Clculo de variaciones

1. Introduccin al Clculo de Variaciones

El clculo de variaciones data del siglo XVII. Uno de los trabajos pioneros en este campo fue el de John Bernoulli, realizado en 16961, quien resolvi el problema de la braquistcrona. Dicho problema consiste en determinar la trayectoria ms rpida de un pequeo objeto entre dos puntos, bajo la influencia de la gravedad. El clculo de variaciones aplicado al anlisis econmico recin se inicia a partir de la dcada de los veinte con los trabajos de Evans2, Ramsey3 y Hotteling4 5. El problema de clculo de variaciones, en trminos generales, puede ser planteado de la siguiente forma:
TP PT TP PT TP PT TP PT TP PT

Maximizar V [ y ] = f ( t , y ( t ) , y( t ) ) dt sujeto a y ( 0 ) = y0 y (T ) = yT
0

( y0 dado ) ( yT , T dado )
( y) ,

(1)

En este caso slo se ha tomado en cuenta una variable

y para que el problema tenga

solucin se asume que la funcin intermedia f ( ) es integrable con respecto al tiempo, y que y es continua y diferenciable. Una aplicacin clsica del clculo de variaciones a la teora econmica la constituye el modelo de Evans6, que describe el comportamiento de una firma monopolstica. En dicho modelo se asume que un monopolio posee una funcin de costos cuadrtica, y la demanda depende linealmente del precio ( P ( t ) ) y la tasa de variacin del
TP PT

precio ( P( t ) ) de esta forma:

C (Q ) = Q2 + Q + Q = P ( t ) + P( t ) +

( , , ( , , > 0 )

> 0)

(2)

A partir de las funciones de demanda y costo se determina la funcin de beneficios, mediante la diferencia entre los ingresos y los costos:

= P ( t ) Q ( P ( t ) , P( t ) ) C ( Q ( P ( t ) , P( t ) ) ) = ( P ( t ) , P( t ) )

(3)

El objetivo del monopolista es determinar la evolucin del precio que maximice los beneficios totales a lo largo del perodo de produccin ( t [ 0, T ]) . Los beneficios totales estn

determinados por la suma de los beneficios en cada instante del tiempo. Como el tiempo es continuo, dicha suma se expresa a travs de una integral. De esta forma, el problema de optimizacin sera:
1Para
TP PT TP PT

mayor detalle, ver Kline, M., Mathematics: A cultural Approach, Mass.: Addison-Wesley 1962. G.C., The Dyamics of Monopoly, en American Mathematical Monthly, febrero 1924, pp. 77-83. 3Ramsey, Frank P., A Mathematical Theory of Savings, en Economic Journal, Oxford: Blackwell Publishers, diciembre 1928, pp. 543-559. 4Hotelling, Harold, The Economics of Exhaustible Resources, en Journal of Political Economy, Chicago: The University of Chicago Press, abril 1931, pp. 137-175. 5Una explicacin detallada de estos trabajos puede encontrarse en Chiang, Alpha, Elements of Dynamic Optimization, 3a. edicin, Nueva York: MacGraw Hill, 1992. 6 Evans, G.C., op. cit.
2Evans,
TP PT TP PT TP PT TP PT

Maximizar [ P ] = ( P, P) dt sujeto a P ( 0 ) = P0 P (T ) = PT
0

( P0 dado ) ( PT , T dado )

(4)

Como se mencion, el problema bsico del clculo de variaciones a resolver es el siguiente:

Maximizar sujeto a V [ y ] = f (t , y (t ), y (t ))dt y (0 ) = y 0 ( y 0 dado )
0 T

y (T ) = yT ( yT dado ) Para que dicho problema tenga solucin es necesario que se cumplan dos condiciones: (1) deben existir las derivadas parciales de primer y segundo orden de la funcin intermedia f (); y, (2) deben existir las derivadas de primer y segundo orden de la funcin y (t ) que depende del

(5)

tiempo7. El resultado del problema (5) consiste en una trayectoria y (t ) que optimiza el funcional objetivo V [ y ] . Sin prdida de generalidad, inicialmente supondremos que todos los problemas de clculo de variaciones consisten en maximizar el funcional objetivo V [ y ] . Posteriormente, cuando se expliquen las condiciones de segundo orden, se distinguirn entre problemas de maximizacin y de minimizacin.

