USAC ESTADSTICA 1 SECCION C+

FACULTAD DE INGENIERA Catedrtico: Inga. Alba Guerrero Spnola.

REA DE ESTADSTICA

QUINTA UNIDAD

DISTRIBUCIN DE PROBABILIDAD CONJUNTA

VARIABLES BIDIMENSIONALES DISCRETAS
Si X y Y son dos variables aleatorias discretas, la distribucin de probabilidad
para sus ocurrencias simultneas se puede representar mediante una funcin
con valores f(x,y), para cualquier par de valores (x,y) dentro del rango de las
variables aleatorias X y Y. Se acostumbra referirse a esta funcin como la
Distribucin de probabilidad Conjunta de X y Y.
Debe cumplir con los siguientes axiomas:
1. f(x,y) 0 para toda (x,y)
2. f(x,y) = 1

x y
3. P(X = x, Y = y) = f(x,y)

Para cualquier regin A en el plano xy, P[(X,Y) A ] = f(x,y).

VARIABLES BIDIMENSIONALES CONTINUAS
Si X y Y son dos variables aleatorias Continuas, la funcin de densidad
conjunta f(x,y), es una superficie sobre el plano xy, y P[(X,Y) A ] donde A
es cualquier regin del plano xy, es igual al volumen del cilindro recto limitado
por la base A y la superficie.
Debe cumplir con los siguientes axiomas:

1. f(x,y) 0 para toda (x,y)
2.
oo

oo
f(x,y) dx dy = 1,

-oo -oo
3. P[(X,Y) A ] = A f(x,y) dx dy

Para cualquier regin A en el plano xy.

DISTRIBUCIONES MARGINALES:
Dada la distribucin de probabilidad conjunta f(x,y) de las variables aleatorias
discretas X y Y, la distribucin de probabilidad g(x) de X sola se obtiene al
sumar f(x,y) sobre los valores de Y. De manera similar, la distribucin de
probabilidad h(y) de Y sola se obtiene al sumar f(x,y) sobre los valores de X.
Definimos g(x) y h(x) como distribuciones marginales de X y Y
respectivamente.
Las distribuciones marginales de X sola y Y sola son
Para el caso discreto
,g(x) = f(x,y) y h(y) = f(x,y)
y x

Para el caso continuo
,g(x) =
oo
f(x,y) dy y h(y) =
oo
f(x,y) dx
-oo -oo

VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES
Sean X y Y dos variables aleatorias, discretas o continuas, con distribucin de
probabilidad conjunta f(x,y) y distribuciones marginales g(x) y h(y)
respectivamente. Se dice que las variables aleatorias X y Y son
estadsticamente independientes si y solo s:

,f(x,y) = g(x) h(y)

para toda (x,y) dentro de sus rangos.

ESPERANZA MATEMTICA PARA VARIABLES BIDIMENSIONALES
Sean X y Y variables aleatorias con distribucin de probabilidad conjunta f(x,y).
La media o valor esperado de la variable aleatoria g(x,y) es

g(x,y)
= E[g(x,y)] = g(x,y). f(x,y) si X y Y son discretas
x y
= Pi X .Y

g(x,y)
= E[g(x,y)] =
-oo

oo
-oo

oo
g(x,y). f(x,y) dx dy si X y Y son continuas

Si X y Y son dos variables aleatorias continuas con funcin de densidad
conjunta f(x,y), las medias o esperanzas de X ,Y son:

x
= E(x) =
-oo

oo
-oo

oo
x . f(x,y) dx dy

y
= E(y) =
-oo

oo
-oo

oo
y . f(x,y) dx dy


COVARIANZA MATEMTICA
Sean X y Y variables aleatorias con distribucin de probabilidad conjunta f(x,y).
La covarianza de X y Y es

Cov (X,Y) = xy = E [ (X - x) (Y - y)] =
= (X - x) (Y - y) f(x,y) Si X y Y son
discretas

x y

Cov (X,Y) = xy = E(XY) - [ E(x) E(Y)]
Donde E(X) = X g(x)
E(Y) = Y h(y)


Cov (X,Y) = xy = E [ (X - x) (Y - y)] =
=
-oo

oo
-oo

oo
(X - x) (Y - y) f(x,y) dx dy Si X y Y son
continuas

teoremas importantes sobre la Covarianza:
1. Cov (X,Y) = xy = E(XY) - [ E(x) E(Y)]
Cov (X,Y) = xy = E(XY) - x y
Donde:
E(X,Y) =
-oo

oo
-oo

oo
XY f(x,y) dx dy
E(X) =
-oo

oo
X g(x) dx
E(Y) =
-oo

oo
Y h(y) dy

2. Si X,Y son variables aleatorias independientes
xy = Cov(X,Y) = 0

Var(X + Y ) = Var (x) + Var (Y) + 2 Cov (X,Y)


2
x+y =
2
x +
2
y + 2xy




COEFICIENTE DE CORRELACIN
Si X,Y son dependientes completamente, por ejemplo X = Y, entonces
Cov(X,Y) = xy = x y. De esto llegamos a una medida de dependencia de las
variables X,Y dada por

= xy = Cov (X,Y)
x y Var (x)* Var (y)

Var (X) = E(X
2
) - [E(X)]
2

Var (Y) = E(Y
2
) - [E(Y)]
2


El coeficiente de correlacin es una cantidad adimensional.
Siempre que
-1 1
En el caso donde = 0 decimos que las variables X,Y no estn
correlacionadas.

Si = 1 entonces puede afirmarse que X y Y tienen correlacin positiva
perfecta. Ello significa que los valores bajos de X guardan relacin con los
valores altos de Y, y a la inversa.










EJEMPLOS:
Se escogen dos nmeros al azar de los siguientes 1,2,3,4 no se permite que
escojan nmeros iguales. Si definimos dos variables
X: como la suma de los dos nmeros escogidos y Y: como el mayor de los
nmeros escogidos. Encontrar:
a) Distribucin de probabilidad conjunta
b) P(X <5, Y> 2)
c) Determinar la esperanza matemtica
d) Determinar la covarianza
e) Determinar el coeficiente de correlacin

La funcin de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias discretas X,Y
est dada por f(x,y) = c (2x + y) donde x, y pueden tomar todos los valores
enteros tales que
0 x 2, 0 y 3 y f(x,y) = 0 de otra forma
a) Hallar el valor de la constante c
b) Hallar P(X = 2, Y = 1)
c) Hallar P(X 1, Y 2)
d) Hallar las funciones de probabilidad marginal de X y Y

La funcin de densidad conjunta de dos variables aleatorias continuas X,Y es
,f(x,y)= cxy 0 < x < 4 , 1 < y < 5
0 en cualquier otro caso
a) hallar el valor de la constante C
b) Hallar P(1< x < 2 , 2 < y < 3)
c) Hallar P(X 3, Y 2)
d) Hallar las funciones de distribucin marginal de X y de Y
e) Hallar E(x), E(Y), E(XY) , E(2x + 3y)
f) Hallar la Cov(XY)