UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONMICAS


HETEROSCEDASTICIDAD: QU PASA CUANDOLA
VARIANZA DEL ERROR NO ES CONSTANTE?



NOMBRES:

GABRIELA AGUIRRE
TANIA BARBA
ANDREINA CASTRO
PABLO SARUMEO
HETEROSCEDASTICIDAD: se da cuando los errores no tienen una varianza constante,
como en el caso de homocedasticidad.













DETECCIN DE LA HETEROSCEDASTICIDAD
De igual forma que sucede con la multicolinealidad, la pregunta prctica importante
es: cmo se sabe que la heteroscedasticidad est presente en una situacin
especfica? Nuevamente, como en el caso de la multicolinealidad, no existen reglas
precisas y rpidas para detectar la heteroscedasticidad, solamente algunas reglas
prcticas. Pero esta situacin es inevitable porque a] solamente puede conocerse si se
tiene toda la poblacin Y, correspondiente a las X seleccionadas, como la poblacin
presentada en la tabla 2.1 o en la tabla 11.1. Pero tal informacin es una excepcin
ms que la regla en la mayora de las investigaciones econmicas. A este respecto, el
econometrista difiere de los cientficos en campos tales como la agricultura y la
biologa, donde los investigadores tienen gran parte del control sobre sus temas. En los
estudios de economa, es frecuente que solamente haya un valor muestral Y
correspondiente a un valor particular de X. Por consiguiente, no hay forma de conocer
of a partir de una sola observacin Y. As, en la mayora de los casos relacionados con
investigaciones economtricas, la heteroscedasticidad puede ser un asunto de
intuicin, de conjeturas refinadas, de un trabajo basado en experiencia emprica previa
o de pura especulacin. Teniendo en mente la advertencia anterior, se pueden
examinar algunos de los mtodos informales y formales para detectar la
heteroscedasticidad. Como lo revelar el siguiente anlisis, la mayora de estos
mtodos estn basados en el examen de los residuos { de MCO, puesto que son stos
los que se observan y no las perturbaciones u. Se espera que sean buenas
estimaciones de una esperanza que puede cumplirse si el tamao de la muestra es
relativamente grande.

APLICACIN DEL MODELO Y DETECCION DE LA HETEROSCEDASTICIDAD
En primer lugar, vamos a crear un modelo economtrico, donde se aplicara lo
aprendido en el captulo 11 del libro de DAmodar Gujarati, referente al tema antes
mencionado, para ello se plantea un modelo economtrico de dos variables:

AHORRO NETO AJUSTADO, INCLUIDO EL DAO POR EMISIN DE PARTCULAS (% DEL INB)
El ahorro neto ajustado es igual al ahorro nacional neto ms el gasto en educacin.
Ahorro nacional neto (S) variable explicada

INB PER CPITA, PPA (A $ INTERNACIONALES ACTUALES)
INB per cpita por paridad del poder adquisitivo (PPA). El ingreso nacional bruto por paridad
del poder adquisitivo es el ingreso nacional bruto (INB) convertido a dlares internacionales
utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo. Un dlar internacional tiene el mismo
poder adquisitivo sobre el INB que el que posee el dlar de los Estados Unidos en ese pas. El
INB es la suma del valor agregado por todos los productores residentes ms todos los
impuestos a los productos (menos los subsidios) no incluidos en la valuacin del producto ms
las entradas netas de ingreso primario (remuneracin de empleados e ingreso por propiedad)
del exterior. Los datos se expresan en dlares internacionales corrientes

Ingreso nacional bruto per cpita (Y) variable explicativa.

S ()

Para construir este modelo, hacemos uso de una muestra de un tamao de 60,
obtenidos del a pgina web del Banco Mundial (BM), del ao 2011, donde se
toma en consideracin los pases con los ms bajos ingresos per cpita , as
como los que tiene un mayor ingreso per cpita anual.