2. Condicin de primer orden: la ecuacin de Euler

(x ) constituye un candidato a mximo o mnimo cuando la derivada de la funcin objetivo se iguala a cero (h(x ) = 0) . Esta condicin permite discriminar de un conjunto amplio de puntos,
0 0

Cuando se optimiza una funcin de una variable (h( x )) , sin restricciones, un determinado punto

aquel que posiblemente logre optimizar a la funcin objetivo. En el clculo de variaciones se aplica el mismo concepto. De un extenso conjunto de curvas ( y (t )) , es necesario escoger aquella que maximice o minimice el funcional objetivo. A la condicin que permite seleccionar la curva ptima se le denomina ecuacin de Euler.
La ecuacin de Euler

Dada la funcin y (t ) C 2 que resuelve el problema (1), es decir:

T

(
0

f t , y (t ), y (t ) dt f (t , y (t ), y (t ))dt y (t )
0

(6)

Para cualquier senda y (t ) C 2 , dicha funcin debe satisfacer la siguiente ecuacin: f d f = y dt y o de otra forma:
fy = d f y dt

(7)

(8)

Una forma alternativa de definir esta condicin es que y (t ) debe ser una funcin C . En general, una funcin
2

C k implica que todas sus derivadas hasta el orden k son continuas.

A la ecuacin (8), se le denomina ecuacin de Euler. Si desarrollamos el lado derecho de la ecuacin mediante la regla de la cadena, tendramos lo siguiente:
f f y f y dy f y dy + + = t y dt y dt y

(9)

o expresado de otra manera:

f y = f yt + f yy y + f yy y

(10)

La ecuacin (10) constituye una ecuacin diferencial de segundo orden, que nos dara la trayectoria ptima y (t ) . Para resolverla necesitamos dos constates, las cuales se obtienen con la condicin inicial ( y 0 ) y terminal ( yT ) del problema.
Ejemplo 1.- Halle la senda ptima en el siguiente problema:

Maximizar V [ y ] = f y 2 2 yy + 10ty dt sujeto a y (0 ) = 1 y (1) = 2

0

identificamos la funcin intermedia f () , que est dada por 2 f (t , y, y ) = y 2 yy + 10ty y luego obtenemos las derivadas que conforman la ecuacin de Euler: Primero f y = 2 y + 10t f y = 2 y 2 y d f y = 2 y 2 y dt Ntese que en las dos primeras lneas se obtiene derivadas parciales con respecto a y e y , respectivamente; en cambio, en la tercera lnea se obtiene una derivada total con respecto al tiempo. Reemplazando las derivadas en la ecuacin (8), obtenemos la siguiente ecuacin diferencial:

2 y + 10t = 2 y 2 y 2 y = 10t y = 5t Si integramos una vez la ecuacin diferencial anterior, se obtendra la expresin y = (5 2 )t 2 + H 1 .Integrando una segunda vez, se llegara a la solucin general del problema: y (t ) =
5 3 t + H 1t + H 2 6

Para hallar las constantes de la senda ptima y (t ) , debemos evaluarla en el punto inicial y terminal. Para t = 0 se cumple la igualdad y (0 ) = H 2 = 1 ; y para t = 1 , se cumple que y (1) = (5 6 ) + H 1 + H 2 = 2 . A partir de ambas ecuaciones obtenemos el valor de las constantes: H 1 = 1 6 y H 2 = 1 . La trayectoria ptima estara dada por:

y (t ) =

5 3 1 t + t +1 6 6

Ejemplo 2.- Halle la senda ptima en el siguiente problema:

Maximizar V [ y ] = tyy dt sujeto a y (0 ) = 0 y (1) = 1

0

Dada la funcin f (t , y, y ) = tyy , hallamos las derivadas que conforman la ecuacin de Euler:

f y = ty f y = ty d f y = y + ty dt
Reemplazando las derivadas de la funcin intermedia f () en la ecuacin (8), obtendramos la siguiente ecuacin:

ty = y + ty y (t ) = 0
Si bien la funcin y (t ) satisface la ecuacin de Euler, es necesario verificar si cumple con la condicin inicial y terminal del problema. La condicin inicial y (0 ) = 0 es consistente con la senda ptima, en cambio no lo es la condicin final y (1) = 1 . De este modo, la respuesta obtenida no es factible y se concluye que no existe una senda ptima que resuelva el problema
Ejemplo 3.- Halle la senda ptima en el siguiente problema:

Maximizar V [ y ] = ( y 2 + 4 yy + 4 y 2 )dt
1

sujeto a

y (0 ) = 2 e y (1) = 1 + e

Las derivadas de la funcin f (t , y, y ) = y 2 + 4 yy + 4 y 2 estn compuestas por:

f y = 2 y + 4 y f y = 4 y + 8 y d f y = 4 y + 8 y dt Aplicando la ecuacin de Euler:

