de n 1. Se dice que v =
0 es autovector de A si t.q.
Av = v, v =
0 (98)
En tal caso, (A I)v = 0 y por lo tanto,
Det[A I] = 0 (99)
Los valores de que satisfacen (183) se denominan autovalores de la matriz A, y la ec.
(183) es la ecuaci on caracterstica, que es de grado n en . Posee pues a lo sumo n
races distintas
k
, reales o complejas.
Una vez hallados los autovalores
k
, es decir, todas las races de (183), los autovecto-
res correspondientes v
k
= (v
1k
, . . . , v
nk
) se obtienen resolviendo la ec. (98),
Av
k
=
k
v
k
(100)
o sea,
j
A
ij
v
jk
=
k
v
ik
.
Si v es autovector cv, con c = 0, es tambi en autovector con el mismo autovalor. Los
autovectores quedan pues denidos a menos de una constante. Obviamente, los autovec-
tores correspondientes a dos autovalores distintos son linealmente independientes (v
k
=
cv
k
si
k
=
k
). Analogamente, n autovectores v
k
de n autovalores distintos
k
son l.i.
(por inducci on, si suponemos v
n
=
n1
k=1
c
k
v
k
Av
n
=
n1
k=1
c
k
k
v
k
=
n
n1
k=1
c
k
v
k
,
lo que es absurdo si los v
k
son l.i. y
n
=
k
para k = 1, . . . , n 1).
Si la ec. (183) posee n autovalores distintos, podemos pues formar una matriz de
autovectores V de elementos V
ik
= v
ik
, t.q. la k- esima columna de V contenga las com-
ponentes del autovector v
k
. V satisface la ec.
AV = V A
, A
=
_
_
_
_
1
0 . . . 0
0
2
. . . 0
. . .
0 0 . . .
n
_
_
_
_
Por lo tanto, como Det[V ] = 0, podemos escribir
A = V A
V
1
o A
= V
1
AV
con A
diagonal.
Un caso especial es el de las matrices hermticas, denidas por A
ij
= A
ji
i, j, es
decir,
A
= A
36
donde A
es la matriz adjunta (traspuesta-conjugada). Si A es real, A hermtica implica

A sim etrica. Estas matrices, que surgen frecuentemente en fsica, son siempre diagona-
lizables, a un si el n umero de autovalores distintos es < n. M as a un, sus autovalores son
siempre reales, y los autovectores correspondientes a autovalores distintos son ortogona-
les con respecto al producto escalar usual:
v
k
v
k
=
i
v
ik
v
ik
= 0 si
k
=
k
En efecto, si
Av
k
=
k
v
k
, Av
k
=
k
v
k
(101)
multiplicando la primera ecuaci on a izquierda por el vector la v
k
obtenemos
v
k
Av
k
=
k
(v
k
v
k
)
dado que v
k
v
k
= v
k
v
k
. Si A es hermtica, v
k
Av
k
=
i,j
v
ik
A
ij
v
jk
es real, y tambi en
es real v
k
v
k
=
i
|v
2
ik
|, por lo que
k
debe ser real. Ahora, tomando el adjunto de la
primera ecuaci on en (101), tenemos
v
k
A =
k
v
k
donde hemos tenido en cuenta que A
= A y
k
=
k
. Multiplicando la ec. anterior a la
derecha por el vector columna v
k
y la segunda ec. en (101) a la izquierda por el vector
la v
k
, y restando, obtenemos
0 = (
k
k
)(v
k
v
k
)
de donde v
k
v
k
= 0 si
k
=
k
. Los autovectores correspondientes a autovalores iguales
pueden tambi en elegirse ortogonales, por lo que en el caso de matrices hermticas, existe
un conjunto completo de autovectores normalizados (v
k
v
k
= 1) tal que
v
k
v
k
=
kk
en cuyo caso la matriz V resulta unitaria: V

1
= V
.
Las matrices antihermticas (A
= A) son tambi en siempre diagonalizables y po-

seen un conjunto completo de autovectores ortogonales, pero sus autovalores son imagi-
narios (
k
= i|
k
|). Esto es inmediato ya que si A
= A, la matriz B = iA es hermtica
(B
= iA
= B) y por lo tanto diagonalizable. A = iB es entonces diagonalizable,

con Av
k
= i
k
v
k
si Bv
k
=
k
v
k
.
Evaluaci on de exp[At] en el caso diagonalizable. Si A es diagonalizable, se obtiene,
de (191),
exp[At]
ij
=
k
V
ik
e
k
t
V
1
kj
y la soluci on general (94) puede escribirse como
u(t) = V exp[A
t]a
=
k
a
k
e
k
t
v
k
(102)
37
donde a = V
1
c es un vector de constantes arbitrarias. Como los autovalores
k
pueden
ser reales o complejos, las soluciones ser an combinaciones lineales de funciones del tipo
e
r
k
t
cos(
i
k
t + ). Si u(0) = v
k
a
j
=
jk
y
u(t) = v
k
e
k
t
(103)
La soluci on u(t) permanece en este caso proporcional a u(0) y tiene una evoluci on de
tipo exponencial. En tratamientos m as elementales o intuitivos, directamente se plantea
una soluci on del tipo (103), que al ser reemplazada en el sistema original (91), conduce a
k
v
k
e
k
t
= Av
k
e
k
t
es decir, Av
k
=
k
v
k
, que es la ec. de autovalores (100), lo que requiere Det[A
k
I] = 0.
La soluc. gral (102) se obtiene luego como combinaci on lineal de las soluciones particu-
lares (103).
Si interpretamos la matriz A como la representaci on de un operador lineal

A en una
determinada base, la transformaci on (96) (denominada transformaci on de similitud) co-
rresponde a un cambio de base. El vector
u = V
1
u
de componentes u
i
=
j
V
1
ij
u
j
, satisface la ecuaci on
d
u
dt
= A
u, A
= V
1
AV (104)
Si elegimos V como la matriz de autovectores, A
es diagonal y el sistema (104) es

desacoplado: d u
k
/dt =
k
u
k
. Podemos pues desacoplar el sistema original (70) me-
diante la transformaci on lineal (104). Las nuevas variables u
k
pueden interpretarse como
las coordendas de la soluci on en la base donde

A es diagonal, y son las coordenadas
normales del sistema. La ec. u(t) = V

u(t) conduce a (102).
Ejemplo: Consideremos el sistema
dx
dt
= ax + by,
dy
dt
= ay + bx (105)
Podemos escribirlo en la forma
du
dt
= Au, u =
_
x
y
_
, A =
_
a b
b a
_
La ec. caracterstica es Det[A I] = (a )
2
b
2
= 0, y sus races son
= a b
38
Resolviendo la ec. Av = v obtenemos los autovectores
v
=
1
2
_
1
1
_
que son ortogonales, v
+
v
= 0, y est an normalizados: v
+
v
+
= v
= 1 (o sea, son
ortonormales). La soluc. gral de (105) es pues, seg un (102),
u(t) = c
+
v
+
e
(a+b)t
+ c
e
(ab)t
es decir, deniendo
= c
2,
x(t) =
+
e
(a+b)t
e
(ab)t
,
y(t) =
+
e
(a+b)t
+
e
(ab)t
(106)
Para |b| < |a|, el acoplamiento b puede pensarse como una perturbaci on que produce
un desdoblamiento del ritmo de crecimiento (a > 0) o decaimiento (a < 0) de x e
y, originando dos componentes en la soluc. gral. para estas variables. Podemos obtener
las soluciones anteriores directamente planteando una soluci on del tipo u = ve
t
, lo que
conduce a la ec. de autovalores Av = v.
Escribiendo A = V A
V
1
, con
A
=
_
a+b 0
0 ab
_
, V =
1
2
_
1 1
1 1
_
, V
1
=
1
2
_
1 1
1 1
_
obtenemos tambi en
exp[At] = V exp[A
t]V
1
= e
at
_
cosh(bt) sinh(bt)
sinh(bt) cosh(bt)
_
Las columnas de esta matriz son las soluciones u
1
(t), u
2
(t), que satisfacen u
1
(0) = (
1
0
),
u
2
(0) = (
0
1
), y corresponden a
+
= 1,
= 1 en (106). Si x(0) = x
0
, y(0) = 0, la
soluci on es x
0
u
1
(t), o sea,
x(t) = x
0
e
at
cosh(bt), y(t) = x
0
e
at
sinh(bt) (107)
Debido al acoplamiento b, y(t) adquiere un valor no nulo al aumentar t.
Las soluciones (106) pueden interpretarse mejor en t erminos de las nuevas variables
_
x
y
_
= V
1
_
x
y
_
=
1
2
_
x + y
x + y
_
que satisfacen las ec. desacopladas
d x
dt
= (a + b) x
d y
dt
= (a b) y (108)
39
Las soluciones de (108) son obviamente
x(t) = c
+
e
(a+b)t
, y(t) = c
e
(ab)t
(109)
Como (
x
y
) = ( x y)/
2, las soluciones (106) se obtienen inmediatamente de (109). Las

constantes c
no son otra cosa que los valores iniciales x(0), y(0).

Todas las f ormulas anteriores permanecen v alidas para matrices A complejas. Por ej.,
la ec. de Schr odinger para un sistema de dos niveles degenerados de energa e interac-
ci on es
i
du
dt
= Hu, H =
_

_
donde H es la matriz que representa al Hamiltoniano y u(t) la funci on de onda. Corres-
ponde a a = i/, b = i/ en (105). La ec. (107) conduce a
|x(t)|
2
= |x
0
|
2
cos
2
(t/), |y(t)|
2
= |x
0
|
2
sin
2
(t/)
Debido a la interacci on , el sistema oscila pues entre los dos niveles con frecuencia
f = /(2).
Caso general. Una matriz cuadrada arbitraria puede siempre descomponerse en la
forma A = V A
V
1
, con
A
=
_
_
_
_
D
1
0 . . . 0
0 D
2
. . . 0
. . .
0 0 . . . D
m
_
_
_
_
donde D
k
son bloques de n
k
n
k
de la forma
D
k
=
_
_
_
_
k
1 0 . . .
0
k
1 . . .
. . .
0 . . . 0
k
_
_
_
_
=
k
I
k
+ J
k
, J
k
=
_
_
_
_
0 1 0 . . .
0 0 1 . . .
. . . 1
0 . . . 0 0
_
_
_
_
con
k
autovalor de A (Det[A
k
I] = 0) y I
k
la identidad de n
k
n
k
(
m
k=1
n
k
= n).
Esta forma se denomina descomposici on de Jordan, y el caso diagonalizable corresponde
a n
k
= 1 k. Como AV = V A
, las columnas v
k
i
de V correspondientes al bloque k
quedan determinadas, si n
k
2, por
Av
k
1
=
k
v
k
1
, Av
k
i
=
k
v
k
i
+v
k
i1
, i = 2. . . . , n
k
40
La matriz J
k
es nilpotente: J
n
k
k
= 0. Por lo tanto, como [I
k
, J
k
] = 0,
exp[D
k
t] = exp[
k
I
k
t] exp[J
k
t]
= e
k
t
[I
k
+ J
k
t + . . . +
(J
k
t)
n
k
1
(n
k
1)!
]
= e
k
t
_
_
_
_
_
_
1 t . . . t
n
k
1
/(n
k
1)!
0 1 . . . t
n
k
2
/(n
k
2)!
. . . . . . . . .
0 0 . . . t
0 0 . . . 1
_
_
_
_
_
_
(110)
Finalmente obtenemos
exp[At] = V
_
_
_
_
e
D
1
t
0 . . . 0
0 e
D
2
t
. . . 0
. . .
0 0 . . . e
D
m
t
_
_
_
_
V
1
La soluci on general (94) es pues de la forma
u(t) = V exp[A
t]a =
m
k=1
n
k
i=1
a
k
i
v
k
i
(t)
con v
k
1
(t) = e
k
t
v
k
1
, v
k
2
(t) = e
k
t
(v
k
2
+v
k
1
t), y en general,
v
k
i
(t) = e
k
t
i
j=1
v
k
j
t
ij
(i j)!
con a = V
1
c. Es entonces suma de exponenciales e
k
t
multiplicadas por potencias de t
menores que n
k
. Esta soluci on puede interpretarse en t erminos del vector

u = V
1
u, que
satisface la ec. d
u/dt = A

u, o sea,
d u
k
i
dt
=
k
u
k
i
+ u
k
i+1
, i = 1, . . . , n
k
1,
d u
k
n
k
dt
=
k
u
k
n
k
para el bloque k. Las soluciones de este sistema son precisamente las columnas de la
matriz (110). No es posible ahora desacoplar completamente el sistema.
Ejemplo:
dx
dt
= ax + by,
dy
dt
= ay (111)
En este caso
A =
_
a b
0 a
_
= aI + bJ
2
41
y la ec. caracterstica Det[A I] = (a )
2
= 0, posee una unica raz = a. Esta
matriz no es diagonalizable. No obstante,
exp[At] = exp[aIt] exp[bJ
2
t] =
_
e
at
be
at
t
0 e
at
_
(112)
La primer columna nos da la soluci on que satisface u
1
(0) = (
1
0
) y la segunda u
2
(0) = (
0
1
).
La soluci on general puede entonces escribirse como
u(t) = c
1
e
at
v
1
+ c
2
e
at
(v
2
+ tv
1
) (113)
con v
1
=
_
1
0
_
, v
2
=
_
0
b
1
_
, que satisfacen Av
1
= v
1
, Av
2
= v
2
+v
1
. El sistema
(111) puede tambi en tratarse en forma elemental resolviendo primero la ec. para y y luego
la ec. para x.
Nota. La matriz A = (
a b
a
) es diagonalizable si b = 0. En este caso, la ec. Det[A
I] = ( a)
2
b = 0 conduce a
= a
b, con autovectores v
= (
1
/b
),
obteni endose
exp[At] = e
at
_
cosh(rt)
b
r
sinh(rt)
r
b
sinh(rt) cosh(rt)
_
, r =
b
Tomando el lmite r 0 se obtiene la ec. (112).
Ahora que sabemos exponenciar matrices, podemos volver al sistema de ec. lineales
(70).
Si [A(t), A(t
)] = 0 t, t
I
0
, obtenemos
U(t) = exp
__
t
t
0
A(t
)dt
_
U
0
(114)
En efecto, en este caso no importa el orden temporal en los t erminos del desarrollo (79).
Se obtiene
_
t
t
0
A(t
)dt
_
t
t
0
A(t
)dt
=
1
2
_
t
t
0
A(t
)dt
_
t
t
0
A(t
)dt
ya que A(t
)A(t
) = A(t
)A(t
). An alogamente,
_
t
t
0
A(t
1
)dt
1
_
t
1
t
0
A(t
2
)dt
2
. . .
_
t
n1
t
0
A(t
n
)dt
n
=
1
n!
_
t
t
0
A(t
1
)dt
1
_
t
t
0
A(t
2
)dt
2
. . .
_
t
t
0
A(t
n
)dt
n
y, por lo tanto, el desarrollo (79) conduce a (114).
42
En el caso general, la ec. (79) suele escribirse como
U(t) =

T exp
__
t
t
0
A(t
)dt
_
U
0
(115)
donde

T es el operador de ordenamiento temporal:

T[A(t)A(t
)] = {
A(t)A(t
) si t>t
A(t
)A(t) si t<t
. con
denici on an aloga para un producto de m as de dos t erminos.
I.2.5. Ecuacion diferencial lineal de orden n
Consideremos primero la ec. homog enea de orden n
d
n
u
dt
n
+a
n1
(t)
d
n1
u
dt
n1
+. . .+a
1
(t)
du
dt
+a
0
(t)u = 0 (116)
Escribiendo u =
_
_
_
_
u
du/dt
. . .
d
n1
u/dt
n1
_
_
_
_
, (116) es equivalente al sistema lineal de primer
orden
du
dt
= A(t)u, A =
_
_
_
_
_
_
0 1 0 . . .
0 0 1 . . .
. . .
. . . 0 1
a
0
(t) a
1
(t) . . . a
n1
(t)
_
_
_
_
_
_
Si los coecientes a
i
(t) son continuos en un intervalo I
0
, los teoremas de existencia y su-
perposici on aseguran la existencia de n soluciones linealmente independientes u
i
(t) para
t I
0
. Esto implica aqu la existencia de n soluciones linealmente independientes u
i
(t)
de (116), ya que las sig. componentes de u
i
(t) son las derivadas de la primer componente
u
i
(t). M as a un, el determinante
W(u
1
, . . . , u
n
) = Det[U(t)] =
u
1
. . . u
n
du
1
dt
. . .
du
n
dt
. . .
d
n1
u
1
dt
n1
. . .
d
n1
u
n
dt
n1
denominado usualmente Wronskiano, es no nulo t I

0
, que constituye una condici on m as
fuerte que la mera independencia lineal de las funciones u
i
(t) (notemos que W puede ser
nulo a un si las funciones u
11
(t), . . . , u
1n
(t) son l.i.: si u
1
= t, u
2
= t
2
, W(u
1
, u
2
) = t
2
se anula para t = 0; m as a un, si u
1
(t) = {
t
2
t0
0 t<0
, u
2
= {
0 t0
t
2
t<0
W(u
1
, u
2
) = 0 t; estas
funciones no pueden ser pues soluciones l.i. de la ec. (116) para n = 2 si los coef. a(t)
son continuos).
Una soluci on particular u(t) = U(t)c queda aqu completamente determinada, para
t I
0
, por los valores iniciales de u y de sus primeras n 1 derivadas.
43
Caso de coecientes constantes
Consideremos ahora el importante caso en que a
i
(t) = a
i
, constante, para i = 0, . . . , n1
en (116). La matriz A es constante y las soluciones ser an pues del tipo u(t) = e
t
o e
t
t
j
,
con j entero. La ec. caracterstica es
Det[I A] =
n
+a
n1
n1
+. . .+a
1
+a
0
=0 (117)
que puede obtenerse directamente planteando una soluci on exponencial u(t) = ce
t
en
(116).
Si las races de (117) son todas distintas, un conjunto de soluciones l.i. es {u
k
(t) =
e
k
t
, k = 1, . . . , n y la soluci on gral. es
u(t) =
n
k=1
c
k
e
k
t
Las constantes c
k
pueden determinarse a partir de las n condiciones iniciales
u
(j)
(0)
d
j
u
dt
j
|
t=0
= u
j
0
, j = 0, . . . , n 1. (118)
En el caso general, podemos escribir (117) en la forma
(
1
)
n
1
(
2
)
n
2
. . . (
m
)
n
m
= 0
donde n
k
es la multiplicidad de la raz
k
(
m
k=1
n
k
= n). Por lo tanto (116) puede
escribirse como
[(
d
dt

1
)
n
1
(
d
dt

2
)
n
2
. . . (
d
dt

m
)
n
m
]u = 0 (119)
donde (
d
dt
)
j
=
d
j
dt
j
. Dado que (
d
dt

k
)e
k
t
= 0
(
d
dt

k
)(e
k
t
t
j
) = je
k
t
t
j1
y
(
d
dt

k
)
n
k
(e
k
t
t
j
) = 0, j = 0, . . . , n
k
1
Un conjunto de n soluciones l.i. de (119) es entonces {e
k
t
t
j
, j = 0, . . . , n
k
1, k =
1, . . . , m, y la soluci on general es
u(t) =
m
k=1
e
k
t
n
k
1
j=0
c
kj
t
j
Las constantes c
kj
pueden determinarse nuevamente a partir de las condiciones iniciales
(118).
44
Ejemplo: Ec. lineal de 2
o
orden con coef. constantes
d
2
u
dt
2
+ 2a
du
dt
+ bu = 0 (120)
Para a = /(2m) > 0, b = k/m > 0, esta ec. determina la posici on u(t) de una partcula
de masa m unida a un resorte de constante k > 0 en un medio viscoso con fuerza de
rozamiento prop. a la velocidad (m
d
2
u
dt
2
= ku
du
dt
).
Las races de la ec. caracterstica
2
+ 2a + b = 0 son
= a r, r =
a
2
b
Si r = 0, la soluci on general es entonces
u(t) = c
+
e
+
t
+ c
t
(121)
y la soluci on para u(0) = u
0
, u
(0) = v
0
es
u(t) = e
at
[u
0
cosh(rt) +
v
0
+ au
0
r
sinh(rt)] (122)
Si r = 0 (a
2
= b) la soluc. gral. es u(t) = c
1
e
at
+ c
2
e
at
t y la soluc. que satisface
u(0) = u
0
, u
(0) = v
0
es
u(t) = e
at
[u
0
+ (v
0
+ au
0
)t]
que puede obtenerse de (122) tomando el lmite r 0.
Si a
2
> b, r es real y por lo tanto
son reales. En el caso de la partcula, esto

corresponde a >
4mk, es decir, a amortiguamiento fuerte. Las ec. (121) o (122)

describen en este caso una disminuci on exponencial de u(t), ya que
< 0 (r < a). El

sistema no realiza oscilaciones. El caso lmite a
2
= b corresponde a =
4mk, donde
tampoco se producen oscilaciones.
Si a
2
< b, r =i, con =
b a
2
real y cosh(rt)=cos(t), sinh(t)=i sin(t) en
(122), por lo que
u(t) = e
at
[u
0
cos(t) +
v
0
+ au
0
sin(t)] (123)
En el caso de la partcula, esto corresponde a <
4mk, es decir, a amortiguamiento

d ebil. Las ec. (122) o (123) representan en este caso un movimiento oscilatorio amorti-
guado, con frecuencia.
a
ngular =
_
k
m
_
1

2
4mk
y una amplitud que disminuye expo-
nencialmente (proporcional a e
t/(2m)
).
45
Ejemplo: Ecuaci on de Euler
t
n
d
n
u
dt
n
+ b
n1
t
n1
d
n1
u
dt
n1
+ . . . + b
1
t
du
dt
+ b
0
u = 0
Podemos llevar esta ec. a la forma (116) con a
i
constante mediante el cambio de variables
t e
z
. Tenemos
du
dt
=
du
dz
dz
dt
= t
1 du
dz
,
d
2
u
dt
2
= t
2
[
d
2
u
dz
2

du
dz
], y en general,
d
m
u
dt
m
= t
m
m
i=1
im
d
i
u
dz
i
con
im
constante (y
mm
= 1). Por lo tanto, en la variable z se obtiene una ec. del
tipo (116) con a
0
= b
0
y a
i
=
n
m=i
im
para i = 1, . . . , n 1. Las soluciones son
entonces de la forma u(t) = e
z
= t
, con determinado por la ec. (117), o en general,

e
z
z
k
= t
(ln t)
k
, y k = 1, . . . , m 1, con m la multiplicidad. Los valores de pueden
tambi en hallarse directamente reemplazando en la ec. de Euler una soluci on de la forma
u(t) = t
.
Por ejemplo, si
t
2
d
2
u
dt
2
+ t
du
dt
a
2
u = 0
reemplazando u = t
obtenemos (1) +a
2
= 0, cuyas races son
= a. Para
a = 0, la soluc. gral. es
u(t) = c
+
t
a
+ c
t
a
y la soluc. para u(1) = u
1
, u
(1) = v
1
es
u(t) =
1
2
[u
1
(t
a
+ t
a
) +
v
1
a
(t
a
t
a
)] (124)
Si a 0, la soluci on general es c
1
+ c
2
ln t y la soluci on para u(1) = u
1
, u
(1) = v
1
es
u(t) = u
1
+ v
1
ln t, que puede obtenerse tomando el lmite de (124) para a 0.
Si a = i|a|, t
a
= cos(|a| ln t) +i sin(|a| ln t) y u(t) = u
1
cos(|a| ln t) +
v
1
a
sin(|a| ln t).
46
Ap endice: M etodo general para hallar la segunda soluci on de una ecuaci on lineal
de 2do orden homog enea
Supongamos que se conoce una soluci on u
1
(t) de la ecuaci on lineal
u
+ a(t)u
+ b(t)u = 0 (125)
La otra soluci on lin. indep. puede hallarse planteando una soluci on del tipo
u
2
(t) = v(t)u
1
(t)
En efecto, reemplazando esta expresi on en (125) obtenemos para v la ec.
u
1
(t)v
+ (2u
1
(t) + a(t)u
1
(t))v
= 0
que es una ec. lineal de primer orden en v
. Su soluci on es v
(t) = cu
2
1
(t)e
a(t)dt
, de
donde
v(t) = c
_
e
a(t)dt
/u
2
1
(t)dt (126)
Aunque no resulta siempre el m etodo m as c omodo, puede aplicarse para cualquier a(t).
N otese que v(t) no depende explcitamente de b(t). El m etodo puede utilizarse tambi en
para determinar el comportamiento de la segunda soluci on en la vecindad de puntos sin-
gulares.
Como ej. simple, consideremos la ec. u
k
2
u = 0, cuyas soluciones son u(t) =
c
e
kt
. Si u
1
(t) = e
kt
v(t) e
2kt
, de donde u
2
(t) e
kt
. Si tomamos u
1
(t) =
cosh(kt) v(t) tanh(kt), de donde u
2
(t) = sinh(t).
47
Ecuaci on lineal no homog enea de orden n
Consideremos ahora
d
n
u
dt
n
+a
n1
(t)
d
n1
u
dt
n1
+. . .+a
1
(t)
du
dt
+a
0
(t)u = f(t) (127)
que puede escribirse como
du
dt
= A(t)u +f(t), f(t) =
_
_
_
_
0
. . .
0
f(t)
_
_
_
_
A partir de la soluci on general (3.16), la primer la de la soluci on u(t) (que es la que
importa ya que las restantes son sus derivadas) es entonces
u(t) =
n
j=1
K
1j
(t, t
0
)u
j
0
+
_
t
t
0
K
1n
(t, t
)f(t
)dt
(128)
donde K
1j
(t, t
0
) = [U(t)U
1
(t
0
)]
1j
, con U(t) una matriz fundamental de soluciones, y
u
j
0
= u
(j1)
(t
0
), j = 1, . . . , n, son los valores en t = t
0
de u y sus primeras n 1 deri-
vadas. El primer t ermino en (128) es pues una soluci on de la ec. homog enea que satisface
las cond. iniciales, y el segundo, dado por la integral, es una soluci on particular de la
ec. inhomog enea con condiciones iniciales nulas. Dado que K(t
0
, t
0
) = I (identidad),
u
k
(t) K
1k
(t, t
0
) es la soluci on de la ec. homog enea (116) que satisface
u
(j1)
k
(t
0
) =
kj
, j = 1, . . . , n
es decir, u
1
(t) es la que satisface u
1
(t
0
) = 1, con u
(j)
1
(t
0
) = 0 para j = 1, . . . , n 1, y
u
n
(t) aquella que sat. u
(j)
n
(t
0
) = 0 para j = 0, . . . , n 2, con u
(n1)
n
(t
0
) = 1. Esta ultima
es la que determina (para t
0
= t
) la soluci on particular de la ec. inhomog enea

En el caso de coecientes constantes (a
i
(t) = a
i
t), K(t, t
0
) = exp[A(t t
0
)], con
K(t
0
, t
0
) = I (identidad) y podemos reescribir (128) como
u(t) =
n
j=1
u
j
(t t
0
)u
j
0
+
_
t
t
0
u
n
(t t
)f(t
)dt
con u
k
(t), k = 1, . . . , n, las soluciones de la ec. homog enea que satisfacen u
(j1)
k
(0) =
kj
, j = 1, . . . , n.
Por ejemplo, la soluci on de
d
2
u
dt
2
+ 2a
du
dt
+ bu = f(t)
48
que satisface u(0) = u
0
, u
(0) = v
0
es
u(t) = e
at
[u
0
cosh(rt) +
v
0
+ au
0
r
sinh(rt)]
+
_
t
0
e
a(tt
)
sinh[r(t t
)]
r
f(t
)dt
(129)
con r =
a
2
b. Si r 0, la fracci on en (129) se reduce a t t
(y si r = i, a
sin[(t t
)]/). Trataremos este tema con mayor profundidad en la pr oxima clase.

49
Ap endice: Reducci on del orden de una ec. diferencial
Cconsideremos la ecuaci on de segundo orden
d
2
u
dt
2
= f(t, u,
du
dt
)
Hemos visto que podemos transformarla en un sistema de dos ec. de primer orden de-
niendo u
1
= u, u
2
=
du
dt
, con
du
1
dt
= u
2
,
du
2
dt
= f(t, u
1
, u
2
). Por ejemplo,
m
d
2
x
dt
2
= F(t, x,
dx
dt
)
m
dx
dt
= p,
dp
dt
= F(t, x, p/m)
En general, cualquier sistema de m ec. de orden n puede llevarse a un sistema de m n
ec. de primer orden.
En algunos casos simples es posible reducir el orden mediante t ecnicas elementales
sin introducir nuevas variables. Por ejemplo, si f no depende de u,
d
2
u
dt
2
= f(t,
du
dt
)
puede llevarse a la ec. de primer orden
dw
dt
= f(t, w)
deniendo w =
du
dt
. Si la soluci on es w(t, c), donde c es una cte. de integraci on, luego
u(t) =
_
w(t, c)dt + c
.
Otro caso es aquel en que f no depende de la variable independiente,
d
2
u
dt
2
= f(u,
du
dt
)
Deniendo w =
du
dt
, y considerando a w como funci on de u, tenemos
d
2
u
dt
2
=
dw
dt
=
dw
du
du
dt
=
w
dw
du
y por lo tanto
w
dw
du
= f(u, w)
que es una ec. de primer orden. Si la soluci on es w(u, c), podemos hallar u(t) de dt =
du/w(u, c), o sea,
t t
0
=
_
u
u
0
du
w(u, c)
que determina u(t) implcitamente. Este resultado es util para fuerzas que dependen s olo
de la posici on, en cuyo caso puede obtenerse directamente de consideraciones energ eticas.
Ejemplo:
m
d
2
x
dt
2
= f(x)
50
Si p = m
dx
dt
m
d
2
x
dt
2
=
dp
dt
=
p
m
dp
dx
y la ec. resulta
p
m
dp
dx
= f(x)
de donde
p
m
dp = f(x)dx y
p
2
2m

p
2
0
2m
=
_
x
x
0
f(x
)dx
= V (x
0
) V (x)
donde V (x) =
_
f(x)dx es el potencial. Obtenemos la conservaci on de la energa
mec anica,
p
2
2m
+ V (x) = E
de donde p(x) =
_
2m[E V (x)]. De m
dx
dt
= p(x) obtenemos dt = m
dx
p(x)
y nalmente
t t
0
=
_
m
2
_
x
x
0
dx
_
E V (x)
(130)
En el caso de un p endulo simple, V (x) = mgl(1 cos ), con x = l, p = ml
d
dt
. Si
t
0
=
0
= 0, (130) conduce a
t =
l
2g
_

0
d
cos
cos
m
(131)
donde hemos escrito E = mgl[1 cos(
m
)], con
m
. Podemos de esta forma obtener
tanto el perodo exacto T = 4t(
m
) como tambi en la funci on t(), a un para grandes
amplitudes
m
, en t erminos de funciones elpticas (se dejan las cuentas para el lector).
Para cos 1
2
/2, se obtiene el resultado usual t =
_
l/g arcsin(/
m
), i.e., (t) =
m
sin(
_
g/l t), con T = T
0
= 2
_
l/g. En el orden siguiente obtenemos T = T
0
[1 +
2
m
/16 + O(
4
m
)]. La ec. (131) es tambi en v alida para E > 2mgl (cos(
m
) < 1, o sea,
m
= + i).
El mismo procedimiento es tambi en v alido para reducir en 1 el orden de la ec. dife-
rencial
d
n
u
dt
n
= f(u,
du
dt
, . . . ,
d
n1
u
dt
n1
)
Tenemos por ej.,
du
dt
= w,
d
2
u
dt
2
= w
dw
du
,
d
3
u
dt
3
= w
d
du
[w
dw
du
] = w[(
dw
du
)
2
+ w
d
2
w
du
2
], y en gral.,
d
n
u
dt
n
ser a una funci on de las derivadas
hasta orden n 1 de w respecto de u. Se obtiene una ec. del tipo
d
n1
w
du
n1
= g(u, w, . . . ,
d
n2
w
du
n2
)
obteni endose luego u de t t
0
=
_
u
u
0
du
w(u,c
1
,...,c
n1
)
.
51
I.2.6. Breve introducci on a Teora de Distribuciones.
1) La Delta de Dirac como lmite de una secuencia.
Consideremos la ec. diferencial lineal inhomog enea
du
dt
au = f(t). Desde un pun-
to de vista intuitivo, parecera razonable representar la inhomogeneidad f(t) como una
suma de t erminos impulsivos concentrados en intervalos de tiempo muy peque nos, y ob-
tener luego la soluci on como suma de las soluciones particulares para cada uno de estos
t erminos. La formalizaci on de esta idea requiere el concepto de distribuci on o funci on
generalizada, que discutiremos a continuaci on.
Consideremos la funci on
g
(x) =
_
1/ |x| /2
0 |x| > /2
> 0 (132)
Se cumple
_
(x)dx = 1 > 0. Adem as, si f es una funci on continua arbitraria,

_

(x)f(x)dx =
1
_
/2
/2
f(x)dx =
F(/2) F(/2)
donde F es una primitiva de f. Para 0

+
, g
(x) estar a concentrada cerca del origen y

obtenemos
lm
0
+
_

(x)f(x)dx = lm
0
+
F(/2) F(/2)
(133)
= F
(0) = f(0) (134)

Podemos entonces denir la distribuci on o funci on generalizada (x) (delta de Dirac)
como el lmite
(x) = lm
0
+
g
(x) (135)
que satisface
_

(x)f(x)dx = f(0) (136)

Si bi en el lmite (135) no existe estrictamente (es 0 si x = 0 y si x = 0) el lmite de
la integral (133) f continua en un entorno de x = 0, y eso es lo que simbolizan las
ec. (135)(136). Puede obtenerse una buena aproximaci on a (x) mediante (6.1) tomando
mucho menor que la longitud en la cual f vara apreciablemente. Fsicamente, (x)
puede interpretarse como la densidad lineal de masa correspondiente a una masa puntual
de magnitud 1 localizada en el origen.
Notemos tambi en que si ab = 0 y a < b,
_
b
a
(x)f(x)dx = lm
0
+
_
b
a
g
(x)f(x)dx =
_
f(0) a < 0 < b
0
a<b<0 o
0<a<b
52
Consideraremos en lo sucesivo funciones de prueba f, que son funciones acotadas y de-
rivables a cualquier orden, y que se anulan fuera de un intervalo nito I (recordemos
ante todo que tales funciones existen: si f(x) = 0 para x 0 y x 1, y f(x) =
e
1/x
2
e
1/(1x)
2
para |x| < 1, f es derivable a cualquier orden en x = 0 y x = 1).
En tal caso existen muchas otras funciones g
(x) que convergen a (x), que pueden ser

derivables a cualquier orden. Un conocido ejemplo es
(x) = lm
0
+
e
x
2
/2
2
2
(137)
En efecto,
1
2
_
e
x
2
/2
2
dx = 1 > 0 y
lm
0
+
1
2
_

e
x
2
/2
2
f(x)dx = f(0) (138)
La gr aca de g
(x) =
1
2
e
x
2
/2
2
es la campana de Gauss, con area 1 y dispersi on
_
(x)x
2
dx =
2
. Para 0
+
, g
(x) se concentra alrededor de x = 0, pero mantiene

su area constante.
En general, si g
(x) est a denida x y > 0, diremos que

lm
0
+
g
(x) = (x) sii lm

0
+
_

(x)f(x)dx = f(0)
funci on de prueba f.
Por ejemplo, si g(x) 0 x y
_
g(x)dx = 1
lm
0
+
1
g(x/) = (x)
En efecto, si > 0,
1
_
g(x/)dx =
_
g(u)du = 1 y lm
0
+
1
_
b
a
g(x/)dx = lm
0
+
_
b/
a/
g(u)du =
{
1 a<0<b
0 a<b<0 o 0<a<b
. Por lo tanto, si |f(x)| M x y ab > 0, lm
0
+
1
|
_
b
a
g(x/)f(x)dx|
M lm
0
+
1
_
b
a
g(x/)dx = 0. De este modo, si t > 0 y f es continua y acotada,
I
f
lm
0
+
1
_

g(x/)f(x)dx = lm
0
+
1
_
t
t
g(x/)f(x)dx
Si m
t
f(x) M
t
para x [t, t] m
t
I
f
M
t
t > 0, pero por continuidad de f,
lm
t0
+
M
t
= lm
t0
+
m
t
= f(0), por lo que I
f
= f(0).
Ejemplos muy utilizados son (137) y tambi en
(x) =
1
lm
0+
Im[
1
x + i
] =
1
lm
0
+
x
2
+
2
(139)
(x) =
1
lm
0
+
sin
2
(x/)
x
2
(140)
53
que corresponden a g(x) =
1
(1+x
2
)
y g(x) =
sin
2
(x)
x
2
. No obstante, existen tambi en fun-
ciones g(x) no siempre positivas que satisfacen lm
0
+
1
g(x/) = (x). Por ejemplo la
f ormula de Dirichlet,
lm
0
+
1
f(x)
sin(x/)
x
dx = f(0)
corresponde a g(x) = sin(x)/(x) e implica
lm
0
+
sin(x/)
x
= (x)
a un cuando lm
0
+
sin(x/)/x es no nulo (no existe) para x = 0 (s olo es nulo el promedio:
lm
0
+
1
t
_
x
0
+t
x
0
t
g(x/)dx = 0 si 0 < t < |x
0
|).
2) Propiedades b asicas de la delta.
La composici on de (x) con otras funciones se dene de modo tal que se sigan cum-
pliendo las reglas usuales de integraci on. Por ejemplo,
_

(x x
0
)f(x)dx =
_

(u)f(u + x
0
)du = f(x
0
) (141)
Asimismo, si a = 0,
_

(ax)f(x)dx =
1
|a|
_

(u)f(
u
a
)du =
1
|a|
f(0)
por lo que
(ax) =
1
|a|
(x) , a = 0 (142)
En particular, (x) = (x).
Para una funci on invertible y derivable g(x) que posee una s ola raz x
1
(g(x
1
) = 0),
con g
(x
1
) = 0, obtenemos
_

(g(x))f(x)dx =
_
r
+
r
(u)
f(g
1
(u))
|g
(g
1
(u))|
du =
f(x
1
)
|g
(x
1
)|
donde (r
, r
+
) en la imagen g(), con r
>
<
0 y g
1
(0) = x
1
. Por lo tanto, en este caso,
(g(x)) =
(x x
1
)
|g
(x
1
)|
(143)
En general, para una funci on g(x) derivable con races aisladas x
n
y g
(x
n
) = 0 tenemos
(g(x)) =
n
(x x
n
)
|g
(x
n
)|
(144)
54
Sin embargo (x
2
) y en general, (x
n
), n > 1, no est an denidas para funciones de prueba
arbitrarias. Tampoco lo est a el producto (x)(x) = [(x)]
2
. Notemos tambi en que si g(x)
es una funci on de prueba,
g(x)(x) = g(0)(x) (145)
Derivadas de (x). Si queremos que se siga cumpliendo la integraci on por partes, po-
demos denir tambi en la derivada
(x) t.q. (recordar que f se anula fuera de un intervalo

nito)
_

(x)f(x)dx =
_

(x)f
(x)dx = f
(0)
y en general, la derivada en esima
(n)
(x) t.q.
_

(n)
(x)f(x)dx = (1)
n
f
(n)
(0)
De este modo,
f
(x
0
) =
_

(x x
0
)f(x)dx (146)
f
(n)
(x
0
) = (1)
n
_

(n)
(x x
0
)f(x)dx (147)
Notemos tambi en que si a = 0,
(n)
(ax) =
1
a
n
|a|
(n)
(x)
En particular,
(n)
(x) = (1)
n
(n)
(x).
Se deja al lector probar que:
g(x)
(x) = g(0)
(x) g
(0)(x),
[(x)g(x)]
(x)g(x) + (x)g
(x) = g(0)
(x),
[(g(x))]
(g(x))g
(x).
3) Funci on de Heaviside.
Consideremos la funci on escal on
H(x) =
_
1 x 0
0 x < 0
(148)
Mostraremos que efectivamente H
(x) = (x) (lo que es intuitivamente razonable) de

modo que H(x) representa la primitiva de (x), al menos en forma simb olica. En efecto,
para una funci on de prueba f(x), obtenemos, integrando por partes,
_

(x)f(x)dx =
_

H(x)f
(x)dx =
_

0
f
(x)dx = f(0)
55
de modo que
H
(x) = (x)
Mediante H(x) podemos escribir una integral en un intervalo nito como una integral en
toda la recta, donde los lmites quedan determinados por el integrando:
_
b
f(x)dx =
_

H(b x)f(x)dx
_
b
a
f(x)dx =
_

[H(b x) H(a x)]f(x)dx

4) Tratamiento formal. Teora de distribuciones
Consideremos primero un espacio V de vectores de dimensi on nita, tal como R
n
.
Podemos denir una forma o funcional lineal como una funci on L : V que asigna a
cada vector u V un n umero real L(u) y que satisface
L(c
1
u
1
+ c
2
u
2
) = c
1
L(u
1
) + c
2
L(u
2
)
Puede mostrarse que un unico vector
l t.q.
L(u) = (
l, u)
u V , donde (
l, u) denota el producto interno de dos vectores ((u, u) 0, con (u, u) =