Para la elaboracin del modelo se cuenta con la siguiente tabla de datos:




N PAIS S_NETO INB_PER N PAIS S_NETO INB_PER
1 Burundi 6,2 0,54 31 Croacia 10,5 19,10
2 Liberia 22,6 0,55 32 Letonia 18,5 19,20
3 Malawi 9,7 0,87 33 Hungra 12,9 20,39
4 Mozambique 5,6 0,94 34 Lituania 9,6 20,76
5 Etiopa 17,4 1,05 35 Estonia 16,3 20,85
6 Hait 16,4 1,19 36 Federacin de Rusia 7,1 21,70
7 Uganda 11,2 1,23 37 Repblica Eslovaca 7,2 23,58
8 Nepal 27,8 1,41 38 Repblica Checa 12,5 24,44
9 Tanzana 10,5 1,49 39 Eslovenia 13,1 26,97
10 Zambia 3,8 1,51 40 Israel 6,2 28,07
11 Kenya 11,2 1,66 41 Corea, Repblica de 21,8 29,86
12 Gambia 6,1 1,79 42 Arabia Saudita 2,8 30,48
13 Bangladesh 24,4 1,91 43 Islandia 0,8 31,43
14 Tayikistn 16,1 2,06 44 Espaa 8,9 31,44
15 Camboya 3 2,18 45 Italia 6,8 32,46
16 Kirguistn 5,1 2,20 46 Irlanda 5,5 33,51
17 Pakistn 8,3 2,88 47 Japn 10,1 34,89
18 Viet Nam 16,8 3,25 48 Reino Unido 2,7 35,95
19 Nicaragua 11,2 3,74 49 Francia 9 36,12
20 Honduras 10,8 3,78 50 Finlandia 11,5 37,65
21 Filipinas 14,6 4,12 51 Blgica 13,9 39,07
22
Repblica de
Moldova 9,1 4,15 52 Alemania 13,8 40,19
23 Indonesia 16,5 4,48 53 Canad 6,7 41,39
24 Guatemala 0,7 4,72 54 Dinamarca 14,9 41,92
25 Bolivia 5,9 4,74 55 Austria 16,2 42,03
26 Marruecos 20,1 4,86 56 Suecia 18,7 42,53
27 Georgia 3,7 5,31 57 Estados Unidos 0,9 48,82
28 Sri Lanka 13,2 5,53 58 Suiza 21,9 52,53
29 Paraguay 2,6 5,90 59 Noruega 19,2 61,39
30 Jordania 5,6 5,93 60 Luxemburgo 12,4 64,10
Banco Mundial 2011
LA PRUEBA DE GOLDFELD-QUANDT, Para la deteccin del a heteroscedasticidad, la
que consiste en aplicar los siguientes pasos:
Primero.- se debe realizar un separacin del os datos en grupo, para esta separacin
de los datos se ordena de menor a menor, segn esta prueba, para ordenar nuestro
datos de menor a mayor se toma como referencia la variable explicativa ingreso
nacional bruto.
Segundo.- Omtanse las c observaciones centrales, donde c se ha especificado a priori
y divdanse las observaciones restantes ( ) en dos grupos, cada uno de
( ) observaciones.
= tamao de la muestra
= son las observaciones centrales

Separadas a las primeras (n - c)/2 observaciones y a las ltimas (n - c)/2 observaciones
y obtenga las respectivas sumas de residuales al cuadrado SRC, y S R C 2: SRC,
representa la S R C de la regresin que corresponde a los valores ms bajos de

el
grupo de varianza pequea) y SRC, corresponde a los valores ms grandes de X ; (el
grupo de varianza grande). Cada una de las S R C tiene:




Una vez realizado estos pasos (del 1 al tres), se deben eliminar las observaciones
centrales, que para este caso de 60 observaciones corresponden a 10 datos.



