Mtodos Estatsticos de Previso

MTODOS ESTATSTICOS DE PREVISO

110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 0 5 10 15 20

Amortecimento Exponencial
Bernardo Almada Lobo

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Localmente Estacionrias

Valor da srie temporal (Zt)

Futuro

Tempo (t)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Localmente Estacionrias

Zt = t + t

t :

nvel da srie no instante t. Esta varivel desconhecida, podendo variar lentamente no tempo ou, excepcionalmente, sofrer variaes bruscas.

E( t ) = 0 e Var( t ) = 2

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Localmente Estacionrias
Previses

(1) = Z (2) = ... = Z (k ) = ... = n = t Z t t t t (k ) : previso de Z t + k efectuada no instante t, Z t aps ser conhecida a observao Z t . nt :
estimativa do nvel da srie no instante t.

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Localmente Estacionrias
Amortecimento Exponencial Simples

nt = Z t + (1 ) nt 1
Como

(0 1)

(1) = n Z t t

(1) = Z + (1 ) Z (1) Z t t t 1 (1) + Z Z (1) =Z

t 1

t 1

:
et :

(1) + e =Z t 1 t

(0 1)

taxa de amortecimento erro de previso no instante t

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Localmente Estacionrias
Amortecimento Exponencial Simples

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Localmente Estacionrias
Amortecimento Exponencial Adaptativo de Trigg & Leach

EAt TS t = EAAt EAt = et + (1 ) EAt 1 (1) et = Zt Z t 1 (Erro Amortecido)

EAAt = et + (1 ) EAAt 1 (Erro Absoluto Amortecido) (Erro de Previso)

: taxa (constante) de amortecimento do erro de previso

e do erro absoluto de previso

t = TS t

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Localmente Estacionrias
Amortecimento Exponencial Adaptativo de Trigg & Leach (verso Shone)

EAt TS t = EAAt EAt = et + (1 ) EAt 1 (1) et = Zt Z t 1 (Erro Amortecido)

EAAt = et + (1 ) EAAt 1 (Erro Absoluto Amortecido) (Erro de Previso)

: taxa (constante) de amortecimento do erro de previso

e do erro absoluto de previso

t = TS t 1

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Sem Sazonalidade

Valor da srie temporal (Zt)

Futuro

Tempo (t)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Sem Sazonalidade

Zt = t + t

t = t 1 + t 1
E( t ) = 0 e Var( t ) =
2

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Sem Sazonalidade
Previses

(k ) = n + b k Z t t t (k ) : previso de Z t + k efectuada no instante t, Z t aps ser conhecida a observao Z t . t : estimativa do nvel da srie no instante nt =
t.

bt = t : estimativa da tendncia da srie

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Sem Sazonalidade
Mtodo Linear de Holt

nt = Z t + (1 ) (nt 1 + bt 1 ) bt = (nt nt 1 ) + (1 ) bt 1 (k ) = n + b k Z t t t
Inicializao:

0 1 0 1

b1 = 0 n1 = Z1
Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Com Sazonalidade

Valor da srie temporal (Zt)

Futuro

Tempo (t)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Com Sazonalidade
Modelo Aditivo

Z t = t + t + t

t = t 1 + t 1
E( t ) = 0 e Var( t ) =
2

t :

componente sazonal

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Com Sazonalidade
Previses

(k ) = n + b k + f Z t t t t +k (k ) Z t t nt = bt = t ft +k = t +k
Z t + k efectuada no instante t, aps ser conhecida a observao Z t .
previso de estimativa do nvel da srie no instante t. estimativa da tendncia da srie. estimativa da componente sazonal que prevalecer no instante t+k.
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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Com Sazonalidade
Modelo Misto

Z t = t t + t

t = t 1 + t 1
E( t ) = 0 e Var( t ) =
2

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Com Sazonalidade
Previses

(k ) = (n + b .k ). f Z t t t +k t (k ) Z t t nt = bt = t ft +k = t +k
Z t + k efectuada no instante t, aps ser conhecida a observao Z t .
previso de estimativa do nvel da srie no instante t. estimativa da tendncia da srie. estimativa da componente sazonal que prevalecer no instante t+k.
Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Com Sazonalidade
Mtodo de Holt-Winters (Modelo Aditivo)

nt = ( Z t f t s ) + (1 ) (nt 1 + bt 1 ) bt = (nt nt 1 ) + (1 ) bt 1 f t = ( Z t nt ) + (1 ) f t s

0 1 0 1 0 1

(k ) = n + b k + f Z t t t t + k s , para k = 1, 2, ..., s (k ) = n + b k + f Z t t t t + k 2 s , para k = s + 1, s + 2, ..., 2s

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Com Sazonalidade
Mtodo de Holt-Winters - Modelo Aditivo (Inicializao)

i) ii ) iii )

1 s ns = Z * = Z t s t =1 bs = 0 f j = Z j Z * ( j = 1, ..., s)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Com Sazonalidade
Mtodo de Holt-Winters (Modelo Misto)

Zt nt = f + (1 ) (nt 1 + bt 1 ) t s bt = (nt nt 1 ) + (1 ) bt 1 Zt ft = n + (1 ) f t s t

0 1 0 1 0 1

(k ) = (n + b k ) f Z t t t t + k s , para k = 1, 2, ..., s (k ) = (n + b k ) f Z t t t t + k 2 s , para k = s + 1, s + 2, ..., 2s

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos de Amortecimento Exponencial

Sries Com Tendncia e Com Sazonalidade
Mtodo de Holt-Winters - Modelo Misto (Inicializao)

i) ii ) iii )

1 s ns = Z * = Z t s t =1 bs = 0 fj = Zj Z* ( j = 1, ..., s)

Bernardo Almada-Lobo (2007)