2 y + 4 y = 4 y + 8 y 8 y 2 y = 0 4 y y = 0 Esta es una ecuacin diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, cuya solucin est definida por las races de la siguiente ecuacin caracterstica: 4m 2 1 = 0 y la integral particular:

k =0

La solucin general estara dada por: y (t ) = H 1e

1 t 2

+ H 2e

1 t 2

Para hallar H 1 y H 2 , reemplazamos la senda y (t ) en la condicin inicial y terminal. Para y (0) = H 1 + H 2 = 2e1 2 , y para y (1) = H 1e1 2 + H 2 e 1 2 = 1 + e . Resolviendo este sistema de ecuaciones obtendramos el valor de las constantes: H 1 = e1 2 y H 2 = e1 2 . La senda ptima sera: y (t ) = e

1 (1+ t ) 2

+e

1 (1t ) 2

La ecuacin de Euler en casos especiales

Hasta el momento se han desarrollado los problemas de clculo de variaciones empleando la ecuacin de Euler propuesta en (8). Sin embargo, cuando la funcin f () toma una forma determinada, la ecuacin de Euler se simplifica y el problema de clculo de variaciones puede resolverse de una forma ms sencilla. A continuacin se explicarn cuatro casos particulares de la ecuacin de Euler, derivados a su vez de casos especficos de la funcin intermedia.
Caso 1.- f = f (t , y )

En este caso, la funcin f () no depende de y , lo cual implica que f y = 0 . Reemplazando

dicha igualdad en la ecuacin de Euler (8), se obtiene que df y / dt = 0 o de manera equivalente:

f y = constante

(11)

sta constituye una ecuacin diferencial de primer orden. A continuacin se resolver un ejemplo empleando esta condicin.
Ejemplo.- Halle la senda ptima en el siguiente problema:
1 y2 Maximizar V [ y ] = 3 0 t sujeto a y (0) = 2 17 y (1) = 8

dt

Aplicando la ecuacin de Euler simplificada (11), solamente tendramos que calcular la derivada parcial f y e igualarla a una constante:

f y =

2 y = H1 t3

La solucin a la ecuacin diferencial de primer orden estara dada por: t4 y (t ) = H 1 + H 2 8

A partir de la condicin inicial y (0 ) = H 2 = 2 y terminal y (1) = H 1 8 + H 2 = 17 8 , determinamos las constantes: H 1 = 2, H 2 = 2 , y la senda ptima sera:

y (t ) =
Caso 2.- f = f ( y )

t4 +2 8

Si reemplazamos la funcin f ( y ) en la ecuacin de Euler (10), las derivadas f y , f yt , f yy , se igualaran a cero y obtendramos la siguiente expresin: f yy y = 0 (11)

Para que se cumpla la ecuacin (11) puede suceder que y = 0 o que f yy = 0 . En el primer caso, la senda ptima se obtendra integrando dos veces la ecuacin diferencial y = 0 , con lo cual se obtendra una recta y (t ) = H 1t + H 2 . En el segundo caso, f dependera linealmente de y ( f ( y ) = a + by ) y la ecuacin de Euler se convierte en una identidad8. De esta forma, cualquier senda que cumpla con la condicin inicial y terminal resolvera el problema de clculo de variaciones. En general, la respuesta a este tipo de problema depender de la funcin f () . Si f depende de y de manera no lineal, entonces se puede concluir que la senda ptima estar dada por una recta.
Ejemplo.- Encuentre la curva que pase por los puntos (0,3) y (1,4), y que presente una distancia mnima.

Intuitivamente la respuesta sera una lnea recta, ya que cualquier otra curva incurrira en una mayor distancia entre ambos puntos. Para resolver este problema a travs del clculo de variaciones, en primer lugar, debe definirse una funcin que represente la distancia entre dos puntos. Esta funcin puede derivarse a partir del Grfico No. 2.2. Supongamos que en la curva ptima existan dos puntos muy cercanos uno del otro (A y B), el tiempo existente entre ellos estar dado por dt , la diferencia en y por dy , y la distancia por dl . Por el teorema de Pitgoras, se cumple la siguiente relacin entre la distancia (dl ) , la variacin en el tiempo (dt ) y la variacin en la variable y (dy ) :

(dl )2 = (dy )2 + (dt )2

Tras algunas manipulaciones algebraicas tendramos la siguiente relacin:

8

Al aplicar la ecuacin de Euler a la funcin f ( y ) = a + by , se obtiene la igualdad 0 = 0.