0 s olo si u =
0, (v, u) = (u, v)
, (c
1
v
1
+ c
2
v
2
, u) = c
1
(v
1
, u) + c
2
(v
2
, u)). Por ej., en R
n
,
podemos considerar (v, u) = v u (producto escalar) y en C
n
, (v, u) = v
u.
Expandiendo u en una base ortonormal de vectores v
i
, i = 1, . . . , n, t.q. (v
i
, v
j
) =
ij
,
tenemos u =
n
i=1
c
i
v
i
y
L(u) =
i
c
i
L(v
i
) =
i
c
i
l
i
= (
l, u)
donde l
i
= L(v
i
) y
l =
i
l
i
v
i
. De modo que toda forma lineal L en un espacio de dim.
nita con producto interno puede ser identicada con un vector
l del espacio.
En espacios de dimensi on innita, tal identicaci on no es siempre posible. Conside-
remos por ej. el espacio de funciones de prueba D formado por funciones reales f(x)
que poseen derivadas de cualquier orden y se anulan fuera de un intervalo nito. Podemos
denir el producto interno
(g, f) =
_

g(x)f(x)dx
Consideremos ahora el funcional lineal L que asigna a cada funci on un n umero real, con
L[c
2
f
1
+ c
2
f
2
] = c
1
L[f
1
] + c
2
L[f
2
]
56
donde c
1
y c
2
son constantes. Para toda funci on g(x) D podemos asociar el funcional
lineal L
g
, tal que
L
g
[f] =
_

g(x)f(x)dx
Pero podemos tambi en denir el funcional t.q.
[f] = f(0)
aunque es obvio que no existe g D que satisfaga
_

g(x)f(x)dx = f(0)
f D. El espacio de funcionales es pues m as grande que el de las funciones f.
No obstante, por comodidad podemos introducir el smbolo (x) asociado al funcional
anterior, t.q.
[f] =
_

(x)f(x)dx = f(0)
Se dene la derivada de L como
L
[f] = L[f
]
para que se siga cumpliendo formalmente la integraci on por partes. De esta forma,
L
g
[f] =
_

(x)f(x)dx =
_

g(x)f
(x)dx = L
g
[f]
y en particular,
[f] = [f
] = f
(0)
La funcional de Heaviside se dene como
H[f] =
_

0
f(x)dx
que corresponde a g(x) = H(x), con
H
[f] = H[f
] =
_

0
f
(x)dx = f(0)
Por lo tanto, H
= .
Por ejemplo, puede demostrar el lector que, considerando a |x| una distribuci on,
d|x|
dx
= H(x) H(x),
d
2
|x|
dx
2
= 2(x)
Las distribuciones son funcionales lineales continuas sobre D. La continuidad signica
que si f
n
(x) es una sucesi on de funciones t.q. para n f
n
y sus derivadas tienden a 0
57
uniformemente L[f
n
] 0. Las distribuciones forman pues un espacio vectorial (de-
nominado el espacio dual de D). Para un espacio nito el dual es equivalente al espacio,
pero esto no es necesariamente v alido para un espacio de dimensi on innita.
Se dice que una distribuci on L se anula en un intervalo I si L[f] = 0 f que sea
no nula s olamente en I. En tal caso, L[f] no depender a de los valores que tome f en I.
Con esta denici on, podemos decir que (x) = 0 x = 0 y que H(x) = 0 si x < 0. El
soporte de una distribuci on es el conjunto cerrado de puntos donde L no se anula (o sea, el
conjunto cerrado m as chico fuera del cual L se anula). De esta forma, el soporte de (x) es
el punto x = 0 mientras que el soporte de H(x) es el semieje x 0. El soporte singular
de una distribuci on L
g
es el conjunto cerrado m as chico fuera del cual L es equivalente
a una funci on g(x) derivable a cualquier orden. El soporte singular de (x) (y tambi en
H(x)) es pues el punto x = 0.
I.2.7. Matriz de Green como distribuci on.
Podemos ahora volver a la denici on de nuestra matriz de Green en la ecuaci on (88),
y escribirla como distribuci on
G(t, t
) K(t, t
)H(t t
)
donde
K(t, t
) = U(t)U
1
(t
)
y U(t) es una matriz fundamental del sistema.
En el caso del sistema lineal de n ecuaciones,
du
dt
A(t)u =

f(t), (149)
es decir,
L[u(t)] =

f(t), L = I
d
dt
A(t) ,
con u,

f de n 1 y A de n n,
Dado que K(t, t
) = 0 es soluci on de la ecuaci on homog enea, G(t, t
) satisface
L[G(t, t
)] = I(t t
)
donde I es la identidad de nn, con G(t, t
) = 0 para t t
. La soluci on de (149) para

u(t
0
) =
0 y t
0
puede entonces escribirse como
u(t) =
_

G(t, t
f(t
)dt
En particular, si

f(t) =

f
0
(t t
), con

f
0
constante,
u(t) = G(t, t
f
0
58
es decir,
u
i
(t) =
j
G
ij
(t, t
)f
0j
El elemento de matriz G
ij
(t, t
) representa pues el efecto en el tiempo t en la componente

i de una fuente puntual actuando en el tiempo t
en la componente j. Como
lm
tt
+
G(t, t
) = I
para t > t
la columna j de G(t, t
) es la soluci on del sistema homog eneo con la condici on

inicial u
i
(t
) =
ij
. Esto puede utilizarse para hallar G(t, t
).
Matriz constante. Si A(t) = A, constante U(t) = exp[At]U
0
y K(t, t
) = exp[A(t
t
)], por lo que

G(t, t
) = exp[A(t t
)]H(t t
)
Es en este caso una funci on de t t
debido a la invariancia de la ec. homog enea frente a

traslaciones temporales, y se la escribe como G(t t
).
I.2.8. Funci on de Green para ecuaciones diferenciales lineales de or-
den n
Consideremos primero el caso particular de una unica ecuaci on lineal inhomog enea
de primer orden
du
dt
a(t)u = f(t)
es decir,
L[u(t)] = f(t) (150)
con L =
d
dt
a(t) un operador lineal. Hemos visto que la soluci on para u(t
0
) = u
0
es
u(t) = K(t, t
0
)u
0
+
_
t
t
0
K(t, s)f(s)ds (151)
con
K(t, t
) = exp[
_
t
t
a(s)ds] = u
h
(t)/u
h
(t
)
y u
h
(t) = exp[
_
a(t)dt] una soluci on arbitraria de la ec. homog enea. Consideremos ahora
el caso en que t
0
, con u
0
= 0, y
f(t) = (t t
)
Obtenemos, si t = t
,
u(t) =
_
t
K(t, s)(s t
)ds =
_
K(t, t
) t > t
0 t < t
59
La soluci on anterior es la funci on de Green causal del problema y se la dene t en la
forma
G(t, t
) K(t, t
)H(t t
) (152)
La funci on de Green desempe na un papel central en la descripci on matem atica de fen ome-
nos fsicos, y se la denomina a veces tambi en funci on respuesta. La ec. (152) representa
la respuesta del sistema en t frente a una fuente puntual actuando en t
, estando el sistema
en reposo para t < t
. Debe consider arsela como una distribuci on. Queda denida por la
ec.
L[G(t, t
)] = (t t
) (153)
y la condici on inicial G(t, t
) = 0 si t t
. Puede vericarse que la ec. (152) satisface

(153), tanto por derivaci on de la distribuci on K(t, t
)H(t t
) como por aplicaci on del

primer miembro de (153) a una funci on de prueba arbitraria. Se dejan los detalles para
el lector. Para t > t
, G(t, t
) es la soluci on de la ec. homog enea con la condici on ini-

cial lm
tt
+ G(t, t
) = K(t
, t
) = 1. Recordemos tambi en que, a diferencia de G(t, t
),
K(t, t
) es soluci on del sistema homog eneo: L[K(t, t
)] = 0 t.
La soluci on de (193) con la condici on inicial u
0
= 0 t
0
= puede entonces
escribirse como
u(t) =
_

G(t, t
)f(t
)dt
(154)
done el lmite superior puede extenderse hasta ya que G(t, t
) es nula para t
> t. Dado
que
f(t) =
_

f(t
)(t t
)dt
la ec. (154) puede interpretarse como la suma de las soluciones particulares para cada
uno de los t erminos f(t
)(t t
). Utilizando (153) puede vericarse inmediatamente que

L[u(t)] =
_
(t t
)f(t
)dt
= f(t).
El operador lineal G denido por
G[f(t)] =
_

G(t, t
)f(t
)dt
desempe na entonces el papel de inversa del operador L, ya que L[G[f(t)]] = f(t)

funci on de prueba f(t). Notemos que si nos restringimos a soluciones que cumplen
u(t
0
) = 0, con t
0
= , la soluci on dada por (154) es la unica soluci on de (193).
Notemos tambi en que la aplicaci on de L a una funci on de prueba u(t) puede escribirse
en forma similar en t erminos de una distribuci on L(t, t
): L[u(t)] =
_
L(t, t
)u(t
)dt
,
con L(t, t
) =
(t t
) a(t)(t t
).
Si a(t) depende de t, el operador L no es invariante frente a traslaciones temporales
por lo que G(t, t
) depender a en general de t y t
y no s olo de t t
. Por ej. si a(t) = 2t,

G(t, t
) = e
(t+t
)(tt
)
H(t t
). En cambio, si a(t) = a, constante, L es invariante frente

60
a traslaciones en el tiempo, por lo que G(t, t
) depender a s olo de la diferencia t t
. En
este caso,
G(t, t
) = e
a(tt
)
H(t t
)
y se la escribe normalmente como G(t t
).
Mencionemos nalmente que la soluci on general (151) puede escribirse para t > t
0
tambi en como
u(t) = G(t, t
0
)u
0
+
_

t
0
G(t, t
)f(t
)dt
, t > t
0
Caso General: Ecuaci on diferencial Lineal de orden n
Consideremos la ec. lineal de orden n general
d
n
u
dt
n
+a
n1
(t)
d
n1
u
dt
n1
+. . .+a
1
(t)
du
dt
+ a
0
(t)u = f(t) (155)
que puede escribirse como
du
dt
A(t)u = f(t) ,
con
u =
_
_
_
_
u
du/dt
. . .
d
n1
u/dt
n1
_
_
_
_
, f(t) =
_
_
_
_
0
0
. . .
f(t)
_
_
_
_
, (156)
A(t) =
_
_
_
_
0 1 0 . . .
0 0 1 . . .
. . . 1
a
0
(t) a
1
(t) . . . a
n1
(t)
_
_
_
_
(157)
Consideraremos a
i
(t) y f(t) continuas en un intervalo cerrado I, en el cual se aplicacar an
las consideraciones siguientes.
Como f(t) aparece en la ultima la en (156), y s olo nos interesa conocer u(t), bas-
tar a con evaluar el elemento
g(t, t
) = G
1n
(t, t
)
de la matriz de Green, que satisface la ec.
d
n
g
dt
n
+a
n1
(t)
d
n1
g
dt
n1
+. . .+a
1
(t)
dg
dt
+a
0
(t)g = (tt
) (158)
con g(t, t
) = 0 si t < t
, y que para t > t
es la soluci on de la ec. homog enea con la

condici on inicial
g(t
, t
) = 0,
dg
dt
|
t=t
= 0, . . .
d
n2
g
dt
n2
|
t=t
= 0,
d
n1
g
dt
n1
|
t=t
= 1,
61
(recordemos que lm
tt
+
G(t
, t
) = I). Tanto g como las derivadas

d
k
dt
k
g(t, t
) para k =
1, . . . , n2, son pues continuas en t = t
. S olo la derivada de orden n1 es discontinua,

lo que asegura que se satisfaga (158).
Si tanto u como sus derivadas se anulan para t = t
0
, y t
0
, la soluci on de la ec.
inhomog enea (155) es
u(t) =
_

g(t, t
)f(t
)dt
Si f(t) = 0 para t 0, u(t) =

_
0
g(t, t
)f(t
)dt
.
En el caso de coecientes constantes,
g(t, t
) = g(t t
), con g(t) = {exp[At]}

1n
H(t) = u
n
(t)H(t)
donde u
n
(t) es la soluci on de la ec. homog enea con la condici on inicial u
(k)
n
(0) = 0,
k = 0, . . . , n 2, u
(n1)
n
(0) = 1.
Ejemplos
1) Ec. lineal de orden 2 con coecientes constantes:
d
2
u
dt
2
+ 2a
du
dt
+ bu = f(t) (159)
Las races de la ec. caracterstica
P() =
2
+ 2a + b = 0
son
= a r, con r =
a
2
b. La soluci on general de la ec. homog enea es, si
+
=
u
h
(t) = c
+
e
+
t
+ c
t
y la soluci on para u(0) = u
0
, v(0) = v
0
es
u
h
(t) = e
at
[u
0
cosh(rt)+
v
0
+au
0
r
sinh(rt)] (160)
La funci on de Green se obtiene reemplazando u
0
= 0, v
0
= 1 y multiplicando por H(t):
g(t) =
1
r
e
at
sinh(rt)H(t) (161)
y satisface
d
2
g
dt
2
+ 2a
dg
dt
+ bg = (t)
Si r = 0 (
+
=
) la soluci on de la ec. homog enea para u(0) = 0, v(0) = 1 es

u
h
(t) = e
at
t y entonces
g(t) = e
at
tH(t) (162)
62
resultado que puede obtenerse directamente de (161) tomando el lmite r 0.
Si f(t) = 0 para t < 0 y el sistema est a en reposo hasta t = 0, la soluci on de (159)
para t > 0 es pues
u(t) =
1
r
_
t
0
e
a(tt
)
sinh[r(tt
)]f(t
)dt
(163)
Como ejemplo fsico, podemos considerar la ec. de movimiento cl asica de una partcu-
la de masa mcolgada de un resorte en un medio viscoso, en presencia de una fuerza F(t):
m
d
2
u
dt
2
+
du
dt
+ ku = F(t)
donde > 0 es el coeciente de rozamiento din amico, k > 0 la constante del resorte y u
la coordenada vertical medida desde la posici on de equilibrio (el peso mg que aparecera
en el lado derecho se cancela al efectuar la traslaci on u u mg/k, donde mg/k es la
posici on de equilibrio; en forma an aloga podemos tambi en cancelar el promedio

F(t) en
un cierto tiempo). Esta ecuaci on corresponde a
a =

2m
, b =
k
m
, f(t) =
F(t)
m
Si a
2
> b (
2
> 4mk) r es real y g(t) es una combinaci on de decaimientos exponen-
ciales (como r < a, a r son positivos).
Si a
2
= b (
2
= 4mk) r = 0 y obtenemos el resultado (162).
Finalmente, si a
2
< b (
2
< 4mk) r es imaginario: r = i, con =
b a
2
real,
y
g(t) =
1
e
at
sin(t)H(t)
que representa un movimiento oscilatorio amortiguado para t > 0.
Notemos tambi en que si a = 0 (roce nulo),
g(t) =
1
sin(t)H(t)
representa un movimiento oscilatorio arm onico para t > 0, con =
b, mientras que si
a = b = 0,
g(t) = tH(t)
que representa un movimiento uniforme para t > 0. Este caso corresponde a la ec.
d
2
u
dt
2
= f(t)
y su soluci on para t > 0 y u(0) = u
(0) = 0 es entonces
u(t) =
_
t
0
(t t
)f(t
)dt
63
que equivale, tras una integraci on por partes, a
u(t) =
_
t
0
dt
_
t
0
f(t
)dt
2) Ec. lineal de orden n con coecientes constantes:

La ec. caracterstica es
P() =
n
+a
n1
n1
+. . .+a
1
+a
0
= 0
Si P posee n races
k
distintas, la soluci on general de la ec. homog enea es
u
h
(t) =
n
k=1
c
k
e
k
t
Construyendo la soluci on particular para u
(i)
(0) = 0 si i = 0, . . . , n2, con u
(n1)
(0) = 1,
puede mostrarse que
g(t) =
n
k=1
e
k
t
P
(
k
)
H(t) (164)
Como P() =
n
k=1
(
k
), P
(
k
) =
j=k
(
k

j
). Por ejemplo, para n = 2
obtenemos
g(t) =
e
1
t
e
2
t
2
H(t)
Reemplazado 1
2
= a r, se obtiene la ec. (161).
Si existen races con multiplicidad > 1, g(t, t
) puede obtenerse como lmite del re-

sultado (164).
Ejemplos importantes de ec. inhomog eneas
Oscilador armnico de frecuencia propia
0
sujeto a fuerza externa de frecuencia : Visto
en detalle en clase.
3)
du
dt
au = f
0
e
t
H(t) (165)
La soluci on para t > 0 y u(0) = 0, es, si a = ,
u(t) = f
0
_
t
0
e
a(tt
)
e
t
dt
= f
0
e
t
e
at
a
(166)
El primer t ermino u
p
(t) =
f
0
a
e
t
es una soluci on particular de la ec. inhomog enea que
puede obtenerse directamente reemplazando u
p
(t) = ce
t
en (165), lo que conduce a
c = f
0
/(a). El segundo t ermino u
h
(t) =
f
0
a
e
at
es una soluci on de la ec. homog enea
ajustada para que u(0) = 0. Si la ec. homog enea describe un decaimiento a < 0, en
cuyo caso u
h
(t) es un t ermino transitorio que se apaga al aumentar t.
64
Si a en (166) obtenemos como lmite
u(t) = f
0
e
at
t (167)
resultado que puede obtenerse directamente de la integral en (166) para = a. Notemos
la depencia lineal con t.
El resultado (166) es v alido para cualquier = a, en particular = i, con real, que
corresponde al caso de una fuerza peri odica sinusoidal. Si a y f
0
son reales, la parte real de
(166) es la soluci on para f(t) = f
0
cos(t) y la parte imaginaria para f(t) = f
0
sin(t).
Vemos de (166) que la soluci on particular oscilar a con la misma frecuencia externa pero
con una amplitud f
0
/(ia) que depende de la frecuencia, y que tiende a 0 para .
Por ej., en un circuito con inducci on L, resistencia R y potencial V (t), la corriente I
satisface la ec.
L
dI
dt
+ RI = V (t)
que corresponde a a = R/L, f(t) = V (t)/L. El caso = i corresponde a un circuito
con corriente alterna V (t) = V
0
e
it
.
4)
du
dt
Au =

f
0
e
t
H(t) (168)
con u,

f
0
de n 1, A de n n. Si u(0) =
0, la soluci on para t > 0 es

u(t) =
_
t
0
exp[A(t t
)]
f
0
e
t
dt
= u
p
(t) +u
h
(t) (169)
donde u
p
(t) es una soluci on particular de la ec. inhomog enea y u
h
(t) = exp[At]u
0
una
soluci on de la ec. homog enea que ajusta la condici on inicial. Si no coincide con ning un
autovalor
k
de A, u
p
(t) ser a de la forma
u
p
(t) =ce
t
Reemplazando en (168) se obtiene
(I A)ce
t
=

f
0
e
t
de donde
c = (I A)
1
f
0
Por lo tanto, u
h
(t) = exp[At]c y
u(t) = (e
t
I exp[At])(I A)
1
f
0
, =
k
(170)
Para = i =
k
, obtenemos el conocido e importante resultado que la soluci on parti-
cular de (169) tendr a la misma frecuencia que el t ermino inhomog eneo, con una amplitud
dependiente de la frecuencia.
65
En cambio, si coincide con un autovalor
k
de multiplicidad n
k
, (I A) no es
invertible y la soluci on anterior no es v alida en general. u
p
(t) contendr a t erminos de la
forma e
k
t
t
m
, con m n
k
, y puede hallarse evaluando (169) en una base conveniente o
bien tomando el lmite de (170). Por ejemplo, si n
k
= 1, u
p
(t) ser a de la forma
u
p
(t) = (c + v
k
t)e
k
t
donde Av
k
=
k
v
k
. Reemplazando en (169) obtenemos
(
k
I A)c + v
k
=

f
0
de donde puede obtenerse c eligiendo t.q.

f
0
v
k
sea ortogonal a v
k
.
5)
d
2
u
dt
2
+ 2a
du
dt
+ bu = f
0
e
t
H(t) (171)
La soluci on para t > 0 y u(0) = 0, u
(0) = 0, es
u(t) = f
0
_
t
0
g(t t
)e
t
dt
= u
p
(t) + u
h
(t) (172)
Si no es raz de la ec. caracterstica, es decir, =
, con
= ar, y r =
a
2
b,
obtenemos, para r = 0,
u
p
(t) =
f
0
e
t
(
+
)(
)
=
f
0
e
t
2
+2a+b
(173)
u
h
(t) =
f
0
e
at
[cosh[rt]+(+a) sinh[rt]]/r
(
+
)(
)
Nuevamente u
p
(t) es una soluci on particular que puede obtenerse reemplazando u
p
(t) =
ce
t
en (228) y u
h
(t) una soluci on de la ec. homog enea ajustada t.q. u(0) = 0.
Si
= a r (resonancia)
u
p
(t) =
f
0
e
t
t
2r
, u
h
(t) =
f
0
e
at
sinh[rt]
2r
2
(174)
que pueden obtenerse como lmite del resultado anterior o por integraci on de (172). Si
a = 0 y r = i, con real, tenemos el caso propiamente resonante, en el que la amplitud
de la oscilaci on resultante es proporcional a t.
Si r 0 (raz doble) y = a,
u
p
(t) =
f
0
e
t
(+a)
2
, u
h
(t) =
f
0
e
at
[1 + (a + )t]
(+a)
2
Finalmente, si r 0 y a,
u
p
(t) =
1
2
f
0
e
at
t
2
, u
h
(t) = 0
Mencionemos nalmente que para una fuerza f(t) = f
0
t
n
, con
= 0, u
p
(t) ser a un
polinomio de grado n mientras que si una raz es nula (por ej.
= 0), u
p
(t) ser a un
polinomio de grado n + 1.
66
I.3 PROBLEMAS CON CONDICIONES DE CONTORNO: EL PROBLEMA
DE STURM-LIOUVILLE
I.3. Problemas con condiciones de contorno: el problema
de Sturm-Liouville
I.3.1. Generalidades
Hasta ahora hemos visto ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Para una
ecuaci on lineal ordinaria de segundo orden, las que las constantes de integraci on se de-
terminaban a partir de los valores de la funci on inc ognita y su derivada primera en un
instante inicial t = t
0
. Comenzaremos a estudiar en esta clase problemas de segundo or-
den en los cuales las constantes de integraci on quedan determinadas, no por condiciones
iniciales, sino por condiciones de contorno. En tales problemas, el rango de variaci on de
la variable (que representar a usualmente una posici on) est a restringido a un cierto inter-
valo y las constantes de integraci on se determinan a partir de los valores de la funci on
inc ognita y/o su derivada en los puntos extremos del intervalo.
Tomemos una ecuaci on lineal de segundo orden general
d
2
u
dx
2
+ A(x)
du
dx
+ B(x)u = F(x) (175)
donde A(x), B(x) y F(x) son continuas. Tal ecuaci on es equivalente a
d
dx
[p(x)
du
dx
] + q(x)u = f(x) (176)
donde f(x) = p(x)F(x), q(x) = p(x)B(x) y
p(x) = e
A(x)dx
es una funci on positiva.
En efecto, como p
(x) = A(x)p(x), se tiene (pu
= pu
+ p
= p(u
+ a
1
u
),
reduci endose (176) a la ec. (175) multiplicada por p(x).
La ec. (176) se denomina ec. de Sturm-Liouville inhomog enea (la correspondiente
ecuaci on homog enea se obtiene para f(x) 0) y se escribe usualmente como
L[u(x)] = f(x) (177)
donde
L =
d
dx
[p(x)
d
dx
] + q(x)
es el operador lineal de Sturm-Liouville. Tal operador act ua sobre funciones u(x) de-
nidas en un dado intervalo real, a x b, y s olo queda completamente denido cuando
se especican los valores de la funci on inc ognita, su derivada primera, o combinaciones
lineales de ellas en los extremos (a, b) del intervalo. Tales condiciones se conocen como
condiciones de contorno, y las funciones que las satisfacen constituyen el dominio del
operador de Sturm-Liouville.
67
DE STURM-LIOUVILLE
Problemas de este tipo aparecen frecuentemente en ecuaciones con derivadas parciales
al aplicar el m etodo de separaci on de variables, como veremos en las pr oximas clases.
Cabe insistir aqu en que estudiaremos primero el caso en que p(x) es no nulo en [a, b].
M as adelante, analizaremos el caso en que p(x) se anula en uno o ambos extremos, que
conduce al estudio de las llamadas funciones especiales.
I.3.2. Tipos de condiciones de contorno
Ejemplo 1: Consideraremos primero la ec. (177) en un intervalo nito [a, b], con las
condiciones de contorno conocidas como condiciones de Dirichlet homog eneas,
u(a) = u(b) = 0 (178)
El primer punto importante a analizar es la existencia 0 no de soluciones no triviales
u(x) = 0 de la ecuaci on homog enea L[u] = 0, que satisfaga las condiciones (220). Como
veremos, la no existencia de tales soluciones (tambi en llamadas modos cero) es condici on
necesaria y suciente para que la ecuaci on inhomog enea tenga soluci on unica, va funci on
de Green.
Por ejemplo, si
L =
d
2
dx
2
(p(x) = 1, q(x) = 0), la soluci on general de la ec. homog enea L[u] = 0 es u(x) =
cx + d. Si u(a) = u(b) = 0 c = d = 0. La ecuaci on homog enea s olo admite, pues, la
soluci on trivial.
Ejemplo 2: Como segundo ejemplo, si
L =
d
2
dx
2
k
2
la ec. L[u] = 0 posee la soluci on
u(x) = ce
ikx
+ de
ikx
, que
podemos escribir como
u(x) = c
sin(k(x a)) + d
cos(k(x a))
Si u(a) = 0 d
= 0, y
la condici on u(b) = 0 implica
c
sin[k(b a)] = 0
que posee una soluci on no trivial (c
= 0) si y s olo si
k(b a) = n , n Z
En caso contrario c
= 0 y la unica soluci on es u(x) 0.

68
DE STURM-LIOUVILLE
Las condiciones de contorno (3) no son m as que un caso muy particular. En general,
las condiciones de contorno que denen el dominio de un operador de Sturm-Liouville
pueden ser de dos tipos: locales o separadas o no locales. Se llama condiciones locales
a aqu ellas que establecen una relaci on entre la funci on inc ognita y su derivada en cada
borde por separado. Entre estas, las usualmente consideradas son las llamadas condiciones
de contorno de Cauchy, o de Robin homog eneas:
c
a
u(a) + d
a
u
(a) = 0, c
b
u(b) + d
b
u
(b) = 0 (179)
Si d
a
= d
b
= 0, estas se reducen a las de Dirichlet homog eneas mientras que, si c
a
=
c
b
= 0, se obtienen las condiciones de Neumann homog eneas, u
(a) = u
(b) = 0. Por
supuesto, puede tenerse tambi en d
a
= c
b
= 0, en cuyo caso se obtienen las condiciones
mixtas u(a) = 0, u
(b) = 0 (Dirichlet en un extremo y Neumann en el otro). En general,

la condici on impuesta en un extremo es independiente de la impuesta en el otro.
Notemos que el conjunto de funciones que satisfacen condiciones de contorno del tipo
(179) forman un espacio vectorial (si u
1
y u
2
las satisfacen c
1
u
1
+c
2
u
2
tambi en las sa-
tisface). No ocurre lo mismo para condiciones de contorno no homog eneas (combinaci on
lineal de u y su derivada igualada a una constante distinta de cero).
Las condiciones de contorno no locales, en cambio, establecen una relaci on entre el
valor que toman la funci on inc ognita y su derivada en uno y otro borde. Tpicos ejemplos
de condiciones de contorno no locales son las condiciones peri odicas
u(a) = u(b), p(a)u
(a) = p(b)u
(b) (180)
y antiperi odicas
u(a) = u(b), p(a)u
(a) = p(b)u
(b) . (181)
I.3.3. Car acter autoadjunto del operador
Una propiedad fundamental del operador L con las condiciones de contorno
(179), (220) o (181) es que resulta autoadjunto:
Teorema I.3.1 Si u y v son dos funciones reales que satifacen alguna de las condiciones
de contorno (179), (220) o (181), entonces se cumple
(v, L[u]) = (L[v], u) (182)
donde (v, u) denota el producto interno usual
(v, u) =
_
b
a
v(x)u(x)dx
(hemos supuesto u, v reales).
69
DE STURM-LIOUVILLE
Demostraci on: En efecto, integrando por partes obtenemos
(v, L[u]) (L[v], u) =
_
b
a
[v(pu
u(pv
]dx
=
_
b
a
[(vpu
(upv
]dx
= p[vu
uv
]|
b
a
= pW(v, u)|
b
a
= 0 (183)
para las condiciones (179), (220) o (181). En efecto, es f acil vericar que el Wronskiano
W(u, v) se anula independientemente en cada extremo para funciones que satisfacen
condiciones de contorno de Cauchy, y que la contribuci on de un extremo se cancela con
la del otro extremo para funciones que satisfacen condiciones de contorno peri odicas o
antiperi odicas.
Notemos que la noci on de operador autoadjunto sobre un espacio de funciones es ex-

tensi on natural de la denici on de matriz autoadjunta. En efecto, en el caso de vectores u
de R
n
y operadores lineales representados por matrices Areales de nn, con el producto
interno usual (v, u) = v u =
n
i=1
v
i
u
i
, A se dene autoadjunto si (v, Au) = (Av, u)
u, v R
n
, o sea, si
i,j
v
i
A
ij
u
j
=
i,j
u
i
A
ij
v
j
. Esto implica A
ij
= A
ji
i, j, es decir,
A
tr
= A. Los operadores lineales reales autoadjuntos en R
n
son, pues, representados por
matrices A sim etricas.
Como veremos a continuaci on, el car acter autoadjunto del operador tiene consecuen-
cias muy importantes: La funci on de Green asociada, si existe, resulta sim etrica y se
satisface, por lo tanto, el principio de reciprocidad (ver secci on I.3.4). Por otra parte, el
operador tiene un conjunto completo de autofunciones, que son una base del espacio vec-
torial de funciones en el dominio (ver secci on I.3.6).
I.3.4. Funci on de Green para condiciones de Cauchy. Soluci on del
problema inhomog eneo
Consideremos ahora la ec. inhomog enea (177). Como en los problemas de condicio-
nes iniciales, la herramienta general de resoluci on ser a la funci on de Green G(x, x
) del
operador L con la condici on de contorno (179).
Se dene dicha funci on de Green como la soluci on de la ecuaci on (el subndice en el
operador indica que el mismo act ua sobre el primer argumento de la funci on de Green)
L
x
[G(x, x
)] = (x x
) (184)
70
DE STURM-LIOUVILLE
(donde a < x, x
< b) que satisface, en su primera variable, las condiciones de con-

torno (179), es decir
c
a
G(a, x
) + d
a
dG
dx
(x = a, x
) = 0,
c
b
G(b, x
) + d
b
dG
dx
(x = b, x
) = 0 . (185)
Probaremos a continuaci on que:
Teorema I.3.2 i) dicha soluci on existe y es unica si y s olo si la unica soluci on de la
ecuaci on homog enea L[u(x)] = 0 con la condici on de contorno (179) es la soluci on
trivial u(x) = 0 x [a, b] (no existen modos cero) y
ii) en tal caso existe una unica soluci on de la ecuaci on inhomog enea (177) con la
condici on de contorno (179), dada por la convoluci on:
u(x) =
_
b
a
G(x, x
)f(x
)dx
(186)
Demostraci on:
Probaremos primero ii). Resulta claro que, si G(x, x
) existe,
(186) es soluci on de (177) pues
L[u(x)] =
_
b
a
L
x
[G(x, x
)]f(x
)dx
=
_
b
a
(x x
)f(x
)dx
= f(x) ,
donde hemos usado, primero, que L act ua sobre la primera variable, no afectada por
la integral; luego, hemos usado la ecuaci on diferencial que dene a la funci on de Green
y, nalmente, la denici on de la distribuci on delta de Dirac.
Adem as, u cumple la condici on de contorno (3) pues G la cumple en su primera
variable, no afectada por la convoluci on. En efecto
c
a
u(a) + d
a
u
(a) =
_
b
a
c
a
G(a, x
) + d
a
dG
dx
(x = a, x
)f(x
)dx
= 0
c
b
u(b) + d
b
u
(b) =
_
b
a
c
b
G(b, x
) + d
b
dG
dx
(x = b, x
)f(x
)dx
= 0
Hemos mostrado, entonces, que (186) es soluci on.
La unicidad de esta soluci on surge, por el absurdo, una vez probado i). En efecto, si
existen v
1
y v
2
t.q. L[v
i
(x)] = f(x), i = 1, 2, satisfaciendo ambas (179), por la linealidad
de L se tiene L[v
1
(x) v
2
(x)] = L[v
1
(x)] L[v
2
(x)] = 0, lo que implica, por i), que
v
1
v
2
0 o, equivalentemente, v
1
v
2
.
La prueba de i) se ver a directamente por construcci on de la funci on de Green.
Sean u
1
(x) y u
2
(x) dos soluciones de la ecuaci on homog enea L[u(x)] = 0, cada una
de las cuales satisface la condici on de contorno en uno de los extremos:
71
DE STURM-LIOUVILLE
c
a
u
1
(a) + d
a
u
1
(a) = 0, c
b
u
2
(b) + d
b
u
2
(b) = 0 (187)
Por el principio de superposici on para L[u(x)] = 0, siempre existen soluciones unicas
u
1
(x), u
2
(x) no id enticamente nulas que satisfacen estas condiciones. Por ejemplo, si
v
1
(x) y v
2
(x) son dos soluciones cualesquiera linealmente independientes de L[v] = 0 y
no nulas,
u
1
(x) = v
1
(x)[c
a
v
2
(a) + d
a
v
2
(a)] v
2
(x)[c
a
v
1
(a) + d
a
v
1
(a)],
u
2
(x) = v
1
(x)[c
b
v
2
(b) + d
b
v
2
(b)] v
2
(x)[c
b
v
1
(b) + d
b
v
1
(b)]
satisfacen (187)).
Por otro lado, para p y q continuos y p > 0, no pueden existir dos soluciones lineal-
mente independientes que satisfagan ambas la condici on de contorno en uno cualquiera
de los extremos del intervalo (pues, en tal caso el determinante de la matriz fundamental,
es decir el wronskiano de estas soluciones, sera nulo en ese extremo).
Para x < x
, L[G(x, x
)] = 0 y podemos entonces escribir G(x, x
) = c
1
(x
)u
1
(x),
que satisface la condici on de contorno en x = a. An alogamente, si x > x
, G(x, x
) =
c
2
(x
)u
2
(x), que satisface la condici on en x = b. Por lo tanto,
G(x, x
) =
_
c
1
(x
)u
1
(x) x < x
c
2
(x
)u
2
(x) x > x
(188)
Integrando (184) entre x
y x
+ ,
con > 0, obtenemos
[p(x)G
(x, x
)]|
x=x
+
x=x
+
_
x
+
x
q(x
)G(x, x
)dx
= 1
donde G
(x, x
) =
d
dx
G(x, x
).
Debido a la continuidad de p y q, esta ecuaci on puede satisfacerse s olo si G(x, x
)
es continua y su derivada tiene una discontinuidad de magnitud 1/p(x
) en x = x
(es
decir, p(x)G
(x, x
) debe ser de la forma H(x x
) + (x), con continua en x = x
,
para que (pG
contenga un t ermino (x x
)).
Esto implica
c
1
(x
)u
1
(x
) c
2
(x
)u
2
(x
) = 0,
c
1
(x
)u
1
(x
) c
2
(x
)u
2
(x
) =
1
p(x
)
con u
(x) =
du
dx
, lo que determina c
1
y c
2
:
c
1
(x
) = u
2
(x
)/C, c
2
(x
) = u
1
(x
)/C
donde
72
DE STURM-LIOUVILLE
C = p(x
)[u
1
(x
)u
2
(x
) u
2
(x
)u
1
(x
)]
= [pW(u
1
, u
2
)]
x=x
, W(u
1
, u
2
) =
u
1
u
2
u
1
u
La soluci on existe s olo si C = 0, o sea, s olo si el Wronskiano W(u

1
, u
2
) es no nulo.
Esto se cumple si u
1
(x) y u
2
(x) son dos soluciones linealmente independientes de L[u] =
0.
En tal caso C es una constante, independiente de x
:
[p(u
1
u
2
u
2
u
1
)]
= p
(u
1
u
2
u
2
u
1
) + p(u
1
u
2
u
2
u
1
)
= u
1
(pu
2
)
u
2
(pu
1
)
= q(u
1
u
2
u
2
u
1
) = 0
El resultado nal para C = 0 es pues
G(x, x
) =
_
u
1
(x)u
2
(x
)/C x x
u
1
(x
)u
2
(x)/C x x
(189)
Si C = 0, la funci on de Green no existe. En este caso las soluciones u
1
(x) y u
2
(x) son
linealmente dependientes, es decir, u
2
(x) = cu
1
(x), por lo que u
1
(x) satisface la condi-
ci on de contorno en ambos extremos. Esto implica que si C = 0, existe una soluci on no
trivial u
1
= 0 que satisface L[u
1
] = 0 y las condiciones de contorno (3). En otras pala-
bras, la funci on de Green existe si y s olo si la unica soluci on de la ecuaci on homog enea
L[u] = 0 que satisface las condiciones (179) es u = 0. Esto concluye la prueba de i) y,
al mismo tiempo, (189) da una expresi on explcita para la funci on de Green.
Notar: El resultado es completamente an alogo al que se obtiene al resolver sistemas

de ecuaciones lineales algebraicas Ax = b, con A una matriz de n n, y x, b vectores
columna de n 1. Si la unica soluci on al sistema homog eneo Ax = 0 es x = 0, entonces
existe la inversa A
1
, denida por AA
1
= I, con I la identidad (es decir, (AA
1
)
i,j
=
ij
)y, en tal caso, la soluci on de Ax = b es unica y est a dada por x = A
1
b (o sea,
x
i
=
j
A
ij
b
j
). En cambio, si existe x = 0 t.q. Ax = 0, la inversa A
1
no existe.
El operador lineal denido por
G[u(x)] =
_
b
a
G(x, x
)u(x
)dx
(190)
es, pues, el inverso del operador L y se lo denota a veces tambi en como L
1
.
Notemos que i) el inverso del operador lineal diferencial L es un operador lineal in-
tegral (G(x, x
) se conoce como el n ucleo del operador integral) y que ii) G depende no

s olo de los coecientes p(x), q(x) de L sino tambi en de la condici on de contorno.
73
DE STURM-LIOUVILLE
Notemos tambi en, volviendo a la ecuaci on (189), la simetra
G(x, x
) = G(x
, x) , (191)
que permite enunciar el
Principio de reciprocidad: La respuesta del sistema en x frente a una fuente puntual en
x
es id entica a la respuesta del sistema en x
frente a una fuente puntual en x, a un si p y

q dependen de x. Esto se debe al car acter autoadjunto de L. En efecto, debido al car acter
autoadjunto de L:
(L
x
G(x, x
), G(x, x
)) = (G(x, x
), L
x
G(x, x
)) .
Usando la ecuaci on diferencial que satisface la funci on de Green, y la denici on de la
delta de Dirac:
_
b
a
dx(x x
)G(x, x
) =
_
b
a
dxG(x, x
)(x x
) ,
que conduce a
G(x
, x
) = G(x
, x
)
A partir de (191), es f acil ver que el operador inverso G, denido en (190) es tambi en
autoadjunto: (v, G[u]) =
_
b
a
_
b
a
v(x)G(x, x
)u(x
)dxdx
= (G[v], u).
Obs ervese que la funci on de Green (189) no es invariante frente a traslaciones espa-
ciales (debido a las condiciones de contorno). La invarianza traslacional est a rota, aun si
p y q son constantes, por lo que G(x, x
) = G(x x
).
La soluci on (186) puede entonces escribirse como
u(x) =
1
C
[u
2
(x)
_
x
a
u
1
(x
)f(x
)dx
+ u
1
(x)
_
b
x
u
2
(x
)f(x
)dx
]
y puede vericarse explcitamente que L[u] = f. Siempre es posible escribirla en la
forma u(x) = u
p
(x) + u
h
(x), donde u
p
es una soluci on particular de la ec. inhomog enea
(L[u
p
] = f) y u
h
una soluci on de la ecuaci on homog enea (L[u
h
] = 0) ajustada para
satisfacer la condici on de contorno.
Ejemplo 1: L =
d
2
dx
2
(p(x) = 1, q(x) = 0). En este caso, tomando a = 0, b > 0 y
u(0) = u(b) = 0,
u
1
(x) = x, u
2
(x) = x b
y C = x (x b) = b. Obtenemos
G(x, x
) =
_
x(bx
)
b
x x
(bx)
b
x x
(192)
74
DE STURM-LIOUVILLE
La soluci on de la ecuaci on
d
2
u
dx
2
= f(x)
para 0 x b con u(a) = u(b) = 0 es, entonces
u(x) =
_
b
0
G(x, x
)f(x
)dx
=
1
b
[
_
x
0
x
(bx)f(x
)dx
+
_
b
x
x(b x
)f(x
)dx
]
Si f(x) = x
2
se obtiene
u(x) =
1
12
x(b
3
x
3
) =
x
4
12
+ x
b
3
12
que se compone de la soluci on particular x
4
/12 m as la
soluci on de la ec. homog enea xb
3
/12, tal que u(0) = u(b) = 0.
Ejemplo 2: L =
d
2
dx
2

2
, a = 0, b > 0. En este caso, para u(a) = u(b) = 0,
u
1
(x) = sin(x), u
2
(x) = sin((xb))
y C = [sin(x) cos((xb)) cos(x) sin((xb))] = sin(b).
La funci on de Green existe s olo si sin(b) = 0, es decir, si = n/b, con n Z (ver
ejemplo en la secci on I.3.1). Cuando existe, se tiene
G(x, x
) =
1
sin(b)
_
sin(x) sin((bx
)) x x
sin(x
) sin((bx)) x x
Para 0 se recupera el resultado (192).