N PAIS S_NETO INB_PER N PAIS S_NETO INB_PER
1 Burundi 6,2 0,54 31 Croacia 10,5 19,10
2 Liberia 22,6 0,55 32 Letonia 18,5 19,20
3 Malawi 9,7 0,87 33 Hungra 12,9 20,39
4 Mozambique 5,6 0,94 34 Lituania 9,6 20,76
5 Etiopa 17,4 1,05 35 Estonia 16,3 20,85
6 Hait 16,4 1,19 36 Federacin de Rusia 7,1 21,70
7 Uganda 11,2 1,23 37 Repblica Eslovaca 7,2 23,58
8 Nepal 27,8 1,41 38 Repblica Checa 12,5 24,44
9 Tanzana 10,5 1,49 39 Eslovenia 13,1 26,97
10 Zambia 3,8 1,51 40 Israel 6,2 28,07
11 Kenya 11,2 1,66 41 Corea, Repblica de 21,8 29,86
12 Gambia 6,1 1,79 42 Arabia Saudita 2,8 30,48
13 Bangladesh 24,4 1,91 43 Islandia 0,8 31,43
14 Tayikistn 16,1 2,06 44 Espaa 8,9 31,44
15 Camboya 3 2,18 45 Italia 6,8 32,46
16 Kirguistn 5,1 2,20 46 Irlanda 5,5 33,51
17 Pakistn 8,3 2,88 47 Japn 10,1 34,89
18 Viet Nam 16,8 3,25 48 Reino Unido 2,7 35,95
19 Nicaragua 11,2 3,74 49 Francia 9 36,12
20 Honduras 10,8 3,78 50 Finlandia 11,5 37,65
21 Filipinas 14,6 4,12 51 Blgica 13,9 39,07
22
Repblica de
Moldova 9,1 4,15 52 Alemania 13,8 40,19
23 Indonesia 16,5 4,48 53 Canad 6,7 41,39
24 Guatemala 0,7 4,72 54 Dinamarca 14,9 41,92
25 Bolivia 5,9 4,74 55 Austria 16,2 42,03
26 Marruecos 20,1 4,86 56 Suecia 18,7 42,53
27 Georgia 3,7 5,31 57 Estados Unidos 0,9 48,82
28 Sri Lanka 13,2 5,53 58 Suiza 21,9 52,53
29 Paraguay 2,6 5,90 59 Noruega 19,2 61,39
30 Jordania 5,6 5,93 60 Luxemburgo 12,4 64,10
Los datos de color rojo no sern tomados en cuenta en el modelo
MODELO DE LOS PASES CON UN MAYOR INGRESO NACIONAL BRUTO PER CPITA

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado
R cuadrado
corregida
Error tp. de la
estimacin
1
,185(a) ,034 ,000 5,84299
a Variables predictoras: (Constante), Y


ANOVA(b)

Modelo
Suma de
cuadrados gl
Media
cuadrtica F Sig.
1 Regresin
33,851 1 33,851 ,992 ,328(a)
Residual
955,937 28 34,141
Total
989,788 29
a Variables predictoras: (Constante), Y
b Variable dependiente: S


Coeficientes(a)

Modelo
Coeficientes no
estandarizados
Coeficientes
estandarizado
s
t Sig.
Intervalo de confianza para
B al 95%
B Error tp. Beta Lmite inferior
Lmite
superior
1 (Constante
)
7,917 3,351 2,363 ,025 1,053 14,781
Y
,092 ,092 ,185 ,996 ,328 -,097 ,281
a Variable dependiente: S





MODELO DE LOS PASES CON UN MENOR INGRESO NACIONAL BRUTO PER CPITA

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado
R cuadrado
corregida
Error tp. de la
estimacin
1
,262(a) ,069 ,035 6,77646
a Variables predictoras: (Constante), Y




ANOVA(b)

Modelo
Suma de
cuadrados gl
Media
cuadrtica F Sig.
1 Regresin
94,907 1 94,907 2,067 ,162(a)
Residual
1285,772 28 45,920
Total
1380,679 29
a Variables predictoras: (Constante), Y
b Variable dependiente: S





LA PRUEBA DE GOLDFELD-QUANDT

Coefi cientes
a
14, 177 2, 408 5, 887 ,000 9, 244 19, 109
-1,036 ,721 -, 262 -1,438 ,162 -2,513 ,440
(Constante)
Y
Modelo
1
B Error t p.
Coef icientes no
est andarizados
Beta
Coef icientes
est andarizad
os
t Sig. L mite inf erior
L mite
superior
Interv alo de conf ianza para
B al 95%
Variable dependiente: S
a.