(dl )2 = (dy )2 + 1 (dt )2 (dt )2 (dl ) = (dy )2 + 1 = (dt ) (dt )2

dl =
2

1 + y2

Finalmente, la distancia dl quedara del siguiente modo:

( 1 + y )dt
( )

La ecuacin anterior expresa la distancia entre dos puntos prximos en una curva y (t ) . La distancia total de la curva (D) estara dada por la integral de dl :
D = 1 + y 2 dt
0 1

De esta forma, el problema quedara definido del siguiente modo9: Maximizar V [ y ] = 1 + y 2 dt sujeto a y (0 ) = 3 y (1) = 4
0 1

La ecuacin de Euler del problema viene dada por: y f yy = 0 . Como la funcin f () depende de manera no lineal de y , no puede darse el caso f yy = 0 . Por lo tanto la respuesta debe ser

y = 0 , cuya solucin es una lnea recta y (t ) = H 1t + H 2 . Las constantes se obtienen reemplazando la trayectoria ptima en la condicin inicial y terminal: y (0 ) = H 2 = 3 e y (1) = H 1 + H 2 = 4 . Las constantes seran: H 1 = 1 y H 2 = 3 . La respuesta final al problema corresponde a la recta que une los puntos indicados:
y (t ) = t + 3
Caso 3.- f = f (t , y )

En este caso se cumple que f y = 0 . Si reemplazamos esta condicin en (8), la ecuacin de Euler se simplifica del siguiente modo: fy = 0 (12)

La ecuacin (12) no constituye una ecuacin diferencial, lo cual implica que el problema es degenerado10. En los problemas anteriores, la senda ptima posea constantes arbitrarias que tomaban un valor en funcin de la condicin inicial y terminal. En este caso, al no existir una ecuacin diferencial, la senda obtenida no posee constantes, de tal forma que sta slo cumplira con la condicin inicial y terminal de manera casual.

En realidad, el problema de clculo de variaciones es de minimizacin de la distancia D. Sin embargo, al multiplicar por ( 1) a la funcin objetivo, cambiamos el problema por uno de maximizacin. En vista de que D siempre es un valor negativo, buscar la distancia ms corta equivale a maximizar D. Las diferencias entre un problema de maximizacin y uno de minimizacin en el clculo de variaciones se vern con mayor detalle en las siguientes secciones. 10 Lo cual quiere decir que no existe senda que maximice el funcional objetivo V y .

[]

Ejemplo.- Halle la senda ptima en el siguiente problema:

Maximizar V [ y ] = ( y 2 yt )dt
1

sujeto a

y (0) = 0 y (1) = 1

Aplicando (12), igualamos la derivada f y a cero:

f y = 2y t = 0 y (t ) = t 2

La trayectoria ptima estara definida por y (t ) . Si bien la condicin inicia se cumple, y (0 ) = 0 , no sucede lo mismo con la condicin terminal y (1) 1 , por lo cual no existe solucin al problema.
Caso 4.- g = f (t , y, y )e t

En este caso, la funcin f () va acompaada del factor de descuento e t . Las derivadas parciales que conforman la ecuacin de Euler estn dadas por:
g y = f y e t g y = f y e t d d g y = f y e t e t f y dt dt

Reemplazndolas en (8) obtenemos la siguiente expresin para la ecuacin de Euler:

d f y e t = f y e t e t f y dt

(13)

o de manera simplificada:
fy = d f y f y dt

A partir de la ecuacin (13) es posible resolver los problemas de clculo de variaciones con factor de descuento de una forma ms sencilla.
Ejemplo.- Los ingresos (I) y los costos (C) de una firma dependen de la produccin ( y ) y de la tasa de variacin de la produccin ( y ) , de la siguiente forma:

I ( y , y ) = y

y2 2 y2 2

C ( y, y ) = 2 y 2 +

Determine la trayectoria de la produccin a lo largo del presente ao, de tal forma que se maximice el valor presente de los beneficios de la firma. Asuma una tasa de descuento ( ) igual a 0.5 y que la produccin al final del ao y (1) ser igual a 1 2 . El problema de clculo de variaciones a resolver es el siguiente:

Maximizar V [ y ] = (I ( y, y ) C ( y, y ))e 2 dt = ( y y 2 2 y 2 )e 2 dt
1

sujeto a

y (0) = 0 y (1) = 1 2 f y = 1 2y f y = 4 y d f y = 4 y dt

En primer lugar se determinan las derivadas necesarias para la ecuacin de Euler.

