Fonction quantile

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Fonction quantile
La fonction quantile d'une variable alatoire (ou d'une loi de probabilit) est l'inverse de sa fonction de rpartition. Quand cette fonction de rpartition est strictement croissante, son inverse est dfinie sans ambig it. !ais une fonction de rpartition reste constante sur tout intervalle dans lequel la variable alatoire ne peut pas prendre de valeurs. "'est pourquoi on introduit la dfinition suivante. Dfinition 3.8 #oit une variable alatoire $ valeurs dans sa fonction de rpartition. %n appelle fonction quantile de fonction, note , de dans t.q. &ar convention, on peut dcider que valeurs possibles pour ventuellement infinies). Lois discrtes. La fonction quantile d'une variable alatoire discr'te est une fonction en escalier, comme la fonction de , ranges par rpartition. #i ordre croissant, la fonction de rpartition est gale $ ( est la plus petite des , qui $ , et

est la plus grande (elles sont

sur l'intervalle

. La fonction quantile vaut (

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Par exemple, pour la loi gomtrique la fonction qui, pour tout . , vaut

, la fonction quantile est

Lois continues. Plaons-nous dans le cas le plus frquent, o la densit support) et nulle ailleurs. Si l'intervalle est , la fonction de

rpartition est nulle avant si croissante de 0 ! entre , elle vaut ! apr"s si est fini. #oute valeur strictement comprise entre 0 et ! est prise une fois et une seule par . $a valeur de est le point compris entre et , tel que .

%alculons par exemple la fonction quantile de la loi exponentielle , de fonction de rpartition ! . Pour tout ,

$a fonction quantile est un mo&en de dcrire la dispersion d'une loi. Si on ralise un grand nom're de tirages indpendants de la des valeurs soient infrieures est la mdiane , . (ne valeur importante

. $es fonctions quantiles sont souvent

utilises en statistiques. )n calcule en particulier frquemment des intervalles de dispersion, compris comme devant contenir une forte

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proportion des donnes. Dfinition 3.9 Soit une variable alatoire et entre 0 et 1. On appelle intervalle de dispersion de niveau tout intervalle de la forme : avec En statistiques, les rels La mme tradition leur affecte prioritairement les valeurs et , plus rarement , ou . Il faut donc lire comme une faible proportion , et comme une forte proportion . !n intervalle de dispersion de niveau appartient " cet intervalle avec probabilit est tel que , il contient donc

une forte proportion de la densit, mme s#il est en $nral beaucoup plus petit que le support de la loi. Il e%iste en $nral une infinit d# intervalles de dispersion de niveau donn. En voici loi normale . quelques uns, de niveau

0 0.00& )&.*+*& 0.00. )&..+.* 0.00* )&.,0*0.01 )&.'&(' Selon les valeurs de niveau est :

&.'&(' &.,0*&..+.* &.*+*&

, on dit qu#un intervalle de dispersion de

unilatral infrieur si unilatral suprieur si

, ,

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symtrique si

optimal si son amplitude est la plus courte parmi tous les intervalles de dispersion de niveau . Dterminer un intervalle de dispersion optimal requiert en gnral un calcul particulier, sauf dans le cas o la loi est symtrique, comme une loi normale ou une loi de Student. On dit que la loi de est symtrique si pour tout ,

On dmontre que si la loi de dispersion symtrique est optimal. Une autre application importante de la fonction quantile est la mthode d'inversion qui est une mthode gnrale, consistant simuler une varia le alatoire de loi quelconque, en composant un appel de Random avec sa fonction quantile. Proposition 3.10 Soit une fonction de rpartition sur , la

fonction quantile. correspondante, et une varia le alatoire de loi uniforme sur . !a varia le alatoire fonction de rpartition . , on a "

Dmonstration " #our tout

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Exemple : La fonction quantile de la loi exponentielle associe

D'o l'algorithme de simulation : Random (Il est inutile de calculer Random suivent la mme loi ! La m"thode d'inversion n'est exacte qu' condition de conna#tre l'expression explicite de $ comme pour la loi exponentielle! %'est rarement le cas! &i on veut appliquer la m"thode la loi normale par exemple$ il faudra utiliser un algorithme d'approximation! 'n plus de l'impr"cision$ la m"thode d'inversion sera alors relativement lente! (me quand on conna#t explicitement $ la m"thode d'inversion est rarement la plus efficace pour les varia)les densit"! 'lle convient par contre )ien de nom)reuses loi discr*tes! &upposons que prenne les valeurs $ rang"es par Random car Random et

ordre croissant! +otons sur l'intervalle est le suivant! ! L'algorithme de simulation par inversion

Random TantQue (

) faire

finTantQue

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interpolation linaire. Quand au lieu de retourner comme prcdemment, nous retournons :

Ceci revient remplacer la fonction de rpartition en escalier par une fonction de rpartition linaire par morceaux, passant par les points . La distribution de probabilit correspondante admet pour densit une fonction en escalier (constante sur les intervalles ). C'est un histo ramme.

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