Si = ik, con k real, la funci on de Green existe k = 0 y se obtiene reemplazando
k, sin sinh en el resultado anterior.
Ejemplo 3:
Consideremos nuevamente L =
d
2
dx
2
. Si la condici on de contorno es u
(a) = u
(b) =
0, la funci on de Green no existe: Tenemos
u
1
(x) = c
1
, u
2
(x) = c
2
y, por lo tanto, C = 0. Esto se debe a que la soluci on constante u(x) = c = 0 es
soluci on no nula de L[u] = 0 y satisface u
(a) = u
(b) = 0. Obs ervese que, en este

caso, la soluci on del problema inhomog enea, si existe, no es unica. En efecto, dada una
soluci on, siempre se le puede sumar una constante arbitraria, que satisface la ecuaci on
homog enea y la condici on de contorno.
75
DE STURM-LIOUVILLE
Ejemplo 4: Consideremos ahora L =
d
2
dx
2

2
, con la condici on u
(a) = u
(b) = 0.
Tenemos
u
1
(x) = cos(x), u
2
(x) = cos((x b))
con C = sin(b).
La funci on de Green existe nuevamente s olo si sin(b) = 0, es decir, si
= n/b, con n Z. En tal caso,
G(x, x
) =
1
sin(b)
_
cos(x) cos((bx
)) x x
cos(x
) cos((bx)) x x
Si 0, |G(x, x
)| .
Por otro lado, si = ik, con k real, G(x, x
) existe k = 0.
I.3.5. Resoluci on de ecuaciones lineales homog eneas por series de po-
tencias
El formalismo basado en la funci on de Green, visto en la secci on anterior, permite
resolver la ecuaci on inhomog enea L[u] = f conociendo la soluci on general de la ecua-
ci on homog enea L[u] = 0. No hemos dicho, sin embargo, c omo resolver en general esta
ultima ecuaci on, cuando las funciones p(x), q(x) (o equivalentemente, A(x), B(x)) no
son constantes. Esto es lo que discutiremos a continuaci on.
Consideremos la ecuaci on general lineal de segundo orden
u
+ A(x)u
+ B(x)u = 0 (193)
Teorema I.3.3 Si A(x) y B(x) son analticas en un entorno de x = 0, es decir,
A(x) =
n=0
A
n
x
n
, B(x) =
n=0
B
n
x
n
, |x| < R, (194)
las soluciones de (193) son analticas en ese entorno y pueden, pues, representarse como
una serie de potencias:
u(x) =
n=0
c
n
x
n
, |x| < R (195)
Demostraci on: Supondremos primero que existe una soluci on del tipo (195), y probare-
mos que converge.
Dado que B(x)u(x) =
n=0
x
n
n
m=0
B
nm
c
m
, A(x)u
(x) =
n=0
x
n
n+1
m=0
A
nm+1
mc
m
,
reemplazando (195) en (193) se obtiene, luego de denir B
1
= 0,
n=0
x
n
[c
n+2
(n + 2)(n + 1) +
n+1
m=0
c
m
(mA
nm+1
+ B
nm
)] = 0
76
DE STURM-LIOUVILLE
Por lo tanto, como el coeciente de x
n
debe ser nulo,
a
n+2
=
n+1
m=0
c
m
[mA
nm+1
+ B
nm
]
(n + 2)(n + 1)
, n 0 (196)
donde el segundo miembro depende de los coecientes previos c
0
, . . . , c
n+1
. Se obtiene
as una relaci on recursiva que determina todos los coecientes c
n
para n 2 a partir de
los dos primeros c
0
, c
1
. Por ejemplo,
c
2
=
A
0
c
1
+ B
0
c
0
2
c
3
=
A
1
c
1
+ 2A
0
c
2
+ B
1
c
0
+ B
0
c
1
6
=
c
0
(B
1
A
0
B
0
) + c
1
(A
1
+ B
0
A
2
0
)
6
(197)
Demostraremos ahora que esta serie converge para |x| < R. Sea t t.q. 0 |x| < t < R.
Como lm
n
A
n
t
n
= lm
n
B
n
t
n
= 0 (condici on necesaria de convergencia de las series
(194)) M > 0 t.q.
|B
n
| M/t
n
, |A
n
| M/t
n1
,
n.
Por lo tanto,
|c
n+2
|
M
n+1
m=0
|c
m
|t
m
(m + 1)
t
n
(n + 2)(n + 1)
Deniendo recursivamente los coecientes no negativos
d
n+2
=
M
n+1
m=0
d
m
t
m
(m + 1)
t
n
(n + 2)(n + 1)
con d
0
= |c
0
|, d
1
= |c
1
|, tenemos |c
n
| d
n
n. Adem as,
d
n+2
= d
n+1
[
n
t(n + 2)
+
Mt(n + 2)
(n + 2)(n + 1)
]
por lo que
lm
n
d
n+2
|x|
n+2
d
n+1
|x|
n+1
=
|x|
t
< 1
lo que implica, por el criterio del cociente, que
n=0
d
n
x
n
converge absolutamente si
|x| < t, es decir, |x| < R. Esto implica a su vez que
n=0
c
n
x
n
converge absolutamente
para |x| < R.
La soluci on general puede pues escribirse como
u(x) = c
0
u
1
(x) + c
1
u
2
(x)
77
DE STURM-LIOUVILLE
con u
1
la soluci on para c
0
= 1, c
1
= 0 y u
2
aqu ella para c
0
= 0, c
1
= 1:
u
1
(x) = 1
B
0
2
x
2
B
1
A
0
B
0
6
x
3
+ . . . ,
u
2
(x) = x
A
0
2
x
2
A
1
+ B
0
A
2
0
6
x
3
+ . . .
Obviamente, las mismas consideraciones rigen si los coecientes son analticos en un

entorno de un punto x
0
, en cuyo caso, A(x), B(x), u(x) pueden expresarse como series
de potencias en (x x
0
) en ese entorno.
Ejemplo:
u
k
2
u = 0
La soluci on general es u(x) = e
kx
+e
kx
= a
0
cosh(kx)+a
1
sinh(kx), con a
0,1
=
. Podemos obtenerla con el m etodo anterior (para A(x) = 0, B(x) = k
2
), planteado
la serie (195). Se obtiene
n=0
x
n
[c
n+2
(n + 2)(n + 1) k
2
c
n
] = 0
de donde
c
n+2
=
k
2
c
n
(n + 2)(n + 1)
= c
n
k
n+2
n!
k
n
(n + 2)!
, n 0 (198)
Para c
0
= 1, c
1
= 0, la relaci on recursiva se satisface si
c
n
=
k
n
n!
, n par, c
n
= 0, n impar
que conduce a u
1
(x) = cosh(kx), y si c
1
= 1, c
0
= 0,
c
n
=
k
n
n!
, n impar, c
n
= 0, n par
que conduce a u
2
(x) = sinh(kx). El presente teorema implica la convergencia de estas
series x . Veremos ahora otro ejemplo de aplicaci on.
Ejemplo: Ecuaci on de Legendre
(1 x
2
)u
2xu
+ ( + 1)u = 0 (199)
Puede escribirse tambi en en la forma de Sturm-Liouville,
[(1 x
2
)u
+ ( + 1)u = 0
78
DE STURM-LIOUVILLE
y corresponde a A(x) =
2x
1x
2
, B(x) =
(+1)
1x
2
, siendo ambos analticos para |x| < 1.
Surge al considerar la ec.
u = (+1)u, donde
es la parte angular del Laplaciano

en coord. esf ericas y u una funci on dependiente s olo de :
1
sin()
(sin()
u
) = ( + 1)u
la cual se reduce a (199) si x = cos (
1
sin()
x
). Como (+1) = (+1/2)
2
1/4,
es suciente considerar Re[] 1/2. Planteando la serie (195) se obtiene
n=0
x
n
{c
n+2
(n + 2)(n + 1) c
n
[n(n 1) + 2n ( + 1)]} = 0
de donde
c
n+2
= c
n
n(n + 1) ( + 1)
(n + 2)(n + 1)
= c
n
(n + + 1)( n)
(n + 2)(n + 1)
Para c
1
= 0 y c
0
= 0, se obtiene la soluci on par, donde c
2n+1
= 0 y
c
2
= c
0
( + 1)
2!
, c
4
= c
0
( 2)( + 1)( + 3)
4!
, . . .
mientras que para c
0
= 0 y c
1
= 0, se obtiene la soluci on impar, donde c
2n
= 0 y
c
3
= c
0
( 1)( + 2)
3!
, c
5
= c
0
( 1)( 3)( + 2)( + 4)
5!
, . . .
Dado que |c
n+2
/c
n
| 1 para n , el radio de convergencia de la serie resultante es
1. Puede verse que la soluci on no es en general acotada para x (1, 1) (|u(x)| en
al menos uno de los bordes).
La excepci on ocurre si = l, con l entero positivo, en cuyo caso c
l+2
= 0. Esto
implica que la soluci on con la misma paridad de l se convierte en un polinomio de grado
l, que se denomina Polinomio de Legendre. En tal caso, los coecientes no nulos del
polinomio est an dados por
c
2n+i
= c
i
(1)
n
(l
2
!)
2
(l + 2n)!
l!(l
2
n)!(l
2
+ n)!(2n + i)!
, i = 0, 1, n = 0, . . . , l
2
donde l
2
= [l/2] ([ ] denota parte entera) y i = 0 corresponde a la soluci on par para l
par, i = 1 a la soluci on impar para l impar. Los polinomios de Legendre se deninen
exactamente como la soluci on para los coecientes iniciales c
i
= (1)
l
2
l!/[(l
2
!)
2
2
li
],
i = 0, 1, y pueden por lo tanto escribirse como (llamando k = l
2
n)
P
l
(x) =
1
2
l
l
2
k=0
(1)
k
(2l 2k)!
k!(l k)!(l 2k)!
x
l2k
79
DE STURM-LIOUVILLE
Dado que
(2l2k)!
(l2k)!
x
l2k
=
d
l
dx
l
x
2l2k
, y k!(l k)! = l!/(
l
k
), pueden tambi en reescribirse
como
P
l
(x) =
1
2
l
l!
d
l
dx
l
l
k=0
(1)
k
(
l
k
)x
2l2k
=
1
2
l
l!
d
l
dx
l
(x
2
1)
l
(200)
(F ormula de Rodrigues). Algunos ejemplos son
P
0
(x) = 1 P
2
(x) =
1
2
(3x
2
1)
P
1
(x) = x P
3
(x) =
1
2
(5x
3
3x) (201)
Los Polinomios de Legendre satisfacen las relaciones
P
l
(1) = 1,
_
1
1
P
l
(x)P
l
(x)dx =
ll
2
2l + 1
lP
l
(x) = (2l 1)xP
l1
(x) (l 1)P
l2
(x), l 2
Cabe destacar entonces que soluciones acotadas de la ec. (199) para x (1, 1) y
1/2 se obtienen unicamente cuando = l, entero, y en tal caso para la soluci on con
la misma paridad de l, la cual es un polinomio proporcional al Polinomio de Legendre
(200). Por ejemplo, puede vericar el lector que para = 0, las soluciones l.i. de (199)
son u
1
(x) = P
0
(x) = 1 y u
2
(x) =
1
2
ln
1+x
1x
, siendo u
2
(x) la soluci on impar, la cual
diverge para x 1.
Tanto los polinomios de Legendre como las soluciones l.i. u
1,2
(x) de la ec. (199) para
general (denominadas funciones de Legendre de primera y segunda especie) est an di-
rectamente incorporados en la mayora de los programas de c omputo analtico.
Ejemplo: Ecuaci on asociada de Legendre:
(1 x
2
)u
2xu
+ [( + 1)
m
2
1 x
2
]u = 0 (202)
Se reduce a la ec. de Legendre para m = 0, y surge al considerar la ec.
u = (+1)u
para u(, ) = u()e
im
:
1
sin()
(sin()
u
)
m
2
sin
2
u = ( + 1)u
que se reduce a (202) tras el reemplazo x = cos . Podemos asumir obviamente Re[m]
0, Re[] 1/2. Es conveniente realizar el cambio de variable u = (1 x
2
)
m/2
w. Se
obtiene entonces la ec.
(1 x
2
)w
2(m + 1)xw
+ [( + 1) m(m + 1)]w = 0 (203)

80
DE STURM-LIOUVILLE
Planteando una serie de potencias para w, se obtiene
c
n+2
= c
n
n(n 1) + (2n + m)(m + 1) ( + 1)
(n + 2)(n + 1)
= c
n
(n + + 1 + m)( mn)
(n + 2)(n + 1)
(204)
Si m = k, con k entero positivo, c
k+2
= 0 y la soluci on con la misma paridad de k
es un polinomio de grado k. Estas son las unicas soluciones acotadas de (203) en (1, 1).
En el caso usual, m es entero, y soluciones acotadas de (203) existir an entonces s olo para
= l m, con l entero positivo. La soluci on con la misma paridad de lmser a entonces
un polinomio de grado l m.
Si bi en podemos obtener dichos polinomios por medio de (204), es f acil ver que si
u(x) es soluci on de la ec. de Legendre (199), entonces su derivada em esima u
(m)
(x)
satisface la ec. (203):
(1 x
2
)u
(m+2)
2(m + 1)xu
(m+1)
+ [( + 1) m(m + 1)]u
(m)
= 0
Por lo tanto, para mentero positivo, las soluciones de (202) son de la forma (1x
2
)
m/2
u
(m)
(x),
con u(x) soluci on de (199). Para y m entero, con = l m, obtenemos as las deno-
minadas funciones asociadas de Legendre, denidas por
P
m
l
(x) = (1)
m
(1 x
2
)
m/2
d
m
dx
m
P
l
(x), 0 m l
que son polinomios s olo para m entero (en tal caso de grado l) y que constituyen las
unicas soluciones acotadas de (202) en (1, 1). Se dene tambi en
P
m
l
(x) = (1)
m
(l m)!
(l + m)!
P
m
l
(x)
veric andose
_
1
1
P
m
l
(x)P
m
l
(x)dx =
ll
2
2l + 1
(l + m)!
(l m)!
_
1
1
P
m
l
(x)P
m
l
(x)dx =
ll
(1)
m
2
2l + 1
Teorema I.3.4 (Teorema de Frobenius-Fuchs): Si A(x) posee, a lo sumo, un polo simple
en x = 0 y B(x), a lo sumo, un polo de orden 2 en x = 0, de modo que para 0 < |x| < R
se cumple
A(x) =
n=1
A
n
x
n
=
A
1
x
+ A
0
+ . . . ,
B(x) =
n=2
B
n
x
n
=
B
2
x
2
+
B
1
x
+ . . .
81
DE STURM-LIOUVILLE
entonces una de las soluciones l.i. de la ec. (193) tiene la forma, para 0 < |x| < R, de
una serie generalizada de potencias
u
1
(x) =
n=0
a
n
x
n+s
= x
s
n=0
a
n
x
n
(205)
donde a
0
= 0 y s es una de las races de la ecuaci on indicial
s(s 1) + A
1
s + B
2
= 0 (206)
o sea,
s =
1 A
1
r
2
, r =
_
(1 A
1
)
2
4B
2
(207)
Si la diferencia r entre las dos races de esta ecuaci on no es entera, entonces la 2
a
solu-
ci on de (193) es tambi en una serie generalizada de potencias, con s la otra raz de (250).
En cambio, si r es entero, la 2
a
soluci on tiene la forma
u
2
(x) = Cu
1
(x) ln x + x
s
n=0
b
n
x
n
(208)
donde C es una constante (que puede ser 0) y s
la otra raz de (250), con Re[s
] Re[s].
Si r = 0 (s = s
) C = 0.
La necesidad de una serie generalizada de potencias puede comprenderse analizando
el comportamiento de la soluci on para x 0. Conservando s olo los t erminos de mayor
orden en este lmite, la ecuaci on (193) se reduce a
u
+
A
1
x
u
+
B
2
x
2
u = 0 (209)
que es una ec. de Euler (vista en la clase 5) con soluciones u(x) = cx
s
(y tambi en x
s
ln x
para races multiples). Reemplazando esta soluci on en (209) obtenemos
cx
s
[s(s 1) + A
1
s + B
2
] = 0
que conduce precisamente a la ecuaci on indicial (250). Si las dos races de (250) son
distintas, las soluciones de (193) deben ser, pues, de la forma cx
s
para x cercano al
origen. Si las races son iguales, la segunda soluci on linealmente independiente de (209)
es x
s
ln x, por lo que la segunda soluci on de (193) debe ser de esta forma para x 0.
La ecuaci on indicial surge, de todos modos, al reemplazar (249) en (193). Obtenemos
n=0
x
s+n2
[a
n
(n+s)(n+s1)+
n
m=0
a
m
(A
nm1
(m+s)+B
nm2
)] = 0
La anulaci on del coeciente de x
s2
(n = 0) implica
a
0
[s(s 1) + A
1
s + B
2
] = 0
82
DE STURM-LIOUVILLE
que conduce a la ecuaci on indicial (250) al ser a
0
= 0. Luego, la anulaci on del coeciente
de x
n+s2
para n 1 conduce a la relaci on recursiva
a
n
=
n1
m=0
a
m
(A
nm1
(m + s) + B
nm2
)
(n + s)(n + s 1) + A
1
(n + s) + B
2
=
n1
m=0
a
m
(A
nm1
(m + s) + B
nm2
)
n(n + 2s + A
1
1)
, n 1
donde el 2
o
miembro depende de a
0
, . . . , a
n1
. Como n + 2s + A
1
1 = n r (ver
(207)), esto es v alido si n r = 0, o sea, n r = 0. Los problemas con una soluci on
del tipo (249) pueden surgir, entonces, s olo cuando r es entero y, en tal caso, para la raz
menor s =
1A
1
r
2
, en cuyo caso la 2
a
soluci on es de la forma (251).
Ejemplo 1: Consideraremos, en realidad, primero un contraejemplo:

u
+ u/x
4
= 0 . (210)
Esta ecuaci on no es de la forma contemplada en el teorema I.3.4, pues B(x) posee un
polo de orden 4. Puede vericarse que la soluci on general de esta ecuaci on es
u(x) = x[c
1
cos(1/x) + c
2
sin(1/x)] ,
que no es de la forma (249) o (251).
Notemos, sin embargo, que la soluci on es de la forma (249) en z = 1/x (u(z) =
(c
1
cos z + c
2
sin z)/z). En esta variable, la ecuaci on (210) se convierte en u
+ 2u
/z +
u = 0, que es de la forma contemplada en el teorema I.3.4, y la ecuaci on indicial es
s(s 1) + 2s = 0, con races s = 1 y s = 0, en acuerdo con el desarrollo en serie de
u(z).
Ejemplo 2: Ecuaci on de Bessel
u
+
u
x
+ (1

2
x
2
)u = 0 (211)
Es de la forma contemplada en el teorema 2 y surge en muchos problemas fsicos con
simetra cilndrica o esf erica al resolver la parte radial del Laplaciano, como veremos
en pr oximas clases. Siguiendo el procedimiento anterior, obtenemos, deniendo a
2
=
a
1
= 0,
n=0
x
s+n2
[a
n
[(n + s)(n + s 1) + (n + s)
2
] + a
n2
] = 0
Para n = 0, se obtiene a
0
[s(s1)+s
2
] = 0, que conduce a la ec. indicial s
2
2
= 0,
es decir,
s =
83
DE STURM-LIOUVILLE
Se obtiene entonces a
1
= 0. Para n 2,
a
n
=
a
n2
(n + s)
2
2
=
a
n2
n(n + 2s)
Si s = , con Re() 0, esto implica
a
2n
a
2n2
=
1
4n(n + )
=
(1)
n+1
2
2n
(n 1)! (n + )
(1)
n
2
2n+2
n! (n + + 1)
Hemos utilizado aqu la funci on Gamma, denida para x > 0 por
(z) =
_

0
e
t
t
x1
dt
que satisface, para x > 1, la relaci on
(x) = (x 1)(x 1)
(esto puede verse integrando por partes). Adem as, (1) = 1, (1/2) =

. Se obtiene
entonces, para x natural o semientero positivo,
(n) = (n 1)!, (n +
1
2
) =
(2n)!
n!2
2n
Para x +, (x + 1) =
2e
x
x
x+1/2
[1 + O(x
1
)], lo cual determina el comporta-
miento de n! para n grande. La denici on anterior es tambi en v alida para x complejo si
Re[x] > 0. Para x complejo arbitrario, (x) se dene por continuaci on analtica, siendo
analtica en todo C excepto en los enteros negativos o en x = 0, donde posee polos sim-
ples ( lm
xn
(x + n)(x) = (1)
n
/n!). Se verica adem as que ()( + 1) sin() =
.
La relaci on recursiva se satisface entonces si
a
2n
= c
(1)
n
2
2n
n!(n + + 1)
Para c = 2
se obtiene as la funci on de Bessel

J
(x) =
n=0
(1)
n
n!(n + + 1)
(
x
2
)
+2n
llamada tambi en funci on de Bessel de primera especie, que es una de las soluciones de
(211). Aplicando el criterio del cociente puede verse f acilmente que la serie converge
x o x C. Si no es entero, la otra soluci on lin. indep. de (211) es
J
(x) =
n=0
(1)
n
n! (n + 1)
(
x
2
)
+2n
84
DE STURM-LIOUVILLE
Si > 0 es entero, la relaci on recursiva para s = no puede prolongarse para n ,
y el procedimiento anterior no es v alido para obtener la segunda soluci on lin. indep (para
n 0 entero, J
n
(x) lm
n
J
(x) = (1)
n
J
n
(x)). Se utiliza entonces, como segunda
soluci on, la funci on
Y
(x) =
cos()J
(x) J
(x)
sin()
denominada funci on de Bessel de segunda especie o funci on de Neumann o Weber. La
ventaja es que el lmite de Y
(x) para n, con n > 0 entero, proporciona la otra

soluci on lin. indep. de (211), que es de la forma J
(x) ln(x) +x
n=0
b
n
x
n
. La forma
explcita de Y
(x), as como otras propiedades y funciones asociadas, se las detalla en el

ap endice gr aco.
Para semientero, J
(x) y Y
(x) pueden expresarse en t erminos de senos y cosenos.

Por ej., es f acil ver que J
1/2
(x) =
_
2x
sin x
x
, Y
1/2
(x) =
_
2x
cos x
x
. En general,
J
n+1/2
(x) =
_
2x
x
n
(
1
x
d
dx
)
n
(
sin x
x
)
Y
n+1/2
(x) =
_
2x
x
n
(
1
x
d
dx
)
n
(
cos x
x
)
Cabe destacar nalmente que si k = 0, las funciones J
(kx), Y
(kx), son soluciones

lin. indep. de la ec.
u
+
u
x
+ (k
2

2
x
2
)u = 0
El n umero k puede ser real o complejo. Para k = i, las funciones J
(ix), Y
(ix) son com-

binaciones lineales de las denominadas funciones de Bessel modicadas I
(x), K
(x)
(v ease ap endice).
85
DE STURM-LIOUVILLE
Funci on Hipergeom etrica conuente
Consideremos la ec.
xu
+ (b x)u
au = 0 (212)
que surge en muchos problemas de mec anica cu antica al resolver la ec. de Schr odinger
monodimensional. Las races de la ec. indicial s(s 1) + bs = 0 son s = 0 y s = 1 b.
Por lo tanto, si b no es 0 o entero negativo, una de las soluciones es una serie de potencias
u(x) =
n=0
c
n
x
n
, con
c
n+1
= c
n
n + a
(n + 1)(n + b)
y c
0
= 0. Para c
0
= 1 se obtiene as la soluci on
u
1
(x) = F[a, b, x] 1 +
a
b
x +
a(a + 1)
2! b(b + 1)
x
2
+ . . .
=
[b]
[a]
n=0
[n + a]
n! [n + b]
x
n
(213)
que se denomina funci on hipergeom etrica conuente. Converge x (como es obvio a
partir de (212)). Para a = n, con n entero positivo, se reduce a un polinomio de grado
n. En particular, los polinomios de Laguerre generalizados se denen, para 0 m n,
como
L
m
n
[x] = (1)
m
(n!)
2
m!(n m)!
F[(n m), m + 1, x]
y surgen al resolver la ec. de Schr odinger para el atomo de Hidr ogeno. Para m = 0 se
denominan simplemente polinomios de Laguerre.
Es f acil ver que si b no es entero, la otra soluci on l.i. de (212) es
u
2
(x) = x
1b
F[a b + 1, 2 b, x]
ya que si se sustituye u = x
1b
w se obtiene para w la ec.
xw
+ (2 b x)w
(a b + 1)w = 0
que es de la forma (212) con b 2 b, a a b + 1.
Para x y a = n, F[a, b, x]
[b]
[a]
e
x
x
ab
. La funci on F[a, b, x] y sus propie-
dades est a tambi en directamente incorporada a la mayora de los programas de c alculo
analtico.
Funci on Hipergeom etrica
Consideremos ahora la ec.
x(1 x)u
+ [b (a
1
+ a
2
+ 1)x]u
a
1
a
2
u = 0 (214)
86
DE STURM-LIOUVILLE
Las races de la ec. indicial s(s 1) + bs = 0 son nuevamente s = 0 y s = 1 b. Por
lo tanto, si b no es 0 o entero negativo, una de las soluciones es una serie de potencias
u(x) =
n=0
c
n
x
n
, con
c
n+1
= c
n
n(n 1 + a
1
+ a
2
+ 1) + a
1
a
2
(n + 1)(n + b)
= c
n
(n + a
1
)(n + a
2
)
(n + 1)(n + b)
y c
0
= 0. Para c
0
u
1
(x) = F[a
1
, a
2
, b, x]
1 +
a
1
a
2
1! b
x +
a
1
(a
1
+ 1)a
2
(a
2
+ 1)
2! b(b + 1)
x
2
+ . . .
=
[b]
[a
1
][a
2
]
n=0
[n + a
1
][n + a
2
]
n![n + b]
x
n
(215)
que se denomina funci on hipergeom etrica. Converge para |x| < 1 (como es obvio a partir
de la ecuaci on) y es obviamente sim etrica con respecto a a
1
y a
2
. Si a
1
= n (o a
2
= n),
con n entero positivo, se reduce a un polinomio de grado n. En particular, los polinomios
de Jacobi se denen como
P
,
n
(x) =
[ + n + 1]
n![ + 1]
F[n, + + n + 1, + 1, (1 x)/2]
Para = = 0 se reducen a los polinomios de Legendre, vistos anteriormente.
Es f acil ver que si b no es entero, la otra soluci on l.i. de (214) es
u
2
(x) = x
1b
F[a
2
b + 1, a
1
b + 1, 2 b, x]
1b
w se obtiene para w una ec. del tipo (214) con a
1

a
2
b + 1, a
2
a
1
b + 1 y b 2 b. Esta funci on y sus propiedades est a tambi en
incorporada a los programas de c alculo analtico.
I.3.6. Autovalores y Autofunciones de L
Consideremos nuevamente el operador de Sturm-Liouville L. Si existen un n umero
y una funci on v(x) = 0 que satisfacen la ecuaci on
L[v(x)] = v(x) (216)
x [a, b], conjuntamente con alguna de las condiciones de contorno mencionadas
en la secci on I.3.2, se dice que es un autovalor (o valor propio) y v(x) una autofunci on
87
DE STURM-LIOUVILLE
(o funci on propia) de L con dicha condici on de contorno. Enfatizamos que y v(x)
dependen tanto de p y q como de la condici on de contorno.
Es obvio que si v(x) es autofunci on, cv(x), con c una constante no nula, es tambi en
autofunci on con el mismo autovalor, por lo que estas quedan denidas a menos de una
constante multiplicativa.
Hemos visto que la funci on de Green para una determinada condici on de contorno
local (3) o (179) existe si y s olo si no existe una funci on u(x) = 0 que satisfaga L[u] = 0
con dichas condiciones. Esto implica que G(x, x
) existe si y s olo si L no posee ning un

autovalor nulo con dicha condici on de contorno (de all proviene el nombre de modos
cero).
Es f acil mostrar el siguiente
Teorema I.3.5 Si L es autoadjunto, las autofunciones de L correspondientes a autovalo-
res distintos son ortogonales respecto del producto interno (u, v) =
_
b
a
u(x)v(x)dx.
Prueba: Si L[v
i
(x)] =
i
v
i
(x), L[v
j
(x)] =
j
v
j
(x),
0 = (v
j
, L[v
i
]) (L[v
j
], v
i
) = (
i
j
)
_
b
a
v
i
(x)v
j
(x)dx
de donde
_
b
a
v
j
(x)v
i
(x)dx = 0 si
j
=
i
En muchas situaciones, como veremos m as adelante al estudiar funciones especiales,

surge un problema similar en el que debe encontrarse una funci on v(x) = 0 que satisfaga,
conjuntamente con la condici on de contorno, la ecuaci on
L[v(x)] = (x)v(x) (217)
donde (x) > 0 es una funci on continua y positiva, denominada usualmente funci on
de peso. En este caso, se dice que es autovalor y v autofunci on de L con peso (y una
dada condici on de contorno).
Siguiendo el procedimiento anterior, puede mostrarse que las autofunciones corres-
pondientes a autovalores distintos resultan ortogonales respecto del producto interno
(u, v)

_
b
a
(x)u(x)v(x)dx (218)
es decir
_
b
a
(x)v
j
(x)v
i
(x)dx = 0 si
j
=
i
88
DE STURM-LIOUVILLE
donde L[v
i
(x)] =
i
(x)v
i
(x), L[v
j
(x)] =
j
(x)v
j
(x).
Propiedades fundamentales:
Tanto en el caso (216) como (217), el problema de valores propios de un operador de
Sturm Liouville autoadjunto en un intervalo nito [a, b], con una determinada condici on
de contorno, posee las siguientes propiedades fundamentales (la demostraci on de las mis-
mas se realiza en el marco de la teora de ecuaciones integrales y queda, entonces, para el
curso de M etodos Matem aticos de la Fsica):
1) Existe un conjunto numerable de autovalores
1

2
. . .
n
. . .
correspondientes a autofunciones v
1
(x), v
2
(x), . . . v
n
(x), . . ., que satisfacen L[v
n
(x)] =
(x)v
n
(x) y son ortogonales respecto del producto interno (218):
(v
i
, v
j
)
=
_
b
a
(x)v
i
(x)v
j
(x)dx = 0 si i = j
Para las condiciones de contorno locales (179),
i
<
j
si i = j, ya que no pueden
existir dos soluciones linealmente independientes de L[u] = u para un mismo que
satisfagan ambas (179) (pues en tal caso el wronskiano sera nulo).
2) Cualquier funci on u(x) denida en el intervalo [a, b] que satisfaga las condiciones
de contorno y posea derivada segunda, puede escribirse en t erminos de las autofunciones
v
n
(x) por medio de una serie absoluta y uniformemente convergente en este intervalo:
u(x) =
n=1
c
n
v
n
(x) (219)
El conjunto de todas las autofunciones forma pues una base del espacio vectorial de
funciones derivables a segundo orden que satisfacen las condiciones de contorno en el in-
tervalo [a, b]. Se dice entonces que las autofunciones de L forman un conjunto completo.
Consecuencias:
a) Asumiendo v alido el desarrollo (219), es f acil mostrar que los coecientes c
n
est an
dados por
c
n
=
_
b
a
(x)v
n
(x)u(x)dx
_
b
a
(x)v
2
n
(x)dx
=
(v
n
, u)
(v
n
, v
n
)
(220)
En efecto, multiplicando (219) por (x)v
n
(x) e integrando, obtenemos, debido a la
ortogonalidad de las autofunciones,
89
DE STURM-LIOUVILLE
_
b
a
(x)v
n
(x)u(x)dx =
m=1
c
m
_
b
a
(x)v
m
(x)v
n
(x)dx
= c
n
_
b
a
(x)v
2
n
(x)dx
obteni endose (220). Queda tambi en claro que, para una dada u, los coecientes del
desarrollo son unicos. Si
n=1
c
n
v
n
(x) = 0 c
n
= 0 n.
b) Base ortonormal: Como hemos dicho, cada autofunci on v
n
(x) est a denida a me-
nos de una constante multiplicativa. Resulta c omodo elegir esas constantes de modo de
obtener una base en la que las autofunciones (que llamaremos z
n
(x)) est en normalizadas,
es decir, (z
n
, z
n
)
=
_
b
a
(x)v
2
n
(x)dx = 1 n, de modo que
(z
m
, z
n
)
=
_
b
a
(x)z
m
(x)z
n
(x)dx =
mn
En tal caso,
c
n
=
_
b
a
(x)z
n
(x)u(x)dx = (z
n
, u)
c) En una base ortonormal, el cuadrado de la norma de u, denida por

||u|| = (u, u)
1/2
= [
_
b
a
(x)u
2
(x)dx]
1/2
puede expresarse como
||u||
2
=
n,m=1
c
n
c
m
_
b
a
(x)z
n
(x)z
m
(x)dx
=
n=1
c
2
n
(221)
La igualdad anterior se denomina identidad de Parseval y constituye la generalizaci on
del teorema de Pit agoras.
Es v alida para cualquier conjunto completo de funciones ortonormales {z
i
(x), i =
1, 2, . . .}. Si el conjunto es incompleto, obtenemos en cambio ||u||
2
n=1
c
2
n
.
c) Dada la suma nita
S
m
(x) =
m
n=1
b
n
z
n
(x)
donde las autofunciones z
n
(x) son ortonormales, el error cuadr atico medio, denido
por
90
DE STURM-LIOUVILLE
2
m
||u(x) S
m
(x)||
2
=
_
b
a
(x)[u(x) S
m
(x)]
2
dx
es mnimo para b
n
= c
n
=
_
b
a
(x)z
n
(x)u(x). En efecto,
2
m
=
_
b
a
[u
2
2
m
n=1
b
n
z
n
u +
m
n,n
=1
b
n
b
n
z
n
z
n
]dx
= ||u||
2
+
m
n=1
[b
2
n
2b
n
c
n
] = ||u||
2
n=1
c
2
n
+
m
n=1
(c
n
b
n
)
2
obteni endose el mnimo valor para b
n
= c
n
.
La mejor aproximaci on a u(x) por medio de una suma nita se obtiene, pues pa-
ra b
n
= c
n
, si denimos como mejor aquella suma que minimiza el error promedio
anterior.
La ecuaci on anterior tambi en muestra que (para b
n
= c
n
),
m
n=1
c
2
n
= ||u||
2

2
m

||u||
2
, m, indicando entonces que
n=0
c
2
n
es una serie convergente.
Desarrollo de la funci on de Green en autofunciones. Tipos de convergencia
La propiedad 2) requiere, para que el desarrollo en autofunciones converja absoluta
y uniformemente, que la funci on a desarrollar admita derivada segunda y satisfaga las
condiciones de contorno. Ciertamente, este no es el caso para la funci on de Green, cuya
derivada primera es discontinua. Sin embargo, puede mostrarse que existe para ella un
desarrollo de la forma
G(x, x
) =
n
z
n
(x)z
n
(x
n
,
que converge a G(x, x
) d ebilmente (en el sentido de las distribuciones).

Consideremos ahora la ec. gral. inhomog enea
L[u] = f(x) (222)
donde u debe satisfacer alguna de las condiciones de contorno mencionadas. Asumiendo
que podemos desarrollar tanto u como f(x)/(x) en autofunciones normalizadas v
n
(x),
con L[v
n
(x)] =
n
(x)v
n
(x), es decir,
u(x) =
n=1
c
n
v
n
(x), c
n
=
_
b
a
(x)v
n
(x)u(x)dx (223)
f(x) = (x)
n=1
f
n
v
n
(x), f
n
=
_
b
a
v
n
(x)f(x)dx (224)
91
DE STURM-LIOUVILLE
se obtiene, al reemplazar en (222),
n=0
(c
n
n
f
n
)(x)v
n
(x) = 0
de donde, asumiendo (x) > 0 y
n
= 0,
c
n
= f
n
/
n
Se puede llegar al mismo resultado directamente mult. la ec. (222) por v
n
(x) e integrando:
_
b
a
v
n
(x)L[u(x)]dx =
_
b
a
v
n
(x)f(x)dx
de donde, teniendo en cuenta el car acter autoadjunto de L se obtiene la relaci on
n
c
n
= f
n
Podemos entonces escribir la soluci on como
u(x) =
n=1
f
n
v
n
(x)
n
=
_
b
a
G(x, x
)f(x
)dx
donde
G(x, x
) =
n=1
v
n
(x)v
n
(x
n
(225)
Esta expresi on constituye la expansi on en autofunciones de la funci on de Green G(x, x
),
vista en la clase 8. Es muy util y ser a utilizada y discutida en las pr oximas clases. Notemos
que G(x, x
) existe si y s olo si no existe ning un autovalor nulo, en acuerdo con discusiones

previas.
Es preciso destacar, no obstante, que la convergencia de este tipo de desarrollos es
m as d ebil que la convergencia puntual. Sea S
m
(x) =
m
n=1
c
n
v
n
(x).
Se dice que S
m
(x) converge puntualmente a u(x) para m si lm
m
S
m
(x) = u(x)
x [a, b].
Se dice en cambio que S
m
(x) converge en media a u(x) si
lm
m
||u(x) S
m
(x)||
2
= 0
donde ||o||
2
=
_
b
a
(x)o
2
(x)dx. La convergencia puntual asegura la convergencia en me-
dia, pero la ultima no asegura la primera (ya que por ejemplo S
m
(x) puede diferir de u(x)
en un n umero nito de puntos sin que esto afecte a la integral). Esto ocurre por ejemplo
con el desarrollo en autofunciones de funciones u(x) continuas a trozos.
Finalmente, se dice que S
m
(x) converge a u(x) como distribuci on (convergencia d ebil) si
lm
m
_
b
a
S
m
(x)(x)dx =
_
b
a
u(x)(x)dx
92
DE STURM-LIOUVILLE
para cualquier funci on de prueba (x) en [a, b]. Esta ultima condici on es mucho m as d ebil
que las anteriores, ya que ni siquiera requiere que la serie
n=1
c
n
v
n
(x) sea convergen-
te. Por ejemplo, si (x x
)/(x) =
n=1
c
n
u
n
(x) c
n
=
_
b
a
v
n
(x)(x x
)dx =
v
n
(x
), de modo que (x x
) = (x)
n=1
v
n
(x)v
n
(x
), donde la igualdad s olo in-

dica igualdad como distribuci on. La serie de la derecha de hecho no converge, pues
lm
n
v
n
(x)v
n
(x
) = 0. Sin embargo, si (x) =
n=1
a
n
v
n
(x), con a
n
= (v
n
, )
_
b
a
n=1
(x)v
n
(x)v
n
(x
)(x)dx =
n=1
a
n
v
n
(x
) = (x
), de modo que la serie con-

verge como distribuci on a (x x
).
Puede verse entonces a partir de (225) que
L[G(x, x
)] =
n=0
(x)v
n
(x)v
n
(x
) = (x x
)
G(x, x
) puede pues tambi en obtenerse directamente resolviendo (222) para f(x) = (x

x
).
Problema variacional asociado
El problema de valores propios de L est a asociado a un problema variacional.
Para u = 0 y derivable, denimos el funcional
H[u] =
E[u]
||u||
2
=
_
b
a
[p(x)u
2
(x) + q(x)u
2
(x)]dx
_
b
a
(x)u
2
(x)dx
que satisface H[u] = H[u] si = 0 siendo, por lo tanto, independiente de la nor-
ma de u. Veremos luego que H[u] puede interpretarse como una energa. Notemos que
H[u] 0 si q(x) 0.
Podemos preguntarnos ahora cu al de todas las funciones u(x) con derivada segunda
que satisfacen alguna condici on de contorno (de las mencionadas) es la que minimiza
H(u), y cu al es el valor mnimo de H[u] entre estas funciones.
Suponiendo que tal funci on existe, y llam andola v, con H[v] = , debe cumplirse
H[v + v] H[v] =
funci on v que satisface la condici on de contorno.
Considerando ahora v peque no, y conservando t erminos s olo hasta orden v, obte-
nemos
H[v + v] H[v] 2||v||
2
_
b
a
[pv
(v)
+ (q )vv]dx
= 2||v||
2
_
b
a
[L[v] v](v)dx + [pv
v]
b
a
(226)
93
DE STURM-LIOUVILLE
donde hemos integrado por partes el primer t ermino (
_
b
a
pv
(v)
dx = pv
v|
b
a

_
b
a
(pv
vdx).
Por lo tanto, si H[v] es mnimo, la ec. (226) debe anularse para cualquier variaci on
v(x) que satisfaga la condici on de contorno.
Consideremos, primero, la condici on de contorno de Dirichlet u(a) = u(b) = 0. En
tal caso v(a) = v(b) = 0 y el ultimo t ermino en (226) se anula, lo que implica
L[v(x)] (x)v(x) = 0 (227)
es decir, v(x) debe ser autofunci on de L con autovalor .
Es claro entonces que dicha autofunci on debe ser aqu ella con el autovalor m as bajo,
de modo que v(x) v
1
(x) y =
1
.
Notemos que, integrando por partes,
_
b
a
pu
2
dx = pu
u|
b
a
_
b
a
(pu
udx
por lo que
H[u] =
_
b
a
u(x)L[u(x)]dx
||u||
2
si pu
u|
b
a
= 0 (228)
Por lo tanto, si u(x) = v
n
(x), con L[v
n
] = v
n
y v
n
(a) = v
n
(b) = 0,
H[v
n
] =
n
de modo que v = v
1
, con H[v
1
] =
1
. Si q(x) 0
1
0.
El problema anterior es equivalente a la minimizaci on de E[u] con la condici on adi-
cional ||u|| = 1, lo que a su vez es equivalente a la minimizaci on de
F[u] = E[u] ||u||
2
donde es un multiplicador de Lagrange. La condici on estacionaria F[v + v] =
F[v] +O(v)
2
para v peque no conduce nuevamente a la ecuaci on L[v(x)] = (x)v(x),
por lo que v debe ser autofunci on de L y el autovalor correspondiente. En tal caso,
E[v
1
] =
1
||v
1
||.
Para las condiciones de Neumann (u
(a) = u
(b) = 0), puede procederse en forma

similar. S olo cabe aclarar que, en este caso, no es necesario imponer la condici on de con-
torno. La condici on u
(a) = u
(b) = 0 surge naturalmente al buscar el mnimo absoluto

de H[u], para anular el ultimo t ermino en (9.7) que aparece al integrar por partes. El
primer autovalor correspondiente al problema de Neumann es, pues, menor que el corres-
pondientes al problema de Dirichlet:
N
1

D
1
.
Consideremos ahora el subespacio S
1
de funciones u que satisfagan la condici on de
contorno y que sean ortogonales a la primera autofunci on v
1
(x), es decir,
(u, v
1
)
=
_
b
a
(x)v
1
(x)u(x)dx = 0
94
DE STURM-LIOUVILLE
Puede demostrarse, siguiendo un procedimiento similar, que el valor mnimo de H[u]
para u S
1
se obtiene para una funci on v que debe satisfacer tambi en la ecuaci on (227)
con la correspondiente condici on de contorno, pero que debe ser obviamente ortogonal a
v
1
. Esta funci on debe pues ser proporcional a la autofunci on de L con el segundo autova-
lor
2
. Es decir, v v
2
, con = H[v
2
] =
2

1
.
Procediendo en forma an aloga, puede probarse que el mnimo de H[u] en el subes-
pacio S
n1
formado por funciones ortogonales a v
1
, v
2
, . . . , v
n1
, n 2, se obtiene para
v v
n
, siendo el valor mnimo H[v
n
] =
n
. De esta forma puede construirse todo el
conjunto de autovalores y autofunciones mediante un procedimiento variacional. Puede
probarse tambi en que
N
n

D
n
n.
El procedimiento anterior permite probar tambi en la completitud del conjunto de au-
tofunciones. Daremos a continuaci on un bosquejo de la demostraci on, asumiendo que
n
para n (v eanse los siguientes ejemplos).
Sea u(x) una funci on de norma nita que satisface la condici on de contorno y consi-
deremos el resto
R
m
(x) = u(x) S
m
(x)
con
S
m
(x) =
m
n=1
c
n
v
n
(x), c
n
= (v
n
, u)
y (v
n
, v
n
)
= 1 (autofunciones normalizadas). Tenemos

(v
n
, R
m
)
= 0, n = 1, . . . , m
Por lo tanto, H[R
m
(x)]
m
, pues R
m
(x) es ortogonal a v
1
, . . . , v
m
. Adem as, utili-
zando (228) y, dado que
_
b
a
R
m
(x)L[S
m
(x)]dx = 0, se obtiene
H[R
m
(x)] =
||u||
2
H[u]
m
n=1
m
c
2
m
||R
m
(x)||
2

m
de donde, si
m
0 (como ocurre para q(x) 0)
||R
m
(x)||
2
||u||
2
H[u]
m
Por lo tanto,
lm
m
||R
m
(x)||
2
= 0
si
m
, lo que asegura la convergencia en media (pero no la convergencia pun-
tual).
Aproximaciones variacionales. La formulaci on variacional del problema de autova-
lores de Sturm-Liouville permite desarrollar aproximaciones variacionales en las que
95
DE STURM-LIOUVILLE
u(x) se aproxima por una cierta funci on que satisface las condiciones de contorno y que
contiene algunos par ametros libres. Estos se optimizan minimizando H[u], logr andose
as una cota superior a
1
(y en general a
n
, si imponemos que u(x) sea ortogonal a
v
1
, . . . , v
n1
).
Ejemplos:
1) Consideremos L =
d
2
dx
2
en [0, b], con u(0) = u(b) = 0.
La ec. L[v] = v, es decir,
d
2
v
dx
2
= v
posee la soluci on general v(x) = Ce
i
x
+ De
i
x
, que puede escribirse como
v(x) = Asin(
x) + Bcos(
x)
Las condiciones de contorno implican B = 0, y sin(
b) = 0, por lo que
b = n,
n = 1, 2, . . . (para n = 0, v = 0), es decir,
n
=
n
2
2
b
2
, n = 1, 2, . . .
Las correspondientes autofunciones son
v
n
(x) = A
n
sin(nx/b) n = 1, 2, . . .
con A
n
= 0, y puede vericarse que
_
b
0
v
n
(x)v
m
(x)dx =
nm
A
2
n
b/2
Las autofunciones normalizadas corresponden pues a A
n
=
_
2/b.
Para funciones que se anulan en los extremos, el valor mnimo de
H[u] =
_
b
0
u
2
(x)dx
_
b
0
u
2
(x)dx
=
_
b
0
u(x)u
(x)dx
_
b
0
u
2
(x)dx
es, entonces,
1
=
2
/b
2
9,87/b
2
y corresponde a v
1
(x) = A
1
sin(x/b).
Por ejemplo, planteando como aproximaci on variacional una par abola u(x) = x(b
x), que satisface u(a) = u(b) = 0, obtenemos H[u] = 10/b
2
>
1
.
Es importante destacar que este ejemplo corresponde exactamente al problema cu anti-
co de una partcula en una dimensi on connada al intervalo [0, a], libre dentro de este
intervalo. La funci on v(x), con ||v||
2
= 1, representa en este caso la funci on de onda de
la partcula, y la ecuaci on L[v] = v es la ecuaci on de Schr odinger independiente del
tiempo, con E
n
=
2
n
/(2m) la energa del estado n.