Reemplazando estas derivadas en la ecuacin (13), se obtiene la siguiente ecuacin diferencial de segundo orden: 1 2 y = 4 y 1 ( 4 y ) 2 4 y 2 y 2 y = 1

La solucin a la ecuacin diferencial est determinada por las races del polinomio caracterstico: 4m 2 2m 2 = 0 y por la integral particular:
k =1 2

La trayectoria ptima de la produccin sera:

y (t ) = H 1e + H 2 e
t t 2

1 2

Evaluando la senda ptima en la condicin inicial y terminal, obtenemos las constantes H 1 y H 2 . Para y (0 ) = H 1 + H 2 + 1 2 = 0 , y para y (1) = H 1e + H 2 e
1 2

ecuaciones vendra dado por: H 2 = ( e 2 ) ( e 1 2 e ) y H1 = ( e 1 2 2 )( e e 1 2 ) .

+ 1 2 = 1 2 . La solucin al sistema de

3. Condicin de transversalidad
Hasta el momento el problema (5) se ha resuelto empleando la ecuacin de Euler, y la condicin inicial y terminal de la senda ptima, para resolver el problema es necesario contar con otra condicin adicional denominada condicin de transveraslidad. En este sentido, un nuevo problema a resolver sera el siguiente:
Maximizar V [ y ] = (t , y (t ), y (t ))dt sujeto a y (0 ) = y 0 ( y 0 dado )
0 T

y (T ) = yT ( yT . T libres )

(14)

En (14) se ha mantenido fija la condicin inicial; sin embargo, la determinacin de la condicin Terminal pasa a formar parte del problema de clculo de variaciones. A continuacin se explicar la derivacin de las condiciones de transversalidad para resolver el problema (14).

3.1 Condicin de transversalidad

La funcin y (t ) C 2 resuelve el problema (14), si satisface la educacin de Euler (9) y la condicin de transversalidad:
f dy f y yT + f dt y T = 0 t =T t =T o de manera simplificada:
f y yT + f yf y T = 0 t =T t =T

(15)

(16)

Donde T e yT representan pequeas variaciones del horizonte de tiempo "T " y la condicin final " yT " , respectivamente.
3.2 Casos especiales de la condicin de transversalidad

Cuando la condicin terminal toma una caracterstica especfica, la condicin de transversalidad se simplifica y es posible resolver el problema de clculo de variaciones de una manera ms sencilla. A continuacin se muestran algunos casos especiales de la condicin de transversalidad.
Caso 1.- Horizonte temporal fijo

Cuando el horizonte temporal es fijo, se cumple que T = 0 y desaparece el segundo trmino de la condicin de transversalidad. En vista de que yT puede tomar cualquier valor, la nica forma de asegurar que se satisfaga (16) es mediante la condicin:
f y t =T = 0

(17)

El problema a resolver se representa en el Grfico No. 2.6. Debe determinarse simultneamente la senda ptima y el valor terminal yT . En este caso, dado que solamente el horizonte de tiempo se encuentra fijo, existe un conjunto amplio de valores terminales factibles. En este sentido, la condicin de transversalidad, permite discriminar al valor Terminal ptimo del conjunto de valores factibles.

Ejemplo.- Halle la senda ptima en el siguiente problema:

Maximizar V [ y ] = t 2 + y 2 dt sujeto a y (0) = 4 y (2) = yT

0

( yT Libre )

En este caso, la funcin f () depende slo de t e y (t ) , por lo que la ecuacin de Euler se reduce a la siguiente condicin. f y = 2 y = H 1 Integrando una vez esta ecuacin diferencial obtenemos la solucin:
y (t ) = H1 t + H2 2

Una constante de la senda ptima se obtiene a travs de a condicin inicial y (0 ) = H 2 = 4 . La otra constante se determina aplicando la condicin de transversalidad (17):
f y
t =2

= 2 y (2 ) = H 1 = 0

De esta manera, las constantes vienen dadas por H 1 = 0 y H 2 = 4 . Finalmente, la senda ptima sera: y (t ) = 4 Con el valor terminal yT = 4 .
Caso2.- Valor terminal fijo

Con el valor terminal de la trayectoria ptima ( yT ) se encuentra fijo, yT es igual a cero y se elimina el primer trmino de la condicin (16). Para que se cumpla la condicin de transversalidad, independientemente del valor que tome T :
f yf y =0 t =T

(18)

En el Grfico No. 2.7 se representa el problema a resolver. A diferencia del caso anterior, deben determinarse la trayectoria ptima y el horizonte temporal ptimo. Como se puede apreciar en el Grfico, para un valor terminal dado existen diversos horizontes temporales factibles, y la condicin de transversalidad permite determinar el valor de "T " ptimo.