CORRECCIN DE LA HETEROSCEDASTICIDAD:

Mtodo de mnimos cuadrados ponderados.- se divide la varianza no explicad por la
regresin, para cada una de las observaciones, de los dos modelos utilizados.
Menor INB

Mayor INB

Luego de realizada la divisin de los dos grupos de datos u observaciones, para la
varianza no explicada por la regresin correspondiente obtenemos los siguientes
datos:
=0,992 2,067 =2,805

=0,992

2,067 =2,805
MENOR INB MAYOR INB
N PAIS S_NETO INB_PER N PAIS S_NETO INB_PER
1 Burundi 0,14 0,01 31 Croacia 0,31 0,56
2 Liberia 0,49 0,01 32 Letonia 0,54 0,56
3 Malawi 0,21 0,02 33 Hungra 0,38 0,60
4 Mozambique 0,12 0,02 34 Lituania 0,28 0,61
5 Etiopa 0,38 0,02 35 Estonia 0,48 0,61
6 Hait 0,36 0,03 36 Federacin de Rusia 0,21 0,64
7 Uganda 0,24 0,03 37 Repblica Eslovaca 0,21 0,69
8 Nepal 0,61 0,03 38 Repblica Checa 0,37 0,72
9 Tanzana 0,23 0,03 39 Eslovenia 0,38 0,79
10 Zambia 0,08 0,03 40 Israel 0,18 0,82
11 Kenya 0,24 0,04 41 Corea, Repblica de 0,64 0,87
12 Gambia 0,13 0,04 42 Arabia Saudita 0,08 0,89
13 Bangladesh 0,53 0,04 43 Islandia 0,02 0,92
14 Tayikistn 0,35 0,04 44 Espaa 0,26 0,92
15 Camboya 0,07 0,05 45 Italia 0,20 0,95
16 Kirguistn 0,11 0,05 46 Irlanda 0,16 0,98
17 Pakistn 0,18 0,06 47 Japn 0,30 1,02
18 Viet Nam 0,37 0,07 48 Reino Unido 0,08 1,05
19 Nicaragua 0,24 0,08 49 Francia 0,26 1,06
20 Honduras 0,24 0,08 50 Finlandia 0,34 1,10
21 Filipinas 0,32 0,09 51 Blgica 0,41 1,14
22 Repblica de Moldova 0,20 0,09 52 Alemania 0,40 1,18
23 Indonesia 0,36 0,10 53 Canad 0,20 1,21
24 Guatemala 0,02 0,10 54 Dinamarca 0,44 1,23
25 Bolivia 0,13 0,10 55 Austria 0,47 1,23
26 Marruecos 0,44 0,11 56 Suecia 0,55 1,25
27 Georgia 0,08 0,12 57 Estados Unidos 0,03 1,43
28 Sri Lanka 0,29 0,12 58 Suiza 0,64 1,54
29 Paraguay 0,06 0,13 59 Noruega 0,56 1,80
30 Jordania 0,12 0,13 60 Luxemburgo 0,36 1,88
Con estos datos corremos de nuevo los modelos para el caso de los pases con mayor y
menor ingreso para poder observar la correccin de la heteroscedasticidad.
MODELO DE LOS PASES CON UN MAYOR INGRESO NACIONAL BRUTO PER CPITA
Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado
R cuadrado
corregida
Error tp. de la
estimacin
1
,183(a) ,034 -,001 ,17114
a Variables predictoras: (Constante), Y

ANOVA(b)

Modelo
Suma de
cuadrados gl
Media
cuadrtica F Sig.
1 Regresin
,029 1 ,029 ,973 ,332(a)
Residual
,820 28 ,029
Total
,849 29
a Variables predictoras: (Constante), Y
b Variable dependiente: S

Coeficientes(a)

Modelo
Coeficientes no
estandarizados
Coeficientes
estandarizado
s
t Sig. B Error tp. Beta
1 (Constante
)
,233 ,098 2,376 ,025
Y
,091 ,092 ,183 ,987 ,332
a Variable dependiente: S



MODELO DE LOS PASES CON UN MENOR INGRESO NACIONAL BRUTO PER CPITA

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado
R cuadrado
corregida
Error tp. de la
estimacin
1
,258(a) ,067 ,033 ,14789
a Variables predictoras: (Constante), Y

ANOVA(b)

Modelo
Suma de
cuadrados gl
Media
cuadrtica F Sig.
1 Regresin
,044 1 ,044 1,999 ,168(a)
Residual
,612 28 ,022
Total
,656 29
a Variables predictoras: (Constante), Y
b Variable dependiente: S

Coeficientes(a)

Modelo
Coeficientes no
estandarizados
Coeficientes
estandarizado
s
t Sig. B Error tp. Beta
1 (Constante
)
,308 ,052 5,910 ,000
Y
-1,009 ,714 -,258 -1,414 ,168
a Variable dependiente: S



LA PRUEBA DE GOLDFELD-QUANDT