2
2m
H[u] representa aqu el valor
96
DE STURM-LIOUVILLE
medio de la energa correspondiente a la funci on de onda u(x), el cual es mnimo para
u(x) = v
1
(x).
2) Consideremos nuevamente L =
d
2
dx
2
en [0, b] con las condiciones de contorno de
Neumann u
(0) = u
(b) = 0.

Estas implican ahora B = 0 y sin(
b) = 0, es decir,
n
=
n
2
2
b
2
, n = 0, 1, 2, . . .
con autofunciones
v
n
(x) = B
n
cos(nx/b)
Los autovalores son los mismos que en el caso anterior, pero aparece el autovalor
adicional
0
= 0, en cuyo caso v
0
= B
0
, constante. Se cumple
_
b
0
v
n
(x)v
m
(x)dx =
nm
B
2
n
{
b n=0
b/2 n>0
Las autofunciones normalizadas se obtienen para B
0
= 1/
b, B
n
=
_
2/b, n =
1, 2, . . ..
El valor mnimo de H[u] para esta condici on de contorno es
0
= 0 (Aqu hemos
llamado por conveniencia
0
al autovalor m as bajo de L).
3) Nuevamente L =
d
2
dx
2
con las condiciones mixtas u(0) = 0, u
(b) = 0. Estas
implican B = 0 y cos(
b) = 0, es decir,
n
= (n + 1/2)
2
2
/b
2
, n = 0, 1, 2, . . .
que son distintos a los hallados en los ejemplos 1 y 2, con autofunciones
v
n
(x) = A
n
sin[(n + 1/2)x/b]
Se cumple
_
b
0
v
n
(x)v
m
(x)dx =
nm
A
2
n
b/2
y las autofunciones normalizadas se obtienen para A
n
=
_
2/b.
El valor mnimo de H[u] es
1
=
2
/4b
2
, intermedio entre el mnimo obtenido con
las condiciones de Neumann y aqu el obtenido con las de Dirichlet.
4) Nuevamente L =
d
2
dx
2
con las condiciones de contorno peri odicas u(a) = u(a),
u
(a) = u
(a). Obtenemos las autofunciones

v
0
= B
0
, v
n
(x) = B
n
cos(nx/a), u
n
(x) = A
n
sin(nx/a),
con n = 1, 2, . . . correspondientes a los autovalores
97
I.4 SERIE DE FOURIER
0
= 0,
n
= n
2
2
/b
2
, n = 1, 2, . . . ,
Para n 1 existen, pues, 2 autofunciones (v
n
(x) y u
n
(x)) por cada autovalor.
Se cumple
_
a
a
v
n
(x)v
m
(x)dx =
nm
B
2
n
{
2a n=0
a n>0
,
_
a
a
u
n
(x)u
m
(x)dx =
nm
A
2
n
a,
_
a
a
u
n
(x)v
m
(x)dx = 0
obteni endose las autofunciones normalizadas para B
0
= 1/
2a, B
n
= A
n
= 1/
a.
En este caso resulta, en general, m as c omodo utilizar una base compleja de autofun-
ciones, dada por
w
n
(x) = C
n
e
inx/a
= C
n
[cos(nx/a) + i sin(nx/a)], n = 0, 1, 2, . . .
que es ortogonal respecto del producto interno (u, v) =
_
a
a
u
(x)v(x)dx:
_
a
a
w
n
(x)w
m
(x)dx =
nm
|C
2
n
|2a
I.4. Serie de Fourier
Como hemos visto en la secci on I.3.6, cada operador de Sturm-Liouville determina un
desarrollo para una dada funci on f en serie de autofunciones dentro de un cierto intervalo.
Para L =
d
2
dx
2
y (x) = 1, la serie correspondiente se denomina, en general, serie
trigonom etrica o serie de Fourier, y la estudiaremos aqu en detalle. Analizaremos primero
la base proporcionada por las autofunciones peri odicas de L en [, ], de la cual pueden
derivarse los dem as casos.
Es f acil vericar (ver trabajos pr acticos) que las autofunciones correspondientes a tal
operador de Sturm-Liouville son de la forma:
u
0
(x) = C; u
n
(x) =
_
Asin (nx)
Bcos (nx)
n = 1, ... (229)
La propiedad fundamental 2) en la misma secci on asegura la convergencia absoluta
y uniforme del desarrollo en estas autofunciones para funciones con derivada segunda
que satisfacen las condiciones de contorno peri odicas en [, ]; pero el desarrollo es
aplicable tambi en a funciones m as generales, como discutiremos m as adelante en esta
secci on.
98
I.4.1. Coecientes de Fourier
Supongamos, primero, que tal desarrollo es convergente a f(x). En ese caso, pueden
determinarse los coecientes
f(x) =
1
2
a
0
+
n=1
[a
n
cos(nx) + b
n
sin(nx)], x (, ) (230)
En primer lugar, asumiendo v alida la expansi on (230), los coecientes a
n
, b
n
pueden
determinarse haciendo uso de la ortogonalidad (y la norma) de las funciones cos(nx),
sin(nx) discutida anteriormente. Por ejemplo, integrando ambos lados de (230) entre
y , tendremos
_

dxf(x) = a
0
. (231)
Notemos que
1
2
a
0
=

f =
1
2
_
f(x)dx es el valor medio de f en [, ].

Para calcular a
n
, n = 0, multiplicamos ambos miembros de (230) por cos (kx) , k = 0
e integramos entre y , de donde resulta
a
k
=
1
dxf(x) cos (kx), k = 1, ..., . (232)

Similarmente, multiplicando por sin(kx), k = 0 e integrando:
b
k
=
1
dxf(x) sin (kx), k = 1, ..., . (233)

Los coecientes as determinados se denominan coecientes de Fourier. La serie re-
sultante est a dada por
f(x) =
1
2
_

f(x)dx +
1
n=1
_

dx
f(x
) [cos (nx) cos (nx
)
+ sin (nx) sin (nx
)] , (234)
que puede escribirse en forma m as compacta como
f(x) =

f +
1
n=1
_

dx
f(x
) cos [n(x x
)] . (235)
I.4.2. Teoremas de Fourier sobre convergencia
Seg un se adelant o, estudiaremos ahora condiciones m as d ebiles para la convergencia
de la serie de Fourier, contenidas en dos teoremas, tambi en conocidos como teoremas de
Fourier. Para poder demostrarlos, necesitaremos demostrar antes el siguiente lema:
99
Lema I.4.1 (de Riemann-Lebesgue) Si g es continua en [a, b] salvo, a lo sumo, en un
n umero nito de puntos en los que permanece acotada, entonces
lm
s
_
b
a
g(x) sin(sx + )dx = 0 . (236)
Demostraci on del lema: Si g es derivable en [a, b], la demostraci on es inmediata. En
efecto, integrando por partes,
_
b
a
g(x) sin(sx + )dx =
_
b
a
g(x)
d
dx
cos (sx + )
s
dx =
g(x)
cos(sx + )
s
b
a
+
_
b
a
g
(x)
cos(sx + )
s
dx, (237)
expresi on que tiende a 0 para s . El mismo razonamiento es v alido si g es deri-
vable salvo en un n umero nito de puntos, siempre y cuando existan (y sean nitas) las
derivadas laterales.
Si g es s olo continua en [a, b], sea (x
0
= a, x
1
, . . . , x
n
= b) una partici on de [a, b],
con x
i
x
i1
= (b a)/n. Entonces,
|
_
b
a
g(x) sin(sx + )dx| = |
n
i=1
_
x
i
x
i1
g(x) sin(sx + )dx|
= |
n
i=1
{g(x
i
)
_
x
i
x
i1
sin(sx + )dx +
_
x
i
x
i1
[(g(x)g(x
i
)] sin(sx + )dx}|
i=1
[|g(x
i
)|
| cos(sx
i
+ )cos(sx
i1
+ )|
s
+
m
i
(ba)
n
]
2Mn
s
+ M
n
(b a) (238)
donde M es el m aximo de g en [a, b], m
i
el m aximo de |g(x) g(x
i
)| en [x
i1
, x
i
] y M
n
el m aximo de los m
i
. Por lo tanto,
lm
s
|
_
b
a
g(x) sin(sx)|dx M
n
(b a)
pero M
n
puede hacerse tan chico como se desee al aumentar n por ser g continua
( lm
n
M
n
= 0). Lo mismo ocurre si reemplazamos sin(sx + ) por cos(sx + ). Esto
demuestra el lema a un si g(x) no es derivable en ning un punto.
Finalmente, si g es discontinua s olo en un n umero nito de puntos en los que perma-
nece acotada, podemos separar estos puntos x
c
mediante integrales
_
x
c
+
x
c
g(x) sin(sx +
)dx, que tienden a 0 para 0 por ser g acotada, y repetir el razonamiento anterior
en los intervalos restantes donde es continua.
100
Ahora s podemos demostrar tres teoremas de Fourier sobre la convergencia de la
serie.
Teorema I.4.2 (Teorema 1 de Fourier) Sea f(x) derivable (por lo tanto, continua) en
[, ], entonces la igualdad (235) vale x (, ). Si, adem as, f() = f(), la
serie converge a f en [, ].
Demostraci on : Las sumas parciales en (235) est an dadas por
S
n
(x) =
1
2
a
0
+
n
m=1
a
m
cos(mx) + b
m
sin(mx)
=
1
f(t)dt{
1
2
+
n
m=1
cos(mx) cos(mt)+sin(mx) sin(mt)}
=
1
f(t){
1
2
+
n
m=1
cos[m(tx)]}=
1
f(t)K
n
(t x)dt ,
con
K
n
(s) =
1
2
+
n
m=1
cos[ms] =
1
2
n
m=n
e
ims
=
e
i(n+1)s
e
ins
2(e
is
1)
=
sin[(n+
1
2
)s]
2 sin[
1
2
s]
, (239)
donde se asume que, si s = 0 o, en general, s = 2k, con k entero, K
n
(2k) =
lm
s2k
K
n
(s) = n +
1
2
, que es el valor correcto de la suma para s = 2k. Adem as, de
la suma de cosenos que dene a K
n
(s) se ve que
_

K
n
(t x)dt = (240)
Por lo tanto, sumando y restando f(x),
S
n
(x) = f(x) +
1
(f(t) f(x))K
n
(t x)dt
= f(x)+
1
f(t)f(x)
2 sin[
1
2
(tx)]
sin[(n+
1
2
)(tx)]dt (241)
Usando el lema de Riemann-Lebesgue es, ahora, inmediato demostrar la conver-
gencia para x (, ). En este caso, la funci on g(t) =
f(t)f(x)
2 sin[(tx)/2]
si t = x, con
g(x) = f
(x), es continua t [, ], incluyendo t = x, si f es derivable:

lm
tx
f(t) f(x)
2 sin[
1
2
(t x)]
= f
(x) ,
101
por lo que la integral en (241) se anula para n y
lm
n
S
n
(x) = f(x) x (, ) . (242)
Hasta a qu, hemos demostrado la primera parte del enunciado.
Si x = , el denominador de g(t) se anula tanto para t como t . Sin
embargo, si x = , K
n
(t x) es una funci on par de t. En efecto,
K
n
(t ) =
sin [(n +
1
2
)(t )]
2 sin (
t
2
)
=
sin [(n +
1
2
)(t )]
2 sin (
t
2
)
=
sin [(n +
1
2
)(t )]
2 sin (
t
2
)
(243)
y, por lo tanto,
_
0
K
n
(t x)dt =
_

0
K
n
(t x)dt =
1
2
Para x = podemos entonces escribir

S
n
(x) =
f()+f()
2
+
1
_

0
f(t)f()
2 sin[
1
2
(t x)]
sin[(n+
1
2
)(tx)]dt
+
1
_
0
f(t) f()
2 sin[
1
2
(t x)]
sin[(n +
1
2
)(t x)]dt (244)
donde el primer y segundo cociente permanecen acotados para t y t respec-
tivamente (tienden a f
()). Aplicando el lema de Riemann, obtenemos pues

lm
n
S
n
() =
f() + f()
2
coincidiendo con f() si f() = f().
Teorema I.4.3 (Teorema2 de Fourier) Si f es continua en [a, b] pero f
(x) no existe
en un n umero nito de puntos aislados x
c
, donde s existen, en cambio, las derivadas
laterales
f
(x
c
) = lm
tx
c
f(t) f(x
c
)
t x
c
, (245)
la serie de Fourier converge a f(x), a un para x = x
c
.
Demostraci on: En tal caso g(t) =
f(t)f(x)
2 sin[(tx)/2]
es continua para t = x y permanece
acotada para t x, a un si x = x
c
( lm
tx
c
g(t) = f
(x
c
)), cumpliendo con las condicio-
nes del lema de Riemann-Lebesgue.
102
Teorema I.4.4 (Lema 3 de Fourier) Si f es continua y derivable en [, ] salvo en un

n umero nito de puntos aislados x
c
, en los que existen sin embargo los lmites y derivadas
laterales
f(x
c
) lm
xx
c
f(x), f
(x
c
) = lm
tx
c
f(t) f(x
c
)
t x
c
entonces la serie tambi en converge a f(x) en los puntos x (, ) donde f es continua.
En los puntos x
c
donde es discontinua, la serie converge al punto medio:
lm
n
S
n
(x) =
1
2
[f(x
+
c
) + f(x
c
)] (246)
Demostraci on: En primer lugar, si x (, ), combinando (240) con el lema (236) obtenemos,
para > 0,
= lm
n
_

K
n
(t x)dt = lm
n
_
x+
x
K
n
(t x)dt
= 2 lm
n
_
x+
x
K
n
(t x)dt = 2 lm
n
_

x
K
n
(tx)dt (247)
por ser K
n
(s) par.
Notemos ahora que g(t) =
f(t)f(x)
2 sin[(tx)/2]
satisface las condiciones del lema para t [, ]
si x = x
c
, y para t = x
c
si x = x
c
. En este caso,
S
n
(x
c
) =
1
_
x
c
f(t)K
n
(t x
c
)dt +
1
_

x
c
f(t)K
n
(t x
c
)dt (248)
La segunda integral podemos escribirla como
f(x
+
c
)
_

x
c
K
n
(t x
c
)dt+
_

x
c
f(t)f(x
+
c
)
2 sin[
1
2
(tx
c
)]
sin[(n+
1
2
)(tx
c
)]dt
Para n , el segundo t ermino se anula por el lema de Riemann, pues g(t) =
f(t)f(x
+
c
)
2 sin[
1
2
(tx
c
)]
permanece acotado para t x
+
c
( lm
tx
+
c
g(t) = f
+
(x
c
)), mientras que el primer t ermino tiende a
1
2
f(x
+
c
). An alogamente, la primera integral en (248) tiende a
1
2
f(x
c
). Esto conduce al resultado
(246).
Convergencia uniforme: Si f posee derivada continua en [, ], y f[] = f[],

puede demostrarse que la convergencia de la serie de Fourier es absoluta y uniforme para
x [, ]. En este caso la serie de Fourier es derivable t ermino a t ermino, convergiendo
la serie derivada a f
(x) para x (, ).
Si f(x) es discontinua en un punto x
c
o f[] = f[] entonces la convergencia no
es uniforme. En tal caso, si derivamos la serie t ermino a t ermino obtendremos una serie
103
que no necesariamente es convergente punto a punto (v ease el ejemplo 4 siguiente). Otra
de las manifestaciones de la convergencia no uniforme es el fen omeno de Gibbs en los
bordes de una discontinuidad.
Condiciones m as d ebiles de convergencia: Puede demostrarse que si f es continua en
[, ] y posee un n umero nito de m aximos y mnimos locales lm
n
S
n
(x) = f(x)
para x (, ), a un cuando f no sea derivable. Y en 1966 fue demostrado que s olo
asumiendo que
_
[f(x)]
p
dx existe para p = 1 y p = 2
lm
n
_

[f(x) S
n
(x)]
2
dx = 0
Este tipo de convergencia se denomina convergencia en media, la cual es menos restrictiva
que la convergencia puntual. A un menos exigente es la convergencia como distribuci on
(convergencia d ebil): Se dice que S
n
converge a f como distribuci on si
lm
n
_

S
n
(x)g(x)dx =
_

f(x)g(x)dx
para cualquier funci on de prueba g, a un si la serie S
n
(x) no converge puntualmente en
ning un punto (v ease el ejemplo 3). Este tipo de convergencia es frecuentemente utilizado
en fsica.
I.4.3. Forma compleja del desarrollo
Como
cos(nx)
i sin(nx)
=
1
2
(e
inx
e
inx
), podemos escribir (193) como una serie de potencias
en e
ix
,
f(x) = c
0
+
n=1
c
n
e
inx
+ c
n
e
inx
= P
n=
c
n
e
inx
con P
n=
= lm
m
m
n=m
el valor principal y
c
n
= c
n
=
1
2
(a
n
ib
n
) =
1
2
_

f(x)e
inx
dx
I.4.4. Serie de Fourier para otros intervalos
Si f est a denida en [a, a], el reemplazo x x/a conduce al desarrollo
f(x) =
a
0
2
+
n=1
a
n
cos(nx) + b
n
sin(nx), (249)
104
para x (a, a), donde
= /a
a
n
=
1
a
_
a
a
f(x) cos(nx)dx, b
n
=
1
a
_
a
a
f(x) sin(nx)dx
La serie converge a una funci on peri odica de perodo 2a = 2/, siendo pues la fre-
cuencia angular correspondiente. En la forma compleja,
f(x) = P
n=
c
n
e
inx
, c
n
=
1
2a
_
a
a
f(x)e
inx
dx
I.4.5. Desarrollos de medio rango. Series de senos y de cosenos
Si f(x) = f(x) (funci on par) b
n
= 0 n y
f(x) =
a
0
2
+
n=1
a
n
cos(nx) (250)
a
n
=
2
a
_
a
0
f(x) cos(nx)dx
Si f(x) = f(x) (funci on impar) a
n
= 0 n y
f(x) =
n=1
b
n
sin(nx) (251)
b
n
=
2
a
_
a
0
f(x) sin(nx)dx
Una funci on f denida en [0, a] puede pues desallorarse en serie de cosenos o se-
nos, convergiendo la serie a la extensi on peri odica par o impar de f. Estos desarrollos
corresponden al problema de autovalores de L en [0, a], con las condici on de contorno de
Neumann (caso par) y Dirichlet (caso impar).
105
Norma de f: En t erminos de los coecientes de Fourier, la identidad de Parseval toma
la forma
||f||
2
=
_
a
a
f
2
(x)dx = a[
1
2
a
2
0
+
n=1
a
2
n
+ b
2
n
] = aP
n=
|c
2
n
|
Ejemplos:
1) f(x) = x, x [, ]. Se obtiene a
n
= 0 n y
b
n
=
1
xsin(nx)dx =
2(1)
n+1
n
por lo que
x = 2
n=1
(1)
n+1
sin(nx)
n
, |x| < (252)
En x = , la serie converge a
1
2
[f() + f()] = 0.
La serie converge en realidad a la extensi on peri odica
f(x) = x 2n si + 2n < x < + 2n
siendo discontinua en x = + 2n.
2) Si f(x) =
1
2
x
2
, b
n
= 0 n y a
n
= 2(1)
n
/n
2
si n 1, con a
0
=
2
/3, por lo que
1
2
x
2
=

2
6
+ 2
n=1
(1)
n
cos(nx)
n
2
, |x|
que coincide con la integral t ermino a t ermino de la serie (252). El desarrollo converge
tambi en en x = , ya que f() = f(). Para x = 0 y , el desarrollo anterior conduce
a las identidades
n=1
(1)
n+1
n
2
=

2
12
,
n=1
1
n
2
=

2
6
3)
f(x) =
1
2a
, |x| < a <
con f(x) = 0 si |x| > a. Obtenemos b
n
= 0 y a
n
= sin(na)/(na) si n 1, con
a
0
= 1/. Por lo tanto,
f(x) =
1
[
1
2
+
n=1
sin(na)
na
cos(nx)], |x| (253)
Para x = a, la serie converge al punto medio
1
4a
.
106
Se pueden extraer dos conclusiones muy importantes:
i) Al disminuir a, aumenta el n umero de coecientes a
n
con valor apreciable en (253). En
efecto, sin(na)/na 1 si n 1/a, anul andose por primera vez para n /a. El n ume-
ro de coecientes a
n
con valor apreciable aumenta pues como 1/a al disminuir a. Cuanto
m as corto es el pulso (respecto de ) mayor es el n umero de frecuencias necesarias para
representar correctamente el pulso.
ii) Para a 0, f(x) (x) y obtenemos como lmite
(x) =
1
[
1
2
+
n=1
cos(nx)] =
1
2
P
n=
e
inx
, |x|
que puede obtenerse directamente utilizando las f ormulas usuales para f(x) = (x). La
serie anterior no converge puntualmente, pero si converge como distribuci on a (x) para
|x| . En efecto, la suma parcial es
S
n
(x) =
1
[
1
2
+
n
m=1
cos(mx)] =
sin[(n +
1
2
)x]
2 sin(
1
2
x)
y satisface, utilizando el lema de Riemann,
_

S
n
(x)dx = 1, n 0
lm
n
_

S
n
(x)f(x)dx = f(0)+ lm
n
_

f(x)f(0)
sin(
1
2
x)
sin[(n+
1
2
)x]dx
= f(0) (254)
funci on de prueba f. Por periodicidad obtenemos entonces, para x ,
m=
(x 2m) =
1
[
1
2
+
n=1
cos(nx)] =
1
2
P
n=
e
inx
4) Si derivamos t ermino a t ermino el desarrollo (252) de f(x) = x obtenemos la serie
2
n=1
(1)
n+1
cos(nx) (255)
que no converge puntualmente. Esto se debe a que f() = f(), siendo entonces la
convergencia de (252) no uniforme. No obstante la serie (255) converge como distribuci on
a
f
(x) = 1 2
m=
(x + 2m)
107
que es la derivada (como distribuci on) de la extensi on peri odica de x.
5) Desarrollo en serie de Fourier de medio rango de la funci on de Green en [0, a] para
condiciones de contorno de Dirichlet:
G(x, x
) = {
x(1x
/a) 0<x<x
<a
x
(1x/a) 0<x
<x<a
Se obtiene
b
n
=
2
a
_
a
0
G(x, x
) sin(nx/a)dx = sin(nx
/a)/(n/a)
2
y por lo tanto
G(x, x
) =
n=1
sin(nx/a) sin(nx
/a)
(n/a)
2
que coincide con el desarrollo general en autofunciones dado en la clase 12 (G(x, x
) =
n=1
u
n
(x)u
n
(x
)/
n
).
108
Ejemplo de desarrollo en serie de Fourier:
f(x) =
1 |x| < 1/2

0 |x| > 1/2
Intervalo: [1, 1].
a
n
=
1
1
f(x) cos(nx)dx =
(1)
(n1)/2 2
n
n impar
0 n par
, b
n
=
1
1
f(x) sin(nx)dx = 0
con a
0
= 1. Suma parcial de orden n:
S
n
(x) =
1
2
a
0
+
n
m=1
a
m
cos(mx)
Se muestran los gracos de f y S
n
para n = 1, 3, 5, 11, 21, 51. Los dos ultimos paneles muestran la graca
de la derivada
dSn(x)
dx
para n = 21 y 51, que converge como distribuci on a (x +
1
2
) (x
1
2
) en [1, 1].
-1 -0.5 0.5 1
x
-0.5
0.5
1
1.5

n=1
-1 -0.5 0.5 1
x
-0.5
0.5
1
1.5

n=3
-1 -0.5 0.5 1
x
-0.5
0.5
1
1.5

n=5
-1 -0.5 0.5 1
x
-0.5
0.5
1
1.5

n=11
-1 -0.5 0.5 1
x
-0.5
0.5
1
1.5

n=21
-1 -0.5 0.5 1
x
-0.5
0.5
1
1.5

n=51
-1 -0.5 0.5 1
x
-40
-20
20
40

n=21
-1 -0.5 0.5 1
x
-40
-20
20
40

n=51
109
I.5 TRANSFORMADA DE FOURIER
I.5. Transformada de Fourier
I.6. Funciones especiales
I.7. Bibliografa correspondiente al Captulo I
110
Parte II
Ecuaciones Diferenciales en Derivadas
Parciales
111
Parte III
Probabilidades y Estadstica
113
Parte IV
Ap endice
115
IV.1
IV.1.
117
Apendice: Funciones de Bessel
J
(z) = (
z
2
)
n=0
(1)
n
n!(n + + 1)
(
z
2
4
)
n
, Y
(z) =
cos()J
(z) J
(z)
sin()
( / Z)
Y
(z) =
2
[J
(z) ln
z
2
(
z
2
)
n=0
(1)
n
[(n) +(n +)]
2n!(n +)!
(
z
2
4
)
n
(
z
2
)
n=0
( n 1)!
2n!
(
z
2
4
)
2n
] Z
con (m) =
(m + 1)/(m) y la ultima suma presente si = 0. J
(kx) y Y
(kx) son soluciones de la

ec. diferencial
u
+
u
x
+ (k
2

2
x
2
)u = 0
Formulas asint oticas para z grande:
J
(z)
2
z
cos[z ( +
1
2
)
2
], Y
(z)
2
z
sin[z ( +
1
2
)
2
]
Funciones de Hankel (o funciones de Bessel de 3
a
especie): H
1,2
(z) = J
(z) iY
(z).
Funciones de Bessel modicadas:
I
(z) = i
(iz), K
(z) = i
+1
2
[J
(iz) +iY
(iz)]
I
(kz) y K
(kz) son soluciones de la ec. diferencial

u
+
u
x
(k
2
+

2
x
2
)u = 0
Para z grande,
I
(z)
e
z
2z
, K
(z)
2z
e
z
Gracos:
5 10 15 20
x
-0.5
0.5
1

5 10 15 20
x
-0.5
0.5
1

5 10 15 20
x
-0.5
0.5
1

5 10 15 20
x
-0.5
0.5
1

5 10 15 20
x
-0.5
0.5
1
1.5

5 10 15 20
x
-1.5
-1
-0.5
0.5

1 2 3 4
x
1
2
3
4
5

1 2 3 4
x
1
2
3
4
5

J
0
(x)
J
1
(x) J
2
(x)
J
3
(x)
J
0
(x)
Y
0
(x) Y
1
(x)
J
1
(x)
2
x
cos(x

4
)
J
0
(x)
2
x
cos(x 3
4
)
J
1
(x)
K
0
(x) I
0
(x) K
1
(x) I
1
(x)
1
Ecuaciones de Legendre, Bessel e Hipergeometricas
(Resumen)
1) Ecuacion de Legendre:
(1 x
2
)u
2xu
+ ( + 1)u = 0 (1)
Puede escribirse tambien en la forma de Sturm-Liouville,
[(1 x
2
)u
= ( + 1)u
o en la forma est andar
y
+ A(x)y
+ B(x)y = 0 (2)
con A(x) =
2x
1x
2
, B(x) =
(+1)
1x
2
. Tanto A(x) como
B(x) son analticos para |x| < 1 (o sea, |z| < 1). La ec.
(1) surge en problemas fsicos al considerar la ecuaci on
de autovalores del Laplaciano en una supercie esferica:
u = ( + 1)u, donde
es la parte angular del

Laplaciano en coord. esfericas y u una funcion dependi-
ente s olo de . En tal caso la ecuaci on anterior resulta
1
sin()
(sin()
u
) = ( + 1)u
la cual se reduce a (1) si x = cos (
1
sin()
=

x
).
Como (+1) = (+1/2)
2
1/4, es suciente considerar
Re[] 1/2. Planteando u =
n=0
c
n
x
n
, se obtiene
n=0
x
n
{c
n+2
(n+2)(n+1)c
n
[n(n1)+2n(+1)]} = 0
de donde
c
n+2
= c
n
n(n + 1) ( + 1)
(n + 2)(n + 1)
= c
n
(n + + 1)( n)
(n + 2)(n + 1)
Para c
1
= 0 y c
0
= 0, se obtiene la soluci on par, donde
c
2n+1
= 0 y
c
2
= c
0
( + 1)
2!
, c
4
= c
0
( 2)( + 1)( + 3)
4!
, . . .
mientras que para c
0
= 0 y c
1
= 0, se obtiene la soluci on
impar, donde c
2n
= 0 y
c
3
= c
0
( 1)( + 2)
3!
, c
5
= c
0
( 1)( 3)( + 2)( + 4)
5!
, . . .
Dado que |c
n+2
/c
n
| 1 para n , el radio de con-
vergencia de la serie resultante es 1. Puede verse que
la soluci on no es en general acotada para x (1, 1)
(|u(x)| en al menos uno de los bordes).
La excepcion ocurre si = l, con l entero positivo, en
cuyo caso c
l+2
= 0. Esto implica que la soluci on con la
misma paridad de l se convierte en un polinomio de grado
l, que se denomina Polinomio de Legendre. En tal caso,
los coecientes no nulos del polinomio est an dados por
c
2n+i
= c
i
(1)
n
(l
2
!)
2
(l + 2n)!
l!(l
2
n)!(l
2
+ n)!(2n + i)!
, i = 0, 1, n = 0, . . . , l
2
donde l
2
= [l/2] ([ ] denota parte entera) y i = 0 corre-
sponde a la soluci on par para l par, i = 1 a la soluci on
impar para l impar. Los polinomios de Legendre se deni-
nen exactamente como la soluci on para los coecientes
iniciales c
i
= (1)
l
2
l!/[(l
2
!)
2
2
li
], i = 0, 1, y pueden por
lo tanto escribirse como (llamando k = l
2
n)
P
l
(x) =
1
2
l
l
2
k=0
(1)
k
(2l 2k)!
k!(l k)!(l 2k)!
x
l2k
Dado que
(2l2k)!
(l2k)!
x
l2k
=
d
l
dx
l
x
2l2k
, y k!(l k)! = l!/(
l
k
),
pueden tambien reescribirse como
P
l
(x) =
1
2
l
l!
d
l
dx
l
l
k=0
(1)
k
(
l
k
)x
2l2k
=
1
2
l
l!
d
l
dx
l
(x
2
1)
l
(3)
(F ormula de Rodrigues). Algunos ejemplos son
P
0
(x) = 1 P
2
(x) =
1
2
(3x
2
1)
P
1
(x) = x P
3
(x) =
1
2
(5x
3
3x) (4)
Los Polinomios de Legendre satisfacen
P
l
(1) = 1
1
1
P
l
(x)P
l
(x)dx =
ll
2
2l + 1
(ortogonalidad)
lP
l
(x) = (2l 1)xP
l1
(x) (l 1)P
l2
(x), l 2
Cabe destacar entonces que soluciones acotadas de la ec.
(1) para x (1, 1) y 1/2 se obtienen unicamente
cuando = l, entero, y en tal caso para la soluci on con
la misma paridad de l, la cual es un polinomio propor-
cional al Polinomio de Legendre (3). Por ejemplo, puede
vericar el lector que para = 0, las soluciones l.i. de (1)
son u
1
(x) = P
0
(x) = 1 y u
2
(x) =
1
2
ln
1+x
1x
, siendo u
2
(x)
la soluci on impar, la cual diverge para x 1.
La soluci on general de (1) para arbitrario puede ex-
presare como
u(x) = c
1
P
(x) + c
2
Q
(x)
donde P
(x) y Q
(x) se denominan usualmente fun-

ciones de Legendre de primera y segunda especie. Para
= l natural, P
(x) es el polinomio de Legendre.

Ambas est an directamente incorporadas en la mayora
de los programas de computo analtico tales como
mathematica. N otese que Q
(x), y tambien P
(x) para
no entero, presentan divergencias de tipo logartmico
en al menos uno de los bordes x = 1 (vease sec. 7).
2) Ecuacion asociada de Legendre:
(1 x
2
)u
2xu
+ [( + 1)
m
2
1 x
2
]u = 0 (5)
2
En la forma de Sturm-Liouville, equivale a
[(1 x
2
)u
+
m
2
1 x
2
= ( + 1)u
Se reduce a la ec. de Legendre para m = 0, y surge al con-
siderar la ec.
u = (+1)u para u(, ) = u()e

im
:
1
sin()
(sin()
u
) +
m
2
sin
2
u = ( + 1)u
la cual se reduce a (5) tras el reemplazo x = cos . Pode-
mos asumir obviamente Re[m] 0, Re[] 1/2. Es
conveniente realizar la transformacion u = (1x
2
)
m/2
w.
Se obtiene entonces para w,
(1x
2
)w
2(m+1)xw
+[(+1)m(m+1)]w = 0 (6)
Planteando una serie de potencias para w, se obtiene
c
n+2
= c
n
n(n 1) + (2n + m)(m + 1) ( + 1)
(n + 2)(n + 1)
= c
n
(n + + 1 + m)( mn)
(n + 2)(n + 1)
(7)
Si m = k, con k entero positivo, c
k+2
= 0 y la soluci on
con la misma paridad de k es un polinomio de grado k.
Estas son las unicas soluciones acotadas de (6) en (1, 1).
En el caso usual, m es entero, y soluciones acotadas de
(6) existiran entonces s olo para = l m, con l entero
positivo. La soluci on con la misma paridad de l m sera
entonces un polinomio de grado l m.
Si bien podemos obtener dichos polinomios por medio
de (7), es facil ver que si u(x) es soluci on de la ec. de
Legendre (1), entonces su derivada emesima u
(m)
(x) sa-
tisface la ec. (6):
(1x
2
)u
(m+2)
2(m+1)xu
(m+1)
+[(+1)m(m+1)]u
(m)
= 0
Por lo tanto, para m entero positivo, las soluciones de (5)
son de la forma (1x
2
)
m/2
u
(m)
(x), con u(x) soluci on de
(1). Para y m entero, con = l m, obtenemos as
las denominadas funciones asociadas de Legendre,
P
m
l
(x) = (1)
m
(1 x
2
)
m/2
d
m
dx
m
P
l
(x), 0 m l
que son polinomios s olo para m entero (en tal caso de
grado l) y que constituyen las unicas soluciones acotadas
de (5) en (1, 1). Se dene tambien
P
m
l
(x) = (1)
m
(l m)!
(l + m)!
P
m
l
(x)
vericandose
1
1
P
m
l
(x)P
m
l
(x)dx =
ll
2
2l + 1
(l + m)!
(l m)!
1
1
P
m
l
(x)P
m
l
(x)dx =
ll
(1)
m
2
2l + 1
La soluci on general de (5) para m y arbitrario se ex-
presa como
u(x) = c
1
P
m
(x) + c
2
Q
m
(x)
siendo P
m
(x), Q
m
(x) las funciones asociadas de Leg-

endre de primera y segunda especie. Para m = 0,
presentan en general divergencias del tipo (1 x)
|m|
y
(x + 1)
|m|
en x = 1 y/o en x = 1 (vease sec. 7), salvo
P
m
(x) en los casos ya descriptos.

3) Ecuacion de Bessel
u
+
u
x
+ (1

2
x
2
)u = 0 (8)
Es de la forma contemplada en el teorema de Fuchs-
Frobenius y surge en problemas fsicos con simetra
cilndrica o esferica al resolver la parte radial del Lapla-
ciano, como veremos en proximas clases. Planteando
u =
n=0
a
n
x
s+n
obtenemos, deniendo a
2
= a
1
= 0,
n=0
x
s+n2
[a
n
[(n+s)(n+s1)+(n+s)
2
] +a
n2
] = 0
Para n = 0, se obtiene a
0
[s(s 1) + s
2
] = 0, que
conduce a la ecuaci on indicial s
2
2
= 0, es decir,
s =
Se obtiene entonces a
1
= 0. Para n 2,
a
n
=
a
n2
(n + s)
2
2
=
a
n2
n(n + 2s)
Si s = , con Re() 0, esto implica
a
2n
a
2n2
=
1
4n(n + )
=
(1)
n+1
2
2n
(n 1)! (n + )
(1)
n
2
2n+2
n! (n + + 1)
Hemos utilizado aqu la funcion Gamma, denida
para x > 0 por
(z) =

0
e
t
t
x1
dt
que satisface, para x > 1, la relaci on
(x) = (x 1)(x 1)
(esto puede verse integrando por partes). Adem as,
(1) = 1, (1/2) =

. Se obtiene entonces, para x
natural o semientero positivo,
(n) = (n 1)!, (n +
1
2
) =
(2n)!
n!2
2n
Para x +, (x+1) =
2e
x
x
x+1/2
[1+O(x
1
)], lo
cual determina el comportamiento de n! para n grande.
La denicion anterior es tambien v alida para x complejo
si Re[x] > 0. Para x complejo arbitrario, (x) se dene
3
por continuacion analtica, siendo analtica en todo C
excepto en los enteros negativos o en x = 0, donde posee
polos simples ( lim
xn
(x+n)(x) = (1)
n
/n!). Se verica
adem as que ()( + 1) sin() = .
La relaci on recursiva se satisface entonces si
a
2n
= c
(1)
n
2
2n
n!(n + + 1)
Para c = 2
se obtiene as la funcion de Bessel

J
(x) =
n=0
(1)
n
n!(n + + 1)
(
x
2
)
+2n
llamada tambien funcion de Bessel de primera especie,
que es una de las soluciones de (8). Aplicando el criterio
del cociente puede verse facilmente que la serie converge
x o x C. Si no es entero, la otra soluci on lin.
indep. de (8) es (vease sec. 6)
J
(x) =
n=0
(1)
n
n! (n + 1)
(
x
2
)
+2n
Si > 0 es entero, la relaci on recursiva para s =
no puede prolongarse para n , y el procedimiento
anterior no es v alido para obtener la segunda soluci on
lin. indep (para n 0 entero, J
n
(x) lim
n
J
(x) =
(1)
n
J
n
(x)). Se utiliza entonces, como segunda soluci on
Y
(x) =
cos()J
(x) J
(x)
sin()
denominada funcion de Bessel de segunda especie o
funcion de Neumann o Weber. La ventaja es que el
lmite de Y
(x) para n, con n > 0 entero, pro-

porciona la otra soluci on lin. indep. de (8), que es de la
forma J
(x) ln(x) + x
n=0
b
n
x
n
. La forma explcita
de Y
(x), as como otras propiedades y funciones asocia-

das, se las detalla en el apendice gr aco.
Para semientero, J
(x) y Y
(x) pueden expresarse

en terminos de senos y cosenos. Por ej., es facil ver que
J
1/2
(x) =
2x
sin x
x
, Y
1/2
(x) =
2x
cos x
x
. En general,
J
n+1/2
(x) =
2x
x
n
(
1
x
d
dx
)
n
(
sin x
x
)
Y
n+1/2
(x) =
2x
x
n
(
1
x
d
dx
)
n
(
cos x
x
)
Cabe destacar nalmente que si k = 0, las funciones
J
(kx), Y
(kx), son soluciones lin. indep. de la ec.

u
+
u
x
+ (k
2

2
x
2
)u = 0
El n umero k puede ser real o complejo. Para k = i, las
funciones J
(ix), Y
(ix) son combinaciones lineales de

las denominadas funciones de Bessel modicadas I
(x),
K
(x) (vease apendice).