Ejemplo.- Halle la senda ptima en el siguiente problema:

Maximizar V [ y ] = t 2 + y 2 dt y (0) = 4 y (T ) = 5 (T Libre ) Al igual que en el ejemplo anterior, la ecuacin de Euler brinda el siguiente resultado: sujeto a y* ( t ) = H1 t + H2 2
0

La constante H 2 se obtiene a partir de la condicin inicial del problema y ( 0 ) = 4 = H 2 . Para obtener la otra constante es necesario emplear la condicin de transversalidad (18):
2 2 2 2 f y f y t =T = t + y y( 2 y) t =T = t y t =T = 0

Evaluando esta expresin en el ltimo perodo t = T , obtenemos la siguiente relacin:

H T 1 = 0 2
2

H1 =T 2 En esta ecuacin, ( H1 2 ) puede tomar dos valores +T o T . Sin embargo, como la senda ptima deber ir de un valor inicial igual a cuatro a un valor terminal de 5, necesariamente la pendiente de la funcin ( H1 2 ) debe ser positiva, por lo que se debe cumplir que

( H1 2 ) = T . De lo contrario, el problema no tendra solucin. Finalmente, para hallar las

constantes del problema evaluamos la trayectoria ptima en ltimo perodo T, tomando en cuenta que ( H1 2 ) = T : y (T ) = H1 T + 4 = T (T ) + 4 = T 2 + 4 = 5 2 T =1

La solucin algebraica para la variable T arroja dos soluciones: T = 1 y T = 1 . Dado que el problema con un horizonte temporal negativo no tendra sentido, se toma la solucin T = 1 . La solucin al problema quedara definida por la senda:
y* ( t ) = t + 4

Con el horizonte de tiempo T = 1 .

Caso 3.- Curva terminal

En este caso, el valor terminal depende del horizonte de tiempo T de acuerdo con la siguiente funcin:
y (T ) = (T )

Por otra parte, la primera diferencia del valor terminal se relaciona con T del siguiente modo:
y (T ) = (T ) T

Si reemplazamos esta relacin en la condicin de transversalidad (16) y factorizamos la expresin T , obtendramos:

f y t =T (T ) T + f y f y t =T T = 0
f T + f y f y T = 0 t =T y t =T ( )

Simplificando la ecuacin, llegaramos a la siguiente condicin de transversalidad:

f + ((T ) y) f y t =T T = 0

(19)

En el Grfico No. 2.8 se representa el problema a resolver. Como se puede apreciar, la condicin terminal est definida por la curva (T ) .
Ejemplo.- Halle la senda con menor distancia que pase por el punto ( 0,1) y la curva
y ( t ) = 2 3t .

Debe determinarse una curva que posea la distancia mnima, pero sujeta a una condicin terminal y (T ) = 2 3T . De esta forma, el problema a resolver sera: Maximizar V [ y ] = 1 + y2 dt sujeto a y ( 0) = 1
0 T

y (T ) = 2 3T

(T

Libre )

Como se demostr anteriormente, la senda ptima viene dada por la lnea recta:
y* ( t ) = H1t + H 2

El intercepto se obtiene evaluando la trayectoria ptima en la condicin inicial y ( 0 ) = H 2 = 1 . Para determinar la otra constante de la senda es necesario evaluar la condicin de transversalidad (19). Tomando en cuenta la forma funcional de la curva terminal:

 (T ) = 2 3T (T ) = 3
Aplicamos la condicin de transversalidad:
1 + y2 + ( 3 y)( y) 1 + y2 f + ((T ) y) f y t =T =

=0 t =T

Si multiplicamos esta ecuacin por (1 + y2 ) llegaramos a la siguiente condicin:

1 2

y tras algunas simplificaciones, finalmente,

=1

[3 y]t =T

Dado que y= H1 , se cumplira que 3H1 = 1 , con lo cual obtendramos el valor de la pendiente. Finalmente, la senda ptima quedara definida por: t y* ( t ) = + 1 3 En el Grfico No. 2.9 puede observarse que la senda ptima es perpendicular a la condicin terminal. Cualquier otra recta que no fuera perpendicular a la curva terminal tiene una mayor distancia.

4. Condicin de segundo orden

En los problemas de optimizacin esttica, adems de la condicin de primer orden, es necesario contar con una condicin de suficiencia que determine si el punto estacionario hallado determina un valor mnimo o mximo de la funcin objetivo. Para ello se evala la concavidad o convexidad de la funcin objetivo. En el clculo de variaciones ocurre lo mismo. Es necesario evaluar la concavidad de la funcin intermedia f ( t , y, y) , para definir si la senda hallada resuelve un problema de maximizacin o minimizacin.
4.1 Condicin de segundo orden

Si la funcin f ( t , y, y) es cncava (convexa) respecto a ( y, y) entonces: a) La ecuacin de Euler es suficiente para la maximizacin (minimizacin) de V [ y ] , cuando la condicin terminal (T , yT ) es fija.