4) Funci on Hipergeometrica conuente
Consideremos la ecuacion
xu
+ (b x)u
au = 0 (9)
que surge en muchos problemas de mec anica cu antica
al resolver la ec. de Schrodinger monodimensional. Las
races de la ec. indicial s(s 1) + bs = 0 son s = 0 y
s = 1 b. Por lo tanto, si b no es 0 o entero negativo,
una de las soluciones es una serie de potencias u(x) =
n=0
c
n
x
n
, con
c
n+1
= c
n
n+a
(n+1)(n+b)
y c
0
= 0. Para c
0
u
1
(x) = F[a, b, x] 1 +
a
b
x +
a(a + 1)
2! b(b + 1)
x
2
+ . . .
=
[b]
[a]
n=0
[n + a]
n! [n + b]
x
n
(10)
que se denomina funci on hipergeometrica conuente.
Converge x (como es obvio a partir de (9)). Para
a = n, con n entero positivo, se reduce a un polinomio
de grado n. En particular, los polinomios de Laguerre
generalizados se denen, para 0 m n, como
L
m
n
[x] = (1)
m
(n!)
2
m!(n m)!
F[(n m), m + 1, x]
y surgen al resolver la ec. de Schrodinger para el atomo
de Hidr ogeno. Para m = 0 se denominan simplemente
polinomios de Laguerre.
Es facil ver que si b no es entero, la otra soluci on l.i.
de (9) es
u
2
(x) = x
1b
F[a b + 1, 2 b, x]
1b
w se obtiene para w la ec.
xw
+ (2 b x)w
(a b + 1)w = 0
que es de la forma (9) con b 2 b, a a b + 1.
Para x y a = n, F[a, b, x]
[b]
[a]
e
x
x
ab
.
La funcion F[a, b, x] y sus propiedades est a tambien
directamente incorporada a la mayora de los programas
de calculo analtico.
5) Funci on Hipergeometrica
Consideremos ahora la ecuacion
x(1 x)u
+ [b (a
1
+ a
2
+ 1)x]u
a
1
a
2
u = 0 (11)
Las races de la ec. indicial s(s 1) + bs = 0 son nue-
vamente s = 0 y s = 1 b. Por lo tanto, si b no es 0
o entero negativo, una de las soluciones es una serie de
potencias u(x) =
n=0
c
n
x
n
, con
c
n+1
= c
n
n(n 1 + a
1
+ a
2
+ 1) + a
1
a
2
(n + 1)(n + b)
= c
n
(n + a
1
)(n + a
2
)
(n + 1)(n + b)
4
y c
0
= 0. Para c
0
u
1
(x) = F[a
1
, a
2
, b, x]
1 +
a
1
a
2
1! b
x +
a
1
(a
1
+ 1)a
2
(a
2
+ 1)
2! b(b + 1)
x
2
+ . . .
=
[b]
[a
1
][a
2
]
n=0
[n + a
1
][n + a
2
]
n![n + b]
x
n
(12)
que se denomina funci on hipergeometrica. Converge para
|x| < 1 (como es obvio a partir de la ecuaci on) y es
obviamente simetrica con respecto a a
1
y a
2
. Si a
1
=
n (o a
2
= n), con n entero positivo, se reduce a un
polinomio de grado n. En particular, los polinomios de
Jacobi se denen como
P
,
n
(x) =
[ + n + 1]
n![ + 1]
F[n, ++n+1, +1, (1x)/2]
Para = = 0 se reducen a los polinomios de Legendre,
vistos anteriormente. Es facil ver que si b no es entero,
la otra soluci on l.i. de (11) es
u
2
(x) = x
1b
F[a
2
b + 1, a
1
b + 1, 2 b, x]
1b
w se obtiene para w una
ec. del tipo (11) con a
1
a
2
b + 1, a
2
a
1
b + 1 y
b 2 b. Esta funcion y sus propiedades est a tambien
incorporada a los programas de calculo analtico.
6) Metodo general para hallar la segunda
solucion
Supongamos que se conoce una soluci on u
1
(x) de la
ecuacion lineal (2). La otra soluci on lin. indep. puede
hallarse planteando una soluci on del tipo
u
2
(x) = v(x)u
1
(x)
En efecto, reemplazando en (2) obtenemos para v la ec.
u
1
(x)v
+ (2u
1
(x) + A(x)u
1
(x))v
= 0
que es una ec. lineal de primer orden en v
. Su soluci on
es v
(x) = cu
2
1
(x)e
A(x)dx
, de donde
v(x) = c
A(x)dx
/u
2
1
(x)dx (13)
Aunque no resulta a veces el metodo mas comodo, puede
aplicarse para cualquier A(x). N otese que v(x) no de-
pende explcitamente de B(x). El metodo puede uti-
lizarse tambien para determinar el comportamiento de la
segunda soluci on en la vecindad de puntos singulares.
Para el caso del teorema de Frobenius Fuchs, puede
verse de (13) que si u
1
(x) es de la forma
n=0
a
n
x
n+s
,
con s la raz de la ecuaci on indicial (s =
1
2
(1 A
1
r),
r =
(1 A
2
1
) 4B
2
), entonces
v(x) = c
x
2sA
1
R(x)dx
donde R(x) =
n=0
r
n
x
n
(con r
0
= 0) y 2s+A
1
= 1+r.
Por lo tanto, si r no es entero, u
2
(x) = x
s

n=0
b
n
x
n
,
con s
= sr la otra raz, mientras que si r = m natural,

u
2
(x) sera de la forma Cu
1
(x) ln x +
n=0
x
s
+n
, con
C = 0 si r
m
= 0.
Como ej. simple, consideremos la ec. u
k
2
u = 0,
cuyas soluciones son u(x) = c
e
kx
. Si u
1
(x) = e
kx
v(x) e
2kx
, de donde u
2
(x) e
kx
. Si tomamos
u
1
(x) = cosh(kx) v(x) tanh(kx), de donde
u
2
(x) = sinh(x).
7) Condiciones de contorno cuando p(x) se
anula en un extremo
La ecuaci on de autovalores de Sturm-Liouville,
L[u] = (p(x)u
+ q(x)u = (x)u
puede escribirse, si p(x) > 0 en (a, b), como
u
+ A(x)u
+ B(x)u = 0, (14)
A(x) =
p
(x)
p(x)
, B(x) =
(x) q(x)
p(x)
(15)
Hasta ahora habamos supuesto p(x) > 0 en [a, b], con
p y q continuos en ese intervalo. Consideremos ahora el
caso en que p(x) posee un cero simple en x = a, es decir,
p(x) = c
1
(x a) + c
2
(x a)
2
+ . . . , c
1
> 0
en un intervalo [a, r], permaneciendo positiva y continua
en el resto del intervalo. En tal caso, A(x) tendr a un polo
simple con residuo 1 (A
1
= 1). Mostraremos a contin-
uacion que esto implica que s olo una de las soluciones l.i.
de (14) permanecer a acotada para x a
+
, de modo que
la condici on de contorno a imponer cuando p(x) posee
un cero simple en un extremo es que la autofuncion per-
manezca acotada para x a.
Demostracion: Si q(x) es continuo en [a, b], B(x)
poseer a a lo sumo un polo simple en x = a, por lo que
B
2
= 0. Por lo tanto, las races de la ec. indicial en
x = a,
s(s 1) + A
1
s + B
2
= 0
son s = 0 y s = 1 A
1
= 0. En tal caso, una soluci on
de (14) sera una serie de potencias naturales, siendo por
lo tanto acotada en x = a, mientras que la otra soluci on
tendr a una divergencia logartmica en x = a (vease la
clase de Fuchs-Frobenius). La exigencia de que u(x) per-
manezca acotada ya descarta entonces una de las solu-
ciones de la ec. (14). Notemos que el operador L per-
manece autadjunto para funciones u que satisfagan
lim
xa
+
p(x)u(x) = 0 , lim
xa
+
p(x)u
(x) = 0 (16)
Si tanto u como u
peramence acotadas para x a

+
, las
condiciones anteriores se satisfacen ya que p(a) = 0 (cero
simple en x = a).
El razonamiento anterior se extiende facilmente al
caso en que q(x) posee un polo simple en x = a, con
5
lim
xa
+ q(x) = + (residuo q
1
> 0), lo que implica
que B(x) posee un polo de orden 2 en x = a (con
B
2
= q
1
/c
1
< 0). En tal caso, las races de la ecuaci on
indicial son
s =
B
2
es decir, reales y de signos opuestos. Por lo tanto,
s olo una de las soluciones de (14) (la que corresponde
a s = +
B
2
) permanecer a acotada para x a
+
. La
condici on de acotacon nuevamente descarta una de las
soluciones. Tambien se cumplen aqu las ec. (16).
Estas propiedades pueden tambien demostrarse con el
procedimiento de la sec. 6. En terminos de p(x),
u
2
(x) = cu
1
(x)
dx
p(x)u
2
1
(x)
dx
Si u
1
(x) (x a)
s
para x a, con s 0, u
2
(x) no
sera acotada para x a si p(x) posee un cero simple en
x = a. Se dejan los detalles para el lector.
Puede demostrarse que las propiedades anteriores del
conjunto de autofunciones siguen siendo v alidas si p(x)
posee un cero simple en uno de los bordes, siempre y
cuando se exija que la autofuncion permanezca acotada
en ese borde. Si p(x) posee un cero simple en ambos bor-
des, entonces dicha condici on debe imponerse en ambos
bordes.
8) Ejemplo: Serie de Polinomios de Legendre
Retornemos a la ecuaci on de Legendre, escrita ahora en
la forma
((1 x
2
)u
= u, x [1, 1] (17)
Esta ec. puede verse como la ec. de autovalores de un op.
de Sturm-Liouville, con p(x) = 1 x
2
= (1 + x)(1 x)
y q(x) = 0. En este caso p(x) posee un cero simple en
x = 1 y x = 1 por lo que imponemos como condici on de
contorno que u(x) permanezca acotada en ambos bordes
(x = 1). Como vimos en la clase 9, esto ocurre s olo
si = l(l + 1), con l = 0, 1, . . . (lo que determina los
autovalores), y en tal caso para la soluci on con la misma
paridad de l, que es un Polinomios de Legendre:
u(x) = P
l
(x), = l(l + 1), l = 0, 1, . . .
los cuales forman pues una base completa ortogonal en
[1, 1]. Podemos expandir entonces una funcion en dicho
intervalo como
f(x) =
l=0
c
l
P
l
(x), x [1, 1]
con (recordar que
1
1
P
2
l
(x)dx = 2/(2l + 1))
c
l
=
2l + 1
2
1
1
f(x)P
l
(x)dx
Notemos que las races de la ec. indicial en x = 1 son
ambas 0. Esto implica que la soluci on no acotada de (17)
tendr a una divergencia logartmica en el extremo.
9) Serie de Polinomios asociados de Legendre:
Consideremos ahora
((1 x
2
)u
+
m
2
1 x
2
u = u, x [1, 1]
Puede verse como la ec. de autovalores de un operador
de Sturm-Liouville, con p(x) = (1 x
2
) y
q(x) = m
2
/(1x
2
). En este caso q(x) posee un polo sim-
ple en x = 1 y en x = 1, y es positiva para x (1, 1).
La condici on de contorno a imponer es nuevamente que
la autofuncion permanezca acotada en x = 1 y x = 1.
Como vimos en la seccion 7, esto implica, para m > 0
entero, que l = m, m+1, m+2, . . ., con l entero, y en tal
caso que u(x) sea el polinomio generalizado de Legendre:
u(x) = P
m
l
(x) , = l(l + 1), l = m, m + 1, m + 2, . . .
Podemos expandir entonces una funcion en [1, 1]
tambien como
f(x) =
l=m
c
l
P
m
l
(x), x [1, 1]
con
c
l
=
2l + 1
2
(l m)!
(l + m)!
1
1
f(x)P
m
l
(x)dx
=
(1)
m
(2l + 1)
2
1
1
f(x)P
m
l
(x)dx
10) Serie de Bessel
La ec. de Bessel u
+ u
/x + (k
2

2
/x
2
)u = 0 puede
escribirse como
(xu
+

2
x
u = xu (18)
con = k
2
, que corresponde a una ec. de autovalores
de un op. Sturm-Liouville con p(x) = x, q(x) = /x y
(x) = x. Esta ec., con x = r, surge por ej. al resolver
w(r, ) = w(r, )
con =

2
r
2
+
1
r
r
+
1
r
2
2
el Laplaciano en coordenadas
polares, en una regi on circular (a
0
r a, 0
0
),
para soluciones de la forma w(r, ) = u(r)e
i
. Supon-
dremos real.
Consideremos primero x [0, a]. Como p posee un
cero simple en x = 0, la cond. de contorno en x = 0
debe ser |u(0)| < . En x = a supondremos la cond. de
Dirichlet u(a) = 0, aunque para otras cond. de contorno
locales el procedimiento es similar. La soluci on general
de (18) es
u(x) = AJ
x) + BY
x)
La cond. |u(0)| < implica B = 0, mientras que la
cond. u(a) = 0 implica
J
a) = 0
6
o sea,
a = k
n
, n = 1, 2, . . . con J
(k
n
) = 0
Aqu k
n
son las races de J
(x), que forman un con-

junto numerable de n umeros reales. Los autovalores
son entonces
n
= (k
n
/a)
2
y las autofunciones corre-
spondientes son ortogonales respecto del prod. interno
(u, v)
x
=
a
0
u(x)v(x)xdx:
a
0
J
(k
n
x/a)J
(k
m
x/a)xdx =
nm
N
2
n
donde
N
2
n
=
a
0
J
2
(k
n
x/a)xdx =
a
2
2
J
(k
n
) (19)
En efecto, mult. (18) por 2xu
obtenemos
2[(xu
xu
+ (x
2
2
)uu
] = 0, de donde
[(xu
)
2
+ (x
2
2
)u
2
]
= 2xu
2
y
u
2
(x)xdx =
(xu
)
2
+ (x
2
2
)u
2
2
Por lo tanto, si u(x) = J
(kx),
a
0
J
2
x)xdx =
a
2
2
[J
a) + (1

2
a
2
)J
2
a]
que conduce al resultado (19) para = (k
n
/a)
2
.
El conjunto de autofunciones {J
(k
n
x/a), n =
1, 2, . . . , } es completo en [0, a] por ser L autoadjunto con
las presentes cond. de contorno. Podemos pues expandir
una funcion f para x [0, a] que sat. dichas cond. como
f(x) =
n=0
c
n
J
(k
n
x/a)
donde remarcamos que la suma es sobre n y no , con
c
n
=
2
a
2
J
2
(k
n
)
a
0
f(x)J
(k
n
x/a)xdx
Por ejemplo, los primeros ceros de J
0
(x) son
k
0
1
2, 405 = 0.765, k
0
2
5, 52 = 1, 76, k
0
3
8, 65 = 2, 75
con k
0
n
(n
1
4
) para n grande en virtud de las formulas
asint oticas para J
0
(x).
Para una condici on de contorno de Neumann en x = a
(u
(a) = 0), el tratamiento es similar pero tendremos que

utilizar los ceros de J
(x). Se dejan los detalles para el

lector.
En el caso de un anillo 0 < a < x < b, con condiciones
de contorno de Dirichlet u(a) = u(b) = 0, la soluci on
general de (18) sera
u(x) = A[J
x) + Y
x)]
Tanto los autovalores
n
como el coef.
n
que determina
las autofunciones deben determinarse a partir de las
ecuaciones u(a) = 0, u(b) = 0. Se dejan tambien los
detalles para el lector.
Matematicas Especiales II
Transformada de Fourier (Resumen)
Consideremos nuevamente la forma compleja del desarrollo en serie de Fourier de una funcion
f : [L, L] :
f(x) =
n=
c
n
e
inx/L
, c
n
=
1
2L
L
L
f(x)e
inx/L
dx (1.1)
donde la suma indica el valor principal
n=
= lim
m
m
n=m
. Podemos reescribir la serie como
f(x) =
1
k
F(k)e
ikx
k, (1.2)
donde k =
n
L
, k =

L
y
F(k) =
2c
n
L
=
1
L
L
f(x)e
ikx
dx (1.3)
Consideremos ahora el lmite L . En tal caso, k 0 y las ec. (1.2)(1.3) tienden a
f(x) =
1
F(k)e
ikx
dk (1.4)
F(k) =
1
f(x)e
ikx
dx (1.5)
asumiendo que ambas integrales convergen, con
= lim
r
r
r
el valor principal.
La funcion F : denida por (1.5) se denomina Transformada de Fourier (TF) de la
funcion f (f : ) y la expresi on (1.4), que recupera f a partir de F, es la antitransformada
de F. Constituyen la generalizaci on de la serie de Fourier para funciones f denidas en (, )
(y de m odulo integrable). Debido a la simetra de las ec. (1.4)-(1.5), son posibles tambien otras
convenciones para denir la TF (puede por ej. omitirse el factor 1/
2 en (1.4) y reemplazar
el de (1.5) por 1/(2) o viceversa, y tambien reemplazar e
ikx
por e
ikx
). Las ec. (1.4)(1.5)
son validas para cualquier funcion f : continua que satisfaga
|f(x)|dx < y que

posea un n umero nito de m aximos y mnimos. Si f posee una discontinuidad aislada nita en
un punto x
0
, la integral en (1.4) converge al punto medio, como ocurre en la serie de Fourier.
Desde el punto de vista fsico, las expresi on (1.4) se entiende como la expansion de la funcion
f(x) en terminos de funciones armonicas puras e
ikx
= cos(kx) +i sin(kx), de frecuencia angular
k (y perodo 2/k), siendo F(k) el peso (amplitud) de la frecuencia k en la expansion de f.
Demostraremos ahora explcitamente la validez de las ec. (1.4)(1.5) para funciones f con-
tinuas y derivables lateralmente en cualquier punto, que satisfagan
|f(x)|dx < . La dem.

es muy similar a la efectuada para la serie de Fourier. Las ec. (1.4)(1.5) implican
f(x) =
1
2
[
e
ik(xx
)
dk]f(x
)dx
de modo que lo que debe demostrarse es que

1
2
e
ik(xx
)
dk = (x x
) (1.6)
donde
dk = lim
r
r
r
dk. En efecto,
1
2
r
r
e
ikt
dk =
1
2
e
irt
e
irt
it
=
1
sin(rt)
t
, con
1
sin(rt)
t
dt =
1
sin(u)
u
du = 1
1
Por lo tanto
[
1
2
r
r
e
ik(xx
)
dk]f(x
)dx
sin[r(x x
)]
(x x
)
f(x
)dx
sin(rt)
t
[f(x + t) f(x) +f(x)]dt = f(x) +
sin(rt)
f(x + t) f(x)
t
dt (1.7)
Para r , el segundo termino en (1.7) se anula por el Lema de Riemann (vease clase de
series de Fourier) si f es una funcion derivable al menos lateralmente en x (ya que en tal
caso (f(x + t) f(x))/t permanece acotado para t 0) e integrable en (, ). Queda as
demostrada la ec. (1.6).
La ec. (1.6) implica tambien
k
(x)
k
(x)dx =
1
2
e
ix(kk
)
dx = (k k
) (1.8)
indicando que las funciones
k
(x) = e
ikx
/
2 son ortogonales respecto del producto interno

(u, v) =
(x)v(x)dx y estan normalizadas respecto de la variable k, si interpretamos

por esto ultimo precisamente la condici on (1.8). N otese que la convergencia de las integrales
(1.6)(1.8) debe entenderse como distribucion (convergencia debil).
Propiedades basicas de la transformada de Fourier
Se resumen en la siguiente tabla:
f(x) F(k)
0 f(x) F(k)
1 f(ax) (a = 0) F(k/a)/|a|
2 f(x + b) e
ikb
F(k)
3 f
(x) ikF(k)
4 f
(n)
(x) (ik)
n
F(k)
5 x
n
f(x) (n N) i
n
F
(n)
(k)
6 F(x) f(k)
7 f(x)e
ibx
(b ) F(k b)
8 (f g)(x)
2F(k)G(k)
9 f(x)g(x) (F G)(k)/
2
donde (f g) denota la convolucion de f y g:
(f g)(x) =
f(x x
)g(x
)dx
= (g f)(x)
y (F G)(k) =
F(k k
)G(k
)dk
= (G F)(k) la convolucion de F y G.
Demostraciones:
f(ax)
e
ikx
2
dx =
1
|a|
f(u)
e
iku/a
2
du =
F(k/a)
|a|
f(x + b)
e
ikx
2
dx =
f(u)
e
iku
2
e
ikb
du = e
ikb
F(k)
(x)
e
ikx
2
dx = f(x)
e
ikx
2
|
+ ik
f(x)
e
ikx
2
dx = ikF(k)
donde hemos asumido que f
(x) 0 para x . La prop. 4 sigue por induccion (asumiendo

f
(m)
() = 0 si m n) y la 5 se obtiene en forma similar (asumiendo F
(m)
() = 0 para
2
m n). La prop. 6 es consecuencia de las ec. (1.4)(1.5). La prop. 7 se deja como ejercicio.
Prop. 8:
(f g)(x)
e
ikx
2
dx =
f(x x
)g(x
)
e
ik(xx
+x
2
dx
dx =
f(u)e
iku
du
g(x
)
e
ikx
2
dx
2F(k)G(k) (1.9)
Prop. 9: Se deja como Ejercicio.
Otras propiedades de la TF:
10) La TF conserva el producto escalar entre funciones (producto interno complejo):
(g, f)
(x)f(x)dx =
1
g(x)dx
e
ikx
F(k)dk =
1
g(x)e
ikx
dxF(k)dk
=
(k)F(k)dk = (G, F)
donde G es la TF de g. Esto implica en particular que la TF conserva la norma:
||f||
2
(f, f) =
|f(x)|
2
dx =
|F(k)|
2
dk = (F, F)
11) Si f es real F(k) = F(k)
(para k real). Se deduce inmediatamente de la expresi on

F(k) =
1
f(x)e
ikx
dx =
1
2
[
f(x)cos(kx)dx i
f(x) sin(kx)dx] (1.10)

12) La prop. 0 implica que si f es par (f(x) = f(x)) F(k) es par (F(k) = F(k)).
A partir de (1.10) vemos tambien que en tal caso,
f(x) sin(kx)dx = 0 y
F(k) =
1
f(x) cos(kx)dx =

0
f(x) cos(kx)dx
siendo F real si f es real.
Si f es impar (f(x) = f(x)) F(k) es impar. En tal caso,
f(x) cos(kx)dx = 0 y
F(k) =
i
f(x) sin(kx)dx = i

0
f(x) sin(kx)dx
siendo F imaginario si f es real.
13) A partir de la def. (1.5) y la prop. 5, se obtiene
f(x)dx =
2F(0) (1.11)
f(x)x
n
dx =
2i
n
F
(n)
(0), (1.12)
donde n = 0, 1, 2, . . .. Las derivadas de F(k) en el origen permiten pues evaluar en forma in-
mediata las integrales (1.11)(1.12) (ver ejercicios en practica).
3
Ejemplos: de TF: (H(x) denota la fn. de Heaviside y a > 0, b real )
f(x) F(k)
1 e
a|x|
a
a
2
+k
2
2 e
ax
H(x)
1
2
1
a+ik
3 e
x
2
/(2a
2
)
ae
a
2
k
2
/2
4
1
x
2
+a
2

2a
2
e
a|k|
5 H(x + a) H(x a)
sin(ak)
k
6 (x)
1
2
7 e
ibx

2(k b)
8 cos(bx)
2
(kb)+(k+b)
2
9 sin(bx)
2
(kb)(k+b)
2i
10 e
x
2
/(2a
2
)
e
ibx
ae
a
2
(kb)
2
/2
Demostraciones:
e
a|x|ikx
dx =

0
e
x(a+ik)
dx +
e
x(aik)
dx =
1
a + ik
+
1
a ik
=
2a
a
2
+ k
2
, a > 0
e
ax
H(x)e
ikx
dx =

0
e
x(a+ik)
dx ==
1
a + ik
(1.13)
e
x
2
/2ikx
dx =
e
(x+ik)
2
/2k
2
/2
dx = e
k
2
/2
+ik
+ik
e
z
2
/2
dz =
2e
k
2
/2
donde z = (x + ik). Se ha completado cuadrados en el exponente y utilizado el resultado
I =
e
x
2
/2
dx =
2
el cual se obtiene de
I
2
=
e
(x
2
+y
2
)/2
dxdy = 2

0
e
r
2
/2
rdr = 2

0
e
u
du = 2
(tambien hemos utilizado el hecho de que e
z
2
/2
es una funcion analtica de z que se anula para
Re[z] , como se vera en las proximas clases). El resultado general 3 (para a = 1) se
obtiene utilizando la prop. 2.
Este ejemplo demuestra que la TF de una gaussiana (de ancho a) es tambien una gaussiana
(de ancho 1/a). Esto posee una importancia fundamental en diversas aplicaciones. Notemos
que la norma se conserva:
e
x
2
/a
2
dx = a
2
e
a
2
k
2
dk =
a
El ej. 4 se obtiene de 1 utilizando la prop. 6, mientras que el ej. 5 sigue de
[H(x + a) H(x a)]e

ikx
dx =
a
a
e
ikx
dx =
e
ika
e
ika
ik
= 2
sin(ka)
k
Los ej. 6 y 7, que deben entenderse como la TF de una distribucion (siendo el resultado otra
distribucion), son consecuencia inmediata de (1.6). El resultado 6 puede tambien obtenerse de 5
dividiendo a f y F por 2a y tomando el lmite a 0, de acuerdo con la relaci on (x) = H
(x).
Los ej. 8-9 se derivan de lo anterior en forma inmediata, recordando que cos(ax) =
e
iax
+e
iax
2
,
4
sin(ax) =
e
iax
e
iax
2i
. Implican que la TF de una funcion f(x) peri odica de perodo 2L (que puede
desarrollarse en serie de Fourier) tendr a pues picos tipo localizados en n, con = /L y n
entero. Finalmente, 10 se deriva inmediatamente de 3 (se deja como ejercicio). De 10 se puede
reobtener 7 en el lmite a + (ejercicio).
Es importante destacar que cuanto m as esparcida este f(x) (por ej., a grande en el ej. 3),
tanto m as concentrada estara F(k), y viceversa. Los ej. 6-7 son casos extremos de esta propiedad,
la cual esta estrechamente relacionada con el principio de incerteza de la mecanica cu antica.
Desarrollos de medio rango: Transformadas seno y coseno
An alogamente al caso nito, para un intervalo (0, ) podemos considerar las extensiones par
e impar de una cierta funcion f denida para x 0. Si completamos a f en forma par para
x < 0, obtenemos, teniendo en cuenta la prop. 10,
f(x) =

0
F
c
(k) cos(kx)dk (1.14)
F
c
(k) =

0
f(x) cos(kx)dx (1.15)
La ec. (1.15) se denomina transformada coseno de f(x) y coincide con la TF de f completada
en forma par. La transf. inversa es en este caso identica.
Si se completa a f en forma impar para x < 0, se obtiene, utilizando nuevam. la prop. 10,
f(x) =

0
F
s
(k) sin(kx)dk (1.16)
F
s
(k) =

0
f(x) sin(kx)dx (1.17)
La ec. (1.17) se denomina transformada seno de f, y satisface F
s
(k) = iF(k), siendo F(k) la TF
de f completada en forma impar.
2 La transformada discreta de Fourier
Consideremos, en lugar de una funcion f : , una funcion denida s olo en un n umero
nito n de puntos x
j
, j = 0, . . . , n 1, tal que f
j
= f(x
j
). En tal caso es posible denir una
transformada discreta de Fourier F
k
de la siguiente forma:
F
k
=
1
n
n1
j=0
f
j
e
2i j k/n
, k = 0, . . . , n 1 (2.1)
Conocidos los n valores F
k
, los n valores f
j
pueden recuperarse exactamente mediante la trans-
formacion inversa, dada por
f
j
=
1
n
n1
k=0
F
k
e
2i j k/n
, j = 0, . . . , n 1 (2.2)
Esto puede demostrarse facilmente, reemplazando F
k
por su denicion:
1
n
n1
k=1
[
1
n
n=1
=1
f
j
e
2ij
k/n
]e
2ijk/n
=
n1
=0
f
j
[
1
n
n1
k=0
e
2ik(jj
)
] = f
j
donde hemos utilizado el resultado
1
n
n1
k=0
e
2ik(jj
)/n
=
jj
=
1 j = j
0 j = j
(2.3)
5
valido para j, j
enteros. En efecto, si j = j
, e
2ik(jj
)/n
= 1 y
n1
k=0
e
2ik(jj
)/n
= n, mientras
que si j = j
(y |j j
| < n)
n1
k=0
e
2ik(jj
)/n
=
1 e
2i(jj
)
1 e
2i(jj
)/n
= 0
para j j
entero.
Ejercicios:
1) Probar que si f
j
es constante (f
j
= c j) F
k
=
k0
c
n (o sea, F
k
= 0 salvo para k = 0).
2) Probar que si f
j
= ce
i2mj/n
, con 0 m n 1 F
k
= c
km
n
3) Probar que si f
j
= c
jm
(o sea, f
j
= 0 salvo para j = m, con m entre 0 y n 1)
F
k
= ce
2imk/n
/
n, k = 0, . . . , n 1 (o sea, |F
k
| = |c|/
n k).
3 Transformada de Laplace
Para una funcion f denida para x 0, la transformada de Laplace (TL) se dene como
L
f
(p) =

0
e
px
f(x)dx (3.1)
Si f(x) < e
x
para x L
f
(p) converge para Re[p] > . Supondremos esta condici on
en lo sucesivo. Notemos que L
f
(ik) =
2
(F
c
(k) iF
s
(k)) en el caso en que L
f
(ik) existe. Si
completamos a f t.q. f(x) = 0 para x < 0, L
f
(ik) =
2F(k).
La propiedad fundamental de (3.1) es que la TL de las derivadas f
(n)
(x) quedan expresadas
en terminos de L
f
(p) y las derivadas de f en el punto inicial x = 0. Integrando por partes,
L
f
(p) =

0
e
px
f
(x)dx = f(0) + p

0
f(x)e
px
dx
= f(0) + pL
f
(p) (3.2)
Por induccion, obtenemos en forma an aloga,
L
f
(n) (p) =

0
e
px
f
(n)
(x)dx = f
(n1)
(0) + p

0
e
px
f
(n1)
(x)dx
= f
(n1)
(0) pf
(n2)
(0) . . . p
n1
f(0) + p
n
L
f
(p) (3.3)
Otra prop. util se reere a la TL de la convolucion de funciones f y g denidas para argu-
mentos positivos, denida como
(f g)(x) =
x
0
f(x x
)g(x
)dx
= (g f)(x)
Obtenemos
L
fg
(p) =
x
0
f(x x
)g(x
)e
px
dx
dx =
=
x
0
f(x x
)e
p(xx
)
g(x
)e
px
dx
dx
=

0
f(u)e
pu
du

0
g(x
)e
px
dx
= L
f
(p)L
g
(p) (3.4)
Para hallar la transf. inversa, completando a f en forma nula para x < 0, y considerando la
TF de e
x
f(x), con > 0, podemos escribir
e
x
f(x) =
1
2
e
ikx
dk

0
e
ikx
e
x
f(x
)dx
6
de donde
f(x) =
1
2
e
x(+ik)
dk

0
e
x
(+ik)
f(x
)dx
=
1
2i
+i
i
e
zx
L
f
(z)dz (3.5)
con z = +ik. El resultado es en principio indep. de la elecci on de si las integrales convergen,
es decir, si es sucientemente grande. Si es posible cerrar la integral (3.5) con un semicrculo
de radio muy grande a la izq. de , a lo largo del cual la integral tiende a cero, por el teorema
de los residuos obtenemos en tal caso
f(x) =
z
i
Res[e
z
i
x
L
f
(z
i
)]
donde la suma se extiende sobre todos los polos z
i
de e
zx
L
f
(z).
El mayor inconveniente de la TL es que la relaci on inversa requiere el conocimiento de L
f
(p)
para valores complejos de p. Si se dispone tan s olo de una tabla de valores numericos de L
f
(p)
para cierto conjunto nito de valores reales de p (y no una expresi on analtica de L
f
(p)), como
ocurre en algunos problemas practicos, no es posible recuperar f(x) con gran precisi on (es un
tpico problema ill posed).
Algunas propiedades y ejemplos (en todos los casos a > 0):
f(x) L
f
(p)
1 f(ax) L
f
(p/a)/a
2 f(x + a) e
pa
L
f
(p)
3 f
(x) f(0) + pL
f
(p)
4 xf(x) d[L
f
(p)]/dp
5 (f g)(x) L
f
(p)L
g
(p)
6 e
ax 1
a+p
7 cos(ax) p/(a
2
+ p
2
)
8 sin(ax) a/(a
2
+ p
2
)
9 H(x a) e
ap
/p
10 (x a) e
pa
Ejemplo: Hallar u(t) t.q.
u
+ k
2
u = f(t)
para t > 0, con u(0), u
(0) datos conocidos y k = 0. Mult. la ec. anterior por e

pt
e integrando,
obtenemos, utilizando la ec. (3.3),
u
(0) pu(0) + (p
2
+ k
2
)L
u
(p) = L
f
(p)
de donde
L
u
(p) =
u
(0) + pu(0)
p
2
+ k
2
+
1
p
2
+ k
2
L
f
(p)
Utilizando ahora las prop. 5, 7 y 8 de la tabla anterior, obtenemos
u(t) =
1
k
u
(0) sin(kt) + u(0) cos(kt) +

1
k
t
0
sin[k(t t
)]f(t
)dt
que coincide con el conocido resultado para la solucion de esta ecuaci on obtenido mediante la
funcion de Green.
7
1
Ecuaciones en derivadas parciales. Introducci on
Consideremos primero la ecuacion lineal de primer or-
den mas simple,
u
y
= 0
donde u(x, y) es una funcion de dos variables. Es obvio
que la soluci on general de esta ecuaci on es
u(x, y) = f(x)
donde f es una funcion arbitraria que depende s olo de x.
As, mientras que el conjunto de soluciones de una ec. dif.
lineal ordinaria homogenea de primer orden depende de
una constante arbitraria, formando un espacio vectorial
de dimension 1, en el presente caso la soluci on general de-
pende de una funcion arbitraria f de la variable x, siendo
por lo tanto un espacio vectorial de dimension innita.
La segunda observaci on es que la soluci on permanece con-
stante a lo largo de una curva (las rectas verticales x = c).
Tales curvas se denominan curvas caractersticas.
Consideremos ahora la ecuaci on
a
x
u
x
+ a
y
u
y
= 0 (1)
con a
2
x
+ a
2
y
= 0. Podemos reescribirla como a

u = 0,
de modo que toda funcion que vare s olo a lo largo de
una direccion perpendicular a a (es decir, dependa de
la coordenada perpendicular) sera soluci on. Si por ej.
a
y
= 0, con a
x
y a
y
constantes, la soluci on gral. de (1)
u(x, y) = f(x
a
x
a
y
y),
con f derivable, como es facil vericar: a

u = (a
x
a
y
a
x
a
y
)f
(x
a
x
a
y
y) = 0. En este caso la sol. es constante
a lo largo de las rectas x
a
x
a
y
y = c, o sea, y = c
+
a
y
a
x
x,
que son paralelas al vector a.
Podemos obtener este resultado en forma mas sis-
tematica. Notemos primero que si se efect ua un cambio
de variables (x, y) (x
, y
), con
x
= F(x, y) , y
= G(x, y)
siendo la transformacion invertible, tenemos
x
= F
x
+ G
x
,

y
= F
y
+ G
y
, donde el
subndice indica derivada parcial respecto de la variable
respectiva. Esto puede escribirse en forma matricial como
D = WD
D =
, W =
F
x
G
x
F
y
G
y
, D
con Det[W] = 0.
La ec. (1) puede escribirse en forma matricial como
(a
x
, a
y
)Du = 0. Planteando la transformacion lineal
x
= x + y, y
= x + y , = (2)
se obtiene D = WD
, con
W =
1 1

(3)
y la ec. (1) se transforma en (a
x
, a
y
)D
u = 0, o sea,
a
x
u
x
+ a
y
u
y
= 0
con
(a
x
, a
y
) = (a
x
, a
y
)W = (a
x
+ a
y
, a
x
+ a
y
)
Anulando por ejemplo a
x
, tenemos a
x
+ a
y
= 0, o sea
= a
x
/a
y
. Eligiendo = , se obtiene a
y
= 0 y la ec.
se transforma nalmente en
u
y
= 0
cuya soluci on es
u = f(x
) = f(x
a
x
a
y
y)
Hemos supuesto a
x
y a
y
constantes. Si a
x
y a
y
son
funciones de (x, y), podemos emplear un procedimiento
similar pero utilizando una transformacion general que
cumpla por ej. con la condici on a
x
= a
x
F
x
+ a
y
F
y
= 0
y a
y
= 0. La curva carcterstica sera entonces x
= c, o
sea F(x, y) = c.
Ecuacion lineal homogenea de 2
o
orden. Conside-
remos ahora la ecuacion de segundo orden
a
2
u
x
2
+ 2b

2
u
xy
+ c
2
u
y
2
= 0 (4)
Si a = c = 0 y b = 0, se reduce a
2
u
xy
= 0
o sea

x
(
u
y
) = 0. Entonces
u
y
= h(y), de donde se
obtiene la sol. gral.
u(x, y) = f(x) + g(y)
donde f y g son funciones de una variable derivables
arbitrarias. La soluci on general se expresa entonces en
terminos de dos funciones arbitrarias.
Volviendo al caso general, para a, b y c constantes la
ec. (4) puede escribirse en forma matricial como
D
t
ADu = 0 , A =
a b
b c
2
con D
t
= (

x
,

y
). Asumiremos en lo sucesivo c = 0.
Efectuando la transf. lineal (2), obtenemos, en terminos
de las nuevas variables, la ec. D
t
A
u = 0, o sea,
a

2
u
x
2
+ 2b

2
u
x
+ c

2
u
y
2
= 0
con
A
= W
t
AW
y W dado por (3), es decir,
a
= a+2b+c
2
, b
= a+b(+)+c, c
= a+2b+c
2
Podemos anular ahora tanto a
como c
si elegimos y
como las dos races de la ecuacion a + 2bx + cx
2
= 0:
=
b
b
2
ac
c
Si b
2
ac = 0 (o sea, Det[A] = 0), = y en tal caso
b
= 2(a b
2
/c) = 0
La ecuacion se reduce entonces a
2
u
x
= 0
u(x, y) = f(x
) + g(y
)
1) Caso hiperbolico: b
2
ac > 0 (Det[A] < 0). Las
dos races , son reales y distintas. La soluci on general
es entonces de la forma
u(x, y) = f(x + y) + g(x + y)
y posee dos rectas caractersticas: x+y = c, y x+y =
c
, donde f y g son respectivamente constantes. Un nuevo

cambio
s = x
+ y
, t = x
(5)
lleva la ec. hiperbolica a la forma
2
u
s
2

2
u
t
2
= 0
El ejemplo tpico de ec. hiperbolica es la ecuaci on de on-
das
2
u
x
2

1
v
2
2
u
t
2
= 0 (6)
(b = 0, a = 1, c = 1/v
2
), en cuyo caso , = v y la
soluci on general es entonces
u(x, t) = f(x vt) + g(x + vt)
es decir, un pulso descripto por f que se propaga hacia
la derecha con velocidad v mas uno descripto por g que
se propaga hacia la izquierda con la misma velocidad.
2) Caso elptico: b
2
ac < 0 (Det[A] > 0). Las
dos races son complejas conjugadas, por lo que
y
= (x
. Podemos escribir entonces la soluci on como

u(x, y) = f(z) + g(z
), z = x
= x
b
c
y +
i
c
ac b
2
y
Esto signica que la soluci on es una suma de una funcion
analtica f(z) (denida, por ejemplo, a traves de una
serie de potencias), y una funcion antianaltica g(z
). El
ejemplo tpico por excelencia es la ecuacion de Laplace
2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0 (7)
(a = c = 1, b = 0), cuya soluci on general es
u(x, y) = f(x + iy) + g(x iy), z = x + iy
Esto est a de acuerdo con el conocido resultado de que las
partes real e imaginaria de una funcion analtica satis-
facen la ec. de Laplace. Notemos tambien que mediante
la transformacion real
s =
x
+ y
2
= x
b
c
y, t =
x
2i
=
ac b
2
c
y
es posible llevar la ec. elptica a la forma de Laplace,
2
u
s
2
+

2
u
t
2
= 0
3) Caso parabolico: b
2
ac = 0 (Det[A] = 0). Aqu
existe una sola raiz, por lo que tomamos, si b = 0 (en cuyo
caso a = b
2
/c = 0) = b/c, = 0. Esto conduce a
c
= a y b
= a
= a b
2
/c = 0, por lo que se obtiene
2
u
y
2
= 0
cuya soluci on general
u(x, y) = f(x
) + y
g(x
) = f(x
b
c
y) + xg(x
b
c
y)
= f(x
b
c
y) + yh(x
b
c
y)
Si b = 0 y c = 0 a = 0 y podemos tomar x
= x,
y
= y en las expresiones anteriores. El ejemplo tpico

es la ecuaci on de difusion, pero esta contiene adem as
un termino de primer orden (se discutir a mas adelante).
Notemos que en este caso hay una s ola curva carac-
terstica: x
b
c
y = c.
3
Simetras
Destaquemos que la ec. de Laplace (7) es obviamente
invariante frente a rotaciones:
x
= xcos + y sin , y
= xsin + y cos
ya que en tal caso W =
cos sin
sin cos
, con W
t
=
W
1
y entonces A
= W
t
AW = A =
1 0
0 1
.
Esta propiedad se extiende obviamente a la ecuaci on de
Laplace en n dimensiones.
Analogamente, la ec. de ondas (6) es claramente in-
variante frente a transformaciones de Lorentz
(boosts)
x
= xcosh + vt sinh , t
= (x/v) sinh + t cos

ya que en tal caso W =
cosh v
1
sinh
v sinh cosh
y A
= W
t
AW = A =
1 0
0 v
2
.
Ambas ecuaciones son adem as obviamente invariante
frente a traslaciones x
= x+a, y
= y +b (o t
= t +b).
Clasicaci on general. La clasicaci on de la ec.
(3) en hiperbolica, elptica y parabolica es totalmente
analoga a la clasicaci on de secciones conicas o ecuacio-
nes cuadr aticas (x, y)A(
x
y
) = 0. La matriz A es simetrica
y por lo tanto es siempre diagonalizable por medio
de una transformacion unitaria real: Existe W, con
W
1
= W
t
tal que A
= W
t
AW es diagonal, es decir,
b
= 0. En tal caso, la transformacion

x
= W
11
x + W
21
y, y
= W
12
x + W
22
y
lleva la ec. (5) a la forma diagonal
a

2
u
x
2
+ b

2
u
y
2
= 0
donde a
, c
son los autovalores de A, que son siempre

reales:
a
=
a + c
2

(
a c
2
)
2
+ b
2
Caso hiperb olico: Corresponde a autovalores no nulos de
signos opuestos: Det(A) = a
= ac b
2
< 0
Caso elptico: Corresponde a autovalores no nulos del
mismo signo: Det(A) = a
> 0.
Caso parabolico: Corresponde a un autovalor nulo:
Det(A) = a
= 0.
El caso general de n variables se clasica de igual man-
era. La ec. de segundo orden
n
i,j=1
A
ij
2
u
x
i
x
j
= 0
con A
ij
= A
ji
, puede escribirse en forma matricial como
D
t
AD = 0
con la extensi on de la notacion anterior. La ecuacion se
dice de tipo elptico si los autovalores de A son todos no
nulos y del mismo signo, hiperbolico si son no nulos y
todos del mismo signo excepto uno, metahiperbolico en
los dem as casos cuando son todos no nulos, y parabolico
cuando existen autovalores nulos.
Terminos de primer orden Consideremos nal-
mente la ec. general lineal homogenea de segundo orden
con coecientes constantes
a
2
u
x
2
+ 2b

2
u
xy
+ c
2
u
y
2
+ d
u
x
+ e
u
y
+ fu = 0
Puede escribirse en forma matricial simetrizada como
D
t
ADu +
1
2
(B
t
D + D
t
B)u + fu = 0
con B = (
d
e
), B
t
= (d, e). Si Det[A] = 0 (casos
hiperbolico o elptico), podemos reescribirla en la forma
(D
t
C
t
)A(D C)u + f
u = 0
con C =
1
2
A
1
B = (
c
x
c
y
), f
= f C
t
AC. En tal caso,
el reemplazo
u(x, y) = e
c
x
x+c
y
y
w(x, y)
conduce, dado que (D C)u = e
c
x
x+c
y
y
Dw y
(D
t
C
t
)e
c
x
x+c
y
y
ADw = e
c
x
x+c
y
y
D
t
ADw, a
D
t
ADw + f
w = 0
es decir, a una ecuacion sin terminos en derivadas
primeras, para w. Esto no es siempre posible en el caso
parabolico.
El mismo tratamiento puede aplicarse al caso n-
dimensional.
1
Ondas en una dimension (resumen)
Recordemos que para una cuerda tensa, la ec. que de-
scribe la propagacion de ondas u(x, t) de amplitud su-
cientemente peque na es
u
tt
v
2
u
xx
= 0 (1)
donde los subndices indican derivadas parciales y v =
T/ es la velocidad de propagacion, con la densidad

lineal de masa (constante) y T la tensi on. La energa de
un segmento de cuerda es
E
ab
=

2
b
a
(u
2
t
+v
2
u
2
x
)dx
donde el primer termino representa la energa cinetica
por unidad de longitud y el segundo la energa potencial
elastica. Su derivada temporal es
dE
ab
dt
=
b
a
(u
t
u
tt
+v
2
u
x
u
xt
)dx
=
b
a
[u
t
(u
tt
v
2
u
xx
)]dx +v
2
u
x
u
t
|
b
a
donde hemos efectuado una integraci on por partes. El
primer termino se anula si u(x, t) es soluci on de la ec.
de ondas (homogenea) mientras que el segundo termino
representa el ujo de energa por unidad de tiempo (po-
tencia) a traves de los bordes del segmento. El mismo
es nulo si u(x, t) = 0 t en los bordes y tambien si
u
x
(x, t) = 0 t en los mismos.
Esto permite demostrar, en particular, que la soluci on
de la ec. de ondas en una regi on x
1
x x
2
para una
determinada condici on inicial del tipo u(x, 0) = (x),
u
t
(x, 0) = (x), y de contorno del tipo u(x
i
, t) = f
i
(t)
(o bien u
x
(x
i
, t) = f
i
(t)) es unica. En efecto, la dife-
rencia w = u
1
u
2
entre dos posibles soluciones del
mismo problema debe anularse inicialmente (w(x, 0) = 0,
w
t
(x, 0) = 0) y en los bordes satisface w(x
i
, t) = 0 (o bien
w
x
(x
i
, t) = 0), por lo que su energa E
x
1
x
2
es constante e
igual a su valor inicial, que es nulo. Esto implica w(x, t)
constante, es decir w(x, t) = 0 en virtud de la condiciones
de contorno e iniciales que satisface.
Mencionemos tambien que la ecuaci on de ondas (1)
puede obtenerse a partir del Lagrangiano
L =
1
2
l
0
(u
2
t
v
2
u
2
x
)dx
Las correspondientes ecuaciones de movimiento

t
L
u
t
+
x
L
u
x
= 0 conducen inmediatamente a u
tt
v
2
u
xx
= 0.
Hemos visto tambien que la soluci on general de (0)
(que corresponde a una ec. hiperbolica) es
u(x, t) = f(x vt) +g(x +vt) (1)
lo que representa una perturbacion f(x vt)
propagandose hacia la derecha con velocidad v y una
pert. g(x + vt) propagandose hacia la izquierda con ve-
locidad v. El primer termino es constante a lo largo de
las rectas caractersticas x vt = c, y el segundo a lo
largo de x +vt = c.
Solucion general para la cuerda innita: Dadas
las condiciones iniciales (elong. y vel. inicial de la cuerda)
u(x, 0) = (x) = f(x) +g(x)
u
t
(x, 0) = (x) = v[g
(x) f
(x)]
podemos determinar las funciones f y g como
f(x) =
1
2
[(x) (x)/v]
g(x) =
1
2
[(x) + (x)/v]
donde (x) =
x
x
0
(x
)dx
es una primitiva de (x). La

soluci on estara dada entonces por (notando que (x +
vt) (x vt) =
x+vt
xvt
(x
)dx
)
u(x, t) =
1
2
[(xvt)+(x+vt)]+
1
2v
x+vt
xvt
(x
)dx
(2)
(Solucion de DAlembert). La forma inicial (x) se se-
para pues en dos pulsos
1
2
(xvt) que viajan en sentidos
contrarios, mientras que la velocidad inicial origina dos
pulsos de distinto signo
1
2v
(x vt).
Podemos escribir la soluci on como
u(x, t) =
[K
t
(x x
, t)(x
) +K(x x
, t)(x
)]dx
donde
K(x x
, t) =
1
2v
[H(x x
+vt) H(x x
vt)]
es la soluci on de la ec. homogenea para la condici on inicial
u(x, 0) = 0 y u
t
(x, 0) = (x x
). K se denomina a
veces funcion respuesta, y depende, en el caso de una
cuerda innita, s olo de la distancia |x x
|, debido a la
invariancia traslacional. Para t > 0, K(x, t) = 1/(2v) en
el cono del futuro (la regi on |x| vt), anulandose fuera
del mismo, mientras que para t < 0, K(x, t) = 1/(2v)
en el cono del pasado (|x| vt), anulandose tambien
fuera del mismo (recordar diagramas hechos en clase).
Para t > 0, K(x x
, t) es por lo tanto no nula (e igual

a 1/(2v)) s olo en el intervalo |x x
| < vt, mientras que

K
t
(xx
, t) = ((xx
+vt)+(xx
vt))/2. Para t > 0,

los datos iniciales que se encuentran fuera del cono del
pasado del punto (x, t) no afectan pues el valor de u(x, t).
Notemos tambien que la soluci on para u(x, 0) = (x) y
u
t
(x, 0) = 0 es la derivada temporal de la soluci on para
u(x, 0) = 0 y u
t
(x, 0) = (x), lo que puede vericarse
directamente.
2
Consideremos ahora la ec. inhomogenea
u
tt
v
2
u
xx
= f(x, t) (3)
donde f(x, t) = F(x, t)/, siendo F(x, t) la fuerza apli-
cada por unidad de longitud. En tal caso, tenemos
(asumiendo que u
x
y u
t
se anulan para x )
dE/dt =
u
t
F(x, t)dx, donde la integral representa
la potencia aplicada.
La soluci on de (3) puede obtenerse por distintos
metodos. Consideraremos aqu unicamente el metodo
basado en la funcion de Green. La funci on de Green
causal la denimos como
G(x, t) = K(x, t)H(t)
donde H(t) es la funcion de Heaviside. Puede vericar el
lector que G(x x
, t t
) satisface la ecuaci on
G
tt
(xx
, tt
)v
2
G
xx
(xx
, tt
) = (tt
)(xx
)
dado que K
tt
v
2
K
xx
= 0 y K(x, t)(t) = K(x, 0)(t) =
0. G(xx
, tt
) representa pues la respuesta del sistema

a una fuerza impulsiva en el punto x
y en el instante t
,
estando el sistema en reposo para t < t
. Depende s olo
de |x x
| por la invariancia traslacional. Como funcion

de x, t, es por lo tanto no nula (e igual a 1/(2v)) s olo en
el cono del futuro del punto (x
, t
) (|x x
| v(t t
)),
mientras que como funcion de x
, t
es no nula s olo en
el cono del pasado del punto (x, t) (|x
x| v(t t
))
(recordar esquemas hechos en clase). La soluci on de la
ec. inhomogenea (3), asumiendo que el sistema est a en
reposo para t = y teniendo en cuenta la linealidad
de la ecuaci on y el hecho de que podemos descomponer
f(x, t) como una integral de fuerzas impulsivas
(f(x, t) =
f(x
, t
)(x x
)(t t
)dx
dt
), es
u(x, t) =
G(x x
, t t
)f(x
, t
)dx
dt
donde el integrando es, por su puesto, no nulo s olo en

el cono del pasado del punto (x, t) (se sugiere al lector
que verique, utilizando la linealidad de la ecuaci on, que
efectivamente u
tt
v
2
u
xx
= f(x, t)).
La soluci on general a la ecuaci on
u
tt
v
2
u
xx
= f(x, t)
con f(x, t) = 0 para t < 0 y las condiciones iniciales
u(x, 0) = (x), u
t
(x, 0) = (x), puede entonces es-
cribirse, para t > 0, como
u(x, t) =
[G
t
(x x
, t)(x
) +G(x x
, t)(x
)]dx
G(x x
, t t
)f(x
, t
)dx
dt
(1)
donde hemos utilizado el principio de superposicion,
derivado de la linealidad de la ecuaci on dif. Como ejem-
plo simple, si f(x, t) = cH(t) (campo constante para
t > 0) y (x) = 0, (x) = 0, se obtiene, para t > 0,
u(x, t) =
1
2v
(2vt)t/2 = vt
2
/2
lo que corresponde a una aceleracion constante.
Cuerda semi-innita: Consideremos ahora una
cuerda con origen en x = 0. Supondremos primero que
la cuerda se encuentra ja en ese extremo, lo que im-
plica la condicion de contorno u(0, t) = 0 t. Consider-
emos primero la ec. homogenea (f(x, t) = 0) con condi-
ciones iniciales u(x, 0) = (x), u
t
(x, 0) = (x), donde
y est an denidas para x 0. Podemos simular
esta condici on de contorno en una cuerda innita exten-
diendo las condiciones iniciales en forma impar respecto
de x = 0, es decir,
(x) = (x), (x) = (x)
ya que en tal caso, la soluci on (2) satisface
u(0, t) =
1
2
[(vt) +(vt)] +
1
2v
vt
vt
(x
)dx
= 0
La consecuencia fsica inmediata es que los pulsos se re-
ejan en el origen con inversion de signo, ya que el pulso
que se propaga hacia la izquierda se encuentra, al lle-
gar al origen, con el pulso virtual que proviene de
x < 0 y que tiene el signo opuesto, el cual luego continua
propagandose hacia la derecha en el sector real. La
funcion respuesta correspondiente, denida para x 0,
x
0, es
K
s
(x, x
, t) = K(x x
, t) K(x +x
, t)
y satisface
K
s
tt
(x, x
, t) v
2
K
s
xx
(x, x
, t) = 0
K
s
(x, x
, 0) = 0, K
s
t
(x, x
, 0) = (xx
) , K(0, x
, t) = 0
representando la soluci on de la ec. homogenea con las
condiciones iniciales (x) = 0, (x) = (x x
), que
satisface la condici on de contorno (K(0, x
, t) = 0). Esta
no es otra cosa que la soluci on de la ec. homogenea para
la cuerda innita con las condiciones iniciales (x) = 0
y (x) = (x x
) (x +x
). Notemos que K
s
(x, x
, t)
no es m as funcion de |x x
|, ya que se ha quebrado la
invarianza traslacional. La soluci on nal puede escribirse
como
u(x, t) =

0
[K
s
t
(x, x
, t)(x
) +K
s
(x, x
, t)(x
)]dx
=
1
2
[(x vt) +(x +vt)] +
x+vt
xvt
(x
)dx
x vt
=
1
2
[(vt x) +(x +vt)] +
x+vt
vtx
(x
)dx
x < vt
Del mismo modo, la soluci on de la ec. inhomogenea
u
tt
v
2
u
xx
= f(x, t) puede hallarse extendiendo f(x, t)
en forma impar para x < 0 (f(x, t) = f(x, t)) y uti-
lizando entonces la soluci on para la cuerda innita:
u(x, t) =
G(x x
, t t
)f(x
, t
)dx
dt

0
dx
G
s
(x, x
.t t
)f(x
, t
)dt
3
con
G
s
(x, x
, t) = K
s
(x, x
, t)H(t) = G(xx
, t)G(x+x
, t)
la funcion de Green causal para la cuerda semi-innita,
que satisface (para x > 0, x
> 0)
G
s
tt
(x, x
, t t
)v
2
G
s
xx
(x, x
, t t
) = (xx
)(t t
),
con la condici on de contorno G
s
(0, x
, t t
) = 0 y la
condici on inicial G
s
(x, x
, t t
) = 0 para t < t
. Es facil
vericar entonces que u(x, t) es la soluci on particular de
la ecuacion inhomogenea que satisace u(x, t) = 0 para
t = , con u(0, t) = 0 t. (Recordar gr acos hechos
en clase).
Finalmente, consideremos el problema con condiciones
de contorno inhomogeneas
u
tt
v
2
u
xx
= 0, u(0, t) = g(t)
Supondremos u(x, t) = 0. u
t
(x, 0) = 0 para t , de
modo que la elongacion se origine s olo por la condici on
de contorno. Es facil ver que la soluci on, que tiene que
ser de la forma (1), es sencillamente
u(x, t) = g(t x/v)
ya que satisface u
tt
v
2
u
xx
= 0 y la condici on de con-
torno. Las excitaciones en x = 0 directamente se propa-
gan hacia la derecha con velocidad v. Puede escribirse la
soluci on tambien en terminos de G
s
como
u(x, t) = v
2
G
s
x
(x, x
, t t
)|
x
=0
g(t
)dt
ya que G
s
x
(x, x
, t)|
x
=0
= v
1
(x vt)H(t) (x > 0).
Debido a la linealidad, la soluci on general a la ecuaci on
u
tt
v
2
u
xx
= f(x, t)
con las condiciones iniciales u(x, 0) = (x), u
t
(x, 0) =
(x), y la condici on de contorno u(0, t) = g(t),
suponiendo que tanto f como g se anulan para t < 0,
u(x, t) =

0
[G
s
t
(x, x
, t)(x
) +G
s
(x, x
, t)(x
)]dx

0
dx

0
dt
G
s
(x, x
, t t
)f(x
, t
) +g(t x/v)
Para el caso de la cuerda con el extremo libre
(u
x
(0, t) = 0, lo que implica que no existen fuerzas ver-
ticales en x = 0) puede procederse en forma analoga,
completando las condiciones iniciales (y la inhomogenei-
dad si la hubiese) en forma par respecto de x = 0
((x) = (x), (x) = (x)). En tal caso, la sol.
(2) implica
u
x
(x, 0) =
1
2
[
(vt) +
(vt)] +
1
2v
[(vt) (vt)] = 0
La consecuencia fsica es la reexion de los pulsos en el
origen sin cambio de signo. La funcion respuesta corre-
spondiente es
K
c
(x, x
, t) = K(x x
, t) +K(x +x
, t)
y la funcion de Green es
G
c
(x, x
, t) = K
c
(x, x
, t)H(t) = G(xx
, t)+G(x+x
, t)
Se dejan los detalles restantes para el lector.
Cuerda Finita: Resolucion por Separacion de
Variables
Consideremos nuevamente la ecuacion de ondas
2
u
t
2
= v
2
2
u
x
2
(2)
Planteando una soluci on particular del tipo
u(x, t) = T(t)X(x)
se obtiene T
(t)X(x) = v
2
X
(x)T(t), es decir,
T
(t)
v
2
T(t)
=
X
(x)
X(x)
= k
2
donde k debe ser constante pues el primer y segundo
miembro dependen unicamente de t y x respectivamente.
Se obtienen as las ecuaciones
X
= k
2
X, (3)
T
= (vk)
2
T (4)
X(x) = Acos(kx) +Bsin(kx)
T(t) = a cos(vkt) +b sin(vkt)
si k = 0 y
X(x) = A+Bx, T(t) = a +bt
si k = 0. La soluci on para k = 0 puede escribirse como
u(x, t) = [Acos(kx)+Bsin(kx)][a cos(vkt)+b sin(vkt)]
=
1
2
[cos(kxvkt)(Aa+Bb)+cos(kx+vkt)(AaBb)
+sin(kxvkt)(BaAb) + sin(kx+vkt)(Ba+Aa)]
vericandose que es de la forma f(x vt) + g(x + vt).
Lo mismo ocurre para k = 0 (x =
1
2
((x +vt) +(x vt)),
t =
1
2
((x +vt) (x vt))/v.
Cuerda nita con extremos jos. Considere-
mos ahora una cuerda nita de longitud L. Si los
extremos est an jos, tenemos la condici on de contorno
u(0, t) = u(L, t) = 0 (5)
4
En tal caso A = 0 y se obtiene la ecuaci on
Bsin(kL) = 0
de donde, si B = 0,
k =
n
L
, n = 1, 2, . . .
Esto determina que k es efectivamente real (no hay
soluci on para k complejo). Los valores de k son precisa-
mente los autovalores del operador de Sturm Liouville
L =
d
2
dx
2
con la condici on de contorno (5), y
X(x) = Bsin(
n
L
x)
son las correspondientes autofunciones, que recorde-
mos son ortogonales (
L
0
sin(
n
L
x) sin(
m
L
x)dx =
L
2
nm
).
Representan los modos normales de vibracion con la
condici on de contorno (5). Posee n 1 nodos x
m
=
m
n
L,
m = 1, . . . , n1, en los que X(x
m
) = 0 (recordar gr acas
vistas en clase).
La soluci on particular producto es pues de la forma
u(x, t) = sin(
n
L
x)[a
n
cos(
nv
L
t) +b
n
sin(
nv
L
t)] (6)
= A
n
sin(
n
L
x) cos(
nv
L
t ), A
n
=
a
2
n
+b
2
n
con tan = b
n
/a
n
, que representa una onda estacionaria.
Es la superposicion de ondas sinusoidales de igual ampli-
tud que se propagan en sentidos opuestos:
u(x, t) =
1
2
{a
n
[sin[k
n
(x vt)] + sin[k
n
(x +vt)]]
+b
n
[cos[k
n
(x vt)] cos[k
n
(x +vt)]]}
con k
n
= n/L.
La soluci on general de (2) en este caso es de la forma
u(x, t) =
n=1
sin(
n
L
x)[a
n
cos(
nv
L
t)+b
n
sin(
nv
L
t)] (7)
En efecto, si u(x, 0) = (x), u
t
(x, 0) = (x), entonces
(x) =
n=1
a
n
sin(
n
L
x)
(x) =
n=1
nv
L
b
n
sin(
n
L
x) (8)
que representan el desarrollo de medio rango en serie de
senos de (x) y (x). Por lo tanto,
a
n
=
2
L
L
0
(x) sin(
n
L
x)dx
b
n
=
2
nv
L
0
(x) sin(
n
L
x)dx
Notemos que la soluci on general (7) NO es de la forma
X(x)T(t), sino una suma de soluciones producto.
Funcion respuesta. La funcion respuesta K(x, x
, t)
es la soluci on para las condiciones iniciales (x) = 0,
(x) = (x x
). Se obtiene en tal caso,

a
n
= 0, b
n
=
2
nv
sin(
n
L
x
)
de donde
K(x, x
, t) =
2
nv
n=1
sin(
n
L
x) sin(
n
L
x
) sin(
nv
L
t)
La soluci on anterior para u(x, 0) = (x), u
t
(x, 0) = (x)
puede entonces escribirse como
u(x, t) =
L
0
K
t
(x, x
, t)(x
)dx
L
0
K(x, x
, t)(x
)dx
(9)
en forma similar al caso de la cuerda innita. No
obstate, K es ahora funcion de x y x
separadamente,
y no de x x
, ya que se ha perdido la invariancia

traslacional. Sin embargo, sigue cumpliendose que
K(x, x
, t) = K(x
, x, t).
Cuerda nita con extremos libres. En este
caso la condici on de contorno es
u
x
(0, t) = u
x
(L, t) = 0 (10)
que implica B = 0 y la ecuacion
Asin(kL) = 0
de donde
k =
n
L
, n = 0, 1, 2, . . .
Esto determina que k es efectivamente real (no hay
soluci on para k complejo). Estos valores de k son los
autovalores del operador de Sturm Liouville L =
d
2
dx
2
con la condici on de contorno (10), y
X(x) = Acos(
n
L
x)
son las correspondientes autofunciones. Poseen n nodos
x
m
= (
1
2
+m)L/n, m = 0, . . . , n1, en los que X(x
m
) = 0
(recordar gr acas). La soluci on particular para n = 0 es
pues
u(x, t) = cos(
n
L
x)[a
n
cos(
nv
L
t) +b
n
sin(
nv
L
t)]
=
1
2
{a
n
[cos[k
n
(x vt)] + cos[k
n
(x +vt)]]
+b
n
[sin[k
n
(x +vt)] sin[k
n
(x vt)]]}
con k
n
= n/L. Si n = 0,
u(x, t) = a +bt
La soluci on general es
u(x, t) =
1
2
(a
0
+b
0
t)+
n=1
cos(
n
L
x)[a
n
cos(
nv
L
t)+b
n
sin(
nv
L
t)]
5
Si u(x, 0) = (x), u
t
(x, 0) = (x), entonces
(x) =
1
2
a
0
+
n=1
a
n
cos(
n
L
x)
(x) =
1
2
b
0
+
n=1
nv
L
b
n
cos(
n
L
x) (11)
que representan el desarrollo de medio rango en serie de
cosenos de (x) y (x). Por lo tanto,
a
n
=
2
L
L
0
(x) cos(
n
L
x)dx
b
n
=
2
nv
L
0
(x) cos(
n
L
x)dx, b
0
=
2
L
L
0
(x)dx
Funcion respuesta. La funcion respuesta K(x, x
, t)
se obtiene para (x) = 0, (x) = (x x
):
a
n
= 0, b
0
=
2
L
, b
n
=
2
nv
cos(
n
L
x
)
de donde
K(x, x
, t) =
t
L
+
2
nv
n=1
cos(
n
L
x) cos(
n
L
x
) sin(
nv
L
t)
La soluci on anterior para u(x, 0) = (x), u
t
(x, 0) = (x)
puede nuevamente escribirse como (9).
Funci on de Green causal
La soluci on de la ec. inhomogenea
2
u
t
2
v
2
2
u
x
2
= f(x, t) (12)
asumiendo u(x, t) en reposo antes de la accion de la
fuerza, puede expresarse como
u(x, t) =
L
0
dx
G(x, x
, t t
)f(x
, t
)dt
(13)
donde
G(x, x
, t) = K(x, x
, t)H(t)
es la funcion de Green causal. Podemos llegar a
este resultado directamente, notando que G satisface la
ecuacion
G
tt
(x, x
, t) v
2
G
xx
(x, x
, t) = (x x
)(t)
para x, x
(0, L), conjuntamente con la cond. de con-

torno respectiva (G(0, x
, t) = G(L, x
, t) = 0 para una
cuerda nita con extremos jos).
El resultado (13) puede ser tambien obtenido expan-
diendo f(x, t) y u(x, t) en serie de Fourier respecto de x.
En el caso con extremos jos,
f(x, t) =
n=1
f
n
(t) sin(
n
L
x)
u(x, t) =
n=1
c
n
(t) sin(
n
L
x) (14)
con
f
n
(t) =
2
L
L
0
f(x, t) sin(
n
L
x)dx,
c
n
(t) =
2
L
L
0
u(x, t) sin(
n
L
x)dx
Obtenemos tambien
u
tt
(x, t) =
n=1
c
n
(t) sin(
n
L
x)
Adem as, si u
xx
(x, t) =
n=1
b
n
(t) sin(
n
L
x), entonces
b
n
(t) =
2
L
L
0
u
xx
(x, t) sin(
n
L
x)dx
=
2
L
{u
x
(x, t) sin(
n
L
x)|
L
0
n
L
L
0
u
x
(x, t) cos(
n
L
x)dx}
=
2
L
{
n
L
u(x, t) cos(
n
L
x)|
L
0
(
n
L
)
2
L
0
u(x, t) sin(
n
L
x)dx}
=
2n
L
2
[u(0, t) (1)
n
u(L, t)] (
n
L
)
2
c
n
(t) (15)
Por lo tanto, si u(x, t) satisface la cond. de contorno ho-
mogenea u(x, 0) = u(L, t) = 0 b
n
(t) = (
n
L
)
2
c
n
(t),
tal como se obtendra al derivar directam. el desarrollo
(14).
Reemplazando estos resultados en (12) se obtiene -
nalmente una ec. dif. ordinaria para c
n
(t),
d
2
c
n
dt
2
+ (
nv
L
)
2
c
n
= f
n
(t)
cuya soluci on es (recordar que la funcion de Green para
esta ec. es g(t) =
1
k
sin(kt)H(t), con k =
nv
L
, que satis-
face g(0) = 0, g
(0) = 1)
c
n
(t) =
L
nv
sin[
nv
L
(t t
)]H(t t
)f
n
(t
)dt
=
2
nv
L
0
dx
dt
sin[
nv
L
(tt
)]H(tt
) sin(
n
L
x
)f(x
, t
)
Por lo tanto,
u(x, t) =
n=1
c
n
(t) sin(
n
L
x) =
L
0
dx
dt
G(x, x
, tt
)f(x
, t
)
El caso con extremos libres es similar.
Condiciones de contorno inhomogeneas.
Consideremos ahora la ec. homogenea (2) con la cond.
de contorno no homogenea
u(0, t) =
0
(t), u(L, t) =
L
(t) (16)
Si
0
(t) y
L
(t) son constantes o dependen a lo sumo lin-
ealmente de t, el problema puede resolverse trivialmente:
u
0
(x, t) =
0
(t) +x(
L
(t)
0
(t))/L
6
es en tal caso una soluci on trivial de (2) que satisface la
cond. de contorno (16). Por lo tanto, la soluci on gen-
eral sera u(x, t) = u
0
(x, t) + u
1
(x, t), donde u
1
(x, t) es
una soluci on de (2) que satisface la cond. de contorno
homogenea (5).
Si la dependencia no es lineal en t o constante, podemos
igualmente escribir u(x, t) = u
0
(x, t) + u
1
(x, t), donde
u
1
(x, t) satisfacera la condici on de contorno homogenea
(5) y la ec. de onda inhomogenea (12), con f(x, t) =
2
u
0
(x,t)
t
2
. El problema puede luego resolverse como en
la seccion anterior utilizando la funcion de Green.
Otra forma de proceder es asumir nuevamente una ex-
pansi on (14) y utilizar el resultado (15), donde aparecen
naturalmente u(0, t), u(L, t). Se obtiene as
d
2
c
n
dt
2
+ (
nv
L
)
2
c
n
=
2nv
2
L
2
[
0
(t) (1)
n
L
(t)]
de donde
c
n
(t) =
2v
L
sin[
nv
L
(tt
)]H(tt
)[
0
(t
)(1)
n
L
(t
)]dt
Por lo tanto,
u(x, t) =
n=1
c
n
(t) sin(
n
L
x)
= v
2
[G
x
(x, L, t t
)
L
(t
) G
x
(x, 0, t t
)
0
(t
)]dt
donde G
x
(x, x
0
, t)

x
G(x, x
, t)|
x
=x
0
. La soluci on
queda as expresada directamente en terminos de
0
(t),
L
(t), y las derivadas de la funcion de Green en los
extremos.
Energa de la cuerda nita
Consideremos por simplicidad el caso de extremos jos
(se deja para el lector el caso con extremos libres). La
energa del modo normal (6) es
E =

2
L
0
[u
2
t
(x, t) +v
2
u
2
x
(x, t)]dx
=

2
A
2
n
(
nv
L
)
2
L
0
sin
2
(
n
L
x)dx =
1
2
[
1
2
L(
nv
L
)
2
A
2
n
]
El ultimo termino entre corchetes es la energa E
n
=
1
2
m
2
n
A
2
n
de un oscilador de masa m = L, frecuencia
n
= nv/L y amplitud A
n
. La energa del modo normal
es pues la mitad de la energa del oscilador correspondi-
ente con amplitud maxima A
n
(lograda en el punto medio
entre dos nodos).
Debido a la ortogonalidad de los modos normales, la
energa de la soluci on general (7) de la ec. homogenea
(2) sera
E =
1
4
n=1
L(
nv
L
)
2
A
2
n
=
1
4
m
n=1
2
n
A
2
n
(probar!).
Funcion de Green de la ecuacion escalar de ondas
Consideremos ahora la ecuacion general de ondas,
u
tt
v
2
u = f(r, t) (17)
donde es el Laplaciano, en una regi on R simplemente
conexa de un espacio n-dimensional, con la condici on de
contorno
u(r, t) = g(r, t), r S
y la condici on inicial
u(r, 0) = (r), u
t
(r, 0) = (r)
Sean u
k
(r) las autofunciones normalizadas del Lapla-
ciano en dicha regi on con condiciones de contorno ho-
mogeneas,
u
k
=
k
u
k
, u
k
(r) = 0 si r S
R
u
k
(r)u
k
(r)dV =
kk
Podemos entonces expandir u(r, t) y f(r, t) como

u(r, t) =
k
c
k
(t)u
k
(r, t) c
k
(t) =
R
u
k
(r)u(r, t)dV
f(r, t) =
k
f
k
(t)u
k
(r), f
k
(t) =
R
u
k
(r)f(r, t)dV
y efectuar una integraci on por partes tal que
R
u
k
udV =
S
u
u
k
n
dA
R
uu
k
dV
= g
k
(t)/v
2
+
k
c
k
(t)
donde
g
k
(t) = v
2
A
g(r, t)
u
k
(r)
n
dA
Multiplicando la ecuacion (17) por u
k
(r) e integrando,
obtenemos entonces la ecuacion diferencial ordinaria
d
2
c
k
dt
2
+v
2
k
c
k
= f
k
(t) g
k
(t)
La soluci on para c
k
(t) es (recordar la funcion de Green
para ecuaciones diferenciales ordinarias)
c
k
(t) = c
k
(0) cos(
k
t) +c
k
(0)
sin(
k
t)
k
+
t
0
sin[
k
(t t
)]
k
(f
k
(t
) g
k
(t
))dt
con
k
= v
k
las frecuencias propias del sistema y
c
k
(0) =
R
u
k
(r)(r)dV, c
k
(0) =
R
u
k
(r)(r)dV
7
Obtenemos
u(r, t) =

0
G(r, r
, t t
)f(r
, t
)dV
dt
R
[G(r, r
, t)(r
) +G
t
(r, r
, t)(r
)]dV
v
2

0
G(r, r
, t t
)
n
g(r
, t
)dA
dt
(18)
con
G(r, r
, t) =
k
sin(
k
t)
k
u
k
(r)u
k
(r
)H(t)
la funcion de Green de la ecuacion de ondas, que
satisface
(

2
t
2
v
2
)G(r, r
, t) = (r r
)(t)
G(r, r
, t) es pues la amplitud en (r, t) para un impulso

puntual en (r
, 0), siendo nula para t < 0.

Por ejemplo, para una cuerda nita de longitud a con
extremos jos,
G(x, x
, t) =
2
a
n=1
sin(
n
t)
n
sin(nx/a) sin(nx
/a)H(t)
con
n
= v(n/a). Para una membrana circular de radio
a con borde jo,
G(r, r
, ,
, t) =
1
a
2
n,m
sin(
nm
t)
nm
J
n
(k
nm
r/a)J
n
(k
nm
r
/a)e
in(
)
(J
n
(k
nm
))
2
donde
nm
= vk
nm
/a son las frecuencias propias y k
nm
denota el emesimo cero de J
n
(J
n
(k
nm
) = 0), con m =
1, 2, . . ., n = 0, 1, . . .. La frecuencia fundamental (la mas
baja) es
01
vk
01
/a, con k
01
0.765. Notemos que
01
v1.357/
A, donde A = a
2
es el area de la
membrana. Esta es la frecuencia mas baja que puede
obtenerse para un area dada con extremos jos (en una
membrana cuadrada, la frec. fundamental es v
2/
A,
como puede mostrar el lector).
Para una cuerda innita, las autofunciones nor-
malizadas son
u
k
(x) =
e
ikx
2
(
k
(x)u
k
(x)dx = (k k
))
y por lo tanto,
G(x, x
, t) =
H(t)
2
sin(kvt)
kv
e
ik(xx
)
dk
=
H(t)
2v
[H(xx
+vt) H(xx
vt)] =
H(vt |xx
|)
2v
donde la ultima expresi on es v alida para t > 0. Hemos
tomado valor principal y recordado que la tranf. de
Fourier de H(x+a) H(xa) = {
Sg[a] |x|<|a|
0 |x|>|a|
es
1
2
[H(x +a) H(x a)]e

ikx
dk =
1
2
a
a
e
ikx
dx
=
e
ika
e
ika
2ik
=
sin(ka)
k
En el espacio tridimensional,
G(r, r
, t) =
H(t)
(2)
3
R
3
sin(vkt)
vk
e
ik(rr
)
d
3
k (19)
donde k = |k|. Pasando a coordenadas polares y
deniendo r = |r r
|, se obtiene
G(r, r
, t) =
H(t)
(2)
2

0
sin(vkt)
vk
k
2
dk

0
e
ikr cos
sin d
=
2H(t)
(2)
2
vr

0
sin(kvt) sin(kr)dk =
H(t)
8
2
vr
[e
ik(rvt)
e
ik(r+vt)
]dk
=
H(t)
4vr
[(r vt) (r +vt)] =
(vt r)
4vr
donde la ultima expresi on es v alida para t > 0 y repre-
senta una supercie esferica alejandose de la fuente con
velocidad v y amplitud proporcional a r
1
. Notemos la
gran diferencia con el caso monodimensional. Esta forma
de la funcion de Green permite la transmision limpia de
pulsos en 3 dimensiones.
Ejercicio: Probar que en el caso tridimensional, una
soluci on de la ecuacion de ondas que depende s olo de
r = |r|, debe ser de la forma f(r vt)/r +g(r +vt)/r.
En el caso bidimensional, se obtiene
G(r, r
, t) =
H(t)
(2)
2
R
2
sin(vkt)
vk
e
ik(rr
)
d
2
k (20)
=
H(t)
(2)
2

0
sin(vkt)
vk
kdk
2
0
e
ikr cos
d
=
H(t)
2v

0
sin(kvt)J
0
(kr)dk (21)
=
H(t)
2v
H((vt)
2
r
2
)
(vt)
2
r
2
resultado intermedio entre los dos anteriores (recordar
dibujo de clase).
1
Ecuaci on de difusion
Resumen. Sea u(r, t) la temperatura de un material
conductor con calor especco c en una regi on s.c. R con
supercie S. Teniendo en cuenta que el ujo de calor
por unidad de area a traves de una supercie es J =
u(r, t), la conservaci on del calor en presencia de una
fuente de calor j(r, t) implica la ecuaci on
d
dt
R
cu(r, t)dV =
S
u(r, t) dA+
R
j(r, t)dV
Esta ecuaci on implica, teniendo en cuenta el teorema de
Green y el hecho de que debe ser v alida para cualquier
regi on interna R del material, la ecuaci on diferencial
u
t
(r, t) u(r, t) = f(r, t)
donde u
t
=
u
t
, =