b) La ecuacin de Euler junto con la condicin de transversalidad son suficientes para la maximizacin (minimizacin), cuando la condicin terminal (T , yT ) es libre.
4.2 Condiciones de concavidad

Bsicamente existen dos formas de evaluar la concavidad de la funcin f ( i ) . Una de ellas es evaluando los menores principales de la matriz Hessiana de la funcin intermedia, para determinar si es definida negativa o positiva. El otro mtodo consiste en hallar las races caractersticas de la matriz Hessiana. A continuacin se detallan ambos procedimientos.
Mtodo de los menores principales

Dada una funcin f ( t , y, y) , la matriz Hessiana :

f y y = f y y f yy f yy

y sus menores principales 1 y 2 : 1 = f y y = f y y

2 = f y y f y y f yy f yy = f y y f yy f yy f y y

La funcin

f ( t , y, y)

es cncava si la matriz

es semidefinida negativa

( 1 0 y 2 0 ) , y estrictamente cncava si es definida negativa ( 1 < 0 y 2 > 0 ) . Por otro lado, la funcin es convexa si es semidefinida positiva ( 1 0 y 2 0 ) , y estrictamente convexa si es definida positiva ( 1 > 0 y 2 > 0 ) .
Mtodo de las races caractersticas

Dada una funcin f ( t , y, y) , la ecuacin caracterstica p ( m ) cuyas races son m1 y m2 :

p ( m) = f y y m f y y f yy f yy m = ( f y y m )( f yy m ) f y y f yy = 0

La funcin f ( t , y, y) es cncava si m1 0 y m2 0 , y estrictamente cncava si m1 < 0 y m2 < 0 . Asimismo, la funcin f ( t , y, y) es convexa si m1 0 y m2 0 , y estrictamente convexa si m1 > 0 y m2 > 0 .

5. Horizonte de tiempo infinito

En esta seccin se desarrollar un problema ms general de clculo de variaciones, tomando en cuenta un horizonte de tiempo infinito, y un valor terminal libre de la senda y ( t ) En este sentido, el problema a resolver es el siguiente:

Maximizar V [ y ] = f ( t , y ( t ) , y( t ) ) dt sujeto a y ( 0 ) = y0
0

(20)

( y0

dado )

El supuesto de un horizonte temporal infinito es razonable cuando se considera el caso de agentes que enfrentan decisiones de muy largo plazo. Por ejemplo, podemos pensar una situacin en la cual una compaa planea invertir en un proyecto de gran escala, y para recuperar el capital invertido necesita un amplio perodo de operaciones. De esta forma, la empresa puede ejecutar el proyecto teniendo en cuenta un horizonte temporal infinito. Tambin podra pensarse en el caso de una familiar que desee maximizar sus utilidades futuras descontadas. Si consideramos que esta familia valora el bienestar de las generaciones futuras, tomara sus decisiones de consumo, ahorro o inversin con un horizonte temporal infinito, de tal forma que efectivamente asegure un nivel determinado de bienestar para sus descendientes. En algunos casos es ms realista un perodo de tiempo infinito, no obstante, ello podra implicar que la integral del funcional objetivo no converja, y por ende, que no exista una nica solucin al problema. A continuacin se explicarn algunas condiciones bajo las cuales se asegura la convergencia en el problema (20).
5.1 Condiciones para la convergencia del funcional objetivo

La dificultad para resolver (20) radica en que la integral del funcional objetivo es impropia, y podra tomar un valor infinito:

f ( t , y, y) dt
0

(21)

Aparentemente, una condicin que podra superar este problema es que la funcin f ( i ) converja a cero cuando el tiempo tiene a infinito:
lim f ( t , y, y) = 0
t

(22)

Sin embargo, la condicin (22) no garantiza una solucin. Veamos el porqu mediante un ejemplo. Considere la siguiente funcin que depende del tiempo: f ( t ) = 1 t . Claramente se puede apreciar que esta funcin en el infinito tiende a cero: 1 lim = 0 t t Sin embargo, al evaluar la integral impropia de la funcin, obtenemos el siguiente resultado:

ln ( t ) t dt = lim
0 b

b 0

De esta forma podemos apreciar que la condicin (22) no implica la existencia de una solucin al problema. A continuacin se plantean dos condiciones suficientes que aseguran la convergencia del funcional objetivo.
Condicin 1

Dada la integral impropia de la funcin objetivo V [ y ] , si la funcin f ( i ) posee un valor infinito hasta el perodo de tiempo T, y posteriormente toma un valor igual a cero y se mantiene constante, entonces la integral converge.
Condicin 2

Si la funcin f ( i ) es descontada a travs del factor e t (donde > 0 ), y posee en todo el horizonte de tiempo un valor menor o igual a M converge.