2
x
2
+

2
y
2
+

2
z
2
es el Laplaciano y
= /(c) > 0, f = j/(c). Esta ecuaci on se denomina
ecuacion general de difusion y es una ecuaci on diferen-
cial lineal de tipo parabolico. En ausencia de fuentes se
obtiene la ecuaci on de difusion homogenea
u
t
(r, t) u(r, t) = 0
Ambas ecuaciones son obviamente tambien v alidas en
dos, una o eventualmente n dimensiones. Comenzaremos
estudiando el caso de una dimension.
1. Evolucion de la temperatura en una barra innita
u
t
u
xx
= 0 , > 0 (1)
para la temperatura u(x, t) en una barra innita con la
condici on inicial
u(x, 0) = (x) (2)
Mult. la ec. (1) por e
ikx
e integrando respecto de x, se
obtiene
U
t
(k, t) +k
2
U(k, t) = 0 (3)
donde
U(k, t) =
1
e
ikx
u(x, t)dx
es la TF de u(x, t) respecto de x. La ec. (3) es una
ecuacion diferencial ordinaria en t para U, cuya soluci on
para t > 0 es
U(k, t) = e
k
2
t
U(k, 0) (4)
donde U(k, 0) es la TF de u(x, 0). Utilizando ahora las
propiedades de la TF (ver resumen respectivo) obten-
emos, efectuando la transf. inversa,
u(x, t) =
1
e
ikx
U(k, t)dk (5)
=
K(x x
, t)u(x
, 0)dx
(6)
K(x, t) =
1
e
ikx
e
k
2
t
2
dk
=
e
x
2
/(4t)
4t
, t > 0 (7)
K(x x
, t) es la funcion respuesta de la ec. del calor en

la barra innita y representa la temperatura u(x, t) en la
posicion x y tiempo t > 0 para una temperatura inicial
puntual u(x, 0) = (x x
) localizada en x
:
K
t
(x x
, t) K
xx
(x x
, t) = 0
lim
t0
+
K(x x
, t) = (x x
) (8)
Depende en la barra innita s olo de la diferencia x x
por ser en este caso la ec. (1) invariante frente a trasla-

ciones espaciales. La soluci on gral. (6) puede visuali-
zarse entonces como la suma de soluciones elementales
K(x x
, t) moduladas por el factor u(x
, 0), dado que

u(x, 0) =
(x x
)u(x
, 0)dx
.
K(x x
, t) es una Gaussiana centrada en x = x
con
desviaci on est andar (t) =
2t. Dado que la cantidad

total de calor debe conservarse, e inicialmente
(x x
)dx = 1, se cumple que
K(x, t)dx = 1
t 0, como puede vericarse directamente. Al aumen-
tar t, la distribuci on K(x, t) se achata, aunque conserva
su area. Se recomienda recordar (y tambien realizar per-
sonalmente) las simulaciones mostradas en la PC.
Para x = 0 jo, K(x, t) posee un maximo en
t
0
= x
2
/(2), con K(x, t
0
) = 1/(
2ex), disminuyendo
luego como t
1/2
para t . Notemos tambien
que si t > 0, K(x, t) = 0 x = 0, lo que indica una
velocidad innita de transmision del calor. La ec. (1) es
claramente no relativista, es decir no invariante frente a
transformaciones de Lorentz (en contraposicion a la ec.
de ondas). No obstante, K(x, t) es muy peque no para
x (t).
Ejemplos:
1) Si u(x, 0) = Acos(kx) = ARe[e
ikx
]
u(x, t) = ARe[e
ikx
e
k
2
t
] = Acos(kx)e
k
2
t
resultado que puede obtenerse de (6)(7) o directamente
de (4), planteando u(x, t) = e
ikx
U(k, t). La sol. gral. (5)
2
es pues la suma de soluciones elementales para cond.
iniciales u(x, 0) = U(k, 0)e
ikx
. Este ej. muestra tambien
que oscilaciones espaciales iniciales de la temp. decaen
tanto mas r apidamente cuanto mayor sea la frecuencia k.
Si k = 0, u(x, t) = A, constante.
2) Si u(x, 0) = Ae
x
2
/r
/
r, r > 0 (distribucion ini-

cial gaussiana de temperaturas)
u(x, t) = A
e
x
2
/(r+4t)
(r + 4t)
= AK(x, t +t
0
), t
0
=
r
4
lo que puede obtenerse de (6), o directamente notando
que u(x, 0) = AK(x, t
0
). La dist. de temp. permanece
gaussiana t > 0. Si r 0
+
, u(x, t) AK(x, t).
2. Ecuaci on no homogenea. Funci on de Green.
Consideremos ahora la ec. inhomogenea
u
t
u
xx
= f(x, t)
Procediendo como en el caso anterior, es decir, mult. por
e
ikx
e integrando, obtenemos,
U
t
(k, t) +k
2
U(k, t) = F(k, t)
con F(k, t) la TF de f(x, t) respecto de x. La soluci on
de esta ec. dif. ordinaria en t es, para U(k, ) = 0
U(k, t) =
e
k
2
(tt
)
H(t t
)F(k, t
)dt
Aplicando ahora la transf. inversa se obtiene

u(x, t) =
G(x x
, t t
)f(x
, t
)dx
dt
(9)
G(x, t) = K(x, t)H(t) =
e
x
2
/(4t)
4t
H(t) (10)
La funcion G(x x
, t t
) es la funcion de Green de la
ec. del calor y representa la soluci on causal u(x, t) para
una inhomogeneidad puntual f(x, t) = (x x
)(t t
):
G
t
(xx
, t t
) G
xx
(xx
, t t
) = (xx
)(t t
)
como puede comporbarse directamente utilizando (8) o
(9). La soluci on gral. (9) puede visualizarse nuevamente
como la suma de las soluciones elementales G(x x
, t
t
) moduladas por el factor f(x
, t
), dado que f(x, t) =
f(x
, t
)(x x
)(t t
)dt
dx
.
3. Barra semi-innita
Consideremos ahora la ec. (1) en la region x 0 con
la condici on inicial (2) y la condici on de contorno
u(0, t) = 0 (11)
t > 0. Podramos proceder como en el caso anterior
utilizando la transformada seno en lugar de la TF com-
pleta (se dejan los detalles para el lector). No obstante, es
equivalente, pero mas comodo y fsico, utilizar el metodo
de las im agenes. La cond. (11) se puede simular com-
pletando la temp. inicial u(x, 0) = (x) en forma impar
para x < 0: u(x, 0) = u(x, 0). En tal caso, utilizando
la soluci on (6),
u(0, t) =
K(0 x
, t)u(x
, 0)dx
= 0
por ser u(x
, 0) impar y K(x
, t) = K(x
, t) par (res-
pecto de x
). Obtenemos entonces
u(x, t) =
K(x x
, t)u(x
, 0)dx

0
K
s
(x, x
, t)u(x
, 0)dx
(12)
K
s
(x, x
, t) = K(x x
, t) K(x +x
, t) (13)
donde K
s
(x x
, t) es la funcion respuesta para la barra

semi-innita para la presente cond. de contorno. No es
otra cosa que la dif. de las respuestas a una fuente puntual
en x
y en x
. Notemos que K
s
(x, x
, t) no es mas una
funcion de x x
, ya que se ha perdido la invarianza

traslacional. Tampoco se conserva la cantidad de calor
Q(x
, t)
K
s
(x, x
, t)dx, ya que el sistema pierde

calor en x = 0. Tenemos en cambio Q(x
, t) 0 para
t , como puede comprobarse facilmente.
En forma analoga se procede para el caso inhomogeneo.
Completando a f(x, t) en forma impar respecto de x = 0
t, obtenemos
u(x, t) =

0
G
s
(x, x
, t t
)f(x
, t
)dx
]dt
(14)
con
G
s
(x, x
, t) = K
s
(x, x
, t)H(t) = G(x x
, t) G(x +x
, t)
que representa la diferencia de las respuestas del sistema
a una inhomogeneidad puntual en (x
, t
) y en (x
, t
).
K
s
y G
s
quedan denidas por
K
s t
(x, x
, t) K
s xx
(x, x
, t) = 0, x > 0, x
> 0, t > 0
lim
t0
+
K
s
(x, x
, t) = (x x
), K
s
(0, x
, t) = 0 (15)
G
s t
(x, x
, t) G
s xx
(x, x
, t) = (x x
)(t t
), x > 0, x
> 0
G
s
(0, x
, t) = 0
3
En forma analoga se procede con la condici on de contorno
de Neumann
u
x
(0, t) = 0
que corresponde a una barra termicamente aislada en
x = 0. En este caso se debe completar la condici on
inicial y la inhomogeneidad en forma par respecto de
x = 0: u(x, 0) = u(x, 0), f(x, t) = f(x, t). Las solu-
ciones se obtienen como en el caso anterior reemplazando
K
s
(x, x
, t) y G
s
(x, x
, t) por
K
c
(x, x
, t) = K(x x
, t) +K(x +x
, t)
G
c
(x, x
, t) = K
c
(x, x
, t)H(t) = G(x x
, t) +G(x +x
, t)
que representan ahora la suma de las respuestas a fuentes
puntuales en en x
y en x
y que satisfacen las mis-

mas ecuaciones anteriores pero con la cond. de contorno
K
c x
(0, x
, t) = 0, G
c x
(0, x
, t) = 0. No son funciones de
x x
, aunque en este caso se verica

0
K
c
(x, x
, t)dx = 1
t 0, ya que el sistema est a aislado (se deja como
ejercicio para el lector).
4. Condiciones de contorno inhomogeneas
Resulta de gran interes fsico resolver el problema de
la determinaci on de la temperatura en una barra semi-
innita conociendo la temperatura en el origen. Un ejem-
plo es la determinaci on de la temp. por debajo de la
supercie terrestre a una profundidad x, conociendo la
temp. en la supercie. Consideremos pues la ec.
u
t
u
xx
= 0, x > 0 (16)
con la cond. inicial u(x, ) = 0 y la cond. de contorno
u(0, t) = g(t)
Consideremos primero el caso mas simple en que
g(t) = Gcos(t) = GRe[e
it
]
Planteando una soluci on del tipo
u(x, t) = Ge
it
v(x)
se obtiene para v(x) la ec.
iv v
= 0
cuya soluci on es
v(x) = A
1
e
i/x
+A
2
e
i/x
con
i/ = e
i/4
/ = (1 + i)
2
. La condici on
v() < implica
v(x) =
A
2
e
x(1+i)()
> 0
A
1
e
x(1i)()
< 0
, () =
||
2
(17)
Por lo tanto, si > 0, la soluci on que satisface la cond.
de contorno es
u(x, t) = Ge
x()(1+i)+it
(18)
con
Re[u(x, t)] = Ge
()x
cos(t ()x)
que indica una disminucion exponencial de las oscila-
ciones termicas que ocurren en la supercie. La longitud
de penetracion d() = 1/() =
2/ disminuye al
aumentar . Surge adem as un retraso t = x()/ =
x/
2 en las oscilaciones a una profundidad x, que au-

menta con x y disminuye al aumentar . Notemos nal-
mente que si = 0 u(x, t) = G (solucion estacionaria
constante).
La soluci on general para una condici on de contorno
arbitraria puede hallarse como suma de las soluciones
anteriores, desarrollando a g(t) = u(0, t) en integral de
Fourier:
g(t) =
1
G()e
it
d, G() =
1
g(t)e
it
dt
Efectuando la TF de la ec. (16) respecto de t, se obtiene
iU(x, ) U
xx
(x, ) = 0 (19)
con
U(x, ) =
1
u(x, t)e
it
dt
la TF de u(x, t) respecto de t, que satisface U(0, ) =
G(). La soluci on de (19) acotada para x es, uti-
lizando (17),
U(x, ) = G()e
x()(1+iSg())
donde Sg() es el signo de . Antitransformando esta
ecuaci on, se obtiene
u(x, t) =
1
U(x, )e
it
d
=
G
s
(x, t t
)g(t
)dt
(20)
G
s
(x, t) =
1
e
x()(1+iSg())+it
2
d
=
x
t
e
x
2
/(4t)
4t
H(t) (21)
G
s
(x, t t
) representa la soluci on para la condici on de

borde puntual u(0, t) = (t t
) y depende de la dif.
t t
. Para t > 0,

G
s
(x, t) posee, como funcion de x, un
maximo en x
0
=
2t, con

G
s
(x
0
, t) = 1/(
2et).
4
Este resultado puede tambien obtenerse por los metodos
generales de fn. de Green (vease clase 21). Notemos que
G
s
(x, t) =
G
s
(x, x
, t)
x
|
x
=0
= 2
G(x, t)
x
(22)
Resoluci on por transformada seno (TS): Otra forma de
llegar al mismo resultado es mediante la TS respecto de
x. En primer lugar, para una funcion f con f() = 0,
obtenemos, integrando por partes dos veces,

0
f
(x) sin(kx)dx = f
(x) sin(kx)|
0
k

0
f
(x) cos(kx)dx
= kf(0) cos(kx)|
0
k
2

0
f(x) sin(kx)dx
Por lo tanto, si F
s
(k) es la TS de f(x), la TS de f
(x) es

0
f
(x) sin(kx)dx =
kf(0) k
2
F
s
(k)
Si f(0) = 0, que es la condici on de contorno natural
para la expansi on en las funciones sin(kx), el resultado es
simplemente k
2
F
s
(k), y puede obtenerse directamente
derivando la expresi on inversa
f(x) =

0
F
s
(k) sin(kx)dk
Pero si f(0) = 0 aparece un termino adicional.
Por lo tanto, si efectuamos la TS de la ec. (16) (es
decir, mult. por sin(kx) e integrando), obtenemos
U
s t
(k, t) +k
2
U
s
(k, t) =
kg(t) (23)
donde g(t) = u(0, t) y
U
s
(x, t) =

0
u(x, t) sin(kx)dx
es la TS de u(x, t) respecto de x. Si U
s
(k, ) = 0, la
soluci on de (23) es
U
s
(k, t) =
e
k
2
(tt
)
H(t t
)g(t
)dt
Efectuando la transf. inversa, y notando que

2

0
e
k
2
t
k sin(kx)dk =

x
1
e
k
2
t
e
ikx
dk
= 2

x
e
x
2
/(4t)
4t
(24)
se obtiene nuevamente el resultado (20)(21). La soluci on
para un ujo dado u
x
(0, t) = g(t) en el origen se puede re-
solver en forma similar utilizando la transf. coseno F
c
(k)
(ver tabla siguiente) y se deja como ejercicio.
f(x) F
s
(k) F
c
(k)
1 f
(x) kF
c
(k)
f(0) +kF
s
(k)
2 f
(x)
kf(0) k
2
F
s
(k)
(0) k
2
F
c
(k)
5. Evolucion de la temperatura en regiones nitas
Consideremos la evolucion de la temperatura u(x, t)
en una barra nita de longitud L, con condiciones de
contorno
u(0, t) = u(L, t) = 0
y condici on inicial
u(x, 0) = (x)
Podemos plantear u(x, t) = X(x)T(t) en la ecuacion
u
t
u
xx
= 0
obteniendose
T
T
=
X
X
= k
2
que conduce a T(t) = T(0)e
kt
y X(x) = Acos kx +
Bsin kx para k = 0 (para k = 0 se obtiene en cam-
bio X(x) = A + Bx). La condici on de contorno implica
X(0) = X(L) = 0, en cuyo caso A = 0 y k = n/L,
n = 1, 2, . . .. Se obtiene entonces la soluci on producto
X
n
(x)T
n
(t) = c
n
e
(n/L)
2
t
sin(nx/L)
y la soluci on general
u(x, t) =
n=1
c
n
e
(n/L)
2
t
sin(nx/L)
La condici on inicial implica
u(x, 0) =
n=1
c
n
sin(nx/L) = (x)
lo cual constituye el desarrollo en serie de medio rango
en senos de (x) y determina los coecientes c
n
:
c
n
=
2
L
L
0
sin(
n
L
x)(x)dx
El resultado nal puede luego expresarse como
u(x, t) =
L
0
K(x, x
, t)(x
)dx
donde
K(x, x
, t) =
2
L
n=1
e
(n/L)
2
t
sin(
n
L
x) sin(
n
L
x
)
representa la funcion respuesta de la ecuacion de di-
fusion en la barra nita con las condiciones de con-
torno anteriores. La condici on inicial es pues natural-
mente descompuesta en modos normales que exhiben
5
un decaimiento exponencial e
(n/L)
2
t
. Para tiem-
pos grandes, unicamente el modo simetrico fundamental
(sin(x/L)) permanecer a visible (si c
1
= 0), con una am-
plitud c
1
e
(/L)
2
t
.
Notemos tambien que el problema con temperatura ja
en los bordes,
u(0, t) = T
0
, u(L, T) = T
L
siendo T
0
y T
L
independientes de t, puede reducirse al
problema anterior si reemplazamos
u(x, t) = w(x, t) +T
0
+
x
L
(T
L
T
0
)
La funcion lineal constante de la derecha se encarga de la
condici on de contorno y satisface exactamente la ecuaci on
de difusion homogenea (es una soluci on estacionaria) por
lo que w(x, t) satisface tambien la ecuaci on de difusion
homogenea pero con condiciones de contorno homogeneas
(w(0, t) = w(L, t) = 0). w(x, t) estara pues dada por la
soluci on anterior (con w(x, 0) = u(x, 0) (T
0
+
x
L
(T
L
T
0
)). En este caso
lim
t
u(x, t) = T
0
+
x
L
(T
L
T
0
)
En clase se han visto adem as otros problemas analogos
(barra nita con fuentes, barra nita aislada, regiones
bidimensionales, crculos y esferas, etc.). Daremos aqu
s olamente la funcion de Green para una regi on general.
6. Funcion de Green de la ecuacion general de
difusion
u
t
u = f(r, t), > 0
en una regi on s.c. R, con la condici on de contorno
u(r, t) = g(r, t), r S
u(r, 0) = (r), r R
Mediante la expansi on
u(r, t) =
k
c
k
(t)u
k
(r), f(r, t) =
k
f
k
(t)u
k
(r) (25)
donde u
k
(r) son las autofunciones del Laplaciano con
condiciones de contorno homogeneas,
u
k
=
k
u
k
, u
k
(r) = 0, si r S
y
c
k
(t) =
R
u
k
(r)u(r, t)dV, f
k
(t) =
R
u
k
(r)f(r, t)dV
(26)
se obtiene una ecuacion diferencial ordinaria para c
k
(t)
(recordar detalles de clase)
dc
k
dt
+
k
c
k
= f
k
(t) g
k
(t)
donde g
k
(t) =
A
g(r, t)
u
k
(r)
n
dA. La soluci on es
c
k
(t) = c
k
(0)e
k
t
+
t
0
e
k
(tt
)
(f
k
(t
) g
k
(t
))dt
con
c
k
(0) =
R
u
k
(r)(r)dV
Obtenemos nalmente
u(r, t) =

0
G(r, r
, t t
)f(r
, t
)dV
dt
R
G(r, r
, t)(r
)dV

0
G(r, r
, t t
)
n
g(r
, t
)dA
dt
(27)
donde
G(r, r
, t t
) =
k
e
k
(tt
)
u
k
(r)u
k
(r
)H(t t
)
(28)
= K(r, r
, t t
)H(t t
) (29)
es la funcion de Green de la ecuacion de difusion y satis-
face
(

t
)G(r, r
, t t
) = (r r
)(t t
)
G(r, r
, t t
) es pues la temperatura en (r, t) para una

fuente de calor puntual en (r
, t
), siendo nula para t < t
.
En cambio, K(r, r
, t) =
k
e
k
t
u
k
(r)u
k
(r
) satisface
la ecuaci on de difusion homogenea, K
t
K = 0, con
condici on inicial lim
t0
+ K(r, r
, t) = (r r
).
Por ejemplo, para una barra nita de longitud a,
G(r, r
, t) =
2
a
n=1
e
n
2
2
t/a
2
sin(nx/a) sin(nx
/a)H(t)
para una barra innita,
G(r, r
, t) =
H(t)
2
e
k
2
t
e
ik(xx
)
dk =
e
(xx
)
2
/4t
2
t
H(t)
y para el espacio tridimensional,
G(r, r
, t) =
H(t)
(2)
3
R
3
e
|k|
2
t
e
ik(rr
)
d
3
k =
e
|rr
|
2
/4t
(2
t)
3
H(t)
ya que la integral se descompone en el producto de 3
integrales similares a la del caso de una dimension. La
funcion de Green de la ecuacion de difusion conserva pues
6
la misma forma gaussiana en 1, 3, 2 o n dimensiones, a
diferencia de la funcion de Green de la ecuaci on de ondas.
Se deja como ejercicio determinar la funcion de Green
para un crculo y para una esfera, ambos de radio a.
La soluci on del problema general
u
t
+L
r
(u) = f(r, t), > 0
en una regi on s.c. R con L
r
(u) =
r
u + q(r), la
condici on de contorno
u(r, t) = g(r, t), r S
u(r, 0) = (r)
est a dada nuevamente por la expresi on (27), con G dada
nuevamente por la expresi on (28)(29), con L
r
(u
k
) =
k
u
k
y u
k
(r) = 0 en S. G satisface
(

t
+L
r
)G(r, r
, t t
) = (r r
)(t t
) (30)
con G(r, r
, t t
) = 0 para r S y G = 0 para t < t
. La
expresi on (27) para la soluci on general puede obtenerse
mediante el desarrollo en autofunciones, o directamente
de la ecuaci on (30), intercambiando r por r
, multipli-
cando luego por u(r
, t
) e integrando respecto de r
y t
en R y (0, ) respectivamente, aplicando el teorema de

Green en r
y la integraci on por partes en t
. Se dejan
los detalles para el lector.
1
1. RESOLUCION DE LA ECUACION DE
LAPLACE POR SEPARACION DE VARIABLES
1.1 Arm onicos circulares
Consideremos la ecuaci on de Laplace u = 0, con
=

2
x
2
+

2
y
2
=

2
r
2
+
1
r
r
+
1
r
2
2
(1)
en un sector circular r
1
r r
2
, 0 < 2.
Planteando una soluci on producto u(r, ) = R(r)(),
se obtienen las ecuaciones
R
+
R
r

k
2
R
r
2
= 0,
= k
2
con k constante, cuyas soluciones son

R(r) = Ar
k
+Br
k
, () = a cos(k) +b sin(k), k = 0
R(r) = A+Bln r = Bln
r
r
0
, () = a +b, k = 0 (2)
(la ec. para R es del tipo de Euler y su soluci on es de la
forma r
, con determinado por ( 1) + k

2
= 0,
o sea, = k; si k = 0 la otra soluci on l. i. de r
0
= 1
es r
ln r = ln r). Observese que k puede ser en principio

real, imaginario o complejo (si k = k
r
+ik
i
, r
k
= e
k ln r
=
e
k
r
ln r
[cos(k
i
ln r) +i sin(k
i
ln r)]).
Como ejemplo, si u(r, 0) = u(r, ) = 0, con
u(r
1
, ) = f
1
(), u(r
2
, ) = f
2
()
a = 0 y k = n/ (real), con n 1. La soluci on
general es entonces
u(r, ) =
n=1
(A
n
r
n/
+B
n
r
n/
) sin(n/) (3)
donde las constantes A
n
y B
n
pueden obtenerse a par-
tir del desarrollo en serie de senos de f
1
() y f
2
(). Se
dejan los detalles para el lector. Obviamente, si u debe
permanecer acotada y r
1
= 0 B
n
= 0, mientras que si
r
1
> 0 y r
2
= A
n
= 0.
En el caso de un anillo circular 0 2, con r
1

r r
2
, u debe ser monovaluada, lo que implica k = n,
con n entero (y b = 0 si k = n = 0). La soluci on general
es pues de la forma
u(r, ) = A
0
+B
0
ln r
+
n=1
(A
n
r
n
+B
n
r
n
)[a
n
cos(n)+b
n
sin(n)] (4)
Nuevamente, si r
1
= 0 B
0
= 0, B
n
= 0, mientras que
si r
2
= , B
0
= 0, A
n
= 0, n 1.
1.2 Soluci on de Poisson
Consideremos ahora en detalle el problema de determi-
nar una funcion arm onica u en el interior de un crculo
de radio r
2
= a (o sea 0 r a, 0 2) cono-
ciendo los valores de u en el contorno, u(a, ) = f(). La
soluci on general debe ser pues de la forma
u(r, ) =
a
0
2
+
n=1
r
n
[a
n
cos(n) +b
n
sin(n)] (5)
Por lo tanto,
u(a, ) = f() =
a
0
2
+
n=1
a
n
[a
n
cos(n) +b
n
sin(n)]
de donde, recordando la expresi on de los coecientes del
desarrollo en serie de Fourier,
a
n
=
1
a
n
_
2
0
cos(n)f()d, b
n
=
1
a
n
_
2
0
sin(n)f()d, n 1
con
a
0
2
=
1
2
_
2
0
f()d = f. Reemplazando
en (5), y teniendo en cuenta que cos(n) cos(n
) +
sin(n) sin(n
) = cos[n(
)], obtenemos
u(r, ) =
1
_
2
0
{
1
2
+
n=1
r
n
a
n
cos[n(
)]}f(
)d
Deniendo z = (r/a)e
i
, con |z| < 1, tenemos
1
2
+
n=1
r
n
a
n
cos(n) = Re[
1
2
+
n=1
z
n
] =
1
2
Re
1+z
1z
=
a
2
r
2
2d
2
(r, a, )
, d
2
(r, a, ) = a
2
+r
2
2ar cos()
Obtenemos de esta forma la soluci on de Poisson,
u(r, ) =
a
2
r
2
2
_
2
0
f(
)d
d
2
(r, a,
)
, r < a (6)
Notemos que d(r, a,
) es la distancia entre el punto

(r, ) del interior del circulo y el punto (a,
) del borde
(recordar dibujo hecho en clase).
Comentarios:
1) Si r = 0, d
2
= a
2
y
u(0, 0) =
1
2
_
2
0
f(
)d
= f
El valor de u en el centro del crculo es pues el promedio
de los valores de u en el borde del crculo. Como esto es
v alido para cualquier crculo con centro en (0, 0) y radio
r < a, vemos que el valor de una funcion u, arm onica
en una regi on R, en un punto cualquiera (x, y) R es
2
igual al promedio de los valores de u sobre cualquier cir-
cunferencia con centro en (x, y) contenida en R, y por
lo tanto, sobre cualquier regi on circular con centro en
(x, y). Una funcion arm onica no puede pues poseer ex-
tremos (m aximos o mnimos) en el interior de R (ya que
en tal caso el valor en el extremo sera superior o inferior
al promedio), estando los extremos siempre en el borde
de R.
2) Problema exterior: Consideremos ahora el problema
de determinar u(r, ) en el exterior del crculo, es decir
r a, conociendo los valores en el borde, u(a, ) = f().
Podemos repetir el esquema anterior pero es mas facil
emplear el siguiente procedimiento de inversion. Si u(r, )
es una funcion arm onica de la forma general (4), entonces
v(r, ) = u(
a
2
r
, ) = A
0
B
0
ln
r
a
2
+
n=1
(A
n
a
2n
r
n
+B
n
r
n
a
2n
)[a
n
cos(n) +b
n
sin(n)]
es arm onica pues es tambien de la forma (4), y cumple
v(a, ) = u(a, ). Adem as, si u est a denida para r < a
v estara denida para a
2
/r < a, o sea, r > a. Por lo
tanto, la soluci on para el exterior del crculo sera
v(r, ) = u(
a
2
r
, ) =
r
2
a
2
2
_
2
0
f(
)d
d
2
(r, a,
)
, r > a
(notar que d(
a
2
r
, a, ) =
a
r
d(a, r, ) =
a
r
d(r, a, )). Esto
equivale al intercambio a r en (6).
En forma analoga se resuelve el problema de Neumann
(u = 0, con
u
r
|
r=a
= f() y f = 0) para el interior y
exterior del crculo (se deja como ejercicio).
3) La soluci on (6) puede escribirse como
u(r, ) =
_
2
0
K(r, a,
)f(
)d
K(r, a, ) =
a
2
r
2
2[a
2
+r
2
2ar cos()]
(7)
donde K(r, a, ) representa la soluci on para f() = ().
Puede comprobarse que u(r, ) = K(r, a, ) es una
funcion arm onica que satisface lim
ra
K(r, a, ) = (),
con lim
ra
K(r, a, ) = 0 si = 0 (o en general, = 2n,

n Z) y lim
ra
K(r, a, 0) = (recordar el gr aco de K

hecho en clase).
1.3 Arm onicos esfericos y soluci on de Poisson para
la esfera
Consideremos ahora la ec. u = 0 en una regi on
esferica r
1
r r
2
, 0 2, 0 2, donde
(r, , ) son las coordenadas polares usuales (denidas
por x = r sin cos , y = r sin sin , z = r cos ). Em-
plearemos la notacion = (, ), con d = sin dd.
En estas coordenadas,
=

2
x
2
+

2
y
2
+

2
z
2
=

2
r
2
+
2
r
r
+

r
2
=
1
sin
(sin

) +
1
sin
2
2
(8)
Planteando una soluci on producto u(r, ) = R(r)Y (),
se obtienen las ecuaciones
R
+
2
r
R
k
2
r
2
R = 0,
Y = k
2
Y
con k constante. Hemos visto que la soluci on de la parte
angular es acotada y monovaluada s olo si k
2
= l(l + 1),
con l natural, con Y () = Y
lm
() el arm onico esferico
de orden l:
Y
lm
() = l(l + 1)Y
lm
(), l m l, l = 0, 1, . . .
Y
lm
() =
(2l + 1)(l |m|)!

4(l +|m|)!
P
|m|
l
(cos )e
im
(1)
m+|m|
2
donde P
|m|
l
(x) es el polinomio asociado de Legendre (y
P
0
l
(x) = P
l
(x) el polinomio de Legendre). Y
lm
() son
las autofunciones normalizadas de
:
_
s
Y
lm
()Y
m
()d =
ll

mm
(9)
donde
_
s
d =
_
0
_
2
0
sin dd denota la integal sobre
toda la supercie esferica y Y
lm
() = (1)
m
Y
lm
() en
la presente convenci on de fases.
La ec. para la parte radial es nuevamente del tipo de
Euler, con soluci on r
y determinado por
( 1) + 2 l(l + 1) = 0
cuyas soluciones son = l, = l 1. La soluci on
producto es pues de la forma
R(r)Y () = (ar
l
+br
l1
)Y
lm
()
Soluciones independientes de (es decir, invariantes
frente a rotaciones alrededor del eje z) corresponden a
m = 0, con l arbitrario, mientras que soluciones inde-
pendientes de y (es decir, invariantes frente a rota-
ciones) se obtienen s olo para l = 0, y son de la forma
u(r) = a +b/r.
La soluci on general para u(r, ) es pues de la forma
u(r, ) =
l=0
l
m=l
[a
lm
r
l
+
b
lm
r
l+1
]Y
lm
() (10)
Para soluciones acotadas, si r
1
= 0 b
lm
= 0 mientras
que si r
2
= a
lm
= 0.
3
Consideremos ahora el problema de determinar la
funcion arm onica u(r, ) en el interior de una esfera de
radio r
2
= a, conociendo sus valores en la supercie,
u(a, ) = f(). La funcion debe ser pues de la forma
u(r, ) =
l=0
l
m=1
a
lm
r
l
Y
lm
() (11)
La condici on de contorno implica
u(a, ) =
l=0
l
m=1
a
lm
a
l
Y
lm
() = f()
que representa el desarrollo en serie de arm onicos
esfericos de f(). Teniendo en cuenta (9), los coecientes
estaran dados por
a
lm
=
1
a
l
_
s
Y
lm
()f()d (12)
Si f() = f() a
lm
= 0 si m = 0 y u(r, ) =
l=0
c
l
r
l
P
l
(cos
0
), con c
l
= a
l0
_
2l+1
4
. Si f() = c
c
l
= 0 para l = 0 (por ortogonalidad de P
l
, l = 0, con
P
0
= 1) y u(r, ) = c.
En general, utilizando (12) obtenemos
u(r, ) =
_
s
[
l=0
(
r
a
)
l
l
m=l
Y
lm
()Y
lm
(
)]f(
)d
(13)
Para evaluar esta serie recordemos primero el teorema de
adicion para arm onicos esfericos,
l
m=l
Y
lm
()Y
lm
(
) =
2l + 1
4
P
l
(cos
0
) (14)
donde
0
es el angulo entre las direcciones determinadas
por y
, y queda denido por

cos(
0
) = n() n(
)
= cos cos
+ sin sin
cos(
) (15)
con n() = (sin cos , sin sin , cos ). La ec. (14) re-
eja el hecho de que el primer miembro es un escalar que
depende s olo del angulo
0
entre y
. En tal caso,
eligiendo = (, ) = (0, 0), y dado que Y
lm
(0, 0) =
m0
Y
l0
(0, 0) =
_
2l+1
4
(pues P
m
l
(1) =
m0
), obtenemos
l
m=l
Y
lm
(0, 0)Y
lm
(
) = Y
l0
(0, 0)Y
l0
(
) =
2l+1
4
P
l
(cos
)
lo cual conduce a (14) pues
0
=
si = 0. Asimismo,
(14) reeja el hecho de que como funcion de , P
l
(cos
0
)
es tambien autofuncion de
con autovalor l(l +1), y

debe ser por lo tanto combinaci on lineal de las autofun-
ciones Y
lm
() con el mismo l:
P
l
(cos
0
) =
l
m=l
c
m
Y
lm
(),
c
m
=
_
s
Y
lm
()P
l
(cos
0
)d =
4
2l+1
Y
lm
(
)
Debemos ahora evaluar la serie
l=0
(2l + 1)(
r
a
)
l
P
l
(cos
0
), r < a (16)
Para ello, recordemos la expansi on
1
d(r, a,
0
)
=
l=0
r
l
a
l+1
P
l
(cos
0
), r < a (17)
d(r, a,
0
) = (a
2
+r
2
2ar cos
0
)
1/2
(18)
que puede obtenerse reconociendo que el primer miembro
es una funcion arm onica tridimensional de r,
0
para r <
a y que por lo tanto debe ser de la forma
l=0
c
l
r
l
P
l
(cos
0
).
Para
0
= 0, d
1
(r, a, 0) = (a r)
1
= a
1
l=0
(r/a)
l
,
por lo que c
l
= 1/a
l+1
. Derivando ahora (17) respecto
de r obtenemos
l=0
l
r
l
a
l+1
P
l
(cos
0
) = r

r
l=0
r
l
a
l+1
P
l
(cos
0
)
=
r(ra cos
0
)
(a
2
+r
2
2ar cos
0
)
3/2
Por lo tanto,
l=0
(2l+1)(
r
a
)
l
P
l
(cos
0
) =
a
2
r
2
(a
2
+r
2
2ar cos
0
)
3/2
(19)
Utilizando (13), (14), (19) obtenemos nalmente la
soluci on de Poisson para el interior de la esfera,
u(r, ) =
a(a
2
r
2
)
4
_
s
f(
)d
d
3
(r, a,
0
)
, r < a (20)
donde
0
est a determinado por (15) y d(r, a,
0
), dado
por (18), es la distancia entre el punto r de coordenadas
polares (r, ) situado en el interior de la esfera y el
punto r
= (a,
) de la supercie (recordar el dibujo en

clase). Si = (, ) = (0, 0)
0
=
.
Comentarios:
1) Nuevamente, en el centro de la esfera (r = 0), el valor
de u es el promedio de sus valores en la supercie, pues
en este caso d = a y entonces
u(0) =
1
4
_
s
f(
)d
= f
4
El valor de una funcion arm onica u en un punto es pues
el promedio de los valores en cualquier supercie esferica
con centro en ese punto, contenida en la regi on R donde
u est a denida, y por lo tanto en cualquier esfera con
centro en el punto. No puede pues poseer extremos en el
interior de R.
2) Problema exterior: Consideremos el problema de
determinar u arm onica en el exterior de la esfera (r > a),
concociendo sus valores en la supercie, u(a, ). A partir
de (10) vemos que si u es arm onica, entonces
v(r, ) =
a
r
u(
a
2
r
, )
=
l=0
l
m=l
[a
lm
a
2l+1
r
l+1
+b
lm
r
l
a
2l+1
]Y
lm
()
es tambien arm onica pues es de la forma (10), y satisface
v(a, ) = u(a, ). Adem as, si u est a denida para r < a
v estara denida para r > a. Por lo, tanto, la soluci on
para el exterior de la esfera es
v(r, ) =
a
r
u(
a
2
r
, ) =
a(r
2
a
2
)
4
_
s
f(
)d
d
3
(r, a,
0
)
, r > a
3) La soluci on (20) puede escribirse como
u(r, ) =
_
s
K(r, a,
0
)f()d
K(r, a,
0
) =
a(a
2
r
2
)
4d
3
(r, a,
0
)
(21)
donde K(r, a,
0
) es la soluci on para f() = (
)
(
)(
)/ sin(). Puede comprobarse que K es

arm onica y satisface lim
ra
K(r, a,
0
) = (
).
1.4 Arm onicos rectangulares
Consideremos ahora la ec. de Laplace u = 0 en el
interior de un rectangulo 0 x a, 0 y b. Estudi-
aremos el problema de Dirichlet correspondiente, o sea,
la determinaci on de u a partir de sus valores en el borde
del rectangulo,
u(x, b) = f
1
(x), u(x, 0) = f
2
(x), u(a, y) = f
3
(y), u(0, y) = f
4
(y)
Debido a la linealidad de la ecuaci on y el consiguiente
principio de superposicion, podemos escribir la soluci on
en la forma
u = u
1
+u
2
+u
3
+u
4
donde u
1
es la soluci on para f
2
= f
3
= f
4
= 0 y, en
general, u
i
aquella para f
j
= 0 si j = i.
Consideremos por ejemplo u
1
. Planteando una
soluci on del tipo
u
1
(x) = X(x)Y (y)
tenemos u
1
= X
Y +XY
= 0, o sea, X
/X+Y
/Y =
0, obteniendose las ecuaciones
X
= k
2
X, Y
= k
2
Y
con k constante. Las soluciones son de la forma
X(x) = Acos(kx)+Bsin(kx), Y (y) = C cosh(ky)+Dsinh(ky)
para k = 0 y X(x) = A+Bx, Y (y) = C+DY para k = 0.
Como u
1
(0, y) = u
1
(a, y) = 0 X(0) = X(a) = 0, lo que
implica k = n/a (real), con n = 1, 2, . . .. La condici on
u
1
(x, 0) = 0 implica adem as C = 0. Por lo tanto,
X(x)Y (y) = Asin(k
n
x) sinh(k
n
y), k
n
= n/a
y la soluci on general para u
1
es
u
1
(x, y) =
n=1
A
n
sin(k
n
x) sinh(k
n
y)
La condici on de contorno
u
1
(x, b) = f
1
(x) =
n=1
A
n
sin(k
n
x) sinh(k
n
b)
determina los coecientes A
n
,
A
n
=
2
a sinh(k
n
b)
_
a
0
f
1
(x) sin(k
n
x)dx
La soluci on nal puede pues escribirse como
u
1
(x, y) =
_
a
0
[
2
a
n=1
sin(k
n
x) sin(k
n
x
)
sinh(k
n
y)
sinh(k
n
b)
]f
1
(x
)dx
(22)
En forma analoga se procede para los dem as casos. Por
ejemplo, u
2
(x, y) sera de la forma
u
2
(x, y) =
n=1
C
n
sin(k
n
x) sinh[k
n
(b y)]
Se dejan como ejercicio los dem as casos y detalles, as
como el problema de Neumann correspondiente.
Consideremos ahora el caso en que a , es decir,
la franja x 0, 0 y b. Consideremos las condiciones
de contorno
u(x, 0) = u(x, b) = 0, u(0, y) = f(y)
Planteando una soluci on de la forma u(x, y) = X(x)Y (y),
tenemos
X
= k
2
X, Y
= k
2
Y
cuyas soluciones conviene escribirlas como
X(x) = Ae
kx
+Be
kx
, Y (y) = C cos(ky) +Dsin(ky)
5
La condici on u(x, 0) = u(x, b) = 0 implica Y (0) = Y (b) =
0, y por lo tanto C = 0, con k = n/b, real, n = 1, 2, . . ..
Si exigimos que u permanezca acotada para x
A = 0. Por lo tanto,
X(x)Y (y) = Be
k
n
x
sin(k
n
y), k
n
= n/b
y la soluci on general es
u(x, y) =
n=1
A
n
e
k
n
x
sin(k
n
y) (23)
La condici on de contorno
u(0, y) = f(y) =
n=1
A
n
sin(k
n
y)
n
:
A
n
=
2
b
_
b
0
f(y) sin(k
n
y)dy
La soluci on nal puede escribirse como
u(x, y) =
2
b
_
b
0
[
n=1
e
k
n
x
sin(k
n
y) sin(k
n
y
)]f(y
)dy
La serie puede en este caso evaluarse facilmente como

suma de series geometricas, escribiendo sin(k
n
y) =
(e
ik
n
y
e
ik
n
y
)/(2i) y recordando que
n=0
e
k
n
(x+iy)
=
n=0
(e
k(x+iy)
)
n
=
1
1 e
k(x+iy)
, k = /b
El resultado nal es
n=1
e
k
n
x
sin(k
n
y) sin(k
n
y
) =
2e
kx
(1 e
2kx
) sin(ky) sin(ky
)
(1+e
2kx
2e
kx
cos k(y+y
))(1+e
2kx
2e
kx
cos k(yy
))
El integrando decrece exponencialmente con x (recordar
dibujo). Los factores en el denominador son la distan-
cia al cuadrado entre los puntos de coordenadas polares
(e
kx
, ky) y (1, ky
) (ver seccion de variable compleja).

1.5 Problema del semiplano
Consideremos ahora el semiplano y 0, x . Re-
solveremos la ec. u = 0 conociendo los valores de u en el
eje x, u(x, 0) = f(x). Planteando nuevamente separaci on
de variables, u(x, y) = X(x)Y (y), tenemos
X
= k
2
X, Y
= k
2
Y
con k constante, cuyas soluciones escribimos ahora en la
forma
X(x) = Ae
ikx
+Be
ikx
, Y (y) = Ae
ky
+Be
ky
, k
Si queremos que u permanezca acotada para y
A = 0 si k < 0 y B = 0 si k > 0, los que podemos resumir
como Y (y) = Ce
|k|y
. Por lo tanto,
X(x)Y (y) = Ce
ikx
e
|k|y
y la soluci on general (ahora k es un ndice continuo) es
u(x, y) =
_

A(k)e
ikx
e
|k|y
dk (24)
donde la integral denota valor principal. La condici on de
contorno
u(x, 0) = f(x) =
_

A(k)e
ikx
dk
determina ahora la funcion A(k), que no es otra cosa que
la transformada de Fourier de f(x) dividida por
2.
Recordando las formulas de inversion obtenemos
A(k) =
1
2
_

f(x)e
ikx
dx
Insertando esta expresi on en (24) obtenemos
u(x, y) =
_

K(x x
, y)f(x
)dx
con
K(x, y) =
1
2
_

e
ikx|k|y
dk =
1
Re
_

0
e
k[yix]
dk
=
1
2
Re[
1
y ix
] =
1
y
x
2
+y
2
Obtenemos nalmente
u(x, y) =
y
f(x
)dx
(x x
)
2
+y
2
(25)
El denominador es nuevamente la distancia al cuadrado
del punto (x, y) al punto (x
, 0) del borde. Notemos que

lim
y0
+
K(x, y) = (x)
En efecto, K(x, y) > 0 si y > 0, con lim
y0
+
K(x, y) = 0 si
x = 0 y lim
y0
+
K(0, y) = . Adem as,
_

K(x, y)dx =
1
ydx
x
2
+y
2
=
1
arctan(
x
y
)
= 1
El resultado (25) puede obtenerse tambien directamente
de la soluci on de Poisson para el interior del crculo,
considerando un radio a muy grande y un punto (x, y)
pro ximo a la supercie (con y medido desde el borde del
crculo, recordar el dibujo), en el lmite a a r = y.
En tal caso, d
2
(r, a, ) (x x
)
2
+ y
2
, a
2
r
2
=
(a +r)(a r) 2ay y ad dx
, por lo que
a
2
r
2
2
_
2
0
g()d
d
2
(r, a, )

y
f(x
)dx
(x x
)
2
+y
2
con f(x
) = g(x
/a).
El resultado (25) puede obtenerse tambien por funcion
de Green y por metodos de variable compleja (ver
proximas secciones).
6
1.6 Arm onicos rectangulares en 3 o mas dimensiones
En forma completamente analoga puede tratarse la
ecuacion u = 0 en regiones del tipo 0 x a,
0 y b, 0 z c, etc., en 3 o mas dimensiones.
Consideremos por ej. las condiciones de contorno
u(0, y, z) = u(a, y, z) = 0, u(x, 0, z) = u(x, b, z) = 0
u(x, y, 0) = 0, u(x, y, c) = f(x, y)
Planteando una soluci on del tipo u(x, y, z) =
X(x)Y (y)Z(z), obtenemos X
Y Z+Y
XZ+Z
XY = 0
y por lo tanto, dividiendo por XY Z,
X
/X +Y
/Y +Z
/Z = 0
de donde
X
= k
2
x
X, Y
= k
2
y
Y, Z
= (k
2
x
+k
2
y
)Z
con k
x
, k
y
constantes. Las soluciones son de la forma
X(x) = Acos(k
x
x)+Bsin(k
x
x), Y (y) = C cos(k
y
y)+Dsin(k
y
y),
Z(z) = E cosh(k
z
z) +F sinh(k
z
z), k
z
=
_
k
2
x
+k
2
y
Para las presentes condiciones de contorno, A = C =
E = 0, por lo que la soluci on producto es de la forma
sin(k
x
) sin(k
y
) sinh(k
z
z), con k
x
= n/a, k
y
= m/b y
n, m naturales > 0. La soluci on general es pues
u(x, y, z) =
n,m
A
nm
sin(
n
a
x) sin(
m
b
y) sinh(k
nm
z)
con k
nm
=
_
n
2
a
2
+
m
2
b
2
. La condici on de contorno
u(x, y, c) = f(x, y) =
n,n
A
nm
sin(
n
a
x) sin(
m
a
y) sinh(k
nm
c)
nm
por medio del desarrollo
bidimensional en serie de medio rango de senos:
A
nm
=
2
a
2
b
1
sinh(k
nm
c)
_
a
0
dx
_
b
0
dyf(x, y) sin(
n
a
x) sin(
m
a
y)
La soluci on para condiciones de contorno no nulas en c/u
de los lados se resuelve por superposicion (de 6 soluciones
en 3 dimensiones).
1.7 Arm onicos cilndricos
Consideremos ahora la ec. u = 0 en el interior de un
cilindro de radio a y altura b, o sea 0 r a, 0 2,
0 z b. En coordenadas cilndricas,
=
(r,)
+

2
z
2
con
(r,)
dado por (1). Planteando una soluci on del tipo
u = v(r, )Z(z) obtenemos las ecuaciones
Z
= k
2
Z,
(r,)
v = k
2
v
La soluci on de la primera ecuacion es
Z(z) = E cosh(kz) +F sinh(kz)
Escribiendo v = R(r)(), la segunda ecuacion implica
= n
2
, R
+
R
r
+ (k
2
n
2
r
2
)R = 0
cuyas soluciones generales son
() = Ae
in
+Be
in
, R(r) = CJ
n
(kr) +DY
n
(kr)
donde J
n
, Y
n
son las funciones de Bessel de primera y
segunda especie (recordar clase respectiva). En el pre-
sente caso, la condici on de R acotado para r 0 implica
D = 0, mientras que la de monovaluada, n entero.
Consideremos por ejemplo u = 0 en el borde lateral
(u(a, , z) = 0) e inferior (u(r, , 0) = 0), con u(r, , b) =
f(r, ). Esto implica k = k
nm
/a, con k
nm
los ceros de
J
n
(J
n
(k
nm
) = 0) y E = 0. Recordando que para n
entero, J
n
(x) = (1)
n
J
n
(x), la soluci on general puede
pues escribirse como
u(r, , z) =
n=
m=1
A
nm
J
n
(k
nm
r/a)e
in
sinh(k
nm
z/a)
Para z = b, esto conduce al desarrollo de Fourier-Bessel
de u(r, , b) = f(r, ). Recordando que
_
a
0
_
2
0
J
n
(k
nm
r
a
)J
n
(k
n
r
a
)e
i(nn
)
rdrd
=
nn

mm
a
2
J
n
(k
nm
)
2
(26)
obtenemos
A
nm
=
_
a
0
_
2
0
f(r, )J
n
(k
nm
r/a)e
in
rdrd
a
2
J
n
(k
nm
)
2
sinh(k
nm
b/a)
En forma analoga se resuelve el caso con dato en la
base. En cambio, si el dato es u(a, , z) = f(, z), con
u(r, , 0) = u(r, , b) = 0, tenemos k = im/b, con m
entero, y debemos plantear una soluci on de la forma
u(r, , z) =
m=1
n=
A
nm
I
n
(mr/b)e
in
sin(mz/b)
donde I
n
(x) = (i)
n
J
n
(ix) es la funcion de Bessel mo-
dicada de primera especie. Se obtiene un desarrollo en
serie de Fourier bidimensional para u(a, , z) = f(, z),
dejandose los detalles como ejercicio.
7
2. METODOS DE VARIABLE COMPLEJA PARA
PROBLEMAS BIDIMENSIONALES
En el caso de dos dimensiones, toda funcion u(x, y)
arm onica en una regi on R es la parte real o imaginaria
de una funcion analtica en R:
u(x, y) = Re[f(z)], z = x +iy
Recordemos que f(z) es analtica si f
(z) =
lim
z0
f(z+z)f(z)
z
es independiente de la direccion de
z. En tal caso, f
x
(z) = f
(z), f
y
(z) = f
(z)i, lo que
implica f = f
xx
(z) + f
yy
(z) = f
(z) f
(z) = 0. Es-
cribiendo
f(z) = u(x, y) +iv(x, y)
con u y v reales, tanto u como v son entonces arm onicas.
La identidad f
(z) = f
x
(z) = if
y
(z) conduce a las
condiciones de Cauchy-Riemann, u
x
= v
y
, u
y
= v
x
de las que se desprende nuevamente que u
xx
+u
yy
= 0.
Si por ej. u(x, y) representa una temperatura, las cur-
vas u(x, y) = c son las isotermas mientras que las cur-
vas v(x, y) = c
son las correspondientes lneas de ujo,

ya que los gradientes de u y v son perpendiculares:
(u
x
, u
y
) (v
x
, v
y
) = (u
x
, u
y
) (u
y
, u
x
) = 0.
Por ejemplo, la parte real e imaginaria de z
k
=
r
k
(cos k+i sin k) y ln z = ln r+i son los arm onicos cir-
culares, mientras que las de e
kz
= e
kx
(cos ky + i sin ky),
e
ikz
= e
ky
(cos kx + i sin kx), son arm onicos rectangu-
lares. Por ejemplo, en el caso del rectangulo,
sin(kx) sinh(ky) = Im[cos(kz)] =
1
2
Im(e
ikz
+e
ikz
)
Sabemos que si f es analtica en una regi on R y C es una
curva cerrada contenida en R,
_
C
f(z)dz = 0
Adem as, f(z) puede escribirse como la integral
f(z) =
1
2i
_
C
f(z
)
z
z
dz
(27)
donde C es cualquier curva cerrada que circunda a z,
dentro de la regi on R donde f es analtica. De esta forma,
para z R, f(z) queda completamente determinada por
los valores que toma f en C.
2.1 Soluci on de Poisson para el interior del crculo:
La soluci on de Poisson (6) puede tambien obtenerse a
partir de (27). Si C es un crculo de radio a z
= ae
i
,
con dz
= iz
y
f(z) =
1
2
_
2
0
f(z
)z
z
d
, z
= ae
i
, |z| < a (28)

Para obtener (6) es necesario sin embargo expresar la
parte real de f(z) en terminos de la parte real de f(z
).
Deniendo z
1
= a
2
/z
= z
/z
, tenemos |z
1
| > a si
|z| < a y entonces, para el mismo crculo C,
0 =
1
2i
_
C
f(z
)
z
z
1
dz
=
1
2
_
2
0
f(z
)z
(29)
Restando (29) de (28) obtenemos
f(z) =
1
2
_
2
0
f(z
)
|z
|
2
|z|
2
|z
z|
2
d
=
a
2
r
2
2
_
2
0
f(ae
i
)d
d
2
(a, r,
)
donde z = re
i
y d
2
(a, r,
) = |z
z|
2
. La parte
real (o imaginaria) de esta expresi on nos da la formula
de Poisson (6). Notemos que
a
2
r
2
d
2
(a, r,
)
=
|z
|
2
|z|
2
|z
z|
2
= Re[
z
+z
z
z
] (30)
2.2 Transformaciones conformes
Recordemos que la transformacion
w = f(z) = u +iv, f
(z) = 0
con f(z) analtica, mapea una regi on R del plano z en
una regi on S del plano w. La transformacion se dice que
es conforme pues conserva los a ngulos entre curvas: para
una curva z(t), que se transforma en la curva w(t) =
f(z(t)), tenemos
dw
dt
= f
(z)
dz
dt
y por lo tanto, arg
dw
dt
= arg[f
(z)] + arg[
dz
dt
], lo que rep-
resenta una traslacion de los argumentos en arg[f
(z)]
(asumiendo que f
(z) = 0). No obstante, como |dw| =

|f
(z)||dz|, las distancias se dilatan localmente en |f
(z)|.
Si g(w) es analtica en S g(f(z)) sera analtica en R.
Por lo tanto, Re[g(f(z))] sera una funcion arm onica en
R. Esto indica que una vez conocida la soluci on arm onica
Re[g(w)] en S, podemos hallar la soluci on en R mediante
una transformacion conforme.
Por ejemplo, la transformacion
w = e
z
= e
x
(cos y +i sin y)
mapea el rectangulo 0 x a, 0 y b en el sector
circular 1 r e
a
, 0 b. En esta regi on hemos
visto que los arm onicos son de la forma w
k
= r
k
(cos k +
i sin k) para k = 0. Los arm onicos rectangulares son
pues la parte real e imaginaria de
(e
z
)
k
= e
kz
= e
kx
(cos ky +i sin ky),
donde k puede ser real o complejo, resultado que hemos
obtenido por separaci on de variables (adem as, ln w =
8
ln r +i y
1
2
Im(ln w)
2
= ln r (armonicos circulares para
k = 0) se transforman en ln e
z
= z = x+iy, y
1
2
Im[z
2
] =
xy, que son los arm onicos rectangulares para k = 0).
Como ejemplo especco, la transformacion
w = e
z/b
= e
x/b
[cos(y/b) i sin(y/b)]
mapea la franja semi-innita x 0, 0 y b en el sector
circular 0 r 1, 0, donde la soluci on general
acotada est a dada por (3) con B
n
= 0. La soluci on en la
franja se obtiene pues reemplazando
r = |e
z/b
| = e
x/b
, = arg(e
z/b
) = y/b
en (3), con r
n/
= e
nx/b
, lo que conduce inmediata-
mente a la soluci on (23).
Como segundo ejemplo, obtendremos la formula (25)
para la funcion arm onica en el semiplano a partir de la
formula de Poisson (6), utilizando una transformacion
conforme que mapee el semiplano superior en el interior
de un crculo de radio 1. Una tal transformacion es
w =
z i
z +i
En efecto, si z = x (y = 0) |w| = |
xi
x+i
| = 1. Adem as,
(0, i) se transforma en (0, 0), de modo que es el semiplano
superior el que pasa al interior del crculo (recordemos
que los llamados mapeos lineales w =
az+b
cz+d
con ad
bc = 0 mapean rectas y crculos en rectas y crculos).
Tenemos, para z
= (x
, 0),
Re[
w
+w
w
w
] = Re[i
1 +zz
z z
] =
y(1 +x
2
)
|z
z|
2
d
=
dw
iw
=
2dz
1 +z
2
=
2dx
1 +x
2
(31)
con |z
z|
2
= (x x
)
2
+ y
2
. Por lo tanto, utilizando
(6), (30) y las expresiones anteriores,
g(w(z)) =
1
2
_
2
0
g(w
)Re[
w
+w
w
w
]d
=
y
g(w(x
))dx
(x x
)
2
+y
2
La parte real nos da el resultado (25) para u(x, y) =
Re[g(w(z))], con g(w(x
)) = u(x
, 0) = f(x
).
3. FUNCION DE GREEN DEL LAPLACIANO
Consideremos la ec. general inhomogenea
u = f(r) (32)
en una cierta regi on R con borde S, con la condici on de
contorno u(r) = 0 en el borde S. Sean u
k
(r), k = 1, 2, . . .,
las autofunciones normalizadas de en R con la anterior
condici on de contorno, denidas por
u
k
(r) =
k
u
k
(r), u
k
(r) = 0 si r S (33)
_
R
u
k
(r)u
k
(r)dV =
kk
(34)
donde el autovalor
k
es real y positivo (asumiendo R
nito). Podemos expandir la soluci on u de (32) y la carga
o fuente f(r) en la forma
u(r) =
k
c
k
u
k
(r), f(r) =
k
f
k
u
k
(r)
con
c
k
=
_
R
u
k
(r)u(r)dV, f
k
=
_
R
u
k
(r)f(r)dV
Adem as, utilizando dos veces la identidad de Green,
_
R
u
k
udV =
_
S
(u
k
u
n
u
u
k
n
)dA+
_
R
uu
k
dV (35)
=
_
S
(u
k
u
n
u
u
k
n
)dA
k
c
k
(36)
donde

n
denota derivada normal.
La integral de area se anula si u
k
(r) = u(r) = 0 en S.
Multiplicando la ec. (32) por u
k
(r) e integrando, obten-
emos entonces
k
c
k
= f
k
(37)
de donde
c
k
= f
k
/
k
La soluci on puede pues expresarse como
u(r) =
k
f
k
u
k
(r)
k
=
_
R
G(r, r
)f(r
)dV
(38)
donde
G(r, r
) =
k
u
k
(r)u
k
(r
k
(39)
es la funci on de Green. Si f(r) = (r r
0
) u(r) =
G(r, r
0
), por lo que la funcion de Green queda denida
por la ecuaci on
G(r, r
) = (r r
), G(r, r
) = 0 si r S (40)
con r, r
R. G(r, r
) es pues el potencial electrostatico

o temperatura en r originado por una carga o fuente pun-
tual en r
, que se anula en el borde S (lo que corresponde

a un borde conectado a tierra para el potencial o man-
tenido a temperatura 0). Notemos que
G(r, r
) = G(r
, r)
(pues G es real) de modo que la temperatura en r debida
a una fuente en r
es igual a la temperatura en r
debida
a una fuente en r, independientemente de la forma de R
o de las simetras geometricas particulares del problema.
Esto es consecuencia del caracter autoadjunto de .
9
Matem aticamente, G(r, r
) puede considerarse el
n ucleo (kernel) en la base de coordenadas del operador
lineal integral G, el cual es el inverso del operador difer-
encial . Escribiendo u(r) =
_
R
(r r
)u(r
)dV
, la
accion de sobre u puede expresarse como
u(r) =
_
R
(r, r
)u(r
)dV
, (r, r
) = (r r
)
Expandiendo en la base de autofunciones, (r r
) =
k
a
k
u
k
(r), obtenemos a
k
=
_
R
u
k
(r)(r r
)dV =
u
k
(r
) y por lo tanto,
(r r
) =
k
u
k
(r)u
k
(r
)
(r, r
) =
k
u
k
(r)u
k
(r
) (41)
en concordancia con la expansi on (39). En la base de
autofunciones, y G quedan pues representados por
matrices diagonales de elementos
kk
=
k
kk
,
G
kk
=
1
kk
, mientras que queda representado por
la matriz identidad (de elementos
kk
). De esta forma,
G =
1
. En esta base, u y f quedan representado por
vectores columna de elementos u
k
, f
k
, y la ec. diferencial
(32) por la ec. matricial

kk
c
k
= f
k
, que conduce
a la ec. (37).
Mediante la funcion de Green es posible tambien re-
solver la ec. de Laplace conociendo los valores de u en el
borde,
u = 0, u(r) = g(r) si r S (42)
Multiplicando nuevamente la ec. anterior por u
k
(r) e in-
tegrando, obtenemos, utilizando (36),
_
R
u
k
udV =
_
S
g(r)
u
k
n
dA
k
c
k
= 0
de donde
c
k
=
1
k
_
S
g(r)
u
k
n
dA
La soluci on puede pues expresarse como
u(r) =
_
S
G(r, r
)
n
g(r
)dA
con
G(r, r
)
n
k
1
k
u
k
(r)
u
k
(r
)
n
la derivada normal (respecto de r
) de la funcion de
Green. La soluci on formal al problema general
u = f(r), u(r) = g(r) si r S
es entonces
u(r) =
_
R
G(r, r
)f(r
)dV
_
S
G(r, r
)
n
g(r
)dA
Las mismas expresiones rigen si reemplazamos por un

operador L = + q(r), con q derivable en R, siempre
y cuando L no poseea autovalores nulos (lo cual queda
garantizado si q(r) > 0 en R). En tal caso u
k
(r) son las
autofunciones de L. Vease tambien Apendice I.
Como ejemplo directo de la expansi on en autofunciones
(39), la funcion de Green para el rectangulo 0 x a,
0 y b es
G(r, r
) =
4
ab
n=1
m=1
sin(k
n
x) sin(k
n
x
) sin(l
m
y) sin(l
m
y
)
k
2
n
+l
2
m
=
2
a
n=1
sin(k
n
x) sin(k
n
x
) sinh(k
n
y) sinh[k
n
(b y
)]
k
n
sinh(k
n
b)
donde r = (x, y), r
= (x
, y
), k
n
= n/a, l
m
= m/b,
n, m = 1, 2, . . . y la ultima expresi on es v alida para
y < y
. Hemos utilizado los metodos dados en el apendice

para evaluar la suma sobre m. Reobtenemos as el resul-
tado (22) para el problema del rectangulo.
3.1 Funciones de Green en 3 y 2 dimensiones
Consideremos ahora el espacio completo tridimen-
sional. Las autofunciones normalizadas de son
u
k
(r) =
e
ikr
(2)
3/2
con k r = k
x
x +k
y
y +k
z
z y satisfacen
u
k
(r) = k
2
u
k
(r), k
2
= |k|
2
= k
2
x
+k
2
y
+k
2
z
_
u
k
(r)u
k
(r)d
3
k =
1
(2)
3
_
e
ir(kk
)
d
3
k = (k k
)
donde la integral denota valor principal sobre todo el
espacio, d
3
k = dk
x
dk
y
dk
z
y
(k k
) = (x x
)(y y
)(z z
)
La funcion de Green es por lo tanto
G(r, r
) =
1
(2)
3
_
e
ik(rr
)
|k|
2
d
3
k
=
1
(2)
2
_

0
k
2
dk
_

0
e
ikr cos()
k
2
sin d
=
2
(2)
2
_

0
sin(kr)
kr
dk =
1
4r
(43)
donde r = |rr
|, k (rr
) = kr cos y hemos utilizado

el resultado (deducido al introducir transf. de Fourier)
_

0
sin(x)
x
dx =

2
El resultado (43) puede obtenerse en forma mas simple
y fsica a partir del teorema de Gauss (o sea, la identi-
dad de Green (35) para u
k
= 1). Obviamente, debido a
10
la invariancia traslacional y rotacional de , en el espa-
cio completo G(r, r
) sera una funcion unicamente de la

distancia |r r
| , es decir,
G(r, r
) = G(|r r
|)
Considerando ahora una esfera R centrada en el origen
de radio r > 0 arbitrario, a partir de G = (r) obten-
emos, dado que
_
R
(r)dV = 1,
_
R
GdV =
_
S
G
n
dA = G
(r)4r
2
= 1
de donde G
(r) = 1/(4r
2
) y
G(r) =
1
4r
donde hemos impuesto la condici on de contorno
lim
r
G(r) = 0. Notemos que
1
r
es la unica funcion
arm onica en 3 dimensiones independiente de (adem as
de la constante), de modo que necesariamente G(r)
r
1
para r > 0 dado que G(r) = 0 si r > 0.
En dos dimensiones, procediendo de la misma manera
obtenemos G
(r)2r = 1, de donde G
(r) =
1
2r
y
G(r) G(r
0
) =
ln(r/r
0
)
2
, r > 0
Recordemos que en 2 dimensiones, ln r es la unica funcion
arm onica (adem as de una constante) independiente de .
No es entonces posible satisfacer la condici on G(r) <
(y por lo tanto G(r) 0) para r . Lo mismo
ocurre en una dimension, donde, a partir de G
(r)2 = 1
obtenemos G(r) G(r
0
) =
1
2
(r r
0
) (o sea, G(x, x
) =
1
2
|x x
| +c).
Generalizacion a n 3 dimensiones: Utilizando el
teorema de Gauss en la forma anterior para una hipers-
fera R centrada en el origen, obtenemos
_
R
GdV
n
=
_
S
G
n
dV
n1
= G
(r)
n
r
n1
= 1, donde
n
= 2
n/2
/(n/2)
es el area de la supercie de la hiperesfera de radio 1
(
2
= 2,
3
= 4,
4
= 2
2
). Por lo tanto, imponiendo
lim
r
G(r) = 0 se obtiene
G(r) =
1
n
(n 2)r
n2
, n > 2
3.2 Funci on de Green para el semiplano
En general, la funcion de Green para una regi on R
puede obtenerse sumando a la funcion de Green para el
espacio completo una funcion u arm onica en R (u = 0
en R) tal que la suma satisfaga la condici on de contorno
G(r, r
) = 0 si r S. Por su puesto, u no tiene por que

ser arm onica fuera de R.
Coonsideremos por ejemplo el semiplano y > 0 en
dos dimensiones. La funcion de Green G(r, r
), con
r = (x, y), r
= (x
, y
), y y, y
> 0 debe anularse sobre el

eje x (y = 0). Esto puede lograrse mediante el metodo
de las imagenes, colocando, adem as de la fuente puntual
en (x
, y
) con carga 1, otra (virtual) en = (x
, y
) con
carga -1. As,
G(r, r
) =
1
2
[ln d
+
ln d
] =
1
2
ln
d
+
d
(44)
d
2
= (x x
)
2
+ (y y
)
2
(45)
Si y = 0, d
+
= d
y G(r, r
) = 0. Ahora G(r, r
) no es
mas una funcion de |rr
| = d
+
unicamente, ya que la
regi on no es invariante ante traslaciones sobre el eje y.
La derivada normal en y
= 0 es
G(r, r
)
y
=0
=
1
y
d
2
, d
2
= (x x
)
2
+y
2
con d la distancia de r al punto r
= (x
, 0) sobre el
eje x. La soluci on de la ec. u = 0 para y > 0, con
u(x, 0) = f(x) es pues
u(x, y) =
_

G(r, r
)
y
=0
f(x
)dx
=
y
f(x
)dx
(x x
)
2
+y
2
que coincide con el resultado (25) obtenido por sepa-
raci on de variables.
La ventaja de este metodo es que puede aplicarse di-
rectamente en 3 o mas dimensiones. Para la regi on z > 0
en 3 dimensiones, obtenemos, de la misma manera,
G(r, r
) =
1
4
[
1
d
+
1
d
], (46)
d
2
= (x x
)
2
+ (y y
)
2
+ (z z
)
2
la cual se anula en z
= 0, y
G(r, r
)
z
=0
=
1
2
z
d
3
, d
2
= (x x
)
2
+ (y y
)
2
+z
2
siendo d la distancia de r = (x, y, z) a r
= (x
, y
, 0). La
soluci on de la ec. u = 0 para z > 0, con u(x, y, 0) =
f(x, y) es
u(x, y, z) =
z
2
_

f(x
, y
)dx
dy
[(x x
)
2
+ (y y
)
2
+z
2
]
3/2
En n dimensiones, procediendo en forma analoga se ob-
tiene
G
x
n
|
x
n
=0
=
2
n
x
n
d
n
, con d la distancia de r al punto
r
sobre el eje x
n
= 0.
El resultado (46) puede tambien obtenerse mediante la
expansi on (39) en las autofunciones
u
k
(x, y, z) =
e
ik
x
x
2
e
ik
y
y
2
_
2
sin(k
z
z)
11
lo que da lugar a la representaci on integral
G(r, r
) =
1
2
3
_

dk
x
_

dk
y
_

0
dk
z
e
i(k
x
(xx
)+k
y
(yy
))
sin(k
z
z) sin(k
z
z
)
k
2
x
+k
2
y
+k
2
z
Se dejan los detalles como ejercicio.
3.3 Funci on de Green para el interior de la esfera y
crculo
La forma mas r apida de obtener la funcion de Green
en el crculo o esfera r < a es nuevamente utilizando el
metodo de las im agenes. Consideremos primero el caso
de la esfera. Colocando una carga +1 en r
, con |r
| =
r
< a, y una carga virtual

a
r
en r
=
a
2
r
2
r
, con |r
| =
r
=
a
2
r
> a, obtenemos
G(r, r
) =
1
4
[
1
d

a
r
1
d
] (47)
donde d, d
son las distancias de r a r
y r
:
d
2
= r
2
+r
2
2rr
cos
0
, d
2
= r
2
+r
2
2rr
cos
0
con r = |r| y
0
el angulo entre r y r
. De esta forma,
si r est a en el borde de la esfera, r = a, y los triangulos
(0, r
, r) y (0, r, r
) son semejantes (pues tienen un angulo

en com un y r
/a = a/r
; recordar dibujo hecho en clase),

por lo que d/d
= r
/a y G(r, r
) = 0. Si r
0, d r y
d
, con r
a
2
, obteniendose
G(r, 0) =
1
4
(
1
r

1
a
) (48)
Analogamente, en el caso del crculo,
G(r, r
) =
1
2
[ln d ln
d
a
] =
1
2
ln
da
d
(49)
Si r
0,
G(r, 0) =
1
2
ln(r/a) (50)
En ambos casos, G(r, r
) es de la forma f(d) f(d
/a).
Evaluemos ahora la derivada normal en r
= a (en cuyo
caso d = d
, y r
= r
= a). Obtenemos
G(r, r
)
r
=a
= f
(d)[
d
r
a
d
d
a
]
= f
(d)
2a
2
d
2
2ar cos
da
= f
(d)
a
2
r
2
da
(51)
donde
d
r
|
r
=a
=
d
|
r
=a
= (a r cos
0
)/d.
En el caso de la esfera, f
(d) = 1/(4d
2
) y la soluci on
al problema u = 0 para r < a, con u(a, ) = f() es,
reemplazando dA = a
2
d
,
u(r, ) =
_
S
G
r
f(
)dA =
a(a
2
r
2
)
4
_
S
f(
)d
d
3
(a, r,
0
)
con
0
dado por (15). Volvemos a obtener la soluci on
(20) obtenida por separaci on de variables.
Para el crculo, f
(d) = 1/(2d) y la soluci on al prob-

lema u = 0 para r < a, con u(a, ) = f() es, reem-
plazando dA = ad
,
u(r, ) =
_
S
G
r
f(
)dA =
a
2
r
2
2
_
2
0
f(
)d
d
2
(a, r,
0
)
con
0
=
, que coincide con (6). El caso n dimen-

sional se trata en forma similar.
En el caso bidimensional, la funcion de Green para una
regi on R arbitraria puede hallarse mediante una transfor-
macion conforme w = f(z) que mapee R en el interior
del crculo unidad. Mas a un, si se mapea z
en el ori-
gen, utilizando (50) vemos que la funcion de Green sera
directamente
G(z, z
) =
1
2
ln |w|
Por ejemplo, (49) puede obtenerse de (50) mediante la
transformacion conforme
w = a
z z
zz
a
2
, |z
| < a
que mapea z
a 0 y el crculo |z| < a en el crculo |w| < 1

(si z = ae
i
, |w| = |
ae
i
z
e
i
a
| = 1). En efecto,
|w| =
a|z z
|
|z
||z a
2
/z
|
=
ad
r
donde d = |z z
|, d
= |z a
2
/z
|, r
= |z
|.
3.4 Funci on de Green para el problema de Neumann
Consideremos ahora el problema
u = f(r),
u
n
= g(r) si r S (52)
Fsicamente, es la ecuacion que determina la temperatura
estacionaria en una regi on R cuando existe un ujo deter-
minado de calor a traves de la supercie S, y fuentes in-
ternas de calor representadas por f(r). Obviamente, para
que exista soluci on estacionaria, es necesario que el ujo
total de calor a traves de S sea igual (y opuesto) al pro-
porcionado por f en todo el volumen. Matem aticamente,
esto es consecuencia de la aplicacion de la identidad de
Green,
_
S
g(r)dA =
_
S
u
n
dA =
_
R
udV =
_
R
f(r)dV
(53)
Esto es una condici on necesaria para la existencia de
soluci on. Por otro lado, es claro que la soluci on, si existe,
no es unica, pues puede sumarse una constante arbitraria:
12
Si u(r) es soluci on u(r) + c es tambien soluci on. La
constante c es de hecho una autofuncion de para el
problema de Neumann homogeneo, con autovalor 0:
u
k
(r) =
k
u
k
(r),
u
k
n
= 0 si r S (54)
El autovalor mas bajo es
0
= 0 y corresponde a la aut-
ofuncion normalizada u
0
(r) = 1/
V , donde V =
_
R
dV
es el volumen de R. Por ortogonalidad con u
0
, el resto
de las autofunciones tendr a valor medio nulo:
1
V
_
R
u
k
(r)dV = 0, k = 0
Consideremos primero el caso g(r) = 0 (o sea,
u
n
= 0
en S), que corresponde a un borde termicamente ais-
lante. La condici on necesaria de existencia de soluci on
estacionaria es que el calor total suministrado en el inte-
rior sea 0:
_
R
f(r)dV = 0 (55)
En tal caso, podemos escribir u(r) =
k

k
c
k
u
k
(r),
f(r) =
k
f
k
u
k
(r), con u
k
(r) las autofunciones deter-
minadas por (54) y
c
k
=
_
R
u(r)u
k
(r)dV, f
k
=
_
R
f(r)u
k
(r)dV
La condici on (55) implica
f
0
=
_
R
f(r)u
0
(r)dV =
1
V
_
R
f(r)dV = 0
Multiplicando la ec. (52) por u
k
(r) y utilizando (36),
obtenemos
k
c
k
= f
k
Como
0
= f
0
= 0 y
k
= 0 si k = 0, tenemos
c
k
= f
k
/
k
, k > 0, c
0
arbitrario
La soluci on puede por lo tanto escribirse como
u =
_
R
N(r, r
)f(r
)dV +c
donde
N(r, r
) =
k>0
u
k
(r)u
k
(r
k
es la funcion de Neumann, y c una constante arbitraria,
igual al valor medio
1
V
_
R
u(r)dV .
N est a denida por la ecuaci on
N(r, r
) = (r r
)
1
V
,
N(r, r
)
n
= 0, r S
donde hemos sustraido a la fuente puntual su valor medio:
1
V
_
R
(r r
)dV =
1
V
de forma que
_
V
[(r r
)
1
V
]dV = 0. Notemos que
(r r
)
1
V
= (r r
) u
0
(r)u
0
(r
) =
k>0
u
k
(r)u
k
(r
)
Resolvamos ahora el problema general (52). Utilizando
(36) obtenemos
k
c
k
= f
k
+g
k
, g
k
=
_
S
u
k
(r)g(r)dA
donde la condici on (53) implica
f
0
+g
0
= 0
Por lo tanto,
c
k
=
f
k
+g
k
k
, k > 0, c
0
arbitrario
Obtenemos nalmente
u(r, r
) =
_
V
N(r, r
)f(r
)dV +
_
S
N(r, r
)g(r
)dA+c
donde c =
1
V
_
V
u(r)dV es una constante arbitraria.
Como ejemplo directo, en el caso de un rectangulo 0
x a, 0 y b,
N(r, r
) =
2
ab
n,m
nm
cos(k
n
x) cos(k
n
x
) cos(l
m
y) cos(l
m
y
)
k
2
n
+l
2
m
donde k
n
= n/a, l
m
= m/b, con n, m = 0, 1, 2, . . ., y
nm
= 2
n0

m0
(o sea,
00
= 0,
0m
=
n0
= 1,
nm
= 2 si n > 0, m > 0).
Se dejan otros casos como ejercicio.
APENDICE I: FUNCI
ON DE GREEN
Examinaremos aqu la evaluaci on de algunos desarro-
llos en autofunciones de la funcion de Green obtenidos
de la expresi on general (39). Habamos visto que en una
dimension la funcion de Green del operador de Sturm
Liouville L[u] = (p(x)u
+ q(x)u en el inervalo [0, a],

con la condici on de contorno G(0, x
) = G(a, x
) = 0, es
G(x, x
) =
_
u
1
(x)u
2
(x
)
w
, x < x
u
1
(x
)u
2
(x)
w
, x
< x
w = p(u
1
u
2
u
1
u
2
)
donde L[u
1
] = L[u
2
] = 0, con u
1
(0) = u
2
(a) = 0, en cuyo
caso w es constante. Notemos que G(x, x
) = G(x
, x).
13
Por ejemplo, la funcion de Green para el operador
L =
d
2
dx
2
en el intervalo [0, a] es
G(x, x
) =
_
x(a x
)/a, 0 < x < x
< a
x
(a x)/a, 0 < x
< x < a
(56)
Por otro lado, el desarrollo en autofunciones (39) conduce
a
G(x, x
) =
2
a
n=1
sin(nx/a) sin(nx
/a)
(n/a)
2
de modo que para 0 < x < x
< a,
x(a x
)
a
=
2a
n=1
sin(nx/a) sin(nx
/a)
n
2
, (57)
lo que puede vericarse directamente efectuando el de-
sarrollo en serie de Fourier de (56).
Para el operador L =
d
2
dx
2
+k
2
obtenemos
G(x, x
) =
_
sinh(kx) sinh(k(ax
))
k sinh(ka)
, 0 < x < x
< a
sinh(kx
) sinh(k(ax))
k sinh(ka)
, 0 < x
< x < a
(58)
mientras que el desarrollo (39) conduce a
G(x, x
) =
2
a
n=1
sin(nx/a) sin(nx
/a)
k
2
+ (n/a)
2
de modo que para 0 < x < x
< a,
sinh(kx) sinh(k(a x
))
k sinh(ka)
=
2
a
n=1
sin(nx/a) sin(nx
/a)
k
2
+ (n/a)
2
,
lo que puede tambien vericarse mediante el desarrollo
en serie de Fourier de (58). Para k 0,
sinh(kx) sinh(k(a x
))
k sinh(ka)

kx(k(a x
))
k
2
a
= x(a x
)/a
recuperandose el resultado (57).
Para el crculo r < a, recordando el resultado (49)
obtenemos la identidad
G(r, r
) =
1
2
ln
da
d
=
1
a
2
n=0
m=1
J
n
(k
nm
r/a)J
n
(k
nm
r
/a)e
in(
)
k
2
nm
(J
n
(k
nm
))
2
donde k
nm
son los ceros de la funcion de Bessel,
J
n
(k
nm
) = 0 y, en coordenadas polares, r = (r, ),
r
= (r
), con d la distancia de r a r
y d
la de r
a r
=
a
2
r
2
r
.
Soluci on General
La soluci on del problema general de Dirichlet
L
r
(u) = f(r), r R, u(r) = g(r), r S
L
r
(u) =
r
u +q(r)u
puede expresarse en terminos de la funcion de Green
G(r, r
), denida por
L
r
(G) = (r r
), r R, G(r, r
) = 0, r S (59)
como
u(r) =
_
R
G(r, r
)f(r
)dV
_
S
G
n
g(r
)dA
(60)
donde n
es la direccion normal hacia afuera. Hemos por

su puesto asumido que la soluci on de (59) existe. La ex-
presi on (60) se puede demostrar utilizando el desarrollo
en autofunciones de L con condiciones de contorno ho-
mogeneas, tal como se realiz o en la sec. 3. G vuelve a
estar dado entonces por la expresi on (39). Se puede lle-
gar tambien a (60) directamente de (59), intercambiando
r por r
, multiplicando luego (59) por u(r
) e integrando
nalmente sobre R respecto de r
, utilizando el teorema
de Green y la simetra G(r, r
) = G(r
, r):
u(r) =
_
R
(r
r)u(r
)dV
=
_
R
L
r
[G(r, r
)]u(r
)dV
=
_
S
[
G
n
u(r
) +G(r, r
)
u
n
]dA
+
_
R
G(r, r
)L
r
[u(r
)]dV
=
_
S
G
n
g(r
)dA
+
_
R
G(r, r
)f(r
)dV
donde en la ultima lnea se ha utilizado la condici on de

contorno homogenea de G y el valor de u en el borde.
Apendice II: Autofunciones de en la esfera
Consideremos la ecuacion
u = u
en un regi on b r a, 0 , 0 2.
Mediante separaci on de variables u(r, ) = R
l
(r)Y
lm
(),
donde = (, ), se obtiene para R
l
(r) la ecuacion
R
l
+
2
r
R
l
+ [
l(l + 1)
r
2
]R
l
= 0
Mediante la sustitucion R
l
(r) = r
1/2

R
l
(r) se obtiene la
ecuaci on de Bessel (recordar detalles de clase)
l
+
1
r
l
+ [
(l + 1/2)
2
r
2
]

R
l
= 0
R
l
(r) =

A
l
J
l+1/2
(kr) +

B
l
Y
l+1/2
(kr), k =
14
Por lo tanto,
R
l
(r) = r
1/2

R
l
(r) = A
l
j
l
(kr) +B
l
y
l
(kr)
donde A
l
=
_
2k/

A
l
, B
l
=
_
2k/

B
l
y
j
l
(x) =
_
2
J
l+1/2
(x)
x
, y
l
(x) =
_
2
Y
l+1/2
(x)
x
,
son las denominadas funciones de Bessel esfericas. Dado
que J
(x) x
para x 0, j
l
(x) permanece nita para
x 0. Puede verse a partir de la denicion de las fun-
ciones de Bessel que
j
0
(kr) =
sin kr
kr
, y
0
(kr) =
cos kr
kr
Estas son pues las dos soluciones LI con simetra esferica
(l = 0). En particular, y
0
(kr) ij
0
(kr) = e
ikr
/r. En
general, puede demostrarse que
j
l
(x) = x
l
(
1
x
d
dx
)
l
sin(x)
x
, y
l
(x) = x
l
(
1
x
d
dx
)
l
cos(x)
x
.
En todo
3
k es real arbitrario. En cambio, en una esfera
de radio a (b = 0) con la condici on de contorno R
l
(a) = 0
tendremos B
l
= 0 y j
l
(ka) = 0, por lo que k = k
n
l
/a,
siendo k
n
l
el n-esimo 0 de j
l
(x). Los autovalores son en
tal caso
n
l
= (k
n
l
)
2
/a
2
, con autofunciones
u
nlm
(r, ) = j
l
(k
n
l
r/a)Y
lm
().

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Apuntes de Matem aticas Especiales II

Departamento de Fsica - Universidad Nacional

, (es decir u(t) = A[u(t)]), el cual transforma funciones u(t) contenidas

Ejemplo 1: Consideremos nuevamente la ecuaci on lineal

0 t < 0 y el sistema est a en equilibrio para t < t

) as denida la funci on de Green causal. N otese que es discontinua en

diagonal. En tal caso la matriz A es diagonalizable, y la descomposici on (96) puede

es la matriz adjunta (traspuesta-conjugada). Si A es real, A hermtica implica

en cuyo caso la matriz V resulta unitaria: V

= A) son tambi en siempre diagonalizables y po-

= B) y por lo tanto diagonalizable. A = iB es entonces diagonalizable,

es diagonal y el sistema (104) es

2, las soluciones (106) se obtienen inmediatamente de (109). Las

no son otra cosa que los valores iniciales x(0), y(0).

denominado usualmente Wronskiano, es no nulo t I

son reales. En el caso de la partcula, esto

4mk, es decir, a amortiguamiento fuerte. Las ec. (121) o (122)

< 0 (r < a). El

4mk, es decir, a amortiguamiento

, con determinado por la ec. (117), o en general,

) la soluci on particular de la ec. inhomog enea

)]/). Trataremos este tema con mayor profundidad en la pr oxima clase.

(x)dx = 1 > 0. Adem as, si f es una funci on continua arbitraria,

donde F es una primitiva de f. Para 0

(x) estar a concentrada cerca del origen y

(0) = f(0) (134)

(x)f(x)dx = f(0) (136)

(x) que convergen a (x), que pueden ser

(x) se concentra alrededor de x = 0, pero mantiene

(x) est a denida x y > 0, diremos que

(x) = (x) sii lm

(x) t.q. (recordar que f se anula fuera de un intervalo

(x) = (x) (lo que es intuitivamente razonable) de

[H(b x) H(a x)]f(x)dx

l, u) denota el producto interno de dos vectores ((u, u) 0, con (u, u) =

) = 0 es soluci on de la ecuaci on homog enea, G(t, t

. La soluci on de (149) para

) representa pues el efecto en el tiempo t en la componente

) es la soluci on del sistema homog eneo con la condici on

)], por lo que

debido a la invariancia de la ec. homog enea frente a

. Puede vericarse que la ec. (152) satisface

) como por aplicaci on del

) es la soluci on de la ec. homog enea con la condici on ini-

) = 1. Recordemos tambi en que, a diferencia de G(t, t

) es soluci on del sistema homog eneo: L[K(t, t

). Utilizando (153) puede vericarse inmediatamente que

desempe na entonces el papel de inversa del operador L, ya que L[G[f(t)]] = f(t)

. Por ej. si a(t) = 2t,

). En cambio, si a(t) = a, constante, L es invariante frente

) depender a s olo de la diferencia t t

, y que para t > t

es la soluci on de la ec. homog enea con la

) = I). Tanto g como las derivadas

. S olo la derivada de orden n1 es discontinua,

Si f(t) = 0 para t 0, u(t) =

), con g(t) = {exp[At]}

) la soluci on de la ec. homog enea para u(0) = 0, v(0) = 1 es

2) Ec. lineal de orden n con coecientes constantes:

) puede obtenerse como lmite del re-

0, la soluci on para t > 0 es

(x) = A(x)p(x), se tiene (pu

= 0 y la unica soluci on es u(x) 0.