( M < ) ,

entonces la integral

5.2

Condiciones de primer y segundo orden

Cuando el horizonte de tiempo es infinito, la ecuacin de Euler y la condicin de segundo orden siguen siendo vlidas para la resolucin del problema de clculo de variaciones. Sin embargo, la condicin de transversalidad se modifica ligeramente. En lugar de evaluar la expresin (16), es necesario emplear la siguiente condicin:
T

lim f y t =T yT + f yf y t =T T

(23)

Como el horizonte T es infinito, la expresin T es distinta de cero; por tanto, debe cumplirse la condicin: f y f y =0 lim
t

(24)

Si el valor terminal de la senda ptima no estuviera especificado, al igual que en el problema (20), adicionalmente debe cumplirse: lim f y =0
t

(25)

Por el contrario, cuando se especifica un valor terminal de la senda y ( t ) , tambin denominado meta asinttica, en lugar de la condicin (25) puede emplearse la siguiente:
lim y ( t ) = y
t

(26)

Donde y constituye un nmero real. A continuacin analizaremos un ejemplo para el caso de horizonte temporal infinito.
Ejemplo.- Halle la senda ptima en el siguiente problema:

Maximizar V [ y ] = e t ( y 2 + ay + by+ cy2 ) dt sujeto a y ( 0) = d

0

( a, b, c, d , > 0 )

Para resolver este problema debemos aplicar los tres conceptos desarrollados a lo largo del captulo: la ecuacin de Euler, la condicin de transversalidad y la condicin de suficiencia. En este caso, al existir un factor de descuento, la ecuacin de Euler relevante es la (13). Las derivadas que conforman la ecuacin de Euler son: fy = 2y + a f y = 2cy+b d f y = 2cy dt Reemplazando estas derivadas en la ecuacin (13) obtendramos una ecuacin diferencial de segundo orden:
2 y + a = 2cy ( 2cy+b )

1 a + b y y y = c 2c La ecuacin caracterstica del problema es la siguiente: 1 m2 m = 0 c

cuyas races m1 y m2 son iguales a:

m1,2 =

2 1 + 2 c 2

Ntese que el trmino raz cuadrada, en valor absoluto, posee un valor superior a ( 2 ) ; por lo tanto, una de las races es positiva y mayor que ( m1 > > 0 ) y la otra es negativa

( m2 < 0 ) . Por otra parte, la integral particular sera la siguiente:

a + b k = 2

Dado que los parmetros a, b y son positivos, la integral particular es negativa ( k < 0 ) , Finalmente, la solucin general al problema vendra dada por: a + b y* ( t ) = H1e m1t + H 2 e m2t 2 Las constantes del problema, H1 y H 2 , pueden obtenerse a partir de las condiciones (24) y (25), y de la condicin inicial y ( 0 ) = d . La condicin (25) aplicada a este problema sera igual a11:
t lim e ( 2cy+b ) =0

Reemplazando la senda ptima y ( t ) en la condicin de transversalidad, obtenemos:

*

2cm1 H1e( lim

t

m1 )t

+ 2cm2 H 2 e(

m2 )t

=0 + be t

En esta condicin existen tres trminos exponenciales. Los dos ltimos trminos convergen a cero, puesto que los exponentes ( m2 ) y ( ) son negativos; sin embargo, el exponente del primer trmino

( m1 )

es positivo, con lo cual dicha

expresin podra divergir conforme el tiempo tienda a infinito. Para que ello no suceda, la constante H1 debe ser igual a cero, con lo cual se cumplira la condicin (25). El lector puede comprobar fcilmente que al evaluar la condicin (24) se llega al mismo resultado ( H1 = 0 ) . Para hallar la otra constante H 2 , evaluamos la senda ptima en la condicin inicial y ( 0 ) = H 2 ( a + b 2 ) = d , con lo cual la solucin final sera:
a + b m2t a + b y* ( t ) = d + e 2 2 La condicin de segundo orden del problema se verifica evaluando la matriz Hessiana de la funcin intermedia f ( i ) :
2e t 0 = 2ce t 0 Dado que los menores principales de la matriz son ambos positivos, la matriz es definida positiva y, por lo tanto, la funcin intermedia es convexa. En este sentido se cumple la condicin de segundo orden y se asegura que la senda ptima minimiza el funcional V [ y] .
11En

este caso, al aplicar la condicin de transversalidad se considera como una sola funcin a f(), multiplicado por el factor de descuento .